景 顺 长 城 精选 蓝 筹 股 票型 证 券 投 资基 金
2011 年 年度 报 告
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：
2012 年3 月30 日
景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金管 理 人 的 董事 会 、 董事 保 证本 报 告 所 载资 料 不 存在 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或重 大 遗漏 ， 并对
其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带的 法 律 责任 。 本 年度 报 告 已经 全 部 独立 董 事 签字 同
意，并由 董事长 签发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 28 日 复核了本 报告
中 的财 务 指 标、 净 值 表现 、 利 润分 配 情 况、 财 务 会计 报 告 、投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表其 未 来表 现 。 投 资有 风 险 ，投 资 者在 作 出 投 资决 策 前 应仔 细 阅读 本 基金
的招募说 明书及 其更新 。
安 永华 明 会 计 师事 务 所 为本 基 金出 具 了 无 保留 意 见 的审 计 报告 ， 基 金 管理 人 在 本报 告 中对 相 关事
项亦有详 细说明 ，请投 资者 注意阅读 。
本报告期 自 2011 年 1 月1 日起至2011 年 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主 要财 务指 标 、基 金 净值 表 现 及利 润 分配 情 况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况 .......................................................................................................... 9
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .............................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................... 10
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 11
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 12
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 ................................................................................ 12
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 13
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 14
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 14
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 .................................... 14
§6 审 计报 告 .................................................................................................................................................... 15
§7 年 度财 务报 表 ............................................................................................................................................ 15
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 19
§8 投 资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 40
8.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 40
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 40
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 41
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 44
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 44
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 45
8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 45
8.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 45
§9 基 金份 额持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 46 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 46
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 ................................................................ 46
§ 10 开放 式 基金 份 额变 动 .............................................................................................................................. 46
§ 11 重 大事 件 揭示........................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有 人大会 决 议 .............................................................................................................. 46
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 46
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 47
11.4 基金投资策略 的改变 ...................................................................................................................... 47
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况 .......................................................................................... 47
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 47
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 47
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 49
§ 12 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 54
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 55
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 景顺长城 精选蓝 筹股票 型证 券投资基 金
基金简称 景顺长城 精选蓝 筹股票
基金主代 码 260110
交易代码 260110
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2007 年6 月 18 日
基金管理 人 景顺长城 基金管 理有限 公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 12,044,048,759.24 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 重 点 投 资 于 具 有 较 高 内 在 投 资 价 值 的 大 型 蓝 筹 上 市 公
司， 在控 制风险 的前提 下谋 求基金资 产的长 期稳定 增值 。
投资策略 本基金股票投资遵循 “ 自 下 而 上 ” 的 个 股 选 择 策 略 ， 以
市值规模和流动性为基础，重点投资于 在 行 业 内 居 于 领
导地位、具有较强的盈利能力和分红派现能力的稳健蓝
筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、成长性好的成
长蓝筹公司。针对上述两类公司股票价格驱动因素的不
同，本基 金分别 以价值和 GARP （Growth at Reasonable
Price ） 原则为 基础 ， 精选 出具有投 资价值 的股票 构建 股
票组合。
业绩比较 基准 沪深300 指数 ×8 0 % ＋中国债券总指 数 ×2 0 % 。
风险收益 特征 本基金是 风险程 度高的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 景顺长城 基金管 理有限 公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责
人
姓名 杨皞阳 蒋松云
联系电话 0755-82370388 010-66105799
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地址 深圳市福 田区中 心四路 1 号 嘉里
建设广场 第一座 21 层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55
号
办公地址 深圳市福 田区中 心四路 1 号 嘉里
建设广场 第一座 21 层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55
号 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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邮政编码 518048 100140
法定代表 人 赵如冰 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.invescogreatwall.com
基金年度 报告备 置地点 基金管理 人的办 公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事 务所 安永华明 会计师 事务所 北京市东 城区东 长安 街 1 号 东方广场
东方经贸 城东三 办公楼 16 层
注册登记 机构 景顺长城 基金管 理有限 公司 深圳市福 田区中 心四 路 1 号 嘉里建设
广场第一 座 21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期间数据和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实 现收益 -561,008,972.31 -855,384,658.80 -2,657,342,933.93
本期利润 -2,260,412,999.43 -1,910,505,080.03 6,286,577,519.59
加权平均 基金份 额本期 利润 -0.1855 -0.1420 0.3992
本期加权 平均净 值利润 率 -23.20% -16.62% 46.61%
本期基金 份额净 值增长 率 -21.81% -13.80% 65.02%
3.1.2 期末数据和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供 分配利 润 -3,921,981,408.98 -3,175,390,811.62 -2,741,194,851.35
期末可供 分配基 金份额 利润 -0.3256 -0.2523 -0.1929
期末基金 资产净 值 8,122,067,350.26 10,851,348,025.45 14,204,913,983.90
期末基金 份额净 值 0.674 0.862 1.000
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额 累计净 值增长 率 -32.60% -13.80% 0.00%
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、期末可供 分配利 润采用 期末资产 负债表 中未分 配利 润与未分 配利润 中已实 现部 分的孰低 数。
3 、 基金份 额净值 的计算 精 确到小数 点 后三 位， 小数点 后第四位 四舍五 入， 由此产 生的误差 计入基 金资
产。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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4 、 上述基 金业绩 指标不 包 括持有人 认购或 交易基 金的 各项费用 ， 计 入费用 后实际 收益水平 要低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -6.65% 1.07% -6.54% 1.12% -0.11% -0.05%
过去六个 月 -17.50% 1.05% -17.92% 1.08% 0.42% -0.03%
过去一年 -21.81% 1.06% -19.41% 1.04% -2.40% 0.02%
过去三年 11.22% 1.51% 26.27% 1.35% -15.05% 0.16%
自基金合 同
生效起至 今
-32.60% 1.71% -30.57% 1.70% -2.03% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金的 资产配 置比 例 为： 股 票投资 70%-95%， 现金或者到期 日在一 年以内 的政 府债券投 资 5%-30%，
权证投资0%-3%。 本基金自 2007 年6 月18 日合同生效日起至 2007 年12 月 17 日 为建仓期。建仓期 结
束时，本 基金投 资组合 比例 均达到上 述要求 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2007 年基金净值增长 率 和业绩基 准收益 率的实 际计 算期间是 从 2007 年 6 月 18 日 （基金合 同生效
日）至2007 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金过 去三年 未进行 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管 理人景 顺长城 基金 管理有限 公司 （以下 简称 “ 公司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 中国证监 会证监
基金字［2003］76 号文批准 设立的证 券投资 基金管 理公 司， 由 长城证 券有限 责任公 司、 景 顺资产 管理
有限公司 、 开 滦 （ 集团 ） 有 限责任公 司、 大连实 德集团 有限公司 共同发 起设立 ， 并 于 2003 年6 月 9 日景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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获得开业 批文，注 册资本 1.3 亿元人民币， 目前，各 家 出资比例 分别为 49%、49%、1% 、1%。总部设在
深圳，在 北京、 上海、 广州 设有分公 司。
截止2011 年 12 月31 日， 景顺长城 基金管 理有限 公司 管理景顺 长城景 系列开 放式 证券投资 基金、
景 顺长 城 内 需增 长 开 放式 证 券 投资 基 金 、景 顺 长 城鼎 益 股 票型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 景顺 长 城 资源 垄
断 股票 型 证 券投 资 基 金（LOF ） 、 景顺 长 城 新 兴成 长 股 票 型 证券 投 资 基金 、 景 顺长 城 内 需增 长 贰 号股 票
型 证券 投 资 基金 、 景 顺长 城 精 选蓝 筹 股 票型 证 券 投资 基 金 、景 顺 长 城公 司 治 理股 票 型 证券 投 资 基金 、
景 顺长 城 能 源基 建 股 票型 证 券 投资 基 金 、景 顺 长 城中 小 盘 股票 型 证 券投 资 基 金、 景 顺 长城 稳 定 收益 债
券型证券 投资基 金、 景顺长 城大中华 股票型 证券投 资基 金、 景 顺长城 核心竞 争力股 票型证券 投资基 金。
其 中景 顺 长 城景 系 列 开放 式 证 券投 资 基 金下 设 景 顺长 城 优 选股 票 证 券投 资 基 金、 景 顺 长城 货 币 市场 证
券投资基 金、景 顺长城 动力 平衡证券 投资基 金。
本公司采 用团队 投资方 式， 即通 过整 个投资 部门全 体人 员的共同 努力， 争取良 好投 资业绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理 （助理 ） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐咸德
本基金
基金经
理， 研 究
总监
2011 年 1 月 21
日
- 10
华东师范 大学理 学学士 、 经 济学硕
士。 曾先 后担任 南方证 券上 海研究
所实习研 究员、 融通基 金研 究部研
究员、 安 信证券 证券投 资部 投资经
理、 国投 瑞银基 金基金 投资 部基金
经理等职 务；2010 年 7 月 加入本
公司。
蔡宝美
本基金
基金经
理， 公 司
副总经
理
2009 年 3 月 17
日
2011 年1 月20
日
14
台湾国立 清华大 学经济 学学 士、 英
国克兰非 尔德大 学商学 硕士 。 曾任
摩 根 富 林 明 投 资 信 托 股 份 有 限 公
司研究员 ， 汇丰 中华证 券投 资信托
股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经
理兼基金 经理， 香港涌 金资 产管理
有 限 公 司 投 资 经 理 等 职 务 ；2008
年 5 月加入本公 司。
注：1 、 对 基金的 首任基 金 经理， 其 “ 任 职日期 ”按基 金合同生 效日填 写， “ 离任 日期 ”为 根据公 司决
定的解聘 日期 （公告 前一日 ） ； 对此后 的非首 任基金 经 理， “ 任职日 期 ”指 根据公 司决定聘 任后的 公告
日期， “ 离任日 期 ”指 根据 公司决定 的解聘 日期（ 公告 前一日 ） ；
2 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共 和国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 证 券 投 资 基金 运 作管景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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理 办法》 、 《 证 券投 资 基 金 销 售 管理 办 法 》和 《 证 券投 资 基 金信 息 披 露管 理 办 法》 等 有 关法 律 法 规及 各
项实施准 则、 《景 顺长城 精 选蓝筹股 票型证 券投资 基金 基金合同 》 和 其他有 关法律 法规的规 定， 本着诚
实 信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 在严 格 控 制风 险 的 基础 上 ， 为基 金 持 有人 谋 求 最大 利
益。 本报 告期内 ， 由于 本基 金管理人 对外披 露的 2010 年基金年 度报告 未对公 司相 关高级管 理人员 2010
年度被深 圳证监 局采取 监管 谈话等行 政监管 措施的 原因 及结论进 行披露 ， 深圳 证 监 局于 2011 年 7 月 1
日向本基 金管理 人出具 了 《 监管提示 函》 ， 本 基金管 理 人已及时 向深圳 证监局 提交 了书面整 改报告 。 除
此 之外 ， 基 金运 作 整 体合 法 合 规， 未 发 现损 害 基 金持 有 人 利益 的 行 为。 基 金 的投 资 范 围、 投 资 比例 及
投资组合 符合有 关法律 法规 及基金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内， 本基金 管理人 严格执行 《证 券投资 基金管 理公司公 平交易 制度指 导意 见》 ， 完善 相应
制 度及 流 程 ，通 过 系 统和 人 工 等各 种 方 式在 各 业 务环 节 严 格控 制 交 易公 平 执 行， 公 平 对待 旗 下 管理 的
所有基金 和投资 组合。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本报告期 内，本 基金管 理人 管理的其 他基金 的投资 风格 与本基金 的投资 风格不 相似 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于 本报告 期内未 发现 异常交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年A 股市场依然受 制于 通胀和政 策紧缩，同时 IPO 和融资持 续维持 较高水 平，市场表现 为震
荡下跌， 沪深 300 指数全年 下跌 25%。
基 于中 小 盘 股 票估 值 水 平过 高 ，涨 幅 过 大 ，精 选 蓝 筹基 金 在年 初 将 组 合调 整 到 以低 估 值的 大 盘蓝
筹 公司 为 主 。上 半 年 ，市 场 在 政府 相 机 抉择 的 政 策变 化 中 不断 波 动 ，市 场 主 要纠 结 于 政策 变 化 。但 下
半年尤其 是第 3 季度 末，市 场开始担 心由于 投资增 速下 滑之后实 体经济 的盈利 是否 会大幅下 滑。本 基
金 在下 半 年 之后 开 始 大幅 减 持 煤炭 、 建 材、 有 色 、机 械 设 备和 房 地 产行 业 等 强周 期 行 业， 提 高 了保 险
行业和估 值较低 且稳定 消费 类公司的 配置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2011 年度，本基金份额 净值 增长率为-21.81% ，低于业绩比较基 准收益 率 2.40%。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未 来一 段 时 间 内， 大 宗 商品 价 格上 升 所 致 的输 入 性 通胀 将 相对 缓 解 ， 经济 增 速 回落 亦 将减 轻 通胀
压 力。 但 是 ，由 于 房 价高 企 、 固定 资 产 投资 增 速 下滑 、 经 济结 构 转 型、 工 业 产业 过 剩 ，导 致 企 业盈 利
能 力下 滑 。 因前 期 政 策的 后 遗 症还 在 处 理中 ， 政 府调 控 经 济的 政 策 腾挪 空 间 有限 ， 因 此难 以 对 政策 抱
有过高的 期望 。 但是 ， 由于 2011 年持续下跌， 市场 的估 值中枢已 经下移 到比较 安全 的地步 ， 投资 价值
已经出现 ，但市 场的分 化将 会加剧。
中 国经 济 具 有 较大 的 发 展潜 力 ，一 些 具 有 核心 竞 争 力的 公 司也 将 伴 随 经济 增 长 而成 长 壮大 ， 本基
金坚持看好 A 股市场 良好的 投资价值 。本基 金 将结 合公 司的估值 水平、 成长性 和盈 利确定性 等因素 ，
结合经济 和产业 的发展 趋势 ，不断优 化组合 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本 报告 期 内 ， 本基 金 管 理人 继 续完 善 内 部 控制 体 系 和内 部 控制 制 度 ， 健全 管 理 制度 和 业务 规 章，
依 据国 家 相 关法 律 法 规、 内 部 控制 制 度 、内 部 管 理制 度 和 业务 规 章 、基 金 合 同以 及 基 金招 募 说 明书 对
本 基金 的 投 资、 销 售 、运 营 等 业务 中 的 内部 控 制 完善 程 度 和执 行 情 况进 行 持 续的 监 察 稽核 ， 对 监察 稽
核 中发 现 的 问题 及 时 提示 ， 督 促改 进 并 跟踪 改 进 效果 。 定 期编 制 监 察稽 核 报 告， 及 时 报送 上 级 监管 部
门。
为 提高 防 范 和 化解 经 营 风险 的 能力 ， 确 保 经营 业 务 稳健 运 行和 受 托 资 产安 全 完 整， 保 障基 金 份额
持有人利 益，本 基金管 理人 采取的主 要措施 包括：
1 、 进一步 完善内 部控制 体 系 和内部 控制制 度。 本公司 已经建立 了科学 合理的 层次 分明的包 括内控
组织架构 、控制 程序和 控制 措施以及 控制职 责在内 的运 行高效、 严密的 内部控 制体 系。
2 、 进一步 健全管 理制度 和 业务规章 。 在 已建立 的基本 管理制度 、 业 务流程 、 规 章 等基础上 ， 根 据
公 司的 业 务 发展 和 法 律法 规 的 颁布 情 况 ，对 相 关 管理 制 度 和业 务 流 程规 章 进 行全 面 修 订及 更 新 ，从 管
理制度和 业务流 程上进 行风 险控制， 进一步 强化内 部制 度的执行 力度。
3 、 坚持岗 位分离 、 相互 制 衡的内控 机制 。 在岗 位设置 上继续采 取严格 的分离 制度 ， 形成 不同岗 位
之间的相 互制衡 机制， 从岗 位设置上 减少和 防范操 作及 操守风险 。
4 、 持续地 对基金 经营业 务 的合法合 规性进 行监控 。 采 取了实时 监控 、 常规 稽核、 专项稽核 和临时
稽 核等 方 式 ，对 发 现 的问 题 及 时提 示 并 督促 改 进 ，防 范 各 种违 法 违 规行 为 的 发生 ， 切 实保 护 基 金份 额
持有人的 合法权 益。
5 、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标) 为风险 控制主 要手段 和评估标 准的风
险 评估 、 预 警、 报 告 、控 制 以 及监 督 程 序。 并 通 过适 当 的 控制 流 程 ，定 期 或 实时 对 风 险进 行 评 估、 预
警 和监 督 ， 从而 确 认 、评 估 和 预警 与 公 司管 理 及 基金 运 作 有关 的 风 险。 通 过 顺畅 的 报 告渠 道 ， 对风 险景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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问题进行 层层 监 督、管 理和 控制，使 部门和 管理层 及时 把握风险 状况并 快速做 出风 险控制决 策。
6 、 采用自 动化监 督控制 系 统。 采 用电子 化投资 交易系 统， 对 投资比 例进行 限制， 有效地防 止合规
性运作风 险和操 作风险 。
7 、 按照法 律法规 的要求 ， 认真做好 旗下各 只基金 的信 息披露工 作， 确保有 关信息 披露的真 实、 完
整、准确 、及时 。
8 、 定期不 定期地 组织合 规 培训。 通过结 合外部 律师培 训、 内 部合规 培训以 及证券 业协会的 后续教
育课程， 进一步 加强对 员工 的合规教 育，健 全公司 合规 文化。
本 基金 管 理 人 承诺 将 一 如既 往 地本 着 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金资 产 ，不 断 提高
内 部监 察 稽 核工 作 的 科学 性 和 有效 性 ， 努力 防 范 和控 制 各 种风 险 ， 充分 保 障 基金 份 额 持有 人 的 合法 权
益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有关参与 估值流 程各方 及人员的 职责分 工、专 业胜 任能力和 相关工 作经历
公 司成 立 基 金 估值 小 组 对基 金 财产 的 估 值 方法 及 估 值程 序 作决 策 ， 基 金估 值 小 组在 遵 守法 律 法规
的 前提 下 ， 通过 参 考 行业 协 会 的估 值 意 见及 独 立 第三 方 机 构估 值 数 据等 方 式 ，谨 慎 合 理地 制 定 高效 可
行的估值 方法， 以求公 平对 待投资者 。
估 值小 组 成 员 包括 公 司 投资 部 、交 易 管 理 部、 基 金 事务 部 、法 律 、 监 察稽 核 部 、风 险 控制 岗 等相
关人员。
基 金日 常 估 值 由基 金 管 理人 同 基金 托 管 人 一同 进 行 。基 金 份额 净 值 由 基金 管 理 人完 成 估值 后 ，将
估值结果 以书面 形式或 双方 认可的其 他方式 报给基 金托 管人， 基金 托管人 按基金 合 同规定的 估值方 法、
时 间、 程 序 进行 复 核 ，基 金 托 管人 复 核 无误 后 返 回给 基 金 管理 人 ， 由基 金 管 理人 对 外 公布 。 月 末、 年
中和年末 估值复 核与基 金会 计账目的 核对同 时进行 。
当 发生 了 影 响 估值 方 法 和程 序 的有 效 性 及 适用 性 的 情 况 时 ，通 过 会 议 方式 启 动 估值 小 组的 运 作。
对 长期 停 牌 股票 等 没 有市 价 的 投资 品 种 ，由 投 资 部人 员 凭 借其 丰 富 的专 业 技 能和 对 市 场产 品 的 长期 深
入的跟踪 研究 ， 综合 宏观经 济、 行 业发展 及个股 状况等 各方面因 素， 从价值 投资的 角度进行 理论分 析，
并 根据 分 析 的结 果 向 基金 估 值 小组 提 出 有关 估 值 方法 或 估 值模 型 的 建议 。 风 险控 制 人 员根 据 投 资部 提
出 的估 值 方 法或 估 值 模型 进 行 计算 及 验 证， 并 根 据计 算 和 验证 的 结 果与 投 资 部共 同 确 定估 值 方 法并 提
交 估值 小 组 。估 值 小 组共 同 讨 论通 过 后 ，基 金 事 务部 基 金 会计 根 据 估值 小 组 确认 的 估 值方 法 对 各基 金
进 行估 值 核 算并 与 基 金托 管 行 核对 。 法 律、 监 察 稽核 部 相 关人 员 负 责监 察 执 行估 值 政 策及 程 序 的合 规
性，控制 执行中 可能发 生的 风险，并 对有关 信息披 露文 件进行合 规性审 查。
基 金估 值 小 组 核心 成 员 均具 有 五年 以 上 证 券、 基 金 行业 工 作经 验 ， 具 备专 业 胜 任能 力 和相 关 从业景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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资格，精 通各自 领域的 理论 知识，熟 悉政策 法规， 并具 有丰富的 实践经 验。
2 、基金经理 参 与或 决定估 值的程度
基 金经 理 在 需 要时 出 席 估值 小 组会 议 ， 凭 借其 丰 富 的专 业 技能 和 对 市 场产 品 的 长期 深 入的 跟 踪研
究，向估 值小组 提出估 值建 议。估值 小组将 充分考 虑基 金经理的 意见和 建议， 确定 估值方法 。
3 、参与估值 流程各 方之间 存在的任 何 重大 利益冲 突
估 值小 组 秉 承 基金 持 有 人利 益 至上 的 宗 旨 ，在 估 值 方法 的 选择 上 力 求 客观 、 公 允， 在 数据 的 采集
方面力求 公开、 获取方 便、 操作性强 、不易 操纵。
本基金参 与估值 流程的 各方 之间不存 在任何 重大的 利益 冲突。
4 、已签约的 任何定 价服务 的性质与 程度
本基金管 理人尚 未与定 价服 务机构签 署任何 协议。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本 报告期 内未实 施利 润分配。
截 止本 报 告 期 末， 根 据 相关 法 律法 规 和 基 金合 同 的 要求 以 及本 基 金 的 实际 运 作 情况 ， 报告 期 内本
基金未满 足收益 分配条 件， 不进行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金 托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年， 本基金托管人 在对 景顺长城 精选蓝 筹股票 型证 券投资基 金的托 管过程 中，严格遵守《证
券投资基 金法 》 及其 他法律 法规和基 金合同 的有关 规定 ， 不存 在任何 损害基 金份额 持有人利 益的行 为，
完全尽职 尽责地 履行了 基金 托管人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2011 年， 景顺长城精 选蓝筹 股票型证 券投资 基金的 管理 人 —— 景 顺长城 基金管 理有 限公司在 景顺
长 城精 选 蓝 筹股 票 型 证券 投 资 基金 的 投 资运 作 、 基金 资 产 净值 计 算 、基 金 份 额申 购 赎 回价 格 计 算、 基
金 费用 开 支 等问 题 上 ，不 存 在 任何 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ，在 各 重 要方 面 的 运作 严 格 按照 基
金合同的 规定进 行。本 报告 期内，景 顺长城 精选蓝 筹股 票型证券 投资基 金未进 行利 润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管 人 依 法 对景 顺 长 城基 金 管理 有 限 公 司编 制 和 披露 的 景顺 长 城 精 选蓝 筹 股 票型 证 券投 资 基金
2011 年年度报告中财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财务 会计报 告、投资组 合 报告等内 容进行 了景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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核查，以 上内容 真实、 准确 和完整。
§6 审计报 告
审计报告 标题 审计报告
审计报告 收件人 景顺长城 精选蓝 筹股票 型证 券投资基 金全体 基金份 额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的景顺 长城 精选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 的财 务报 表，包
括2011 年 12 月 31 日的资产负债表 ，2011 年度的利润 表 、 所 有者权 益 （ 基
金净值） 变动表 以及财 务报 表附注。
管理层对 财务报 表的责 任段 编制和 公允 列报 财务报 表是 景顺长 城精 选蓝 筹股票 型证 券投资 基金 基金管
理人景 顺长 城基 金管理 有限 公司的 责任 。这 种责任 包括 ： （1 ） 按照 企业 会
计准则 的规 定编 制财务 报表 ，并使 其实 现公 允反映 ； （2 ）设计 、执 行和维
护必要的 内部控 制， 以使 财 务报表不 存在由 于舞弊 或错 误导致的 重大错 报。
注册会计 师的责 任段 我们的 责任 是在 执行审 计工 作的基 础上 对财 务报表 发表 审计意 见。 我们按
照中国 注册 会计 师审计 准则 的规定 执行 了审 计工作 。中 国注册 会计 师审计
准则要 求我 们遵 守中国 注册 会计师 职业 道德 守则， 计划 和执行 审计 工作以
对财务报 表是否 不存在 重大 错报获取 合理保 证。
审计工作 涉及实 施审计 程序 ， 以获取有 关财务 报表金 额 和披露的 审计证 据。
选择的 审计 程序 取决于 注册 会计师 的判 断， 包括对 由于 舞弊或 错误 导致的
财务报 表重 大错 报风险 的评 估。在 进行 风险 评估时 ，注 册会计 师考 虑与财
务报表 编制 和公 允列报 相关 的内部 控制 ，以 设计恰 当的 审计程 序， 但目的
并非对 内部 控 制 的有效 性发 表意见 。审 计工 作还包 括评 价基金 管理 人选用
会计政 策的 恰当 性和作 出会 计估计 的合 理性 ，以及 评价 财务报 表的 总体列
报。
我们相 信， 我们 获取的 审计 证据是 充分 、适 当的， 为发 表审计 意见 提供了
基础。
审计意见 段 我们认 为， 上述 财务报 表在 所有重 大方 面按 照企业 会计 准则的 规定 编制，
公允反映 了景顺 长城精 选蓝 筹股票型 证券投 资基 金2011 年12 月31 日的财
务状况以 及 2011 年度的经营成果和 净值变 动情况 。
注册会计 师的姓 名 张小东
周
刚
会计师事 务所的 名称 安永华明 会计师 事务所
会计师事 务所的 地址 中国
北京
审计报告 日期 2012 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ： 景顺 长城精 选蓝 筹股票型 证券投 资基金 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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报告截止 日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 942,144,709.45 1,587,042,062.76
结算备付 金
14,891,665.93 22,025,522.37
存出保证 金
5,961,852.27 12,831,326.28
交易性金 融资产 7.4.7.2 6,644,229,023.74 9,207,130,585.56
其中：股 票投资
6,644,229,023.74 9,207,130,585.56
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持 证券投 资
- -
衍生金融 资产 7.4.7.3 - -
买入返售 金融资 产 7.4.7.4 606,132,509.20 -
应收证券 清算款
- 62,230,876.87
应收利息 7.4.7.5 792,909.00 315,508.32
应收股利
- -
应收申购 款
73,532.58 442,150.76
递延所得 税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,214,226,202.17 10,892,018,032.92
负 债 和 所有 者 权益 附注号
本期 末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金 融负债
- -
衍生金融 负债 7.4.7.3 - -
卖出回购 金融资 产款
- -
应付证券 清算款
71,489,090.23 3,859,738.94
应付赎回 款
1,286,305.20 2,956,245.13
应付管理 人报酬
10,655,042.09 13,976,608.61
应付托管 费
1,775,840.37 2,329,434.78
应付销售 服务费
- -
应付交易 费用 7.4.7.7 5,686,956.37 16,382,313.11
应交税费
30,899.80 30,899.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得 税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,234,717.85 1,134,767.10
负债合计
92,158,851.91 40,670,007.47
所 有 者 权益 ：
实收基金 7.4.7.9 12,044,048,759.24 12,585,424,883.73 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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未分配利 润 7.4.7.10 -3,921,981,408.98 -1,734,076,858.28
所有者权 益合计
8,122,067,350.26 10,851,348,025.45
负债和所 有者权 益总计
8,214,226,202.17 10,892,018,032.92
注：报告 截止日 2011 年 12 月31 日，基金份额 净值 0.674 元，基金份额 总额 12,044,048,759.24 份。
7.2 利 润表
会计主体 ： 景顺 长城精 选蓝 筹股票型 证券投 资基金
本报告期 ： 2011 年 1 月1 日 至 2011 年12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
上 年 度 可比 期 间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
一、收入
-2,035,515,525.09 -1,598,337,778.58
1.利息收入
15,378,907.66 7,381,796.61
其中：存 款利息 收入 7.4.7.11 10,743,634.08 7,360,751.50
债券利息 收入
3,234,655.79 21,045.11
资产支持 证券利 息收入
- -
买入返售 金融资 产收入
1,400,617.79 -
其他利息 收入
- -
2.投资收益（损 失以“- ” 填列）
-351,540,555.87 -550,896,715.84
其中：股 票投资 收益 7.4.7.12 -440,029,718.46 -627,436,293.04
基金投资 收益
- -
债券投资 收益 7.4.7.13 -2,256,357.34 1,744,292.29
资产支持 证券投 资收益
- -
衍生工具 收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 90,745,519.93 74,795,284.91
3.公允价值变动 收益（ 损失 以“- ”
号填列）
7.4.7.16 -1,699,404,027.12 -1,055,120,421.23
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填列）
- -
5. 其他收入（损 失以“- ” 号填列） 7.4.7.17 50,150.24 297,561.88
减 ： 二 、费 用
224,897,474.34 312,167,301.45
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 146,366,411.19 172,606,754.14
2 ．托管费 7.4.10.2.2 24,394,401.91 28,767,792.35
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 53,671,546.20 110,342,466.95
5 ．利息支出
- -
其中：卖 出回购 金融资 产支 出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 465,115.04 450,288.01
三 、 利 润总 额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
-2,260,412,999.43 -1,910,505,080.03
减：所得 税费用
- - 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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四 、 净利 润 （ 净亏 损 以 “- ” 号 填 列 ）
-2,260,412,999.43 -1,910,505,080.03
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ： 景顺 长城精 选蓝 筹股票型 证券投 资基金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -2,260,412,999.43 -2,260,412,999.43
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以 “- ” 号填 列）
-541,376,124.49 72,508,448.73 -468,867,675.76
其中：1.基金申 购 款 545,578,595.48 -110,085,768.88 435,492,826.60
2.基金赎回款 -1,086,954,719.97 182,594,217.61 -904,360,502.36
四、 本 期向基 金份额 持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
12,044,048,759.24 -3,921,981,408.98 8,122,067,350.26
项目
上 年 度 可比 期 间
2010 年 1 月 1 日至2010 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
14,209,361,303.94 -4,447,320.04 14,204,913,983.90
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -1,910,505,080.03 -1,910,505,080.03
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以 “- ” 号填 列）
-1,623,936,420.21 180,875,541.79 -1,443,060,878.42
其中：1.基金申 购款 112,763,746.55 -15,491,981.64 97,271,764.91
2.基金赎回款 -1,736,700,166.76 196,367,523.43 -1,540,332,643.33
四、 本 期向基 金份额 持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权益 （基金 12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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净值）
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______ 许义明______
______ 吴建军______
____ 邵媛媛____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景 顺长 城 精 选 蓝筹 股 票 型证 券 投资 基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系 经中 国 证 券 监督 管 理委 员 会 （以
下 简称 “ 中 国 证监 会 ” ） 证 监 基金 字[2007]159 文《 关 于 同意 景 顺 长 城精 选 蓝 筹 股 票 型证 券 投 资 基金
募集的批 复》 的核准 ， 由景 顺长城基 金管理 有限公 司作 为发起人 向社会 公开发 行募 集， 基 金合同 于 2007
年 6 月18 日正式生效 ， 首次 设立募集 规模为 14,722,378,815.70 份基金份额。 本 基 金为契约 型开放 式，
存 续期 限 不 定。 本 基 金的 基 金 管理 人 为 景顺 长 城 基金 管 理 有限 公 司 ，注 册 登 记人 为 景 顺长 城 基 金管 理
有限公司 ，基金 托管人 为中 国工商银 行股份 有限公 司( 以下简称 “ 中国 工商银 行”) 。
本 基金 投 资 于 具有 良 好 流动 性 的金 融 工 具 ，包 括 国 内依 法 发行 和 上 市 交易 的 公 司股 票 和债 券 以及
经 中国 证 监 会批 准 的 允许 基 金 投资 的 其 他金 融 工 具。 本 基 金重 点 投 资于 具 有 较高 内 在 投资 价 值 的大 型
蓝筹上市 公司 ， 在控 制风险 的前提下 谋求基 金资产 的长 期稳定增 值。 本基金 业绩比 较基准为 ： 沪深 300
指数*80% ＋中国债券总 指数*20%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则 — 基 本准则 》 和 38 项具体会计
准 则、 其 后 颁布 的 应 用指 南 、 解释 以 及 其他 相 关 规定 （ 以 下合 称 “ 企业 会 计 准则 ” ） 编制 ， 同 时， 对
于 在具 体 会 计核 算 和 信息 披 露 方面 ， 也 参考 了 中 国证 券 业 协会 制 定 的《 证 券 投资 基 金 会计 核 算 业务 指
引》 、 中国 证监会 制定的 《 关于进一 步规范 证券投 资基 金估值业 务的指 导意见 》 、 《 关于证券 投资基 金执
行< 企业会计 准则> 估值 业务 及份额净 值计价 有关事 项的 通知》 、 《证 券投资 基金信 息 披露管理 办法 》 、 《 证
券投资基 金信息 披露内 容与 格式准则 》第 2 号《 年度报 告的内容 与 格式 》 、 《证 券投 资基金信 息披露 编
报规则》 第 3 号《会 计报表 附注的编 制及披 露》 、 《 证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年度 报告> 》及 其他中 国证监会 颁布的 相关规 定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真 实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月31 日的财务状景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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况以及2011 年度的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计 估计
本基金财 务报表 所载财 务信 息根据下 列依照 企业会 计准 则及应用 指南 、 《证券 投资基 金会计核 算业
务指引》 和其他 相关规 定所 厘定的主 要会计 政策和 会计 估计编制 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会 计年度 采用公 历年 度，即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基金 记 账 本 位币 和 编 制本 财 务报 表 所 采 用的 货 币 均为 人 民币 。 除 有 特别 说 明 外， 均 以人 民 币元
为单位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具 是指形 成一个 单位 的金融资 产 （ 负债 ） ， 并 形 成其他单 位的金 融负债 （资 产） 或 权益工 具
的合同。
(1) 金融资产分类
金 融资 产 应 当 在初 始 确 认时 划 分为 以 公 允 价值 计 量 且其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融资 产 、持 有 至到
期投资 、 贷款 和应收 款项， 以及可供 出售金 融资产 。 本 基金根据 持有意 图和能 力， 将持有的 股票投 资、
债 券投 资 和 衍生 工 具 （主 要 系 权证 投 资 ）于 初 始 确认 时 划 分为 以 公 允价 值 计 量且 其 变 动计 入 当 期损 益
的金融资 产；其 他金融 资产 划分为贷 款和应 收款项 。
(2) 金融负债分类
金 融负 债 应 当 在初 始 确 认时 划 分为 以 公 允 价值 计 量 且其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融负 债 和其 他 金融
负债两类 。本基 金目前 持有 的金融负 债划分 为其他 金融 负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于 成为金 融工具 合同 的一方时 确认一 项金融 资产 或金融负 债。
划 分为 以 公 允 价值 计 量 且其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融资 产 的股 票 、 债 券等 ， 以 及不 作 为有 效 套期
工具的衍 生工具 ， 按 照取得 时的公允 价值作 为初始 确认 金额， 相关的 交易费 用在发 生时计入 当期损 益；
在 持有 以 公 允 价值 计 量 且其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融资 产 期间 取 得 的 利息 或 现 金股 利 ，应 当 确认
为 当期 收 益 。每 日 ， 本基 金 将 以公 允 价 值计 量 且 其变 动 计 入当 期 损 益的 金 融 资产 或 金 融负 债 的 公允 价
值变动计 入当期 损益；
处 置该 金 融 资 产或 金 融 负债 时 ，其 公 允 价 值与 初 始 入账 金 额之 间 的 差 额应 确 认 为投 资 收益 ， 同时景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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调整公允 价值变 动收益 ；
当 收取 该 金 融 资产 现 金 流量 的 合同 权 利 终 止， 或 该 金融 资 产已 转 移 ， 且符 合 金 融资 产 转移 的 终止
确认条件 的，金 融资产 将终 止确认；
当金融负 债的现 时义务 全部 或部分已 经解除 的，该 金融 负债或其 一部分 将终止 确认 ；
金 融资 产 转 移， 是 指 本 基金 将 金融 资 产 让与 或 交 付 给该 金 融资 产 发 行方 以 外 的 另一 方( 转入 方) ；
本 基金 已 将 金融 资 产 所有 权 上 几乎 所 有 的风 险 和 报酬 转 移 给转 入 方 的， 终 止 确认 该 金 融资 产 ； 保留 了
金 融资 产 所 有权 上 几 乎所 有 的 风险 和 报 酬的 ， 不 终止 确 认 该金 融 资 产； 本 基 金既 没 有 转移 也 没 有保 留
金 融资 产 所 有权 上 几 乎所 有 的 风险 和 报 酬的 ， 分 别下 列 情 况 处 理 ： 放弃 了 对 该金 融 资 产控 制 的 ，终 止
确 认该 金 融 资产 并 确 认产 生 的 资产 和 负 债； 未 放 弃对 该 金 融资 产 控 制的 ， 按 照其 继 续 涉入 所 转 移金 融
资产的程 度确认 有关金 融资 产，并相 应确认 有关负 债；
本基金主 要金融 工具的 成本 计价方法 具体如 下：
(1) 股票投资
买 入股 票 于 成 交日 确 认 为股 票 投资 ， 股 票 投资 成 本 ，按 成 交日 应 支 付 的全 部 价 款扣 除 交易 费 用入
账；
卖出股票 于成交 日确认 股票 投资收益 ，卖出 股票的 成本 按移动加 权平均 法于成 交日 结转；
(2) 债券投资
买 入债 券 于 成 交日 确 认 为债 券 投资 。 债 券 投资 成 本 ，按 成 交日 应 支 付 的全 部 价 款扣 除 交易 费 用入
账，其 中 所包含 的债券 应收 利息单独 核算， 不构成 债券 投资成本 ；
买 入零 息 债 券 视同 到 期 一次 性 还本 付 息 的 附息 债 券 ，根 据 其发 行 价 、 到期 价 和 发行 期 限按 直 线法
推算内含 票面利 率后， 按上 述会计处 理方法 核算；
卖出债券 于成交 日确认 债券 投资收益 ，卖出 债券的 成本 按移动加 权平均 法结转 ；
(3) 权证投资
买 入权 证 于 成 交日 确 认 为权 证 投资 。 权 证 投资 成 本 按成 交 日应 支 付 的 全部 价 款 扣除 交 易费 用 后入
账；
配股权证 在确认 日记录 所获 分配的权 证数量 ，该等 权证 初始成本 为零；
卖出权证 于成交 日确认 衍生 工具投资 收益， 卖出权 证的 成本按移 动加权 平均法 于成 交日结转 ；
(4) 分离交易可转债
申 购新 发 行 的 分离 交 易 可转 债 于获 得 日 ， 按可 分 离 权证 公 允价 值 占 分 离交 易 可 转债 全 部公 允 价值
的 比例 将 购 买分 离 交 易可 转 债 实际 支 付 全部 价 款 的一 部 分 确认 为 权 证投 资 成 本， 按 实 际支 付 的 全部 价
款扣减可 分离权 证确定 的成 本确认债 券成本 ； 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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上市后， 上市流 通的债 券和 权证分别 按上述(2)、(3) 中相关原则 进行计 算；
(5) 回购协议
基金持有 的回购 协议 （封闭 式回购 ） ， 以成本 列示， 按 实际利率 （当 实际利 率与合 同利率差 异较小
时，也可 以用合 同利率 ）在 实际持有 期间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公 允价 值 是 指 在公 平 交 易中 熟 悉情 况 的 交 易双 方 自 愿进 行 资产 交 换 或 者债 务 清 偿的 金 额。 本 基金
的 公允 价 值 的计 量 分 为三 个 层 次， 第 一 层次 是 本 基金 在 计 量日 能 获 得相 同 资 产或 负 债 在活 跃 市 场上 报
价 的， 以 该 报价 为 依 据确 定 公 允价 值 ； 第二 层 次 是本 基 金 在计 量 日 能获 得 类 似资 产 或 负债 在 活 跃市 场
上 的报 价 ， 或相 同 或 类似 资 产 或负 债 在 非活 跃 市 场上 的 报 价的 ， 以 该报 价 为 依据 做 必 要调 整 确 定公 允
价 值； 第 三 层次 是 本 基金 无 法 获得 相 同 或类 似 资 产可 比 市 场交 易 价 格的 ， 以 其他 反 映 市场 参 与 者对 资
产或负债 定价时 所使用 的参 数为依据 确定公 允价值 。本 基金主要 金融工 具的估 值方 法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票 的估值
上 市流 通 的 股 票按 估 值 日该 股 票在 证 券 交 易所 的 收 盘价 估 值。 估 值 日 无交 易 的 但最 近 交易 日 后经
济 环境 未 发 生重 大 变 化且 证 券 发行 机 构 未发 生 影 响证 券 价 格的 重 大 事件 的 ， 按最 近 交 易日 的 收 盘价 估
值 ；如 最 近 交易 日 后 经济 环 境 发生 了 重 大变 化 或 证券 发 行 机构 发 生 了影 响 证 券价 格 的 重大 事 件 ，可 参
考 类似 投 资 品种 的 现 行市 价 及 重大 变 化 因素 ， 调 整最 近 交 易市 价 ， 确定 公 允 价值 。 如 有充 足 证 据表 明
最近交易 市价不 能真实 反映 公允价值 ，调整 最近交 易市 价，确定 公允价 值；
(2) 未上市的股票的 估值
A. 送股 、 转 增 股、 公 开 增发 新 股或 配 股 的 股 票 ， 以 其在 证 券交 易 所 挂 牌的 同 一 证券 估 值日 的 估值
方法估值 ；
B. 首次 公 开 发 行的 股 票 ，采 用 估值 技 术 确 定公 允 价 值， 在 估值 技 术 难 以可 靠 计 量公 允 价值 的 情况
下，按其 成本价 计算；
首 次公 开 发 行 有明 确 锁 定期 的 股票 ， 同 一 股票 在 交 易所 上 市后 ， 以 其 在证 券 交 易所 挂 牌的 同 一证
券估值日 的估值 方法估 值；
C. 非公开发行有 明确锁 定期 的股票的 估值
本基金投 资的非 公开发 行的 股票按以 下方法 估值：
a. 估值 日 在 证 券交 易 所 上市 交 易的 同 一 股 票的 市 价 低于 非 公开 发 行 股 票的 初 始 取得 成 本时 ， 采用
在证券交 易所的 同一股 票的 市价作为 估值日 该非公 开发 行股票的 价值；
b. 估值 日 在 证 券交 易 所 上市 交 易的 同 一 股 票的 市 价 高于 非 公开 发 行 股 票的 初 始 取得 成 本时 ， 按中景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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国证监会 相关规 定处理 ；
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场 实行净 价交易的 债券按 估值日 收盘 价估值。 估 值日无 交易的 但 最近交易 日后经
济 环境 未 发 生重 大 变 化且 证 券 发行 机 构 未发 生 影 响证 券 价 格的 重 大 事件 的 ， 按最 近 交 易日 的 收 盘价 估
值 ；如 最 近 交易 日 后 经济 环 境 发生 了 重 大变 化 或 证券 发 行 机构 发 生 了影 响 证 券价 格 的 重大 事 件 ，可 参
考 类似 投 资 品种 的 现 行市 价 及 重大 变 化 因素 ， 调 整最 近 交 易市 价 ， 确定 公 允 价值 。 如 有充 足 证 据表 明
最近交易 市价不 能真实 反映 公允价值 ， 调整 最近交 易市 价，确定 公允价 值；
(2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利
息 得到 的 净 价进 行 估 值。 估 值 日无 交 易 的但 最 近 交易 日 后 经济 环 境 未发 生 重 大变 化 且 证券 发 行 机构 未
发 生影 响 证 券价 格 的 重大 事 件 的， 按 最 近交 易 日 债券 收 盘 净价 估 值 ；如 最 近 交易 日 后 经济 环 境 发生 了
重 大变 化 或 证券 发 行 机构 发 生 了影 响 证 券价 格 的 重大 事 件 ，可 参 考 类似 投 资 品种 的 现 行市 价 及 重大 变
化因素 ， 调整 最近交 易市价 ， 确定 公允价 值。 如有充 足 证据表明 最近交 易市价 不能 真实反映 公允价 值，
调整最近 交 易市 价，确 定公 允价值；
(3) 未上市债券、 交易所 以 大宗交易 方式转 让的资 产支 持证券 ， 采用 估值技 术确定 公允价值 ， 在 估
值技术难 以可靠 计量公 允价 值的情况 下，按 成本进 行后 续计量；
(4) 在全国银行间债 券市场 交易的债 券、 资产支 持证券 等固定收 益品种 ， 采 用估值 技术确定 公允价
值；
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证 按估值 日该权证 在证券 交易所 的收 盘价估值。 估值日 无交易 的 但最近交 易日后
经 济环 境 未 发生 重 大 变化 且 证 券发 行 机 构未 发 生 影响 证 券 价格 的 重 大事 件 的 ，按 最 近 交易 日 的 收盘 价
估 值； 如 最 近交 易 日 后经 济 环 境发 生 了 重大 变 化 或证 券 发 行机 构 发 生了 影 响 证券 价 格 的重 大 事 件 ，可
参 考类 似 投 资品 种 的 现行 市 价 及重 大 变 化因 素 ， 调整 最 近 交易 市 价 ，确 定 公 允价 值 。 如有 充 足 证据 表
明最近交 易市价 不能真 实反 映公允价 值，调 整最近 交易 市价，确 定公允 价值；
(2) 未上市流通的权 证 ， 采用 估值技术 确定公 允价值 ， 在 估值技术 难以可 靠计量 公允 价值的情 况下 ，
按成本计 量；
(3) 因持有股票而享 有的配 股权证， 采用估 值技术 确定 公允价值 进行估 值；
4) 分离交易可转 债
分 离交 易 可 转 债， 上 市 日前 ， 采用 估 值 技 术分 别 对 债券 和 权证 进 行 估 值； 自 上 市日 起 ，上 市 流通
的债券和 权证分 别按上 述 2) 、3)中的相关原 则进行 估值 ；
5) 其他 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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(1) 如有确凿证据表 明按上 述方法进 行估值 不能客 观反 映金融资 产公允 价值的， 基 金管理人 可根据
具体情况 与基金 托管人 商定 后，按最 能反映 公允价 值的 方法估值 ；
(2) 如有新增事项， 按国家 最新规定 估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当 本基 金 具 有 抵销 已 确 认金 融 资产 和 金 融 负债 的 法 定权 利 ，且 该 种 法 定权 利 现 在是 可 执行 的 ，同
时 本基 金 计 划以 净 额 结算 或 同 时变 现 该 金融 资 产 和清 偿 该 金融 负 债 时， 金 融 资产 和 金 融负 债 以 相互 抵
销 后的 金 额 在资 产 负 债表 内 列 示。 除 此 以外 ， 金 融资 产 和 金融 负 债 在资 产 负 债表 内 分 别列 示 ， 不予 相
互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收基 金 为 对 外发 行 的 基 金 份 额总 额 所 对 应的 金 额 。由 于 申购 和 赎 回 引起 的 实 收基 金 份额 变 动分
别 于基 金 申 购确 认 日 及基 金 赎 回确 认 日 确认 。 上 述申 购 和 赎回 分 别 包括 基 金 转换 所 引 起的 转 入 基金 的
实收基金 增加和 转出基 金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益平 准 金 包 括已 实 现 损益 平 准金 和 未 实 现损 益 平 准金 。 已实 现 损 益 平准 金 指 在申 购 或赎 回 基金
份 额时 ， 申 购或 赎 回 款项 中 包 含的 按 累 计未 分 配 利润 的 已 实现 部 分 占基 金 净 值比 例 计 算的 金 额 。未 实
现 损益 平 准 金指 在 申 购或 赎 回 基金 份 额 时， 申 购 或赎 回 款 项中 包 含 的按 累 计 未分 配 利 润的 未 实 现部 分
占基金净 值比例 计算的 金额 。损益平 准金于 基金申 购确 认 日或基 金赎回 确认日 确认 。
未 实现 损 益 平 准金 与 已 实现 损 益平 准 金 均 在 “ 损 益 平准 金 ”科 目 中 核 算， 并 于 期末 全 额转 入 “未
分配利润/(累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按 存款的 本金与适 用的利 率逐日 计提 的金额入 账。 若提前 支取定 期存款 ， 按协 议
规 定的 利 率 及持 有 期 重新 计 算 存款 利 息 收入 ， 并 根据 提 前 支取 所 实 际收 到 的 利息 收 入 与账 面 已 确认 的
利息收入 的差额 确认利 息损 失，列入 利息收 入减项 ，存 款利息收 入以净 额列示 ；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业
代扣代缴 的个 人 所得税 后的 净额确认 ，在债 券实际 持有 期内逐日 计提；
(3) 资产支持证券利 息收入 按证券票 面价值 与票面 利率 计算的金 额， 扣除 应由资 产 支持证券 发行企
业代扣代 缴的个 人所得 税后 的净额确 认，在 证券实 际持 有期内逐 日计提 ；
(4) 买入返售金融资 产收入 ， 按融 出资金 应付或 实际支 付的总额 及实际 利率 （当实 际利率与 合同利
率差异较 小时， 也可以 用合 同利率 ） ，在 回购期 内逐日 计提； 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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(5) 股票投资收益/(损失) 于 卖出股票 成交日 确认， 并按 卖出股票 成交金 额与其 成本 的差额入 账；
(6) 债券投资收益/(损失) 于 成交日确 认，并 按成交 总额 与其成本 、应收 利 息的 差额 入账；
(7) 衍生工具收益/(损失) 于 卖出权证 成交日 确认， 并按 卖出权证 成交金 额与其 成本 的差额入 账；
(8) 股利收益于除息 日确认， 并按上市 公司宣 告的分 红派 息比例计 算的金 额扣除 应由 上市公司 代扣
代缴的个 人所得 税后的 净额 入账；
(9) 公允 价 值变 动 收 益/(损失) 系本 基 金 持 有的 采 用 公 允 价值 模 式 计 量的 交 易 性金 融 资产 、 交 易性
金融负债 等公允 价值变 动形 成的应计 入当期 损益的 利得 或损失；
(10) 其他 收入 在 主 要 风险 和 报 酬已 经 转 移 给对 方 ， 经 济 利 益很 可 能 流 入且 金 额 可 以 可 靠计 量 的时
候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管理费按前 一日基 金资产净 值的 1.5%的年费率 逐日计提 ；
(2) 基金托管费按前 一日基 金资产净 值的 0.25% 的年费率逐日计 提；
(3) 卖出回购证券支 出， 按 融入资金 应收或 实际收 到金 额及实际 利率 （当实 际利率 与合同利 率差异
较小时， 也可以 用合同 利率 ）在回购 期内逐 日计提 ；
(4) 其他费用系根据 有关法 规及相应 协议规 定， 按实际 支出金额 ， 列 入当期 基金费 用。 如 果影响 基
金份额净 值小数 点后第 四位 的，则采 用待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合有关基金 分红条 件的前提 下 ， 本基 金每年 收 益分配次 数最多 为 6 次， 全 年
分
配比例不 得低于 年度可 供分 配收益的 50%；若基 金合同 生效不满 3 个月 可不进 行收 益分配；
(2) 本基金收益分配 方式分 两种： 现金分 红与红 利再投 资， 投 资者可 选择现 金红利 或将现金 红利按
除 权日 的 基 金份 额 净 值自 动 转 为基 金 份 额进 行 再 投资 ； 若 投资 者 不 选择 ， 本 基金 默 认 的收 益 分 配方 式
是现金分 红；
(3) 基金投资当期出 现净亏 损，则不 进行收 益分配 ；
(4) 基金当期收益应 先弥补 上一期累 计亏损 后，才 可进 行当期收 益分配 ；
(5) 基金收益分配后 基金份 额净值不 能低于 面值；
(6) 每一基金份额享 有同等 分配权；
(7) 法律法规或监管 机关另 有规定 的 ，从其 规定。
7.4.4.12 分 部报 告
无。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财政部 、国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起，调整 证券（股 票）交
易印花税 税率， 由原先 的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部 、国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方 按证券
（股票） 交易印 花税税 率缴 纳印花税 ，受让 方不再 征收 ，税率不 变；
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2005]103 号文《 关 于 股 权分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策问 题 的
通 知》 的 规 定， 股 权 分置 改 革 过程 中 因 非流 通 股 股东 向 流 通股 股 东 支付 对 价 而发 生 的 股权 转 让 ，暂 免
征收印花 税。
2. 营业税、企业 所得税
根据财政 部、国 家税务 总局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投资 基金税 收政策 的通 知》的规 定 ，
自 2004 年1 月 1 日起， 对 证券投资 基金 （封闭 式证券 投资基金 ， 开 放式证 券投资 基金） 管理人 运用基
金买卖股 票、债 券的差 价收 入，继续 免征营 业税和 企业 所得税；
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2005]103 号文《 关 于 股 权分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策问 题 的
通 知》 的 规 定， 股 权 分置 改 革 中非 流 通 股股 东 通 过对 价 方 式向 流 通 股股 东 支 付的 股 份 、现 金 等 收入 ，
暂免征收 流通股 股东应 缴纳 的企业所 得税；
根 据财 政 部 、 国 家税 务 总 局 财 税[2008]1 号文 《 关 于企 业 所得 税 若 干 优 惠政 策 的 通 知 》的 规 定，
对证券投 资基金 从证券 市场 中取得的 收入 ， 包括 买卖股 票、 债 券的差 价收入 ， 股权 的股息 、 红利 收入 ，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2002]128 号文《 关 于 开 放式 证 券 投 资 基金 有 关 税 收 问题 的 通
知 》的 规 定 ，对 基 金 取得 的 股 票的 股 息 、红 利 收 入、 债 券 的利 息 收 入及 储 蓄 利息 收 入 ，由 上 市 公司 、
债 券发 行 企 业及 金 融 机构 在 向 基金 派 发 股息 、 红 利收 入 、 债券 的 利 息收 入 及 储蓄 利 息 收入 时 代 扣代 缴
20%的个人所得税；
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税[2008]132 号《财 政 部 国 家 税务 总 局 关 于 储蓄 存 款 利 息 所得 有 关
个人所得 税政策 的通知 》 ， 自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄 存款利 息所得 个人 所得税。
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2005]107 号文《 关 于 股 息红 利 有 关 个 人所 得 税 政 策 的补 充 通
知》的规 定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证 券投资 基 金从上市 公司分 配取得 的股 息红利所 得，按 照财
税[2005]102 号文规定，扣 缴义务人 在代扣 代缴个 人所 得税时， 减按 50%计算应纳 税所得额 ；
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2005]103 号文《 关 于 股 权分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策问 题 的
通 知》 的 规 定， 股 权 分置 改 革 中非 流 通 股股 东 通 过对 价 方 式向 流 通 股股 东 支 付的 股 份 、现 金 等 收入 ，
暂免征收 流通股 股东应 缴纳 的个人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
活期存款 942,144,709.45 1,587,042,062.76
定期存款 - -
其中：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 942,144,709.45 1,587,042,062.76
注：本基 金于本 期及上 年度 可比期间 均未投 资于定 期存 款和其他 存款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 7,936,317,505.14 6,644,229,023.74 -1,292,088,481.40
债券
交易所市 场 - - -
银行间市 场 - - -
合计 - - -
资产支持 证券 - - -
基金 - - - 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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其他 - - -
合计 7,936,317,505.14 6,644,229,023.74 -1,292,088,481.40
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 8,799,815,039.84 9,207,130,585.56 407,315,545.72
债券
交易所市 场 - - -
银行间市 场 - - -
合计 - - -
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,799,815,039.84 9,207,130,585.56 407,315,545.72
注： 于 本 期 及上 年 度 可比 期 间 ，本 基 金 所投 资 的 股票 中 ， 无因 股 权 分置 改 革 而获 得 非 流通 股 股 东支 付
现金对价 的情况 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本 期末和 上年度 末的 衍生金融 资产/ 负债 项目余 额为零。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
银行间市 场 606,132,509.20 -
交易所市 场 - -
合计 606,132,509.20 -
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
银行间市 场 - -
交易所市 场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金于 本期末 和上年 度末 无买断式 逆回购 交易中 取得 的债券。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 29 页 共 55 页
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应收活期 存款利 息 264,469.47 307,799.42
应收定期 存款利 息 - -
应收其他 存款利 息 - -
应收结算 备付金 利息 6,701.20 7,708.90
应收债券 利息 - -
应收买入 返售证 券利息 521,738.33 -
应收申购 款利息 - -
其他 - -
合计 792,909.00 315,508.32
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本 期末及 上年度 末的 其他资产 余额均 为零。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
交易所市 场应付 交易费 用 5,680,873.11 16,382,313.11
银行间市 场应付 交易费 用 6,083.26 -
合计 5,686,956.37 16,382,313.11
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应付券商 交易单 元保证 金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回 费 217.85 267.10
预提费用 234,500.00 134,500.00
合计 1,234,717.85 1,134,767.10
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位 ：人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 30 页 共 55 页
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 12,585,424,883.73 12,585,424,883.73
本期申购 545,578,595.48 545,578,595.48
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -1,086,954,719.97 -1,086,954,719.97
_ 年_ 月_ 日 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆分/ 份 额折算 变动份 额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） - -
本期末 12,044,048,759.24 12,044,048,759.24
注：本年 度申购 份额包 含基 金转入份 额及金 额；本 年度 赎回份额 包含基 金转出 份额 及金额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 -3,175,390,811.62 1,441,313,953.34 -1,734,076,858.28
本期利润 -561,008,972.31 -1,699,404,027.12 -2,260,412,999.43
本期基金份额交易
产生的变 动数
132,829,102.31 -60,320,653.58 72,508,448.73
其中：基 金申购 款 -128,534,476.83 18,448,707.95 -110,085,768.88
基金赎回 款 261,363,579.14 -78,769,361.53 182,594,217.61
本期已分 配利润 - - -
本期末 -3,603,570,681.62 -318,410,727.36 -3,921,981,408.98
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
活期存款 利息收 入 10,453,901.83 7,015,760.25
定期存款 利息收 入 - -
其他存款 利息收 入 - -
结算备付 金利息 收入 263,445.77 342,166.76
其他 26,286.48 2,824.49
合计 10,743,634.08 7,360,751.50
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 31 页 共 55 页
卖出股票 成交总 额 17,708,050,768.20 37,009,698,769.04
减：卖出 股票成 本总额 18,148,080,486.66 37,637,135,062.08
买卖股票 差价收 入 -440,029,718.46 -627,436,293.04
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011年1 月1 日至2011 年12 月31日
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12 月31日
卖出债券 （ 债转 股及债 券到
期兑付） 成交总 额
562,826,345.00 41,293,337.40
减：卖出 债券（ 债转股 及债
券到期兑 付）成 本总额
547,496,020.01 39,528,000.00
减：应收 利息总 额 17,586,682.33 21,045.11
债券投资 收益 -2,256,357.34 1,744,292.29
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本 基金 于 本 期 及上 年 度 可比 期 间均 无 权 证 投资 收 益 ；本 基 金于 本 期 及 上年 度 可 比期 间 均无 权 证行
权产生的 收益/ 损失 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年 12 月31
日
股票投资 产生的 股利收 益 90,745,519.93 74,795,284.91
基金投资 产生的 股利收 益 - -
合计 90,745,519.93 74,795,284.91
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日
1.交易性金融资 产 -1,699,404,027.12 -1,055,120,421.23
—— 股票 投资 -1,699,404,027.12 -1,055,120,421.23
—— 债券 投资 - -
—— 资产 支持证 券投资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证 投资 - - 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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3.其他 - -
合计 -1,699,404,027.12 -1,055,120,421.23
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
基金赎回 费收入 47,810.13 290,134.80
基金转换 费收入 2,340.11 7,427.08
合计 50,150.24 297,561.88
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
交易所市 场交易 费用
53,670,296.20 110,342,466.95
银行间市 场交易 费用 1,250.00 -
合计
53,671,546.20 110,342,466.95
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31
日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
审计费用 130,000.00 130,000.00
信息披露 费 300,000.00 300,000.00
银行费用 17,115.04 2,288.01
债券托管 账户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 465,115.04 450,288.01
7.4.7.20 分 部报 告
截至本期 末，本 基金仅 在中 国大陆境 内从事 证券投 资单 一业务， 因此， 无需作 披露 的分部报 告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的重 大或有 事项 。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.8.2 资 产负 债表 日 后事 项
截至本财 务报表 批准日 ，本 基金无需 做披露 的资产 负债 表日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
景顺长城 基金管 理有限 公司 基金管理 人、 基金发 起人、 注册登记 人、 基 金销售 机 构
中国工商 银行 基金托管 人、 基金 代销机 构
长城证券 有限责 任公司 （ “ 长城证券 ” ） 基金管理 人股东 、基金 代销 机构
景顺资产 管理有 限公司 基金管理 人股东
开滦( 集团) 有限 责任公 司 基金管理 人股东
大连实德 集团有 限公司 基金管理 人股东
注：本期 并无与 本基金 存在 控制关系 或其他 重大影 响关 系的关联 方发生 变化的 情况 。
以下关联 交易均 在正常 业务 范围内按 一般商 业条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12月31日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的
比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
长城证券 9,193,412,181.47 26.37% 17,673,193,586.38 24.61%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额单位：人 民币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12 月31日
成交金额
占当期债 券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
长城证券 4,985,268.00 1.90% 2,019,725.60 4.89%
7.4.10.1.3 权 证交 易
本基金本 期及上 年度可 比期 间均未通 过关联 方交易 单元 进行权证 交易。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 34 页 共 55 页
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位：人民币 元
关联方名 称
本期
2011年1 月1 日至2011 年12月31日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
长城证券 7,811,120.34 26.77% 1,954,610.88 34.41%
关联方名 称
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12月31日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
长城证券 14,983,840.35 24.97% 8,221,290.48 50.18%
注： 上述佣 金按 市 场 佣金 率 计 算， 以 扣 除由 中 国 证券 登 记 结算 有 限 责任 公 司 收取 证 管 费、 经 手 费和 由
券 商承 担 的 证券 结 算 风险 基 金 后的 净 额 列示 。 该 类佣 金 协 议的 服 务 范围 还 包 括佣 金 收 取方 为 本 基金 提
供的证券 投资研 究成果 和市 场信息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
当期发生 的基金 应支付 的管 理费 146,366,411.19 172,606,754.14
其中 ： 支付 销售机 构的客 户 维护费 30,109,533.07 36,127,340.70
注：1) 基金管理 费按前 一日 的基金资 产净值 的 1.5%的年费率计提 。计算 方法如 下：
H = E ×1 . 5 % / 当年天数
H 为每日应支 付的基 金管理 费
E 为前一日的 基金资 产净值
基 金管 理 人 的管 理 费 每日 计 算 ，逐 日 累 计至 每 月 月底 ， 按 月支 付 ， 由基 金 托 管人 于 次 月前 两 个 工作 日
内从基金 资产中 一次性 支付 给基金管 理人。
2) 基金管理费于 2011 年末 尚 未 支 付 的 金 额 为 10,655,042.09 元， 于 2010 年末 尚 未 支 付 的 金 额 为
13,976,608.61 元。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 35 页 共 55 页
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年12
月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的托 管费 24,394,401.91 28,767,792.35
注：1) 基金托管 费按前 一日 的基金资 产净值 的 0.25%的 年费率计 提。计 算方法 如下 ：
H = E ×0 . 2 5 % / 当年天数
H 为每日应支 付的基 金托管 费
E 为前一日的 基金资 产净值
基 金托 管 费 每日 计 提 ，逐 日 累 计至 每 个 月月 末 ， 按月 支 付 ，基 金 管 理人 于 次 月前 两 个 工作 日 内 从基 金
资产中一 次性支 付给基 金管 理人。
2) 基金托管费于 2011 年 末 尚 未 支 付 的 金额为 1,775,840.37 元，于 2010 年 末 尚 未 支 付 的 金 额 为
2,329,434.78 元。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于 本期及 上年度 可比 期间均未 与关联 方进行 银行 间同业市 场的债 券（含 回购 ）交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金的 基金管 理人于 本期 及上年度 可比期 间均未 投资 本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金的 其他关 联方于 本期 末及上年 度末均 未持有 本基 金份额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行 942,144,709.45 10,453,901.83 1,587,042,062.76 7,015,760.25
注：本基 金的银 行存款 由基 金托管人 中国工 商银行 保管 ，并按银 行间同 业利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于 本期及 上年度 可比 期间均未 在承销 期内直 接购 入关联方 承 销的 证券。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
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7.4.11 利 润分 配情况
本基金于 本期未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单位 ：人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
601669 中国水电
2011 年9
月29 日
2012 年1
月18 日
公开发行有
明确锁定期
4.50 4.09 17,189,350 77,352,075.00 70,304,441.50 -
601336 新华保险
2011 年
12 月9 日
2012 年3
月16 日
公开发行有
明确锁定期
23.25 27.87 554,378 12,889,288.50 15,450,514.86 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本 期末未 持有暂 时停 牌等流通 受限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报 告期末 ，本基 金未 持有从事 银行间 市场债 券正 回购交易 中作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报 告期末 ，本基 金未 持 有从事 交易所 市场债 券正 回购交易 中作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金 在 日 常 经营 活 动 中涉 及 的财 务 风 险 主要 包 括 信用 风 险、 流 动 性 风险 及 市 场风 险 。本 基 金管
理 人制 定 了 政策 和 程 序来 识 别 及分 析 这 些风 险 ， 并设 定 适 当的 风 险 限额 及 内 部控 制 流 程， 通 过 可靠 的
管理及信 息系统 持续监 控上 述各类风 险。
本 基金 管 理 人 建立 了 以 风险 管 理委 员 会 为 核心 的 、 由风 险 管理 委 员 会 、督 察 长 、法 律 、监 察 稽核
部、相关 职能部 门和业 务部 门构成的 四级风 险管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用风 险 是 指 基金 在 交 易过 程 中因 交 易 对 手未 履 行 合约 责 任， 或 者 基 金所 投 资 证券 的 发行 人 出现
违 约、 拒 绝 支付 到 期 本息 ， 导 致基 金 资 产损 失 和 收益 变 化 的风 险 。 本基 金 均 投资 于 具 有良 好 信 用等 级景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 37 页 共 55 页
的 证券 ， 且 通过 分 散 化投 资 以 分散 信 用 风险 。 本 基金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证券 市 值 不超 过 基 金资 产
净 值的 10% ， 且 本 基金 与 由 本 基金 管 理 人管 理 的 其 他基 金 共同 持 有 一家 公 司 发 行的 证 券， 不 得 超过 该
证券的10% 。
本 基金 在 证 券 交易 所 进 行的 交 易均 与 中 国 证券 登 记 结算 有 限责 任 公 司 完成 证 券 交收 和 款项 清 算，
因 此违 约 风 险发 生 的 可能 性 很 小； 基 金 在进 行 银 行间 同 业 市场 交 易 前均 对 交 易对 手 进 行信 用 评 估， 以
控制相应 的信用 风险。
于本期末 及上年 度末， 本基 金未持有 信用类 债券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动性 风 险 是 指基 金 所 持金 融 工具 变 现 的 难易 程 度 。本 基 金的 流 动 性 风险 一 方 面来 自 于基 金 份额
持 有人 可 随 时要 求 赎 回其 持 有 的基 金 份 额， 另 一 方面 来 自 于投 资 品 种所 处 的 交易 市 场 不活 跃 而 带来 的
变 现困 难 。 本基 金 所 持大 部 分 证券 在 证 券交 易 所 上市 ， 其 余亦 可 在 银行 间 同 业市 场 交 易， 因 此 除在 附
注 7.4.12 中列示的部分基 金资产流 通暂时 受限制 不能 自由转让 的情况 外，其 余均 能及时变 现。此 外，
本 基金 可 通 过卖 出 回 购金 融 资 产方 式 借 入短 期 资 金应 对 流 动性 需 求 ，其 上 限 一般 不 超 过基 金 持 有的 国
债 资产 的 公 允价 值 。 本 基 金 所 持有 的 金 融负 债 的 合约 约 定 剩余 到 期 日均 为 一 年 以 内 且 不计 息 ， 可赎 回
基金份额 净值( 所有 者权益) 无固定到 期日且 不计息 ，因 此账面余 额即为 未折现 的合 约到期现 金流量 。
本 基金 管 理 人 每日 预 测 本基 金 的流 动 性 需 求， 并 同 时通 过 独立 的 风 险 管理 人 员 设定 流 动性 比 例要
求，对流 动性指 标进行 持续 的监测和 分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场风 险 是 指 基金 所 持 金融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现金 流 量因 所 处 市 场各 类 价 格因 素 的变 动 而发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率风 险 是 指 基金 的 财 务状 况 和现 金 流 量 受市 场 利 率变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基 金 持有 的 大部
分 金融 资 产 和金 融 负 债不 计 息 ，因 此 本 基金 的 收 入及 经 营 活动 的 现 金流 量 在 很大 程 度 上独 立 于 市场 利
率 变化 。 本 基金 的 生 息资 产 主 要为 银 行 存款 、 结 算备 付 金 、权 证 保 证金 、 债 券投 资 、 应收 申 购 款及 买
入返售金 融资产 等。本 基金 管理人每 日对本 基金面 临的 利率敏感 性缺口 进行监 控。
下 表统 计 了 本 基金 的 利 率风 险 敞口 。 表 中 所示 为 本 基金 资 产及 负 债 的 公允 价 值 ，并 按 照合 约 规定
的重新定 价日或 到期日 孰早 者进行了 分类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 38 页 共 55 页
本期末
2011 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 942,144,709.45 - - - - - 942,144,709.45
结算备付 金 14,891,665.93 - - - - - 14,891,665.93
存出保证 金 - - - - - 5,961,852.27 5,961,852.27
交易性金 融资产 - - - - - 6,644,229,023.74 6,644,229,023.74
买入返售 金融资 产 606,132,509.20 - - - - - 606,132,509.20
应收利息 - - - - - 792,909.00 792,909.00
应收申购 款 28,698.66 - - - - 44,833.92 73,532.58
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,563,197,583.24 - - - - 6,651,028,618.93 8,214,226,202.17
负债
应付证券 清算款 - - - - - 71,489,090.23 71,489,090.23
应付赎回 款 - - - - - 1,286,305.20 1,286,305.20
应付管理 人报酬 - - - - - 10,655,042.09 10,655,042.09
应付托管 费 - - - - - 1,775,840.37 1,775,840.37
应付交易 费用 - - - - - 5,686,956.37 5,686,956.37
应交税费 - - - - - 30,899.80 30,899.80
其他负债 - - - - - 1,234,717.85 1,234,717.85
负债总计 - - - - - 92,158,851.91 92,158,851.91
利率敏感 度缺口 1,563,197,583.24 - - - - - -
上年度末
2010 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,587,042,062.76 - - - - - 1,587,042,062.76
结算备付 金 22,025,522.37 - - - - - 22,025,522.37
存出保证 金 - - - - - 12,831,326.28 12,831,326.28
交易性金 融资产 - - - - - 9,207,130,585.56 9,207,130,585.56
应收证券 清算款 - - - - - 62,230,876.87 62,230,876.87
应收利息 - - - - - 315,508.32 315,508.32
应收申购 款 328,122.67 - - - - 114,028.09 442,150.76
资产总计 1,609,395,707.80 - - - - 9,282,622,325.12 10,892,018,032.92
负债
应付证券 清算款 - - - - - 3,859,738.94 3,859,738.94
应付赎回 款 - - - - - 2,956,245.13 2,956,245.13
应付管理 人报酬 - - - - - 13,976,608.61 13,976,608.61
应付托管 费 - - - - - 2,329,434.78 2,329,434.78
应付交易 费用 - - - - - 16,382,313.11 16,382,313.11
应付税费 - - - - - 30,899.80 30,899.80
其他负债 - - - - - 1,134,767.10 1,134,767.10
负债总计 - - - - - 40,670,007.47 40,670,007.47 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 39 页 共 55 页
利率敏感 度缺口 1,609,395,707.80 - - - - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本 基金 于 本 期 末及 上 年 度末 均 未持 有 交 易 性债 券 投 资， 因 此当 利 率 发 生合 理 、 可能 的 变动 时 ，为
交易而持 有的债 券公允 价值 的变动对 期末基 金资产 净值 无重大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持 有的所 有资产 及负 债以人民 币计价 ，因此 无重 大外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他价 格 风 险 是指 基 金 所持 金 融工 具 的 公 允价 值 或 未来 现 金流 量 因 除 外汇 汇 率 以外 的 市场 价 格因
素 变动 而 发 生波 动 的 风险 。 本 基金 主 要 投资 于 证 券交 易 所 上市 或 银 行间 同 业 市场 交 易 的股 票 和 债券 ，
所 面临 的 最 大价 格 风 险由 所 持 有的 金 融 工具 的 公 允价 值 决 定。 本 基 金通 过 投 资组 合 的 分散 化 降 低其 它
价格风险 ，并且 本基金 管理 人每日对 本基金 所持有 的证 券价格实 施监控 。
本基金投 资组合 中股票 投 资 70%-95% ，现金或者到期 日在一年 以内的 政府债 券投 资 5%-30% ，权证
投资 0-3%。于 2011 年 12 月 31 日，本基金面 临的整 体市场价 格风险 列示如 下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金 融资产- 股 票投资 6,644,229,023.74 81.80 9,207,130,585.56 84.85
交易性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金 融资产 －债券 投资 - - - -
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,644,229,023.74 81.80 9,207,130,585.56 84.85
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变量 不变的 假设下 ， 证 券投资价 格发生 合理 、 可能 的变动时 ， 将 对基金 净值产 生的影响 。 正
数表示可 能增加 基金净 值， 负数表示 可能减 少基金 净值 。
分析 相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ） 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 40 页 共 55 页
本期末 （ 2011 年12 月31 日 ） 上年度末 （ 2010 年12 月31 日 ）
沪深 300 指数×80% 增加 5% 381,737,165.46 580,547,119.36
沪深 300 指数×8 0 % 减少 5% -381,737,165.46 -580,547,119.36
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺 事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的承 诺事项 。
7.4.14.2 其 他 事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
7.4.14.3 财 务 报表 的批准
本财务报 表已于 2012 年 3 月23 日 经本基金的 基金管 理人批准 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例
（% ）
1 权益投资 6,644,229,023.74 80.89
其中：股 票 6,644,229,023.74 80.89
2 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 606,132,509.20 7.38
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 957,036,375.38 11.65
6 其他各项 资产 6,828,293.85 0.08
7 合计 8,214,226,202.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 198,029,145.10 2.44
B 采掘业 - -
C 制造业 2,180,450,689.55 26.85 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 41 页 共 55 页
C0 食品、饮 料
1,002,169,011.40 12.34
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 6,525,400.00 0.08
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 56,359,445.60 0.69
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪 表 945,097,473.15 11.64
C8
医药、生物制品 170,299,359.40 2.10
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 400,196,618.12 4.93
E 建筑业 222,549,763.05 2.74
F 交通运输 、仓储 业 281,732,007.00 3.47
G 信息技术 业 498,779,384.26 6.14
H 批发和零 售贸易 494,151,962.53 6.08
I 金融、保 险业 2,082,351,989.52 25.64
J 房地产业 - -
K 社会服务 业 186,098,692.50 2.29
L 传播与文 化产业 84,842,862.51 1.04
M 综合类 15,045,909.60 0.19
合计 6,644,229,023.74 81.80
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 000858 五 粮 液 16,159,300 530,025,040.00 6.53
2 600000 浦发银行 60,933,469 517,325,151.81 6.37
3 601318 中国平安 12,912,483 444,705,914.52 5.48
4 600036 招商银行 36,616,501 434,637,866.87 5.35
5 600642 申能股份 63,386,858 290,945,678.22 3.58
6 000400 许继电气 14,603,223 282,572,365.05 3.48
7 600655 豫园商城 31,445,145 263,510,315.10 3.24
8 600519 贵州茅台 1,300,000 251,290,000.00 3.09
9 600009 上海机场 19,695,871 241,077,461.04 2.97
10 601328 交通银行 51,000,000 228,480,000.00 2.81
11 601669 中国水电 54,413,145 222,549,763.05 2.74
12 000568 泸州老窖 5,921,018 220,853,971.40 2.72
13 601628 中国人寿 11,855,379 209,128,885.56 2.57 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 42 页 共 55 页
14 000063 中兴通讯 12,345,353 208,636,465.70 2.57
15 000651 格力电器 11,763,710 203,394,545.90 2.50
16 000527 美的电器 15,872,858 194,283,781.92 2.39
17 000826 桑德环境 7,360,728 185,490,345.60 2.28
18 002405 四维图新 7,517,338 150,948,147.04 1.86
19 600804 鹏博士 23,957,792 139,194,771.52 1.71
20 002069 獐 子 岛 5,527,054 135,744,446.24 1.67
21 601336 新华保险 4,800,816 133,798,741.92 1.65
22 000999 华润三九 6,000,000 103,800,000.00 1.28
23 300203 聚光科技 5,267,836 91,133,562.80 1.12
24 600795 国电电力 30,000,000 83,700,000.00 1.03
25 600828 成商集团 9,805,083 82,460,748.03 1.02
26 601601 中国太保 3,265,432 62,728,948.72 0.77
27 600723 首商股份 6,350,991 61,985,672.16 0.76
28 600486 扬农化工 3,860,236 56,359,445.60 0.69
29 002350 北京科锐 2,956,692 55,644,943.44 0.69
30 002299 圣农发展 3,586,442 53,186,934.86 0.65
31 601166 兴业银行 4,117,131 51,546,480.12 0.63
32 300027 华谊兄弟 3,254,071 51,446,862.51 0.63
33 601633 长城汽车 3,942,400 47,190,528.00 0.58
34 000423 东阿阿胶 962,682 41,347,191.90 0.51
35 300251 光线传媒 550,000 33,396,000.00 0.41
36 300260 新莱应材 1,078,871 27,381,745.98 0.34
37 600697 欧亚集团 999,946 26,648,560.90 0.33
38 000963 华东医药 980,272 26,094,840.64 0.32
39 600079 人福医药 1,305,250 25,152,167.50 0.31
40 600327 大东方 3,304,685 23,859,825.70 0.29
41 600125 铁龙物流 2,282,879 21,185,117.12 0.26
42 600004 白云机场 3,140,836 19,441,774.84 0.24
43 300035 中科电气 1,677,268 15,833,409.92 0.19
44 600805 悦达投资 1,224,240 15,045,909.60 0.19
45 000027 深圳能源 2,295,741 14,004,020.10 0.17
46 600741 华域汽车 1,301,159 12,048,732.34 0.15
47 600027 华电国际 2,971,904 9,688,407.04 0.12
48 600511 国药股份 800,000 9,592,000.00 0.12
49 002086 东方海洋 699,828 9,097,764.00 0.11
50 600312 平高电气 999,940 8,349,499.00 0.10
51 300056 三维丝 325,756 7,264,358.80 0.09
52 002511 中顺洁柔 276,500 6,525,400.00 0.08 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 43 页 共 55 页
53 600886 国投电力 311,831 1,858,512.76 0.02
54 300187 永清环保 12,810 608,346.90 0.01
55 600012 皖通高速 6,600 27,654.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净值
比例（％ ）
1 000858 五 粮 液 639,900,243.13 5.90
2 000400 许继电气 444,603,599.80 4.10
3 600000 浦发银行 420,745,392.11 3.88
4 601318 中国平安 404,727,134.54 3.73
5 600655 豫园商城 378,585,288.61 3.49
6 600519 贵州茅台 376,597,491.32 3.47
7 600642 申能股份 346,233,706.44 3.19
8 601390 中国中铁 331,489,159.87 3.05
9 000527 美的电器 315,468,615.84 2.91
10 600048 保利地产 298,689,836.74 2.75
11 601288 农业银行 281,284,211.48 2.59
12 600009 上海机场 279,381,815.49 2.57
13 000422 湖北宜化 273,659,310.66 2.52
14 000069 华侨城Ａ 259,195,387.10 2.39
15 600050 中国联通 259,028,889.26 2.39
16 601669 中国水电 251,101,252.89 2.31
17 600312 平高电气 250,948,581.27 2.31
18 601006 大秦铁路 250,152,020.50 2.31
19 600352 浙江龙盛 238,267,020.87 2.20
20 600866 星湖科技 221,236,292.27 2.04
21 000024 招商地产 219,507,275.30 2.02
注：买入 金额按 成交金 额（ 成交单价 乘以成 交数量 ）填 列，不考 虑相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 44 页 共 55 页
例（％）
1 601166 兴业银行 467,371,504.72 4.31
2 600050 中国联通 421,285,027.93 3.88
3 600048 保利地产 409,719,798.55 3.78
4 000002 万
科Ａ 369,939,298.36 3.41
5 600362 江西铜业 345,216,960.14 3.18
6 000024 招商地产 339,683,487.82 3.13
7 601390 中国中铁 326,330,777.28 3.01
8 601318 中国平安 324,119,553.17 2.99
9 000937 冀中能源 310,744,601.17 2.86
10 000401 冀东水泥 292,224,586.26 2.69
11 000422 湖北宜化 280,266,221.18 2.58
12 000858 五 粮 液 265,387,625.70 2.45
13 601288 农业银行 258,664,879.69 2.38
14 600019 宝钢股份 256,050,527.21 2.36
15 600125 铁龙物流 249,234,725.26 2.30
16 600352 浙江龙盛 235,622,962.89 2.17
17 601006 大秦铁路 235,250,988.18 2.17
18 000933 神火股份 220,836,304.69 2.04
19 000069 华侨城Ａ 206,979,728.36 1.91
20 601899 紫金矿业 203,708,032.56 1.88
注：卖出 金额按 成交金 额（ 成交单价 乘以成 交数量 ）填 列，不考 虑相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 17,284,582,951.96
卖出股票 收入（ 成交） 总额 17,708,050,768.20
注： 买 入 股 票的 成 本 总额 及 卖 出股 票 的 收入 总 额 均按 买 卖 股票 成 交 金 额 （ 成 交单 价 乘 以成 交 数 量） 填
列，不考 虑相关 交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有债 券。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 45 页 共 55 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
宜宾五粮液 股份有 限公司 （下称： 五粮液 ， 股票 代码 ：000858）于 2011 年 5 月 27 日下午收到
中国证券 监督管 理委员 会 《 行政处罚 决定书 》 （[2011]17 号） ， 其中 涉及的 问题主 要是历史 上若
干信息披 露不充 分、不 及时 等事项。 我们本 基金投 研人 员分析认 为该事 件对公 司五 粮液目前 的
生产经营 不构成 实质性 的影 响，目前 公司治 理结构 明显 改善，业 绩增长 较快， 估值 处于历史 底
部，维持 “ 推荐 ” 评级 。本 基金基金 经理依 据基金 合同 和公司投 资管理 制度， 在投 资授权范 围
内，经正 常投资 决策程 序对 五粮液进 行了投 资。
其余九名 证券的 发行主 体没 有被监管 部门立 案调查 或在 本报告编 制日前 一年内 受到 公开谴责 、
处罚的情 况。
8.9.2
本基金投资 的前十 名股 票 未超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 5,961,852.27
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 792,909.00
5 应收申购 款 73,532.58
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,828,293.85
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本 报告期 末前十 名股 票 中不存 在流通 受限的 情况 。
景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 46 页 共 55 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
772,973 15,581.46 540,671,598.59 4.49% 11,503,377,160.65 95.51%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
期末基金 管理人 的从业 人员 未持有本 开放式 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同 生效日 （ 2007 年6 月18 日 ）基金份额总额
14,722,378,815.70
本报告期 期初基 金份额 总额 12,585,424,883.73
本报告期 基金总 申购份 额 545,578,595.48
减: 本报告期 基金总 赎回份 额 1,086,954,719.97
本报告期 基金拆 分变动 份额 -
本报告期 期末基 金份额 总额 12,044,048,759.24
注：总申 购份额 含转换 入份 额，总赎 回份额 含转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报告 期内， 本基金 未召 开基金份 额持有 人大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本报告期 内，基 金管理 人于 2011 年 4 月 7 日发布公告，经 景顺长 城基金 管理 有限公司 董事会
表决通 过， 并经 中国 证券 监 督管理 委员 会证 监许 可［2011 ］414 号文核准， 同意 刘 焕喜先 生辞 去本公
司督察 长一 职， 转任 本公 司 副总经 理； 同时 聘任 黄卫 明 先生担 任本 公司 督察 长。 有 关公告 刊登 在中国
证券报、 上海证 券报、 证券 时报及基 金管理 人网站 上。 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 47 页 共 55 页
2 、基金管理 人于 2012 年 1 月 6 日发布公告 ，经景 顺长 城基金管 理有限 公司董 事会 审议通过 ，同
意蔡宝美 女士辞 去本公 司副 总经理一 职。
3 、本报告期 内，本 基金托 管人的专 门基金 托管部 门无 重大人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报告 期内， 无涉及 基金 管理人、 基金财 产、基 金托 管业务的 重大诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报告 期内， 本基金 投资 策略未发 生改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘 请的安 永华明 会计 师事务所 已经连续 5 年 为本 基金提供 审计服 务，本 年度 应支付给 会计
师事务所 的报酬 为人民 币 130,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人 及其高 级管 理人 员、 托管 人 托管业 务部 门及 其高 级管 理 人员未 受到监
管部门的 任何稽 查和处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
长城证券有限
责任公司
2 9,193,412,181.47 26.37% 7,811,120.34 26.77% 未变
安信证券股份
有限公司
2 3,710,793,183.42 10.64% 3,145,144.64 10.78% 未变
兴业证券股份
有限公司
1 3,606,205,362.82 10.34% 2,930,065.96 10.04% 未变
申银万国证券
股份有限公司
1 3,383,774,913.89 9.71% 2,876,173.63 9.86% 未变
第一创业证券
有限责任公司
1 2,758,154,366.63 7.91% 2,241,013.95 7.68% 新增
国信证券股份
有限公司
1 2,693,375,685.07 7.73% 2,289,358.82 7.85% 未变 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 48 页 共 55 页
华创证券有限
责任公司
1 2,257,693,741.69 6.48% 1,834,390.71 6.29% 未变
中信证券股份
有限公司
1 2,037,411,330.46 5.84% 1,655,411.43 5.67% 未变
中国银河证券
股份有限公司
1 1,270,979,417.95 3.65% 1,080,332.25 3.70% 未变
广发证券股份
有限公司
1 763,082,640.69 2.19% 648,614.49 2.22% 新增
华宝证券有限
责任公司
1 742,756,293.97 2.13% 631,344.88 2.16% 新增
长江证券股份
有限公司
1 482,414,018.87 1.38% 410,052.10 1.41% 新增
招商证券股份
有限公司
1 458,026,646.89 1.31% 372,149.21 1.28% 未变
中国国际金融
有限公司
1 429,839,662.80 1.23% 349,249.02 1.20% 未变
中信建投证券
股份有限公司
1 401,601,593.71 1.15% 341,358.70 1.17% 未变
海通证券股份
有限公司
1 343,909,005.96 0.99% 279,429.52 0.96% 未变
北京高华证券
有限责任公司
1 332,260,263.24 0.95% 282,419.54 0.97% 未变
注：基金 专用交 易单元 的选 择标准和 程序如 下：
1 ）选择标准
a 、资金实力 雄厚， 信誉良 好；
b 、财务状况 良好， 各项财 务指标显 示公司 经营状 况稳 定；
c 、经营行为 规范， 最近两 年未因重 大违规 行为受 到监 管机关的 处罚；
d 、内部管理 规范、 严格， 具备健全 的 内控 制度， 并能 满足本基 金运作 高度保 密的 要求；
e 、 该证券 经营机 构具有 较 强的研究 能力 ， 有固 定的研 究机构和 专门的 研究人 员， 能及时 、 全面 、 定 期
向 基金 管 理 人提 供 高 质量 的 咨 询服 务 ， 包括 宏 观 经济 报 告 、行 业 报 告、 市 场 走向 分 析 报告 、 个 股分 析
报告及其 他专门 报告以 及全 面的信息 服务。 并能根 据基 金 管理人 的特定 要求， 提供 专门研究 报告。
2 ）选择程序
基 金管 理 人 根据 以 上 标准 进 行 考察 后 ， 确定 证 券 经营 机 构 的选 择 。 基金 管 理 人与 被 选 择的 证 券 经营 机
构签订协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 49 页 共 55 页
券商名称
债 券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
长城证券有限
责任公司
4,985,268.00 1.90% - - - -
安信证券股份
有限公司
257,158,515.60 98.10% - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
第一创业证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 493,600,000.00 61.97% - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - 302,900,000.00 38.03% - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券 2011 年12 月 30 日 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 50 页 共 55 页
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行
“2 0 1 2 倾心回馈 ” 基 金 定 期 定 额
投资优惠 活动的 公告
时报，基 金管理 人网站
2
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行
网 上 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 29 日
3
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
继 续 参 加 深 圳 发 展 银 行 基 金 申 购
费率优惠 活动的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 29 日
4
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 银 行 申 购
与 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 29 日
5
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 华 夏 银 行 申 购
与 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 29 日
6
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 商 银 行 申 购
与 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 29 日
7
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
变更分红 方式业 务规则 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 16 日
8
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 中 信 万 通 证 券 为 代
销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务 及 基
金“定期 定额投 资业务 ”的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 15 日
9
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 开 展
直 销 网 上 交 易 基 金 转 换 费 率 优 惠
的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 7 日
10
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 国 海 证 券 为 代 销 机
构并开通 基金转 换业务 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 1 日
11
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 国 海 证 券 开 通 基
金 “ 定 期 定 额 投 资 业 务 ” 并 参 加
定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年12 月 1 日
12
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 估
值方法变 更的提 示性公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年11 月 30 日
13
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券 定 期
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年11 月 3 日 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 51 页 共 55 页
定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
14
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
开 通 汇 付 天 下 直 销 网 上 交 易 业 务
及费率优 惠的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年11 月 3 日
15
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金 2011 年第三季度报 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年10 月 24 日
16
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 华 宝 证 券 网 上
交易申购 费率优 惠活动 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年8 月 31 日
17
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 华 宝 证 券 开 通 基
金“定期 定额投 资业务 ”的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年8 月 31 日
18
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金 2011 年半年度报告
中国证券 报， 上海 证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年8 月 24 日
19
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金 2011 年第 2 号更新 招募说
明书
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年8 月 2 日
20
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 国 盛 证 券 为 代 销 机
构并开通基金转换业务及基金
“定期定 额投资 业务 ” 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年7 月 29 日
21
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 国 盛 证 券 网 上
交易申购 费率优 惠活动 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年7 月 29 日
22
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下基金在长城证券开通基金
“定期定 额投资 业务 ” 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年7 月 29 日
23
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金 2011 年第二季度报 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年7 月 20 日
24
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券 申 购
费率优惠 活动的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年7 月 13 日
25
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下开放 式基金 2011 年上 半年度
最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和
份额净值 的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年7 月 1 日
26
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上
银行、 手机 银行基 金申购 费 率优惠
活动的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年6 月 29 日
27
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 华 夏 银 行 申 购
费率优惠 活动的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年6 月 28 日 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 52 页 共 55 页
28
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 华 夏 银 行 为 代 销 机
构并开通基金转换业务及基金
“定期定 额投资 业务 ” 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年6 月 28 日
29
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 广 发 证 券 和 爱
建 证 券 网 上 交 易 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年6 月 16 日
30
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 中 国 建 设 银 行 开
通转换业 务的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年6 月 8 日
31
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 开 放
式 基 金 网 上 交 易 申 购 费 率 优 惠 的
公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年6 月 2 日
32
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 部 分 基 金 在 齐 鲁 证 券 开 通 基
金“定期 定额投 资业务 ”的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年6 月 2 日
33
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
开通直销 网上交 易 “精明i 定投”
业务的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年5 月 28 日
34
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 联 合 证 券
开 放 式 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 优
惠活动的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年5 月 19 日
35
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 长 江 证 券 开 通 基
金 “ 定 期 定 额 投 资 业 务 ” 并 参 加
非 现 场 交 易 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年5 月 6 日
36
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 新 增 长 江 证 券 为 代
销 机 构 并 参 加 非 现 场 交 易 申 购 费
率优惠活 动的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年5 月 6 日
37
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 华 泰 联 合 证 券 开
通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业 务 ” 的
公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年4 月 28 日
38
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 海 通 证 券 网 上
交 易 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠
活动的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年4 月 28 日
39
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 招 商 证 券 开 通 基
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年4 月 28 日 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 53 页 共 55 页
金“定期 定额投 资业务 ”的 公告
40
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金 2011 年第一季度报 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年4 月 22 日
41
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 东 方 证 券 为 代 销 机
构并开通 基金转 换业务 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年4 月 11 日
42
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
直销网上 交易优 惠费率 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年4 月 11 日
43
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
新 增 东 莞 证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机
构的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年4 月 9 日
44
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 估
值方法变 更的提 示性公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
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2011 年4 月 7 日
45
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 部 分 基 金 参 加 工 商 银 行 个 人
电 子 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年3 月 30 日
46
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金 2010 年年度报告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年3 月 28 日
47
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 中 信 银 行 开 通 转
换业务的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年3 月 24 日
48
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗下基金在天相投顾开通基金
“定期定 额投资 业务 ” 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年3 月 9 日
49
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 基 金 参 加 光 大 证 券 网 上 交 易
定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年3 月 8 日
50
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
新 增 中 投 证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机
构的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年2 月 24 日
51
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 采 用 指
数收益法 进行估 值的提 示性 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年2 月 22 日
52
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗下基金在中信证券开通基金
“定期定 额投资 业务 ” 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年2 月 18 日
53
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
新 增 中 信 证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机
构并开通 基金转 换业务 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年2 月 18 日
54
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
新 增 中 航 证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年2 月 11 日 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 54 页 共 55 页
构并开通 基金转 换业务 的公 告
55
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 温 州 银 行 个 人
网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年1 月 31 日
56
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
旗下基金在浙商证券开通基金
“定期定 额投资 业务 ” 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年1 月 28 日
57
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 中 国 银 行 开 通 转
换业务的 公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年1 月 28 日
58
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
新 增 浙 商 证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机
构并开通 基金转 换业务 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年1 月 28 日
59
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
开 通 工 商 银 行 借 记 卡 基 金 网 上 直
销业务的 公告
中国证券 报， 上海 证 券报 ， 证券
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2011 年1 月 27 日
60
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金 2011 年 1 号更新招 募说明
书
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2011 年1 月 25 日
61
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金 2010 年第四季度报 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
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2011 年1 月 21 日
62
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 型 证 券 投
资基金基 金经理 变更公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年1 月 21 日
63
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
开 展 直 销 网 上 交 易 农 业 银 行 支 付
渠道申购 费率优 惠活动 的公 告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年1 月 8 日
64
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下开放 式基金 2010 年度 最后一
个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 份 额 净
值的公告
中国证券 报， 上海证 券报 ， 证券
时报，基 金管理 人网站
2011 年1 月 4 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监 会批准 景顺长 城精选蓝 筹股票 型证券 投资 基金设立 的文件 ；
2 、 《景顺 长城精 选蓝筹 股票 型证券投 资基金 基金合 同》 ；
3 、 《景顺 长城精 选蓝筹 股票 型证券投 资基金 招募说 明书 》 ；
4、《 景顺 长城精 选蓝筹 股票 型证券投 资基金 托管协 议》 ；
5 、景顺长城 基金管 理有限 公司批准 成立批 件、营 业执 照、公司 章程； 景顺长城精选蓝筹股票 2011 年 年度报告
第 55 页 共 55 页
6 、其他在中 国证监 会指定 报纸上公 开披露 的基金 份额 净值、定 期报告 及临时 公告 。
12.2 存 放地 点
以上备查 文件存 放在本 基金 管理人的 办公场 所。
12.3 查 阅方 式
投资者可 在办公 时间免 费查 阅。
景顺长城基金管理有限公司
2012 年3 月30 日
