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中小ETF(510220)

中小ETF:2011年年度报告查看PDF公告

 
 
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金2011 年年度报告 
 
2011年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2012年 3 月30 日 
 
 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 
第 2 页 共 58 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留 意见的审计报告。 本报告期自 2011 年1 月26 日起至2011 年12月 31日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14 §5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15 §6 审计报告.............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15 §7 年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1 资产负债表.................................................................................................................................16 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19 §8 投资组合报告.....................................................................................................................................37 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合....................................................................................38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................52 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................52 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 4 页 共 58 页


8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................53 §9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................53 9.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .........................................................54 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................54 §11 重大事件揭示...................................................................................................................................54 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................55 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................55 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................56 §12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................58 §13 备查文件目录...................................................................................................................................58 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金主代码 510220 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年 1月26 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,229,161.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011-03-28


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特 殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股 票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本 基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表 现。 业绩比较基准 上证中小盘指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓 位为95%, 并采用完全复制的被动式投资策略: 一方面, 相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其 风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益 的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基 金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基 本一致。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 姓名 陈晖 唐州徽 信息披露负责人 联系电话 021-38601777 010-66594855 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 6 页 共 58 页


电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb. com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话


400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广 场1号17层 北京市复兴门内大街 1号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 北京市复兴门内大街 1号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 肖钢


2.4信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 司 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场 22-23层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年1月26日-2011年12月31日 本期已实现收益 -9,080,591.69 本期利润 -61,957,919.93 加权平均基金份额本期利润 -1.0443 本期加权平均净值利润率 -31.72% 本期基金份额净值增长率 -33.80% 3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 期末可供分配利润 -59,597,867.48华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 7 页 共 58 页


期末可供分配基金份额利润 -1.2357 期末基金资产净值 116,864,502.44 期末基金份额净值 2.423 3.1.3 累计期末指标 2011 年末 基金份额累计净值增长率 -33.80% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.62% 1.54% -13.44% 1.56% -0.18% -0.02% 过去六个月 -27.11% 1.47% -27.21% 1.48% 0.10% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -33.80% 1.30% -24.19% 1.40% -9.61% -0.10%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 注:1、本基金基金合同生效日为 2011 年1 月26日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作 时间未满一年。





2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各 项投资比例已达到基金合同第十七条(二)投资范围中规定的比例,即投资于指数成份股、备选 成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 8 页 共 58 页


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 注:基金合同生效日为 2011 年1 月26 日,2011年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:截至本报告期末,本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于 2004年 11 月 18日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有 限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币 第 9 页 共 58 页


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 10 页 共 58 页


市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金。截至 2011 年 12 月31 日,公司基金管理规模为 134.65 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 张娅 本 基 金 的基金 经理 、 指数投 资部总 监 2011 年 1 月 26 日 - 7 年 张娅女士,美国 俄亥俄州肯特 州立大学金融 工程硕士、MBA, 具有多年海内 外金融从业经 验。曾在芝加哥 期货交易所、 Danzas-AEI 公 司 、 SunGard Energy 和联合 证券工作,2004 年初加入本公 司,从事投资研 究和金融工程 工作,2006 年 11 月起任华泰 柏瑞上证红利 交易型开放式 指数基金基金 经理。2010 年 10 月 1 日起任 华泰柏瑞指数 投资部总监。 2011 年 1 月起 担任华泰柏瑞 上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞上 证中小盘ETF联 接基金基金经 理。 柳军 本 基 金 的基金 经理、指 数投资 2011 年 1 月 26 日 - 10 年 柳军, 10 年证券 (基金)从业经 历,复旦大学财 务管理硕士,华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 11 页 共 58 页


部副总 监 2000 年至 2001 年在上海汽车 集团财务有限 公司从事财务 工作, 2001年至 2004 年任华安 基金管理有限 公司高级基金 核算员,2004 年7月起加入本 公司,历任基金 事务部总监、基 金经理助理。 2009 年 6 月起 任华泰柏瑞(原 友邦华泰)上证 红利交易型开 放式指数基金 基金经理。2010 年10月1日起 任华泰柏瑞指 数投资部副总 监。2011 年 1 月起担任华泰 柏瑞上证中小 盘ETF及华泰柏 瑞上证中小盘 ETF 联接基金基 金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责, 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基 金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 12 页 共 58 页


报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报 告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年 A 股市场全线尽墨, 全年呈现逐级下降走势, 反弹力度逐级衰减。 全年走势基本与 GDP 逐季下降的趋势基本一致。 2011 年对于A 股市场的投资者而言,可谓内外交困。上半年在国内通胀压力之下,政策层面 的紧逼可谓步步惊心,存准金率达到历史最高水平,市场资金面几度出现紧张,理财产品的火爆 加剧了资本市场的流动性匮乏,而年中欧债危机的爆发以及美国信用评级的下调等众多“黑天鹅” 光临,市场风险偏好急度微弱,美元一改弱势成为资金的避风港,大宗商品在短短数日之内急剧 下跌,打击了市场的信心;国内房地产市场的“金九银十”落空,以及外汇占款的连续下降,更 加剧了投资者对基本面的担忧。 2011 年,上证红利指数下跌 18.47%,上证中小盘指数下跌 30.87%。中小盘风格的股票在流 动性紧张、IPO 估值下降以及限售解禁压力之下,走势更为惨淡。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。自基金份额折算日截至本报告期末,本基金的累计跟踪偏离为+0.11%,日均跟踪偏离度的绝 对值为 0.019%,期间日跟踪误差为 0.029%,较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 至本报告期末,本基金份额净值为 2.423 元,还原后基金份额累计净值为 0.662 元,本报告华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 13 页 共 58 页


期内基金份额净值下跌 33.80%,本基金的业绩比较基准下跌 24.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在“稳中求进”的政策大背景下,我们预计,从政策层面上不会有大的改变,宏观经济基本 面处于探底趋稳的走势,无论是国内还是国际环境,短期还看不到推动经济向上的动力,从库存 周期来看,原材料库存持续下降,而产成品库存仍处于高位,显示上游补库存的动力仍显不足, 而下游被动加库存尚未改善,经济前景并不明朗,工业增加值短期存在季节性走强的态势,但其 持续性还无法乐观。国际油价的持续上涨,将阻断补库存的进程,延缓经济复苏的到来。 虽然经济基本面没有太大的变化,但房地产在春节后出现的销售回暖,以及地方政府地产政 策的调整,随后很快出现夭折,政策的博弈使得投资者在政策改善预期下又不敢过于乐观,行情 在谨慎情绪主导下缓步上行。我们认为,市场已进入纠结时期,行情能否持续向上需要关注房地 产销售回暖能否持续?而新增贷款低于预期、房地产信托到期出现违约、欧债危机再次发酵等因 素都有可能随时终结本轮反弹行情。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2011 年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范 风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加 强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司 监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立 地开展基金运作和公司管理的合规性稽核, 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改, 同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完 成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规 行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保 证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程, 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定, 确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 14 页 共 58 页


本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信 息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函, 要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部及 时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展 行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了 公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法 合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有 人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率 达到 1%以上,方可进行收益分配。截至本报告期末,本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在上证中小盘交易型开放式指 数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 15 页 共 58 页


法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第 21321 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“上证中小盘 ETF 基金”)的财务报表,包括 2011 年 12月 31 日的资产负债表、2011 年 1月 26 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是上证中小盘 ETF基金的基金管理人华 泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 16 页 共 58 页


见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部 控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述上证中小盘 ETF基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了上证中 小盘 ETF基金 2011年 12月 31日的财务状况以及 2011年 1月 26 日(基金合同生效日)至 2011年 12月 31 日止期间的经营成果和基 金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞


王灵 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司


会计师事务所的地址 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼


审计报告日期 2012年 3月 22 日





§7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2011 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年12月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 1,489,180.50 结算备付金


895.76 存出保证金


- 交易性金融资产 7.4.7.2 115,337,943.54 其中:股票投资


115,078,249.64 基金投资


- 债券投资


259,693.90 资产支持证券投资


-华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 17 页 共 58 页


衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


442,044.65 应收利息 7.4.7.5 930.68 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


117,270,995.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年12月 31 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


- 应付管理人报酬


53,760.98 应付托管费


10,752.23 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 11,979.48 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 330,000.00 负债合计


406,492.69 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 176,462,369.92 未分配利润 7.4.7.10 -59,597,867.48 所有者权益合计


116,864,502.44 负债和所有者权益总计


117,270,995.13 注:报告截止日 2011 年12月 31 日,基金份额净值 2.423 元,基金份额总额 48,229,161.00 份。 本财务报表的实际编制期间为 2011年 1 月26 日(基金合同生效日)至 2011 年12月 31日。


7.2 利润表 会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2011 年1 月26 日至2011年 12 月 31日 单位:人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 18 页 共 58 页


项 目 附注号 本期 2011年1 月26 日至2011年 12月 31日 一、收入


-59,889,153.51 1.利息收入


1,050,929.58 其中:存款利息收入 7.4.7.11 101,086.99 债券利息收入


389.00 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


949,453.59 其他利息收入


- 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


-8,068,537.36 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -9,313,879.61 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益


- 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 1,245,342.25 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -52,877,328.24 4. 汇兑收益(损失以“-”号 填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.17 5,782.51 减:二、费用


2,068,766.42 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 916,419.90 2.托管费 7.4.10.2.2 183,284.01 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - 4.交易费用 7.4.7.18 449,975.87 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 7.4.7.19 519,086.64 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -61,957,919.93 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -61,957,919.93


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2011 年1 月26 日至2011年 12 月 31日 单位:人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 19 页 共 58 页


本期 2011年1 月26 日至2011年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 348,427,447.00 - 348,427,447.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -61,957,919.93 -61,957,919.93 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -171,965,077.08 2,360,052.45 -169,605,024.63 其中:1.基金申购款 131,717,931.35 -3,002,910.66 128,715,020.69 2.基金赎回款 -303,683,008.43 5,362,963.11 -298,320,045.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 176,462,369.92 -59,597,867.48 116,864,502.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______














______房伟力______














____陈培____ 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535 号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为交易型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 348,418,327.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验 字(2011)第022 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《上证中小盘交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 20 页 共 58 页


348,427,447.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理 人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》的有关规定,本基金于 2011 年3 月11 日进行了基金份额折算,折算比例为 0.27331199,并 于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011] 第 55 号文审核同意,本基金 95,229,161.00 份基金份额于 2011 年3 月28日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股,该部分资产比例不低 于基金资产净值的 95%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国 证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩 基准为上证中小盘指数。


本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2012 年3 月30 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务 报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年 1 月 26 日(基金合同生效日)至 2011年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间为 2011 年 1月华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 21 页 共 58 页


26 日(基金合同生效日)至 2011 年 12月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收 款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购 买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金 额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 22 页 共 58 页


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (ii)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整 最近交易市价以确定公允价值。 (iii)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且 被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数, 减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金包含对外发行的基金份额总额和基金份额折算调整。基金份额折算调整的初始金额 为于基金份额折算日根据基金份额折算公式折算后的基金份额与对外发行的基金份额之间的差 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动和基金份额折算变动分别于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 23 页 共 58 页


金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金 额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收 款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线 法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也 可按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人每季度定期对本基 金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指 数同期累计报酬率达到 1%以上,方可进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金的收益分 配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分 配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的 100%,自基金合同生效日起不满 3 个月 可不进行收益分配,基金收益分配每年至多 4次。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 24 页 共 58 页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金 派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得 税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2011年12月31 日 活期存款 1,489,180.50 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 1,489,180.50


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2011年12月31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 167,961,271.78 115,078,249.64 -52,883,022.14 债券 交易所市场 254,000.00 259,693.90 5,693.90华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 25 页 共 58 页


银行间市场 - - - 合计 254,000.00 259,693.90 5,693.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 168,215,271.78 115,337,943.54 -52,877,328.24 注:股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:截至本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:截至本报告期末,本基金买入返售金融资产余额为 0。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:截至本报告期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 应收活期存款利息 541.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.44 应收债券利息 389.00 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 930.68


7.4.7.6 其他资产 注:截至本报告期末,本基金未持有其他资产。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 26 页 共 58 页


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2011年12月31 日 交易所市场应付交易费用 11,979.48 银行间市场应付交易费用 - 合计 11,979.48


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2011年12月31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 280,000.00 应付指数使用费 50,000.00 合计 330,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2011年 1月26 日(基金合同生效日)至2011年 12月 31 日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 348,427,447.00 348,427,447.00 基金拆分/份额折算变动份额 -253,198,286.00 - 本期申购 36,000,000.00 131,717,931.35 本期赎回(以“-”号填列) -83,000,000.00 -303,683,008.43 本期末 48,229,161.00 176,462,369.92 注:1、本基金自 2010 年12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日止期间公开发售,共募集有效净认购资 金 348,418,327.00 元。根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定, 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 9,120.00 元在本基金成立后,折算为 9,120.00 份 基金份额,划入基金份额持有人账户。 2、根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《上证中小盘交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金于 2011年 1 月26 日(基金合同生效日)至 2011 年3月27日止期间暂不向投资人开放基金交易, 申购和赎回业务自2011年3月28日起开始办理。 3、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 27 页 共 58 页


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -9,080,591.69 -52,877,328.24 -61,957,919.93 本期基金份额交易 产生的变动数 -393,992.48 2,754,044.93 2,360,052.45 其中:基金申购款 289,615.99 -3,292,526.65 -3,002,910.66 基金赎回款 -683,608.47 6,046,571.58 5,362,963.11 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,474,584.17 -50,123,283.31 -59,597,867.48


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月26日至2011年12月31日 活期存款利息收入 82,376.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,710.83 其他 - 合计 101,086.99


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月26日至2011年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 -3,346,497.15 股票投资收益——赎回差价收入 -5,967,382.46 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 -9,313,879.61


7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 28 页 共 58 页


2011年1月26日至2011年12月31日 卖出股票成交总额 33,502,439.99 减:卖出股票成本总额 36,848,937.14 买卖股票差价收入 -3,346,497.15


7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2011年1月26日至2011年12月31日 赎回基金份额对价总额 298,320,045.32 现金支付赎回款总额 6,328,783.32 赎回股票成本总额 297,958,644.46 赎回差价收入 -5,967,382.46


7.4.7.13 债券投资收益 注:无。 7.4.7.14衍生工具收益 注:无。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月26日至2011年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,245,342.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,245,342.25


7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2011年1月26日至2011年12月31日 1.交易性金融资产 -52,877,328.24 ——股票投资 -52,883,022.14 ——债券投资 5,693.90 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 29 页 共 58 页


合计 -52,877,328.24 注:股票投资包含可退替代款估值增(减)值。 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月26日至2011年12月31日 基金赎回费收入 - 其他收入 28,244.04 替代损益 -22,461.53 合计 5,782.51 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本 与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月26日至2011年12月31日 交易所市场交易费用 449,975.87 银行间市场交易费用 - 合计 449,975.87


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月26日至2011年12月31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 220,000.00 上市费 60,000.00 银行划款手续费 3,686.64 指数使用费 175,000.00 其他费用 400.00 合计 519,086.64


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 30 页 共 58 页


无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、一级交易商 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、一级交 易商 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(“上证中小盘 ETF 联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本报告期本基金与关联方未进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 注:本报告期本基金与关联方未进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金



















































































注:本报告期本基金无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011年 1月26 日(基金合同生效日)至2011年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 916,419.90 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - 注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提,计算方法如 下: H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 31 页 共 58 页


金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011年 1月26 日(基金合同生效日)至2011年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 183,284.01 注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提,计算方法 如下: H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金 资产中一次性支取。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期,基金管理人未投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末 2011 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上证中小盘 ETF 联接基金 23,081,500.00 47.86% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2011年 1月26 日(基金合同生效日)至2011年 12月 31 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 1,489,180.50 82,376.16 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 32 页 共 58 页


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:截至本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600056 中国医药 2011-11-16 资产重组 20.24 未知 未知 8,600 160,219.30 174,064.00 - 600121 郑州煤电 2011-10-10 资产重组 10.43 2012-01-13 11.47 17,000 202,206.33 177,310.00 600132 重庆啤酒 2011-12-23 股价波动 28.45 2012-01-10 25.61 16,700 1,069,091.68 475,115.00 600133 东湖高新 2011-05-03 资产重组 8.79 2012-02-21 9.67 14,700 153,340.62 129,213.00 600332 广州药业 2011-11-07 资产重组 13.14 未知 未知 13,200 271,375.39 173,448.00 600820 隧道股份 2011-12-27 资产重组 7.87 2012-01-04 8.15 28,000 352,351.68 220,360.00 600963 岳阳林纸 2011-12-27 非公开发 行 4.68 2012-01-04 4.92 37,200 383,332.56 174,096.00 600315 上海家化 2011-12-30 股权转让 34.09 2012-01-04 34.75 11,000 369,002.36374,990.00 - 注: 本基金截至 2011 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年12月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券余额 0元,无债券作为质押。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年12月 31 日止, 本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 33 页 共 58 页


证券余额 0元,无债券作为质押。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型股票基金,采用完全复制策略,跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营活 动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时,本基金相对于采用抽样复制 的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。


本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指 由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险 管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及 其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作 的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管 理工作的总结和披露。


本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时 可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对 交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因 而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;基金在银行间同业市 场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。本基 金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 34 页 共 58 页


用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 12 月31 日,本基金持有的除国债、央行 票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.22%。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以 合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市, 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。





本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。








本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金,其余金融资产和金融负债均不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理 人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 35 页 共 58 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2011年12月31 日 1 个月以内 1-3个 月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,489,180.50 - - - - - 1,489,180.50 结算备付金 895.76 - - - - - 895.76 交易性金融资产 - - - -259,693.90 115,078,249.64 115,337,943.54 应收证券清算款 - - - - - 442,044.65 442,044.65 应收利息 - - - - - 930.68 930.68 其他资产 ----- - - 资产总计 1,490,076.26 - - -259,693.90 115,521,224.97 117,270,995.13 负债











应付管理人报酬 - - - - - 53,760.98 53,760.98 应付托管费 - - - - - 10,752.23 10,752.23 应付交易费用 - - - - - 11,979.48 11,979.48 其他负债 - - - - - 330,000.00 330,000.00 负债总计 - - - - - 406,492.69 406,492.69 利率敏感度缺口 1,490,076.26 - - -259,693.90 115,114,732.28 116,864,502.44 注:各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:截至 2011 年12月 31日,本基金持有交易性债券投资占基金资产净值比例为 0.22%,因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导 致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组 合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 36 页 共 58 页


法对基金进行风险度量,包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 95%。于 2011 年 12 月31 日,本基金面 临的整体其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2011年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 115,078,249.64 98.47 交易性金融资产-基金投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 115,078,249.64 98.47 注:股票投资包含可退替代款估值增(减)值。 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 除“上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2011年 12 月31 日 ) 上证中小盘指数上涨 5%


5,750,902.00 上证中小盘指数下跌 5% -5,750,902.00 分析


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 基金申购款 于 2011 会计期间,本基金申购基金份额的对价总额为 128,715,020.69 元,其中包括以股票支付 的申购款 118,314,690.70元和以现金支付的申购款 10,400,329.99 元。 (2) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值 相差很小。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 37 页 共 58 页


(b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入 值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 113,439,347.54 元,属于第二层级的余额为 1,898,596.00 元,无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除基金申购款和公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 115,078,249.64 98.13 其中:股票 115,078,249.64 98.13 2 固定收益投资 259,693.90 0.22 其中:债券 259,693.90 0.22华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 38 页 共 58 页











资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,490,076.26 1.27 6 其他各项资产 442,975.33 0.38 7 合计 117,270,995.13 100.00 注:股票投资包含可退替代款估值增(减)值。 8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合 8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,218,632.60 1.04 B 采掘业 6,356,076.17 5.44 C 制造业 55,475,793.36 47.47 C0 食品、饮料


7,325,310.88 6.27 C1








纺织、服装、皮毛 2,315,306.10 1.98 C2








木材、家具 159,203.60 0.14 C3








造纸、印刷 877,645.40 0.75 C4








石油、化学、塑胶、塑料 6,947,425.90 5.94 C5








电子 4,003,249.64 3.43 C6








金属、非金属 7,463,875.24 6.39 C7








机械、设备、仪表 14,369,069.27 12.30 C8








医药、生物制品 10,656,477.23 9.12 C99








其他制造业 1,358,230.10 1.16 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,052,326.08 6.03 E 建筑业 3,854,943.44 3.30 F 交通运输、仓储业 7,745,327.42 6.63 G 信息技术业 6,239,260.08 5.34 H 批发和零售贸易 6,898,983.86 5.90 I 金融、保险业 6,701,802.80 5.73 J 房地产业 4,556,718.20 3.90 K 社会服务业 2,323,424.96 1.99 L 传播与文化产业 1,324,918.61 1.13 M 综合类 5,330,042.06 4.56 合计 115,078,249.64 98.47 注:上述股票投资组合不包含可退替代款估值增(减)值。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 39 页 共 58 页


8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601939 建设银行 490,500 2,226,870.00 1.91 2 600887 伊利股份 84,636 1,729,113.48 1.48 3 600795 国电电力 516,040 1,439,751.60 1.23 4 600406 国电南瑞 37,500 1,170,000.00 1.00 5 600256 广汇股份 55,465 1,141,469.70 0.98 6 600999 招商证券 105,268 1,071,628.24 0.92 7 601009 南京银行 110,562 1,026,015.36 0.88 8 600739 辽宁成大 81,450 1,001,020.50 0.86 9 600518 康美药业 84,900 952,578.00 0.82 10 600011 华能国际 175,400 938,390.00 0.80 11 600276 恒瑞医药 30,750 905,280.00 0.77 12 600875 东方电气 35,365 817,285.15 0.70 13 600690 青岛海尔 89,120 795,841.60 0.68 14 600309 烟台万华 59,853 772,103.70 0.66 15 600123 兰花科创 18,900 734,832.00 0.63 16 600642 申能股份 157,020 720,721.80 0.62 17 600177 雅戈尔 73,900 693,182.00 0.59 18 601788 光大证券 67,400 687,480.00 0.59 19 600100 同方股份 76,000 668,800.00 0.57 20 601666 平煤股份 62,977 665,666.89 0.57 21 601390 中国中铁 262,100 660,492.00 0.57 22 600009 上海机场 53,500 654,840.00 0.56 23 600600 青岛啤酒 18,980 635,450.40 0.54 24 600660 福耀玻璃 77,600 622,352.00 0.53 25 601186 中国铁建 163,800 620,802.00 0.53 26 600535 天士力 14,300 599,742.00 0.51 27 600143 金发科技 46,100 596,073.00 0.51 28 600583 海油工程 107,500 591,250.00 0.51 29 600415 小商品城 75,200 589,568.00 0.50 30 601618 中国中冶 218,700 577,368.00 0.49 31 600694 大商股份 17,300 575,744.00 0.49 32 600809 山西汾酒 8,900 561,946.00 0.48 33 600029 南方航空 116,600 552,684.00 0.47华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 40 页 共 58 页


34 601919 中国远洋 117,100 548,028.00 0.47 35 600079 人福医药 27,891 537,459.57 0.46 36 601727 上海电气 104,991 535,454.10 0.46 37 600655 豫园商城 63,740 534,141.20 0.46 38 601333 广深铁路 150,401 529,411.52 0.45 39 600741 华域汽车 57,108 528,820.08 0.45 40 601998 中信银行 130,700 528,028.00 0.45 41 600271 航天信息 26,200 520,332.00 0.45 42 600005 武钢股份 179,400 518,466.00 0.44 43 600252 中恒集团 47,800 507,636.00 0.43 44 600150 中国船舶 19,440 503,496.00 0.43 45 600085 同仁堂 35,650 500,169.50 0.43 46 600066 宇通客车 21,100 499,226.00 0.43 47 600115 东方航空 129,000 490,200.00 0.42 48 600881 亚泰集团 100,790 477,744.60 0.41 49 600497 驰宏锌锗 36,360 475,225.20 0.41 50 600132 重庆啤酒 16,700 475,115.00 0.41 51 601607 上海医药 42,815 474,390.20 0.41 52 600153 建发股份 74,200 473,396.00 0.41 53 600125 铁龙物流 50,570 469,289.60 0.40 54 601117 中国化学 81,800 466,260.00 0.40 55 600160 巨化股份 23,110 463,355.50 0.40 56 601991 大唐发电 89,680 462,748.80 0.40 57 601808 中海油服 31,437 455,522.13 0.39 58 600267 海正药业 14,300 454,311.00 0.39 59 600549 厦门钨业 15,100 448,017.00 0.38 60 600832 东方明珠 84,790 447,691.20 0.38 61 600196 复星医药 52,000 444,080.00 0.38 62 601106 中国一重 139,159 442,525.62 0.38 63 600827 友谊股份 38,400 436,608.00 0.37 64 601001 大同煤业 35,566 432,482.56 0.37 65 600550 天威保变 37,588 420,233.84 0.36 66 600582 天地科技 22,500 416,250.00 0.36 67 600859 王府井 12,815 411,489.65 0.35 68 600588 用友软件 22,700 408,600.00 0.35 69 600166 福田汽车 70,000 406,700.00 0.35 70 600811 东方集团 73,800 405,162.00 0.35 71 600779 水井坊 18,909 398,223.54 0.34 72 600118 中国卫星 19,500 397,800.00 0.34华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 41 页 共 58 页


73 600664 哈药股份 53,630 393,107.90 0.34 74 600770 综艺股份 24,200 385,506.00 0.33 75 600805 悦达投资 31,330 385,045.70 0.33 76 600649 城投控股 63,600 382,872.00 0.33 77 600395 盘江股份 18,200 375,830.00 0.32 78 600315 上海家化 11,000 374,990.00 0.32 79 600839 四川长虹 172,376 368,884.64 0.32 80 600997 开滦股份 32,882 366,305.48 0.31 81 601888 中国国旅 13,949 365,882.27 0.31 82 600376 首开股份 37,490 359,529.10 0.31 83 600108 亚盛集团 72,900 357,210.00 0.31 84 600219 南山铝业 55,900 353,847.00 0.30 85 600637 百视通 23,500 353,675.00 0.30 86 600703 三安光电 31,840 348,011.20 0.30 87 600208 新湖中宝 100,860 344,941.20 0.30 88 600138 中青旅 22,900 344,874.00 0.30 89 600598 北大荒 39,400 341,204.00 0.29 90 600804 鹏博士 58,500 339,885.00 0.29 91 601101 昊华能源 19,564 339,239.76 0.29 92 600635 大众公用 72,860 334,427.40 0.29 93 600259 广晟有色 8,700 331,731.00 0.28 94 601918 国投新集 29,642 329,915.46 0.28 95 600808 马钢股份 131,980 327,310.40 0.28 96 600601 方正科技 121,460 326,727.40 0.28 97 600199 金种子酒 21,800 324,820.00 0.28 98 600352 浙江龙盛 56,000 320,320.00 0.27 99 600546 山煤国际 13,200 320,100.00 0.27 100 600893 航空动力 23,400 318,006.00 0.27 101 600498 烽火通信 11,700 317,070.00 0.27 102 600970 中材国际 19,834 312,583.84 0.27 103 600516 方大炭素 35,567 311,566.92 0.27 104 600008 首创股份 59,800 310,960.00 0.27 105 600570 恒生电子 25,380 310,651.20 0.27 106 601866 中海集运 126,637 307,727.91 0.26 107 601158 重庆水务 51,093 307,068.93 0.26 108 600372 中航电子 12,600 305,424.00 0.26 109 600169 太原重工 53,600 304,984.00 0.26 110 600750 江中药业 10,500 304,500.00 0.26 111 600018 上港集团 117,340 303,910.60 0.26华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 42 页 共 58 页


112 600508 上海能源 16,200 303,426.00 0.26 113 600266 北京城建 24,400 302,316.00 0.26 114 600060 海信电器 25,200 299,376.00 0.26 115 600216 浙江医药 15,000 298,350.00 0.26 116 600312 平高电气 35,700 298,095.00 0.26 117 600366 宁波韵升 19,980 296,303.40 0.25 118 600062 双鹤药业 18,900 294,840.00 0.25 119 600812 华北制药 45,500 294,840.00 0.25 120 601179 中国西电 79,300 293,410.00 0.25 121 600517 置信电气 19,900 292,729.00 0.25 122 600331 宏达股份 35,100 292,032.00 0.25 123 600311 荣华实业 36,640 290,555.20 0.25 124 600221 海南航空 64,600 289,408.00 0.25 125 600880 博瑞传播 23,338 289,391.20 0.25 126 600643 爱建股份 44,700 286,080.00 0.24 127 600879 航天电子 34,538 283,556.98 0.24 128 600895 张江高科 41,167 279,523.93 0.24 129 600717 天津港 46,100 278,905.00 0.24 130 600316 洪都航空 16,700 278,055.00 0.24 131 600729 重庆百货 8,600 274,684.00 0.24 132 600636 三爱富 13,400 273,896.00 0.23 133 601018 宁波港 113,100 270,309.00 0.23 134 601992 金隅股份 31,800 267,438.00 0.23 135 600325 华发股份 36,200 261,726.00 0.22 136 600418 江淮汽车 43,800 261,048.00 0.22 137 600863 内蒙华电 31,395 260,578.50 0.22 138 600037 歌华有线 32,500 259,675.00 0.22 139 600522 中天科技 16,202 258,907.96 0.22 140 600436 片仔癀 3,490 258,748.60 0.22 141 600557 康缘药业 17,500 257,425.00 0.22 142 600663 陆家嘴 22,700 257,191.00 0.22 143 600500 中化国际 39,900 254,961.00 0.22 144 600096 云天化 17,100 254,448.00 0.22 145 600718 东软集团 31,200 253,968.00 0.22 146 600458 时代新材 23,035 253,845.70 0.22 147 600210 紫江企业 62,700 251,427.00 0.22 148 600269 赣粤高速 65,800 250,040.00 0.21 149 600499 科达机电 27,100 248,236.00 0.21 150 600584 长电科技 47,100 248,217.00 0.21华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 43 页 共 58 页


151 600456 宝钛股份 13,500 245,970.00 0.21 152 600072 中船股份 15,900 245,655.00 0.21 153 600867 通化东宝 28,958 242,378.46 0.21 154 600783 鲁信创投 14,100 242,238.00 0.21 155 600141 兴发集团 14,100 240,969.00 0.21 156 600653 申华控股 97,200 240,084.00 0.21 157 600298 安琪酵母 8,100 238,221.00 0.20 158 600971 恒源煤电 17,903 236,856.69 0.20 159 600886 国投电力 39,696 236,588.16 0.20 160 600098 广州控股 34,200 236,322.00 0.20 161 601933 永辉超市 7,800 235,170.00 0.20 162 600674 川投能源 20,799 232,948.80 0.20 163 600303 曙光股份 33,200 232,400.00 0.20 164 600183 生益科技 32,000 231,040.00 0.20 165 600502 安徽水利 17,100 229,653.00 0.20 166 600059 古越龙山 21,800 228,900.00 0.20 167 600797 浙大网新 45,200 228,712.00 0.20 168 600027 华电国际 70,120 228,591.20 0.20 169 600161 天坛生物 14,200 228,336.00 0.20 170 600651 飞乐音响 34,100 226,083.00 0.19 171 601369 陕鼓动力 19,650 225,189.00 0.19 172 600432 吉恩镍业 18,100 223,173.00 0.19 173 600586 金晶科技 46,600 221,816.00 0.19 174 600261 阳光照明 12,850 221,405.50 0.19 175 600820 隧道股份 28,000 220,360.00 0.19 176 600595 中孚实业 38,100 220,218.00 0.19 177 600702 沱牌舍得 13,200 219,516.00 0.19 178 600816 安信信托 16,200 217,890.00 0.19 179 600858 银座股份 11,071 217,213.02 0.19 180 600388 龙净环保 9,400 216,482.00 0.19 181 600351 亚宝药业 35,300 215,683.00 0.18 182 600200 江苏吴中 23,400 212,940.00 0.18 183 600439 瑞贝卡 32,000 212,800.00 0.18 184 600755 厦门国贸 54,382 212,633.62 0.18 185 600831 广电网络 21,233 212,117.67 0.18 186 601098 中南传媒 23,400 211,536.00 0.18 187 600844 丹化科技 17,500 208,950.00 0.18 188 600158 中体产业 37,225 208,460.00 0.18 189 600026 中海发展 35,100 207,792.00 0.18华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 44 页 共 58 页


190 600597 光明乳业 23,100 206,745.00 0.18 191 600330 天通股份 27,700 206,642.00 0.18 192 600575 芜湖港 24,400 206,424.00 0.18 193 600239 云南城投 31,980 205,951.20 0.18 194 600704 物产中大 26,100 204,624.00 0.18 195 600675 中华企业 54,800 204,404.00 0.17 196 600170 上海建工 23,000 204,010.00 0.17 197 600409 三友化工 29,300 203,342.00 0.17 198 600612 老凤祥 7,790 203,319.00 0.17 199 600823 世茂股份 19,400 202,730.00 0.17 200 600467 好当家 21,900 202,356.00 0.17 201 600426 华鲁恒升 26,800 202,340.00 0.17 202 601872 招商轮船 69,400 200,566.00 0.17 203 600851 海欣股份 31,398 200,005.26 0.17 204 600747 大连控股 41,800 199,804.00 0.17 205 600528 中铁二局 40,500 199,665.00 0.17 206 600017 日照港 73,900 199,530.00 0.17 207 600110 中科英华 52,000 199,160.00 0.17 208 600720 祁连山 21,900 199,071.00 0.17 209 600787 中储股份 24,700 198,588.00 0.17 210 600511 国药股份 16,500 197,835.00 0.17 211 600521 华海药业 17,980 197,780.00 0.17 212 600195 中牧股份 11,400 197,676.00 0.17 213 600594 益佰制药 11,700 196,326.00 0.17 214 600765 中航重机 21,800 195,110.00 0.17 215 601717 郑煤机 7,800 193,986.00 0.17 216 600069 银鸽投资 31,900 193,314.00 0.17 217 600236 桂冠电力 51,000 193,290.00 0.17 218 600478 科力远 12,000 193,200.00 0.17 219 600157 永泰能源 13,208 191,516.00 0.16 220 600425 青松建化 16,100 190,785.00 0.16 221 600428 中远航运 46,000 189,520.00 0.16 222 600884 杉杉股份 15,403 189,148.84 0.16 223 600251 冠农股份 10,100 188,567.00 0.16 224 600022 济南钢铁 54,600 188,370.00 0.16 225 600220 江苏阳光 65,700 187,245.00 0.16 226 601566 九牧王 8,700 186,267.00 0.16 227 600742 一汽富维 9,300 186,000.00 0.16 228 600780 通宝能源 29,300 184,004.00 0.16华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 45 页 共 58 页


229 600491 龙元建设 32,800 182,368.00 0.16 230 600354 敦煌种业 8,700 182,091.00 0.16 231 600238 海南椰岛 24,200 181,984.00 0.16 232 600740 山西焦化 20,200 181,800.00 0.16 233 600416 湘电股份 26,400 181,632.00 0.16 234 601377 兴业证券 19,500 181,350.00 0.16 235 600572 康恩贝 25,600 180,992.00 0.15 236 600087 长航油运 92,740 180,843.00 0.15 237 600033 福建高速 75,800 180,404.00 0.15 238 600410 华胜天成 17,700 179,478.00 0.15 239 600064 南京高科 19,800 178,794.00 0.15 240 600326 西藏天路 21,500 178,665.00 0.15 241 600537 亿晶光电 8,800 178,552.00 0.15 242 600611 大众交通 34,639 178,390.85 0.15 243 600685 广船国际 12,270 177,424.20 0.15 244 600121 郑州煤电 17,000 177,310.00 0.15 245 600815 厦工股份 21,800 177,016.00 0.15 246 600872 中炬高新 42,416 176,874.72 0.15 247 600300 维维股份 45,700 175,945.00 0.15 248 600509 天富热电 22,413 175,942.05 0.15 249 600369 西南证券 20,200 174,326.00 0.15 250 600963 岳阳林纸 37,200 174,096.00 0.15 251 600056 中国医药 8,600 174,064.00 0.15 252 600289 亿阳信通 25,500 173,910.00 0.15 253 600654 飞乐股份 41,600 173,472.00 0.15 254 600332 广州药业 13,200 173,448.00 0.15 255 601718 际华集团 50,700 173,394.00 0.15 256 600067 冠城大通 28,400 172,956.00 0.15 257 601233 桐昆股份 14,700 172,431.00 0.15 258 600240 华业地产 23,000 171,580.00 0.15 259 600628 新世界 23,500 171,550.00 0.15 260 600754 锦江股份 9,900 171,369.00 0.15 261 600449 宁夏建材 8,710 171,238.60 0.15 262 600596 新安股份 26,300 170,950.00 0.15 263 600761 安徽合力 16,788 170,901.84 0.15 264 600525 长园集团 23,900 170,646.00 0.15 265 600835 上海机电 21,509 170,566.37 0.15 266 600109 国金证券 17,160 170,227.20 0.15 267 600380 健康元 28,800 170,208.00 0.15华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 46 页 共 58 页


268 600176 中国玻纤 13,100 170,038.00 0.15 269 600888 新疆众和 11,854 169,275.12 0.14 270 600021 上海电力 35,720 168,955.60 0.14 271 600086 东方金钰 13,000 168,870.00 0.14 272 600307 酒钢宏兴 44,600 167,696.00 0.14 273 600496 精工钢构 20,600 167,272.00 0.14 274 600481 双良节能 22,520 166,197.60 0.14 275 601002 晋亿实业 16,900 165,113.00 0.14 276 601877 正泰电器 12,600 165,060.00 0.14 277 601258 庞大集团 26,800 164,820.00 0.14 278 600737 中粮屯河 27,400 164,674.00 0.14 279 600004 白云机场 26,500 164,035.00 0.14 280 600616 金枫酒业 17,500 163,975.00 0.14 281 600723 首商股份 16,691 162,904.16 0.14 282 600581 八一钢铁 22,200 162,282.00 0.14 283 600038 哈飞股份 9,300 162,006.00 0.14 284 600387 海越股份 17,700 161,601.00 0.14 285 600227 赤天化 41,400 161,460.00 0.14 286 600295 鄂尔多斯 13,600 161,024.00 0.14 287 600117 西宁特钢 24,600 160,146.00 0.14 288 600545 新疆城建 29,660 159,274.20 0.14 289 600978 宜华木业 43,028 159,203.60 0.14 290 600801 华新水泥 12,400 157,852.00 0.14 291 600151 航天机电 21,900 157,680.00 0.13 292 600435 中兵光电 20,700 157,320.00 0.13 293 600322 天房发展 48,900 156,969.00 0.13 294 600308 华泰股份 44,100 156,555.00 0.13 295 600531 豫光金铅 9,800 154,252.00 0.13 296 600408 安泰集团 38,600 154,014.00 0.13 297 600163 福建南纸 27,400 153,988.00 0.13 298 600201 金宇集团 12,800 152,704.00 0.13 299 600468 百利电气 10,840 152,627.20 0.13 300 600337 美克股份 17,600 151,888.00 0.13 301 600112 长征电气 14,000 149,520.00 0.13 302 600773 西藏城投 13,100 148,685.00 0.13 303 600198 大唐电信 17,700 148,680.00 0.13 304 600078 澄星股份 21,400 148,302.00 0.13 305 600106 重庆路桥 21,300 148,248.00 0.13 306 600103 青山纸业 46,880 147,203.20 0.13华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 47 页 共 58 页


307 600339 天利高新 22,610 145,608.40 0.12 308 600580 卧龙电气 28,682 144,844.10 0.12 309 600866 星湖科技 25,757 143,724.06 0.12 310 600284 浦东建设 18,840 142,430.40 0.12 311 600569 安阳钢铁 53,300 142,311.00 0.12 312 600824 益民集团 28,300 142,066.00 0.12 313 600790 轻纺城 24,900 141,432.00 0.12 314 600479 千金药业 13,300 140,315.00 0.12 315 600482 风帆股份 17,600 139,568.00 0.12 316 600487 亨通光电 8,600 139,320.00 0.12 317 600006 东风汽车 44,300 139,102.00 0.12 318 600589 广东榕泰 23,200 138,968.00 0.12 319 600466 迪康药业 22,400 138,208.00 0.12 320 600350 山东高速 42,900 138,138.00 0.12 321 600139 西部资源 10,100 137,663.00 0.12 322 600668 尖峰集团 17,500 137,375.00 0.12 323 600662 强生控股 31,600 137,144.00 0.12 324 600874 创业环保 23,118 135,933.84 0.12 325 600759 正和股份 20,300 135,807.00 0.12 326 600171 上海贝岭 29,900 135,746.00 0.12 327 600677 航天通信 18,100 132,492.00 0.11 328 600825 新华传媒 23,000 132,020.00 0.11 329 601099 太平洋 19,600 131,908.00 0.11 330 600622 嘉宝集团 22,700 131,433.00 0.11 331 600075 新疆天业 15,000 130,950.00 0.11 332 600054 黄山旅游 8,800 130,680.00 0.11 333 600602 广电电子 29,200 130,232.00 0.11 334 600652 爱使股份 31,361 130,148.15 0.11 335 600268 国电南自 17,600 130,064.00 0.11 336 600961 株冶集团 14,042 129,326.82 0.11 337 600133 东湖高新 14,700 129,213.00 0.11 338 600260 凯乐科技 23,300 127,684.00 0.11 339 600088 中视传媒 9,100 127,400.00 0.11 340 601268 二重重装 17,941 126,663.46 0.11 341 600329 中新药业 13,500 126,225.00 0.11 342 600090 啤酒花 17,300 126,117.00 0.11 343 600995 文山电力 18,300 125,172.00 0.11 344 600614 鼎立股份 11,700 124,137.00 0.11 345 600686 金龙汽车 17,680 123,583.20 0.11华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 48 页 共 58 页


346 600503 华丽家族 17,400 123,540.00 0.11 347 600231 凌钢股份 22,400 122,976.00 0.11 348 600361 华联综超 22,100 122,876.00 0.11 349 600116 三峡水利 9,500 122,835.00 0.11 350 600020 中原高速 47,300 122,034.00 0.10 351 601558 华锐风电 7,800 121,992.00 0.10 352 600998 九州通 11,700 121,563.00 0.10 353 600127 金健米业 25,400 121,412.00 0.10 354 600255 鑫科材料 19,700 120,958.00 0.10 355 600555 九龙山 32,100 120,375.00 0.10 356 600360 华微电子 29,710 120,028.40 0.10 357 601107 四川成渝 34,557 119,912.79 0.10 358 600270 外运发展 20,300 119,567.00 0.10 359 601678 滨化股份 10,612 119,385.00 0.10 360 600551 时代出版 10,148 119,036.04 0.10 361 600282 南钢股份 42,800 118,984.00 0.10 362 600590 泰豪科技 17,700 118,944.00 0.10 363 600710 常林股份 18,800 117,688.00 0.10 364 600829 三精制药 11,500 117,415.00 0.10 365 600776 东方通信 22,100 117,351.00 0.10 366 600563 法拉电子 7,300 116,873.00 0.10 367 600846 同济科技 26,528 115,927.36 0.10 368 600760 中航黑豹 14,100 115,761.00 0.10 369 600470 六国化工 14,320 115,705.60 0.10 370 601216 内蒙君正 6,500 114,985.00 0.10 371 600673 东阳光铝 15,600 114,660.00 0.10 372 600197 伊力特 12,500 114,000.00 0.10 373 600830 香溢融通 17,700 113,988.00 0.10 374 601139 深圳燃气 10,224 113,588.64 0.10 375 600475 华光股份 8,700 113,013.00 0.10 376 600877 中国嘉陵 26,900 112,980.00 0.10 377 600618 氯碱化工 13,200 112,596.00 0.10 378 601880 大连港 43,600 112,052.00 0.10 379 600789 鲁抗医药 22,700 111,457.00 0.10 380 600507 方大特钢 28,700 111,069.00 0.10 381 600644 乐山电力 13,200 109,692.00 0.09 382 600782 新钢股份 23,000 109,480.00 0.09 383 600328 兰太实业 13,500 109,350.00 0.09 384 600102 莱钢股份 15,200 108,984.00 0.09华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 49 页 共 58 页


385 600226 升华拜克 14,500 108,895.00 0.09 386 600107 美尔雅 16,200 108,702.00 0.09 387 600063 皖维高新 26,800 108,272.00 0.09 388 600128 弘业股份 11,000 108,130.00 0.09 389 600480 凌云股份 13,200 107,712.00 0.09 390 600707 彩虹股份 16,500 105,765.00 0.09 391 601801 皖新传媒 9,703 105,762.70 0.09 392 600363 联创光电 17,400 105,618.00 0.09 393 600290 华仪电气 14,400 105,264.00 0.09 394 600676 交运股份 24,300 104,976.00 0.09 395 600288 大恒科技 17,600 103,840.00 0.09 396 600713 南京医药 26,600 103,474.00 0.09 397 600838 上海九百 19,399 102,620.71 0.09 398 600429 三元股份 19,580 102,599.20 0.09 399 600641 万业企业 22,300 101,242.00 0.09 400 600292 九龙电力 8,100 101,007.00 0.09 401 600469 风神股份 13,100 99,691.00 0.09 402 600488 天药股份 18,100 98,645.00 0.08 403 600382 广东明珠 15,000 97,500.00 0.08 404 600873 梅花集团 11,700 97,344.00 0.08 405 600172 黄河旋风 9,600 97,056.00 0.08 406 600367 红星发展 7,800 96,486.00 0.08 407 600291 西水股份 14,900 96,403.00 0.08 408 600438 通威股份 19,000 94,810.00 0.08 409 600657 信达地产 25,400 94,742.00 0.08 410 601003 柳钢股份 27,254 94,571.38 0.08 411 600105 永鼎股份 14,800 94,128.00 0.08 412 600495 晋西车轴 8,400 93,408.00 0.08 413 600510 黑牡丹 17,800 93,094.00 0.08 414 600810 神马股份 11,300 91,078.00 0.08 415 600202 哈空调 14,700 90,552.00 0.08 416 600725 云维股份 17,800 90,424.00 0.08 417 600333 长春燃气 13,200 89,760.00 0.08 418 601208 东材科技 4,700 88,736.00 0.08 419 600129 太极集团 14,100 87,138.00 0.07 420 600523 贵航股份 8,900 86,953.00 0.07 421 600277 亿利能源 10,000 85,500.00 0.07 422 600460 士兰微 9,600 85,056.00 0.07 423 600983 合肥三洋 12,149 84,678.53 0.07华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 50 页 共 58 页


424 600146 大元股份 8,900 84,105.00 0.07 425 600073 上海梅林 9,900 83,754.00 0.07 426 600714 金瑞矿业 5,500 82,720.00 0.07 427 600869 三普药业 5,000 82,250.00 0.07 428 601519 大智慧 7,454 81,099.52 0.07 429 600012 皖通高速 19,300 80,867.00 0.07 430 600178 东安动力 13,100 80,565.00 0.07 431 601777 力帆股份 11,800 79,532.00 0.07 432 600095 哈高科 15,600 79,248.00 0.07 433 600806 昆明机床 13,200 78,408.00 0.07 434 601311 骆驼股份 4,200 77,154.00 0.07 435 601011 宝泰隆 5,900 74,812.00 0.06 436 601126 四方股份 4,600 73,508.00 0.06 437 600273 华芳纺织 8,100 72,009.00 0.06 438 600540 新赛股份 9,930 70,701.60 0.06 439 601000 唐山港 11,400 70,452.00 0.06 440 601890 亚星锚链 7,800 65,520.00 0.06 441 600359 新农开发 9,000 65,070.00 0.06 442 600258 首旅股份 5,100 64,056.00 0.05 443 600966 博汇纸业 9,960 52,489.20 0.04 444 601177 杭齿前进 4,600 44,436.00 0.04 445 600623 双钱股份 4,400 43,604.00 0.04 446 600648 外高桥 4,400 40,964.00 0.04 注:股票明细不包含可退替代款估值增(减)值。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600585 海螺水泥 5,322,098.64 4.55 2 601989 中国重工 4,418,159.31 3.78 3 600739 辽宁成大 3,628,987.67 3.11 4 601766 中国南车 3,483,618.00 2.98 5 600256 广汇股份 3,299,237.14 2.82 6 600887 伊利股份 3,276,891.18 2.80 7 600068 葛洲坝 3,108,412.17 2.66华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 51 页 共 58 页


8 600100 同方股份 3,092,722.08 2.65 9 601299 中国北车 2,983,046.57 2.55 10 600795 国电电力 2,973,664.00 2.54 11 600518 康美药业 2,680,719.96 2.29 12 600690 青岛海尔 2,656,667.21 2.27 13 600415 小商品城 2,599,060.50 2.22 14 600875 东方电气 2,560,922.72 2.19 15 600406 国电南瑞 2,488,541.31 2.13 16 601009 南京银行 2,404,154.10 2.06 17 601186 中国铁建 2,375,133.80 2.03 18 600309 烟台万华 2,371,599.50 2.03 19 600999 招商证券 2,351,923.02 2.01 20 601939 建设银行 2,231,775.00 1.91 注:不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效,占比计算采用期末基金资产净值。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600585 海螺水泥 3,244,406.31 2.78 2 601989 中国重工 2,172,056.00 1.86 3 601766 中国南车 1,637,760.00 1.40 4 600188 兖州煤业 1,217,962.16 1.04 5 600010 包钢股份 909,856.20 0.78 6 600068 葛洲坝 899,220.41 0.77 7 600100 同方股份 790,255.40 0.68 8 601299 中国北车 788,954.00 0.68 9 600320 振华重工 777,425.11 0.67 10 600642 申能股份 748,826.40 0.64 11 600308 华泰股份 621,060.00 0.53 12 600018 上港集团 617,517.00 0.53 13 600631 百联股份 584,645.74 0.50 14 600058 五矿发展 531,485.28 0.45 15 600635 大众公用 516,793.20 0.44 16 600132 重庆啤酒 407,221.00 0.35 17 600832 东方明珠 402,131.10 0.34 18 600675 中华企业 330,174.00 0.28华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 52 页 共 58 页


19 600816 安信信托 315,307.98 0.27 20 600747 大连控股 310,590.00 0.27 注:不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效,占比计算采用期末基金资产净值。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 365,859,835.68 卖出股票收入(成交)总额 33,502,439.99 注:不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 259,693.90 0.22 8 其他 - - 9 合计 259,693.90 0.22


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110018 国电转债 1,870 198,201.30 0.17 2 110017 中海转债 670 61,492.60 0.05


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 53 页 共 58 页


8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。


8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 442,044.65 3 应收股利 - 4 应收利息 930.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 442,975.33


8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,702 28,336.76 7,770,488.00 16.11% 17,377,173.00 36.03% 23,081,500.00 47.86%


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 54 页 共 58 页


9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 太平人寿保险有限公司 5,466,622.00 11.33% 2 广发证券股份有限公司 1,220,000.00 2.53% 3 吕海霞 1,177,451.00 2.44% 4 赵全仁 546,624.00 1.13% 5 海通证券-兴业银行-金中金集合 资产管理计划 407,382.00 0.84% 6 德邦证券有限责任公司 382,961.00 0.79% 7 李爱松 289,315.00 0.60% 8 张淄良 273,312.00 0.57% 9 陈遐 181,525.00 0.38% 10 李建伟 173,312.00 0.36% 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 23,081,500.00 47.86% 注:前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金之外的前十名持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 注:本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 1 月26 日)基金份额总额 348,427,447.00 本报告期基金总申购份额 36,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 83,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 -253,198,286.00 本报告期期末基金份额总额 48,229,161.00


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。

















11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人副总经理刘宏友因个人原因提出辞职,基金管理人董事会 2011年第二 次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申请,免去其副总经理职务;董事 Soo Kok Beng Peter(苏华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 55 页 共 58 页


国明)先生因即将退休,基金管理人的股东书面一致决定由李应如女士担任公司第三届董事会董 事,Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生不再担任基金管理人的董事;总经理陈国杰因任期届满, 基金管理人第三届董事会 2011 年第六次会议审议并通过,陈国杰先生不再担任公司总经理职务, 任命韩勇先生为公司总经理,此任命经中国证券监督管理委员会证监许可文【2011】2086 号核准 批复。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证 券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任 职资格的批复》 ,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作 调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托 管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。











11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。











11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘 为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为 60,000.00 元人民币,该事务所已向本基金提供了 1 年的审计服务。











11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数 量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 56 页 共 58 页


国泰君安 2 399,176,880.49 100.00% 339,302.55 100.00% - 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具 备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的 提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1)具有相应的业务经营资格;2)诚信记录良好, 最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚; 3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规 范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;4)具备基金运作所需的 高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信 息服务;5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要 求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准 进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协 议和证券研究服务协议。3、本报告期内,基金管理人代表基金新增租用了国泰君安证券股份有限 公司的专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期 债券回 购 成交总 额的比 例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 - -1,762,700,000.00 100.00% - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年12月28 日 2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 变更直销银行账户信息的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年12月9日 3 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金增加一级交易商的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年10月26 日 4 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金 2011 年第3 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年10月24 日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 上证红利交易型开放式指数证券 投资基金收益分配公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年10月18 日 6 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放 式指数证券投资基金更新的招募 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年9月7 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 57 页 共 58 页


说明书 2011年第 1 号 7 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金更新的招募说明书 2011 年第 1号(摘要) 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年9月7 日 8 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金 2011 年半年度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年8月24日 9 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金 2011 年半年度报告摘 要 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年8月24日 10 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金 2011 年第2 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年7月20日 11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 提请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年6月8 日 12 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金 2011 年第1 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年4月25日 13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 网上直销平台开通汇付天下"天天 盈"模式的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年4月18日 14 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金上市交易公告书 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年3月23日 15 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金开放日常申购赎回的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年3月23日 16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年3月15日 17 关于上证中小盘交易型开放式指 数证券投资基金基金份额折算日 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年3月9 日 18 华泰柏瑞基金管理有限公司高级 管理人员离任公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年2月12日 19 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金基金合同生效公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年1月27日 20 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金增加代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年1月15日 21 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 董事变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年1月15日 22 关于上证中小盘ETF基金发售的提 示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年1月12日 23 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金增加代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年1月8 日 24 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金增加代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年1月6 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2011年年度报告 第 58 页 共 58 页


25 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金增加代销机构的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2011年1月4 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无。





§13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件





2、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》





3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》





4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》





5、基金管理人业务资格批件、营业执照





6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告 13.2存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1号楼 17 层 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com


华泰柏瑞基金管理有限公司 2012年3月30日