嘉实优质企业股票型证券投资基金
2011 年 年 度报 告
2011年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2012年3 月30日
嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2011年1 月1日起至2011年12月 31日止。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 12
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 12
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 13
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................. 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................. 42
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 43
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 44
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 44
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 45
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称 嘉实优质企业股票
基金主代码 070099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年12月8日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,732,430,095.32份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略 在具备足够多、 预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配
置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的
个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；
通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收
益。
业绩比较基准 沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险，较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 胡勇钦 周倩芝
联系电话 （010）65215588 （021）61618888
电子邮箱 service@jsfund.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95528
传真 （010）65182266 （021）63602540
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国
金中心二期23楼 01-03单元
上海市浦东新区浦东南路500
号
办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦 8
层
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 100005 200120
法定代表人 安奎 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场
东方经贸城东三办公楼 16层
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 70,601,233.79 535,748,218.09 98,663,544.99
本期利润 -1,641,544,507.91 1,101,106,148.65 1,906,390,275.25
加权平均基金份额本期利润 -0.2271 0.1945 0.2905
本期加权平均净值利润率 -24.57% 22.78% 42.42%
本期基金份额净值增长率 -20.63% 23.24% 52.79%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -1,699,192,975.04 -494,918,655.19 -1,008,481,351.93
期末可供分配基金份额利润 -0.1946 -0.0800 -0.1761
期末基金资产净值 7,019,583,435.53 6,269,327,183.24 4,708,587,590.87
期末基金份额净值 0.804 1.013 0.822
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 -19.60% 1.30% -17.80%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.90% 1.15% -8.61% 1.34% 0.71% -0.19%
过去六个月 -16.51% 1.10% -21.80% 1.29% 5.29% -0.19% 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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过去一年 -20.63% 1.12% -23.70% 1.23% 3.07% -0.11%
过去三年 49.44% 1.39% 28.57% 1.60% 20.87% -0.21%
自基金合同
生效起至今
-19.60% 1.60% -50.70% 2.01% 31.10% -0.41%
注 ：本基 金业绩 比较基 准为： 沪深 300 指数 ×95% ＋上证 国债指 数×5% 。
本基金 的业绩 基准指 数按照 构建公 式每交 易日进 行计算 ，计算 方式如 下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1) ＋5% ×( 上 证国债指 数(t)/ 上证国 债指
数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007 年12 月8 日至 2011 年12 月31 日）
注 1: 本基 金由嘉 实浦安 保本混 合型开 放式证 券投资 基金转 型而成, 自 2007 年 12 月 8 日 （含 当日） 起 ，
本 基金基 金合同 生效， 嘉实浦 安保本 基金基 金合同 失效。
注 2 ： 按基金 合同约 定，本基 金自基 金合同 生效日 起 3 个月 内为建 仓期。 建仓期结 束时本 基金的 各项
投 资比例 符合基 金合同 第十八 条 （ （ 二） 投资 范围和 （八） 投资组 合比例 限 制） 的规 定： （1 ） 本 基金持
有 一 家 上 市 公司 的 股 票， 不得 超 过 基 金 资产 净 值的 10%；（ 2 ）本 基 金 与 由本 基 金 管理 人 管 理 的 其他 基
金 共 同 持 有 一家 公 司 发行 的证 券 ， 不 得 超过 该 证 券的 10%；（ 3 ） 基 金 财 产参 与 股 票发 行 申 购 ， 本基 金
所 申 报 的 金 额不 得 超 过本 基金 的 总 资 产 ，所 申 报 的股 票数 量 不 得 超 过拟 发 行 股票 公司 本 次 发 行 股票 的嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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总 量； （4 ） 《 基金法 》及其他 有关法 律法规 或监管 部门对 上述比 例限制 另有规 定的， 从其规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2007 年12 月 8 日， 2007 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2007
年12 月8 日至2007 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并
设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金
投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2011 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、29 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实
稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指
数（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII） 、嘉实研嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、
嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、
嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘天君 本基金基
金经理,
嘉实成长
收益混合
基金经
理，公司
股票投资
部总监
2007年12月
8日
- 10 年 曾任招商证券有限公司研发中
心行业研究员，2003年4月加
入嘉实基金管理有限公司，曾
任行业研究员、 研究部副总监、
嘉实泰和封闭、嘉实成长收益
混合基金经理。北京大学光华
管理学院经济学硕士，具有基
金从业资格、中国国籍。
注： （1）任职 日期是本 基 金合同生效 之日； （2） 证 券从业的含 义遵从行 业协 会《证券业 从业人 员
资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所
有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内中国经济经历了从滞胀到衰退的过程，CPI 在高位较长时间的运行引发了持续的宏
观调控，货币政策在较长时间内处于相当紧缩的状态，而金融的行政垄断造成了资金紧张和成本
高企。股市在期初处于相对乐观的状态，但 4 月份之后在欧债危机和经济下滑的负面压力下市场
几乎持续下跌到年底。从市场制度而言，过度融资和大小非的减持压力等问题持续困扰市场，估
值水平大幅下降。
本基金一季度通过积极跟踪基本面重点增持了家电、工程机械、水泥等景气度超预期的行业
和相关个股，同时适度增持了景气度超预期但股价表现低迷的白酒类个股，使得组合相对集中于
中大盘价值成长股，这一策略在二季度为组合带来了巨大的超额收益。下半年，本基金在观察到
经济下滑风险后，适度减持了强周期行业，增持了一些弱周期行业，但整体调仓力度不大，导致
损失略超预期。整体而言，本基金在报告期内以优质龙头为核心的持仓结构避免了较多的风险因
素，尽可能的降低了投资损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.804元；本报告期基金份额净值增长率为-20.63%，业绩
比较基准收益率为-23.70%，本报告期基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率 3.07 个百分
点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年，中国经济将处于“衰退”与“转型”的双重影响过程中。传统的增长模式面临
各种挑战，相关的投资标的缺乏系统性机会；新兴产业和新的商业模式多数还处于起步阶段，还
需要更多的政策扶持和市场推动，A 股市场相对缺乏直接相关的投资标的，而且多数面临着估值
较高、业务转型或盈利前景不明等问题的困扰。
尽管经济层面缺乏亮点，但随着 A 股市场整体估值水平不断下移，尤其是部分具有良好前景
的优质成长股估值显著下降，价值成长型投资者将迎来非常难得的投资机遇。全年而言，本基金
将坚持价值与成长并举，以严格选股为核心策略，优先投资于稳定增长且现金充裕的优质龙头企
业，同时积极布局投资于代表未来产业转型方向的潜力股，力争为持有人取得较好的长期回报。
嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、海外业务、
信息披露等方面监察稽核工作，采取的主要措施如下：
(1)在新产品设计、新业务拓展、基金营销、投资管理、海外业务、另类投资、制度建设、信
息披露等方面，全面实现内控前置，为公司决策、业务部门提供法律支持以及合规、操作风险防
范措施，并从组织保证和制度安排上确保内控的独立性和权威性。
(2)在事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、合规培训考试等方面，积极开展各项合
规管理工作，有效规避违规行为的发生。
(3)开展了风险导向型内审，包括建立监察稽核系统，采用 IT 手段进行系统化稽核，重新识
别风险点，以及实施严格的内部审计工作，强化对制度执行的检查力度，合理确保公司规章制度
的有效执行。同时，进一步强化反洗钱工作，积极协助外部会计师开展基金/公司常规年度审计和
GIPS认证与ISAE3402审计。
(4)公司管理层多次要求公司和全体员工，都不能触犯“老鼠仓”、非公平交易和各种形式的
利益输送这三条底线，同时采取有效防范措施。公司管理的不同投资组合能够得到公平对待，未
发现违法违规行为。
(5)完成各只基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；
重视媒体监督和投资者关系管理工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽
核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金
会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值专业委员会会议，但不
介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包
括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以
及中国证券业协会等。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-1,641,544,507.91 元、3.1.2“期末可供分配利润”
为-1,699,192,975.04元，以及本基金基金合同（二十三（三）收益分配原则）“3、如果基金当
期出现亏损， 则不进行收益分配”， 因此本基金未实施 2011年度分配利润， 符合基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对嘉实优质企业股
票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
安永华明（2012）审字第60468756_A01号
嘉实优质企业股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的嘉实优质企业股票型证券投资基金财务报表， 包括2011年12 月 31 日的资
产负债表和2011年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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一、基金管理人对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任。这种责任包括： （1）
按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、实施和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉实优
质企业股票型证券投资基金 2011年 12 月31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动
情况。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 李慧民
中国
北京 中国注册会计师 王珊珊
2012年3月19日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 108,791,401.80 487,404,682.79 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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结算备付金
43,417,234.17 8,324,857.33
存出保证金
1,000,000.00 1,790,375.66
交易性金融资产 7.4.7.2 6,540,922,438.82 5,848,010,572.00
其中：股票投资
5,758,416,810.02 5,544,511,769.20
基金投资
- -
债券投资
782,505,628.80 303,498,802.80
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 299,550,769.33 -
应收证券清算款
37,281,156.55 -
应收利息 7.4.7.5 6,887,505.92 5,552,639.90
应收股利
- -
应收申购款
975,682.09 23,390,074.14
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,038,826,188.68 6,374,473,201.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,749,530.33 81,459,855.92
应付赎回款
2,024,267.53 8,964,568.02
应付管理人报酬
9,063,473.28 7,906,061.42
应付托管费
1,510,578.88 1,317,676.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,790,086.80 4,374,715.54
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,104,816.33 1,123,140.75
负债合计
19,242,753.15 105,146,018.58
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 8,718,776,410.57 6,177,614,055.03
未分配利润 7.4.7.10 -1,699,192,975.04 91,713,128.21
所有者权益合计
7,019,583,435.53 6,269,327,183.24
负债和所有者权益总计
7,038,826,188.68 6,374,473,201.82
注 ：报告 截止日 2011 年 12 月 31 日，基 金份额 净值 0.804 元，基 金份额 总额 8,732,430,095.32 份。
嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月1 日 至 2011 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
一、收入
-1,501,805,827.15 1,213,086,498.94
1.利息收入
24,080,730.01 12,593,621.19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,481,113.74 6,843,734.85
债券利息收入
14,840,314.66 5,749,886.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,759,301.61 -
其他利息收入
- -
2.投资收益
183,902,744.21 633,817,369.61
其中：股票投资收益 7.4.7.12 164,892,774.95 596,603,130.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -24,456,557.31 5,856,035.27
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 43,466,526.57 31,358,203.55
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -1,712,145,741.70 565,357,930.56
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 2,356,440.33 1,317,577.58
减：二、费用
139,738,680.76 111,980,350.29
1．管理人报酬
100,004,989.45 72,397,497.70
2．托管费
16,667,498.32 12,066,249.50
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 21,783,997.48 26,437,972.61
5．利息支出
821,617.34 629,329.58
其中：卖出回购金融资产支出
821,617.34 629,329.58
6．其他费用 7.4.7.19 460,578.17 449,300.90
三、利润总额
-1,641,544,507.91 1,101,106,148.65
减：所得税费用
- -
四、净利润
-1,641,544,507.91 1,101,106,148.65
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位：人民币元 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
6,177,614,055.03 91,713,128.21 6,269,327,183.24
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,641,544,507.91 -1,641,544,507.91
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
2,541,162,355.54 -149,361,595.34 2,391,800,760.20
其中：1.基金申购款 5,162,035,874.24 -291,667,958.25 4,870,367,915.99
2.基金赎回款 -2,620,873,518.70 142,306,362.91 -2,478,567,155.79
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
8,718,776,410.57 -1,699,192,975.04 7,019,583,435.53
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
5,717,068,942.80 -1,008,481,351.93 4,708,587,590.87
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,101,106,148.65 1,101,106,148.65
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
460,545,112.23 -911,668.51 459,633,443.72
其中：1.基金申购款 2,850,666,574.19 -167,769,868.28 2,682,896,705.91
2.基金赎回款 -2,390,121,461.96 166,858,199.77 -2,223,263,262.19
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
6,177,614,055.03 91,713,128.21 6,269,327,183.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）由嘉实浦安保本混合型开放式证券
投资基金（以下简称“嘉实保本基金” ）转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会” ）2007年11月22 日证监基金字[2007]320 号文《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式
证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ， 嘉实保本基金到期日后由保本型基金投资转型变
更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、
投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金” 。自
2007 年 12 月 8 日起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。本基金是契约型开放
式股票型基金，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为嘉实基金管理有限公司，基
金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据上述证监基金字[2007]320号文的核准，基金管理人于 2007 年11 月 26 日至 2007 年12
月 5 日向社会开放集中申购，集中申购扣除认购费后的净申购金额为人民币 2,365,172,140.95
元，在集中申购期间产生的利息为人民币 179,811.51 元，以上实际收到申购款合计为人民币
2,365,351,952.46元， 折合 2,365,351,952.46份基金份额。 另外， 嘉实基金管理有限公司于 2007
年12月7日对嘉实保本基金进行了基金份额拆分操作，基金份额拆分比例为1:1.001508985（保
留到小数点后9位） ，基金份额数计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的误差归入基金财产。
相应地，拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000 元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金
份额持有人所持有的基金份额进行了计算。拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额并入本基
金。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支
持证券等） 、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等） 、债券回购、现金
资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组
合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；现金、债券资产以及中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，现金及到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过3%。本基金的业绩比较基
准为：5%×上海证券交易所国债指数+95%×沪深 300 指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12 月 31 日的财
务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2)金融负债分类 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入
方） ； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本
基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃
市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负
债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做
必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其
他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具
的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，
按中国证监会相关规定处理；
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值；
3)权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4)分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市
流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算， 并于期末全额转入“未嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 23 页 共 48 页
分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 24 页 共 48 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(3)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(5)在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年至少分配一次， 但每年至多分配六次；
(6)本基金收益分配采用现金方式和红利再投资方式， 基金份额持有人可以事先选择将所获分
配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额，基金份额持有人未事先
明确选择收益分配方式的，则默认为采用现金方式进行分配；
(7)基金收益分配比例不得低于基金净收益的20%；
(8)《基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
活期存款 108,791,401.80 487,404,682.79
定期存款 - - 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 108,791,401.80 487,404,682.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,361,167,906.62 5,758,416,810.02 -602,751,096.60
债券
交易所市场 124,525,962.02 115,381,628.80 -9,144,333.22
银行间市场 667,028,770.00 667,124,000.00 95,230.00
合计 791,554,732.02 782,505,628.80 -9,049,103.22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,152,722,638.64 6,540,922,438.82 -611,800,199.82
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,449,930,970.12 5,544,511,769.20 1,094,580,799.08
债券
交易所市场 69,092,000.00 76,926,802.80 7,834,802.80
银行间市场 228,642,060.00 226,572,000.00 -2,070,060.00
合计 297,734,060.00 303,498,802.80 5,764,742.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,747,665,030.12 5,848,010,572.00 1,100,345,541.88
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2011 年12 月 31 日）及上年度末（2010 年 12月 31 日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产款 299,550,769.33 -
交易所市场买入返售金融资产款 - -
合计 299,550,769.33 -
注 ：上年 度末（2010 年 12 月 31 日） ，本基 金未持 有买入 返售金 融资产 。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2011 年 12 月 31 日）及上年度末（2010 年 12 月 31 日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得
的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应收活期存款利息 96,510.26 125,319.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 19,537.80 2,913.70
应收债券利息 6,613,083.38 5,423,149.21
应收买入返售证券利息 156,256.68 -
应收申购款利息 2,117.80 1,257.98
其他 - -
合计 6,887,505.92 5,552,639.90
7.4.7.6 其他资产
本期末（2011 年 12 月 31 日）及上年度末（2010 年 12 月 31 日） ，本基金无其他资产（其他应收款、
待摊费用） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,779,316.09 4,373,685.14
银行间市场应付交易费用 10,770.71 1,030.40
合计 2,790,086.80 4,374,715.54
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 4,816.33 23,140.75
预提费用 100,000.00 100,000.00
合计 1,104,816.33 1,123,140.75
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,187,330,531.48 6,177,614,055.03
本期申购 5,170,221,301.93 5,162,035,874.24
本期赎回 -2,625,121,738.09 -2,620,873,518.70
本期末 8,732,430,095.32 8,718,776,410.57
注 ：申购 含转换 入份额 ；赎回 含转换 出份额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -494,918,655.19 586,631,783.40 91,713,128.21
本期利润 70,601,233.79 -1,712,145,741.70 -1,641,544,507.91
本期基金份额交易
产生的变动数
-122,272,583.97 -27,089,011.37 -149,361,595.34
其中：基金申购款 -276,605,712.94 -15,062,245.31 -291,667,958.25
基金赎回款 154,333,128.97 -12,026,766.06 142,306,362.91
本期已分配利润 - - -
本期末 -546,590,005.37 -1,152,602,969.67 -1,699,192,975.04
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
活期存款利息收入 6,209,653.44 6,728,965.66
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 210,481.73 94,461.99
其他 60,978.57 20,307.20
合计 6,481,113.74 6,843,734.85
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
卖出股票成交总额 6,629,603,112.06 8,703,597,300.08
减：卖出股票成本总额 6,464,710,337.11 8,106,994,169.29
买卖股票差价收入 164,892,774.95 596,603,130.79
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
卖出债券、 债券到期兑付成交总额 1,837,173,428.71 351,626,247.47
减：卖出债券、债券到期兑付成
本总额
1,831,405,009.17 344,526,188.64
减：应收利息总额 30,224,976.85 1,244,023.56
债券投资收益 -24,456,557.31 5,856,035.27
7.4.7.14 衍生工具收益
本期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)及上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日)，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
股票投资产生的股利收益 43,466,526.57 31,358,203.55
基金投资产生的股利收益 - -
合计 43,466,526.57 31,358,203.55
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
1.交易性金融资产 -1,712,145,741.70 565,357,930.56
——股票投资 -1,697,331,895.68 559,575,697.76
——债券投资 -14,813,846.02 5,782,232.80
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,712,145,741.70 565,357,930.56
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
基金赎回费收入 2,070,324.66 1,018,644.38
基金转出费收入 284,303.83 240,206.39
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 1,811.84 58,726.81
其他 - -
合计 2,356,440.33 1,317,577.58 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
交易所市场交易费用
21,773,922.48 26,435,447.61
银行间市场交易费用 10,075.00 2,525.00
合计
21,783,997.48 26,437,972.61
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 42,578.17 31,300.90
指数使用费 - -
上市年费 - -
红利手续费 - -
其他 - -
合计 460,578.17 449,300.90
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
100,004,989.45 72,397,497.70
其中：支付销售机构的客
户维护费
17,397,116.58 14,092,499.50
注 ：支付 基金管 理人嘉 实基金 管理有 限公司 的管理 人报酬 按前一 日基金 资产净 值 1.5% 的年费 率计提 ，
逐 日累计 至每月 月底 ， 按月支 付。其计算 公式为 ： 日管理 人报酬 ＝前一 日基金 资产净 值×1.5% / 当年
天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
16,667,498.32 12,066,249.50
注 ： 支 付 基 金 托管 人 上 海浦东 发 展 银 行 的 托管 费 按 前一日 基 金 资 产 净值 0.25% 的 年费 率 计 提 ， 逐日 累
计 至每月 月底， 按月支 付。其 计算公 式为： 日托管 费＝前 一日基 金资产 净值×0.25% / 当年 天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上海浦东发展银
行股份有限公司
- - 98,000,000.00 133,979.58 - -
注 ：上年 度可比 期间(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日) ，本 基金未 与关联方 进行银 行间同 业市
场 的债券( 含 回购) 交易 。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2011 年12 月 31 日）及上年度末（2010 年 12月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
108,791,401.80 6,209,653.44 487,404,682.79 6,728,965.66
注 ：本基 金的银 行存款 由基金 托管人 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 保 管，按 适用利 率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月31 日） ，本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2011 年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2011 年12 月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2011 年12 月 31 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2011 年12 月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2011 年12 月 31 日） ，本基金无证券交易所债券正回购余额。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 33 页 共 48 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人董事会重视建立完善的本基金管理人治理结构与内部控制体系，本基金管理人
董事会对本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督
职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。
为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员
会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成。负责全面评估本基金管理人经营管理过程中的各
项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金
管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部
控制执行情况。
监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制
度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核
部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。
业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 34 页 共 48 页
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均
为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 108,791,401.80 - - - 108,791,401.80
结算备付金 43,417,234.17 - - - 43,417,234.17
存出保证金 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
交易性金融资产 667,124,000.00 115,381,628.80 - 5,758,416,810.02 6,540,922,438.82
衍生金融资产 - - - - - 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 35 页 共 48 页
买入返售金融资产 299,550,769.33 - - - 299,550,769.33
应收证券清算款 - - - 37,281,156.55 37,281,156.55
应收利息 - - - 6,887,505.92 6,887,505.92
应收股利 - - - - -
应收申购款 60,039.79 - - 915,642.30 975,682.09
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,118,943,445.09 115,381,628.80 - 5,804,501,114.79 7,038,826,188.68
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 2,749,530.33 2,749,530.33
应付赎回款 - - - 2,024,267.53 2,024,267.53
应付管理人报酬 - - - 9,063,473.28 9,063,473.28
应付托管费 - - - 1,510,578.88 1,510,578.88
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,790,086.80 2,790,086.80
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,104,816.33 1,104,816.33
负债总计 - - - 19,242,753.15 19,242,753.15
利率敏感度缺口 1,118,943,445.09 115,381,628.80 - 5,785,258,361.64 7,019,583,435.53
上年度末
2010 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 487,404,682.79 - - - 487,404,682.79
结算备付金 8,324,857.33 - - - 8,324,857.33
存出保证金 - - - 1,790,375.66 1,790,375.66
交易性金融资产 226,572,000.00 - 76,926,802.80 5,544,511,769.20 5,848,010,572.00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 5,552,639.90 5,552,639.90
应收股利 - - - - -
应收申购款 731,607.81 - - 22,658,466.33 23,390,074.14
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 723,033,147.93 - 76,926,802.80 5,574,513,251.09 6,374,473,201.82 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 36 页 共 48 页
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 81,459,855.92 81,459,855.92
应付赎回款 - - - 8,964,568.02 8,964,568.02
应付管理人报酬 - - - 7,906,061.42 7,906,061.42
应付托管费 - - - 1,317,676.93 1,317,676.93
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,374,715.54 4,374,715.54
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,123,140.75 1,123,140.75
负债总计 - - - 105,146,018.58 105,146,018.58
利率敏感度缺口 723,033,147.93 - 76,926,802.80 5,469,367,232.51 6,269,327,183.24
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2011年12月31日 ） 上年度末 （ 2010年12月31日 ）
市场利率下降 25 个基准点 1,350,956.65 99,659.00
市场利率上升 25 个基准点 -1,344,928.42 -99,083.82
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%；现金、嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 37 页 共 48 页
债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，现金及到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。于
2011年12月 31 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,758,416,810.02 82.03 5,544,511,769.20 88.44
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,758,416,810.02 82.03 5,544,511,769.20 88.44
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金
和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2010 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 278,712,560.31 217,294,880.17
业绩比较基准下降 5% -278,712,560.31 -217,294,880.17
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,758,416,810.02 81.81 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 38 页 共 48 页
其中：股票 5,758,416,810.02 81.81
2 固定收益投资 782,505,628.80 11.12
其中：债券 782,505,628.80 11.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 299,550,769.33 4.26
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 152,208,635.97 2.16
6 其他各项资产 46,144,344.56 0.66
合计 7,038,826,188.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 126,173,387.89 1.80
B 采掘业 184,801,498.98 2.63
C 制造业 4,761,084,975.77 67.83
C0 食品、饮料
1,115,839,853.24 15.90
C1
纺织、服装、皮毛 309,128,950.38 4.40
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 414,763,081.40 5.91
C6
金属、非金属 482,408,432.62 6.87
C7
机械、设备、仪表 1,668,480,980.61 23.77
C8
医药、生物制品 741,479,868.12 10.56
C99
其他制造业 28,983,809.40 0.41
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 73,753,471.24 1.05
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 74,049,065.80 1.05
H 批发和零售贸易 259,342,823.51 3.69
I 金融、保险业 222,611,586.83 3.17
J 房地产业 56,600,000.00 0.81
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 5,758,416,810.02 82.03
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 39 页 共 48 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 30,000,000 518,700,000.00 7.39
2 600585 海螺水泥 25,695,558 402,135,482.70 5.73
3 000423 东阿阿胶 8,451,424 362,988,660.80 5.17
4 600031 三一重工 25,199,688 316,004,087.52 4.50
5 000858 五 粮 液 9,530,092 312,587,017.60 4.45
6 600519 贵州茅台 1,566,277 302,761,344.10 4.31
7 000568 泸州老窖 8,050,729 300,292,191.70 4.28
8 002241 歌尔声学 10,000,000 240,000,000.00 3.42
9 000538 云南白药 3,882,799 205,788,347.00 2.93
10 000937 冀中能源 10,960,943 184,801,498.98 2.63
11 000157 中联重科 23,708,714 182,320,010.66 2.60
12 601566 九牧王 8,505,268 182,097,787.88 2.59
13 600887 伊利股份 6,208,108 126,831,646.44 1.81
14 002299 圣农发展 8,507,983 126,173,387.89 1.80
15 000527 美的电器 10,000,000 122,400,000.00 1.74
16 002236 大华股份 2,395,477 118,815,659.20 1.69
17 600016 民生银行 19,999,831 117,799,004.59 1.68
18 601166 兴业银行 8,371,612 104,812,582.24 1.49
19 600859 王府井 3,093,854 99,343,651.94 1.42
20 600104 上海汽车 6,000,000 84,840,000.00 1.21
21 000581 威孚高科 2,293,607 82,317,555.23 1.17
22 600660 福耀玻璃 10,009,096 80,272,949.92 1.14
23 600177 雅戈尔 7,899,175 74,094,261.50 1.06
24 600518 康美药业 6,060,500 67,998,810.00 0.97
25 000338 潍柴动力 2,155,700 67,904,550.00 0.97
26 002024 苏宁电器 7,978,090 67,335,079.60 0.96
27 002123 荣信股份 3,845,807 62,802,028.31 0.89
28 000550 江铃汽车 3,062,164 61,212,658.36 0.87
29 002422 科伦药业 1,365,189 59,249,202.60 0.84
30 601717 郑煤机 2,323,736 57,791,314.32 0.82
31 002285 世联地产 5,000,000 56,600,000.00 0.81
32 002475 立讯精密 1,603,078 55,947,422.20 0.80
33 002419 天虹商场 3,134,600 55,325,690.00 0.79
34 601633 长城汽车 3,922,191 46,948,626.27 0.67
35 601668 中国建筑 15,851,904 46,129,040.64 0.66
36 002304 洋河股份 356,645 45,996,505.65 0.66
37 002223 鱼跃医疗 1,875,342 39,288,414.90 0.56 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 40 页 共 48 页
38 002029 七 匹 狼 1,000,000 35,300,000.00 0.50
39 002294 信立泰 1,261,260 30,560,329.80 0.44
40 002345 潮宏基 1,119,066 28,983,809.40 0.41
41 002375 亚厦股份 1,264,276 27,624,430.60 0.39
42 002410 广联达 800,000 26,424,000.00 0.38
43 600517 置信电气 1,764,224 25,951,735.04 0.37
44 600406 国电南瑞 800,000 24,960,000.00 0.36
45 002269 美邦服饰 838,896 21,786,129.12 0.31
46 000876 新 希 望 1,000,865 16,764,488.75 0.24
47 601010 文峰股份 1,000,051 15,450,787.95 0.22
48 300275 梅安森 409,973 14,185,065.80 0.20
49 002612 朗姿股份 411,300 11,730,276.00 0.17
50 002646 青青稞酒 596,550 10,606,659.00 0.15
51 600535 天士力 228,508 9,583,625.52 0.14
52 002063 远光软件 500,000 8,480,000.00 0.12
53 002293 罗莱家纺 78,755 5,906,625.00 0.08
54 000999 华润三九 306,988 5,310,892.40 0.08
55 601933 永辉超市 3,366 101,484.90 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 600585 海螺水泥 734,530,875.76 11.72
2 000651 格力电器 487,839,577.79 7.78
3 000858 五 粮 液 426,051,653.91 6.80
4 000568 泸州老窖 390,361,240.00 6.23
5 000157 中联重科 384,853,406.22 6.14
6 600031 三一重工 340,474,905.74 5.43
7 000937 冀中能源 338,355,533.20 5.40
8 000527 美的电器 311,984,318.73 4.98
9 601699 潞安环能 275,690,574.45 4.40
10 600104 上海汽车 258,113,897.65 4.12
11 600362 江西铜业 224,986,004.69 3.59
12 000338 潍柴动力 208,803,390.70 3.33
13 601566 九牧王 207,543,036.18 3.31
14 600016 民生银行 188,915,943.54 3.01 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 41 页 共 48 页
15 000423 东阿阿胶 173,899,069.70 2.77
16 002236 大华股份 172,346,172.01 2.75
17 601166 兴业银行 171,497,542.19 2.74
18 002299 圣农发展 166,710,525.09 2.66
19 002304 洋河股份 148,650,942.08 2.37
20 000063 中兴通讯 132,864,827.73 2.12
21 601717 郑煤机 127,139,763.58 2.03
8.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000858 五 粮 液 429,499,191.87 6.85
2 601699 潞安环能 277,205,940.41 4.42
3 600031 三一重工 216,692,081.67 3.46
4 002422 科伦药业 206,446,028.60 3.29
5 000338 潍柴动力 203,116,136.36 3.24
6 600585 海螺水泥 202,231,640.13 3.23
7 600362 江西铜业 202,188,892.57 3.23
8 000869 张
裕Ａ 181,724,998.77 2.90
9 002299 圣农发展 158,538,696.26 2.53
10 002007 华兰生物 154,632,266.23 2.47
11 600104 上海汽车 143,941,517.44 2.30
12 600519 贵州茅台 142,043,430.57 2.27
13 000538 云南白药 138,082,595.14 2.20
14 002304 洋河股份 127,630,432.17 2.04
15 000527 美的电器 121,328,059.96 1.94
16 002106 莱宝高科 120,268,205.14 1.92
17 601899 紫金矿业 118,501,198.08 1.89
18 002073 软控股份 117,329,699.17 1.87
19 600535 天士力 116,104,638.76 1.85
20 000651 格力电器 114,933,097.02 1.83
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,375,947,273.61
卖出股票收入（成交）总额 6,629,603,112.06
注：8.4.1 项 “买 入 金 额” 、8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “买 入成 本” 、 “卖出 收入 ”均 按买
入或卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 42 页 共 48 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 667,124,000.00 9.50
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 115,381,628.80 1.64
8 其他 - -
9 合计 782,505,628.80 11.15
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 1101094 11央行票据 94 3,200,000 309,248,000.00 4.41
2 1101086 11央行票据 86 1,400,000 135,268,000.00 1.93
3 1101016 11央行票据 16 1,000,000 96,830,000.00 1.38
4 113002 工行转债 817,280 87,007,628.80 1.24
5 1101018 11央行票据 18 700,000 67,774,000.00 0.97
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2011 年 5 月 27 日，宜宾五粮液股份有限公司发布了《 关于收到中国证监会<行政处罚决
定书>的公告》 ，中国证监会决定对五粮液给予警告，并处以 60 万元罚款。
本基金投资于 “五粮液 ( 000 858) ”的决策程序说明：基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断，本
基金投资于 “五粮液 ”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，在本嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 43 页 共 48 页
报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.9.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 37,281,156.55
3 应收股利 -
4 应收利息 6,887,505.92
5 应收申购款 975,682.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,144,344.56
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113002 工行转债 87,007,628.80 1.24
2 113001 中行转债 28,374,000.00 0.40
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
237,291 36,800.51 2,742,149,897.08 31.40% 5,990,280,198.24 68.60%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 44 页 共 48 页
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基
金
9,865,650.48 0.11%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 12 月8 日 ）基金份额总额
320,378,336.97
本报告期期初基金份额总额 6,187,330,531.48
本报告期基金总申购份额 5,170,221,301.93
减:本报告期基金总赎回份额 2,625,121,738.09
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,732,430,095.32
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动的情况
2011 年 5 月起，王忠民先生因任期届满并退休，不再担任本基金管理人董事长职务，公司董事
兼总经理赵学军先生代任董事长职务；2011年 8月起安奎先生任本基金管理人董事长。
（2）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动的情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所的审计
费100,000.00元，该审计机构第 5年提供审计服务。 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 45 页 共 48 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰联合证券有限
责任公司
1 4,901,757,791.66 32.75% 3,982,701.41 32.13% -
中国银河证券股份
有限公司
2 3,333,893,542.78 22.27% 2,721,251.26 21.95% -
申银万国证券股份
有限公司
1 1,887,905,367.32 12.61% 1,604,719.41 12.94% -
中国国际金融有限
公司
1 1,345,604,510.57 8.99% 1,143,762.72 9.23% -
山西证券有限责任
公司
1 948,134,820.45 6.33% 805,917.14 6.50% -
广发证券股份有限
公司
1 911,160,601.90 6.09% 774,483.18 6.25% -
广州证券有限责任
公司
1 781,147,892.14 5.22% 634,686.04 5.12% -
长江证券股份有限
公司
1 489,720,166.90 3.27% 416,263.27 3.36% -
渤海证券股份有限
公司
1 285,962,738.70 1.91% 243,068.10 1.96% -
中信证券股份有限
公司
1 82,239,821.41 0.55% 69,903.27 0.56% -
国泰君安证券股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限
公司
1 - - - - -
注 1 ： 本 表 “佣 金 ” 指本 基金 通 过 单 一 券商 的 交 易单 元进 行 股 票 、 权证 等 交 易而 合计 支 付 该 等 券商 的
佣 金合计 。
注 2 ： 交易单 元的选 择标准和 程序
（1 ） 经营行 为规范 ，在近一 年内无 重大违 规行为 ；
（2 ） 公司财 务状况 良好； 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 46 页 共 48 页
（3 ） 有良好 的内控 制度，在 业内有 良好的 声誉；
（4 ） 有较 强的研 究能力 ， 能及 时、 全面、 定期提 供质量较 高的宏 观、 行业、 公司和证 券市场 研究报 告，
并 能根据 基金 投 资的特 殊要求 ，提供 专门的 研究报 告；
（5 ） 建立了 广泛的 信息网络 ，能及 时提供 准确地 信息资 讯服务 。
基 金管理 人根据 以上标 准进行 考察后 确定租 用券商 的交易 单元。 基 金管理 人与被 选择 的券商 签订协 议，
并 通知基 金托管 人。
注 3 ： 报告期 内，本 基金租用 的券商 交易单 元未变 更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
中国银河证券股
份有限公司
638,450.06 0.12% - - - -
申银万国证券股
份有限公司
209,777,693.00 39.65% 6,000,000,000.00 39.97% - -
中国国际金融有
限公司
20,720,732.90 3.92% - - - -
山西证券有限责
任公司
190,203,060.20 35.95% - - - -
广发证券股份有
限公司
107,694,490.00 20.36% 9,011,300,000.00 60.03% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金在交通银行开办定
投起点金额调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 1月5日
2
关于旗下开放式基金通过天相投
顾开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 1月24日
3
关于交通银行开办嘉实旗下基金
日常转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 2月22日
4
关于嘉实服务增值行业混合等四
只基金参加浦发银行基金定投费
率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011年 3月1日
5
关于增加高华证券为嘉实增长混
合等基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 3月24日
6
关于对中国工商银行借记卡持有
人开通直销网上交易定期定额申
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 3月25日 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 47 页 共 48 页
购业务的公告
7
关于通过中国工商银行个人电子
银行申购嘉实旗下开放式基金费
率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011年 4月1日
8
关于通过中国农业银行网上银行
申购嘉实研究精选股票等基金费
率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011年 4月11日
9
关于增加烟台银行为嘉实旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 4月22日
10
关于旗下开放式基金通过中信证
券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 5月4日
11
嘉实基金管理有限公司董事长变
更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 5月11日
12
关于增加浙江稠州商业银行为嘉
实旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 5月18日
13
关于旗下开放式基金通过烟台银
行开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 5月25日
14
关于对中国工商银行借记卡持卡
人通过嘉实直销网上交易的在线
支付方式申购费率优惠促销的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011年 6月9日
15
关于增加哈尔滨银行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011年 6月24日
16
关于嘉实基金网上直销汇款支付
业务增加建行收款账户的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 8月1日
17
嘉实基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 8月5日
18
关于旗下开放式基金通过国都证
券和民生证券开办定投业务的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011年 8月19日
19
关于增加东莞农村商业银行为嘉
实旗下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 8月24日
20
关于增加天津银行为嘉实增长混
合及嘉实优质企业股票代销机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011年 8月31日
21
关于对中国农业银行借记卡持卡
人开展嘉实基金网上直销交易费
率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011年 9月1日
22
关于旗下基金通过天津银行等三
家银行开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 9月15日
23
关于直销网上交易系统开通智能
交易及定投业务升级的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 11月8日
24 关于旗下开放式基金通过中信万 中国证券报、上海证券报、 2011年 12月7日 嘉实优质企业股票 2011 年年度报告
第 48 页 共 48 页
通证券开办定投业务的公告 证券时报、管理人网站
25
关于变更开放式基金业务规则的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年 12月9日
26
关于旗下基金直销账户中国银行
有关信息变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年12月16日
27
关于增加华夏银行为嘉实旗下开
放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2011年12月26日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的
批复》 ；
（2） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》 ；
（4） 《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（5） 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ；
（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（7）报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2012 年 3月 30日
