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华安优选(040008)

华安优选:2011年年度报告查看PDF公告



















华安策略优选股票型证券投资基金 2011年年度报告

















0 华安策略优选股票型证券投资基金 2011年年度报告 2011年 12月 31 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日




















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1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月 12 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2011年 1月 1 日起至 12月 31日止。




















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2 1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................1 1.1 重要提示.............................................................................................................................1 §2 基金简介.............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6 3.3





过去三年基金的利润分配情况

































































8 §4 管理人报告.........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13 §5 托管人报告.......................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................13 §6 审计报告...........................................................................................................................13 6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................14 6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................14 6.3 审计意见...........................................................................................................................14 §7 年度财务报表...................................................................................................................15 7.1 资产负债表.......................................................................................................................15 7.2 利润表...............................................................................................................................16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................17 7.4 报表附注...........................................................................................................................19 §8 投资组合报告...................................................................................................................40 8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......46 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................46




















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3 8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................46 §9 基金份额持有人信息.......................................................................................................47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................47 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................48 §11 重大事件揭示...................................................................................................................48 11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................48 11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................49 11.8 其他重大事件...................................................................................................................53 §12 备查文件目录...................................................................................................................56 12.1 备查文件目录...................................................................................................................56 12.2 存放地点...........................................................................................................................56 12.3 查阅方式...........................................................................................................................57




















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4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安策略优选股票型证券投资基金 基金简称 华安策略优选股票 基金主代码 040008 交易代码


040008(前端) 041008(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月2日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,508,165,473.44份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的 前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 ① 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场 的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的数量模 型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收 益及风险特征,确定合适的资产配置比例。 ② 股票投资策略 本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上而下” 相结合的方法,通过综合运用多种投资策略优选出投资价 值较高的公司股票。在构建投资组合时主要以“自下而上” 的优选成长策略为主,辅以“自上而下”的主题优选策略、 逆势操作策略,优选具有良好投资潜力的个股,力求基金 资产的中长期稳定增值。 ③ 债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债 券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和 风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组 合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品 的比例,构造债券组合。 ④ 权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。




















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5 业绩比较基准 80%×中信标普 300 指数收益率+20%×中信标普国债指数 收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风 险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型 基金、债券基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 冯颖 张咏东 联系电话 021-38969999 021-32169999 信息披 露负责 人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 注册地址 上海市浦东南路360号新上海国 际大厦38楼 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金中 心二期31、32层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 李勍 胡怀邦 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限 公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二 期31、32层




















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6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -1,421,285,312.84 1,323,759,085.61 763,640,792.08 本期利润 -3,111,306,408.00 -476,396,842.16 6,373,988,310.85 加权平均基金份额本期 利润 -0.2077 -0.0284 0.3396 本期加权平均净值利润 率 -29.48% -3.81% 48.70% 本期基金份额净值增长 率 -25.87% -2.88% 67.60% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 -2,967,614,848.34 -1,702,055,927.21 -3,344,909,339.55 期末可供分配基金份额 利润 -0.2045 -0.1077 -0.1898 期末基金资产净值 8,666,872,211.33 12,737,751,843.20 14,627,669,405.86 期末基金份额净值 0.5974 0.8059 0.8298 3.1.3 累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 基金份额累计净值增长 率 -32.92% -9.51% -6.83% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -6.26% 1.24% -5.48% 1.12% -0.78% 0.12%

















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7 过去六个 月 -13.94% 1.14% -15.62% 1.09% 1.68% 0.05% 过去一年 -25.87% 1.19% -17.44% 1.06% -8.43% 0.13% 过去三年 20.66% 1.44% 20.95% 1.34% -0.29% 0.10% 自基金合 同生效起 至今 -32.92% 1.61% -30.96% 1.66% -1.96% -0.05% 注:本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益率×80%+中信标普国债指 数收益率×20% 根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股 票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中, 股票投资比例为基金资产的 60-95%; 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金 融工具或金融衍生工具投资比例合计为 0-40%;现金以及到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 截至 2011年 12月 31日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的 86.74%, 债券的 投资比例为基金资产净值的 7.64%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产 净值的 10.62%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安策略优选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年8月2日至2011年12月31日) 注:本基金于2007年8月2日转型。




















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8 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 华安策略优选股票型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 注:本基金于 2007 年 8月 2 日转型,转型后的合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元











年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备 注 2011年 - - - - - 2010年 - - - - - 2009年 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月 设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海 陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、 上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管 理股份有限公司。




















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9 截至 2011年 12月 31日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2只封 闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富利货币、华 安宝利配置混合、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安宏利股票、华安中 小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动 态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头 ETF、华安 上证龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安深证 300 指数(LOF)、华安稳固收益债 券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华安科技动力股票、华安香港精选股票 (QDII) 、华安大中华升级股票(QDII)等 24只开放式证券投资基金,管理资产规模 达到 795.34亿元人民币。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日 期 证券从业 年限 说明 殷鸣 本基 金的 基金 经理 2010-09-20 - 5年 经济学硕士,拥有基金从业 人员资格证书,5 年证券基 金从业经历。曾在光大证券 研究所担任研究员。 2008年 8 月加入华安基金管理有限 公司后,曾任研究发展部研 究员。 2010年9月起担任本 基金基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型证券 投资基金基金合同》 、 《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法 律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的 前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的 情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交 易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账 户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡” , 不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。 本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。




















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10 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账 户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出 现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,风险管理部分别于每季 度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华安旗下没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期没有出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,国内在高通胀的背景下,宏观调控压力较大;同时海外债务危机愈演愈 烈,使得国内政策腾挪空间狭窄。受资金紧张、原材料价格高企以及需求放缓的影响, 企业盈利面临增长压力。股票市场的扩容和流动性紧缩带来估值中枢快速下移,市场 整体缺乏系统性机会。 报告期内,年初本基金对市场的估值风险估计不足,对高估值的战略新兴产业、 医药、消费等板块保持了较高的配置。在市场估值快速下降的过程中,相关板块表现 较差,配置效果不理想。下半年本基金在配置策略上有所调整,提高了组合的防御性, 对基金业绩起到积极作用。主要是降低了在经济调整过程中盈利或资产质量可能存在 风险的部分周期性行业的配置,同时对全年业绩增长确定,估值安全的重点品种提高 了配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.5974 元,本报告期份额净值增长 率为 -25.87%,同期业绩比较基准增长率为-17.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2012年,实体经济经过调整实现软着陆的概率较大,通胀压力将逐步缓解。 在经济调整过程中,企业盈利处于快速下滑阶段。市场对上市企业利润增长的预期已 大幅下调,考虑经济自身的韧性和可能对冲风险的政策,低估值的大盘蓝筹板块和超 跌的周期类品种有估值修复空间。中期看,经济仍面临较大的结构性矛盾,政策也难 以出现超预期的放松,市场整体难以改变反复震荡的格局。股票市场供给压力仍较大, 相当多的中小市值股票仍处在挤泡沫过程中,估值和业绩的风险尚未释放完。对成长 类板块的投资,将由炒预期阶段过渡到需要业绩支撑的阶段。 基于以上判断,本基金仍将坚持在符合转型方向的大消费、信息技术、医药等板 块选择估值合理、成长性确定的个股进行配置。同时对于估值已含悲观预期和盈利预 期已充分下调的大盘蓝筹股将采取更加积极的配置策略。




















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11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司合规监察工作从保障基金合规运作、维护基金份额持有人利益 出发,对公司基金投资、基金销售、后台运行及员工行为的合规性进行定期和不定期 检查,根据相关法规的变化和业务发展的需要,进一步完善公司内控机制,在深化员 工的合规意识的同时,推动公司风险控制机制的完善与优化,强化各项法规和管理制 度的落实。 工作重点集中于以下几个方面: (1)继续深化“主动合规”的管理理念,强化全体员工的合规意识和风险控制意 识,通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密等 方面的合规培训和检查,保持公司良好的内控环境和合规文化。 (2)根据《基金管理公司公平交易指导意见》的相关要求,牵头修订公司《公平 交易管理制度》及配套办法,并将相关管控措施要求落实到相关部门。 (3)坚持做好投资研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查, 同时提高在基金新产品开发、新业务推进中合规及风险控制方面的支持力度。 (4)推动落实公司投资业务操作流程标准化,细化各相关部门在各业务环节的操 作流程及工作职责,降低操作风险发生的概率。 (5) 有计划地对公司投资研究、 销售等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核, 进一步强化了对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,保 障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化


无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研 究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关

















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12 负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估 重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值 方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估 值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 尚志民,工商管理硕士, 曾在上海证券报研究所、 上海证大投资管理有限公司工作, 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员, 华安安顺封闭、 基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理, 华安基金管理有限公司首席投资官。 李炳旺先生,研究生学历,24 年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股 份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公 司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,2011 年 8月 24日离职,离任前华安基金管理有限公司副总裁。 杨明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上 海银行工作。2004年 10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员, 现任投资研究部总监。 宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所 从事证券研究工作,2000年 2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从事 化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。 黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易 工作。2004年 8 月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任 华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金 经理、固定收益部总监。 许之彦,金融工程部总经理, 理学博士, CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券 和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理 有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国 A股增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接,华 安深证 300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指数投资部总监。 陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA 中国注册会计师协 会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月加入华安基金管理有 限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司 采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。




















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13 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年度,基金托管人在华安策略优选股票型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地 履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年度, 华安基金管理有限公司在华安策略优选股票型证券投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管 人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2011年度,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安策略优 选股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计 报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2012)第 20651 号 华安策略优选基金型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华安策略优选基金型证券投资基金(以下简称“华安策略优选

















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14 基金”)的财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华安策略优选基金的基金管理人华安基金管理有限公 司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为,上述华安策略优选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制,公允反映了华安策略优选基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的 经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司





注册会计师 汪棣 金毅


上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2012-03-26




















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15 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表


会计主体:华安策略优选股票型证券投资基金 报告截止日:2011年 12月 31日 单位:人民币元











资 产 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 189,308,287.54 1,387,614,920.12 结算备付金


144,829,324.84 277,596,856.83 存出保证金


6,019,396.42 7,868,888.20 交易性金融资产 7.4.7.2 8,180,102,267.03 11,076,829,933.93 其中:股票投资


7,517,795,027.23 10,850,690,900.33 基金投资


-- 债券投资


662,307,239.80 226,139,033.60 资产支持证券投 资 -- 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,195.00 - 应收证券清算款


157,947,897.01 133,135,832.54 应收利息 7.4.7.5 9,950,398.49 1,139,506.45 应收股利


-- 应收申购款


422,275.79 1,117,182.73 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


8,738,580,042.12 12,885,303,120.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


--

















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16 应付证券清算款


47,649,348.23 105,783,170.41 应付赎回款


2,121,298.06 3,805,881.45 应付管理人报酬


11,325,093.27 16,304,369.00 应付托管费


1,887,515.52 2,717,394.86 应付销售服务费


-- 应付交易费用 7.4.7.7 6,685,376.12 17,152,042.78 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 2,039,199.59 1,788,419.10 负债合计


71,707,830.79 147,551,277.60 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 5,720,133,037.64 6,231,598,966.59 未分配利润 7.4.7.10 2,946,739,173.69 6,506,152,876.61 所有者权益合计


8,666,872,211.33 12,737,751,843.20 负债和所有者权益总计


8,738,580,042.12 12,885,303,120.80 注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.5974 元,基金份额总额 14,508,165,473.44份。 7.2 利润表


会计主体:华安策略优选股票型证券投资基金 本报告期:2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日










































































单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2011年1月1日至2011年 12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年 12月31日 一、收入


-2,853,904,590.56 -173,672,303.64 1.利息收入


22,510,288.20 26,326,974.87 其中:存款利息收入 7.4.7.11 10,256,728.33 15,513,901.95 债券利息收入


8,347,796.11 8,097,028.98 资产支持证券利息 收入 -- 买入返售金融资产 3,905,763.76 2,716,043.94

















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17 收入 其他利息收入


-- 2.投资收益(损失以“-” 填列) -1,186,562,220.41 1,599,841,107.70 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,271,395,209.71 1,526,869,323.68 基金投资收益


-- 债券投资收益 7.4.7.13 92,970.84 -1,535,780.00 资产支持证券投资 收益 -- 衍生工具收益 7.4.7.14 -- 股利收益 7.4.7.15 84,740,018.46 74,507,564.02 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 -1,690,021,095.16 -1,800,155,927.77 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) -- 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 168,436.81 315,541.56 减:二、费用


257,401,817.44 302,724,538.52 1.管理人报酬


158,797,335.36 187,623,582.45 2.托管费


26,466,222.59 31,270,597.17 3.销售服务费


-- 4.交易费用 7.4.7.18 71,523,798.15 83,167,012.27 5.利息支出


115,568.49 167,762.34 其中:卖出回购金融资产 支出 115,568.49 167,762.34 6.其他费用 7.4.7.19 498,892.85 495,584.29 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -3,111,306,408.00 -476,396,842.16 减:所得税费用


-- 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列 -3,111,306,408.00 -476,396,842.16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安策略优选股票型证券投资基金 本报告期:2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日




















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18 单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值)6,231,598,966.59 6,506,152,876.61 12,737,751,843.20 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -3,111,306,408.00 -3,111,306,408.00 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) -511,465,928.95 -448,107,294.92 -959,573,223.87 其中:1.基金申购款 62,138,591.81 49,341,995.87 111,480,587.68 2.基金赎回款 -573,604,520.76 -497,449,290.79 -1,071,053,811.55 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“-”号填列) -- - 五、 期末所有者权益 (基金净值)5,720,133,037.64 2,946,739,173.69 8,666,872,211.33 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值)6,949,879,490.16 7,677,789,915.70 14,627,669,405.86 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -476,396,842.16 -476,396,842.16 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) -718,280,523.57 -695,240,196.93 -1,413,520,720.50 其中:1.基金申购款 182,169,262.70 174,579,850.92 356,749,113.62 2.基金赎回款 -900,449,786.27 -869,820,047.85 -1,770,269,834.12 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) -- - 五、 期末所有者权益 (基金净值)6,231,598,966.59 6,506,152,876.61 12,737,751,843.20 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林




















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19 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安策略优选股票型证券投资基金是根据原安久证券投资基金(以下简称“基金安 久”)基金份额持有人大会 2007年 6月 29日审议通过的《关于安久证券投资基金转型 有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金 字[2007]210号《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准, 由原基金安久转型而来。原基金安久为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简 称“深交所”)交易上市,存续期限至 2007年 8月 30日止。根据中国证监会批复及深 交所深证复[2007]41 号《关于同意安久证券投资基金终止上市的批复》 ,原基金安久于 2007 年 8 月 1 日进行终止上市权利登记,自 2007 年 8 月 2 日起,原基金安久终止上 市,原基金安久更名为华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”), 《安 久证券投资基金基金合同》失效的同时《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》 生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理 有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 原基金安久于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币 1,129,381,474.76 元,已于本基金的合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安策略优选 股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安久证券投资基金基金份额折算结果的 公告》 ,本基金于 2007年 8月 20日进行了基金份额拆分,拆分比例为 1: 2.536335136, 并于 2007年 8月 20日进行了份额变更登记。 本基金在基金合同生效后于 2007 年 8 月 15 日开放集中申购,共募集人民币 9,853,567,332.90 元,其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币 318,719.94 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 111 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 8 月 20 日基金份额拆 分后的基金份额净值 1.0000 元折合为 9,853,567,332.90 份基金份额,其中集中申购资 金利息折合 318,719.94份基金份额,并于 2007年 8月 20日进行了份额确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安策略优选股票型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券 及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,股票投资 比例为基金资产的 60-95%; 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或 金融衍生工具投资比例合计为 0-40%;现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比 例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益 率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2012 年 3 月 26 日批 准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本

















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20 准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安策略优选基金型证券 投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及 持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产 和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付 款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认




















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21 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值 在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发 生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股 利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和 其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续 计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加 权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定 公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无 交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定 公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前 公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使 用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权 抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在 资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金

















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22 份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基 金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计 未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确 认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收 入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基 金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策 请参见本基金合同中的相关章节。




















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23 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件 的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定 以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (a) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证 监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ,根据具体 情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的 指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (b) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估 值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102

















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24 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有 关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣 代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入, 由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行 税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2011年 12月 31日 上年度末 2010年 12月 31日 活期存款 189,308,287.54 1,387,614,920.12 定期存款 -- 其他存款 -- 合计 189,308,287.54 1,387,614,920.12 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2011年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,348,530,932.95 7,517,795,027.23 -830,735,905.72 交易所市场 179,021,189.53 167,093,239.80 -11,927,949.73 银行间市场 493,919,230.00 495,214,000.00 1,294,770.00 债券 合计 672,940,419.53 662,307,239.80 -10,633,179.73 资产支持证券 -- -

















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25 基金 -- - 其他 -- - 合计 9,021,471,352.48 8,180,102,267.03 -841,369,085.45 上年度末 2010年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,018,446,394.69 10,850,690,900.33 832,244,505.64 交易所市场 180,341,189.53 196,796,033.60 16,454,844.07 银行间市场 29,390,340.00 29,343,000.00 -47,340.00 债券 合计 209,731,529.53 226,139,033.60 16,407,504.07 资产支持证券 -- - 基金 -- - 其他 -- - 合计 10,228,177,924.22 11,076,829,933.93 848,652,009.71 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2011年12月31日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 50,000,195.00 - 合计 50,000,195.00 - 上年度末 2010年12月31日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 - -- 合计 -- 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日




















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26 应收活期存款利息 41,013.60 33,516.80 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 48,362.97 254,040.96 应收债券利息 9,853,312.08 843,602.37 应收买入返售证券利息 7,632.23 - 应收申购款利息 30.81 8,310.02 其他 46.80 36.30 合计 9,950,398.49 1,139,506.45 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2011年 12月 31日 上年度末 2010年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 6,680,526.87 17,151,143.78 银行间市场应付交易费用 4,849.25 899.00 合计 6,685,376.12 17,152,042.78 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,250,000.00 应付赎回费 199.59 419.10 预提费用 539,000.00 538,000.00 合计 2,039,199.59 1,788,419.10 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 15,805,415,358.39 6,231,598,966.59 本期申购 157,603,964.59 62,138,591.81

















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27 本期赎回(以“-”号填列) -1,454,853,849.54 -573,604,520.76 本期末 14,508,165,473.44 5,720,133,037.64 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,702,055,927.21 8,208,208,803.82 6,506,152,876.61 本期利润 -1,421,285,312.84 -1,690,021,095.16 -3,111,306,408.00 本期基金份额交易 产生的变动数 155,726,391.71 -603,833,686.63 -448,107,294.92 其中:基金申购款 -20,584,569.12 69,926,564.99 49,341,995.87 基金赎回款 176,310,960.83 -673,760,251.62 -497,449,290.79 本期已分配利润 -- - 本期末 -2,967,614,848.34 5,914,354,022.03 2,946,739,173.69 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31日


上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月 31日 活期存款利息收入 3,191,464.78 4,471,812.93 定期存款利息收入 -- 其他存款利息收入 -- 结算备付金利息收入 7,062,147.87 11,030,139.16 其他 3,115.68 11,949.86 合计 10,256,728.33 15,513,901.95 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31 日 卖出股票成交总额 23,649,690,358.42 28,203,911,047.64 减:卖出股票成本总额 24,921,085,568.13 26,677,041,723.96 买卖股票差价收入 -1,271,395,209.71 1,526,869,323.68

















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28 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年 12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12 月31日 卖出债券 (债转股及债券到期兑 付)成交总额 51,521,288.62 486,528,000.00 减:卖出债券(债转股及债券到 期兑付)成本总额 50,608,602.30 477,943,780.00 减:应收利息总额 819,715.48 10,120,000.00 债券投资收益 92,970.84 -1,535,780.00 7.4.7.14衍生工具收益 7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月 31日 股票投资产生的股利收益 84,740,018.46 74,507,564.02 基金投资产生的股利收益 0.00 - 合计 84,740,018.46 74,507,564.02 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2011年1月1日至2011年12月 31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月 31日 1.交易性金融资产 -1,690,021,095.16 -1,800,155,927.77 ——股票投资 -1,662,980,411.36 -1,816,813,211.84 ——债券投资 -27,040,683.80 16,657,284.07 ——资产支持证券投资 -- ——基金投资 -- 2.衍生工具 -- ——权证投资 --

















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29 3.其他 -- 合计 -1,690,021,095.16 -1,800,155,927.77 7.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31 日 基金赎回费收入 161,125.69 214,548.10 基金转出费收入 7,311.12 15,699.47 印花税手续费返还 - 85,293.99 合计 168,436.81 315,541.56 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归 入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 交易所市场交易费用 71,521,398.15 83,166,787.27 银行间市场交易费用 2,400.00 225.00 合计 71,523,798.15 83,167,012.27 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31 日 审计费用 159,000.00 158,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费用 21,892.85 19,584.29 帐户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 498,892.85 495,584.29 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项




















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30 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 158,797,335.36 187,623,582.45 其中:支付销售机构的客户 维护费 36,851,889.45 43,708,491.48 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:




















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31 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 26,466,222.59 31,270,597.17 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 79,729,102.95 -200,000,000.00 32,153.15 -- 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - -1,250,000,000.00 216,605.96 -- 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日 上年度可比期间 2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 期初持有的基金份额 40,431,464.44 40,431,464.44 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 --

















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32 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 40,431,464.44 40,431,464.44 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 0.28% 0.26% 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末(2011年 12月 31日)和上年 度末(2010年 12月 31日)均无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2011年 1月 1日至 2011年 12月 31 日 上年度可比期间 2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 189,308,287.54 3,191,464.78 1,387,614,920.12 4,471,812.93 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算的资金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于 2011年 12月 31日的相 关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2010年 12月 31日:同)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 无。 7.4.12期末(2011年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 新股网 下申购 23.25 27.87 174,882 4,066,006.50 4,873,961.34 - 601555 东吴证券 2011-12-06 2012-03-12 新股网 下申购 6.50 6.57 2,532,429 16,460,788.50 16,638,058.53 -

















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33 601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 新股网 下申购 4.50 4.09 28,648,917 128,920,126.50 117,174,070.5 3 - 300278 华昌达 2011-12-09 2012-03-16 新股网 下申购 16.56 14.79 1,080,000 17,884,800.00 15,973,200.00 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新 股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签 订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者 参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金截至 2011年 12月 31日止未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至报告期末 2011年 12月 31日止, 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至报告期末 2011年 12月 31日止, 本基金无交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是股票型基金, 属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡, 以实现 “风 险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为 核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成 的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制 定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控 制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责,并由督察长分 管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目 标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的量

















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34 化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检 查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行交通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011年 12 月 31 日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 1.93%(2010 年 12 月 31 日: 1.55%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及 流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资 产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余 亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的 价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。




















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35 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎 回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为 银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2011年12 月31日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 189,308,287.54 - - - 189,308,287.54 结算备付 金 144,829,324.84 - - - 144,829,324.84 存出保证 金 103,913.63 - - 5,915,482.79 6,019,396.42 交易性金 融资产 495,214,000.00 167,093,239.80 - 7,517,795,027.23 8,180,102,267.03 买入返售 金融资产 50,000,195.00 - - - 50,000,195.00 应收证券 - - -157,947,897.01 157,947,897.01

















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36 清算款 应收利息 - - - 9,950,398.49 9,950,398.49 应收申购 款 150.00 - - 422,125.79 422,275.79 资产总计 879,455,871.01 167,093,239.80 - 7,692,030,931.31 8,738,580,042.12 负债











应付证券 清算款 - - - 47,649,348.23 47,649,348.23 应付赎回 款 - - - 2,121,298.06 2,121,298.06 应付管理 人报酬 - - - 11,325,093.27 11,325,093.27 应付托管 费 - - - 1,887,515.52 1,887,515.52 应付交易 费用 - - - 6,685,376.12 6,685,376.12 其他负债 - - - 2,039,199.59 2,039,199.59 负债总计 - - -71,707,830.79 71,707,830.79 利率敏感 度缺口 879,455,871.01 167,093,239.80 - 7,620,323,100.52 8,666,872,211.33 上年度末 2010年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,387,614,920.12 - - - 1,387,614,920.12 结算备付 金 277,596,856.83 - - - 277,596,856.83 存出保证 金 103,913.63 - - 7,764,974.57 7,868,888.20 交易性金 融资产 29,343,000.00 1,685,904.00 195,110,129.60 10,850,690,900.33 11,076,829,933.93 买入返售 金融资产 - - - - - 应收证券 清算款 - - - 133,135,832.54 133,135,832.54 应收利息 - - - 1,139,506.45 1,139,506.45

















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37 应收申购 款 68,120.34 - - 1,049,062.39 1,117,182.73 资产总计 1,694,726,810.92 1,685,904.00 195,110,129.60 10,993,780,276.28 12,885,303,120.80 负债











应付证券 清算款 - - - 105,783,170.41 105,783,170.41 应付赎回 款 - - - 3,805,881.45 3,805,881.45 应付管理 人报酬 - - - 16,304,369.00 16,304,369.00 应付托管 费 - - - 2,717,394.86 2,717,394.86 应付交易 费用 - - - 17,152,042.78 17,152,042.78 其他负债 - - - 1,788,419.10 1,788,419.10 负债总计 - - -147,551,277.60 147,551,277.60 利率敏感 度缺口 1,694,726,810.92 1,685,904.00 195,110,129.60 10,846,228,998.68 12,737,751,843.20 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2011年 12月 31日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 7.64%(2010年 12月 31日:1.78%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2010年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”与“自 下而上”相结合的主动投资管理策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券 市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量 分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结 合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对

















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38 可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占 基金资产的 60-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%,基金保留现金或到 期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金 进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2011年 12月 31日 上年度末 2010年 12月 31日 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投 资 7,517,795,027.23 86.7410,850,690,900.33 85.19 衍生金融资产-权证投资 -- - - 其他 -- - - 合计 7,517,795,027.23 86.7410,850,690,900.33 85.19 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币亿元) 相关风险变量的变动 本期末 2011年 12月 31日 上年度末 2010年 12月 31日 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升5% 增加约4.24 增加约6.45 分析 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降5% 减少约4.24 减少约6.45 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面

















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39 价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值 层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一 层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2011年 12月 31日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级 的余额为 7,684,888,267.03元,属于第二层级的余额为 495,214,000.00元,无属于第三 层级的余额(2010年 12月 31日: 第一层级 10,817,335,971.89元, 第二层级 259,493,962.04 元,无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010 年 12 月 31 日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级零元,计入损益的第三层级金融工具公允 价值变动零元(2010 年度:无),涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”) 发行的股票。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。























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40 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 7,517,795,027.23 86.03 其中:股票 7,517,795,027.23 86.03 2 固定收益投资 662,307,239.80 7.58 其中:债券 662,307,239.80 7.58








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 50,000,195.00 0.57 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 334,137,612.38 3.82 6 其他各项资产 174,339,967.71 2.00 7 合计 8,738,580,042.12 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 15,784,406.19 0.18 C 制造业 3,902,009,709.65 45.02 C0








食品、饮料 116,614,261.04 1.35 C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 142,155,072.00 1.64 C5








电子 232,741,970.88 2.69 C6








金属、非金属 34,672,128.16 0.40 C7








机械、设备、仪表 2,420,988,208.83 27.93




















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41 C8








医药、生物制品 954,838,068.74 11.02 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 185,279,965.79 2.14 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,290,142,208.22 14.89 H 批发和零售贸易 885,196,047.20 10.21 I 金融、保险业 1,059,302,518.59 12.22 J 房地产业 - - K 社会服务业 180,080,171.59 2.08 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 7,517,795,027.23 86.74 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600741 华域汽车 48,612,113 450,148,166.38 5.19 2 002269 美邦服饰 17,008,173 441,702,252.81 5.10 3 000550 江铃汽车 19,129,434 382,397,385.66 4.41 4 600570 恒生电子 30,485,501 373,142,532.24 4.31 5 600104 上海汽车 25,611,241 362,142,947.74 4.18 6 000063 中兴通讯 19,485,541 329,305,642.90 3.80 7 002152 广电运通 13,288,693 308,962,112.25 3.56 8 601318 中国平安 7,565,118 260,542,663.92 3.01 9 601601 中国太保 13,281,396 255,135,617.16 2.94 10 600276 恒瑞医药 8,511,274 250,571,906.56 2.89 11 002376 新北洋 12,234,098 230,735,088.28 2.66 12 601717 郑煤机 8,199,682 203,926,091.34 2.35 13 002038 双鹭药业 5,741,290 188,601,376.50 2.18 14 600837 海通证券 24,021,132 177,996,588.12 2.05

















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42 15 601336 新华保险 6,037,253 168,258,241.11 1.94 16 000423 东阿阿胶 3,859,895 165,782,490.25 1.91 17 002563 森马服饰 4,338,640 164,608,001.60 1.90 18 002430 杭氧股份 7,203,221 161,424,182.61 1.86 19 600763 通策医疗 7,587,178 159,937,712.24 1.85 20 600261 阳光照明 8,550,832 147,330,835.36 1.70 21 600079 人福医药 7,580,381 146,073,941.87 1.69 22 002250 联化科技 7,529,400 142,155,072.00 1.64 23 000001 深发展A 8,744,025 136,319,349.75 1.57 24 002185 华天科技 17,800,893 127,454,393.88 1.47 25 601669 中国水电 28,648,917 117,174,070.53 1.35 26 002123 荣信股份 6,403,681 104,572,110.73 1.21 27 300010 立思辰 9,974,080 95,451,945.60 1.10 28 600588 用友软件 4,810,969 86,597,442.00 1.00 29 600993 马应龙 4,895,422 84,641,846.38 0.98 30 000061 农 产 品 6,787,820 75,684,193.00 0.87 31 002415 海康威视 1,742,919 74,945,517.00 0.86 32 002368 太极股份 4,080,078 73,400,603.22 0.85 33 300171 东富龙 1,911,492 73,152,798.84 0.84 34 600967 北方创业 3,866,484 64,918,266.36 0.75 35 002001 新 和 成 3,279,273 64,470,507.18 0.74 36 600600 青岛啤酒 1,694,403 56,728,612.44 0.65 37 000538 云南白药 1,032,000 54,696,000.00 0.63 38 600498 烽火通信 2,013,634 54,569,481.40 0.63 39 600597 光明乳业 6,001,454 53,713,013.30 0.62 40 002431 棕榈园林 2,206,451 53,351,985.18 0.62 41 002262 恩华药业 2,756,720 52,267,411.20 0.60 42 002607 亚夏汽车 1,713,617 48,495,361.10 0.56 43 002281 光迅科技 1,451,437 46,939,472.58 0.54 44 601633 长城汽车 3,354,572 40,154,226.84 0.46 45 601799 星宇股份 3,209,123 38,926,661.99 0.45

















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43 46 300005 探路者 2,027,242 36,794,442.30 0.42 47 600660 福耀玻璃 4,323,208 34,672,128.16 0.40 48 000516 开元投资 6,802,673 33,537,177.89 0.39 49 300048 合康变频 1,965,517 32,607,927.03 0.38 50 002503 搜于特 1,036,385 32,107,207.30 0.37 51 002475 立讯精密 869,400 30,342,060.00 0.35 52 600030 中信证券 3,000,000 29,130,000.00 0.34 53 600875 东方电气 1,110,000 25,652,100.00 0.30 54 300015 爱尔眼科 807,313 20,142,459.35 0.23 55 601555 东吴证券 2,532,429 16,638,058.53 0.19 56 300278 华昌达 1,080,000 15,973,200.00 0.18 57 601808 中海油服 1,089,331 15,784,406.19 0.18 58 600000 浦发银行 1,800,000 15,282,000.00 0.18 59 600496 精工钢构 1,816,984 14,753,910.08 0.17 60 300258 精锻科技 420,251 8,699,195.70 0.10 61 000869 张 裕A 57,207 6,172,635.30 0.07 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000063 中兴通讯 1,170,623,066.74 9.19 2 002008 大族激光 803,873,636.84 6.31 3 601288 农业银行 713,524,379.66 5.60 4 600000 浦发银行 711,356,672.52 5.58 5 601318 中国平安 588,749,706.76 4.62 6 600741 华域汽车 578,483,629.61 4.54 7 000550 江铃汽车 505,178,096.81 3.97 8 600383 金地集团 495,797,288.40 3.89 9 601601 中国太保 494,046,451.71 3.88 10 000002 万 科A 477,889,462.47 3.75

















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44 11 600261 阳光照明 473,488,870.24 3.72 12 600570 恒生电子 456,571,453.56 3.58 13 600028 中国石化 438,289,894.99 3.44 14 600537 亿晶光电 426,655,542.76 3.35 15 600837 海通证券 400,966,946.04 3.15 16 002269 美邦服饰 387,982,815.93 3.05 17 002152 广电运通 332,931,457.48 2.61 18 600276 恒瑞医药 327,066,544.86 2.57 19 601106 中国一重 326,112,226.53 2.56 20 000629 攀钢钒钛 307,495,844.88 2.41 21 601808 中海油服 300,028,574.50 2.36 22 600104 上海汽车 299,837,275.42 2.35 23 600588 用友软件 278,683,858.54 2.19 24 601766 中国南车 268,194,175.19 2.11 25 000012 南 玻A 266,346,760.70 2.09 注:本项的“买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” ) 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600104 上海汽车 783,219,293.58 6.15 2 601288 农业银行 735,503,988.70 5.77 3 600000 浦发银行 701,370,586.34 5.51 4 000063 中兴通讯 700,920,409.91 5.50 5 000629 攀钢钒钛 585,536,703.64 4.60 6 601601 中国太保 578,731,184.06 4.54 7 002008 大族激光 575,407,584.29 4.52 8 600588 用友软件 496,429,788.70 3.90 9 601318 中国平安 477,737,907.79 3.75 10 600383 金地集团 475,857,114.75 3.74 11 600312 平高电气 464,329,812.19 3.65

















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45 12 000002 万 科A 455,632,159.82 3.58 13 601106 中国一重 432,640,974.66 3.40 14 600028 中国石化 401,087,146.41 3.15 15 000012 南 玻A 398,663,432.52 3.13 16 600660 福耀玻璃 370,078,301.85 2.91 17 000792 盐湖股份 369,185,467.38 2.90 18 601808 中海油服 343,169,720.13 2.69 19 002024 苏宁电器 330,354,419.48 2.59 20 600261 阳光照明 325,139,804.26 2.55 21 600537 亿晶光电 323,521,647.75 2.54 22 600600 青岛啤酒 313,374,976.16 2.46 23 002123 荣信股份 308,365,788.70 2.42 24 000625 长安汽车 302,058,966.79 2.37 25 600362 江西铜业 295,435,210.85 2.32 26 002007 华兰生物 289,161,498.76 2.27 27 600276 恒瑞医药 283,481,971.18 2.23 28 601766 中国南车 282,809,305.24 2.22 29 600100 同方股份 282,350,527.28 2.22 30 600467 好当家 271,610,590.25 2.13 注:本项的“买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” ) 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 23,251,170,106.39 卖出股票的收入(成交)总额 23,649,690,358.42 注:本项的“买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” ) 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 485,221,000.00 5.60

















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46 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,993,000.00 0.12 其中:政策性金融债 9,993,000.00 0.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 167,093,239.80 1.93 8 其他 - - 9 合计 662,307,239.80 7.64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 119903 11贴现国债 03 2,700,000 265,221,000.00 3.06 2 113001 中行转债 1,701,870 160,962,864.60 1.86 3 110011 11附息国债 11 1,200,000 120,000,000.00 1.38 4 110009 11附息国债 09 1,000,000 100,000,000.00 1.15 5 110222 11国开22 100,000 9,993,000.00 0.12 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调 查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金投资前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成




















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47 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,019,396.42 2 应收证券清算款 157,947,897.01 3 应收股利 - 4 应收利息 9,950,398.49 5 应收申购款 422,275.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 174,339,967.71 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113001 中行转债 160,962,864.60 1.86 2 110011 歌华转债 6,130,375.20 0.07 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 1,409,378 10,294.02 315,412,356.52 2.17%14,192,753,116.92 97.83% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 151,145.61 0%

















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48 §10


开放式基金份额变动











单位:份 基金合同生效日(2007年8月2日)基金份额总额 500,000,000 本报告期期初基金份额总额 15,805,415,358.39 本报告期基金总申购份额 157,603,964.59 减:本报告期基金总赎回份额 1,454,853,849.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 14,508,165,473.44 注:申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出份额 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下: (1)2011 年 8 月 26 日,基金管理人发布了基金行业高级管理人员变更公告,李炳 旺副总经理因个人原因辞职; (2)2011 年 9 月 17 日,基金管理人发布了关于董事变更的公告,经本公司股东会 审议通过,选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事,俞妙根先生、陈兵先生不再担 任本公司董事; (3)2011 年 9 月 17 日,基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告, 俞妙根董事长因个人原因辞职,由李勍总经理代任董事长职务; (4)2011 年 9 月 24 日,基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告, 韩勇副总经理因个人原因辞职; (5)2011年 11 月 12日,基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告, 邵杰军副总经理因个人原因辞职; (6)2011年 12月 16日,基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告, 朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核准取得高管 任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。 2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼事项。报告期内无涉及本基金财产 的诉讼事项。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。




















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49 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况:人民币 159,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自 2007年 8月 2日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。本报告期内托管人的 托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数 量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信证券股 份有限公司 1 6,017,310,201.50 12.90% 4,889,094.57 12.58% - 东方证券股 份有限公司 2 5,258,743,388.60 11.27% 4,278,403.57 11.01% - 光大证券股 份有限公司 1 4,684,153,771.21 10.04% 3,805,902.20 9.79% - 江海证券有 限公司 1 4,675,730,863.62 10.02% 3,974,360.18 10.22% - 华泰联合证 券有限责任 公司 2 3,907,147,307.35 8.38% 3,203,816.87 8.24% - 安信证券股 份有限公司 1 3,624,868,929.13 7.77% 3,081,123.74 7.93% - 瑞银证券有 限责任公司 1 3,524,006,473.84 7.56% 2,995,385.06 7.71% - 华宝证券有 限责任公司 1 3,197,742,642.66 6.86% 2,718,061.32 6.99% -

















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50 中航证券有 限公司 1 1,832,869,707.81 3.93% 1,557,930.88 4.01% - 国金证券股 份有限公司 1 1,359,261,898.05 2.91% 1,155,368.75 2.97% - 国元证券股 份有限公司 1 1,223,279,905.40 2.62% 1,039,785.70 2.67% - 中信金通证 券有限责任 公司 1 1,218,571,006.92 2.61% 1,035,780.82 2.66% - 浙商证券有 限责任公司 1 1,173,249,932.46 2.52% 997,261.65 2.57% - 国海证券有 限责任公司 1 1,004,101,189.38 2.15% 853,481.78 2.20% - 西部证券股 份有限公司 1 925,151,472.25 1.98% 786,379.05 2.02% - 中银国际证 券有限责任 公司 1 895,431,076.60 1.92% 727,540.20 1.87% - 东兴证券股 份有限公司 1 858,551,255.51 1.84% 697,578.94 1.79% - 日信证券有 限责任公司 1 851,693,399.68 1.83% 723,939.72 1.86% - 平安证券有 限责任公司 1 412,509,089.04 0.88% 350,632.97 0.90% - 齐鲁证券有 限公司 1 - - - - - 第一创业证 券有限责任 公司 1 - - - - - 申银万国证 券股份有限 公司 1 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中信建投证 券有限责任 公司 1 - - - - -

















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51 东海证券有 限责任公司 1 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 江海证券有 限公司 - - - - - - 华泰联合证 券有限责任 公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 - - - - - - 华宝证券有 限责任公司 - - - - - - 中航证券有 限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 国元证券股 份有限公司 - - - - - - 中信金通证 券有限责任 公司 1,341,746.00 100.00% - - - - 浙商证券有 限责任公司 - - - - - - 国海证券有 - - - - - -

















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52 限责任公司 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 - - - - - - 东兴证券股 份有限公司 - - - - - - 日信证券有 限责任公司 - - - - - - 平安证券有 限责任公司 - - - - - - 齐鲁证券有 限公司 - - - - - - 第一创业证 券有限责任 公司 - - - - - - 申银万国证 券股份有限 公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 中信建投证 券有限责任 公司 - - - - - - 东海证券有 限责任公司 - - - - - - 注:1. 券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选 择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的 要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需 要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资 源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。




















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53 2. 券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办 法》 ,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填 写《新增交易单元申请审核表》 ,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综 合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况 新增浙商证券、日信证券和东兴证券 3个交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于参加深圳发展银行股份有限公司 基金定期定额投资、 网上银行及电话银 行申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-01-04 2 关于参加中国邮政储蓄银行有限责任 公司网上申购基金费率优惠活动的公 告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-01-04 3 关于参加温州银行股份有限公司个人 网上银行基金申购费率优惠活动的公 告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-01-31 4 关于新增浙商证券有限责任公司为开 放式基金代销机构的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-01-31 5 关于新增财达证券有限责任公司为开 放式基金代销机构的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-02-14




















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54 6 关于旗下基金持有的“上海汽车”股票 估值调整的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-02-19 7 关于旗下基金在天相投资顾问有限公 司开通定投业务的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-03-10 8 关于新增哈尔滨银行股份有限公司为 开放式基金代销机构的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-03-21 9 关于旗下基金持有的“双汇发展”股票 估值调整的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-03-23 10 关于参加中国工商银行个人电子银行 基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-03-31 11 关于旗下基金持有的“上海汽车”股票 恢复按市价估值的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-04-08 12 关于新增民生证券有限责任公司为开 放式基金代销机构的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-04-11 13 华安策略优选股票型证券投资基金基 金份额“确权”提示性公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-04-13 14 关于参加华夏银行-盈基金 2011 网上 银行基金申购4折优惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-04-18 15 关于新增浙江稠州商业银行股份有限 公司为基金代销机构的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-04-18




















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55 16 关于新增烟台银行股份有限公司为开 放式基金代销机构的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-04-23 17 关于华安基金管理有限公司旗下部分 基金参加交通银行网上银行、 手机银行 基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-06-30 18 关于新增大连银行股份有限公司为开 放式基金代销机构的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-06-30 19 关于华安基金管理有限公司旗下部分 基金参加中信银行网上银行、 移动银行 申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-07-05 20 关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银 行有限责任公司开通转换业务的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-07-22 21 关于电子直销平台开通“利增利”基金 电子交易业务的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-08-13 22 关于基金电子交易平台开通“通联支 付”第三方支付业务的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-08-22 23 关于电子直销平台开展 “定投申购费率 优惠”活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-08-29 24 关于基金电子交易平台农行结算渠道 申购费率优惠的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-09-01 25 关于变更开放式基金直销申购资金专 户的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-09-02




















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56 26 关于电子直销平台开通“智赢定投”基 金电子交易业务的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-12-15 27 关于旗下部分基金参加深圳发展银行 股份有限公司基金申购费率优惠活动 的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-12-29 28 关于旗下部分基金参加中国工商银行 股份有限公司开展的"2012 倾心回馈" 基金定期定额投资优惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-12-30 29 关于旗下部分基金参加华夏银行股份 有限公司网上银行基金申购及定投优 惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-12-30 30 关于旗下部分基金参加中国农业银行 股份有限公司网上银行申购基金费率 优惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 、 《中 国证券报》和公司 网站 2011-12-30 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证 券报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华安策略优选股票型证券投资基金设立的文件; 2、 《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》 ; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。




















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57 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托 管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司二〇一 二年三月二十九日