广发聚丰股票型证券投资基金
2011 年年度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年三月二十九日
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对
其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 21 日 复核了本报告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3
过 去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12
§5 托管人报告 ...................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 13
§6 审计报告 .......................................................................................................................... 13
6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 13
6.2 注册会计师的责任 .......................................................................................................... 14
6.3 审计意见 .......................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 .................................................................................................................. 14
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 14
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 17
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 .................................................................................................................. 39
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 45
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8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 45
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................... 46
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 46
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 48
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 52
§12 备查文件目录 .................................................................................................................. 55
12.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 55
12.2 存放地点 .......................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 55
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 广发聚丰股票型证券投资基金
基金简称 广发聚丰股票
基金主代码 270005
交易代码
270005 270015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 23 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,419,729,844.40 份
基金合同存续期
不定 期
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
依托中国快 速发展的宏 观经济和高 速成长的资 本市场，通 过适时调
整价值类和 成长类股票 的配置比例 和股票精选 ，寻求基金 资产长期
增值。
投资策略
本基金的投 资范围是具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法公
开发行的各 类股票、债 券、权证以 及中国证监 会允许基金 投资的其
他金融工具。
本基金将股 票资产分为 价值类股票 和成长类股 票两类风格 资产，在
两类资产中 运用不同的 方法分别筛 选具有投资 价值的股票 ，同时保
持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%* 新华富 时 A600 指数+20%* 新华巴 克莱资本中国全债指数
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址 广 东 省 珠 海 市 拱 北 情 侣 南 路255 号4 北京市西城区复兴门内大街55号
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层
办公地址
广州市 海珠 区琶洲 大道 东1 号保 利国
际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 王志伟 姜建清
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1 号 保 利 国际 广 场 南 塔
31-33 楼
2.5 其他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所有限公司 上海市延安东路222 号外 滩中心30楼
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东1 号 保 利 国 际 广
场南塔31－33 楼
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -505,864,859.95 1,031,402,060.31 -1,853,349,132.42
本期利润 -5,862,613,659.32 -385,459,038.06 13,381,175,807.32
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
-0.1888 -0.0110 0.3555
本期加权平均净值利润率 -25.13% -1.50% 52.47%
本期基金份额净值增长率 -24.01% -1.29% 75.64%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -801,387,506.92 -315,015,569.96 -1,447,992,320.23
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利
润
-0.0263 -0.0096 -0.0405
期末基金资产净值 18,538,047,155.58 26,215,466,143.23 29,083,845,390.00
期末基金份额净值 0.6094 0.8020 0.8125
3.1.3 累 计期 末 指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 267.76% 383.96% 390.28%
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注 ： （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本 期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 期末可 供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
（3 ） 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.28% 1.37% -7.27% 1.15% -4.01% 0.22%
过去六个月 -22.77% 1.30% -18.61% 1.10% -4.16% 0.20%
过去一年 -24.01% 1.25% -21.11% 1.05% -2.90% 0.20%
过去三年 31.75% 1.49% 27.40% 1.34% 4.35% 0.15%
过去五年 50.73% 1.81% 17.82% 1.73% 32.91% 0.08%
自基金合同
生效起至今
267.76% 1.75% 137.19% 1.64% 130.57% 0.11%
注：1 、业绩 比较基准: 80% ×新华富时 A600 指数+20% ×新华 巴克莱资本中国全债指数。
2 、业绩比较 基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发聚丰股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 12 月 23 日至 2011 年 12 月31 日）
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3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
广发聚丰股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率 与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过 去三 年基 金 的 利润分 配 情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准， 于 2003 年 8 月 5 日成立， 注册资本 1.2
亿元人民币。 公司的股东为广发证券股份有限公司、 烽火通信科技股份有限公司、 香江投资有限公司 、
康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 风 险 投 资 有 限 公 司 。 公 司 具 有 企 业 年 金 投 资 管 理 人 、QDII 、特定资
产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。
本基金管理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 、 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 、 战 略 规 划 委 员 会 三
个专业委员会。 公司下设投资决策委员会、 风险控制委员会和 17 个部 门： 综合管理部、 财务部、 人力
资 源 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 会 计 部 、 注 册 登 记 部 、 信 息 技 术 部 、 中 央 交 易 部 、 金 融 工 程 部 、 研 究 发 展
部 、 投 资 管 理 部 、 固 定 收 益 部 、 机 构 投 资 部 、 数 量 投 资 部 、 机 构 理 财 部 、 市 场 拓 展 部 、 国 际 业 务 部 。
此 外 ， 还 设 立 了 北 京 办 事 处 、 北 京 分 公 司 、 广 州 分 公 司 、 上 海 分 公 司 、 深 圳 理 财 中 心 、 杭 州 理 财 中 心
和香港子公司（广发国际资产管理有限公司） 。
截至 2011 年 12 月 31 日， 本基金管理人 管理二十一只开放式基金---广发 聚富开放式证券投资基金、
广发稳健增 长开放式证 券投资基金 、广发小盘 成长股票型 证券投资基 金（LOF ） 、 广发货币市 场基金、
广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指数 证券投资
基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数 证券投资基金（LOF ） 、广发内需增长灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 广 发 亚 太 （ 除 日 本 ） 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 、 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资
基金 、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中
小板 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利
债券型证券投资基金和广发制造业精选股票型证券投资基金，管理资产规模为 983.80 亿元。同 时，公
司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组） 及 基 金 经理助 理 的 简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
易阳方
本基金
的基金
经理；
广发制
造业精
选股票
基金的
基金经
理；公
司副总
经理、
投资总
监
2005-12-23 - 15
男，中国籍 ，经济学硕 士，持有
证券业执业资格证书，1997 年 1
月至2002 年11 月任职于 广发证
券公司，2002 年11 月至 2003 年
11 月 先 后 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公司筹建人员、 投资管理部人员，
2003 年12 月3 日至2007 年3 月
28 日 任 广 发 聚 富 混 合 基 金 的 基
金经理， 2005 年5 月13 日至2011
年 1 月 5 日任广发基金管理有限
公司投资管理部总经理，2005 年
12 月 23 日 起任广发聚丰股票基
金的基金经理，2006 年9 月4 日
至 2008 年 4 月 16 日任广 发基金
管理有限公 司总经理助 理，2008
年4 月17 日 起任广发基金管理有
限公司 投资总监， 2011 年 8 月11
日起任广发 基金管理有 限公司副
总经理，2011 年 9 月 20 日起任
广发制造业 精选股票基 金的基金
经理。
注： （1 ）基 金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发聚
丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理
和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运
作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专项说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
公 司 通 过 建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 实 时 的 行 为 监
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面 ， 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库 ， 重 点 投
资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以
自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优
先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 组 合 间 的 同
日反向交易（指数型基金除外） ；对 于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，
确保交易的公平。
监 察 稽 核 部 风 险 控 制 管 理 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 ， 实 现 投 资 风
险 的 事 中 风 险 控 制 ； 监 察 稽 核 部 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投 资
风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投 资组 合 与 其他投 资 风 格相似 的 投 资组合 之 间 的业绩 比 较
与 本 投 资 组 合 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 包 括 广 发 小 盘 股 票 、 广 发 核 心 精 选 股 票 、 广 发 聚 瑞 股 票 、
广 发 行 业 领 先 股 票 。 报 告 期 内 ， 本 投 资 组 合 与 广 发 小 盘 股 票 、 广 发 核 心 精 选 股 票 、 广 发 行 业 领 先 股 票
的净值增长率差异均未超过 5% 。报 告期内，本投资组合与广发聚瑞股票的净值增长率差异为 5.58% ，
主要原因是本投资组合与上述投资组合在行业配置 方面存在一定差异所致。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交
易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现 的 说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2011 年，全 球“天灾人祸”不断，上半年日本、新西兰相继发生地震，日本地震引发海啸，造成
非 常 大 的 损 失 。 北 非 发 生 一 系 列 颜 色 革 命 ， 阿 拉 伯 之 春 导 致 中 东 战 火 连 绵 。 下 半 年 ， 欧 洲 国 家 深 陷 主
权债务危机泥潭。 全球经济陷入 08 年金融危机以来二次衰退， 希腊至今还未挣脱无序违 约的羁绊。 国
内则由于食品价格不断上涨导致 CPI 不断攀升，管理层被迫通过连续提高银行存款准备金率和加息来
抑 制 通 胀 ， 通 胀 到 年 底 才 逐 渐 缓 解 。 国 内 经 济 增 长 速 度 从 二 季 度 开 始 下 滑 明 显 。 受 之 影 响 ， 加 之 资 本
市场融资居高不下，国内证券市场走出前扬后抑的走势。
本 基 金 年 初 将 配 置 重 点 转 向 内 需 领 域 ， 特 别 是 食 品 饮 料 、 商 业 、 医 药 、 家 电 等 行 业 ， 同 时 对 两 头
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受 压 的 中 游 制 造 业 和 出 口 依 存 大 的 行 业 进 行 减 持 ， 对 上 游 行 业 则 区 别 对 待 ， 对 于 煤 炭 由 于 估 值 合 理 且
兼 具 能 源 消 费 属 性 予 以 超 配 。 下 半 年 还 将 整 体 仓 位 适 度 降 低 ， 增 加 了 固 定 收 益 类 配 置 。 值 得 反 思 的 有
三个方面：1 、 建 材 行 业 配 置 较 早 ， 但 在 价 格 出 现 松 动 ， 没 能 及 时 落 袋 为 安 。2 、 医 药 行 业 受 累 于 行 业
政策， 估值下滑； 商业零售增速下滑， 估值大幅回落， 这两个消费属性行业没有降低配置。3 、 年初已
经 判 断 中 国 进 入 滞 涨 和 转 型 时 期 ， 也 认 真 研 究 美 日 韩 三 国 对 应 时 期 资 本 市 场 的 表 现 ， 虽 在 投 资 过 程 中
有所贯彻但执行不够彻底和坚决。以后要改进。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
报告期，本基金净值增长-24.01% ， 比较基准增长-21.11% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2012 年 ， 我们认为全球经济会有一定程度好转但不会有根本 和明显改善。 欧债危机在长效机
制不能形成的前提下， 明年仍旧存在较大的风险。 就技术周期看， 我们认为当前仍处于旧技术周期中 ，
目 前 看 不 到 有 革 命 性 技 术 出 现 ， 因 此 ， 本 轮 全 球 经 济 二 次 衰 退 程 度 比 以 往 会 更 深 ， 持 续 时 间 也 更 长 。
为 应 对 上 述 危 机 ， 全 球 不 得 不 继 续 实 施 宽 松 货 币 政 策 和 财 政 政 策 ， 全 球 通 胀 风 险 不 断 在 累 积 。 全 球 滞
胀格局已近形成。
在 中 国 ， 投 资 神 话 难 以 延 续 ， 此 前 赖 以 发 展 的 人 口 红 利 优 势 正 在 慢 慢 消 失 ， 以 前 发 展 模 式 难 以 为
继 。 我 们 认 为 在 应 对 危 机 方 面 ， 各 国 政 策 将 会 逐 步 从 凯 恩 斯 主 义 转 向 供 应 学 派 理 论 。 政 府 管 制 放 松 与
减 税 、 加 大 科 技 和 教 育 投 入 ， 增 加 有 效 供 应 以 此 带 动 需 求 将 成 为 经 济 政 策 的 长 期 基 调 。 我 国 内 需 的 提
升将成为经济增长的重要推手。
根 据 我 们 对 美 日 两 国 滞 涨 和 转 型 时 期 证 券 市 场 表 现 的 研 究 ， 我 们 预 计 国 内 经 济 目 前 也 处 于 类 似 时
期， 国内证券市场 2012 难有系统性大的投资机会。 市场估值水平长期维持较低水平， 难有大幅提升 的
可 能 。 证 券 市 场 的 市 场 化 进 程 将 加 速 和 深 化 。 证 券 市 场 的 走 势 将 与 国 内 经 济 表 现 高 度 相 关 ， 同 时 有 关
证 券 市 场 方 面 的 政 策 阶 段 性 影 响 力 也 非 常 大 。 长 期 看 ， 内 需 型 和 科 技 型 行 业 以 及 政 府 扶 持 的 行 业 相 对
表现会比较出色。 短期看， 由于估值已大幅回落，2012 年 市场整体表现肯定 好于 2011 年。 在通 胀回落
大背景下， 国内政策放松的预期越来越强。 贯穿 2012 年的 投资机会可能来源两个方面， 一方面周期 性
行 业 由 于 信 心 的 修 复 带 来 估 值 的 修 正 存 在 波 段 性 机 会 ； 另 一 方 面 消 费 领 域 与 国 家 扶 持 的 产 业 存 在 时 间
换空间带来的持续增长收益。当然，固定收益类今年收益也会不菲。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
本 基 金 管 理 人 从 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发 ， 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 ， 致 力 于 内 控 机 制
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
12
的 建 立 和 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 以 保 证 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合 同 得 到
严 格 履 行 。 公 司 监 察 稽 核 部 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 ， 独 立 地 开 展 监 察 稽 核 工 作 ， 发 现 问 题 及 时 提 出 改
进 建 议 并 督 促 相 关 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 监 管 部 门 、 董 事 会 和 公 司 管 理 层 出 具 监 察 稽 核 报 告 。 本
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 通 过 对 本 基 金 投 资 和 交 易 进 行 实 时 监 控 ， 对 投 资 证 券 的 研 究 、 决
策 和 交 易 ， 以 及 会 计 核 算 和 相 关 信 息 披 露 工 作 进 行 了 重 点 检 查 和 合 规 性 审 核 ， 确 保 了 本 基 金 运 作 符 合
持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
公 司 设 有 估 值 委 员 会 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的 估
值原则和估 值程序， 并选取适当的估值方法， 经公司管理层批准后方可实施。 估值委员会的成员包括 ：
公 司 分 管 投 研 、 估 值 的 副 总 经 理 、 督 察 长 、 投 资 管 理 部 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 金 融 工 程 部 负 责
人 、 监 察 稽 核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 。 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 在 发 生 了
影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 。 基 金 日 常 估
值 由 基 金 会 计 部 具 体 执 行 ， 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 。 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 、 证 券 发 行 机
构 重 大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素 ， 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议 ， 确 保 估 值 的 公 允性。金
融 工 程 部 负 责 提 供 有 关 涉 及 模 型 的 技 术 支 持 。 监 察 稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查 ，
确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 。 以 上 所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业
经 验 。 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 的 具 体 流 程 ， 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值
有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见 和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ， 一 切 以 维 护 基 金
持 有 人 利 益 为 准 则 。 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 合 同 约
定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“ （三 ） 基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年
末可供分配利润为-801,387,506.92 元 ，未进行利润分配。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
2011 年，本 基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
13
金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
2011 年，广 发聚丰股票型证券投资基金的管理人 ——广发基金管理有限公司在广发聚丰股票型证
券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ，
不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本
报告期内，广发聚丰股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对本 年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年 度报
告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内
容真实、准确和完整。
§6 审计报告
德 师报( 审) 字(12) 第 P0202 号
广发聚丰股票型证券投资基金全体持有人 ：
我 们 审 计 了 后 附 的 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 广 发 聚 丰 股 票 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括
2011 年 12 月 31 日的资 产负债表，2011 年度的利 润表、所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附
注。
6.1 管 理 层 对财务 报 表 的责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 广 发 聚 丰 股 票 的 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这
种 责 任 包 括 ：(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规
定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；(2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在
由于舞弊或错误而导致的重大错报。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
14
6.2 注 册 会 计师的 责 任
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计
准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ，
计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决
于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并
非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我 们 认 为 ， 广 发 聚 丰 股 票 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了广发聚丰股票 2011 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2011 年度的经营 成果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所有限公司
注册会计师 胡小骏 余 志亮
上海市延安东路 222 号 外滩中心 30 楼
2012-03-27
§7 年 度 财 务报 表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 广发聚丰股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,620,065,823.14 2,258,500,035.48
结算备付金
2,617,905.77 32,852,810.30
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
15
存出保证金
8,812,648.53 12,554,476.28
交易性金融资产
7.4.7.
2
16,309,218,310.60 23,757,652,327.70
其中：股票投资
15,261,409,329.50 23,757,652,327.70
基金投资
- -
债券投资
1,047,808,981.10 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.
3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.
4
660,501,390.75 99,960,269.94
应收证券清算款
- 146,169,946.68
应收利息
7.4.7.
5
6,157,837.46 596,016.45
应收股利
- -
应收申购款
1,717,957.31 4,556,551.77
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.
6
- -
资产总计
18,609,091,873.56 26,312,842,434.60
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.
3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
31,131,959.24 31,401,594.12
应付赎回款
4,841,939.16 13,257,954.04
应付管理人报酬
24,467,589.20 33,801,953.33
应付托管费
4,077,931.54 5,633,658.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.
7
5,221,506.93 11,647,250.73
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.
8
1,303,791.91 1,633,880.28
负债合计
71,044,717.98 97,376,291.37
所 有 者 权益：
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
16
实收基金
7.4.7.
9
6,719,796,909.48 7,220,987,523.64
未分配利润
7.4.7.
10
11,818,250,246.10 18,994,478,619.59
所有者权益合计
18,538,047,155.58 26,215,466,143.23
负债和所有者权益总计
18,609,091,873.56 26,312,842,434.60
注： 报告截止日 2011 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.6094 元 ， 基金份额总额 30,419,729,844.40 份。
7.2 利润表
会计主体： 广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位 ：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31日
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31日
一、收入
-5,419,004,139.35 125,789,743.71
1.利息收入
23,498,698.76 28,902,585.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 16,172,331.22 20,981,796.45
债券利息收入
2,030,282.52 4,617,872.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,296,085.02 3,302,917.02
其他利息收入
- -
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-86,425,912.94 1,512,580,790.33
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -280,645,733.23 1,347,287,780.55
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 213,862.73 3,804,392.28
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 194,005,957.56 161,488,617.50
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16
-5,356,748,799.37 -1,416,861,098.37
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号
填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
671,874.20 1,167,465.88
减： 二 、费用
443,609,519.97 511,248,781.77
1 ．管理人报 酬
350,417,516.94 384,482,157.95
2 ．托管费
58,402,919.57 64,080,359.73
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 34,343,886.32 62,235,619.78
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
17
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 445,197.14 450,644.31
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
-5,862,613,659.32 -385,459,038.06
减： 所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列
-5,862,613,659.32 -385,459,038.06
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,220,987,523.64 18,994,478,619.59 26,215,466,143.23
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -5,862,613,659.32 -5,862,613,659.32
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（ 净值减少以“- ”号填列 ）
-501,190,614.16 -1,313,614,714.17 -1,814,805,328.33
其中：1.基 金申购款 397,257,965.35 959,802,012.86 1,357,059,978.21
2.基金赎回 款 -898,448,579.51 -2,273,416,727.03 -3,171,865,306.54
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,719,796,909.48 11,818,250,246.10 18,538,047,155.58
项目
上 年 度 可比期 间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,906,943,101.18 21,176,902,288.82 29,083,845,390.00
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -385,459,038.06 -385,459,038.06
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“- ”号填列 ）
-685,955,577.54 -1,796,964,631.17 -2,482,920,208.71
其中：1.基 金申购款 553,309,253.26 1,269,134,796.68 1,822,444,049.94
2.基金赎回 款 -1,239,264,830.80 -3,066,099,427.85 -4,305,364,258.65
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
18
五、期末所有者权益（基金净值） 7,220,987,523.64 18,994,478,619.59 26,215,466,143.23
报 表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署 ：
基 金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情 况
广发聚 丰股 票型证 券投 资基金( “ 本 基金”) 经 中 国证券 监督 管理委 员会( “中国 证监 会”) 证监 基 金
字[2005]180 号文《关于同意广发聚丰股票型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金
管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和
《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》( “基金合同”) 发起，于 2005 年 12 月 23 日募集成立 。本
基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。 本 基 金 已 向
中国证监会备案，并获中国证监会基金部函[2005]293 号《关 于广发聚丰股票型证券投资基金备案确认
的函》确认。
本基金募集期为 2005 年 11 月 21 日至 2005 年 12 月 21 日，本基金为契约型开放式股票型基金，
存续期限不定， 首次募集资金为人民币 1,315,856,024.96 元， 有效认购户数为 15,026 户。 其中， 认 购款
项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 175,370.72 元 ，利息结转的基金份额 175,370.72 份 ，按
照 基 金 合 同 的 有 关 约 定 计 入 投 资 者 基 金 账 户 。 本 基 金 募 集 资 金 经 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
资。基金合同于 2005 年 12 月 23 日生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,315,856,024.96 份。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定 ，
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 的 各 类 股 票 、 债 券 、 权 证 以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金于 2007 年 9 月 4 日宣告对截至 2007 年 9 月 11 日止在基金注册登记人 ——广发基金管理有
限公司登记在册的基金份额， 根据拆分比例实施拆分。 拆分日为 2007 年 9 月 11 日， 按 照 1 ： 4.526975258
的拆分比例进行了基金份额拆分，拆分后基金份额净值变更为人民币 1.0000 元，相 应地，基金份额持
有人原来每 1 份基金份额拆分后为 4.526975258 份 。基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的
基 金 份 额 数 均 相 应 调 整 ， 但 调 整 后 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 数 的 比 例 不 发 生 变 化 ， 基 金 份
额拆分对持有人的权益无实质性影响。本基金的业绩比较基准采用：80% ×新华富 时 A600 指数+20%
×新华巴克莱资本中国全债指数。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
19
本基金的财务报表于 2012 年 3 月 27 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《 证券投资基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会于 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要
求， 真实、 完 整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位 币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金 融资 产 和 金融负 债 的 分类
(1) 金融资产的分类
根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公 允
价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 贷 款 及 应 收 款 项 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损
益的金融资产包括股票投资、 债券投资和衍生工具投资( 主要为权证投资) 等， 其中股票投资和债券投资
在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。
本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确
定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负债的分类
根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 全 部 划 分 为 其 他
金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金 融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内
确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ， 公 允 价 值 变 动 形
成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 资 产 相 关 的 股 利 和 利 息 收 入 计 入 当 期 损 益 ； 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下 列条 件之一 的金 融资产 ，予 以终止 确认 ：(1) 收 取该 金融资 产现 金流量 的合 同权利 终止 ；(2)
该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；(3) 该 金 融 资 产 已 转
移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金
融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因 股 权 分 置 改 革 而 获 得 的 非 流 通 股 股 东 支 付 的 现 金 对 价 ， 于 股 权 分 置 实 施 复 牌 日 冲 减 股 票 投 资 成
本；股票持有期间获得的股票股利( 包括送红股和公积金转增股本) 以及因股权分置改革而获得的股票，
于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
债券投资
买 入 债 券 于 交 易 日 按 债 券 的 公 允 价 值 入 账 ， 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ， 上 述 公 允 价 值 不 包
含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息( 作为应收利息单独核算) 。
配 售 及 认 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ， 于 实 际 取 得 日 按 照 估 值 方 法 对 分 离 交 易 可 转 换 债 券 的
认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买 入 央 行 票 据 和 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 还 本 付 息 的 附 息 债 券 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限
推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证( 包括配股权证) ， 在除权日按照持有的股数及获赠比例， 计算确定增加的权证数量， 成
本为零。
配 售 及 认 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 换 债 券 而 取 得 的 权 证 ， 于 实 际 取 得 日 按 照 估 值 方 法 对 分 离 交 易
可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(2) 贷款及应收款项
买入返售金融资产
买 入 返 售 金 融 资 产 为 本 基 金 按 照 返 售 协 议 约 定 先 买 入 再 按 固 定 价 格 返 售 证 券 等 金 融 资 产 所 融 出 的
资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入初始确认金额。
买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3) 其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 为 本 基 金 按 照 回 购 协 议 先 卖 出 再 按 固 定 价 格 买 入 票 据 、 证 券 等 金 融 资 产 所 融
入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入初始确认金额。
卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金 融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
(1) 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 市 价 ， 且
最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 采 用 最 近
交易市价确定公允价值。
(2) 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证
券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 使 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以上或 基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值。
(3) 当投资品种不再存在活跃市场， 且 其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%
以 上 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 应 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格
验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
具体投资品种的估值方法如下：
股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会 2008 年 9 月 12 日 发布的[2008]38 号文 《关于
进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 规 定 ， 若 长 期 停 牌 股 票 的 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日
的基金资产净值的影响在 0.25% 以上 的， 经基金管理人估值委员会同意， 可参考类似投资品种的现行市
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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价及重大变化等因素( 如指数收益法) ，调整最近交易市价，确定公允价值。
由 于 上 市 公 司 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 新 股 等 形 成 的 流 通 暂 时 受 限 制 的 股 票 投 资 ， 按 交 易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首 次 公 开 发 行 但 未 上 市 的 股 票 按 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 估 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公
允 价 值 的 情 况 下 按 成 本 计 量 。 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 于 同 一 股 票 上 市 后 按 交 易 所 上 市 的
同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 若 在 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开
发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 以 估 值 日 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 为 公 允 价 值 ； 若 在
证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 中 国 证 监 会 相
关规定处理。
债券投资
交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 证 券 交 易 所 上 市 的 收 盘 价 为 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 但 未
实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 债 券 应 收 利 息 后 的 净 价 为 公 允 价 值 。 未 上
市流通的债券按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首 次 公 开 发 行 但 尚 未 上 市 的 权 证 在 上 市 交 易 前 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 如 估 值 技 术 难 以 可
靠计量，则以成本计量。
配 售 及 认 购 分 离 交 易 可 转 换 债 券 所 获 得 的 权 证 自 实 际 取 得 日 至 在 交 易 所 上 市 交 易 前 ， 采 用 估 值 技
术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 不 能 客 观 反 映 交 易 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 具 体
情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层
级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为：
第 1 层级： 同类资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价；
第 2 层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除市场报价以外的有关
资产或负债的输入值估值；
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第 3 层级： 以 可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观察输入值) 。
7.4.4.6 金 融资 产 和 金融负 债 的 抵销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 目 前 可 执 行 该 种 法 定 权 利 ， 同 时 本
基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后
的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ， 不 予 相 互 抵
销。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 对 应 的 金 额 。 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 红 利 再 投 资 等 引 起 的 实 收 基 金
的 变 动 分 别 于 上 述 各 交 易 确 认 日 认 列 。 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 基 金 份 额 变 动 于 份 额 拆 分 日 按 拆 分 前 的 基
金份额数及确定的拆分比例，计算并增加基金份额数量。
7.4.4.8 损 益平 准 金
损 益 平 准 金 指 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 事 项 导 致 基 金 份 额 变 动 时 ， 相 关 款 项 中 包
含的未分配利润。根据交易申请日利润分 配( 未分配利润) 已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，
损 益 平 准 金 分 为 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确
认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未分配利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确 认和 计 量
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除 贴 息 债 外 的 债 券 利 息 收 入 在 持 有 债 券 期 内 ， 按 债 券 的 票 面 价 值 和 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 适 用
情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 ， 逐 日 确 认 债 券 利 息 收 入 。 贴 息 债 视 同 到 期 一
次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发 行期限推算内含利率后， 逐日确认债券利息收入 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提 ， 若 合
同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
投资收益
股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投 资收 益于交 易日 按卖出 债券 交易日 的成 交总额 扣除 应结转 的债 券投资 成本 与应收 利息( 若有)
后的差额确认。
衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所
得税后的净额确认。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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公允价值变动收益
公 允 价 值变动 收 益 于估值 日 按 以公允 价 值 计量且 其 变 动计入 当 期 损益的 金 融 资产/ 负 债 的 公允价 值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5% 的 年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25% 的年费率 逐日计提。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交 易 费
用。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提 ， 若
合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的 收 益 分配政 策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益分配比例为基金净收益的 100% ， 本 基金每年收益
分配次数最少一次，最多为六次，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按
权 益 登 记 日 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 人 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收
益分配方式是现金分红；
(3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(6) 每一基金份额享有同等分配权；
(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分 部报 告
根 据 本 基 金 的 内 部 组 织 机 构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 ， 本 基 金 整 体 为 一 个 报 告 分 部 ， 且 向 管 理
层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正 的 说明
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金税收政策的通知》 、 财 税[2005]102 号文 《关于股息红利个人所得
税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号文 《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海 、深圳证券交易所关于做好证
券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1 、以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2 、 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券 的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3 、 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的 个人
所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50% 计 算应纳税所得额。
4 、 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的 个人
所得税，暂不缴纳企业所得税。
5 、对于基金 从事 A 股买卖，自 2008 年 9 月 19 日 起，出让方按 0.10% 的 税率缴纳证券( 股票) 交易
印花税，受让方不再缴纳证券( 股票) 交易印花税。
6 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股 东支付的股份、 现金等对价， 暂
免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
活期存款 1,620,065,823.14 2,258,500,035.48
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 1,620,065,823.14 2,258,500,035.48
7.4.7.2 交 易性 金 融 资产
单位：人民币元
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,005,881,277.81 15,261,409,329.50 -1,744,471,948.31
债券
交易所市场 27,587,297.52 27,622,981.10 35,683.58
银行间市场 1,018,710,870.00 1,020,186,000.00 1,475,130.00
合计 1,046,298,167.52 1,047,808,981.10 1,510,813.58
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,052,179,445.33 16,309,218,310.60 -1,742,961,134.73
项目
上年度末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,143,864,663.06 23,757,652,327.70 3,613,787,664.64
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,143,864,663.06 23,757,652,327.70 3,613,787,664.64
7.4.7.3 衍 生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售 金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售金融资产 660,501,390.75 -
合计 660,501,390.75 -
项目
上年度末
2010 年12月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售金融资产 99,960,269.94 -
合计 99,960,269.94 -
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12月31 日
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
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应收 活期存款利息 424,736.16 464,829.71
应收 定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,178.00 11,498.50
应收债券利息 5,498,677.66 -
应收买入返售证券利息 233,245.64 119,688.24
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 6,157,837.46 596,016.45
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易 费 用
单位：人民币元
项目 本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易费用 5,211,663.20 11,644,263.49
银行间市场 应付交易费用 9,843.73 2,987.24
合计 5,221,506.93 11,647,250.73
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12月31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,500,000.00
应付赎回费 19,231.16 49,319.53
预提费用 284,500.00 84,500.00
其他 60.75 60.75
合计 1,303,791.91 1,633,880.28
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,688,545,152.73 7,220,987,523.64
本期申购 1,798,335,640.81 397,257,965.35
本期赎回 （以“- ”号填 列） -4,067,150,949.14 -898,448,579.51
本期末 30,419,729,844.40 6,719,796,909.48
注：本期申购含转换转入份( 金) 额， 本期赎回含转换转出份( 金) 额。
7.4.7.10 未 分配 利 润
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
28
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -315,015,569.96 19,309,494,189.55 18,994,478,619.59
本期利润 -505,864,859.95 -5,356,748,799.37 -5,862,613,659.32
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
19,492,922.99 -1,333,107,637.16 -1,313,614,714.17
其中：基金申购款 -18,655,259.31 978,457,272.17 959,802,012.86
基金赎回款 38,148,182.30 -2,311,564,909.33 -2,273,416,727.03
本期已分配利润 - - -
本期末 -801,387,506.92 12,619,637,753.02 11,818,250,246.10
7.4.7.11 存款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
活期存款利息收入 15,999,843.03 20,748,977.82
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 145,561.99 195,973.86
其他 26,926.20 36,844.77
合计 16,172,331.22 20,981,796.45
7.4.7.12 股 票投 资 收 益 —— 买 卖 股票差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
卖出股票成交总额 12,656,066,312.11 21,737,220,907.71
减： 卖出股票成本总额 12,936,712,045.34 20,389,933,127.16
买卖 股票差价收入 -280,645,733.23 1,347,287,780.55
7.4.7.13 债 券投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
卖出债券 （ 、 债转股及债券到期兑付）
成交 总额
919,646.08 953,412,764.68
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及债券到期
兑付）成本总额
705,200.00 944,990,500.00
减： 应收利息总额 583.35 4,617,872.40
债券投资收益 213,862.73 3,804,392.28
7.4.7.14 衍 生工 具 收 益 —— 买 卖 权证差 价 收 入
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
29
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
股票投资产生的股利收益 194,005,957.56 161,488,617.50
基金投资产生的股利收益 - -
合计 194,005,957.56 161,488,617.50
7.4.7.16 公 允价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
1.交易性金 融资产 -5,356,748,799.37 -1,416,861,098.37
—— 股票投资 -5,358,259,612.95 -1,416,861,098.37
—— 债券投资 1,510,813.58 -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,356,748,799.37 -1,416,861,098.37
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
基金赎回费收入 632,316.30 1,149,624.06
基金转换费收入 39,557.90 14,243.44
印花税手续费返还 - 3,598.38
合计 671,874.20 1,167,465.88
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
交易所 市场交易费用 34,340,236.32 62,231,319.78
银行间 市场交易费用 3,650.00 4,300.00
合计 34,343,886.32 62,235,619.78
7.4.7.19 其 他费 用
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
30
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露 费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 47,197.14 52,644.31
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 445,197.14 450,644.31
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基 金 发 起 人 、 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 与 过 户 机
构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
华福证券有限责任公司( 原名： 广发华福证券有限责
任公司)
基金管理人股东的原子公司(2010 年 12 月 28
日之前) 、代 销机构( 注 1)
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司(GF International
Investment Management Limited)
基金管理人全资子公司( 注 2)
注：1 ：广发 证券股份有限公司于 2010 年 12 月 28 日将其持有 广发华福证券有限责任公司的股权
全 部 转 让 。 广 发 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 与 本 基 金 不 属 于 关 联 方 。 广 发 华 福 证
券有限责任公司于 2011 年 7 月 22 日 更名为华福证券有限责任公司。
2 ：广发基金 管理有限公司于 2010 年 12 月 10 日在香港设立全资子公司广发国际资产管理有限公
司(GF International Investment Management Limited) 。
除 此 之 外 ， 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 不 存 在 其 他 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方
关系发生变化的情况。
7.4.10 本 报告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
31
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限公司 2,833,930,653.47 12.75% 7,562,102,967.55 18.79%
华福证券有限责任公司 - - 1,313,980,343.04 3.26%
7.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广 发 证 券 股 份 有 限
公司
2,395,342.29 13.58% 393,672.92 7.55%
关联方名称
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广 发 证 券 股 份 有 限
公司
6,229,958.56 18.84% 2,306,989.06 19.81%
华 福 证 券 有 限 责 任
公司
1,116,883.88 3.38% - -
注：1 ： 股 票 交 易 佣 金 的 计 提 标 准 ： 支 付 佣 金= 股 票 成 交 金 额 × 佣 金 比 例- 证管费- 经 手 费- 结 算 风 险
金（含债券交易） 。
2 ：本基金与 关联方交易均在正常业 务范围内按一般商业条款订立。
3 ： 本基金对 该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。 该类佣金协议的服务范围还
包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
32
日 日
当期发生的基金应支付的管理
费
350,417,516.94 384,482,157.95
其中： 支付销售机构的客户维护
费
55,544,226.87 60,623,132.86
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5 % 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×1.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 ， 基 金 托
管 人 复 核 后 于 次 月 首 二 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日
等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
58,402,919.57 64,080,359.73
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ， 基 金 托
管 人 复 核 后 于 次 月 首 二 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日
等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 交 易 对 手 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
33
份额单位：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
期初持有的基金份额 282,114,249.52 282,114,249.52
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 140,000,000.00 -
期末持有的基金份额 142,114,249.52 282,114,249.52
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.47% 0.86%
注 ： 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 持 有 本 基 金 份 额 变 动 的 相 关 费 用 按 基 金 合 同 及 更 新 的 招 募 说 明 书 的 有
关规定支付。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人 之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
1,620,065,823.14 15,999,843.03 2,258,500,035.48 20,748,977.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分配 情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002081 金 螳 2011-11-23 2012-11-26 非公开 36.00 35.29 1,700,000 61,200,000. 59,993,000.00 -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
34
螂 发行流
通受限
00
002340
格林
美
2011-12-01 2012-12-03
非公开
发行流
通受限
22.00 19.50 4,000,000
88,000,000.
00
78,000,000.00 -
601336
新华
保险
2011-12-09 2012-03-16
网下认
购新股
流通受
限
23.25 27.87 554,378
12,889,288.
50
15,450,514.86 -
注：截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日，本基金无因认购新发/ 增发证券而持有的债券和权证。
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600315 上海家化 2011-12-30
重大
事项
34.09 2012-01-04 34.75 300,000 9,960,000.00 10,227,000.00 -
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止 ， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
7.4.13 金 融工具 风险及管理
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 是 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管 理 人 制
定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及
信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 的 理 念 ， 在 董 事 会 下 设 立 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风 险
管 理 的 宏 观 政 策 ， 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定
公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负 责 ， 协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部对公司总裁负责。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 总 裁 和 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 监
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
35
察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 指 由 于 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 无
法 支 付 到 期 本 息 ， 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 等 级 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 ， 将 对 基 金 资 产 造 成 的 损 失 。 为
了防范信用风险， 本基金主要投资于信用等级较高的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 但是，
随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 证 券 交 易 交 收 和 款 项 清 算 对 手 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 违 约 风
险 较 小 ； 银 行 间 同 业 市 场 主 要 通 过 对 交 易 对 手 进 行 风 险 评 估 防 范 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 管 理 人 认 为
与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券仅占基金资产净值的
0.03% ，因此 与债券相关的信用风险不重大。本基金上年度末未持有债券投资。
7.4.13.3 流 动性 风 险
开 放 式 基 金 的 流 动 性 是 指 基 金 管 理 人 为 满 足 投 资 者 赎 回 要 求 ， 在 一 定 时 间 内 将 一 定 数 量 的 基 金 资
产 按 正 常 市 场 价 格 变 现 的 能 力 。 流 动 性 风 险 指 因 市 场 交 易 量 不 足 ， 导 致 不 能 以 适 当 价 格 及 时 进 行 证 券
交 易 的 风 险 ， 或 基 金 无 法 应 付 基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 起 的 违 约 风 险 。 本 基 金 坚 持 组 合 持 有 、 分 散 投
资的原则， 在一定程度上减轻了投资变现压力。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易，除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基
金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 以 及 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所有者权益) 的合约约定到期日均为无固定期限且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
本 基 金 管 理 人 在 对 市 场 特 征 和 发 展 形 势 等 方 面 进 行 分 析 和 判 断 的 基 础 上 ， 由 投 资 决 策 委 员 会 根 据
市 场 运 行 情 况 和 基 金 运 行 情 况 制 订 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 和 方 法 ， 由 基 金 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 组 具 体
计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理等各种因素的影响，
导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 而 产 生 的 风 险 ， 反 映 了 基 金 资 产 中 金 融 工 具 或 证 券 价 值 对 市 场 参 数 变 化 的 敏 感
性 。 一 般 来讲 ， 市 场 风险 是 开 放 式基 金 面 临 的最 大 风 险 ，也 往 往 是 众多 风 险 中 最基 本 和 最 常见 的, 也是
最 难 防 范 的 风 险 ， 其 他 如 流 动 性 风 险 最 终 是 因 为 市 场 风 险 在 起 作 用 。 市 场 风 险 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风
险和其他价格风险。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
36
7.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型 （V AR ）
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,620,065
,823.14
- -
-
1,620,065,823.14
结算备付金
2,617,905
.77
- -
-
2,617,905.77
存出保证金 - - -
8,812,648
.53
8,812,648.53
交易性金融资产
5,856,393
.60
1,020,186
,000.00
21,766,58
7.50
15,261,40
9,329.50
16,309,218,310.60
买入返售金融资产
660,501,3
90.75
- -
-
660,501,390.75
应收利息 - - -
6,157,837
.46
6,157,837.46
应收申购款
1,717,957
.31
- -
-
1,717,957.31
应收证券清算款 - - - - -
资产总计
2,290,759
,470.57
1,020,186
,000.00
21,766,58
7.50
15,276,37
9,815.49
18,609,091,873.56
负债
应付证券清算款 - - -
31,131,95
9.24
31,131,959.24
应付赎回款 - - -
4,841,939
.16
4,841,939.16
应付管理人报酬 - - -
24,467,58
9.20
24,467,589.20
应付托管费 - - - 4,077,931 4,077,931.54
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
37
.54
应付交易费用 - - -
5,221,506
.93
5,221,506.93
其他负债 - - -
1,303,791
.91
1,303,791.91
负债总计 - - -
71,044,71
7.98
71,044,717.98
利率敏感度缺口
2,290,759
,470.57
1,020,186
,000.00
21,766,58
7.50
15,205,33
5,097.51
18,538,047,155.58
上年度末2010年12月31日 1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,258,500
,035.48
- -
-
2,258,500,035.48
结算备付金
32,852,81
0.30
- -
-
32,852,810.30
存出保证金 - - -
12,554,47
6.28
12,554,476.28
交易性金融资产 - - -
23,757,65
2,327.70
23,757,652,327.70
买入返售金融资产
99,960,26
9.94
- -
-
99,960,269.94
应收利息 - - -
596,016.4
5
596,016.45
应收申购款
4,556,551
.77
- -
-
4,556,551.77
应收证券清算款 - - -
146,169,9
46.68
146,169,946.68
资产总计
2,395,869
,667.49
- -
23,916,97
2,767.11
26,312,842,434.60
负债
应付证券清算款 - - -
31,401,59
4.12
31,401,594.12
应付赎回款 - - -
13,257,95
4.04
13,257,954.04
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
38
应付管理人报酬 - - -
33,801,95
3.33
33,801,953.33
应付托管费 - - -
5,633,658
.87
5,633,658.87
应付交易费用 - - -
11,647,25
0.73
11,647,250.73
其他负债 - - -
1,633,880
.28
1,633,880.28
负债总计 - - -
97,376,29
1.37
97,376,291.37
利率敏感度缺口
2,395,869
,667.49
- -
23,819,59
6,475.74
26,215,466,143.23
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 市场利率发生变动且其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -11,443,119.66 -
市场利率下降 25 个基点 11,604,083.06 -
注：本基金上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 发
生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动
均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta
值、风险价值模型（V AR ）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
公允价值
占基金资产
净值比例
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
39
（% ） （% ）
交易性金融资产- 股票投 资 15,261,409,329.50 82.32 23,757,652,327.70 90.62
交易性金融资产- 债券投 资 1,047,808,981.10 5.65 - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,309,218,310.60 87.98 23,757,652,327.70 90.62
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 本基金业绩比较基准变化且其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 1,082,523,184.98 1,326,619,507.27
业绩比较基准下降 5% -1,082,523,184.98 -1,326,619,507.27
7.4.14 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§8 投 资 组 合报 告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 15,261,409,329.50 82.01
其中：股票 15,261,409,329.50 82.01
2 固定收益投资 1,047,808,981.10 5.63
其中：债券 1,047,808,981.10 5.63
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 660,501,390.75 3.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,622,683,728.91 8.72
6 其他各项资产 16,688,443.30 0.09
7 合计 18,609,091,873.56 100.00
8.2 期末按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
40
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,787,056,056.12 15.03
C 制造业 9,223,326,082.55 49.75
C0
食品 、饮料 3,581,383,985.20 19.32
C1
纺织 、服装、皮毛 156,305,790.20 0.84
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、塑胶 、塑料 1,642,634,994.20 8.86
C5
电子 90,601,916.80 0.49
C6
金属 、非金属 1,115,280,027.77 6.02
C7
机械 、设备、仪表 566,959,826.22 3.06
C8
医药 、生物制品 2,055,902,010.56 11.09
C99
其他 制造业 14,257,531.60 0.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,471,452.00 0.12
E 建筑业 328,615,482.34 1.77
F 交通运输、仓储业 115,060,347.52 0.62
G 信息技术业 354,388,672.66 1.91
H 批发和零售贸易 1,426,480,944.40 7.69
I 金融、保险业 891,850,514.86 4.81
J 房地产业 73,063,777.05 0.39
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 2,480,000.00 0.01
M 综合类 36,616,000.00 0.20
合计 15,261,409,329.50 82.32
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所有股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 9,500,000 1,836,350,000.00 9.91
2 601699 潞安环能 66,945,400 1,416,564,664.00 7.64
3 000568 泸州老窖 29,277,058 1,092,034,263.40 5.89
4 600123 兰花科创 26,005,142 1,011,079,920.96 5.45
5 601166 兴业银行 70,000,000 876,400,000.00 4.73
6 000792 盐湖股份 27,000,000 863,190,000.00 4.66
7 002422 科伦药业 13,371,753 580,334,080.20 3.13
8 600252 中恒集团 52,330,878 555,753,924.36 3.00
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
41
9 600309 烟台万华 40,002,838 516,036,610.20 2.78
10 002024 苏宁电器 60,000,000 506,400,000.00 2.73
11 000401 冀东水泥 30,000,000 500,100,000.00 2.70
12 600585 海螺水泥 30,000,000 469,500,000.00 2.53
13 000651 格力电器 23,000,000 397,670,000.00 2.15
14 000650 仁和药业 29,800,000 357,898,000.00 1.93
15 600594 益佰制药 16,874,037 283,146,340.86 1.53
16 000895 双汇发展 3,905,900 273,217,705.00 1.47
17 000028 一致药业 12,230,755 261,126,619.25 1.41
18 002375 亚厦股份 11,215,419 245,056,905.15 1.32
19 600143 金发科技 18,325,330 236,946,516.90 1.28
20 600062 双鹤药业 15,100,000 235,560,000.00 1.27
21 600785 新华百货 9,900,157 226,020,584.31 1.22
22 600729 重庆百货 5,533,869 176,751,775.86 0.95
23 000937 冀中能源 10,096,942 170,234,442.12 0.92
24 002311 海大集团 8,406,034 149,627,405.20 0.81
25 600199 金种子酒 9,312,084 138,750,051.60 0.75
26 600327 大东方 18,000,000 129,960,000.00 0.70
27 600894 广钢股份 20,592,833 119,850,288.06 0.65
28 600271 航天信息 5,936,080 117,890,548.80 0.64
29 002177 御银股份 9,800,000 107,800,000.00 0.58
30 002063 远光软件 6,344,771 107,607,316.16 0.58
31 600009 上海机场 8,621,548 105,527,747.52 0.57
32 002236 大华股份 1,739,958 86,301,916.80 0.47
33 002081 金 螳 螂 2,300,000 81,167,000.00 0.44
34 002340 格林美 4,000,000 78,000,000.00 0.42
35 000858 五 粮 液 2,305,700 75,626,960.00 0.41
36 600383 金地集团 14,760,359 73,063,777.05 0.39
37 600395 盘江股份 3,420,000 70,623,000.00 0.38
38 002293 罗莱家纺 889,203 66,690,225.00 0.36
39 002089 新 海 宜 7,065,013 65,492,670.51 0.35
40 600697 欧亚集团 1,951,443 52,005,955.95 0.28
41 601101 昊华能源 2,338,756 40,554,029.04 0.22
42 000861 海印股份 2,753,313 38,078,318.79 0.21
43 002317 众生药业 1,716,146 37,909,665.14 0.20
44 000507 珠海港 4,600,000 36,616,000.00 0.20
45 300134 大富科技 1,967,800 32,468,700.00 0.18
46 300170 汉得信息 1,674,577 30,929,437.19 0.17
47 002485 希努尔 1,368,729 29,838,292.20 0.16
48 300105 龙源技术 540,318 27,712,910.22 0.15
49 600694 大商股份 800,000 26,624,000.00 0.14
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
42
50 600875 东方电气 1,000,000 23,110,000.00 0.12
51 600995 文山电力 3,285,300 22,471,452.00 0.12
52 600197 伊力特 1,730,000 15,777,600.00 0.09
53 002397 梦洁家纺 592,579 15,525,569.80 0.08
54 601336 新华保险 554,378 15,450,514.86 0.08
55 002612 朗姿股份 500,000 14,260,000.00 0.08
56 002003 伟星股份 1,154,456 14,257,531.60 0.08
57 002341 新纶科技 795,154 13,239,314.10 0.07
58 002445 中南重工 914,238 11,199,415.50 0.06
59 600315 上海家化 300,000 10,227,000.00 0.06
60 002541 鸿路钢构 337,035 10,114,420.35 0.05
61 002327 富安娜 212,181 10,014,943.20 0.05
62 600897 厦门空港 770,000 9,532,600.00 0.05
63 601299 中国北车 2,000,000 8,500,000.00 0.05
64 000726 鲁 泰Ａ 1,000,000 7,820,000.00 0.04
65 002154 报 喜 鸟 600,000 7,104,000.00 0.04
66 000987 广州友谊 423,808 6,687,690.24 0.04
67 000538 云南白药 100,000 5,300,000.00 0.03
68 601566 九牧王 236,000 5,052,760.00 0.03
69 002415 海康威视 100,000 4,300,000.00 0.02
70 300064 豫金刚石 229,541 3,548,703.86 0.02
71 300109 新开源 176,209 2,995,553.00 0.02
72 000417 合肥百货 200,000 2,826,000.00 0.02
73 600880 博瑞传播 200,000 2,480,000.00 0.01
74 002482 广田股份 101,467 2,391,577.19 0.01
75 000550 江铃汽车 108,400 2,166,916.00 0.01
76 300080 新大新材 80,000 967,200.00 0.01
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 825,321,242.06 3.15
2 600585 海螺水泥 622,264,507.93 2.37
3 601699 潞安环能 579,473,426.61 2.21
4 600519 贵州茅台 382,531,072.06 1.46
5 601166 兴业银行 371,779,939.96 1.42
6 600309 烟台万华 369,464,286.30 1.41
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
43
7 002024 苏宁电器 349,673,504.64 1.33
8 000651 格力电器 345,809,186.49 1.32
9 000425 徐工机械 285,786,195.58 1.09
10 000401 冀东水泥 254,741,813.43 0.97
11 000937 冀中能源 248,376,606.36 0.95
12 000895 双汇发展 235,769,948.63 0.90
13 600415 小商品城 200,315,457.32 0.76
14 600089 特变电工 197,163,313.93 0.75
15 000063 中兴通讯 183,788,083.62 0.70
16 000012 南 玻Ａ 177,141,856.56 0.68
17 600894 广钢股份 166,243,348.24 0.63
18 000528 柳 工 154,979,422.09 0.59
19 600383 金地集团 153,835,727.13 0.59
20 600271 航天信息 146,883,913.13 0.56
注： 本项及下项 8.4.2 、8.4.3 的买入包 括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换 股
及行 权 等 获 得 的 股 票 ， 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减
少的股票， 此外， “买 入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖 出金额” （或 “卖出股票收入” ） 均按 买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期 初 基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 1,134,415,944.27 4.33
2 000063 中兴通讯 1,026,682,005.90 3.92
3 002024 苏宁电器 868,676,672.24 3.31
4 600000 浦发银行 863,392,488.99 3.29
5 600519 贵州茅台 859,345,091.45 3.28
6 600089 特变电工 413,017,575.41 1.58
7 000792 盐湖股份 352,956,200.47 1.35
8 601666 平煤股份 327,427,433.78 1.25
9 000858 五 粮 液 280,129,831.10 1.07
10 600325 华发股份 274,753,194.06 1.05
11 000425 徐工机械 260,641,216.86 0.99
12 600585 海螺水泥 257,820,423.86 0.98
13 600765 中航重机 255,237,628.99 0.97
14 000012 南 玻Ａ 246,172,740.57 0.94
15 600143 金发科技 224,876,769.52 0.86
16 000002 万 科Ａ 165,684,880.62 0.63
17 600056 中国医药 163,740,195.95 0.62
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
44
18 000507 珠海港 158,621,034.82 0.61
19 600416 湘电股份 155,165,719.35 0.59
20 600123 兰花科创 153,002,978.06 0.58
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9,798,728,660.09
卖出股票的收入（成交）总额 12,656,066,312.11
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类 的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 21,766,587.50 0.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,020,186,000.00 5.50
其中：政策性金融债 1,020,186,000.00 5.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 5,856,393.60 0.03
8 其他 - -
9 合计 1,047,808,981.10 5.65
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110419 11 农发 19 3,500,000 349,650,000.00 1.89
2 110322 11 进出 22 3,300,000 329,241,000.00 1.78
3 110318 11 进出 18 1,300,000 133,003,000.00 0.72
4 110314 11 进出 14 900,000 93,852,000.00 0.51
5 110415 11 农发 15 800,000 83,464,000.00 0.45
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 所有资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
45
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资 组 合报告 附 注
8.9.1 根据公 开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金 投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的 备选股票库的情形。
8.9.3 期末 其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,812,648.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,157,837.46
5 应收申购款 1,717,957.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,688,443.30
8.9.4 期末 持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 113001 中行转债 5,856,393.60 0.03
8.9.5 期末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
46
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
2,382,456 12,768.22 67,367,639.40 0.22% 30,352,362,205.00 99.78%
9.2 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
1,791,941.08 0.0059%
§10
开 放 式基金 份 额 变动
单 位 ： 份
基金合同生效日(2005 年 12 月 23 日) 基金份额 总额
1,315,856,024.96
本报告期期初基金份额总额
32,688,545,152.73
本报告 期基金总申购份额
1,798,335,640.81
减：本报告期基金总赎回份额
4,067,150,949.14
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
30,419,729,844.40
§11
重大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本报告期内，基金管理人人事变动如下：
（一）董事长、法定代表人变更
因我司第三届董事会任期届满， 原董事长马庆泉因年龄原因不再任职。2011 年 3 月 16 日， 经 我司
第四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 选 举 王 志 伟 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。 在 中 国 证 监 会 核 准
王 志 伟 的 基 金 管 理 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 和 任 职 事 项 后 ， 该 任 职 事 项 方 正 式 生 效 。 董 事 会 授 权 公
司 副 董 事 长 、 总 经 理 林 传 辉 在 中 国 证 监 会 核 准 拟 任 董 事 长 的 基 金 管 理 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 和 任
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
47
职事项前， 代为履行董事长职责。 代为履行职责的时间不得超过 90 日 ， 法律、 行 政法规另有规定的除
外。
2011 年 6 月 15 日，公司 在指定信息披露媒体刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》 ，披露 因
我 司 拟 任 董 事 长 王 志 伟 先 生 的 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 尚 处 于 报 批 阶 段 ， 在 其 高 管 任 职 资 格 获 准 前 ， 继
续由公司副董事长、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。
2011 年 7 月 19 日，公司收 到中国
证 监 会 《 关 于 核 准 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 王 志 伟 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 的 批 复 》 （ 证 监 许 可
[2011]1119 号） 。中国证 监会核准了王志伟的基金行业高级管理人员任职资格，并对王志伟任我司董事
长无异议。自 2011 年 7 月 19 日起， 王志伟正式履行董事长职务。
2011 年 8 月 5 日，我司完 成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现
任董事长王志伟。
（二）聘任副总经理
2011 年 3 月 16 日， 经我 司第四届董事会第一次会议审议通过， 董事会新聘任易阳方担任我司副总
经 理 。 在 中 国 证 监 会 核 准 易 阳 方 的 基 金 管 理 公 司 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 和 任 职 事 项 后 ， 该 任 职 事 项 方
正式生效。
2011 年 8 月 11 日， 公司 收到中国证监会 《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金行业高级管
理人员任职资格的批复》 （证监许可[2011]1267 号 ） ， 中国证监会核准了易阳方的基金行业高级管理人 员
任职资格，并对易阳方任公司副总经理无异议。
自 2011 年 8 月 11 日起， 易阳方副总经理任职正式生效。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未 发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
48
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本报告期，本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费 80,000.00 元。截 至本报告期末，
该事务所已为本基金提供审计服务 2 年。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 6 2,833,930,653.47 12.75% 2,395,342.29 13.58% -
中信证券
3 2,604,083,608.81 11.72% 2,118,405.82 12.01%
新增
2 个
招商证券 3 2,015,006,151.64 9.07% 1,712,749.07 9.71% -
银河证券
3 1,551,578,895.45 6.98% 1,267,815.28 7.19%
新增
1 个
齐鲁证券
3 1,377,625,774.05 6.20% 1,067,659.25 6.05%
新增
1 个
海通证券 2 1,218,946,726.27 5.48% 1,036,100.47 5.87% -
国信证券
4 1,031,064,244.03 4.64% 837,744.95 4.75%
新增
3 个
国泰君安 4 988,883,173.61 4.45% 806,966.93 4.58% -
联讯证券
1 795,673,858.89 3.58% 517,192.01 2.93%
新增
1 个
新时代证券
1 628,680,030.48 2.83% 534,375.56 3.03%
新增
1 个
申银万国
2 587,785,677.56 2.64% 499,617.19 2.83%
新增
1 个
中金公司 2 582,086,097.20 2.62% 472,949.31 2.68% -
世纪证券
1 552,061,534.56 2.48% 358,838.01 2.03%
新增
1 个
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
49
东方证券
2 522,528,730.20 2.35% 424,557.86 2.41%
新增
1 个
中投证券 3 471,149,257.82 2.12% 352,406.38 2.00% -
华创证券 1 466,712,211.68 2.10% 396,705.63 2.25% -
方正证券
2 456,943,048.47 2.06% 279,880.30 1.59%
新增
1 个
高华证券 1 410,920,837.61 1.85% 349,282.21 1.98% -
江海证券 1 409,660,525.45 1.84% 266,275.93 1.51% -
东吴证券
2 409,148,785.37 1.84% 265,946.98 1.51%
新增
1 个
华泰联合
4 356,366,000.65 1.60% 291,596.20 1.65%
新增
3 个
中信建投
4 350,801,628.06 1.58% 226,497.07 1.28%
新增
1 个
华福证券 2 339,409,480.58 1.53% 275,772.14 1.56% -
安信证券
4 249,193,532.07 1.12% 211,813.28 1.20%
新增
3 个
红塔证券
1 218,055,197.66 0.98% 133,560.25 0.76%
新增
1 个
民生证券
1 210,171,681.83 0.95% 128,731.46 0.73%
新增
1 个
西部证券 1 177,710,764.45 0.80% 151,054.09 0.86% -
英大证券 1 170,615,038.46 0.77% 110,899.28 0.63% -
华融证券 1 130,227,330.14 0.59% 79,765.30 0.45% -
广州证券
1 87,373,331.16 0.39% 53,516.47 0.30%
新增
1 个
东北证券 1 20,063,841.02 0.09% 13,041.64 0.07% -
渤海证券
1 - - - -
新增
1 个
长城证券
1 - - - -
新增
1 个
长江证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东兴证券
2 - - - -
新增
1 个
光大证券 3 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
50
国元证券 2 - - - - -
宏源证券
3 - - - -
新增
2 个
华安证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
南京证券
1 - - - -
新增
1 个
平安证券
4 - - - -
新增
1 个
瑞银 证券
1 - - - -
新增
1 个
山西证券
1 - - - -
新增
1 个
万联证券 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中银国际
1 - - - -
新增
1 个
中原证券
2 - - - -
新增
1 个
注： （1 ）交 易席位选择标准：
（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（ 四 ） 具 有 较 强 的 研 究 和 行 业 分 析 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 准 确 地 向 公 司 提 供 关 于 宏 观 、 行 业 、 市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（2 ）交易席 位选择流程：
1 、 对交易单 元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单 元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
2 、 协议签署及通知托管人。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议， 并通知基金托
管人。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
51
11.7.2 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证券投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
东方证券 648,188.00 2.27% - - - -
中投证券 271,458.08 0.95% - - - -
华创证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证 券 27,610,314.80 96.78% - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
52
第一创业证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 财 达 证 券
为基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-01-24
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 哈 尔 滨 银
行为基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-02-14
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
海 通 证 券 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-02-21
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金
通 过 中 信 建 投 证 券 定 期 定 额 投 资 申 购 起 点
金额的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-03-01
5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 中 国 工 商 《中国证券报》 、 《证 2011-03-01
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
53
银行借记卡网上直销 （含定期定额投资） 申
购费率优惠活动的公告
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 农 村
商业银行为基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》
2011-03-17
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 红 塔 证 券
为基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》
2011-03-17
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
东 莞 银 行 网 上 银 行 及 定 期 定 额 方 式 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-04-01
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-04-01
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
“华夏银 行?盈基金 2011”网上银行申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-04-06
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 金 证 券
为基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-04-12
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
华夏银行基金定投申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-04-12
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 稠 州
商业银行为基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-04-15
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联 讯 证 券
为基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-05-03
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 中
信证券推出定期定额投资等业务公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-05-11
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
天津银行为基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-05-23
17
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 农 商
银行为基金代销 机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-06-30
18
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 等 电 子 渠 道 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-06-30
19
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
长 江 证 券 非 现 场 交 易 申 购 基 金 费 率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-07-01
20 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 《中国证券报》 、 《证 2011-07-01
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
54
浙 商 证 券 非 现 场 委 托 基 金 申 购 的 费 率 优 惠
活动的公告
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
21
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
长 江 证 券 非 现 场 交 易 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的补充公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-07-04
22
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 厦 门 证 券 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-07-22
23
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 天 津 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-07-22
24
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
长 江 证 券 网 上 交 易 及 手 机 证 券 交 易 基 金 申
购（含定投）费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-08-08
25
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 州 银 行
为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 实 行 基 金 申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-08-12
26
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 银 行
为旗下基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-08-18
27
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 新 时 代 证
券为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-08-26
28
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 中 国 工 商
银行借记卡网上直销 （含定期定额投资） 申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-08-31
29
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在 华 宝 证 券 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-08-31
30
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
河北银行 为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-10-24
31
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 华 安 证 券 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-11-07
32
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 业 务
增加通联支付第三方支付业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-11-14
33
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
金螳螂（002081）非公开 发行股票的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-11-25
34
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
格林美（002340）非公开 发行股票的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
2011-12-02
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
55
券报》
35
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 民 族 证 券 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-12-05
36
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
日 信 证 券 为 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-12-06
37
广发基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 南 京 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国证券报》 、 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2011-12-20
§12
备 查 文件目 录
12.1 备 查 文 件目录
1. 中国证监会 批准广发聚丰股票型证券投资基金设立的文件；
2. 《广发聚丰 股票型证券投资基金基金合同》 ；
3. 《广发聚丰 股票型证券投资基金托管协议》 ；
4. 《广发聚丰 股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
5. 广发基金管 理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6. 本报告期内 在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值和其他临时公 告。
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 31-33 楼。
12.3 查阅方式
1. 书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资者可免费查阅，也可按工本费购
买复印件；
2. 网站查阅： 基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发聚丰股票型证券投资基金 2011 年年度 报告
56
广发基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日
