汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金
2011 年年 度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年 3 月 30 日
汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金 管理人的董 事会、董 事保证 本报告所载 资料不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 重大遗 漏，并 对
其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个 别及连带 的法律责 任。本年 度报告已 经三分之 二以上独 立董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中的 财务指标 、净值表 现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容，保证 复核内容 不存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金 的过往业绩 并不代表 其未来 表现。投资 有风险， 投资者 在作出投资 决策前应 仔细阅 读本基 金
的招募说 明书及 其更新 。
本报告期 自 2011 年 9 月 28 日（基金 合同生 效日） 起至 12 月 31 日止。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金 简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要 财务 指标、 基金净 值表现及 利润分 配情况 ...................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况 .......................................................................................................... 9
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .............................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................... 12
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................ 12
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 12
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 13
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 ................................................................................ 13
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 14
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 14
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 15
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 15
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 .................................... 15
审计报 告 ........................................................................................................................................................ 15
§6 ...................................................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告的基本 内容........................................................................................ 错误！未 定义书 签。
§7 年度 财务 报表 ............................................................................................................................................ 16
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 19
§8 投资 组合 报告 ............................................................................................................................................ 38
8.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 38
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 39
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 39
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 47
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 48
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 48
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 48 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 48
8.9 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名基金 投资明 细 .................................... 48
8.10 投资组合报告附注.......................................................................................................................... 49
§9 基金 份额 持有人 信息 ................................................................................................................................ 49
9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 49
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 ................................................................ 49
§10 开 放式基 金份额 变动 .............................................................................................................................. 50
§11 重大 事件揭 示........................................................................................................................................... 50
11.1 基金份额持有 人大会 决 议 .............................................................................................................. 50
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 50
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 51
11.4 基金投资策略 的改变 ...................................................................................................................... 51
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况 .......................................................................................... 51
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 51
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 51
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 52
§12 备 查文件 目录 .......................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 54
汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汇添富深 证 300 交易型开 放式指数 证券投 资基金 联接 基
金
基金简称 汇添富深 证 300ETF 联接
基金主代 码 470068
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2011 年 9 月 28 日
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 232,005,810.56 份
基金合同 存续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名称 深证300交易型开放 式指数 证券投资 基金
基金主代 码 159912
基金运作 方式 交易型开 放式
基金合同 生效日 2011年09 月16日
基金份额 上市的 证券交 易所 深圳证券 交易所
上市日期 2011年11 月24日
基金管理 人名称 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人名称 中国工商 银行股 份有限 公司
2.2 基 金产 品说明
投资目标 通过投资于目标 ETF ，紧 密跟踪标的指数，追求 跟踪 偏
离度和跟 踪误差 最小化 。
投资策略 本基金以 深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金作 为
其主要投 资标的 ，并不 参与 目标 ETF 的管理。本基金 主
要以一级市场申购的方 式投 资于目标 ETF ，获 取基金 份
额净值上 涨带来 的收益 ；在 目标 ETF 基金份额二级市 场
交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目
标 ETF 的基金份额。
业绩比较 基准 深证 300 指数收益率×95 ％ ＋银行活 期存款 利率（ 税后 ）
*5%
风险收益 特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通
过投资于目标 ETF，紧密 跟踪标的指数，具有与 标的 指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目标 紧密跟踪 标的指 数， 追 求跟 踪偏离度 和跟踪 误差最小 化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超过
2% 。
业绩比较 基准 深证 300 指数收益率。
风险收益 特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通
过投 资于 目标 ETF，紧 密跟 踪标 的指数 ，具 有与标 的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 汇添富基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄 浦区大 沽路 288 号
6 栋 538 室
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
办公地址 上海市富 城路 99 号震旦国
际大楼 21 层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表 人 桂水发 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 《中国证 券报 》 、 《上海 证券 报》和《 证券时 报》
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.99fund.com
基金年度 报告备 置地点 上海市富 城路 99 号震 旦国 际大楼 21 楼 汇添 富基金 管
理有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事 务所 安永华明 会计师 事务所 北京市东 城区东 长安 街 1 号 东方广场
东方经贸 城安永 大楼 16 层 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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注册登记 机构 汇添富基 金管理 有限公 司 上海市富 城路 99 号震旦 国 际大楼 21
层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2011 年 9 月 28 日 （ 基金合 同 生效 日） 至 2011 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 -3,695,432.01
本期利 润 -24,505,267.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0791
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.84%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -20,505,440.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0884
期末基 金资 产净 值 211,500,369.83
期末基 金份 额净 值 0.9116
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.84%
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ；本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、上述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易基 金的 各项费 用( 例如 ：基 金的 申 购赎回 费等)，计 入费
用后实际 收益水 平要低 于所 列数字。
3 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
4 、 本基金的 《基金 合同》 生效日为 2011 年 9 月 28 日 ， 至本报 告期末 未满三 年， 因此主要 会计数 据和
财务指标 只列示 从基金 合同 生效日至 2011 年 12 月 31 日数据， 特此说 明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -8.84% 0.69% -13.51% 1.49% 4.67% -0.80%
自基金合 同
生效日起 至
今
-8.84% 0.67% -16.22% 1.47% 7.38% -0.80% 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2011 年 9 月 28 日 ，至本报 告期末 未满六 个月 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
注：本基 金的《 基金合 同》 生效日为 2011 年 9 月 28 日 ，截至本 报告期 末，基 金成 立未满 1 年。
本基金建 仓期为 本 《基 金 合同》 生效之 日 （2011 年 9 月 28 日 ）起 6 个月， 截至 本报告期 末， 本基金
尚处于建 仓期中 。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
注：1 、本基 金的《 基金合 同》生效 日为 2011 年 9 月 28 日，至本报 告期末 未满五 年。
2 、合同生效 当年按 实际存 续期计算 ，不按 整个自 然年 度进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金成 立于 2011 年 9 月 28 日，2011 年度未进行利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基 金管理 有限公 司成 立于 2005 年 2 月， 总部设在 上海陆家 嘴， 公司旗 下设立 了北京分 公司 、
南方分公司和汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong)
Company Limited) 。
截至 2011 年 12 月，汇添富 资产管理 规模接 近 600 亿元人民币， 是业内 最早一 批获 得 QDII 资格、
最早一批 开展专 户业务 、首 批获得 RQFII 资格的 基金管 理公司， 同时也 是全国 社会 保障基金 的投资 管汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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理人 。经过七 年的发展 ，公司已 成为业务 布局完善 、管理体 系严谨、 团队稳定 优秀、文 化优势突 出、
品牌日益 确立， 具有较 强综 合竞争实 力的资 产管理 公司 。
2011 年， 汇添富 大力发 展公 募基金业 务， 全 年新发 7 只 基金， 分 别是汇 添富保 本混 合基金、 汇添
富社会责 任股票 型基金 ，汇 添富可转 换债券 基金、 汇添 富黄金及 贵金属 基金、 汇添 富深证 300ETF 基
金及其联 接基金 ， 汇添 富信 用债债券 基金。 目前， 公司 共管理 19 只证券投 资基金 ， 形成了 覆盖高 、 中 、
低各类风 险收益 特征的 产品 线。
汇添富始终坚持“以 企业基 本分析为立足点, 挑选 高质 量的证券，把握市 场脉络， 做中长期投资布
局, 以获得 持续稳 定增长 的较 高的长期 投资收 益” 这一 长 期价值投 资理念， 并在投 资 研究中坚 定有效 地贯
彻和执行 。2011 年，汇添富 整体投资 业绩继 续保持 行业 优秀。
2011 年，汇添富专户 业务 快速发展 ，在全 年市场 大幅 下跌的背 景下， 13 只专 户 组合当年 实现了
正收益， 专户业 务综合 实力 和竞争力 进一步 提升。
2011 年，汇添富国际 业务 取得重大 突破， 成为业 内第 一批获 得 RQFII 资格 、第 一批获 得 RQFII
外汇额度 、第一 批获得 香港 证监会产 品批文 、第一 家在 港正式发 行 RQFII 产品的基 金公司。
2011 年， 汇添富 正式开 展社 保组合管 理， 是业内 少数几 家在权益 类和固 定收益 类产 品上同时 和社
保展开合 作的基 金公司 之一 。
2011 年， 汇添富 电子商 务业 务实现跨 越式发 展， 公司推 出全国首 张货币 市场基 金直 接支付消 费账
单的信用 卡——“ 添富信 用 卡” 。 该 卡集信 用卡消 费信 贷功能和 基金投 资功能 于一 体， 开 创了“ 货 币基金
支付消费 账单”的新 模 式，在 “2012 WORLD 营销 大会” 中， “ 添富 信用卡” 营销 项目获 得 2011 年度金
赢销奖中 的最佳 互动创 新奖 。
2011 年，汇添富着 力实现 贴 心的客户 服务与 投资者 教育 工作。公 司积极 开展 “ 添富 通行证升 级” 、
“ 定 投计算 器” 等活 动， 得 到 广大客户 的大力 支持和 踊跃 参与。 同 时， 公 司进一 步大 力开展“ 投 资者见 面
会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙龙、 投资者“ 走 进汇添 富” 和“ 走 进上市公 司” 等全 方位的 投 资者服务 与教育 活动 。
2011 年， 汇添 富持续 推进社 会慈善事 业， 积极探 索企业 慈善公益 事业新 形式 ， 不断 丰富公益 活动
新内 容，持续 推进公益 项目长期 建设。在 上海汇添 富公益基 金会的整 体平台下 ，汇添富 积极与社 会组
织、企业 团体合 作，举 办了 众多有影 响力的 活动， 提升 了基金业 的整体 社会形 象。
展望 2012 年， 基金行业 仍 将面临巨 大的压 力和挑 战。 汇添富全 体员工 将进一 步发 扬 “ 正 直、 激情 、 团
队、 客 户第一 、 感 恩” 的企 业价值观 ， 不 畏挑战 ， 不 惧 困难， 以更加 积极的 心态 ， 大力深化 变革 ， 全面
提升 公司核心 竞争力， 为实现汇 添富基金 中长期发 展目标打 下更加坚 实的基础 ，为中国 基金业的 繁荣
发展做出 贡献。
2011 年，汇添富凭借稳 健的 经营管理 和优秀 业绩， 荣获 权威机构 评选的 多个奖 项： 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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1 、汇添富优 势精选 混合基 金荣获《 中国证 券报》 评选 的“2010 五年持续 优胜混 合 型金牛基 金” 。
2 、汇添富基 金荣获 《上海 证券报》 评选的 2010 年度“ 金基金· 创 新公司 奖” 。
3 、 汇添富策 略回报 股票基 金荣获 《 上海证 券报》 评 选 的 2010 年度一年期“ 金基金· 主动型股 票基金
奖” 。
4 、汇添富基 金荣获 《证券 时报》评 选的“2010 年度十 大明星基 金公司奖” 。
5 、汇添富策 略回报 股票基 金荣获《 证券时 报》评 选的“2010 年度股票型 明星基 金 奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
本基金的
基金经理 ，
汇添富上
证综合指
数证券投
资基金的
基金经理 ，
深证 300
交易型开
放式指数
证券投资
基金的基
金经理。
2011 年 9 月 28 日 - 5 年
国籍:中国 。 学历: 中国科 学
技术大学 管理学 博士。 相 关
业务资格: 证券投资基金从
业资格。 从 业经历: 曾任长 盛
基金管理有限公司金融工
程研究员、 上投摩 根基金 管
理有限公司产品开发高级
经理。 2008 年 3 月加入汇添
富基金管理有限公司任金
融工程研究员，2010 年 1
月 8 日至 2010 年 2 月 4 日
任汇添富上证综合指数证
券投资基金的基金经理助
理， 2010 年 2 月 5 日至今任
汇添富上证综合指数证券
投资基金 的基金 经理， 2011
年 9 月 16 日至今 任深 证 300
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2011
年 9 月 28 日至今 任汇添 富
深证 300 交易型开放式指 数
证券投资基金联接基金的
基金经理 。
注：1 、 基金的 首任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 为基金 合 同生效日 ， 其“ 离 职日期” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ；
2 、非首任基 金经理 ，其“ 任职日期” 和“ 离任 日期” 分 别指根据 公司决 议确定 的聘 任日期和 解聘日 期；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人在 本报告期 内严格 遵守《中华 人民共和 国证券 投资基金法 》及其他 相关法 律法规 、
证监 会规定和 本基金合 同的约定 ，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在严格 控制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金管理人已 依据中国 证监会 《证券投资 基金管理 公司公 平交易制度 指导意见 》建立 起健全 、
有效 、规范的 公平交易 制度体系 和公平交 易机制， 涵盖了各 投资组合 、各投资 市场、各 投资标的 ，贯
穿了 授权、研 究分析、 投资决策 、交易执 行、业绩 评估全过 程，并通 过分析报 告、监控 、稽核保 证制
度流程的 有效执 行。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基金为 指数型 基金， 以深 证 300 交易型开放式 指数证 券投资基 金作为 其主要 投资 标的，紧 密跟
踪深圳 300 指数，与本 基金 管理人旗 下其他 基金投 资组 合风格不 同。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，公司 公平交 易制 度执行情 况良好 ，未发 生任 何异常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年上半年 A 股市 场受 制于通货 膨胀下 的政策 调控 ， 下半年 受制于 对经济 增长 的担忧， 全年基
本上呈现 下跌的 态势。 本基 金成立于 2011 年 9 月 28 日， 在 4 季度经历了建 仓期， 在预判市 场下跌 风
险较大的 情况下 ，本基 金在 成立之后 始终保 持较低 的股 票仓位， 在深 证 300ETF 打开申购赎 回之后 开
始逐步加 仓， 目 前仍处 于建 仓期。 尽 管本基 金净值 表现 好于业绩 比较基 准， 但 仍发 生了 8.84% 的亏损。
本基金基 本遵循 了指数 基金 的被动投 资原则 ，在现 货构 建方面采 取完全 复制的 方法 。
本基 金日常管理 中非常重 视风险 管理，对股 票和现金 头寸严 格管理、实 时监控， 基本实 现了建 仓
期平稳运 作管理 的目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
深证 300 指数在报告期 内下 跌了 17.08% ， 本基金在报 告期内累 计收益 率为-8.84% ， 同期业绩 比较
基准收益 率为-16.22% ， 收益率好于业 绩比较 基准 7.38% 。 收益率的 差异因 素主要 来 源于 11 月市场下跌汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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阶段仍保 持较低 的股票 仓位 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一段 时间， 市场对 经济 增速回落 的担心 超过 2011 年对 CPI 高企的担心 ，预计 通胀在 2012 年
将出 现较为明 显的回落 ，同时企 业盈利水 平也可能 会出现较 大幅度下 滑，对经 济增长回 落的担忧 已成
为政 策和证券 市场更加 关注的问 题。在此 种大背景 下，央行 在继续实 行积极的 财政政策 和稳健的 货币
政的 同时，具 体政策上 将会体现 出更多的 微调特征 ，信贷宽 松可能会 逐步展开 。同时进 出口增速 的下
降和 房地产市 场的调整 将是经济 增长的两 大风险。 外围市场 中，全球 经济继续 缓慢复苏 ，尽管美 国经
济进 一步严重 恶化的概 率较小， 但欧洲将 继续面临 严重危机 ，从而继 续影响我 国的外需 ，将可能 导致
外需 继续下降 。综合考 虑政府的 积极财政 政策、稳 健偏灵活 的货币政 策以及保 障房的持 续建设对 房地
产市场的 对冲， 经济实 现软 着陆将是 大概率 事件。
整体来看 ， 2012 年 A 股市 场将处于 底部震 荡， 中 枢逐 步抬升的 趋势。 目前 A 股市 场经过前 期的大
幅调整， 估值水平 已处于 历 史低位， 下降空间 相对有 限 。伴随着 政策的缓 步放松 、 流动性的 改善，A
股市场将 出现较 好的投 资机 会。
作为被动 投资的 指数型 基金 ，汇添富 深证 300ETF 联接基金将严 格遵守 基金合 同， 继续坚持 既定
的指 数化投资 策略，积 极采取有 效方法去 严格控制 基金相对 业绩比较 基准的跟 踪误差。 我们也非 常期
望汇添富 深证 300ETF 联接基金能继 续与投 资者一 起分 享中国经 济的美 好未来 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期 内， 公司以 维护基 金份额持 人利益 为宗旨 ， 有 效地组织 开展对 基金运 作的 内部监察 稽核 。
督察 长和稽核 监察部门 根据独立 、客观、 公正的原 则，认真 履行职责 ，通过常 规稽核、 专项检查 和系
统监 控等方式 方法积极 开展工作 ，强化对 基金运作 和公司运 营的合规 性监察， 促进内部 控制和风 险管
理的不断 改进， 并依照 规定 定期向监 管机关 、董事 会报 送监察稽 核报告 。
本报告期 内，本 基金管 理人 内部监察 工作主 要包括 以下 几个方面 ：
（一）完 善规章 制度， 健全 内部控制 体系
在本 报告期内， 督察长和 稽核监 察部门积极 督促公司 各部门 按照法律法 规和监管 机构规 定对相 关
制度 的合法性 、规范性 、有效性 和时效性 进行了评 估，并根 据各项业 务特点、 业务发展 实际，建 立和
健全 了业务规 章、岗位 手册和业 务操作流 程，进一 步明确了 内部控制 和风险管 理责任， 公司内部 控制
体系和风 险管理 体系更 加成 熟和完善 ，为切 实维护 基金 持有人利 益奠定 了坚实 的基 础。
（二）加 强稽核 监察， 确保 基金运作 和公司 经营合 法合 规
本报 告期内，督 察长和稽 核监察 部门坚持以 法律法规 和公司 各项制度为 依据，按 照监管 机构的 要汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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求对 基金运作 和公司经 营所涉及 的各个环 节实施了 严格的稽 核监察， 包括对基 金投资交 易行为、 投资
指标 的监控， 对投资组 合的风险 度量、评 估和建议 ，对基金 信息披露 的审核、 监督，对 基金销售 、营
销的稽核 、 控 制， 对基金 营 运、 技 术系统 的稽核 、 评 估 ， 切实 保证了 基金运 作和公 司经营的 合法合 规。
（三）强 化培训 教育， 提高 全员合规 意识
本报 告期内，督 察长和稽 核监察 部门积极推 动公司强 化内部 控制和风险 管理的教 育培训 。公司 及
相关 部门通过 及时、有 序和针对 性的法律 法规、制 度规章、 风险案例 的研讨、 培训和交 流，提升 了员
工的 风险意识 、合规意 识，提高 了员工内 部控制、 风险管理 的技能和 水平，公 司内部控 制和风险 管理
基础得到 夯实和 优化。
通过 上述工作， 本报告期 内，本 基金管理人 所管理的 基金运 作合法合规 ，充分维 护和保 障了基 金
份额 持有人的 合法权益 。本基金 管理人将 一如既往 地本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金
资产 ，继续加 强内部控 制和风险 管理，进 一步提高 稽核监察 工作的科 学性和有 效性，充 分保障基 金份
额持有人 的合法 权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管理人 严格遵 守《企业 会计准则 》 、 《证券 投资基金 会计核算业 务指引 》以及 中
国证 券监督管 理委员会 颁布的《 关于证券 投资基金 执行〈企 业会计准 则〉估值 业务及份 额净值计 价有
关事 项的通知 》与《关 于进一步 规范证券 投资基金 估值业务 的指导意 见》等相 关规定和 基金合同 的约
定， 日常估值 由本基金 管理人同 本基金托 管人一同 进行，基 金份额净 值由本基 金管理人 完成估值 后，
经本 基金托管 人复核无 误后由本 基金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计账 务的
核对同时 进行。
报告 期内，公司 制定了证 券投资 基金的估值 政策和程 序，并 由投资研究 部、固定 收益部 、集中 交
易室、 基金营 运部和 稽核监 察部人员 及基金 经理等 组成 了估值委 员会 ， 负责 研究 、 指导基金 估值业 务。
估值 委员会成 员均为公 司各部门 人员，均 具有基金 从业资格 、专业胜 任能力和 相关工作 经历，且 之间
不存 在任何重 大利益冲 突。基金 经理作为 公司估值 委员会的 成员，不 介入基金 日常估值 业务，但 应参
加估 值小组会 议，可以 提议测算 某一投资 品种的估 值调整影 响，并有 权表决有 关议案但 仅享有一 票表
决权， 从而将 其影响 程度进 行适当限 制， 保证基 金估值 的公平 、 合理 ， 保持 估值政 策和程序 的一贯 性。
报告 期内，本基 金与中央 国债登 记结算有限 责任公司 根据《 中债收益率 曲线和中 债估值 最终用 户
服务协议 》而取 得中债 估值 服务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金《基金合 同》约定 ：在符 合有关基金 分红条件 的前提 下，本基金 每年收益 分配次 数最多 为汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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6 次，每次收 益分配 比例不 得低于该 次收益 分配基 准日 可供分配 利润的 10% ， 若《 基金合同 》生效 不
满 3 个月可不进 行收益 分配 。
本基金 2011 年 9 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间未进行 利润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年，本基金托管人在对汇添富深证300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法 》及其他 法律法规 和基金合 同的有关 规定，不 存在任何 损害基金 份额
持有人利 益的行 为，完 全尽 职尽责地 履行了 基金托 管人 应尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2011年， 汇添富深证300交易型开放式 指数证 券投资 基金 联接基金 的管理 人—— 汇添 富基金管 理有
限公司在 汇添富 深证300交易型开放 式指数 证券投 资基 金联接基 金的投 资运作 、 基 金资产净 值计算 、 基
金份 额申购赎 回价格计 算、基金 费用开支 等问题上 ，不存在 任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 ，在
各重要方 面的运 作严格 按照 基金合同 的规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富深证300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2011 年年度 报告中财务指标、净值 表现 、利润分配情况、财务 会计 报告、投资组合报
告等内容 进行了 核查， 以上 内容真实 、准确 和完整 。
§6 审计报 告
审计报告 标题 审计报告
审计报告 收件人 汇添 富深 证300交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基金 全体 基金
份额持有 人
引言段 我 们审 计了后 附的 汇添 富深证300交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
联接 基金 财务 报表 ，包括2011年12月31日 的资 产负债 表、2011年9
月28日 （基 金合同 生效日 ） 至2011年12月31 日止期间的 利润表及 所
有者权益 （基金 净值） 变动 表以及财 务报表 附注。
管理层对 财务报 表的责 任段 编 制和 公允列 报财 务报 表是汇添 富深 证300交 易型开 放式 指数 证券
投资基金 联接基 金的基 金管 理人汇添 富基金 管理有 限公 司 的责任 。
这 种责 任包 括：（1 ）按 照企 业会 计准 则的规 定编 制财务 报表 ，并
使 其实 现公 允反映 ；（2 ）设 计、 执行 和维护 必要 的内部 控制 ，以
使财务报 表不存 在由于 舞弊 或错误而 导致的 重大错 报。
注册会计 师的责 任段 我们的责 任是在 执行审 计工 作的基础 上对财 务报表 发表 审计意见 。汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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我们按照 中国注 册会计 师审 计准则的 规定执 行了审 计工 作。 中国 注
册会计师 审计准 则要求 我们 遵守中国 注册会 计师职 业道 德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作 涉及实 施审计 程序 ， 以获取 有关财 务报表 金额 和披露的 审
计证据 。 选 择的审 计程序 取 决于注册 会计师 的判断 ， 包 括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册 会计师 考虑与 财务 报表编制 和公允 列报相 关的 内部控制 ，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审计 工作还 包括评 价基 金管理人 选用会 计政策 的恰 当性和作 出
会计估计 的合理 性，以 及评 价财务报 表的总 体列报 。
我们相信 ， 我 们获取 的 审计 证据是充 分、 适当的 ， 为 发 表审计意 见
提供了基 础。
审计意见 段 我们认为 ， 上述 财务报 表在 所有重大 方面按 照企业 会计 准则的规 定
编 制， 公允反 映了 汇添 富深证300交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
联接 基金2011年12月31日的财 务状 况以及2011年9 月28日（基 金合
同生效日 ）至2011年12月31 日止期间 的经营 成果和 净值 变动情况 。
注册会计 师的姓 名 徐艳 汤骏
会计师事 务所的 名称 安永华明 会计师 事务所
会计师事 务所的 地址 中国 北京
审计报告 日期 2012年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ：汇添 富深证 300 交易型开 放式指 数证券 投资 基金联接 基金
报告截止 日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 25,934,114.02
结算备 付金
4,896,662.48
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 180,924,567.18
其中： 股票 投资
1,471,767.18
基金 投资
179,452,800.00
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
- 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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应收利 息 7.4.7.5 7,612.78
应收股 利
-
应收申 购款
24,004.43
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 12,090.40
资产总 计
211,799,051.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
117,065.86
应付管 理人 报酬
36,916.23
应付托 管费
7,383.23
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 16,874.95
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 120,441.19
负债合 计
298,681.46
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 232,005,810.56
未分配 利润 7.4.7.10 -20,505,440.73
所有者 权益 合计
211,500,369.83
负债和 所有 者权 益总 计
211,799,051.29
注：1 、本基 金于 2011 年 9 月 28 日成立 ，无比 较式的 上年度可 比期间 ，因此 资产 负债表只 列示 2011
年 12 月 31 日数据，特此说 明。
2 、后附会计 报表附 注为本 会计报表 的组成 部分。
3 、报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额 净值 0.9116 元，基金份额总额 232,005,810.56 份。
7.2 利 润表
会计主体 ：汇添 富深证 300 交易型开 放式指 数证券 投资 基金联接 基金
本报告期 ：2011 年 9 月 28 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目
附注号
本期 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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2011 年 9 月 28 日 （基金合同生效日） 至 2011
年 12 月 31 日
一、收入
-23,752,441.54
1.利息 收入
1,364,201.29
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 253,942.32
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,110,258.97
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-4,432,457.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,432,457.72
基金 投资 收益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.13 -20,809,835.85
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.14 125,650.74
减：二、费用
752,826.32
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 326,338.54
2．托 管费 7.4.10.2.2 65,267.70
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 7.4.7.15 200,272.58
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6． 其他 费用 7.4.7.16 160,947.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
-24,505,267.86
注：1 、后附 会计报 表附注 为本会计 报表的 组成部 分。
2 、 本基金于 2011 年 9 月 28 日成立， 无 比较式 的上年 度可比期 间，因此利 润表 只 列示从基 金合同 生
效日至 2011 年 12 月 31 日 数据，特 此说明 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：汇添 富深证 300 交易型开 放式指 数证券 投资 基金联接 基金
本报告期 ：2011 年 9 月 28 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日（基金合 同生效日）至 2011 年 12 月 31 日 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初所有者 权益（基 金
净值）
336,005,348.19 - 336,005,348.19
二、 本期经营活 动产生的 基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -24,505,267.86 -24,505,267.86
三、 本期基金份 额交易产 生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“-” 号填 列）
-103,999,537.63 3,999,827.13 -99,999,710.50
其中：1. 基金 申购款 552,846.99 -32,919.13 519,927.86
2. 基金赎回款 -104,552,384.62 4,032,746.26 -100,519,638.36
四、 本期向基金 份额持有 人
分配 利润产生的 基金净值 变
动（净值 减少以“-” 号 填列）
- - -
五、 期末所有者 权益（基 金
净值）
232,005,810.56 -20,505,440.73 211,500,369.83
注：本基 金于 2011 年 9 月 28 日成立，无 比较式 的上 年度可比 期间， 因此所 有者 权益（基 金净值 ）变
动表只列 示从基 金合同 生效 日至 2011 年 12 月 31 日数 据，特此 说明。
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______林利军______
______陈灿辉______
____王小练____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富深 证 300 交易型开放 式指数证 券投资 基金联 接基 金( 以下简称“ 本基金”) ， 系经 中国证券 监督
管理委员 会 （以下 简称“ 中 国证监会” ）证监许 可[2011]886 号文 《关于核准深证 300 交易型开放 式指数
证券投资 基金及 其联接 基金 募集的批 复》的 核准， 由汇 添富基金 管理有 限公司 作为 发起人于 2011 年 8
月 26 日至 2011 年 9 月 26 日向社会 公开募 集， 募集 期 结束经安 永华明 会计师 事务 所验证并 出具安 永华
明(2011) 验字第 60466941_B09 号验资报告后 ， 向中 国证 监会报送 基金备 案材料 。 基 金合同于 2011 年 9
月 28 日正式生效。 本基金 为契约型 开放式 ， 存续 期限 不定。 设 立时募 集的扣 除认 购费后的 实收基 金( 本
金) 为人民币 335,957,007.02 元， 在募 集期间 产生的 活期 存款利息 为人民 币 48,341.17 元， 以上实收 基金
( 本息) 合计为 人民币 336,005,348.19 元，折合 336,005,348.19 份基金份额。本 基金的 基金管理 人与注 册
登记机构 为汇添 富基金 管理 有限公司 ，基金 托管人 为中 国工商银 行股份 有限公 司。
本基金以 深证 300 指数为 跟 踪标的， 通过投 资目 标 ETF 、标的指 数成份 股和备 选成 份股等， 使基
金份额持 有人能 够以较 低的 成本获得 与标的 指数一 致的 投资回报 。本基 金主要 投资 于目标 ETF 、标的汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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指数成份 股和备 选成份 股。 其中投资 于目标 ETF 的比例 不少于基 金资产 净值的 90% ， 现金或 者到 期日
在一年以 内的政 府债券 不低 于基金资 产净值 的 5% ， 权 证、 股指 期货及 其他金 融工 具的投资 比例依 照法
律法规或 监管机 构的规 定执 行。 本 基金业 绩比较 基准为 深证 300 指数收益率×95 ％ ＋银行活 期存款 利率
（税后）*5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则—基本 准 则》和 38 项具体会计
准则、 其 后颁布 的应用 指南 、 解释以 及其他 相关规 定( 以 下合称“ 企 业会计 准则”) 编制 ， 同时， 对于在 具
体会计核 算和信 息披露 方面 ， 也参 考了中 国证券 业协会 制定的 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引 》 、 中
国证监会 制定的 《 关于进 一 步规范证 券投资 基金估 值业 务的指导 意见 》 、 《 关于证 券 投资基金 执行<企业
会计准则> 估值业 务及份 额 净值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管 理办法 》 、 《 证券投 资
基金信息 披露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内 容与格式 》 、 《 证券投 资基金 信息披露 编报规 则》
第 3 号《会计报表 附注的 编 制及披露 》 、 《证 券投资 基金 信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和半 年
度报告> 》 及其他 中国证 监 会颁布的 相关规 定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2011 年 9 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财 务报表 所载财 务信 息依照企 业会计 准则及 应用 指南、 《证券 投资基 金会计 核算业务 指引》
和其他相 关规定 所厘定 的主 要会计政 策和会 计估计 编制 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会 计年度 采用公 历年 度，即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。本期 财务报 表的实际 编制期
间系 2011 年 9 月 28 日( 基 金合同生 效日) 起至 2011 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基 金记账本位 币和编制 本财务 报表所采用 的货币均 为人民 币。除有特 别说明外 ，均以 人民币 元
为单位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分类
金融工具 是指形 成本基 金的 金融资产( 或 负债) ， 并 形成 其他单位 的金融 负债( 或资 产) 或权益工 具的汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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合同。
（1 ）金融资 产分类
本基 金的金融资 产于初始 确认时 分为以下两 类：以公 允价值 计量且其变 动计入当 期损益 的金融 资
产、贷款 和应收 款项；
本基 金目前持有 的以公允 价值计 量且其变动 计入当期 损益的 金融资产主 要包括股 票投资 、债券 投
资和衍生 工具( 主要 系权证 投资) ；
（2 ）金融负 债分类
本基 金的金融负 债于初始 确认时 归类为以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融负 债和其 他
金融负债 ；本基 金目前 持有 的金融负 债划分 为其他 金融 负债。
7.4.4.4 金融 资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于 成为金 融工具 合同 的一方时 确认一 项金融 资产 或金融负 债；
划分 为以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产的 股票、债券 等，以及 不作为 有效套 期
工具的衍 生工具 ， 按 照取得 时的公允 价值作 为初始 确认 金额， 相关的 交易费 用在发 生时计入 当期损 益；
在持 有以公允价 值计量且 其变动 计入当期损 益的金融 资产期 间取得的利 息或现金 股利， 应当确 认
为当 期收益； 每日，本 基金将以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产或金融 负债的公 允价
值变动计 入当期 损益；
处置 该金融资产 或金融负 债时， 其公允价值 与初始入 账金额 之间的差额 应确认为 投资收 益，同 时
调整公允 价值变 动收益 ；
当收 取该金融资 产现金流 量的合 同权利终止 ，或该金 融资产 已转移，且 符合金融 资产转 移的终 止
确认条件 的，金 融资产 将终 止确认；
当金融负 债的现 时义务 全部 或部分已 经解除 的，该 金融 负债或其 一部分 将终止 确认 ；
金融资产 转移 ， 是指 本基金 将金融资 产让与 或交付 给该 金融资产 发行方 以外的 另一 方( 转入方)；本
基金 已将金融 资产所有 权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方的， 终止确认 该金融资 产；保留 了金
融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的 ，不终止 确认该金 融资产； 本基金既 没有转移 也没有保 留金
融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬的 ，分别下 列情况处 理：放弃 了对该金 融资产控 制的，终 止确
认该 金融资产 并确认产 生的资产 和负债； 未放弃对 该金融资 产控制的 ，按照其 继续涉入 所转移金 融资
产的程度 确认有 关金融 资产 ，并相应 确认有 关负债 ；
本基金主 要金融 工具的 成本 计价方法 具体如 下：
（1 ）股票投 资
买入 股票于成交 日确认为 股票投 资；股票投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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账；
卖出股票 于成交 日确认 股票 投资收益 ；卖出 股票的 成本 按移动加 权平均 法于成 交日 结转；
（2 ）债券投 资
买入 债券于成交 日确认为 债券投 资；债券投 资成本， 按成交 日应支付的 全部价款 扣除交 易费用 入
账，其中 所包含 的债券 应收 利息单独 核算， 不构成 债券 投资成本 ；
买入 零息债券视 同到期一 次性还 本付息的附 息债券， 根据其 发行价、到 期价和发 行期限 按直线 法
推算内含 票面利 率后， 按上 述会计处 理方法 核算；
卖出债券 于成交 日确认 债券 投资收益 ；卖出 债券的 成本 按移动加 权平均 法结转 ；
（3 ）权证投 资
买入 权证于成交 日确认为 权证投 资；权证投 资成本按 成交日 应支付的全 部价款扣 除交易 费用后 入
账；
卖出权证 于成交 日确认 衍生 工具投资 收益； 卖出权 证的 成本按移 动加权 平均法 于成 交日结转 ；
（4 ）分离交 易可转 债
申购 新发行的分 离交易可 转债于 获得日，按 可分离权 证公允 价值占分离 交易可转 债全部 公允价 值
的比 例将购买 分离交易 可转债实 际支付全 部价款的 一部分确 认为权证 投资成本 ，按实际 支付的全 部价
款扣减可 分离权 证确定 的成 本确认债 券成本 ；
上市后， 上市流 通的债 券和 权证分别 按上述(2)、(3)中相关原则 进行计 算；
（5 ）回购协 议
基金持有 的回购 协议( 封闭 式回购) ， 以成 本列示 ， 按 实 际利率( 当实 际利率 与合同 利率差异 较小时 ，
也可以用 合同利 率) 在实际 持有期间 内逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允 价值是指在 公平交易 中熟悉 情况的交易 双方自愿 进行资 产交换或者 债务清偿 的金额 。本基 金
的公 允价值的 计量分为 三个层次 ，第一层 次是本基 金在计量 日能获得 相同资产 或负债在 活跃市场 上报
价的 ，以该报 价为依据 确定公允 价值；第 二层次是 本基金在 计量日能 获得类似 资产或负 债在活跃 市场
上的 报价，或 相同或类 似资产或 负债在非 活跃市场 上的报价 的，以该 报价为依 据做必要 调整确定 公允
价值 ；第三层 次是本基 金无法获 得相同或 类似资产 可比市场 交易价格 的，以其 他反映市 场参与者 对资
产或负债 定价时 所使用 的参 数为依据 确定公 允价值 。本 基金主要 金融工 具的估 值方 法如下：
1) 股票投资
(1)上市流通的股 票的估 值
上市 流通的股票 按估值日 该股票 在证券交易 所的收盘 价估值 。估值日无 交易的但 最近交 易日后 经汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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济环 境未发生 重大变化 且证券发 行机构未 发生影响 证券价格 的重大事 件的，按 最近交易 日的收盘 价估
值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参
考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 值。如有 充足证据 表明
最近交易 市价不 能真实 反映 公允价值 ，调整 最近交 易市 价，确定 公允价 值；
(2)未上市的股票 的估值
A. 送股、转增股、公开增发 新股或配股的股票， 以其在 证券交易所挂牌的同 一证券 估值日的估值
方法估值 ；
B. 首次公开发行的股票，采 用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况
下，按其 成本价 计算；
C. 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易 所上市后，以其在证券交易 所挂牌的同一
证券估值 日的估 值方法 估值 ；
D. 非公开发 行有明 确锁定 期 的股票的 估值
本基金投 资的非 公开发 行的 股票按以 下方法 估值：
a. 估值日在 证券交 易所上 市 交易的 同一股 票的 市价低 于 非公开 发行股 票的 初始取 得 成本时 ，采用
在证券交 易所的 同一股 票的 市价作为 估值日 该非公 开发 行股票的 价值；
b. 估值日在证券 交易所 上市 交易的同 一股票 的市价 高于 非公开发 行股票 的初始 取得 成本时 ， 按 中
国证监会 相关规 定处理 ；
2) 债券投资
（1 ） 证券 交易所 市场实 行 净价交易 的债券 按估值 日收 盘价估值 。 估 值日无 交易的 但最近交 易日后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 ，可
参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价值。如 有充足证 据表
明最近交 易市价 不能真 实反 映公允价 值，调 整最近 交易 市价，确 定公允 价值；
（2 ） 证券交易 所市场 未实行 净价交易 的债券 按估值 日收 盘价减去 债券收 盘价中 所含 的债券应 收利
息得 到的净价 进行估值 。估值日 无交易的 但最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化且证 券发行机 构未
发生 影响证券 价格的重 大事件的 ，按最近 交易日债 券收盘净 价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了
重大 变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事件， 可参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变
化因素 ， 调整 最近交 易市价 ， 确定 公允价 值。 如有充 足 证据表明 最近交 易市价 不能 真实反映 公允价 值，
调整最近 交易市 价，确 定公 允价值；
(3)未上市债 券、交 易所 以大 宗交易 方式 转让 的资产 支持 证券， 采用 估值 技术确 定公 允价值 ，在 估汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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值技术难 以可靠 计量公 允价 值的情况 下，按 成本进 行后 续计量；
(4)在全国银 行间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持证 券等 固定收 益品 种， 采用估 值技 术确定 公允 价
值；
3) 权证投资
(1)上市流通 的权证 按估 值日 该权证 在证 券交 易所的 收盘 价估值 。估 值日 无交易 的但 最近交 易日 后
经济 环境未发 生重大变 化且证券 发行机构 未发生影 响证券价 格的重大 事件的， 按最近交 易日的收 盘价
估值 ；如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 了影响证 券价格的 重大事件 ，可
参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价值。如 有充足证 据表
明最近交 易市价 不能真 实反 映公允价 值，调 整最近 交易 市价，确 定公允 价值；
(2)未上市流通的 权证 ， 采用 估值技术 确定公 允价值 ， 在 估值技术 难以可 靠计量 公允 价值的情 况下 ，
按成本计 量；
(3)因持有股票而 享有的 配股 权证，采 用估值 技术确 定公 允价值进 行估值 ；
4) 分离交易可转 债
分离 交易可转债 ，上市日 前，采 用估值技术 分别对债 券和权 证进行估值 ；自上市 日起， 上市流 通
的债券和 权证分 别按上 述 2) 、3) 中的相关原 则进行 估值 ；
5) 其他
(1)如有确凿 证据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客观 反映 金融资 产公 允价 值的， 基金 管理人 可根 据
具体情况 与基金 托管人 商定 后，按最 能反映 公允价 值的 方法估值 ；
(2)如有新增事项 ，按国 家最 新规定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本 基金具有抵 销已确认 金融资 产和金融负 债的法定 权利， 且该种法定 权利现在 是可执 行的， 同
时本 基金计划 以净额结 算或同时 变现该金 融资产和 清偿该金 融负债时 ，金融资 产和金融 负债以相 互抵
销后 的金额在 资产负债 表内列示 。除此以 外，金融 资产和金 融负债在 资产负债 表内分别 列示，不 予相
互抵销。
7.4.4.7 实收 基金
实收 基金为对外 发行的基 金份额 总额所对应 的金额。 由于申 购和赎回引 起的实收 基金份 额变动 分
别于 基金申购 确认日及 基金赎回 确认日确 认。上述 申购和赎 回分别包 括基金转 换所引起 的转入基 金的
实收基金 增加和 转出基 金的 实收基金 减少。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包括 已实现损 益平准 金和未实现 损益平准 金。已 实现损益平 准金指在 申购或 赎回基 金
份额时，申购或赎回款 项中 包含的按累计未分配的 已实 现收益/( 损失) 占基金 净值比 例计算的金额。未
实现损益平准金指在申 购或 赎回基金份额时，申购 或赎 回款项中包含的按累计 未实 现利得/( 损失) 占基
金净值比 例计算 的金额 。损 益平准金 于基金 申购确 认日 或基金赎 回确认 日确认 。
未实 现损 益平 准金 与已 实 现损 益平 准金 均在“ 损 益平 准金” 科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入“ 未分配 利
润/( 累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1)存款利息 收入按 存款 的本 金与适 用的 利率 逐日计 提的 金额入 账； 若提 前支取 定期 存款， 按协 议
规定 的利率及 持有期重 新计算存 款利息收 入，并根 据提前支 取所实际 收到的利 息收入与 账面已确 认的
利息收入 的差额 确认利 息损 失，列入 利息收 入减项 ，存 款利息收 入以净 额列示 ；
(2)债券利息 收入按 债券 票面 价值与 票面 利率 或内含 票面 利率计 算的 金额 扣除应 由债 券发行 企业 代
扣代缴的 个人所 得税后 的净 额确认， 在债券 实际持 有期 内逐日计 提；
(3)资产支持 证券利 息收 入按 证券票 面价 值与 票面利 率计 算的金 额， 扣除 应由资 产支 持证券 发行 机
构代扣代 缴的个 人所得 税后 的净额确 认，在 证券实 际持 有期内逐 日计提 ；
(4)买入返售金融 资产收 入， 按买入返 售金融 资产的 摊余 成本及实 际利率( 当 实际利 率与合同 利率差
异较小时 ，也可 以用合 同利 率) ，在回购 期内逐 日计提 ；
(5)股票投资收益/(损失) 于卖 出股票成 交日确 认，并 按卖 出股票成 交金额 与其成 本的 差额入账 ；
(6)债券投资收益/(损失) 于成 交日确认 ，并按 成交总 额与 其成本、 应收利 息的差 额入 账；
(7)衍生工具收益/( 损失) 于卖 出权证成 交日确 认，并 按卖 出权证成 交金额 与其成 本的 差额入账 ；
(8)股利收益 于除息 日确 认， 并按上 市公 司宣 告的分 红派 息比例 计算 的金 额扣除 应由 上市公 司代 扣
代缴的个 人所得 税后的 净额 入账；
(9)公允价 值变 动收 益/( 损失) 系 本基 金持 有的 采用公 允价值 模式 计量 的交 易性金 融资产 、交 易性 金
融负债等 公允价 值变动 形成 的应计入 当期损 益的利 得或 损失；
(10) 其他收入在主要 风险和 报酬已经 转移给 对方， 经济 利益很可 能流入 且金额 可以 可靠计量 的时候
确认。
(11) 基金投资收益/ （损失 ） 于卖出/ 赎回基 金成交 日确认 ， 并按 卖出/ 赎 回基金 成交金 额与其成 本的
差额入账 。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管理费按前 一日基 金资产净 值扣除 所持有 目标 ETF 份额所对应的资 产净值 后的余额 （若 为负
数，则取 0 ）的 0.5% 年 费率 计提；
(2) 基金托管费按前一 日 基金资产 净值扣 除所持 有目 标 ETF 份额所对应的资产 净值后的 余额（ 若为
负数，则 取 0 ）的 0.1% 的年 费率计提 ；
(3)卖出回购证券支 出， 按 卖出回购 金融资 产的摊 余成 本及实际 利率( 当实 际利率 与合同利 率差异 较小
时，也可 以用合 同利率) 在 回购期内 逐日计 提；
(4)其他费用系根据有关 法 规及相应协议规定，按实际 支出金额，列入当期基金费 用；如果影响基金
份额净值 小数点 后第四 位的 ，则采用 待摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合有关基 金分红 条件 的前提下 ，本基 金每年 收益 分配次数 最多为 6 次，每 次 收益分配 比例
不得低于 该次收 益分配 基准 日可供分 配利润的 10% ， 若 《基金合 同》生 效不满 3 个 月可不进 行收益 分
配；
(2)本基金收 益分配 方式 分两 种：现 金分 红与 红利再 投资 ，投资 者可 选择 现金红 利或 将现金 红利 自
动转为基 金份额 进行再 投资 ；若投资 者不选 择，本 基金 默认的收 益分配 方式是 现金 分红；
(3)基金收益 分配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值；即 基金 收益分 配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单
位基金份 额收益 分配金 额后 不能低于 面值；
(4) 本基金同一类别 的每一 基金份额 享有同 等分配 权；
(5)基金红利发放 日距离 收益 分配基准 日 （ 即可供 分配利 润计算截 止日 ） 的时 间不得 超过 15 个工作
日；
(6)法律法规或监 管机关 另有 规定的， 从其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证 券( 股票) 交易 印
花税税率 ，由原 先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部、 国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让方按 证券( 股
票) 交易印花 税税率 缴纳印 花税，受 让方不 再征收 ，税 率不变；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革过程 中因非流 通股股东 向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，暂 免征
收印花税 。
2. 营业税、企 业所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投 资基 金税 收政 策的通 知》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资 基金( 封闭 式证券 投资基金 ，开放 式证券 投资 基金) 管理人 运用基 金
买卖股票 、债券 的差价 收入 ，继续免 征营业 税和企 业所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 企业所得 税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企 业所得税 若干优 惠政策 的通 知》 的规 定， 对
证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票、债 券的差价 收入，股 权的股息 、红利收 入，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税
根 据财 政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关 于开 放式 证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知》 ， 对基 金取得 的股票 的 股息、 红利及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业等 在向基 金派
发时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]107 号文 《关于 股息红利 有关个 人所得 税政 策的补充 通知 》
的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券 投资 基金从 上市公司 分配取 得的股 息红 利所得， 按照财 税
[2005]102 号文规定，扣缴 义务人在 代扣代 缴个人 所得 税时，减 按 50% 计算应 纳税 所得额；
根据财政 部、 国 家税务 总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改革有 关税 收政策问 题的通
知》 的规定， 股权分置 改革中非 流通股股 东通过对 价方式向 流通股股 东支付的 股份、现 金等收入 ，暂
免征收流 通股股 东应缴 纳的 个人所得 税。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
活期存款 25,934,114.02
定期存款 -
其中：存 款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 25,934,114.02
注：本基 金 2011 年度未投资于定期 存款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 1,603,495.59 1,471,767.18 -131,728.41
债券
交易所市 场 - - -
银行间市 场 - - -
合计 - - -
资产支持 证券 - - -
基金 200,130,907.44 179,452,800.00 -20,678,107.44
其他 - - -
合计 201,734,403.03 180,924,567.18 -20,809,835.85
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本 期末未 持有衍 生金 融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本 期末未 持有买 入返 售金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本 期末未 持有买 断式 逆回购交 易中取 得的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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应收活期 存款利 息 5,398.98
应收定期 存款利 息 -
应收其他 存款利 息 -
应收结算 备付金 利息 2,213.80
应收债券 利息 -
应收买入 返售证 券利息 -
应收申购 款利息 -
其他 -
合计 7,612.78
7.4.7.6 其他 资产
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
可收退补 款 12,090.40
合计 12,090.40
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
交易所市 场应付 交易费 用 16,874.95
银行间市 场应付 交易费 用 -
合计 16,874.95
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
应付券商 交易单 元保证 金 -
应付赎回 费 441.19
预提信息 披露费 120,000.00
合计 120,441.19
7.4.7.9 实收 基金
金额单位 ：人民 币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
基金份额 （份） 账面金额
基金合同 生效日 336,005,348.19 336,005,348.19
本期申购 552,846.99 552,846.99
本期赎回( 以"-" 号填列) -104,552,384.62 -104,552,384.62
本期末 232,005,810.56 232,005,810.56
注：1 、基金 合同于 2011 年 9 月 28 日生效。设 立时 募集的扣 除认购 费后的 实收 基金( 本金) 为 人民币汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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335,957,007.02 元，在募集 期间产生 的利息 为人民 币 48,341.17 元，以上实收基 金( 本息) 合计为 人民币
336,005,348.19 元，折合 336,005,348.19 份基金份额。
2 、表中“ 本期 申购” 包 含转 换入份额 ，“ 本期 赎回” 包 含 转换出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
基金合同 生效日 - - -
本期利润 -3,695,432.01 -20,809,835.85 -24,505,267.86
本期基金 份额交易产
生的变动 数
274,943.90 3,724,883.23 3,999,827.13
其中：基 金申购 款 -2,771.70 -30,147.43 -32,919.13
基金赎回 款 277,715.60 3,755,030.66 4,032,746.26
本期已分 配利润 - - -
本期末 -3,420,488.11 -17,084,952.62 -20,505,440.73
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日（基金合 同生效日 ）至 2011 年 12 月 31 日
活期存款 利息收 入 239,712.11
定期存款 利息收 入 -
其他存款 利息收 入 -
结算备付 金利息 收入 14,226.47
其他 3.74
合计 253,942.32
注：表中“ 其他” 指直 销申 购款利息 收入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日 （基金合 同生效日 ）至
股票投资 收益—— 买卖 股票 差价收入
2011 年 12 月
31 日
-
股票投资 收益—— 赎回 差价 收入
股票投资 收益—— 申购 差价 收入 -4,432,457.72
合计 -4,432,457.72
7.4.7.12.2 股 票投 资收益——申购差 价收 入
单位：人 民币元
项目 本期 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 31 页 共 54 页
2011 年 9 月 28 日 （基金合 同生效日 ）至
申购基金 份额总 额
2011 年 12 月 31 日
200,130,907.44
减：现金 支付申 购款总 额 5,896,678.29
减：申购 股票成 本总额 198,666,686.87
申购差价 收入 -4,432,457.72
7.4.7.13 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2011 年 9 月 28 日（基金
合同生效 日）至 2011 年 12 月
31 日
1. 交易性金融 资产 -20,809,835.85
——股票 投资 -131,728.41
——债券 投资 -
——基金 投资 -20,678,107.44
——资产 支持证 券投资 -
2. 衍生工具 -
——权证 投资 -
3. 其他 -
合计 -20,809,835.85
7.4.7.14 其他 收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日（基金合 同生效日 ）至 2011 年 12 月 31 日
基金赎回 费收入 125,650.74
合计 125,650.74
7.4.7.15 交易 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日（基金合 同生效日 ）至 2011 年 12 月 31 日
交易所市 场交易 费用 200,272.58
银行间市 场交易 费用
-
合计
200,272.58
7.4.7.16 其他 费用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日（基金合 同生效日 ）至 2011 年 12 月 31 日
审计费用 40,000.00
信息披露 费 120,000.00
其他费用 900.00 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 32 页 共 54 页
银行划款 费用 47.50
合计 160,947.50
注：表中“ 其他费 用” 为开 户 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的重 大或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务 报表批 准日， 本基 金无需要 披露的 资产负 债表 日后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
汇添富基 金管理 有限公 司 基金管理 人、基 金销售 机构 、基金注 册登记 机构
中国工商 银行股 份有限 公司 基金托管 人、基 金代销 机构
东方证券 股份有 限公司 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
东航金戎 控股有 限责任 公司 基金管理 人的股 东
文汇新民 联合报 业集团 基金管理 人的股 东
汇添富资 产管理(香港) 有限 公司 基金管理 人的子 公司
上海汇添 富公益 基金会 与基金管 理人同 一批关 键管 理人员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 9 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
东方证券股份有限公
200,270,182.46 100.00%
7.4.10.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年 9 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
回购成交 金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
东方证券股份有限公
1,626,000,000.00 100.00%
汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年9 月28 日( 基金合同生 效日) 至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
东方证券股份
158,089.72 100.00% 16,874.95 100.00%
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的管 理费 326,338.54
其中：支 付销售 机构的 客户 维护费 35,803.34
注： 本基金 基金财 产中投 资 于目标 ETF 的部分不 收取管 理费。 本基 金的管 理费按 前 一日基金 资产净 值
扣除所持 有目标 ETF 份额所 对应的资 产净值 后的余 额 （ 若为负数 ， 则取 0）的 0.5% 年费率计 提。 计 算
方法如下 ：
H ＝E×0.5 ％÷ 当年天数
H 为每日应 计提的 基金管 理 费
E 为前一日基 金资产 净值扣 除所持有 目标 ETF 份额所对 应的资产 净值后 的余额 ， 若 为负数， 则 E 取 0
基金 管理费每 日计算， 逐日累计 至每月月 末，按月 支付。由 基金管理 人向基金 托管人发 送基金管 理费
划付指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前 2 个工作 日内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金管理人 。若遇 法
定节假日 、公休 假等， 支付 日期顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 9 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
当期 发生的基金应支付的
托管费
65,267.70
注： 本基金 基金财 产中投 资 于目标 ETF 的部分不 收取托 管费。 本基 金的托 管费按 前 一日基金 资产净 值
扣除所持 有目标 ETF 份额所 对应的资 产净值 后的余 额 （ 若为负数 ， 则取 0）的 0.1% 的年费率 计提。 计
算方法如 下：
H=E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的 基金托 管 费 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 34 页 共 54 页
E 为前一日的 基金资 产净值 扣除所持 有目标 ETF 份额所 对应的资 产净值 后的余 额， 若为负数 ， 则 E 取
0
基金 托管费每 日计算， 逐日累计 至每月月 末，按月 支付。由 基金管理 人向基金 托管人发 送基金托 管费
划付指令 ，基金 托管人 复核 后于次月 前 2 个工作 日内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金托管人 。若遇 法
定节假日 、公休 假等， 支付 日期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 2011 年度未与关联 方进行银 行间同 业市场 债券 （回购） 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1
份额单位 ：份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2011 年 9 月 28 日 （基金合 同生效日 ）至
基金合同 生效日 （ 2011 年 9
月 28 日 ）持有的基金 份额
2011 年 12 月 31 日
30,005,750.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申购/ 买入 总份额 -
期间因拆 分变动 份额 -
减：期间 赎回/ 卖出总 份额 -
期末持有 的基金 份额 30,005,750.00
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
12.93%
注： 本公 司于 2011 年 9 月 21 日运用固有 资金 30,000,000.00 元认购本基金份额 30,005,750.00 份 （含募
集期利息 结转的 份额 ） ，认 购费用 1,000.00 元，符合招 募说明书 规定的 认购费 率。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除 基金管 理人之 外的 其他关联 方于本 报告期 末未 投资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年 9 月 28 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入
中国工商银行股份有
限公司
25,934,114.02 239,712.11
注： 由关联方 保管的银 行存款余 额及当期 产生的利 息收入包 含了关联 方保管的 银行存款 期末余额 、除
了最低备 付金以 外的结 算备 付金期末 余额及 当期产 生的 利息收入 。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 35 页 共 54 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本 报告期 未在承 销期 内直接购 入关联 方承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报告 期末， 本基金 持有 214,400,000 份目标 ETF 基金份额， 占其总 份额的 比例 为 46.70% 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金
本基金本 报告期 内未进 行利 润分配。
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本 期末未 持有因 认购 新发/ 增 发而流 通受限 的证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
000768 西飞国际
2011 年 12 月
28 日
重组停牌 7.26 2012 年 1 月 4 日 7.61 925 7,784.34 6,715.50 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有银 行间 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 期末未 持有交 易所 市场债券 正回购 交易中 作为 抵押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常经 营活动中 涉及的 财务风险主 要包括信 用风险 、流动性风 险及市场 风险。 本基金 管
理人 制定了政 策和程序 来识别及 分析这些 风险，并 设定适当 的风险限 额及内部 控制流程 ，通过可 靠的
管理及信 息系统 持续监 控上 述各类风 险。
本基金管理人建立了 董事 会、经营管理层 、风险管理 部门、各职能部 门四级风险 管理组织架构， 并
明确了相 应的风 险管理 职能 。 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.13.2 信用 风险
信用 风险是指基 金在交易 过程中 因交易对手 未履行合 约责任 ，或者基金 所投资证 券之发 行人出 现
违约 、拒绝支 付到期本 息，导致 基金资产 损失和收 益变化的 风险。本 基金均投 资于具有 良好信用 等级
的证券， 且通过 分散化 投资 以分散信 用风险 。
本基 金在交易 所进行的 交易均与 中国证券 登记结算 有限责任 公司完成 证券交收 和款项清 算，因此 违约
风险 发生的可 能性很小 ；基金在 进行银行 间同业市 场交易前 均对交易 对手进行 信用评估 ，以控制 相应
的信用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性风险 是指基金所持金 融工具变现 的难易程 度。本 基金的流动 性风险一 方面来 自于基金 份额
持有 人可随时 要求赎回 其持有的 基金份额 ，另一方 面来自于 投资品种 所处的交 易市场不 活跃而带 来的
变现困难 。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注
7.4.12 列 示的本 基金于年末持有 的流通受限 证券外， 本年末 本基金的其 他资产均 能及时 变现。此外 ，
本基 金可通过 卖出回购 金融资产 方式借入 短期资金 应对流动 性需求， 其上限一 般不超过 基金持有 的债
券资产的 公允价 值。
本基 金管理人 每日预测 本基金的 流动性需 求，并同 时通过独 立的风险 管理部门 设定流动 性比例要 求，
对流动性 指标进 行持续 的监 测和分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场 风险是指基 金所持金 融工具 的公允价值 或未来现 金流量 因所处市场 各类价格 因素的 变动而 发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率 风险是指基 金的财务 状况和 现金流量受 市场利率 变动而 发生波动的 风险。本 基金的 生息资 产
主要为银 行存款 、结算 备付 金、部分 应收申 购款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2011 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,934,114.02 - - - - - 25,934,114.02
结算备付 金 4,896,662.48 - - - - - 4,896,662.48 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 37 页 共 54 页
交易性金 融资产 - - - - - 180,924,567.18 180,924,567.18
应收证券 清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 7,612.78 7,612.78
应收申购 款 198.81 - - - - 23,805.62 24,004.43
其他资产 - - - - - 12,090.40 12,090.40
资产总计 30,830,975.31 - - - - 180,968,075.98 211,799,051.29
负债
应付赎回 款 - - - - - 117,065.86 117,065.86
应付管理 人报酬 - - - - - 36,916.23 36,916.23
应付托管 费 - - - - - 7,383.23 7,383.23
应付交易 费用 - - - - - 16,874.95 16,874.95
其他负债 - - - - - 120,441.19 120,441.19
负债总计 - - - - - 298,681.46 298,681.46
利率敏感 度缺口 30,830,975.31 - - - - 180,669,394.52 211,500,369.83
注： 上表统计 了本基金 交易的利 率风险敞 口。表中 所示为本 基金资产 及交易形 成负债的 公允价值 ，并
按照合约 规定的 重新定 价日 或到期日 孰早者 进行了 分类 。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基 金所面临的 其他价格 风险主 要系市场价 格风险。 市场价 格风险是指 基金所持 金融工 具的公允
价值 或未来现 金流量因 除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。本基 金主
要投资于 目标 ETF 、标的指 数成份股 和备选 成份股 ，所 面临的最 大市场 价格风 险由 所持有的 金融工 具
的公 允价值决 定。本基 金通过投 资组合的 分散化降 低市场价 格风险， 并且本基 金管理人 每日对本 基金
所持有的 证券价 格实施 监控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
交易性金 融资产- 股 票投资 1,471,767.18 0.70
交易性金 融资产 －基金 投资 179,452,800.00 84.85
交易性金 融资产 －债券 投资 - -
衍生金融 资产－ 权证投 资 - -
其他 - -
合计 180,924,567.18 85.54
注： 本基金投 资于具有 良好流动 性的金融 工具，包 括国内依 法发行上 市的股票 （包括中 小板、创 业板
及其他经 中国证 监会核 准上 市的股票 ） 、 目 标 ETF 、 债券、 货币市 场工具 、 权证、 股指期货、 资产支 持
证券以及 法律法 规或中 国证 监会允许 基金投 资的其 他金 融工具 （但需 符合中 国证监 会的相关 规定 ） 。 本汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 38 页 共 54 页
基金主要 投资于 目标 ETF 、 标的指数 成份股 和备选 成份 股。 其 中投资 于目标 ETF 的 比例不少 于基金 资
产净值的 90% ， 现 金或者 到 期日在一 年以内 的政府 债券 不低于基 金资产 净值的 5% ， 权证、 股指 期货及
其他金融 工具的 投资比 例依 照法律法 规或监 管机构 的规 定执行。 法律 法规或 监管机 构日后允 许本基 金
投资的其 他品种 ，基金 管理 人在履行 适当程 序后， 可以 将其纳入 投资范 围。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金的 市场价格 风险主要 源于证券 市场的系 统性风险 ，即与所 投资证券 的贝塔系
数紧密相 关；
2. 对 于上市 时间不足 一年的股 票，使用 申银万国 行业指数 替代股票 价格计算 其贝塔系
数；
3. 以下分析中， 除市场 基准 发生变动 ，其他 影响基 金资 产净值的 风险变 量保持 不变 。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2011 年 12 月 31 日 ）
深证 300 指数上涨 5% 9,411,031.19
深证 300 指数下跌 5% -9,411,031.19
注： 本 基金管 理人运 用资本- 资产定价 模型方 法对本 基金 的市场价 格风险 进行分 析。 上表为市 场价格 风
险的 敏感性分 析，反映 了在其他 变量不变 的假设下 ，证券市 场组合的 价格发生 合理、可 能的变动 时，
将对基金 资产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比
例（% ）
1 权益投资 1,471,767.18 0.69
其中：股 票 1,471,767.18 0.69
2 基金投资 179,452,800.00 84.73
3 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生 品投资 - -
5 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
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6 银行存款 和结算 备付金 合计 30,830,776.50 14.56
7 其他各项 资产 43,707.61 0.02
8 合计 211,799,051.29 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位 ：人民 币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
A 农、林、 牧、渔 业 23,918.01 0.01
B 采掘业 63,931.64 0.03
C 制造业 915,995.07 0.43
C0 食品、饮 料
220,258.06 0.10
C1
纺织、服装、皮 毛 16,491.93 0.01
C2
木材、家具 988.00 0.00
C3
造纸、印刷 9,698.92 0.00
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 88,057.44 0.04
C5
电子 54,514.83 0.03
C6
金属、非金属 160,259.46 0.08
C7
机械、设备、仪 表 249,656.36 0.12
C8
医药、生物制品 113,575.07 0.05
C99
其他制造业 2,495.00 0.00
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 20,921.33 0.01
E 建筑业 10,745.65 0.01
F 交通运输 、仓储 业 13,009.15 0.01
G 信息技术 业 66,404.87 0.03
H 批发和零 售贸易 74,005.44 0.03
I 金融、保 险业 84,134.57 0.04
J 房地产业 118,308.71 0.06
K 社会服务 业 32,128.84 0.02
L 传播与文 化产业 16,440.70 0.01
M 综合类 31,823.20 0.02
合计 1,471,767.18 0.70
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净
值比例（% ）
1 002304 洋河股份 600 77,382.00 0.04
2 000002 万
科Ａ 6,946 51,886.62 0.02
3 000858 五 粮 液 1,400 45,920.00 0.02
4 000001 深发展Ａ 2,129 33,191.11 0.02 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 40 页 共 54 页
5 002024 苏宁电器 3,500 29,540.00 0.01
6 000651 格力电器 1,692 29,254.68 0.01
7 000063 中兴通讯 1,499 25,333.10 0.01
8 000157 中联重科 3,258 25,054.02 0.01
9 000568 泸州老窖 600 22,380.00 0.01
10 000895 双汇发展 315 22,034.25 0.01
11 000338 潍柴动力 681 21,451.50 0.01
12 000869 张
裕Ａ 194 20,932.60 0.01
13 000527 美的电器 1,500 18,360.00 0.01
14 000983 西山煤电 1,200 17,520.00 0.01
15 000423 东阿阿胶 400 17,180.00 0.01
16 000792 盐湖股份 494 15,793.18 0.01
17 000538 云南白药 294 15,582.00 0.01
18 002237 恒邦股份 500 15,255.00 0.01
19 000776 广发证券 714 14,994.00 0.01
20 000069 华侨城Ａ 2,072 14,794.08 0.01
21 000629 攀钢钒钛 2,120 13,313.60 0.01
22 000581 威孚高科 340 12,202.60 0.01
23 000024 招商地产 665 11,970.00 0.01
24 000402 金 融 街 1,966 11,894.30 0.01
25 000623 吉林敖东 570 11,622.30 0.01
26 000630 铜陵有色 684 11,498.04 0.01
27 000937 冀中能源 600 10,116.00 0.00
28 000060 中金岭南 1,197 9,851.31 0.00
29 002038 双鹭药业 297 9,756.45 0.00
30 000009 中国宝安 888 9,679.20 0.00
31 000039 中集集团 751 9,650.35 0.00
32 000783 长江证券 1,342 9,595.30 0.00
33 002422 科伦药业 220 9,548.00 0.00
34 000709 河北钢铁 3,200 9,152.00 0.00
35 000425 徐工机械 631 8,972.82 0.00
36 000401 冀东水泥 523 8,718.41 0.00
37 002142 宁波银行 900 8,244.00 0.00
38 000012 南
玻Ａ 900 8,154.00 0.00
39 000878 云南铜业 500 8,050.00 0.00
40 000422 湖北宜化 449 7,924.85 0.00
41 002202 金风科技 1,000 7,750.00 0.00
42 000100 TCL 集团 4,200 7,728.00 0.00
43 000725 京东方Ａ 4,500 7,695.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 41 页 共 54 页
44 000917 电广传媒 300 7,617.00 0.00
45 002073 软控股份 500 7,565.00 0.00
46 000933 神火股份 800 7,392.00 0.00
47 000960 锡业股份 401 7,141.81 0.00
48 000825 太钢不锈 1,860 6,937.80 0.00
49 000758 中色股份 400 6,892.00 0.00
50 000528 柳
工 587 6,850.29 0.00
51 000768 西飞国际 925 6,715.50 0.00
52 000876 新 希 望 400 6,700.00 0.00
53 000969 安泰科技 400 6,624.00 0.00
54 002152 广电运通 280 6,510.00 0.00
55 000729 燕京啤酒 473 6,380.77 0.00
56 000939 凯迪电力 600 6,360.00 0.00
57 000800 一汽轿车 717 6,345.45 0.00
58 000728 国元证券 742 6,307.00 0.00
59 002106 莱宝高科 364 6,100.64 0.00
60 002065 东华软件 275 6,066.50 0.00
61 002155 辰州矿业 300 6,021.00 0.00
62 000970 中科三环 300 5,997.00 0.00
63 002001 新 和 成 300 5,898.00 0.00
64 002048 宁波华翔 803 5,781.60 0.00
65 000061 农 产 品 492 5,485.80 0.00
66 000778 新兴铸管 843 5,386.77 0.00
67 000839 中信国安 800 5,352.00 0.00
68 000963 华东医药 200 5,324.00 0.00
69 002029 七 匹 狼 149 5,259.70 0.00
70 000999 华润三九 300 5,190.00 0.00
71 000998 隆平高科 200 5,162.00 0.00
72 002153 石基信息 198 5,054.94 0.00
73 000826 桑德环境 200 5,040.00 0.00
74 000898 鞍钢股份 1,100 5,005.00 0.00
75 002007 华兰生物 200 5,002.00 0.00
76 002069 獐 子 岛 200 4,912.00 0.00
77 002123 荣信股份 300 4,899.00 0.00
78 000562 宏源证券 453 4,856.16 0.00
79 000625 长安汽车 1,282 4,845.96 0.00
80 300027 华谊兄弟 300 4,743.00 0.00
81 000799 酒 鬼 酒 200 4,702.00 0.00
82 000680 山推股份 516 4,633.68 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 42 页 共 54 页
83 000930 中粮生化 760 4,590.40 0.00
84 002008 大族激光 689 4,519.84 0.00
85 002092 中泰化学 601 4,501.49 0.00
86 000059 辽通化工 591 4,491.60 0.00
87 002146 荣盛发展 500 4,400.00 0.00
88 000559 万向钱潮 768 4,346.88 0.00
89 000877 天山股份 200 4,240.00 0.00
90 000501 鄂武商Ａ 278 4,239.50 0.00
91 000661 长春高新 121 4,235.00 0.00
92 000759 中百集团 500 4,225.00 0.00
93 000860 顺鑫农业 299 4,183.01 0.00
94 300070 碧水源 100 4,148.00 0.00
95 300077 国民技术 147 4,099.83 0.00
96 000650 仁和药业 340 4,083.40 0.00
97 000793 华闻传媒 730 4,080.70 0.00
98 000046 泛海建设 925 3,996.00 0.00
99 000762 西藏矿业 200 3,996.00 0.00
100 000807 云铝股份 795 3,911.40 0.00
101 000541 佛山照明 400 3,900.00 0.00
102 000752 西藏发展 299 3,875.04 0.00
103 000400 许继电气 200 3,870.00 0.00
104 000780 平庄能源 374 3,852.20 0.00
105 000540 中天城投 600 3,822.00 0.00
106 000988 华工科技 292 3,755.12 0.00
107 000027 深圳能源 604 3,684.40 0.00
108 000503 海虹控股 600 3,678.00 0.00
109 002122 天马股份 561 3,635.28 0.00
110 300024 机器人 200 3,546.00 0.00
111 000417 合肥百货 250 3,532.50 0.00
112 002081 金 螳 螂 100 3,529.00 0.00
113 002230 科大讯飞 100 3,500.00 0.00
114 000612 焦作万方 320 3,478.40 0.00
115 002161 远 望 谷 200 3,476.00 0.00
116 002277 友阿股份 218 3,379.00 0.00
117 000652 泰达股份 800 3,376.00 0.00
118 000031 中粮地产 871 3,309.80 0.00
119 000598 兴蓉投资 400 3,308.00 0.00
120 000636 风华高科 516 3,297.24 0.00
121 000488 晨鸣纸业 700 3,276.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 43 页 共 54 页
122 000962 东方钽业 225 3,206.25 0.00
123 000718 苏宁环球 605 3,170.20 0.00
124 002056 横店东磁 200 3,170.00 0.00
125 000539 粤电力Ａ 600 3,168.00 0.00
126 000690 宝新能源 1,030 3,141.50 0.00
127 002005 德豪润达 200 3,132.00 0.00
128 000726 鲁
泰Ａ 400 3,128.00 0.00
129 000049 德赛电池 150 3,121.50 0.00
130 000513 丽珠集团 152 3,109.92 0.00
131 002022 科华生物 300 3,075.00 0.00
132 000667 名流置业 1,400 3,052.00 0.00
133 001696 宗申动力 500 3,040.00 0.00
134 002078 太阳纸业 372 3,016.92 0.00
135 002028 思源电气 242 3,000.80 0.00
136 000686 东北证券 240 2,976.00 0.00
137 000830 鲁西化工 500 2,975.00 0.00
138 002299 圣农发展 200 2,966.00 0.00
139 000973 佛塑科技 420 2,906.40 0.00
140 002167 东方锆业 100 2,880.00 0.00
141 000683 远兴能源 500 2,875.00 0.00
142 002041 登海种业 100 2,862.00 0.00
143 000968 煤 气 化 200 2,850.00 0.00
144 000926 福星股份 400 2,832.00 0.00
145 000848 承德露露 200 2,826.00 0.00
146 000021 长城开发 541 2,775.33 0.00
147 000525 红 太 阳 200 2,774.00 0.00
148 000822 山东海化 500 2,760.00 0.00
149 000616 亿城股份 840 2,688.00 0.00
150 002128 露天煤业 200 2,680.00 0.00
151 002011 盾安环境 300 2,667.00 0.00
152 002244 滨江集团 374 2,651.66 0.00
153 000426 兴业矿业 271 2,612.44 0.00
154 000996 中国中期 200 2,604.00 0.00
155 002269 美邦服饰 100 2,597.00 0.00
156 000897 津滨发展 1,100 2,596.00 0.00
157 000571 新大洲Ａ 500 2,580.00 0.00
158 000078 海王生物 400 2,576.00 0.00
159 002025 航天电器 200 2,576.00 0.00
160 000627 天茂集团 900 2,565.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 44 页 共 54 页
161 000751 锌业股份 630 2,545.20 0.00
162 000961 中南建设 300 2,526.00 0.00
163 000601 韶能股份 769 2,514.63 0.00
164 000089 深圳机场 601 2,494.15 0.00
165 000066 长城电脑 500 2,485.00 0.00
166 000735 罗 牛 山 600 2,472.00 0.00
167 002399 海普瑞 100 2,470.00 0.00
168 000159 国际实业 300 2,436.00 0.00
169 000717 韶钢松山 900 2,430.00 0.00
170 002294 信立泰 100 2,423.00 0.00
171 000829 天音控股 400 2,416.00 0.00
172 000659 珠海中富 700 2,415.00 0.00
173 000959 首钢股份 900 2,412.00 0.00
174 000537 广宇发展 450 2,407.50 0.00
175 000090 深 天 健 349 2,390.65 0.00
176 002154 报 喜 鸟 200 2,368.00 0.00
177 000006 深振业Ａ 577 2,365.70 0.00
178 002140 东华科技 100 2,300.00 0.00
179 000707 双环科技 300 2,283.00 0.00
180 002254 泰和新材 200 2,280.00 0.00
181 002032 苏 泊 尔 136 2,271.20 0.00
182 000887 中鼎股份 200 2,256.00 0.00
183 000755 山西三维 318 2,229.18 0.00
184 000698 沈阳化工 400 2,220.00 0.00
185 000682 东方电子 700 2,212.00 0.00
186 000932 华菱钢铁 800 2,208.00 0.00
187 000786 北新建材 201 2,194.92 0.00
188 000850 华茂股份 400 2,180.00 0.00
189 000886 海南高速 700 2,177.00 0.00
190 000416 民生投资 432 2,168.64 0.00
191 000997 新 大 陆 200 2,164.00 0.00
192 000028 一致药业 100 2,135.00 0.00
193 000511 银基发展 858 2,127.84 0.00
194 000789 江西水泥 200 2,100.00 0.00
195 002129 中环股份 200 2,080.00 0.00
196 000851 高鸿股份 300 2,070.00 0.00
197 000554 泰山石油 300 2,067.00 0.00
198 000410 沈阳机床 300 2,064.00 0.00
199 002083 孚日股份 400 2,052.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 45 页 共 54 页
200 000563 陕国投Ａ 200 2,030.00 0.00
201 000566 海南海药 100 2,029.00 0.00
202 000989 九 芝 堂 200 2,016.00 0.00
203 000931 中 关 村 408 2,015.52 0.00
204 000088 盐 田 港 400 2,012.00 0.00
205 000550 江铃汽车 100 1,999.00 0.00
206 000301 东方市场 700 1,995.00 0.00
207 000936 华 西 村 400 1,952.00 0.00
208 000708 大冶特钢 200 1,944.00 0.00
209 002500 山西证券 300 1,941.00 0.00
210 002168 深圳惠程 200 1,932.00 0.00
211 000533 万 家 乐 400 1,900.00 0.00
212 002191 劲嘉股份 200 1,896.00 0.00
213 000731 四川美丰 300 1,890.00 0.00
214 000777 中核科技 101 1,885.67 0.00
215 002091 江苏国泰 147 1,863.96 0.00
216 000987 广州友谊 118 1,862.04 0.00
217 002104 恒宝股份 200 1,846.00 0.00
218 000042 深 长 城 134 1,842.50 0.00
219 000927 一汽夏利 300 1,833.00 0.00
220 300002 神州泰岳 100 1,826.00 0.00
221 000608 阳光股份 473 1,811.59 0.00
222 000790 华神集团 200 1,768.00 0.00
223 000687 保定天鹅 399 1,743.63 0.00
224 000036 华联控股 700 1,729.00 0.00
225 002097 山河智能 200 1,722.00 0.00
226 000418 小天鹅Ａ 200 1,714.00 0.00
227 002493 荣盛石化 100 1,709.00 0.00
228 002063 远光软件 100 1,696.00 0.00
229 002030 达安基因 200 1,660.00 0.00
230 000903 云内动力 400 1,616.00 0.00
231 000823 超声电子 200 1,588.00 0.00
232 002242 九阳股份 200 1,558.00 0.00
233 002052 同洲电子 200 1,552.00 0.00
234 000837 秦川发展 208 1,545.44 0.00
235 002166 莱茵生物 100 1,526.00 0.00
236 000806 银河科技 500 1,525.00 0.00
237 000589 黔轮胎Ａ 315 1,524.60 0.00
238 000532 力合股份 200 1,524.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 46 页 共 54 页
239 000977 浪潮信息 100 1,516.00 0.00
240 000833 贵糖股份 200 1,510.00 0.00
241 000881 大连国际 200 1,506.00 0.00
242 000158 常山股份 377 1,504.23 0.00
243 002013 中航精机 100 1,491.00 0.00
244 002064 华峰氨纶 312 1,482.00 0.00
245 000099 中信海直 200 1,450.00 0.00
246 000428 华天酒店 348 1,437.24 0.00
247 002183 怡 亚 通 300 1,386.00 0.00
248 000868 安凯客车 201 1,376.85 0.00
249 000972 新 中 基 300 1,374.00 0.00
250 300003 乐普医疗 100 1,367.00 0.00
251 000713 丰乐种业 100 1,361.00 0.00
252 000766 通化金马 300 1,356.00 0.00
253 000407 胜利股份 354 1,352.28 0.00
254 000828 东莞控股 300 1,341.00 0.00
255 000949 新乡化纤 410 1,320.20 0.00
256 002130 沃尔核材 100 1,286.00 0.00
257 000572 海马汽车 400 1,284.00 0.00
258 002093 国脉科技 200 1,284.00 0.00
259 000635 英 力 特 100 1,265.00 0.00
260 000901 航天科技 100 1,257.00 0.00
261 000733 振华科技 200 1,256.00 0.00
262 000050 深天马Ａ 200 1,244.00 0.00
263 000951 中国重汽 100 1,231.00 0.00
264 000679 大连友谊 200 1,222.00 0.00
265 002017 东信和平 100 1,209.00 0.00
266 000938 紫光股份 100 1,202.00 0.00
267 000911 南宁糖业 100 1,161.00 0.00
268 002362 汉王科技 100 1,160.00 0.00
269 000819 岳阳兴长 100 1,157.00 0.00
270 002080 中材科技 100 1,149.00 0.00
271 000727 华东科技 200 1,132.00 0.00
272 000619 海螺型材 200 1,108.00 0.00
273 000419 通程控股 200 1,088.00 0.00
274 000835 四川圣达 200 1,068.00 0.00
275 000600 建投能源 237 1,042.80 0.00
276 000584 友利控股 200 1,034.00 0.00
277 000748 长城信息 200 1,032.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 47 页 共 54 页
278 000543 皖能电力 200 1,010.00 0.00
279 000570 苏常柴Ａ 200 1,010.00 0.00
280 000910 大亚科技 200 988.00 0.00
281 002088 鲁阳股份 100 965.00 0.00
282 002156 通富微电 200 950.00 0.00
283 000022 深赤湾Ａ 100 931.00 0.00
284 000514 渝 开 发 200 926.00 0.00
285 000701 厦门信达 100 891.00 0.00
286 002172 澳洋科技 251 886.03 0.00
287 000151 中成股份 100 860.00 0.00
288 000862 银星能源 100 794.00 0.00
289 000990 诚志股份 100 736.00 0.00
290 000597 东北制药 100 733.00 0.00
291 000029 深深房Ａ 200 652.00 0.00
292 000761 本钢板材 100 466.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期末基 金资产 净
值比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 7,127,228.38 3.37
2 000002 万
科Ａ 6,621,557.10 3.13
3 000001 深发展Ａ 4,467,040.31 2.11
4 002024 苏宁电器 4,317,944.00 2.04
5 002304 洋河股份 3,952,629.70 1.87
6 000651 格力电器 3,786,192.24 1.79
7 000157 中联重科 3,583,976.38 1.69
8 000063 中兴通讯 3,378,076.05 1.60
9 000895 双汇发展 3,201,368.20 1.51
10 000983 西山煤电 2,990,762.00 1.41
11 000338 潍柴动力 2,828,481.43 1.34
12 000423 东阿阿胶 2,646,564.71 1.25
13 000776 广发证券 2,618,062.95 1.24
14 000527 美的电器 2,396,418.00 1.13
15 000792 盐湖股份 2,146,404.89 1.01
16 000629 攀钢钒钛 1,880,351.00 0.89 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 48 页 共 54 页
17 000009 中国宝安 1,858,027.25 0.88
18 000069 华侨城Ａ 1,828,744.13 0.86
19 000623 吉林敖东 1,791,258.50 0.85
20 000538 云南白药 1,652,720.56 0.78
注：本项“ 买入金 额” 按买 入 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
注：本项“ 卖出金 额” 按卖 出 成交金额 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 200,270,182.46
卖出股票 收入（ 成交） 总额 0.00
注：本项“ 买入股 票成本” 和“ 卖 出股票 收入” 均 按买卖 成 交金额填 列，不 考虑相 关交 易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 深 300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基金 管
理有限 公司
179,452,800.00 84.85 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 49 页 共 54 页
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
8.10.2
本基金投 资前十 名证券 五粮 液（000858）于 2011 年 5 月 27 日受到证监会 行政处 罚, 本基
金是深 300ETF 的联接基金 ，本基金 股票投 资部分 对五 粮液基本 维持了 标准配 置比 例。除五
粮液外 ， 本基 金投资 的前十 名证券的 发行主 体本期 没有 出现被监 管部门 立案调 查， 或在报告
编制日前 一年内 受到公 开谴 责、处罚 的情形 。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
基金投资 的前十 名股票 未超 出基金合 同规定 的备选 股票 库。
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 -
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,612.78
5 应收申购 款 24,004.43
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 12,090.40
9 合计 43,707.61
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本 报告期 末前十 名股 票中未存 在流通 受限的 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
2,963 78,300.98 130,490,490.51 56.24% 101,515,320.05 43.76%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 50 页 共 54 页
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基 金
433,963.51 0.19%
§10 开放式 基金份额变动
份额单位 ：份
基金合 同生 效日 （2011 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
336,005,348.19
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基 金总 申购 份额 552,846.99
减: 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基 金总 赎回 份额 104,552,384.62
本报告 期期 末基 金份 额总 额 232,005,810.56
注：表内“ 总 申购份 额” 含 转换入份 额；“ 总 赎回份 额” 含转换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内没有 举行基 金份 额持有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 《汇添 富保本 混合型 证券 投资基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式生 效， 陆文磊先 生任该
基金的基 金经理 。
2 、 《汇添 富社会 责任股 票型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 3 月 29 日正式生 效 ，欧阳沁 春先
生任该基 金的基 金经理 。
3 、 《汇添 富可转 换债券 债券 型证券投 资基金 基金合 同》 于 2011 年 6 月 17 日正 式生 效，王珏 池先
生任该基 金的基 金经理 。
4 、 基金管理人 2011 年 6 月 22 日公告， 王珏池 先生不 再 担任汇添 富增强 收益债 券型 证券投资 基金
的基金经 理，陆 文磊先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
5 、 基金管理 人 2011 年 6 月 22 日公告， 陆文 磊先生 不再 担任汇添 富货币 市场基 金的 基金经理 ， 王
珏池先生 继续担 任该基 金的 基金经理 。
6 、 基金管理人 2011 年 8 月 13 日公告， 经汇添 富基金 管 理有限公 司第二 届董事 会第 二十六次 会议
审议决定 ，因工 作变动 ，解 聘于东升 先生公 司副总 经理 职务。
7 、 《汇添 富黄金 及贵金 属证 券投资基 金（LOF ）基 金合 同》于 2011 年 8 月 31 日正式生效， 刘子
龙先生任 该基金 的基金 经理 。
8 、 《深证 300 交易型 开放式 指数证券 投资基 金基金 合同 》于 2011 年 9 月 16 日正式生效，吴 振翔汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 51 页 共 54 页
先生任该 基金的 基金经 理。
9 、 《汇添 富深证 300 交易型 开放式指 数证券 投资基 金联 接基金基 金合同 》于 2011 年 9 月 28 日正
式生效， 吴振翔 先生任 该基 金的基金 经理。
10、 基金管理人 2011 年 11 月 26 日公告， 何 仁科先 生 不再担任 汇添富 上证综 合指 数证券投 资基金
的基金经 理，吴 振翔先 生继 续担任该 基金的 基金经 理。
11 、 《汇添富 信用债 债券型 证券投资 基金基 金合同 》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，王珏 池先生
任该基金 的基金 经理。
12、本报告期内 基金托 管人 的专门基 金托管 部门无 重大 人事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内无涉 及本基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金投 资策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明 会计师 事务所 自本 基金合同 生效日 （2011 年 9 月 28 日）起至本报告期 末，为本 基金进
行审计。 本报告 期内已 支付 当期审计 费用为 人民币 肆万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内未发 生基金 管理 人、托管 人及其 高级管 理人 员受稽查 或处罚 等情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
东方证券 2 200,270,182.46 100.00% 158,089.72 100.00% -
注： 此处的佣 金指通过 单一券商 的交易单 元进行股 票、权证 等交易而 合计支付 该券商的 佣金合计 ，不
单指股票 交易佣 金。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 52 页 共 54 页
券商名称
债券回购 交易
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
东方证券 1,626,000,000.00 100.00%
注：1 、专用 交易单 元的选 择标准和 程序：
（1 ）基金交 易单元 选择和 成交量的 分配工 作由投 资研 究部统一 负责组 织、协 调和 监督；
（2 ）交易单 元分配 的目标 是按照证 监会的 有关规 定和 对券商服 务的评 价控制 交易 单元的分 配比例 ；
（3 ） 投资 研究部 根据评 分 的结果决 定本月 的交易 单元 分配比例 。 其 标准是 按照上 个月券商 评分决 定本
月的交易 单元拟 分配比 例， 并在综合 考察年 度券商 的综 合排名及 累计的 交易分 配量 的基础上 进行调 整，
使得总的 交易量 的分配 符合 综合排名 ，同时 每个交 易单 元的分配 量不超 过总成 交量 的 30% ；
（4 ）每半年 综合考 虑近半 年及最新 的评分 情况， 作为 增加或更 换券商 交易单 元的 依据；
（5 ）调整租 用交易 单元的 选择及决 定交易 单元成 交量 的分布情 况由投 资研究 部决 定，投资 总监审 批；
（6 ） 成交 量分布 的决定 应 于每月第 一个工 作日完 成； 更换券商 交易单 元的决 定于 合同到期 前一个 月完
成；
（7 ） 调 整和更 换交易 单元所 涉及到的 交易单 元运行 费及 其他相关 费用 ， 基 金会计 应 负责协助 及时催 缴。
2 、 报告期内租 用证券 公司 交易单元 的变更 情况：
此 1 个交易单元 为本基 金本 报告期内 新增交 易单元 ： 东 方证券 （深交 所交易 单元 ） 。 上交 所席位 为与增
收基金公 用席位 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1 汇添 富 深证 300 交易 型开放 式指 数
证券投资基金联接基金基金份额发
售公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 8 月 23 日
2 汇添 富 深证 300 交易 型开放 式指 数
证券投资 基金联 接基金 招募 说明书
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 8 月 23 日
3 汇添 富 深证 300 交易 型开放 式指 数
证券投资基金联接基金基金合同摘
要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 8 月 23 日
4 汇添 富 深证 300 交易 型开放 式指 数
证券投资 基金联 接基金 基金 合同
管理人网 站 2011 年 8 月 23 日
5 汇添 富 深证 300 交易 型开放 式指 数
证券投资 基金联 接基金 托管 协议
管理人网 站 2011 年 8 月 23 日
6 关 于汇添 富深证 300 交易 型开 放式
指数证券投资基金联接基金增加上
海银行为 代销机 构的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 8 月 27 日 汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 53 页 共 54 页
7 关 于汇添 富深证 300 交易 型开 放式
指数证券投资基金联接基金增加中
国建设银 行为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 9 月 1 日
8 关 于汇添 富深证 300 交易 型开 放式
指数证券投资基金联接基金增加广
发银行为 代销机 构的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 9 月 2 日
9 汇添富基金管理有限公司关于运用
固 有资金 认购汇添 富深 证 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基
金的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 9 月 6 日
10 关 于汇添 富深证 300 交易 型开 放式
指数证券投资基金联接基金增加海
通证券为 代销机 构的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 9 月 14 日
11 汇添 富 深证 300 交易 型开放 式指 数
证券投资基金联接基金基金合同生
效公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 9 月 29 日
12 汇添富基金管理有限公司关于增加
五矿证券 为代销 机构的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 10 月 14 日
13 汇添富基金管理有限公司关于增加
天源证券 为代销 机构的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 10 月 14 日
14 关 于汇添 富深证 300 交易 型开 放式
指数证券投资基金联接基金开放日
常申购、 赎 回、 转换、 定期 定额投资
业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 12 月 2 日
15 关 于汇添 富深证 300 交易 型开 放式
指数证券投资基金联接基金参加部
分代销机 构定投 基金、 电子 渠道申购
基金费率 优惠活 动的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 12 月 2 日
16 关 于汇添 富深证 300 交易 型开 放式
指数证券投资基金联接基金增加广
发证券为代销机构并参与网上交易
系统申购 费率优 惠的公 告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 12 月 20 日
17 汇添富基金管理有限公司关于增加
中信万通 证券为 代销机 构的 公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2011 年 12 月 20 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监会 批准汇 添富 深证 300 交易型开放式 指数 证券投资 基金联 接基金 募集 的文件；
2 、 《汇添 富深证 300 交易 型开放式 指数证 券投资 基金 联接基金 基金合 同》 ；
汇添富深证 300ETF 联接 2011 年年度报告
第 54 页 共 54 页
3 、 《汇添 富深证 300 交易 型开放式 指数证 券投资 基金 联接基金 托管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务 资格批 件、营业 执照；
5 、 报告期 内汇添 富深 证 300 交易型开 放式指 数证券 投 资基金联 接基金 在指定 报刊 上披露的 各项公 告；
6 、中国证监 会要求 的其他 文件。
12.2 存放 地点
上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 楼
汇添富基金 管理有限 公司
12.3 查阅 方式
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2012 年 3 月 30 日
