建信优化配置混合型证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人： 建信基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年三月三十日
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限 公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3
月 28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为 本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读 。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
交易代码
530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 3 月 1 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,299,547,798.55 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现
长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资策略
基金管理人对宏观经济、 行业及上市公司、 债券、
货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，
运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在
大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一
微观层面优化投资组合。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准：60% × 富时中 国 A600 指数
+40% ×中国 债券总指数。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其
风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533 ，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
2.4 信息披露方式
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。
§ 3 主要财务指标、基 金净值表现 及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指 标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -188,361,375.30 618,840,063.00 1,401,517,966.48
本期利润 -1,903,941,074.08 -375,146,493.91 5,843,362,896.18
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
-0.1966 -0.0322 0.4247
本期基金份额净值增长率 -21.77% -2.89% 75.08%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
-0.2710 -0.0984 -0.1549
期末基金资产净值 6,779,509,425.09 9,778,820,649.92 11,846,480,161.61
期末基金份额净值 0.7290 0.9319 0.9596
注：1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（ 不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长 率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.55% 1.15% -4.35% 0.86% -1.20% 0.29%
过去六个月 -18.24% 1.10% -13.40% 0.82% -4.84% 0.28%
过去一年 -21.77% 1.13% -15.23% 0.79% -6.54% 0.34%
过去三年 33.00% 1.53% 24.13% 1.00% 8.87% 0.53%
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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自基金合同生
效起至今
7.71% 1.80% 9.81% 1.27% -2.10% 0.53%
注：1 、本基 金合同自 2007 年 3 月 1 日 生效，截至报告日未满五年。
2 、本基金业 绩比较基准：60% ×富时 中国 A600 指数+40% ×中 国债券总指数。其中：
富时中国 A600 指数收益 率作为衡量股票投资部分的业绩基准， 中国债券总指数收益率作为
衡量基金债券投资部分的业绩基准。 富时中国 A600 指数由 新华富时指数公司发布， 该指数
包含中国深沪两个市场流通市值最大的六百家上市公司， 涵盖了几乎所有行业。 该指数在市
场代表性、 市场相关度、 流动性等方面具备作为 基准指数的可行性。 中债系列指数由一个总
指数（即中国债券总指数） ，若干个 分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括
市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券 （如交易所和银行间国债、 银行间金融债
券等） ，理论 上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金 份额 累计净值 增长率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基
准 收 益 率 变动 的 比 较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年 3 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合 基金合同的要求。
3.2.3 合 同 生 效 日 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比
较
建信优化配置混合型证券投资基金
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注： 本基金合同自 2007 年 3 月 1 日 生效， 截至报告日未满五年，2007 年净值增长率以
实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
过去三年，本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限 责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。 自成 立以来， 公 司秉持 “诚 信、 专业、 规范、 创新 ” 的核 心 价
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司” 。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证
券投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资
基金、 建信收益增强债券型证券投资基金、 建信沪深 300 指数证券投资基金、 上
证社会责任交易型开放式证券投资指数基金 （ETF） 及其 联接基金、 建信全球机
遇股票型证券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本混合型证
券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优选股
票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及
其联接基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资
基金 19 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券
型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 486.93 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
汪沛先生
本基金基
金经理
2007-03-01 2011-05-11 11
硕士。2000 年进入中国农业银
行 总 行 资 金 营 运 中 心 ， 担 任 债
券交易员。2001 年 3 月， 加入
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
宏 观 与 债 券 研 究 员 、 固 定 收 益
主管，2003 年 12 月至 2006 年
1 月 任 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资
基金基金经理。2006 年 1 月进
入本公司，2006 年 4 月 25 日
至 2011 年 2 月 1 日任建信货币
市场基金基金经理，2008 年 6
月 25 日至 2011 年 2 月 1 日任
建 信 稳 定 增 利 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 5 月 因个人原因从本公
司离职。
李涛先生
本基金基
金经理
2011-05-11 - 14
学 士 。 先 后 就 职 于 中 国 经 济 开
发 信 托 投 资 公 司 、 西 南 证 券 、
国 泰 君 安 证 券 公 司 、 新 时 代 证
券、 中海基金管理公司等单位，
曾 担 任 投 资 银 行 部 经 理 、 行 业
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研 究 员 、 基 金 经 理 等 职 。 李 涛
于 2005 年 6 月至 2007 年 7 月
期 间 担 任 中 海 分 红 增 利 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 于
2007 年 7 月至 2008 年 7 月期
间 担 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资
基金基金经理。 李涛于 2008 年
9 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 。
2008 年 11 月 27 日起任建信优
选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2011 年 11 月 22 日起
任 建 信 恒 稳 价 值 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。
陶灿先生
本基金基
金经理
2011-07-11 - 4
硕士。 2007 年 7 月加入 本公司，
历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，
2011 年 7 月 11 日起任建信优化
配置基金基金经理。
顾中汉先
生
研究部副
总监， 本基
金基金经
理
2011-12-13 - 7
硕士。 曾任北京市房管局科员，
2004 年 4 月 起就职于易方达基
金 管 理 公 司 ， 历 任 交 易 员 、 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 投 资 经
理，2010 年 1 月至 2011 年 5
月任社保 109 组 合 的 投 资 经
理。2011 年 6 月加入本公 司，
现任研究部副总监， 2011 年 10
月 11 日起任 建信恒久价值股票
型证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋
求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易 情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
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平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2011 年，市场从 1 季度业绩推动行情逐渐演变为盈利下 滑、估值压缩
的熊市形态， 从根本上讲， 政府控通胀、 地产调控政策是重要的驱动力量。 全年
下来，地产调控加码、通胀推迟见顶，海外危机短期加剧、经济失速下滑担忧、
政策放松预期落空分别导致了几波较大幅度的下跌。
报告期内，本基金的大类资产配置、行业配置回顾如下：
大类资产配置上， 本基金在同类可比基金中， 保持了较高的中等偏上的股票
仓位，对 11 年政策调控预期偏差以及经济运营中出现的新问题估计不足是主要
原因。
行业配置上， 本基金采取了两头配置的策略， 大金融与大消费并重， 从实际
运行效果看，银行地产股配置效果不错，但商贸、医药股 的负收益较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011 年本基金净值增长率为-21.77% ，波动率为 1.13% ，业绩比较基准收益
率为-15.23% ，波动率为 0.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 12 年， 在中国实施经济增长方式转型、 结构优化、 政府换届的背景下，
宏观经济的周期传统运行方式可能遭遇挑战， 这无疑给经济预测增加了新的不确
定性和难度。
而 12 年的证券市场将经历 11 年大幅度调整后， 风险得到较充分的释放， 但
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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上涨的催化剂还依然停留在市场参与者的预期中，未来能否兑现以及兑现的 程
度，将决定市场的高度。
在行业趋势上， 两类行业值得我们关注， 一类是估值得到压缩、 盈利能在各
个季度得到兑现的行业； 另一类是景气向上得到确认、 盈利预期得到改善的行业。
个股上，我们还需要特别警惕成长得不到兑现的伪成长股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公 司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流 程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究总监、 风险管理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体 人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定） 。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后 使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》 ，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子定价 （适用货
币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的
说明
2011 年，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人 —— 建信基金管理有
限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本
报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配 。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混
合型证券投资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、准确和完整 。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
二○一二年三月二十日
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信优化配置混合型证
券投资基金( 以下简称“ 建信优化配置基金 ”) 的 财务报表，包括 2011 年 12 月 31
日的资产负债表、 2011 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报
表附注， 并出具了普华永道中天审字(2012) 第 20604 号标准无保留意见的审计报
告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资产：
银行存款
747,473,178.77 62,918,858.98
结算备付金
7,185,490.13 9,012,012.10
存出保证金
4,486,188.29 5,120,739.20
交易性金融资产
5,913,798,764.00 9,663,157,498.28
其中：股票投资
5,451,733,815.85 8,587,693,755.65
基金投资
- -
债券投资
462,064,948.15 1,075,463,742.63
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
120,160,500.24 -
应收证券清算款
46,818,300.09 54,706,265.37
应收利息
5,887,299.88 16,291,793.70
应收股利
- -
应收申购款
36,026.47 585,290.89
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
6,845,845,747.87 9,811,792,458.52
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
44,487,741.25 -
应付赎回款
2,192,914.27 4,644,713.41
应付管理人报酬
8,861,240.51 12,439,470.50
应付托管费
1,476,873.44 2,073,245.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用
5,802,410.22 12,134,129.12
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
3,515,143.09 1,680,250.45
负债合计
66,336,322.78 32,971,808.60
所 有 者 权益：
实收基金
9,299,547,798.55 10,493,043,984.24
未分配利润
-2,520,038,373.46 -714,223,334.32
所有者权益合计
6,779,509,425.09 9,778,820,649.92
负债和所有者权益总计
6,845,845,747.87 9,811,792,458.52
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.7290 元 ，基金份额总额
9,299,547,798.55 份。
7.2 利润表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2011 年1 月1日至20
11 年12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1日至201
0 年12 月31日
一、收入
-1,728,886,507.84 -160,842,955.37
1. 利息收入
25,135,636.74 21,886,193.09
其中：存款利息收入
3,510,951.08 2,681,235.56
债券利息收入
20,817,191.19 19,204,957.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
807,494.47 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-38,847,727.13 810,662,069.24
其中：股票投资收益
-72,999,047.23 746,639,288.67
基金投资收益
- -
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
14
债券投资收益
-26,645,723.25 -445,200.00
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
60,797,043.35 64,467,980.57
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-1,715,579,698.78 -993,986,556.91
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号 填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列）
405,281.33 595,339.21
减：二、 费用
175,054,566.24 214,303,538.54
1. 管理人报酬
126,584,702.26 150,589,895.23
2. 托管费
21,097,450.39 25,098,315.92
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用
26,361,738.88 37,300,505.15
5. 利息支出
503,619.33 784,523.88
其中：卖出回购金融资产支出
503,619.33 784,523.88
6. 其他费用
507,055.38 530,298.36
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号填
列）
-1,903,941,074.08 -375,146,493.91
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列 ）
-1,903,941,074.08 -375,146,493.91
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1日至2011 年12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
10,493,043,984.24 -714,223,334.32 9,778,820,649.92
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -1,903,941,074.08 -1,903,941,074.08
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （ 净
值减少以“- ” 号填列）
-1,193,496,185.69 98,126,034.94 -1,095,370,150.75
其中：1. 基金 申购款 318,308,430.08 -35,853,416.65 282,455,013.43
2. 基金赎回款 -1,511,804,615.77 133,979,451.59 -1,377,825,164.18
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
15
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
9,299,547,798.55 -2,520,038,373.46 6,779,509,425.09
项目
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1日至2010年12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,345,648,335.30 -499,168,173.69 11,846,480,161.61
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -375,146,493.91 -375,146,493.91
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“- ” 号填列）
-1,852,604,351.06 160,091,333.28 -1,692,513,017.78
其中：1. 基金 申购款 681,512,176.18 -80,022,678.30 601,489,497.88
2. 基金赎回款 -2,534,116,527.24 240,114,011.58 -2,294,002,515.66
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
10,493,043,984.24 -714,223,334.32 9,778,820,649.92
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信优化配置混合型基金( 以下简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称 “中国证监会”) 证监 基金字[2007] 第 36 号 《关于同意建信优化配置混
合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 9,658,460,290.75 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2007) 第 018 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》于 2007 年 3 月 1 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 9,658,655,708.23 份基金份额，其中认购资金
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
16
利息折合 195,417.48 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 建信优化配置混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、
国债、 金融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证以及经国家证券监
管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的
30%-90% ； 债券、 现金、 货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的 其
他金融工具占基金资产的 10%-70% ，其中，基金保留的现金以及投资于一年期
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准
为富时中国 A600 指数 X60% + 中国债券总指数 X40%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2012 年 3
月 21 日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告
[2010]5 号 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年
12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致 。
7.4.5 会 计 差错 更 正 的说明
本基金本报告期内未发生会计差错 。
7.4.6 税项
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
17
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和 企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中 国工商银行股份有限公司( “ 中 国 工 商 银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司( “ 中 国 建 设 银
行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的原股东（2011 年 6 月 2 日前）
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东（2011 年 6 月 2 日 起）
注： 1. 根据 建信基金管理有限责任公司 2010 年 度第二次临时股东会决议以及中国证监会证
监许可[2011]648 号文批准 ，中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司 10%
的股权全部转让给中国华电集团资本控股有限公司。建信基金管理有限责任公司于 2011 年
6 月 2 日完 成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于 2011 年 6 月 9 日在指 定媒体和
公司网站进行公告。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关联方 交 易单 元 进 行 的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
18
易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
126,584,702.26 150,589,895.23
其中：支付销售机构的
客户维护费
19,575,860.48 23,266,574.40
注：1 、支付 基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.50% 的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2 、客户 维护 费是指 基金 管理人 与基 金 销售 机构 约定的 用以 向基金 销售 机构支 付客
户服务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
21,097,450.39 25,098,315.92
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银行 间 同 业 市场 的 债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场
的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本基 金 的 情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
19
的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金 管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的银 行 存 款 余额 及 当 期 产生 的 利 息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 747,473,178.77 3,410,675.84 62,918,858.98 2,556,040.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在 承 销 期内 参 与 关 联方 承 销 证 券的 情 况
本报告期末及上年度可比期间 ， 本基金未发生承销期内参与关联方承销证券
的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事项 的 说 明
本报告期末及上年度可比期间 ，本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成 本
总额
期末
估值
总额
备
注
601555
东吴
证券
2011-
12-06
2012-
03-12
新股
网下
申购
6.50 6.57 4,811,615 31,275,497.50 31,612,310.55 -
601928
凤凰
传媒
2011-
11-24
2012-
02-29
新股
网下
申购
8.80 8.36 1,994,600 17,552,480.00 16,674,856.00
合计
48,827,977.50 48,287,166.55
注： 基金可使用以基金名义 开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
20
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时停 牌 等 流 通受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
300026
红日
药业
2011-
12-27
筹划重大
资产重组
25.00
2012-
02-29
27.50
1,724,403 49,438,083.21 43,110,075.00
-
600315
上海
家化
2011-
12-30
重要事项
未公告
34.09
2012-
01-04
34.75
841,769 22,379,228.17 28,695,905.21
-
合计
71,817,311.38 71,805,980.21
注：本基金截至 2011 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重 大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购交 易 中 作 为抵 押 的 债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末， 无银行间市场债券正回购交易余额， 故未存在作为抵押
的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本报告期末， 本基金无交易所市场债券正回购交易余额， 故未存在作为抵押
的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要 包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允 价值计量的金融工具
（ⅰ）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
21
入值( 不可观察输入值) 。
（ⅱ）各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 5,598,347,783.79 元， 属于第二层级的余额为 315,450,980.21 元，
无属于第三层级的余额(2010 年 12 月 31 日： 第一层级 9,141,882,454.52 元， 第二
层级 521,275,043.76 元，无第三层级) 。
（ⅲ）公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易
不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属
第二层级或第三层级。
（ⅳ）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公 允价值外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 5,451,733,815.85 79.64
其中：股票 5,451,733,815.85 79.64
2 固定收益投资 462,064,948.15 6.75
其中：债券 462,064,948.15 6.75
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 120,160,500.24 1.76
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 754,658,668.90 11.02
6 其他各项资产 57,227,814.73 0.84
7 合计 6,845,845,747.87 100.00
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
22
8.2 期末按 行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额 单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 4,292,398.98 0.06
B 采掘业 95,866,236.07 1.41
C 制造业 2,075,837,004.37 30.62
C0
食品 、饮料 506,216,271.48 7.47
C1
纺织 、服装、皮毛 210,311,770.78 3.10
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、塑胶、塑料 113,732,587.15 1.68
C5
电子 6,686,242.55 0.10
C6
金属 、非金属 147,994,846.02 2.18
C7
机械 、设备、仪表 472,490,990.12 6.97
C8
医药 、生物制品 605,879,210.32 8.94
C99
其他 制造业 12,525,085.95 0.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业 72,561,097.22 1.07
E 建筑业 144,866,722.36 2.14
F 交通运输、仓储业 98,521,853.04 1.45
G 信息技术业 272,411,129.05 4.02
H 批发和零售贸易 752,173,783.15 11.09
I 金融、保险业 1,222,682,546.10 18.03
J 房地产业 477,593,025.56 7.04
K 社会服务业 123,835,708.23 1.83
L 传播与文化产业 29,074,446.80 0.43
M 综合类 82,017,864.92 1.21
合计 5,451,733,815.85 80.41
注：以上行业分类以 2011 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 000002 万 科Ａ 44,101,988 329,441,850.36 4.86
2 601601 中国太保 13,951,134 268,001,284.14 3.95
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
23
3 601318 中国平安 6,635,793 228,536,710.92 3.37
4 002344 海宁皮城 9,911,455 224,296,226.65 3.31
5 601166 兴业银行 13,790,814 172,660,991.28 2.55
6 600000 浦发银行 18,170,345 154,266,229.05 2.28
7 000527 美的电器 11,599,385 141,976,472.40 2.09
8 600859 王府井 4,043,795 129,846,257.45 1.92
9 600887 伊利股份 6,129,823 125,232,283.89 1.85
10 600036 招商银行 10,357,222 122,940,225.14 1.81
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.ccbfund.cn 的年度报 告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本 期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 000527 美的电器 165,681,884.92 1.69
2 600497 驰宏锌锗 161,262,625.67 1.65
3 000933 神火股份 159,646,273.64 1.63
4 600009 上海机场 142,078,792.01 1.45
5 600785 新华百货 139,153,422.83 1.42
6 002474 榕基软件 119,297,589.27 1.22
7 002485 希努尔 117,356,992.13 1.20
8 600123 兰花科创 114,695,062.79 1.17
9 002344 海宁皮城 108,886,253.80 1.11
10 002482 广田股份 102,488,053.74 1.05
11 600859 王府井 101,118,758.79 1.03
12 600383 金地集团 100,961,494.43 1.03
13 600050 中国联通 99,878,065.10 1.02
14 600537 亿晶光电 98,810,663.37 1.01
15 600887 伊利股份 98,734,532.12 1.01
16 002073 软控股份 98,355,466.68 1.01
17 000848 承德露露 94,565,848.01 0.97
18 002008 大族激光 94,261,316.85 0.96
19 601318 中国平安 92,453,681.01 0.95
20 601607 上海医药 90,470,650.97 0.93
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
24
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 600585 海螺水泥 500,096,806.69 5.11
2 000401 冀东水泥 375,101,454.83 3.84
3 601318 中国平安 333,394,290.20 3.41
4 600048 保利地产 282,180,933.53 2.89
5 600096 云 天 化 276,800,292.04 2.83
6 600015 华夏银行 271,854,559.97 2.78
7 000937 冀中能源 247,305,759.58 2.53
8 000002 万 科 Ａ 234,184,796.89 2.39
9 600690 青岛海尔 166,969,091.59 1.71
10 601088 中国神华 154,547,614.07 1.58
11 600036 招商银行 153,683,814.53 1.57
12 601111 中国国航 149,959,560.59 1.53
13 601699 潞安环能 146,801,541.65 1.50
14 600123 兰花科创 144,985,784.67 1.48
15 000792 盐湖股份 135,042,814.56 1.38
16 600497 驰宏锌锗 126,289,947.93 1.29
17 000001 深发展Ａ 125,156,706.95 1.28
18 000630 铜陵有色 121,863,228.48 1.25
19 000933 神火股份 120,867,749.49 1.24
20 600582 天地科技 110,910,470.07 1.13
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,933,681,625.28
卖出股票的收入（成交）总额 9,306,896,297.06
注： 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交
数量） ，不包 括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
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25
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 50,205,000.00 0.74
2 央行票据 193,440,000.00 2.85
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 218,419,948.15 3.22
8 其他 - -
9 合计 462,064,948.15 6.82
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 110003 新钢转债 1,261,680 125,789,496.00 1.86
2 1101018 11 央行票据 18 1,000,000 96,820,000.00 1.43
3 1101053 11 央行票据 53 1,000,000 96,620,000.00 1.43
4 125709 唐钢转债 871,283 92,630,452.15 1.37
5 110018 11 附息国债 18 500,000 50,205,000.00 0.74
8.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 未 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 ， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,486,188.29
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2 应收证券清算款 46,818,300.09
3 应收股利 -
4 应收利息 5,887,299.88
5 应收申购款 36,026.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,227,814.73
8.9.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 110003 新钢转债 125,789,496.00 1.86
2 125709 唐钢转债 92,630,452.15 1.37
8.9.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 9 基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
369,043 25,199.09 26,277,011.68 0.28% 9,273,270,786.87 99.72%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本开放式基金
91,457.13 0.00%
§ 10 开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2007 年 3 月 1 日) 基金份额 9,658,655,708.23
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27
总额
本报告期期初基金份额总额 10,493,043,984.24
本报告期基金总申购份额 318,308,430.08
减：本报告期基金总赎回份额 1,511,804,615.77
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,299,547,798.55
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 11 重 大 事件 揭 示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2011 年度第一次临时股东会会
议决议并备案中国证监会， 袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董
事，欧阳伯权先生不再担任公司董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 159,000.00 元。 该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被 财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
28
稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司 交易单元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票 交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 1 1,788,936,368.01 10.47% 1,461,237.52 10.54% -
海通证券 2 1,658,776,105.66 9.71% 1,368,846.57 9.87% -
中信证券 1 1,625,330,724.07 9.51% 1,320,593.83 9.53% -
中金公司 2 1,519,320,989.18 8.89% 1,220,536.56 8.80%
新增
一个
席位
宏源证券 1 1,156,609,636.18 6.77% 939,753.19 6.78%
新增
一个
席位
国开证券 1 1,139,323,891.29 6.67% 924,407.66 6.67% -
东兴证券 1 1,121,506,990.49 6.56% 911,231.57 6.57%
新增
一个
席位
申银万国 1 1,062,135,837.92 6.22% 857,840.99 6.19% -
中信万通 1 967,688,658.91 5.66% 784,784.43 5.66% -
华泰联合
证券
1 940,014,739.15 5.50% 763,764.33 5.51% -
财富证券 1 833,367,561.54 4.88% 662,055.01 4.78% -
渤海证券 1 686,848,448.84 4.02% 558,068.65 4.03% -
东北证券 2 677,862,479.38 3.97% 550,767.17 3.97% -
兴业证券 1 523,678,738.69 3.06% 425,492.79 3.07% -
上海证券 1 511,184,495.86 2.99% 405,993.70 2.93% -
银河证券 1 448,842,614.07 2.63% 360,698.44 2.60% -
华宝证券 1 428,099,117.60 2.51% 347,832.95 2.51%
新增
一个
席位
中银国际
证券
1 - - - - -
国泰君安
证券
1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
29
中信建投
证券
2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注： 1 、 本基 金根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》
（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金
管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ）财务状 况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基
金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、
证券市场、 行业、 个券等进行深入、 全面的研究， 能够积极、 有效地将研究成果及时 传递 给
基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、根据以上 标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3 、本期内， 新增的提供交易单元的券商为中国国际金融有限公司、华宝证券有限责任
公司、 宏源证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司。 以上券商各增加一个交易单元。 本
报告期内无剔除交易单元。
4 、本基金与 托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交 总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信万通 319,633,312.90 48.85% - - - -
海通证券 163,706,616.70 25.02% - - - -
建信优化配置混合型证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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中信证券 74,635,727.13 11.41% - - - -
中金公司 48,466,023.40 7.41% - - - -
上海证券 28,056,926.80 4.29% - - - -
华泰联合
证券
19,767,148.60 3.02% - - - -
长江证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中银国际
证券
- - - - - -
国泰君安
证券
- - - - - -
国元证券 - - - - - -
中信建投
证券
- - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年三月三十日
