汇添富策略 回报股票型 证券投资基 金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 3 月 30 日
汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本年 度报告已 经三分之 二以上独 立董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中的 财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本年度报 告摘要 摘自年 度报 告正文， 投资者 欲了解 详细 内容，应 阅读年 度报告 正文 。
本报告期 自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 汇添富策 略回报 股票
基金主代 码 470008
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2009 年 12 月 22 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 1,202,161,783.33 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本基金采 用“ 自上 而下” 的 投 资方式， 灵 活运用 资产配 置 策
略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组
合，并在科学严格的投资风险管理前提下，力求为基金
份额持有 人实现 持续稳 健的 较高投资 回报。
投资策略 本基金为股票型基金，以股票投资为主。股票投资的主
要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策
略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以
有效规避系统性风险，行业轮动策略用于把握行业基本
面变化以精选优势行业，个股精选策略用于挖掘各行业
中的优质 股票以 获取超 额收 益。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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业绩比较 基准 沪深 300 指数×80%+ 上证国 债指数×20%
风险收益 特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较
高预期收 益的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.99fund.com
基金年度 报告备 置地点 上海市富 城路 99 号震 旦国 际大楼 21 楼 汇添 富基金 管
理有限公 司
§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2011 年 2010 年
2009 年 12 月 22 日
（基金 合同 生效 日）
-2009 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 95,608,176.00 149,139,745.27 -2,696,247.03
本期利 润 -433,700,558.93 464,149,488.72 44,413,010.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3470 0.1719 0.0138
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.37% 21.60% 1.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1078 0.1067 -0.0008
期末基 金资 产净 值 1,072,514,654.04 1,875,823,924.22 3,260,187,662.12
期末基 金份 额净 值 0.892 1.233 1.014
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ；本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、上述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易基 金的 各项费 用( 例如 ：基 金的 申 购赎回 费等)，计 入费
用后实际 收益水 平要低 于所 列数字。
3 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
4 、本基金的 《基金 合同》 生效日为 2009 年 12 月 22 日，至本 报告期 末未满 三年 ，因此主 要会计 数据
和财务指 标只列 示从基 金合 同生效日 至 2011 年 12 月 31 日数据，特 此说明 。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -7.66% 1.23% -7.05% 1.12% -0.61% 0.11%
过去六个 月 -16.87% 1.14% -17.91% 1.09% 1.04% 0.05%
过去一年 -26.37% 1.14% -19.20% 1.04% -7.17% 0.10%
自基金合 同
生效日起 至
今
-9.22% 1.17% -23.31% 1.16% 14.09% 0.01%
注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2009 年 12 月 22 日，至本 报告期 末未满 三年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本基金 的《基金 合同》 生效日为 2009 年 12 月 22 日，本基金 建仓期 为本《基 金合同》生 效之日
起 6 个月，建仓 期结束 时各 项资产配 置比例 符合合 同规 定。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、本基 金的《 基金合 同》生效 日为 2009 年 12 月 22 日，至本报告 期末未 满五 年。
2 、合同生效 当年按 实际存 续期计算 ，不按 整个自 然年 度进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人 民币元
年度
每 10 份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2011 0.200 14,838,493.15 16,457,987.93 31,296,481.08
2010 - - - -
2009 - - - -
合计 0.200 14,838,493.15 16,457,987.93 31,296,481.08
汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基 金管理 有限公 司成 立于 2005 年 2 月， 总部设在 上海陆家 嘴， 公司旗 下设立 了北京分 公司 、
南方分公司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong)
Company Limited) 。
截至 2011 年 12 月，汇添富 资产管理 规模接 近 600 亿元人民币， 是业内 最早一 批获 得 QDII 资格、
最早一批 开展专 户业务 、首 批获得 RQFII 资格的 基金管 理公司， 同时也 是全国 社会 保障基金 的投资 管
理人 。经过七 年的发展 ，公司已 成为业务 布局完善 、管理体 系严谨、 团队稳定 优秀、文 化优势突 出、
品牌日益 确立， 具有较 强综 合竞争实 力的资 产管理 公司 。
2011 年， 汇添富大力 发展公 募基金业 务， 全年新 发 7 只基金， 分别是 汇添富 保本混 合基金 、 汇添
富社会责 任股票 型基金 ，汇 添富可转 换债券 基金、 汇添 富黄金及 贵金属 基金、 汇添 富深证 300ETF 基
金及其联 接基金 ， 汇添 富信 用债债券 基金。 目前， 公司 共管理 19 只证券投 资基金 ， 形成了 覆盖高 、 中 、
低各类风 险收益 特征的 产品 线。
汇添富始终坚持“以 企业基 本分析为立足点, 挑选 高质 量的证券，把握市 场脉络， 做中长期投资布
局, 以获得 持续稳 定增长 的较 高的长期 投资收 益” 这一 长 期价值投 资理念， 并在投 资 研究中坚 定有效 地贯
彻和执行 。2011 年，汇添富 整体投资 业绩继 续保持 行业 优秀。
2011 年，汇添富专户业 务 快速发展 ，在全 年市场 大幅 下跌的背 景下， 13 只专户 组合当年 实现了
正收益， 专户业 务综合 实力 和竞争力 进一步 提升。
2011 年，汇添富国 际业务 取得重大 突破， 成为业 内第 一批获得 RQFII 资格、第 一批获得 RQFII
外汇额度 、第一 批获得 香港 证监会产 品批文 、第一 家在 港正式发 行 RQFII 产品的基 金公司。
2011 年， 汇添富正式开展社 保组合管 理， 是业 内少数 几 家在权益 类和固 定收益 类产 品上同时 和社
保展开合 作的基 金公司 之一 。
2011 年， 汇添富电子商务业 务实现跨 越式发 展， 公司 推 出全国首 张货币 市场基 金直 接支付消 费账
单的信用 卡——“ 添富信 用 卡” 。 该 卡集信 用卡消 费信 贷功能和 基金投 资功能 于一 体， 开 创了“ 货 币基金
支付消费 账单”的新 模 式，在 “2012 WORLD 营销 大会” 中， “ 添富 信用卡” 营销 项目获 得 2011 年度金
赢销奖中 的最佳 互动创 新奖 。
2011 年， 汇添富着力实 现贴 心的客户 服务与 投资者 教育 工作。公司积 极开展 “ 添 富 通行证升 级” 、
“ 定 投计算 器” 等活 动， 得 到 广大客户 的大力 支持和 踊跃 参与。 同 时， 公 司进一 步大 力开展“ 投 资者见 面
会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙龙、 投资者“ 走 进汇添 富” 和“ 走 进上市公 司” 等全 方位的 投 资者服务 与教育 活动 。
2011 年， 汇添富持续 推进社 会慈善事 业， 积极探 索企业 慈善公益 事业新 形式 ， 不断 丰富公益 活动
新内 容，持续 推进公益 项目长期 建设。在 上海汇添 富公益基 金会的整 体平台下 ，汇添富 积极与社 会组
织、企业 团体合 作，举 办了 众多有影 响力的 活动， 提升 了基金业 的整体 社会形 象。
展望 2012 年， 基金行业 仍将 面临巨大 的压力 和挑战 。 汇 添富全体 员工将 进一步 发扬 “ 正直 、 激情 、
团队、 客户第 一、 感恩” 的 企业价值 观， 不畏挑 战， 不 惧困难 ， 以更 加积极 的心态 ， 大力 深化变 革， 全汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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面提 升公司核 心竞争力 ，为实现 汇添富基 金中长期 发展目标 打下更加 坚实的基 础，为中 国基金业 的繁
荣发展做 出贡献 。
2011 年，汇添富凭借稳 健的 经营管理 和优秀 业绩， 荣获 权威机构 评选的 多个奖 项：
1 、汇添富优 势精选 混合基 金荣获《 中国证 券报》 评选 的“2010 五年持续 优胜混 合 型金牛基 金” 。
2 、汇添富基 金荣获 《上海 证券报》 评选的 2010 年度“ 金基金· 创 新公司 奖” 。
3 、 汇添富 策略回 报股票 基 金荣获 《上海 证券报 》 评选 的 2010 年度一年期“ 金基金· 主动型股 票基金 奖” 。
4 、汇添富基 金荣获 《证券 时报》评 选的“2010 年度十 大明星基 金公司奖” 。
5 、汇添富策 略回报 股票基 金荣获《 证券时 报》评 选的“2010 年度股票型 明星基 金奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
顾耀强
本基金的
基金经理 、
汇添富均
衡增长股
票型证券
投资基金
的基金经
理助理
2009 年 12 月
22 日
- 7 年
国籍: 中
国。学历:
清华大学
管理学硕
士。 相关 业
务资格: 证
券投资基
金从业资
格。 从业 经
历: 曾任杭
州永磁集
团公司技
术员、 海 通
证券股份
有限公司
行业分析
师、 中海 基
金管理有
限公司高
级分析师 、
中海优质
成长基金
经理助理 、
中海能源
策略基金
经理助理 。
2009 年 3
月加入汇
添 富基金
管理有限汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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公司任高
级行业分
析师,2009
年 7 月 7
日至 2011
年 3 月 13
日任汇添
富均衡增
长股票型
证券投资
基金的基
金经理助
理,2009 年
12 月 22 日
至今任汇
添富策略
回报股票
型证券投
资基金的
基金经理 。
注：1 、 基金的 首任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 为基金 合 同生效日 ， 其“ 离 职日期” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ；
2 、非首任基 金经理 ，其“ 任职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指根据 公司决 议确定 的聘 任日期和 解聘日 期；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、
证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金管理人已 依据中国 证监会 《证券投资 基金管理 公司公 平交易制度 指导意见 》建立 起健全 、
有效 、规范的 公平交易 制度体系 和公平交 易机制， 涵盖了各 投资组合 、各投资 市场、各 投资标的 ，贯
穿了 授权、研 究分析、 投资决策 、交易执 行、业绩 评估全过 程，并通 过分析报 告、监控 、稽核保 证制
度流程的 有效执 行。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
注：本基金为股票型基金，采用“自上而下” 的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略
和个股精 选策略 ，构建 投资 组合，与 本基金 管理人 旗下 其他基金 投资组 合风格 不同 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，公司 公平交 易制 度执行情 况良好 ，未发 生任 何异常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
正如去年 年报中 预期的 那样 ，2011 年对投资者来 说确是 艰难的一 年。从 年初的 中亚 北非危机 、日
本大 地震，到 欧债危机 的全面恶 化，再至 于国内的 房地产调 控和货币 紧缩，市 场环境可 以说是内 忧外
患交加。 全 年 A 股市 场基本 上是单边 震荡下 行， 沪深 300 指数全年跌 幅超过 25% ， 下半年还 一度出 现
股债双杀 的局面 。导致 市场 疲弱如斯 的因素 ，有些 在预 期之中， 但更多 的是“ 黑天鹅” 事件。
2011 年本基金重仓 公司也 遭遇多只“ 黑天鹅” ，给基 金 净值造成 了较大 损失， 特别 是一季度 大幅跑
输业 绩基准。 此后本基 金管理人 坚持立足 于优质成 长股的投 资策略， 在剩下的 三个季度 中都跑赢 了业
绩基准。 但在市 场系统 性调 整中，总 体上未 能有效 控制 风险，全 年仍然 损失较 大。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2011 年本基金年收 益率-26.37% ，同期业绩 比较基 准收 益率-19.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年， 本基金认 为市 场环境仍 然恶劣 ， 但 已经有 些积极的 变化在 发生 。 负面 因素主要 包括 ：
全球 经济复苏 的前景仍 不乐观， 中国经济 的转型正 在摸索中 前行，上 市公司盈 利增速整 体放缓在 所难
免， 而全流通 时代股票 供求不平 衡状态也 在延续。 积极的变 化主要是 包括欧美 央行持续 放水并维 持低
利率环境 ， 有 助于未 来经济 活力的回 升； 国内政 策环境 由紧转松 的方向 基本确 立， 只是节奏 难以把 握，
一些 关键领域 的政策如 房地产调 控仍存较 大变数。 在上述背 景下，本 基金倾向 于认为市 场有望维 持震
荡格局， 直至一 些新的 重大 变化发生 之前。
本基 金认为 2012 年 市场的主要 投资机会可 能仍然来自于那 些能够相对 独立于经济环境 波动的 优
质成长股 的超跌 。此外 ，一 些特定领 域的政 策变化 可能 也会带来 相关板 块的阶 段性 机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、固定 收益部 、集中 交
易室、 基金营 运部和 稽核监 察部人员 及基金 经理等 组成 了估值委 员会 ， 负责 研究 、 指导基金 估值业 务。
估值 委员会成 员均为公 司各部门 人员，均 具有基金 从业资格 、专业胜 任能力和 相关工作 经历，且 之间
不存 在任何重 大利益冲 突。基金 经理作为 公司估值 委员会的 成员，不 介入基金 日常估值 业务，但 应参
加估 值小组会 议，可以 提议测算 某一投资 品种的估 值调整影 响，并有 权表决有 关议案但 仅享有一 票表
决权， 从而将 其影响 程度进 行适当限 制， 保证基 金估值 的公平 、 合理 ， 保持 估值政 策和程序 的一贯 性。
报告 期内，本基 金与中央 国债登 记结算有限 责任公司 根据《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用 户
服务协议 》而取 得中债 估值 服务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金《基金合 同》约定 ：在符 合有关基金 分红条件 的前提 下，本基金 每年收益 分配次 数最多 为
6 次， 最少一次， 每 次收益 分配比例 不得低 于该次 可供 分配利润 的 10% ， 若 《基金 合同》 生效 不满 3 个
月可 不进行收 益分配。 基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 （即可供 分配利润 计算截止 日）的时 间不
得超过 15 个工作日 。
本基金于 2011 年 1 月 20 日实施利润分配 ，每份 基金份额 派发红 利 0.02 元 人民币。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年，本基金 托管人在对 汇添富策略回报股票型证 券 投资基金的托管过程中， 严 格遵守《证券
投资 基金法》 及其他法 律法规和 基金合同 的有关规 定，不存 在任何损 害基金份 额持有人 利益的行 为，
完全尽职 尽责地 履行了 基金 托管人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2011 年，汇添富 策略回报股 票型证券投资基金的管理人—— 汇添富基金管理有限公 司在汇添富策
略回 报股票型 证券投资 基金的投 资运作、 基金资产 净值计算 、基金份 额申购赎 回价格计 算、基金 费用
开支 等问题上 ，不存在 任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 ，在各重 要方面的 运作严格 按照基金 合同
的规定进 行 。 本报 告期内 ， 汇 添富策略 回报股 票型证 券投 资基金对 基金份 额持有 人进 行了1 次利润 分配 ，汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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分配金额 为31,296,481.08元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对汇添富基金 管理有限公司编制和披露 的 汇添富策略回报股票型证 券 投资基金2011
年年度报 告中财 务指标 、 净 值表现 、 利润 分配情 况、 财 务会计报 告、 投资组 合报告 等内容进 行了核 查，
以上内容 真实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期 的基金 财务会 计报 告经安永 华明会 计师事 务所 审计，注 册会计 师徐艳 、汤 骏于 2012 年 3
月 29 日签字出具 了安永 华 明(2012) 审字第 60466941_B10 号标准无保留 意见的 审 计报告。 投资者 可通
过年度报 告正文 查看审 计报 告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富策略 回报 股票型证 券投资 基金
报告截止 日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
资 产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 74,966,479.11 146,955,739.03
结算备 付金 1,233,961.39 1,651,025.60
存出保 证金 1,152,542.47 1,360,967.12
交易性 金融 资产 993,829,432.67 1,732,072,697.68
其中： 股票 投资 933,523,432.67 1,681,857,697.68
基金投 资 - -
债券投 资 60,306,000.00 50,215,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 8,922,518.83
应收利 息 218,956.14 1,502,600.90 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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应收股 利 - -
应收申 购款 3,489,299.57 13,492,215.53
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,074,890,671.35 1,905,957,764.69
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 39,511.97 24,931,245.22
应付管 理人报 酬 1,477,076.85 2,761,865.59
应付托 管费 246,179.47 460,310.95
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 273,109.14 1,503,261.16
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 340,139.88 477,157.55
负债合 计 2,376,017.31 30,133,840.47
所有者权益：
实收基 金 1,202,161,783.33 1,521,126,969.43
未分配 利润 -129,647,129.29 354,696,954.79
所有者 权益 合计 1,072,514,654.04 1,875,823,924.22
负债和 所有 者权 益总 计 1,074,890,671.35 1,905,957,764.69
注： 报告截 止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.892 元，基金份额总额 1,202,161,783.33 份。
7.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富策略 回报 股票型证 券投资 基金
本报告期 ： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
一、收入 -405,300,853.38 524,649,917.37
1.利息 收入 2,331,549.75 6,974,748.45
其中： 存款 利息 收入 898,039.41 5,680,856.45
债券利 息收 入 1,433,510.34 1,270,970.09 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 22,921.91
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 120,598,466.19 198,774,865.95
其中： 股票 投资 收益 117,986,828.65 174,234,266.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,800,134.66 13,588,763.37
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,411,772.20 10,951,835.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-529,308,734.93 315,009,743.45
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,077,865.61 3,890,559.52
减：二、费用 28,399,705.55 60,500,428.65
1．管 理人 报酬 20,091,221.38 41,418,009.47
2．托 管费 3,348,536.86 6,903,001.54
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 4,510,659.81 11,731,829.78
5． 利息 支出 - 2,368.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 2,368.86
6． 其他 费用 449,287.50 445,219.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
-433,700,558.93 464,149,488.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富策略 回报 股票型证 券投资 基金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
1,521,126,969.43 354,696,954.79 1,875,823,924.22
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -433,700,558.93 -433,700,558.93
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“-” 号填 列）
-318,965,186.10 -19,347,044.07 -338,312,230.17
其中：1. 基金 申购款 710,021,280.87 63,827,650.13 773,848,931.00 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
2. 基金赎回款 -1,028,986,466.97 -83,174,694.20 -1,112,161,161.17
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- -31,296,481.08 -31,296,481.08
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
1,202,161,783.33 -129,647,129.29 1,072,514,654.04
项目
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
3,215,774,652.07 44,413,010.05 3,260,187,662.12
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- 464,149,488.72 464,149,488.72
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“-” 号填 列）
-1,694,647,682.64 -153,865,543.98 -1,848,513,226.62
其中：1. 基金 申购款 1,252,606,110.35 31,272,440.09 1,283,878,550.44
2. 基金赎回款 -2,947,253,792.99 -185,137,984.07 -3,132,391,777.06
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
1,521,126,969.43 354,696,954.79 1,875,823,924.22
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇 添富策 略回报 股票型 证券投 资基金 (以下简 称“本基金”)，系经 中国证 券监督 管理 委员会 （以 下
简称“中国证监会” ） 证监 许可[2009]1116 号 文《关于核 准汇添富策略回报股 票型证 券投资基金募集的
批复》的 核准， 由基金 管理 人汇添富 基金管 理有限 公司 向社会公 开发行 募集， 基金 合同于 2009 年 12
月 22 日正 式生效 ，首次 设 立募集规 模为 3,215,774,652.07 份基金份额 。本基 金为 契约型开 放式， 存续
期限 不定。本 基金的基 金管理人 、注册登 记机构均为汇添富 基金管理 有限公司 ，基金托 管人为中 国工汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
商银 行股份有 限公司。 本基金的 投资范围 为具有良 好流动性 的金融工 具，包括 国内依法 发行上市 的股
票、 债券、货 币市场工 具、权证 、资产支 持证券以 及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资的其他 金融
工具。本基金采用“自上而下” 的投资方式，灵活运用 资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，
构建 有效的投 资组合， 并在科学 严格的投 资风险管 理前提下 ，力求为 基金份额 持有人实 现持续稳 健的
较高投资 回报。 本基金 的业 绩比较基 准为： 沪深 300 指数收益率×80%+ 上 证国债 指 数收益率×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则、 其 后颁布 的应用 指南 、 解释以 及其他 相关规 定( 以 下合称“ 企 业会计 准则”) 编制 ， 同时， 对于在 具
体会计核 算和信 息披露 方面 ， 也参 考了中 国证券 业协会 制定的 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引 》 、 中
国证监会 制定的 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值业 务的指导 意见 》 、 《 关于证 券 投资基金 执行<企业
会计准则> 估值业 务及份 额 净值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管 理办法 》 、 《 证券投 资
基金信息 披露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内 容与格式 》 、 《 证券投 资基金 信息披露 编报规 则》
第 3 号 《会计报 表附注 的编 制及披露 》 、 证监会 公告[2010]5 号关于发布 《证 券投资 基金信息 披露 XBRL
模板第 3 号< 年度 报告和 半 年度报告> 》及其 他中国 证 监会颁布 的相关 规定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2011 年度的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期 所采用 的会计 政策 、会计估 计与最 近一期 年度 报告相一 致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证 券( 股票) 交易 印
花税税率 ，由原 先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让方按 证券( 股
票) 交易印花 税税率 缴纳印 花税，受 让方不 再征收 ，税 率不变； 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 16 页 共 29 页
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革过程 中因非流 通股股东 向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，暂 免征
收印花税 。
2. 营业税、企 业所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投 资基 金税 收政 策的通 知》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资 基金( 封闭 式证券 投资基金 ，开放 式证券 投资 基金) 管理人 运用基 金
买卖股票 、债券 的差价 收入 ，继续免 征营业 税和企 业所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知 》的 规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 企业所得 税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企 业所得税 若干优 惠政策 的通 知》 的规 定， 对
证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票、债 券的差价 收入，股 权的股息 、红利收 入，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税
根 据财 政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关 于开 放式 证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》， 对基 金取得 的股票 的 股息、 红利及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业等 在向基 金派
发时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]107 号文 《关于 股息红利 有关个 人所得 税政 策的补充 通知 》
的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券 投资 基金从 上市公司 分配取 得的股 息红 利所得， 按照财 税
[2005]102 号文规定，扣缴 义务人在 代扣代 缴个人 所得 税时，减 按 50% 计算应 纳税 所得额；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 个人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构 、基金注 册登记 机构
中国工商 银行股 份有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东
文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理(香港) 有限 公司 基金管理 人的子 公司 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
东方证券股份有限公司 518,569,203.21 18.15% 2,351,059,909.69 31.17%
7.4.8.1.2 债券 交易
金额单位：人 民币元
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
东方证券股份有限公司
- - 10,670,000.00 6.19%
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币 元
关联方名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份有限公司 429,390.88 18.03% 17,732.00 6.49%
关联方名 称
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份有限公司 1,952,297.28 31.16% 41,263.13 2.74%
注： 上述佣金 按市场佣 金率计 算，扣除 证券公司 需承担的 费用( 包括但 不限于买( 卖) 经 手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证管 费等 ） 。管理 人因 此从关 联方 获取 的其他 服务 主要包 括： 为本基
金提供的 证券投 资研究 成果 和市场信 息服务 。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 18 页 共 29 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期发生 的基金应支付的
管理费
20,091,221.38 41,418,009.47
其中：支 付销售机构的客
户维护费
1,818,332.71
4,383,161.87
注：基金 管理费 按前一 日基 金资产净 值的1.50％年费率 计提。计 算方法 如下：
H ＝E×1.50 ％÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管 理费
E 为前一日基金 资产净 值
基金管理 费每日 计算， 逐日 累计至每 月月末 ，按月 支付 ，由基金 管理人 向基金 托管 人发送基 金管理 费
划款指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前2 个工作日 内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金管理人 。若遇 法
定节假日 、公休 假等, 支 付日 期顺延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期发生 的基金应支付的
托管费
3,348,536.86 6,903,001.54
注：基金 托管费 按前一 日的 基金资产 净值的0.25% 的年 费率计提 。计算 方法如 下：
H=E×0.25%÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托 管费
E 为前一日的基 金资产 净 值
基金托管 费每日 计算， 逐 日累计至 每月月 末，按 月支 付，由基 金管理 人向基 金托 管人发送 基金托 管
费划款指 令，基 金托管 人复 核后于次 月前2 个工作 日内 从基金财 产中一 次性支 取。 若遇法定 节假日 、
公休日等, 支付日 期顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本基 金本报 告期及 上年 度可比期 间均未 与关联 方进 行银行间 同业市 场的债 券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
期初持 有的 基金 份额
50,043,000.00 50,043,000.00 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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期间申购/ 买入 总份额 - -
期间因拆 分变动 份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出总 份额 - -
期末持有 的基金 份额 50,043,000.00 50,043,000.00
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
4.16% 3.29%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本年 度末及 上年度 末除 基金管理 人之外 的其他 关联 方均未持 有本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行
股份有限公司
74,966,479.11 860,293.14 146,955,739.03 5,593,821.04
注 ：由 关联方 保管的银 行存款余 额及当期 产生的利 息收入包 含了关联 方保管的 银行存款 期末余额 、除
了最低备 付金以 外的结 算备 付金期末 余额及 当期产 生的 利息收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基 金本报 告期及 上年 度可比期 间均未 在承销 期内 直接购入 关联方 承销的 证券 。
7.4.9 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基 金本期 末未持 有因 认购新发/ 增发 而流通 受限的 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基 金本期 末未持 有暂 时停牌股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有银 行间 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有交 易所 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例
（% ）
1 权益投资 933,523,432.67 86.85
其中：股 票 933,523,432.67 86.85
2 固定收益 投资 60,306,000.00 5.61
其中：债 券 60,306,000.00 5.61
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 76,200,440.50 7.09
6 其他各项 资产 4,860,798.18 0.45
7 合计 1,074,890,671.35 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 6,467,168.40 0.60
B 采掘业 144,814,090.60 13.50
C 制造业 436,902,334.06 40.74
C0 食品、饮 料
177,689,190.60 16.57
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 8,545,000.00 0.80
C5
电子 21,600,000.00 2.01
C6
金属、非金属 24,677,514.85 2.30
C7
机械、设备、仪 表 68,533,185.93 6.39
C8
医药、生物制品 135,857,442.68 12.67
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 31,308,558.88 2.92 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 24,257,609.32 2.26
H 批发和零 售贸易 111,163,200.92 10.36
I 金融、保 险业 127,596,300.00 11.90
J 房地产业 17,089,576.99 1.59
K 社会服务 业 9,179,664.00 0.86
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 24,744,929.50 2.31
合计 933,523,432.67 87.04
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 000869 张
裕Ａ 518,166 55,910,111.40 5.21
2 600519 贵州茅台 279,802 54,085,726.60 5.04
3 000417 合肥百货 3,825,788 54,058,384.44 5.04
4 600000 浦发银行 6,070,000 51,534,300.00 4.80
5 601601 中国太保 2,600,000 49,946,000.00 4.66
6 000937 冀中能源 2,855,700 48,147,102.00 4.49
7 600535 天士力 983,750 41,258,475.00 3.85
8 000538 云南白药 770,000 40,810,000.00 3.81
9 600521 华海药业 3,371,570 37,087,270.00 3.46
10 600875 东方电气 1,272,691 29,411,889.01 2.74
注： 投资 者欲了 解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ， 应阅读 登载于 本公 司网站 www.99fund.com 的
年度报告 正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超 出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净值
比例（％ ）
1 000937 冀中能源 65,834,210.57 3.51
2 601288 农业银行 63,020,000.00 3.36
3 600585 海螺水泥 55,240,524.16 2.94
4 600535 天士力 52,747,702.58 2.81
5 600521 华海药业 51,808,778.43 2.76 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
6 600519 贵州茅台 49,074,618.01 2.62
7 600000 浦发银行 47,916,235.48 2.55
8 000417 合肥百货 46,768,421.63 2.49
9 600997 开滦股份 41,494,150.62 2.21
10 600875 东方电气 40,764,939.89 2.17
11 000527 美的电器 38,775,226.89 2.07
12 601601 中国太保 35,724,685.09 1.90
13 000538 云南白药 34,245,265.83 1.83
14 600415 小商品城 32,324,067.38 1.72
15 002155 辰州矿业 31,595,266.49 1.68
16 000063 中兴通讯 31,509,360.81 1.68
17 601088 中国神华 31,438,302.45 1.68
18 601899 紫金矿业 28,367,255.00 1.51
19 600859 王府井 28,290,865.81 1.51
20 600805 悦达投资 27,362,754.62 1.46
注：本项“ 买入金 额” 按买 入 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净值比
例（％）
1 600415 小商品城 97,485,418.26 5.20
2 600875 东方电气 68,592,299.17 3.66
3 601288 农业银行 63,872,176.34 3.41
4 600557 康缘药业 52,786,455.05 2.81
5 000937 冀中能源 49,846,522.71 2.66
6 600570 恒生电子 49,636,807.17 2.65
7 000630 铜陵有色 47,529,881.51 2.53
8 000417 合肥百货 46,091,731.22 2.46
9 600585 海螺水泥 43,273,951.84 2.31
10 600519 贵州茅台 42,998,072.78 2.29
11 000811 烟台冰轮 41,170,604.17 2.19
12 002106 莱宝高科 41,012,161.07 2.19
13 002123 荣信股份 40,426,585.97 2.16
14 600765 中航重机 39,030,710.96 2.08
15 000869 张裕 A 38,091,859.16 2.03
16 300039 上海凯宝 38,071,950.06 2.03 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
17 600188 兖州煤业 35,718,273.51 1.90
18 601601 中国太保 34,288,875.11 1.83
19 600997 开滦股份 34,274,580.60 1.83
20 600079 人福医药 33,109,144.83 1.77
注：本项“ 卖出金 额” 按卖 出 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 1,259,820,485.72
卖出股票 收入（ 成交） 总额 1,596,573,788.51
注：本项“ 买入股 票成本” 和“ 卖 出股票 收入” 均 按买卖 成 交金额填 列，不 考虑相 关交 易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 60,306,000.00 5.62
8 其他 - -
9 合计 60,306,000.00 5.62
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 110015 石化转债 600,000 60,306,000.00 5.62
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有权证。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告期内 本基金 投资的 前十名证 券的发 行主体 本期 没有被监 管部门 立案调 查， 或在报告
编制日前 一年内 受到公 开谴 责、处罚 的情形 。
8.9.2
基金投资的 前十名 股票未 超出基金 合同规 定的备 选股 票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 1,152,542.47
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 218,956.14
5 应收申购 款 3,489,299.57
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,860,798.18
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位 ：人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转债 60,306,000.00 5.62
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基 金本报 告期末 前十 名股票中 不存在 流通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
27,274 44,077.21 591,949,486.46 49.24% 610,212,296.87 50.76%
汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基 金
4,208,567.26 0.35%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月 22 日 ） 基金 份额总 额
3,215,774,652.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,521,126,969.43
本报告 期基 金总 申购 份额
710,021,280.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,028,986,466.97
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,202,161,783.33
注：表内“ 总申购 份额” 含 红 利再投、 转换入 份额；“ 总 赎回份额” 含转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内没有 举行基 金份 额持有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《汇添 富保本 混合型 证券 投资基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式生 效， 陆文磊先 生任该
基金的基 金经理 。
2 、 《汇添 富社会 责任股 票型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 3 月 29 日正式生 效 ，欧阳沁 春先
生任该基 金的基 金经理 。
3 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2011 年 6 月 17 日正 式生 效，王珏 池先
生任该基 金的基 金经理 。
4 、 基金管理人 2011 年 6 月 22 日公告， 王珏池 先生不 再 担任汇添 富增强 收益债 券型 证券投资 基金
的基金经 理，陆 文磊先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
5 、 基金管理 人 2011 年 6 月 22 日公告， 陆文 磊先生 不再 担任汇添 富货币 市场基 金的 基金经理 ， 王
珏池先生 继续担 任该基 金的 基金经理 。
6 、 基金管理人 2011 年 8 月 13 日公告， 经汇添 富基金 管 理有限公 司第二 届董事 会第 二十六次 会议
审议决定 ，因工 作变动 ，解 聘于东升 先生公 司副总 经理 职务。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 26 页 共 29 页
7 、 《汇添 富黄金 及贵金 属证 券投资基 金（LOF ）基 金合 同》于 2011 年 8 月 31 日正式生效， 刘子
龙先生任 该基金 的基金 经理 。
8 、 《深证 300 交易型 开放式 指数证券 投资基 金基金 合同 》于 2011 年 9 月 16 日正式生效，吴 振翔
先生任该 基金的 基金经 理。
9 、 《汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金基 金合同 》于 2011 年 9 月 28 日正
式生效， 吴振翔 先生任 该基 金的基金 经理。
10、 基金管理人 2011 年 11 月 26 日公告， 何 仁科先 生 不再担任 汇添富 上证综 合指 数证券投 资基金
的基金经 理，吴 振翔先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
11 、 《汇添富 信用债 债券型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，王珏 池先生
任该基金 的基金 经理。
12、本报告期内 基金托 管人 的专门基 金托管 部门无 重大 人事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明 会计师 事务所 自本 基金合同 生效日 （2009 年 12 月 22 日） 起至本报告 期末 ， 为本基 金进
行审计。 本报告 期内已 支付 当期审计 费用为 人民币 玖万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 518,569,203.21 18.15% 429,390.88 18.03% -
日信证券 1 364,135,622.06 12.75% 309,512.25 13.00% - 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
第 27 页 共 29 页
银河证券 2 316,978,902.70 11.10% 261,192.97 10.97% -
财富证券 1 272,328,174.34 9.53% 231,477.82 9.72% -
联合证券 2 259,886,711.61 9.10% 211,158.92 8.87% -
广州证券 1 221,572,541.38 7.76% 180,028.95 7.56% -
兴业证券 2 220,488,619.80 7.72% 179,149.00 7.52% -
中信建投 1 195,179,876.64 6.83% 165,901.84 6.97% -
中投证券 1 129,064,311.31 4.52% 109,704.62 4.61% -
招商证券 2 128,008,243.97 4.48% 108,580.01 4.56% -
齐鲁证券 1 59,958,898.53 2.10% 50,965.72 2.14% -
渤海证券 1 50,584,488.29 1.77% 42,996.66 1.81% -
长江证券 1 32,957,727.50 1.15% 28,014.07 1.18% -
申银万国 1 31,383,083.62 1.10% 26,674.90 1.12% -
中信证券 1 25,766,140.44 0.90% 21,901.19 0.92% -
国泰君安 2 18,906,128.83 0.66% 16,069.92 0.67% -
方正证券 1 5,060,514.00 0.18% 4,111.69 0.17% -
海通证券 1 3,952,806.00 0.14% 3,359.91 0.14% -
上海证券 1 1,612,280.00 0.06% 1,370.47 0.06% -
中金公司 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注： 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行股 票、权证 等交易而 合计支付 该券商的 佣金合计 ，不
单指股票 交易佣 金。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额 占当期债 券 成交金额 占当期债 券 成交金额 占当期权 证 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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成交总额 的比例 回购
成交总额 的
比例
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
银河证券 20,366,206.70 13.00% - - - -
财富证券 21,394,271.00 13.66% - - - -
联合证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 40,077,386.20 25.59% - - - -
招商证券 20,015,291.00 12.78% - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国 26,710,492.60 17.06% - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
上海证券 28,049,820.30 17.91% - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易交易 单元选 择和成交 量的分 配工作 由投 资研究部 统一负 责组织 、协 调和监督 。
（2 ）交易单 元分配 的目标 是按照证 监会的 有关规 定和 对券商服 务的评 价控制 交易 单元的分 配比例 。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告摘要
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（3 ） 投资 研究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决 定本
月的交易 单元拟 分配比 例， 并在综合 考察年 度券商 的综 合排名及 累计的 交易分 配量 的基础上 进行调 整，
使得总的 交易量 的分配 符合 综合排名 ，同时 每个交 易单 元的分配 量不超 过总成 交量 的 30% 。
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元
的依据。
（5 ）调整租 用交易 单元的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定，投资 总监审 批。
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个 月完
成。
（7 ） 调 整和更 换交易 单元所 涉及到的 交易单 元运行 费及 其他相关 费用 ， 基 金会计 应 负责协助 及时催 缴。
2 、 报告期内租 用证券 公司 交易单元 的变更 情况：
此 39 个交易单元与 汇添富 成长焦点 股票型 证券投 资基 金共用。 本 基金本 报告期 内 新增 1 家券商一 个交
易单元： 厦门证 券（上 交所 交易单元 ） 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 3 月 30 日
