建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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建信优势动力股票型证券投资基金
2011 年 年 度报 告 摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月三十日
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据 本基金合同规定， 于 2012 年 3 月 28
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出 具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读 。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 建信优 势动 力封 闭
基金主 代码 150003
交易代 码
150003
基金运 作方 式
契约型 封闭 式， 封闭 期 为 5 年； 基金 合同 生效 满 1 年后，
若基金 折价 率连 续 60 个交 易日超 过 15% ，则 基金 管 理人
将召集 基金 份额 持有 人大 会， 审 议基 金转 换运 作方 式为上
市开放 式基 金（LOF ）的事项。
基金合 同生 效日 2008 年 3 月 19 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,642,655,005 份
基金合 同存 续期 5 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2008 年 9 月 19 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
采 取 定量 和 定性 相结 合 的方 法 ，寻 找 具有 良
好 内 生性 成 长或 外延 式 扩张 动 力、 而 且价 值
被 低 估的 优 势上 市公 司 ，通 过 对投 资 组合 的
动 态 调整 来 分散 和控 制 风险 ， 在注 重 基金 资
产 安 全的 前 提下 有效 利 用基 金 资产 来 获取 超
额收益 。
投资策 略
本 基 金采 取 自上 而下 与 自下 而 上相 结 合的 投
资策略 。 基金 管理 人对 经 济环境 、 市场 状况、
行 业 特性 等 宏观 层 面 信 息和 个 股、 个 券的 微
观层面 信息 进行 综合 分析 ，作出 投资 决策 。
业绩比 较基 准
90% × 沪深 300 指 数收 益 率+10% × 中国 债券
总指数 收益 率。
风险收 益特 征
本 基 金属 于 股票 型证 券 投资 基 金， 一 般情 况
下 其 风险 和 收益 高于 货 币市 场 基金 、 债券 型
基 金 和混 合 型基 金。 属 于较 高 风险 收 益特 征
的证券 投资 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
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信息披 露负 责人
姓名 路彩营 张咏东
联系电 话 010-66228888 021-32169999
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-81-95533 ，
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -51,846,435.07 113,284,399.87 808,883,496.12
本期利 润 -686,193,823.13 163,013,717.48 1,690,836,651.17
加权平均基金份额本期利
润
-0.1478 0.0351 0.3642
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.24% 3.74% 63.64%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.1767 -0.1312 -0.1556
期末基 金资 产净 值 3,822,074,649.81 4,508,268,472.94 4,345,254,755.46
期末基 金份 额净 值 0.823 0.971 0.936
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、期末可 供分配利 润的计 算方法： 如果期末 未分配 利润的未 实现部分 为正数 ，则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润的 已实 现部 分； 如 果期 末 未 分配 利润 的 未实现 部分 为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润（已 实现 部分 相抵 未实 现部分 ） 。
3、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
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阶段
份额净 值
增长 率 ①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过 去 三 个
月
-3.52% 0.95% -7.84% 1.27% 4.32% -0.32%
过 去 六 个
月
-9.56% 0.87% -20.46% 1.22% 10.90% -0.35%
过去一 年 -15.24% 0.93% -22.25% 1.17% 7.01% -0.24%
过去三 年 43.88% 1.31% 27.78% 1.51% 16.10% -0.20%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-17.70% 1.51% -32.27% 1.86% 14.57% -0.35%
注：1 、本 基金 成立 于 2008 年 3 月 19 日 ，截 止报 告 日未满 五年 。
2、 本基 金投 资业 绩比 较基 准为：90% × 沪深 300 指 数收益 率+10% ×中 国债 券 总 指数 收
益率 。 其 中： 沪 深 300 指 数收益 率作 为衡 量股 票投 资部分 的业 绩基 准 ， 中 国 债券总 指数 收益
率作为衡 量基金债 券投资 部分的业 绩基准。 沪深 300 指数是 由上海和 深圳证 券市场中 选取
300 只 A 股作 为样 本编 制 而成的 成份 股指 数 ， 它 是 反映沪 深两 个市 场整 体走 势的 “晴 雨表” 。
指数样 本选 自沪 深两 个证 券市场 ，覆 盖了 大部 分流 通市值 。成 份股 为市 场中 市场代 表性 好 ，
流动性 高 ， 交 易活 跃的 主 流投资 股票 ， 能够 反映 市 场主流 投资 的收 益情 况 。 中债系 列指 数由
一个总 指数 （ 即中 国债 券 总指数 ） ， 若干 个分 指数 构 成。 中国 债券 总指 数是 全 样本债 券指 数，
包括市 场上 所有 具有 可比 性的符 合指 数编 制标 准的 债券 （如 交易 所和 银行 间 国债 、 银 行间 金
融债券 等） ，理 论上 能客 观 反映中 国债 券总 体情 况。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金 份额 累计 净值增长 率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年 3 月 19 日至 2011 年 12 月 31 日）
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注：1、本基 金股票 投资比 例范围为基 金资产 的 60%-100% ，其中 ，权证 投资比 例范围
为基金 资产 净值 的 0-3% 。 固定收 益类 证券 和现 金投 资比例 范围 为基 金资 产 的 0-40% ， 其中，
资产支 持证 券投 资比 例范 围为基 金资 产净 值 的 0-20% ， 现 金和 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券
等短期 金融 工具 的比 例最 低可以 为 0 。 股 票的 主要 投 资方向 为寻 找具 有良 好内 生性成 长或 外
延式扩 张动 力、 而且 价值 被低估 的优 势上 市公 司。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长率 及其与同期业绩比较基 准收益率的比
较
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金
合同生 效日 以来 净值 收益 率与业 绩比 较基 准收 益率 的对比 图
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注：本 基金 成立 于 2008 年 3 月 19 日 ，截 止报 告日 未满五 年，2008 年基 金 净 值增长 率
以实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
过去三年，本基金未实施利润分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准 ，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华电集团资本控股有 限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易 部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。 自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新 ” 的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
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坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证
券投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资
基金、 建信收益增强债券型证券投资基金、 建信沪深 300 指数证券投资基金、 上
证社会责任交易型开放式证券投资指数基金 （ETF ） 及其联接基金、 建信全球机
遇股票型证券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本混合型证
券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优选股
票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF ）及
其联接基金、 建信 恒稳价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资
基金 19 只开放式基金 和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券
型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 486.93 亿元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐杰女
士
本基
金基
金经
理
2008-03-19 2011-07-11
7
硕士。2003 年 7 月 加入 首 创证券
研究部 任研 究员 。 2005 年 11 月加
入建信 基金 管理 有限 责任 公司， 历
任金融 与房 地产 行业 研究 员、 高 级
研究员 、 建 信优 化配 置基 金 基金经
理助理 。2011 年 7 月因 个 人原因
从本公 司离 职。
万志勇
先生
研究
部执
行总
监， 本
基金
基金
经理
2011-07-11 -
11
硕士。 曾就 职于 西安 创新 互 联网孵
化器有 限公 司、 北方 证券 有 限责任
公司、 大成 基金 管理 有限 公司、 摩
根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司
（原巨田基金管理有限公 司） 、银
华基金 管理 有限 公司 。2008 年 10
月 23 日至 2009 年 11 月 11 日任银
华 领 先 策 略 基 金 基 金 经 理 ，2009
年 6 月 1 日至 2010 年 6 月 19 日任
银华和 谐主 题基 金基 金经 理。 2010
年 7 月加入建信基金管理 有限责
任公司 ， 2010 年 11 月起 任 研究部
执行总 监；2010 年 11 月 17 日起
任 建 信 内 生 动 力 股 票 基 金 基 金 经
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理；2011 年 5 月 6 日起 任 建信双
利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
姜锋先
生
本基
金基
金经
理
2011-07-11 -
4
2007 年 7 月加 入本 公司 ， 任研究
员。2011 年 7 月 11 日起 任 建信优
势 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
4.2 管 理人 对 报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理 办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 基金合同和其他法律法规、 部门规章， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 管理公司内
部控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理
公司特定 客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订
了 《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办 法》 、 《公司防范内幕 交易管理办
法》 、 《利益冲突管理 办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易
模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对 报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年一 季度 市场 随 着经济 回升 出现 了一 定 幅度的 反弹 ，以 水泥 为 代表 的
低估值周期性行业领涨；二季度国家基于控制通胀的紧缩政策引发了市场的下
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跌，整体估值中枢下移。
2011 年三 季度 ，欧 洲 债务危 机爆 发， 国内 经 济则在 外需 恶化 和宏 观 调控 的
压力下继续回落， 市场在盈利下调的担忧下继续下跌； 四季度， 美国经济呈现复
苏迹象，市场在新股发行制度改革导致的 估 值 体 系 紊 乱 的 情 形 下 呈 现 恐 慌 式 下
跌。
本基金基于对通胀形势和宏观调控的判断，在上半年采取了相对均衡的配
置， 以消费股为主要配置对象； 下半年基于对经济形势的判断， 采取了较低的权
益资产仓位， 以低估值蓝筹板块为主要配置对象； 在 12 月份基于对 2012 年市场
的判断，本基金进行了较大规模的资产配置调整，以加仓为主要方向。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2011 年本基金净值增长率为-15.24% ，波动 率为 0.93% ，业绩比较基准收益
率为-22.25% ，波动率 为 1.17% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简 要 展望
展望未来， 本基金认为美国经济有望保持现有的复苏势头， 欧元区经济在债
务危机的困扰下将迎来复杂的调整过程； 国内经济受宏观调控和经济结构转型的
约束也将迎来一个调整周期， 企业盈利将面临需求向下调整的负面冲击； 在此背
景下，A 股市场将继续呈现弱势格局；随着市场的调整，投资机会将逐渐增加。
本基金将在 2012 年采 取均衡的配置策略，积极寻找业绩可预见性强的消费
股、 成长性与估值匹配的成长股和基本面改善预期引发反弹的周期股， 尽力为基
金持有人创造回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告期内， 本管理人 根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总 监、 研究总监、 风险管 理总监、 运
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营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资 品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和 中债估值
最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子定价 （适用货
币基金）。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未到达进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年度 ，托 管人 在 建信优 势动 力股 票型 证 券投资 基金 的托 管过 程 中， 严
格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管 协议 ， 尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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5.2 托 管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的
说明
2011 年度 ，建 信基 金 管理有 限公 司在 建信 优 势动力 股票 型证 券投 资 基金 投
资运作、 基金资产净值的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2011 年度 ，由 建信 基 金管理 有限 公司 编制 并 经托管 人复 核审 查的 有 关建 信
优势动力股票 型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益 分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审 计报 告
普华永 道中 天会 计师事 务所有 限公 司审 计了后 附的建 信 优 势动力 股票 型证
券投资基金( 以下简称 “建信 优势动力基金”) 的财务报表， 包括 2011 年 12 月 31
日的资产负债表、 2011 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表 以及财务报
表附注， 并出具了普华永道中天审字(2012) 第 20605 号标准无保留意见的审计报
告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
- -
结算备 付金
510,452,265.72 877,863,498.87
存出保 证金
1,000,000.00 2,000,000.00
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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交易性 金融 资产
3,078,461,356.74 3,646,328,685.37
其中： 股票 投资
3,078,461,356.74 3,646,328,685.37
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
302,300,653.45 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
531,710.02 162,715.48
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,892,745,985.93 4,526,354,899.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
53,811,140.85 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,124,729.45 4,865,868.15
应付托 管费
824,945.90 973,173.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
9,461,457.84 11,149,674.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,449,062.08 1,097,710.08
负债合 计
70,671,336.12 18,086,426.78
所有者权益：
实收基 金
4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
未分配 利润
-820,580,355.19 -134,386,532.06
所有者 权益 合计
3,822,074,649.81 4,508,268,472.94
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
13
负债和 所有 者权 益总 计
3,892,745,985.93 4,526,354,899.72
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.823 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,642,655,005.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
一、收入
-610,062,592.85 239,431,690.54
1.利息 收入
18,672,692.39 14,664,361.61
其中： 存款 利息 收入
17,598,282.68 10,554,924.49
债券利 息收 入
15,996.41 7,051.19
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买入 返 售 金 融 资 产
收入
1,058,413.30 4,102,385.93
其他利 息收 入
- -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填
列）
5,612,102.82 175,034,008.59
其中： 股票 投资 收益
-16,172,758.57 156,559,549.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,016,186.19 4,000,848.17
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
20,768,675.20 14,473,611.02
3. 公允价值变动收益（损失
以 “- ” 号填列 ）
-634,347,388.06 49,729,317.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- 4,002.73
减：二、 费用
76,131,230.28 76,417,973.06
1.管理 人报 酬
52,882,865.42 53,069,110.19
2.托管 费
10,576,573.11 10,613,822.04
3.销售 服务 费
- -
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
14
4.交易 费用
12,177,457.54 12,224,751.78
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6.其他 费用
494,334.21 510,289.05
三、 利润总额 （亏损总 额 以
“- ” 号填列）
-686,193,823.13 163,013,717.48
减： 所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列 ）
-686,193,823.13 163,013,717.48
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益（ 基 金净值 ） 4,642,655,005.00 -134,386,532.06 4,508,268,472.94
二、本期经营活动产生的基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -686,193,823.13 -686,193,823.13
三、本期基金份额交易产生的基
金 净 值 变 动 数 （ 净值 减少以 “- ” 号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益（ 基 金净值 ） 4,642,655,005.00 -820,580,355.19 3,822,074,649.81
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益（ 基 金净值 ） 4,642,655,005.00 -297,400,249.54 4,345,254,755.46
二、本期经营活动产生的基金净
值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 163,013,717.48 163,013,717.48
三、本期基金份额交易产生的基
金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
15
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益（ 基 金净值 ） 4,642,655,005.00 -134,386,532.06 4,508,268,472.94
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信优势动力股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证 券监督管
理委员会( 以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2008]216 号 《关于核准 建信优势动
力股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由建 信基金管理有限责任公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优势动 力股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型封闭式， 存续期限为 5 年， 在符合一定条件的前
提 下，可以转换运作方式，转成为上市开放式基金(LOF) 。本基金自 2008 年 2
月 18 日至 3 月 17 日限额销售( 上限为 60 亿份，下限为 40 亿份) ，于 3 月 12 日
达到 40 亿份的下限提前结束募集。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 4,639,183,830.39 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008) 第 017 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信优势动
力股票型证券投资基金基金合同》 于 2008 年 3 月 19 日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为 4,642,655,005.00 份基金份额，其中认购资金利息折合
3,513,584.86 份基金份额， 场外认购资金小数点后部分利息退回折合 42,410.25 份
基金份额。 上述场外认购资金小数点后部分利息的退回是根据建信基金管理有限
责任公司于 2008 年 3 月 19 日发布的 《关于建信优势动力股票型证券投资基金已
确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告》 的相关规定， 在本基 金的基金管
理人与本基金托管人交通银行商定后， 将场外认购资金产生的小数点后部分利息
共计 42,410.25 元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理。本基
金的基金管理人为建信基金管理有 限责任公司， 基金托管人为交通银行股份有限
公司。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
16
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优势动力股票型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、 权
证、 债券、 资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本
基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%-100% ， 其中， 权证投资 比例范围为
基金资产净值的 0-3% 。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
0-40% ，其中，资产支 持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20% ，现金和到
期日在一年以内的政府债券等短期金融工 具的比例最低可以为 0。 本基金投资业
绩比较基准为沪深 300 指数收益率×90% + 中 国债券总指数收益率×10% 。
本基金转换运作方式的条件为： 基金合同生效满 1 年后， 若基金折价率连续
60 个交易日超过 15% ， 则本基金的基金管理人将在 30 个工作日内召集基金份额
持有人大会， 审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的 事项。 其中，
当日基金折价率＝1 －当日基金份额收盘价/ 当日基金份额净值。转换运作方式
后， 基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易； 基金在深圳证券交易所上市交易
的相关事宜并不因基金转换运作方式而发生调整。 若审议基金转换运作方式的基
金份额持有人大会不满足基金合同和法律法规规定的召开条件， 基金将保持封闭
式基金运作方式。
经深圳证券交易所( 以下简称 “深交所”) 深证 上[2008] 第 132 号文审 核同意，
本基金 1,756,841,970.00 份基金份额于 2008 年 9 月 19 日在深交所挂牌交易。未
上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其
转至深交所场内后即可上市流通。截至 2011 年 12 月 31 日止，本基金以封闭式
基金运作方式运作。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2012 年 3
月 21 日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业 会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告
[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
17
《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年
12 月 31 日的财务状况 以及 2011 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期内 所采用 的会 计政 策、会 计估计 与最 近一 期年度 报告相 一致 的说
明
本报告期内所采用 的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计 差 错更 正的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
7.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55 号 《 关于证券投资基金税收问题的
通 知 》 、 财 税[2004]78 号《关于证券投资基金 税收政策的通知》 、财 税[2005]102
号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关于股息红
利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券 的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息
时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入， 由上市公 司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
18
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团公 司 基金管 理人 的 原 股东 （2011 年 6 月 2 日前 ）
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东（2011 年 6 月 2 日 起）
注： 1. 根据 建信 基金 管理 有限责 任公 司 2010 年度 第 二次临 时股 东会 决议 以及 中国证 监
会证监 许可[2011]648 号文 批准， 中国 华电 集团 公司 将所持 有的 建信 基金 管理 有限责 任公 司
10% 的 股权 全部 转让 给中 国华电 集团 资本 控股 有限 公司。 建信 基金 管理 有限 责 任公司 于 2011
年 6 月 2 日 完成 了工 商登 记变更 手续 。上 述股 权变 更情况 已 于 2011 年 6 月 9 日在指 定媒 体
和公司 网站 进行 公告 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8本 报告 期及上 年度可 比期 间的关 联方 交易
7.4.8.1通 过关 联方 交 易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
7.4.8.2关 联方 报酬
7.4.8.2.1基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
52,882,865.42 53,069,110.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
623,216.77 642,097.41
注：1、支 付基金管 理人建 信基金管 理有限责 任公司 的管理人 报酬由管 理费和 业绩报 酬
两部分 构成 ， 其 中管 理费 按 前一日 基金 资产 净 值 1.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.25% / 当 年天 数。
2、客户维 护费是指 基金管 理人与基 金销售机 构约定 的用以向 基金销售 机构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
3、根据《 建信优势 动力股 票型证券 投资基金 基金合 同》关于 业绩报酬 的相关 规定， 本
基金于 本年 度内 尚未 满足 计提业 绩报 酬的 条件 ，无 需提取 业绩 报酬(2010 年度 ：同) 。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
19
7.4.8.2.2基 金托 管费
单位： 人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,576,573.11 10,613,822.04
注： 支付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费 ＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3与 关联 方进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含 回
购）交 易。
7.4.8.4各 关联 方投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期末持有的基金份额占基金
总份额 比例
0.22% 0.22%
7.4.8.4.2报 告期 末 除 基金 管理 人 之外 的其 他关联 方 投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由 关联 方保管 的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 - 67,656.20 - 986,150.24
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “交 通银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户 ”
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20
转存于 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司， 按银 行同 业利率 计息 。 于 2011 年 12 月 31 日的 相
关余额 在资 产负 债表 中的 “结算 备付 金” 科目 中单 独列示(2010 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.8.6本 基金 在承销 期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的
情况。
7.4.8.7其 他关 联交易 事项 的说 明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9期 末（2011年12 月31日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1因 认购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持有 的流通 受限 证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2期 末持 有的暂 时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300026
红日
药业
2011-
12-27
筹划重 大
资产重 组
25.00
2012-
02-29
27.50 276,596 7,316,828.59 6,914,900.00 -
注：本 基金 截 至 2011 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而
被暂时 停牌 的股 票， 该类 股票将 在所 公布 事项 的重 大影响 消除 后， 经交 易所 批准复 牌。
7.4.9.3期 末债 券正回 购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1银 行间 市场债券 正回 购
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余 额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交 易所 市场债券 正回 购
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
21
价值层级可分为：
第一层级：相同 资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如取 自 价 格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算 的) 可 观察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 3,071,546,456.74 元，属于第二层级的余额为 6,914,900.00 元，
无属于第三 层级的余额(2010 年 12 月 31 日： 第一层级 3,642,923,275.45 元， 第二
层级 3,405,409.92 元，无第三层级) 。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项 停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交 易
不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属
第二层级或第三层级 。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第 三层级的金融工具(2010 年 12
月 31 日： 同) 。 本基金 本期净转入/( 转出) 第三层级 0 元， 计入损益的 第三层级金
融工具公允价值变动 0 元(2010 年度：无) ，涉及河南双汇投资发展股份有限公
司( “双汇发展”) 和广 西梧州 中恒集团 股份有限公司( “中恒集团”) 发行的股票 。
(2) 除公允价值外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,078,461,356.74 79.08
其中： 股票 3,078,461,356.74 79.08
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22
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 302,300,653.45 7.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 510,452,265.72 13.11
6 其他各 项资 产 1,531,710.02 0.04
7 合计 3,892,745,985.93 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 36,514,512.18 0.96
B 采掘业 117,557,889.02 3.08
C 制造业 1,400,217,929.10 36.64
C0
食品 、饮 料 381,857,013.31 9.99
C1
纺织 、服 装、 皮毛 126,446,695.60 3.31
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学 、 塑胶 、塑料 147,730,090.55 3.87
C5
电子 19,984,443.50 0.52
C6
金属 、非 金属 38,450,871.97 1.01
C7
机械 、设 备、 仪表 468,091,490.07 12.25
C8
医药 、生 物制 品 217,657,324.10 5.69
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 134,869,279.65 3.53
E 建筑业 66,625,324.52 1.74
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 156,741,299.04 4.10
H 批发和 零售 贸易 196,692,193.55 5.15
I 金融、 保险 业 636,880,568.56 16.66
J 房地产 业 305,785,335.78 8.00
K 社会服 务业 22,760,407.84 0.60
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 3,816,617.50 0.10
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23
合计 3,078,461,356.74 80.54
注：以 上行 业分 类 以 2011 年 12 月 31 日的 证 监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
600016 民生银 行 31,613,976 186,206,318.64 4.87
2
601318 中国平 安 4,509,923 155,321,748.12 4.06
3
601336 新华保 险 4,371,140 121,823,671.80 3.19
4
000581 威孚高 科 3,287,932 118,003,879.48 3.09
5
002304 洋河股 份 912,764 117,719,173.08 3.08
6
600104 上海汽 车 8,085,030 114,322,324.20 2.99
7
000423 东阿阿 胶 2,643,730 113,548,203.50 2.97
8
600519 贵州茅 台 492,867 95,271,191.10 2.49
9
600795 国电电 力 33,908,693 94,605,253.47 2.48
10
000002 万 科Ａ 12,054,969 90,050,618.43 2.36
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.ccbfund.cn 的年 度报 告正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600016 民生银 行 178,652,041.82 3.96
2 600104 上海汽 车 120,616,764.75 2.68
3 002304 洋河股 份 119,270,758.04 2.65
4 601336 新华保 险 116,030,078.25 2.57
5 000581 威孚高 科 109,974,514.88 2.44
6 000423 东阿阿 胶 109,654,841.96 2.43
7 601668 中国建 筑 102,225,182.95 2.27
8 601288 农业银 行 101,216,691.12 2.25
9 600519 贵州茅 台 96,818,376.09 2.15
10 000895 双汇发 展 93,533,293.62 2.07
11 600795 国电电 力 92,528,472.07 2.05
12 000002 万 科Ａ 87,019,566.24 1.93
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13 601166 兴业银 行 77,266,224.43 1.71
14 600426 华鲁恒 升 74,578,180.33 1.65
15 000937 冀中能 源 70,404,630.10 1.56
16 601898 中煤能 源 62,595,487.60 1.39
17 000401 冀东水 泥 62,135,129.89 1.38
18 000063 中兴通 讯 60,704,977.26 1.35
19 000024 招商地 产 59,455,570.71 1.32
20 002344 海宁皮 城 56,436,961.14 1.25
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易 费 用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000538 云南白 药 155,381,173.15 3.45
2 600887 伊利股 份 135,702,915.50 3.01
3 600252 中恒集 团 126,771,251.22 2.81
4 600125 铁龙物 流 116,534,799.29 2.58
5 000001 深发展 Ａ 115,149,342.07 2.55
6 600406 国电南 瑞 114,570,585.71 2.54
7 002029 七 匹 狼 110,113,066.06 2.44
8 601601 中国太 保 106,747,251.19 2.37
9 000669 领先科 技 105,510,904.27 2.34
10 002159 三特索 道 96,956,749.53 2.15
11 002385 大北农 94,467,834.68 2.10
12 601288 农业银 行 89,484,670.53 1.98
13 601668 中国建 筑 80,507,499.68 1.79
14 600559 老白干 酒 79,269,955.98 1.76
15 600585 海螺水 泥 74,021,960.60 1.64
16 600240 华业地 产 72,884,855.65 1.62
17 000983 西山煤 电 69,832,715.25 1.55
18 601808 中海油 服 69,663,031.60 1.55
19 600395 盘江股 份 67,994,345.86 1.51
20 600036 招商银 行 67,862,306.87 1.51
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易 费 用 。
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8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,114,156,302.42
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,031,503,484.42
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交
数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,000,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 531,710.02
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,531,710.02
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26
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额 单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
97,284 47,722.70 1,739,056,904 37.46% 2,903,598,101 62.54%
9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比
例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 396,015,024.00 16.83%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 376,863,186.00 16.01%
3
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有
限公司 －传 统－ 普通 保险 产
品
128,184,278.00 5.45%
4
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
66,015,206.00 2.81%
5
幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-
分红
62,529,468.00 2.66%
6
中国人 寿保 险股 份有 限公 司
传统账 户
53,148,018.00 2.26%
7
嘉禾人 寿保 险股 份有 限公 司-
传统- 普通保 险产 品
48,148,831.00 2.05%
8
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－分红 －个 人分 红
-019L-FH002 深
43,464,717.00 1.85%
9
阳光财 产保 险股 份有 限公 司
－自有 资金
39,912,883.00 1.70%
10
东证资 管－ 中行 －东 方红 基
金宝集 合资 产管 理计 划
38,000,000.00 1.61%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
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27
§ 10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2011 年度第一次临时股东会会
议决议并备案中国证监会， 袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董
事，欧阳伯权先生不再担任公司董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民
币 113,000.00 （每基金价格不同， 详见基金会计提供的表格） 元。 该会计师事务
所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事 、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托 管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交 易单 元 的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
28
的比例 例
中投证
券
2 2,744,423,481.50 33.69% 2,222,689.02 33.82% -
长江证
券
1 1,789,006,044.46 21.96% 1,417,841.57 21.58% -
东方证
券
1 1,255,095,480.59 15.41% 1,019,773.00 15.52% -
瑞银证
券
1 966,534,170.17 11.87% 780,861.56 11.88% -
华创证
券
1 719,720,307.43 8.84% 584,776.16 8.90% -
国金证
券
1 432,428,411.96 5.31% 351,350.36 5.35% -
安信证
券
2 238,451,890.73 2.93% 194,122.45 2.95% -
中信证
券
2 - - - - -
高华证
券
1 - - - - -
华泰证
券
1 - - - - -
联合证
券
2 - - - - -
招商证
券
1 - - - - -
中银国
际
1 - - - - -
光大证
券
1 - - - - -
海通证
券
1 - - - - -
齐鲁证
券
2 - - - - -
注： 1 、 本基 金根 据中 国证 监会 《关 于 完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》
（证监 基金 字[2007]48 号 ）的规 定及 本基 金管 理人 的《基 金专 用交 易席 位租 用制度 》 ， 基 金
管理人 制定 了提 供交 易单 元的券 商的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1）财务 状况良好 、经营 管理规范 、内部管 理制度 健全、风 险管理严 格，能 够满足 基
金运作 高度 保密 的要 求， 在最近 一年 内没 有重 大违 规行为 。
（2）具备 基金运作 所需的 高效、安 全的通讯 条件， 交易设施 满足基金 进行证 券交易 的
需要。
建信优势动力股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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（3）具备 较强的研 究能力 ，有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员，能 够对宏 观经济 、
证券市 场 、 行 业、 个股 、 个券等 进行 深入 、 全面 的 研究 ， 能 够积 极、 有效 地 将研究 成果 及时
传递给 基金 管理 人。 能够 根据基 金管 理人 所管 理基 金的特 定要 求进 行专 项研 究服务 。
（4） 佣金 费率 合理 。
2、根据以 上标准进 行考察 后，基金 管理人确 定券商 ，与被选 择的券商 签订委 托协议 ，
并报中 国证 监会 备案 及通 知基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内剔 除 中投证 券 1 个交 易单 元。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
中投证
券
- - 1,198,300,000.00 100.00% - -
长江证
券
- - - - - -
东方证
券
- - - - - -
瑞银证
券
6,667,190.00 34.48% - - - -
华创证
券
- - - - - -
国金证
券
- - - - - -
安信证
券
12,668,992.60 65.52% - - - -
中信证
券
- - - - - -
高华证
券
- - - - - -
华泰证
券
- - - - - -
联合证
券
- - - - - -
招商证
券
- - - - - -
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中银国
际
- - - - - -
光大证
券
- - - - - -
海通证
券
- - - - - -
齐鲁证
券
- - - - - -
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年三月三十日
