汇添富上证 综合指数证 券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 3 月 30 日
汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本年 度报告已 经三分之 二以上独 立董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中的 财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本年度报 告摘要 摘自年 度报 告正文， 投资者 欲了解 详细 内容，应 阅读年 度报告 正文 。
本报告期 自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 汇添富上 证综合 指数
基金主代 码 470007
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2009 年 7 月 1 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 6,173,284,679.65 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本基金采 取抽样 复制方 法进 行指数化 投资， 通 过严格 的 投资纪律
约束和数 量化风 险管理 手段 ， 力争控制 本基金 净值增 长 率与业绩
比较基准 之间的 日平均 跟踪 误差小于 0.35% ， 且年化 跟 踪误差小
于 6% ，以实 现对基 准指数 的有效跟 踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策
略， 综 合考虑 个股的 总市值 规模、 流动性 、 行 业代表 性 及抽样组
合与上证 综合指 数的相 关性 ， 主要选择 上海证 券交易 所 上市交易
的部分股 票构建 基金股 票投 资组合， 并 根据优 化模型 确 定投资组
合中的个 股权重， 以实现 基 金净值增 长率与 业绩比 较基 准之间的
日平均跟 踪误差 小于 0.35% 且年化跟 踪误差 小于 6% 的 投资目标 。
业绩比较 基准 上证综合 指数收 益率×95% + 银行活期存 款利率 （税后 ）×5%
风险收益 特征 本基金为 股票型 基金， 属 于 证券投资 基金中 较高风 险较 高收益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.99fund.com
基金年度 报告备 置地点 上海市富 城路 99 号震 旦国 际大楼 21 楼 汇添 富基金 管
理有限公 司
汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2011 年 2010 年
2009 年 7 月 1 日 （基
金合同 生效 日） 至
2009 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -20,377,404.52 -124,968,393.97 136,435,477.21
本期利 润 -1,048,848,625.33 -967,325,237.92 459,360,518.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1641 -0.1395 0.0537
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.11% -14.37% 5.10%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2810 -0.1002 0.0174
期末基 金资 产净 值 4,438,404,254.07 6,641,430,279.71 7,308,929,815.32
期末基 金份 额净 值 0.719 0.900 1.051
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ；本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、上述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易基 金的 各项费 用( 例如 ：基 金的 申 购赎回 费等)，计 入费
用后实际 收益水 平要低 于所 列数字。
3 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
4 、本基金的 《基金 合同》 生效日为 2009 年 7 月 1 日，至本报 告期末 未满三 年， 因此主要 会计数 据和
财务指标 只列示 从基金 合同 生效日至 2011 年 12 月 31 日数据， 特此说 明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -5.77% 1.18% -6.43% 1.18% 0.66% 0.00%
过去六个 月 -18.67% 1.16% -19.34% 1.16% 0.67% 0.00%
过去一年 -20.11% 1.10% -20.57% 1.10% 0.46% 0.00%
自基金合 同
生效日起 至
今
-28.10% 1.40% -24.35% 1.39% -3.75% 0.01%
注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2009 年 7 月 1 日 ，至本报 告期末 未满三年 。 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金 建仓期 为本《基 金合同》生 效之日（2009 年 7 月 1 日）起 3 个月，建仓期结束 时各项 资产
配置比例 符合合 同规定 。 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本基 金的《 基金合 同》生效 日为 2009 年 7 月 1 日，至本报 告期末 未满五 年。
2 、合同生效 当年按 实际存 续期计算 ，不按 整个自 然年 度进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金成 立于 2009 年 7 月 1 日，2009 年度、2010 年度和 2011 年度均未进行利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基 金管理 有限公 司成 立于 2005 年 2 月， 总部设在 上海陆家 嘴， 公司旗 下设立 了北京分 公司 、
南方分公司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong)
Company Limited) 。
截至 2011 年 12 月，汇添富 资产管理 规模接 近 600 亿元人民币， 是业内 最早一 批获 得 QDII 资格、
最早一批 开展专 户业务 、首 批获得 RQFII 资格的 基金管 理公司， 同时也 是全国 社会 保障基金 的投资 管汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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理人 。经过七 年的发展 ，公司已 成为业务 布局完善 、管理体 系严谨、 团队稳定 优秀、文 化优势突 出、
品牌日益 确立， 具有较 强综 合竞争实 力的资 产管理 公司 。
2011 年， 汇添富 大力发 展公 募基金业 务， 全 年新发 7 只 基金， 分 别是汇 添富保 本混 合基金、 汇添
富社会责 任股票 型基金 ，汇 添富可转 换债券 基金、 汇添 富黄金及 贵金属 基金、 汇添 富深证 300ETF 基
金及其联 接基金 ， 汇添 富信 用债债券 基金。 目前， 公司 共管理 19 只证券投 资基金 ， 形成了 覆盖高 、 中 、
低各类风 险收益 特征的 产品 线。
汇添富始终坚持“以 企业基 本分析为立足点, 挑选 高质 量的证券，把握市 场脉络， 做中长期投资布
局, 以获得 持续稳 定增长 的较 高的长期 投资收 益” 这一 长 期价值投 资理念， 并在投 资 研究中坚 定有效 地贯
彻和执行 。2011 年，汇添富 整体投资 业绩继 续保持 行业 优秀。
2011 年，汇添富专户 业务 快速发展 ，在全 年市场 大幅 下跌的背 景下， 13 只专 户 组合当年 实现了
正收益， 专户业 务综合 实力 和竞争力 进一步 提升。
2011 年，汇添富国际 业务 取得重大 突破， 成为业 内第 一批获 得 RQFII 资格 、第 一批获 得 RQFII
外汇额度 、第一 批获得 香港 证监会产 品批文 、第一 家在 港正式发 行 RQFII 产品的基 金公司。
2011 年， 汇添富 正式开 展社 保组合管 理， 是业内 少数几 家在权益 类和固 定收益 类产 品上同时 和社
保展开合 作的基 金公司 之一 。
2011 年， 汇添富 电子商 务业 务实现跨 越式发 展， 公司推 出全国首 张货币 市场基 金直 接支付消 费账
单的信用 卡——“ 添富信 用 卡” 。 该 卡集信 用卡消 费信 贷功能和 基金投 资功能 于一 体， 开 创了“ 货 币基金
支付消费 账单”的新 模 式，在 “2012 WORLD 营销 大会” 中， “ 添富 信用卡” 营销 项目获 得 2011 年度金
赢销奖中 的最佳 互动创 新奖 。
2011 年，汇添富着 力实现 贴 心的客户 服务与 投资者 教育 工作。公 司积极 开展 “ 添富 通行证升 级” 、
“ 定 投计算 器” 等活 动， 得 到 广大客户 的大力 支持和 踊跃 参与。 同 时， 公 司进一 步大 力开展“ 投 资者见 面
会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙龙、 投资者“ 走 进汇添 富” 和“ 走 进上市公 司” 等全 方位的 投 资者服务 与教育 活动 。
2011 年， 汇添 富持续 推进社 会慈善事 业， 积极探 索企业 慈善公益 事业新 形式 ， 不断 丰富公益 活动
新内 容，持续 推进公益 项目长期 建设。在 上海汇添 富公益基 金会的整 体平台下 ，汇添富 积极与社 会组
织、企业 团体合 作，举 办了 众多有影 响力的 活动， 提升 了基金业 的整体 社会形 象。
展望 2012 年， 基金行业 仍 将面临巨 大的压 力和挑 战。 汇添富全 体员工 将进一 步发 扬 “ 正 直、 激情 、 团
队、 客 户第一 、 感 恩” 的企 业价值观 ， 不 畏挑战 ， 不 惧 困难， 以更加 积极的 心态 ， 大力深化 变革 ， 全面
提升 公司核心 竞争力， 为实现汇 添富基金 中长期发 展目标打 下更加坚 实的基础 ，为中国 基金业的 繁荣
发展做出 贡献。
2011 年，汇添富凭借稳 健的 经营管理 和优秀 业绩， 荣获 权威机构 评选的 多个奖 项： 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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1 、汇添富优 势精选 混合基 金荣获《 中国证 券报》 评选 的“2010 五年持续 优胜混 合 型金牛基 金” 。
2 、汇添富基 金荣获 《上海 证券报》 评选的 2010 年度“ 金基金· 创 新公司 奖” 。
3 、 汇添富策 略回报 股票基 金荣获 《 上海证 券报》 评 选 的 2010 年度一年期“ 金基金· 主动型股 票基金
奖” 。
4 、汇添富基 金荣获 《证券 时报》评 选的“2010 年度十 大明星基 金公司奖” 。
5 、汇添富策 略回报 股票基 金荣获《 证券时 报》评 选的“2010 年度股票型 明星基 金 奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何仁科
本基金
的基金
经理， 另
类投资
小组负
责人。
2009 年 7 月 1 日 2011 年 11 月 25 日 10 年
国籍: 中国。学历:
华中科技大学数量
经济学硕士。相关
业务资格: 证券投
资基金从业资格。
从业经历: 曾任东
方证券股份有限公
司研究所高级经
理。2004 年 12 月
加入汇添富基金管
理有限公司任产品
与金融工程部副总
监、产品创新部总
监、另类投资小组
负责人，2009 年 7
月 1 日至 2011 年
11 月 25 日任汇 添
富上证综合指数证
券投资基金的基金
经理。
吴振翔
本基金
的基金
经理， 深
证 300 交
易型开
放式指
数证券
投资基
金的基
金经理 ，
汇添富
深证 300
交易型
2010 年 2 月 5 日 - 5 年
国籍: 中国。学历:
中国科学技术大学
管理学博士。相关
业务资格: 证券投
资基金从业资格。
从业经历: 曾任长
盛基金管理有限公
司金融工程研究
员、上投摩根基金
管理有限公司产品
开发高级经理。
2008 年 3 月加入汇
添富基金管理有限汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
的基金
经理。
公司任金融工程研
究员，2010 年 1 月
8 日至 2010 年 2 月
4 日任汇添富上证
综合指数证券投资
基金的基金经理助
理，2010 年 2 月 5
日至今任汇添富上
证综合指数证券投
资基金的基金经
理， 2011 年 9 月 16
日至今任深证 300
交易型开放式指数
证券投资基金的基
金经理，2011 年 9
月 28 日至今任汇
添富深 证 300 交易
型开放式指数证券
投资基金联接基金
的基金经 理。
注：1 、基金的首任基金经 理，其“任 职日期” 为基金合 同生效日，其“离职日期” 为 根据公司决议确定
的解聘日 期；
2 、非首任基 金经理 ，其“ 任职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指根据 公司决 议确定 的聘 任日期和 解聘日 期；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、
证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金管理人已 依据中国 证监会 《证券投资 基金管理 公司公 平交易制度 指导意见 》建立 起健全 、
有效 、规范的 公平交易 制度体系 和公平交 易机制， 涵盖了各 投资组合 、各投资 市场、各 投资标的 ，贯
穿了 授权、研 究分析、 投资决策 、交易执 行、业绩 评估全过 程，并通 过分析报 告、监控 、稽核保 证制
度流程的 有效执 行。 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基 金为指数型 基金，采 用被动 化投资跟踪 上证综合 指数的 收益率，与 本基金管 理人旗 下其他 基
金投资组 合风格 不同。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，公司 公平交 易制 度执行情 况良好 ，未发 生任 何异常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年上半年通货膨 胀是市 场关注的 重点， 也是政 府工 作的首要 目标， 央行在 加息 的同时也 数次
上调 准备金率 来控制通 胀，这些 工作在下 半年出现 了成效， 三季度通 胀基本得 到遏制， 四季度出现 了
回调 ，实现经 济软着陆 转而成为 首要任务 ，货币政 策则呈微 调态势， 为了对冲 外汇占款 数据的变 化，
存款准备 金率在 4 季 度也出 现了一次 下调， 一定程 度上 反映了政 府对通 胀得到 控制 之后经济 增长的 回
落担忧。A 股 市场受 制于政 策调控和 对经济 增长的 担忧 ，全年基 本上呈 现下跌 的态 势。本基 金遵循 了
指数 基金的被 动投资原 则，保持 了指数基 金的本质 属性。本 基金股票 投资仓位 在报告期 内基本保 持在
92% ～95% 之间，基 本实现 了有效跟 踪业绩 比较基 准的 投资目的 。
本基 金对抽样复 制组合继 续采取 缓冲式调整 ，以降低 了冗余 的交易量， 报告期内 抽样复 制组合 领
先于上证 综合指 数中小 盘股 票的市场 表现， 我 们将继 续 观察抽样 复制方 法在后 续投 资过程中 的适用 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上证综合 指数下 跌了 21.68% ， 本基金 在报告 期内累 计 收益率为-20.11% ， 同期业绩 比较基准 收益率
为-20.57% ， 收益 率领先 业 绩比较基 准 0.46% 。 收益率 的差异因 素主要 来源于 托管 行股票替 代、申购赎
回、 小股 票替代 组合与 实际 组合差异 等因素 的综合 作用 。 本基金 日均跟 踪误差为 0.085% ， 这一跟踪误
差水平远 低于 0.35% ，在报 告期达到 了投资 目标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一段 时间 ，CPI 回落将 是大概率 事件 ， 经济 增长回 落已成为 政策和 证券市 场更 加关注的 问题 ，
同时 ，企业盈 利在经济 增速和通 胀回落的 过程中可 能出现较 大幅度下 滑。在此 种大背景 下，央行 将在
继续 实行积极 的财政政 策和稳健 的货币政 的同时， 货币政策 操作上将 趋于灵活 ，信贷宽 松可能会 逐步
展开 。同时进 出口增速 的下降和 房地产市 场的调整 将是经济 增长的两 大风险。 外围市场 中，全球 经济
继续 缓慢复苏 ，欧洲将 继续面临 严重问题 ，从而继 续影响我 国的外需 ，将可能 导致外需 继续下降 。综
合考 虑政府的 积极财政 政策、稳 健偏灵活 的货币政 策以及保 障房的持 续建设对 房地产市 场的对冲 ，经
济实现软 着陆将 是大概 率事 件。 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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整体来看 ， 2012 年 A 股市 场将处于 底部震 荡， 中 枢逐 步抬升的 趋势。 目前 A 股市 场经过前 期的大
幅调整， 估值水平 已处于 历 史低位， 下降空间 相对有 限 。伴随着 政策的缓 步放松 、 流动性的 改善，A
股市场的 投资机 会初现 。
作为 被动投资的 指数型基 金，汇 添富上证综 合指数基 金将严 格遵守基金 合同，继 续坚持 既定的 指
数化 投资策略 ，积极采 取有效方 法去严格 控制基金 相对业绩 比较基准 的跟踪误 差。我们 也非常期 望添
富上证能 继续与 投资者 一起 分享中国 经济的 美好未 来。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有
关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、固定 收益部 、集中 交
易室、 基金营 运部和 稽核监 察部人员 及基金 经理等 组成 了估值委 员会 ， 负责 研究 、 指导基金 估值业 务。
估值 委员会成 员均为公 司各部门 人员，均 具有基金 从业资格 、专业胜 任能力和 相关工作 经历，且 之间
不存 在任何重 大利益冲 突。基金 经理作为 公司估值 委员会的 成员，不 介入基金 日常估值 业务，但 应参
加估 值小组会 议，可以 提议测算 某一投资 品种的估 值调整影 响，并有 权表决有 关议案但 仅享有一 票表
决权， 从而将 其影响 程度进 行适当限 制， 保证基 金估值 的公平 、 合理 ， 保持 估值政 策和程序 的一贯 性。
报告 期内，本基 金与中央 国债登 记结算有限 责任公司 根据《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用 户
服务协议 》而取 得中债 估值 服务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基金 合同 》 约定 ： 每年度 6 月和 12 月的最后 一个交易 日每份 基金份 额可 供分配利 润超过
0.02 元时，至少 将期末 可供 分配利润的 20% 进 行收益 分 配。本基金 2011 年 6 月 30 日可供分 配基金 份
额利润为-0.1160 元，2011 年 12 月 31 日可供分配基金 份额利润 为-0.2810， 未达到 收益分配 的基准， 因
此本年度 本基金 未进行 利润 分配。 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年，本基金托管 人在对 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金的 托管过 程中， 严格 遵守《证 券投
资基 金法》及 其他法律 法规和基 金合同的 有关规定 ，不存在 任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 ，完
全尽职尽 责地履 行了基 金托 管人应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配等情 况的 说明
2011 年，汇添富上证 综合指 数证券投 资基金 的管理 人—— 汇添富 基金管 理有限 公司 在汇添富 上证
综合 指数证券 投资基金 的投资运 作、基金 资产净值 计算、基 金份额申 购赎回价 格计算、 基金费用 开支
等问 题上，不 存在任何 损害基金 份额持有 人利益的 行为，在 各重要方 面的运作 严格按照 基金合同 的规
定进行。 本报告 期内， 汇添 富上证综 合指数 证券投 资基 金未进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人 依法对 汇添富 基金 管理有限 公司编 制和披 露的 汇添富上 证综合 指数证 券投 资基金 2011 年
年度 报告中财 务指标、 净值表现 、利润分 配情况、 财务会计 报告、投 资组合报 告等内容 进行了核 查，
以上内容 真实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期 的基金 财务会 计报 告经安永 华明会 计师事 务所 审计， 注册 会计师 徐艳、汤 骏于 2012 年 3
月 29 日签字出具 了安永 华 明(2012) 审字第 60466941_B09 号标准无保留 意见的 审 计报告。 投资者 可通
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富上证 综合 指数证券 投资基 金
报告截止 日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
资 产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 331,664,602.79 155,284,697.55
结算备 付金 - 126,941.53 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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存出保 证金 300,000.00 583,333.31
交易性 金融 资产 4,110,133,446.45 6,475,938,084.01
其中： 股票 投资 4,107,465,833.45 6,278,778,084.01
基金投 资 - -
债券投 资 2,667,613.00 197,160,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 12,159,627.62
应收利 息 65,523.67 3,616,536.94
应收股 利 - -
应收申 购款 228,055.58 1,878,397.89
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,442,391,628.49 6,649,587,618.85
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 204,397.26 1,765,145.50
应付管 理人 报酬 2,868,965.27 4,306,886.93
应付托 管费 573,793.06 861,377.38
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - 797,032.78
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 340,218.83 426,896.55
负债合 计 3,987,374.42 8,157,339.14
所有者权益：
实收基 金 6,173,284,679.65 7,381,183,450.73
未分配 利润 -1,734,880,425.58 -739,753,171.02
所有者 权益 合计 4,438,404,254.07 6,641,430,279.71
负债和 所有 者权 益总 计 4,442,391,628.49 6,649,587,618.85
注： 报告截 止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.719 元，基金份额总额 6,173,284,679.65 份。
7.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富上证 综合 指数证券 投资基 金 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
一、收入 -996,100,644.31 -903,789,412.56
1.利息 收入 4,714,512.85 5,404,490.70
其中： 存款 利息 收入 1,483,261.19 1,849,916.23
债券利 息收 入 3,231,251.66 3,554,574.47
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 25,867,962.72 -69,031,973.39
其中： 股票 投资 收益 -56,334,468.64 -147,451,967.07
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 5,563,052.89 2,393,862.36
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 76,639,378.47 76,026,131.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列）
-1,028,471,220.81 -842,356,843.95
4. 汇兑 收益 （损 失以“-” 号填
列）
- -
5.其 他收 入 （损 失以“-” 号填 列） 1,788,100.93 2,194,914.08
二、费用 52,747,981.02 63,535,825.36
1．管 理人 报酬 41,206,201.14 47,394,335.77
2．托 管费 8,241,240.24 9,478,867.12
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 2,849,534.90 6,141,710.91
5． 利息 支出 12,182.74 80,614.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,182.74 80,614.06
6． 其他 费用 438,822.00 440,297.50
三、 利润总额 （亏损总额 以“-”
号填列）
-1,048,848,625.33 -967,325,237.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富上证 综合 指数证券 投资基 金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期 初所 有者权 益（ 基
金净值）
7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71
二、本 期经 营活动 产生 的
基金净 值变 动数（ 本期 利
润）
- -1,048,848,625.33 -1,048,848,625.33
三、本 期基 金份额 交易 产
生的基金 净值变 动数
（净值减 少以“-”号 填列）
-1,207,898,771.08 53,721,370.77 -1,154,177,400.31
其中：1. 基金 申购款 770,508,856.59 -109,928,699.87 660,580,156.72
2. 基金赎回款 -1,978,407,627.67 163,650,070.64 -1,814,757,557.03
四、本 期向 基金份 额持 有
人分配 利润 产生的 基金 净
值变动 （净值 减少以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所 有者权 益（ 基
金净值）
6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07
项目
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期 初所 有者权 益（ 基
金净值）
6,956,558,846.35 352,370,968.97 7,308,929,815.32
二、本 期经 营活动 产生 的
基金净 值变 动数（ 本期 利
润）
- -967,325,237.92 -967,325,237.92
三、本 期基 金份额 交易 产
生的基金 净值变 动数
（净值减 少以“-”号 填列）
424,624,604.38 -124,798,902.07 299,825,702.31
其中：1. 基金 申购款 2,613,850,079.11 -220,104,634.67 2,393,745,444.44
2. 基金赎回款 -2,189,225,474.73 95,305,732.60 -2,093,919,742.13
四、本 期向 基金份 额持 有
人分配 利润 产生的 基金 净
值变动 （净值 减少以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所 有者权 益（ 基
金净值）
7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____ 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇 添富上 证综合 指数证 券投资 基金 ( 以 下简称“ 本基 金”) ， 系经中 国证券 监督管 理委员 会（以 下简
称“ 中国证 监会” ） 证监许 可[2009]371 号文《关于核 准汇 添富上证 综合指 数证券 投资 基金募集 的批复 》
的核准 ， 由基 金管理 人汇添 富基金管 理有限 公司向 社会 公开发行 募集 ， 基金 合同于 2009 年 7 月 1 日正
式生效， 首次设 立募集 规模 为 9,097,758,651.47 份基金份额。本 基金为 契约型 开放 式，存续 期限不 定。
本基 金的基金 管理人与 注册登记 机构均为 汇添富基 金管理有 限公司， 基金托管 人为中国 工商银行 股份
有限公司 。
本基 金投资于具 有良好流 动性的 金融工具， 主要包括 上海证 券交易所上 市交易的 所有股 票、新 股
( 如一级市场 初次发 行或增 发) 等。 如以后 法律法 规及中 国证监会 允许基 金投资 其他 金融工具 ， 如 股指期
货、ETF 等，本基金 可以依 照法律法 规或监 管机构 的规 定，将其 纳入投 资范围 。本 基金为被 动式指 数
基金 ，原则上 采用抽样 复制指数 的投资策 略，综合 考虑个股 的总市值 规模、流 动性、行 业代表性 及抽
样组 合与上证 综合指数 的相关性 ，主要选 择上海证 券交易所 上市交易 的部分股 票构建基 金股票投 资组
合， 并根据优 化模型确 定投资组 合中的个 股权重， 以实现基 金净值增 长率与业 绩比较基 准之间的 日平
均跟踪误 差小于 0.35% 且年 化跟踪误 差小于 6% 的投资 目标。 本 基金的 业绩比 较基 准为： 上 证综合 指数
收益率×95%+ 银行 活期存 款 利率( 税后)×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则、 其 后颁布 的应用 指南 、 解释以 及其他 相关规 定( 以 下合称“ 企 业会计 准则”) 编制 ， 同时， 对于在 具
体会计核 算和信 息披露 方面 ， 也参 考了中 国证券 业协会 制定的 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引 》 、 中
国证监会 制定的 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值业 务的指导 意见 》 、 《 关于证 券 投资基金 执行<企业
会计准则> 估值业 务及份 额 净值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管 理办法 》 、 《 证券投 资
基金信息 披露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内 容与格式 》 、 《 证券投 资基金 信息披露 编报规 则》
第 3 号 《会计报 表附注 的编 制及披露 》 、 证监会 公告[2010]5 号关于发布 《证 券投资 基金信息 披露 XBRL
模板第 3 号< 年度 报告和 半 年度报告> 》及其 他中国 证 监会颁布 的相关 规定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月 31 日的财务状汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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况以及 2011 年度的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证 券( 股票) 交易 印
花税税率 ，由原 先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让方按 证券( 股
票) 交易印花 税税率 缴纳印 花税，受 让方不 再征收 ，税 率不变；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革过程 中因非流 通股股东 向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，暂 免征
收印花税 。
2. 营业税、企 业所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投 资基 金税 收政 策的通 知》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资 基金( 封闭 式证券 投资基金 ，开放 式证券 投资 基金) 管理人 运用基 金
买卖股票 、债券 的差价 收入 ，继续免 征营业 税和企 业所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 企业所得 税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企 业所得税 若干优 惠政策 的通 知》 的规 定， 对
证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票、债 券的差价 收入，股 权的股息 、红利收 入，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税
根 据财 政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关 于开 放式 证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知》 ， 对基 金取得 的股票 的 股息、 红利及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业等 在向基 金派
发时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]107 号文 《关于 股息红利 有关个 人所得 税政 策的补充 通知 》汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券 投资 基金从 上市公司 分配取 得的股 息红 利所得， 按照财 税
[2005]102 号文规定，扣缴 义务人在 代扣代 缴个人 所得 税时，减 按 50% 计算应 纳税 所得额；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 个人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构 、基金注 册登记 机构
中国工商 银行股 份有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东
文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理 （香港 ）有 限公司 基金管理 人的子 公司
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
东方证券股份有限公司 1,067,731,009.85 72.14% 639,100,039.10 15.86%
7.4.8.1.2
债券 交易
金额单位：人 民币元
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
东方证券股份有限公司
2,626,092.50 2.90% - -
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金总
量的比例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
第 19 页 共 30 页
东方证券股份有限公司 907,572.63 72.14% - -
关联方名 称
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金总
量的比例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份有限公司 542,957.73 15.86% - -
注： 上述佣金 按市场佣 金率计 算，扣除 证券公司 需承担的 费用( 包括但 不限于买( 卖) 经 手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证管 费等 ） 。管理 人因 此从关 联方 获取 的其他 服务 主要包 括： 为本基
金提供的 证券投 资研究 成果 和市场信 息服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期 发生的基金应支付的
管理费
41,206,201.14 47,394,335.77
其中 ：支付销售机构的客
户维护费
8,150,414.38 14,323,084.65
注：基金 管理费 按前一 日基 金资产净 值的 0.75％年费率 计提。计 算方法 如下：
H ＝E×0.75 ％÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管 理费
E 为前一日基金 资产净 值
基金 管理费每 日计算， 逐日累计 至每月月 末，按月 支付，由 基金管理 人向基金 托管人发 送基金管 理费
划款指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前 2 个工作 日内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金管理人 。若遇 法
定节假日 、公休 假等， 支付 日期顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期 发生的基金应支付的
托管费
8,241,240.24 9,478,867.12
注：基金 托管费 按前一 日的 基金资产 净值的 0.15% 的年 费率计提 。计算 方法如 下：
H=E×0.15%÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托 管费 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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E 为前一日的基 金资产 净 值
基金 托管费每 日计算， 逐日累计 至每月月 末，按月 支付。由 基金管理 人向基金 托管人发 送基金托 管费
划款指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前 2 个工作 日内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金托管人 。若遇 法
定节假日 、公休 假等， 支付 日期顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 2011 年度和 2010 年 度均未与 关联方 进行银 行间 同业市场 债券（ 回购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
期初持 有的 基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期间申购/ 买入 总份额 - -
期间因拆 分变动 份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出总 份额 - -
期末持有 的基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
0.70% 0.59%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本年度末 及上年 度末除 基金 管理人之 外的其 他关联 方均 未持有本 基金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行股份
有限公司
331,664,602.79 1,477,042.17 155,284,697.55 1,754,196.75
注： 由关联方 保管的银 行存款余 额及当期 产生的利 息收入包 含了关联 方保管的 银行存款 期末余额 、除
了最低备 付金以 外的结 算备 付金期末 余额及 当期产 生的 利息收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 2011 年度及 2010 年 度在承销 期内均 未参与 关联 方承销证 券。 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
第 21 页 共 30 页
7.4.9 期 末（2011 年 12 月 31 日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本 期末未 持有因 认购 新发/ 增 发而流 通受限 的证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
600315
上海家
化
2011 年 12 月
30 日
重大事项
停牌
34.09
2012 年 1 月 4
日
34.75 591,881 10,922,425.58 20,177,223.29 -
600820
隧道股
份
2011 年 12 月
27 日
重组停牌 7.87
2012 年 1 月 4
日
8.15 1,156,017 14,412,723.05 9,097,853.79 -
600132
重庆啤
酒
2011 年 12 月
23 日
重大事项
停牌
28.45
2012 年 1 月
10 日
25.61 135,697 2,782,114.28 3,860,579.65 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有银 行间 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有交 易所 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 4,107,465,833.45 92.46
其中：股 票 4,107,465,833.45 92.46
2 固定收益 投资 2,667,613.00 0.06
其中：债 券 2,667,613.00 0.06
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 331,664,602.79 7.47
6 其他各项 资产 593,579.25 0.01 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7 合计 4,442,391,628.49 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位 ：人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 21,201,202.14 0.48
B 采掘业 907,458,392.14 20.45
C 制造业 989,466,243.11 22.29
C0 食品、饮 料
136,085,455.61 3.07
C1
纺织、服装、皮 毛 18,521,560.37 0.42
C2
木材、家具 6,456,466.70 0.15
C3
造纸、印刷 6,234,605.85 0.14
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 105,175,947.02 2.37
C5
电子 43,502,528.93 0.98
C6
金属、非金属 197,563,716.77 4.45
C7
机械、设备、仪 表 348,031,233.28 7.84
C8
医药、生物制品 117,497,505.74 2.65
C99
其他制造业 10,397,222.84 0.23
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 160,098,284.72 3.61
E 建筑业 95,424,629.98 2.15
F 交通运输 、仓储 业 190,421,962.98 4.29
G 信息技术 业 110,861,227.20 2.50
H 批发和零 售贸易 87,912,988.56 1.98
I 金融、保 险业 1,315,694,888.75 29.64
J 房地产业 122,158,633.01 2.75
K 社会服务 业 47,548,056.21 1.07
L 传播与文 化产业 19,578,307.41 0.44
M 综合类 39,641,017.24 0.89
合计 4,107,465,833.45 92.54
8.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本 报告期 末未进 行积 极投资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 601857 中国石油 45,440,035 442,585,940.90 9.97 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
2 601288 农业银行 83,788,153 219,524,960.86 4.95
3 601988 中国银行 59,802,100 174,622,132.00 3.93
4 600028 中国石化 19,850,786 142,528,643.48 3.21
5 601088 中国神华 4,681,746 118,588,626.18 2.67
6 600036 招商银行 9,214,871 109,380,518.77 2.46
7 600016 民生银行 18,349,549 108,078,843.61 2.44
8 601628 中国人寿 5,911,754 104,283,340.56 2.35
9 601328 交通银行 21,466,227 96,168,696.96 2.17
10 601939 建设银行 15,941,065 72,372,435.10 1.63
注： 投资者 欲了解 本报告 期末基金 投资的 所有股 票明 细， 应阅读 登载于 www.99fund.com 网站的 年度
报告正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未进 行积 极投资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 601558 华锐风电 18,940,158.23 0.29
2 601118 海南橡胶 15,370,758.00 0.23
3 601992 金隅股份 14,692,091.87 0.22
4 601258 庞大集团 9,718,985.06 0.15
5 601933 永辉超市 7,186,085.05 0.11
6 601098 中南传媒 6,884,990.30 0.10
7 600015 华夏银行 6,483,497.00 0.10
8 601216 内蒙君正 5,966,021.02 0.09
9 600016 民生银行 5,924,276.52 0.09
10 601857 中国石油 5,914,278.00 0.09
11 601998 中信银行 5,434,607.61 0.08
12 601519 大智慧 5,369,567.89 0.08
13 600827 友谊股份 5,113,204.00 0.08
14 600028 中国石化 3,736,272.02 0.06
15 600376 首开股份 3,431,296.67 0.05
16 601088 中国神华 3,167,572.28 0.05
17 600005 武钢股份 2,987,190.20 0.04 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
第 24 页 共 30 页
18 601989 中国重工 2,857,148.81 0.04
19 600309 烟台万华 2,627,011.95 0.04
20 601628 中国人寿 2,583,039.44 0.04
注：本项“ 买入金 额” 按买 入 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 601857
中国石油 146,622,127.01 2.21
2 601988
中国银行 62,355,239.78 0.94
3 601288
农业银行 58,907,212.25 0.89
4 600028
中国石化 46,510,532.66 0.70
5 600036
招商银行 45,114,289.74 0.68
6 601088
中国神华 37,518,558.91 0.56
7 601628
中国人寿 35,356,697.26 0.53
8 600050
中国联通 30,482,856.16 0.46
9 601328
交通银行 27,174,866.69 0.41
10 601166
兴业银行 27,075,730.77 0.41
11 600000
浦发银行 23,884,863.16 0.36
12 601318
中国平安 19,265,950.52 0.29
13 600519
贵州茅台 14,386,202.87 0.22
14 601818
光大银行 12,158,989.77 0.18
15 601111
中国国航 11,792,318.36 0.18
16 600132
重庆啤酒 11,708,899.55 0.18
17 600311
荣华实业 11,257,206.69 0.17
18 600031
三一重工 11,149,076.19 0.17
19 601998
中信银行 11,044,933.88 0.17
20 601601
中国太保 11,000,369.91 0.17
注：本项“ 卖出金 额” 按卖 出 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 209,770,687.50
卖出股票 收入（ 成交） 总额 1,294,040,535.61
注：本项“ 买入股 票成本” 和“ 卖 出股票 收入” 均 按买卖 成 交金额填 列，不 考虑相 关交 易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
第 25 页 共 30 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,667,613.00 0.06
8 其他 - -
9 合计 2,667,613.00 0.06
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 110018 国电转债 15,600 1,653,444.00 0.04
2 110017 中海转债 11,050 1,014,169.00 0.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本报告期 内本基 金投资 的前 十名证券 的发行 主体本 期没 有被监管 部门立 案调查 ，或 在报告编 制
日前一年 内受到 公开谴 责、 处罚的情 形。
8.9.2 基金投资 的前十 名股票 未超 出基金合 同规定 的备选 股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 300,000.00
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 65,523.67
5 应收申购 款 228,055.58
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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9 合计 593,579.25
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本 报告期 末指数 投资 前十名股 票中不 存在流 通受 限的情况 。
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流 通 受限 情况的 说明
本基金本 报告期 末未进 行积 极投资， 不存在 流通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
122,302 50,475.75 878,095,081.58 14.22% 5,295,189,598.07 85.78%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基 金
394,782.52 0.01%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2009 年 7 月 1 日）基 金份 额总 额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,381,183,450.73
本报告 期基 金总 申购 份额
770,508,856.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,978,407,627.67
本报告 期期 末基 金份 额总 额
6,173,284,679.65
注：表内“ 总申购 份额” 含 转 换入份额 ；“ 总赎 回份额” 含 转换出份 额。 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内没有 举行基 金份 额持有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《汇添 富保本 混合型 证券 投资基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式生 效， 陆文磊先 生任该
基金的基 金经理 。
2 、 《汇添 富社会 责任股 票型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 3 月 29 日正式生 效 ，欧阳沁 春先
生任该基 金的基 金经理 。
3 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2011 年 6 月 17 日正 式生 效，王珏 池先
生任该基 金的基 金经理 。
4 、 基金管理人 2011 年 6 月 22 日公告， 王珏池 先生不 再 担任汇添 富增强 收益债 券型 证券投资 基金
的基金经 理，陆 文磊先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
5 、 基金管理 人 2011 年 6 月 22 日公告， 陆文 磊先生 不再 担任汇添 富货币 市场基 金的 基金经理 ， 王
珏池先生 继续担 任该基 金的 基金经理 。
6 、 基金管理人 2011 年 8 月 13 日公告， 经汇添 富基金 管 理有限公 司第二 届董事 会第 二十六次 会议
审议决定 ，因工 作变动 ，解 聘于东升 先生公 司副总 经理 职务。
7 、 《汇添 富黄金 及贵金 属证 券投资基 金（LOF ）基 金合 同》于 2011 年 8 月 31 日正式生效， 刘子
龙先生任 该基金 的基金 经理 。
8 、 《深证 300 交易型 开放式 指数证券 投资基 金基金 合同 》于 2011 年 9 月 16 日正式生效，吴 振翔
先生任该 基金的 基金经 理。
9 、 《汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金基 金合同 》于 2011 年 9 月 28 日正
式生效， 吴振翔 先生任 该基 金的基金 经理。
10、 基金管理人 2011 年 11 月 26 日公告， 何 仁科先 生 不再担任 汇添富 上证综 合指 数证券投 资基金
的基金经 理，吴 振翔先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
11 、 《汇添富 信用债 债券型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，王珏 池先生
任该基金 的基金 经理。
12、本报告期内 基金托 管人 的专门基 金托管 部门无 重大 人事变动 。
汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明 会计师 事务所 自本 基金合同 生效日 （2009 年 7 月 1 日） 起至本 报告期 末， 为本基金 进行
审计。本 报告期 内已支 付当 期审计费 用为人 民币捌 万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 1,067,731,009.85 72.14% 907,572.63 72.14% -
长江证券 1 208,417,573.60 14.08% 177,153.88 14.08% -
中投证券 1 114,367,023.26 7.73% 97,212.10 7.73% -
中信建投 1 61,415,331.29 4.15% 52,202.55 4.15% -
银河证券 1 28,105,685.99 1.90% 23,889.71 1.90% -
中金公司 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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联合证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注： 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行股 票、权证 等交易而 合计支付 该券商的 佣金合计 ，不
单指股票 交易佣 金。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易
成交金额 占当期债 券成交 总额的 比例
东方证券 2,626,092.50 2.90%
长江证券 - -
中投证券 - -
中信建投 87,961,466.40 97.10%
银河证券 - -
中金公司 - -
东北证券 - -
兴业证券 - -
东吴证券 - -
长城证券 - -
国金证券 - -
申银万国 - -
国信证券 - -
华宝证券 - -
湘财证券 - -
中银国际 - -
联合证券 - -
广发证券 - -
海通证券 - -
平安证券 - -
江海证券 - - 汇添富上证综合指数 2011 年年 度报告摘要
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恒泰证券 - -
中信证券 - -
国泰君安 - -
齐鲁证券 - -
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易交易 单元选 择和成交 量的分 配工作 由投 资研究部 统一负 责组织 、协 调和监督 。
（2 ）交易单 元分配 的目标 是按照证 监会的 有关规 定和 对券商服 务的评 价控制 交易 单元的分 配比例 。
（3 ） 投资 研究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决 定本
月的交易 单元拟 分配比 例， 并在综合 考察年 度券商 的综 合排名及 累计的 交易分 配量 的基础上 进行调 整，
使得总的 交易量 的分配 符合 综合排名 ，同时 每个交 易单 元的分配 量不超 过总成 交量 的 30% 。
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元
的依据。
（5 ）调整租 用交易 单元的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定，投资 总监审 批。
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个 月完
成。
（7 ） 调 整和更 换交易 单元所 涉及到的 交易单 元运行 费及 其他相关 费用 ， 基 金会计 应 负责协助 及时催 缴。
2 、 报告期内租 用证券 公司 交易单元 的变更 情况：
此 30 个交易单元与 汇添富 优势精选 混合型 证券投 资基 金共用。 本 基金本 报告期 内 未新增和 退租证 券公
司交易单 元。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 3 月 30 日
