汇添富可转 换债券债券 型证券投资 基金
2011 年年度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 3 月 30 日
汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本年 度报告已 经三分之 二以上独 立董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中的 财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本报告期 自 2011 年 6 月 17 日（基金 合同生 效日） 起至 12 月 31 日止。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金 简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要 财务 指标、 基金净 值表现及 利润分 配情况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况 ........................................................................................................ 11
§4 管 理人 报告 ................................................................................................................................................ 11
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 ............................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................... 13
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................ 14
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 14
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 15
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 ................................................................................ 15
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 16
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 17
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 17
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 17
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 .................................... 17
§6 审计 报告 .................................................................................................................................................... 17
§7 年 度财 务报 表 ............................................................................................................................................ 18
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 21
§8 投资 组合 报告 ............................................................................................................................................ 42
8.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 42
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 42
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 43
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 45
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 45
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 45
8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 45
8.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 45
§9 基金 份额 持有人 信息 ................................................................................................................................ 46 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 46
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 ................................................................ 47
§10 开 放式基 金份额 变动 .............................................................................................................................. 47
§11 重大 事件揭 示........................................................................................................................................... 47
11.1 基金份额持有 人大会 决 议 .............................................................................................................. 47
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 47
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 48
11.4 基金投资策略 的改变 ...................................................................................................................... 48
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况 .......................................................................................... 48
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 48
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 48
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 51
§12 备 查文件 目录 .......................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 53
汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汇添富可 转换债 券债券 型证 券投资基 金
基金简称 汇添富可 转换债 券
基金主代 码 470058
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2011 年 6 月 17 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 633,427,901.15 份
基金合同 存续期 不定期
下属分级 基金的 基金简 称： 汇添富可 转换债 券 A 汇添富可 转换债 券 C
下属分级 基金的 交易代 码： 470058 470059
报告期末 下属分 级基金 的份 额总额 333,252,356.24 份 300,175,544.91 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本基金重 点投资 于可转 换债 券 （含可 分离交 易可转 债） ， 努力在 控制投 资组合 下方
风险的基 础上实 现基金 资产 的长期稳 健增值 。
投资策略 本基金 80% 以上 的基金 资产 投资于固 定收益 类金融 工具 ， 并在严格 控制风 险的基 础
上， 通过 对全 球经济 形势、 中国经济 发展 （包括 宏观经 济运行周 期、 财政及 货币政
策、 资金供 需情况 ） 、 证 券 市场估值 水平等 的研判， 适 度参与权 益类资 产配置， 适
度把握市 场时机 力争为 基金 资产获取 稳健回 报 。 类属 资 产配置由 本基金 管理人 根据
宏观经济 分析、 债券基 准收 益率研究 、 不同 类属债 券利 差水平研 究， 判 断不同 类属
债券的相 对投资 价值， 并确 定不同债 券类属 在组合 资产 中的配置 比例。
业绩比较 基准 天相转债 指数收 益率×70%+ 中债综合 指数收 益率×20%+ 沪深 300 指数收益率×10%
风险收益 特征 本基金为 债券型 基金， 属于 证券投资 基金中 较低预 期风 险、较低 预期收 益的品 种 ，
其预期风 险收益 水平高 于货 币市场基 金，低 于混合 型基 金及股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄 浦区大 沽路 288 号
6 栋 538 室
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
办公地址 上海市富 城路 99 号震旦国
际大楼 21 层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
邮政编码 200120 100140 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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法定代表 人 桂水发 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 《中国证 券报 》 、 《上海 证券 报》和《 证券时 报》
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.99fund.com
基金年度 报告备 置地点 上海市富 城路 99 号震 旦国 际大楼 21 楼 汇添 富基金 管
理有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事 务所 安永华明 会计师 事务所 北京市东 城区东 长安 街 1 号东方广 场东方 经
贸城安永 大楼 16 层
注册登记 机构 汇添富基 金管理 有限公 司 上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2011 年 6 月 17 日（基 金合 同 生效 日）-2011 年 12 月 31 日
汇添富 可转 换债 券 A 汇添富 可转 换债 券 C
本期已 实现 收益 1,026,072.02 -331,439.79
本期利 润 -10,497,921.16 -7,518,975.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0239 -0.0210
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.43% -2.14%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.60% -1.80%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -5,289,901.53 -5,409,195.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0159 -0.0180
期末基 金资 产净 值 327,962,454.71 294,766,349.83
期末基 金份 额净 值 0.984 0.982
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.60% -1.80%
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ；本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、上述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易基 金的 各项费 用( 例如 ：基 金的 申 购赎回 费等)，计 入费
用后实际 收益水 平要低 于所 列数字。
3 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
4 、 本基金的 《基金 合同》 生效日为 2011 年 6 月 17 日 ， 至本报 告期末 未满三 年， 因此主要 会计数 据和
财务指标 只列示 从基金 合同 生效日至 2011 年 12 月 31 日数据， 特此说 明。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富可 转换债 券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值 增长
率标准差 ②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基准收
益率标准 差④
①－③ ②－④
过去三个 月 3.80% 0.48% 3.38% 0.55% 0.42% -0.07%
过去六个 月 -1.70% 0.40% -9.39% 0.61% 7.69% -0.21%
自基金合 同
生效日起 至
今
-1.60% 0.38% -9.00% 0.60% 7.40% -0.22%
汇添富可 转换债 券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值 增长
率标准差 ②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基准收
益率标准 差④
①－③ ②－④
过去三个 月 3.70% 0.48% 3.38% 0.55% 0.32% -0.07%
过去六个 月 -1.80% 0.40% -9.39% 0.61% 7.59% -0.21%
自基金合 同
生效日起 至
今
-1.80% 0.39% -9.00% 0.60% 7.20% -0.21%
注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2011 年 6 月 17 日 ，至本报 告期末 未满一年 。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2011 年 6 月 17 日 ，截至本 报告期 末，基 金成 立未满 1 年。本 基
金建仓期 为本 《 基金合 同》 生效之日 （2011 年 6 月 17 日 ）起 6 个月， 建 仓期结 束 时各项资 产配置 比例
符合合同 规定。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、本基 金的《 基金合 同》生效 日为 2011 年 6 月 17 日，至本报 告期末 未满五 年。
2 、合同生效 当年按 实际存 续期计算 ，不按 整个自 然年 度进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金的 《基金 合同》 生效 日为 2011 年 6 月 17 日，2011 年度未进行利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基 金管理 有限公 司成 立于 2005 年 2 月， 总部设在 上海陆家 嘴， 公司旗 下设立 了北京分 公司 、
南方分公司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong)
Company Limited) 。
截至 2011 年 12 月，汇添富 资产管理 规模接 近 600 亿元人民币， 是业内 最早一 批获 得 QDII 资格、
最早一批 开展专 户业务 、首 批获得 RQFII 资格的 基金管 理公司， 同时也 是全国 社会 保障基金 的投资 管
理人 。经过七 年的发展 ，公司已 成为业务 布局完善 、管理体 系严谨、 团队稳定 优秀、文 化优势突 出、
品牌日益 确立， 具有较 强综 合竞争实 力的资 产管理 公司 。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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2011 年， 汇添富大力 发展公 募基金业 务， 全年新 发 7 只基金， 分别是 汇添富 保本混 合基金 、 汇添
富社会责 任股票 型基金 ，汇 添富可转 换债券 基金、 汇添 富黄金及 贵金属 基金、 汇添 富深证 300ETF 基
金及其联 接基金 ， 汇添 富信 用债债券 基金。 目前， 公司 共管理 19 只证券投 资基金 ， 形成了 覆盖高 、 中 、
低各类风 险收益 特征的 产品 线。
汇添富始终坚持“以 企业基 本分析为立足点, 挑选 高质 量的证券，把握市 场脉络， 做中长期投资布
局, 以获得 持续稳 定增长 的较 高的长期 投资收 益” 这一 长 期价值投 资理念， 并在投 资 研究中坚 定有效 地贯
彻和执行 。2011 年，汇添富 整体投资 业绩继 续保持 行业 优秀。
2011 年，汇添富专户业 务 快速发展 ，在全 年市场 大幅 下跌的背 景下， 13 只专户 组合当年 实现了
正收益， 专户业 务综合 实力 和竞争力 进一步 提升。
2011 年，汇添富国 际业务 取得重大 突破， 成为业 内第 一批获得 RQFII 资格、第 一批获得 RQFII
外汇额度 、第一 批获得 香港 证监会产 品批文 、第一 家在 港正式发 行 RQFII 产品的基 金公司。
2011 年， 汇添富正式开展社 保组合管 理， 是业 内少数 几 家在权益 类和固 定收益 类产 品上同时 和社
保展开合 作的基 金公司 之一 。
2011 年， 汇添富电子商务业 务实现跨 越式发 展， 公司 推 出全国首 张货币 市场基 金直 接支付消 费账
单的信用 卡——“ 添富信 用 卡” 。 该 卡集信 用卡消 费信 贷功能和 基金投 资功能 于一 体， 开 创了“ 货 币基金
支付消费 账单”的新 模 式，在 “2012 WORLD 营销 大会” 中， “ 添富 信用卡” 营销 项目获 得 2011 年度金
赢销奖中 的最佳 互动创 新奖 。
2011 年， 汇添富着力实 现贴 心的客户 服务与 投资者 教育 工作。公司积 极开展 “ 添 富 通行证升 级” 、
“ 定 投计算 器” 等活 动， 得 到 广大客户 的大力 支持和 踊跃 参与。 同 时， 公 司进一 步大 力开展“ 投 资者见 面
会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙龙、 投资者“ 走 进汇添 富” 和“ 走 进上市公 司” 等全 方位的 投 资者服务 与教育 活动 。
2011 年， 汇添富持续 推进社 会慈善事 业， 积极探 索企业 慈善公益 事业新 形式 ， 不断 丰富公益 活动
新内 容，持续 推进公益 项目长期 建设。在 上海汇添 富公益基 金会的整 体平台下 ，汇添富 积极与社 会组
织、企业 团体合 作，举 办了 众多有影 响力的 活动， 提升 了基金业 的整体 社会形 象。
展望 2012 年， 基金行业 仍将 面临巨大 的压力 和挑战 。 汇 添富全体 员工将 进一步 发扬 “ 正直 、 激情 、
团队、 客户第 一、 感恩” 的 企业价值 观， 不畏挑 战， 不 惧困难 ， 以更 加积极 的心态 ， 大力 深化变 革， 全
面提 升公司核 心竞争力 ，为实现 汇添富基 金中长期 发展目标 打下更加 坚实的基 础，为中 国基金业 的繁
荣发展做 出贡献 。
2011 年，汇添富凭借稳 健的 经营管理 和优秀 业绩， 荣获 权威机构 评选的 多个奖 项：
1 、汇添富优 势精选 混合基 金荣获《 中国证 券报》 评选 的“2010 五年持续 优胜混 合 型金牛基 金” 。
2 、汇添富基 金荣获 《上海 证券报》 评选的 2010 年度“ 金基金· 创 新公司 奖” 。
3 、 汇添富 策略回 报股票 基 金荣获 《上海 证券报 》 评选 的 2010 年度一年期“ 金基金· 主动型股 票基金 奖” 。
4 、汇添富基 金荣获 《证券 时报》评 选的“2010 年度十 大明星基 金公司奖” 。
5 、汇添富策 略回报 股票基 金荣获《 证券时 报》评 选的“2010 年度股票型 明星基 金 奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限 证券从 说明 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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任职日期 离任日期
业年限
王珏池
本基金的
基金经理 、
汇添富货
币市场基
金的基金
经理、 汇 添
富增强收
益债券型
证券投资
基金的基
金经理、 汇
添富信用
债债券型
证券投资
基金的基
金经理。
2011 年 6 月 17 日 - 17 年
国籍： 中国。 学历 ：
澳门科技大学管理
学硕士。相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。从业
经历：曾任申银万
国证券股份有限公
司固定收益总部投
资部经理 。2005 年
4 月加入汇添富基
金管理有限公司任
交易主管 ，2006 年
3 月 23 日至今任汇
添富货币市场基金
的基金经理，2008
年 3 月 6 日至 2011
年 6 月 21 日任汇 添
富增强收益债券型
证券投资基金的基
金经理，2011 年 6
月 17 日 至今任汇
添富可转换债券债
券型证券投资基金
的基金经理，2011
年 12 月 20 日至今
任汇添富信用债债
券型证券投资基金
的基金经 理。
注：1 、 基金的 首任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 为基金 合 同生效日 ， 其“ 离 职日期” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ；
2 、非首任基 金经理 ，其“ 任职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指根据 公司决 议确定 的聘 任日期和 解聘日 期；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、
证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金管理人已 依据中国 证监会 《证券投资 基金管理 公司公 平交易制度 指导意见 》建立 起健全 、
有效 、规范的 公平交易 制度体系 和公平交 易机制， 涵盖了各 投资组合 、各投资 市场、各 投资标的 ，贯
穿了 授权、研 究分析、 投资决策 、交易执 行、业绩 评估全过 程，并通 过分析报 告、监控 、稽核保 证制
度流程的 有效执 行。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基金 为债 券型 基金 ， 重 点投资 于可 转换 债券 （ 含 可分离 交易 可转 债） ， 与 本 基金管 理人 旗下
其他基 金投 资组 合不 同。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，公司 公平交 易制 度执行情 况良好 ，未发 生任 何异常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金于 2011 年 6 月 17 日 成立，于 6 月底 开始建 仓。
今年下半 年国内 经济出 现增 速放缓的 趋势。 受出口 放缓 以及国内 房地产 调控的 影响 ，PMI 生产、
工业增加 值增速 等的指 标明 显放缓。 四季度 CPI 出现回 落趋势， 从三季 末的 6.1% 回落至年 底的 4.1% ，
经济 总体呈现 通胀与增 长双降的 局面。受 此影响转 债市场出 现了大幅 度下跌， 下半年中 信标普可 转债
指数 大跌 9.71% ，为历 年之最 。投 资者在 担心经 济下 滑的 同时 ，又遇 到了严 厉的 紧缩 政策 ，市场 资金
明显 趋紧。转 债票息较 低，在高 企的短期 利率面前 ，短期价 值受到质 疑，抛售 源源不断 ，其中几 个大
型转债受 供求面 的影响 ， 跌 幅较大 ， 一度 跌至纯 债价格 附近， 盘面上 大批转 债破面 值， 价 值严重 低估 。
本基 金在报告期 内完成了 建仓。6 月底我们 认识到无 论经济 面还是投资 者的心态 都处于 低谷， 我
们随 即放慢了 建仓的步 伐。在众 多转债跌 破面值之 际，我们 认为市场 的心态仍 未平复， 资金面依 然紧
张， 直到 9 月底。 在 9 月 30 日转债跌 入历史 罕见的 最低 谷时， 本基 金坚决 地增加 转 债仓位。 我 们认为 ：
第一 ，由于综 合因素， 转债市场 出现了史 无前例地 下跌，其 中一些原 因是具有 持续性的 ，而有一 些原
因是 短期的、 可以改变 的，而且 已经在转 债价格中 反映出来 了；第二 ，由于转 债具有债 性保护， 很多
品种 在大幅下 跌后，其 债券价值 与普通债 券品种的 价值所差 不多，其 期权价值 明显低估 ；第三， 一些
转债 受条款限 制，已经 出现回售 和下修转 股价等对 于投资者 有利的举 措，其转 债价值也 得到了提 升。
事实 证明，转 债的价值 终究会反 映到价格 上来，随 着四季度 资金面的 放松，大 部分的转 债回到了 面值
附近，本 基金放 慢建仓 节奏 ，较好地 规避了 风险。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期 内，汇 添富可 转换 债券 A 净值 增长-1.60% ，汇 添富可转 换债券 C 净值 增长-1.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
明年 国际环境依 然复杂。 美国经 济在今年年 底已经出 现了企 稳、回升的 迹象，房 地产和 就业数 据
逐步 好转让投 资者寻找 到了复苏 的迹象， 股市的持 续走高更 提升了投 资者的信 心；欧洲 方面，情 况不
太乐 观，希腊 、意大利 等国的债 券危机挥 之不去， 各方利益 难以达成 一致，救 援实施一 拖再拖， 很难
让人 乐观起来 ；其他经 济体步履 蹒跚，新 兴经济体 还面临通 胀的问题 。我们认 为，明年 国际经济 环境
仍以 危机后的 经济复苏 为主线， 欧美宽松 的货币政 策仍将持 续，而地 域性的军 事冲突也 会影响大 宗原
材料的价 格，中 国要面 对的 输入性通 胀压力 不会减 轻。
对于 国内明年的 经济形势 ，我们 则相对乐观 。首先， 中国仍 处于工业化 、城市化 进程中 ，经济 增
长动 力依然强 劲；其次 ，由于前 面一段时 期的严格 控制，无 论是利率 、汇率或 准备金率 都具有很 好的
弹性 以应对经 济的下滑 ，并且银 行盈利情 况良好， 房地产泡 沫得到了 很好的控 制，宏观 经济面的 风险
完全 处于可控 范围内， 同时能够 刺激经济 增长的政 策众多。 但对于转 债乃至股 票市场不 确定性依 然很
强。 为了对冲 输入性通 胀的压力 ，货币政 策的阶段 性调整带 来的冲击 相对剧烈 ，从今年 股市、债 市的
表现就可 以看到 ，一旦 通胀 走高，央 行的调 控举措 便随 之而来， 证券市 场的波 动明 显加大。
对于 转债的品种 的选择， 我们坚 持以价值投 资为取向 。在考 虑流动性的 前提下， 我们根 据企业 的
行 业 基本面以 及其盈利 情况，判 断正股及 转债的价 值是否适 合投资。 对于转债 的投资我 们不局限 于其
债性保护 ， 对 于一些 并不影 响企业经 营的次 要因素 将进 行认真识 别， 寻找合 适的时 机实施中 长期布 局。
总体 而言，目前 转债的价 格仍然 偏低，其中 不乏一些 业绩优 良的公司， 我们注意 到市场 上一些 因
素正 在向着有 利于转债 市场的方 向发展， 我们明年 将深入研 究，把握 投资机会 ，为基金 持有人创 造良
好的投资 收益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期 内， 公司以 维护基 金份额持 人利益 为宗旨 ， 有 效地组织 开展对 基金运 作的 内部监察 稽核 。
督察 长和稽核 监察部门 根据独立 、客观、 公正的原 则，认真 履行职责 ，通过常 规稽核、 专项检查 和系
统监 控等方式 方法积极 开展工作 ，强化对 基金运作 和公司运 营的合规 性监察， 促进内部 控制和风 险管
理的不断 改进， 并依照 规定 定期向监 管机关 、董事 会报 送监察稽 核报告 。
本报告期 内，本 基金管 理人 内部监察 工作主 要包括 以下 几个方面 ：
（一）完 善规章 制度， 健全 内部控制 体系
在本 报告期内， 督察长和 稽核监 察部门积极 督促公司 各部门 按照法律法 规和监管 机构规 定对相 关汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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制度 的合法性 、规范性 、有效性 和时效性 进行了评 估，并根 据各项业 务特点、 业务发展 实际，建 立和
健全 了业务规 章、岗位 手册和业 务操作流 程，进一 步明确了 内部控制 和风险管 理责任， 公司内部 控制
体系和风 险管理 体系更 加成 熟和完善 ，为切 实维护 基金 持有人利 益奠定 了坚实 的基 础。
（二）加 强稽核 监察， 确保 基金运作 和公司 经营合 法合 规
本报 告期内，督 察长和稽 核监察 部门坚持以 法律法规 和公司 各项制度为 依据，按 照监管 机构的 要
求对 基金运作 和公司经 营所涉及 的各个环 节实施了 严格的稽 核监察， 包括对基 金投资交 易行为、 投资
指标 的监控， 对投资组 合的风险 度量、评 估和建议 ，对基金 信息披露 的审核、 监督，对 基金销售 、营
销的稽核 、 控 制， 对基金 营 运、 技 术系统 的稽核 、 评 估 ， 切实 保证了 基金运 作和公 司经营的 合法合 规。
（三）强 化培训 教育， 提高 全员合规 意识
本报 告期内，督 察长和稽 核监察 部门积极推 动公司强 化内部 控制和风险 管理的教 育培训 。公司 及
相关 部门通过 及时、有 序和针对 性的法律 法规、制 度规章、 风险案例 的研讨、 培训和交 流，提升 了员
工的 风险意识 、合规意 识，提高 了员工内 部控制、 风险管理 的技能和 水平，公 司内部控 制和风险 管理
基础得到 夯实和 优化。
通过 上述工作， 本报告期 内，本 基金管理人 所管理的 基金运 作合法合规 ，充分维 护和保 障了基 金
份额 持有人的 合法权益 。本基金 管理人将 一如既往 地本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金
资产 ，继续加 强内部控 制和风险 管理，进 一步提高 稽核监察 工作的科 学性和有 效性，充 分保障基 金份
额持有人 的合法 权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有
关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、固定 收益部 、集中 交
易室、 基金营 运部和 稽核监 察部人员 及基金 经理等 组成 了估值委 员会 ， 负责 研究 、 指导基金 估值业 务。
估值 委员会成 员均为公 司各部门 人员，均 具有基金 从业资格 、专业胜 任能力和 相关工作 经历，且 之间
不存 在任何重 大利益冲 突。基金 经理作为 公司估值 委员会的 成员，不 介入基金 日常估值 业务，但 应参
加估 值小组会 议，可以 提议测算 某一投资 品种的估 值调整影 响，并有 权表决有 关议案但 仅享有一 票表
决权， 从而将 其影响 程度进 行适当限 制， 保证基 金估值 的公平 、 合理 ， 保持 估值政 策和程序 的一贯 性。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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报告 期内，本基 金与中央 国债登 记结算有限 责任公司 根据《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用 户
服务协议 》而取 得中债 估值 服务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金《基金合 同》约定 ：在符 合有关基金 分红条件 的前提 下，本基金 每年收益 分配次 数最多 为
6 次，每次收 益分配 比例不 得低于该 次收益 分配基 准日 可供分配 利润的 10% ； 若《 基金合同 》生效 不
满 3 个月可不进 行收益 分配 。
本基金 2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间未进行 利润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年，本基金 托管人在对 汇添富可转换债券债券型 证 券投资基金的托管过程中 ， 严格遵守《证
券投资基 金法 》 及其 他法律 法规和基 金合同 的有关 规定 ， 不存 在任何 损害基 金份额 持有人利 益的行 为，
完全尽职 尽责地 履行了 基金 托管人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2011 年，汇添富 可转换债券 债券型证券投资基金的管理 人—— 汇添富基金管理有限 公司在汇添富
可转 换债券债 券型证券 投资基金 的投资运 作、基金 资产净值 计算、基 金份额申 购赎回价 格计算、 基金
费用 开支等问 题上，不 存在任何 损害基金 份额持有 人利益的 行为，在 各重要方 面的运作 严格按照 基金
合同的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富可转换债券债券型证券投资基金
2011 年年度 报告中财务指标 、净值表现、利润分配 情况 、财务会计报告、投资 组合 报告等内容进行了
核查，以 上内容 真实、 准确 和完整。
§6 审计报 告
审计报告 标题 审计报告
审计报告 收件人 汇添富可 转换债 券债券 型证 券投资基 金全体 基金份 额持 有人
引言段 我们 审计了后 附的汇添 富可转换 债券债券 型证券投 资基金财 务报表， 包括
2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年 6 月 17 日 （基金合 同生效 日）
至 2011 年 12 月 31 日止期间的利润 表和所 有者权 益 （ 基金净值 ） 变 动表以
及财务报 表附注。
管理层对 财务报 表的责 任段 编制 和公允列 报财务报 表是汇添 富可转换 债券债券 型证券投 资基金的基 金汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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管 理人 汇添富 基金管理 有限公司 的责任。 这种责任 包括： （1 ） 按照企业 会
计准 则的规定 编制财务 报表，并 使其实现 公允反映 ； （2 ）设 计、执行 和维
护必 要的内部 控制，以 使财务报 表不存在 由于舞弊 或错误而 导致的重 大错
报。
注册会计 师的责 任段
我们 的责任是 在执行审 计工作的 基础上对 财务报表 发表审计 意见。我 们按
照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计工作 。中国注 册会计师 审计
准则 要求我们 遵守中国 注册会计 师职业道 德守则， 计划和执 行审计工 作以
对财务报 表是否 不存在 重大 错报获取 合理保 证。
审计工作 涉及实 施审计 程序 ， 以获取有 关财务 报表金 额 和披露的 审计证 据。
选择 的审计程 序取决于 注册会计 师的判断 ，包括对 由于舞弊 或错误导 致的
财务 报表重大 错报风险 的评估。 在进行风 险评估时 ，注册会 计师考虑 与财
务报 表编制和 公允列报 相关的内 部控制， 以设计恰 当的审计 程序，但 目的
并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。审计 工作还包 括评价基 金管理人 选用
会计 政策的恰 当性和作 出会计估 计的合理 性，以及 评价财务 报表的总 体列
报。
我们 相信，我 们获取的 审计证据 是充分、 适当的， 为发表审 计意见提 供了
基础。
审计意见 段 我们 认为，上 述财务报 表在所有 重大方面 按照企业 会计准则 的规定编 制，
公允反映了汇添富可转换债 券债券型证券投资基金2011 年12 月31日的财务
状况以及2011年6 月17日 （基金合同 生效日 ） 至2011 年12月31日止期间的经
营成果和 净值变 动情况 。
注册会计 师的姓 名 徐艳 汤骏
会计师事 务所的 名称 安永华明 会计师 事务所
会计师事 务所的 地址 中国 北京
审计报告 日期 2012 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富可转 换债 券债券型 证券投 资基金
报告截止 日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 20,457,012.71
结算备 付金
458,065.70
存出保 证金
383,581.50
交易性 金融 资产 7.4.7.2 600,872,794.23
其中： 股票 投资
25,623,059.35
基金投 资
-
债券投 资
575,249,734.88
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 2,188,801.41
应收股 利
-
应收申 购款
2,291.85
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
624,362,547.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
786,461.56
应付管 理人 报酬
398,773.41
应付托 管费
106,339.58
应付销 售服 务费
101,814.10
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,758.89
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 220,595.32
负债合 计
1,633,742.86
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 633,427,901.15
未分配 利润 7.4.7.10 -10,699,096.61
所有者 权益 合计
622,728,804.54
负债和 所有 者权 益总 计
624,362,547.40
注：1 、本基 金于 2011 年 6 月 17 日成立 ，无比 较式的 上年度可 比期间 ，因此 资产 负债表只 列示 2011
年 12 月 31 日数据，特此说 明。
2 、 报告截止日 2011 年 12 月 31 日， 添富转债 （A 类） 基金份 额净值 0.984 元， 添富转债 （C 类 ）基
金份额净值 0.982 元；添富 转债基金 份额总额 633,427,901.15 份（其中 A 类 333,252,356.24 份，C 类
300,175,544.91 份 ）。
3 、后附会计 报表附 注为本 会计报表 的组成 部分。
7.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富可转 换债 券债券型 证券投 资基金 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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本报告期 ：2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合 同生效日) 至 2011 年 12
月 31 日
一、收入
-12,587,248.50
1.利息 收入
7,892,827.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 764,633.76
债券利 息收 入
2,365,976.99
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,762,217.10
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-1,862,254.86
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,920,954.51
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 994,120.25
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生 工具 收益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 64,579.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列）
7.4.7.16 -18,711,529.08
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号填 列）
-
5.其 他收 入 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 93,707.59
减：二、费用
5,429,648.35
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,178,156.58
2．托 管费 7.4.10.2.2 847,508.39
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 760,316.09
4． 交易 费用 7.4.7.18 251,544.84
5． 利息 支出
75,133.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
75,133.72
6． 其他 费用 7.4.7.19 316,988.73
三、 利润总额 （亏损总额 以“-”
号填列）
-18,016,896.85
注：1 、后附 会计报 表附注 为本会计 报表的 组成部 分。
2 、 本基金于 2011 年 6 月 17 日成立， 无 比较式 的上年 度可比期 间，因此利 润表 只 列示从基 金合同 生
效日至 2011 年 12 月 31 日 数据，特 此说明 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富可转 换债 券债券型 证券投 资基金
本报告期 ：2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有者 权益 （基 金 净值） 922,740,941.36 - 922,740,941.36
二、 本 期经营 活动产 生的基 金净
值变动数 （本期 利润）
- -18,016,896.85 -18,016,896.85
三、 本 期基金 份额交 易产生 的基
金净值变 动数
（净值减 少以“-” 号填 列）
-289,313,040.21 7,317,800.24 -281,995,239.97
其中：1. 基金 申购款 93,666,172.05 -2,047,200.31 91,618,971.74
2. 基金赎回款 -382,979,212.26 9,365,000.55 -373,614,211.71
四、 本 期向基 金份额 持有人 分配
利润产生 的基金 净值变 动 （ 净值
减少以“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有者 权益 （基 金 净值） 633,427,901.15 -10,699,096.61 622,728,804.54
注：本基 金于 2011 年 6 月 17 日成立，无 比较式 的上 年度可比 期间， 因此所 有者 权益（基 金净值 ）变
动表只列 示从基 金合同 生效 日至 2011 年 12 月 31 日数 据，特此 说明。
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富可转换债券债券型证券投资基金( 以下简称“本基金”) ，系经中国证券监督管 理委员会( 以下
简称“ 中国 证监会”)证监 许可[2011]495 号文 《关于核 准汇 添富可转 换债券 债券型 证券 投资基金 募集的 批
复》的核 准，由 汇添富 基金 管理有限 公司作 为发起 人于 2011 年 5 月 16 日至 2011 年 6 月 15 日向社会
公开发行 募集， 募 集期 结束 经安永华 明会计 师事务 所验 证并出具 安永华 明 （2011） 验字第 60466941_B05
号验资报 告后， 向中国 证监 会报送基 金备案 材料。 基金 合同于 2011 年 6 月 17 日正 式生效， 本基金 为
契约型开 放式 ， 存续 期限不 定。 设 立时募 集的扣 除认购 费后的实 收基金 （本 金） 为 人民币 922,382,414.93
元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 358,526.43 元，以上实收基金( 本息) 合计人民币
922,740,941.36 元， 折合 922,740,941.36 份基金份额。 本 基金的基 金管理 人与注 册登 记机构均 为汇添 富
基金管理 有限公 司，基 金托 管人为中 国工商 银行股 份有 限公司。
本基 金坚持价值 投资的理 念，以 宏观经济分 析和深入 的基本 面研究为基 础，根据 经济发 展不同 阶汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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段的特点 ，主要 精选高 质量 的固定收 益类产 品进行 组合 投资，以 谋取基 金获得 长期 稳健的投 资收益 。
本基 金主要投资 于固定收 益类金 融工具，包 括国内依 法发行 、上市的国 债、央行 票据、 金融债 、
企业债、 公 司债、 可 转换债 券 （含可分 离交易 可转债 ） 、 债券回购、 短期融 资券、 次级债、 资 产支持 证
券以 及经法律 法规或中 国证监会 允许投资 的其他固 定收益类 金融工具 。本基金 可投资于 一级市场 新股
申购 、持有可 转换债券 、可交换 债券转股 所得的股 票以及权 证等中国 证监会允 许基金投 资的其它 金融
工具，也 可直接 从二级 市场 上买入股 票和权 证。
本基金的 业绩比 较基准 为： 天相转债 指数收 益率×70%+ 中债综合 指数收 益率×20%+ 沪深 300 指数
收益率×10%
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则、 其 后颁布 的应用 指南 、 解释以 及其他 相关规 定( 以 下合称“ 企 业会计 准则”) 编制 ， 同时， 对于在 具
体会计核 算和信 息披露 方面 ， 也参 考了中 国证券 业协会 制定的 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引 》 、 中
国证监会 制定的 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值业 务的指导 意见 》 、 《 关于证 券 投资基金 执行<企业
会计准则> 估值业 务及份 额 净值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管 理办法 》 、 《 证券投 资
基金信息 披露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内 容与格式 》 、 《 证券投 资基金 信息披露 编报规 则》
第 3 号 《会计报 表附注 的编 制及披露 》 、 证监会 公告[2010]5 号关于发布 《证 券投资 基金信息 披露 XBRL
模板第 3 号< 年度 报告和 半 年度报告> 》及其 他中国 证 监会颁布 的相关 规定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财 务报表 所载财 务信 息依照企 业会计 准则及 应用 指南、 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引》
和其他相 关规定 所厘定 的主 要会计政 策和会 计估计 编制 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会 计年度 采用公 历年 度，即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。本期 财务报 表的实际 编制期
间系 2011 年 6 月 17 日( 基 金合同生 效日) 起至 2011 年 12 月 31 日止期间。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基 金记账本位 币和编制 本财务 报表所采用 的货币均 为人民 币。除有特 别说明外 ，均以 人民币 元
为单位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具 是指形 成本基 金的 金融资产( 或 负债) ， 并 形成 其他单位 的金融 负债( 或资 产) 或权益工 具的
合同。
（1 ）金融资 产分类
本基 金的金融资 产于初始 确认时 分为以下两 类：以公 允价值 计量且其变 动计入当 期损益 的金融 资
产、贷款 和应收 款项；
本基 金目前持有 的以公允 价值计 量且其变动 计入当期 损益的 金融资产主 要包括股 票投资 、债券 投
资和衍生 工具( 主要 系权证 投资) ；
（2 ）金融负 债分类
本基 金的金融负 债于初始 确认时 归类为以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融负 债和其 他
金融负债 ；本基 金目前 持有 的金融负 债划分 为其他 金融 负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终止 确认
本基金于 成为金 融工具 合同 的一方时 确认一 项金融 资产 或金融负 债；
划分 为以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产的 股票、债券 等，以及 不作为 有效套 期
工具的衍 生工具 ， 按 照取得 时的公允 价值作 为初始 确认 金额， 相关的 交易费 用在发 生时计入 当期损 益；
在持 有以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产期 间取得的利 息或现金 股利， 应当确 认
为当 期收益； 每日，本 基金将以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产或金融 负债的公 允价
值变动计 入当期 损益；
处置 该金融资产 或金融负 债时， 其公允价值 与初始入 账金额 之间的差额 应确认为 投资收 益，同 时
调整公允 价值变 动收益 ；
当收 取该金融资 产现金流 量的合 同权利终止 ，或该金 融资产 已转移，且 符合金融 资产转 移的终 止
确认条件 的，金 融资产 将终 止确认；
当金融负 债的现 时义务 全部 或部分已 经解除 的，该 金融 负债或其 一部分 将终止 确认 ；
金融资产 转移 ， 是指 本基金 将金融资 产让与 或交付 给该 金融资产 发行方 以外的 另一 方( 转入方)；本
基金 已将金融 资产所有 权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方的， 终止确认 该金融资 产；保留 了金
融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的 ，不终止 确认该金 融资产； 本基金既 没有转移 也没有保 留金汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的 ，分别下 列情况处 理：放弃 了对该金 融资产控 制的，终 止确
认该 金融资产 并确认产 生的资产 和负债； 未放弃对 该金融资 产控制的 ，按照其 继续涉入 所转移金 融资
产的程度 确认有 关金融 资产 ，并相应 确认有 关负债 ；
本基金主 要金融 工具的 成本 计价方法 具体如 下：
（1 ）股票投 资
买入 股票于成交 日确认为 股票投 资；股票投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账；
卖出股票 于成交 日确认 股票 投资收益 ；卖出 股票的 成本 按移动加 权平均 法于成 交日 结转；
（2 ）债券投 资
买入 债券于成交 日确认为 债券投 资；债券投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账，其中 所包含 的债券 应收 利息单独 核算， 不构成 债券 投资成本 ；
买入 零息债券视 同到期一 次性还 本付息的附 息债券， 根据其 发行价、到 期价和发 行期限 按直线 法
推算内含 票面利 率后， 按上 述会计处 理方法 核算；
卖出债券 于成交 日确认 债券 投资收益 ；卖出 债券的 成本 按移动加 权平均 法结转 ；
（3 ）权证投 资
买入 权证于成交 日确认为 权证投 资；权证投 资成本按 成交日 应支付的全 部价款扣 除交易 费用后 入
账；
卖出权证 于成交 日确认 衍生 工具投资 收益； 卖出权 证的 成本按移 动加权 平均法 于成 交日结转 ；
（4 ）分离交 易可转 债
申购 新发行的分 离交易可 转债于 获得日，按 可分离权 证公允 价值占分离 交易可转 债全部 公允价 值
的比 例将购买 分离交易 可转债实 际支付全 部价款的 一部分确 认为权证 投资成本 ，按实际 支付的全 部价
款扣减可 分离权 证确定 的成 本确认债 券成本 ；
上市后， 上市流 通的债 券和 权证分别 按上述(2)、(3)中相关原则 进行计 算；
（5 ）回购协 议
基金持有 的回购 协议( 封闭 式回购) ， 以成 本列示 ， 按 实 际利率( 当实 际利率 与合同 利率差异 较小时 ，
也可以使 用合同 利率) 在实 际持有期 间内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允 价值是指在 公平交易 中熟悉 情况的交易 双方自愿 进行资 产交换或者 债务清偿 的金额 。本基 金
的公 允价值的 计量分为 三个层次 ，第一层 次是本基 金在计量 日能获得 相同资产 或负债在 活跃市场 上报
价的 ，以该报 价为依据 确定公允 价值；第 二层次是 本基金在 计量日能 获得类似 资产或负 债在活跃 市场汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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上的 报价，或 相同或类 似资产或 负债在非 活跃市场 上的报价 的，以该 报价为依 据做必要 调整确定 公允
价值 ；第三层 次是本基 金无法获 得相同或 类似资产 可比市场 交易价格 的，以其 他反映市 场参与者 对资
产或负债 定价时 所使用 的参 数为依据 确定公 允价值 。本 基金主要 金融工 具的估 值方 法如下：
1) 股票投资
(1)上市流通的股 票的估 值
上市 流通的股票 按估值日 该股票 在证券交易 所的收盘 价估值 。估值日无 交易的但 最近交 易日后 经
济环 境未发生 重大变化 且证券发 行机构未 发生影响 证券价格 的重大事 件的，按 最近交易 日的收盘 价估
值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参
考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 值。如有 充足证据 表明
最近交易 市价不 能真实 反映 公允价值 ，调整 最近交 易市 价，确定 公允价 值；
(2)未上市的股票 的估值
A. 送股、转增股、公开增发 新股或配股的股票， 以其在 证券交易所挂牌的同 一证券 估值日的估值
方法估值 ；
B. 首次公开发行的股票，采 用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况
下，按其 成本价 计算；
C. 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易 所上市后，以其在证券交易 所挂牌的同一
证券估值 日的估 值方法 估值 ；
D. 非公开发 行有明 确锁定 期 的股票的 估值
本基金投 资的非 公开发 行的 股票按以 下方法 估值：
a. 估值日在 证券交 易所上 市 交易的 同一股 票的 市价低 于 非公开 发行股 票的 初始取 得 成本时 ，采用
在证券交 易所的 同一股 票的 市价作为 估值日 该非公 开发 行股票的 价值；
b. 估值日在证券 交易所 上市 交易的同 一股票 的市价 高于 非公开发 行股票 的初始 取得 成本时 ， 按 中
国证监会 相关规 定处理 ；
2) 债券投资
（1 ） 证券 交易所 市场实 行 净价交易 的债券 按估值 日收 盘价估值 。 估 值日无 交易的 但最近交 易日后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 ，可
参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价值。如 有充足证 据表
明最近交 易市价 不能真 实反 映公允价 值，调 整最近 交易 市价，确 定公允 价值；
（2 ） 证券交易 所市场 未实行 净价交易 的债券 按估值 日收 盘价减去 债券收 盘价中 所含 的债券应 收利汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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息得 到的净价 进行估值 。估值日 无交易的 但最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化且证 券发行机 构未
发生 影响证券 价格的重 大事件的 ，按最近 交易日债 券收盘净 价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了
重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变
化因素 ， 调整 最近交 易市价 ， 确定 公允价 值。 如有充 足 证据表明 最近交 易市价 不能 真实反映 公允价 值，
调整最近 交易市 价，确 定公 允价值；
(3)未上市债 券、交 易所 以大 宗交易 方式 转让 的资产 支持 证券， 采用 估值 技术确 定公 允价值 ，在 估
值技术难 以可靠 计量公 允价 值的情况 下，按 成本进 行后 续计量；
(4)在全国银 行间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持证 券等 固定收 益品 种， 采用估 值技 术确定 公允 价
值；
3) 权证投资
(1)上市流通 的权证 按估 值日 该权证 在证 券交 易所的 收盘 价估值 。估 值日 无交易 的但 最近交 易日 后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 ，可
参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价值。如 有充足证 据表
明最近交 易市价 不能真 实反 映公允价 值，调 整最近 交易 市价，确 定公允 价值；
(2)未上市流通的 权证 ， 采用 估值技术 确定公 允价值 ， 在 估值技术 难以可 靠计量 公允 价值的情 况下 ，
按成本计 量；
(3)因持有股票而 享有的 配股 权证，采 用估值 技术确 定公 允价值进 行估值 ；
4) 分离交易可转 债
分离 交易可转债 ，上市日 前，采 用估值技术 分别对债 券和权 证进行估值 ；自上市 日起， 上市流 通
的债券和 权证分 别按上 述 2) 、3) 中的相关原 则进行 估值 ；
5) 其他
(1)如有确凿 证据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客观 反映 金融资 产公 允价 值的， 基金 管理人 可根 据
具体情况 与基金 托管人 商定 后，按最 能反映 公允价 值的 方法估值 ；
(2)如有新增事项 ，按国 家最 新规定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本 基金具有抵 销已确认 金融资 产和金融负 债的法定 权利， 且该种法定 权利现在 是可执 行的， 同
时本 基金计划 以净额结 算或同时 变现该金 融资产和 清偿该金 融负债时 ，金融资 产和金融 负债以相 互抵
销后 的金额在 资产负债 表内列示 。除此以 外，金融 资产和金 融负债在 资产负债 表内分别 列示，不 予相
互抵销。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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7.4.4.7 实收 基金
实收 基金为对外 发行的基 金份额 总额所对应 的金额。 由于申 购和赎回引 起的实收 基金份 额变动 分
别于 基金申购 确认日及 基金赎回 确认日确 认。上述 申购和赎 回分别包 括基金转 换所引起 的转入基 金的
实收基金 增加和 转出基 金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包括 已实现损 益平准 金和未实现 损益平准 金。已 实现损益平 准金指在 申购或 赎回基 金
份额时，申购或赎回款 项中 包含的按累计未分配的 已实 现收益/( 损失) 占基金 净值比 例计算的金额。未
实现损益平准金指在申 购或 赎回基金份额时，申购 或赎 回款项中包含的按累计 未实 现利得/( 损失) 占基
金净值比 例计算 的金额 。损 益平准金 于基金 申购确 认日 或基金赎 回确认 日确认 。
未实 现损 益平 准金 与已 实 现损 益平 准金 均在“ 损 益平 准金” 科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入“ 未分配 利
润/( 累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1)存款利息 收入按 存款 的本 金与适 用的 利率 逐日计 提的 金额入 账； 若提 前支取 定期 存款， 按协 议
规定 的利率及 持有期重 新计算存 款利息收 入，并根 据提前支 取所实际 收到的利 息收入与 账面已确 认的
利息收入 的差额 确认利 息损 失，列入 利息收 入减项 ，存 款利息收 入以净 额列示 ；
(2)债券利息 收入按 债券 票面 价值与 票面 利率 或内含 票面 利率计 算的 金额 扣除应 由债 券发行 机构代
扣代缴的 个人所 得税后 的净 额确认， 在债券 实际持 有期 内逐日计 提；
(3)资产支持 证券利 息收 入按 证券票 面价 值与 票面利 率计 算的金 额， 扣除 应由资 产支 持证券 发行 机
构代扣代 缴的个 人所得 税后 的净额确 认，在 证券实 际持 有期内逐 日计提 ；
(4)买入返售金融 资产收 入， 按买入返 售金融 资产的 摊余 成本及实 际利率( 当 实际利 率与合同 利率差
异较小时 ，也可 以用合 同利 率) ，在回购 期内逐 日计提 ；
(5)股票投资收益/(损失) 于卖 出股票成 交日确 认，并 按卖 出股票成 交金额 与其成 本的 差额入账 ；
(6)债券投资收益/(损失) 于成 交日确认 ，并按 成交总 额与 其成本、 应收利 息的差 额入 账；
(7)衍生工具收益/( 损失) 于卖 出权证成 交日确 认，并 按卖 出权证成 交金额 与其成 本的 差额入账 ；
(8)股利收益 于除息 日确 认， 并按上 市公 司宣 告的分 红派 息比例 计算 的金 额扣除 应由 上市公 司代 扣
代缴的个 人所得 税后的 净额 入账；
(9)公允价 值变 动收 益/( 损失) 系 本基 金持 有的 采用公 允价值 模式 计量 的交 易性金 融资产 、交 易性 金
融负债等 公允价 值变动 形成 的应计入 当期损 益的利 得或 损失；
(10) 其他收入在主要 风险和 报酬已经 转移给 对方， 经济 利益很可 能流入 且金额 可以 可靠计量 的时候汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)基金管理费按 前一日 基金 资产净值 的 0.75% 的年费率 逐日计提 ；
(2)基金托管费按前 一日基 金资产净 值的 0.2% 的年费 率逐日计 提；
(3) 对于 A 类基 金份 额， 不 收取 销售 服务 费； 对于 C 类基金 份额 ，基 金销 售服务 费按 前一 日 基
金资产 净值 的 0.40% 的年 费率逐 日计 提；
(4)卖 出回购 证券支出， 按卖出回 购金融资 产的摊余 成本及实 际利率( 当实 际利率与合同 利率差异 较小
时，也可 以用合 同利率) 在 回购期内 逐日计 提；
(5)其他费用系根据有关 法 规及相应协议规定，按实际 支出金额，列入当期基金费 用；如果影响基金
份额净值 小数点 后第四 位的 ，则采用 待摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合有关基 金分红 条件 的前提下 ，本基 金每年 收益 分配次数 最多为 6 次，每 次 收益分配 比例
不得低于 该次收 益分配 基准 日可供分 配利润的 10% ， 若 《基金合 同》生 效不满 3 个 月可不进 行收益 分
配；
(2)本基金收 益分配 方式 分两 种：现 金分 红与 红利再 投资 ，投资 者可 选择 现金红 利或 将现金 红利 自
动转为基 金份额 进行再 投资 ；若投资 者不选 择，本 基金 默认的收 益分配 方式是 现金 分红；
(3)基金收益 分配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值；即 基金 收益分 配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单
位基金份 额收益 分配金 额后 不能低于 面值。
(4)本基金同一类 别的每 一基 金份额享 有同等 分配权 ；
(5)基金红利发放 日距离 收益 分配基准 日 （ 即可供 分配利 润计算截 止日 ） 的时 间不得 超过 15 个工作
日。
(6)法律法规或监 管机关 另有 规定的， 从其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 估计 变更。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证券( 股票) 交易 印
花税税率 ，由原 先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让方按 证券( 股
票) 交易印花 税税率 缴纳印 花税，受 让方不 再征收 ，税 率不变；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革过程 中因非流 通股股东 向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，暂 免征
收印花税 。
2. 营业税、企 业所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投 资基 金税 收政 策的通 知》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资 基金( 封闭 式证券 投资基金 ，开放 式证券 投资 基金) 管理人 运用基 金
买卖股票 、债券 的差价 收入 ，继续免 征营业 税和企 业所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 企业所得 税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企 业所得税 若干优 惠政策 的通 知》 的规 定， 对
证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票、债 券的差价 收入，股 权的股息 、红利收 入，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税
根 据财 政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关 于开 放式 证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》， 对基 金取得 的股票 的 股息、 红利及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业等 在向基 金派
发时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]107 号文 《关于 股息红利 有关个 人所得 税政 策的补充 通知 》
的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券 投资 基金从 上市公司 分配取 得的股 息红 利所得， 按照财 税
[2005]102 号文规定，扣缴 义务人在 代扣代 缴个人 所得 税时，减 按 50% 计算应 纳税 所得额；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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免征收流 通股股 东应缴 纳的 个人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
活期存款 20,457,012.71
定期存款 -
其中：存 款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 20,457,012.71
注：本基 金 2011 年度未投资于定期 存款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 27,709,893.56 25,623,059.35 -2,086,834.21
债券
交易所市 场 481,088,386.81 463,646,734.88 -17,441,651.93
银行间市 场 110,786,042.94 111,603,000.00 816,957.06
合计 591,874,429.75 575,249,734.88 -16,624,694.87
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 619,584,323.31 600,872,794.23 -18,711,529.08
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本 期末未 持有衍 生金 融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本 期末未 持有买 入返 售金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本 期末未 持有买 断式 逆回购交 易中取 得的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人 民币元 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
应收活期 存款利 息 2,611.50
应收定期 存款利 息 -
应收其他 存款利 息 -
应收结算 备付金 利息 206.10
应收债券 利息 2,185,983.81
应收买入 返售证 券利息 -
应收申购 款利息 -
其他 -
合计 2,188,801.41
7.4.7.6 其他 资产
本基金本 期末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
交易所市 场应付 交易费 用 16,871.99
银行间市 场应付 交易费 用 2,886.90
合计 19,758.89
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
应付券商 交易单 元保证 金 -
应付赎回 费 595.32
预提信息 披露费 220,000.00
合计 220,595.32
7.4.7.9 实收 基金
金额单位 ：人民 币元
汇添富可 转换债 券 A
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
基金份额 （份） 账面金额
基金合同 生效日 534,705,517.36 534,705,517.36
本期申购 88,643,945.40 88,643,945.40
本期赎回 （以“-” 号填 列） -290,097,106.52 -290,097,106.52
本期末 333,252,356.24 333,252,356.24
汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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汇添富可 转换债 券 C
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
基金份额 （份） 账面金额
基金合同 生效日 388,035,424.00 388,035,424.00
本期申购 5,022,226.65 5,022,226.65
本期赎回 （以“-” 号填 列） -92,882,105.74 -92,882,105.74
本期末 300,175,544.91 300,175,544.91
注：1 、基金 合同于 2011 年 6 月 17 日生效。设 立时 募集的扣 除认购 费后的 实收 基金( 本金) 为 人民币
922,382,414.93 元，在募集 期间产生 的利息 为人民 币 358,526.43 元，以上实收基 金( 本息) 合计为 人民币
922,740,941.36 元，折合 922,740,941.36 份基金份额。
2 、表中“ 本期 申购” 包 含转 换入份额 ，“ 本期 赎回” 包 含 转换出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人 民币元
汇添富可 转换债 券 A
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
基金合同 生效日 - - -
本期利润 1,026,072.02 -11,523,993.18 -10,497,921.16
本期基金份额交易
产生的变 动数
-954,980.50 6,163,000.13 5,208,019.63
其中：基 金申购 款 408,006.11 -2,376,924.01 -1,968,917.90
基金赎回 款 -1,362,986.61 8,539,924.14 7,176,937.53
本期已分 配利润 - - -
本期末 71,091.52 -5,360,993.05 -5,289,901.53
汇添富可 转换债 券 C
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
基金合同 生效日 - - -
本期利润 -331,439.79 -7,187,535.90 -7,518,975.69
本期基金份额交易
产生的变 动数
-244,466.58 2,354,247.19 2,109,780.61
其中：基 金申购 款 11,467.76 -89,750.17 -78,282.41
基金赎回 款 -255,934.34 2,443,997.36 2,188,063.02
本期已分 配利润 - - -
本期末 -575,906.37 -4,833,288.71 -5,409,195.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
活期存款 利息收 入 728,068.92 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
第 33 页 共 53 页
定期存款 利息收 入 -
其他存款 利息收 入 -
结算备付 金利息 收入 32,616.17
其他 3,948.67
合计 764,633.76
注：表中“ 其他” 指 直销申 购 款利息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金 合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
卖出股票 成交总 额 69,644,773.70
减：卖出 股票成 本总额 72,565,728.21
买卖股票 差价收 入 -2,920,954.51
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年6 月17 日( 基金合同生效日) 至2011 年12
月31 日
卖出债券 （债转 股及债 券到 期兑付） 成交总 额 116,335,640.52
减：卖出 债券（ 债转股 及债 券到期兑 付）成 本总额 113,427,655.27
减：应收 利息总 额 1,913,865.00
债券投资 收益 994,120.25
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益——买卖权 证差 价收入
本基金本 期未有 衍生工 具收 益。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
股票投资 产生的 股利收 益 64,579.40
基金投资 产生的 股利收 益 -
合计 64,579.40
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
第 34 页 共 53 页
1. 交易性金融 资产 -18,711,529.08
——股票 投资 -2,086,834.21
——债券 投资 -16,624,694.87
——资产 支持证 券投资 -
2. 衍生工具 -
——权证 投资 -
3. 其他 -
合计 -18,711,529.08
7.4.7.17 其他 收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
基金赎回 费收入 93,707.59
合计 93,707.59
7.4.7.18 交易 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
交易所市 场交易 费用
249,544.84
银行间市 场交易 费用 2,000.00
合计
251,544.84
7.4.7.19 其他 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
审计费用 80,000.00
信息披露 费 220,000.00
其他费用 900.00
银行划款 费用 11,588.73
帐户维护 费 4,500.00
合计 316,988.73
注：表中“ 其他费用” 为开 户 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的重 大或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务 报表批 准日， 本基 金无需要 说明的 日后事 项。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构 、基金注 册登记 机构
中国工商 银行股 份有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东
文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理 （香港 ）有 限公司 基金管理 人的子 公司
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
成交金额 占当期股 票成交 总额的 比例
东方证券股份有限公司 167,817,796.47 98.76%
7.4.10.1.2 债券 交易
金额单位：人 民币元
关联方名 称
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债 券成交 总额的 比例
东方证券股份有限公司 471,014,325.77 94.45%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
回购成交 金额 占当期债 券回购 成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 4,356,300,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年6 月17 日( 基金合同生 效日) 至2011 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣 金总量
的比例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣金
总额的比 例
东方证券股份有限公司 140,589.83 98.74% 15,806.18 93.68%
注： 上述佣金 按市场佣 金率计 算，扣除 证券公司 需承担的 费用( 包括但 不限于买( 卖) 经 手费、证 券结算汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
第 36 页 共 53 页
风险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证管 费等 ） 。管理 人因 此从关 联方 获取 的其他 服务 主要包 括： 为本基
金提供的 证券投 资研究 成果 和市场信 息服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31
日
当期发生 的基金 应支付 的管 理费 3,178,156.58
其中：支 付销售 机构的 客户 维护费 607,280.92
注：基金 管理费 按前一 日基 金资产净 值的 0.75％年费率 计提。计 算方法 如下：
H ＝E×0.75 ％÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管 理费
E 为前一日基金 资产净 值
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月 末，按月支 付，由基金管理 人向基金托 管人发送基金管 理
费划款指 令，基 金托管 人复 核后于次 月前 2 个工 作日内 从基金财 产中一 次性支 付给 基金管理 人。若 遇
法定节假 日、公 休假等, 支付 日期顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的托 管费 847,508.39
注：基金 托管费 按前一 日的 基金资产 净值的 0.20% 的年 费率计提 。计算 方法如 下：
H=E×0.20%÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托 管费
E 为前一日的基 金资产 净 值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月 末，按月支 付，由基金管理 人向基金托 管人发送基金托 管
费划款指 令，基 金托管 人复 核后于次 月前 2 个工 作日内 从基金财 产中一 次性支 取。 若遇法定 节假日 、
公休日等, 支付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人 民币元
获得销售 服务费 的
各关联方 名称
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的销 售服务费
汇添富可 转换债 券 A 汇添富可 转换债 券 C 合计
汇添富基 金管理 有限公 司 - 1,854.25 1,854.25 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
第 37 页 共 53 页
中国工商 银行股 份有限 公司 - 685,858.34 685,858.34
东方证券 股份有 限公司 - 9,557.27 9,557.27
合计 - 697,269.86 697,269.86
注：本基金A类基金份额 不收取销售服务费，C 类基 金份额的销售服务费年费率 为0.40% 。 本基
金销售服 务费按 前一日C 类 基金资产 净值的0.40% 年费 率计提。 计 算方法 如下：
H ＝E×0.40%÷当年天数
H 为C 类 基金份 额每日 应计 提的销售 服务费
E 为C 类 基金份 额前一 日基金 资产净值
销售 服务费每日 计提，按 月支付 。经基金管 理人与基 金托管 人核对一致 后，由基 金管理 人向基 金
托管人发 送基金 销售服 务费 划款指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前 3 个工作 日内从 基金资产 中一次 性
支付给基 金管理 人。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 2011 年度未与关联 方进行银 行间同 业市场 债券 （回购） 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期 内未发 生基金 管理 人运用固 有资金 投资本 基金 的情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本年度末 除基金 管理人 之外 的其他关 联方均 未持有 本基 金份额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年 6 月 17 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入
中国工商银行股份有限公司 20,457,012.71 728,068.92
注： 由关联方 保管的银 行存款余 额及当期 产生的利 息收入包 含了关联 方保管的 银行存款 期末余额 、除
了最低备 付金以 外的结 算备 付金期末 余额及 当期产 生的 利息收入 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 2011 年 6 月 17 日 （基金合同 生效日 ） 至 2011 年 12 月 31 日止期间在承销 期内均未 参与关
联方承销 证券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金
本基金本 报告期 内未进 行利 润分配。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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7.4.12 期 末（2011 年 12 月 31 日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本 期末未 持有因 认购 新发/ 增 发而流 通受限 的证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本 期末未 持有暂 时停 牌股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有银 行间 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有交 易所 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常经 营活动中 涉及的 财务风险主 要包括信 用风险 、流动性风 险及市场 风险。 本基金 管
理人 制定了政 策和程序 来识别及 分析这些 风险，并 设定适当 的风险限 额及内部 控制流程 ，通过可 靠的
管理及信 息系统 持续监 控上 述各类风 险。
本基金管理人建立了董 事会、经营管理 层、风险管 理部门、各职能 部门四级风 险管理组织架构 ，
并明确了 相应的 风险管 理职 能。
7.4.13.2 信用 风险
信用 风险是指基 金在交易 过程中 因交易对手 未履行合 约责任 ，或者基金 所投资证 券之发 行人出 现
违约 、拒绝支 付到期本 息，导致 基金资产 损失和收 益变化的 风险。本 基金均投 资于具有 良好信用 等级
的证 券，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。本基 金投资于 一家公司 发行的证 券市值不 超过基金 资产
净值的 10% ， 且本基 金与由 本基金管 理人管 理的其 他基 金共同持 有一家 公司发 行的 证券，不 得超过 该
证券的 10% 。
本基金的 银行存 款均存 放于 信用良好 的银行， 申购交 易 均通过具 有基金 销售资 格的 金融机构 进行 ，
另外 ，在交易 所进行的 交易均与 中国证券 登记结算 有限责任 公司完成 证券交收 和款项清 算，因此 违约
风险 发生的可 能性很小 ；基金在 进行银行 间同业市 场交易前 均对交易 对手进行 信用评估 ，以控制 相应
的信用风 险。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人 民币元
短期信用 评级
本期末
2011 年 12 月 31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 28,992,000.00
合计 28,992,000.00
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人 民币元
长期信用 评级
本期末
2011 年 12 月 31 日
AAA 469,982,504.15
AAA 以下 76,275,230.73
未评级
合计 546,257,734.88
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是指 基金所持 金融工 具变现的难 易程度。 本基金 的流动性风 险一方面 来自于 基金份 额
持有 人可随时 要求赎回 其持有的 基金份额 ，另一方 面来自于 投资品种 所处的交 易市场不 活跃而带 来的
变现困难 。
本基 金所持大部 分证券在 证券交 易所上市， 其余亦可 在银行 间同业市场 交易，因 此，本 年末本 基
金的 资产均能 及时变现 。此外， 本基金可 通过卖出 回购金融 资产方式 借入短期 资金应对 流动性需 求，
其上限一 般不超 过基金 持有 的债券资 产的公 允价值 。
本基 金管理人每 日预测本 基金的 流动性需求 ，并同时 通过独 立的风险管 理部门设 定流动 性比例 要
求，对流 动性指 标进行 持续 的监测和 分析。
7.4.13.4 市场 风险
市场 风险是指基 金所持金 融工具 的公允价值 或未来现 金流量 因所处市场 各类价格 因素的 变动而 发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率 风险是指基 金的财务 状况和 现金流量受 市场利率 变动而 发生波动的 风险。本 基金的 生息资 产
主要为银 行存款 、结算 备付 金、部分 应收申 购款及 债券 投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
第 40 页 共 53 页
本期末
2011 年 12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,457,012.71 - - - - - 20,457,012.71
结算备付 金 458,065.70 - - - - - 458,065.70
存出保证 金 - - - - - 383,581.50 383,581.50
交易性金 融资
产
- - 31,599,906.95 233,392,679.93 310,257,148.00 25,623,059.35 600,872,794.23
应收利息 - - - - - 2,188,801.41 2,188,801.41
应收申购 款 298.21 - - - - 1,993.64 2,291.85
资产总计 20,915,376.62 - 31,599,906.95 233,392,679.93 310,257,148.00 28,197,435.90 624,362,547.40
负债
应付赎回 款 - - - - - 786,461.56 786,461.56
应付管理 人报
酬
- - - - - 398,773.41 398,773.41
应付托管 费 - - - - - 106,339.58 106,339.58
应付销售 服务
费
- - - - - 101,814.10 101,814.10
应付交易 费用 - - - - - 19,758.89 19,758.89
其他负债 - - - - - 220,595.32 220,595.32
负债总计 - - - - - 1,633,742.86 1,633,742.86
利率敏感 度缺
口
20,915,376.62 - 31,599,906.95 233,392,679.93 310,257,148.00 26,563,693.04 622,728,804.54
注： 上表统计 了本基金 交易的利 率风险敞 口。表中 所示为本 基金资产 及交易形 成负债的 公允价值 ，并
按照合约 规定的 重新定 价日 或到期日 孰早者 进行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1. 该利率敏感 性分析 基于本 基金于资 产负债 表日的 利率 风险状况 ；
2. 该利率敏感 性分析 假定所 有期限利 率均以 相同幅 度变 动 25 个基点，且除 利率之 外的其他
市场变量 保持不 变；
3. 该利率敏感 性分析 并未考 虑管理层 为减低 利率风 险而 可能采取 的风险 管理活 动；
4. 银行存款、 结算备 付金和 部分应收 申购款 均以活 期存 款利率计 息， 假定利 率变动 仅影响该
类资产的 未来收 益，而 对其 本身的公 允价值 无重大 影响 。
5. 该利率敏感性 分析不 包括 在交易所 交易的 可转换 债券 。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的影响 金额（ 单位： 人民 币元）
本期末（ 2011 年 12 月 31 日 ）
0.25% -787,552.31
-0.25% 796,624.03
汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基 金所面临的 其他价格 风险主 要系市场价 格风险。 市场价 格风险是指 基金所持 金融工 具的公 允
价值 或未来现 金流量因 除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。本基 金主
要投 资于证券 交易所上 市或银行 间同业市 场交易的 股票和债 券，所面 临的最大 市场价格 风险由所 持有
的金 融工具的 公允价值 决定。本 基金通过 投资组合 的分散化 降低市场 价格风险 ，并且本 基金管理 人每
日对本基 金所持 有的证 券价 格实施监 控。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
交易性金 融资产- 股 票投资 25,623,059.35 4.11
交易性金 融资产 －基金 投资 - -
交易性金 融资产 －债券 投资 575,249,734.88 92.38
衍生金融 资产－ 权证投 资 - -
其他 - -
合计 600,872,794.23 96.49
注： 基金的 投资组 合比例 为： 本基 金投资 于固定 收益 类资产的 比例不 低于基 金资 产的 80% ， 其中 对可
转换债券 （含可 分离交 易可 转债）的 投资比 例不低 于基 金固定收 益类资 产的 80% ； 非固定收 益类资 产
的比例合 计不超 过基金 资产 的 20% 。现金或 到期日在 1 年以内的 政府债 券不低 于基 金资产净 值的 5% 。
如法 律法规或 中国证监 会变更投 资品种的 投资比例 限制，基 金管理人 在履行适 当程序后 ，可以调 整上
述投资品 种的投 资比例 。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基金的市场 价格风 险主 要源于证 券市场的 系统性 风 险，即与 基金所投 资证券 的贝
塔系数紧 密相关 ；
2. 对于上市时间 不足一 年的 股票，使 用申银万 国行业 指 数替代股 票价格计 算其贝 塔 系
数；
3. 以下分析中 ，除市 场基准 发生变动 ，其他 影响基 金资 产净值的 风险变 量保持 不变 。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2011 年 12 月 31 日 ）
5% 7,852,628.09
-5% -7,852,628.09
注： 本 基金管 理人运 用资本- 资产定价 模型方 法对本 基金 的市场价 格风险 进行分 析。 上表为市 场价格 风
险的 敏感性分 析，反映 了在其他 变量不变 的假设下 ，证券市 场组合的 价格发生 合理、可 能的变动 时，汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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将对基金 资产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例 （% ）
1 权益投资 25,623,059.35 4.10
其中：股 票 25,623,059.35 4.10
2 固定收益 投资 575,249,734.88 92.13
其中：债 券 575,249,734.88 92.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 20,915,078.41 3.35
6 其他各项 资产 2,574,674.76 0.41
7 合计 624,362,547.40 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 16,875,628.70 2.71
C0 食品、饮 料
4,489,673.70 0.72
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪 表 - -
C8
医药、生物制品 12,385,955.00 1.99
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 - - 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 5,070,000.00 0.81
H 批发和零 售贸易 3,677,430.65 0.59
I 金融、保 险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务 业 - -
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 25,623,059.35 4.11
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 000423 东阿阿胶 165,000 7,086,750.00 1.14
2 000538 云南白药 99,985 5,299,205.00 0.85
3 000063 中兴通讯 300,000 5,070,000.00 0.81
4 600519 贵州茅台 15,989 3,090,673.70 0.50
5 601933 永辉超市 100,671 3,035,230.65 0.49
6 000895 双汇发展 20,000 1,399,000.00 0.22
7 600859 王府井 20,000 642,200.00 0.10
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期末基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600036 招商银行 14,754,048.80 2.37
2 600519 贵州茅台 9,210,203.05 1.48
3 000423 东阿阿胶 8,094,046.08 1.30
4 000538 云南白药 6,016,825.88 0.97
5 000063 中兴通讯 5,569,733.90 0.89
6 601989 中国重工 5,193,612.38 0.83
7 600016 民生银行 4,290,642.09 0.69
8 000858 五 粮 液 3,522,537.08 0.57
9 601933 永辉超市 3,246,348.67 0.52
10 601699 潞安环能 3,035,000.00 0.49
11 600188 兖州煤业 2,867,237.41 0.46
12 600348 阳泉煤业 2,500,000.00 0.40
13 600875 东方电气 2,405,307.42 0.39 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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14 600123 兰花科创 2,290,000.00 0.37
15 000651 格力电器 2,287,669.21 0.37
16 600425 青松建化 2,270,039.61 0.36
17 002325 洪涛股份 2,109,003.89 0.34
18 601601 中国太保 2,081,021.90 0.33
19 600660 福耀玻璃 1,936,229.48 0.31
20 000887 中鼎股份 1,775,883.31 0.29
注：本项“ 买入金 额” 按买 入 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基 金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期末基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600036 招商银行 13,767,624.23 2.21
2 600519 贵州茅台 6,177,402.00 0.99
3 601989 中国重工 5,336,404.20 0.86
4 600016 民生银行 4,020,042.00 0.65
5 000858 五 粮 液 3,838,873.54 0.62
6 600188 兖州煤业 2,710,359.00 0.44
7 600875 东方电气 2,580,309.00 0.41
8 002325 洪涛股份 2,525,601.76 0.41
9 000651 格力电器 2,435,220.00 0.39
10 601699 潞安环能 2,363,052.00 0.38
11 600660 福耀玻璃 2,039,725.00 0.33
12 600425 青松建化 2,032,900.00 0.33
13 600123 兰花科创 2,003,627.06 0.32
14 601601 中国太保 1,880,781.00 0.30
15 002106 莱宝高科 1,678,390.00 0.27
16 000887 中鼎股份 1,561,777.64 0.25
17 600348 阳泉煤业 1,517,680.00 0.24
18 601088 中国神华 1,486,467.99 0.24
19 300039 上海凯宝 1,415,000.00 0.23
20 600089 特变电工 1,349,404.61 0.22
注：本项“ 卖出金 额” 按卖 出 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 100,275,621.77 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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卖出股票 收入（ 成交） 总额 69,644,773.70
注：本项“ 买入股 票成本” 和“ 卖 出股票 收入” 均 按买卖 成 交金额填 列，不 考虑相 关交 易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 28,992,000.00 4.66
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 82,611,000.00 13.27
7 可转债 463,646,734.88 74.45
8 其他 - -
9 合计 575,249,734.88 92.38
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 110015 石化转债 2,543,750 255,672,312.50 41.06
2 113001 中行转债 1,097,740 103,824,249.20 16.67
3 1182282 11 三一 MTN2 500,000 52,455,000.00 8.42
4 110018 国电转债 401,370 42,541,206.30 6.83
5 1182351 11 中石油 MTN6 300,000 30,156,000.00 4.84
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告 期内本 基金投 资的 前十名证 券的发 行主体 本期 没有被监 管部门 立案调 查， 或在报告 编制
日前一年 内受到 公开谴 责、 处罚的情 形。
8.9.2
基金投 资的前 十名股 票未 超出基金 合同规 定的备 选股 票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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1 存出保证 金 383,581.50
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,188,801.41
5 应收申购 款 2,291.85
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,574,674.76
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110015 石化转债 255,672,312.50 41.06
2 113001 中行转债 103,824,249.20 16.67
3 110011 歌华转债 24,980,400.00 4.01
4 125887 中鼎转债 13,239,370.03 2.13
5 110003 新钢转债 3,146,532.00 0.51
6 125709 唐钢转债 2,607,906.95 0.42
7 110016 川投转债 1,843,200.00 0.30
8 110012 海运转债 1,152,631.20 0.19
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本 报告期 末前十 名股 票中不存 在流通 受限的 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份额
级别
持有人
户数( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额 占总份额 比例 持有份额
占总份额 比
例
汇添
富可
转换
债券 A
2,209 150,861.18 215,389,782.10 64.63% 117,862,574.14 35.37%
汇添
富可
转换
债券 C
3,420 87,770.63 2,881,535.97 0.96% 297,294,008.94 99.04% 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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合计 5,507 115,022.32 218,271,318.07 34.46% 415,156,583.08 65.54%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 份额级别 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基 金
汇添富可 转换债 券 A 20,911.88 0.01%
汇添富可 转换债 券 C 230,000.00 0.08%
合计 250,911.88 0.04%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
项目 汇添富可 转换债 券 A 汇添富可 转换债 券 C
基金合同 生效日 （2011 年 6 月 17 日）基
金份额总 额
534,705,517.36 388,035,424.00
基金合同 生效日 起至报 告期 期末基金 总申
购份额
88,643,945.40 5,022,226.65
减：基金 合同生 效日起 至报 告期期末 基金
总赎回份额
290,097,106.52 92,882,105.74
本报告期 期末基 金份额 总额 333,252,356.24 300,175,544.91
注：表内“ 总申购 份额” 含 转 换入份额 ；“ 总赎 回份额” 含 转换出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内没有 举行基 金份 额持有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《汇添 富保本 混合型 证券 投资基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式生 效， 陆文磊先 生任该
基金的基 金经理 。
2 、 《汇添 富社会 责任股 票型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 3 月 29 日正式生 效 ，欧阳沁 春先
生任该基 金的基 金经理 。
3 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2011 年 6 月 17 日正 式生 效，王珏 池先
生任该基 金的基 金经理 。
4 、 基金管理人 2011 年 6 月 22 日公告， 王珏池 先生不 再 担任汇添 富增强 收益债 券型 证券投资 基金
的基金经 理，陆 文磊先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
5 、 基金管理 人 2011 年 6 月 22 日公告， 陆文 磊先生 不再 担任汇添 富货币 市场基 金的 基金经理 ， 王汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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珏池先生 继续担 任该基 金的 基金经理 。
6 、 基金管理人 2011 年 8 月 13 日公告， 经汇添 富基金 管 理有限公 司第二 届董事 会第 二十六次 会议
审议决定 ，因工 作变动 ，解 聘于东升 先生公 司副总 经理 职务。
7 、 《汇添 富黄金 及贵金 属证 券投资基 金（LOF ）基 金合 同》于 2011 年 8 月 31 日正式生效， 刘子
龙先生任 该基金 的基金 经理 。
8 、 《深证 300 交易型 开放式 指数证券 投资基 金基金 合同 》于 2011 年 9 月 16 日正式生效，吴 振翔
先生任该 基金的 基金经 理。
9 、 《汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金基 金合同 》于 2011 年 9 月 28 日正
式生效， 吴振翔 先生任 该基 金的基金 经理。
10、 基金管理人 2011 年 11 月 26 日公告， 何 仁科先 生 不再担任 汇添富 上证综 合指 数证券投 资基金
的基金经 理，吴 振翔先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
11 、 《汇添富 信用债 债券型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，王珏 池先生
任该基金 的基金 经理。
12、本报告期内 基金托 管人 的专门基 金托管 部门无 重大 人事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明 会计师 事务所 自本 基金合同 生效日 （2011 年 6 月 17 日）起至本报告期 末，为本 基金进
行审计。 本报告 期内已 支付 当期审计 费用为 人民币 捌万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称 交易单元 数 股票交易 应支付该 券商的 佣金 备注 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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量
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 167,817,796.47 98.76% 140,589.83 98.74% -
东吴证券 1 2,102,599.00 1.24% 1,787.22 1.26% -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
注 ：此 处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行股 票、权证 等交易而 合计支付 该券商的 佣金合计 ，不
单指股票 交易佣 金。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
东方证券 471,014,325.77 94.45% 4,356,300,000.00 100.00% - - 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
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东吴证券 27,651,025.20 5.55% - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易交易 单元选 择和成交 量的分 配工作 由投 资研究部 统一负 责组织 、协 调和监督 。
（2 ）交易单 元分配 的目标 是按照证 监会的 有关规 定和 对券商服 务的评 价控制 交易 单元的分 配比例 。
（3 ） 投资 研究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决 定本
月的交易 单元拟 分配比 例， 并在综合 考察年 度券商 的综 合排名及 累计的 交易分 配量 的基础上 进行调 整，
使得总的 交易量 的分配 符合 综合排名 ，同时 每个交 易单 元的分配 量不超 过总成 交量 的 30% 。
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元
的依据。
（5 ）调整租 用交易 单元的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定，投资 总监审 批。
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个 月完
成。 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
第 51 页 共 53 页
（7 ） 调 整和更 换交易 单元所 涉及到的 交易单 元运行 费及 其他相关 费用 ， 基 金会计 应 负责协助 及时催 缴。
2 、 报告期内租 用证券 公司 交易单元 的变更 情况：
此 30 个交易单元与 汇添富 优势精选 混合型 证券投 资基 金共用。 本 基金本 报告期 内 未新增和 退租证 券公
司交易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1 汇添富可转换债券债券型证券投
资基金基 金合同
管理人网 站 2011 年 5 月 12 日
2 汇添富可转换债券债券型证券投
资基金基 金合同 摘要
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 12 日
3 汇添富可转换债券债券型证券投
资基金托 管协议
管理人网 站 2011 年 5 月 12 日
4 汇添富可转换债券债券型证券投
资基金招 募说明 书
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 12 日
5 汇添富可转换债券债券型证券投
资基金基 金份额 发售公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 12 日
6 关于汇添富可转换债券债券型证
券投资基金增加浦发银行为代销
机构的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 16 日
7 关于汇添富可转换债券债券型证
券投资基金增加中国建设银行为
代销机构 的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 16 日
8 关于汇添富可转换债券债券型证
券投资基金增加中国农业银行为
代销机构 的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 17 日
9 汇添富基金管理有限公司关于增
加中信金通证券为代销机构的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 20 日
10 汇添富基金管理有限公司关于增
加天津银 行为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 23 日
11 关于汇添富可转换债券债券型证
券投资基金增加中信银行为代销
机构的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 27 日
12 汇添富基金管理有限公司关于开
通上海银行借记卡进行网上直销
业务的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 5 月 30 日
13 汇添富可转换债券债券型证券投
资基金基 金合同 生效公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 18 日
14 汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与交通银行电子渠道申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 29 日 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
第 52 页 共 53 页
15 汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与中信银行电子渠道申
购基金费 率优惠 活动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 29 日
16 关于招商 银行 i 理财 账户持 有人通
过汇添富网上直销系统申购基金
费率调整 的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 6 月 30 日
17 汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金 2011 年上半 年度资 产净值
的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 1 日
18 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与厦门证券开展的
网上交易系统申购基金费率优惠
活动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 11 日
19 汇添富基金管理有限公司关于南
方分公司 办公地 址变更 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 14 日
20 汇添富基金管理有限公司关于增
加长城银 行为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 15 日
21 汇添富基金管理有限公司关于香
港子公司 办公地 址变更 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 19 日
22 汇添富基金管理有限公司关于投
资者利益 保护的 温馨提 示
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 21 日
23 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与天津银行开展的
基金申购 费率优 惠活动 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 7 月 25 日
24 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与长江证券电子渠
道申购基 金费率 优惠活 动的 公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 4 日
25 汇添富基金管理有限公司关于高
级管理人 员变更 的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 13 日
26 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与华宝证券开展的
网上交易系统申购基金费率优惠
活动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 30 日
27 汇添富基金管理有限公司关于网
上直销系统使用中国农业银行借
记卡申购 基金费 率优惠 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 8 月 31 日
28 关于汇添富可转换债券债券型证
券投资基金参加部分银行代销机
构定投基 金、 电子渠 道申购 基金费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 9 月 14 日
29 关于汇添富可转换债券债券型证
券投资基 金开放 日常申 购、 赎回、
转换、定 期定额 投资业 务公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 9 月 14 日
30 汇添富基金管理有限公司关于增 中国证券 报、上 海证券 报、 2011 年 9 月 26 日 汇添富可转换债券 2011 年年度 报告
第 53 页 共 53 页
加红塔证 券为代 销机构 的公 告 证券时报 、管理 人网站
31 汇添富基金管理有限公司关于增
加五矿证 券为代 销机构 的公 告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 10 月 14 日
32 汇添富可转换债券债券型证券投
资基金 2011 年第 3 季度报告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 10 月 26 日
33 汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与中国民族证券网上交
易系统申购基金费率优惠活动的
公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 11 月 29 日
34 汇添富基金管理有限公司关于增
加中信万通证券为代销机构的公
告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 12 月 20 日
35 汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金继续参与中国农业银
行网上银行申购基金费率优惠活
动的公告
中国证券 报、上 海证券 报、
证券时报 、管理 人网站
2011 年 12 月 29 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监 会批准 汇添富 可转换债 券债券 型证券 投资 基金募集 的文件 ；
2 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 托管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务 资格批 件、营业 执照；
5 、报告期内 汇添富 可转换 债券债券 型证券 投资基 金在 指定报刊 上披露 的各项公 告；
6 、中国证监 会要求 的其他 文件。
12.2 存放 地点
上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 楼
汇添富基金 管理有限 公司
12.3 查阅 方式
投资者可 于本基 金管理 人办 公时间预 约查阅 ， 或登 录基 金管理人 网站 www.99fund.com 查阅， 还可
拨打基金 管理人 客户服 务中 心电话：400-888-9918 查询相关信息 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 3 月 30 日
