富兰克林国海沪深 300指数增强型
证券投资基金
2011年年度报告（摘要）
2011年 12月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十九日
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告报告正文。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意
见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2011 年 1月 1日起至 12 月 31 日止。
1
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富沪深 300 指数增强
基金主代码 450008
交易代码
450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 9月3 日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 995,341,857.36 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管
理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏
差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏
离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标
的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误
差不超过 8%。
投资策略
资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗
旨， 在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，
基金管理人在债券（国债为主） 、股票、现金等各
类资产之间仅进行适度的主动配置。通过运用深
入的基本面分析及先进的数量技术，控制与目标
指数的跟踪误差， 追求适度超越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为
组合的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数
为沪深 300 指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强
操作（优化调整）及一级市场股票投资。具体而
言， 基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，
并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投
资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验
组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进
行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差
2
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
控制在限定的范围内。在正常市场情况下，本基
金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。 此外，
本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票
投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水
平，争取获得超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基
础上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预
测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债
的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优化
选样构建本基金的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依
托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋
势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的
价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策
研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可
控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准
95% × 沪深 300 指数 + 5% × 银行同业存款利
率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、
较高预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 储丽莉 李芳菲
联系电话 021-3855 5555 010-6320 1510 信息披露负责人
电子邮箱 service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680和021
－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6320 1816
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年
2009年9 月3 日（基
金合同生效日）至
2009年12月 31 日
本期已实现收益 -39,179,107.89 98,329,193.11 133,932,805.55
本期利润 -253,110,671.73 -105,398,451.96 370,162,771.34
加权平均基金份额本期利
润
-0.2340 -0.0682 0.1636
本期基金份额净值增长率 -22.72% -5.89% 15.50%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.1598 0.0865 0.0627
期末基金资产净值 836,253,205.98 1,251,081,095.65 2,039,900,498.04
期末基金份额净值 0.840 1.087 1.155
注：1．本基金合同生效日为 2009 年 9 月 3 日。
2．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1
号《主要财务指标的计算及披露》 。
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
4. 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
5．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.18% 1.36% -8.66% 1.34% 1.48% 0.02%
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富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
过去六个月 -20.00% 1.30% -21.87% 1.29% 1.87% 0.01%
过去一年 -22.72% 1.23% -23.82% 1.23% 1.10% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-16.00% 1.36% -17.68% 1.44% 1.68% -0.08%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深 300 指
数×95% + 同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300 指数，具有
较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（Benchmark
t
）按下列公式
计算：
Benchmark
t
= 95% ×(沪深 300 指数
t
/沪深 300 指数
t-1
-1) + 5% ×同业存款利率/360
其中，t=1,2,3,…, T，T 表示时间截止日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 9 月 3 日至2011 年12 月 31 日）
注：1、本基金的基金合同生效日为 2009 年9 月3日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投
资比例符合基金合同约定。
2、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为“股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金、债券资产以及中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%， 其中现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不高于 3%”。
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“因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人
之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的， 基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整。”
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注：1、本基金成立于 2009 年 9 月 3 日，故 2009 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的
业绩。
2、 根据基金合同， 本基金的资产配置比例范围为： 股票85%－95%， 债券和现金类资产 5%－15%。
3、本基金的业绩比较基准 = 95%×沪深 300 指数+5%×同业存款利率
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2010 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2009 0.000 0.00 0.00 0.00 -
合计 0.000 0.00 0.00 0.00 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。富
兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过 60 年的投资管理经验。
国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和
风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。截至报告期末，从 2005 年 6 月第一只基金成立到现在，
本公司已经成功管理了 9 只基金产品（包含 A、C 类债券基金） 。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
赵晓东
本基金
基金经
理、富
兰克林
国海中
小盘股
票型证
券投资
基金的
基金经
理。
2009-09-03 - 8年
赵晓东先生，辽宁工程技术大学
投资经济专业学士，香港大学工
商管理学硕士。曾任淄博矿业集
团项目经理、浙江证券分析员、
上海交大高新技术股份有限公司
高级投资经理，国海富兰克林基
金管理有限公司高级研究员，从
事煤炭、机械、汽车、交通运输
和 IT 等行业的研究工作、 国富弹
性市值股票基金和国富潜力组合
股票基金基金经理助理。现任本
基金与富兰克林国海中小盘股票
型证券投资基金的基金经理。
注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相
关金融领域的工作年限的总和。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现
公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存
在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期末，公司共管理了九只基金，即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海
弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化
价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力
股票型证券投资基金、富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金、富兰克林国海中小盘股
票型证券投资基金和富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金，其中富兰克林国海中
国收益证券投资基金和富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金，富兰
克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金，其余六只基金为股票型基金。公司已开展
特定客户资产管理业务，共管理了五只产品，即“中行国富配置一号” 、 “兴业国富互惠一号” 、 “兴
业国富互惠二号” 、 “中行国富互惠一号”和“中行国富配置二号” 。公司尚未开展企业年金、社
保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异
超过 5%的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及
其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，国内的证券 A股市场总体呈现震荡下跌，全年业绩基准沪深 300 指数下跌 25.01%。
从市场的表现来看，除了银行地产等低估值的大市值和食品饮料行业走势较平稳，其他行业均出
现较大幅度下跌。从经济层面来看，2011 年通胀维持较高的走势，货币政策维持从紧态势，民间
利率高企仍然使得市场的估值缺乏吸引力，尤其中小市值股票继续受到估值和业绩不及预期的压
力。同时，对于经济增长，市场担忧上升，紧缩的货币政策使得市场对明年的投资增速减缓预期
明显上升。而新股发行仍然维持较快步伐，使得市场资金捉襟见肘。从国际上看，欧债危机没有
好转，短期难有好的解决办法，美国经济虽有所复苏，但力度依然很弱，全球经济增长未来仍然
处于较低水平，资本市场连续下跌，对国内投资信心形成较大打击，短期局势仍然不容乐观，使
得资金不断抽离市场。
2011 年，本基金始终维持高仓位，选择在行业和个股方面进行增强，增加了地产和中小盘股
的配置，同时加强了对周期行业的波段操作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 12月 31 日，本基金份额净值为 0.84元，本报告期份额净值增长率为-22.72% ，
同期业绩基准增长率为-23.82%，跑赢业绩基准 1.1个百分点。由于本基金配置了较多的地产等低
估值与成长确定性高股票，同时在周期行业进行了波段操作，是跑赢业绩基准的主要原因。全年
的跟踪误差为 1.85%，符合基金合同规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年，我们认为，国内通胀水平将缓慢回落，预计投资增速将出现一定的回调，出
口虽能维持增长，但增速继续下滑，未来可预期成为 GDP 增长的主要动力的内需会保持较快的
增长，同时新型产业和服务业增长速度和规模对经济增长也会有较好的拉动作用。预计明年经济
增长速度会低于 2011 年，预计在 8%左右，结构调整继续深化，经济增长的质量进一步提高。从
流动性和货币政策上判断， 2012 年稳健货币是主基调，定向宽松会在一些政策支持行业上继续加
强，社会的整体流动性仍然偏紧，但预计整体会好于 2011 年；地产政策不会放松，至少上半年
看不到限购等政策取消的迹象，房地产调控会在政策上继续有紧有松，保证调控效果。从国际上
看， 欧洲形势恶化趋势短期没有转好的迹象， 美国和日本挣虽有所复苏但受到债务压力大的影响，
在 2012 年难以看到超出预期的经济增长。同时，全球政治和经济形式复杂，不容乐观，而新型
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富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
经济体仍面临高通胀的压力，经济增速减缓已成定局。在这种复杂的经济局势下，流动收缩又不
放松，资本市场上半年难有较好表现，震荡走势成为较大可能。人力成本上升，带来的贸易竞争
力下降，对 2012 年中国经济增长带来的考验空前之大，企业利润增速仍看不大较大的提升，估
值回升空间有限；因此，目前市场的估值虽然不高，但难以驱动市场大幅上涨的出现。我们将积
极寻找政策变化给市场带来的机会，精心选股，适配行业，争取获得超额贡献。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称“估值委员会” ） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产
估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影
响。报告期内相关基金估值政策由普华永道中天会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行
进行复核。公司估值委员会主席为总经理（或其任命者） ；投票成员：主席，投资总监，营运总
监，风险管理经理，基金会计经理，监察稽核部负责人，法务主管；非投票成员（观察员，列席
表达相关意见） ：督察长，基金经理，交易室负责人。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行
业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲
或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突，
一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
分配的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业
银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰
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富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》 、 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券
投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金管理人—
国海富兰克林基金管理有限公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投
资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润
分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共
和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海沪深 300 指
数增强型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告，投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
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富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
资 产 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资 产：
银行存款
48,494,373.40 68,122,333.71
结算备付金
102,829.20 405,238.44
存出保证金
43,704.16 520,262.84
交易性金融资产
792,309,088.70 1,182,762,072.59
其中：股票投资
792,309,088.70 1,182,762,072.59
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
- 3,143,592.05
应收利息
9,707.50 13,727.67
应收股利
--
应收申购款
66,642.42 492,640.56
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
841,026,345.38 1,255,459,867.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
2,795,279.61 -
应付赎回款
254,951.56 1,786,042.21
应付管理人报酬
624,769.22 946,456.19
应付托管费
110,253.41 167,021.67
应付销售服务费
--
应付交易费用
377,002.18 944,068.67
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
610,883.42 535,183.47
负债合计
4,773,139.40 4,378,772.21
所有者权益：
实收基金
995,341,857.36 1,151,469,617.89
未分配利润
-159,088,651.38 99,611,477.76
所有者权益合计
836,253,205.98 1,251,081,095.65
12
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
负债和所有者权益总计
841,026,345.38 1,255,459,867.86
注：本基金报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.840 元，基金份额总额
995,341,857.36 份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2011 年 1月 1日至 2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年1月1日至2011年12
月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12
月31日
一、收入
-239,456,203.99 -82,546,881.90
1.利息收入
476,566.27 815,978.48
其中：存款利息收入
475,440.81 809,799.05
债券利息收入
1,125.46 650.35
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 5,529.08
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-26,765,554.18 118,128,540.56
其中：股票投资收益
-38,120,376.49 102,807,052.47
基金投资收益
--
债券投资收益
172,564.74 372,479.95
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
11,182,257.57 14,949,008.14
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-213,931,563.84 -203,727,645.07
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
764,347.76 2,236,244.13
减：二、费用
13,654,467.74 22,851,570.06
1．管理人报酬
9,366,205.79 13,575,199.69
2．托管费
1,652,859.86 2,395,623.40
3．销售服务费
--
4．交易费用
2,005,614.72 6,186,022.70
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用
629,787.37 694,724.27
13
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-253,110,671.73 -105,398,451.96
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
-253,110,671.73 -105,398,451.96
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2011 年 1月 1日至 2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,151,469,617.89 99,611,477.76 1,251,081,095.65
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -253,110,671.73 -253,110,671.73
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-156,127,760.53 -5,589,457.41 -161,717,217.94
其中：1.基金申购款 606,728,952.39 21,850,359.35 628,579,311.74
2.基金赎回款 -762,856,712.92 -27,439,816.76 -790,296,529.68
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 995,341,857.36 -159,088,651.38 836,253,205.98
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,766,336,321.55 273,564,176.49 2,039,900,498.04
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -105,398,451.96 -105,398,451.96
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-614,866,703.66 -68,554,246.77 -683,420,950.43
其中：1.基金申购款 1,243,321,180.21 98,912,704.13 1,342,233,884.34
2.基金赎回款 -1,858,187,883.87 -167,466,950.90 -2,025,654,834.77
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,151,469,617.89 99,611,477.76 1,251,081,095.65
报告附注为财务报表的组成部分
本报告从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
14
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2会计估计变更的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.3差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基
金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
注：1.根据国海证券股份有限公司董事会于 2011 年 8 月 16 日在巨潮资讯发布的《国海证券
股份有限公司关于承继原国海证券有限责任公司各项业务的公告》以及桂林集琦药业股份有限公
司董事会于 2011 年 8 月 3 日在巨潮资讯发布的《桂林集琦药业股份有限公司关于工商登记变更
的提示公告》 ，国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市，国海证券有限责任
公司于 2011 年 7 月 6 日办理了工商注销登记手续，桂林集琦药业股份有限公司于 2011 年 8 月 1
日办理了名称、经营范围及注册资本的工商登记变更手续。国海证券股份有限公司接收了原国海
证券有限责任公司的全部资产、负债和业务。
2.关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1股票交易
15
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国海证券 111,536,212.96 8.82% 479,305,331.45 12.51%
7.4.3.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度比较期间无权证交易。
7.4.3.1.3债券交易
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国海证券 0.00 0.00% 157,261.58 4.52%
7.4.3.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 94,804.45 8.96% 94,804.45 25.15%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 399,619.71 12.45% 65,811.67 6.97%
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
16
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31
日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
9,366,205.79 13,575,199.69
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,308,328.15 2,293,210.53
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝
前一日基金资产净值 × 0.85% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31
日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
1,652,859.86 2,395,623.40
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% /
当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 12月
31 日
上年度可比期间
2010年 1月 1 日至 2010年 12
月 31 日
期初持有的基金份额 0.00 22,006,161.97
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 22,006,161.97
期末持有的基金份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0% 0%
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
17
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
本报告期末和上年度末 （2010年 12 月 31 日） 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
上年度可比期间
2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 48,494,373.40 462,182.68 68,122,333.71 783,800.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）均未在承销
期内参与关联方承销证券。
7.4.4 期末（2011 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600132 重庆啤酒 2011-12-23
避免
敏感
信息
泄露
引起
股价
波动
28.45 2012-01-1025.61 47,0841,428,384.08 1,339,539.80 -
000768 西飞国际 2011-12-28
资产
重组
7.26 2012-01-04 7.61 159,7912,075,071.43 1,160,082.66 -
注：本基金截至 2011 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.4.3.2交易所市场债券正回购
18
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
无。
7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分
为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
789,809,466.24 元，属于第二层级的余额为 2,499,622.46 元，无属于第三层级的余额(2010 年 12
月 31 日：第一层级 1,170,835,457.83 元，第二层级 11,926,614.76元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
19
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010 年 12 月 31 日：同)。本
基金本期净转入/(转出)第三层级 0.00 元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动 0.00 元
(2010 年度：无)，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 792,309,088.70 94.21
其中：股票 792,309,088.70 94.21
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 48,597,202.60 5.78
6 其他各项资产 120,054.08 0.01
7 合计 841,026,345.38 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,210,706.46 0.50
B 采掘业 63,937,876.86 7.65
20
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
C 制造业 208,623,954.85 24.95
C0
食品、饮料 43,838,865.44 5.24
C1
纺织、服装、皮毛 2,209,380.20 0.26
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 12,069,087.19 1.44
C5
电子 5,996,857.38 0.72
C6
金属、非金属 47,406,442.21 5.67
C7
机械、设备、仪表 68,808,066.57 8.23
C8
医药、生物制品 27,992,015.86 3.35
C99
其他制造业 303,240.00 0.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,835,827.84 1.77
E 建筑业 15,945,459.11 1.91
F 交通运输、仓储业 17,949,237.58 2.15
G 信息技术业 21,753,612.16 2.60
H 批发和零售贸易 15,912,602.13 1.90
I 金融、保险业 180,445,225.54 21.58
J 房地产业 27,461,784.56 3.28
K 社会服务业 4,942,666.70 0.59
L 传播与文化产业 1,297,420.77 0.16
M 综合类 11,019,070.91 1.32
合计 588,335,445.47 70.35
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 19,539,658.60 2.34
C 制造业 22,942,265.50 2.74
C0
食品、饮料 9,255,961.10 1.11
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 112,217.00 0.01
C7
机械、设备、仪表 6,825,679.00 0.82
C8
医药、生物制品 6,748,408.40 0.81
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
21
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
E 建筑业 6,553,339.40 0.78
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,144,000.00 0.38
H 批发和零售贸易 70,545,021.53 8.44
I 金融、保险业 60,777,099.20 7.27
J 房地产业 16,188,259.00 1.94
K 社会服务业 4,284,000.00 0.51
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 203,973,643.23 24.39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 1,602,302 19,019,324.74 2.27
2 600016 民生银行 2,826,876 16,650,299.64 1.99
3 601318 中国平安 434,127 14,951,333.88 1.79
4 601328 交通银行 2,966,742 13,291,004.16 1.59
5 600000 浦发银行 1,450,204 12,312,231.96 1.47
6 601166 兴业银行 978,341 12,248,829.32 1.46
7 601398 工商银行 2,690,634 11,408,288.16 1.36
8 601088 中国神华 427,350 10,824,775.50 1.29
9 600519 贵州茅台 53,810 10,401,473.00 1.24
10 000002 万 科Ａ 1,254,372 9,370,158.84 1.12
注：投资者欲了解本报告期末本基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林
基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600778 友好集团 5,050,410 48,887,968.80 5.85
2 601318 中国平安 608,700 20,963,628.00 2.51
3 600036 招商银行 1,759,650 20,887,045.50 2.50
4 000002 万 科Ａ 2,146,700 16,035,849.00 1.92
5 000895 双汇发展 129,978 9,091,961.10 1.09
22
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
注：投资者欲了解本报告期末本基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林
基金管理有限网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600778 友好集团 57,149,396.66 4.57
2 002024 苏宁电器 19,774,108.69 1.58
3 601318 中国平安 17,827,331.00 1.42
4 601398 工商银行 13,804,478.43 1.10
5 002036 宜科科技 13,586,445.13 1.09
6 601998 中信银行 11,865,083.55 0.95
7 002375 亚厦股份 11,299,728.12 0.90
8 000895 双汇发展 11,160,317.67 0.89
9 000002 万 科Ａ 10,892,154.00 0.87
10 601898 中煤能源 9,510,785.16 0.76
11 600089 特变电工 9,464,470.38 0.76
12 600015 华夏银行 8,897,473.52 0.71
13 600123 兰花科创 8,698,144.00 0.70
14 600697 欧亚集团 8,689,554.01 0.69
15 000963 华东医药 8,361,179.01 0.67
16 600585 海螺水泥 8,357,885.00 0.67
17 601699 潞安环能 7,701,100.16 0.62
18 000501 鄂武商Ａ 7,308,124.28 0.58
19 300137 先河环保 6,451,975.63 0.52
20 600837 海通证券 6,253,632.90 0.50
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002291 星期六 36,424,533.21 2.91
2 002024 苏宁电器 32,481,876.57 2.60
3 600036 招商银行 32,233,430.32 2.58
4 600690 青岛海尔 29,129,037.78 2.33
5 000715 中兴商业 23,423,114.76 1.87
23
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
6 600362 江西铜业 19,601,533.39 1.57
7 601939 建设银行 18,221,088.05 1.46
8 002037 久联发展 17,128,896.27 1.37
9 002036 宜科科技 12,542,526.31 1.00
10 601318 中国平安 12,341,166.32 0.99
11 600089 特变电工 10,890,673.95 0.87
12 600585 海螺水泥 10,848,283.00 0.87
13 600801 华新水泥 9,894,243.40 0.79
14 600519 贵州茅台 9,289,132.25 0.74
15 600016 民生银行 9,066,233.76 0.72
16 000651 格力电器 8,099,108.05 0.65
17 600697 欧亚集团 7,793,895.99 0.62
18 601166 兴业银行 7,702,186.86 0.62
19 600827 友谊股份 7,413,555.58 0.59
20 600000 浦发银行 7,026,553.65 0.56
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 565,345,269.33
卖出股票的收入（成交）总额 703,746,312.89
注： “买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
24
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报
告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 43,704.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,707.50
5 应收申购款 66,642.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 120,054.08
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
截至期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比
25
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
比例 例
49,534 20,094.11 223,485,294.06 22.45%771,856,563.30 77.55%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
232,759.28 0.0234%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年 9 月3 日)基金份额总额
2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额
1,151,469,617.89
本报告期基金总申购份额
606,728,952.39
减：本报告期基金总赎回份额
762,856,712.92
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
995,341,857.36
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，金哲非女士
不再担任公司总经理，由副总经理李雄厚先生代为履行总经理职务。相关公告已于 2011 年 5月 4
日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二次会议决议审议通过，由李雄厚先
生担任公司总经理。相关公告已于 2011 年 9月 30 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时
报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
26
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
2011 年 1 月 21 日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员
任职资格（证监许可【2011】116 号） ，张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 100000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券 2 421,563,759.61 33.35% 352,013.29 33.28% -
安信证券 1 164,386,829.38 13.00% 139,729.35 13.21% -
中金公司 2 146,608,857.77 11.60% 121,399.22 11.48% -
国海证券 2 111,536,212.96 8.82% 94,804.45 8.96% -
27
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
联合证券 2 94,664,432.23 7.49% 76,915.27 7.27% -
高华证券 1 63,070,221.96 4.99% 53,610.39 5.07% -
海通证券 1 60,630,106.83 4.80% 51,535.56 4.87% -
财富证券 1 56,134,187.07 4.44% 45,609.10 4.31% -
国信证券 1 54,696,590.81 4.33% 46,491.86 4.40% -
国泰君安 1 47,699,367.84 3.77% 38,756.20 3.66% -
齐鲁证券 1 31,550,157.43 2.50% 26,817.78 2.54% -
兴业证券 1 7,957,610.02 0.63% 6,763.92 0.64% -
招商证券 1 3,682,450.00 0.29% 3,130.04 0.30% -
申银万国 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专
用交易单元。选择的标准是：
? 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
? 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处
罚；
? 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资
的特定要求，提供专题研究报告。
2）租用基金专用交易单元的程序
? 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选
中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单
元租用手续。
? 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下
选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在
交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构
违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理
人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
? 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2. 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况
报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基
28
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2011年年度报告（摘要）
金逐步租用证券公司的交易单元合计 21 个：其中国海证券、中信证券、中金公司和联合证券各 2
个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、
齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券和安信证券各 1 个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - - - - -
安信证券 761,655.20 24.20% - - - -
中金公司 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
齐鲁证券 2,386,035.00 75.80% - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日
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