建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人： 建信基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年三月三十日
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§1 重要 提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年 3 月 28 日 复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师 事务所有限公司为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2011 年 9 月 8 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2 基金 简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 建信深证基本面 60ETF 联接
基金主代码 530015
交易代码
530015
基金运作方式 契约型 开放 式
基金合同生效日 2011 年 9 月8 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 389,403,332.48 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标 基金 基 本 情 况
基金名称 深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金
基金主代码 159916
基金运作方式 交易型、开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月8 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 24 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本 基 金 将 绝 大 部 分 基 金 资 产 投 资 于 目 标 ETF ，密
切 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误
差最小化。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联 接基金，主要通过投资于
目标 ETF 以 求达到投资目标。当本基金申购赎回
和在二级市场买卖目标 ETF 或本基 金自身的申购
赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响
时 ， 或 预 期 标 的 指 数 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发
生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 基 金 管 理 人 将 对
投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。
业绩比较基准
95%× 深 证 基 本 面 60 指 数 收 益 率 +5%× 商业银行
活期存款利率。
风险收益特征
本基金为深证基本面 60ETF 的联接 基金，风险与
预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市
场 基 金 。 同 时 ， 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具 有 与 标
的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的
风 险 收 益 特 征 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 收
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益的品种。
2.2.1 目标 基金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差
最 小 化 ， 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投 资
收益。
投资策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 标 的 指 数 的
表 现 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权
重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份
股票及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率 。
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货
币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 基 金 。 本 基 金 为 指
数 型 基 金 ， 具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相
似 的 风 险 收 益 特 征 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风
险、较高预期收益的品种。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 关悦
联系电话 010-66228888 010-58560666-8968
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务 电话 400-81-95533 ，010-66228000 95568
传真 010-66228001 010-58560794
2.4 信 息 披露方 式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。
§3 主 要 财务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况
3.1 主要会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2011 年 9 月 8 日至 2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -10,414,083.47
本期利润 -52,975,198.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0913
本期基金份额净值增长率 -13.59%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1359
期末基金资产净值 336,469,845.29
期末基金份额净值 0.8641
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注：1 、本 期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变
动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、所述基 金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益
水平要低于所列数字。
3 、期末可 供 分 配利 润的 计算方 法： 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为正数 ，则 期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
4 、本基金合 同自 2011 年 9 月 8 日起生 效，至 2011 年 12 月 31 日未满一年。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.60% 1.04% -12.07% 1.33% -1.53% -0.29%
自基金合同
生效起至今
-13.59% 0.93% -17.25% 1.32% 3.66% -0.39%
注：1 、本基 金基金合同于 2011 年 9 月 8 日生效 ，截止报告日未满六个月。
2 、 本基金的 业绩比较基准为：95% × 深证基本面 60 指数收益率+5% ×商业 银行活期存
款利率。深证基本面 60 指数是由深市 A 股中基 本面价值最大的 60 只股 票组成。在选样方
法上，深证基本面 60 指 数在剔除流动性不佳的部分股票后，对样本空间内的剩余股票，按
其基本面价值降序排列，选取排名在前 60 名的 股票作为成份股。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比较
建信深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 8 日至2011 年12 月 31 日）
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1 、 本基金基 金合同于 2011 年9 月8 日 生效， 截止报告日未满六个月， 仍处于建仓期。 基
金管理人 应 当自基金 合 同生效之 日 起 6 个月内使基金的 投 资组合比 例 符合基金 合 同的有关
约定。
2 、本基金 以 目标 ETF、 标的指 数成 份股 及 备选 成份股 为主 要投资 对象 ，其中 投资 于目标
ETF 的资产比 例不低于基金资产净值的 90% ；现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产 净 值的 5%；同时，为更 好 地实现投 资 目标，本 基 金也可少 量 投资于新 股 （首次发
行或增发等， 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 及中国证监会允许
基金投资 的 其他金融 工 具（但须 符 合中国证 监 会的相关 规 定） ，该部 分 资产比例 不 高于基金
资产净值的 5% 。
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
建信深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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本基金基金合同于 2011 年 9 月8 日 生效， 截止报告日未满六个月，2011 年净值增长 率以
实际存续期计算。
3.3 自 基 金合同 生 效 以来基 金 的 利润分 配 情 况
本基金自 2011 年 9 月 8 日( 基金合同生效日) 起至 2011 年 12 月 31 日止期间未 实施利润
分配。
§4 管理 人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准， 建信基金管理有限责任公司成立于 2005
年 9 月 19 日 ，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融
服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册
资本的 65% ，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公
司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易部、 研究部、 创新
发展部、 市场营销部、 专户理财部、 市场推广部、 人力资源管理部、 基金运营部、 信息技术
部、 风险管 理部和监察稽核部， 以 及深圳、 成 都、 上海、 北京四家分公司。 自成 立以来 ， 公
司秉持“诚信、专业、规范、创新 ”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，
以 “建设财富生活” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “最可信赖、 持续领先的资产管
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理公司” 。
截至 2011 年 12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市
场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信稳定
增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资基金、 建信收益增强债券型证券投
资基金 、建 信沪深 300 指数证 券投 资基金 、上 证社会 责任 交易型 开放 式证券 投资 指数基金
（ETF ） 及其联接基金、 建信全球机遇股票型证券投资 基金、 建信内生 动力股票型证券投资
基金、 建信保本混合型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新
兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金（ETF ）
及其联接 基 金、建信 恒 稳价值混 合 型证券投 资 基金、建 信 双息红利 债 券型证券 投 资基金 19
只 开 放 式 基 金 和 建 信 优 势 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2
只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 486.93 亿元。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组） 及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
梁洪昀先生
投资管
理部执
行总
监 , 本
基金基
金经理
2011-09-08 - 9
注册金融分析师 （CFA ）,2003 年
1 月获清华大学经济学博士学
位，2003 年1 月至2005 年 8 月，
就 职 于 大成基 金 管 理有限 公 司 ，
历 任 金 融工程 部 研 究员、 规 划 发
展 部 产 品设计 师 、 机构理 财 部 高
级经理。2005 年8 月加入 建信基
金 管 理 有限责 任 公 司，历 任 研 究
部 研 究 员、高 级 研 究员、 研 究 部
总 监 助 理、研 究 部 副总监 。2009
年 11 月 5 日起任建信沪深 300
指数证券投资基金 （LOF ） 基金经
理。2010 年 5 月 28 日起 任上证
社会责任 ETF 及联接基金 基金经
理；2011 年9 月8 日起任 深证基
本面 60ETF 及 联 接 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、
《证券投 资 基金运作 管 理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披 露 管理办法》 、 基金合同 和 其他法律
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法规、 部门规章， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认 真
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内 公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违法违
规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券
投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管 理公司特定客户资产管理业务试点办法》 等
法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公平交易管理办法》 、 《异 常交易管理办法》 、 《公
司防范内幕交易管理办法》 、 《利益 冲突管理办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模
块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交易
安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投 资组 合 与 其他投 资 风 格相似 的 投 资组合 之 间 的业绩 比 较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
本基金成立于 2011 年 9 月， 在目标 ETF 上市后， 基金逐渐加大对目标 ETF 的持仓量至
90% 以上。 预 计在基金合同规定的建仓期结束后， 基金的跟踪误差和偏离度将主要取决于基
本面 60ETF 的表现。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
2011 年本基 金净值增长率为-13.59% ， 波动率为 0.93% ， 业绩比 较基准收益率为-17.25% ，
波动率为 1.32% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
我们认 为，2012 年的宏 观经济 形势 仍将错 综复 杂。经 过持 续的政 策调 控，通 货膨 胀压
力有所缓解， 但经济增长的压力开始显现。 股票市场在经历了深幅调整后， 风险在很大程度
上得到了释放，预计市场在 2012 年 难以出现单边走势。
本基金管理人将根据基金合同规定，将不低于 90% 的基金资 产投资于基本面 60ETF ，
同时适当对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。
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4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基本
估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程 的执行 情况进行审核监督； 对因
经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审查批准基金估
值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总
监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金行业
相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的
基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及基金运营人员组成 （具体人员由相
关部门根 据 专业胜任 能 力和相关 工 作经历 进 行 指定） 。估 值 工作小组 负 责日常追 踪 可能对公
司旗下基金持有的证券的发行人、 所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问
题； 提议基金估值调整的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议
和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责与托管行进
行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，
基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关问题
及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策和估值方案不具备最终
表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服
务协议》 ， 并 依据其提 供 的中债收 益 率曲线及 估 值价格对 公 司旗下基 金 持有的银 行 间固定收
益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内 本基金未达到
进行利润分配的条件，未进行利润分配。
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§5 托管 人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
中国民生银行根据 《建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金合同》
和 《建信深证基本面 60 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ， 托管建信深证
基本面 60 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 （以下简称 “建信深证基本面 60ETF
联接基金” ） 。
本年度，中国民生银行在建信深证基本面 60ETF 联接基金 的托管过程中，严格遵守了
《证券投 资 基金法》 、 基 金合同、 托 管协议和 其 他有关规 定 ，依法安 全 保管了基 金 财产，按
规定如实、 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 、净值 计 算 、利润 分 配 等情况 的 说 明
本年度， 按照国家相关法律法规、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 本托管人对基
金管理人——建信基金管理有限责任公司在建信深证基本面 60ETF 联接基金投资运作方面
进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支、 基金利
润分配等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。 本
年度， 基金管理人 ——建信基金管理有限责任公司严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律
法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
由建信深证基本面 60ETF 联接基金 管理人 ——建信基金管理有限责任公司编制，并经
本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整。
§6 审计 报 告
普华永 道中 天会计 师事 务所有 限公 司 审计 了后 附的建 信 深 证基本面 60 交易型开 放式
指数证券投资基金联接基金( 以下简称 “建信深证基本面 60ETF 联接基金”) 的财务报表， 包
括 2011 年 12 月 31 日的 资产负债表、2011 年 9 月 8 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31
日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注， 并出具了普华永道中
天审字(2011) 第 20619 号 标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计
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报告全文。
§7 年度 财 务报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：建信深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存款
17,841,750.31
结算备付金
367,287.17
存出保证金
2,250,000.00
交易性金融资产
318,803,569.61
其中：股票投资
4,023,169.61
基金投资
314,780,400.00
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
5,130.07
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
339,267,737.16
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
35,150.73
应付赎回款
1,928,900.85
应付管理人报酬
19,024.35
应付托管费
3,804.87
应付销售服务费
-
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应付交易费用
375,480.46
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
435,530.61
负债合计
2,797,891.87
所 有 者 权益：
实收基金
389,403,332.48
未分配利润
-52,933,487.19
所有者权益合计
336,469,845.29
负债和所有者权益总计
339,267,737.16
注：1. 报 告 截 止 日 2011 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.8641 元 ， 基 金 份 额 总 额
389,403,332.48 份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为 2011 年 9 月 8 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31
日。
7.2 利润表
会计主体：建信深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011 年 9 月 8 日至 2011 年 12 月 31 日
单位 ：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年9 月8 日至2011 年12 月31 日
一、收入
-51,458,810.91
1.利息收入
903,615.52
其中：存款利息收入
903,615.52
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-10,477,238.15
其中：股票投资收益
-10,241,575.34
基金投资收益
-235,662.81
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
-42,561,114.65
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 -
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
13
填列）
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
675,926.37
减 ： 二 、费用
1,516,387.21
1 ．管理人报 酬
681,094.09
2 ．托管费
136,218.81
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
519,887.41
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
179,186.90
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-52,975,198.12
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-52,975,198.12
注：本基金基金合同自 2011 年 9 月 8 日起生效，至 2011 年 12 月 31 日未 满一年。
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体：建信深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011 年 9 月 8 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年9 月8 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 928,221,674.14 - 928,221,674.14
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -52,975,198.12 -52,975,198.12
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（ 净值减少以“- ”号填列 ）
-538,818,341.66 41,710.93 -538,776,630.73
其中：1.基 金申购款 2,105,040.97 -146,082.32 1,958,958.65
2.基金赎回 款 -540,923,382.63 187,793.25 -540,735,589.38
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 389,403,332.48 -52,933,487.19 336,469,845.29
注：本基金基金合同自 2011 年 9 月 8 日起生效，至 2011 年 12 月 31 日未 满一年。
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
14
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
建信深证基本面 60 交 易型开放式指数 证券投资基金联接基金( 以下简称“本基金”) 经
中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监 会”) 证监许可[2011] 第 1092 号 《关于 核准深
证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金
管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信深证基本面 60 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2011 年 8
月 8 日至 2011 年 9 月 2 日止。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集 928,119,630.57 元， 业 经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2011) 第 334 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011 年 9 月 8 日 正式
生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 928,221,674.14 份 基金份额， 其中认购资金利息折
合 102,043.57 份基金份额 。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司， 基金托管人
为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建 信深证基本面 60 交易 型开放式指数 证
券投资基金联接基金基金合同》 的有 关规定， 本基 金的投资范围主要为深证基本面 60ETF ( 以
下简称“目标 ETF ”) 、深证基本面 60 指数成份 股、备选成份股，其中投资于深证基本面
60ETF 的资 产比例不低于基金资产净值的 90% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5% ； 同时为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股( 首次发
行 或 增 发 等 ， 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 及 中 国 证 监 会 允许
基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较
基准为 95% ×深证基本面 60 指数收 益率+ 5% × 商业银行活期存款利率。
根据 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同》 的规定 ，
本基金的投资组合应在基金成立 6 个月内达到基金合同规定的比例限制。截至 2011 年 12
月 31 日止， 本基金尚处于建仓期。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2012 年 3 月 21 日 批准
报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体 会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
15
关规定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告[2010]5 号《证券投资基金信 息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信深证 基本面 60 交 易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2011 年 9 月 8 日( 基 金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务 报表的实际编制期间为 2011
年 9 月 8 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产 和 金融负 债 的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金 目 前 持 有 的 基 金 投 资 和 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和各类应收款项等。 应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
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金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利， 单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债， 按照公允价值进行
后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
7.4.4.5 金 融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
本基金持有的基金投资和股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流
量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与
本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产 和 金融负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于 基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益平 准 金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
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时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转
入未分配利润。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确 认和 计 量
基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益， 股票投资在持有期 间
应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为
公允价值变动损益； 于处置时， 其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收 益 分配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分
配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未实
现平准金等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若期
末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润( 已实现
部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期
评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
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成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经 营分部具有相
似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财 税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号 《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业 所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人 应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 (“ 中国 民生银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设银行 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
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中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东（2011 年6 月2 日 起）
建信深证基本面60 交易 型开放式指数证券投资基金
联接基金（ 目标 ETF ）
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.1 应 支付 关 联 方的佣 金
本基金本报告期未发生通过关联方的交易单元进行的交易，无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报 酬
7.4.8.2.1 基 金管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年9 月8 日至2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 681,094.09
其中：支付销售机构的客户维护费 594,011.31
注：1 、 本 基 金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 支付 基金管理人建信
基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日 基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额
所对应资产净值后剩余部分( 若为负数，则取零) 的 0.5% 年费 率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝( 前一日基金资产净值 – 基金 财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)
X 0.5% / 当 年天数。
2 、客户维 护 费是指 基金 管理人 与基 金销售 机构 约定的 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属于从
基金资产里列支的费用项目。
3 、本基金基 金合同自 2011 年 9 月 8 日 起生效，至 2011 年 12 月 31 日未满一 年。
7.4.8.2.2 基 金托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年9 月8 日至2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 136,218.81
注：1 、 本 基 金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费， 支付 基金托管人中国
民生银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份 额所对应资产净值后
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
20
剩余部分( 若为负数， 则取零) 的 0.1% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算
公式为：
日 托 管 费 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 基 金 财 产 中 目 标 ETF 份 额 所 对 应 的 资 产 净 值) X
0.1% / 当年天 数。
2 、本基金基 金合同自 2011 年 9 月 8 日 起生效，至 2011 年 12 月 31 日未满一 年。
7.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内 基 金管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金管 理 人 之外的 其 他 关联方 投 资 本基金 的 情 况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 9 月 8 日至 2011 年 12 月 31 日
期 末余额 当期 利息收入
中国民生银行 17,841,750.31 889,703.42
注：1 、本基 金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。
2 、本基金基 金合同自 2011 年 9 月 8 日 起生效，至 2011 年 12 月 31 日未满一 年。
7.4.8.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金在承销期内未发生参与关联方承销证券的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
于本报告期末， 本基金持有 198,000,000.00 份目标 ETF 基金份额， 占其总份额的比例为
86.06% 。
7.4.9 期末 （2011 年 12 月 31 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
7.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.9.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
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7.4.9.3.1 银行 间 市 场 债券正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市 场 债券正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项
（1 ）公允价 值
（a ）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
（b ）以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的 输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为 318,803,569.61 元， 无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii) 公允价值 所属层次间的 重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不活跃) 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期间
不将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
22
§8 投资 组 合报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 4,023,169.61 1.19
其中：股票 4,023,169.61 1.19
2 基金投资 314,780,400.00 92.78
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,209,037.48 5.37
7 其他各项资产 2,255,130.07 0.66
8 合计 339,267,737.16 100.00
8.2 期 末 投资目 标 基 金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
深证基本面
60 交 易 型
开放式指数
证券投资基
金（ETF ）
股票型 交易型开
放式指数
基金
建信基金
管理有限
责任公司 314780400.00 93.55
8.3 期末按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 157,097.14 0.05
C 制造业 2,233,401.17 0.66
C0
食品 、饮料 406,791.14 0.12
C1
纺织 、服装、皮毛 - -
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 51,166.44 0.02
C4
石油 、化学、塑胶、塑料 51,659.42 0.02
建信深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2011 年年 度报告 摘要
23
C5
电子 78,713.17 0.02
C6
金属 、非金属 976,522.52 0.29
C7
机械 、设备、仪表 641,948.50 0.19
C8
医药 、生物制品 26,599.98 0.01
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 110,047.14 0.03
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 244,129.88 0.07
G 信息技术业 166,441.23 0.05
H 批发和零售贸易 108,217.68 0.03
I 金融、保险业 390,070.11 0.12
J 房地产业 542,400.96 0.16
K 社会服务业 71,364.30 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,023,169.61 1.20
注：以上行业分类以 2011 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.4 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万 科 Ａ 52,953 395,558.91 0.12
2 000709 河北钢铁 79,313 226,835.18 0.07
3 000900 现代投资 14,172 178,283.76 0.05
4 000898 鞍钢股份 36,362 165,447.10 0.05
5 000825 太钢不锈 44,019 164,190.87 0.05
6 000001 深发展Ａ 9,679 150,895.61 0.04
7 000651 格力电器 7,647 132,216.63 0.04
8 000895 双汇发展 1,757 122,902.15 0.04
9 002024 苏宁电器 12,822 108,217.68 0.03
10 000063 中兴通讯 6,194 104,678.60 0.03
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.ccbfund.cn 的年度报 告正文。
8.5 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.5.1 累计 买入 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
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1 000002 万 科 Ａ 38,052,769.50 11.31
2 000709 河北钢铁 23,942,042.00 7.12
3 000825 太钢不锈 19,150,316.47 5.69
4 000898 鞍钢股份 18,465,594.28 5.49
5 000001 深发展Ａ 15,562,964.21 4.63
6 000651 格力电器 14,323,762.10 4.26
7 002024 苏宁电器 13,212,931.47 3.93
8 000527 美的电器 10,481,305.03 3.12
9 000063 中兴通讯 10,321,657.27 3.07
10 000858 五 粮 液 10,226,320.57 3.04
11 000338 潍柴动力 9,578,456.18 2.85
12 000402 金 融 街 9,447,883.95 2.81
13 000895 双汇发展 9,326,531.20 2.77
14 000983 西山煤电 9,325,017.28 2.77
15 000039 中集集团 8,748,273.97 2.60
16 000157 中联重科 8,332,206.40 2.48
17 000932 华菱钢铁 7,796,191.00 2.32
18 000776 广发证券 7,534,756.08 2.24
19 000630 铜陵有色 7,248,220.12 2.15
20 000568 泸州老窖 7,111,269.31 2.11
21 000783 长江证券 6,772,784.62 2.01
注： “买入 金 额”按 买入 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关交 易费
用。
8.5.2 累计 卖出 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000002 万 科 Ａ 4,238,718.93 1.26
2 000709 河北钢铁 2,616,168.39 0.78
3 000825 太钢不锈 2,101,140.38 0.62
4 000898 鞍钢股份 2,083,259.24 0.62
5 000651 格力电器 1,732,035.90 0.51
6 000001 深发展Ａ 1,696,943.60 0.50
7 002024 苏宁电器 1,414,246.99 0.42
8 000983 西山煤电 1,340,449.24 0.40
9 000858 五 粮 液 1,330,303.85 0.40
10 000063 中兴通讯 1,329,191.23 0.40
11 000039 中集集团 1,130,766.37 0.34
12 000402 金 融 街 1,036,858.65 0.31
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13 000527 美的电器 1,030,517.69 0.31
14 000776 广发证券 996,183.44 0.30
15 000157 中联重科 960,658.18 0.29
16 000338 潍柴动力 888,256.34 0.26
17 000895 双汇发展 862,048.27 0.26
18 000932 华菱钢铁 835,664.85 0.25
19 000878 云南铜业 834,087.54 0.25
20 000728 国元证券 794,485.04 0.24
注： “卖出 金 额”按 卖出 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关交 易费
用。
8.5.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（ 成交）总额 415,353,660.56
卖出股票的收入（成交）总额 46,772,214.64
注： “买入 股 票成本” 、 “ 卖出股票 收 入”均按 买 卖成交金 额 （成交单 价 乘以成交 数 量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按公允 价 值 占 基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 投 资组合 报 告 附注
8.10.1 本基金 投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2 本基 金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末 其他各项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,250,000.00
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 5,130.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,255,130.07
8.10.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 9 基金 份 额持 有 人 信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
11,238 34,650.59 3,874,931.87 1.00% 385,528,400.61 99.00%
9.2 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§ 10 开放 式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
928,221,674.14
基金合同生效日起至报告期 期末基金总申购份额
2,105,040.97
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
540,923,382.63
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
389,403,332.48
§ 11 重 大 事件 揭 示
11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2011 年度第一次临时股东会会议决议并备
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案中国证监会， 袁时奋先生当选为建信基金 管理有限责任公司股东董事， 欧阳伯权先生不再
担任公司董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 以 及 基 金 托 管 人 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事
项。
11.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
84,000.00 元 。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交
易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 和 处
罚。
11.7 基 金 租用 证 券 公司 交易单元 的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国 1 462,125,875.20 100.00% 375,480.46 100.00% -
注：1 、 本基 金根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号）的 规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基 金管理
人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ）财务 状 况良好、 经 营管理规 范 、内部管 理 制度健全 、 风险管理 严 格，能够 满 足基金运
作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ） 具备基 金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备 较 强的研究 能 力，有固 定 的研究机 构 和专门的 研 究人员， 能 够对宏观 经 济、证券
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市场、 行业、 个股、 个券等进行深入、 全面的研究， 能够积极、 有效地将研究成果及时传递
给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、根据以 上 标准进行 考 察后，基 金 管理人确 定 券商，与 被 选择的券 商 签订委托 协 议，并报
中国证监会备案及通知基金托管人。
3 、本基金 本 报告期新 增 申银万国 证 券股份有 限 公司的深 圳 交易单元 为 新的交易 单 元；本报
告期内无剔除交易单元。
11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交 总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国
- - - - - -
注：本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年三月三十日
