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50ETF(510050)

50ETF:2011年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 
2011 年年度报告摘要 
 
2011 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华夏基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一二年三月三十日上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定 ,于 2012 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中的财务资料经审计, 安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留
意见的审计报告,请投资者注意阅读。 
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报
告正文。 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 
2 
§ 2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金简称 华夏上证 50ETF 
基金主代码 510050 
交易代码


510050 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2004 年 12 月 30 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,825,566,757 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2005 年 2 月 23 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份 股 组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成 份 股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如 流 动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人 将 搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“上证 50 指数 ”。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金 与 货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略 , 跟踪 上证 50 指数, 是股票基金中风险较低、 收益中等的产品 。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 崔雁巍 赵会军 联系电话 400-818-6666 010-66105799 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 3 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 § 3 主要财务指标、基 金净值表现 及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2011 年 2010 年 2009 年 本期已实现收益 -2,177,699,300.68 -4,506,090,246.37 6,842,458,999.95 本期利润 -3,654,642,521.87 -6,082,395,074.51 10,039,563,543.71 加权平均基金份额本期利润 -0.3431 -0.5435 1.0890 本期基金份额净值增长率 -17.24% -21.78% 83.60% 3.1.2 期末数 据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末 期末可供分配基金份额利润 0.7874 1.1274 1.7076 期末基金资产净值 20,932,372,356.48 19,946,665,802.32 25,483,509,055.14 期末基金份额净值 1.632 1.972 2.552 注: ①所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长 率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.06% 1.36% -3.97% 1.37% -0.09% -0.01% 过去六个月 -18.32% 1.35% -18.69% 1.36% 0.37% -0.01% 过去一年 -17.24% 1.27% -18.19% 1.28% 0.95% -0.01% 过去三年 18.85% 1.65% 16.80% 1.67% 2.05% -0.02% 过去五年 -2.44% 2.09% -10.40% 2.17% 7.96% -0.08% 自基金合同生 效起至今 114.70% 1.90% 91.71% 1.96% 22.99% -0.06% 3.2.2 自 基金 合 同 生 效以来基金 份额 累计净值 增长率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基 准收益率变动的比较 上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 4 (2004 年 12 月 30 日至 2011 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基金 份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润 分配 合计 备注 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 5 2011 年 - - - - - 2010 年 0.260 303,694,754.81 - 303,694,754.81 - 2009 年 - - - - - 合计 0.260 303,694,754.81 - 303,694,754.81 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海、 深圳、 成 都、 南京、 杭州和广 州设有分公司, 在香港设有子公司。 公司是首批全国社保基 金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境 内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司 是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2011 年,在市场持续下跌 的情况下 ,华夏基金继续坚持以 深入的投资研究 为基础, 高度重视风险管理, 努力为投资人规避风险 。 根据银河证券基金研究中 心基金业绩统计报告, 在基金 年度 分类排名中 (截至 2011 年 12 月 30 日数据) , 华夏收入股票在 217 只标准股票型基金中排名 第 5;华夏大盘精选混合在 43 只 偏股型基金(股票上限 95% )中排名第 4;华夏策略混合在 48 只灵活配置型基 金(股票上限 80% )中排名第 5;华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在 25 只封闭式 普通股票型基金中分别排名第 3 和第 4。 为引导投资者树立正确的基金投资理念, 增进与投资者之间的交流,2011 年, 华夏基金继续举办理财 365 、 理财直通车等巡回报告会以及理财讲座, 主动 向投资者提示风险,为投资者提供理财咨询服务。 2011 年,华 夏 基 金 凭借 规 范 的 经营 管 理 及 良好 的 品 牌 声誉 , 荣 获 多家 机 构 评选的多个奖项,主要奖项有:2011 年 3 月 ,在《证券时报》 主办的“第七届 中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛 ”中, 华夏基金 荣获“长期回报 明星基金公司奖”;2011 年 4 月 ,在《上海证券报》主办的中国 “金基金”奖 颁奖典礼中, 华夏基金第六次荣获 “金基金 TOP 公司奖 ”; 在 《中国证券报》 、 中央电视台主办的“中国基金业金牛奖 ”评选活动中, 华夏基金第六次荣获 年度上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 6 “金牛基金管理公司奖”。 在 客 户 服 务 方 面 ,2011 年 , 华 夏 基 金 继 续 以 客 户 需 求 为 导 向 , 持 续 提 高 服 务质量: 恢复办理华夏收入等 四只基金的转换业务; 调整了在本公司进行登记结 算基金的分红方式变更规则, 使投资者可在 不同销售机构对持有的同一只基金 可 以分别设置不同的分红方式; 优化了网上交易定期 定额功能,缩短了密码重置、 银行卡变更、 特殊退款等业务处理周期 ; 推出了针对直销网上交易客户的赎回款 划出短信提示等服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方军 本基金的 基金经理 2004-12-30 - 12 年 硕士。1999 年 7 月加入 华夏基 金管理有限公司, 历任研究员, 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 兴 华 证 券 投 资 基 金 基 金经理 助 理 和 华 夏 回 报 证 券 投 资基金基金经理助理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基 金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 , 没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易 情况的 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《 华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 7 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年, 国际 方面, 美 国主权信用评级 下调, 欧债危机持续恶化 , 日本 遭遇 大地震, 中东及北非政局动荡 , 全球经济复苏缓慢。 国内方面, 上半年, 通货 膨 胀持续上行, 央行 两次加息并 六 次上调存款准备金率, 经济增速有所放缓 ; 下半 年,CPI 在7月达到高点后明显回落,经济增速和企业 盈利增速也快速下滑,4季 度政策开始微调。 市场方面, 上半年,A 股整体呈现 先扬后抑的走势; 下半年, 投资者从担 忧 通胀转为担忧增长, 市场持续大幅下跌, 股票估值创出历史新低。 其中, 估值较 低的银行股、地产股等表现较好, 而周期股和估值较高的中小市值股跌幅较 大。 上证50指数金融保险类股票权重超过50% ,报告期内表现好于 市场平均水平。 在操作中, 我们严格按照基金合同要求, 在指数权重及成份股变动时, 尽量 降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合至目标结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.632 元,本报告期份额净值 增长率为-17.24% ,同期上证 50 指数增长率为-18.19% 。本基金本 报告期跟踪偏 离度为+0.95% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年, 国际方面, 欧债危机及全球经济的不确定性仍将对我国经济及 政策产生较大影响。 国内方面, 经济转型在短期内难以 见效, 企业盈利 增速可能 进一步下滑; 通胀将进一步下行, 宏观政策 可能在现有基础上 微调, 流动性总体 会保持中性略偏紧状态。 我们认为 , 市场缺乏整体性投资机会, 但 由于A 股整体 估值已经处于历史低位, 银行等行业的长期投资价值较为明显, 如果宏观政策出 现超预期放松, 市场可能出现 短期反弹和结构性投资机会。 上证50指数代表的大 盘蓝筹股估值优势明显,在2012 年可能会有相对较好的表现。 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 以实现投资者获取指数 投资收益及其他模式盈利的投资目标。 同时, 我们也积极争取推动产品的进一步上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 8 创新,充分发挥ETF的 功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司 “为信任奉献回报” 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉 尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内, 本基金管理人在 监察稽核工作中加大了对各项业务的合规培训和 考试力度, 针对投研人员组织了多次合规培训, 提高了员工的风险意识与合规意 识; 进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程, 强化了对基金投资交易的风 险控制及合规检查; 加大对日常业务的检查范围及频率, 及时开展了员工行为合 规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。 报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将 继续以风险控制为核心, 坚持基金份额持有人利益优先的原则, 提高监察稽核工 作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包 括督察长、 投资风险负 责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中, 近三 分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、 会计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工作决策 机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参与估值流程各方之间无重大利益 冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 9 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011 年, 本基金托管人在对上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的 说明 2011 年, 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——华夏基金管 理有限公司在上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净 值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告期内,上证 50 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明(2012)审字第 60739337_B04 号 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人 : 我们审计了后附的上证 50 交易型开放式指数证券投资基金财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和 2011 年 度的利润表和所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。 这种 责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 10 而导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作 出会 计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见提供了基 础。 6.3 审计意见 我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公 允反映了上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所





注册会计师 徐艳 濮晓达 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 2012-03-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2011 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2011 年12 月31 日 上年度末 2010 年12 月31 日 资产:





上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 11 银行存款


169,634,327.82 205,975,952.39 结算备付金


1,207,403.49 4,950,768.78 存出保证金


312.60 693.75 交易性金融资产


20,685,699,993.79 19,658,210,291.87 其中:股票投资


20,685,699,993.79 19,658,210,291.87 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


103,574,622.54 101,772,817.39 应收利息


53,865.04 49,910.91 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


20,960,170,525.28 19,970,960,435.09 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2011 年12 月31 日 上年度末 2010 年12 月31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,217,408.00 369,465.62 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


9,032,339.67 8,804,109.89 应付托管费


1,806,467.93 1,760,821.98 应付销售服务费


- - 应付交易费用


13,232,175.93 12,827,554.45 应交税费


15,174.00 15,174.00 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


494,603.27 517,506.83 负债合计


27,798,168.80 24,294,632.77 所 有 者 权益:





实收基金


10,833,861,413.80 8,543,857,482.60 未分配利润


10,098,510,942.68 11,402,808,319.72 所有者权益合计


20,932,372,356.48 19,946,665,802.32 负债和所有者权益总计


20,960,170,525.28 19,970,960,435.09 注: 报告截止 日 2011 年 12 月 31 日, 基 金份额净值 1.632 元 , 基金 份额总额 12,825,566,757上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 12 份。 7.2 利润表 会计主体:上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2011 年1 月1日至 2011 年12 月31 日 上 年 度 可比期 间 2010 年1 月1日至 2010 年12 月31 日 一、收入


-3,527,220,808.81 -5,932,477,163.17 1. 利息收入


1,638,421.49 3,943,620.87 其中:存款利息收入


1,638,421.49 3,942,617.28 债券利息收入


- 1,003.59 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列)


-2,046,512,843.01 -4,353,735,446.21 其中:股票投资收益


-2,353,078,653.92 -4,651,392,504.39 基金投资收益


- - 债券投资收益


- 259,538.61 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


306,565,810.91 297,397,519.57 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填 列) -1,476,943,221.19 -1,576,304,828.14 4. 汇兑收益( 损失以 “- ” 号 填列)


- - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列)


-5,403,166.10 -6,380,509.69 减:二、 费用


127,421,713.06 149,917,911.34 1. 管理人报酬


101,086,664.00 117,690,610.22 2. 托管费


20,217,332.81 23,538,122.12 3. 销售服务费


- - 4. 交易费用


5,709,575.08 7,365,267.21 5. 利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 其他费用


408,141.17 1,323,911.79 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号填 列) -3,654,642,521.87 -6,082,395,074.51 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ”号填列 )


-3,654,642,521.87 -6,082,395,074.51 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 13 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月1日至2011 年12 月31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 8,543,857,482.60 11,402,808,319.72 19,946,665,802.32 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -3,654,642,521.87 -3,654,642,521.87 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值减少以“- ” 号填列) 2,290,003,931.20 2,350,345,144.83 4,640,349,076.03 其中:1. 基金 申购款 25,232,278,652.83 31,723,037,941.80 56,955,316,594.63 2. 基金赎回款 -22,942,274,721.63 -29,372,692,796.97 -52,314,967,518.60 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 10,833,861,413.80 10,098,510,942.68 20,932,372,356.48 项目 上 年 度 可比期 间 2010 年1 月1日至2010年12 月31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 8,434,045,415.89 17,049,463,639.25 25,483,509,055.14 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -6,082,395,074.51 -6,082,395,074.51 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“- ” 号填列) 109,812,066.71 739,434,509.79 849,246,576.50 其中:1. 基金 申购款 51,106,535,535.96 79,490,924,121.01 130,597,459,656.97 2. 基金赎回款 -50,996,723,469.25 -78,751,489,611.22 -129,748,213,080.47 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - -303,694,754.81 -303,694,754.81 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 8,543,857,482.60 11,402,808,319.72 19,946,665,802.32 报表附注为财务报表的组成部分 。 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 14 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由 下列负责人签署:








王东明























崔雁巍




















崔雁巍





基金管理公司负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 ( “中国 工商银行” ) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、一级交易商 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 山东海丰国际航运集团有限公司 基金管理人的股东 无锡市国联发展(集团)有限公司 基金管理人的股东 中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、 一级交 易商 中信证券(浙江)有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、 一级交 易商 注:①根据华夏基金管理有限公司于 2011 年 12 月 24 日发 布的公告,经中国证监会核 准,华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例 49% ) 、 南方工业 资产管理有限责任公司 (出资比例 11% ) 、 山东省 农村经济开发投资公司 (出资比例 10%)、 POWER CORPORATION OF CANADA (出资比例 10% ) 、山东海 丰国际航运集团有限公司 (出资比例 10% ) 、无锡市 国联发展(集团)有限公司(出资比例 10%)。 ②中信金通证券有限责任公司于 2011 年 12 月 28 日发布公告,经中国证监会浙江监管 局批复核准,其公司名称变更为“中信证券(浙江)有限责任公司” 。 ③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 15 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间 均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年12 月31 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 101,086,664.00 117,690,610.22 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年12 月31 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 20,217,332.81 23,538,122.12 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金 资产净值 0.1% 的年 费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天 数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 16 券( 含回购) 交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人 之外的其他关联方 投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 169,634,327.82 1,589,496.98 205,975,952.39 3,877,522.38 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位: 股/ 张 ) 总金额 中信证券 601336 新华保险 新股发行 3,000 69,750.00 中信证券 601558 华锐风电 新股发行 3,000 270,000.00 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位: 股/ 张) 总金额 中信证券 601166 兴业银行 配股发行 7,236,879 130,263,822.00 中信证券 601939 建设银行 配股发行 9,907,258 37,350,362.66 中信证券 600036 招商银行 配股发行 14,855,695 131,472,900.75 7.4.5 期末(2011 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通受限证券 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 17 金额单位:人民币元 7.4.5.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功认购 日 可流通日 流通 受限 类型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股 ) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备 注 002650 加加食品 2011-12-28 2012-01-06 新发流 通受限 30.00 30.00 1,000 30,000.00 30,000.00 - 002651 利君股份 2011-12-28 2012-01-06 新发流 通受限 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 - 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限 股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事银行间市场债券 正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事交易所市场债券 正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说 明的其他事项 7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的 计量可分为三个层级: 第 一 层 级 : 对 存 在 活 跃 市 场 报 价 的 金 融 工 具 , 可 以 相 同 资 产/ 负 债 在 活 跃 市 场上的报价确定公允价值。 第 二 层 级 : 对 估 值 日 活 跃 市 场 无 报 价 的 金 融 工 具 , 可 以 类 似 资 产/ 负 债 在 活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金 融工具,可以或相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整 确定公允价值。 第三层级: 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金 融工具, 可以 其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.6.2 各层级金融工具公允价值 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 18 截至 2011 年 12 月 31 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一 层级的余额为 20,685,699,993.79 元, 第二层级的余额为 0 元, 第三层级的余额为 0 元。 (截至 2010 年 12 月 31 日止: 第一层级的余额为 19,658,210,291.87 元, 第 二层级的余额为 0 元,第三层级的余额为 0 元。 ) 7.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金 融 工 具 的 公 允 价 值所属层级未发生重大变动。 7.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变 动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 20,685,699,993.79 98.69 其中:股票 20,685,699,993.79 98.69 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 170,841,731.31 0.82 6 其他各项资产 103,628,800.18 0.49 7 合计 20,960,170,525.28 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 19 A 农、林、牧、渔业 56,371,442.40 0.27 B 采掘业 3,236,097,013.63 15.46 C 制造业 3,503,673,929.40 16.74 C0








食品 、饮料 815,788,861.00 3.90 C1








纺织 、服装、皮毛 - - C2








木材 、家具 - - C3








造纸 、印刷 - - C4








石油 、化学、塑胶、塑料 - - C5








电子 - - C6








金属 、非金属 1,306,574,217.49 6.24 C7








机械 、设备、仪表 1,381,310,850.91 6.60 C8








医药 、生物制品 - - C99








其他 制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 334,791,004.20 1.60 E 建筑业 592,605,459.24 2.83 F 交通运输、仓储业 606,887,547.86 2.90 G 信息技术业 464,754,175.80 2.22 H 批发和零售贸易 74,487,733.74 0.36 I 金融、保险业 11,231,066,180.52 53.65 J 房地产业 584,965,487.00 2.79 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 20,685,699,973.79 98.82 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 1 600036 招商银行 134,028,479 1,590,918,045.73 7.60 2 600016 民生银行 235,742,074 1,388,520,815.86 6.63 3 601318 中国平安 34,317,316 1,181,888,363.04 5.65 4 601328 交通银行 251,771,145 1,127,934,729.60 5.39 5 601166 兴业银行 81,291,175 1,017,765,511.00 4.86 6 600000 浦发银行 117,431,880 996,996,661.20 4.76 7 601088 中国神华 33,691,265 853,399,742.45 4.08 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 20 8 600519 贵州茅台 4,220,170 815,758,861.00 3.90 9 600837 海通证券 105,584,533 782,381,389.53 3.74 10 601601 中国太保 32,924,029 632,470,597.09 3.02 注:①报告期内“中信证券”系投资人申购交付组合证券被动持有。 ②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本基金管理人网站 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(% ) 1 600585 海螺水泥 415,642,312.32 2.08 2 600837 海通证券 403,063,254.57 2.02 3 601288 农业银行 371,452,871.25 1.86 4 601989 中国重工 286,239,883.65 1.44 5 601818 光大银行 283,353,005.78 1.42 6 600031 三一重工 217,108,834.14 1.09 7 601766 中国南车 203,726,447.93 1.02 8 601688 华泰证券 199,400,487.76 1.00 9 600348 阳泉煤业 170,615,709.56 0.86 10 600188 兖州煤业 170,357,932.97 0.85 11 600111 包钢稀土 161,282,422.30 0.81 12 600000 浦发银行 148,564,182.79 0.74 13 600068 葛洲坝 120,683,395.79 0.61 14 601788 光大证券 115,627,749.44 0.58 15 601668 中国建筑 107,821,965.41 0.54 16 601299 中国北车 101,455,020.44 0.51 17 601118 海南橡胶 98,626,603.73 0.49 18 601600 中国铝业 78,514,709.84 0.39 19 600058 五矿发展 72,595,095.06 0.36 20 600010 包钢股份 63,596,400.83 0.32 注: “买入金 额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 21 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(% ) 1 601939 建设银行 630,491,167.66 3.16 2 601788 光大证券 187,851,345.09 0.94 3 601988 中国银行 185,527,611.71 0.93 4 600036 招商银行 168,572,010.70 0.85 5 601618 中国中冶 162,937,398.20 0.82 6 600900 长江电力 153,761,848.39 0.77 7 601688 华泰证券 151,854,093.45 0.76 8 600739 辽宁成大 151,672,243.72 0.76 9 600005 武钢股份 143,642,664.97 0.72 10 601390 中国中铁 126,372,500.61 0.63 11 601919 中国远洋 107,630,395.22 0.54 12 601166 兴业银行 105,044,848.53 0.53 13 601328 交通银行 99,925,516.25 0.50 14 601601 中国太保 94,495,021.51 0.47 15 601088 中国神华 86,554,276.63 0.43 16 600104 上海汽车 83,145,845.49 0.42 17 601766 中国南车 77,818,134.42 0.39 18 600519 贵州茅台 74,915,585.09 0.38 19 601186 中国铁建 68,473,869.01 0.34 20 600019 宝钢股份 54,720,995.55 0.27 注: “卖出金 额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 4,584,355,385.34 卖出股票的收入(成交)总额 3,525,014,209.46 注: “买入股 票成本” 、 “ 卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 22 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报 告期 内 , 本 基金 投 资 决 策程 序 符 合 相关 法 律 法 规的 要 求 , 未发 现 本 基 金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查 , 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 312.60 2 应收证券清算款 103,574,622.54 3 应收股利 - 4 应收利息 53,865.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 103,628,800.18 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 23 § 9 基金份额持有人信 息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 222,374 57,675.66 6,966,973,820.00 54.32% 5,858,592,937.00 45.68% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 597,790,631 4.66% 2 全国社保基金零零一组合 440,000,000 3.43% 3 中国人寿保险(集团)公司 414,316,467 3.23% 4 中国人民人寿保险股份有限公司-分 红-个险分红 393,755,384 3.07% 5 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 281,634,351 2.20% 6 佛山市顺德区蚬华多媒体制品有限公 司 172,697,257 1.35% 7 中国人民财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-008C -CT001 沪 167,210,932 1.30% 8 中国平安财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 130,131,874 1.01% 9 邹沛然 128,266,624 1.00% 10 中国人民人寿保险股份有限公司-分 红-团险分红 121,298,200 0.95% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总 份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式 基金 - - § 10 开放式基金份额变 动 单位:份 基金合同生效日(2004 年 12 月 30 日) 基金份额总额 5,435,331,306 本报告期期初基金份额总额 10,114,566,757 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 24 本报告期基金总申购份额 29,871,000,000 减:本报告期基金总赎回份额 27,160,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 12,825,566,757 § 11 重 大 事件 揭 示 11.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2011 年 9 月 24 日发布公告, 聘任刘文动先生、 吴志军先生 为华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所 情况 本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 100,000 元人民 币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 4 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处分。 11.7 基金租用证券公司 交易单元 的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交 金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安证券 1 8,076,014,855.74 99.99% 403,792.84 99.77% - 国金证券 1 1,126,808.36 0.01% 915.52 0.23% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要 25 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券 市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准 确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外, 本基金还选择了中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元, 本报 告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 华夏基金管理有限公司 二〇一二年三月三十日