汇添富社会 责任股票型 证券投资基 金
2011 年年 度报告摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月30 日
汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本年 度报告已 经三分之 二以上独 立董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 农业银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 23 日 复核了本 报告
中的 财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本年度报 告摘要 摘自年 度报 告正文， 投资者 欲了解 详细 内容，应 阅读年 度报告 正文 。
本报告期 自 2011 年 3 月 29 日（基金 合同生 效日） 起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 汇添富社 会责任 股票
基金主代 码 470028
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2011 年3 月 29 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国农业 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 3,735,497,479.45 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、
诚信优秀 的管理 层、 独 特核 心竞争优 势的优 质上市 公司 ，
谋求基金 资产的 稳健增 值。
投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配
置 策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定
大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策
略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司，以谋求
基金资产 稳健增 值。
业绩比较 基准 沪深 300 指数收益率×80% + 中证全债指数 收益率×20%
风险收益 特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风
险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混
合型基金 、债券 型基金 及货 币市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 中国农业 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 李文 李芳菲
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com
客户服务 电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.99fund.com
基金年度 报告备 置地点
上海市富 城路99 号震 旦国 际大楼21 楼 汇添 富基金 管
理有限公 司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表 现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2011 年 3 月 29 日( 基 金合同 生 效日) 至 2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -205,794,322.68
本期利 润 -585,594,544.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1286
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.60%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1561
期末基 金资 产净 值 3,152,567,203.28
期末基 金份 额净 值 0.844
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ；本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、 上述基 金业绩 指标不 包 括持有人 认购或 交易基 金的 各项费用( 例 如： 基金的 申 购赎回费 等)，计 入 费
用后实际 收益水 平要低 于所 列数字。
3 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
4 、 本基金 的 《 基金合 同》 生效日为 2011 年 3 月 29 日 ， 至本 报告期 末未满 三年 ， 因此主要 会计数 据和
财务指标 只列示 从基金 合同 生效日至 2011 年 12 月 31 日数据， 特此说 明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -7.56% 1.02% -6.41% 1.12% -1.15% -0.10%
过去六个 月 -15.26% 0.89% -17.45% 1.08% 2.19% -0.19%
自基金合 同
生效日起 至
今
-15.60% 0.75% -21.85% 1.02% 6.25% -0.27%
注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2011 年 3 月 29 日 ，至本报 告期末 未满一 年。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 《基金 合同》 生效日为 2011 年 3 月 29 日 ， 截至本 报告期 末， 基金成 立未满一 年。
本基
金建仓期 为本《 基金合 同》 生效之日(2011 年 3 月 29 日) 起 6 个 月，建 仓期结 束 时各项资 产配置 比例
符合合同 规定。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本基 金的《 基金合 同》生效 日为 2011 年 3 月 29 日，至本报 告期末 未满五 年。
2 、合同生效当 年按实 际存 续期计算 ，不按 整个自 然年 度进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金成 立于 2011 年 3 月 29 日，2011 年度未进行利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基 金管理 有限公 司成 立于 2005 年 2 月， 总部设在 上海陆家 嘴 ， 公司 旗下设 立 了北京分 公司 、
南方分公司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong)
Company Limited)。
截至 2011 年 12 月，汇添富 资产管理 规模接 近 600 亿元人民币， 是业内 最早一 批获得QDII 资格、
最早一批 开展专 户业务 、首 批获得 RQFII 资格的基金管 理公司， 同时也 是全国 社会 保障基金 的投资 管汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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理人 。经过七 年的发展 ，公司已 成为业务 布局完善 、管理体 系严谨、 团队稳定 优秀、文 化优势突 出、
品牌日益 确立， 具有较 强综 合竞争实 力的资 产管理 公司 。
2011 年， 汇添富大力 发展公 募基金业 务，全年新 发 7 只基金，分别是 汇添富 保本混 合基金 、 汇添
富社会责 任股票 型基金 ， 汇 添富可转 换债券 基金 、 汇添 富黄金及 贵金属 基金 、 汇添 富深证 300ETF 基金
及其联接 基金， 汇添富 信用 债债券基 金。目 前，公 司共 管理 19 只证券投资 基金， 形成了覆 盖高、 中、
低各类风 险收益 特征的 产品 线。
汇添富始 终坚持 “以 企业基 本分析为 立足点, 挑 选高质 量的证券 ， 把 握市场 脉络 ， 做中长期 投资布
局, 以获得持 续稳定 增长的 较高的长 期投资 收益 ” 这一 长期价值 投资理 念， 并在投 资研究中 坚定有 效地
贯彻和执 行。2011 年，汇添 富整体投 资业绩 继续保 持行 业优秀。
2011 年，汇添富专户业 务 快速发展 ，在全 年市场 大幅 下跌的背 景下， 13 只专户 组合当年 实现了
正收益， 专户业 务综合 实力 和竞争力 进一步 提升。
2011 年， 汇添富国际业 务取 得重大突 破，成为业 内第一 批获得 RQFII 资格、 第一批 获得 RQFII 外
汇额度、 第一批 获得香 港证 监会产品 批文、 第一家 在港 正式发行 RQFII 产品的基金 公司。
2011 年， 汇添富正式开展 社 保组合管 理， 是业 内少数 几 家在权益 类和固 定收益 类产 品上同时 和社
保展开合 作的基 金公司 之一 。
2011 年， 汇添富电子商务 业 务实现跨 越式发 展， 公司 推 出全国首 张货币 市场基 金直 接支付消 费账
单的信用 卡—— “添 富信用 卡” 。 该卡 集信用 卡消费 信 贷功能和 基金投 资功能 于一 体， 开 创了 “ 货币基
金支 付消费账单 ”的新模式，在 “2012 WORLD 营销大 会 ”中 ， “添富信 用卡”营销 项目获得 2011
年度金赢 销奖中 的最佳 互动 创新奖。
2011 年， 汇添富着力 实现贴 心的客户 服务与 投资者 教育 工作。 公司积 极开展 “添富 通行证升 级” 、
“定 投计算器 ”等活动 ，得到广 大客户的 大力支持 和踊跃参 与。同时 ，公司进 一步大力 开展“投 资者
见面 会 ” 、 “添富 之约”客户沙龙 、投资者 “走进汇 添富”和 “走进上 市公司” 等全方位 的投资者 服务
与教育活 动。
2011 年， 汇添富持续推 进社 会慈善事 业，积极探 索企业 慈善公益 事业新 形式 ， 不断 丰富公益 活动
新内 容，持续 推进公益 项目长期 建设。在 上海汇添 富公益基 金会的整 体平台下 ，汇添富 积极与社 会组
织、企业 团体合 作，举 办了 众多有影 响力的 活动， 提升 了基金业 的整体 社会形 象。
展望 2012 年，基金行业 仍 将面临巨 大的压 力和挑 战。 汇添富全 体员工 将进一 步发 扬 “正直、 激
情、 团队、客 户第一、 感恩”的 企业价值 观，不畏 挑战，不 惧困难， 以更加积 极的心态 ，大力深 化变
革， 全面提升 公司核心 竞争力， 为实现汇 添富基金 中长期发 展目标打 下更加坚 实的基础 ，为中国 基金
业的繁荣 发展做 出贡献 。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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2011 年，汇添富凭借稳 健的 经营管理 和优秀 业绩， 荣获 权威机构 评选的 多个奖 项：
1 、汇添富优 势精选 混合基 金荣获《 中国证 券报》 评选 的“2010 五年持续优胜 混合 型金牛基 金” 。
2 、汇添富基 金荣获 《上海 证券报》 评选的 2010 年度“金基金? 创 新公司 奖” 。
3 、 汇添富 策略回 报股票 基 金荣获 《上海 证券报 》 评选 的 2010 年度一年期 “金 基 金 ? 主动型股 票基
金奖” 。
4 、汇添富基 金荣获 《证券 时报》评 选的“2010 年度十 大明星基 金公司 奖” 。
5 、汇添富策 略回报 股票基 金荣获《 证券时 报》评 选的 “2010 年度股票型明星 基金 奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
欧阳沁春
本基金的
基金经理 ，
汇添富均
衡增长股
票型证券
投资基金
的基金经
理
2011 年 3 月
29 日
- 10 年
国籍：中
国。学历 ：
卫生部武
汉生物制
品研究所
医学硕士 、
中欧国际
工商学院
工商管理
硕士。 相 关
业务资格 ：
证券投资
基金从业
资格。 从 业
经历： 曾 任
卫生部武
汉生物制
品研究所
助理研究
员、 中国 网
络（百慕
大） 有限 公
司项目经
理、 大成 基
金管理有
限公司行
业研究员 、
国联安基
金管理有
限公司行汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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业研究员 ，
2006 年 9
月加入汇
添富基金
管理有限
公司， 任 高
级行业分
析师， 2007
年 3 月 6
日至 2007
年 6 月 17
日任汇添
富均衡增
长股票型
证券投资
基金的基
金经理助
理，2007
年 6 月 18
日至今任
汇添富均
衡增长股
票型证 券
投资基金
的基金经
理，2011
年 3 月 29
日至今任
汇添富社
会责任股
票型证券
投资基金
的基金经
理。
注：1 、 基 金的首 任基金 经 理， 其 “任职 日期” 为基金 合同生效 日， 其“离 职日期 ”为根据 公司决 议确
定的解聘 日期；
2、 非首任基 金经理， 其“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别 指根据公 司决议确 定的聘任 日期和解 聘日
期；
3 、证券从业的 含义遵 从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金管理人已 依据中国 证监会 《证券投资 基金管理 公司公 平交易制度 指导意见 》建立 起健全 、
有效 、规范的 公平交易 制度体系 和公平交 易机制， 涵盖了各 投资组合 、各投资 市场、各 投资标的 ，贯
穿了 授权、研 究分析、 投资决策 、交易执 行、业绩 评估全过 程，并通 过分析报 告、监控 、稽核保 证制
度流程的 有效执 行。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基 金精选积极 履行社会 责任， 有良好的公 司治理结 构、诚 信优秀的管 理层、独 特核心 竞争优 势
的优 质上市公 司，是专 注于社会 责任投资 的股票型 基金，截 止报告期 ，与本基 金管理人 旗下其他 基金
风格不同 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，公司 公平交 易制 度执行情 况良好 ，未发 生任 何异常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年A 股市场先扬后 抑，虽然政策 给予市 场以憧 憬与 希望，一度刺 激市场 反弹，但是在困 难重
重的欧洲 债务危 机、 疲弱的 经济数据 和股市 融资压 力三 大因素的 影响下 ， 市 场的估 值体系大 幅下移 ，A
股市 场持续下 跌，金融 股与消费 行业表现 最为优异 ，部分公 司在市场 大幅下跌 过程中取 得了非常 大的
超额收益 ，前期 估值过 高的 和基本面 趋势不 好的行 业与 公司则出 现了较 大调整 。
本年度是 本基金 成立之 年， 我们对于 2011 年的投资一 直持谨慎 态度 ， 保持 了中低 仓位。 在行业 配
置方 面，我们 试图用非 周期与成 长性来降 低市场风 险，我们 在有长期 增长潜力 的消费品 行业进行 了中
长期 的布局， 重点选择 了业绩突 出、成长 性好、管 理层优秀 的公司进 行了投资 ，我们也 投资了部 分估
值比较低 、有一 定瓶颈 的资 源股。由 于系统 性的风 险原 因，基金 整体投 资效果 并不 太理想。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2011 年本基金年收益率-15.60% ，同期业绩比较 基准收 益率-21.85%。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2012 年， 美国经济 正 走在回升 的路上 ， 欧 债危机 短期能得 到一定 程度缓 解。 国内的通 货膨胀
逐步 下行，随 着流动性 逐渐改善 和政府对 证券市场 的支持以 及新股发 行制度的 改革，前 期市场恐 慌性
的下 跌不会再 出现，股 票市场已 经处于底 部区域， 但是普涨 行情不具 备，一方 面是企业 基本面整 体还
是处于下 降通道 ； 另 一方面 市场流动 性的改 善是逐 步的 、 温和 的。2012 年的 A 股市场很可能 以阶段 性
的板块表 现和个 股分化 为主 ， 我们 争取能 够把握 部分结 构性机会 。 本 基金在 2012 年依然会 挑选能 够饯
行社 会责任的 企业，结 合企业的 基本面， 精选有企 业家精神 、激励机 制完善、 治理结构 清晰、财 务报
表质量稳 健的上 市公司 做中 长期的布 局。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有
关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、固定 收益部 、集中 交
易室、 基金营 运部和 稽核监 察部人员 及基金 经理等 组成 了估值委 员会 ， 负责 研究 、 指导基金 估值业 务。
估值 委员会成 员均为公 司各部门 人员，均 具有基金 从业资格 、专业胜 任能力和 相关工作 经历，且 之间
不存 在任何重 大利益冲 突。基金 经理作为 公司估值 委员会的 成员，不 介入基金 日常估值 业务，但 应参
加估 值小组会 议，可以 提议测算 某一投资 品种的估 值调整影 响，并有 权表决有 关议案但 仅享有一 票表
决权， 从而将 其影响 程度进 行适当限 制， 保证基 金估值 的公平 、 合理 ， 保持 估值政 策和程序 的一贯 性。
报告 期内，本基 金与中央 国债登 记结算有限 责任公司 根据《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用 户
服务协议 》而取 得中债 估值 服务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金《基金合 同》约定 ：在符 合有关基金 分红条件 的前提 下，本基金 每年收益 分配次 数最多 为
6 次 ，每份基 金份额每 次分配比 例不得低 于该次收 益分配基 准日（即 可供分配 利润计算 截止日） 每份
基金份额 可供分 配利润 的 10%；若基金合 同生效 不满 3 个月，可 不进行 收益分 配。
本基金 2011 年 3 月 29 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间未进行利 润分配。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管汇添富社 会责任股 票型证 券投资基金 的过程中 ，本基 金托管人—中国农业 银行股 份有限 公
司严 格遵守《 证券投资 基金法》 相关法律 法规的规 定以及《 汇添富社 会责任股 票型证券 投资基金 基金
合同 》 、 《汇添富 社会责任股票型 证券投资 托管协议 》的约定 ，对汇添 富社会责 任股票型 证券投资 基金
管理人— 汇添富 基金管 理有 限责任公 司 2011 年 3 月 29 日至 2011 年 12 月 31 日基 金的投资 运作， 进 行
了认 真、独立 的会计核 算和必要 的投资监 督，认真 履行了托 管人的义 务，没有 从事任何 损害基金 份额
持有人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人 认为， 汇 添富基 金 管理有限 责任公 司在汇 添富 社会责任 股票型 证券投 资基 金的投资 运作 、
基金 资产净值 的计算、 基金份额 申购赎回 价格的计 算、基金 费用开支 及利润分 配等问题 上，不存 在损
害基 金份额持 有人利益 的行为； 在报告期 内，严格 遵守了《 证券投资 基金法》 等有关法 律法规， 在各
重要方面 的运作 严格按 照基 金合同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人 认为 ， 汇添 富基金 管理有限 公司的 信息披 露事 务符合 《证券 投资基 金信息 披露管理 办法 》
及其 他相关法 律法规的 规定，基 金管理人 所编制和 披露的汇 添富社会 责任股票 型证券投 资基金年 度报
告中的财 务指标 、 净 值表现 、 收益分 配情况 、 财 务会计 报告、 投 资组合 报告 等信息 真实、 准 确、 完整 ，
未发现有 损害基 金持有 人利 益的行为 。
§6 审计报 告
本报告期 的基金 财务会 计报 告经安永 华明会 计师事 务所 审计， 注册 会计师 徐艳、汤 骏于 2012 年 3
月 29 日签 字出具 了安永 华 明（2012）审字第 60466941_B15 号标准无保留意见 的 审计报告 。投资 者可
通过年度 报告正 文查看 审计 报告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富社会 责任 股票型证 券投资 基金
报告截止 日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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资 产
本期末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 558,920,343.33
结算备 付金 4,022,231.69
存出保 证金 2,750,000.00
交易性 金融 资产 2,390,968,051.15
其中： 股票 投资 2,390,968,051.15
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 207,400,751.10
应收证 券清 算款 4,497,892.46
应收利 息 270,637.47
应收股 利 -
应收申 购款 25,168.78
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 3,168,855,075.98
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 5,665,618.40
应付赎 回款 965,461.37
应付管 理人 报酬 4,213,468.99
应付托 管费 702,244.86
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 1,697,440.45
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 3,043,638.63
负债合 计 16,287,872.70
所有者权益：
实收基 金 3,735,497,479.45
未分配 利润 -582,930,276.17
所有者 权益 合计 3,152,567,203.28
负债和 所有 者权 益总 计 3,168,855,075.98 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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注：1 、本基 金于 2011 年 3 月 29 日成 立，无 比较式 的 上年度可 比期间 ，因此 资产 负债表只 列示 2011
年 12 月 31 日数据，特此说 明。
2 、报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额 净值 0.844 元，基金份额 总额 3,735,497,479.45 份。
7.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富社会 责任 股票型证 券投资 基金
本报告期 ： 2011 年 3 月29 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目
本期
2011 年3 月29 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月
31 日
一、收入 -518,180,425.29
1.利息 收入 27,611,023.33
其中： 存款 利息 收入 9,983,051.09
债券利 息收 入 792,986.30
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 16,834,985.94
其他利 息收 入 -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列） -168,746,955.79
其中： 股票 投资 收益 -182,325,156.81
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -173,100.00
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 13,751,301.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号 填
列）
-379,800,221.66
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填列 ） -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号 填 列） 2,755,728.83
减：二、费用 67,414,119.05
1．管 理人 报酬 50,138,982.26
2．托 管费 8,356,497.12
3．销 售服 务费 -
4． 交易 费用 8,478,664.71
5． 利息 支出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6． 其他 费用 439,974.96
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -585,594,544.34
注：本基 金于 2011 年 3 月 29 日成立，无比 较式的 上 年度可比 期间， 因此利 润表 只列示从 基金合 同生
效日至 2011 年 12 月 31 日 数据，特 此说明 。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富社会 责任 股票型证 券投资 基金
本报告期 ：2011 年 3 月 29 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 3 月 29 日( 基金合 同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
5,622,650,211.18 - 5,622,650,211.18
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -585,594,544.34 -585,594,544.34
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以 “- ” 号填 列）
-1,887,152,731.73 2,664,268.17 -1,884,488,463.56
其中：1.基金申 购款 324,442,861.24 -4,399,297.67 320,043,563.57
2.基金赎回款 -2,211,595,592.97 7,063,565.84 -2,204,532,027.13
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
3,735,497,479.45 -582,930,276.17 3,152,567,203.28
注：本基 金于 2011 年 3 月 29 日成立，无比 较式的 上 年度可比 期间， 因此所 有者 权益（基 金净值 ）变
动表只列 示从基 金合同 生效 日至 2011 年 12 月 31 日数 据，特此 说明。
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富社 会责任 股票型 证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金”) ， 系经中 国证券 监督管 理委员会( 以下
简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2010]1887 号 文《关于核 准汇添富社会 责任股票型证 券投资基金募 集
的批复》 的 核准，由基金 管 理人汇添 富基金 管理有 限公 司作为发 起人于 2011 年 2 月 28 日至 2011 年 3
月 25 日向社会公开 发行募 集， 募 集期结 束经安 永华明 会计师事 务所验 证并出 具安 永华明 （2011）验 字
第 60466941_B03 号验资报告后， 向中国 证监会 报送基 金备案材 料。 基金合 同于 2011 年 3 月 29 日正式汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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生效 。本基金 为契约型 开放式， 存续期限 不定。设 立时募集 的扣除认 购费后的 实收基金(本金) 为 人民
币5,620,367,127.29 元， 在募集期间 产生的 活期存 款利 息为人民 币2,283,083.89 元， 以 上实收 基金( 本
息) 合计为人 民币 5,622,650,211.18 元， 折合 5,622,650,211.18 份基金份额 。 本基 金的基金 管理人 与
注册登记 机构均 为汇添 富基 金管理有 限公司 ，基金 托管 人为中国 农业银 行股份 有限 公司。
本基 金精选积极 履行社会 责任， 并具有良好 的公司治 理结构 、诚信优秀 的管理层 、独特 核心竞 争
优势 的优质上 市公司， 谋求基金 资产的稳 健增值。 本基金的 投资范围 为具有良 好流动性 的金融工 具，
包括 国内依法 发行上市 的股票、 债券、货 币市场工 具、权证 、资产支 持证券以 及法律法 规或中国 证监
会允 许基金投 资的其他 金融工具 。如法律 法规或中 国证监会 以后允许 基金投资 其他品种 ，本基金 管理
人在履行 适当程 序后 ， 可以 将其纳入 本基金 的投资 范围 。 本基金 的业绩 比较基 准 为： 沪深 300 指数收
益率×80% + 中证全债指数 收益率×20%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则 、其后颁 布的应用 指南、解 释以及其 他相关规 定( 以下 合称“ 企 业会计准 则 ”)编制 ，同时， 在具
体会计核 算和信 息披露 方面 ， 也参 考了中 国证券 业协会 制定的 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引 》 、 中
国证监会 制定的 《关 于进一 步规范证 券投资 基金估 值业 务的指导 意见 》 、 《关 于证券 投资基金 执行< 企业
会计准则> 估 值业务 及份额 净值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券 投资基 金信息 披露管 理办法 》 、 《证 券投资
基金信息 披露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内 容与格式 》 、 《 证券投 资基金 信息披露 编报规 则》
第 3 号《会计报 表附 注的编 制及披露 》 、 《证 券投资 基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年 度
报告> 》及其 他中国 证监会 颁布的相 关规定 。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真 实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月31 日的财务状
况以及 2011 年 3 月 29 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财 务报表 所载财 务信 息依照企 业会计 准则及 应用 指南、 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引》
和其他相 关规定 所厘定 的主 要会计政 策和会 计估计 编制 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会 计年度 采用公 历年 度，即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。本期 财务报 表的实际 编制期
间系 2011 年 3 月 29 日( 基 金合同生 效日) 起至 2011 年 12 月 31 日止。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基 金记账本位 币和编制 本财务 报表所采用 的货币均 为人民 币。除有特 别说明外 ，均以 人民币 元
为单位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融 工具是指 形成本基 金的金融 资产( 或 负债)，并形成其他 单位的金 融负债( 或资产) 或权 益 工具
的合同。
（1 ）金融资 产分类
本基 金的金融资 产于初始 确认时 分为以下两 类：以公 允价值 计量且其变 动计入当 期损益 的金融 资
产、贷款 和应收 款项；
本基 金目前持有 的以公允 价值计 量且其变动 计入当期 损益的 金融资产主 要包括股 票投资 、债券 投
资和衍生 工具( 主要 系权证 投资) ；
（2 ）金融负 债分类
本基 金的金融负 债于初始 确认时 归类为以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融负 债和其 他
金融负债 ；本基 金目前 持有 的金融负 债划分 为其他 金融 负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于 成为金 融工具 合同 的一方时 确认一 项金融 资产 或金融负 债；
划分 为以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产的 股票、债券 等，以及 不作为 有效套 期
工具的衍 生工具 ， 按 照取得 时的公允 价值作 为初始 确认 金额， 相关的 交易费 用在发 生时计入 当期损 益；
在持 有以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产期 间取得的利 息或现金 股利， 应当确 认
为当 期收益； 每日，本 基金将以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产或金融 负债的公 允价
值变动计 入当期 损益；
处置 该金融资产 或金融负 债时， 其公允价值 与初始入 账金额 之间的差额 应确认为 投资收 益，同 时
调整公允 价值变 动收益 ；
当收 取该金融资 产现金流 量的合 同权利终止 ，或该金 融资产 已转移，且 符合金融 资产转 移的终 止
确认条件 的，金 融资产 将终 止确认；
当金融负 债的现 时义务 全部 或部分已 经解除 的，该 金融 负债或其 一部分 将终止 确认 ；
金融 资产转移 ，是指本基 金将金 融资产让 与或交付给 该金融 资产发行 方以外的另 一方( 转入 方) ；
本基 金已将金 融资产所 有权上几 乎所有的 风险和报 酬转移给 转入方的 ，终止确 认该金融 资产；保 留了
金融 资产所有 权上几乎 所有的风 险和报酬 的，不终 止确认该 金融资产 ；本基金 既没有转 移也没有 保留汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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金融 资产所有 权上几乎 所有的风 险和报酬 的，分别 下列情况 处理：放 弃了对该 金融资产 控制的， 终止
确认 该金融资 产并确认 产生的资 产和负债 ；未放弃 对该金融 资产控制 的，按照 其继续涉 入所转移 金融
资产的程 度确认 有关金 融资 产，并相 应确认 有关负 债；
本基金主 要金融 工具的 成本 计价方法 具体如 下：
（1 ）股票投 资
买入 股票于成交 日确认为 股票投 资；股票投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账；
卖出股票 于成交 日确认 股票 投资收益 ；卖出 股票的 成本 按移动加 权平均 法于成 交日 结转；
（2 ）债券投 资
买入 债券于成交 日确认为 债券投 资；债券投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账，其中 所包含 的债券 应收 利息单独 核算， 不构成 债券 投资成本 ；
买入 零息债券视 同到期一 次性还 本付息的附 息债券， 根据其 发行价、到 期价和发 行期限 按直线 法
推算内含 票面利 率后， 按上 述会计处 理方法 核算；
卖出债券 于成交 日确认 债券 投资收益 ；卖出 债券的 成本 按移动加 权平均 法结转 ；
（3 ）权证投 资
买入 权证于成交 日确认为 权证投 资；权证投 资成本按 成交日 应支付的全 部价款扣 除交易 费用后 入
账；
卖出权证 于成交 日确认 衍生 工具投资 收益； 卖出权 证的 成本按移 动加权 平均法 于成 交日结转 ；
（4 ）分离交 易可转 债
申购 新发行的分 离交易可 转债于 获得日，按 可分离权 证公允 价值占分离 交易可转 债全部 公允价 值
的比 例将购买 分离交易 可转债实 际支付全 部价款的 一部分确 认为权证 投资成本 ，按实际 支付的全 部价
款扣减可 分离权 证确定 的成 本确认债 券成本 ；
上市后， 上市流 通的债 券和 权证分别 按上述(2)、(3)中相关原则 进行计 算；
（5 ）回购协 议
基金持有 的回购 协议( 封闭 式回购) ， 以成 本列示 ， 按 实 际利率( 当实 际利率 与合同 利率差异 较小时 ，
也可以用 合同利 率) 在实际 持有期间 内逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允 价值是指在 公平交易 中熟悉 情况的交易 双方自愿 进行资 产交换或者 债务清偿 的金额 。本基 金
的公 允价值的 计量分为 三个层次 ，第一层 次是本基 金在计量 日能获得 相同资产 或负债在 活跃市场 上报
价的 ，以该报 价为依据 确定公允 价值；第 二层次是 本基金在 计量日能 获得类似 资产或负 债在活跃 市场汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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上的 报价，或 相同或类 似资产或 负债在非 活跃市场 上的报价 的，以该 报价为依 据做必要 调整确定 公允
价值 ；第三层 次是本基 金无法获 得相同或 类似资产 可比市场 交易价格 的，以其 他反映市 场参与者 对资
产或负债 定价时 所使用 的参 数为依据 确定公 允价值 。本 基金主要 金融工 具的估 值方 法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票 的估值
上市 流通的股票 按估值日 该股票 在证券交易 所的收盘 价估值 。估值日无 交易的但 最近交 易日后 经
济环 境未发生 重大变化 且证券发 行机构未 发生影响 证券价格 的重大事 件的，按 最近交易 日的收盘 价估
值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参
考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 值。如有 充足证据 表明
最近交易 市价不 能真实 反映 公允价值 ，调整 最近交 易市 价，确定 公允价 值；
(2)未上市的股票的 估值
A.送 股、转增股 、公开增 发新股 或配股的股 票，以其 在证券 交易所挂牌 的同一证 券估值 日的估 值
方法估值 ；
B.首 次公开发行 的股票， 采用估 值技术确定 公允价值 ，在估 值技术难以 可靠计量 公允价 值的情 况
下，按其 成本价 计算；
C.首 次公开发行 有明确锁 定期的 股票，同一 股票在交 易所上 市后，以其 在证券交 易所挂 牌的同 一
证券估值 日的估 值方法 估值；
D. 非公开发行有 明确锁 定期 的股票的 估值
本基金投 资的非 公开发 行的 股票按以 下方法 估值：
a. 估值日在证券交 易所上 市交易的 同一股 票的市 价低 于非公开 发行股 票的初 始取 得成本时， 采用
在证券交 易所的 同一股 票的 市价作为 估值日 该非公 开发 行股票的 价值；
b. 估值日在证券交 易所上 市交易的 同一股 票的市 价高 于非公开 发行股 票的初 始取 得成本时， 按中
国证监会 相关规 定处理 ；
2)债券投资
(1)证券交易所市场 实行净 价交易的 债券按 估值日 收盘 价估值。 估 值日无 交易的 但 最近交易 日后经
济环 境未发生 重大变化 且证券发 行机构未 发生影响 证券价格 的重大事 件的，按 最近交易 日的收盘 价估
值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参
考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 值。如有 充足证据 表明
最近交易 市价不 能真实 反映 公允价值 ，调整 最近交 易市 价，确定 公允价 值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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息得 到的净价 进行估值 。估值日 无交易的 但最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化且证 券发行机 构未
发生 影响证券 价格的重 大事件的 ，按最近 交易日债 券收盘净 价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了
重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变
化因素 ， 调整 最近交 易市价 ， 确定 公允价 值。 如有充 足 证据表明 最近交 易市价 不能 真实反映 公允价 值，
调整最近 交易市 价，确 定公 允价值；
(3)未上市债券、 交易所 以 大宗交易 方式转 让的资 产支 持证券 ， 采用 估值技 术确定 公允价值 ， 在 估
值技术难 以可靠 计量公 允价 值的情况 下，按 成本进 行后 续计量；
(4)在全国银行间债 券市场 交易的债 券、 资产支 持证券 等固定收 益品种 ， 采 用估值 技术确定 公允价
值；
3)权证投资
(1)上市流通的权证 按估值 日该权证 在证券 交易所 的收 盘价估值。 估值日 无交易 的 但最近交 易日后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 ，可
参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价值。如 有充足证 据表
明最近交 易市价 不能真 实反 映公允价 值，调 整最近 交易 市价，确 定公允 价值；
(2)未上市流通的权 证 ， 采用 估值技术 确定公 允价值 ， 在 估值技术 难以可 靠计量 公允 价值的情 况下 ，
按成本计 量；
(3)因持有股票而享 有的配 股权证， 采用估 值技术 确定 公允价值 进行估 值；
4)分离交易可转 债
分离 交易可转债 ，上市日 前，采 用估值技术 分别对债 券和权 证进行估值 ；自上市 日起， 上市流 通
的债券和 权证分 别按上 述 2)、3)中的相关原 则进行 估值 ；
5)其他
(1)如有确凿证据表 明按上 述方法进 行估值 不能客 观反 映金融资 产公允 价值的， 基 金管理人 可根据
具体情况 与基金 托管人 商定 后，按最 能反映 公允价 值的 方法估值 ；
(2)如有新增事项， 按国家 最新规定 估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本 基金具有抵 销已确认 金融资 产和金融负 债的法定 权利， 且该种法定 权利现在 是可执 行的， 同
时本 基金计划 以净额结 算或同时 变现该金 融资产和 清偿该金 融负债时 ，金融资 产和金融 负债以相 互抵
销后 的金额在 资产负债 表内列示 。除此以 外，金融 资产和金 融负债在 资产负债 表内分别 列示，不 予相
互抵销。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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7.4.4.7 实收 基金
实收 基金为对外 发行的基 金份额 总额所对应 的金额。 由于申 购和赎回引 起的实收 基金份 额变动 分
别于 基金申购 确认日及 基金赎回 确认日确 认。上述 申购和赎 回分别包 括基金转 换所引起 的转入基 金的
实收基金 增加和 转出基 金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包括 已实现损 益平准 金和未实现 损益平准 金。已 实现损益平 准金指在 申购或 赎回基 金
份额时 ， 申购 或赎回 款项中 包含的按 累计未 分配的 已实 现收益/(损失) 占基 金净值 比例计算 的金额 。 未
实现损益 平准金 指在申 购或 赎回基金 份额时， 申购或 赎 回款项中 包含的 按累计 未实 现利得/(损失) 占基
金净值比 例计算 的金额 。损 益平准金 于基金 申购确 认日 或基金赎 回确认 日确认 。
未 实现 损益平 准金 与已 实现损 益平 准金均 在“损益 平准金 ” 科 目中核 算， 并于 期末全 额转 入“未
分配利润/(累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1)存款利息收入按 存款的 本金与适 用的利 率逐日 计提 的金额入 账； 若提前 支取定 期存款 ， 按协议
规定 的利率及 持有期重 新计算存 款利息收 入，并根 据提前支 取所实际 收到的利 息收入与 账面已确 认的
利息收入 的差额 确认利 息损 失，列入 利息收 入减项 ，存 款利息收 入以净 额列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴 的个人 所得税 后的 净额确认 ，在债 券实际 持有 期内逐日 计提；
(3)资产支持证券利 息收入 按证券票 面价值 与票面 利率 计算的金 额， 扣除 应由资 产 支持证券 发行企
业代扣代 缴的个 人所得 税后 的净额确 认，在 证券实 际持 有期内逐 日计提 ；
(4)买 入返售 金融资产收 入，按 买入返售金 融资产的 摊余成 本及实际利 率( 当实际利率 与合同利 率
差异较小 时，也 可以用 合同 利率) ，在回 购期内 逐日计 提；
(5)股票投资收益/(损失) 于 卖出股票 成交日 确认， 并按 卖出股票 成交金 额与其 成本 的差额入 账；
(6)债券投资收益/(损失) 于 成交日确 认，并 按成交 总额 与其成本 、应收 利息的 差额 入账；
(7)衍生工具收益/(损失) 于 卖出权证 成交日 确认， 并按 卖出权证 成交金 额与其 成本 的差额入 账；
(8)股利收益于除息 日确认， 并按上市 公司宣 告的分 红派 息比例计 算的金 额扣除 应由 上市公司 代扣
代缴的个 人所得 税后的 净额 入账；
(9)公 允价值 变动收益/( 损失) 系 本基金持有 的采用公允价 值模式计量 的交易性 金融资 产、交易 性
金融负债 等公允 价值变 动形 成的应计 入当期 损益的 利得 或损失；
(10)其 他收 入在主要风 险和报酬 已经转移给 对方，经济利益 很可能流入 且金额可以可靠 计量的 时汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)基金管理费按前 一日基 金资产净 值的 1.50%的年费率逐日计 提；
(2)基金托管费按前 一日基 金资产净 值的 0.25%的年费率逐日计 提；
(3)卖 出 回购 证券 支出， 按卖 出回 购金融 资产 的摊 余成本 及实 际利率(当实 际利 率与 合同 利率 差异
较小时， 也可以 用合同 利率) 在回购期内 逐日计 提；
(4)其他费用系根据 有关法 规及相应 协议规 定 ， 按实 际 支出金额 ， 列 入当 期基金 费 用； 如 果影响 基
金份额净 值小数 点后第 四位 的，则采 用待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)本基金的每份基 金份额 享有同等 分配权 ；
(2)在符合有关基金 分红条 件的前提 下， 本基金 每年收 益分配次 数最多 为 6 次， 每 份基金份 额每次
分配 比例不得 低于该次 收益分配 基准日（ 即可供分 配利润计 算截止日 ）每份基 金份额可 供分配利 润的
10%；若基金合同生 效不满 3 个月，可不 进行收 益分配 ；
(3)基金收益分配基 准日的 基金份额 净值减 去每单 位基 金份额收 益分配 金额后 不能 低于面值 ；
(4)本基金收益分配 方式分 为两种 ： 现金 分红与 红利再 投资， 基金投 资者可 选择现 金红利或 将现金
红利自动 转为基 金份额 进行 再投资； 若投资 者不选 择， 本基金默 认的收 益分配 方式 是现金分 红；
(5)法律法规或监管 机构另 有规定的 从其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院 批准， 财政部 、国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起，调整 证券( 股票) 交易
印花税税 率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ； 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
第 23 页 共 35 页
经国务院 批准 ， 财政 部、 国 家税务总 局研究 决定 ， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整 由 出让方按 证券( 股
票) 交易印花 税税率 缴纳印 花税，受 让方不 再征收 ，税 率不变；
根据财 政部、国家税 务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权 分置试点改革 有关税收政策 问题的
通知 》的规定 ，股权分 置改革过 程中因非 流通股股 东向流通 股股东支 付对价而 发生的股 权转让， 暂免
征收印花 税。
2.营业税、企业 所得税
根据财政 部、国 家税务 总局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投资 基金税 收政策 的通 知》的规 定 ，
自 2004 年1 月 1 日起， 对 证券投资 基金( 封闭 式证券 投资基金 ， 开 放式证 券投资 基金) 管理人 运用基 金
买卖股票 、债券 的差价 收入 ，继续免 征营业 税和企 业所 得税；
根据财 政部、国家税 务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权 分置试点改革 有关税收政策 问题的
通知 》的规定 ，股权分 置改革中 非流通股 股东通过 对价方式 向流通股 股东支付 的股份、 现金等收 入，
暂免征收 流通股 股东应 缴纳 的企业所 得税；
根据 财政部、国家 税务总局财税[2008]1 号 文《关于 企业所 得税若干优惠 政策的通知》 的规定 ，
对证券投 资基金 从证券 市场 中取得的 收入 ， 包括 买卖股 票、 债 券的差 价收入 ， 股权 的股息 、 红利 收入 ，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3.个人所得税
根据财 政部、国家税 务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放 式证券投资基 金有关税收问 题的通
知》 ， 对基 金取得 的股票 的 股息、 红利及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业等 在向基 金派
发时代扣 代缴 20%的个人所 得税；
根据财 政部、国家税 务总局财税字[2005]107 号 文 《关于股息 红利有关个人 所得税政策的 补充通
知》的规 定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证 券投资 基 金从上市 公司分 配取得 的股 息红利所 得，按 照财
税[2005]102 号文规定，扣 缴义务人 在代扣 代缴个 人所 得税时， 减按 50%计算应纳 税所得额 ；
根据财 政部、国家税 务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权 分置试点改革 有关税收政策 问题的
通知 》的规定 ，股权分 置改革中 非流通股 股东通过 对价方式 向流通股 股东支付 的股份、 现金等收 入，
暂免征收 流通股 股东应 缴纳 的个人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构 、基金注 册登记 机构
中国农业 银行股 份有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理(香港) 有限 公司 基金管理 人的子 公司
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年3 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
东方证券股份有限公司 3,349,980,788.88 51.16%
7.4.8.1.2 债 券回 购交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年3 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
回购成交 金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
东方证券股份有限公司 2,611,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币 元
关联方名 称
本期
2011年3 月29 日( 基金合同生 效日) 至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份
有限公司
2,795,251.25 51.21% 485,986.07 28.64%
注： 上 述佣金 按市场 佣金率 计算， 扣除证 券公司 需承担 的费用( 包括 但不限 于买( 卖) 经手费、 证券结 算
风险基金 和上海 证券交 易所 买( 卖) 证管费等 ） 。 管理 人 因此从关 联方获 取的其 他服 务主要包 括： 为本基
金提供的 证券投 资研究 成果 和市场信 息服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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项目
本期
2011 年3 月29 日( 基金合同生效日) 至2011 年12 月31
日
当期发生 的基金 应支付 的管 理费 50,138,982.26
其中：支 付销售 机构的 客户 维护费 15,320,678.57
注：基金 管理费 按前一 日基 金资产净 值的 1.50％年费率 计提。计 算方法 如下：
H ＝E×1.50％÷当年天数
H 为每日应计提的 基金管 理费
E 为前一日基金资 产净值
基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向 基金托 管人 发送基 金管 理费 划付指 令， 经基 金
托管人复 核后于 次月首 日 起 3 个工作日 内从基 金财产 中一次性 支付给 基金管 理人 ，若遇法 定节假 日、
休息日， 支付日 期顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年3 月29 日( 基金合同生效日) 至2011 年12 月31
日
当期发生 的基金 应支付 的托 管费 8,356,497.12
注：基金 托管费 按前一 日的 基金资产 净值的 0.25%的年费率计提 。计算 方法如 下：
H=E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的 基金托 管费
E 为前一日的基金 资产净 值
基 金托 管费每 日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向 基金托 管人 发送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金
托管人复 核后于 次月首 日 起 3 个工作日 内从基 金财产 中一次性 支付给 基金托 管人 ，若遇法 定节假 日、
休息日， 支付日 期顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本 报告期 未与关 联方 进行银行 间同业 市场债 券（ 回购）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2011 年3 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12
月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年3 月29 日 ）持 有
30,002,300.00 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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的基金 份额
期初持 有的 基金 份额
-
期间申购/ 买 入总份 额 -
期间因拆 分变动 份额 -
减：期间 赎回/ 卖出 总份额 -
期末持有 的基金 份额 30,002,300.00
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
0.80%
注： 本公司于 2011 年 3 月 23 日运用固有 资金 30,000,000.00 元认购本基金 份额 30,002,300.00 份（ 含
募集期利 息结转 的份额 ） ， 认购费用 1,000.00 元，符合招募说 明书规 定的认 购费 率。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期 末除基 金管理 人之 外的其他 关联方 均未持 有本 基金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年3 月 29 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入
中国农业银行股份有限公司 558,920,343.33 9,899,277.53
注： 由关联方 保管的银 行存款余 额及当期 产生的利 息收入包 含了关联 方保管的 银行存款 期末余额 、除
了最低备 付金以 外的结 算备 付金期末 余额及 当期产 生的 利息收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金2011 年3 月29 日( 基金合同 生效日) 至2011 年12 月31 日止期间在 承销期 内未参与 关联方
承销证券 。
7.4.9 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单位 ：人民 币元
7.4.9.1.1 受限证券类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
002623
亚玛
顿
2011 年9
月 28 日
2012
年 1 月
13 日
网下新
股流通
受限
38.00 26.00 1,200,000 45,600,000.00 31,200,000.00 -
601100
恒立
油缸
2011 年
10 月21
日
2012
年 1 月
30 日
网下新
股流通
受限
23.00 16.71 1,648,598 37,917,754.00 27,548,072.58 - 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
000522
白云
山Ａ
2011 年11 月7 日
重组停
牌
12.16 2012 年3 月28 日 12.80 1,482,592 22,360,026.06 18,028,318.72 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有银 行间 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有交 易所 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例
（% ）
1 权益投资 2,390,968,051.15 75.45
其中：股 票 2,390,968,051.15 75.45
2 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 207,400,751.10 6.54
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 562,942,575.02 17.76
6 其他各项 资产 7,543,698.71 0.24
7 合计 3,168,855,075.98 100.00
汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 355,986,835.77 11.29
C 制造业 1,423,930,344.07 45.17
C0 食品、饮 料
422,810,103.66 13.41
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 28,025,737.19 0.89
C5
电子 159,259,883.10 5.05
C6
金属、非金属 31,200,000.00 0.99
C7
机械、设备、仪 表 239,699,855.61 7.60
C8
医药、生物制品 533,452,973.81 16.92
C99
其他制造业 9,481,790.70 0.30
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 14,195,084.89 0.45
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 91,120,415.25 2.89
H 批发和零 售贸易 238,760,564.16 7.57
I 金融、保 险业 206,256,084.74 6.54
J 房地产业 13,324,525.28 0.42
K 社会服务 业 15,856,421.49 0.50
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 31,537,775.50 1.00
合计 2,390,968,051.15 75.84
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 600519 贵州茅台 1,521,166 294,041,387.80 9.33
2 002241 歌尔声学 4,599,095 110,378,280.00 3.50
3 600535 天士力 2,566,916 107,656,457.04 3.41
4 000501 鄂武商Ａ 5,639,821 86,007,270.25 2.73
5 000538 云南白药 1,576,227 83,540,031.00 2.65
6 600887 伊利股份 4,071,022 83,170,979.46 2.64 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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7 600859 王府井 2,391,073 76,777,354.03 2.44
8 002353 杰瑞股份 1,016,678 71,167,460.00 2.26
9 600000 浦发银行 7,934,838 67,366,774.62 2.14
10 300124 汇川技术 1,204,922 65,306,772.40 2.07
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ， 应阅 读登载 于本公 司网站 www.99fund.com 的
年度报告 正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期末基 金资产 净值
比例（％ ）
1 600519 贵州茅台 284,460,489.91 9.02
2 000937 冀中能源 129,321,078.61 4.10
3 600415 小商品城 119,918,787.34 3.80
4 600188 兖州煤业 116,771,169.33 3.70
5 600887 伊利股份 116,443,884.49 3.69
6 600997 开滦股份 116,259,313.58 3.69
7 002241 歌尔声学 109,455,434.90 3.47
8 600809 山西汾酒 108,743,613.71 3.45
9 600535 天士力 104,969,536.22 3.33
10 000968 煤 气 化 104,073,128.27 3.30
11 000501 鄂武商Ａ 103,216,422.13 3.27
12 000538 云南白药 102,491,230.74 3.25
13 002106 莱宝高科 100,387,465.87 3.18
14 600859 王府井 99,904,844.89 3.17
15 601601 中国太保 99,494,890.25 3.16
16 601699 潞安环能 96,505,340.07 3.06
17 000338 潍柴动力 94,747,900.44 3.01
18 002123 荣信股份 87,386,724.45 2.77
19 600079 人福医药 84,702,339.14 2.69
20 300124 汇川技术 82,602,113.89 2.62
21 601100 恒立油缸 81,349,586.06 2.58
22 600000 浦发银行 80,902,250.83 2.57
23 600690 青岛海尔 79,834,243.14 2.53
24 600123 兰花科创 76,988,608.50 2.44 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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25 000650 仁和药业 75,947,128.62 2.41
26 000933 神火股份 74,318,142.70 2.36
27 000566 海南海药 72,140,133.19 2.29
28 000915 山大华特 71,322,344.74 2.26
29 600729 重庆百货 70,917,566.04 2.25
30 002353 杰瑞股份 70,902,067.34 2.25
31 600062 双鹤药业 70,187,251.17 2.23
32 002099 海翔药业 67,764,567.84 2.15
33 002475 立讯精密 64,494,351.05 2.05
注：本项 “买入 金额” 按买 入成交金 额填列 ，不考 虑相 关交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期末基 金资产 净值比
例（％）
1 600809 山西汾酒 122,778,228.54 3.89
2 000937 冀中能源 101,130,396.45 3.21
3 600123 兰花科创 85,589,342.76 2.71
4 002106 莱宝高科 81,302,893.64 2.58
5 600997 开滦股份 80,792,328.30 2.56
6 000338 潍柴动力 79,784,418.03 2.53
7 600062 双鹤药业 72,374,468.68 2.30
8 600415 小商品城 67,824,447.74 2.15
9 600729 重庆百货 65,396,602.35 2.07
10 600088 中视传媒 63,118,591.84 2.00
11 600188 兖州煤业 59,114,738.43 1.88
12 002123 荣信股份 53,809,840.44 1.71
13 000933 神火股份 53,574,723.24 1.70
14 600750 江中药业 52,377,708.40 1.66
15 002422 科伦药业 46,547,199.73 1.48
16 601601 中国太保 46,352,092.38 1.47
17 002099 海翔药业 43,811,142.14 1.39
18 600508 上海能源 43,084,541.11 1.37
19 000983 西山煤电 42,285,555.64 1.34
20 002304 洋河股份 41,262,242.05 1.31
注：本项 “卖出 金额” 按卖 出成交金 额填列 ，不考 虑相 关交易费 用。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 4,801,984,821.87
卖出股票 收入（ 成交） 总额 1,848,891,392.25
注：本项“ 买入股 票成本” 和“ 卖 出股票 收入” 均 按买卖 成 交金额填 列，不 考虑相 关交 易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告期内 本基金 投资的 前十名证 券的发 行主体 本期 没有被监 管部门 立案调 查， 或在报告 编制
日前一年 内受到 公开谴 责、 处罚的情 形。
8.9.2
基金投资的 前十名 股票未 超出基金 合同规 定的备 选股 票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 2,750,000.00
2 应收证券 清算款 4,497,892.46
3 应收股利 -
4 应收利息 270,637.47
5 应收申购 款 25,168.78
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,543,698.71
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本 报告期 末前十 名股 票中不存 在流通 受限的 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
86,176 43,347.31 529,278,507.23 14.17% 3,206,218,972.22 85.83%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基 金
426,435.62 0.01%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （ 2011 年3 月29 日 ）基 金份 额总 额
5,622,650,211.18
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基 金总 申购 份额 324,442,861.24
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基 金总 赎回 份额
2,211,595,592.97
本报告 期期 末基 金份 额总 额
3,735,497,479.45
注：表内 “总申 购份额 ”含 转换入份 额；“ 总赎回 份额 ”含转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内没有 举行基 金份 额持有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《汇添 富保本 混合型 证券 投资基金 基金合 同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效， 陆文磊先 生任该
基金的基 金经理 。
2 、 《汇添 富社会 责任股 票型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 3 月 29 日正式生效 ，欧阳沁 春先
生任该基 金的基 金经理 。 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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3 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2011 年 6 月 17 日正式生效，王珏 池先
生任该基 金的基 金经理 。
4 、 基金管理 人 2011 年 6 月22 日公告， 王珏 池先生 不再 担任汇添 富增强 收益债 券型 证券投资 基金
的基金经 理，陆 文磊先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
5 、 基金管理 人 2011 年 6 月22 日 公告， 陆文 磊先生 不再 担任汇添 富货币 市场基 金的 基金经理 ， 王
珏池先生 继续担 任该基 金的 基金经理 。
6 、 基金管理 人 2011 年 8 月13 日公告， 经汇 添富基 金管 理有限公 司第二 届董事 会第 二十六次 会议
审议决定 ，因工 作变动 ，解 聘于东升 先生公 司副总 经理 职务。
7 、 《汇添 富黄金 及贵金 属证 券投资基 金 （LOF） 基金合 同》 于 2011 年 8 月 31 日正式生效， 刘子龙
先生任该 基金的 基金经 理。
8 、 《深证 300 交易型开放 式 指数证券 投资基 金基金 合同 》于 2011 年 9 月 16 日正式生效，吴 振翔
先生任该 基金的 基金经 理。
9 、 《汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金基 金合同 》于 2011 年 9 月 28 日正
式生效， 吴振翔 先生任 该基 金的基金 经理。
10、 基金管理人 2011 年 11 月 26 日公告， 何仁 科先生 不再担任 汇添富 上证综 合指 数证券投 资基金
的基金经 理，吴 振翔先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
11、 《汇添富 信用债 债券型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，王珏 池先生
任该基金 的基金 经理。
12、2011 年 1 月 21 日，中国证监会 核准中 国农业 银行 股份有限 公司张 健基金 行业 高级管理 人员
任职资格 （证监 许可【2011】116 号） ，张健 任中国 农业 银行股份 有限公 司托管 业务 部总经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明 会计师 事务所 自本 基金合同 生效日 （2011 年 3 月 29 日）起至 本报告 期 末，为本 基金进
行审计。 本报告 期内已 支付 当期审计 费用为 人民币 捌万 元整。
汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 3,349,980,788.88 51.16% 2,795,251.25 51.21% -
兴业证券 2 939,455,427.76 14.35% 781,551.56 14.32% -
德邦证券 2 628,343,330.19 9.60% 520,772.06 9.54% -
长江证券 2 567,819,697.94 8.67% 472,312.52 8.65% -
华创证券 1 401,987,367.58 6.14% 326,617.24 5.98% -
渤海证券 2 265,744,447.28 4.06% 225,882.74 4.14% -
五矿证券 2 199,570,730.30 3.05% 169,634.14 3.11% -
财富证券 2 160,680,232.72 2.45% 136,576.44 2.50% -
齐鲁证券 1 34,876,437.47 0.53% 29,644.46 0.54% -
方正证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
注： 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行股 票、权证 等交易而 合计支付 该券商的 佣金合计 ，不
单指股票 交易佣 金。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券回购 交易
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
东方证券 2,611,000,000.00 100.00%
兴业证券 - -
德邦证券 - -
长江证券 - -
华创证券 - - 汇添富社会责任股票 2011 年年 度报告摘要
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渤海证券 - -
五矿证券 - -
财富证券 - -
齐鲁证券 - -
方正证券 - -
招商证券 - -
中信建投 - -
中投证券 - -
国联证券 - -
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易单元 选择和 成交量的 分配工 作由投 资研 究部统一 负责组 织、协 调和 监督；
（2 ）交易单 元分配 的目标 是按照证 监会的 有关规 定和 对券商服 务的评 价控制 交易 单元的分 配比例 ；
（3）投 资 研 究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决 定本
月的交易 单元拟 分配比 例， 并在综合 考察年 度券商 的综 合排名及 累计的 交易分 配量 的基础上 进行调 整，
使得总的 交易量 的分配 符合 综合排名 ，同时 每个交 易单 元的分配 量不超 过总成 交量 的 30%；
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元的 依据；
（5 ）调整租 用交易 单元的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定，投资 总监审 批；
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个 月完
成；
（7 ） 调 整和更 换交易 单元所 涉及到的 交易单 元运行 费及 其他相关 费用 ， 基 金会计 应 负责协助 及时催 缴。
2 、 报告期内租 用证券 公司 交易单元 的变更 情况：
此 24 个交易单元均 为本基 金本报告 期内新 增交易 单元 ： 长江 证券 （上 交所交 易单 元、 深 交所交 易
单元） 、 齐鲁证 券 （上交 所 交易单元 ） 、 兴 业证券 （ 上 交所交易 单元、 深 交所交 易 单元） 、 中投证 券 （上
交所 交易单元 、深交所 交易单元 ） 、东方证 券（上交 所交易 单元、深 交所交易 单元） 、德 邦证券（ 上交
所交 易单元、 深交所交 易单元 ） 、 招商证券 （上交所 交易单 元、深交 所交易单 元 ） 、渤 海证券（ 上交 所
交易 单元、深 交所交易 单元） 、财 富证券（ 上交所交 易单元 、深交所 交易单元 ） 、五矿 证券（上 交所 交
易单 元、深交 所交易单 元 ） 、中 信建投证 券（上交 所交易单 元、深交 所交易单 元 ） 、华 创证券（ 深交 所
交易单元 ） 、 方正证 券（上 交所交易 单元 ） 、国 联证券 （上交所 交易单 元） 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年3 月30 日
