建信优选成长股票型证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人： 建信基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年三月三十日
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
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§1 重要 提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据 本基金合同规定， 于 2012 年 3 月 28 日 复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所 有限公司 为本基金出具了 无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读 。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2 基金 简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 建信优选成长股票
基金主代码 530003
交易代码
530003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 9 月8 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,083,941,971.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
通过投资于 具有良好业 绩成长性 和 投资价值的 上市公司， 实现基金
资产长期增值。
投资策略
本基金管理 人将综合运 用定量分析 和定性分析 手段，对证 券市场当
期的系统性 风险以及可 预见的未来 时期内各大 类资产的预 期风险和
预期收益率 进行分析评 估，并据此 制定本基金 在股票、债 券、现金
等资产之间 的配置比例 、调整原则 和调整范围 ，定期或不 定期地进
行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准
75%× 富时中 国A600 成长 指数 +20% × 中国债券总指数 +5%×1 年定期
存款利率。
风险收益特征
本基金属于 股票型证券 投资基金， 一般情况下 其预期风险 和预期收
益高于 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 400-81-95533 ，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
2.4 信 息 披露方 式
登载基金年度报告 摘要的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金 年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。
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§3 主 要 财务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况
3.1 主要会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -312,310,398.93 276,572,128.38 450,824,624.66
本期利润 -947,956,671.91 156,234,959.68 1,693,597,880.66
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
-0.2981 0.0438 0.4104
本期基金份额净值增长率 -28.52% 4.49% 64.66%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
-0.2411 -0.0775 -0.1572
期末基金资产净值 2,340,393,726.78 3,606,658,236.57 3,807,104,942.73
期末基金份额净值 0.7589 1.0617 1.0161
注：1 、本 期 已 实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可 供 分配利 润的 计算方 法： 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为正数 ，则 期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、所述基 金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益
水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额净值增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.70% 1.32% -8.22% 1.13% -1.48% 0.19%
过去六个月 -20.70% 1.21% -18.24% 1.05% -2.46% 0.16%
过去一年 -28.52% 1.20% -21.74% 1.00% -6.78% 0.20%
过去三年 22.98% 1.49% 28.98% 1.29% -6.00% 0.20%
过去五年 28.73% 1.76% 14.84% 1.62% 13.89% 0.14%
自基金合同
生效起至今
72.72% 1.73% 58.42% 1.59% 14.30% 0.14%
注： 本基金投 资业绩比较基准为： 75% ×富时中国 A600 成长指 数+20% ×中 国债券总指
数+5% ×1 年 定期存款利率。其中：富时中国 A600 成长指数 收益率作为衡量股票投资部分
的业绩基准， 中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，1 年 定期存款
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利率作为衡量现金或到期日在一年以内的政府债券部分 的业绩基准。
富时中国 A600 成长指数 是新华富时风格指数之一， 新华富时 风格指数以富时中国 A600
指数为股票池， 通过 7 个 风格因子对股票进行测评， 然后将综合测评的风格因子评分进行综
合， 进而决定股票在价值和成长指数中的市值分布。 作为一个理想的工具， 新华富时风格指
数使得投资者能够方便地衡量不同风格特点的公司在经历完整市场周期时的表现。 中债系列
指数由一 个 总指数（ 即 中国债券 总 指数） ，若 干 个分指数 构 成。中国 债 券总指数 是 全样本债
券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、
银行间金 融 债券等 ） ， 理 论上能客 观 反映中国 债 券总体情 况 。本基金 现 金或到期 日 在一年以
内的政府债券部分则可以用 1 年定 期存款利率来衡量。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 9 月 8 日至2011 年12 月 31 日）
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
建信优选成长股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理 人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准， 建信基金管理有限责任公司成立于 2005
年 9 月 19 日 ，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融
服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册
资本的 65% ，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ，中国华电 集团资本控股有限公
司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易部、 研究部、 创新
发展部、 市场营销部、 专户理财部、 市场推广部、 人力资源管理部、 基金运营部、 信息技术
部、 风险管 理部和监察稽核部， 以 及深圳、 成 都、 上海、 北京四家分公司。 自成 立以来 ， 公
司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，
以 “建设财富生活” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “最可信赖、 持续领先的资产管
理公司” 。
截至 2011 年 12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值股票型 证券投资基金、建信货币市
场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信稳定
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增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资基金、 建信收益增强债券型证券投
资基金 、建 信沪深 300 指数证 券投 资基金 、上 证社会 责任 交易型 开放 式证券 投资 指数基金
（ETF ） 及其联接基金、 建信全球机遇股票型证券投资基金、 建信内生 动力股票型证券投资
基金、 建信保本混合型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新
兴市场优选股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开 放式指数证券投资基金（ETF ）
及其联接 基 金、建信 恒 稳价值混 合 型证券投 资 基金、建 信 双息红利 债 券型证券 投 资基金 19
只 开 放 式 基 金 和 建 信 优 势 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2
只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 486.93 亿元。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组） 及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
李涛先生
本基金
基金经
理
2008-11-27 - 14
学士。先后 就职于中国 经济开发
信托投资公 司、西南证 券、国泰
君安证券公 司、新时代 证券、中
海基金管理 公司等单位 ，曾担任
投资银行部 经理、行业 研究员、
基金经理等职。 李涛于 2005 年6
月至2007 年7 月期间担任 中海分
红增利混合 型证券投资 基金基金
经理；于 2007 年 7 月至 2008 年
7 月期间担任中海优质 成长证券
投资基金基金经理。 李涛于 2008
年 9 月加入建信基金管理公司。
2011 年 5 月 11 日起任建 信优化
配置混合型 证券投资基 金基金经
理。2011 年 11 月22 日起 任建信
恒稳价值混 合型证券投 资基金基
金经理。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金 销售管理办法》 、
《证券投 资 基金运作 管 理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披 露 管理办法》 、 基金合同 和 其他法律
法规、 部门规章， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认 真
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
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4.3 管 理 人对报 告 期 内 公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违法违
规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券
投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管 理公司特定客户资产管理业务试点办法》 等
法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公平交易管理办法》 、 《异 常交易管理办法》 、 《公
司防范内幕交易管理办法》 、 《利益 冲突管理办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模
块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交易
安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投 资组 合 与 其他投 资 风 格相似 的 投 资组合 之 间 的业绩 比 较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2011 年 ，市场 先 涨后 跌， 总 体呈 现大 幅 调整 态势 。 政府 控通 胀 以及 地产 行 业调 控直 接
导致了流动性与实体经济的下行紧缩， 期间海外危机、 经济失速下滑担忧、 政策放松预期落
空分别导致了 A 股市场几波较大幅度的下跌。
报告期内，本基金的大类资产配置、行业配置回顾如下：
大类资产配置上， 本基金保持了较高的仓位， 对 政策调控预期偏差以及经济运营中出现
的新问题估计不足是主要原因。
行业配置上， 本基金在消费成长型行业中保持了较高配置， 零售、 医药 以及信息服务保
持了较高仓位， 主要是考虑了经济内生动力依然强劲， 对未来依然保持较高的信心， 但结果
表现差强人意。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
2011 年本基 金净值增长率为-28.52% ， 波动率为 1.20% ， 业绩比 较基准收益率为-21.74% ，
波动率为 1.00% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 12 年， 我们对宏观经济保持了较高的信心，特别是经历了两年调整的 A 股市场，
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在估值调整已较充分，经济在年内可见拐点的情况下，估值和盈利的制约因素相比 2011 年
有较大的改善。
在行业趋势上， 消费成长型行业依然是我们关注的焦点和配置的重点， 在经济增速略为
下滑的背景下， 我们将重点区分成长得不到兑现的伪成长股， 以及短期受经济影响的具备中
长期增长潜力的真成长股。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基本
估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程 的执行情况进行审核监督； 对因
经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审查批准基金估
值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总
监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金行业
相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的
基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及基金运营人员组成 （具体人员由相
关部门根 据 专业胜任 能 力和相关 工 作经历进 行 指定） 。估 值 工作小组 负 责日常追 踪 可能对公
司旗下基金持有的证券的发行人、 所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问
题； 提议基金估值调整的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议
和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责与托管行进
行估值结果的核对。涉及模型定价的 ，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，
基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关问题
及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策和估值方案不具备最终
表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服
务协议》 ， 并 依据其提 供 的中债收 益 率曲线及 估 值价格对 公 司旗下基 金 持有的银 行 间固定收
益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
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根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本基金未达到
进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托管 人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
2011 年 ，本基 金 托管 人在 对 建信 优选 成 长股 票型 证 券投 资基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵
守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 、净值 计 算 、利润 分 配 等情况 的 说明
2011 年 ，建信 优 选成 长股 票 型证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 建 信 基金 管理 有 限责 任公 司
在建信优选成长股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价
格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 建信优选成长股票型证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 建 信 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整 。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
二○一二年三月二十日
§6 审计 报 告
普华永 道中 天会计 师事 务所有 限公 司 审计 了后 附的建 信优 选成长 股票 型证券 投资 基金
( 以下简称 “建信优选成长基金” ) 的财务报表， 包括 2011 年 12 月 31 日的 资产负债表、2011
年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注， 并出具了普华永道中天审
字(2012) 第 20594 号标准 无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计 报告
全文。
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§7 年度 财 务报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：建信优选成长股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存款
45,638,592.07 200,339,173.61
结算备付金
8,731,806.70 11,249,926.27
存出保证金
3,317,174.55 2,013,524.77
交易性金融资产
2,298,695,062.12 3,418,984,752.63
其中：股票投资
2,122,382,710.12 3,216,006,592.63
基金投资
- -
债券投资
176,312,352.00 202,978,160.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
1,029,148.33 -
应收利息
4,209,970.81 6,446,725.89
应收股 利
- -
应收申购款
103,304.25 141,687.49
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,361,725,058.83 3,639,175,790.66
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 7,174,312.12
应付赎回款
460,351.08 1,622,823.35
应付管理人报酬
3,124,189.56 4,360,752.57
应付托管费
520,698.24 726,792.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用
15,281,738.69 17,325,903.05
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
1,944,354.48 1,306,970.87
负债合计
21,331,332.05 32,517,554.09
所 有 者 权益：
实收基金
3,083,941,971.61 3,396,937,538.08
未分配利润
-743,548,244.83 209,720,698.49
所有者权益合计
2,340,393,726.78 3,606,658,236.57
负债和所有者权益总计
2,361,725,058.83 3,639,175,790.66
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.7589 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,083,941,971.61 份。
7.2 利润表
会计主体：建信优选成长股票型证券投 资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位 ：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31日
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31日
一、收入
-868,861,379.74 244,725,311.77
1.利息收入
8,376,102.12 10,006,795.20
其中：存款利息收入
1,531,793.24 1,956,861.64
债券利息收入
6,844,308.88 7,707,025.09
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 342,908.47
其他利息收入
- -
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-241,768,504.52 354,763,996.99
其中：股票投资收益
-260,061,335.71 336,468,599.27
基金投资收益
- -
债券投资收益
-3,560,060.00 726,068.99
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
21,852,891.19 17,569,328.73
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
-635,646,272.98 -120,337,168.70
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
177,295.64 291,688.28
减 ： 二 、费用
79,095,292.17 88,490,352.09
1 ．管理人报 酬
45,303,913.19 52,308,085.93
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
12
2 ．托管费
7,550,652.14 8,718,014.25
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
25,730,808.31 26,946,031.53
5 ．利息支出
133,933.74 72,703.91
其中：卖出回购金融资产支出
133,933.74 72,703.91
6 ．其他费用
375,984.79 445,516.47
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-947,956,671.91 156,234,959.68
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填 列）
-947,956,671.91 156,234,959.68
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体：建信优选成长股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,396,937,538.08 209,720,698.49 3,606,658,236.57
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -947,956,671.91 -947,956,671.91
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（ 净值减少以“- ”号填列 ）
-312,995,566.47 -5,312,271.41 -318,307,837.88
其中：1.基 金申购款 168,625,893.65 -8,030,281.94 160,595,611.71
2.基金赎回 款 -481,621,460.12 2,718,010.53 -478,903,449.59
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,083,941,971.61 -743,548,244.83 2,340,393,726.78
项目
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,746,760,648.74 60,344,293.99 3,807,104,942.73
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 156,234,959.68 156,234,959.68
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“- ”号填列 ）
-349,823,110.66 -6,858,555.18 -356,681,665.84
其中：1.基 金申购款 484,584,023.53 -828,990.89 483,755,032.64
2.基金赎回 款 -834,407,134.19 -6,029,564.29 -840,436,698.48
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
- - -
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
13
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,396,937,538.08 209,720,698.49 3,606,658,236.57
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
建信优选成长股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中 国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会” ) 证监基金字[2006] 第 147 号 《关于同意建信优选成长股票型证券投资
基金募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公 司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《建信 优选成长股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 6,113,360,965.39 元， 业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006) 第 119 号验 资报告予以验证。 经
向中国证监会备案， 《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 9 月 8 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,114,724,726.60 份 基金份额，其中认购资金利息
折合 1,363,761.21 份基金 份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司， 基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建 信优选成长股票型证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、 国债、 金融 债、 企业
债、 回购、 央 行票据、 可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融
工具。 本基 金投资 组合 中股票 占基 金资产的 60%-95% ，其中投资 于具 有良好 业绩 成长潜力
并 具 备 投 资 价 值 的 上 市 公 司 发 行 的 股 票 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% ； 现 金 、 债 券 、 货
币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其
中 ， 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。本基金 的业绩比较基准为富时中国 A600 成 长指数 X75% + 中国债券 总指数 X20% + 1
年期定期存款利率 X5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2012 年 3 月 21 日 批准
报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
14
和 38 项具体 会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释以及其他相
关规定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告[2010]5 号《证券投资基金信 息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》 和在财
务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2011 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5. 会 计 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财 税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号 《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]107 号《关 于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人 应纳税所得额 ， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设银行 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
15
中国华电集团公司 基金管理人的原股东（2011 年6 月2 日前）
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东（2011 年6 月2 日 起）
注： 1. 根据 建信基金管理有限责任公司 2010 年 度第二次临时股东会决议以及中国证监
会证监许可[2011]648 号文 批准，中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司
10% 的股权全 部转让给中国华电集团资本控股有限公司。 建信基金管理有限责任公司于 2011
年 6 月 2 日 完成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于 2011 年 6 月 9 日在指 定媒体
和公司网站进行公告。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订 立。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报 酬
7.4.8.2.1 基 金管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
45,303,913.19 52,308,085.93
其中： 支付销售机构的客户维护
费
5,835,516.58 7,059,268.17
注： 1 、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.50% 的年 费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝
前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年 天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售 活 动中产生 的 相关费用, 该 费用从基 金 管理人收 取 的基金管 理 费中列支, 不 属于从基
金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基 金托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
7,550,652.14 8,718,014.25
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
16
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X
0.25% / 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回
购）交易。
7.4.8.4 各关 联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内 基 金管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金管 理 人 之外的 其 他 关联方 投 资 本基金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 45,638,592.07 1,412,886.87 200,339,173.61 1,859,747.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2011 年 12 月 31 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
7.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601555 东吴证券 2011-12-06 2012-03-12
新股网
下申购
6.50 6.57 2,532,429 16,460,788.50 16,638,058.53 -
601928 凤凰传媒 2011-11-24 2012-02-29
新股网
下申购
8.80 8.36 1,495,950 13,164,360.00 12,506,142.00 -
合计
- -
- - - 29,625,148.50 29,144,200.53 -
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
17
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600991 广汽长丰 2011-12-28 换股吸收 14.72 2012-01-04 15.11 1,732,208 28,838,503.89 25,498,101.76 -
300026 红日药业 2011-12-27
筹划重大
资产重组
25.00 2012-02-29 27.50 949,608 27,127,403.11 23,740,200.00 -
合计
-
- - - - 55,965,907.00 49,238,301.76 -
注：本基金截至 2011 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市 场 债券正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市 场 债券正 回 购
至本报告期末，本基金交易所市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比如取 自价格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
18
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为 2,075,300,760.36 元， 属于第二层级的余额为 223,394,301.76 元，无属于第三层级的余
额(2010 年 12 月 31 日： 第一层级 3,116,378,904.29 元， 第二层级 302,605,848.34 元， 无 第三
层级) 。
(iii) 公允价值 所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不活跃) 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期间
不将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组 合报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 2,122,382,710.12 89.87
其中：股票 2,122,382,710.12 89.87
2 固定收益投资 176,312,352.00 7.47
其中：债券 176,312,352.00 7.47
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 54,370,398.77 2.30
6 其他各项资产 8,659,597.94 0.37
7 合计 2,361,725,058.83 100.00
8.2 期末按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
19
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 29,425,194.23 1.26
B 采掘业 50,756,612.02 2.17
C 制造业 957,475,235.41 40.91
C0
食品 、饮料 185,771,197.21 7.94
C1
纺织 、服装、皮毛 94,292,303.00 4.03
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、塑胶、塑料 48,896,253.49 2.09
C5
电子 - -
C6
金属 、非金属 7,256,012.40 0.31
C7
机械 、设备、仪表 288,507,260.02 12.33
C8
医药 、生物制品 319,608,566.47 13.66
C99
其他 制造业 13,143,642.82 0.56
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,047,623.52 0.43
E 建筑业 86,207,534.12 3.68
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 259,014,080.85 11.07
H 批发和零售贸易 146,976,853.57 6.28
I 金融、保险业 367,301,454.57 15.69
J 房地产业 49,546,136.96 2.12
K 社会服务业 80,539,790.19 3.44
L 传播与文化产业 85,092,194.68 3.64
M 综合类 - -
合计 2,122,382,710.12 90.68
注：以上行业分类以 2011 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002485 希 努 尔 4,325,335 94,292,303.00 4.03
2 000650 仁和药业 7,263,430 87,233,794.30 3.73
3 002474 榕基软件 2,068,489 80,671,071.00 3.45
4 601601 中国太保 3,799,282 72,984,207.22 3.12
5 600785 新华百货 3,160,085 72,144,740.55 3.08
6 600422 昆明制药 4,826,354 71,671,356.90 3.06
7 600557 康缘药业 4,871,431 71,658,750.01 3.06
8 600000 浦发银行 7,971,143 67,675,004.07 2.89
9 002065 东华软件 2,808,731 61,960,605.86 2.65
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
20
10 600036 招商银行 4,949,839 58,754,588.93 2.51
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.ccbfund.cn 的年度报 告正文。
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000401 冀东水泥 194,179,930.04 5.38
2 000002 万 科 Ａ 187,356,010.79 5.19
3 600000 浦发银行 148,652,705.32 4.12
4 601166 兴业银行 147,811,118.10 4.10
5 601328 交通银行 143,451,736.97 3.98
6 002008 大族激光 134,902,624.76 3.74
7 600362 江西铜业 134,419,287.59 3.73
8 600060 海信电器 132,986,472.53 3.69
9 601601 中国太保 111,555,387.16 3.09
10 600068 葛 洲 坝 109,358,986.80 3.03
11 600739 辽宁成大 104,737,914.92 2.90
12 600835 上海机电 103,018,474.39 2.86
13 000609 绵世股份 98,754,632.99 2.74
14 002065 东华软件 97,641,703.77 2.71
15 002485 希 努 尔 94,307,457.03 2.61
16 600048 保利地产 91,962,506.88 2.55
17 000527 美的电器 90,415,433.21 2.51
18 600327 大 东 方 87,122,245.47 2.42
19 002073 软控股份 86,551,796.06 2.40
20 600970 中材国际 85,087,765.55 2.36
21 600309 烟台万华 84,963,940.48 2.36
22 000001 深发展Ａ 84,919,446.67 2.35
23 002474 榕基软件 84,122,147.46 2.33
24 600785 新华百货 82,558,095.61 2.29
25 601088 中国神华 81,058,196.22 2.25
26 600887 伊利股份 78,857,306.55 2.19
27 600015 华夏银行 78,156,526.24 2.17
28 000933 神火股份 77,024,382.00 2.14
29 600537 亿晶光电 76,452,860.32 2.12
30 600557 康缘药业 75,299,186.43 2.09
31 000858 五 粮 液 74,803,042.26 2.07
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
21
32 600859 王 府 井 73,780,211.42 2.05
33 600284 浦东建设 73,605,560.19 2.04
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002008 大族激光 316,276,903.63 8.77
2 000401 冀东水泥 223,260,147.74 6.19
3 000002 万 科 Ａ 215,076,366.30 5.96
4 600362 江西铜业 197,314,247.25 5.47
5 002073 软控股份 197,090,779.52 5.46
6 600887 伊利股份 175,212,205.59 4.86
7 000568 泸州老窖 171,340,223.53 4.75
8 000425 徐工机械 166,343,933.22 4.61
9 600060 海信电器 145,001,553.55 4.02
10 600970 中材国际 142,111,399.60 3.94
11 002444 巨星科技 126,381,913.34 3.50
12 600000 浦发银行 125,164,870.44 3.47
13 000063 中兴通讯 120,025,503.90 3.33
14 600487 亨通光电 118,801,310.15 3.29
15 601601 中国太保 114,284,051.84 3.17
16 600888 新疆众和 102,965,865.19 2.85
17 601166 兴业银行 98,646,606.25 2.74
18 600739 辽宁成大 94,363,677.84 2.62
19 600066 宇通客车 91,322,597.49 2.53
20 600835 上海机电 87,714,072.50 2.43
21 600489 中金黄金 87,051,251.40 2.41
22 601328 交通银行 85,670,203.04 2.38
23 000001 深发展Ａ 84,991,442.70 2.36
24 600415 小商品城 84,143,444.56 2.33
25 600015 华夏银行 83,280,798.74 2.31
26 600309 烟台万华 79,070,053.84 2.19
27 600337 美克股份 78,650,041.17 2.18
28 300080 新大新材 77,973,095.43 2.16
29 601088 中国神华 77,766,314.80 2.16
30 002303 美 盈 森 76,825,396.12 2.13
31 600068 葛 洲 坝 74,090,332.20 2.05
32 000609 绵世股份 72,278,003.39 2.00
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
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22
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,410,178,590.41
卖出股票的收入（成交）总额 8,661,154,232.73
注： 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交
数量） ，不包 括相关交易费用。
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 174,156,000.00 7.44
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,156,352.00 0.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 176,312,352.00 7.53
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 1101022 11 央票 22 1,500,000 145,110,000.00 6.20
2 1101018 11 央行票 据18 300,000 29,046,000.00 1.24
3 112006 08 万科 G2 21,120 2,156,352.00 0.09
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资 组合报 告 附 注
8.9.1 本基金投资的前 十 名证券的 发 行主体本 期 未出现被 监 管部门立 案 调查，或 在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末 其他 各项资产构 成
单位：人民币元
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
23
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,317,174.55
2 应收证券清算款 1,029,148.33
3 应收股利 -
4 应收利息 4,209,970.81
5 应收申购款 103,304.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,659,597.94
8.9.4 期末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 9 基金 份 额持 有 人 信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
140,703 21,918.10 362,776,747.39 11.76% 2,721,165,224.22 88.24%
9.2 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
274,633.60 0.01%
§ 10 开放 式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 9 月8 日) 基金份额总额
6,114,724,726.60
本报告期期初基金份额总额
3,396,937,538.08
本报告期期间基金总申购份额
168,625,893.65
减：本报告期期间基金总赎回份额
481,621,460.12
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
3,083,941,971.61
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
24
§ 11 重 大 事件 揭 示
11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2011 年度第一次临时股东会会议决议并备
案中国证监会， 袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董事， 欧阳伯权先生不再
担任公司董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 以 及 基 金 托 管 人 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事
项。
11.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
102,000.00 元 。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交
易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇 和审计等部门施以重大处罚的情况。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 和 处
罚。
11.7 基 金 租用 证 券 公司 交易单元 的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 3 3,397,929,753.57 19.91% 2,760,835.25 19.89% -
红塔证券 1 3,109,036,605.12 18.21% 2,552,043.31 18.38% -
银河证券 2 2,179,500,646.48 12.77% 1,754,173.64 12.63% -
平安证券 1 1,701,274,328.43 9.97% 1,382,296.15 9.96% -
建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年 年度报告摘要
25
光大证券 1 1,388,568,109.06 8.14% 1,128,220.15 8.13% -
方正证券 1 873,124,293.12 5.12% 713,282.08 5.14% -
民生证券 1 830,794,032.96 4.87% 669,151.02 4.82% -
中信证券 1 759,483,622.18 4.45% 624,796.65 4.50% -
长城证券 1 745,891,561.71 4.37% 606,041.26 4.37% -
广发证券 2 662,284,794.38 3.88% 535,854.23 3.86% -
国金证券 1 638,766,698.68 3.74% 517,892.11 3.73% -
东兴证券 1 572,277,782.13 3.35% 464,980.27 3.35% -
中信建投证券 2 209,763,510.54 1.23% 173,939.38 1.25% -
中投证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
金通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号）的 规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基 金管理
人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ）财务 状 况良好、 经 营管理规 范 、内部管 理 制度健全 、 风险管理 严 格，能够 满 足基金运
作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ） 具备基 金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备 较 强的研究 能 力，有固 定 的研究机 构 和专门的 研 究人员， 能 够对宏观 经 济、证券
市场、 行业、 个券等进行深入、 全面的研究， 能够积极、 有效地将研究成果及时传递给基金
管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、根据以 上 标准进行 考 察后，基 金 管理人确 定 券商，与 被 选择的券 商 签订委托 协 议，并报
中国证监会备案及通知基金托管人。
3 、本期内 ， 东兴证券 股 份有限公 司 、银河证 券 股份有限 公 司、国元 证 券股份有 限 公司、渤
海证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 方正证券股份有限公司、 民生证券有限 责任
公司各新增一个交易单元，无剔除交易单元。
4 、本基金与 托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券 成
交总额
成交金额
占当期
回购成
交总额
成交金额
占当期
权证成
交总额
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的比例 的比例 的比例
安信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
金通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
注：本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年三月三十日
