交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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交 银 施罗 德 货币 市 场证 券 投资 基 金
2011 年 年度 报告
2011 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 二年 三月三 十日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2012 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
8.2 债 券回 购融 资情 况 ........................................................................................................................ 37
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ........................................................................................................ 37
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净 值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ................................ 39
8.6 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 .......................................................... 39
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
8.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 39
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 40
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ............................................................ 40
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§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 41
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 41
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................. 42
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
§ 12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称 交银货币
基金主代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,386,543,352.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B
下属分级基金的交易代码 519588 519589
报告期末下属分级基金的
份额总额
2,393,326,251.47 份 5,993,217,100.95 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金属于货币市场基金， 投资目标是在力求本金稳妥和
资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的投资
收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外宏
观经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货 币市场收
益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，
积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细化的操
作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金是具有较低风险、 中低收益、 流动性强的证券投资
基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公
司
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信息披
露负责
人
姓名 陈超 李芳菲
联系电
话
021-61055050 010-63201510
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大
街 69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区复兴门内大
街 28 号凯晨世贸中心东
座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 蒋超 良
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 年 度报 告 正 文的 管 理 人
互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所有限公司 上海市延安东路 222 号 30 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主要财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据 和 指
标
2011 年 2010 年 2009 年
交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B
本期已实
现收益
8,603,820.69 45,243,811.97 5,149,485.00 70,921,812.15 10,641,321.28 106,181,408.96
本期利润
8,603,820.69 45,243,811.97 5,149,485.00 70,921,812.15 10,641,321.28 106,181,408.96
本期净值
收益率
3.26% 3.50% 1.60% 1.84% 1.34% 1.58%
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3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2011 年末 2010 年末 2009 年末
交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B
期末基金
资产净值
2,393,326,251.47 5,993,217,100.95 219,955,115.21 2,018,913,311.28 1,915,031,696.28 18,161,366,620.92
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期 末指 标
2011 年末 2010 年末 2009 年末
交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B
累计净值
收益率
15.27% 13.28% 11.63% 9.45% 9.88% 7.47%
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按月结转份额。
3 、自 2007 年 6 月 22 日起，本基金实行销售服务费分级收费 方式，分设两级基金
份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额与 B 级基金份额的管理费、托管费
相同，A 级基金份额按照 0.25%的年费率计提销售服务费，B 级基金份额按照 0.01%的年
费率计提销售服务费。 在计算主要财务指标时，A 级基金份额与分级前基金连续计算，B
级基金 份额按新设基金计算 。
4 、 本 期 已 实 现 收益 指 基 金 本 期 利 息 收入、 投 资 收 益 、 其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本 期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．
交 银货币 A ：
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9871% 0.0027% 0.8318% 0.0000% 0.1553% 0.0027%
过去六个月 1.7725% 0.0029% 1.6595% 0.0001% 0.1130% 0.0028%
过去一年 3.2554% 0.0036% 3.0748% 0.0007% 0.1806% 0.0029%
过去三年 6.3095% 0.0044% 7.0837% 0.0015% -0.7742% 0.0029%
过去五年 13.3724% 0.0060% 12.9618% 0.0019% 0.4106% 0.0041%
自基金合同
生效起至今
15.2678% 0.0056% 14.5849% 0.0019% 0.6829% 0.0037%
2． 交银 货币 B ：
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个月 1.0463% 0.0027% 0.8318% 0.0000% 0.2145% 0.0027%
过去六个月 1.8938% 0.0029% 1.6595% 0.0001% 0.2343% 0.0028%
过去一年 3.5014% 0.0036% 3.0748% 0.0007% 0.4266% 0.0029%
过去三年 7.0765% 0.0044% 7.0837% 0.0015% -0.0072% 0.0029%
自基金 分级
日 起至今
13.2849% 0.0062% 12.0623% 0.0018% 1.2226% 0.0044%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值收益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银货币 A
注：图示日期为 2006 年 1 月 20 日至 2011 年 12 月 31 日。
2、交银货币 B
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注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2011 年 12 月 31 日。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银货币 A
注：图示日期为 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。
2、交银货币 B
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注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2011 年 12 月 31 日。实施基 金分级当年的净值收
益率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、交银货币 A
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2011 年 4,749,122.26 1,247,535.47 2,607,162.96 8,603,820.69 -
2010 年 4,545,722.49 1,009,354.22 -405,591.71 5,149,485.00 -
2009 年 10,446,073.33 2,330,231.06 -2,134,983.11 10,641,321.28 -
合计 19,740,918.08 4,587,120.75 66,588.14 24,394,626.97 -
2、交银货币 B
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2011 年 29,022,341.28 9,120,155.18 7,101,315.51 45,243,811.97 -
2010 年 62,527,940.64 13,923,031.77 -5,529,160.26 70,921,812.15 -
2009 年 114,772,402.74 13,566,544.47 -22,157,538.25 106,181,408.96 -
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合计 206,322,684.66 36,609,731.42 -20,585,383.00 222,347,033.08 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理 基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2011 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有十八只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合同
生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德保
本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德先锋股票
证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治理交易型开放
式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗德上证 180 公
司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日： 2009 年 9 月 29 日） 、
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 6 月 30
日） 、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 （基金合同生效日： 2010 年 12 月 22 日） 、
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 1 月 27 日）、交银
施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日）、深证 300
价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 22 日）、交银施
罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）和交银施罗德深证
300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 28
日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
本基金的
基金经理、
交银施罗
德信用添
利债券证
2011-06-09 - 7 年
林洪钧先生， 复旦大学 学士。
历任国泰君安证券股份有限
公司上海分公司机构客户部
客户经理，华安基金管理有
限公司债券交易员，加拿大
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券投资基
金基金经
理
Financial Engineering Source
Inc. 金融研究员。 2009 年加入
交银施罗德基金管理有限公
司，历任专户投资部投资经
理助理，专户投资经理。
李家春
本基金的
基金经理、
交银施罗
德增利债
券证券投
资的基金
基金经理 、
公司固定
收益部副
总经理
2006-12-27 2011-06-09 12 年
李家春先生，香港大学
MBA 。历 任长 江证 券 有限责
任公司投资经理，汉唐证券
有限责任公司高级经理、投
资主管，泰信基金管理有限
公司高级研究员。2006 年加
入交银施罗德基金管理有限
公司。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 任 职 日 期 和离 职 日期 均 以 基 金 合 同生 效 日或 公 司 做 出 决 定 并
公告( 如适用) 之日为准 。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 证 券 从 业 年 限 中的“ 证 券 从 业 ” 的 含 义遵从 中 国 证 券 业 协 会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办
法》 、 《证券投资基金 运作管理办法》 、 基金 合同和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和 运用基金资产， 在严格控制
投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平， 报告期
内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票 、 债券） 的收益 率以及不同时间窗
内（同日内、5 日内、10 日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2011 年，无论是 收益率还是规模，货币市场都经历了比较大的震荡。在二、
三季度，1 年央票收益率大幅上行近 100 bp，AAA 短融收益率更是 大幅上行近 170bp，
货币市场基金也承受了巨大的压力，规模萎缩也比较明显。
在 2011 年四季度， 随着一个月内短期银行理财产品的叫停， 以及债券市场的回暖，
货币基金在四季度的规模和收益都上了一个台阶。 从债券市场走势上看， 四季度显现的
是各期限收益率全面下行， 货币市场标杆的 1 年期央票收益率从 3.86% 下行至 3.48% ， 1
年政策性金融债收益率从 4.1% 下行至 3.6% 水 平，但受制于流动性压力，短端收益的下
行幅度受到压制， 期限结构呈现极为平坦化的趋势， 政策性金融债甚至出现部分倒挂局
面。
11 月份， 货币基金投资于协议存款比例限制的放开一定程度上提升了货币基金的静
态收益率。 在四季度本基金拉长了组合久期， 加大了投资于一年期央票和一年高评级短
期融资券的比例，同时加大了协议存款的投资比例，组合的收益率得到了一定的提升。
在年末市场流动性相对偏紧的情况下，组合以逆回购、存款提升组合收益，并以央票、
金融债、存款、超 AAA 的短期融资券增加组合的流动性以应对年末流动性紧张状态。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本 报 告 期 内 ， 交 银 货 币 A 净 值 收 益 率 为 3.2554% ， 交 银 货 币 B 净 值 收 益 率 为
3.5014% ，同期业绩比较基准增长 率为 3.0748% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
由于目前收益率曲线极度平坦， 无论利率产品还是信用产品， 短端收益仍处比较高
的水平，展望 2012 年 ，货币市场基金的收益或仍能保持相对较为平稳状态。未来超额
收益的来源可能来自于流动性改善过程中债券收益率的下行。 尽管目前 SHIBOR 利率仍
处高位，但随着通胀的下行，SHIBOR 利率 在 2012 年小幅下行的 概率预计更大，从这
个层面分析，全年来看目前债券资产收益率或高于短期协议存款利率。
展望 2012 年一季度， 春节因素的影响仍是货币基金管理的重 中之重。货币市场基
金短端收益或继续下行增加了组合已有持仓的浮盈。 因此从收益层面说， 2012 年一季度
货币基金的收益由于货币市场收益下行， 静态收益或有小幅下降， 但总体表现预计仍将
比较平稳。 而从流动性层面说， 本基金将更多的持有高等级的信用以及利率产品保持组
合较好的流动性，力争为投资者创造更安全稳健的收益。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2011 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等有关
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 14 页 共 45 页
法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，
强化监察 稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金 投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
2011 年 ， 公 司 以 提 升制 度 和 业 务 流 程 的 指 导性 和 执 行 力 为 强 化 内 部控 制 的 重 要 抓
手， 以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善
公司各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项
制度流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二） 建立 公司业务部门定期营运风险主动评估机制， 强化业务部门对风险的主动
管理责任。
公司 2010 年组织开展 了全面内部风险评估项目，对各业务部门的主要风险点进行
了整理， 汇总形成了公司的主要风险数据库。 2011 年， 在上述公司风险数据库的基础上，
公司建立了营运风险评估系统， 所有业务部门每季度对本部门主要风险点和相关风险管
理有效性进行评估更新， 通过此方式， 强化业务部门主管的主动风险管理责任， 也便于
公司风险管理部门对风险点和风险管理措施情况进行持续追踪， 提升公司持续风险评估
的时效性，提供公司整体风险状况分布等汇总信息。
（三） 全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
2011 年， 公司监察稽核部门通过开展全面覆盖各主要环节的内部审计和检查， 检查
公司从投资、 销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。 监察稽核部通
过对基金投资、 销售、 运营等部门的内部控制关键点进行定期抽查， 确认业务部门在相
关业务执行过程中是否按公司制度落实内部控制要求， 有关风险是否得到有效控制， 并
对发现的异常情况进行调查和处理，促进公司内部控制体系的不断完善。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经 公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险 管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由 量
化投资 部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评 价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本报告期内交银货币 A 级、 B 级利 润分配信息列
示如下：
单元：人民币元
份额级别
本报告期内应分
配金额
本报告期内已分
配金额
尚未分
配利润
金额
备注
交银货币 A
8,603,820.69
8,603,820.69 -
每日分配，按月结转
份额
交银货币 B 45,243,811.97 45,243,811.97 -
每日分配，按月结转
份额
合计
53,847,632.66
53,847,632.66 -
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中， 本基 金托管人— 中国农业银行
股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关法律法规的规定以及 《交银施罗德货
币市场证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗 德货币市场证券投资基金托管协议》 的约
定，对交银施罗德货 币 市场证券投资基金管 理 人 — 交 银 施 罗 德 基 金管理 有 限 公 司 2011
年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必
要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交 银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金
的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利
润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 基本遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德货币市场证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012 年 3 月 28 日
§ 6
审 计 报告
德师报( 审) 字(12) 第 P0042 号
交银施罗德货币市场证券投资基金全体持有人 ：
我们审计 了后 附的交 银 施罗德货 币市 场证券 投 资基金( 以下 简称“ 交 银货币基 金”)
的财务报表， 包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表， 2011 年度的利润表、 所有者权益( 基
金净值) 变动表以及财务报表附注。
一 、管 理层对 财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司管理层的责任， 这种责任包括： (1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会发
布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会 计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们认为， 交银货币基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券
监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了交银货币基
金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国注册会计师 曾浩 吴凌志
中国? 上海
2012 年 3 月 20 日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2011 年 12 月 31 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,609,995,235.58 618,377,187.91
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,490,493,259.32 1,612,805,066.61
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,490,493,259.32 1,612,805,066.61
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 3,312,919,089.38 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 38,345,443.41 15,690,517.63
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
8,451,753,027.69 2,246,872,772.15
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2011 年 12 月 31 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
47,302,515.58 771,643.48
应付管理人报酬
1,108,001.30 692,130.41
应付托管费
335,757.96 209,736.47
应付销售服务 费
209,689.52 68,081.69
应付交易费用 7.4.7.7 25,670.69 12,549.66
应交税费
2,797,664.67 2,524,524.67
应付利息
- -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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应付利润
13,277,134.16 3,568,655.69
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 153,241.39 157,023.59
负 债合 计
65,209,675.27 8,004,345.66
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 8,386,543,352.42 2,238,868,426.49
未分配利润 7.4.7.10 - -
所 有者 权益合 计
8,386,543,352.42 2,238,868,426.49
负 债和 所有者 权益 总计
8,451,753,027.69 2,246,872,772.15
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 A 级：
2,393,326,251.47 份，B 级：5,993,217,100.95 份。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
一 、收 入
63,292,619.15 99,329,708.18
1.利息收入
59,149,099.05 93,827,099.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 22,685,357.00 14,883,990.37
债券利息收入
32,152,213.07 73,838,173.75
资产支持证券利 息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,311,528.98 5,104,934.96
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
4,118,520.10 5,502,609.10
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 4,118,520.10 5,502,609.10
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“-” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以“-” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以“-” 号填列） 7.4.7.14 25,000.00 -
减： 二 、费用
9,444,986.49 23,258,411.03
1．管理人报酬
5,033,620.26 15,279,124.30
2．托管费
1,525,339.39 4,630,037.74
3．销售服务费
734,371.24 1,341,483.52
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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4．交易费用
- -
5．利息支出
1,910,834.78 1,758,616.67
其中： 卖出回购金融资产支出
1,910,834.78 1,758,616.67
6．其他费用 7.4.7.15 240,820.82 249,148.80
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
53,847,632.66 76,071,297.15
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
53,847,632.66 76,071,297.15
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,238,868,426.49 - 2,238,868,426.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 53,847,632.66 53,847,632.66
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
6,147,674,925.93 - 6,147,674,925.93
其中：1.基金申购款 16,049,455,176.25 - 16,049,455,176.25
2.基金赎回款 -9,901,780,250.32 - -9,901,780,250.32
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- -53,847,632.66 -53,847,632.66
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
8,386,543,352.42 - 8,386,543,352.42
项目
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
20,076,398,317.20 - 20,076,398,317.20
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 76,071,297.15 76,071,297.15
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
-17,837,529,890.71 - -17,837,529,890.71
其中：1.基金申购款 14,852,714,608.33 - 14,852,714,608.33
2.基金赎回款 -32,690,244,499.04 - -32,690,244,499.04
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- -76,071,297.15 -76,071,297.15
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,238,868,426.49 - 2,238,868,426.49
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德货 币市场 证 券投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 系由基 金 管理人交 银施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交银施罗德货币市场证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“中国证监会”) 以证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放
式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份，经德勤华永会
计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(06) 第 0003 号验资报 告。 《交
银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》( 以下简称“原基金合同”) 于 2006 年 1 月
20 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的
企业会计准则及相关规定( 以下简称“企业会计准则”) ，于 2007 年 9 月 29 日公告了修
改后的基 金合同( 以 下 简称“修 改后的 基金合 同”) 。本基 金的管 理 人为交银 施罗德 基金
管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司( 以下简称“中国农业银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及于 2011 年 9 月 5 日公告的 《交
银施罗德货币市场证券投资 基金( 更新) 招募说 明书(2011 年第 2 号) 》 的有关规定，本基
金的投资 范围为 现金、 通知存款 、一年 以内( 含一年) 的银 行定期 存 款或大额 存单、 剩余
期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、期限在 一年以内( 含一年) 的中 央银行票据、期限
在一年以内( 含一年) 的 债券回购、剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的资产支持证券以
及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金暂不
投资于交易所债券。本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司于 2012 年 3 月 20
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 21 页 共 45 页
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 执行企 业会 计准 则、中 国证监 会基 金部[2010]5 号关于发布《 证券投 资基金
信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告> 》等问题的通知、中国证券业协
会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 和修改后的基金合同
及中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操作有关规定的要求，真实 、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及
2011 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项， 暂无金融
资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回 购金融资产款等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
1 ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- 债券投资
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本于交易日按应
付或实际支付的全部价款( 不含应收利息) 入账 ， 相关交易费用计入债券投资的初始成本。
买入央行票据和零息债券等贴现债券， 债券投资成本于交易日按应付或实际支付的
全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。 卖出债券按移动加权平均
法结转成本。
- 资产支持证券投资
买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。 基金持有的资产支持证券视
同债券，购买时采用实际支付价款( 包含交易费用) 确定初始成本。
卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。 卖出资产支持证券按移动
加权平均法结转成本。
2 ）贷款及应收款
- 买入返售金融资产
买 入 返 售 金 融 资 产 为 本 基 金 按 照 返 售 协 议 约 定 先 买 入 再 按 固 定 价 格 返 售 证 券 等 金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3 ）其他金融负债
- 卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等
金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入
初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金的债券投资等金融资产 ， 均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。 在
本基金存续期间， 基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值
指标之间的偏离程度， 并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。 投资组
合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 按其他公允价值指标对组合
的 账 面 价 值 进 行调 整 ，调 整 差 额 确 认 为“ 公 允价 值 变 动 损 益 ” ， 并 按其 他 公 允 价 值 指 标
进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元，恢复使用摊余成本估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理
人将根据具体情况与 基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。
由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别 于上述各交易确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少， 以及因类别调整而引起的 A 、B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金
变动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
- 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实际利率法
逐日计提。
- 投资收益
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本
与应收利息( 若有) 后的 差额确认。
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 资 产 支 持 证 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结
转的资产支持证券摊余成本与应收利息( 若有) 后的差额确认。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率逐日计提。
自 2007 年 6 月 22 日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设 A 、B 两级基
金份额：A 级基金按前 一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提销售服务费，B 级基
金按前一日基金资产净值 0.01% 的年费率逐日计提销售服务费。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率
逐日计提。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
本基金 A 、 B 两级基金 单独计算各级基金份额的每万份收益和基金七日年化收益率。
1) 基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定；
2) “ 每 日 分 配 、 按 月 支 付 ” ， 根 据 每 日 基 金 收 益 公 告 ， 以 每 万 份 基 金 份 额 收 益 为 基
准，为投资人每日计算并分 配当日收益，每月集中支付收益；
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 24 页 共 45 页
3) 同一级别每一基金份额享有同等分配权；
4) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益， 当日赎回的基金份
额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；
5) 基金收益分配方式为红利再投资；
6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.11 分 部报 告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文《关 于开放 式证 券投 资基金 有关税
收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 国税函[2008]870 号
《 关 于 做 好 证 券 市 场 个 人 投 资 者 证 券 交 易 结 算 资 金 利 息 所 得 免 征 个 人 所 得 税 工 作 的 通
知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利
息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税 。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 25 页 共 45 页
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
活期存款 129,995,235.58 118,377,187.91
定期存款 100,000,000.00 500,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 100,000,000.00 500,000,000.00
其他存款 3,380,000,000.00 -
合计 3,609,995,235.58 618,377,187.91
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但根据协议可提前支取且没 有利息损失
的银行存款。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,490,493,259.32 1,490,886,000.00 392,740.68 0.0047
合计 1,490,493,259.32 1,490,886,000.00 392,740.68 0.0047
项目
上年度末
2010 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,612,805,066.61 1,611,462,200.00 -1,342,866.61 -0.0600
合计 1,612,805,066.61 1,611,462,200.00 -1,342,866.61 -0.0600
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 3,312,919,089.38 -
合计 3,312,919,089.38 -
项目
上年度末
2010 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
合计 - -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 26 页 共 45 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易类债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 25,238.00 14,630.55
应收定期存款利息 942,500.00 1,271,444.63
应收其他存款利息 10,842,652.82 -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 23,145,283.59 14,404,442.45
应 收 买 入 返 售 证 券 利
息
3,389,769.00 -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 38,345,443.41 15,690,517.63
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位 ：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 25,670.69 12,549.66
合计 25,670.69 12,549.66
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 68.31 1,450.51
预提审计费 40,000.00 50,000.00
预提帐户维护费 7,573.08 4,573.08
银行手续费 5,600.00 1,000.00
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 27 页 共 45 页
预提信息披露费 100,000.00 100,000.00
合计 153,241.39 157,023.59
7.4.7.9 实 收基 金
交 银货 币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 219,955,115.21 219,955,115.21
本期申购 4,278,720,432.26 4,278,720,432.26
本期赎回（以“-” 号填列 ） -2,105,349,296.00 -2,105,349,296.00
本期末 2,393,326,251.47 2,393,326,251.47
交 银货 币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,018,913,311.28 2,018,913,311.28
本期申购 11,770,734,743.99 11,770,734,743.99
本期赎回（以“-” 号填列 ） -7,796,430,954.32 -7,796,430,954.32
本期末 5,993,217,100.95 5,993,217,100.95
注： 本 期申购含红利再投、 转换转入及份额级别调增数， 本 期赎回含转换转出及份额级
别调减数。
7.4.7.10 未 分配 利润
交 银货 币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 8,603,820.69 - 8,603,820.69
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -8,603,820.69 - -8,603,820.69
本期末 - - -
交 银货 币 B
单位：人民币元
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 45,243,811.97 - 45,243,811.97
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -45,243,811.97 - -45,243,811.97
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 340,194.42 2,107,144.88
定期存款利息收入 11,443,498.05 6,814,805.77
其他存款利息收入 10,842,652.82 1,568,000.01
结算备付金利息收入 59,011.71 4,394,039.71
其他 - -
合计 22,685,357.00 14,883,990.37
7.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
2,272,492,156.95 4,949,253,788.70
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额
2,231,474,506.81 4,873,055,780.64
减：应收利息总额 36,899,130.04 70,695,398.96
债券投资收益 4,118,520.10 5,502,609.10
7.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本 报告期内及上年度 可比期间未发生资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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基金赎回费收入 - -
债 券 兑 付 手 续 费 收
入
25,000.00 -
合计 25,000.00 -
7.4.7.15 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
审计费用 80,000.00 100,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
债券帐户维护费 21,000.00 18,000.00
银行汇划费用 39,490.82 30,908.80
其他 330.00 240.00
合计 240,820.82 249,148.80
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
本基金无需要披露 的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 ( “交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、 基 金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间 的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、 权证
交易、债券交易及债券回购交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 30 页 共 45 页
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
5,033,620.26 15,279,124.30
其中： 支付销售机构的客
户维护费
354,400.00 536,850.54
注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33% 的 年 费率 计 提，逐 日 累计 至 每月 月底 ，按 月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日基 金 管理 人
报酬＝前一日基金资产净值×0.33% ／当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,525,339.39 4,630,037.74
注：支付基金托 管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1% ／当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗德基金
公司
76,107.25 110,594.07 186,701.32
中国农业银行 96,407.83 3,935.48 100,343.31
交通银行 249,233.51 2,067.51 251,301.02
合计 421,748.59 116,597.06 538,345.65
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币A 交银货币B 合计
交银施罗德基金 147,156.30 394,336.74 541,493.04
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 31 页 共 45 页
公司
中国农业银行 159,329.29 6,669.55 165,998.84
交通银行 364,261.38 3,680.37 367,941.75
合计 670,746.97 404,686.66 1,075,433.63
注： 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设 A 、B 两级基金份额 ：A 级基金按前一
日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提销售服务费，B 级基金按前 一日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：
A 级基金日销售服务费＝前一日 A 级基金资产净值×0.25% ／当年天数；
B 级基金日销售服务费 ＝前一日 B 级基金资产 净值×0.01% ／当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
- - - - - -
交通银行
- - - - - -
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 156,800,000.00 22,135.36
交通银行 - - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期 产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 32 页 共 45 页
中国农业银行 129,995,235.58 340,194.42 118,377,187.91 2,107,144.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与 关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
1、交银货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
4,749,122.26 1,247,535.47 2,607,162.96 8,603,820.69 -
2、交银货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
29,022,341.28 9,120,155.18 7,101,315.51 45,243,811.97 -
7.4.12 期 末（2011 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末不存在暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末不存在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为货币市场基金， 本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货
币市场工具。 与 此类金融工具有关的风险， 以及本基金管理人管理 此类风险所采取的风
险管理政策如下所述。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，
将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平， 使基金持有人的利益最大化。 基
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第 33 页 共 45 页
于该风险管理目标， 本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运 作使本基
金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围之内。 本基金目前面临的主要风险包括： 信用风险、 流动性风
险和市场风险。 与本基金相关的市场风险主要包括 利率风险、 外汇风险和其他价格风险 。
本基金管理人建立了以全面、 独立、 相互制约以及定性和定量相结合为原则的， 由
董事会最终负责 、 业务部门进行风险评估和监控 、 风险管理部监察执行 的， 同时督察长
行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基 金遭受损失的风险。
本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、
资产支持证券、应收利息及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行及声誉良好的股份制商
业银行。本基金认为与其相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险， 本基金管理人通过对投资品种的信用
等级评估 来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。 本基金流动风险来源于
开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而出现的
变现风险 和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风
险。 本基金所持大部分交易性金融资产在银行间同业市场交易， 本基金未持有有重大流
动性风险的投资品种。
本基金投资组合的平均剩余期限， 在每个交易日均不得超过 180 天。 本基金保留的
现金以及投资于一年 期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款， 设计了
非常情况下赎回资金的处理模式， 控制因开放模式带来的流动性风险， 有效保障基金持
有人利益。 本基金所持有的其他金融负债到期日均为一年以内且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。 同时， 本基 金在需要时可通过卖出回购金融资产方式
融入短期资金，以缓解流动性风险。
7.4.13.4 市 场风 险
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场 利率变动而发
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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生波动的风险。 基于本基金产品特点， 短期债券是其主要投资品种， 利息收入是本基金
的主要收入来源， 生息资产占基金资产绝对比重较高， 因此短期利率风险是本基金的主
要风险。 此外， 本基金 的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，
并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指针之间的偏离程度， 对发生重大
差异的， 需改按公允价值进行后续计量。 因此， 本基金的利率风险还表现于当投资组合
的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。 本基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行 监控， 通过对短期利率水平的预测、 收
益率曲线分析、 利率重定价日组合及类别品种配置、 调整投资组合的久期、 凸性等方法
对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
于 2011 年 12 月 31 日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日( 较早
者) 的情况如下：
单位： 人民 币元
本 期末
2011 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,509,995,235.58 100,000,000.00 - - - - 3,609,995,235.58
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - 241,178,885.62 1,249,314,373.70 - -
1,490,493,259.32
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 3,312,919,089.38 - - - -
3,312,919,089.38
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息
- - - - - 38,345,443.41 38,345,443.41
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
递延所得 税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资 产总 计 6,822,914,324.96 341,178,885.62 1,249,314,373.70 - - 38,345,443.41 8,451,753,027.69
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产 款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 47,302,515.58 47,302,515.58
应付管理人报酬 - - - - - 1,108,001.30 1,108,001.30
应付托管费 - - - - - 335,757.96 335,757.96
应付销售 服务费 - - - - - 209,689.52 209,689.52
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应付交易费用 - - - - - 25,670.69 25,670.69
应交税费 - - - - - 2,797,664.67 2,797,664.67
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - 13,277,134.16 13,277,134.16
递延所得 税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 153,241.39 153,241.39
负 债总 计 - - - - - 65,209,675.27 65,209,675.27
利 率敏 感度缺 口 6,822,914,324.96 341,178,885.62 1,249,314,373.70 - - -26,864,231.86 8,386,543,352.42
于 2010 年 12 月 31 日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日( 较早者)
的情况如下：
单位： 人民 币元
上年度末
2010 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 218,377,187.91 400,000,000.00 - - - - 618,377,187.91
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 100,019,698.47 494,215,429.79 1,018,569,938.35 - - - 1,612,805,066.61
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息
- - - - - 15,690,517.63 15,690,517.63
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
递延所得 税资产 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资 产总 计 318,396,886.38 894,215,429.79 1,018,569,938.35 - - 15,690,517.63 2,246,872,772.15
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产 款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 771,643.48 771,643.48
应付管理人报酬 - - - - - 692,130.41 692,130.41
应付托管费 - - - - - 209,736.47 209,736.47
应付销售 服务费 - - - - - 68,081.69 68,081.69
应付交易费用 - - - - - 12,549.66 12,549.66
应交税费 - - - - - 2,524,524.67 2,524,524.67
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - 3,568,655.69 3,568,655.69
递延所得 税负债 - - - - - - -
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其他负债 - - - - - 157,023.59 157,023.59
负 债总 计 - - - - - 8,004,345.66 8,004,345.66
利 率敏 感度缺 口 318,396,886.38 894,215,429.79 1,018,569,938.35 - - 7,686,171.97 2,238,868,426.49
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 1）市 场利 率平 行上 升或 下 降 25 个基 点
2）其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额：( 单位 ：人 民币 万元)
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
1.市场 利率 平行 上升 25 个 基点 减少 约 197 减少 约 203
2.市场 利率 平行 下降 25 个 基点 增加 约 198 增加 约 204
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本 基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因
素变动发生波动的风险。 该风险可能与特定投资品种相关， 也有可能与整体投资组合相
关。 对本基金而言， 其 他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。 本基金管
理人通过加强投资组合管理、 优化品种配置、 每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险
进行管理。
于 2011 年 12 月 31 日及 2010 年 12 月 31 日， 本基金投资组合的摊余成本与可参考
公允价值的偏离程度绝对值 占摊余成本法确定的基金资产净值的比例 分别为 0.0047% 与
0.0600% ，故不存在重大其他价格风险。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
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比例（% ）
1 固定收益投资 1,490,493,259.32 17.64
其中：债券 1,490,493,259.32 17.64
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,312,919,089.38 39.20
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,609,995,235.58 42.71
4 其他各项资产 38,345,443.41 0.45
合计 8,451,753,027.69 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 5.26
其中：买断式回购融资 0.11
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值的比例（% ）
原因 调整期
1 2011-08-01 20.32
2011 年 8 月 1 日，交
银货币发生大额赎回，
净赎回金额占基金净
值的比例为 7.39%。同
时由于 交银货币相比
前期基金规模大幅缩
小， 导致正回购余额占
基金净值的比例超过
20% ，达到 20.32% 。
2011 年 8 月 2 日，组
合已经调整到合规范
围。
1 个交易日
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 169
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组 合 平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 81.36 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.19 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 2.88 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 5.36 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
0.47 -
5 180 天( 含) —397 天（含 ） 9.54 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 100.32 -
8.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 319,998,924.67 3.82
3 金融债券 169,720,703.45 2.02
其中：政策性金融债 169,720,703.45 2.02
4 企业债券 39,068,930.77 0.47
5 企业短期融资券 912,164,606.77 10.88
6 中期票据 49,540,093.66 0.59
7 其他 - -
8 合计 1,490,493,259.32 17.77
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 39,068,930.77 0.47
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8.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 1101094 11 央行票据 94 1,500,000 145,251,366.92 1.73
2 1181071 11 北医药 CP01 1,000,000 100,415,781.89 1.20
3 1181219 11 中铝 CP01 1,000,000 100,219,150.53 1.19
4 090217 09 国开 17 1,000,000 99,443,249.47 1.19
5 1101088 11 央行票据 88 1,000,000 97,052,950.84 1.16
6 1181317 11 中铝 CP02 800,000 80,380,801.79 0.96
7 1101086 11 央行票据 86 800,000 77,694,606.91 0.93
8 1181081 11 美克 CP01 700,000 70,348,409.75 0.84
9 1181182 11 红豆 CP01 600,000 59,987,233.23 0.72
10 041156009 11 开滦 CP001 500,000 50,152,459.01 0.60
8.6 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 12 次
报告期内偏离度的最高值 0.3071%
报告期内偏离度的最低值 -0.2304%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1060%
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组 合报 告附注
8.8.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
8.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 -
3 应收利息 38,345,443.41
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 38,345,443.41
8.8.5 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入原因，分项之和与合计之和可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银
货币
A
10,759 222,448.76 65,451,838.34 2.73% 2,327,874,413.13 97.27%
交银
货币
B
268 22,362,750.38 3,961,892,712.99 66.11% 2,031,324,387.96 33.89%
合计 11,027 760,546.24 4,027,344,551.33 48.02% 4,359,198,801.09 51.98%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有
从 业 人 员 持 有 本 开
放式基金
交银货币 A 426,844.66 0.02%
交银货币 B - -
合计 426,844.66 0.01%
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
项目 交银货币 A 交银货币 B
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 41 页 共 45 页
基金合同生效日(2006 年 1 月
20 日) 基金份额总额
4,741,255,133.16 -
本报告期期初基金份额总额 219,955,115.21 2,018,913,311.28
本报告期基金总申购份额 4,278,720,432.26 11,770,734,743.99
减：本报告期基金总赎回份额 2,105,349,296.00 7,796,430,954.32
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,393,326,251.47 5,993,217,100.95
注：1 、 如 果 本报 告 期间 发 生 转 换 入 、红 利 再投 、 份 额 级 别 调整 业 务， 则 总 申 购 份 额 中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 基金管理人的重大人事变动： 2011 年 1 月 26 日本基金管理人发布公告， 经公司
第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任公司总经理。2011 年 8 月
22 日本基金管理人发布公告， 经公司第二届董事会第三十次会议审议通过， 任命苏奋先
生担任公司督察长，吴建中先生不再担任公司督察长。
2 、 基金托管人的重大人事变动： 2011 年 1 月 21 日， 中国证监会核准中国农业银行
股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格 （证监许可 【2011 】116 号） ， 张健任
中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内，未发生涉 及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所， 本期
审计费用为 80,000 元， 自本基金基金合同生效以来， 本基金未改聘为其审计的会计师事
务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
报告期内， 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 42 页 共 45 页
数量 股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
申 银 万 国 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万国
证券股 份
有限公司
- - 719,200,000.00 100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 选 择 标 准主要 包 括 ： 券 商 基 本 面评价 （ 财 务 状 况 、 经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交 易 单元的程序：首先根 据 租用证券公司交易单 元 的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
项目 发生日期 偏离度
法定披露
报刊
法定披露
日期
报告期内偏离度绝对值在0.5% （含） 以
上
- - - -
11.9 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德货币市场证券投资基金
2010 年第四季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-1-21
2
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 开 通
部 分 银 行卡 办理 交 银施罗 德 货 币市 场 证
券投资基金网上直销业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-1-21
3
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 春 节” 假期 前 暂停申 购 、 转换 转 入
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-1-26
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 43 页 共 45 页
及定期定额投资业务的公告
4
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 春 节” 假期 后 恢复申 购 、 转换 转 入
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-1-26
5
交 银 施 罗德 货币 市 场证券 投 资 基金 招 募
说明书（更新）摘要（2011 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-3-5
6
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 增 加
开 通 旗 下基 金在 部 分代销 机 构 定期 定 额
投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-3-9
7
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 清 明节 ”假 期 前暂停 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-3-28
8
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 清 明节 ”假 期 后恢复 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-3-28
9
交银施罗德货币市场证券投资基金
2010 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-3-28
10
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011
年第一季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-4-22
11
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 劳 动节 ”假 期 前暂停 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-4-26
12
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 劳 动节 ”假 期 后恢复 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资 业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-4-26
13
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 增 加
开 通 旗 下基 金在 部 分代销 机 构 代销 业 务
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-6
14
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 开 通
基金网上直销通联支付业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-25
15
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 开 通
旗 下 部 分基 金基 金 转换业 务 及 调整 基 金
转换业务规则的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-27
16
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 端 午节 ”假 期 前暂停 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-31
17
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-5-31
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 44 页 共 45 页
年 “ 端 午节 ”假 期 后恢复 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
18
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货币 市场 证 券投资 基 金 基金 经 理
变更的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-6-9
19
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011
年第二季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-7-20
20
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 开 通
基 金 网 上直 销系 统 多交易 账 户 业务 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-7-27
21
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011
年半年度报告（摘要）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-8-24
22
交 银 施 罗德 货币 市 场证券 投 资 基金 招 募
说明书（更新）摘要（2011 年第 2 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-3
23
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 中 秋节 ”假 期 前暂停 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-6
24
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 中 秋节 ”假 期 后恢复 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-6
25
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 国 庆节 ”假 期 前暂停 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-27
26
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2011
年 “ 国 庆节 ”假 期 后恢复 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-9-27
27
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011
年第三季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-10-24
28
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 在 中
银 国 际 证券 有限 责 任公司 以 及 中信 万 通
证 券 有 限责 任公 司 增加开 通 旗 下部 分 基
金定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-7
29
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 旗 下
基金场外代销机构变更的提示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-7
30
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 对 投
资人账户资料进行整合的提示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-23
31
交 银 施 罗德 基金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2012
年 “ 元 旦节 ”假 期 前暂停 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-27
交银施罗德货币市场证券投资基金 2011 年年度报告
第 45 页 共 45 页
32
交 银 施 罗德 基 金 管 理有限 公 司 关于 交 银
施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 于 2012
年 “ 元 旦节 ”假 期 后恢复 申 购 、转 换 转
入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2011-12-27
§ 12 备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金设立的文件；
2、 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 二年三 月三 十日
