汇添富 蓝筹稳 健灵活 配置混 合型证 券投资 基金
2011 年年 度报 告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 3 月 30 日
汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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§1 重 要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规定 ，于 2012 年 3 月 20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2011 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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§2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 蓝筹 稳健 混合
基金主 代码 519066
前端交 易代 码 519066
后端交 易代 码 519067
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 7 月 8 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 318,776,239.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投资于价 值相对低 估 的蓝筹公司股 票，追求 基 金资产的长 期
增值。
投资策 略 本基金 采用 灵活 积极 的资 产配置 和股 票投 资策 略。 在资产 配置 中，
通过以宏观经 济及宏观 经 济政策分析为 核心的情 景 分析法来确 定
投资组合中股 票、债券 和 现金类资产等 的投资范 围 和比例，并 结
合对市场估值 、市场资 金 、投资主体行 为和市场 信 心影响等因 素
的综合 判断 进行 灵活 调整 ； 在股票 投资 中， 采取“ 自下 而上” 的策 略，
优选价值相对 低估的蓝 筹 公司股票构建 投资组合 ， 并辅以严格 的
投资组合风险 控制，以 获 得长期持续稳 健的投资 收 益。本基金 投
资策略 的重 点是 资产 配置 和精选 股票 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×60%+ 上证 国债 指数 收益 率×40% 。
风险收 益特 征 本基金为灵活 配置混合 型 基金，属于证 券投资基 金 中较高风险 较
高收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金
管理有 限公 司
§3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -30,199,601.20 79,392,371.72 260,652,926.25
本期利 润 -106,666,085.22 66,657,280.34 311,762,047.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2887 0.1458 0.5399
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.00% 8.15% 54.16%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0945 0.4772 0.4178
期末基 金资 产净 值 348,905,869.60 748,542,493.71 685,380,072.25
期末基 金份 额净 值 1.095 1.551 1.548
注：1、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金业绩指标不 包括持有人认购或交易 基 金的各项费用( 例如：基金 的申购赎回费等) ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 期末 可供 分配 利润 采用 期 末资 产负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润中 已实 现 部分 的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.17% 0.92% -4.98% 0.84% -1.19% 0.08%
过去六 个月 -13.44% 0.86% -12.88% 0.82% -0.56% 0.04%
过去一 年 -20.00% 0.92% -13.39% 0.78% -6.61% 0.14%
过去三 年 33.37% 1.29% 20.76% 1.00% 12.61% 0.29%
自基金 合同
生效日 起至
37.37% 1.19% -4.77% 1.15% 42.14% 0.04% 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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今
注：本 基金的 《基 金合 同》 生 效日为 2008 年 7 月 8 日，至 本报 告期 末未 满五 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2008 年 7 月 8 日 ）起 6 个月 ， 建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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注：1 、 本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2008 年 7 月 8 日 ，至 本报 告期 末未满 五 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金份 额
分红数
现金形式 发放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2011 1.800 51,620,049.06 12,042,658.85 63,662,707.91
2010 1.100 39,125,701.78 5,836,678.97 44,962,380.75
2009 0.300 10,977,974.94 2,979,809.01 13,957,783.95
合计 3.200 101,723,725.78 20,859,146.83 122,582,872.61
§4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月， 总部设 在 上海 陆家 嘴， 公司 旗下 设 立了 北京 分汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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公司、 南方 分公 司和 汇添 富资产 管理(香港) 有限 公司 (China Universal Asset Management (Hong
Kong) Company Limited) 。
截至 2011 年 12 月 ，汇 添富 资 产管 理规 模接近 600 亿元人 民币 ，是 业内 最早 一批获 得 QDII
资格、 最早 一批 开展 专户 业务、 首批 获得 RQFII 资 格的基 金管 理公 司， 同时 也是全 国社 会保 障 基
金的投资管理 人。经过 七 年的发展，公 司已成为 业 务布局完善、 管理体系 严 谨、团队稳 定优秀、
文化优 势突 出、 品牌 日益 确立， 具有 较强 综合 竞争 实力的 资产 管理 公司 。
2011 年 ，汇 添富 大力 发展公 募 基金 业务 ，全 年新发 7 只基 金， 分别 是汇 添富 保本混 合基 金、
汇添富社会责任股票型基 金，汇添富可转换债券基 金、汇添富黄金及贵金属 基金、汇添富深证
300ETF 基金及其联 接基 金 ，汇添 富信 用债 债券 基金 。目前 ，公 司共 管理 19 只证 券 投资 基金 ，形
成了覆 盖高 、中 、低 各类 风险收 益特 征的 产品 线。
汇添 富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2011 年， 汇添 富整 体投 资业 绩继续 保持 行业 优秀 。
2011 年 ，汇 添富 专户 业务 快速发 展， 在全 年市 场大 幅下跌 的背 景下 ， 13 只 专户组 合当 年实
现了正 收益 ，专 户业 务综 合实力 和竞 争力 进一 步提 升。
2011 年， 汇添 富国 际业 务取 得 重大 突破， 成为 业内 第一 批 获得 RQFII 资格、 第 一批获 得 RQFII
外汇额 度、 第一 批获 得香 港证监 会产 品批 文、 第一 家在港正 式发行 RQFII 产品的基 金公 司。
2011 年， 汇添 富正 式开 展社 保 组合 管理， 是业 内少数 几 家在 权益 类和 固定 收益 类 产品 上同 时
和社保 展开 合作 的基 金公 司之一 。
2011 年 ， 汇 添富 电子 商务 业务实 现跨 越式 发展 ， 公 司推出 全国 首张 货币 市场 基金直 接支 付消
费账单的信用卡——“ 添富 信用卡” 。该卡集信用卡消费信贷功能和基金投资功能于一体，开创了
“ 货币 基金 支付 消费 账单” 的新模 式， 在 “2012 WORLD 营销 大会” 中， “添富信 用 卡”营销 项目 获
得 2011 年度 金赢 销奖 中的最 佳 互动 创新 奖。
2011 年， 汇添 富着 力实 现 贴心的 客户 服务 与投 资者 教育工 作。 公司 积极 开展 “ 添富 通行 证升
级” 、 “定投 计算 器” 等 活动， 得到 广大 客户 的大 力支持 和 踊跃 参与。 同时， 公司进 一 步大 力开 展“ 投
资者见 面会” 、“ 添富 之约” 客户沙 龙、 投资 者“走进 汇添 富” 和“走进 上市 公司”等全 方 位的 投资 者服
务与教 育活 动。
2011 年， 汇添 富持 续推 进 社会慈 善事 业， 积极 探索 企业慈 善公 益事 业新 形式 ， 不断 丰富 公益
活动新内容， 持续推进 公 益项目长期建 设。在上 海 汇添富公益基 金会的整 体 平台下，汇 添富积极
与社会 组织 、企 业团 体合 作，举 办了 众多 有影 响力 的活动 ，提 升了 基金 业的 整体社 会形 象。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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展望 2012 年， 基金 行业 仍 将面临 巨大 的压 力和 挑战 。汇添 富全 体员 工将 进一 步发扬 “正直 、
激情 、 团 队、 客户 第一 、 感恩” 的 企业 价值 观， 不畏挑 战， 不惧 困难 ， 以 更加积 极 的心 态， 大 力深
化变革，全面 提升公司 核 心竞争力，为 实现汇添 富 基金中长期发 展目标打 下 更加坚实的 基础，为
中国基 金业 的繁 荣发 展做 出贡献 。
2011 年， 汇添 富凭 借稳 健 的经营 管理 和优 秀业 绩， 荣获权 威机 构评 选的 多个 奖项：
1、 汇添 富优 势精 选混 合基金 荣 获 《 中国 证券 报》 评选的“2010 五年 持续 优胜 混合型 金 牛基 金” 。
2、 汇添 富基 金荣 获《 上海证 券 报》 评选的 2010 年度“金 基金?创新 公司 奖” 。
3、汇 添富 策略 回报 股票 基 金荣获 《上 海证 券报 》评 选的 2010 年 度一 年期“金基 金? 主动 型股
票基金 奖” 。
4、 汇添 富基 金荣 获《 证券时 报 》评 选的“2010 年 度十大 明 星基 金公 司奖” 。
5、 汇添 富策 略回 报股 票基金 荣 获《 证券 时报 》评 选的“2010 年度 股票 型明 星基金 奖” 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏竞
本基金的
基金经
理、汇添
富优势精
选混合型
证券投资
基金的基
金经理、
汇添富均
衡增长股
票型证券
投资基金
的基金经
理。
2008 年 7 月 8 日 - 8 年
国籍： 中国。 学历：
上海海事大学经济
学硕士。相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。从业
经历：曾任北京中
国运载火箭技术研
究院助理工程师、
上海申银万国证券
研究所高级研究
员、上投摩根基金
管理有限公司高级
行业研究员、博时
基金管理有限公司
高级行业研究员。
2006 年 9 月加 入汇
添富基金管理有限
公司，任高级行业
分析师 ，2007 年 3
月 6 日至 2007 年 10
月 7 日任 汇添 富优
势精选混合型证券
投资基金的基金经
理助理 ，2007 年 10汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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月 8 日至 今任 汇添
富优势精选混合型
证券投资基金的基
金经理 ，2007 年 12
月 17 日至 今任 汇添
富均衡增长股票型
证券投资基金的基
金经理 ，2008 年 7
月 8 日至 今任 汇添
富蓝筹稳健灵活配
置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、非首 任基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离 任日期” 分别指根 据公 司决议 确定 的聘任日 期和 解聘日
期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 机 制，涵盖了各 投资组合 、 各投资市场 、各投资
标的， 贯穿 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估全 过程 ， 并 通过分 析报 告、 监控 、
稽核保 证制 度流 程的 有效 执行。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
注：本基金为混合型基金，股票投资对象主要是“ 价值相对低估的蓝筹公司股票” ，与本基金
管理人 旗下 其他 基金 投资 组合风 格不 同。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 公司 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未发 生任何 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策 略 和运作 分析
2011 年 对于 A 股 来说 是艰 难而又 残酷 的一 年， 一方 面政府 地产 调控 和欧 债危 机蔓延 ， 导致 国
内投资和外需 减速。另 一 方面，持续高 涨的通胀 压 力和从紧的货 币信贷政 策 ，又增大企 业经营的
成本压 力。 但是 2011 年 A 股 市场 的主导 因素 还并 不是受 制于 需求 和成 本双 重压力 下的 企业 盈 利
回落趋势，而 是在货币 政 策从紧背景下 ，伴随着 居 高不下融资和 减持压力 ， 市场供求关 系矛盾进
一步恶化导致 的整体性 估 值收缩。在这 一趋势主 导 下，除了白酒 和银行等 极 个别低估值 高增长板
块外，A 股 市场 其余 资产 全年演 绎的 几乎 都是 阴跌 和轮跌 走势 ，个 别高 估值 的中小 股票 以 及基本
面趋势 恶化 的强 周期 资产 调整幅 度更 是惊 人。
本基金 在 2011 年初 对市 场 的严峻 性还 是有 一定 思想 准备， 全 年基 本上 采取 了相 对防御 的投 资
策略，操作上 控制仓位 ， 回避与投资、 出口相关 的 板块，集中持 有业绩确 定 的稳定类个 股，相对
谨慎的市场判 断和操作 策 略让基金适当 回避了巨 大 的市场风险。 但是基金 在 银行股和食 品饮料板
块上的配置不 够集中， 而 其余资产的业 绩增长并 不 能抵消市场估 值重心下 移 的负面影响 ，基金净
值在市 场持 续下 跌中 依然 遭受了 一定 损失 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2011 年 本基 金收 益率-20.00% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率-13.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
历经坎 坷波 折的 2011 年， 展望 2012 年 ，在 欧债 危机 发酵外 需不 振、 而国 内地 产调控 仍难 以
见到实 质放 松的 情形 下， 目前的 政策 微调 只会 减缓 经济下 滑的 速率 而难 以改 变方向 。2012 年 企业
盈利基本面仍 将面临明 显 压力，居高不 下的融资 压 力对市场信心 和估值水 平 压制仍然挥 之不去，
市场筑底过程 仍将曲折 反 复。但是也要 看到，在 经 历持续一年多 的整体性 估 值收缩后， 目前位置
产业资本和大 股东增持 现 象增多，部分 股票中长 期 投资价值逐步 体现。而 另 一方面，市 场融资功
能面临威胁可 能会倒逼 政 策在市场制度 安排方面 做 出调整，这将 有利于缓 解 供求矛盾和 修复市场
信心。 我们 相信 ，2012 年 的市场 将不 会再 现单 边的 估值重 心下 移， 更多 将呈 现各板 块和 个股 基 于
基本面 差异 的估 值结 构分 化。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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在操作布局上 ，我们既 要 对市场筑底过 程中的残 酷 曲折有清醒认 识，控制 风 险，也会以积 极
的心态着眼长 远进行投 资 布局。我们仍 将坚持以 内 需成长和经济 结构转型 升 级为主线， 寻找那些
商业模式清晰 ，中长期 成 长前景明朗， 治理规范 的 成长性公司作 为规避市 场 风险，跨越 经济周期
波动，获得中 长期超额 收 益的主要方式 ；另外我 们 也会关注部分 盈利稳定 ， 估值较低的 价值股估
值回归 的投 资机 会。2012 年我们 将以 谨慎 而又 积极 的心态 应对 市场 ， 根 据市 场环境 的变 化适 时 调
整和优 化组 合结 构， 争取 在有效 控制 风险 的前 提下 取得较 好的 基金 业绩 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 全年 分配 比例不 得 低于 年度 可供 分配 收益 的 25% ， 若 《 基金 合同》 生效 不满 3 个月可
不进行 收益 分配 ；基 金投 资当期 出现 净亏 损， 则不 进行收 益分 配。
本基金 于 2011 年 3 月 14 日实 施利 润分 配， 每份 基金份 额派 发红 利 0.18 元人 民 币。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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§5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2011 年， 本基 金托 管人 在 对汇添 富蓝 筹稳 健混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2011 年， 汇 添富 蓝筹 稳健 混合型 证券 投资 基金 的管 理人—— 汇添 富基 金管 理有 限 公司 在汇添
富蓝筹稳健混 合型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，汇添富 蓝 筹稳健混合型 证券投资 基 金对基金份 额持有人
进 行了 1 次利 润分 配， 分配 金 额为 63,662,707.91 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富蓝 筹稳健混 合 型证券投资基 金
2011 年 年度 报告 中财 务指标 、 净 值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审 计报告
本报告期的基金财务会 计报告经安永华明会计 师事务所审计，注册会 计师徐艳、汤
骏于 2012 年 3 月 29 日 签字出具了安永华明 （2012） 审字第 60466941_B07 号标准无保留
意见的审计报告。投 资 者可通过年度报告正 文 查看审计报告全文。
§7 年 度财务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富蓝 筹稳 健灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日： 2011 年 12 月 31 日 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 116,909,247.26 175,978,849.04
结算备 付金 385,580.91 2,996,860.18
存出保 证金 404,511.04 1,031,858.44
交易性 金融 资产 231,892,777.76 576,143,123.66
其中： 股票 投资 229,217,201.56 576,143,123.66
基金投 资 - -
债券 投资 2,675,576.20 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 702,526.41 -
应收利 息 33,123.20 33,383.02
应收股 利 - -
应收申 购款 5,489,346.14 42,770.46
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 355,817,112.72 756,226,844.80
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,073,618.89 3,861,237.01
应付赎 回款 137,640.43 61,172.55
应付管 理人 报酬 456,799.85 987,209.00
应付托 管费 76,133.29 164,534.84
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 76,978.02 680,000.04
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,090,072.64 1,930,197.65
负债合 计 6,911,243.12 7,684,351.09
所有者权益：
实收基 金 318,776,239.23 482,697,463.10
未分配 利润 30,129,630.37 265,845,030.61 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
第 14 页 共 30 页
所有者 权益 合计 348,905,869.60 748,542,493.71
负债和 所有 者权 益总 计 355,817,112.72 756,226,844.80
注 ： 报告 截止日 2011 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.095 元， 基金 份额 总额 318,776,239.23 份。
7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富蓝 筹稳 健灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
一、收入 -95,242,797.86 85,615,299.56
1.利息 收入 2,187,386.90 1,717,735.77
其中： 存款 利息 收入 925,543.58 989,614.96
债券利 息收 入 573,535.02 726,097.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 688,308.30 2,023.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -21,351,847.67 96,151,905.77
其中： 股票 投资 收益 -22,920,757.58 95,559,027.86
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 115,020.00 -1,498,821.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,453,889.91 2,091,699.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-76,466,484.02 -12,735,091.38
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 388,146.93 480,749.40
减：二、费用 11,423,287.36 18,958,019.22
1．管 理人 报酬 7,253,938.14 9,933,893.22
2．托 管费 1,208,989.64 1,655,648.91
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 2,509,495.58 6,895,668.49
5． 利息 支出 - 22,515.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 22,515.60
6． 其他 费用 450,864.00 450,293.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
-106,666,085.22 66,657,280.34 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
第 15 页 共 30 页
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富蓝 筹稳 健灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 （基
金净值 ）
482,697,463.10 265,845,030.61 748,542,493.71
二 、本期经 营活动产 生的
基 金净值变 动数（本 期利
润）
- -106,666,085.22 -106,666,085.22
三 、本期基 金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-163,921,223.87 -65,386,607.11 -229,307,830.98
其中：1.基金 申购 款 105,544,084.49 33,316,994.81 138,861,079.30
2.基 金赎 回款 -269,465,308.36 -98,703,601.92 -368,168,910.28
四 、本期向 基金份额 持有
人 分配利润 产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以“-” 号
填列）
- -63,662,707.91 -63,662,707.91
五 、期末所 有者权益 （基
金净值 ）
318,776,239.23 30,129,630.37 348,905,869.60
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 （基
金净值 ）
442,781,048.67 242,599,023.58 685,380,072.25
二 、本期经 营活动产 生的
基 金净值变 动数（本 期利
润）
- 66,657,280.34 66,657,280.34
三 、本期基 金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
39,916,414.43 1,551,107.44 41,467,521.87
其中：1.基金 申购 款 367,765,634.24 171,928,156.91 539,693,791.15
2.基 金赎 回款 -327,849,219.81 -170,377,049.47 -498,226,269.28
四 、本期向 基金份额 持有 - -44,962,380.75 -44,962,380.75 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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人 分配利润 产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以“-” 号
填列）
五 、期末所 有者权益 （基
金净值 ）
482,697,463.10 265,845,030.61 748,542,493.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
汇添富 蓝筹 稳健 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金( 以下 简称“ 本 基金”) ， 系经 中国证 券 监督 管理 委
员会(以下 简称“中国 证监会”)证 监基 金字[2008]645 号文《 关于 核准 汇添 富蓝 筹稳健 灵活 配置 混合
型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由汇添富 基 金管理有限公 司作为发 起 人向社会公 开募集，
基 金 合同于 2008 年 7 月 8 日生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 741,799,533.92 份基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为汇添富基金 管理有限 公 司，注册登 记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债券 、 权 证、
资产支持证券 以及经中 国 证监会批准的 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金采用积极 的资产配
置和股票投资 策略。在 资 产配置中，通 过以宏观 经 济及宏观经济 政策分析 为 核心的情景 分析法来
确定投资组合 中股票、 债 券和现金类资 产等的投 资 范围和比例， 并结合对 市 场估值、市 场资金、
投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整；在股票投资中，采取“ 自下而上”
的策略，优选 价值相对 低 估的蓝筹公司 股票构建 投 资组合，并辅 以严格的 投 资组合风险 控制，以
获得长 期持 续稳 健的 投资 收益。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×60%+上证 国债
指数收 益率×40% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、解 释以 及其 他相 关规定( 以下 合称“ 企业 会 计准则”)编 制， 同时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券业协会 制定的《 证 券投资基金 会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《关 于证 券
投资基 金执 行<企业 会计 准则> 估值 业务 及份 额净 值计 价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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露管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制 及披 露》 、证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会
颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2011 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2011 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1.印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券(股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券(股票) 交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的 通 知》 的规 定， 股权 分置改 革 过程 中因 非流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2.营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金) 管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3.个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 ， 对基 金取 得的 股票 的股息 、 红利 及债 券的 利 息等收 入 ， 由 上市 公司 、 债券发 行企 业等 在向
基 金 派发 时代 扣代缴 20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总局 财 税字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份
有限公司
673,594,053.95 42.87% 1,910,377,568.26 42.20%
7.4.8.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
- - 44,454,441.91 48.52%
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
566,188.14 43.14% 23,068.29 29.97%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东方证券股份
有限公司
1,592,315.78 42.40% 142,725.54 20.99%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算，扣 除证券公 司需 承担的费用( 包括 但不限于 买( 卖) 经手费、证 券
结 算风 险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理人 因此 从关 联方 获取的 其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
7,253,938.14 9,933,893.22
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
468,518.02 475,992.11
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.50 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×1.50 ％÷当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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基金管 理费每日 计算，逐日 累计至每 月月末，按月支 付。由基 金管理人向基金 托管人发 送基金
管理费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个工 作 日内 从基 金财 产中 一次 性 支付 给基 金管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,208,989.64 1,655,648.91
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费每日 计算，逐日 累计至每 月月末，按月支 付。由基 金管理人向基金 托管人发 送基金
托管费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个工 作 日内 从基 金财 产中 一次 性 支付 给基 金托管
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 2011 年度和 2010 年 度均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 回购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 57,814,664.09 57,814,664.09
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 57,814,664.09 57,814,664.09
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
18.14% 11.98%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
第 21 页 共 30 页
本年 度末 及上 年度 末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利息 收入
中国工商银行
股份有限公司
116,909,247.26 913,724.63 175,978,849.04 950,534.09
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 2011 年度及 2010 年度 在承 销期 内均 未参 与 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/ 增发 而流 通受 限的 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600315
上海
家化
2011 年
12 月
30 日
重大
事项
停牌
34.09
2012 年
1 月 4
日
34.75 10,000 325,000.00 340,900.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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§8 投 资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 229,217,201.56 64.42
其中： 股票 229,217,201.56 64.42
2 固定收 益投 资 2,675,576.20 0.75
其中： 债券 2,675,576.20 0.75
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 117,294,828.17 32.96
6 其他各 项资 产 6,629,506.79 1.86
7 合计 355,817,112.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 5,066,000.00 1.45
C 制造业 90,358,545.22 25.90
C0 食品、 饮料
48,313,113.25 13.85
C1
纺织 、服 装、 皮毛 3,552,000.00 1.02
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 9,342,000.00 2.68
C4
石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 340,900.00 0.10
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 2,214,892.00 0.63
C8
医 药、 生物 制品 21,375,639.97 6.13
C99
其 他制 造业 5,220,000.00 1.50
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 42,258,746.18 12.11
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 20,033,755.31 5.74
H 批发和 零售 贸易 14,193,686.65 4.07
I 金融、 保险 业 22,260,000.00 6.38 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
J 房地产 业 2,090,000.00 0.60
K 社会服 务业 20,431,337.70 5.86
L 传播与 文化产 业 - -
M 综合类 12,525,130.50 3.59
合计 229,217,201.56 65.70
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002081 金 螳 螂 800,042 28,233,482.18 8.09
2 000858 五 粮 液 600,000 19,680,000.00 5.64
3 600403 大有能 源 700,000 17,297,000.00 4.96
4 600016 民生银 行 2,000,000 11,780,000.00 3.38
5 600298 安琪酵 母 400,092 11,766,705.72 3.37
6 002159 三特索 道 800,091 11,761,337.70 3.37
7 002140 东华科 技 499,968 11,499,264.00 3.30
8 601288 农业银 行 4,000,000 10,480,000.00 3.00
9 600887 伊利股 份 499,971 10,214,407.53 2.93
10 002565 上海绿 新 600,000 9,342,000.00 2.68
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所 有 股票明细， 应阅读登载 于 www.99fund.com
网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600875 东方电 气 33,405,762.95 4.46
2 600805 悦达投 资 21,438,584.98 2.86
3 002081 金螳螂 19,494,915.11 2.60
4 600612 老凤祥 18,134,902.43 2.42
5 000778 新兴铸 管 17,687,363.61 2.36
6 601618 中国中 冶 17,280,000.00 2.31
7 600690 青岛海 尔 17,015,070.25 2.27
8 600352 浙江龙 盛 16,555,331.76 2.21 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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9 600054 黄山旅 游 16,096,557.00 2.15
10 600066 宇通客 车 16,070,268.94 2.15
11 601117 中国化 学 15,802,906.52 2.11
12 600537 亿晶光 电 15,611,905.87 2.09
13 600720 祁连山 15,447,082.77 2.06
14 600729 重庆百 货 14,759,521.29 1.97
15 000417 合肥百 货 14,690,754.62 1.96
16 002155 辰州矿 业 14,655,319.47 1.96
17 002154 报喜鸟 14,567,347.12 1.95
18 600016 民生银 行 14,125,224.21 1.89
19 600415 小商品 城 14,091,324.41 1.88
20 600785 新华百 货 13,417,201.04 1.79
注：本 项“ 买入 金额” 按买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600415 小商品 城 47,088,892.46 6.29
2 600594 益佰制 药 36,775,351.73 4.91
3 000012 南玻 A 35,282,981.85 4.71
4 000669 领先科 技 31,082,577.53 4.15
5 600875 东方电 气 29,618,166.26 3.96
6 600537 亿晶光 电 29,325,100.33 3.92
7 300070 碧水源 28,327,894.65 3.78
8 002081 金螳螂 23,538,167.96 3.14
9 000528 柳工 23,176,822.40 3.10
10 000063 中兴通 讯 22,571,501.42 3.02
11 600585 海螺水 泥 22,232,582.51 2.97
12 601318 中国平 安 21,196,074.49 2.83
13 600575 芜湖港 19,615,102.27 2.62
14 000778 新兴铸 管 19,128,600.15 2.56
15 600354 敦煌种 业 18,154,535.88 2.43
16 002035 华帝股 份 17,949,065.43 2.40
17 600612 老凤祥 17,827,142.66 2.38
18 600720 祁连山 16,566,705.41 2.21
19 002236 大华股 份 15,246,265.02 2.04
20 600970 中材国 际 14,984,028.33 2.00 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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21 600352 浙江龙 盛 14,982,045.39 2.00
注：本 项“ 卖出 金额” 按卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 661,973,060.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 909,497,990.04
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,675,576.20 0.77
8 其他 - -
9 合计 2,675,576.20 0.77
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110015 石化转 债 26,620 2,675,576.20 0.77
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持有 资产 支持 证券 。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基 金本 报告 期末 未持有 权证 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基 金投 资前 十名 证券五 粮液 （000858 ）于 2011 年 5 月 27 日受 到证 监会行 政处 罚, 该 上市
公 司于 2009 年 9 月被 证监会 立 案调 查之 初， 我司 即对 其 可能 产生 的影 响进 行过 研 究评 估， 认为 此
事件并不影响 其经营业 绩 ，不会对其投 资价值造 成 较大影响。本 基金一直 重 仓持有该股 ，并经过
合理的 投资 决策 授权 审批 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 404,511.04
2 应收证 券清 算款 702,526.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,123.20
5 应收申 购款 5,489,346.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,629,506.79
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110015 石化转 债 2,675,576.20 0.77
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§9 基 金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,977 15,196.46 174,880,467.17 54.86% 143,895,772.06 45.14%
9.2 期末基金管理人的从 业 人员持有本开放 式基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
8,862,158.36 2.7800%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 7 月 8 日 ）基 金份 额总额
741,799,533.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 482,697,463.10
本报告 期基 金总 申购 份额 105,544,084.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 269,465,308.36
本报告 期期 末基 金份 额总 额 318,776,239.23
注：表 内“ 总 申购 份额” 含 红利再 投、 转换 入份 额；“ 总赎回 份额”含转 换出 份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1、 《汇 添富 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 1 月 26 日正 式生效 ， 陆文 磊先生
任该基 金的 基金 经理 。
2、 《汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 3 月 29 日正式 生 效， 欧阳沁
春先生 任该 基金 的基 金经 理。
3、 《汇 添富 可转 换债 券债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2011 年 6 月 17 日正 式 生效 ，王珏
池先生 任该 基金 的基 金经 理。
4、 基 金管 理人 2011 年 6 月 22 日公 告， 王 珏池 先生 不再担 任汇 添富 增强 收益 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，陆 文磊 先生继 续担 任该 基金 的基 金经理 。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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5、 基 金管 理人 2011 年 6 月 22 日 公告， 陆文 磊先 生不 再 担任 汇添 富货 币市 场基 金 的基 金经 理，
王珏池 先生 继续 担任 该基 金的基 金经 理。
6、 基 金管 理人 2011 年 8 月 13 日公 告， 经 汇添 富基 金管理 有限 公司 第二 届董 事会第 二十 六 次
会议审 议决 定， 因工 作变 动，解 聘于 东升 先生 公司 副总经 理职 务。
7、 《 汇添 富黄 金及 贵金 属 证券投 资基 金（LOF ）基金合同 》 于 2011 年 8 月 31 日正 式生 效，
刘子龙 先生 任该 基金 的基 金经理 。
8、《 深 证 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2011 年 9 月 16 日 正 式生 效，吴
振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
9、 《汇 添富 深证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》于 2011 年 9 月 28
日正式 生效 ，吴 振翔 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10、 基金 管理 人 2011 年 11 月 26 日 公告， 何仁 科先 生不再 担任 汇添 富上 证综 合指数 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，吴 振翔 先生继 续担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、 《汇 添富 信用 债债 券型证 券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 12 月 20 日 正式生 效 ，王 珏池
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12、本 报告 期内 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日 （2008 年 7 月 8 日） 起 至本 报告期 末， 为本 基金
进行审 计。 本报 告期 内已 支付当 期审 计费 用为 人民 币玖万 元整 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 673,594,053.95 42.87% 566,188.14 43.14% -
中信证券 2 219,979,202.12 14.00% 178,736.06 13.62% -
中金公司 2 144,992,855.88 9.23% 120,802.45 9.20% -
国信证券 2 136,372,427.21 8.68% 114,385.03 8.71% -
广发证券 2 133,487,150.52 8.49% 112,319.70 8.56% -
国金证券 2 131,436,335.20 8.36% 108,712.99 8.28% -
招商证券 2 94,753,550.19 6.03% 80,539.95 6.14% -
德邦证券 2 36,785,725.75 2.34% 30,902.03 2.35% -
金元证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 而合 计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。2、专 用交 易单 元的 选择标 准 和程 序：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2） 交 易交 易单 元分 配的 目标是 按照 证监 会的 有关 规定和 对券 商服 务的 评价 控制交 易单 元的 分 配
比例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总监 审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 汇添富蓝筹稳健混合 2011 年年 度报告摘要
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（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
3、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本报告 期新 增 4 家证 券公 司的 5 个 交易 单元： 招商 证券 （上 交所 和深 交所 交易 单元 ） 、 德邦 证券 （深
交所交 易单 元） 、金 元证 券 （上交 所交 易单 元） 、民 生 证券（ 上交 所交 易单 元） 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 3 月 30 日
