华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
2011年年度报告
2011年12月31日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年3 月29日
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至12 月 31 日止。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 14
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................... 14
§6 审计报告 .................................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容........................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................ 16
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 40
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 46 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 4 页 共 55 页
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 47
§ 11 重大事件揭示........................................................................................................................................... 47
11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................. 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 47
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................... 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 48
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 51
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 54
§ 13 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 54
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 54
13.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 55
13.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 55
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
基金简称 华宝兴业新兴产业股票
基金主代码 240017
交易代码 240017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年12 月 7 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,870,031,286.23 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 分享新兴产业所带来的投资机会，力争在长期内为基金
份额持有人获取超额回报。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研
究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，通过对
新兴产业相关行业的辨识、精选以及对新兴产业相关股
票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享新兴
产业发展所带来的较高回报。本基金通过采取自上而下
的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方
法构建债券投资组合。
业绩比较基准 75%中证新兴产业指数+25%上证国债指数
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东世纪大道 88 号金
茂大厦 48 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海浦东世纪大道 100 号环 北京市西城区闹市口大街1号院1华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 6 页 共 55 页
球金融中心 58 楼 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金
托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限责任
公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 100 号环球金融中心
58 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2011年
2010年12月7日 （基
金合同生效日）
-2010年12月31日
2009年
本期已实现收益 -290,577,351.97 2,458,651.33 -
本期利润 -659,554,880.82 -17,248,618.13 -
加权平均基金份额本期利润 -0.2295 -0.0047 -
本期加权平均净值利润率 -25.29% -0.48% -
本期基金份额净值增长率 -23.67% -0.47% -
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -689,786,294.16 -17,248,618.13 -
期末可供分配基金份额利润 -0.2403 -0.0047 -
期末基金资产净值 2,180,244,992.07 3,615,540,611.52 -
期末基金份额净值 0.7597 0.9953 -
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 -24.03% -0.47% -
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 7 页 共 55 页
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、本基金合同于 2010 年 12 月 7 日生效，合同生效首年期间的数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.30% 1.51% -9.52% 1.25% 3.22% 0.26%
过去六个月 -13.09% 1.32% -20.10% 1.17% 7.01% 0.15%
过去一年 -23.67% 1.17% -26.46% 1.15% 2.79% 0.02%
自基金合同
生效日起至
今
-24.03% 1.14% -26.51% 1.17% 2.48% -0.03%
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
2、本基金业绩比较基准为：75%中证新兴产业指数+25%上证国债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2011 年6 月 6 日，
本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 8 页 共 55 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于 2010 年 12 月 7 日生效，2010 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于 2010 年12 月7 日，基金成立至今未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2011 年 12 月
31 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力
组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强
收益基金、中证 100 基金、上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选
基金、可转债基金、上证 180 成长ETF、上证180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金， 所管理的开放
式证券投资基金资产净值合计 37,012,970,285.05 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郭鹏飞
本基金基
金经理、 华
宝兴业宝
康配置混
2010 年 12 月
7 日
- 7 年
博士， 拥有
CFA 资格。
2004 年 2
月加入华华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 9 页 共 55 页
合基金经
理
宝兴业基
金管理有
限公司任
研究部行
业分析师，
2007 年 9
月任公司
研究部副
总经理，
2009 年 3
月至 2010
年 6 月任
公司研究
部总经理，
2010 年 6
月至今任
华宝兴业
宝康灵活
配置证券
投资基金
基金经理，
2010 年 12
月兼任华
宝兴业新
兴产业股
票型证券
投资基金
基金经理。
蔡目荣
本基金基
金经理助
理、 华宝兴
业宝康配
置混合基
金经理助
理
2010 年 12 月
10 日
2011 年11 月 22 日 8 年
硕士。 曾在
金信研究、
国金证券
股份有限
公司从事
研究工作，
2008 年 6
月进入华
宝兴业基
金管理有
限公司， 先
后担任高
级分析师、
研究部总
经理助理。
2010 年 10
至 2011 年华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 10 页 共 55 页
11 担任华
宝兴业宝
康配置混
合基金经
理助理，
2010 年 12
月至 2011
年 11 月兼
任华宝兴
业新兴产
业股票基
金经理助
理。
陈乐华
本基金基
金经理助
理
2011 年 11 月
15 日
- 4 年
硕士。 曾在
中信建投
证券有限
责任公司
从事行业
研究工作。
2010 年 5
月加入华
宝兴业基
金管理有
限公司任
行业分析
师，2011
年 11 月起
任华宝兴
业新兴产
业股票基
金经理助
理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其各项实施细则、 《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础
上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 11 页 共 55 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易
日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差
的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，全世界范围内“黑天鹅事件”频发，日本地震与海啸、欧债危机恶化、美国评级下调、
中东政治危机等等，都超出了投资者合理预期范围，引发海外股市出现大幅震荡；同样，2011 年国内
的通胀水平持续超出预期，导致货币政策的紧缩程度和 A 股的下跌幅度也超出了我们原来的预期。一
季度，A 股短暂回调后，由于周期性行业盈利大幅超出预期，推动 A 股出现了一波幅度较大的上涨行
情；然而好景不长，通胀持续高企以及严厉紧缩政策，导致社会资金极度紧张，实体经济和资本市场
都受到很大影响，A 股开始了连续三个季度的震荡下跌，特别是第四季度，实体经济开始去库存，房
地产投资明显下滑，企业盈利也开始显著下调，A 股跌幅较大，市场恐慌情况蔓延。
2011 年全年，主要指数均出现显著下跌，但跌幅的结构性差异较大：主要代表传统产业的上证综
指和沪深 300 指数分别下跌 21.68%和 25.01%，代表新兴产业的中证新兴产业指数下跌 34.97%，代表
中小盘成长股的中小板指数和创业板指数分别下跌 37.09%和 35.88%；各行业板块也都出现了显著下
跌，其中金融、地产和食品饮料等传统行业跌幅较小，周期性行业和节能环保、信息技术、生物等新
兴产业跌幅很大。
我们在一季度市场震荡中完成了基金的建仓工作，然而新兴产业相关股票二季度却出现了整体的
大幅度下跌，导致基金净值受到很大损失；我们认为二季度大跌后，新兴产业主要个股估值已经比较
合理，因此适当增加了股票仓位并进行了显著的持股结构调整，随后在三季度的反弹行情中受益较大，
排名迅速提升；但在四季度，由于我们对中国经济依然相对较为乐观，低估了紧缩政策效果及股市下
跌幅度，特别是在 12 月份下跌过程中较早增加了股票仓位，此后在流动性缺乏情况下，中小盘成长股华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 12 页 共 55 页
整体出现了恐慌性大幅杀跌，导致基金净值短期损失很大。
回顾2011 年全年，我们严格遵守了基金契约，专注于投资新兴产业相关股票，以长期持股为主，
基本没有投资于传统行业和短期热门行业；我们有些明显失误，例如一季度基金建仓速度过快，全年
基金平均仓位过高，也有个别股票出现了判断错误等，导致基金净值下跌幅度很大，给持有人带来了
很大损失；同时，我们也积累了不少经验，取得了一些成绩，全年明显超越了比较基准及中小板和创
业板指数，也明显超越了同类可比基金的平均回报。作为成立时间不长的基金，投资于同样历史不长
的新兴产业股票，我们面临着很多挑战，也需要时间去进行学习和积累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末，报告期内基金份额净值增长率为-23.67%，同期基金基准涨幅为-26.46%，基
金表现超越基准 2.79 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012 年，在持续一年多的紧缩政策后，中国经济已经出现了明显的增速缓慢下降，通胀水平
从 2011 年四季度开始逐步回落，货币政策也已经从“从紧”逐步恢复到正常状态，社会资金紧张程度
随之开始逐渐好转；同时，宏观经济数据和企业盈利数据已经说明，中国经济并未发生“硬着陆”，
经济增速下降总体比较温和，企业盈利并不会发生大幅度的下滑。本轮经济回落主要是中央政府主动
调控的结果，而一旦通胀压力消除及紧缩政策逐步放开，国内经济增速和企业盈利都将在 2012 年中后
期逐渐好转。2011 年 A 股的下跌，更大程度上是流动性紧缩导致的估值下降，经济下滑带来的企业盈
利下降并不是最主要原因， 特别是新兴产业个股和中小盘成长股更是在 2011 年发生了估值水平的大幅
度下降，这大大降低了我们未来的投资风险。
我们认为，长期来看，A 股市场已经进入了很好的安全投资区域，近期频繁发生的大股东和管理
层增持现象也说明 A 股已经具备明显的投资价值。特别是新兴产业部分领域的上市公司，符合经济结
构调整和政策鼓励发展的方向，生产经营受到紧缩政策和经济下降的影响较小，并不会出现盈利的大
幅下滑，但由于流动性等原因，部分优质个股在年底年初也出现了恐慌性的大幅杀跌。尽管新股供给
量持续增加可能继续拉低中小盘成长股的估值水平， 同时可能很多新兴产业公司业绩会继续低于预期，
但我们认为已经有一批新兴产业龙头公司股价被明显低估，具备了较好投资价值。因此，我们计划维
持较高股票仓位，同时积极进行结构调整，继续加仓经过考验的优质新兴产业公司并长期持有，卖出
持续低于预期及模式不成功的公司，不断优化投资组合，以分享战略性新兴产业中长期快速增长带来
的丰厚回报。感谢基金持有人一直以来对我们的支持，在以后的投资中，我们将继续总结经验教训，华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 13 页 共 55 页
勤勉尽责，努力为持有人创造好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风险控
制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门
对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时
提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、
签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求
从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，
伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和
吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级
员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合
公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据业务情况调整和细化了市场、营运、投资研究各方面的
分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后
台的业务流程。
（三）全面开展内部审计工作。2011 年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行
了业务审计，并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质
量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资
品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值
提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 14 页 共 55 页
用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序
的适用性。
（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发
现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第20432 号
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 15 页 共 55 页
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 (以下
简称“ 华宝兴业新兴产业基金 ”)的财务报表，包括 2011 年 12
月31 日和 2010 年12 月 31 日的资产负债表、2011 年度和 2010 年
12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间
的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 华宝兴业新兴产业基金 的基金管理
人 华宝兴业基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述 华宝兴业新兴产业基金 的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了华宝兴
业新兴产业基金2011年12月31日和2010年12月31日的财务状
况以 2011 年度和 2010 年 12 月 7 日(基金合同生效日)至 2010 年
12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣
单峰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号，企业天地 2 号楼，普华永道中心
11 楼，邮政编码 200021
审计报告日期 2012 年3 月 26 日
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 16 页 共 55 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 195,560,510.77 679,019,747.38
结算备付金
3,396,782.74 -
存出保证金
2,202,821.63 -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,992,104,489.48 1,075,237,426.04
其中：股票投资
1,992,104,489.48 1,075,237,426.04
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,879,100,000.00
应收证券清算款
- 10,073,546.18
应收利息 7.4.7.5 51,599.23 968,562.73
应收股利
- -
应收申购款
193,380.13 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,193,509,583.98 3,644,399,282.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,069,899.05 23,626,662.22
应付赎回款
1,223,247.40 -
应付管理人报酬
2,937,722.32 3,573,997.42
应付托管费
489,620.38 595,666.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,071,653.33 1,022,344.93
应交税费
- -
应付利息
- - 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 17 页 共 55 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 472,449.43 40,000.00
负债合计
13,264,591.91 28,858,670.81
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,870,031,286.23 3,632,789,229.65
未分配利润 7.4.7.10 -689,786,294.16 -17,248,618.13
所有者权益合计
2,180,244,992.07 3,615,540,611.52
负债和所有者权益总计
2,193,509,583.98 3,644,399,282.33
注：1. 报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7597 元，基金份额总额 2,870,031,286.23
份。(2010 年 12 月 31 日：基金份额净值 0.9953 元，基金份额总额 3,632,789,229.65 份)。
2. 比较期间的财务报表的实际编制期间为2010年12月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月1日 至 2011 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010年12月7日 （基
金合同生效日）至
2010 年12 月31 日
一、收入
-597,734,743.44 -11,708,858.79
1.利息收入
15,092,680.98 1,912,824.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,084,609.65 1,523,114.21
债券利息收入
82.35 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,007,988.98 389,710.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-245,893,785.92 6,085,586.46
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -255,660,177.41 6,085,586.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 74,863.40 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 9,691,528.09 -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -368,977,528.85 -19,707,269.46
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,043,890.35 - 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 18 页 共 55 页
减：二、费用
61,820,137.38 5,539,759.34
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 39,324,338.88 3,573,997.42
2．托管费 7.4.10.2.2 6,554,056.50 595,666.24
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 15,477,024.28 1,326,845.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 464,717.72 43,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-659,554,880.82 -17,248,618.13
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-659,554,880.82 -17,248,618.13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
3,632,789,229.65 -17,248,618.13 3,615,540,611.52
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -659,554,880.82 -659,554,880.82
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-762,757,943.42 -12,982,795.21 -775,740,738.63
其中：1.基金申购款 659,277,212.41 -67,891,244.10 591,385,968.31
2.基金赎回款 -1,422,035,155.83 54,908,448.89 -1,367,126,706.94
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,870,031,286.23 -689,786,294.16 2,180,244,992.07
项目
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月 31 日 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 19 页 共 55 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
3,632,789,229.65 - 3,632,789,229.65
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -17,248,618.13 -17,248,618.13
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
3,632,789,229.65 -17,248,618.13 3,615,540,611.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______
______黄小薏______
____张幸骏____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1241 号《关于核准华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金募
集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴
业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,632,254,340.43 元，业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字(2010)第 381 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业新兴
产业股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 3,632,789,229.65 份基金份额，其中认购资金利息折合 534,889.22 份基金份额。本基金的基金管
理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 20 页 共 55 页
券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金的股票投资比例为
基金资产的 60%-95%，其中投资于新兴产业相关股票的比例不低于股票资产的 80%；权证的投资比例占
基金资产的 0%-3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的
5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的
业绩比较基准为：中证新兴产业指数×75%+上证国债指数×25%。
根据《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成
立六个月内达到基金合同规定的比例限制。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2012 年 3 月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半
年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝
兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年度和 2010 年 12 月 7 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日和2010 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2011 年度和 2010 年 12 月 7 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2011 年度和
2010 年12 月 7 日(基金合同生效日)至2010 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 21 页 共 55 页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债为各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 22 页 共 55 页
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 23 页 共 55 页
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的
未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 24 页 共 55 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税
有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人
所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企
业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
活期存款 195,560,510.77 679,019,747.38
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 195,560,510.77 679,019,747.38
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 25 页 共 55 页
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,380,789,287.79 1,992,104,489.48 -388,684,798.31
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,380,789,287.79 1,992,104,489.48 -388,684,798.31
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,094,944,695.50 1,075,237,426.04 -19,707,269.46
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,094,944,695.50 1,075,237,426.04 -19,707,269.46
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券-交易所
1,879,100,000.00 -
合计 1,879,100,000.00 -
本基金本年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 26 页 共 55 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应收活期存款利息 49,914.39 578,852.73
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,681.46 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 389,710.00
应收申购款利息 3.38 -
其他 - -
合计 51,599.23 968,562.73
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,071,653.33 1,022,344.93
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,071,653.33 1,022,344.93
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,449.43 -
预提费用 470,000.00 40,000.00
合计 472,449.43 40,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 27 页 共 55 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,632,789,229.65 3,632,789,229.65
本期申购 659,277,212.41 659,277,212.41
本期赎回（以“-”号填列） -1,422,035,155.83 -1,422,035,155.83
本期末 2,870,031,286.23 2,870,031,286.23
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2010 年 11 月 10 日至 2010 年 12 月 3 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
3,632,254,340.43 元。根据《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立
募集期内认购资金产生的利息收入 534,889.22 元在本基金成立后，折算为 534,889.22 份基金份额，
划入基金份额持有人账户。
3. 根据《华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于 2010 年 12 月 7 日
(基金合同生效日)至 2011 年 1 月 25 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回和转换业务自
2011 年1 月 26 日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,458,651.33 -19,707,269.46 -17,248,618.13
本期利润 -290,577,351.97 -368,977,528.85 -659,554,880.82
本期基金份额交易
产生的变动数
-18,669,694.36 5,686,899.15 -12,982,795.21
其中：基金申购款 -37,154,973.54 -30,736,270.56 -67,891,244.10
基金赎回款 18,485,279.18 36,423,169.71 54,908,448.89
本期已分配利润 - - -
本期末 -306,788,395.00 -382,997,899.16 -689,786,294.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日 （基金合同生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 2,947,451.13 1,523,114.21
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 123,328.80 -
其他 13,829.72 - 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 28 页 共 55 页
合计 3,084,609.65 1,523,114.21
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011
年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日（基金
合同生效日）至 2010 年 12月
31 日
卖出股票成交总额 4,615,464,736.99 75,711,847.14
减：卖出股票成本总额 4,871,124,914.40 69,626,260.68
买卖股票差价收入 -255,660,177.41 6,085,586.46
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12
月31日
上年度可比期间
2010年12月7日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
322,145.75 -
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
247,200.00 -
减：应收利息总额 82.35 -
债券投资收益 74,863.40 -
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度可比期间
2010年12月7日 （基金合同生效日）
至2010 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 9,691,528.09 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,691,528.09 -
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 29 页 共 55 页
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011
年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日（基金合同
生效日）至2010 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -368,977,528.85 -19,707,269.46
——股票投资 -368,977,528.85 -19,707,269.46
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -368,977,528.85 -19,707,269.46
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日（基金合同生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 1,712,165.00 -
转换费收入 331,725.35 -
合计 2,043,890.35 -
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费全额计入基
金资产，对于持续持有期大于等于 30 日的投资人的赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归
入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日（基金合同生效
日）至 2010 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 15,477,024.28 1,326,845.68
银行间市场交易费用
- -
合计
15,477,024.28 1,326,845.68
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年 12
月 31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日（基金合同生
效日）至 2010 年 12 月 31 日
审计费用 110,000.00 -
信息披露费 320,000.00 40,000.00
银行间帐户维护费 13,500.00 -
银行费用 21,217.72 2,350.00
其他 - 900.00
合计 464,717.72 43,250.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受基金管理人的股东控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受同一实际控制人控制的关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010年12月7日 （基金合同生效日）至2010年12
月31日 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 31 页 共 55 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华宝证券 271,397,528.25 2.52% 9,233,977.06 0.74%
7.4.10.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010年12月7日（基金合同生效日）至2010年
12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
华宝证券 - - 1,879,100,000.00 100.00%
7.4.10.1.3 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 230,685.41 2.60% 62,195.70 3.00%
关联方名称
上年度可比期间
2010年12月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 7,848.71 0.77% 7,848.71 0.77%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费
的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月
31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日 （基金合同生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
39,324,338.88 3,573,997.42
其中：支付销售机构的客
户维护费
19,747,549.88 1,156,356.51
注：支付基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月
31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日 （基金合同生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
6,554,056.50 595,666.24
注：支付基金托管人 中国建设银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度可比期间
2010年12月7日 （基金合同生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2010年
12月7日 ）持有的基金份
额
- 3,303,880.99 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 33 页 共 55 页
期初持有的基金份额
3,303,880.99 -
期间申购/买入总份额 1,471,754.77 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,775,635.76 3,303,880.99
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.17% 0.09%
注：1. 基金管理人 华宝兴业 在 2010 年 12 月 7 日至 2010 年 12 月 31 日止期间认购本基金的交易委
托国泰君安证券股份有限公司办理，适用费率为 0.50%。
2. 基金管理人华宝兴业在本年申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理，适用费率为
1.08%-1.35%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
宝钢集
团
100,007,000.00 3.48% 100,007,000.00 2.75%
华宝投
资
- - 30,001,400.00 0.83%
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募
说明书的规定执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年12 月 7 日（基金合同生效日）至 2010 年
12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 195,560,510.77 2,947,451.13 679,019,747.38 1,523,114.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 34 页 共 55 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2011 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002051
中工国
际
2011年12月8日
资产重
组
25.17
2012 年3 月19
日
30.00 740,579 21,042,390.88 18,640,373.43 -
002214
大立科
技
2011 年11 月 10
日
资产重
组
37.90
2012 年2 月29
日
34.11 7,200 254,205.00 272,880.00 -
注： 本基金截至 2011 年12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险的基金品种。本基金投资的金
融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 35 页 共 55 页
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹
配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括督察长、内部
控制委员会、副总经理、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。
副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、
报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部对各部门和岗位的内
部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第
一层监控防线为一线岗位自控与互控； 第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；
第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后
是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定
的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2011年12月31日， 本基金未持有信用类债券(2010
年 12 月31 日：同)。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一
家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 37 页 共 55 页
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 195,560,510.77 - - - 195,560,510.77
结算备付金 3,396,782.74 - - - 3,396,782.74
存出保证金 - - - 2,202,821.63 2,202,821.63
交易性金融资产 - - - 1,992,104,489.48 1,992,104,489.48
应收利息 - - - 51,599.23 51,599.23
应收申购款 50,198.37 - - 143,181.76 193,380.13
资产总计 199,007,491.88 - - 1,994,502,092.10 2,193,509,583.98
负债
应付证券清算款 - - - 6,069,899.05 6,069,899.05
应付赎回款 - - - 1,223,247.40 1,223,247.40
应付管理人报酬 - - - 2,937,722.32 2,937,722.32
应付托管费 - - - 489,620.38 489,620.38
应付交易费用 - - - 2,071,653.33 2,071,653.33
其他负债 - - - 472,449.43 472,449.43
负债总计 - - - 13,264,591.91 13,264,591.91
利率敏感度缺口 199,007,491.88 - - 1,981,237,500.19 2,180,244,992.07
上年度末
2010 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 679,019,747.38 - - - 679,019,747.38
交易性金融资产 - - - 1,075,237,426.04 1,075,237,426.04
买入返售金融资产 1,879,100,000.00 - - - 1,879,100,000.00
应收证券清算款 - - - 10,073,546.18 10,073,546.18
应收利息 - - - 968,562.73 968,562.73
资产总计 2,558,119,747.38 - - 1,086,279,534.95 3,644,399,282.33
负债
应付证券清算款 - - - 23,626,662.22 23,626,662.22
应付管理人报酬 - - - 3,573,997.42 3,573,997.42
应付托管费 - - - 595,666.24 595,666.24
应付交易费用 - - - 1,022,344.93 1,022,344.93
其他负债 - - - 40,000.00 40,000.00
负债总计 - - - 28,858,670.81 28,858,670.81 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 38 页 共 55 页
利率敏感度缺口 2,558,119,747.38 - - 1,057,420,864.14 3,615,540,611.52
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2010 年 12 月 31 日：同 )，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场
价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
60%-95%，债券、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例为基金资产的 5%-40%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
公允价值 占基金资 公允价值 占基金资华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 39 页 共 55 页
产净值比
例（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,992,104,489.48 91.37 1,075,237,426.04 29.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,992,104,489.48 91.37 1,075,237,426.04 29.74
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2010 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)上升 5%
增加 99,975,134.11 不适用
2. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)下降 5%
下降 99,975,134.11 不适用
注：由于上年度可比期间本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资
产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii)各层次金融工具公允价值 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 40 页 共 55 页
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,973,191,236.05 元，属于第二层级的余额为 18,913,253.43 元，无属于第三层级的余额(2010 年12
月 31 日：第一层级 1,075,237,426.04 元，无第二层级和第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,992,104,489.48 90.82
其中：股票 1,992,104,489.48 90.82
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 198,957,293.51 9.07
6 其他各项资产 2,447,800.99 0.11
7 合计 2,193,509,583.98 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 45,298,237.99 2.08 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 41 页 共 55 页
B 采掘业 10,035,762.66 0.46
C 制造业 1,090,773,435.67 50.03
C0 食品、饮料
5,884,198.60 0.27
C1
纺织、服装、皮毛 13,287,066.76 0.61
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 20,143,340.58 0.92
C4
石油、化学、塑胶、塑料 208,663,925.88 9.57
C5
电子 201,742,972.93 9.25
C6
金属、非金属 9,192,745.11 0.42
C7
机械、设备、仪表 469,309,652.30 21.53
C8
医药、生物制品 147,003,576.51 6.74
C99
其他制造业 15,545,957.00 0.71
D 电力、煤气及水的生产和供应业 36,524,925.97 1.68
E 建筑业 155,864,517.20 7.15
F 交通运输、仓储业 9,686,194.88 0.44
G 信息技术业 224,931,327.41 10.32
H 批发和零售贸易 122,023,507.05 5.60
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 286,713,604.47 13.15
L 传播与文化产业 10,252,976.18 0.47
M 综合类 - -
合计 1,992,104,489.48 91.37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 300070 碧水源 2,619,195 108,644,208.60 4.98
2 002503 搜于特 2,590,400 80,250,592.00 3.68
3 300105 龙源技术 1,053,123 54,014,678.67 2.48
4 000826 桑德环境 2,000,550 50,413,860.00 2.31
5 300124 汇川技术 919,241 49,822,862.20 2.29
6 300257 开山股份 822,908 49,374,480.00 2.26
7 002358 森源电气 2,097,724 42,374,024.80 1.94
8 600060 海信电器 3,459,669 41,100,867.72 1.89
9 002310 东方园林 470,613 40,825,677.75 1.87
10 002369 卓翼科技 2,443,225 40,679,696.25 1.87
11 002375 亚厦股份 1,750,486 38,248,119.10 1.75 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 42 页 共 55 页
12 600518 康美药业 3,386,432 37,995,767.04 1.74
13 002081 金 螳 螂 1,060,863 37,437,855.27 1.72
14 002313 日海通讯 913,295 36,988,447.50 1.70
15 300024 机器人 2,009,429 35,627,176.17 1.63
16 300025 华星创业 3,074,839 35,360,648.50 1.62
17 002013 中航精机 2,353,271 35,087,270.61 1.61
18 300015 爱尔眼科 1,403,309 35,012,559.55 1.61
19 002099 海翔药业 1,825,270 34,132,549.00 1.57
20 300005 探路者 1,837,102 33,343,401.30 1.53
21 002469 三维工程 1,104,870 32,372,691.00 1.48
22 002450 康得新 1,423,800 32,348,736.00 1.48
23 002475 立讯精密 844,276 29,465,232.40 1.35
24 002296 辉煌科技 1,875,434 28,525,351.14 1.31
25 000998 隆平高科 1,100,979 28,416,267.99 1.30
26 300039 上海凯宝 1,356,552 28,189,150.56 1.29
27 002241 歌尔声学 1,171,975 28,127,400.00 1.29
28 000939 凯迪电力 2,509,826 26,604,155.60 1.22
29 600309 烟台万华 1,999,701 25,796,142.90 1.18
30 000423 东阿阿胶 600,004 25,770,171.80 1.18
31 002367 康力电梯 1,826,490 25,260,356.70 1.16
32 300083 劲胜股份 2,197,890 25,011,988.20 1.15
33 300228 富瑞特装 608,580 24,769,206.00 1.14
34 000581 威孚高科 669,928 24,043,715.92 1.10
35 300198 纳川股份 1,342,791 22,397,753.88 1.03
36 002586 围海股份 980,900 21,864,261.00 1.00
37 300219 鸿利光电 1,330,334 21,817,477.60 1.00
38 300048 合康变频 1,244,570 20,647,416.30 0.95
39 300090 盛运股份 2,127,705 20,255,751.60 0.93
40 002012 凯恩股份 1,606,327 20,143,340.58 0.92
41 300230 永利带业 1,311,805 19,978,790.15 0.92
42 002226 江南化工 1,578,784 19,971,617.60 0.92
43 600835 上海机电 2,509,806 19,902,761.58 0.91
44 600703 三安光电 1,800,057 19,674,623.01 0.90
45 002250 联化科技 1,039,872 19,632,783.36 0.90
46 000400 许继电气 1,009,872 19,541,023.20 0.90
47 002497 雅化集团 1,519,058 19,337,608.34 0.89
48 300190 维尔利 415,436 18,860,794.40 0.87
49 300054 鼎龙股份 698,505 18,845,664.90 0.86
50 002051 中工国际 740,579 18,640,373.43 0.85 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 43 页 共 55 页
51 300212 易华录 617,803 18,237,544.56 0.84
52 002421 达实智能 1,049,051 17,812,885.98 0.82
53 300187 永清环保 370,001 17,571,347.49 0.81
54 600970 中材国际 1,109,683 17,488,604.08 0.80
55 300156 天立环保 747,851 17,200,573.00 0.79
56 300036 超图软件 833,608 16,480,430.16 0.76
57 600366 宁波韵升 1,099,990 16,312,851.70 0.75
58 002345 潮宏基 600,230 15,545,957.00 0.71
59 000059 辽通化工 2,009,872 15,275,027.20 0.70
60 002037 久联发展 787,457 15,079,801.55 0.69
61 002281 光迅科技 461,951 14,939,495.34 0.69
62 300142 沃森生物 271,359 12,376,683.99 0.57
63 002086 东方海洋 839,350 10,911,550.00 0.50
64 300101 国腾电子 320,336 10,106,600.80 0.46
65 002155 辰州矿业 500,038 10,035,762.66 0.46
66 600292 九龙电力 795,571 9,920,770.37 0.46
67 600125 铁龙物流 1,043,771 9,686,194.88 0.44
68 600549 厦门钨业 309,833 9,192,745.11 0.42
69 002528 英飞拓 599,786 8,966,800.70 0.41
70 002612 朗姿股份 310,813 8,864,386.76 0.41
71 300274 阳光电源 321,851 8,818,717.40 0.40
72 300091 金通灵 799,910 8,559,037.00 0.39
73 000650 仁和药业 711,012 8,539,254.12 0.39
74 000028 一致药业 394,825 8,429,513.75 0.39
75 300104 乐视网 249,997 7,092,414.89 0.33
76 600637 百视通 403,600 6,074,180.00 0.28
77 300175 朗源股份 728,100 5,970,420.00 0.27
78 300159 新研股份 194,686 5,626,425.40 0.26
79 002406 远东传动 565,295 5,568,155.75 0.26
80 300125 易世达 301,320 5,197,770.00 0.24
81 002179 中航光电 299,919 4,918,671.60 0.23
82 300146 汤臣倍健 47,533 3,702,820.70 0.17
83 002396 星网锐捷 243,838 3,196,716.18 0.15
84 300027 华谊兄弟 199,909 3,160,561.29 0.14
85 300003 乐普医疗 206,000 2,816,020.00 0.13
86 002293 罗莱家纺 32,600 2,445,000.00 0.11
87 600537 亿晶光电 107,510 2,181,377.90 0.10
88 002327 富安娜 41,900 1,977,680.00 0.09
89 300050 世纪鼎利 106,342 1,435,617.00 0.07 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 44 页 共 55 页
90 002474 榕基软件 29,946 1,167,894.00 0.05
91 002214 大立科技 7,200 272,880.00 0.01
注：中工国际于 2011 年12 月 8 日开始停牌,本公司与托管银行协商一致，决定于 2011 年12 月 16 日
起对本基金所持有的“中工国际”（股票代码 002051）采用“指数收益法”进行估值，并采用中证协
SAC 行业指数作为计算依据。该股票于 2012 年 3 月 19 日复牌,按收盘价估值。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300070 碧水源 114,247,595.50 3.16
2 300124 汇川技术 107,072,931.04 2.96
3 600703 三安光电 89,699,221.35 2.48
4 300105 龙源技术 79,397,202.04 2.20
5 000826 桑德环境 78,043,436.29 2.16
6 600835 上海机电 76,506,867.22 2.12
7 002369 卓翼科技 76,098,548.49 2.10
8 002081 金 螳 螂 73,260,537.14 2.03
9 002241 歌尔声学 72,869,832.82 2.02
10 600309 烟台万华 71,924,890.42 1.99
11 000998 隆平高科 71,462,403.97 1.98
12 002013 中航精机 70,536,695.19 1.95
13 002503 搜于特 70,030,704.65 1.94
14 600303 曙光股份 69,795,658.75 1.93
15 600292 九龙电力 68,168,234.25 1.89
16 002497 雅化集团 67,526,228.91 1.87
17 600518 康美药业 65,978,923.51 1.82
18 600537 亿晶光电 64,961,142.37 1.80
19 002375 亚厦股份 64,807,421.08 1.79
20 300083 劲胜股份 63,393,956.67 1.75
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 45 页 共 55 页
例（％）
1 600703 三安光电 121,639,573.42 3.36
2 600537 亿晶光电 79,897,060.60 2.21
3 002299 圣农发展 65,956,710.08 1.82
4 600292 九龙电力 65,014,109.69 1.80
5 600303 曙光股份 60,289,825.68 1.67
6 600111 包钢稀土 59,882,240.88 1.66
7 002236 大华股份 53,939,028.88 1.49
8 300124 汇川技术 52,667,098.68 1.46
9 600835 上海机电 51,999,201.21 1.44
10 002303 美盈森 51,215,986.42 1.42
11 600549 厦门钨业 51,057,120.18 1.41
12 000157 中联重科 48,842,106.50 1.35
13 600498 烽火通信 48,498,621.64 1.34
14 002497 雅化集团 48,297,026.18 1.34
15 002079 苏州固锝 47,164,973.13 1.30
16 002261 拓维信息 46,827,497.28 1.30
17 000998 隆平高科 46,100,100.21 1.28
18 600805 悦达投资 44,956,010.31 1.24
19 600309 烟台万华 43,321,795.42 1.20
20 300142 沃森生物 42,922,930.06 1.19
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,156,969,506.69
卖出股票收入（成交）总额 4,615,464,736.99
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 46 页 共 55 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,202,821.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 51,599.23
5 应收申购款 193,380.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,447,800.99
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
30,937 92,770.19 760,621,666.64 26.50% 2,109,409,619.59 73.50%
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 47 页 共 55 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
7,077,578.55 0.2466%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年12 月 7日)基金份额总额 3,632,789,229.65
本报告期期初基金份额总额 3,632,789,229.65
本报告期基金总申购份额
659,277,212.41
减:本报告期基金总赎回份额
1,422,035,155.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额
2,870,031,286.23
注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于 2011 年 4 月 9 日发布公告，聘任谢文杰先生为公司副总经理，其任职资格
已经过中国证监会审核批准。
2、本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设
银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕
115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布
任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人 2011 年 10 月 24
日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 48 页 共 55 页
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 110,000.00 元人民币。 目前该
会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2010 年 12 月 7 日）起至
本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 2,283,386,819.80 21.20% 1,855,265.65 20.91% -
中信证券 1 1,334,344,890.40 12.39% 1,084,162.80 12.22% -
华泰联合 1 764,242,222.00 7.10% 620,952.20 7.00% -
中银国际 1 649,144,275.18 6.03% 527,435.20 5.94% -
海通证券 1 589,307,078.62 5.47% 500,909.76 5.65% -
江海证券 1 584,319,789.06 5.43% 474,763.37 5.35% -
平安证券 1 535,583,914.67 4.97% 435,164.99 4.90% -
国泰君安 1 525,849,384.49 4.88% 446,969.61 5.04% -
西藏同信 1 508,572,536.31 4.72% 432,287.03 4.87% -
长城证券 1 343,849,843.89 3.19% 279,380.70 3.15% -
东方证券 1 341,288,540.52 3.17% 277,299.71 3.13% -
东北证券 1 299,355,980.74 2.78% 243,228.65 2.74% -
银河证券 1 295,988,057.31 2.75% 251,589.01 2.84% -
华宝证券 1 271,397,528.25 2.52% 230,685.41 2.60% -
东海证券 1 209,786,783.51 1.95% 170,453.14 1.92% -
国信证券 1 198,374,106.55 1.84% 161,180.22 1.82% -
中投证券 1 197,963,632.58 1.84% 168,269.04 1.90% - 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 49 页 共 55 页
瑞银证券 1 122,715,910.03 1.14% 104,308.67 1.18% -
光大证券 1 105,243,963.14 0.98% 89,457.94 1.01% -
高华证券 1 100,907,374.05 0.94% 85,770.69 0.97% -
兴业证券 1 98,992,592.32 0.92% 84,143.07 0.95% -
民生证券 1 95,318,051.77 0.89% 81,020.42 0.91% -
中航证券 1 89,249,426.51 0.83% 75,861.63 0.86% -
西南证券 1 59,975,356.44 0.56% 50,978.35 0.57% -
金元证券 1 51,749,062.27 0.48% 43,985.94 0.50% -
中金公司 1 46,940,094.62 0.44% 39,898.58 0.45% -
华创证券 1 36,439,256.97 0.34% 30,972.86 0.35% -
齐鲁证券 1 30,096,987.68 0.28% 25,582.90 0.29% -
信达证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指
标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银
行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金
运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金
提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高
质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、报告期内新增租用券商交易单元 西藏同信，东海证券，金元证券，平安证券，东方证券，申银万
国，国信证券，中航证券，民生证券，华创证券，宏源证券，东北证券，信达证券，广发证券，西南
证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 50 页 共 55 页
成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
成交总额的
比例
申银万国 - - - - - -
中信证券 322,145.75 100.00% - - - -
华泰联合 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
西藏同信 - - 500,000,000.00 9.62% - -
长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - 200,000,000.00 3.85% - -
华宝证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - 300,000,000.00 5.77% - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
兴业证券 - - 2,100,000,000.00 40.38% - -
民生证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 2,100,000,000.00 40.38% - -
信达证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 51 页 共 55 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行“2012 倾心回馈”基金定
投优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年12 月 31 日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加华夏银行网上
银行申购和定期定额申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年12 月 30 日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
变更分红方式业务规则的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年12 月 24 日
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
运用公司固有资金投资旗下基金
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年12 月 17 日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加江苏银行网上
银行基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年11 月 30 日
6
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加民生证券为代
销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年11 月 7 日
7
华宝兴业基金管理有限公司关于
参加华宝证券网上开放式基金申
购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人 2011 年9 月 1 日 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 52 页 共 55 页
网站
8
华宝兴业基金管理有限公司关于
网上直销工商银行卡交易费率调
整的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年8 月 9 日
9
华宝兴业新兴产业股票型证券投
资基金资产净值公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年7 月 1 日
10
华宝兴业基金管理有限公司关于
增加中航证券为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年6 月 25 日
11
华宝兴业基金管理有限公司关于
运用公司固有资金投资旗下基金
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年6 月 14 日
12
华宝兴业基金管理有限公司关于
在中信证券开通旗下开放式基金
定期定额投资业务及转换业务的
公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年4 月 29 日
13
华宝兴业基金管理有限公司关于
参加江苏银行网上银行基金申购
费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年4 月 27 日
14
华宝兴业基金管理有限公司关于
聘任副总经理的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年4 月 9 日 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 53 页 共 55 页
15
关于华宝兴业旗下基金参加“华
夏银行?盈基金 2011”网上银行基
金申购 4 折优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年4 月 1 日
16
华宝兴业关于旗下基金持有的
“双汇发展”估值方法调整的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年3 月 22 日
17
华宝兴业基金管理有限公司关于
运用公司固有资金投资旗下基金
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年3 月 22 日
18
华宝兴业新兴产业股票型证券投
资基金开放日常转换及定期定额
投资业务公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年1 月 28 日
19
华宝兴业新兴产业股票型证券投
资基金参加部分代销机构定期定
额投资及电子渠道申购费率优惠
的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年1 月 28 日
20
关于华宝兴业基金管理有限公司
旗下部分基金参加光大证券网上
申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年1 月 24 日
21
华宝兴业新兴产业股票型证券投
资基金资产净值公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年1 月 21 日
22 华宝兴业新兴产业股票型证券投 《中国证券报》 、 《证 2011 年1 月 21 日 华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 54 页 共 55 页
资基金开放日常申购赎回业务的
公告
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
23
华宝兴业新兴产业股票型证券投
资基金资产净值公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年1 月 14 日
24
华宝兴业新兴产业股票型证券投
资基金资产净值公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年1 月 7 日
25
华宝兴业基金管理有限公司关于
工商登记变更的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2011 年1 月 4 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2011 年10 月 28 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国
家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）
提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、2012 年 1 月 16
日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪
章先生就任本行董事长、执行董事。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金合同；
华宝兴业新兴产业股票 2011 年年度报告
第 55 页 共 55 页
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定
期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012年3 月29日
