华富收益增强债券型证券投资基金2011年
年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年 3 月30 日
华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2011 年01月01 日起至 2011年 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金
基金简称 华富收益增强债券
基金主代码 410004
交易代码 410004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 5月28 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,713,544,781.68 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华富收益增强债券 A 华富收益增强债券 B
下属分级基金的交易代码： 410004 410005
报告期末下属分级基金的份额总额 1,035,605,603.65 份 677,939,178.03 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风
险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，
力争基金资产的持续增值。 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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投资策略 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债
券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值
效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 尹东
联系电话 021-68886996 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
华富收益增强
债券A
华富收益增强债
券B
华富收益增强
债券 A
华富收益增强
债券B
华富收益增强
债券 A
华富收益增强
债券 B
本期已实现收益 -23,026,194.16 -22,823,550.30 105,116,337.56 57,497,547.19 52,351,209.82 20,623,290.18
本期利润 -186,445,396.11 -109,121,058.46 191,667,751.54 99,058,298.18 61,135,369.75 21,493,837.57
加权平均基金份额本期
利润
-0.1166 -0.1140 0.1447 0.1280 0.1017 0.0933
本期基金份额净值增长
率
-9.51% -9.87% 14.74% 14.26% 11.90% 11.43%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额
利润
-0.0082 -0.0150 0.0278 0.0253 0.0396 0.0320
期末基金资产净值 1,113,363,707.2
5
724,217,774.17 2,389,350,225.9
7
1,494,308,309.
56
583,513,596.05 235,338,716.04
期末基金份额净值 1.0751 1.0683 1.1881 1.1853 1.1123 1.1045华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富收益增强债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.88% 0.50% 2.72% 0.07% 0.16% 0.43%
过去六个月 -5.95% 0.51% 2.43% 0.07% -8.38% 0.44%
过去一年 -9.51% 0.43% 3.79% 0.06% -13.30% 0.37%
过去三年 16.19% 0.37% 6.15% 0.06% 10.04% 0.31%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
25.54% 0.34% 13.79% 0.08% 11.75% 0.26%
华富收益增强债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.77% 0.50% 2.72% 0.07% 0.05% 0.43%
过去六个月 -6.13% 0.51% 2.43% 0.07% -8.56% 0.44%
过去一年 -9.87% 0.43% 3.79% 0.06% -13.66% 0.37%
过去三年 14.74% 0.37% 6.15% 0.06% 8.59% 0.31%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
23.68% 0.34% 13.79% 0.08% 9.89% 0.26%
注：业绩比较标准收益率=中信标普全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不
低于基金资产的 80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。本基金投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二级市场
买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所
形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券
产生的权证。本基金建仓期为 2008 年 5 月 28 日至 11 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华富收益增强债券 A
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2011年 - - - -
2010 年 0.820 79,884,492.70 20,255,185.64 100,139,678.34
2009 年 0.700 36,123,769.03 7,246,556.68 43,370,325.71
合计 1.520 116,008,261.73 27,501,742.32 143,510,004.05
华富收益增强债券 B
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2011年 - - - -
2010 年 0.720 32,474,361.18 22,411,926.38 54,886,287.56
2009 年 0.700 13,155,092.21 5,423,262.31 18,578,354.52
合计 1.420 45,629,453.39 27,835,188.69 73,464,642.08
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华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，公司股东为华安证券有限责任
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2011 年12月 31 日，本
基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票
型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基
金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回
报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资
基金十只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
胡伟 华富收益增强
债券基金基金
经理、华富货
币市场基金基
金经理、公司
固定收益部副
总监
2011年10月
10 日
- 七年 中南财经政法大学经济学学士
本科学历， 曾任珠海市商业银
资金营运部交易员， 从事债券
究及债券交易工作，2006 年
月加入华富基金管理有限公司
历任债券交易员、 华富货币市
基金基金经理助理， 现任华富
金管理有限公司固定收益部
总监、投资决策委员会成员、
富货币市场基金基金经理， 2
年10月10日起担任华富收益
强债券型证券投资基金基金
理。
曾刚 华富收益增强
债券基金基金
经理、华富强
化回报债券基
金基金经理、
公司固定收益
部总监
2008 年 5 月
28 日
2011年 11月 1 日 十一年 中国科技大学学士、 清华大学
商管理硕士、研究生学历，历
红塔证券自营业务总部投资
理、 汉唐证券债券业务总部投
经理、 华宝兴业基金研究部研
员、 上海电气财务公司资产管
部经理助理，负责固定收益
资。
注：曾刚的任职日期为该基金成立之日，离任日期为中国证券业协会作出注销决定之日，胡伟的
任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及
本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华富收益增强和华富强化回报的基金合同，华富收益增强和华富强化回报都属于债券型
基金， 2011年，华富收益增强 A、华富收益增强 B 和华富强化回报的净值增长率分别为-9.51%、
-9.87%与-2.51%%。两只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年， 国内经济一方面遭受到欧洲债务危机所带来的出口下滑冲击， 另一方面在抑制通胀、
偏紧的宏观调控政策之下，固定资产投资增速亦有所趋缓。全年 GDP 增速 9.2%，较去年回落 1.2
个百分点。前三季度，央行累计上调 6 次存款准备金率，3 次加息。进入四季度，在经济增速回
落和通胀预期明显减弱的背景下，政策开始预调微调，并在外汇占款持续负增长后央行通过下调
存款准备金率，降低公开市场回笼力度等方式向市场注入流动性，市场资金面有所改观。
2011 年，债券市场在国内经济增长减速的必然性和通货膨胀预期的分化中波动，利率债以及
高等级信用债市场先抑后扬，而低评级信用债在经济下行过程中加剧了市场对信用风险的担忧，
信用利差亦攀升至历史高位。权益类市场受宏观经济下行预期和国外经济不确定性的双重影响，
振荡走低。转债市场受累于正股以及转债扩容压力，整体估值中枢下移。
本基金由于对权益类及转债市场风险预估不足，全年业绩承受了较大的净值损失，在此向各
位投资者致以深深的歉意。 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止到 2011年 12 月 31日，华富收益增强 A 类基金份额净值为 1.0751 元，累计份额净值为
1.2471 元，本报告期的份额累计净值增长率为-9.51%，同期业绩比较基准收益率为 3.79%；华富
收益增强 B基金份额净值为 1.0683 元，累计份额净值为 1.2303 元，本报告期的份额累计净值增
长率为-9.87%，同期业绩比较基准收益率为 3.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年，外部经济仍将受制于主权债务问题，国内经济在出口下降以及投资增速回落的
影响下将继续保持下滑的势头，但在积极的财政政策以及稳健的货币政策预调微调的基调下，经
济硬着落的风险不大，通胀亦将得到有效控制。2012 年存款准备金利率继续下调的概率较大，市
场流动性将逐步改善，债券市场牛市行情将得以延续。而转债以及权益类资产估值经历过 2011
年风险释放后，在政策逐步放松、基本面得以改善的情况下，将出现一定的投资机会。
本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投
资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有
人获取合理的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本期利润为-295,566,454.57 元，期末可供分配利润为-18,658,851.35 元。本报告
期内未进行利润分配。 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审(2012)6-25 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富收益增强债券型证券投资基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的华富收益增强债券型证券投资基金（以下简
称“华富收益增强基金”）财务报表，包括 2011 年12月 31日
的资产负债表，2011 年度的利润表、所有者权益（基金净值）
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富收益增强基金
的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富
收益增强基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹小勤
李勤
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
审计报告日期 2012年3月20日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
报告截止日： 2011 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2011年12月 31 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款 2,915,957.52 3,243,825.45
结算备付金 39,881,207.09 39,158,830.14
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 2,438,858,118.46 3,793,254,468.67
其中：股票投资 229,488,014.66 595,457,224.27
基金投资 - -
债券投资 2,209,370,103.80 3,197,797,244.40华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 28,857,844.21 309,995,236.43
应收利息 46,152,208.81 45,305,232.90
应收股利 - -
应收申购款 212,227.52 50,590,314.78
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,557,127,563.61 4,241,797,908.37
负债和所有者权益
本期末
2011年12月 31 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 710,000,000.00 335,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,608,186.79 17,844,420.20
应付管理人报酬 976,217.89 1,944,557.43
应付托管费 325,405.97 648,185.80
应付销售服务费 260,941.79 499,535.57
应付交易费用 135,636.42 236,266.92
应交税费 - -
应付利息 216,925.73 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 5,022,767.60 1,966,406.92
负债合计 719,546,082.19 358,139,372.84
所有者权益：
实收基金 1,713,544,781.68 3,271,859,982.20
未分配利润 124,036,699.74 611,798,553.33
所有者权益合计 1,837,581,481.42 3,883,658,535.53
负债和所有者权益总计 2,557,127,563.61 4,241,797,908.37
注：报告截止日 2011 年12月 31 日,A 类基金份额净值 1.0751元、B 类基金份额净值 1.0683 元，
基金份额总额 1,713,544,781.68 份，A 类基金份额总额 1,035,605,603.65 份、B 类基金份额总额
677,939,178.03 份。
7.2 利润表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
单位：人民币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年
12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年
12 月31 日
一、收入 -246,017,853.90 324,402,824.05
1.利息收入 93,319,386.93 67,870,646.72
其中：存款利息收入 1,067,712.32 1,511,715.34
债券利息收入 92,071,364.44 65,756,964.13
资产支持证券利息收入 - 10,590.91
买入返售金融资产收入 180,310.17 591,376.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -89,670,099.27 128,100,136.44
其中：股票投资收益 -11,438,306.29 101,542,468.55
基金投资收益 - -
债券投资收益 -82,406,649.03 25,461,256.47
资产支持证券投资收益 - 51,172.73
衍生工具收益 - -
股利收益 4,174,856.05 1,045,238.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-249,716,710.11 128,112,164.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 49,568.55 319,875.92
减：二、费用 49,548,600.67 33,676,774.33
1．管理人报酬 17,590,544.49 14,564,861.15
2．托管费 5,863,514.79 4,854,953.69
3．销售服务费 4,379,849.07 3,570,392.75
4．交易费用 1,032,895.65 787,650.34
5．利息支出 20,217,836.54 9,392,739.71
其中：卖出回购金融资产支出 20,217,836.54 9,392,739.71
6．其他费用 463,960.13 506,176.69
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-295,566,454.57 290,726,049.72
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -295,566,454.57 290,726,049.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
单位：人民币元 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
本期
2011年1 月1 日至 2011年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,271,859,982.20 611,798,553.33 3,883,658,535.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -295,566,454.57 -295,566,454.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,558,315,200.52 -192,195,399.02 -1,750,510,599.5
4
其中：1.基金申购款 999,760,928.96 172,141,032.54 1,171,901,961.50
2.基金赎回款 -2,558,076,129.48 -364,336,431.56 -2,922,412,561.0
4
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,713,544,781.68 124,036,699.74 1,837,581,481.42
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
737,662,294.31 81,190,017.78 818,852,312.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 290,726,049.72 290,726,049.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,534,197,687.89 394,908,451.73 2,929,106,139.62
其中：1.基金申购款 7,447,248,893.74 1,195,300,459.82 8,642,549,353.56
2.基金赎回款 -4,913,051,205.85 -800,392,008.09 -5,713,443,213.9
4
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -155,025,965.90 -155,025,965.90华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,271,859,982.20 611,798,553.33 3,883,658,535.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______姚怀然______
____陈大毅____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富收益增强债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富收益增强债券型证券投资基金基金
合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]320 号文批准募集设立。本基金自 2008
年 4 月16 日起公开向社会发行，至 2008 年5 月23 日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师
事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2008）JR 字第 070001
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为 756,843,512.69 元人
民币， 其中 A类 （基金代码： 410004） 625,880,740.81 元，B类 （基金代码： 410005） 130,962,771.88
元；有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计 249,555.96 元人民币，其中 A 类 196,448.50
元，B 类 53,107.46 元，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立
文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2008 年 5 月 28 日生效，该日的基金
份额为 757,093,068.65 份基金单位。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年12
月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5差错更正的说明 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》 、财税[2005]102 号文《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
7.4.6.1 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收营业税。
7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年1 月1日起，继续免征收企业所得税；对
基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。 （注：自 2005 年 6 月 13 日起，基金从上市
公司取得的股息红利所得减按 50.00％计算应纳税所得额。）
7.4.6.4 基金买卖股票，经国务院批准，从 2008 年 4 月 24 日起证券（股票）交易印花税税
率由现行的 3‰调整为 1‰。经国务院批准，从 2008 年9 月19日起，对证券交易印花税政策进行
调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持 1‰。
7.4.6.5 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年12
月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
17,590,544.49 14,564,861.15
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,723,167.50 1,791,956.94
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率费每日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年12
月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,863,514.79 4,854,953.69
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率每日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年
托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华富收益增强债券
A
华富收益增强债券B 合计
中国建设银行股份有限
公司
- 1,574,459.30 1,574,459.30
华安证券有限责任公司 - 1,173.86 1,173.86
华富基金管理有限公司 - 19,261.65 19,261.65
合计 - 1,594,894.81 1,594,894.81
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
华富收益增强债券
A
华富收益增强债券B 合计
中国建设银行股份有限
公司
- 1,285,015.23 1,285,015.23华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
华安证券有限责任公司 - 1,270.83 1,270.83
华富基金管理有限公司 - 190,679.58 190,679.58
合计 - 1,476,965.64 1,476,965.64
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产
净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售服
务费率÷ 当年天数（H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 B 类基金份额前一
日基金资产净值） 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份
有限公司
- 30,869,005.48 - - 1,185,200,000.00 998,343.77
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份
有限公司
- - - - 5,219,150,000.00 979,045.83
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华富收益增强债券 A
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华安证券有限责 7,421,422.49 0.43% 23,421,422.49 0.72%华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
任公司
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
本表列示“持有的基金份额占基金总份额的比例” 为占期末基金份额总额的比例。
华富收益增强债券 B
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- --- -
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年12 月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年12 月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
2,915,957.52 251,391.51 3,243,825.45 1,094,894.38
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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710,000,000.00 元，于 2012 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知
（财会〔2010〕25 号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别 2011年 12月 31 日公允价值 2010年 12月 31 日公允价值
第一层次
1,789,215,718.46 2,211,353,333.40
第二层次
649,642,400.00 1,581,901,135.27
第三层次
- -
合计 2,438,858,118.46 3,793,254,468.67
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 229,488,014.66 8.97
其中：股票 229,488,014.66 8.97
2 固定收益投资 2,209,370,103.80 86.40
其中：债券 2,209,370,103.80 86.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 42,797,164.61 1.67
6 其他各项资产 75,472,280.54 2.95
7 合计 2,557,127,563.61 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 其他各项资产构成。 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 179,089,432.10 9.75
C0 食品、饮料
39,729,000.00 2.16
C1
纺织、服装、皮毛 4,416,000.00 0.24
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 24,990,200.00 1.36
C5
电子 36,080,000.00 1.96
C6
金属、非金属 19,384,300.00 1.05
C7
机械、设备、仪表 34,091,932.10 1.86
C8
医药、生物制品 20,398,000.00 1.11
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,828,400.00 0.15
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 26,925,782.56 1.47
H 批发和零售贸易 5,576,400.00 0.30
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 4,319,500.00 0.24
L 传播与文化产业 10,748,500.00 0.58
M 综合类 - -
合计 229,488,014.66 12.49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300146 汤臣倍健 510,000 39,729,000.00 2.16
2 002422 科伦药业 470,000 20,398,000.00 1.11
3 002475 立讯精密 450,000 15,705,000.00 0.85
4 601616 广电电气 1,300,000 14,664,000.00 0.80
5 300212 易华录 491,578 14,511,382.56 0.79
6 002250 联化科技 690,000 13,027,200.00 0.71华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
7 002415 海康威视 300,000 12,900,000.00 0.70
8 002493 荣盛石化 700,000 11,963,000.00 0.65
9 002545 东方铁塔 710,000 10,138,800.00 0.55
10 300145 南方泵业 528,790 9,512,932.10 0.52
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000630 铜陵有色 44,908,144.70 1.16
2 002545 东方铁塔 34,356,300.00 0.88
3 601616 广电电气 30,303,784.00 0.78
4 002543 万和电气 30,000,000.00 0.77
5 002540 亚太科技 24,400,000.00 0.63
6 300191 潜能恒信 20,730,000.00 0.53
7 300212 易华录 20,712,800.00 0.53
8 002250 联化科技 17,338,839.00 0.45
9 300170 汉得信息 16,458,000.00 0.42
10 300225 金力泰 13,440,000.00 0.35
11 601519 大智慧 11,816,177.60 0.30
12 601799 星宇股份 7,296,173.64 0.19
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002493 荣盛石化 42,671,732.81 1.10
2 601880 大连港 23,949,382.51 0.62
3 000630 铜陵有色 22,949,198.27 0.59
4 002543 万和电气 22,103,760.54 0.57
5 601118 海南橡胶 17,765,797.38 0.46
6 300191 潜能恒信 14,566,960.80 0.38华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7 002540 亚太科技 12,742,506.71 0.33
8 002528 英飞拓 11,242,904.00 0.29
9 002497 雅化集团 10,961,658.82 0.28
10 002498 汉缆股份 10,911,460.78 0.28
11 300225 金力泰 10,254,175.15 0.26
12 002545 东方铁塔 9,873,252.13 0.25
13 300145 南方泵业 9,069,225.01 0.23
14 300170 汉得信息 9,004,733.30 0.23
15 300129 泰胜风能 7,775,578.07 0.20
16 601519 大智慧 7,315,665.20 0.19
17 600642 申能股份 6,888,673.72 0.18
18 002475 立讯精密 6,371,285.20 0.16
19 601799 星宇股份 6,323,130.66 0.16
20 300212 易华录 6,319,347.94 0.16
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 271,760,218.94
卖出股票收入（成交）总额 459,938,771.48
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,364,000.00 1.05
3 金融债券 345,696,000.00 18.81
其中：政策性金融债 345,696,000.00 18.81
4 企业债券 1,298,600,379.80 70.67
5 企业短期融资券 30,162,000.00 1.64
6 中期票据 - -
7 可转债 515,547,724.00 28.06
8 其他 - -
9 合计 2,209,370,103.80 120.23
华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113001 中行转债 2,100,000 198,618,000.00 10.81
2 113002 工行转债 1,700,000 180,982,000.00 9.85
3 110015 石化转债 1,200,000 120,612,000.00 6.56
4 110243 11国开43 1,000,000 103,380,000.00 5.63
5 100209 10国开09 700,000 69,622,000.00 3.79
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在
本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 28,857,844.21
3 应收股利 -
4 应收利息 46,152,208.81
5 应收申购款 212,227.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,472,280.54
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%） 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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1 113001 中行转债 198,618,000.00 10.81
2 113002 工行转债 180,982,000.00 9.85
3 110015 石化转债 120,612,000.00 6.56
4 110016 川投转债 10,036,224.00 0.55
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华富收益增
强债券A
15,692 65,995.77 126,992,429.89 12.26% 908,613,173.76 87.74%
华富收益增
强债券B
11,065 61,268.79 907,279.54 0.13% 677,031,898.49 99.87%
合计 26,757 64,040.99 127,899,709.43 7.46% 1,585,645,072.25 92.54%
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
华富收益增强债券 A - -
华富收益增强债券 B 10,641.20 0.0016% 基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
合计
10,641.20 0.0006%
注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
§10 开放式基金份额变动
单位：份 华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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项目
华富收益增强债
券A
华富收益增强债
券B
基金合同生效日（2008年 5 月28 日）基金份
额总额
626,077,189.31 131,015,879.34
本报告期期初基金份额总额 2,011,147,214.68 1,260,712,767.52
本报告期基金总申购份额 604,779,614.46 394,981,314.50
减：本报告期基金总赎回份额 1,580,321,225.49 977,754,903.99
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 1,035,605,603.65 677,939,178.03
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，季雷先生不再担任华富
价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，韩玮先生不再担任华富
中证 100 指数证券投资基金基金经理的职务。
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张钫先生为华富强化回报债券型
证券投资基金的基金经理。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘胡伟先生为华富收益增强债券型
证券投资基金的基金经理。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，曾刚先生不再担任华富
强化回报债券型证券投资基金基金经理的职务。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，曾刚先生不再担任华富
收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。
7、本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国
建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可
〔2011〕115号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人 2011 年1
月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人
2011年 10月 24 日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经公司董事会审议通过，同意将本基金的审计机构由天健正信会计师事务所变更为天健会计
师事务所（特殊普通合伙） ，本基金本年度支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计报酬为 8万元人民币。 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 从 2012 年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中投证券 2 459,938,771.48 100.00% 443,972.23 100.00% -
注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 2,787,010,075.40 100.00%115,412,100,000.00 100.00% - -
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证华富收益增强债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要
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券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2）本报告期本基金交易单元没有发生变化。
3）债券交易成交金额按照全价统计。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2011 年10 月28 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根
据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董
事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自
2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
