交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 1 页 共 47 页
交 银 施罗 德 先进 制 造股 票 证券 投 资基 金
2011 年 年度 报告
2011 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 二年 三月三 十日
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 2 页 共 47 页
§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有 限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2012 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2011 年 6 月 22 日起至 12 月 31 日止。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 3 页 共 47 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ...................................................................................................... 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12
§ 5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 13
§ 6
审计报告 .............................................................................................................................................. 13
§ 7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
7.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 17
§ 8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 34
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 34
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 35
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 36
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 41
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
8.9 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 41
§ 9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 42
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 4 页 共 47 页
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................... 42
§ 10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 42
§ 11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 43
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .......................................................................................................... 43
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 43
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 43
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 43
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ..................................................................................... 43
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 43
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 43
11.8 其 他重 大事 件 .............................................................................................................................. 45
§ 12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 47
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 5 页 共 47 页
§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
基金简称 交银先进制造股票
基金主代码 519704
交易代码
519704( 前端) 519705( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 699,720,156.79份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过重点投 资于 与装备制造相关的 优质 企业，把
握中国产业结构升 级的 投资机会，在控制 风险 并保持基
金资产良好的流动 性的 前提下，力争实现 基金 资产的长
期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基 金管 理人的研究优势， 将严 谨、规范
化的选股方法与积 极主 动的投资风格相结 合， 自下而上
挖掘与装备制造相 关的 上市公司投资机会 ， 以 谋求良好
收益。
业绩比较基准
75% ×申银万国装备制造指数收益率+25% × 中 信 标 普
全债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只股票 型基 金，属于基金中的 高风 险品种，
本基金的风险与预 期收 益高于混合型基金 、债 券型基金
和货币市场基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限
公司
信息
姓名 陈超 李芳菲
联系电 021-61055050 010-63201510
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 6 页 共 47 页
披露
负责
人
话
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内
大街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 蒋超良
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 年 度报 告 正 文的 管 理 人
互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
有限公司
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2011 年 6 月 22 日（ 基金 合同 生效
日 ）至 2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -114,681,376.62
本期利润 -171,697,686.23
加权平均基金份额本期利润 -0.1346
本期加权平均净值利润率 -13.97%
本期基金份额净值增长率 -16.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2011 年末
期末可供分配利润 -114,477,641.34
期末可 供分配基金份额利润 -0.164
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 7 页 共 47 页
期末基金资产净值 585,242,515.45
期末基金份额净值 0.836
3.1.3 累 计期 末指 标 2011 年末
基金份额累计净值增长率 -16.40%
注：1、 本基金基金合 同生效日为 2011 年 6 月 22 日， 基金合同生 效日至本报告期期末， 本
基金运作时间未满一年；
2 、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字；
3 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 -11.35% 0.90% -9.77% 1.28% -1.58% -0.38%
过去六个月 -16.57% 0.73% -21.00% 1.20% 4.43% -0.47%
自基金合同
生效起至今
-16.40% 0.71% -17.21% 1.20% 0.81% -0.49%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 8 页 共 47 页
注： 本基金基金合同生效日为 2011 年 6 月 22 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束
及本报告期末， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期为 2011 年 6 月 22 日至 2011 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2011 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2011 年 12 月 31 日，
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 9 页 共 47 页
公司已经发行并管理的基金共有十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德保
本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德先锋股票
证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治理交易型开放
式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗德上证 180 公
司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日： 2009 年 9 月 29 日） 、
交银施罗 德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 6 月 30
日） 、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 （基金合同生效日： 2010 年 12 月 22 日） 、
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 1 月 27 日）、交银
施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日）、深证 300
价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 22 日）、交银施
罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）和交银施罗德深证
300 价值交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 28
日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄义志
本基金的基
金经理
2011-06-22 - 10 年
黄 义 志 先 生 ， 复 旦 大 学 经 济
学 硕 士 。 历 任 海 通 证 券 股 份
有 限 公 司 研 究 所 分 析 师 、 高
级 分 析 师 ， 申 万 巴 黎 基 金 管
理 有 限 公 司 （ 现 申 万 菱 信 基
金 管 理 有 限 公 司 ） 分 析 师 、
基金经理助理。2008 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 投 资 研 究 部 高 级 分
析师、基金经理助理。
注 ：1 、 本 表 所列 基 金经 理 任 职 日 期 和离 职 日期 均 以 基 金 合 同生 效 日或 公 司 作 出 决 定 并
公告（如适用）之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 证 券 从 业 年 限 中的“ 证 券 从 业 ” 的 含 义遵从 中 国 证 券 业 协 会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 10 页 共 47 页
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管
理办法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门
的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平， 报告期
内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合运作不满一年，
因此其业绩表现与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率不具有可比性 。 不同时间
窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本投资组合运作未满一年，其 2011 年度业绩 表现与其他投资风格相似的投资组合
业绩表现不具有可比性。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年， A 股整体呈现曲折震荡下行格局。 年初起， 在国家宏观政策不断收紧的影
响下， 市场先扬后 抑， 全年市场一直纠结于通胀的拐点和宏观紧缩政策的放松， 而不断
推后的通胀拐点和经济下行， 成为了压制市场的主要因素， 尤其到了 8-9 月份在欧洲债
务危机继续深化的背景之下， 市场加速下行， 其中市场在第三季度和第四季度跌幅较大。
从行业和板块看， 由于经济不断下行， 且流动性不断收紧， 因此低估值大市值股票
相对抗跌， 而中小盘股成为重灾区。 本基金主要投资的 “大装备制造类行业” 范畴中的
绝大部分行业处于跌幅最大之列， 特别是和经济结构转型相关的电子元器件、 机械设备、
信息设备和交运设备等股票， 远远跑输大市， 仅信息服务细分行业表现排名处 于中间水
平 。 面对 频 繁波 动 的市场 ， 本基 金 逐渐 实 行了适 度 均衡 的 策略 ， 风格上 略 偏向 “ 周期+
成长” 组合， 进入四季度， 市场风格出现剧烈转换， 本基金降低成长股的持仓比重， 而
增加了大市值股票的头寸。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 11 页 共 47 页
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2011 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.836 元， 本报告期份额净值增长率为
-16.40% ，同期业绩比 较基准增长率为-17.21% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
对于 2012 年，国内外 政治经济环境更加复杂和矛盾，在促转型与调结构的背景之
下，政府定调 2012 年 是“自主增长”和“风险防范化解年”，而中国股市制度可能发
生重大变革， 受上述因素影响， 行情可能难有大作为。 相对来说， 本基金比较看好下半
年的结构性行情， 因为预计下半年经济和企业业绩、 流动性或将同步好转， 而 CPI 可能
也将温和上涨。 对于货币政策， 尽管目前不再继续收紧， 但缓慢的定向宽松似乎无助于
缓解市场整体资金面紧张的状况， 而面对 “让 金融业更好地服务实体经济” 的战略要求，
也需要保持整体资金面紧张的状况， 因此本基金对今年我国货币政策放松的期望值不太
高。
经过一年的惨烈下跌， 市场的整体估值水平已经大幅下降， 从国际比 较看已经进入
价值区域， 而我国经济形势总体也是较好的。 本基金认为， 在经济实现 “软着陆” 之前，
上半年存在在政策放松的预期和现实之差异中博取收益的阶段性机会。 而在 “估值水平”
着陆之后， 创业板和中小板中那些与我国产业升级相关的高端装备制造、 信息， 与经济
结构长期转型相关的医药、 消费、 电子和其他 民生工程相关领域的优质股票在上市公司
发布 2012 年第三季报 且获得“真成长”的确认之后可能有超额收益的概率相对较大。
对于传统行业而言， 本基金认为经济转型是一个长期、 渐进的过程， 在经济增长动力依
然较强， 且行业集中度不断提高的过程中， 不少龙头公司经营原有业务就具有持续增长
的能力，因此超跌已久的低估值周期股也相对值得深度挖掘和耐心持有。
在新的一年， 本基金将更加深入、 扎实分析行业和公司的基本面， 多角度全面审视
其估值水平， 不断储备优质股票， 耐心等待出击的时机， 力争为持有人创造更好的收益。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2011 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等有关
法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保 护基金 投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
2011 年 ， 公 司 以 提 升制 度 和 业 务 流 程 的 指 导性 和 执 行 力 为 强 化 内 部控 制 的 重 要 抓
手， 以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善
公司各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项
制度流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二） 建立公司业务部门定期营运风险主动评估机制， 强化业务 部门对风险的主动
管理责任。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 12 页 共 47 页
公司 2010 年组织开展 了全面内部风险评估项目，对各业务部门的主要风险点进行
了整理， 汇总形成了公司的主要风险数据库。 2011 年， 在上述公司风险数据库的基础上，
公司建立了营运风险评估系统， 所有业务部门每季度对本部门主要风险点和相关风险管
理有效性进行评估更新， 通过此方式， 强化业务部门主管的主动风险管理责任， 也便于
公司风险管理部门对风险点和风险管理措施情况进行持续追踪， 提升公司持续风险评估
的时效性，提供公司整体风险状况分布等汇总信息。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
2011 年， 公司监察稽核部门通过开展全面覆盖各主要环节的内部审计和检查， 检查
公司从投资、 销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。 监察稽核部通
过对基金投资、 销售、 运营等部门的内部控制关键点进行定期抽查， 确认业务部门在相
关业务执行过程中是否按公司制度落实内部控制要求， 有关风险是否得到有效控制， 并
对发现的异常情况进行调查和处理，促进公司内部控制体系的不断完善。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值 委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由 量
化投资 部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性 的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管交银施罗德先进制造股票证券投资基金的过程中， 本基金托管人 —中国农业
银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关法律法规的规定以及 《交银施罗
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 13 页 共 47 页
德先进制造股票证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗德先进制造 股票证券投资基金托
管协议》 的约定， 对交 银施罗德先进制造股票证券投资基金管理人 —交银施罗德基金管
理有限公司 2011 年 6 月 22 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日基金的投资运作，
进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事
任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德先进制造股票证券投资
基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支
及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《 证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德先进制造股票证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益的行
为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012 年 3 月 28 日
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2012) 第 20293 号
交银施罗德先进制造股票证券投资基金全体基金份额持有人： ：
我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银 施 罗 德
先进制造基金”) 的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债 表、 2011 年 6 月 22
日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动
表以及财务报表附注。
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会 ” ) 发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或 错误导致
的重大错报。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 14 页 共 47 页
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们认为， 上述交银施罗德先进制造基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务
操作编制， 公允反映了交银 施罗德先进制造基金 2011 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2011
年 6 月 22 日( 基金合同 生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营 成果和基金净值变动
情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
中国注册会计师 汪
棣
中国? 上海市
中国注册会计师 金
毅
2012 年3 月20 日
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 51,343,175.68
结算备付金
12,534,718.45
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 15 页 共 47 页
存出保证金
952,942.22
交易性金融资产 7.4.7.2 367,881,454.92
其中：股票投资
367,881,454.92
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,000.00
应收证 券清算款
54,920,591.62
应收利息 7.4.7.5 93,047.71
应收股利
-
应收申购款
29,743.08
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资 产总 计
587,755,673.68
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
418,711.62
应付管理人报酬
783,070.95
应付托管费
130,511.82
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 853,103.49
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 327,760.35
负 债合 计
2,513,158.23
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 699,720,156.79
未分配利润 7.4.7.10 -114,477,641.34
所 有者 权益合 计
585,242,515.45
负 债和 所有者 权益 总 计
587,755,673.68
注：1. 报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.836 元，基金份额总额
699,720,156.79 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2011 年 6 月 22 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 16 页 共 47 页
月 31 日。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
本报告期：2011 年 6 月 22 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2011 年 6 月 22 日（ 基金 合
同 生效 日） 至 2011 年 12 月
31 日
一 、收 入
-151,915,654.24
1.利息收入
12,887,326.72
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,446,564.62
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
11,440,762.10
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-109,246,032.75
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -109,954,677.54
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 708,644.79
3.公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 -57,016,309.61
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 1,459,361.40
减 ：二 、费用
19,782,031.99
1．管理人报酬
9,586,389.69
2．托管费
1,597,731.53
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 8,261,084.67
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 336,826.10
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ）
-171,697,686.23
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列）
-171,697,686.23
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 17 页 共 47 页
本报告期：2011 年 6 月 22 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 6 月 22 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2011 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,917,686,091.76 - 1,917,686,091.76
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -171,697,686.23 -171,697,686.23
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,217,965,934.97 57,220,044.89 -1,160,745,890.08
其中：1.基金申购款 7,452,871.92 -714,559.07 6,738,312.85
2.基金赎回款 -1,225,418,806.89 57,934,603.96 -1,167,484,202.93
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
699,720,156.79 -114,477,641.34 585,242,515.45
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德先 进制造 股 票证券投 资基 金( 以下 简称“本 基金”) 经 中 国证券监 督管理
委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第 639 号《关于 核准交银施罗德先进
制造股票证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 负
责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资 金利
息共募集人民币 1,917,255,974.38 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2011) 第 256 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德先进
制造股票证券投资基金基金合同》 于 2011 年 6 月 22 日正式生效， 基 金合同生效日的基
金份额总额为 1,917,686,091.76 份基金份额，其中认购资金利息折合 430,117.38 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 18 页 共 47 页
行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进 制造股票证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行 上市的 股票( 包括中小 板、创 业板以 及其他经 中国证 监会核 准上市的 股票) 、债
券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工 具( 但须符 合 中国证监 会的相 关规定) 。本 基金的 投资组 合 比例为： 股票资 产占
基金资产的 60%-95% ， 其中， 投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票
资产的 80% ； 债券、 货 币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券 品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金 持有的权证不超过
基金资产净值的 3% ，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低 于基 金资产 净 值的 5% 。本 基金的 业 绩比较基 准为 ：75% × 申银万国 装备 制 造
指数收益率+25% ×中 信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2012 年 3 月 20
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德先进制造股票证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2011 年 6 月 22 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期 间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2011 年 6 月 22 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2011 年 6 月 22 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 19 页 共 47 页
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融 资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目 前持 有的股 票 投资、债 券投 资和衍 生 工具( 主要为 权证投 资) 分类为以 公 允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款 、 买入返售金融资产 和各类
应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债
券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有
的风险和报酬 已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持 有的 股票投 资 、债券投 资和 衍生工 具( 主要 为权证 投资) 按 如 下原则确 定 公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值； 估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 20 页 共 47 页
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资 产和金融负债。 当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项 中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利 息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允价 值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 21 页 共 47 页
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小 的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收 益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 管 理 人 能
够定期评 价该 组成部 分 的经营成 果， 以决定 向 其配置资 源、评 价其 业 绩；(3) 本基 金 能
够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个
经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 22 页 共 47 页
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券 的企业在向基金派发 利息 时 代 扣
代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税
法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末
2011 年 12 月 31 日
活期存款 51,343,175.68
定期存款 -
其他存款 -
合计 51,343,175.68
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 424,897,764.53 367,881,454.92 -57,016,309.61
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 424,897,764.53 367,881,454.92 -57,016,309.61
7.4.7.3 衍生 金 融资 产/ 负债
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 23 页 共 47 页
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交 易 所 买 入 返 售 金 融
资产
100,000,000.00
-
合计 100,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
应收活期存款利 息 26,070.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,204.66
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 60,772.20
应收申购款利息 -
其他 -
合计 93,047.71
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 853,103.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 853,103.49
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 24 页 共 47 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,582.42
应付后端申购费 1,177.93
预提审计费 95,000.00
预提信息披露费 230,000.00
合计 327,760.35
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年 6 月 22 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月
31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,917,686,091.76 1,917,686,091.76
本期申 购 7,452,871.92 7,452,871.92
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -1,225,418,806.89 -1,225,418,806.89
本期末 699,720,156.79 699,720,156.79
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2011 年 5 月 23 日至 2011 年 6 月 17 日止期间公开发售， 共募集有效净
认购资金 1,917,255,974.38 元。根据《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明
书》 的规定， 本基金设 立募集期内认购资金产生的利息收 入 430,117.38 元在本基金成立
后，折算为 430,117.38 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 及 《交银施罗德先进制
造股票证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2011 年 6 月 22 日( 基金合同
生效日) 至 2011 年 9 月 12 日止期间暂不向投资人开放基金交易。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -114,681,376.62 -57,016,309.61 -171,697,686.23
本期基金份额交易产生
的变动数
46,463,941.46 10,756,103.43 57,220,044.89
其中：基金申购款 -407,153.15 -307,405.92 -714,559.07
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 25 页 共 47 页
基金赎回款 46,871,094.61 11,063,509.35 57,934,603.96
本期已分配利润 - - -
本期末 -68,217,435.16 -46,260,206.18 -114,477,641.34
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 6 月 22 日 （基金合同生效日） 至 2011
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 1,125,366.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 321,194.88
其他 3.18
合计 1,446,564.62
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 6 月 22 日（基金合同生效日）至
2011 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 2,532,326,786.81
减：卖出股票成本总 额 2,642,281,464.35
买卖股票差价收入 -109,954,677.54
7.4.7.13 债 券投 资收 益
本报告期内本基金无债券投资收益。
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本报告期内本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年6 月22 日（基金合同生效日）至2011
年12 月31 日
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 26 页 共 47 页
股票投资产生的股利收益 708,644.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 708,644.79
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011 年6 月22 日（基金合同生效日）至2011
年12 月31 日
1.交易性金融资产 -57,016,309.61
——股票投资 -57,016,309.61
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -57,016,309.61
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年6 月22 日（基金合同生效日） 至2011 年12 月31 日
基金赎回费收入 1,456,876.94
基金转换费收入 2,484.46
合计 1,459,361.40
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的
赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年6 月22 日（基金合同生效日）至2011 年12
月31 日
交易所市场交易费用 8,261,084.67
银行间市场交易费用 -
合计 8,261,084.67
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 27 页 共 47 页
2011 年6 月22 日（基金合同生效日）至2011
年12 月31 日
审计费 95,000.00
信息披露费 230,000.00
债券账 户维护费 4,500.00
银行汇划费 6,246.10
其他 1,080.00
合计 336,826.10
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 ( “交通银行”) 基金管理人的股东、 基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 ( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年6 月22 日（基金合同生效日）至2011 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,586,389.69
其中：支付销售机构的客户维护费 1,992,195.56
注 ： 支付 基 金管 理人 交银 施 罗德 基 金公 司的 管理 人 报酬 按 前一 日基 金资 产 净值 1.5% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 28 页 共 47 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5% ÷当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年6 月22 日（基金合同生效日）至2011 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,597,731.53
注： 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% ÷当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2011 年6 月22 日 （基金合同生效日） 至2011
年12 月31 日
基金合同生效日（2011 年 6 月 22 日）持有
的基金份额
20,004,400.00
期初持有的基金份额 -
期间申购/ 买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/ 卖出总份额 -
期末持有的基金份额 20,004,400.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.86%
注： 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司认购本基金的交易委托交通银行办理， 适
用招募说明书中规定的认购费率，认购费为 1,000.00 元。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 29 页 共 47 页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年6 月22 日（基金合同生效日）至2011 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 51,343,175.68 1,125,366.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告期内本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
本报告期内本基金无利润分配。
7.4.12 期 末（2011 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌 等流通受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工 具风 险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策和 组织 架构
本基金是一只股票型基金， 以装备制造相关行业的上市公司为主要投资对象， 属于
基金中的高风险品种 ， 本基金的风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市
场基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股
票( 包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、
权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及
市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内， 并保持基金资产良好的流动性的前提下， 力争实现基金资产的长期 稳定增
值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 30 页 共 47 页
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内 部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监 督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基 金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2011 年 12 月 31 日，
本基金 未持有债券。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 31 页 共 47 页
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超 过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券在证券交易所上市， 均能 以合理价格适时 变现。
此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金等。 本基 金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久 期等方法对
上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 51,343,175.68 - - - 51,343,175.68
结算备付金 12,534,718.45 - - - 12,534,718.45
存出保证金 - - - 952,942.22 952,942.22
交易性金融资产 - - - 367,881,454.92 367,881,454.92
买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证券清算款 - - - 54,920,591.62 54,920,591.62
应收利息
- - - 93,047.71 93,047.71
应收申购款 - - - 29,743.08 29,743.08
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 32 页 共 47 页
资 产总计 163,877,894.13 - - 423,877,779.55 587,755,673.68
负债
应付赎回款 - - - 418,711.62 418,711.62
应付管理人报酬 - - - 783,070.95 783,070.95
应付托管费 - - - 130,511.82 130,511.82
应付交易费用 - - - 853,103.49 853,103.49
其他负债 - - - 327,760.35 327,760.35
负 债总计 - - - 2,513,158.23 2,513,158.23
利率 敏感度 缺口 163,877,894.13 - - 421,364,621.32 585,242,515.45
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的 敏感 性分析
于 2011 年 12 月 31 日 ， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的 基金 管理人 在 构建和管 理投 资组合 的 过程中， 采用 “ 自上 而 下 ” 的 策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行 修正，来主动应对可能发生的市场价格风险 。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 股票资产占基
金资产的 60%-95% ， 其中，投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票
资产的 80% ； 债券、 货 币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ， 其中基金 持有的权证不超过
基金资产净值的 3% ， 基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实 施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 33 页 共 47 页
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值比例
(%)
交易性金 融资产 －股票 投 资 367,881,454.92 62.86
衍生金融 资产－ 权证投 资 - -
其他 - -
合计 367,881,454.92 62.86
7.4.13.4.3.2 其他 价格风 险的 敏感性 分析
由于本基金运行期间不足一年 ， 尚不存在足够的经验数据， 因此无法对本基金资产
净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为 367,881,454.92 元，无属于第二或第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 34 页 共 47 页
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允
价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 367,881,454.92 62.59
其中：股票 367,881,454.92 62.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 17.01
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 63,877,894.13 10.87
6 其他各项资产 55,996,324.63 9.53
7 合计 587,755,673.68 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 4,826,300.00 0.82
C 制造业 247,135,665.80 42.23
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 9,037,819.80 1.54
C5
电子 31,951,644.67 5.46
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 35 页 共 47 页
C6
金属、非金属 376,465.00 0.06
C7
机械、设备、仪表 182,461,441.49 31.18
C8
医药、生物制品 12,069,721.00 2.06
C99
其他制造业 11,238,573.84 1.92
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 1,692,600.00 0.29
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 109,429,889.12 18.70
H 批发和零售贸易 4,797,000.00 0.82
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 367,881,454.92 62.86
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600742 一汽富维 1,399,873 27,997,460.00 4.78
2 300025 华星创业 1,954,969 22,482,143.50 3.84
3 600588 用友软件 1,228,092 22,105,656.00 3.78
4 600406 国电南瑞 699,986 21,839,563.20 3.73
5 002123 荣信股份 1,055,597 17,237,899.01 2.95
6 000823 超声电子 2,099,933 16,673,468.02 2.85
7 002313 日海通讯 373,940 15,144,570.00 2.59
8 002073 软控股份 899,960 13,616,394.80 2.33
9 600038 哈飞股份 678,575 11,820,776.50 2.02
10 002017 东信和平 929,576 11,238,573.84 1.92
11 300124 汇川技术 204,443 11,080,810.60 1.89
12 000538 云南白药 199,957 10,597,721.00 1.81
13 300105 龙源技术 199,907 10,253,230.03 1.75
14 300205 天喻信息 427,379 9,979,299.65 1.71
15 002595 豪迈科技 409,506 9,828,144.00 1.68
16 000550 江铃汽车 489,788 9,790,862.12 1.67
17 600271 航天信息 487,599 9,683,716.14 1.65
18 002334 英威腾 382,500 9,650,475.00 1.65
19 600268 国电南自 1,242,049 9,178,742.11 1.57
20 002341 新纶科技 542,812 9,037,819.80 1.54
21 600104 上汽集团 610,000 8,625,400.00 1.47
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 36 页 共 47 页
22 600835 上海机电 1,014,311 8,043,486.23 1.37
23 601106 中国一重 2,099,991 6,677,971.38 1.14
24 002534 杭锅股份 352,115 6,387,366.10 1.09
25 600050 中国联通 1,060,000 5,554,400.00 0.95
26 000063 中兴通讯 299,918 5,068,614.20 0.87
27 600547 山东黄金 170,000 4,826,300.00 0.82
28 600697 欧亚集团 180,000 4,797,000.00 0.82
29 601717 郑煤机 157,000 3,904,590.00 0.67
30 000157 中联重科 499,931 3,844,469.39 0.66
31 300134 大富科技 217,100 3,582,150.00 0.61
32 300088 长信科技 259,100 3,490,077.00 0.60
33 300018 中元华电 312,949 3,254,669.60 0.56
34 300257 开山股份 50,000 3,000,000.00 0.51
35 002564 张化机 243,000 2,782,350.00 0.48
36 002089 新 海 宜 300,000 2,781,000.00 0.48
37 002266 浙富股份 99,998 1,693,966.12 0.29
38 002431 棕榈园林 70,000 1,692,600.00 0.29
39 600276 恒瑞医药 50,000 1,472,000.00 0.25
40 300130 新国都 64,300 1,286,000.00 0.22
41 002410 广联达 35,436 1,170,451.08 0.20
42 002535 林州重机 100,000 1,104,000.00 0.19
43 002236 大华股份 20,000 992,000.00 0.17
44 600875 东方电气 33,000 762,630.00 0.13
45 002415 海康威视 16,000 688,000.00 0.12
46 600582 天地科技 34,581 639,748.50 0.11
47 600581 八一钢铁 51,500 376,465.00 0.06
48 002025 航天电器 10,000 128,800.00 0.02
49 300020 银江股份 1,500 17,625.00 0.00
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期 末 基金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 600050 中国联通 95,377,151.73 16.30
2 600104 上汽集团 89,828,794.96 15.35
3 601299 中国北车 72,727,395.17 12.43
4 601766 中国南车 71,953,960.77 12.29
5 000063 中兴通讯 67,503,190.54 11.53
6 601717 郑煤机 53,446,389.04 9.13
7 600068 葛洲坝 52,923,521.13 9.04
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 37 页 共 47 页
8 002123 荣信股份 52,040,118.35 8.89
9 600875 东方电气 51,679,387.63 8.83
10 600030 中信证券 47,926,977.85 8.19
11 600038 哈飞股份 46,220,712.96 7.90
12 600362 江西铜业 46,212,183.17 7.90
13 000800 一汽轿车 46,158,375.25 7.89
14 600268 国电南自 41,669,997.95 7.12
15 300025 华星创业 41,107,449.52 7.02
16 000776 广发证券 40,114,017.68 6.85
17 600581 八一钢铁 38,315,073.23 6.55
18 600320 振华重工 37,309,207.32 6.37
19 000960 锡业股份 37,248,046.92 6.36
20 002017 东信和平 36,915,740.59 6.31
21 002091 江苏国泰 34,388,254.90 5.88
22 002375 亚厦股份 34,024,419.42 5.81
23 600835 上海机电 33,980,347.47 5.81
24 000823 超声电子 33,643,766.34 5.75
25 000550 江铃汽车 33,565,477.45 5.74
26 600160 巨化股份 32,008,150.03 5.47
27 000816 江淮动力 29,369,790.75 5.02
28 600729 重庆百货 28,984,476.10 4.95
29 002121 科陆电子 28,867,133.86 4.93
30 600742 一汽富维 28,815,850.21 4.92
31 600066 宇通客车 28,697,160.96 4.90
32 601808 中海油服 28,515,070.71 4.87
33 002450 康得新 28,423,431.65 4.86
34 600406 国电南瑞 27,846,935.02 4.76
35 600893 航空动力 27,831,037.17 4.76
36 600236 桂冠电力 26,002,497.73 4.44
37 600588 用友软件 25,557,104.71 4.37
38 002019 鑫富药业 25,442,357.76 4.35
39 300018 中元华电 25,265,248.49 4.32
40 002021 中捷股份 25,158,890.86 4.30
41 000527 美的电器 24,953,735.99 4.26
42 000630 铜陵有色 24,693,552.93 4.22
43 000973 佛塑科技 23,923,194.76 4.09
44 600352 浙江龙盛 23,158,248.06 3.96
45 600703 三安光电 22,542,012.90 3.85
46 600009 上海机场 22,120,245.10 3.78
47 600589 广东榕泰 21,924,433.13 3.75
48 002384 东山精密 21,809,169.17 3.73
49 000425 徐工机械 21,241,214.90 3.63
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 38 页 共 47 页
50 300142 沃森生物 20,420,039.39 3.49
51 600580 卧龙电气 20,135,153.81 3.44
52 002482 广田股份 19,639,685.97 3.36
53 000400 许继电气 19,434,419.90 3.32
54 600804 鹏博士 18,692,522.83 3.19
55 600895 张江高科 18,490,257.75 3.16
56 002422 科伦药业 17,764,653.77 3.04
57 002313 日海通讯 17,617,834.88 3.01
58 002564 张化机 17,522,700.72 2.99
59 600118 中国卫星 17,415,609.70 2.98
60 002554 惠博普 16,840,440.31 2.88
61 600312 平高电气 16,548,243.44 2.83
62 300124 汇川技术 16,385,935.72 2.80
63 600276 恒瑞医药 16,272,735.45 2.78
64 600348 阳泉煤业 16,173,363.85 2.76
65 002444 巨星科技 15,864,141.60 2.71
66 600499 科达机电 15,722,119.78 2.69
67 600309 烟台万华 15,650,566.78 2.67
68 002073 软控股份 15,075,951.22 2.58
69 002230 科大讯飞 14,827,369.91 2.53
70 300101 国腾电子 14,800,639.11 2.53
71 300048 合康变频 14,761,310.74 2.52
72 002334 英威腾 14,401,133.02 2.46
73 002529 海源机械 14,116,259.29 2.41
74 601899 紫金矿业 14,088,168.99 2.41
75 601117 中国化学 13,740,973.24 2.35
76 600115 东方航空 13,699,783.91 2.34
77 600511 国药股份 13,696,478.02 2.34
78 000561 烽火电子 13,660,602.93 2.33
79 002081 金 螳 螂 13,372,774.62 2.28
80 300161 华中数控 13,341,056.88 2.28
81 002534 杭锅股份 13,201,515.95 2.26
82 002238 天威视讯 12,872,444.85 2.20
83 600583 海油工程 12,543,599.71 2.14
84 300205 天喻信息 12,451,096.90 2.13
85 600271 航天信息 12,432,392.36 2.12
86 000157 中联重科 12,245,347.59 2.09
87 002341 新纶科技 12,063,453.26 2.06
88 300105 龙源技术 11,802,506.90 2.02
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 39 页 共 47 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期 末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 600050 中国联通 84,962,011.81 14.52
2 600104 上汽集团 75,726,854.56 12.94
3 601766 中国南车 64,835,736.38 11.08
4 601299 中国北车 64,162,448.94 10.96
5 000063 中兴通讯 54,858,161.66 9.37
6 600875 东方电气 52,330,881.94 8.94
7 600068 葛洲坝 50,406,705.40 8.61
8 600030 中信证券 47,883,867.21 8.18
9 601717 郑煤机 47,844,832.43 8.18
10 600362 江西铜业 44,454,243.74 7.60
11 000800 一汽轿车 41,585,204.89 7.11
12 000776 广发证券 39,932,890.65 6.82
13 002123 荣信股份 34,996,618.59 5.98
14 002091 江苏国泰 34,697,243.60 5.93
15 000960 锡业股份 33,119,003.53 5.66
16 600320 振华重工 32,514,173.90 5.56
17 600581 八一钢铁 30,218,038.74 5.16
18 600066 宇通客车 29,926,077.69 5.11
19 600038 哈飞股份 29,584,060.48 5.06
20 000816 江淮动力 29,263,868.92 5.00
21 002450 康得新 28,834,721.80 4.93
22 600893 航空动力 28,569,285.21 4.88
23 002375 亚厦股份 27,675,716.41 4.73
24 002121 科陆电子 27,670,216.56 4.73
25 600268 国电南自 27,499,454.06 4.70
26 600160 巨化股份 26,192,641.57 4.48
27 000527 美的电器 25,065,588.68 4.28
28 000973 佛塑科技 24,534,410.96 4.19
29 601808 中海油服 24,317,203.58 4.16
30 600729 重庆百货 24,059,779.77 4.11
31 002017 东信和平 23,930,894.54 4.09
32 600236 桂冠电力 23,904,803.74 4.08
33 600835 上海机电 23,027,589.75 3.93
34 000630 铜陵有色 22,388,793.48 3.83
35 600009 上海机场 22,372,262.57 3.82
36 002021 中捷股份 22,070,555.93 3.77
37 600703 三安光电 21,745,628.68 3.72
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 40 页 共 47 页
38 000550 江铃汽车 21,711,368.20 3.71
39 002019 鑫富药业 21,236,883.29 3.63
40 000425 徐工机械 21,142,602.01 3.61
41 002482 广田股份 20,976,322.51 3.58
42 300142 沃森生物 20,790,831.46 3.55
43 600352 浙江龙盛 20,708,451.51 3.54
44 600589 广东榕泰 20,048,984.18 3.43
45 300018 中元华电 19,797,224.38 3.38
46 002384 东山精密 19,460,663.38 3.33
47 600580 卧龙电气 18,938,133.80 3.24
48 600804 鹏博士 18,928,180.76 3.23
49 000400 许继电气 18,836,408.36 3.22
50 600118 中国卫星 18,142,844.03 3.10
51 600895 张江高科 17,837,133.81 3.05
52 600348 阳泉煤业 16,918,147.39 2.89
53 300025 华星创业 16,737,563.08 2.86
54 600499 科达机电 16,180,213.93 2.76
55 002554 惠博普 16,093,231.36 2.75
56 600309 烟台万华 15,759,653.42 2.69
57 002422 科伦药业 15,488,204.55 2.65
58 002444 巨星科技 15,409,792.80 2.63
59 300101 国腾电子 15,164,675.85 2.59
60 600312 平高电气 14,825,997.62 2.53
61 002564 张化机 14,818,501.77 2.53
62 300048 合康变频 14,755,612.89 2.52
63 002529 海源机械 14,260,254.38 2.44
64 600276 恒瑞医药 14,138,809.68 2.42
65 600511 国药股份 13,860,573.05 2.37
66 000561 烽火电子 13,781,379.53 2.35
67 600115 东方航空 13,776,456.51 2.35
68 002230 科大讯飞 13,673,122.47 2.34
69 601117 中国化学 13,653,434.35 2.33
70 300161 华中数控 13,141,352.70 2.25
71 002238 天威视讯 12,945,398.50 2.21
72 002081 金 螳 螂 12,853,034.90 2.20
73 600337 美克股份 11,895,913.90 2.03
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 41 页 共 47 页
买入股票的成本（成交）总额 3,067,179,228.88
卖出股票的收入（成交）总额 2,532,326,786.81
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有 资产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 2011 年 6 月 7 日至 9 日中国证监会黑龙 江监管局对哈飞股份 2010 年年报编制及
披露情况进行了现场检查,并于 2011 年 6 月 15 日发出 《关于对哈飞航空工业股份有限
公司采取责令改正措施的决定》 。
本基金管理人对该证券 投资决策程序的说明如 下：本基金管理人对证 券投资特别是
重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金对该证券的投资也严格执行投资决策
流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司股票池审核流程进入核心股票池； 公司研究
员密切关注上市公司动向， 经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、 经营成果和现
金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 952,942.22
2 应收证券清算款 54,920,591.62
3 应收股利 -
4 应收利息 93,047.71
5 应收申购款 29,743.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,996,324.63
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 42 页 共 47 页
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
13,243 52,836.98 196,940,034.65 28.15% 502,780,122.14 71.85%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
1,781,167.21 0.25%
§ 10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 6 月 22 日) 基金
份额总额
1,917,686,091.76
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
申购份额
7,452,871.92
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金
总赎回份额
1,225,418,806.89
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆
分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 699,720,156.79
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 43 页 共 47 页
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该 业务。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 基金管理人的重大人事变动： 2011 年 1 月 26 日本基金管理人发布公告， 经公司
第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任公司总经理。2011 年 8 月
22 日本基金管理人发布公告， 经公司第二届董事会第三十次会议审议通过， 任命苏奋先
生担任公司督察长，吴建中先生不再担任公司督察长。
2 、 基金托管人的重大人事变动： 2011 年 1 月 21 日， 中国证监会核准中国农业银行
股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格 （证监许可 【2011 】116 号） ， 张健任
中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，
本期审计费用为 95,000.00 元。该审计机构首次为本基金提 供审计服务。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
报告期内， 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国 信 证 券 股 份
有限公 司
2 1,105,415,419.35 19.74% 900,247.95 19.34%
-
中 国 国 际 金 融
有限公 司
1 886,381,708.54 15.83% 720,191.08 15.47%
-
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
1 626,699,618.35 11.19% 532,693.19 11.44%
-
中 信 证 券 股 份
有限公 司
1 445,376,313.01 7.95% 378,565.33 8.13%
-
瑞 银 证 券 有 限
责任公 司
1 432,177,002.66 7.72% 367,349.50 7.89%
-
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 44 页 共 47 页
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
1 422,660,264.88 7.55% 343,414.95 7.38%
-
平 安 证 券 有 限
责任公 司
1 332,576,890.99 5.94% 282,685.73 6.07%
-
华 泰 联 合 证 券
有限责 任公 司
1 287,433,971.84 5.13% 244,317.80 5.25%
-
广 发 证 券 股 份
有限公 司
1 238,647,420.23 4.26% 202,849.67 4.36%
-
东 兴 证 券 股 份
有限公 司
1 234,574,925.39 4.19% 190,593.40 4.09%
-
光 大 证 券 股 份
有限公 司
1 190,741,251.38 3.41% 154,978.90 3.33%
-
渤 海 证 券 股 份
有限公 司
1 103,198,224.13 1.84% 87,718.12 1.88%
-
方 正 证 券 股 份
有限公 司
1 77,291,817.93 1.38% 65,697.90 1.41%
-
招 商 证 券 股 份
有限公 司
1 58,490,285.17 1.04% 49,716.39 1.07%
-
东 方 证 券 股 份
有限公 司
1 51,362,004.02 0.92% 43,657.47 0.94%
-
长 江 证 券 股 份
有限公 司
1 49,254,607.70 0.88% 41,866.74 0.90%
-
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
1 35,493,997.52 0.63% 30,170.35 0.65%
-
中 信 建 投 证 券
有限责 任公 司
1 17,647,934.10 0.32% 15,000.48 0.32%
-
民 生 证 券 有 限
责任公 司
1 4,082,358.50 0.07% 3,470.06 0.07%
-
东 北 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
天 源 证 券 经 纪
有限公 司
1 - - - -
-
华 宝 证 券 有 限
责任公 司
1 - - - -
-
西 南 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 45 页 共 47 页
国信证券股
份有限 公司
- - 1,473,000,000.00 3.46% - -
申银万国证
券股份有限
公司
- - 10,620,700,000.00 24.97% - -
中 信证券股
份有限 公司
- - 7,575,900,000.00 17.81% - -
瑞银证券有
限责任 公司
- - 7,508,200,000.00 17.65% - -
平安证券有
限责任 公司
- - 393,500,000.00 0.93% - -
华泰联合证
券有限责任
公司
- - 5,652,000,000.00 13.29% - -
广发证券股
份有限 公司
- - 1,410,000,000.00 3.32% - -
渤海证券股
份有限 公司
- - 985,100,000.00 2.32% - -
方正证券股
份有限 公司
- - 2,510,100,000.00 5.90% - -
招商证券股
份有限 公司
- - 2,180,000,000.00 5.13% - -
东方证券股
份有限 公司
- - 1,584,900,000.00 3.73% - -
长江证券股
份有限 公司
- - 400,000,000.00 0.94% - -
兴业证券股
份有限 公司
- - 100,000,000.00 0.24% - -
中信建投证
券有限责任
公司
- - 140,000,000.00 0.33% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元均为新增交易单元 ；
2 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 选 择标准 主 要 包 括 ： 券 商 基本面 评 价 （ 财 务 状 况
和经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 程 序：首 先 根 据 租 用 证 券 公司专 用 交 易 单 元 的 选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 46 页 共 47 页
期
1
交 银 施 罗德 先 进 制 造股票 证 券 投资 基 金
招募说明书
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-13
2
交 银 施 罗德 先进 制 造股票 证 券 投资 基 金
基金份额发售公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-13
3
交 银 施 罗德 先进 制 造股票 证 券 投资 基 金
基金合同摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-13
4
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 开 通
基金网上直销通联支付业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-25
5
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 增 加
中 国 工 商银 行股 份 有限公 司 为 交银 施 罗
德先进 制造 股票 证 券投资 基 金 场外 代 销
机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-27
6
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 先进 制造 股 票证券 投 资 基金 基 金
合同生效的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-6-23
7
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 开 通
基 金 网 上直 销系 统 多交易 账 户 业务 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-7-27
8
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 先进 制造 股 票证券 投 资 基金 开 放
日 常 申 购、 赎回 业 务并参 与 部 分代 销 机
构前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-7
9
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 先进 制造 股 票证券 投 资 基金 开 放
定 期 定 额投 资业 务 并参与 部 分 代销 机 构
该业务前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-7
10
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 先进 制造 股 票证券 投 资 基金 开 放
日常转换业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-7
11
关 于 交 银施 罗德 先 进制造 股 票 证券 投 资
基 金 在 中国 农业 银 行股份 有 限 公司 开 办
定期定额赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-7
12
交 银 施 罗德 先进 制 造股票 证 券 投资 基 金
2011 年第三季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-10-24
13
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 在 中
银 国 际 证券 有限 责 任公司 以 及 中信 万 通
证 券 有 限责 任公 司 增加开 通 旗 下部 分 基
金定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-7
14
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下
基金场外代销机构变更的提示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-7
15
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 对投
资人账户资料进行整合的提示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-23
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2011 年年度报告
第 47 页 共 47 页
16
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下
部 分 基 金参 与华 夏 银行股 份 有 限公 司 基
金 网 上 银行 及定 期 定额投 资 业 务前 端 申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-30
17
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下
部 分 基 金参 与中 国 农业银 行 股 份有 限 公
司 基 金 网上 银行 前 端申购 费 率 优惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-30
§ 12 备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德先进制造股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德先进制造股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 二年三 月三 十日
