汇添富策略 回报股票型 证券投资基 金
2011 年年度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 3 月 30 日
汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本年 度报告已 经三分之 二以上独 立董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中的 财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本报告期 自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金 简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要 财务 指标、 基金净 值表现及 利润分 配情况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况 .......................................................................................................... 8
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .............................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................... 11
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 11
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 12
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 ................................................................................ 12
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 13
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 13
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 14
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 .................................... 14
§6 审计 报告 .................................................................................................................................................... 14
§7 年度 财务 报表 ............................................................................................................................................ 15
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 16
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 17
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 18
§8 投资 组合 报告 ............................................................................................................................................ 38
8.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 38
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 38
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 39
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 40
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 42
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 42
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 42
8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 42
8.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 43
§9 基金 份额 持有人 信息 ................................................................................................................................ 43 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 43
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 ................................................................ 43
§10 开 放式基 金份额 变动 .............................................................................................................................. 44
§11 重大 事件揭 示........................................................................................................................................... 44
11.1 基金份额持有 人大会 决 议 .............................................................................................................. 44
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 44
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 45
11.4 基金投资策略 的改变 ...................................................................................................................... 45
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况 .......................................................................................... 45
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 45
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 45
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 48
§12 备 查文件 目录 .......................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 52
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 52
汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汇添富策 略回报 股票型 证券 投资基金
基金简称 汇添富策 略回报 股票
基金主代 码 470008
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2009 年 12 月 22 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 1,202,161,783.33 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本基金采 用“ 自上 而下” 的 投 资方式， 灵 活运用 资产配 置 策
略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组
合，并在科学严格的投资风险管理前提下，力求为基金
份额持有 人实现 持续稳 健的 较高投资 回报。
投资策略 本基金为股票型基金，以股票投资为主。股票投资的主
要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策
略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以
有效规避系统性风险，行业轮动策略用于把握行业基本
面变化以精选优势行业，个股精选策略用于挖掘各行业
中的优质 股票以 获取超 额收 益。
业绩比较 基准 沪深 300 指数×80%+ 上证国 债指数×20%
风险收益 特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较
高预期收 益的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄 浦区大 沽路 288 号
6 栋 538 室
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
办公地址 上海市富 城路 99 号震旦国
际大楼 21 层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表 人 桂水发 姜建清 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 《中国证 券报 》 、 《上海 证券 报》和《 证券时 报》
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.99fund.com
基金年度 报告备 置地点 上海市富 城路 99 号震 旦国 际大楼 21 楼 汇添 富基金 管
理有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事 务所 安永华明 会计师 事务所 北京市东 城区东 长安 街 1 号 东方广场
东方经贸 城安永 大楼 16 层
注册登记 机构 汇添富基 金管理 有限公 司 上海市富 城路 99 号震旦 国 际大楼 21
层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2011 年 2010 年
2009 年 12 月 22 日
（基金 合同 生效 日）
-2009 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 95,608,176.00 149,139,745.27 -2,696,247.03
本期利 润 -433,700,558.93 464,149,488.72 44,413,010.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3470 0.1719 0.0138
本期加 权平 均净 值利 润率 -32.58% 16.85% 1.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.37% 21.60% 1.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配利 润 -129,647,129.29 162,311,644.24 -2,696,247.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1078 0.1067 -0.0008
期末基 金资 产净 值 1,072,514,654.04 1,875,823,924.22 3,260,187,662.12
期末基 金份 额净 值 0.892 1.233 1.014
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.22% 23.30% 1.40%
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ；本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、上述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易基 金的 各项费 用( 例如 ：基 金的 申 购赎回 费等)，计 入费
用后实际 收益水 平要低 于所 列数字。
3 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
4 、本基金的 《基金 合同》 生效日为 2009 年 12 月 22 日，至本 报告期 末未满 三年 ，因此主 要会计 数据
和财务指 标只列 示从基 金合 同生效日 至 2011 年 12 月 31 日数据，特 此说明 。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -7.66% 1.23% -7.05% 1.12% -0.61% 0.11%
过去六个 月 -16.87% 1.14% -17.91% 1.09% 1.04% 0.05%
过去一年 -26.37% 1.14% -19.20% 1.04% -7.17% 0.10%
自基金合 同
生效日起 至
今
-9.22% 1.17% -23.31% 1.16% 14.09% 0.01%
注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2009 年 12 月 22 日，至本 报告期 末未满 三年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金 的《基金 合同》 生效日为 2009 年 12 月 22 日，本基金 建仓期 为本《基 金合同》生 效之日
起 6 个月，建仓 期结束 时各 项资产配 置比例 符合合 同规 定。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本基 金的《 基金合 同》生效 日为 2009 年 12 月 22 日，至本报告 期末未 满五 年。
2 、合同生效 当年按 实际存 续期计算 ，不按 整个自 然年 度进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人 民币元
年度
每 10 份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2011 0.200 14,838,493.15 16,457,987.93 31,296,481.08
2010 - - - -
2009 - - - -
合计 0.200 14,838,493.15 16,457,987.93 31,296,481.08
汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基 金管理 有限公 司成 立于 2005 年 2 月， 总部设在 上海陆家 嘴， 公司旗 下设立 了北京分 公司 、
南方分公司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong)
Company Limited) 。
截至 2011 年 12 月，汇添富 资产管理 规模接 近 600 亿元人民币， 是业内 最早一 批获 得 QDII 资格、
最早一批 开展专 户业务 、首 批获得 RQFII 资格的 基金管 理公司， 同时也 是全国 社会 保障基金 的投资 管
理 人。 经过七 年的发展 ，公司已 成为业务 布局完善 、管理体 系严谨、 团队稳定 优秀、文 化优势突 出、
品牌日益 确立， 具有较 强综 合竞争实 力的资 产管理 公司 。
2011 年， 汇添富大力 发展公 募基金业 务， 全年新 发 7 只基金， 分别是 汇添富 保本混 合基金 、 汇添
富社会责 任股票 型基金 ，汇 添富可转 换债券 基金、 汇添 富黄金及 贵金属 基金、 汇添 富深证 300ETF 基
金及其联 接基金 ， 汇添 富信 用债债券 基金。 目前， 公司 共管理 19 只证券投 资基金 ， 形成了 覆盖高 、 中 、
低各类风 险收益 特征的 产品 线。
汇添富始终坚持“以 企业基 本分析为立足点, 挑选 高质 量的证券，把握市 场脉络， 做中长期投资布
局, 以获得 持续稳 定增长 的较 高的长期 投资收 益” 这一 长 期价值投 资理念， 并在投 资 研究中坚 定有效 地贯
彻和执行 。2011 年，汇添富 整体投资 业绩继 续保持 行业 优秀。
2011 年，汇添富专户业 务 快速发展 ，在全 年市场 大幅 下跌的背 景下， 13 只专户 组合当年 实现了
正收益， 专户业 务综合 实力 和竞争力 进一步 提升。
2011 年，汇添富国 际业务 取得重大 突破， 成为业 内第 一批获得 RQFII 资格、第 一批获得 RQFII
外汇额度 、第一 批获得 香港 证监会产 品批文 、第一 家在 港正式发 行 RQFII 产品的基 金公司。
2011 年， 汇添富正式开展社 保组合管 理， 是业 内少数 几 家在权益 类和固 定收益 类产 品上同时 和社
保展开合 作的基 金公司 之一 。
2011 年， 汇添富电子商务业 务实现跨 越式发 展， 公司 推 出全国首 张货币 市场基 金直 接支付消 费账
单的信用 卡——“ 添富信 用 卡” 。 该 卡集信 用卡消 费信 贷功能和 基金投 资功能 于一 体， 开 创了“ 货 币基金
支付消费 账单”的新 模 式，在 “2012 WORLD 营销 大会” 中， “ 添富 信用卡” 营销 项目获 得 2011 年度金
赢销奖中 的最佳 互动创 新奖 。
2011 年， 汇添富着力实 现贴 心的客户 服务与 投资者 教育 工作。公司积 极开展 “ 添 富 通行证升 级” 、
“ 定 投计算 器” 等活 动， 得 到 广大客户 的大力 支持和 踊跃 参与。 同 时， 公 司进一 步大 力开展“ 投 资者见 面
会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙龙、 投资者“ 走 进汇添 富” 和“ 走 进上市公 司” 等全 方位的 投 资者服务 与教育 活动 。
2011 年， 汇添富持续 推进社 会慈善事 业， 积极探 索企业 慈善公益 事业新 形式 ， 不断 丰富公益 活动
新内 容，持续 推进公益 项目长期 建设。在 上海汇添 富公益基 金会的整 体平台下 ，汇添富 积极与社 会组
织、企业 团体合 作，举 办了 众多有影 响力的 活动， 提升 了基金业 的整体 社会形 象。
展望 2012 年， 基金行业 仍将 面临巨大 的压力 和挑战 。 汇 添富全体 员工将 进一步 发扬 “ 正直 、 激情 、
团队、 客户第 一、 感恩” 的 企业价值 观， 不畏挑 战， 不 惧困难 ， 以更 加积极 的心态 ， 大力 深化变 革， 全汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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面提 升公司核 心竞争力 ，为实现 汇添富基 金中长期 发展目标 打下更加 坚实的基 础，为中 国基金业 的繁
荣发展做 出贡献 。
2011 年，汇添富凭借稳 健的 经营管理 和优秀 业绩， 荣获 权威机构 评选的 多个奖 项：
1 、汇添富优 势精选 混合基 金荣获《 中国证 券报》 评选 的“2010 五年持续 优胜混 合 型金牛基 金” 。
2 、汇添富基 金荣获 《上海 证券报》 评选的 2010 年度“ 金基金· 创 新公司 奖” 。
3 、 汇添富 策略回 报股票 基 金荣获 《上海 证券报 》 评选 的 2010 年度一年期“ 金基金· 主动型股 票基金 奖” 。
4 、汇添富基 金荣获 《证券 时报》评 选的“2010 年度十 大明星基 金公司奖” 。
5 、汇添富策 略回报 股票基 金荣获《 证券时 报》评 选的“2010 年度股票型 明星基 金 奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
顾耀强
本基金的
基金经理 、
汇添富均
衡增长股
票型证券
投资基金
的基金经
理助理
2009 年 12 月 22 日 - 7 年
国籍: 中国。学历:
清华大学管理学硕
士。 相关业 务资格:
证券投资基金从业
资格。从业经历:
曾任杭州永磁集团
公司技术员、海通
证券股份有限公司
行业分析师、中海
基金管理有限公司
高级分析师、中海
优质成长基金经理
助理、中海能源策
略基金经理助理。
2009 年 3 月加入
汇添富基金管理有
限公司任高级行业
分析师,2009 年7 月
7 日至 2011 年 3 月
13 日任汇添富均 衡
增长股票型证券投
资基金的基金经理
助理,2009 年 12 月
22 日至今任汇添 富
策略回报股票型证
券投资基金的基金
经理。
注：1 、 基金的 首任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 为基金 合 同生效日 ， 其“ 离 职日期” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ； 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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2 、非首任基 金经理 ，其“ 任职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指根据 公司决 议确定 的聘 任日期和 解聘日 期；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、
证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金管理人已 依据中国 证监会 《证券投资 基金管理 公司公 平交易制度 指导意见 》建立 起健全 、
有效 、规范的 公平交易 制度体系 和公平交 易机制， 涵盖了各 投资组合 、各投资 市场、各 投资标的 ，贯
穿了 授权、研 究分析、 投资决策 、交易执 行、业绩 评估全过 程，并通 过分析报 告、监控 、稽核保 证制
度流程的 有效执 行。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
注：本基金为股票型基金，采用“自上而下” 的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略
和个股精 选策略 ，构建 投资 组合，与 本基金 管理人 旗下 其他基金 投资组 合风格 不同 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，公司 公平交 易制 度执行情 况良好 ，未发 生任 何异常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
正如去年 年报中 预期的 那样 ，2011 年对投资者来 说确是 艰难的一 年。从 年初的 中亚 北非危机 、日
本大 地震，到 欧债危机 的全面恶 化，再至 于国内的 房地产调 控和货币 紧缩，市 场环境可 以说是内 忧外
患交加。 全 年 A 股市 场基本 上是单边 震荡下 行， 沪深 300 指数全年跌 幅超过 25% ， 下半年还 一度出 现
股债双杀 的局面 。导致 市场 疲弱如斯 的因素 ，有些 在预 期之中， 但更多 的是“ 黑天鹅” 事件。
2011 年本基金重仓 公司也 遭遇多只“ 黑天鹅” ，给基 金 净值造成 了较大 损失， 特别 是一季度 大幅跑
输业 绩基准。 此后本基 金管理人 坚持立足 于优质成 长股的投 资策略， 在剩下的 三个季度 中都跑赢 了业
绩基准。 但在市 场系统 性调 整中，总 体上未 能有效 控制 风险，全 年仍然 损失较 大。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2011 年本基金年收 益率-26.37% ，同期业绩 比较基 准收 益率-19.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年， 本基金认 为市 场环境仍 然恶劣 ， 但 已经有 些积极的 变化在 发生 。 负面 因素主要 包括 ：
全球 经济复苏 的前景仍 不乐观， 中国经济 的转型正 在摸索中 前行，上 市公司盈 利增速整 体放缓在 所难
免， 而全流通 时代股票 供求不平 衡状态也 在延续。 积极的变 化主要是 包括欧美 央行持续 放水并维 持低
利率环境 ， 有 助于未 来经济 活力的回 升； 国内政 策环境 由紧转松 的方向 基本确 立， 只是节奏 难以把 握，
一些 关键领域 的政策如 房地产调 控仍存较 大变数。 在上述背 景下，本 基金倾向 于认为市 场有望维 持震
荡格局， 直至一 些新的 重大 变化发生 之前。
本基 金认为 2012 年 市场的主要 投资机会可 能仍然来自于那 些能够相对 独立于经济环境 波动的 优
质成长股 的超跌 。此外 ，一 些特定领 域的政 策变化 可能 也会带来 相关板 块的阶 段性 机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期 内， 公司以 维护基 金份额持 人利益 为宗旨 ， 有 效地组织 开展对 基金运 作的 内部监察 稽核 。
督察 长和稽核 监察部门 根据独立 、客观、 公正的原 则，认真 履行职责 ，通过常 规稽核、 专项检查 和系
统监 控等方式 方法积极 开展工作 ，强化对 基金运作 和公司运 营的合规 性监察， 促进内部 控制和风 险管
理的不断 改进， 并依照 规定 定期向监 管机关 、董事 会报 送监察稽 核报告 。
本报告期 内，本 基金管 理人 内部监察 工作主 要包括 以下 几个方面 ：
（一）完 善规章 制度， 健全 内部控制 体系
在本 报告期内， 督察长和 稽核监 察部门积极 督促公司 各部门 按照法律法 规和监管 机构规 定对相 关
制度 的合法性 、规范性 、有效性 和时效性 进行了评 估，并根 据各项业 务特点、 业务发展 实际，建 立和
健全 了业务规 章、岗位 手册和业 务操作流 程，进一 步明确了 内部控制 和风险管 理责任， 公司内部 控制
体系和风 险管理 体系更 加成 熟和完善 ，为切 实维护 基金 持有人利 益奠定 了坚实 的基 础。
（二）加 强稽核 监察， 确保 基金运作 和公司 经营合 法合 规
本报 告期内，督 察长和稽 核监察 部门坚持以 法律法规 和公司 各项制度为 依据，按 照监管 机构的要
求对 基金运作 和公司经 营所涉及 的各个环 节实施了 严格的稽 核监察， 包括对基 金投资交 易行为、 投资
指标 的监控， 对投资组 合的风险 度量、评 估和建议 ，对基金 信息披露 的审核、 监督，对 基金销售 、营
销的稽核 、 控 制， 对基金 营 运、 技 术系统 的稽核 、 评 估 ， 切实 保证了 基金运 作和公 司经营的 合法合 规。
（三）强 化培训 教育， 提高 全员合规 意识
本报 告期内，督 察长和稽 核监察 部门积极推 动公司强 化内部 控制和风险 管理的教 育培训 。公司 及汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 13 页 共 52 页
相关 部门通过 及时、有 序和针对 性的法律 法规、制 度规章、 风险案例 的研讨、 培训和交 流，提升 了员
工的 风险意识 、合规意 识，提高 了员工内 部控制、 风险管理 的技能和 水平，公 司内部控 制和风险 管理
基础得到 夯实和 优化。
通过 上述工作， 本报告期 内，本 基金管理人 所管理的 基金运 作合法合规 ，充分维 护和保 障了基 金
份额 持有人的 合法权益 。本基金 管理人将 一如既往 地本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金
资产 ，继续加 强内部控 制和风险 管理，进 一步提高 稽核监察 工作的科 学性和有 效性，充 分保障基 金份
额持有人 的合法 权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有
关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、固定 收益部 、集中 交
易室、 基金营 运部和 稽核监 察部人员 及基金 经理等 组成 了估值委 员会 ， 负责 研究 、 指导基金 估值业 务。
估值 委员会成 员均为公 司各部门 人员，均 具有基金 从业资格 、专业胜 任能力和 相关工作 经历，且 之间
不存 在任何重 大利益冲 突。基金 经理作为 公司估值 委员会的 成员，不 介入基金 日常估值 业务，但 应参
加估 值小组会 议，可以 提议测算 某一投资 品种的估 值调整影 响，并有 权表决有 关议案但 仅享有一 票表
决权， 从而将 其影响 程度进 行适当限 制， 保证基 金估值 的公平 、 合理 ， 保持 估值政 策和程序 的一贯 性。
报告 期内，本基 金与中央 国债登 记结算有限 责任公司 根据《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用 户
服务协议 》而取 得中债 估值 服务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金《基金合 同》约定 ：在符 合有关基金 分红条件 的前提 下，本基金 每年收益 分配次 数最多 为
6 次， 最少一次， 每 次收益 分配比例 不得低 于该次 可供 分配利润 的 10% ， 若 《基金 合同》 生效 不满 3 个
月可 不进行收 益分配。 基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 （即可供 分配利润 计算截止 日）的时 间不
得超过 15 个工作日 。
本基金于 2011 年 1 月 20 日实施利润分配 ，每份 基金份额 派发红 利 0.02 元 人民币。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年，本基金 托管人在对 汇添富策略回报股票型证 券 投资基金的托管过程中， 严 格遵守《证券
投资 基金法》 及其他法 律法规和 基金合同 的有关规 定，不存 在任何损 害基金份 额持有人 利益的行 为，
完全尽职 尽责地 履行了 基金 托管人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2011 年，汇添富 策略回报股 票型证券投资基金的管理人—— 汇添富基金管理有限公 司在汇添富策
略回 报股票型 证券投资 基金的投 资运作、 基金资产 净值计算 、基金份 额申购赎 回价格计 算、基金 费用
开支 等问题上 ，不存在 任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 ，在各重 要方面的 运作严格 按照基金 合同
的规定进 行 。 本报 告期内 ， 汇 添富策略 回报股 票型证 券投 资基金对 基金份 额持有 人进 行了1 次利润 分配 ，
分配金额 为31,296,481.08元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对汇添富基金 管理有限公司编制和披露 的 汇添富策略回报股票型证 券 投资基金2011
年年度报 告中财 务指标 、 净 值表现 、 利润 分配情 况、 财 务会计报 告、 投资组 合报告 等内容进 行了核 查，
以上内容 真实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
审计报告 标题 审计报告
审计报告 收件人 汇添富策 略回报 股票型 证券 投资基金 全体基 金份额 持有 人
引言段 我们审计 了后附 的汇添 富策 略回报股 票型证 券投资 基金 财务报表 ，
包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债 表、2011 年度的利 润表和所 有
者权益（ 基金净 值）变 动表 以及财务 报表附 注。
管理层对 财务报 表的责 任段 编制和公允列报财务报表是汇添富策略回报股票型证券投资基金
的基金管 理人汇 添富基 金管 理有限公 司 的责 任。 这种责 任包括 ： （1 ）
按照企业 会计准 则的规 定编 制财务报 表， 并使其 实现公 允反映 ； （2 ）
设计、 执行和 维护必 要的内 部控制 ， 以使 财务报 表不存 在由于舞 弊
或错误而 导致的 重大错 报。
注册会计 师的责 任段
我们的责 任是在 执行审 计工 作的基础 上对财 务报表 发表 审计意见 。
我们按照 中国注 册会计 师审 计准则的 规定执 行了 审 计工 作。 中国注
册会计师 审计准 则要求 我们 遵守中国 注册会 计师职 业道 德守则 ， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作 涉及实 施审计 程序 ， 以 获取有 关财务 报表金 额 和披露的 审
计证据 。 选择 的审计 程序取 决于注册 会计师 的判断 ， 包 括对由于 舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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时，注册 会计师 考虑与 财务 报表编制 和公允 列报相 关的 内部控制 ，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审计工 作还包 括评价 基 金管理人 选用会 计政策 的恰 当性和作 出
会计估计 的合理 性，以 及评 价财务报 表的总 体列报 。
我们相信 ， 我 们获取 的审计 证据是充 分、 适当的 ， 为发 表审计意 见
提供了基 础。
审计意见 段
我们认为 ， 上述财 务报表 在 所有重大 方面按 照企业 会计 准则的规 定
编制，公 允反映 了汇添 富策 略回报股 票型证 券投资 基金 2011 年 12
月 31 日的财务状况 以及 2011 年度的经营 成果和 净值变 动情况。
注册会计 师的姓 名 徐艳 汤骏
会计师事 务所的 名称 安永华明 会计师 事务所
会计师事 务所的 地址 中国 北京
审计报告 日期 2012 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富策略 回报 股票型证 券投资 基金
报告截止 日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 74,966,479.11 146,955,739.03
结算备 付金
1,233,961.39 1,651,025.60
存出保 证金
1,152,542.47 1,360,967.12
交易性 金融 资产 7.4.7.2 993,829,432.67 1,732,072,697.68
其中： 股票 投资
933,523,432.67 1,681,857,697.68
基金投 资
- -
债券投 资
60,306,000.00 50,215,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 8,922,518.83
应收利 息 7.4.7.5 218,956.14 1,502,600.90
应收股 利
- -
应收申 购款
3,489,299.57 13,492,215.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,074,890,671.35 1,905,957,764.69 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
39,511.97 24,931,245.22
应付管 理人 报酬
1,477,076.85 2,761,865.59
应付托 管费
246,179.47 460,310.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 273,109.14 1,503,261.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 340,139.88 477,157.55
负债合 计
2,376,017.31 30,133,840.47
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,202,161,783.33 1,521,126,969.43
未分配 利润 7.4.7.10 -129,647,129.29 354,696,954.79
所有者 权益 合计
1,072,514,654.04 1,875,823,924.22
负债和 所有 者权 益总 计
1,074,890,671.35 1,905,957,764.69
注：1 、后附 会计报 表附注 为本会计 报表的 组成部 分。
2 、报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额 净值 0.892 元，基金份额 总额 1,202,161,783.33 份。
7.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富策略 回报 股票型证 券投资 基金
本报告期 ： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
一、收入
-405,300,853.38 524,649,917.37
1.利息 收入
2,331,549.75 6,974,748.45
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 898,039.41 5,680,856.45
债券利 息收 入
1,433,510.34 1,270,970.09
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 22,921.91
其他利 息收 入
- - 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
120,598,466.19 198,774,865.95
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 117,986,828.65 174,234,266.79
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -4,800,134.66 13,588,763.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 7,411,772.20 10,951,835.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16 -529,308,734.93 315,009,743.45
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 1,077,865.61 3,890,559.52
减：二、费用
28,399,705.55 60,500,428.65
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,091,221.38 41,418,009.47
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,348,536.86 6,903,001.54
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 4,510,659.81 11,731,829.78
5． 利息 支出
- 2,368.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 2,368.86
6． 其他 费用 7.4.7.19 449,287.50 445,219.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
-433,700,558.93 464,149,488.72
注：后附 会计报 表附注 为本 会计报表 的组成 部分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富策略 回报 股票型证 券投资 基金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
1,521,126,969.43 354,696,954.79 1,875,823,924.22
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -433,700,558.93 -433,700,558.93
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“-” 号填 列）
-318,965,186.10 -19,347,044.07 -338,312,230.17
其中：1. 基金 申购款 710,021,280.87 63,827,650.13 773,848,931.00
2. 基金赎回款 -1,028,986,466.97 -83,174,694.20 -1,112,161,161.17
四、 本 期向基 金份额 持有人 - -31,296,481.08 -31,296,481.08 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
1,202,161,783.33 -129,647,129.29 1,072,514,654.04
项目
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
3,215,774,652.07 44,413,010.05 3,260,187,662.12
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- 464,149,488.72 464,149,488.72
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“-” 号填 列）
-1,694,647,682.64 -153,865,543.98 -1,848,513,226.62
其中：1. 基金 申购款 1,252,606,110.35 31,272,440.09 1,283,878,550.44
2. 基金赎回款 -2,947,253,792.99 -185,137,984.07 -3,132,391,777.06
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
1,521,126,969.43 354,696,954.79 1,875,823,924.22
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇 添富策 略回报 股票型 证券投 资基金 (以下简 称“本基金”)，系经 中国证 券监督 管理 委员会 （以 下
简称“中国证监会” ） 证监 许可[2009]1116 号 文《关于核 准汇添富策略回报股 票型证 券投资基金募集的
批复》的 核准， 由基金 管理 人汇添富 基金管 理有限 公司 向社会公 开发行 募集， 基金 合同于 2009 年 12
月 22 日正 式生效 ，首次 设 立募集规 模为 3,215,774,652.07 份基金份额 。本基 金为 契约型开 放式， 存续
期限 不定。本 基金的基 金管理人 、注册登 记机构均为汇添富 基金管理 有限公司 ，基金托 管人为中 国工
商银 行股份有 限公司。 本基金的 投资范围 为具有良 好流动性 的金融工 具，包括 国内依法 发行上市 的股
票、 债券、货 币市场工 具、权证 、资产支 持证券以 及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资的其他 金融汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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工具。本基金采用“自上而下” 的投资方式，灵活运用 资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，
构建 有效的投 资组合， 并在科学 严格的投 资风险管 理前提下 ，力求为 基金份额 持有人实 现持续稳 健的
较高投资 回报。 本基金 的业 绩比较基 准为： 沪深 300 指数收益率×80%+ 上 证国债 指 数收益率×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则、 其 后颁布 的应用 指南 、 解释以 及其他 相关规 定( 以 下合称“ 企 业会计 准则”) 编制 ， 同时， 对于在 具
体会计核 算和信 息披露 方面 ， 也参 考了中 国证券 业协会 制定的 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引 》 、 中
国证监会 制定的 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值业 务的指导 意见 》 、 《 关于证 券 投资基金 执行<企业
会计准则> 估值业 务及份 额 净值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管 理办法 》 、 《 证券投 资
基金信息 披露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内 容与格式 》 、 《 证券投 资基金 信息披露 编报规 则》
第 3 号 《会计报 表附注 的编 制及披露 》 、 证监会 公告[2010]5 号关于发布 《证 券投资 基金信息 披露 XBRL
模板第 3 号< 年度 报告和 半 年度报告> 》及其 他中国 证 监会颁布 的相关 规定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2011 年度的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财 务报表 所载财 务信 息依照企 业会计 准则及 应用 指南、 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引》
和其他相 关规定 所厘定 的主 要会计政 策和会 计估计 编制 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会 计年度 采用公 历年 度，即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基 金记账本位 币和编制 本财务 报表所采用 的货币均 为人民 币。除有特 别说明外 ，均以 人民币 元
为单位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具 是指形 成本基 金的 金融资产( 或 负债) ， 并 形成 其他单位 的金融 负债( 或资 产) 或权益工 具的
合同。
（1 ）金融资 产分类 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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本基 金的金融资 产于初始 确认时 分为以下两 类：以公 允价值 计量且其变 动计入当 期损益 的金融 资
产、贷款 和应收 款项；
本基 金目前持有 的以公允 价值计 量且其变动 计入当期 损益的 金融资产主 要包括股 票投资 、债券 投
资和衍生 工具( 主要 系权证 投资) ；
（2 ）金融负 债分类
本基 金的金融负 债于初始 确认时 归类为以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融负 债和其 他
金融负债 ；本基 金目前 持有 的金融负 债划分 为其他 金融 负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于 成为金 融工具 合同 的一方时 确认一 项金融 资产 或金融负 债；
划分 为以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产的 股票、债券 等，以及 不作为 有效套 期
工具的衍 生工具 ， 按 照取得 时的公允 价值作 为初始 确认 金额， 相关的 交易费 用在发 生时计入 当期损 益；
在持 有以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产期 间取得的利 息或现金 股利， 应当确 认
为当 期收益； 每日，本 基金将以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产或金融 负债的公 允价
值变动计 入当期 损益；
处置 该金融资产 或金融负 债时， 其公允价值 与初始入 账金额 之间的差额 应确认为 投资收 益，同 时
调整公允 价值变 动收益 ；
当收 取该金融资 产现金流 量的合 同权利终止 ，或该金 融资产 已转移，且 符合金融 资产转 移的终 止
确认条件 的，金 融资产 将终 止确认；
当金融负 债的现 时义务 全部 或部分已 经解除 的，该 金融 负债或其 一部分 将终止 确认 ；
金融资产 转移 ， 是指 本基金 将金融资 产让与 或交付 给该 金融资产 发行方 以外的 另一 方( 转入方)；本
基金 已将金融 资产所有 权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方的， 终止确认 该金融资 产；保留 了金
融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的 ，不终止 确认该金 融资产； 本基金既 没有转移 也没有保 留金
融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的 ，分别下 列情况处 理：放弃 了对该金 融资产控 制的，终 止确
认该 金融资产 并确认产 生的资产 和负债； 未放弃对 该金融资 产控制的 ，按照其 继续涉入 所转移金 融资
产的程度 确认有 关金融 资产 ，并相应 确认有 关负债 ；
本基金主 要金融 工具的 成本 计价方法 具体如 下：
（1 ）股票投 资
买入 股票于成交 日确认为 股票投 资；股票投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账；
卖出股票 于成交 日确认 股票 投资收益 ；卖出 股票的 成本 按移动加 权平均 法于成 交日 结转； 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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（2 ）债券投 资
买入 债券于成交 日确认为 债券投 资；债券投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账，其中 所包含 的债券 应收 利息单独 核算， 不构成 债券 投资成本 ；
买入 零息债券视 同到期一 次性还 本付息的附 息债券， 根据其 发行价、到 期价和发 行期限 按直线 法
推算内含 票面利 率后， 按上 述会计处 理方法 核算；
卖出债券 于成交 日确认 债券 投资收益 ；卖出 债券的 成本 按移动加 权平均 法结转 ；
（3 ）权证投 资
买入 权证于成交 日确认为 权证投 资；权证投 资成本按 成交日 应支付的全 部价款扣 除交易 费用后 入
账；
卖出权证 于成交 日确认 衍生 工具投资 收益； 卖出权 证的 成本按移 动加权 平均法 于成 交日结转 ；
（4 ）分离交 易可转 债
申购 新发行的分 离交易可 转债于 获得日，按 可分离权 证公允 价值占分离 交易可转 债全部 公允价 值
的比 例将购买 分离交易 可转债实 际支付全 部价款的 一部分确 认为权证 投资成本 ，按实际 支付的全 部价
款扣减可 分离权 证确定 的成 本确认债 券成本 ；
上市后， 上市流 通的债 券和 权证分别 按上述(2)、(3)中相关原则 进行计 算；
（5 ）回购协 议
基金持有 的回购 协议( 封闭 式回购) ， 以成 本列示 ， 按 实 际利率( 当实 际利率 与合同 利率差异 较小时 ，
也可以用 合同利 率) 在实际 持有期间 内逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允 价值是指在 公平交易 中熟悉 情况的交易 双方自愿 进行资 产交换或者 债务清偿 的金额 。本基 金
的公 允价值的 计量分为 三个层次 ，第一层 次是本基 金在计量 日能获得 相同资产 或负债在 活跃市场 上报
价的 ，以该报 价为依据 确定公允 价值；第 二层次是 本基金在 计量日能 获得类似 资产或负 债在活跃 市场
上的 报价，或 相同或类 似资产或 负债在非 活跃市场 上的报价 的，以该 报价为依 据做必要 调整确定 公允
价值 ；第三层 次是本基 金无法获 得相同或 类似资产 可比市场 交易价格 的，以其 他反映市 场参与者 对资
产或负债 定价时 所使用 的参 数为依据 确定公 允价值 。本 基金主要 金融工 具的估 值方 法如下：
1) 股票投资
(1)上市流通的股 票的估 值
上市 流通的股票 按估值日 该股票 在证券交易 所的收盘 价估值 。估值日无 交易的但 最近交 易日后 经
济环 境未发生 重大变化 且证券发 行机构未 发生影响 证券价格 的重大事 件的，按 最近交易 日的收盘 价估
值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 值。如有 充足证据 表明
最近交易 市价不 能真实 反映 公允价值 ，调整 最近交 易市 价，确定 公允价 值；
(2)未上市的股票 的估值
A. 送股、转增股、公开增发 新股或配股的股票， 以其在 证券交易所挂牌的同 一证券 估值日的估值
方法估值 ；
B. 首次公开发行的股票，采 用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况
下，按其 成本价 计算；
C. 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易 所上市后，以其在证券交易 所挂牌的同一
证券估值 日的估 值方法 估值 ；
D. 非公开发 行有明 确锁定 期 的股票的 估值
本基金投 资的非 公开发 行的 股票按以 下方法 估值：
a. 估值日在 证券交 易所上 市 交易的 同一股 票的 市价低 于 非公开 发行股 票的 初始取 得 成本时 ，采用
在证券交 易所的 同一股 票的 市价作为 估值日 该非公 开发 行股票的 价值；
b. 估值日在证券 交易所 上市 交易的同 一股票 的市价 高于 非公开发 行股票 的初始 取得 成本时 ， 按 中
国证监会 相关规 定处理 ；
2) 债券投资
（1 ） 证券 交易所 市场实 行 净价交易 的债券 按估值 日收 盘价估值 。 估 值日无 交易的 但最近交 易日后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 ，可
参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价值。如 有充足证 据表
明最近交 易市价 不能真 实反 映公允价 值，调 整最近 交易 市价，确 定公允 价值；
（2 ） 证券交易 所市场 未实行 净价交易 的债券 按估值 日收 盘价减去 债券收 盘价中 所含 的债券应 收利
息得 到的净价 进行估值 。估值日 无交易的 但最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化且证 券发行机 构未
发生 影响证券 价格的重 大事件的 ，按最近 交易日债 券收盘净 价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了
重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变
化因素 ， 调整 最近交 易市价 ， 确定 公允价 值。 如有充 足 证据表明 最近交 易市价 不能 真实反映 公允价 值，
调整最近 交易市 价，确 定公 允价值；
(3)未上市债 券、交 易所 以大 宗交易 方式 转让 的资产 支持 证券， 采用 估值 技术确 定公 允价值 ，在 估
值技术难 以可靠 计量公 允价 值的情况 下，按 成本进 行后 续计量；
(4)在全国银 行间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持证 券等 固定收 益品 种， 采用估 值技 术确定 公允 价汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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值；
3) 权证投资
(1)上市流通 的权证 按估 值日 该权证 在证 券交 易所的 收盘 价估值 。估 值日 无交易 的但 最近交 易日 后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 ，可
参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价值。如 有充足证 据表
明最近交 易市价 不能真 实反 映公允价 值，调 整最近 交易 市价，确 定公允 价值；
(2)未上市流通的 权证 ， 采用 估值技术 确定公 允价值 ， 在 估值技术 难以可 靠计量 公允 价值的情 况下 ，
按成本计 量；
(3)因持有股票而 享有的 配股 权证，采 用估值 技术确 定公 允价值进 行估值 ；
4) 分离交易可转 债
分离 交易可转债 ，上市日 前，采 用估值技术 分别对债 券和权 证进行估值 ；自上市 日起， 上市流 通
的债券和 权证分 别按上 述 2) 、3) 中的相关原 则进行 估值 ；
5) 其他
(1)如有确凿 证据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客观 反映 金融资 产公 允价 值的， 基金 管理人 可根 据
具体情况 与基金 托管人 商定 后，按最 能反映 公允价 值的 方法估值 ；
(2)如有新增事项 ，按国 家最 新规定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本 基金具有抵 销已确认 金融资 产和金融负 债的法定 权利， 且该种法定 权利现在 是可执 行的， 同
时本 基金计划 以净额结 算或同时 变现该金 融资产和 清偿该金 融负债时 ，金融资 产和金融 负债以相 互抵
销后 的金额在 资产负债 表内列示 。除此以 外，金融 资产和金 融负债在 资产负债 表内分别 列示，不 予相
互抵销。
7.4.4.7 实收 基金
实收 基金为对外 发行的基 金份额 总额所对应 的金额。 由于申 购和赎回引 起的实收 基金份 额变动 分
别于 基金申购 确认日及 基金赎回 确认日确 认。上述 申购和赎 回分别包 括基金转 换所引起 的转入基 金的
实收基金 增加和 转出基 金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包括 已实现损 益平准 金和未实现 损益平准 金。已 实现损益平 准金指在 申购或 赎回基 金
份额时，申购或赎回款 项中 包含的按累计未分配的 已实 现收益/( 损失) 占基金 净值比 例计算的金额。未汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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实现损益平准金指在申 购或 赎回基金份额时，申购 或赎 回款项中包含的按累计 未实 现利得/( 损失) 占基
金净值比 例计算 的金额 。损 益平准金 于基金 申购确 认日 或基金赎 回确认 日确认 。
未实 现损 益平 准金 与已 实 现损 益平 准金 均在“ 损 益平 准金” 科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入“ 未分配 利
润/( 累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1)存款利息 收入按 存款 的本 金与适 用的 利率 逐日计 提的 金额入 账； 若提 前支取 定期 存款， 按协 议
规定 的利率及 持有期重 新计算存 款利息收 入，并根 据提前支 取所实际 收到的利 息收入与 账面已确 认的
利息收入 的差额 确认利 息损 失，列入 利息收 入减项 ，存 款利息收 入以净 额列示 ；
(2)债券利息 收入按 债券 票面 价值与 票面 利率 或内含 票面 利率计 算的 金额 扣除应 由债 券发行 机构 代
扣代缴的 个人所 得税后 的净 额确认， 在债券 实际持 有期 内逐日计 提；
(3)资产支持 证券利 息收 入按 证券票 面价 值与 票面利 率计 算的金 额， 扣除 应由资 产支 持证券 发行 机
构代扣代 缴的个 人所得 税后 的净额确 认，在 证券实 际持 有期内逐 日计提 ；
(4)买入返售金融 资产收 入， 按买入返 售金融 资产的 摊余 成本及实 际利率( 当 实际利 率与合同 利率差
异较小时 ，也可 以用合 同利 率) ，在回购 期内逐 日计提 ；
(5)股票投资收益/(损失) 于卖 出股票成 交日确 认，并 按卖 出股票成 交金额 与其成 本的 差额入账 ；
(6)债券投资收益/(损失) 于成 交日确认 ，并按 成交总 额与 其成本、 应收利 息的差 额入 账；
(7)衍生工具收益/( 损失) 于卖 出权证成 交日确 认，并 按卖 出权证成 交金额 与其成 本的 差额入账 ；
(8)股利收益 于除息 日确 认， 并按上 市公 司宣 告的分 红派 息比例 计算 的金 额扣除 应由 上市公 司代 扣
代缴的个 人所得 税后的 净额 入账；
(9)公允价 值变 动收 益/( 损失) 系 本基 金持 有的 采用公 允价值 模式 计量 的交 易性金 融资产 、交 易性 金
融负债等 公允价 值变动 形成 的应计入 当期损 益的利 得或 损失；
(10) 其他收入在主要 风险和 报酬已经 转移给 对方， 经济 利益很可 能流入 且金额 可以 可靠计量 的时候
确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)基金管理费按 前一日 基金 资产净值 的 1.50% 的年费率 逐日计提 ；
(2)基金托管费按前 一日基 金资产净 值的 0.25% 的年费 率逐日计 提；
(3)卖出回购证券支 出， 按 卖出回购 金融资 产的摊 余成 本及实际 利率( 当实 际利率 与合同利 率差异 较小
时，也可 以用合 同利率) 在 回购期内 逐日计 提；
(4)其他费用系根据有关 法 规及相应协议规定，按实际 支出金额，列入当期基金费 用；如果影响基金汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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份额净值 小数点 后第四 位的 ，则采用 待摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合有关 基金 分红条 件的前 提下 ，本 基金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 最少一 次， 每次
收益分配 比例不 低于该 次可 供分配利 润的 10% ， 若 《 基 金合同》 生效不 满 3 个月可不进行 收益分 配；
(2)本基金收 益分配 方式 分两 种：现 金分 红与 红利再 投资 ，投资 者可 选择 现金红 利或 将现金 红利 按
红利 发放日的 基金份额 净值自动 转为基金 份额进行 再投资； 若投资者 不选择， 本基金默 认的收益 分配
方式是现 金分红 ；
(3) 基金收益分配后 基金份 额净值不 能低于 面值， 即基 金收益分 配基准 日的基 金份 额净值减 去每单
位基金份 额收益 分配金 额后 不能低于 面值；
(4) 每一基金份额享 有同等 分配权；
(5) 基金红利发放日 距离收 益分配基 准日（ 即可供 分配 利润计算 截止日 ）的时 间不 得超过 15 个工
作日；
(6) 法律法规或监管 机关另 有规定的 ，从其 规定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证 券( 股票) 交易 印
花税税率 ，由原 先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让方按 证券( 股
票) 交易印花 税税率 缴纳印 花税，受 让方不 再征收 ，税 率不变；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革过程 中因非流 通股股东 向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，暂 免征汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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收印花税 。
2. 营业税、企 业所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投 资基 金税 收政 策的通 知》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资 基金( 封闭 式证券 投资基金 ，开放 式证券 投资 基金) 管理人 运用基 金
买卖股票 、债券 的差价 收入 ，继续免 征营业 税和企 业所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 企业所得 税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企 业所得税 若干优 惠政策 的通 知》 的规 定， 对
证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票、债 券的差价 收入，股 权的股息 、红利收 入，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税
根 据财 政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关 于开 放式 证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》， 对基 金取得 的股票 的 股息、 红利及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业等 在向基 金派
发时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]107 号文 《关于 股息红利 有关个 人所得 税政 策的补充 通知 》
的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券 投资 基金从 上市公司 分配取 得的股 息红 利所得， 按照财 税
[2005]102 号文规定，扣缴 义务人在 代扣代 缴个人 所得 税时，减 按 50% 计算应 纳税 所得额；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 个人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
活期存款 74,966,479.11 146,955,739.03
定期存款 - -
其中：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 74,966,479.11 146,955,739.03
注：本基 金 2011 年度未投资定期存 款。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 1,100,280,423.01 933,523,432.67 -166,756,990.34
债券
交易所市 场 60,738,744.06 60,306,000.00 -432,744.06
银行间市 场 - - -
合计 60,738,744.06 60,306,000.00 -432,744.06
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,161,019,167.07 993,829,432.67 -167,189,734.40
项目
上年度末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 1,319,046,897.15 1,681,857,697.68 362,810,800.53
债券
交易所市 场 - - -
银行间市 场 50,906,800.00 50,215,000.00 -691,800.00
合计 50,906,800.00 50,215,000.00 -691,800.00
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,369,953,697.15 1,732,072,697.68 362,119,000.53
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本基 金本期 末和上 年度 末均未持 有衍生 金融资 产或 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本基 金本期 末和上 年度 末均未持 有买入 返售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本基 金本期 末和上 年度 末均未持 有买断 式逆回 购交 易中取得 的债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
应收活期 存款利 息 13,250.15 21,584.74
应收定期 存款利 息 - -
应收其他 存款利 息 - - 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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应收结算 备付金 利息 555.30 577.80
应收债券 利息 205,150.69 1,480,438.36
应收买入 返售证 券利息 - -
应收申购 款利息 - -
其他 - -
合计 218,956.14 1,502,600.90
7.4.7.6 其他 资产
注：本基 金本期 末和上 年度 期末均未 持有其 他资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
交易所市 场应付 交易费 用 273,109.14 1,503,261.16
银行间市 场应付 交易费 用 - -
合计 273,109.14 1,503,261.16
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
应付券商 交易单 元保证 金 - -
应付赎回 费 139.88 47,157.55
预提信息 披露费 340,000.00 340,000.00
预提审计 费 - 90,000.00
合计 340,139.88 477,157.55
7.4.7.9 实收 基金
金额单位 ：人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 1,521,126,969.43 1,521,126,969.43
本期申购 710,021,280.87 710,021,280.87
本期赎回 （以“-” 号填 列） -1,028,986,466.97 -1,028,986,466.97
本期末 1,202,161,783.33 1,202,161,783.33
注：表中“ 本 期申购” 包含 红利再投 、转换 入份额 ，“ 本期赎回” 包含转 换出份 额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 29 页 共 52 页
上年度末 162,311,644.24 192,385,310.55 354,696,954.79
本期利润 95,608,176.00 -529,308,734.93 -433,700,558.93
本期基金份额交易
产生的变 动数
-28,390,612.16 9,043,568.09 -19,347,044.07
其中：基 金申购 款 107,121,368.86 -43,293,718.73 63,827,650.13
基金赎回 款 -135,511,981.02 52,337,286.82 -83,174,694.20
本期已分 配利润 -31,296,481.08 - -31,296,481.08
本期末 198,232,727.00 -327,879,856.29 -129,647,129.29
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
活期存款 利息收 入 860,293.14 5,593,821.04
定期存款 利息收 入 - -
其他存款 利息收 入 - -
结算备付 金利息 收入 18,537.75 48,396.80
其他 19,208.52 38,638.61
合计 898,039.41 5,680,856.45
注：表中“ 其他” 指 直销申 购 款利息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
卖出股票 成交总 额 1,596,573,788.51 4,092,564,148.02
减：卖出 股票成 本总额 1,478,586,959.86 3,918,329,881.23
买卖股票 差价收 入 117,986,828.65 174,234,266.79
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
卖出债券 （债转 股及债 券到
期兑付） 成交总 额
140,376,699.30 118,107,628.18
减：卖出 债券（ 债转股 及债
券到期兑 付）成 本总额
141,745,206.39 104,398,559.68
减：应收 利息总 额 3,431,627.57 120,305.13
债券投资 收益 -4,800,134.66 13,588,763.37 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 30 页 共 52 页
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益--买 卖权 证差价 收入
注：本基 金本报 告期及 上年 度可比期 间均无 衍生工 具收 益。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
股票投资 产生的 股利收 益 7,411,772.20 10,951,835.79
基金投资 产生的 股利收 益 - -
合计 7,411,772.20 10,951,835.79
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
1. 交易性金融 资产 -529,308,734.93 315,009,743.45
——股票 投资 -529,567,790.87 315,701,543.45
——债券 投资 259,055.94 -691,800.00
——资产 支持证 券投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证 投资 - -
3. 其他 - -
合计 -529,308,734.93 315,009,743.45
7.4.7.17 其他 收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金赎回 费收入 1,077,865.61 3,890,559.52
合计 1,077,865.61 3,890,559.52
7.4.7.18 交易 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
交易所市 场交易 费用
4,510,409.81 11,731,554.78
银行间市 场交易 费用 250.00 275.00
合计
4,510,659.81 11,731,829.78 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 31 页 共 52 页
7.4.7.19 其他 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露 费 340,000.00 340,000.00
银行划款 费用 1,287.50 1,719.00
帐户维护 费 18,000.00 13,500.00
合计 449,287.50 445,219.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的重 大或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务 报表批 准日， 本基 金无需要 说明的 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构 、基金注 册登记 机构
中国工商 银行股 份有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东
文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理(香港) 有限 公司 基金管理 人的子 公司
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
东方证券股份有限公司 518,569,203.21 18.15% 2,351,059,909.69 31.17%
7.4.10.1.2 债券 交易
金额单位：人 民币元 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 32 页 共 52 页
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
东方证券股份有限公司
- - 10,670,000.00 6.19%
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币 元
关联方名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份有限公司 429,390.88 18.03% 17,732.00 6.49%
关联方名 称
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份有限公司 1,952,297.28 31.16% 41,263.13 2.74%
注： 上述佣金 按市场佣 金率计 算，扣除 证券公司 需承担的 费用( 包括但 不限于买( 卖) 经 手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证管 费等 ） 。管理 人因 此从关 联方 获取 的其他 服务 主要包 括： 为本基
金提供的 证券投 资研究 成果 和市场信 息服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期发生 的基金应支付的
管理费
20,091,221.38 41,418,009.47
其中：支 付销售机构的客
户维护费
1,818,332.71
4,383,161.87
注：基金 管理费 按前一 日基 金资产净 值的1.50％年费率 计提。计 算方法 如下：
H ＝E×1.50 ％÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管 理费
E 为前一日基金 资产净 值
基金管理 费每日 计算， 逐日 累计至每 月月末 ，按月 支付 ，由基金 管理人 向基金 托管 人发送基 金管理 费
划款指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前2 个工作日 内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金管理人 。若遇 法
定节假日 、公休 假等, 支 付日 期顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 33 页 共 52 页
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期发生 的基金应支付的
托管费
3,348,536.86 6,903,001.54
注：基金 托管费 按前一 日的 基金资产 净值的0.25% 的年 费率计提 。计算 方法如 下：
H=E×0.25%÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托 管费
E 为前一日的基 金资产 净值
基金托管 费每日 计算， 逐 日累计至 每月月 末，按 月支 付，由基 金管理 人向基 金托 管人发送 基金托 管
费划款指 令，基 金托管 人复 核后于次 月前2 个工作 日内 从基金财 产中一 次性支 取。 若遇法定 节假日 、
公休日等, 支付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本基 金本报 告期及 上年 度可比期 间均未 与关联 方进 行银行间 同业市 场的债 券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
期初持 有的 基金 份额
50,043,000.00 50,043,000.00
期间申购/ 买入 总份额 - -
期间因拆 分变动 份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出总 份额 - -
期末持有 的基金 份额 50,043,000.00 50,043,000.00
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
4.16% 3.29%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本年 度末及 上年度 末除 基金管理 人之外 的其他 关联 方均未持 有本基 金份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行
股份有限公司
74,966,479.11 860,293.14 146,955,739.03 5,593,821.04
注： 由关联方 保管的银 行存款余 额及当期 产生的利 息收入包 含了关联 方保管的 银行存款 期末余额 、除
了最低备 付金以 外的结 算备 付金期末 余额及 当期产 生的 利息收入 。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 34 页 共 52 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基 金本报 告期及 上年 度可比期 间均未 在承销 期内 直接购入 关联方 承销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金
金额单位 ：人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基金
份额分红 数
现金形式
发放总额
再投资形 式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1 2011 年 1 月 20
日
2011 年 1 月 20
日
0.200 14,838,493.15 16,457,987.93 31,296,481.08
合计 - - 0.200 14,838,493.15 16,457,987.93 31,296,481.08
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基 金本期 末未持 有因 认购新发/ 增发 而流通 受限的 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基 金本期 末未持 有暂 时停牌股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有银 行间 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有交 易所 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常经 营活动中 涉及的 财务风险主 要包括信 用风险 、流动性风 险及市场 风险。 本基金 管
理人 制定了政 策和程序 来识别及 分析这些 风险，并 设定适当 的风险限 额及内部 控制流程 ，通过可 靠的
管理及信 息系统 持续监 控上 述各类风 险。
本基金管理人建立了 董事 会、经营管理层 、风险管理 部门、各职能部 门四级风险 管理组织架构， 并
明确了相 应的风 险管理 职能 。
7.4.13.2 信用 风险
信用 风险是指基 金在交易 过程中 因交易对手 未履行合 约责任 ，或者基金 所投资证 券之发 行人出 现汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 35 页 共 52 页
违约 、拒绝支 付到期本 息，导致 基金资产 损失和收 益变化的 风险。本 基金均投 资于具有 良好信用 等级
的证 券，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。本基 金投资于 一家公司 发行的证 券市值不 超过基金 资产
净值的 10% ， 且本基 金与由 本基金管 理人管 理的其 他基 金共同持 有一家 公司发 行的 证券，不 得超过 该
证券的 10% 。 本基 金的银 行存款均 存放于 信用良 好的 银行， 申 购交易 均通过 具有 基金销售 资格的 金融
机构进行 ， 另 外， 在交易 所 进行的交 易均与 中国证 券登 记结算有 限责任 公司完 成证 券交收和 款项清 算，
因此 违约风险 发生的可 能性很小 ；基金在 进行银行 间同业市 场交易前 均对交易 对手进行 信用评估 ，以
控制相应 的信用 风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是指 基金所持 金融工 具变现的难 易程度。 本基金 的流动性风 险一方面 来自于 基金份 额
持有 人可随时 要求赎回 其持有的 基金份额 ，另一方 面来自于 投资品种 所处的交 易市场不 活跃而带 来的
变现困难 。 本基 金所持 大 部分证券 在证券 交易所 上市 ， 其余 亦可在 银行间 同业市 场交易 ， 因此 ， 本期
末本 基金的资 产均能及 时变现。 此外，本 基金可通 过卖出回 购金融资 产方式借 入短期资 金应对流 动性
需求， 其上限 一般不 超过基 金持有的 债券资 产的公 允价 值。 本基 金管理 人每日 预 测本基金 的流动 性需
求，并同 时通过 独立的 风险 管理部门 设定流 动性比 例要 求，对流 动性指 标进行 持续 的监测和 分析。
7.4.13.4 市场 风险
市场 风险是指基 金所持金 融工具 的公允价值 或未来现 金流量 因所处市场 各类价格 因素的 变动而 发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率 风险是指基 金的财务 状况和 现金流量受 市场利率 变动而 发生波动的 风险。本 基金的 生息资 产
主要为银 行存款 、结算 备付 金、部分 应收申 购款及 债券 投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2011 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 74,966,479.11 - - - - - 74,966,479.11
结算备付 金 1,233,961.39 - - - - - 1,233,961.39
存出保证 金 - - - - - 1,152,542.47 1,152,542.47
交易性金 融资产 - - - - 60,306,000.00 933,523,432.67 993,829,432.67
应收利息 - - - - - 218,956.14 218,956.14 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
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应收申购 款 3,467,465.81 - - - - 21,833.76 3,489,299.57
资产总计 79,667,906.31 - - - 60,306,000.00 934,916,765.04 1,074,890,671.35
负债
应付赎回 款 - - - - - 39,511.97 39,511.97
应付管理 人报酬 - - - - - 1,477,076.85 1,477,076.85
应付托管 费 - - - - - 246,179.47 246,179.47
应付交易 费用 - - - - - 273,109.14 273,109.14
其他负债 - - - - - 340,139.88 340,139.88
负债总计 - - - - - 2,376,017.31 2,376,017.31
利率敏感 度缺口 79,667,906.31 - - - 60,306,000.00 932,540,747.73 1,072,514,654.04
上年度末
2010 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 146,955,739.03 - - - - - 146,955,739.03
结算备付 金 1,651,025.60 - - - - - 1,651,025.60
存出保证 金 - - - - - 1,360,967.12 1,360,967.12
交易性金 融资产 - - 50,215,000.00 - - 1,681,857,697.68 1,732,072,697.68
应收证券 清算款 - - - - - 8,922,518.83 8,922,518.83
应收利息 - - - - - 1,502,600.90 1,502,600.90
应收申购 款 11,194,751.00 - - - - 2,297,464.53 13,492,215.53
资产总计 159,801,515.63 - 50,215,000.00 - - 1,695,941,249.06 1,905,957,764.69
负债
应付赎回 款 - - - - - 24,931,245.22 24,931,245.22
应付管理 人报酬 - - - - - 2,761,865.59 2,761,865.59
应付托管 费 - - - - - 460,310.95 460,310.95
应付交易 费用 - - - - - 1,503,261.16 1,503,261.16
其他负债 - - - - - 477,157.55 477,157.55
负债总计 - - - - - 30,133,840.47 30,133,840.47
利率敏感 度缺口 159,801,515.63 - 50,215,000.00 - - 1,665,807,408.59 1,875,823,924.22
注： 上表统计 了本基金 交易的利 率风险敞 口。表中 所示为本 基金资产 及交易形 成负债的 公允价值 ，并
按照合约 规定的 重新定 价日 或到期日 孰早者 进行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1. 该利率敏感 性分析 基于本 基金于资 产负债 表日的 利率 风险状况 ；
2. 该利率敏感 性分析 假定所 有期限利 率均以 相同幅 度变 动 25 个基点，且除 利率之 外的其他
市场变量 保持不 变；
3. 该利率敏感 性分析 并未考 虑管理层 为减低 利率风 险而 可能采取 的风险 管理活 动；
4. 银行存款、 结算备 付金和 部分应收 申购款 均以活 期存 款利率计 息， 假定利 率变动 仅影响该
类资产的 未来收 益，而 对其 本身的公 允价值 无重大 影响 。
5. 该利率敏感性 分析不 包括 在交易所 交易的 可转换 债券 。
汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 37 页 共 52 页
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末 （ 2011 年 12 月 31 日 ） 上年度末 （ 2010 年 12 月 31 日 ）
0.25% - -45,116.52
-0.25% - 45,195.42
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基 金所面临的 其他价格 风险主 要系市场价 格风险。 市场价 格风险是指 基金所持 金融工 具的公 允
价值 或未来现 金流量因 除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。本基 金主
要投 资于证券 交易所上 市或银行 间同业市 场交易的 股票和债 券，所面 临的最大 市场价格 风险由所 持有
的金 融工具的 公允价值 决定。本 基金通过 投资组合 的分散化 降低市场 价格风险 ，并且本 基金管理 人每
日对本基 金所持 有的证 券价 格实施监 控。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金 融资产- 股 票投资 933,523,432.67 87.04 1,681,857,697.68 89.66
交易性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金 融资产 －债券 投资 60,306,000.00 5.62 50,215,000.00 2.68
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 993,829,432.67 92.66 1,732,072,697.68 92.34
注： 本 基金投 资组合 中股票 投资比例 范围为 基金资 产净 值的 60%-95%；债 券 为 5%-40%；权 证 为 0%-3% ；
现金类资 产不低 于 5% 。于 资产负债 表日， 本基金 面临 的整体市 场价格 风险列 示如 上。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基金的市场 价格风 险主 要源于证 券市场的 系统性 风 险，即与 基金所投 资证券 的贝
塔系数紧 密相关 ；
2. 对于上市时间 不足一 年的 股票，使 用申银万 国行业 指 数替代股 票价格计 算其贝 塔 系
数；
3. 以下分析中 ，除市 场基准 发生变动 ，其他 影响基 金资 产净值的 风险变 量保持 不变 。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
5% 45,236,002.53
71,940,288.21 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 38 页 共 52 页
-5% -45,236,002.53
-71,940,288.21
注： 本 基金管 理人运 用资本- 资产定价 模型方 法对本 基金 的市场价 格风险 进行分 析。 上表为市 场价格 风
险的 敏感性分 析，反映 了在其他 变量不变 的假设下 ，证券市 场组合的 价格发生 合理、可 能的变动 时，
将对基金 资产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例
（% ）
1 权益投资 933,523,432.67 86.85
其中：股 票 933,523,432.67 86.85
2 固定收益 投资 60,306,000.00 5.61
其中：债 券 60,306,000.00 5.61
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 76,200,440.50 7.09
6 其他各项 资产 4,860,798.18 0.45
7 合计 1,074,890,671.35 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 6,467,168.40 0.60
B 采掘业 144,814,090.60 13.50
C 制造业 436,902,334.06 40.74
C0 食品、饮 料
177,689,190.60 16.57
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 8,545,000.00 0.80
C5
电子 21,600,000.00 2.01
C6
金属、非金属 24,677,514.85 2.30
C7
机械、设备、仪 表 68,533,185.93 6.39 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 39 页 共 52 页
C8
医药、生物制品 135,857,442.68 12.67
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 31,308,558.88 2.92
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 24,257,609.32 2.26
H 批发和零 售贸易 111,163,200.92 10.36
I 金融、保 险业 127,596,300.00 11.90
J 房地产业 17,089,576.99 1.59
K 社会服务 业 9,179,664.00 0.86
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 24,744,929.50 2.31
合计 933,523,432.67 87.04
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 000869 张
裕Ａ 518,166 55,910,111.40 5.21
2 600519 贵州茅台 279,802 54,085,726.60 5.04
3 000417 合肥百货 3,825,788 54,058,384.44 5.04
4 600000 浦发银行 6,070,000 51,534,300.00 4.80
5 601601 中国太保 2,600,000 49,946,000.00 4.66
6 000937 冀中能源 2,855,700 48,147,102.00 4.49
7 600535 天士力 983,750 41,258,475.00 3.85
8 000538 云南白药 770,000 40,810,000.00 3.81
9 600521 华海药业 3,371,570 37,087,270.00 3.46
10 600875 东方电气 1,272,691 29,411,889.01 2.74
11 600403 大有能源 981,692 24,257,609.32 2.26
12 600123 兰花科创 609,875 23,711,940.00 2.21
13 601899 紫金矿业 6,000,000 22,920,000.00 2.14
14 600859 王府井 708,521 22,750,609.31 2.12
15 002241 歌尔声学 900,000 21,600,000.00 2.01
16 000895 双汇发展 300,000 20,985,000.00 1.96
17 600997 开滦股份 1,705,895 19,003,670.30 1.77
18 000961 中南建设 2,108,708 17,755,321.36 1.66
19 600280 南京中商 700,300 17,528,509.00 1.63
20 002155 辰州矿业 788,909 15,833,403.63 1.48
21 600887 伊利股份 772,235 15,776,761.05 1.47
22 601088 中国神华 599,999 15,197,974.67 1.42
23 601009 南京银行 1,600,000 14,848,000.00 1.38 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 40 页 共 52 页
24 600970 中材国际 859,977 13,553,237.52 1.26
25 600161 天坛生物 799,921 12,862,729.68 1.20
26 600537 亿晶光电 609,977 12,376,433.33 1.15
27 600805 悦达投资 1,000,000 12,290,000.00 1.15
28 000811 烟台冰轮 1,050,000 12,127,500.00 1.13
29 601166 兴业银行 900,000 11,268,000.00 1.05
30 600251 冠农股份 599,966 11,201,365.22 1.04
31 600019 宝钢股份 2,000,000 9,700,000.00 0.90
32 000888 峨眉山Ａ 500,800 9,179,664.00 0.86
33 002344 海宁皮城 399,915 9,050,076.45 0.84
34 000837 秦川发展 1,200,000 8,916,000.00 0.83
35 002244 滨江集团 1,213,999 8,607,252.91 0.80
36 000527 美的电器 699,952 8,567,412.48 0.80
37 600141 兴发集团 500,000 8,545,000.00 0.80
38 000918 嘉凯城 2,186,166 8,482,324.08 0.79
39 000630 铜陵有色 500,000 8,405,000.00 0.78
40 600415 小商品城 1,000,000 7,840,000.00 0.73
41 000516 开元投资 1,499,904 7,394,526.72 0.69
42 600585 海螺水泥 419,969 6,572,514.85 0.61
43 600467 好当家 699,910 6,467,168.40 0.60
44 600418 江淮汽车 1,000,000 5,960,000.00 0.56
45 600157 永泰能源 318,271 4,614,929.50 0.43
46 300199 翰宇药业 100,000 3,780,000.00 0.35
47 300171 东富龙 92,772 3,550,384.44 0.33
48 000858 五 粮 液 100,000 3,280,000.00 0.31
49 002304 洋河股份 16,900 2,179,593.00 0.20
50 600809 山西汾酒 30,000 1,894,200.00 0.18
51 600697 欧亚集团 14,300 381,095.00 0.04
52 600812 华北制药 9,100 58,968.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 000937 冀中能源 65,834,210.57 3.51
2 601288 农业银行 63,020,000.00 3.36
3 600585 海螺水泥 55,240,524.16 2.94
4 600535 天士力 52,747,702.58 2.81 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 41 页 共 52 页
5 600521 华海药业 51,808,778.43 2.76
6 600519 贵州茅台 49,074,618.01 2.62
7 600000 浦发银行 47,916,235.48 2.55
8 000417 合肥百货 46,768,421.63 2.49
9 600997 开滦股份 41,494,150.62 2.21
10 600875 东方电气 40,764,939.89 2.17
11 000527 美的电器 38,775,226.89 2.07
12 601601 中国太保 35,724,685.09 1.90
13 000538 云南白药 34,245,265.83 1.83
14 600415 小商品城 32,324,067.38 1.72
15 002155 辰州矿业 31,595,266.49 1.68
16 000063 中兴通讯 31,509,360.81 1.68
17 601088 中国神华 31,438,302.45 1.68
18 601899 紫金矿业 28,367,255.00 1.51
19 600859 王府井 28,290,865.81 1.51
20 600805 悦达投资 27,362,754.62 1.46
注：本项“ 买入金 额” 按买 入 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600415 小商品城 97,485,418.26 5.20
2 600875 东方电气 68,592,299.17 3.66
3 601288 农业银行 63,872,176.34 3.41
4 600557 康缘药业 52,786,455.05 2.81
5 000937 冀中能源 49,846,522.71 2.66
6 600570 恒生电子 49,636,807.17 2.65
7 000630 铜陵有色 47,529,881.51 2.53
8 000417 合肥百货 46,091,731.22 2.46
9 600585 海螺水泥 43,273,951.84 2.31
10 600519 贵州茅台 42,998,072.78 2.29
11 000811 烟台冰轮 41,170,604.17 2.19
12 002106 莱宝高科 41,012,161.07 2.19
13 002123 荣信股份 40,426,585.97 2.16
14 600765 中航重机 39,030,710.96 2.08
15 000869 张裕 A 38,091,859.16 2.03
16 300039 上海凯宝 38,071,950.06 2.03 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 42 页 共 52 页
17 600188 兖州煤业 35,718,273.51 1.90
18 601601 中国太保 34,288,875.11 1.83
19 600997 开滦股份 34,274,580.60 1.83
20 600079 人福医药 33,109,144.83 1.77
注：本项“ 卖出金 额” 按卖 出 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 1,259,820,485.72
卖出股票 收入（ 成交） 总额 1,596,573,788.51
注：本项“ 买入股 票成本” 和“ 卖 出股票 收入” 均 按买卖 成 交金额填 列，不 考虑相 关交 易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 60,306,000.00 5.62
8 其他 - -
9 合计 60,306,000.00 5.62
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 110015 石化转债 600,000 60,306,000.00 5.62
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有权证。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 43 页 共 52 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告期内 本基金 投资的 前十名证 券的发 行主体 本期 没有被监 管部门 立案调 查， 或在报告 编制
日前一年 内受到 公开谴 责、 处罚的情 形。
8.9.2
基金投资的 前十名 股票未 超出基金 合同规 定的备 选股 票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 1,152,542.47
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 218,956.14
5 应收申购 款 3,489,299.57
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,860,798.18
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110015 石化转债 60,306,000.00 5.62
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基 金本报 告期末 前十 名股票中 不存在 流通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
27,274 44,077.21 591,949,486.46 49.24% 610,212,296.87 50.76%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基 金
4,208,567.26 0.35% 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 44 页 共 52 页
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月 22 日 ） 基金 份额总 额
3,215,774,652.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,521,126,969.43
本报告 期基 金总 申购 份额
710,021,280.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,028,986,466.97
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,202,161,783.33
注：表内“ 总申购 份额” 含 红 利再投、 转换入 份额；“ 总 赎回份额” 含转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内没有 举行基 金份 额持有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
1 、 《汇添 富保本 混合型 证券 投资基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式生 效， 陆文磊先 生任该
基金的基 金经理 。
2 、 《汇添 富社会 责任股 票型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 3 月 29 日正式生 效 ，欧阳沁 春先
生任该基 金的基 金经理 。
3 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2011 年 6 月 17 日正 式生 效，王珏 池先
生任该基 金的基 金经理 。
4 、 基金管理人 2011 年 6 月 22 日公告， 王珏池 先生不 再 担任汇添 富增强 收益债 券型 证券投资 基金
的基金经 理，陆 文磊先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
5 、 基金管理 人 2011 年 6 月 22 日公告， 陆文 磊先生 不再 担任汇添 富货币 市场基 金的 基金经理 ， 王
珏池先生 继续担 任该基 金的 基金经理 。
6 、 基金管理人 2011 年 8 月 13 日公告， 经汇添 富基金 管 理有限公 司第二 届董事 会第 二十六次 会议
审议决定 ，因工 作变动 ，解 聘于东升 先生公 司副总 经理 职务。
7 、 《汇添 富黄金 及贵金 属证 券投资基 金（LOF ）基 金合 同》于 2011 年 8 月 31 日正式生效， 刘子
龙先生任 该基金 的基金 经理 。
8 、 《深证 300 交易型 开放式 指数证券 投资基 金基金 合同 》于 2011 年 9 月 16 日正式生效，吴 振翔
先生任该 基金的 基金经 理。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 45 页 共 52 页
9 、 《汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金基 金合同 》于 2011 年 9 月 28 日正
式生效， 吴振翔 先生任 该基 金的基金 经理。
10、 基金管理人 2011 年 11 月 26 日公告， 何 仁科先 生 不再担任 汇添富 上证综 合指 数证券投 资基金
的基金经 理，吴 振翔先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
11 、 《汇添富 信用债 债券型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，王珏 池先生
任该基金 的基金 经理。
12、本报告期内 基金托 管人 的专门基 金托管 部门无 重大 人事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明 会计师 事务所 自本 基金合同 生效日 （2009 年 12 月 22 日） 起至本报告 期末 ， 为本基 金进
行审计。 本报告 期内已 支付 当期审计 费用为 人民币 玖万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 518,569,203.21 18.15% 429,390.88 18.03% -
日信证券 1 364,135,622.06 12.75% 309,512.25 13.00% -
银河证券 2 316,978,902.70 11.10% 261,192.97 10.97% -
财富证券 1 272,328,174.34 9.53% 231,477.82 9.72% -
联合证券 2 259,886,711.61 9.10% 211,158.92 8.87% -
广州证券 1 221,572,541.38 7.76% 180,028.95 7.56% -
兴业证券 2 220,488,619.80 7.72% 179,149.00 7.52% - 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 46 页 共 52 页
中信建投 1 195,179,876.64 6.83% 165,901.84 6.97% -
中投证券 1 129,064,311.31 4.52% 109,704.62 4.61% -
招商证券 2 128,008,243.97 4.48% 108,580.01 4.56% -
齐鲁证券 1 59,958,898.53 2.10% 50,965.72 2.14% -
渤海证券 1 50,584,488.29 1.77% 42,996.66 1.81% -
长江证券 1 32,957,727.50 1.15% 28,014.07 1.18% -
申银万国 1 31,383,083.62 1.10% 26,674.90 1.12% -
中信证券 1 25,766,140.44 0.90% 21,901.19 0.92% -
国泰君安 2 18,906,128.83 0.66% 16,069.92 0.67% -
方正证券 1 5,060,514.00 0.18% 4,111.69 0.17% -
海通证券 1 3,952,806.00 0.14% 3,359.91 0.14% -
上海证券 1 1,612,280.00 0.06% 1,370.47 0.06% -
中金公司 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注： 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行股 票、权证 等交易而 合计支付 该券商的 佣金合计 ，不
单指股票 交易佣 金。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的比例
东方证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
银河证券 20,366,206.70 13.00% - - - -
财富证券 21,394,271.00 13.66% - - - -
联合证券 - - - - - - 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 47 页 共 52 页
广州证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 40,077,386.20 25.59% - - - -
招商证券 20,015,291.00 12.78% - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国 26,710,492.60 17.06% - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
上海证券 28,049,820.30 17.91% - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易交易 单元选 择和成交 量的分 配工作 由投 资研究部 统一负 责组织 、协 调和监督 。
（2 ）交易单 元分配 的目标 是按照证 监会的 有关规 定和 对券商服 务的评 价控制 交易 单元的分 配比例 。
（3 ） 投资 研究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决 定本
月的交易 单元拟 分配比 例， 并在综合 考察年 度券商 的综 合排名及 累计的 交易分 配量 的基础上 进行调 整，
使得总的 交易量 的分配 符合 综合排名 ，同时 每个交 易单 元的分配 量不超 过总成 交量 的 30% 。
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元
的依据。
（5 ）调整租 用交易 单元的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定，投资 总监审 批。 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 48 页 共 52 页
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个 月完
成。
（7 ） 调 整和更 换交易 单元所 涉及到的 交易单 元运行 费及 其他相关 费用 ， 基 金会计 应 负责协助 及时催 缴。
2 、 报告期内租 用证券 公司 交易单元 的变更 情况：
此 39 个交易单元与 汇添富 成长焦点 股票型 证券投 资基 金共用。 本 基金本 报告期 内 新增 1 家券商一 个交
易单元： 厦门证 券（上 交所 交易单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2010 年年 度资产 净 值的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 1 月 4 日
2
汇添富策略回报股票型证券投资
基金收益 分配公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 1 月 18 日
3
汇添富策略回报股票型证券投资
基金 2010 年第 4 季度报告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 1 月 21 日
4
汇添富策略回报股票型证券投资
基金更新 招募说 明书摘 要
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 2 月 1 日
5
汇添富策略回报股票型证券投资
基金更新 招募说 明书
管理人网 站 2011 年 2 月 1 日
6
汇添富基金管理有限公司关于增
加杭州银 行为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 2 月 17 日
7
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与浦发银行开展的
基金定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 1 日
8
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与杭州银行开展的
网上银行申购和定投基金费率优
惠活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 8 日
9
汇添富基金管理有限公司关于开
通汇付天天盈账户进行网上直销
业务的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 17 日
10
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金增加中信证券为代销机构
的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 17 日
11
汇添富基金管理有限公司关于调
整 “ 双汇发展” 股票估值方法的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 22 日
12
汇添富策略回报股票型证券投资
基金 2010 年年度报告摘要
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 28 日 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 49 页 共 52 页
13
汇添富策略回报股票型证券投资
基金 2010 年年度报告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 28 日
14
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金继续参与中国工商银行个
人电子银行申购基金费率优惠活
动的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 30 日
15
汇添富基金管理有限公司关于开
通通联支付进行网上直销业务的
公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 3 月 30 日
16
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与华夏银行“ 盈基金
2011” 网上银行申购基金费率优惠
活动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 6 日
17
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与华夏银行基金定
投申购费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 8 日
18
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与中国农业银行网
上银行申购基金费率优惠活动的
公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 11 日
19
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金增加世纪证券为代销机构
的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 14 日
20
汇添富策略回报股票型证券投资
基金 2011 年第 1 季度报告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 22 日
21
汇添富基金管理有限公司关于增
加天津银 行为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 25 日
22
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金在交通银行开通转换业务
的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 25 日
23
汇添富基金管理有限公司关于开
通招商银 行 i 理财 进行网 上 直销业
务的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 27 日
24
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与江苏银行网上银行申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 29 日
25
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金在中信证券开通基金定投
和转换业 务的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 4 月 29 日
26
汇添富基金管理有限公司关于增
加上海农商银行为代销机构的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 9 日
27
汇添富基金管理有限公司关于增
加哈尔滨 银行为 代销机 构的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 16 日 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 50 页 共 52 页
28
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与上海农商银行开
展的网上银行申购和定投基金费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 16 日
29
汇添富基金管理有限公司关于增
加恒泰长财证券为代销机构的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 17 日
30
汇添富基金管理有限公司关于增
加中航证 券为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 27 日
31
汇添富基金管理有限公司关于增
加中航证 券为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 27 日
32
汇添富基金管理有限公司关于开
通上海银行借记卡进行网上直销
业务的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 30 日
33
汇添富基金管理有限公司关于增
加财通证 券为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 7 日
34
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与交通银行电子渠道申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 29 日
35
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与中信银行电子渠道申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 29 日
36
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与浙商证券开展的
电子交易申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 29 日
37
关于招商 银行 i 理 财账户 持 有人通
过汇添富网上直销系统申购基金
费率调整 的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 30 日
38
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2011 年上半年度资 产净值
的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 1 日
39
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与厦门证券开展的
网上交易系统申购基金费率优惠
活动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 11 日
40
汇添富基金管理有限公司关于南
方分公司 办公地 址变更 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 14 日
41
汇添富基金管理有限公司关于增
加长城银 行为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 15 日
42
汇添富基金管理有限公司关于香
港子公司 办公地 址变更 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 19 日
43
汇添富策略回报股票型证券投资
基金 2011 年第 2 季度报告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 20 日 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 51 页 共 52 页
44
汇添富基金管理有限公司关于投
资者利益 保护的 温馨提 示
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 21 日
45
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与天津银行开展的
基金申购 费率优 惠活动 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 25 日
46
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与长江证券电子渠
道申购基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 4 日
47
汇添富策略回报股票型证券投资
基金更新 招募说 明书摘 要 （2011 年
第 2 号）
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 5 日
48
汇添富策略回报股票型证券投资
基金更新 招募说 明书（2011 年第 2
号）
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 5 日
49
汇添富基金管理有限公司关于增
加南京银 行为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 12 日
50
汇添富基金管理有限公司关于高
级管理人 员变更 的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 13 日
51
汇添富策略回报股票型证券投资
基金 2011 年半年度报告
管理人网 站 2011 年 8 月 24 日
52
汇添富策略回报股票型证券投资
基金 2011 年半年度报告摘 要
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 24 日
53
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与华宝证券开展的
网上交易系统申购基金费率优惠
活动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 30 日
54
汇添富基金管理有限公司关于网
上直销系统使用中国农业银行借
记卡申购 基金费 率优惠 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 31 日
55
汇添富基金管理有限公司关于增
加红塔证 券为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 9 月 26 日
56
汇添富基金管理有限公司关于增
加五矿证 券为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 10 月 14 日
57
汇添富基金管理有限公司关于增
加天源证 券为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 10 月 14 日
58
汇添富策略回报股票型证券投资
基金 2011 年第 3 季度报告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 10 月 26 日
59
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与华安证券开展的
网上交易系统申购和定投基金费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 11 月 4 日
60
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与江苏银行网上银行申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 11 月 29 日 汇添富策略回报股票 2011 年年 度报告
第 52 页 共 52 页
61
汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与中国民族证券网上交
易系统申购基金费率优惠活动的
公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 11 月 29 日
62
汇添富基金管理有限公司关于增
加中信万通证券为代销机构的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 12 月 20 日
63
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金继续参与中国农业银
行网上银行申购基金费率优惠活
动的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 12 月 29 日
64
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与中国工商银行
“2012 倾心回馈” 定投基金申购费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 12 月 29 日
65
汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与华夏银行开展的
网上银行申购和定投基金申购费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 12 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监 会批准 汇添富 策略回报 股票型 证券投 资基 金募集的 文件；
2 、 《汇添 富策略 回报股 票 型证券投 资基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇添 富策略 回报股 票 型证券投 资基金 托管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务 资格批 件、营业 执照；
5 、报告期内 汇添富 策略回 报股票型 证券投 资基金 在指 定报刊上 披露的 各项公 告；
6 、中国证监 会要求 的其他 文件。
12.2 存放 地点
上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 楼
汇添富基金 管理有限 公司
12.3 查阅 方式
投资者可 于本基 金管理 人办 公时间预 约查阅 ， 或登 录基 金管理人 网站 www.99fund.com 查阅， 还可
拨打基金 管理人 客户服 务中 心电话：400-888-9918 查询相关信息 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 3 月 30 日
