汇添富优势 精选混合型 证券投资基 金
2011 年年度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 3 月 30 日
汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本年 度报告已 经三分之 二以上独 立董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中的 财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本报告期 自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金 简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要 财务 指标、 基金净 值表现及 利润分 配情况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况 .......................................................................................................... 8
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................... 11
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................ 12
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 12
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 13
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 ................................................................................ 13
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 14
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 15
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 15
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 15
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 .................................... 15
§6 审计 报告 .................................................................................................................................................... 15
§7 年度 财务 报表 ............................................................................................................................................ 16
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 19
§8 投资 组合 报告 ............................................................................................................................................ 40
8.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 40
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 40
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 41
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 44
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 45
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 45
8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 45
8.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 45
§9 基金 份额 持有人 信息 ................................................................................................................................ 46 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 46
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 ................................................................ 46
§10 开 放式基 金份额 变动 .............................................................................................................................. 46
§11 重大 事件揭 示........................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有 人大会 决 议 .............................................................................................................. 46
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 47
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 47
11.4 基金投资策略 的改变 ...................................................................................................................... 47
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况 .......................................................................................... 48
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 48
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 48
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 50
§12 备 查文件 目录 .......................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 54
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 54
汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汇添富优 势精选 混合型 证券 投资基金
基金简称 汇添富优 势精选 混合
基金主代 码 519008
前端交易 代码 519008
后端交易 代码 519009
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2005 年 8 月 25 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 1,460,843,104.93 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续
高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋
求长期稳 定的投 资回报 。
投资策略 本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持
续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资
组合进行 积极而 有效的 风险 管理。
业绩比较 基准 70%× 沪深 300 指数收益率+30%× 上证国债指 数收益 率 。
风险收益 特征 本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基
金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基
金中属于 风险适 中的基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄 浦区大 沽路 288 号
6 栋 538 室
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
办公地址 上海市富 城路 99 号震旦国
际大楼 21 层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表 人 桂水发 姜建清
汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 《中国证 券报 》 、 《上海 证券 报》和《 证券时 报》
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.99fund.com
基金年度 报告备 置地点 上海市富 城路 99 号震 旦国 际大楼 21 楼 汇添 富基金 管
理有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事 务所 安永华明 会计师 事务所 北京市东 城区东 长安 街 1 号 东方广场
东方经贸 城安永 大楼 16 层
注册登记 机构 中国证券 登记结 算有限 责任 公司 北京市西 城区太 平桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -192,678,760.00 286,403,368.66 1,430,936,520.17
本期利 润 -945,844,660.15 318,211,125.54 2,028,188,222.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.6276 0.1785 1.0364
本期加 权平 均净 值利 润率 -27.17% 6.95% 39.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.32% 8.05% 52.07%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配利 润 -163,327,922.42 273,249,378.17 897,770,457.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1118 0.1717 0.4681
期末基 金资 产净 值 2,835,784,517.79 4,330,420,098.70 5,777,075,321.59
期末基 金份 额净 值 1.9412 2.7207 3.0123
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 324.38% 460.72% 418.97%
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益）扣 除 相
关费用后 的余额 ；本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、上述 基金业绩指标不 包括持有人认购或交易 基金 的各项费用(例如：基金的 申购赎回费等) ，计入
费用后实 际收益 水平要 低于 所列数字 。
3 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④ 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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过去三个 月 -6.22% 1.06% -6.02% 0.98% -0.20% 0.08%
过去六个 月 -15.27% 1.04% -15.40% 0.95% 0.13% 0.09%
过去一年 -24.32% 1.08% -16.30% 0.91% -8.02% 0.17%
过去三年 24.36% 1.33% 22.83% 1.17% 1.53% 0.16%
过去五年 63.82% 1.55% 15.84% 1.50% 47.98% 0.05%
自基金合 同
生效日起 至
今
324.38% 1.48% 113.11% 1.40% 211.27% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基 金建仓 期为本 基金 的《基金 合同》 生效之 日（2005 年 8 月 25 日） 起 6 个 月，建仓 期结束 时
各项资产 配置比 例符合 合同 约定。 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人 民币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2011 1.500 101,471,877.12 134,935,861.04 236,407,738.16
2010 4.700 440,647,443.86 399,519,460.37 840,166,904.23
2009 - - - -
合计 6.200 542,119,320.98 534,455,321.41 1,076,574,642.39
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基 金管理 有限公 司成 立于 2005 年 2 月， 总部设在 上海陆家 嘴 ， 公司 旗下设 立 了北京分 公司 、
南方分公司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong)
Company Limited) 。
截至 2011 年 12 月，汇添富 资产管理 规模接 近 600 亿元人民币， 是业内 最早一 批获 得 QDII 资格、汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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最早一批 开展专 户业务 、首 批获得 RQFII 资格的 基金管 理公司， 同时也 是全国 社会 保障基金 的投资 管
理人 。经过七 年的发展 ，公司已 成为业务 布局完善 、管理体 系严谨、 团队稳定 优秀、文 化优势突 出、
品牌日益 确立， 具有较 强综 合竞争实 力的资 产管理 公司 。
2011 年，汇添富大力发 展公 募基金业 务，全 年新发 7 只 基金，分 别是汇 添富保 本混 合基金、 汇添
富社会责 任股票 型基金 ，汇 添富可转 换债券 基金、 汇添 富黄金及 贵金属 基金、 汇添 富深证 300ETF 基
金及其联 接基金 ， 汇添 富信 用债债券 基金。 目前， 公司 共管理 19 只证券投 资基金 ， 形成了 覆盖高 、 中 、
低各类风 险收益 特征的 产品 线。
汇添富始 终坚持“ 以企业 基 本分析为 立足点, 挑选高 质量 的证券， 把握市 场脉络， 做中 长期投资 布局,
以获得持 续稳定 增长的 较高 的长期投 资收益” 这一长 期 价值投资 理念 ， 并在 投资研 究中坚定 有效地 贯彻
和执行。2011 年，汇添富 整 体投资业 绩继续 保持行 业优 秀。
2011 年，汇添富专 户业务 快速发展 ，在全 年市场 大幅 下跌的背 景下， 13 只专户 组合当年 实现了
正收益， 专户业 务综合 实力 和竞争力 进一步 提升。
2011 年， 汇添富国 际业务 取 得重大突 破， 成 为业内 第一 批获得 RQFII 资格、 第一批 获得 RQFII 外
汇额度、 第一批 获得香 港证 监会产品 批文、 第一家 在港 正式发行 RQFII 产品 的基金 公司。
2011 年，汇添富正式 开展社 保组合管 理，是 业内少 数几 家在权益 类和固 定收益 类产 品上同时 和社
保展开合 作的基 金公司 之一 。
2011 年，汇添富电子 商务业 务实现跨 越式发 展，公 司推 出全国首 张货币 市场基 金直 接支付消 费账
单的信用 卡——“ 添富信 用 卡” 。 该 卡集信 用卡消 费信 贷功能和 基金投 资功能 于一 体， 开 创了“ 货 币基金
支付消费 账单”的新 模 式，在 “2012 WORLD 营销 大会” 中， “ 添富 信用卡” 营销 项目获 得 2011 年度金
赢销奖中 的最佳 互动创 新奖 。
2011 年，汇添富着 力实现 贴 心的客户 服务与 投资者 教育 工作。公 司积极 开展 “ 添富 通行证升 级” 、
“ 定 投计算 器” 等活 动， 得 到 广大客户 的大力 支持和 踊跃 参与。 同 时， 公 司进一 步大 力开展“ 投 资者见 面
会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙龙、 投资者“ 走 进汇添 富” 和“ 走 进上市公 司” 等全 方位的 投 资者服务 与教育 活动 。
2011 年，汇添富持续 推进社 会慈善事 业，积 极探索 企业 慈善公益 事业新 形式， 不断 丰富公益 活动
新内 容，持续 推进公益 项目长期 建设。在 上海汇添 富公益基 金会的整 体平台下 ，汇添富 积极与社 会组
织、企业 团体合 作，举 办了 众多有影 响力的 活动， 提升 了基金业 的整体 社会形 象。
展望 2012 年， 基金行业仍 将 面临巨大 的压力 和挑战 。 汇 添富全体 员工将 进一步 发扬 “ 正直 、 激情 、
团队、 客户第 一、 感恩” 的 企业价值 观， 不畏挑 战， 不 惧困难 ， 以更 加积极 的心态 ， 大力 深化变 革， 全
面提 升公司核 心竞争力 ，为实现 汇添富基 金中长期 发展目标 打下更加 坚实的基 础，为中 国基金业 的繁
荣发展做 出贡献 。 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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2011 年，汇添富凭 借稳健 的 经营管理 和优秀 业绩， 荣获 权威机构 评选的 多个奖 项：
1 、汇添富优 势精选 混合基 金荣获《 中国证 券报》 评选 的“2010 五年持续 优胜混 合 型金牛基 金” 。
2 、汇添富基 金荣获 《上海 证券报》 评选的 2010 年度“ 金基金? 创新公 司奖” 。
3 、汇添富策 略回报 股票基 金荣获《 上海证 券报》 评选 的 2010 年度一年期“ 金基金? 主动 型股票 基
金奖” 。
4 、汇添富基 金荣获 《证券 时报》评 选的“2010 年度十 大明星基 金公司 奖” 。
5 、汇添富策 略回报 股票基 金荣获《 证券时 报》评 选的“2010 年度股票型 明星基 金 奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏竞
本基金的
基金经理 、
汇添富均
衡增长股
票型证券
投资基金
的基金经
理、 汇添 富
蓝筹稳健
灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理。
2007 年 10 月 8 日 - 8 年
国籍： 中国。 学历 ：
上海海事大学经济
学硕士。相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。从业
经历：曾任北京中
国运载火箭技术研
究院助理工程师、
上海申银万国证券
研究所高级研究
员、上投摩根基金
管理有限公司高级
行业研究员、博时
基金管理有限公司
高级行业研究员。
2006 年 9 月加入汇
添富基金管理有限
公 司，任高级行业
分析师，2007 年 3
月 6 日至 2007 年
10 月 7 日任汇添富
优势精选混合型证
券投资基金的基金
经理助理 ，2007 年
10 月 8 日至今任汇
添富优势精选混合
型证券投资基金的
基金经理 ，2007 年
12 月 17 日至今 任
汇添富均衡增长股汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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票型证券投资基金
的基金经理，2008
年 7 月 8 日至今任
汇添富蓝筹稳健灵
活配置混合型证券
投资基金的基金经
理。
王栩
本基金的
基金经理 、
汇添富医
药保健股
票型证券
投资基金
的基金经
理
2010 年 2 月 5 日 - 9 年
国籍： 中国。 学历 ：
同济大学管理学硕
士。 相关业 务资格:
证券投资基金从业
资格。从业经历：
曾任上海永嘉投资
管理有限公司研究
员。2004 年 11 月
加入汇添富基金管
理有限公司任高级
行业研究员，2009
年 11 月 30 日至
2010 年 2 月 4 日任
汇添富优势精选混
合型证券投资基金
的基金经理助理，
2010 年 2 月 5 日至
今任汇添富优势精
选混合型证券投资
基金的基金经理，
2010 年 9 月 21 日
至今任汇添富医药
保健股票型证券投
资基金的基金经
理。
注：1 、 基金的 首任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 为基金 合 同生效日 ， 其“ 离 职日期” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ；
2 、非首任基 金经理 ，其“ 任职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指根据 公司决 议确定 的聘 任日期和 解聘日 期；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、
证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本基 金管理人已 依据中国 证监会 《证券投资 基金管理 公司公 平交易制度 指导意见 》建立 起健全 、
有效 、规范的 公平交易 制度体系 和公平交 易机制， 涵盖了各 投资组合 、各投资 市场、各 投资标的 ，贯
穿了 授权、研 究分析、 投资决策 、交易执 行、业绩 评估全过 程，并通 过分析报 告、监控 、稽核保 证制
度流程的 有效执 行。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
注：本基金为混合型基金，股票投资对象主要是“持续 竞争优势企业” ，与本基金管理人旗下其他
基金投资 组合风 格不同 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，公司 公平交 易制 度执行情 况良好 ，未发 生任 何异常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年对于 A 股投资 者而 言是非常 困难的 一年。 宏观 方面， 国 内经济 增速见 顶回 落， GDP 增速由
2010 年的 10.4% 下降至 9.2% ， 而且 呈逐季 下滑的 态势 。 居高不 下的通 胀压力 迫使 国内货币 政策进 一步
紧缩，M2 增速由 2010 年的 19.7% 降至 13.6% ，存、贷款基准 利率三 次上调 。国 际方面， 欧债危 机由
希腊 、爱尔兰 、葡萄牙 等欧元区 外围国家 向意大利 、西班牙 等核心国 家蔓延， 并对全球 的风险资 产价
格都产生 显著的 负面影 响。 与此同时 ， A 股 市场仍 继续 大规模扩 容， 2011 年的融资 总额达到 6818 亿元，
对市场整 体的估 值水平 造成 进一步的 压力。 在多重 压力 之下，A 股 市场 2011 年大幅下跌， 沪深 300 指
数下跌了 25.0% ，中证 500 指数下跌 33.8% ，有色 金属 、机械、 汽车、 建材等 强周 期性行业 以及 IT 、
农业、医 药等估 值泡沫 严重 的成长性 行业是 下跌的 重灾 区。
回顾 2011 年的基金运作， 本基金在 资产配 置和行 业配 置上都存 在较多 不足之 处。 首先是股 票资产
比例基本 上保持 在中等 偏高 的水平， 四个季 度的仓 位分 别是 90.8% 、81.5% 、79.3% 、77.7% ， 尤其是二
季度欧债 危机升 级之后 减仓 力度不足 。其次 是股票 资产 中中小盘 成长股 的总体 比例 偏高，对 于 IT 、医
药、化工 等行业 中部分 估值 明显偏高 的个股 没有及 时卖 出。2011 年比较成功 的操作 是：一季 度大幅 增
持金 融行业； 二季度增 持煤炭、 食品饮料 行业，减 持有色金 属行业； 三、四季 度减持煤 炭行业。 总结
2011 年，本基金较好 地贯彻 了基金契 约和原 有的投 资理 念，致力 于自下 而上精 选具 有持续竞 争优势 的
企业做中 长期布 局，但 对于 国内外经 济、金 融环境 以及 A 股 市场估 值体系 所发生 的 变化应对 不足， 对汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 13 页 共 54 页
基金持有 人造成 较大亏 损， 在此深表 歉意。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2011 年本基金的年 收益率 为-24.32% ，同期业绩 比较基 准收益率-16.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年，本基金的 观 点如下： 第一，2012 年投资 者将面临 比 2011 年更为困 难的经济 环境。
中国经济 转型势 在必行 ， 其 困难和持 续时间 都不可 低估 ， 经济增 速将从 9% 以上下 降一个台 阶， 在 某些
时期 内甚至存 在向下超 调的可能 性。第二 ，政府在 财政政策 上会趋于 积极，但 沉重的地 方政府债 务限
制了政府 的扩张 能力， 而货 币政策和 产业政 策的放 松程 度可能成为 A 股 市场的 关键 变量。第 三，A 股
市场在经 历持续 5 年 的快速 扩容之后 其估值 体系可 能会 向成熟市 场靠拢 ，目前 盛行 的追逐基 本面趋 势
的成长股 投资方 法将面 临挑 战。 综合 上述因 素，A 股市场 2012 年依然比较困难， 但其中蕴 含着的 投资
机会可能 会多于 2011 年。本基金主 要关注 以下方 面的 投资机会 。
第一 ，经济波动 是企业的 试金石 ，优秀的企 业能够利 用经济 调整期大幅 提高自身 的竞争 力，从 而
实现 更可持续 的长期高 增长，正 在到来的 经济转型 为投资者 提供了发 掘这类成 长型企业 的绝好机 会。
第二，目前 A 股市 场整体 估 值水平并 不高， 货币政 策和 产业政策 如果能 够有较 大程 度放松， 价值股 有
望获 得估值提 升的机会 。第三， 经济转型 一般意味 着会有新 的支柱性 产业出现 ，这将为 投资者带 来板
块性的投 资机会 。
秉承 过去六年多 的投资理 念，本 基金在新的 投资年度 将继续 遵循挑选可 持续、有 质量增 长个股 的
一贯原则 ，为持 有人创 造价 值，期待 交出一 份令投 资者 满意的答 卷。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期 内， 公司以 维护基 金份额持 人利益 为宗旨 ， 有 效地组织 开展对 基金运 作的 内部监察 稽核 。
督察 长和稽核 监察部门 根据独立 、客观、 公正的原 则，认真 履行职责 ，通过常 规稽核、 专项检查 和系
统监 控等方式 方法积极 开展工作 ，强化对 基金运作 和公司运 营的合规 性监察， 促进内部 控制和风 险管
理的不断 改进， 并依照 规定 定期向监 管机关 、董事 会报 送监察稽 核报告 。
本报告期 内，本 基金管 理人 内部监察 工作主 要包括 以下 几个方面 ：
（一）完 善规章 制度， 健全 内部控制 体系
在本 报告期内， 督察长和 稽核监 察部门积极 督促公司 各部门 按照法律法 规和监管 机构规 定对相 关
制度 的合法性 、规范性 、有效性 和时效性 进行了评 估，并根 据各项业 务特点、 业务发展 实际，建 立和
健全 了业务规 章、岗位 手册和业 务操作流 程，进一 步明确了 内部控制 和风险管 理责任， 公司内部 控制
体系和风 险管理 体系更 加成 熟和完善 ，为切 实维护 基金 持有人利 益奠定 了坚实 的基 础。 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 14 页 共 54 页
（二）加 强稽核 监察， 确保 基金运作 和公司 经营合 法合 规
本报 告期内，督 察长和稽 核监察 部门坚持以 法律法规 和公司 各项制度为 依据，按 照监管 机构的 要
求对 基金运作 和公司经 营所涉及 的各个环 节实施了 严格的稽 核监察， 包括对基 金投资交 易行为、 投资
指标 的监控， 对投资组 合的风险 度量、评 估和建议 ，对基金 信息披露 的审核、 监督，对 基金销售 、营
销的稽核 、 控 制， 对基金 营 运、 技 术系统 的稽核 、 评 估 ， 切实 保证了 基金运 作和公 司经营的 合法合 规。
（三）强 化培训 教育， 提高 全员合规 意识
本报 告期内，督 察长和稽 核监察 部门积极推 动公司强 化内部 控制和风险 管理的教 育培训 。公司 及
相关 部门通过 及时、有 序和针对 性的法律 法规、制 度规章、 风险案例 的研讨、 培训和交 流，提升 了员
工的 风险意识 、合规意 识，提高 了员工内 部控制、 风险管理 的技能和 水平，公 司内部控 制和风险 管理
基础得到 夯实和 优化。
通过 上述工作， 本报告期 内，本 基金管理人 所管理的 基金运 作合法合规 ，充分维 护和保 障了基 金
份额 持有人的 合法权益 。本基金 管理人将 一如既往 地本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金
资产 ，继续加 强内部控 制和风险 管理，进 一步提高 稽核监察 工作的科 学性和有 效性，充 分保障基 金份
额持有人 的合法 权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有
关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、固定 收益部 、集中 交
易室、 基金营 运部和 稽核监 察部人员 及基金 经理等 组成 了估值委 员会 ， 负责 研究 、 指导基金 估值业 务。
估值 委员会成 员均为公 司各部门 人员，均 具有基金 从业资格 、专业胜 任能力和 相关工作 经历，且 之间
不存 在任何重 大利益冲 突。基金 经理作为 公司估值 委员会的 成员，不 介入基金 日常估值 业务，但 应参
加估 值小组会 议，可以 提议测算 某一投资 品种的估 值调整影 响，并有 权表决有 关议案但 仅享有一 票表
决权， 从而将 其影响 程度进 行适当限 制， 保证基 金估值 的公平 、 合理 ， 保持 估值政 策和程序 的一贯 性。
报告 期内，本基 金与中央 国债登 记结算有限 责任公司 根据《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用 户
服务协议 》而取 得中债 估值 服务。
汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金《基金合 同》约定 ：在符 合有关基金 分红条件 的前提 下，本基金 每年收益 分配次 数最少 一
次， 最多为 6 次， 年度收 益 分配比例 不低于 基金年 度已 实现收益 的 80% 。 若基 金合 同生效不 满 3 个月
可不进行 收益分 配。
本基金于 2011 年 3 月 14 日实施利润 分配， 每份基 金份额派 发红利 0.15 元人民 币。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年，本基金托管 人在对 汇添富优 势精选 混合型 证券 投资基金 的托管 过程中 ，严 格遵守《 证券
投资 基金法》 及其他法 律法规和 基金合同 的有关规 定，不存 在任何损 害基金份 额持有人 利益的行 为，
完全尽职 尽责地 履行了 基金 托管人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配等情 况的 说明
2011 年，汇添富优势 精选混 合型证券 投资基 金的管 理人——汇添 富基金 管理有 限公 司在汇添 富优
势精 选混合型 证券投资 基金的投 资运作、 基金资产 净值计算 、基金份 额申购赎 回价格计 算、基金 费用
开支 等问题上 ，不存在 任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 ，在各重 要方面的 运作严格 按照基金 合同
的规定进 行。本 报告期 内， 汇添富优 势精选 混合型 证券 投资基金 对基金 份额持 有人 进行了 1 次利 润分
配，分配 金额为 236,407,738.16 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人 依法对 汇添富 基金 管理有限 公司编 制和披 露的 汇添富优 势精选 混合型 证券 投资基 金 2011
年年度报 告中财 务指标 、 净 值表现 、 利润 分配情 况、 财 务会计报 告、 投资组 合报告 等内容进 行了核 查，
以上内容 真实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
审计报告 标题 审计报告
审计报告 收件人 汇添富优 势精选 混合型 证券 投资基金 全体基 金份额 持有 人
引言段
我们审计 了后附 的汇添 富优 势精选混 合型证 券投资 基金 财务报表 ，
包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债 表、2011 年度的利 润表和所 有
者权益（ 基金净 值）变 动表 以及财务 报表附 注。
管理层对 财务报 表的责 任段
编制和公允列报财务报表是汇添富优势精选混合型证券投资基金
的基金管 理人汇 添富基 金管 理有限公 司的责 任。 这 种责 任包括 ： （1 ）
按照企业 会计准 则的规 定编 制财务报 表， 并 使其实 现公 允反映 ； （2 ）
设计、 执行 和维护 必要的 内 部控制， 以 使财务 报表不 存 在由于舞 弊汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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或错误而 导致的 重大错 报。
注册会计 师的责 任段
我们的责 任是在 执行审 计工 作的基础 上对财 务报表 发表 审计意见 。
我们按照 中国注 册会计 师审 计准则的 规定执 行了审 计工 作。 中 国注
册会计师 审计准 则要求 我们 遵守中国 注册会 计师职 业道 德守则 ， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作 涉及实 施审计 程序 ， 以获 取有关 财务报 表金额 和披露的 审
计证据。 选 择的审 计程序 取 决于注册 会计师 的判断， 包 括对由于 舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册 会计师 考虑与 财务 报表编制 和公允 列报相 关的 内部控制 ，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审 计工作 还包括 评价基 金管理人 选用会 计政策 的恰 当性和作 出
会计估计 的合理 性，以 及评 价财务报 表的总 体列报 。
我们相信 ， 我们 获取的 审计 证据是充 分、 适 当的， 为 发 表审计意 见
提供了基 础。
审计意见 段
我们认为 ， 上 述财务 报表在 所有重大 方面按 照企业 会计 准则的规 定
编制，公允反 映了汇 添富优 势精选混 合型证 券投资 基金 2011 年 12
月 31 日的财务状况 以及 2011 年度的经营 成果和 净值变 动情况。
注册会计 师的姓 名 郭杭翔 汤骏
会计师事 务所的 名称 安永华明 会计师 事务所
会计师事 务所的 地址 中国
北京
审计报告 日期 2012 年 3 月 29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富优势 精选 混合型证 券投资 基金
报告截止 日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 395,870,674.33 243,403,879.16
结算备 付金
1,825,510.08 7,638,610.27
存出保 证金
1,345,021.31 2,339,412.56
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,428,682,449.91 4,124,897,707.13
其中： 股票 投资
2,208,137,449.91 4,025,267,707.13
基金投 资
- -
债券投 资
220,545,000.00 99,630,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
12,651,985.82 -
应收利 息 7.4.7.5 3,237,270.31 1,279,541.33
应收股 利
- - 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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应收申 购款
175,543.33 3,681,108.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,843,788,455.09 4,383,240,259.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 38,515,024.45
应付赎 回款
181,246.78 1,030,577.31
应付管 理人 报酬
3,757,515.17 5,620,715.24
应付托 管费
626,252.55 936,785.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 598,683.64 3,785,927.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 2,840,239.16 2,931,129.76
负债合 计
8,003,937.30 52,820,160.39
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,460,843,104.93 1,591,681,941.35
未分配 利润 7.4.7.10 1,374,941,412.86 2,738,738,157.35
所有者 权益 合计
2,835,784,517.79 4,330,420,098.70
负债和 所有 者权 益总 计
2,843,788,455.09 4,383,240,259.09
注：1 、后附 会计报 表附注 为本会计 报表的 组成部 分。
2 、报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额 净值 1.9412 元，基金份额总额 1,460,843,104.93 份。
7.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富优势 精选 混合型证 券投资 基金
本报告期 ： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
一、收入
-873,081,061.11 422,752,824.44
1.利息 收入
6,812,717.81 6,667,814.00
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,676,089.12 3,997,422.50 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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债券利 息收 入
2,932,457.93 2,144,442.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,204,170.76 525,949.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-127,031,920.20 382,496,671.15
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -153,881,794.11 350,654,693.62
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 939,284.60 9,529,624.07
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 7.4.7.14 25,910,589.31 22,312,353.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.15 -753,165,900.15 31,807,756.88
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.16 304,041.43 1,780,582.41
减：二、费用
72,763,599.04 104,541,698.90
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 52,379,784.09 68,770,421.64
2．托 管费 7.4.10.2.2 8,729,964.05 11,461,736.88
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.17 11,202,256.40 23,829,729.05
5． 利息 支出
- 27,653.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 27,653.30
6． 其他 费用 7.4.7.18 451,594.50 452,158.03
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
-945,844,660.15 318,211,125.54
注：后附 会计报 表附注 为本 会计报表 的组成 部分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富优势 精选 混合型证 券投资 基金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
1,591,681,941.35 2,738,738,157.35 4,330,420,098.70
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -945,844,660.15 -945,844,660.15
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
-130,838,836.42 -181,544,346.18 -312,383,182.60 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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（净值减 少以“-” 号填 列）
其中：1. 基金 申购款 150,516,546.76 209,004,817.51 359,521,364.27
2. 基金赎回款 -281,355,383.18 -390,549,163.69 -671,904,546.87
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- -236,407,738.16 -236,407,738.16
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
1,460,843,104.93 1,374,941,412.86 2,835,784,517.79
项目
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
1,917,819,766.71 3,859,255,554.88 5,777,075,321.59
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- 318,211,125.54 318,211,125.54
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“-” 号填 列）
-326,137,825.36 -598,561,618.84 -924,699,444.20
其中：1. 基金 申购款 519,527,428.72 822,337,787.65 1,341,865,216.37
2. 基金赎回款 -845,665,254.08 -1,420,899,406.49 -2,266,564,660.57
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- -840,166,904.23 -840,166,904.23
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
1,591,681,941.35 2,738,738,157.35 4,330,420,098.70
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富优势精选混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”) ，系经中国证券监督管理 委员会( 以下简
称“中国证监会”) 证监基金字[2005]105 号文《关于同 意汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的批
复》的核 准，由 汇添富 基金 管理有限 公司作 为发起 人向 社会公开 发行募 集，基 金合 同于 2005 年 8 月
25 日正式生效， 首次设 立 募集规模 为 1,025,106,827.47 份基金份额 。本基 金为契 约型开放 式，存 续期汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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限不 定。本基 金的基金 管理人为 汇添富基 金管理有 限公司， 注册登记 机构为中 国证券登 记结算有 限责
任公司， 基金托 管人为 中国 工商银行 股份有 限公司 。
本基 金的投资范 围为具有 良好流 动性的金融 工具，主 要包括 国内依法发 行、上市 的股票 、债券 以
及经中国 证监会 批准的 允许 基金投资 的其他 金融工 具。 本基金的 股票投 资对象 主要 是“ 持续竞 争优势 企
业” 。 所谓 持续竞 争优势 企 业是指公 司治理 结构完 善、 管理层优 秀， 并 在生产 、 技 术、 市场、 政策 环境
等经 营层面上 具有一方 面或多方 面难以被 竞争对手 在短时间 所模仿或 超越的竞 争优势的 企业。本 基金
的业绩比 较基准 为：沪 深 300 指数收益率×70%+ 上 证国 债指数收 益率×30% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则、 其 后颁布 的应用 指南 、 解释以 及其他 相关规 定( 以 下合称“ 企 业会计 准则”) 编制 ， 同时， 对于在 具
体会计核 算和信 息披露 方面 ， 也参 考了中 国证券 业协会 制定的 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引 》 、 中
国证监会 制定的 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值业 务的指导 意见 》 、 《 关于证 券 投资基金 执行<企业
会计准则> 估值业 务及份 额 净值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管 理办法 》 、 《 证券投 资
基金信息 披露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内 容与格式 》 、 《 证券投 资基金 信息披露 编报规 则》
第 3 号 《会计报 表附注 的编 制及披露 》 、 证监会 公告[2010]5 号关于发布 《证 券投资 基金信息 披露 XBRL
模板第 3 号< 年度 报告和 半 年度报告> 》及其 他中国 证 监会颁布 的相关 规定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2011 年度的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财 务报表 所载财 务信 息依照企 业会计 准则及 应用 指南、 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引》
和其他相 关规定 所厘定 的主 要会计政 策和会 计估计 编制 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会 计年度 采用公 历年 度，即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基 金记账本位 币和编制 本财务 报表所采用 的货币均 为人民 币。除有特 别说明外 ，均以 人民币 元
为单位表 示。 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具 是指形 成本基 金的 金融资产( 或 负债) ， 并 形成 其他单位 的金融 负债( 或资 产) 或权益工 具的
合同。
（1 ）金融资 产分类
本基 金的金融资 产于初始 确认时 分为以下两 类：以公 允价值 计量且其变 动计入当 期损益 的金融 资
产、贷款 和应收 款项；
本基 金目前持有 的以公允 价值计 量且其变动 计入当期 损益的 金融资产主 要包括股 票投资 、债券 投
资和衍生 工具( 主要 系权证 投资) ；
（2 ）金融负 债分类
本基 金的金融负 债于初始 确认时 归类为以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融负 债和其 他
金融负债 ；本基 金目前 持有 的金融负 债划分 为其他 金融 负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于 成为金 融工具 合同 的一方时 确认一 项金融 资产 或金融负 债；
划分 为以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产的 股票、债券 等，以及 不作为 有效套 期
工具的衍 生工具 ， 按 照取得 时的公允 价值作 为初始 确认 金额， 相关的 交易费 用在发 生时计入 当期损 益；
在持 有以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产期 间取得的利 息或现金 股利， 应当确 认
为当 期收益； 每日，本 基金将以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产或金融 负债的公 允价
值变动计 入当期 损益；
处置 该金融资产 或金融负 债时， 其公允价值 与初始入 账金额 之间的差额 应确认为 投资收 益，同 时
调整公允 价值变 动收益 ；
当收 取该金融资 产现金流 量的合 同权利终止 ，或该金 融资产 已转移，且 符合金融 资产转 移的终 止
确认条件 的，金 融资产 将终 止确认；
当金融负 债的现 时义务 全部 或部分已 经解除 的，该 金融 负债或其 一部分 将终止 确认 ；
金融资产 转移 ， 是指 本基金 将金融资 产让与 或交付 给该 金融资产 发行方 以外的 另一 方( 转入方)；本
基金 已将金融 资产所有 权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方的， 终止确认 该金融资 产；保留 了金
融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的 ，不终止 确认该金 融资产； 本基金既 没有转移 也没有保 留金
融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的 ，分别下 列情况处 理：放弃 了对该金 融资产控 制的，终 止确
认该 金融资产 并确认产 生的资产 和负债； 未放弃对 该金融资 产控制的 ，按照其 继续涉入 所转移金 融资
产的程度 确认有 关金融 资产 ，并相应 确认有 关负债 ；
本基金主 要金融 工具的 成本 计价方法 具体如 下： 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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（1 ）股票投 资
买入 股票于成交 日确认为 股票投 资；股票投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账；
卖出股票 于成交 日确认 股票 投资收益 ；卖出 股票的 成本 按移动加 权平均 法于成 交日 结转；
（2 ）债券投 资
买入 债券于成交 日确认为 债券投 资；债券投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账，其中 所包含 的债券 应收 利息单独 核算， 不构成 债券 投资成本 ；
买入 零息债券视 同到期一 次性还 本付息的附 息债券， 根据其 发行价、到 期价和发 行期限 按直线 法
推算内含 票面利 率后， 按上 述会计处 理方法 核算；
卖出债券 于成交 日确认 债券 投资收益 ；卖出 债券的 成本 按移动加 权平均 法结转 ；
（3 ）权证投 资
买入 权证于成交 日确认为 权证投 资；权证投 资成本按 成交日 应支付的全 部价款扣 除交易 费用后 入
账；
卖出权证 于成交 日确认 衍生 工具投资 收益； 卖出权 证的 成本按移 动加权 平均法 于成 交日结转 ；
（4 ）分离交 易可转 债
申购 新发行的分 离交易可 转债于 获得日，按 可分离权 证公允 价值占分离 交易可转 债全部 公允价值
的比 例将购买 分离交易 可转债实 际支付全 部价款的 一部分确 认为权证 投资成本 ，按实际 支付的全 部价
款扣减可 分离权 证确定 的成 本确认债 券成本 ；
上市后， 上市流 通的债 券和 权证分别 按上述(2)、(3)中相关原则 进行计 算；
（5 ）回购协 议
基金持有 的回购 协议( 封闭 式回购) ， 以成 本列示 ， 按 实 际利率( 当实 际利率 与合同 利率差异 较小时 ，
也可以用 合同利 率) 在实际 持有期间 内逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允 价值是指在 公平交易 中熟悉 情况的交易 双方自愿 进行资 产交换或者 债务清偿 的金额 。本基 金
的公 允价值的 计量分为 三个层次 ，第一层 次是本基 金在计量 日能获得 相同资产 或负债在 活跃市场 上报
价的 ，以该报 价为依据 确定公允 价值；第 二层次是 本基金在 计量日能 获得类似 资产或负 债在活跃 市场
上的 报价，或 相同或类 似资产或 负债在非 活跃市场 上的报价 的，以该 报价为依 据做必要 调整确定 公允
价值 ；第三层 次是本基 金无法获 得相同或 类似资产 可比市场 交易价格 的，以其 他反映市 场参与者 对资
产或负债 定价时 所使用 的参 数为依据 确定公 允价值 。本 基金主要 金融工 具的估 值方 法如下：
1) 股票投资 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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(1)上市流通的股 票的估 值
上市 流通的股票 按估值日 该股票 在证券交易 所的收盘 价估值 。估值日无 交易的但 且最近 交易日 后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 的，
可参 考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价值。 如有充足 证据
表明最近 交易市 价不能 真实 反映公允 价值， 调整最 近交 易市价， 确定公 允价值 ；
(2)未上市的股票 的估值
A. 送股、转增股、公开增发 新股或配股的股票， 以其在 证券交易所挂牌的同 一证券 估值日的估值
方法估值 ；
B. 首次公开发行的股票，采 用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况
下，按其 成本价 计算；
C. 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易 所上市后，以其在证券交易 所挂牌的同一
证券估值 日的估 值方法 估值 ；
D. 非公开发 行有明 确锁定 期 的股票的 估值
本基金投 资的非 公开发 行的 股票按以 下方法 估值：
a. 估值日在 证券交 易所上 市 交易的 同一股 票的 市价低 于 非公开 发行股 票的 初始取 得 成本时 ，采用
在证券交 易所的 同一股 票的 市价作为 估值日 该非公 开发 行股票的 价值；
b. 估值日在证券 交易所 上市 交易的同 一股票 的市价 高于 非公开发 行股票 的初始 取得 成本时 ， 按 中
国证监会 相关规 定处理 ；
2) 债券投资
(1)证券交易 所市场 实行 净价 交易的 债券 按估 值日收 盘价 估值。 估值 日无 交易的 但且 最近交 易日 后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 的，
可参 考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价值。 如有充足 证据
表明最近 交易市 价不能 真实 反映公允 价值， 调整最 近交 易市价， 确定公 允价值 ；
(2)证券交易 所市场 未实 行净 价交易 的债 券按 估值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中所 含的 债券应 收利 息
得到 的净价进 行估值。 估值日无 交易的且 但最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化且证 券发行机 构未
发生 影响证券 价格的重 大事件的 ，按最近 交易日债 券收盘净 价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了
重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件的 ，可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大
变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价值。如 有充足证 据表明最 近交易市 价不能真 实反映公 允价汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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值，调整 最近交 易市价 ，确 定公允价 值；
(3)未上市债 券、交 易所 以大 宗交易 方式 转让 的资产 支持 证券， 采用 估值 技术确 定公 允价值 ，在 估
值技术难 以可靠 计量公 允价 值的情况 下，按 成本进 行后 续计量；
(4)在全国银 行间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持证 券等 固定收 益品 种， 采用估 值技 术确定 公允 价
值；
3) 权证投资
(1)上市流通 的权证 按估 值日 该权证 在证 券交 易所的 收盘 价估值 。估 值日 无交易 的但 且最近 交易 日
后经 济环境未 发生重大 变化且证 券发行机 构未发生 影响证券 价格的重 大事件的 ，按最近 交易日的 收盘
价估值； 如 最近交 易日后 经 济环境发 生了重 大变化 或证 券发行机 构发生 了影响 证券 价格的重 大事件 的，
可参 考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价值。 如有充足 证据
表明最近 交易市 价不能 真实 反映公允 价值， 调整最 近交 易市价， 确定公 允价值 ；
(2)未上市流通的 权证 ， 采用 估值技术 确定公 允价值 ， 在 估值技术 难以可 靠计量 公允 价值的情 况下 ，
按成本计 量；
(3)因持有股票而 享有的 配股 权证，采 用估值 技术确 定公 允价值进 行估值 ；
4) 分离交易可转债
分离 交易可转债 ，上市日 前，采 用估值技术 分别对债 券和权 证进行估值 ；自上市 日起， 上市流 通
的债券和 权证分 别按上 述 2) 、3) 中的相关原 则进行 估值 ；
5) 其他
(1)如有确凿 证据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客观 反映 金融资 产公 允价 值的， 基金 管理人 可根 据
具体情况 与基金 托管人 商定 后，按最 能反映 公允价 值的 方法估值 ；
(2)如有新增事项 ，按国 家最 新规定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本 基金具有抵 销已确认 金融资 产和金融负 债的法定 权利， 且该种法定 权利现在 是可执 行的， 同
时本 基金计划 以净额结 算或同时 变现该金 融资产和 清偿该金 融负债时 ，金融资 产和金融 负债以相 互抵
销后 的金额在 资产负债 表内列示 。除此以 外，金融 资产和金 融负债在 资产负债 表内分别 列示，不 予相
互抵销。
7.4.4.7 实收 基金
实收 基金为对外 发行的基 金份额 总额所对应 的金额。 由于申 购和赎回引 起的实收 基金份 额变动 分
别于 基金申购 确认日及 基金赎回 确认日确 认。上述 申购和赎 回分别包 括基金转 换所引起 的转入基 金的汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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实收基金 增加和 转出基 金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包括 已实现损 益平准 金和未实现 损益平准 金。已 实现损益平 准金指在 申购或 赎回基 金
份额时，申购或赎回款 项中 包含的按累计未分配的 已实 现收益/( 损失) 占基金 净值比 例计算的金额。未
实现损益平准金指在申 购或 赎回基金份额时，申购 或赎 回款项中包含的按累计 未实 现利得/( 损失) 占基
金净值比 例计算 的金额 。损 益平准金 于基金 申购确 认日 或基金赎 回确认 日确认 。
未实 现损 益平 准金 与已 实 现损 益平 准金 均在“ 损 益平 准金” 科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入“ 未分配 利
润/( 累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1)存款利息 收入按 存款 的本 金与适 用的 利率 逐日计 提的 金额入 账； 若提 前支取 定期 存款， 按协 议
规定 的利率及 持有期重 新计算存 款利息收 入，并根 据提前支 取所实际 收到的利 息收入与 账面已确 认的
利息收入 的差额 确认利 息损 失，列入 利息收 入减项 ，存 款利息收 入以净 额列示 ；
(2)债券利息 收入按 债券 票面 价值与 票面 利率 或内含 票面 利率计 算的 金额 扣除应 由债 券发行 机构 代
扣代缴的 个人所 得税后 的净 额确认， 在债券 实际持 有期 内逐日计 提；
(3)资产支持 证券利 息收 入按 证券票 面价 值与 票面利 率计 算的金 额， 扣除 应由资 产支 持证券 发行 机
构代扣代 缴的个 人所得 税后 的净额确 认，在 证券实 际持 有期内逐 日计提 ；
(4)买入返售金融 资产收 入， 按买入返 售金融 资产的 摊余 成本及实 际利率( 当 实际利 率与合同 利率差
异较小时 ，也可 以用合 同利 率) ，在回购 期内逐 日计提 ；
(5)股票投资收益/(损失) 于卖 出股票成 交日确 认，并 按卖 出股票成 交金额 与其成 本的 差额入账 ；
(6)债券投资收益/(损失) 于成 交日确认 ，并按 成交总 额与 其成本、 应收利 息的差 额入 账；
(7)衍生工具收益/( 损失) 于卖 出权证成 交日确 认，并 按卖 出权证成 交金额 与其成 本的 差额入账 ；
(8)股利收益 于除息 日确 认， 并按上 市公 司宣 告的分 红派 息比例 计算 的金 额扣除 应由 上市公 司代 扣
代缴的个 人所得 税后的 净额 入账；
(9)公允价 值变 动收 益/( 损失) 系 本基 金持 有的 采用公 允价值 模式 计量 的交 易性金 融资产 、交 易性 金
融负债等 公允价 值变动 形成 的应计入 当期损 益的利 得或 损失；
(10) 其他收入在主要 风险和 报酬已经 转移给 对方， 经济 利益很可 能流入 且金额 可以 可靠计量 的时候
确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)基金管理费按 前一日 基金 资产净值 的 1.50% 的年费率 逐日计提 ； 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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(2)基金托管费按前 一日基 金资产净 值的 0.25% 的年费 率逐日计 提；
(3)卖出回购证券支 出， 按 卖出回购 金融资 产的摊 余成 本及实际 利率( 当实 际利率 与合同利 率差异 较小
时，也可 以用合 同利率) 在 回购期内 逐日计 提；
(4)其他费用系根据有关 法 规及相应协议规定，按实际 支出金额，列入当期基金费 用；如果影响基金
份额净值 小数点 后第四 位的 ，则采用 待摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合有关基 金分红 条件 的前提下 ，本基 金每年 收益 分配次数 最少一 次，最 多为 6 次，年度收
益分配比 例不低 于基金 年度 已实现收 益的 80% ，若 基金 合同生效 不满 3 个月可 不进 行收益分 配；
(2)本基金收 益分配 方式 分两 种：现 金分 红与 红利再 投资 ，投资 人可 选择 现金红 利或 将现金 红利 按
红利 发放日前 一日的基 金份额净 值自动转 为基金份 额进行再 投资；若 投资者不 选择，本 基金默认 的收
益分配方 式是现 金分红 ；
(3)本基金投资当 期出现 净亏 损，则不 进行收 益分配 ；
(4)本基金当年收 益应先 弥补 上一年度 亏损后 ，才可 进行 当年收益 分配；
(5)本基金收益分 配后基 金份 额净值不 能低于 面值；
(6)每一基金份额 享有同 等分 配权；
(7)法律法规或监 管机关 另有 规定的， 从其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证 券( 股票) 交易 印
花税税率 ，由原 先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让方按 证券( 股汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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票) 交易印花 税税率 缴纳印 花税，受 让方不 再征收 ，税 率不变；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革过程 中因非流 通股股东 向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，暂 免征
收印花税 。
2. 营业税、企 业所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投 资基 金税 收政 策的通 知》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资 基金( 封闭 式证券 投资基金 ，开放 式证券 投资 基金) 管理人 运用基 金
买卖股票 、债券 的差价 收入 ，继续免 征营业 税和企 业所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知 》的 规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 企业所得 税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企 业所得税 若干优 惠政策 的通 知》 的规 定， 对
证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票、债 券的差价 收入，股 权的股息 、红利收 入，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税
根 据财 政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关 于开 放式 证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》， 对 基 金取得 的股票 的 股息、 红利及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业等 在向基 金派
发时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]107 号文 《关于 股息红利 有关个 人所得 税政 策的补充 通知 》
的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券 投资 基金从 上市公司 分配取 得的股 息红 利所得， 按照财 税
[2005]102 号文规定，扣缴 义务人在 代扣代 缴个人 所得 税时，减 按 50% 计算应 纳税 所得额；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 个人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
活期存款 395,870,674.33 243,403,879.16
定期存款 - - 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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其中：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 395,870,674.33 243,403,879.16
注：本基 金 2011 年度未投资于定期 存款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 2,550,823,229.59 2,208,137,449.91 -342,685,779.68
债券
交易所市 场 79,389,145.02 80,408,000.00 1,018,854.98
银行间市 场 139,463,002.46 140,137,000.00 673,997.54
合计 218,852,147.48 220,545,000.00 1,692,852.52
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,769,675,377.07 2,428,682,449.91 -340,992,927.16
项目
上年度末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 3,613,181,934.14 4,025,267,707.13 412,085,772.99
债券
交易所市 场 - - -
银行间市 场 99,542,800.00 99,630,000.00 87,200.00
合计 99,542,800.00 99,630,000.00 87,200.00
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,712,724,734.14 4,124,897,707.13 412,172,972.99
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本 期末和 上年度 末均 未持有衍 生金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本 期末和 上年度 末均 未持有买 入返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本 期末和 上年度 末均 未持有买 断式逆 回购交 易中 取得的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人 民币元 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 29 页 共 54 页
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
应收活期 存款利 息 68,788.73 37,398.68
应收定期 存款利 息 - -
应收其他 存款利 息 - -
应收结算 备付金 利息 821.40 2,673.50
应收债券 利息 3,167,638.18 1,239,452.05
应收买入 返售证 券利息 - -
应收申购 款利息 - -
其他 22.00 17.10
合计 3,237,270.31 1,279,541.33
注：其中“ 其他” 指 权证保 证 金利息。
7.4.7.6 其他 资产
本基金本 期末和 上年度 末均 未持有其 他资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
交易所市 场应付 交易费 用 598,458.64 3,785,927.73
银行间市 场应付 交易费 用 225.00 -
合计 598,683.64 3,785,927.73
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
应付券商 交易单 元保证 金 2,500,000.00 2,500,000.00
应付赎回 费 239.16 1,129.76
预提信息 披露费 340,000.00 340,000.00
预提审计 费用 - 90,000.00
合计 2,840,239.16 2,931,129.76
7.4.7.9 实收 基金
金额单位 ：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 1,591,681,941.35 1,591,681,941.35
本期申购 150,516,546.76 150,516,546.76
本期赎回 （以“-” 号填 列） -281,355,383.18 -281,355,383.18 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 30 页 共 54 页
本期末 1,460,843,104.93 1,460,843,104.93
注：表中“ 本期申 购” 包含 红 利再投、 转换入 份额，“ 本 期赎回” 包 含转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 273,249,378.17 2,465,488,779.18 2,738,738,157.35
本期利润 -192,678,760.00 -753,165,900.15 -945,844,660.15
本期基金份额交易
产生的变 动数
-7,490,802.43 -174,053,543.75 -181,544,346.18
其中：基 金申购 款 5,455,342.23 203,549,475.28 209,004,817.51
基金赎回 款 -12,946,144.66 -377,603,019.03 -390,549,163.69
本期已分 配利润 -236,407,738.16 - -236,407,738.16
本期末 -163,327,922.42 1,538,269,335.28 1,374,941,412.86
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
活期存款 利息收 入 2,609,659.43 3,901,174.16
定期存款 利息收 入 - -
其他存款 利息收 入 767.10 623.17
结算备付 金利息 收入 65,330.41 92,233.04
其他 332.18 3,392.13
合计 2,676,089.12 3,997,422.50
注：表中“ 其他” 指 直销申 购 款利息收 入；“ 其 他存款 利 息收入” 指 保证金 利息收 入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
卖出股票 成交总 额 3,983,903,285.83 8,487,348,782.00
减：卖出 股票成 本总额 4,137,785,079.94 8,136,694,088.38
买卖股票 差价收 入 -153,881,794.11 350,654,693.62
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 31 页 共 54 页
月31 日 日
卖出债券 （债转 股及债 券到
期兑付） 成交总 额
336,650,186.00 329,544,872.00
减：卖出 债券（ 债转股 及债
券到期兑 付）成 本总额
332,671,508.89 317,781,525.62
减：应收 利息总 额 3,039,392.51 2,233,722.31
债券投资 收益 939,284.60 9,529,624.07
7.4.7.14 股利 收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
股票投资 产生的 股利收 益 25,910,589.31 22,312,353.46
基金投资 产生的 股利收 益 - -
合计 25,910,589.31 22,312,353.46
7.4.7.15 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
1. 交易性金融 资产 -753,165,900.15 31,807,756.88
——股票 投资 -754,771,552.67 31,720,556.88
——债券 投资 1,605,652.52 87,200.00
——资产 支持证 券投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证 投资 - -
3. 其他 - -
合计 -753,165,900.15 31,807,756.88
7.4.7.16 其他 收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
基金赎回 费收入 304,041.43 1,748,672.61
印花税返 还 - 31,909.80
合计 304,041.43 1,780,582.41
7.4.7.17 交易 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 32 页 共 54 页
31 日 31 日
交易所市 场交易 费用
11,200,506.40 23,828,929.05
银行间市 场交易 费用 1,750.00 800.00
合计
11,202,256.40 23,829,729.05
7.4.7.18 其他 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露 费 340,000.00 340,000.00
银行划款 费用 3,594.50 4,158.03
帐户维护 费 18,000.00 18,000.00
合计 451,594.50 452,158.03
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的重 大或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务 报表批 准日， 本基 金无需要 说明的 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构
中国工商 银行股 份有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东
文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理(香港) 有限 公司 基金管理 人的子 公司
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 33 页 共 54 页
成交金额
占当期股 票
成交总额 的
比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
东方证券股份
有限公司
1,564,302,934.28 22.18% 3,195,049,303.75 21.09%
7.4.10.1.2 债券 交易
金额单位：人 民币元
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金额
占当期债 券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
东方证券股份
有限公司
38,727,477.00 27.00% 43,228,229.90 21.39%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
回购成交 金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
比例
回购成交 金额
占当期债 券
回购
成交总额 的比例
东方证券股份
有限公司
750,000,000.00 27.17% - -
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币 元
关联方名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份
有限公司
1,304,257.72 22.19% 150,355.11 25.12%
关联方名 称
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份
有限公司
2,627,195.51 20.87% - -
注： 上述佣金 按市场佣 金率计 算，扣除 证券公司 需承担的 费用( 包括但 不限于买( 卖) 经 手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证管 费等 ） 。管理 人因 此从关 联方 获取 的其他 服务 主要包 括： 为本基汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 34 页 共 54 页
金提供的 证券投 资研究 成果 和市场信 息服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期发生 的基金应支付的
管理费
52,379,784.09 68,770,421.64
其中：支 付销售机构的客
户维护费
5,421,700.91 6,331,668.51
注：基金 管理费 按前一 日基 金资产净 值的 1.5 ％年费率 计提。计 算方法 如下：
H ＝E×1.5 ％÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管 理费
E 为前一日基金 资产净 值
基金管理费每日计提 ，按 月支付。由基金 管理人向基 金托管人发送基 金管理费划 付指令，基金托 管
人复核后 于次月 首日起 2 个 工作日内 从基金 财产中 一次 性支付给 基金管 理人。 若 遇 法定节假 日、 公休
假等，支 付日期 顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期发生 的基金应支付的
托管费
8,729,964.05 11,461,736.88
注：基金 托管人 的基金 托管 费按基金 资产净 值的 0.25% 年费率计 提。计 算方法 如下 ：
H=E×0.25%÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托 管费
E 为前一日的基 金资产 净 值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月 末，按月支 付。由基金管理 人向基金托 管人发送基金托 管
费划付指 令，基 金托管 人复 核后于次 月首日 起 2 个工作 日内从基 金财产 中一次 性支 付给基金 托管人 。
若遇法定 节假日 、公休 假等 ，支付日 期顺延 。
汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 2011 年度和 2010 年 度均未与 关联方 进行银 行间 同业市场 债券（ 回购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
期初持 有的 基金 份额
51,118,833.51 51,118,833.51
期间申购/ 买入 总份额 - -
期间因拆 分变动 份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出总 份额 - -
期末持有 的基金 份额 51,118,833.51 51,118,833.51
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
3.50% 3.21%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本年度末 及上年 度末除 基金 管理人之 外的其 他关联 方均 未持有本 基金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行
股份有限公司
395,870,674.33 2,609,659.43 243,403,879.16 3,901,174.16
注： 由关联方 保管的银 行存款余 额及当期 产生的利 息收入包 含了关联 方保管的 银行存款 期末余额 、除
了最低备 付金以 外的结 算备 付金期末 余额及 当期产 生的 利息收入 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 2011 年度及 2010 年 度在承销 期内均 未参与 关联 方承销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金
金额单位 ：人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额 分红
数
现金形式
发放总额
再投资形 式
发放总额
本期利润 分配
合计
备注 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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1 2011 年 3
月 14 日
2011 年 3 月 14 日
1.500 101,471,877.12 134,935,861.04 236,407,738.16
合
计
- - 1.500 101,471,877.12 134,935,861.04 236,407,738.16
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金未 持有因 认购新 发/ 增 发证券而 于期末 持有的 流通 受限证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
600315
上海家
化
2011 年 12
月 30 日
重大
事项
停牌
34.09
2012 年 1 月 4
日
34.75 520,000 14,015,054.55 17,726,800.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有银 行间 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有交 易所 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常经 营活动中 涉及的 财务风险主 要包括信 用风险 、流动性风 险及市场 风险。 本基金 管
理人 制定了政 策和程序 来识别及 分析这些 风险，并 设定适当 的风险限 额及内部 控制流程 ，通过可 靠的
管理及信 息系统 持续监 控上 述各类风 险。
本基金管理人建立了 董事 会、经营管理层 、风险管理 部门、各职能部 门四级风险 管理组织架构， 并
明确了相 应的风 险管理 职能 。
7.4.13.2 信用 风险
信用 风险是指基 金在交易 过程中 因交易对手 未履行合 约责任 ，或者基金 所投资证 券之发 行人出 现
违约 、拒绝支 付到期本 息，导致 基金资产 损失和收 益变化的 风险。本 基金均投 资于具有 良好信用 等级
的证 券，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。本基 金投资于 一家公司 发行的证 券市值不 超过基金 资产汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 37 页 共 54 页
净值的 10% ， 且本基 金与由 本基金管 理人管 理的其 他基 金共同持 有一家 公司发 行的 证券，不 得超过 该
证券的 10% 。
本基 金在交易所 进行的交 易均与 中国证券登 记结算有 限责任 公司完成证 券交收和 款项清 算，因 此
违约 风险发生 的可能性 很小；基 金在进行 银行间同 业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估，以 控制
相应的信 用风险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是指 基金所持 金融工 具变现的难 易程度。 本基金 的流动性风 险一方面 来自于 基金份 额
持有 人可随时 要求赎回 其持有的 基金份额 ，另一方 面来自于 投资品种 所处的交 易市场不 活跃而带 来的
变现困难 。
本基金所 持大部 分证券 在证 券交易所 上市 ， 其余 亦可在 银行间同 业市场 交易 ， 因此 ， 除在附 注 7.4.12
中列 示的本基 金于年末 持有的流 通受限证 券外，本 年末本基 金的其他 资产均能 及时变现 。此外， 本基
金可 通过卖出 回购金融 资产方式 借入短期 资金应对 流动性需 求，其上 限一般不 超过基金 持有的债 券资
产的公允 价值。
本基 金管理人每 日预测本 基金的 流动性需求 ，并同时 通过独 立的风险管 理部门设 定流动 性比例 要
求，对流 动性指 标进行 持续 的监测和 分析。
7.4.13.4 市场 风险
市场 风险是指基 金所持金 融工具 的公允价值 或未来现 金流量 因所处市场 各类价格 因素的 变动而 发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率 风险是指基 金的财务 状况和 现金流量受 市场利率 变动而 发生波动的 风险。本 基金的 生息资 产
主要为银 行存款 、结算 备付 金、部分 应收申 购款及 债券 投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2011 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 395,870,674.33 - - - - - 395,870,674.33
结算备付 金 1,825,510.08 - - - - - 1,825,510.08
存出保证 金 48,780.49 - - - - 1,296,240.82 1,345,021.31
交易性金 融资 - 30,093,000.00 110,044,000.00 - 80,408,000.00 2,208,137,449.91 2,428,682,449.91 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 38 页 共 54 页
产
应收证券 清算
款
- - - - - 12,651,985.82 12,651,985.82
应收利息 - - - - - 3,237,270.31 3,237,270.31
应收申购 款 10,048.53 - - - - 165,494.80 175,543.33
其他资产 - - - - - - -
资产总计 397,755,013.43 30,093,000.00 110,044,000.00 - 80,408,000.00 2,225,488,441.66 2,843,788,455.09
负债
应付赎回 款 - - - - - 181,246.78 181,246.78
应付管理 人报
酬
- - - - - 3,757,515.17 3,757,515.17
应付托管 费 - - - - - 626,252.55 626,252.55
应付交易 费用 - - - - - 598,683.64 598,683.64
其他负债 - - - - - 2,840,239.16 2,840,239.16
负债总计 - - - - - 8,003,937.30 8,003,937.30
利率敏感 度缺
口
397,755,013.43 30,093,000.00 110,044,000.00 - 80,408,000.00 2,217,484,504.36 2,835,784,517.79
上年度末
2010 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 243,403,879.16 - - - - - 243,403,879.16
结算备付 金 7,638,610.27 - - - - - 7,638,610.27
存出保证 金 48,780.49 - - - - 2,290,632.07 2,339,412.56
交易性金 融资
产
- 99,630,000.00 - - - 4,025,267,707.13 4,124,897,707.13
应收利息 - - - - - 1,279,541.33 1,279,541.33
应收申购 款 3,778.53 - - - - 3,677,330.11 3,681,108.64
资产总计 251,095,048.45 99,630,000.00 - - - 4,032,515,210.64 4,383,240,259.09
负债
应付证券 清算
款
- - - - - 38,515,024.45 38,515,024.45
应付赎回 款 - - - - - 1,030,577.31 1,030,577.31
应付管理 人报
酬
- - - - - 5,620,715.24 5,620,715.24
应付托管 费 - - - - - 936,785.90 936,785.90
应付交易 费用 - - - - - 3,785,927.73 3,785,927.73
其他负债 - - - - - 2,931,129.76 2,931,129.76
负债总计 - - - - - 52,820,160.39 52,820,160.39
利率敏感 度缺
口
251,095,048.45 99,630,000.00 - - - 3,979,695,050.25 4,330,420,098.70
注： 上表统计 了本基金 交易的利 率风险敞 口。表中 所示为本 基金资产 及交易形 成负债的 公允价值 ，并汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 39 页 共 54 页
按照合约 规定的 重新定 价日 或到期日 孰早者 进行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1. 该利率敏感 性分析 基于本 基金于资 产负债 表日的 利率 风险状况 ；
2. 该利率敏感 性分析 假定所 有期限利 率均以 相同幅 度变 动 25 个基点，且除 利率之 外的其他
市场变量 保持不 变；
3. 该利率敏感 性分析 并未考 虑管理层 为减低 利率风 险而 可能采取 的风险 管理活 动；
4. 银行存款、 结算备 付金和 部分应收 申购款 均以活 期存 款利率计 息， 假定利 率变动 仅影响该
类资产的 未来收 益，而 对其 本身的公 允价值 无重大 影响 。
5. 该利率敏感 性分析 不包括 在交易所 交易的 可转换 债券 。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末 （ 2011 年 12 月 31 日 ） 上年度末 （ 2010 年 12 月 31 日 ）
0.25% -153,103.16 -52,122.56
-0.25% 153,460.50 52,176.46
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基 金所面临的 其他价格 风险主 要系市场价 格风险。 市场价 格风险是指 基金所持 金融工 具的公 允
价值 或未来现 金流量因 除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。本基 金主
要投 资于证券 交易所上 市或银行 间同业市 场交易的 股票和债 券，所面 临的最大 市场价格 风险由所 持有
的金 融工具的 公允价值 决定。本 基金通过 投资组合 的分散化 降低市场 价格风险 ，并且本 基金管理 人每
日对本基 金所持 有的证 券价 格实施监 控。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金 融资产- 股 票投资 2,208,137,449.91 77.87 4,025,267,707.13 92.95
交易性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金 融资产 －债券 投资 220,545,000.00 7.78 99,630,000.00 2.30
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,428,682,449.91 85.64 4,124,897,707.13 95.25
注： 本 基金投 资组合 中股票 投资比例 范围为 基金资 产净 值的 40%-95%；债 券 为 0%-50%；权 证 为 0%-3% ；
现金类资 产不低 于 5% 。于 资产负债 表日， 本基金 面临 的整体市 场价格 风险列 示如 上表所示 。 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 40 页 共 54 页
7.4.13.4.2.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基金的市场 价格风 险主 要源于证 券市场的 系统性 风 险，即与 基金所投 资证券 的贝
塔系数紧 密相关 ；
2. 对于上市时间 不足一 年的 股票，使 用申银万 国行业 指 数替代股 票价格计 算其贝 塔 系
数；
3. 以下分析中 ，除市 场基准 发生变动 ，其他 影响基 金资 产净值的 风险变 量保持 不变 。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
5% 95,230,581.56 170,945,068.99
-5% -95,230,581.56 -170,945,068.99
注： 本 基金管 理人运 用资本- 资产定价 模型方 法对本 基金 的市场价 格风险 进行分 析。 上表为市 场价格 风
险的 敏感性分 析，反映 了在其他 变量不变 的假设下 ，证券市 场组合的 价格发生 合理、可 能的变动 时，
将对基金 资产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 2,208,137,449.91 77.65
其中：股 票 2,208,137,449.91 77.65
2 固定收益 投资 220,545,000.00 7.76
其中：债 券 220,545,000.00 7.76
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 397,696,184.41 13.98
6 其他各项 资产 17,409,820.77 0.61
7 合计 2,843,788,455.09 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 - - 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 41 页 共 54 页
B 采掘业 175,248,246.32 6.18
C 制造业 966,645,056.59 34.09
C0 食品、饮 料
448,025,089.47 15.80
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 39,019,496.11 1.38
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 33,267,915.00 1.17
C7
机械、设备、仪 表 82,822,004.19 2.92
C8
医药、生物制品 363,510,551.82 12.82
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 219,447,623.68 7.74
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 76,807,409.60 2.71
H 批发和零 售贸易 245,361,807.44 8.65
I 金融、保 险业 393,406,556.04 13.87
J 房地产业 80,078,597.64 2.82
K 社会服务 业 51,142,152.60 1.80
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,208,137,449.91 77.87
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 000869 张
裕Ａ 1,416,323 152,821,251.70 5.39
2 002081 金 螳 螂 3,720,826 131,307,949.54 4.63
3 000858 五 粮 液 3,699,784 121,352,915.20 4.28
4 600036 招商银行 9,446,912 112,134,845.44 3.95
5 600519 贵州茅台 493,354 95,365,328.20 3.36
6 600079 人福医药 4,202,219 80,976,760.13 2.86
7 000001 深发展Ａ 4,575,261 71,328,318.99 2.52
8 300039 上海凯宝 3,265,305 67,853,037.90 2.39
9 600887 伊利股份 3,091,699 63,163,410.57 2.23
10 601601 中国太保 3,099,957 59,550,173.97 2.10
11 002230 科大讯飞 1,491,700 52,209,500.00 1.84
12 002159 三特索道 3,479,058 51,142,152.60 1.80 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 42 页 共 54 页
13 600280 南京中商 1,900,019 47,557,475.57 1.68
14 000501 鄂武商Ａ 3,079,337 46,959,889.25 1.66
15 601318 中国平安 1,349,826 46,488,007.44 1.64
16 002004 华邦制药 1,300,000 44,200,000.00 1.56
17 002007 华兰生物 1,707,113 42,694,896.13 1.51
18 601699 潞安环能 2,000,000 42,320,000.00 1.49
19 600000 浦发银行 4,882,000 41,448,180.00 1.46
20 000581 威孚高科 1,153,683 41,405,682.87 1.46
21 600208 新湖中宝 11,985,610 40,990,786.20 1.45
22 002140 东华科技 1,749,669 40,242,387.00 1.42
23 000718 苏宁环球 7,459,506 39,087,811.44 1.38
24 600327 大东方 5,383,405 38,868,184.10 1.37
25 600276 恒瑞医药 1,306,159 38,453,320.96 1.36
26 601166 兴业银行 2,957,758 37,031,130.16 1.31
27 601899 紫金矿业 9,687,459 37,006,093.38 1.30
28 002353 杰瑞股份 524,800 36,736,000.00 1.30
29 600970 中材国际 2,239,900 35,300,824.00 1.24
30 600997 开滦股份 3,166,741 35,277,494.74 1.24
31 600697 欧亚集团 1,249,934 33,310,741.10 1.17
32 000708 大冶特钢 3,422,625 33,267,915.00 1.17
33 600729 重庆百货 826,607 26,401,827.58 0.93
34 601288 农业银行 9,704,542 25,425,900.04 0.90
35 000590 紫光古汉 2,699,395 25,023,391.65 0.88
36 000516 开元投资 4,500,000 22,185,000.00 0.78
37 600704 物产中大 2,714,521 21,281,844.64 0.75
38 600315 上海家化 520,000 17,726,800.00 0.63
39 000538 云南白药 324,409 17,193,677.00 0.61
40 600690 青岛海尔 1,877,656 16,767,468.08 0.59
41 600406 国电南瑞 499,933 15,597,909.60 0.55
42 600809 山西汾酒 242,670 15,322,183.80 0.54
43 600267 海正药业 443,260 14,082,370.20 0.50
44 002099 海翔药业 735,718 13,757,926.60 0.49
45 000968 煤 气 化 888,000 12,654,000.00 0.45
46 000961 中南建设 1,496,017 12,596,463.14 0.44
47 601717 郑煤机 500,000 12,435,000.00 0.44
48 600141 兴发集团 708,704 12,111,751.36 0.43
49 000983 西山煤电 770,867 11,254,658.20 0.40
50 600521 华海药业 1,000,000 11,000,000.00 0.39
51 600588 用友软件 500,000 9,000,000.00 0.32 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 43 页 共 54 页
52 600778 友好集团 908,765 8,796,845.20 0.31
53 002349 精华制药 382,225 8,275,171.25 0.29
54 002126 银轮股份 596,124 8,143,053.84 0.29
55 600688 S 上石化 1,225,705 7,292,944.75 0.26
56 300124 汇川技术 75,107 4,070,799.40 0.14
57 002250 联化科技 100,000 1,888,000.00 0.07
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净值
比例（％ ）
1 601288 农业银行 137,208,258.18 3.17
2 601699 潞安环能 105,875,641.72 2.44
3 600016 民生银行 104,096,282.00 2.40
4 600970 中材国际 100,184,462.30 2.31
5 601166 兴业银行 99,759,202.82 2.30
6 600720 祁连山 98,835,587.87 2.28
7 601899 紫金矿业 86,897,265.64 2.01
8 300039 上海凯宝 84,163,189.83 1.94
9 600000 浦发银行 80,134,311.65 1.85
10 000629 攀钢钒钛 77,281,600.50 1.78
11 600688 S 上石化 76,157,261.63 1.76
12 000968 煤气化 72,029,469.50 1.66
13 600805 悦达投资 69,549,323.06 1.61
14 601601 中国太保 68,759,620.62 1.59
15 600887 伊利股份 66,929,198.72 1.55
16 600208 新湖中宝 66,865,259.37 1.54
17 000718 苏宁环球 64,455,866.51 1.49
18 600809 山西汾酒 61,831,544.03 1.43
19 000937 冀中能源 61,537,874.44 1.42
20 000708 大冶特钢 59,690,034.77 1.38
注：本项“ 买入金 额” 按买 入 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
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例（％）
1 000629 攀钢钒钛 217,363,151.24 5.02
2 000937 冀中能源 165,381,009.08 3.82
3 601288 农业银行 113,869,708.54 2.63
4 600016 民生银行 112,120,000.00 2.59
5 600720 祁连山 94,483,339.37 2.18
6 002007 华兰生物 90,297,028.07 2.09
7 600575 芜湖港 89,826,706.84 2.07
8 002215 诺普信 84,937,733.81 1.96
9 002415 海康威视 80,933,757.37 1.87
10 000961 中南建设 73,719,471.57 1.70
11 601808 中海油服 72,205,765.17 1.67
12 600000 浦发银行 69,372,259.02 1.60
13 002326 永太科技 69,115,491.04 1.60
14 600395 盘江股份 67,788,075.68 1.57
15 002128 露天煤业 67,500,037.97 1.56
16 002081 金螳螂 67,387,636.19 1.56
17 600805 悦达投资 63,238,024.92 1.46
18 600251 冠农股份 62,970,435.82 1.45
19 600050 中国联通 59,612,163.82 1.38
20 600688 S 上石化 59,201,343.72 1.37
注：本项“ 卖出金 额” 按卖 出 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 3,075,426,375.39
卖出股票 收入（ 成交） 总额 3,983,903,285.83
注：本项“ 买入股 票成本” 和“ 卖 出股票 收入” 均 按买卖 成 交金额填 列，不 考虑相 关交 易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 110,044,000.00 3.88
其中：政 策性金 融债 110,044,000.00 3.88
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 30,093,000.00 1.06
6 中期票据 - - 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 45 页 共 54 页
7 可转债 80,408,000.00 2.84
8 其他 - -
9 合计 220,545,000.00 7.78
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 110015 石化转债 800,000 80,408,000.00 2.84
2 020206 02 国开 06 600,000 59,934,000.00 2.11
3 110242 11 国开 42 500,000 50,110,000.00 1.77
4 1181133 11 汉江 CP01 300,000 30,093,000.00 1.06
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资 前十名 证券五 粮液（000858）于 2011 年 5 月 27 日受到证监会行 政处 罚, 该上市 公
司于 2009 年 9 月被证监会立案调查 之初 ， 我司 即对其 可能产生 的影响 进行过 研究 评估， 认为此
事件并不 影响其 经营业 绩， 不会对其 投资价 值造成 较大 影响。本 基金一 直重仓 持有 该股，并 经
过合理的 投资决 策授权 审批 。
8.9.2
基金投资的 前十名 股票未 超出基金 合同规 定的备 选股 票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 1,345,021.31
2 应收证券 清算款 12,651,985.82
3 应收股利 -
4 应收利息 3,237,270.31
5 应收申购 款 175,543.33
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,409,820.77 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 46 页 共 54 页
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110015 石化转债 80,408,000.00 2.84
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本 报告期 末前十 名股 票不存在 流通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
164,227 8,895.27 256,514,594.60 17.56% 1,204,328,510.33 82.44%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基 金
942,356.40 0.06%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 8 月 25 日 ）基 金份 额总 额
1,025,106,827.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,591,681,941.35
本报告 期基 金总 申购 份额
150,516,546.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额
281,355,383.18
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,460,843,104.93
注：表内“ 总申购 份额” 含 红 利再投、 转换入 份额；“ 总 赎回份额” 含转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内没有 举行基 金份 额持有人 大会。
汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 47 页 共 54 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《汇添 富保本 混合型 证券 投资基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式生 效， 陆文磊先 生任该
基金的基 金经理 。
2 、 《汇添 富社会 责任股 票型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 3 月 29 日正式生 效 ，欧阳沁 春先
生任该基 金的基 金经理 。
3 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2011 年 6 月 17 日正 式生 效，王珏 池先
生任该基 金的基 金经理 。
4 、 基金管理人 2011 年 6 月 22 日公告， 王珏池 先生不 再 担任汇添 富增强 收益债 券型 证券投资 基金
的基金经 理，陆 文磊先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
5 、 基金管理 人 2011 年 6 月 22 日公告， 陆文 磊先生 不再 担任汇添 富货币 市场基 金的 基金经理 ， 王
珏池先生 继续担 任该基 金的 基金经理 。
6 、 基金管理人 2011 年 8 月 13 日公告， 经汇添 富基金 管 理有限公 司第二 届董事 会第 二十六次 会议
审议决定 ，因工 作变动 ，解 聘于东升 先生公 司副总 经理 职务。
7 、 《汇添 富黄金 及贵金 属证 券投资基 金（LOF ）基 金合 同》于 2011 年 8 月 31 日正式生效， 刘子
龙先生任 该基金 的基金 经理 。
8 、 《深证 300 交易型 开放式 指数证券 投资基 金基金 合同 》于 2011 年 9 月 16 日正式生效，吴 振翔
先生任该 基金的 基金经 理。
9 、 《汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金基 金合同 》于 2011 年 9 月 28 日正
式生效， 吴振翔 先生任 该基 金的基金 经理。
10、 基金管理人 2011 年 11 月 26 日公告， 何 仁科先 生 不再担任 汇添富 上证综 合指 数证券投 资基金
的基金经 理，吴 振翔先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
11 、 《汇添富 信用债 债券型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，王珏 池先生
任该基金 的基金 经理。
12、本报告期内 基金托 管人 的专门基 金托管 部门无 重大 人事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 48 页 共 54 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明 会计师 事务所 自本 基金合同 生效日 （2005 年 8 月 25 日）起至 本报告 期 末，为本 基金进
行审计。 本报告 期内已 支付 当期审计 费用为 人民币 玖万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 1,564,302,934.28 22.18% 1,304,257.72 22.19% -
长江证券 1 725,797,034.72 10.29% 616,923.89 10.50% -
中信证券 1 579,451,516.59 8.22% 470,807.98 8.01% -
东吴证券 1 480,693,505.37 6.82% 408,588.45 6.95% -
国泰君安 1 405,627,619.96 5.75% 329,574.60 5.61% -
平安证券 1 385,687,500.23 5.47% 313,372.96 5.33% -
齐鲁证券 1 377,312,940.56 5.35% 306,570.09 5.22% -
中投证券 1 354,314,693.46 5.02% 301,165.54 5.12% -
东北证券 2 278,458,514.37 3.95% 226,249.00 3.85% -
湘财证券 1 275,565,109.90 3.91% 234,228.09 3.99% -
中信建投 1 246,848,123.90 3.50% 209,819.59 3.57% -
银河证券 1 231,647,677.84 3.28% 196,900.33 3.35% -
恒泰证券 1 212,940,789.93 3.02% 173,015.70 2.94% -
华宝证券 1 157,416,786.33 2.23% 133,804.29 2.28% -
广发证券 1 151,320,063.04 2.15% 128,619.89 2.19% -
海通证券 1 134,232,944.90 1.90% 114,097.82 1.94% -
国信证券 2 124,161,683.41 1.76% 100,882.44 1.72% -
国金证券 2 92,987,934.12 1.32% 75,553.40 1.29% -
中银国际 1 86,981,276.23 1.23% 73,933.71 1.26% -
申银万国 1 85,325,145.27 1.21% 72,525.43 1.23% -
长城证券 1 43,228,724.26 0.61% 36,744.17 0.63% -
联合证券 1 42,790,272.67 0.61% 36,371.54 0.62% -
中金公司 2 16,021,923.00 0.23% 13,017.90 0.22% - 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 49 页 共 54 页
兴业证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行股 票、权证 等交易而 合计支付 该券商的 佣金合计 ，不
单指股票 交易佣 金。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
东方证券 38,727,477.00 27.00% 750,000,000.00 27.17%
长江证券 - - 500,000,000.00 18.12%
中信证券 - - - -
东吴证券 28,713,294.30 20.02% 760,000,000.00 27.54%
国泰君安 - - - -
平安证券 - - - -
齐鲁证券 - - - -
中投证券 - - - -
东北证券 - - - -
湘财证券 - - 300,000,000.00 10.87%
中信建投 6,376,891.70 4.45% - -
银河证券 - - - -
恒泰证券 - - - -
华宝证券 - - - -
广发证券 - - 250,000,000.00 9.06%
海通证券 69,608,254.60 48.53% 200,000,000.00 7.25%
国信证券 - - - -
国金证券 - - - -
中银国际 - - - -
申银万国 - - - -
长城证券 - - - -
联合证券 - - - -
中金公司 - - - -
兴业证券 - - - -
江海证券 - - - -
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易交易 单元选 择和成交 量的分 配工作 由投 资研究部 统一负 责组织 、协 调和监督 。 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 50 页 共 54 页
（2 ）交易单 元分配 的目标 是按照证 监会的 有关规 定和 对券商服 务的评 价控制 交易 单元的分 配比例 。
（3 ） 投资 研究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决 定本
月的交易 单元拟 分配比 例， 并在综合 考察年 度券商 的综 合排名及 累计的 交易分 配量 的基础上 进行调 整，
使得总的 交易量 的分配 符合 综合排名 ，同时 每个交 易单 元的分配 量不超 过总成 交量 的 30% 。
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元的 依据。
（5 ）调整租 用交易 单元的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定，投资 总监审 批。
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个 月完
成。
（7 ） 调 整和更 换交易 单元所 涉及到的 交易单 元运行 费及 其他相关 费用 ， 基 金会计 应 负责协助 及时催 缴。
2 、 报告期内未 新增和 退租 证券公司 交易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2010 年年度资产 净 值的公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 1 月 4 日
2
汇添富优势精选混合型证券投资
基金 2010 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 1 月 21 日
3
汇添富基金管理有限公司关于增
加杭州银 行为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 2 月 17 日
4
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与杭州银行开展的
网上银行申购和定投基金费率优
惠活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 3 月 8 日
5
汇添富优势精选混合型证券投资
基金收益 分配公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 3 月 10 日
6
汇添富基金管理有限公司关于开
通汇付天天盈账户进行网上直销
业务的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 3 月 17 日
7
汇添富优势精选混合型证券投资
基金 2010 年年度报告摘要
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 3 月 28 日
8
汇添富优势精选混合型证券投资
基金 2011 年年度报告
管理人网 站 2011 年 3 月 28 日
9
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金继续参与中国工商银行个
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
2011 年 3 月 30 日 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 51 页 共 54 页
人电子银行申购基金费率优惠活
动的公告
站
10
汇添富基金管理有限公司关于开
通通联支付进行网上直销业务的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 3 月 30 日
11
汇添富优势精选混合型证券投资
基金更新 招募说 明书
管理人网 站 2011 年 3 月 31 日
12
汇添富优势精选混合型证券投资
基金更新 招募说 明书摘 要
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 4 月 1 日
13
汇添富优势精选混合型证券投资
基金 2011 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 4 月 22 日
14
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金在交通银行开通转换业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 4 月 25 日
15
汇添富基金管理有限公司关于开
通招商银 行 i 理财 进行网 上 直销业
务的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 4 月 27 日
16
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与江苏银行网上银行申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 4 月 29 日
17
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金在中信证券开通基金定投
和转换业 务的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 4 月 29 日
18
汇添富基金管理有限公司关于增
加 上海农商银行为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 5 月 9 日
19
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与上海农商银行开
展的网上银行申购和定投基金费
率优惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 5 月 16 日
20
汇添富基金管理有限公司关于增
加恒泰长财证券为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 5 月 17 日
21
汇添富基金管理有限公司关于增
加中航证 券为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 5 月 27 日
22
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金调整停牌股票估值方法的
提示性公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 5 月 28 日
23
汇添富基金管理有限公司关于开
通上海银行借记卡进行网上直销
业务的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 5 月 30 日 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 52 页 共 54 页
24
汇添富基金管理有限公司关于增
加财通证 券为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 6 月 7 日
25
汇添富基金管理有限公司关于调
整旗下基 金持有 的“ 鄂武 商 A” 股票
估值方法 的提示 性公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 6 月 10 日
26
添富基金管理有限公司关于旗下
基金参与交通银行电子渠道申购
基金费率 优惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 6 月 29 日
27
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与中信银行电子渠道申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 6 月 29 日
28
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与浙商证券开展的
电子交易申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 6 月 29 日
29
关于招商 银行 i 理 财账户 持 有人通
过汇添富网上直销系统申购基金
费率调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 6 月 30 日
30
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2011 年上半年度资 产净值
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 7 月 1 日
31
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与厦门证券开展的
网上交易系统申购基金费率优惠
活动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 7 月 11 日
32
汇添富基金管理有限公司关于南
方分公司 办公地 址变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 7 月 14 日
33
汇添富基金管理有限公司关于增
加长城银 行为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 7 月 15 日
34
汇添富基金管理有限公司关于香
港子公司 办公地 址变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 7 月 19 日
35
汇添富优势精选混合型证券投资
基金 2011 年第 2 季度报告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 7 月 20 日
36
汇添富基金管理有限公司关于投
资者利益 保护的 温馨提 示
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 7 月 21 日
37
汇添富基金管理有限公司关于增
加南京银 行为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 8 月 12 日 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 53 页 共 54 页
38
汇添富基金管理有限公司关于高
级管理人 员变更 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 8 月 13 日
39
汇添富优势精选混合型证券投资
基金 2010 年半年度报告
管理人网 站 2011 年 8 月 24 日
40
汇添富优势精选混合型证券投资
基金 2011 年半年度报告摘 要
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 8 月 24 日
41
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与华宝证券开展的
网上交易系统申购基金费率优惠
活动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 8 月 30 日
42
添富基金管理有限公司关于网上
直销系统使用中国农业银行借记
卡申购基 金费率 优惠的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 8 月 31 日
43
汇添富基金管理有限公司关于增
加红塔证 券为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 9 月 26 日
44
汇添富优势精选混合型证券投资
基金更新 招募说 明书摘 要 （2011 年
第 2 号）
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 10 月 10 日
45
汇添富优势精选混合型证券投资
基金更新 招募说 明书 （2011 年第 2
号）
管理人网 站 2011 年 10 月 10 日
46
汇添富基金管理有限公司关于增
加五矿证 券为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 10 月 14 日
47
汇添富基金管理有限公司关于增
加天源证 券为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 10 月 14 日
48
汇添富优势精选混合型证券投资
基金 2011 年第 3 季度报告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 10 月 26 日
49
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与华安证券开展的
网上交易系统申购和定投基金费
率优惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 11 月 4 日
50
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与江苏银行网上银行申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 11 月 29 日
51
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与中国民族证券网上交
易系统申购基金费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 11 月 29 日 汇添富优势精选混合 2011 年年 度报告
第 54 页 共 54 页
52
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金继续参与深圳发展银
行开展的电子渠道申购和定投基
金申购费 率优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 11 月 29 日
53
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与中国工商银行
2012 倾心回馈基金定投申购费 率
优惠活动 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券时 报、 管理 人网
站
2011 年 11 月 29 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监 会批准 汇添富 优势精选 混合型 证券投 资基 金募集的 文件；
2 、 《汇添 富优势 精选混 合 型证券投 资基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇添 富优势 精选混 合 型证券投 资基金 托管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务 资格批 件、营业 执照；
5 、报告期内 汇添富 优势精 选混合型 证券投 资基金 在指 定报刊上 披露的 各项公 告；
6 、中国证监 会要求 的其他 文件。
12.2 存放 地点
上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 楼
汇添富基金 管理有限 公司
12.3 查阅 方式
投资者可 于本基 金管理 人办 公时间预 约查阅 ， 或登 录基 金管理人 网站 www.99fund.com 查阅， 还可
拨打基金 管理人 客户服 务中 心电话：400-888-9918 查询相关信息 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 3 月 30 日
