广发聚丰股票型证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年三月二十九日
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对
其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 21 日 复核了本报告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 广发聚丰股票
基金主代码 270005
交易代码
270005 270015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 23 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,419,729,844.40 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
依托中国快 速发展的宏 观经济和高 速成长的资 本市场，通 过适时调
整价值类和 成长类股票 的配置比例 和股票精选 ，寻求基金 资产长期
增值。
投资策略
本基金的投 资范围是具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法公
开发行的各 类股票、债 券、权证以 及中国证监 会允许基金 投资的其
他金融工具。
本基金将股 票资产分为 价值类股票 和成长类股 票两类风格 资产，在
两类资产中 运用不同的 方法分别筛 选具有投资 价值的股票 ，同时保
持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%* 新华富 时 A600 指数+20%* 新华巴 克莱资本中国全债指数
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
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2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1 号 保 利 国际 广 场 南 塔
31-33 楼
§3 主要财务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -505,864,859.95 1,031,402,060.31 -1,853,349,132.42
本期利润 -5,862,613,659.32 -385,459,038.06 13,381,175,807.32
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
-0.1888 -0.0110 0.3555
本期加权平均净值利润率 -25.13% -1.50% 52.47%
本期基金份额净值增长率 -24.01% -1.29% 75.64%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -801,387,506.92 -315,015,569.96 -1,447,992,320.23
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
-0.0263 -0.0096 -0.0405
期末基金资产净值 18,538,047,155.58 26,215,466,143.23 29,083,845,390.00
期末基金份额净值 0.6094 0.8020 0.8125
3.1.3 累 计期 末 指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 267.76% 383.96% 390.28%
注 ： （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 期末可 供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
（3 ） 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.28% 1.37% -7.27% 1.15% -4.01% 0.22%
过去六个月 -22.77% 1.30% -18.61% 1.10% -4.16% 0.20%
过去一年 -24.01% 1.25% -21.11% 1.05% -2.90% 0.20%
过去三年 31.75% 1.49% 27.40% 1.34% 4.35% 0.15%
过去五年 50.73% 1.81% 17.82% 1.73% 32.91% 0.08%
自基金合同
生效起至今
267.76% 1.75% 137.19% 1.64% 130.57% 0.11%
注：1 、业绩 比较基准: 80% ×新华富时 A600 指数+20% ×新华 巴克莱资本中国全债指数。
2 、业绩比较 基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发聚丰股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 12 月 23 日至 2011 年 12 月31 日）
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
广发聚丰股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过 去三 年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立， 注册资本 1.2
亿元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 香江投资有限公司 、
康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 风 险 投 资 有 限 公 司 。 公 司 具 有 企 业 年 金 投 资 管 理 人 、QDII 、特定资
产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。
本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会 三
个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、 风险控制委员会和 17 个部 门： 综合管理部、 财务部、 人力
资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 金 融 工 程 部 、 研 究 发 展
部 、 投 资 管 理 部 、 固 定 收 益 部 、 机 构 投 资 部 、 数 量 投 资 部 、 机 构 理 财 部 、 市 场 拓 展 部 、 国 际 业 务 部 。
此 外 ， 还 设 立 了 北 京 办 事 处 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分 公 司 、 深 圳 理 财 中 心 、 杭 州 理 财 中 心
和香港子公司（广发国际资产管理有限公司） 。
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截至 2011 年 12 月 31 日， 本基金管理人管理二十一只开放式基金---广发 聚富开放式证券投资基金、
广发稳健增 长开放式证 券投资基金 、广发小盘 成长股票型 证券投资基 金（LOF ） 、 广发货币市 场基金、
广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指数 证券投资
基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、广发内需增长灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 亚 太 （ 除 日 本 ） 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资
基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中
小板 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利
债券型证券投资基金和广发制造业精选股票型证 券投资基金，管理资产规模为 983.80 亿元。同 时，公
司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
易阳方
本基金
的基金
经理；
广发制
造业精
选股票
基金的
基金经
理；公
司副总
经理、
投资总
监
2005-12-23 - 15
男，中国籍 ，经济学硕 士，持有
证券业执业资格证书，1997 年 1
月至2002 年11 月任职于 广发证
券公司，2002 年11 月至 2003 年
11 月 先 后 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公司筹建人员、 投资管理部人员，
2003 年12 月3 日至2007 年3 月
28 日 任 广 发 聚 富 混 合 基 金 的 基
金经理， 2005 年5 月13 日至2011
年 1 月 5 日任广发基金管理有限
公司投资管理部总经理，2005 年
12 月 23 日 起任广发聚丰股票基
金的基金经理，2006 年9 月4 日
至 2008 年 4 月 16 日任广 发基金
管理有限公 司总经理助 理，2008
年4 月17 日 起任广发基金管理有
限公司 投资总监， 2011 年 8 月11
日起任广发 基金管理有 限公司副
总经理，2011 年 9 月 20 日起任
广发制造业 精选股票基 金的基金
经理。
注： （1 ）基 金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发聚
丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理
和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运
作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基 金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 实 时 的 行 为 监
控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 ， 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 ， 重 点 投
资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以
自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优
先、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 组 合 间 的 同
日反向交易（指数型基金除外） ；对 于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，
确保交易的公平。
监 察 稽 核 部 风 险 控 制 管 理 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 ， 实 现 投 资 风
险 的 事 中 风 险 控 制 ； 监 察 稽 核 部 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投 资
风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投 资组 合 与 其他投 资 风 格相似 的 投 资组合 之 间 的业绩 比 较
与 本 投 资 组 合 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 包 括 广 发 小 盘 股 票 、 广 发 核 心 精 选 股 票 、 广 发 聚 瑞 股 票 、
广 发 行 业 领 先 股 票 。 报 告 期 内 ， 本 投 资 组 合 与 广 发 小 盘 股 票 、 广 发 核 心 精 选 股 票 、 广 发 行 业 领 先 股 票
的净值增长率差异均未超过 5% 。报 告期内，本投资组合与广发聚瑞股票的净值增长率差异为 5.58% ，
主要原因是本投资组合与上述投资组合在行业配置方面存在一定差异所致。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
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本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交
易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2011 年，全 球“天灾人祸”不断，上半年日本、新西兰相继发生地震，日本地震引发海啸，造成
非 常 大 的 损 失 。 北 非 发 生 一 系 列 颜 色 革 命 ， 阿 拉 伯 之 春 导 致 中 东 战 火 连 绵 。 下 半 年 ， 欧 洲 国 家 深 陷 主
权债务危机泥潭。 全球经济陷入 08 年金融危机以来二次衰退， 希腊至今还未挣脱无序违约的羁绊。 国
内则由于食品价格不断上涨导致 CPI 不断攀升，管理层被迫通过连续提高银行存款准备金率和加息来
抑 制 通 胀 ， 通 胀 到 年 底 才 逐 渐 缓 解 。 国 内 经 济 增 长 速 度 从 二 季 度 开 始 下 滑 明 显 。 受 之 影 响 ， 加 之 资 本
市场融资居高不下，国内证券市 场走出前扬后抑的走势。
本 基 金 年 初 将 配 置 重 点 转 向 内 需 领 域 ， 特 别 是 食 品 饮 料 、 商 业 、 医 药 、 家 电 等 行 业 ， 同 时 对 两 头
受 压 的 中 游 制 造 业 和 出 口 依 存 大 的 行 业 进 行 减 持 ， 对 上 游 行 业 则 区 别 对 待 ， 对 于 煤 炭 由 于 估 值 合 理 且
兼 具 能 源 消 费 属 性 予 以 超 配 。 下 半 年 还 将 整 体 仓 位 适 度 降 低 ， 增 加 了 固 定 收 益 类 配 置 。 值 得 反 思 的 有
三个方面：1 、 建 材 行 业 配 置 较 早 ， 但 在 价 格 出 现 松 动 ， 没 能 及 时 落 袋 为 安 。2 、 医 药 行 业 受 累 于 行 业
政策， 估值下滑； 商业零售增速下滑， 估值大幅回落， 这两个消费属性行业没有降低配置。3 、 年初已
经 判 断 中 国 进 入 滞 涨 和 转 型 时 期 ， 也 认 真 研 究 美 日 韩 三 国 对 应 时 期 资 本 市 场 的 表 现 ， 虽 在 投 资 过 程 中
有所贯彻但执行不够彻底和坚决。以后要改进。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
报告期，本基金净值增长-24.01% ， 比较基准增长-21.11% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2012 年 ， 我们认为全球经济会有一定程度好转但不会有根本和明显改善。 欧债危机在长效机
制不能形成的前提下， 明年仍旧存在较大的风险。 就技术周期看， 我们认为当前仍处于旧技术周期中 ，
目 前 看 不 到 有 革 命 性 技 术 出 现 ， 因 此 ， 本 轮 全 球 经 济 二 次 衰 退 程 度 比 以 往 会 更 深 ， 持 续 时 间 也 更 长 。
为 应 对 上 述 危 机 ， 全 球 不 得 不 继 续 实 施 宽 松 货 币 政 策 和 财 政 政 策 ， 全 球 通 胀 风 险 不 断 在 累 积 。 全 球 滞
胀格局已近形成。
在 中 国 ， 投 资 神 话 难 以 延 续 ， 此 前 赖 以 发 展 的 人 口 红 利 优 势 正 在 慢 慢 消 失 ， 以 前 发 展 模 式 难 以 为
继 。 我 们 认 为 在 应 对 危 机 方 面 ， 各 国 政 策 将 会 逐 步 从 凯 恩 斯 主 义 转 向 供 应 学 派 理 论 。 政 府 管 制 放 松 与
减 税 、 加 大 科 技 和 教 育 投 入 ， 增 加 有 效 供 应 以 此 带 动 需 求 将 成 为 经 济 政 策 的 长 期 基 调 。 我 国 内 需 的 提
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升将成为经济增长的重要推手。
根 据 我 们 对 美 日 两 国 滞 涨 和 转 型 时 期 证 券 市 场 表 现 的 研 究 ， 我 们 预 计 国 内 经 济 目 前 也 处 于 类 似 时
期， 国内证券市场 2012 难有系统性大的投资机 会。 市场估值水平长期维持较低水平， 难有大幅提升 的
可 能 。 证 券 市 场 的 市 场 化 进 程 将 加 速 和 深 化 。 证 券 市 场 的 走 势 将 与 国 内 经 济 表 现 高 度 相 关 ， 同 时 有 关
证 券 市 场 方 面 的 政 策 阶 段 性 影 响 力 也 非 常 大 。 长 期 看 ， 内 需 型 和 科 技 型 行 业 以 及 政 府 扶 持 的 行 业 相 对
表现会比较出色。 短期看， 由于估值已大幅回落，2012 年 市场整体表现肯定好于 2011 年。 在通 胀回落
大背景下， 国内政策放松的预期越来越强。 贯穿 2012 年的 投资机会可能来源两个方面， 一方面周期 性
行 业 由 于 信 心 的 修 复 带 来 估 值 的 修 正 存 在 波 段 性 机 会 ； 另 一 方 面 消 费 领 域 与 国 家 扶 持 的 产 业 存 在 时 间
换空间带来的 持续增长收益。当然，固定收益类今年收益也会不菲。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
本 基 金 管 理 人 从 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发 ， 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 ， 致 力 于 内 控 机 制
的 建 立 和 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 以 保 证 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合 同 得 到
严 格 履 行 。 公 司 监 察 稽 核 部 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 ， 独 立 地 开 展 监 察 稽 核 工 作 ， 发 现 问 题 及 时 提 出 改
进 建 议 并 督 促 相 关 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 监 管 部 门 、 董 事 会 和 公 司 管 理 层 出 具 监 察 稽 核 报 告 。 本
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 通 过 对 本 基 金 投 资 和 交 易 进 行 实 时 监 控 ， 对 投 资 证 券 的 研 究 、 决
策 和 交 易 ， 以 及 会 计 核 算 和 相 关 信 息 披 露 工 作 进 行 了 重 点 检 查 和 合 规 性 审 核 ， 确 保 了 本 基 金 运 作 符 合
持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的 估
值原则和估值程序， 并选取适当的估值方法， 经公司管理层批准后方可实施。 估值委员会的成员包括 ：
公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 投 资 管 理 部 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 金 融 工 程 部 负 责
人 、 监 察 稽 核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 在 发 生 了
影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 。 基 金 日 常 估
值 由 基 金 会 计 部 具 体 执 行 ， 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、 证 券 发 行 机
构 重 大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 ， 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 ， 确 保 估 值 的 公 允 性 。 金
融 工 程 部 负 责 提 供 有 关 涉 及 模 型 的 技 术 支 持 。 监 察 稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查 ，
确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上 所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业
经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 ， 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值
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有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见 和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ， 一 切 以 维 护 基 金
持 有 人 利 益 为 准 则 。 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 合 同 约
定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“ （三 ） 基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年
末可供分配利润为-801,387,506.92 元 ，未进行利润分配。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信 情况 声 明
2011 年，本 基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
2011 年，广 发聚丰股票型证券投资基金的管理人 ——广发基金管理有限公司在广发聚丰股票型证
券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ，
不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本
报告期内，广发聚丰股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年 度报
告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内
容真实、准确和完整。
§6 审计报告
德 师报( 审) 字(12) 第 P0202 号
广发聚丰股票型证券投资基金全体持有人 ：
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
11
我 们 审 计 了 后 附 的 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 广 发 聚 丰 股 票 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括
2011 年 12 月 31 日的资 产负债表，2011 年度的利 润表、所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附
注。
6.1 管 理 层 对财务 报 表 的责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 广 发 聚 丰 股 票 的 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这
种 责 任 包 括 ：(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规
定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；(2) 设 计 、 执 行 和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在
由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2 注 册 会 计师的 责 任
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计
准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ，
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决
于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并
非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我 们 认 为 ， 广 发 聚 丰 股 票 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了广发聚丰股票 2011 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2011 年度的经营 成果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所有限公司
注册会计师 胡小骏 余 志亮
上海市延安东路 222 号 外滩中心 30 楼
2012-03-27
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
12
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 广发聚丰股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存款 1,620,065,823.14 2,258,500,035.48
结算备付金 2,617,905.77 32,852,810.30
存出保证金 8,812,648.53 12,554,476.28
交易性金融资产 16,309,218,310.60 23,757,652,327.70
其中：股票投资 15,261,409,329.50 23,757,652,327.70
基金投资 - -
债券投资 1,047,808,981.10 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 660,501,390.75 99,960,269.94
应收证券清算款 - 146,169,946.68
应收利息 6,157,837.46 596,016.45
应收股利 - -
应收申购款 1,717,957.31 4,556,551.77
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 18,609,091,873.56 26,312,842,434.60
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 31,131,959.24 31,401,594.12
应付赎回款 4,841,939.16 13,257,954.04
应付管理人报酬 24,467,589.20 33,801,953.33
应付托管费 4,077,931.54 5,633,658.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,221,506.93 11,647,250.73
应交税费 - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
13
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,303,791.91 1,633,880.28
负债合计 71,044,717.98 97,376,291.37
所 有 者 权益：
实收基金 6,719,796,909.48 7,220,987,523.64
未分配利润 11,818,250,246.10 18,994,478,619.59
所有者权益合计 18,538,047,155.58 26,215,466,143.23
负债和所有者权益总计 18,609,091,873.56 26,312,842,434.60
注： 报告截止日 2011 年 12 月 31 日， 基 金份额净值 0.6094 元 ， 基金份额总额 30,419,729,844.40 份。
7.2 利润表
会计主体： 广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位 ：人民币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31日
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31日
一、收入 -5,419,004,139.35 125,789,743.71
1. 利息收入 23,498,698.76 28,902,585.87
其中：存款利息收入 16,172,331.22 20,981,796.45
债券利息收入 2,030,282.52 4,617,872.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,296,085.02 3,302,917.02
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -86,425,912.94 1,512,580,790.33
其中：股票投资收益 -280,645,733.23 1,347,287,780.55
基金投资收益 - -
债券投资收益 213,862.73 3,804,392.28
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 194,005,957.56 161,488,617.50
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
-5,356,748,799.37 -1,416,861,098.37
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号
填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
671,874.20 1,167,465.88
减 ： 二 、费用 443,609,519.97 511,248,781.77
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
14
1 ．管理人报 酬 350,417,516.94 384,482,157.95
2 ．托管费 58,402,919.57 64,080,359.73
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 34,343,886.32 62,235,619.78
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 445,197.14 450,644.31
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-5,862,613,659.32 -385,459,038.06
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列
-5,862,613,659.32 -385,459,038.06
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,220,987,523.64 18,994,478,619.59 26,215,466,143.23
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -5,862,613,659.32 -5,862,613,659.32
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“- ”号填列 ）
-501,190,614.16 -1,313,614,714.17 -1,814,805,328.33
其中：1.基 金申购款 397,257,965.35 959,802,012.86 1,357,059,978.21
2.基金赎回 款 -898,448,579.51 -2,273,416,727.03 -3,171,865,306.54
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,719,796,909.48 11,818,250,246.10 18,538,047,155.58
项目
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,906,943,101.18 21,176,902,288.82 29,083,845,390.00
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -385,459,038.06 -385,459,038.06
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“- ”号填列 ）
-685,955,577.54 -1,796,964,631.17 -2,482,920,208.71
其中：1.基 金申购款 553,309,253.26 1,269,134,796.68 1,822,444,049.94
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
15
2.基金赎回 款 -1,239,264,830.80 -3,066,099,427.85 -4,305,364,258.65
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 7,220,987,523.64 18,994,478,619.59 26,215,466,143.23
报 表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情 况
广发聚 丰股 票型证 券投 资基金( “ 本 基金”) 经 中 国证券 监 督 管理委 员会( “中国 证监 会”) 证监 基 金
字[2005]180 号文《关于同意广发聚丰股票型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金
管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和
《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》( “基金合同”) 发起，于 2005 年 12 月 23 日募集成立 。本
基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。 本 基 金 已 向
中国证监会备案，并获中国证监会基金部函[2005]293 号《关 于广发聚丰股票型证券投资基金备案确认
的函 》确认。
本基金募集期为 2005 年 11 月 21 日至 2005 年 12 月 21 日，本基金为契约型开放式股票型基金，
存续期限不定， 首次募集资金为人民币 1,315,856,024.96 元， 有效认购户数为 15,026 户。 其中， 认 购款
项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 175,370.72 元 ，利息结转的基金份额 175,370.72 份 ，按
照 基 金 合 同 的 有 关 约 定 计 入 投 资 者 基 金 账 户 。 本 基 金 募 集 资 金 经 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
资。基金合同于 2005 年 12 月 23 日生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,315,856,024.96 份。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定 ，
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 的 各 类 股 票 、 债 券 、 权 证 以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金于 2007 年 9 月 4 日宣告对截至 2007 年 9 月 11 日止在基金注册登记人 ——广发基金管理有
限公司登记在册的基金份额， 根据拆分比例实施拆分。 拆分日为 2007 年 9 月 11 日， 按 照 1 ： 4.526975258
的拆分比例进行了基金份额拆分，拆分后基金份额净值变更为人民币 1.0000 元，相 应地 ，基金份额持
有人原来每 1 份基金份额拆分后为 4.526975258 份 。基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的
基 金 份 额 数 均 相 应 调 整 ， 但 调 整 后 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 数 的 比 例 不 发 生 变 化 ， 基 金 份
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
16
额拆分对持有人的权益无实质性影响。本基金的业绩比较基准采用：80% ×新华富 时 A600 指数+20%
×新华巴克莱资本中国全债指数。
本基金的财务报表于 2012 年 3 月 27 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《 证券投资基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会于 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要
求， 真实、 完 整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期 年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 会计 差错 更 正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金税收政策的通知》 、 财 税[2005]102 号文 《关于股息红利个人所得
税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 文《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号文 《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海 、深圳证券交易所关于做好证
券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1 、以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2 、 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3 、 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向 基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的 个人
所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50% 计 算应纳税所得额。
4 、 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的 个人
所得税，暂不缴纳企业所得税。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
17
5 、对于基金 从事 A 股买卖，自 2008 年 9 月 19 日 起，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交易
印花税，受让方不再缴纳证券( 股票) 交易印花税。
6 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价， 暂
免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与 过 户 机
构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
华福证券有限责任公司( 原名： 广发华福证券有限责
任公司)
基金管理人股东的原子公司(2010 年 12 月 28
日之前) 、代 销机构( 注 1)
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司(GF International
Investment Management Limited)
基金管理人全资子公司( 注 2)
注：1 ：广发 证券股份有限公司于 2010 年 12 月 28 日将其持有 广发华福证券有限责任公司的股权
全 部 转 让 。 广 发 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 与 本 基 金 不 属 于 关 联 方 。 广 发 华 福 证
券有限责任公司于 2011 年 7 月 22 日 更名为华福证券有限责任公司。
2 ：广发基金 管理有限公司于 2010 年 12 月 10 日在香港设立全资子公司广发国际资产管理有限公
司(GF International Investment Management Limited) 。
除 此 之 外 ， 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 不 存 在 其 他 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方
关系发生变化的情况。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限公司 2,833,930,653.47 12.75% 7,562,102,967.55 18.79%
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
18
华福证券有限责任公司 - - 1,313,980,343.04 3.26%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关 联 方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证 券 股 份 有 限
公司
2,395,342.29 13.58% 393,672.92 7.55%
关联方名称
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广 发 证 券 股 份 有 限
公司
6,229,958.56 18.84% 2,306,989.06 19.81%
华 福 证 券 有 限 责 任
公司
1,116,883.88 3.38% - -
注：1 ： 股 票 交 易 佣 金 的 计 提 标 准 ： 支 付 佣 金= 股 票 成 交 金 额 × 佣 金 比 例- 证管费- 经 手 费- 结 算 风 险
金（含债券交易） 。
2 ：本基金与 关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3 ： 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。 该类佣金协议的服务范围还
包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关 联方 报 酬
7.4.8.2.1 基 金管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
350,417,516.94 384,482,157.95
其中： 支付销售机构的客户维护
费
55,544,226.87 60,623,132.86
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5 % 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×1.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
19
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 ， 基 金 托
管 人 复 核 后 于 次 月 首 二 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日
等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基 金托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
58,402,919.57 64,080,359.73
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ， 基 金 托
管 人 复 核 后 于 次 月 首 二 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休息日
等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 交 易 对 手 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内 基 金管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
期初持有的基金份额 282,114,249.52 282,114,249.52
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 140,000,000.00 -
期末持有的基金份额 142,114,249.52 282,114,249.52
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
20
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.47% 0.86%
注 ： 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 持 有 本 基 金 份 额 变 动 的 相 关 费 用 按 基 金 合 同 及 更 新 的 招 募 说 明 书 的 有
关规定支付。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金管 理 人 之外的 其 他 关联方 投 资 本基金 的 情 况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
1,620,065,823.14 15,999,843.03 2,258,500,035.48 20,748,977.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末 （2011 年 12 月 31 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
7.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002081
金 螳
螂
2011-11-23 2012-11-26
非公开
发行流
通受限
36.00 35.29 1,700,000
61,200,000.
00
59,993,000.00 -
002340
格林
美
2011-12-01 2012-12-03
非公开
发行流
通受限
22.00 19.50 4,000,000
88,000,000.
00
78,000,000.00 -
601336
新华
保险
2011-12-09 2012-03-16
网下认
购新股
流通受
限
23.25 27.87 554,378
12,889,288.
50
15,450,514.86 -
注：截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的债券和权证。
7.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
21
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600315 上海家化 2011-12-30
重大
事项
34.09 2012-01-04 34.75 300,000 9,960,000.00 10,227,000.00 -
7.4.9.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市 场 债券正 回 购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市 场 债券正 回 购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
7.4.10 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 15,261,409,329.50 82.01
其中：股票 15,261,409,329.50 82.01
2 固定收益投资 1,047,808,981.10 5.63
其中：债券 1,047,808,981.10 5.63
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 660,501,390.75 3.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,622,683,728.91 8.72
6 其他各项资产 16,688,443.30 0.09
7 合计 18,609,091,873.56 100.00
8.2 期末按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
22
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,787,056,056.12 15.03
C 制造业 9,223,326,082.55 49.75
C0
食品 、饮料 3,581,383,985.20 19.32
C1
纺织 、服装、皮毛 156,305,790.20 0.84
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、塑胶、塑料 1,642,634,994.20 8.86
C5
电子 90,601,916.80 0.49
C6
金属 、非金属 1,115,280,027.77 6.02
C7
机械 、设备、仪表 566,959,826.22 3.06
C8
医药 、生物制品 2,055,902,010.56 11.09
C99
其他 制造业 14,257,531.60 0.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,471,452.00 0.12
E 建筑业 328,615,482.34 1.77
F 交通运输、仓储业 115,060,347.52 0.62
G 信息技术业 354,388,672.66 1.91
H 批发和零售贸易 1,426,480,944.40 7.69
I 金融、保险业 891,850,514.86 4.81
J 房地产业 73,063,777.05 0.39
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 2,480,000.00 0.01
M 综合类 36,616,000.00 0.20
合计 15,261,409,329.50 82.32
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 9,500,000 1,836,350,000.00 9.91
2 601699 潞安环能 66,945,400 1,416,564,664.00 7.64
3 000568 泸州老窖 29,277,058 1,092,034,263.40 5.89
4 600123 兰花科创 26,005,142 1,011,079,920.96 5.45
5 601166 兴业银行 70,000,000 876,400,000.00 4.73
6 000792 盐湖股份 27,000,000 863,190,000.00 4.66
7 002422 科伦药业 13,371,753 580,334,080.20 3.13
8 600252 中恒集团 52,330,878 555,753,924.36 3.00
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
23
9 600309 烟台万华 40,002,838 516,036,610.20 2.78
10 002024 苏宁电器 60,000,000 506,400,000.00 2.73
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.gffunds.com.cn 的年
度报告正文。
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期 初 基 金 资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 825,321,242.06 3.15
2 600585 海螺水泥 622,264,507.93 2.37
3 601699 潞安环能 579,473,426.61 2.21
4 600519 贵州茅台 382,531,072.06 1.46
5 601166 兴业银行 371,779,939.96 1.42
6 600309 烟台万华 369,464,286.30 1.41
7 002024 苏宁电器 349,673,504.64 1.33
8 000651 格力电器 345,809,186.49 1.32
9 000425 徐工机械 285,786,195.58 1.09
10 000401 冀东水泥 254,741,813.43 0.97
11 000937 冀中能源 248,376,606.36 0.95
12 000895 双汇发展 235,769,948.63 0.90
13 600415 小商品城 200,315,457.32 0.76
14 600089 特变电工 197,163,313.93 0.75
15 000063 中兴通讯 183,788,083.62 0.70
16 000012 南 玻Ａ 177,141,856.56 0.68
17 600894 广钢股份 166,243,348.24 0.63
18 000528 柳 工 154,979,422.09 0.59
19 600383 金地集团 153,835,727.13 0.59
20 600271 航天信息 146,883,913.13 0.56
注： 本项及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换 股
及 行 权 等 获 得 的 股 票 ， 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减
少的股票， 此外， “买 入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖 出金额” （或 “卖出股票收入” ） 均按 买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
24
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 1,134,415,944.27 4.33
2 000063 中兴通讯 1,026,682,005.90 3.92
3 002024 苏宁电器 868,676,672.24 3.31
4 600000 浦发银行 863,392,488.99 3.29
5 600519 贵州茅台 859,345,091.45 3.28
6 600089 特变电工 413,017,575.41 1.58
7 000792 盐湖股份 352,956,200.47 1.35
8 601666 平煤股份 327,427,433.78 1.25
9 000858 五 粮 液 280,129,831.10 1.07
10 600325 华发股份 274,753,194.06 1.05
11 000425 徐工机械 260,641,216.86 0.99
12 600585 海螺水泥 257,820,423.86 0.98
13 600765 中航重机 255,237,628.99 0.97
14 000012 南 玻Ａ 246,172,740.57 0.94
15 600143 金发科技 224,876,769.52 0.86
16 000002 万 科Ａ 165,684,880.62 0.63
17 600056 中国医药 163,740,195.95 0.62
18 000507 珠海港 158,621,034.82 0.61
19 600416 湘电股份 155,165,719.35 0.59
20 600123 兰花科创 153,002,978.06 0.58
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9,798,728,660.09
卖出股票的收入（成交）总额 12,656,066,312.11
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 21,766,587.50 0.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,020,186,000.00 5.50
其中：政策性金融债 1,020,186,000.00 5.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
25
7 可转债 5,856,393.60 0.03
8 其他 - -
9 合计 1,047,808,981.10 5.65
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110419 11 农发 19 3,500,000 349,650,000.00 1.89
2 110322 11 进出 22 3,300,000 329,241,000.00 1.78
3 110318 11 进出 18 1,300,000 133,003,000.00 0.72
4 110314 11 进出 14 900,000 93,852,000.00 0.51
5 110415 11 农发 15 800,000 83,464,000.00 0.45
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资 组 合报告 附 注
8.9.1 根据公 开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金 投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.9.3 期末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,812,648.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,157,837.46
5 应收申购款 1,717,957.31
6 其他应收款 -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
26
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,688,443.30
8.9.4 期末 持有 的 处 于转股 期 的 可 转换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 113001 中行转债 5,856,393.60 0.03
8.9.5 期末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
2,382,456 12,768.22 67,367,639.40 0.22% 30,352,362,205.00 99.78%
9.2 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
1,791,941.08 0.0059%
§10
开 放 式基金 份 额 变动
单 位 ： 份
基金合同生效日(2005 年 12 月 23 日) 基金份 额 总额
1,315,856,024.96
本报告期期初基金份额总额
32,688,545,152.73
本报告期基金总申购份额
1,798,335,640.81
减：本报告期基金总赎回份额
4,067,150,949.14
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
30,419,729,844.40
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
27
§11
重大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本报告期内，基金管理人人事变动如下：
（一）董事长、法定代表人变更
因我司第三届董事会任期届满， 原董事长马庆泉因年龄原因不再任职。2011 年 3 月 16 日， 经 我司
第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 选 举 王 志 伟 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。 在 中 国 证 监 会 核 准
王 志 伟 的 基 金 管 理 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 和 任 职 事 项 后 ， 该 任 职 事 项 方 正 式 生 效 。 董 事 会 授 权 公
司 副 董 事 长 、 总 经 理 林 传 辉 在 中 国 证 监 会 核 准 拟 任 董 事 长 的 基 金 管 理 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 和 任
职事项前， 代为履行董事长职责。 代为履行职责的时间不得超过 90 日 ， 法律、 行 政法规另有规定的除
外。
2011 年 6 月 15 日，公司 在指定信息披露媒 体刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》 ，披露 因
我 司 拟 任 董 事 长 王 志 伟 先 生 的 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 尚 处 于 报 批 阶 段 ， 在 其 高 管 任 职 资 格 获 准 前 ， 继
续由公司副董事长、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。
2011 年 7 月 19 日，公司收 到中国
证 监 会 《 关 于 核 准 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 王 志 伟 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 批 复 》 （ 证 监 许 可
[2011]1119 号） 。中国证 监会核准了王志伟的基金行业高级管理人员任职资格，并对王志伟任我司董事
长无异议。自 2011 年 7 月 19 日起， 王志伟正式履行董事长职务。
2011 年 8 月 5 日，我司完 成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现
任董事长王志伟。
（二）聘任副总经理
2011 年 3 月 16 日， 经我 司第四届董事会第一次会议审议通过， 董事会新聘任易阳方担任我司副总
经 理 。 在 中 国 证 监 会 核 准 易 阳 方 的 基 金 管 理 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 和 任 职 事 项 后 ， 该 任 职 事 项 方
正式生效。
2011 年 8 月 11 日， 公司 收到中国证监会 《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金行业高级管
理人员任职资格的批复》 （证监许可[2011]1267 号 ） ， 中国证监会核准了易阳方的基金行业高级管理人 员
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
28
任职资格，并对易阳方任公司副总 经理无异议。
自 2011 年 8 月 11 日起， 易阳方副总经理任职正式生效。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本报告期，本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费 80,000.00 元。截 至本报告期末，
该事务所已为本基金提供审计服务 2 年。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人 员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
29
广发证券 6 2,833,930,653.47 12.75% 2,395,342.29 13.58% -
中信证券
3 2,604,083,608.81 11.72% 2,118,405.82 12.01%
新增
2 个
招商证券 3 2,015,006,151.64 9.07% 1,712,749.07 9.71% -
银河证券
3 1,551,578,895.45 6.98% 1,267,815.28 7.19%
新增
1 个
齐鲁证券
3 1,377,625,774.05 6.20% 1,067,659.25 6.05%
新增
1 个
海通证券 2 1,218,946,726.27 5.48% 1,036,100.47 5.87% -
国信证券
4 1,031,064,244.03 4.64% 837,744.95 4.75%
新增
3 个
国泰君安 4 988,883,173.61 4.45% 806,966.93 4.58% -
联讯证券
1 795,673,858.89 3.58% 517,192.01 2.93%
新增
1 个
新时代证券
1 628,680,030.48 2.83% 534,375.56 3.03%
新增
1 个
申银万国
2 587,785,677.56 2.64% 499,617.19 2.83%
新增
1 个
中金公司 2 582,086,097.20 2.62% 472,949.31 2.68% -
世纪证券
1 552,061,534.56 2.48% 358,838.01 2.03%
新增
1 个
东方证券
2 522,528,730.20 2.35% 424,557.86 2.41%
新增
1 个
中投证券 3 471,149,257.82 2.12% 352,406.38 2.00% -
华创证券 1 466,712,211.68 2.10% 396,705.63 2.25% -
方正证券
2 456,943,048.47 2.06% 279,880.30 1.59%
新增
1 个
高华证券 1 410,920,837.61 1.85% 349,282.21 1.98% -
江海证券 1 409,660,525.45 1.84% 266,275.93 1.51% -
东吴证券
2 409,148,785.37 1.84% 265,946.98 1.51%
新增
1 个
华泰联合
4 356,366,000.65 1.60% 291,596.20 1.65%
新增
3 个
中信建投
4 350,801,628.06 1.58% 226,497.07 1.28%
新增
1 个
华福证券 2 339,409,480.58 1.53% 275,772.14 1.56% -
安信证券
4 249,193,532.07 1.12% 211,813.28 1.20%
新增
3 个
红塔证券
1 218,055,197.66 0.98% 133,560.25 0.76%
新增
1 个
民生证券
1 210,171,681.83 0.95% 128,731.46 0.73%
新增
1 个
西部证券 1 177,710,764.45 0.80% 151,054.09 0.86% -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
30
英大证券 1 170,615,038.46 0.77% 110,899.28 0.63% -
华融证券 1 130,227,330.14 0.59% 79,765.30 0.45% -
广州证券
1 87,373,331.16 0.39% 53,516.47 0.30%
新增
1 个
东北证券 1 20,063,841.02 0.09% 13,041.64 0.07% -
渤海证券
1 - - - -
新增
1 个
长城证券
1 - - - -
新增
1 个
长江证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东兴证券
2 - - - -
新增
1 个
光大证券 3 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
宏源证券
3 - - - -
新增
2 个
华安证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
南京证券
1 - - - -
新增
1 个
平安证券
4 - - - -
新增
1 个
瑞银证券
1 - - - -
新增
1 个
山西证券
1 - - - -
新增
1 个
万联证券 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中银国际
1 - - - -
新增
1 个
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
31
中原证券
2 - - - -
新增
1 个
注： （1 ）交 易席位选择标准：
（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（ 四 ） 具 有 较 强 的 研 究 和 行 业 分 析 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 准 确 地 向 公 司 提 供 关 于 宏 观 、 行 业 、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（2 ）交易席 位选择流程：
1 、 对交易单 元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
2 、 协议签署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
11.7.2 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证券投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
东方证券 648,188.00 2.27% - - - -
中投证券 271,458.08 0.95% - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
32
华创证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 27,610,314.80 96.78% - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要
33
中航证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
广发基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日
