0
国联安双禧中证 100 指数 分 级 证 券 投 资 基 金
2011 年 年 度报 告 摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十九日
1
§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任。 本年 度 报告已 经三 分之 二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 —— 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2012 年 3 月 26 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投 资组 合报告 等内 容， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕 马威 华振 会计 师事 务所为 本基 金出 具了 无 保 留意见 的审 计 报
告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2011 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级（ 场内 简称 ：双 禧 100 ）
基金主 代码 162509
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月16 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,639,102,365.60 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 6 月18 日
下属分级基金的基金简
称
国联安 双 禧A 中证 100
指数（ 场内 简称 ：双 禧
A）
国联安 双 禧B 中证 100
指数（ 场内 简称 ：双 禧
B）
国联安 双禧 中 证 100 指
数 （场 内简 称： 双 禧100 ）
下属分级基金的交易代
码
150012 150013 162509
报告期末下属分级基金
的份额 总额
1,724,849,912.00 2,587,274,868.00 326,977,585.60
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 进行 被 动式 指 数化投 资 ， 通过 严 谨的 数 量化管 理 和 投资 纪 律约
束 ， 力争 保 持基 金净 值 收益 率 与业 绩 比较 基准 之 间 的 日 均跟 踪 偏离 度的 绝
对值不 超 过0.35% ， 年跟 踪 误差不 超 过 4% ， 为投 资者 提供一 个投 资中 证 100
指数的 有效 工具 ，从 而分 享中国 经济 中长 期增 长的 稳定收 益。
投资策 略
本 基 金 采用 完 全复 制 标的指 数 的 方法 ， 进行 被 动式指 数 化 投资 。 股票
投 资 组合 的 构建 主要 按 照标 的 指数 的 成份 股组 成 及其 权 重来 拟 合复 制标 的
指 数 ，并 根 据标 的指 数 成份 股 及其 权 重的 变动 而 进行 相 应调 整 ，以 复制 和
跟 踪 标的 指 数。 本基 金 力争 保 持基 金 净值 收益 率 与业 绩 比较 基 准之 间的 日
均跟踪 偏离 度不 超过 0.35% ，年 跟踪 误差 不超过 4% 以实现 对中 证 100 指数
的有效 跟踪 。
当 预 期 成份 股 发生 调 整和成 份 股 发生 配 股、 增 发、分 红 等 行为 时 ，或
因 基 金的 申 购和 赎回 等 对本 基 金跟 踪 标的 指数 的 效果 可 能带 来 影响 时， 或
因 某 些特 殊 情况 导致 流 动性 不 足时 ， 或因 其他 原 因导 致 无法 有 效复 制和 跟
踪 标 的指 数 时， 基金 管 理人 可 以对 投 资组 合管 理 进行 适 当变 通 和调 整， 并
结合合 理的 投资 管理 策略 等，最 终使 跟踪 误差 控制 在限定 的范 围之 内。
3
业绩比 较基 准 95%× 中证100 指数 收益 率+5%× 活期 存款 利率 （税 后 ）
风险收 益特 征
本 基 金为 被 动投 资型 指 数基 金 ，具 有 较高 风险 、 较高 预 期收 益 的特 征， 其
风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 和债 券型 基金 。
下属 三级 基金 的 风险 收
益特征
双禧A ：低 风险 低收 益 双禧 B ：高 风险 高收 益
双禧 100： 本 基金 为 被
动 投 资型 指数 基 金， 具
有 较 高风 险、 较 高预 期
收 益 的特 征， 其 风险 和
预 期 收益 均高 于 货币 市
场基金 和债 券型 基金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陆康芸 尹东
联系电 话 021-38992806 010-67595003
电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦9 楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年
2010 年4 月16 日 （基金合同生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -271,068,816.23 -43,976,983.13
本期利 润 -1,052,336,931.98 -224,369,083.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2416 -0.1728
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.15% 7.20%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1439 -0.0087
期末基 金资 产净 值 3,971,420,628.99 3,174,594,678.23
期末基 金份 额净 值 0.856 1.072
4
注：1、 上述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人 交 易基 金的各 项费 用， 例如 ，开 放式基 金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3 、 对期 末可 供分 配利 润，采 用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的
孰低数 。
4、本 基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 16 日 生效 ，截 止 本报告 期末 本基 金成 立不 满二年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.14% 1.30% -5.89% 1.29% -0.25% 0.01%
过去六 个月 -19.85% 1.26% -19.52% 1.26% -0.33% 0.00%
过去一 年 -20.15% 1.20% -19.85% 1.20% -0.30% 0.00%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金合同
生效起 至今
-14.40% 1.26% -29.10% 1.38% 14.70% -0.12%
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来基 金 份额 累 计净 值 增长 率变 动 及 其与 同期 业 绩比 较基 准 收 益率 变
动的比较
国联安 双禧 中 证100 指数 分级证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 及同 期 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势对 比图
（2010 年4 月 16 日至 2011 年 12 月 31 日）
5
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 95% × 中证100 指数 收益率+5% ×活 期存 款利 率 （税后 ） ；
2 、 本基 金基 金合 同 于 2010 年4 月16 日 生效 。 本基金 建仓 期自 基金 合 同生效 之日 起 6 个月 ，
2010 年10 月 15 日 建仓 期 结束当 日除 股票 投资 比例 略低于 合同 规定 的范 围外 ， 其他各 项资 产配 置
符合合 同约 定；
3、本 基金于 2010 年 6 月 18 日已 基本 建仓 完毕 ，投 资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股的 比
例不低 于基 金资 产净 值 90% ， 其他 各项 资产 配置 比例 自该日 起均 符合 基金 合同 的约定。 由 于 2010
年10 月 15 日有 连续 大额 申购从 而导 致股 票投 资比 例当日 被动 未达 标， 本基 金已 于 2010 年10 月
20 日 及时 调整 完毕 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 双禧 中 证100 指数 分级证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 对比 图
6
注：* 基金 合同 生效 当年 按 实际续 存期 计算 的净 值增 长率
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
根据法 律法 规的 规定 及 《 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 的 约定， 本
基金（ 包括 双 禧 100 份额 、双 禧 A 份 额、 双禧 B 份 额）不 进行 收益 分配 。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司， 其中方 股东 为 国
泰君安 证券 股份 有限 公司 ， 是目 前中 国规 模最 大、 经营范 围最 宽、 机构 分布 最广的 综合 类证 券公
司之一 ； 外 方股 东为 德国 安联集 团， 是全 球顶 级综 合性金 融集 团之 一。 本报 告期内 公司 管理 着十
四只开 放式 基金。 国联 安 基金管 理公 司拥 有国 际化 的基金 管理 团队， 借鉴 外 方先进 的公 司治 理和
风险管 理经 验， 结合 本地 投资研 究与 客户 服务 的成 功实践 ， 秉 持 “稳 健、 专 业、 卓 越、 信 赖” 的
经营理 念， 力争 成为 中国 基金 业 最佳 基金 管理 公司 之一。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
7
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄欣
本基金
基金经
理、兼
任国联
安德盛
安心成
长混合
型证券
投资基
金基金
经理、
上证大
宗商品
股票交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
上证大
宗商品
股票交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金基
金经理
2010-04-1
6
-
10 年 （自
2002 年起）
黄 欣 先 生， 伦 敦经 济 学院会 计 金
融专业 硕士 ， 于 2003 年 10 月加
入 国 联 安基 金 管理 有 限公司 ， 历
任 产 品 开发 部 经理 助 理、总 经 理
特 别 助 理、 投 资组 合 管理部 债 券
投 资 助 理、 国 联安 德 盛精选 股 票
证 券 投 资基 金 及国 联 安德盛 安 心
混 合 型 证券 投 资基 金 基金经 理 助
理。2010 年 4 月 起担 任本 基金基
金经理 ，2010 年5 月 起兼 任国联
安 德 盛 安心 成 长混 合 型证券 投 资
基金基 金经 理，2010 年 11 月起
兼 任 上 证大 宗 商品 股 票交易 型 开
放式指数证券投资基金基金经
理，2010 年 12 月起 兼任 国联安
上 证 大 宗商 品 股票 交 易型开 放 式
指 数 证 券投 资 基金 联 接基金 基 金
经理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 为公 司对 外公告 之日 。
2、证 券从 业年 限的 统计 标准为 证券 行业 的工 作经 历年限 。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 双禧 中证
100 指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》及 其他 相关 法律法 规、 法律 文件 的规 定，本 着诚 实信 用 、
8
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产， 在严 格控 制 风险的 前提 下， 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利
益。 本基 金运 作管 理符 合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无 损害 基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
中国证 监会 于 2008 年 3 月 20 日颁 布《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，本
基金管 理人 组织 各相 关部 门展开 认真 讨论， 并最 终 制定了 相应 的工 作计 划。 为了所 管理 的不 同投
资组合 得到 公平 的对 待， 充分保 护基 金持 有人 、 公 司股东 和公 司的 合法 权益 ， 本基 金管 理人 遵照
相 应法 律法 规和 内部 规章， 制定 并完 善了 《国 联安基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 （以下 简称
“公平 交易 制度 ” ） ， 用以 规范包 括投 资授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 以 及投 资管 理 过
程中涉 及的 行为 监控 和业 绩评估 等投 资管 理活 动相 关的各 个环 节。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公 平对 待不 同投 资组合 ， 确 保各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投资建 议和 投资 决策 方 面均享 有平 等机 会； 在 交 易环节 严格 按照 时间
优先， 价格 优先 的原 则执 行所有 指令 ；如 遇指 令价 位相同 或指 令价 位不 同但 市场条 件都 满足 时 ，
及时采 用交 易系 统中 的公 平交易 模块； 自主 编程 并 开发交 易监 控程 序， 通 过 技术手 段对 不同 投资
组合的 交易 价差 定期 进行 分析； 定期 对投 资流 程进 行独立 稽核 等。
本报告 期内， 公平 交易 制 度总体 执行 情况 良好。 在 内部风 险控 制和 监察 稽核 方面未 发现 本基
金有重 大违 反公 平交 易制 度的投 资行 为。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的 业绩比较
截止至 本报 告期 末， 本基 金管理 人旗 下共 有 14 只 基金， 分别 为国 联安 德盛 稳健证 券投 资 基
金、 国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金、 国联 安德 盛安心 成长 混合 型证 券投 资基金 、 国 联安 德盛
精选股 票证 券投 资基 金 、 国联安 德盛 优势 股票 证券 投资基 金 、 国 联安 德盛 红 利股票 证券 投资 基金 、
国联安 德盛 增利 债券 证券 投资基 金、 国联 安主 题驱 动股票 型证 券投 资基 金、 国联安 双禧 中 证 100
指数分 级证 券投 资基 金、 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基金、 上证 大宗 商 品股票 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金、 国 联 安上证 大宗 商品 股票 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金、 国联 安
货币市 场证 券投 资基 金和 国联安 优选 行业 股票 型证 券投资 基金 。 由 于本 基金 管理人 管理 的投 资 组
合中没 有与 本基 金投 资风 格相似 的基 金， 暂无 法对 本基金 的投 资业 绩进 行比 较。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
9
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2011 年， 本基 金指 数成 分 股中， 银行 、铁 路运 输、 食品等 板块 表现 较好 ，电 气设备 、航 空、
有色等 板块 表现 不甚 理想 。 本报 告期 内， 本 基金 根 据基金 合同 的约 定保 持相 当比 例 的仓 位， 并采
用完全 复制 的方 法跟 踪中 证 100 指数 ，将 跟踪 误差 控制在 合理 范围 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.856 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-20.15% ， 同 期业 绩
比较基 准收 益率 为-19.85% 。 本报告 期内， 日均 跟踪 偏离度 为 0.04% ， 年化 跟 踪误差 为 0.75%，分
别符合 基金 合同 约定 的日 均跟踪 偏离 度绝 对值 不超 过 0.35% ， 以 及年 化跟 踪误 差不超 过 4.0%的限
制。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从全球 范围 来看 ， 欧 债危 机尚未 结束 ， 美 国经 济复 苏势头 缓慢 ， 各 国政 府可 能将继 续放 松货
币流动 性； 从国 内的 情况 来看， 经济 基本 面或 将延 续 2011 年 第四 季度 下滑 态势。 在另 一方 面 ，
短期政 策面 判断 也不 会有 实质性 放松 ，一 些成 长类 板块的 股票 年报 业绩 下滑 ，总体 压力 比较 大 。
相对而 言 ， 一 些大 盘蓝 筹 股票业 绩确 定性 较大 ， 估 值较低 ， 若 CPI 冲高回 落 ， 宏 观调 控有 所放 松，
这些市 盈率 水平 较低 的大 盘蓝筹 股票 的估 值水 平也 许会出 现回 升的 可能 ， 进 而中 证 100 指数 的 投
资价值 或将 更加 凸现 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组合 管
理 部、 交易 部、 监察 稽核 部、 风 险管 理部 、 数 量策 略部、 研究 部部 门经 理组 成， 并 根据 业务 分工
履行相 应的 职责， 所有 成 员都具 备丰 富的 专业 能力 和估值 经验， 参与 估值 流 程各方 不存 在重 大利
益冲突 。基 金经 理不 直接 参与估 值决 策， 估值 决策 由估值 工作 小组 成员 1/2 以上多 数票 通过 ， 数
量策略 部、 研究 部、 投 资 组合管 理部 对估 值决 策必 须达成 一致 ， 估 值决 策由 公司总 经理 签署 后生
效。对 于估 值政 策， 公司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通，积 极商 讨达 成一 致意 见；对 于估 值结 果 ，
公司和 基金 托管 银行 有详 细的核 对流 程， 达 成一 致 意见后 才能 对外 披露。 会 计师事 务所 认可 公司
基金估 值 的 政策 和流 程的 适当性 与合 理性 。
10
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据法 律法 规的 规定 及 《 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 的 约定， 本
基金（ 包括 双 禧 100 份额 、双 禧 A 份 额、 双禧 B 份 额）不 进行 收益 分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《证券 投资 基金
法 》 、基 金合同 、托 管协 议和 其他 有关 规定 ，不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净 值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基金 的
基金资 产净 值计 算、 基 金 费用开 支等 方面 进行 了认 真的复 核， 对 本基 金的 投 资运作 方面 进行 了监
督， 发现 个别 监督 指标 不 符合基 金合 同约 定并 及时 通知了 基金 管理 人， 基 金 管理人 在合 理期 限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财 务 会计报 告 、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
毕马威 华振 会计 师事 务所 负责项 目的 注册 会计 师戴 丽、 王 国蓓 对国 联安 双禧 中证 100 指数分
级证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：KPMG-B(2012)AR
11
No.0071）。 具 体内 容详 见 本基金 年度 报告 正文 。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2011 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 232,697,302.68 163,393,920.60
结算备 付金
25,249.79 6,882,585.56
存出保 证金
1,226,077.45 250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,707,567,102.90 2,967,058,548.69
其中： 股票 投资
3,707,567,102.90 2,967,058,548.69
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
77,375,101.32 44,442,521.58
应收利 息 7.4.7.5 48,533.56 48,553.19
应收股 利
- -
应收申 购款
9,893.17 15,857.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,018,949,260.87 3,182,091,987.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
40,792,184.21 455,956.61
应付管 理人 报酬
3,504,442.49 2,583,016.71
12
应付托 管费
770,977.33 568,263.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 867,866.65 3,237,549.72
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,593,161.20 652,522.65
负债合 计
47,528,631.88 7,497,309.34
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,639,102,365.60 2,960,556,401.41
未分配 利润 7.4.7.10 -667,681,736.61 214,038,276.82
所有者 权益 合计
3,971,420,628.99 3,174,594,678.23
负债和 所有 者权 益总 计
4,018,949,260.87 3,182,091,987.57
注：1 、 报 告截 止日 2011 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 0.856 元 ，基 金份 额 总额 4,639,102,365.60
份。其 中国 联安 双禧 A 中证 100 指 数份额 1,724,849,912.00 份；国 联安 双禧 B 中证 100 指数 份额
2,587,274,868.00 份 ；国 联 安双禧 中 证 100 指数 份 额 326,977,585.60 份。
2、 本基 金基 金合 同于 2010 年 4 月 16 日生 效 ， 上年 度 可比期 间是 指 2010 年 4 月 16 日至 2010
年 12 月 31 日（ 下同 ） 。
3 、 本 摘 要中 资产 负债 表和利 润 表所 列附 注号 为年 度报 告正 文中 对应 的附 注号， 投资 者欲 了
解相应 附注 的内 容， 应阅 读登载 于基 金管 理人 网站 的年度 报告 正文 。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
上年度可比期间
2010 年4 月16 日 （ 基金 合同
生效日 ）至2010 年12 月31
日
一、收入
-986,997,659.60 -205,267,134.24
1. 利息 收入
1,893,182.81 1,359,846.13
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,893,182.81 1,328,560.07
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 - 31,286.06
13
入
其他利 息收 入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填
列）
-210,522,798.82 -27,830,117.90
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -278,057,070.52 -35,711,455.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收
益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 67,534,271.70 7,881,337.50
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
-781,268,115.75 -180,392,100.42
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “－ ” 号
填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-”号
填列）
7.4.7.17
2,900,072.16 1,595,237.95
减：二、费用
65,339,272.38 19,101,949.31
1．管 理人 报酬
44,119,253.17 9,496,319.35
2．托 管费
9,706,235.74 2,089,190.22
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 10,157,434.71 6,961,256.17
5． 利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 1,356,348.76 555,183.57
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以
“-”号填列）
-1,052,336,931.98 -224,369,083.55
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,960,556,401.41 214,038,276.82 3,174,594,678.23
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- -1,052,336,931.98 -1,052,336,931.98
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净值减 少 以 “- ”号
1,678,545,964.19 170,616,918.55 1,849,162,882.74
14
填列）
其中：1.基 金申 购款 3,989,887,744.63 181,517,376.74 4,171,405,121.37
2.基金 赎回 款 -2,311,341,780.44 -10,900,458.19 -2,322,242,238.63
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,639,102,365.60 -667,681,736.61 3,971,420,628.99
项目
上年度可比期间
2010 年4 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 982,138,897.44 - 982,138,897.44
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- -224,369,083.55 -224,369,083.55
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,978,417,503.97 438,407,360.37 2,416,824,864.34
其中：1.基 金申 购款 3,179,121,182.18 496,164,645.78 3,675,285,827.96
2.基金 赎回 款 -1,200,703,678.21 -57,757,285.41 -1,258,460,963.62
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,960,556,401.41 214,038,276.82 3,174,594,678.23
注： 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分
本报告 序号 7.1 至 7.4 ， 财 务报表 由下 列负 责人 签署 ；
基金管 理公 司负 责人 ： 邵 杰军 ， 主管 会计 工作 负责 人：李 柯， 会计 机构 负责 人：仲 晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安 双禧 中证 100 指数 分级证 券投 资基 金( 以 下简 称“本 基金 ”) 经 中国 证券 监督管 理委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 《关于核 准国 联安 双禧 中证 100 指 数分 级证 券投 资基金 募集 的批 复》
( 证监许 可[2010]228 号文) 批准 ， 由 国联 安基 金管 理 有限公 司依 照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金
法》 及其 配套 规则 和 《 国 联安双 禧中 证 100 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 发 售， 基金 合同 于
2010 年 4 月 16 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
982,138,906.44 份基金份 额。本基金的基 金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中
国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金 于2010 年 3 月 18 日至 2010 年4 月9 日 募集， 募 集期间 净认 购资 金人 民币 982,019,785.35
15
元， 认 购资 金在 募集 期间 产生的 利息 人民 币 119,121.09 元 ， 募 集的 有效 认购 份 额及利 息结 转的 基
金份额合计 982,138,906.44 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了
KPMG-B(2010)CR No.0017 号验 资报 告。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 双禧 中证 100 指数 分级 证
券投 资 基金 基金 合同 》 和 《 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书 》 的 有关 规定 ，
本 基 金的 投资 范围 为本 基金 资 产投 资于 具有 良好 流动 性的 金融 工具 ，包 括中证 100 指数 的成 份
股、 备 选成 份股 、 新 股、 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等。 其中 ， 投 资于标 的指 数成 份 股
及备选 成份 股的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值的 5% 。金 融 衍生产 品推 出后,本 基金 可 以依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定， 履行 适
当程序 后可 以将 其纳 入投 资范围 。 基 金管 理人 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组 合
比 例符 合上 述相 关规 定。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95% ×中证 100 指 数收 益率+5% 活 期存 款 利
率( 税后) 。
根 据 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理 办法 》 ， 本基 金定期 报告 在公 开披 露的 第二个 工作 日， 报
中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协会 2007 年 颁布 的《 证券投 资基 金 会
计核算 业务 指引 》 、 《国 联 安双禧 中 证 100 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 及中国 证监 会允 许的
如财务 报表 附 注 7.4.4 所 列 示的基 金行 业实 务操 作的 规定编 制年 度财 务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ” ) 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企
业会计 准则- 基本 准则 》 和 38 项 具体 会计 准则 、其 后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南、 企业 会计 准
则解释以及 其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求，真实、完 整地反映了本基金 的财
务状况 、经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注 7.4.2 所 列 示的其 他有 关规 定的 要求 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一年期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一年 期年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
16
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生过 会计差 错。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 、 财 税字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财 税[2005]102 号 文 《关 于股 息
红利个 人所 得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策 问
题 的 通 知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知》 及深 圳证 券交易 所 于 2008 年 9
月 18 日 发布 的 《深 圳证 券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财 税[2008]1
号文 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务
操作， 本基 金适 用的 主要 税项列 示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(3) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对基金取得的股 票的股息、 红利收入，债券 的利息收 入，由上市公司 、发行债 券的企业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对个 人投 资者 从
上市公 司取 得的 股票 的股 息、红 利收 入暂 减 按 50% 计算个 人 所 得税 。
(5) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对投 资者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从基 金分 配中 取得的 收入 ， 暂不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行 ”） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安 ”） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联 ”） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
17
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年4 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当 期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 3,878,031,145.11 54.15% 3,111,796,047.15 56.13%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。
7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国泰君 安 3,263,575.26 54.16% 373,668.35 43.06%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010 年4 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国泰君 安 2,605,366.76 55.76% 1,771,828.74 54.73%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买( 卖) 成 交金 额×1 ‰- 清算 库中买( 卖) 经 手费
上海证 券交 易所 交易 佣金= 买( 卖) 成 交金 额×1 ‰- 买( 卖) 经手 费- 买( 卖) 证管 费
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取， 并符合 行业 标准 。
根 据 《证 券研 究服 务协 议》 ， 本 基金 管理 人在 租用 国泰 君安 证券 股份 有限 公司证 券交 易专 用
交易单 元进 行股 票、 债 券 及回购 交易 的同 时， 还 从 国泰君 安证 券股 份有 限公 司获得 证券 研究 综合
服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
18
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年4 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
44,119,253.17 9,496,319.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
2,717,589.56 726,508.91
注： 支付 基金 管理 人国 联安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.0%
的 年费率 计提， 逐日累计至 每月月 底，按 月支付。计 算公式 为：日 基金管理费= 前一日 基金资 产
净值×1.0%/ 当 年天 数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年4 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
9,706,235.74 2,089,190.22
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费 按 前一 日基金 资产 净值 0.22% 的 年费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 计 算公 式为 ： 日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.22%/ 当 年天
数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 及自 2010 年 4 月 16 日( 基 金合 同生 效日) 至 2010 年 12 月 31 日止 期 间 ， 本 基金均
未与关 联方 通过 银行 间同 业市场 进行 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年 4 月 16 日（ 基金 合同生
效日） 至 2010 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2010 年 4 月
16 日 ）持 有的 基金 份额
- 8,972,914.77
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 8,972,914.77
19
期末持 有的 基金 份额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
- -
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金所 采用 的费率 适用 招募 说明 书规 定的费 率 结 构 。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中 德 安 联 人 寿
保险有 限公 司
129,155,128.25 2.78% - -
注：中 德安 联人 寿保 险有 限公司 持有 的上 述基 金份 额乃根 据正 常的 商业 交易 条件进 行交 易 ，
并以一 般交 易价 格为 定价 基础。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 4 月 16 日（ 基金 合同生 效日 ）
至 2010 年 12 月 31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 232,697,302.68 1,786,440.16 163,393,920.60 1,277,702.75
注： 本 基金 通过 “ 建设 银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结算 有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2011 年 12 月 31 日的 相关余 额为 人民 币 25,249.79 元。(2010 年： 人
民币 6,882,585.56 元）
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及自 2010 年 4 月 16 日( 基 金合 同生 效日) 至 2010 年 12 月 31 日止 期 间 ， 本 基金均
未在承 销期 内购 入过 由关 联方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
根 据 《证 券发 行与 承销 管理 办 法》 ，证 券投 资基 金参与 网下 配售 ，应 当承 诺 获得 网下 配售 的
股票持 有期 限不 少 于 3 个 月， 持有 期自 公开 发行 的 股票上 市之 日起 计算。 基 金通过 网上 申购 获配
20
的新股 ， 从新 股获 配日 至 该新股 上市 日期 间 ， 为 流 通受限 制而 不能 自由 转让 的资产 。 此外 ， 基 金
还可作 为特 定投 资者 ， 认 购由中 国证 监会 《 上市 公 司证券 发行 管理 办法 》 规 范的非 公开 发行 股票 ，
所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让 。
本基金 本报 告期 末 （2011 年 12 月 31 日） 未持 有因 认购新 发 或 增发 而流 通受 限的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票
本基金 本报 告期 末 （2011 年 12 月 31 日） 未持 有暂 时停牌 等流 通 受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2011 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2011 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额0 元， 因 此 没有作 为抵 押的 债券。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易
所 交易 的债 券和/或 在新 质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,707,567,102.90 92.25
其中： 股票 3,707,567,102.90 92.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,722,552.47 5.79
6 其他各 项资 产 78,659,605.50 1.96
7 合计 4,018,949,260.87 100.00
21
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 指数投资期末 按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,836,434.40 0.17
B 采掘业 457,902,996.19 11.53
C 制造业 965,044,788.72 24.30
C0
食品 、饮 料 287,121,752.68 7.23
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 43,841,565.69 1.10
C5
电子 5,498,324.00 0.14
C6
金属 、非 金属 193,671,431.40 4.88
C7
机械 、设 备、 仪表 397,414,306.31 10.01
C8
医药 、生 物制 品 37,497,408.64 0.94
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 75,279,649.44 1.90
E 建筑业 103,701,034.27 2.61
F 交通运 输、 仓储 业 123,332,494.36 3.11
G 信息技 术业 93,249,900.80 2.35
H 批发和 零售 贸易 45,302,138.88 1.14
I 金融、 保险 业 1,642,545,231.86 41.36
J 房地产 业 168,838,851.50 4.25
K 社会服 务业 25,533,582.48 0.64
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,707,567,102.90 93.36
8.2.2 积极投资期末 按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
22
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的股 票投资明细
8.3.1 期末 指数投资 按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 15,812,587 187,695,407.69 4.73
2 600016 民生银 行 28,882,390 170,117,277.10 4.28
3 601318 中国平 安 4,284,214 147,548,330.16 3.72
4 601328 交通银 行 29,277,155 131,161,654.40 3.30
5 600000 浦发银 行 14,311,136 121,501,544.64 3.06
6 601166 兴业银 行 9,654,691 120,876,731.32 3.04
7 601088 中国神 华 4,217,370 106,825,982.10 2.69
8 600519 贵州茅 台 531,002 102,642,686.60 2.58
9 000002 万 科Ａ 12,377,978 92,463,495.66 2.33
10 600030 中信证 券 8,806,306 85,509,231.26 2.15
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于国 联 安基金 管理 有限
公司网 站的 年度 报告 正文 。
23
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 173,881,532.16 5.48
2 601318 中国平 安 164,613,951.23 5.19
3 600016 民生银 行 137,095,866.91 4.32
4 600000 浦发银 行 131,534,483.93 4.14
5 601328 交通银 行 121,921,755.34 3.84
6 601166 兴业银 行 116,840,595.66 3.68
7 600837 海通证 券 103,231,183.01 3.25
8 601088 中国神 华 98,210,578.38 3.09
9 600030 中信证 券 97,344,364.63 3.07
10 600111 包钢稀 土 87,948,668.59 2.77
11 000002 万 科Ａ 86,204,307.18 2.72
12 600519 贵州茅 台 83,387,509.52 2.63
13 601988 中国银 行 82,384,479.05 2.60
14 601601 中国太 保 73,595,679.85 2.32
15 000858 五 粮 液 71,978,780.63 2.27
16 601398 工商银 行 70,084,394.55 2.21
17 000338 潍柴动 力 68,812,270.50 2.17
18 600028 中国石 化 66,336,100.72 2.09
19 000776 广发证 券 65,175,479.07 2.05
20 601668 中国建 筑 62,814,948.80 1.98
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 105,725,754.00 3.33
2 601318 中国平 安 99,759,819.94 3.14
3 600016 民生银 行 91,966,249.64 2.90
4 601328 交通银 行 75,632,735.75 2.38
24
5 600000 浦发银 行 70,063,336.64 2.21
6 601166 兴业银 行 69,129,508.24 2.18
7 601088 中国神 华 63,695,711.09 2.01
8 600519 贵州茅 台 58,498,154.48 1.84
9 600030 中信证 券 57,753,551.15 1.82
10 000002 万 科Ａ 54,091,583.25 1.70
11 601988 中国银 行 53,739,249.25 1.69
12 600028 中国石 化 53,066,652.18 1.67
13 000858 五 粮 液 48,318,370.83 1.52
14 601601 中国太 保 45,764,721.71 1.44
15 601398 工商银 行 44,485,625.61 1.40
16 600795 国电电 力 42,910,842.65 1.35
17 600837 海通证 券 39,681,364.19 1.25
18 601009 南京银 行 37,408,623.78 1.18
19 000001 深发展 Ａ 34,754,739.08 1.09
20 600900 长江电 力 34,105,894.78 1.07
8.4.3 买入 股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,484,457,078.86
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,684,623,338.38
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
25
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报 告期内 ， 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或 在
本报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.9.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,226,077.45
2 应收证 券清 算款 77,375,101.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,533.56
5 应收申 购款 9,893.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 78,659,605.50
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5.1 期末指数投资前 十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.9.5.2 期末积极投资前 五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国联安 双 禧 A 4,274 403,568.07 1,088,162,853.00 63.09% 636,687,059.00 36.91%
26
中证 100 指数
（场内 简称 ：
双禧 A ）
国联安 双 禧 B
中证 100 指数
（场内 简称 ：
双禧 B ）
24,286 106,533.59 1,102,409,011.00 42.61% 1,484,865,857.00 57.39%
国联安 双禧
中证 100 指数
（场内 简称 ：
双禧 100 ）
3,115 104,968.73 212,620,578.93 65.03% 114,357,006.67 34.97%
合计 31,675 146,459.43 2,403,192,442.93 51.80% 2,235,909,922.67 48.20%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
国联安双禧A 中证100指数 （场内简称：双禧A ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中诚信托有限责任公司－交
行固定 收益 单一 信托
206,657,391.00 11.98%
2 红塔证 券股 份有 限公 司 162,111,683.00 9.40%
3 中油财 务有 限责 任公 司 119,672,315.00 6.94%
4 未 来 资 产 基 金 管 理 公 司- 未来
资产中 国 A 股股 票型 母投 资
信托
45,163,100.00 2.62%
5 招商证 券股 份有 限公 司 38,422,572.00 2.23%
6 中国人 寿保 险(集团)公司 33,500,500.00 1.94%
7 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限公司-
分红
31,977,067.00 1.85%
8 中国国 际金 融有 限公 司 30,909,300.00 1.79%
9 光大永 明人 寿保 险有 限公 司 30,229,438.00 1.75%
10 中荷人 寿保 险有 限公 司 28,864,548.00 1.67%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安双禧B 中证100指数 （场内简称：双禧B ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 光大永 明人 寿保 险有 限公 司 164,399,240.00 6.35%
2 华宝证 券 有 限责 任公 司 81,710,315.00 3.16%
3 华润深国投信托有限公司－
非凡 17 号 资金 信托
52,360,000.00 2.02%
4 中国人 寿保 险(集团)公司 50,250,750.00 1.94%
5 中信证券－建行－中信证券 46,500,000.00 1.80%
27
股债双 赢集 合资 产管 理计 划
6 中国平安人寿保险股份有限
公司
43,488,692.00 1.68%
7 汕头市 得成 投资 有限 公司 42,879,900.00 1.66%
8 华润深国投信托有限公司－
非凡 18 号 资金 信托
42,581,574.00 1.65%
9 信达证券－建行－信达满堂
红基金优选集合资产管理计
划
33,951,900.00 1.31%
10 五矿国 际信 托有 限公 司 29,578,475.00 1.14%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公
司所有 从业
人员持 有本
开放式 基金
国联安 双 禧 A 中证 100 指
数（场 内简 称： 双 禧 A ）
- -
国联安 双 禧 B 中证 100 指
数（场 内简 称： 双 禧 B ）
- -
国联安 双禧 中 证 100 指数
（场内 简称 ：双 禧 100 ）
931.62 0.00028%
合计 931.62 0.00002%
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 双 禧 A 中证 100
指数（ 场内 简称 ：双 禧
A ）
国联安 双 禧 B 中证 100
指数（ 场内 简称 ：双 禧
B ）
国联安 双禧 中证 100 指
数（场 内简 称： 双禧
100）
基 金合同 生效日(2010 年 4 月 16
日) 基 金份 额总 额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,105,219,860.00 1,657,829,790.00 197,506,751.41
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 3,989,887,744.63
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 2,311,341,780.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 619,630,052.00 929,445,078.00 -1,549,075,130.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,724,849,912.00 2,587,274,868.00 326,977,585.60
注： 拆 分变 动份 额为 本基 金三 级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
28
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、2011 年 2 月 18 日， 基 金管理 人发 布关 于基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。 经公 司第 三届
董事会 第九 次会 议审 议通 过， 聘任 李柯 女士 为公 司 副总经 理。 上 该事 项已 按 规定向 中国 证券 监督
管 理 委 员 会 及 其 上 海 监 管 局 报 告 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 审 核 批 准 （ 证 监 许 可[2011]229
号） 。
2、 基金 托管 人于 2011 年 2 月 9 日发 布公 告， 经 中 国建设 银行 研究 决定 ， 聘 任 杨新 丰为 中国
建 设银 行投 资托 管服 务部副 总经 理（ 主持 工作 ） ， 其任 职资 格已 经中 国证 监会审 核批 准（ 证监 许
可〔2011 〕115 号 ） 。 解聘 罗中涛 中国 建设 银行 投资 托管服 务部 总经 理职 务。
3、基 金托 管人 于 2011 年 1 月 31 日 发布 任免 通知 ， 解聘李 春信 中国 建设 银行 投资托 管服 务
部副总 经理 职务 。
4、2011 年 7 月 13 日， 基 金管理 人发 布关 于基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。 经公 司第 三届
董事会 第十 八次 会议 审议 通过， 许 小松 先生 不再 担 任公司 总经 理， 由 李柯 女 士担任 公司 代理 总经
理。 上 述变 更事 项， 已 按 有关规 定向 中国 证券 监督 管理委 员会 基金 监管 部和 上 海监 管局 报告 ， 并
由中国 证券 监督 管理 委员 会出具 无异 议函 （基 金部 函[2011]491 号） 。
5、2011 年 10 月 22 日， 基金管 理人 发布 关于 基金 行业高 级管 理人 员变 更公 告。经 公司 第 三
届董事 会第 二十 次会 议审 议通过， 谢荣 兴先 生不 再 担任公 司督 察长， 由符 学 东先生 担任 公司 代理
督察长 。 上述 变更 事项 ， 已 按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会基 金监 管部 和上海 监管 局报 告，
并由中 国证 券监 督管 理委 员会出 具无 异议 函（ 基金 部函[2011]809 号 ） 。
6、 基金 托管 人于 2011 年 10 月 24 日 发布 任免 通知, 聘 任张军 红为 中国 建设 银行 投资托 管服 务
部副总 经理 。
7、2011 年 11 月 19 日， 基金管 理人 发布 关于 基金 行业高 级管 理人 员变 更公 告。经 公司 第 三
届董事 会第 十九 次会 议审 议通过， 聘任 魏东 先生 为 公司副 总经 理。 上 述事 项 已按规 定向 中国 证券
监 督 管 理 委 员 会 及 其 上 海 监 管 局 报 告 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 审 核 批 准 （ 证 监 许 可
[2011]1813 号） 。
29
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其 审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 本 基金 报告 年度 支付给 毕马 威 华
振会计 师事 务所 有限 公司 的报酬 为 9.5 万元 人民 币 ，目前 该事 务所 已向 本基 金提供 连续 2 年 的审
计服务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形发 生 。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国 泰 君 安 证 券 股
份有限 公司
2 3,878,031,145.11 54.15% 3,263,575.26 54.16%
-
华 泰 证 券 股 份 有
限公司
1 1,589,134,028.78 22.19% 1,350,759.30 22.42%
-
东 兴 证 券 股 份 有
限公司
1 658,796,094.53 9.20% 559,976.63 9.29%
-
华 创 证 券 有 限 责
任公司
1 510,598,455.67 7.13% 414,864.12 6.89%
-
西 部 证 券 股 份 有
限公司
1 265,147,344.67 3.70% 215,433.21 3.58%
-
西 南 证 券 股 份 有 1 259,734,365.31 3.63% 220,773.90 3.66% -
30
限公司
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用， 选 用标 准
为：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重 大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设备 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的要
求，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询 服
务。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使 用
协议， 通知 基金 托管 人协 同办理 相关 交易 单元 租用 手续。 之后， 基金 管理 人 将根据 各证 券经 营机
构的研 究报 告、 信息 服务 质量等 情况 ，根 据如 下选 择标准 细化 的评 价体 系进 行评比 排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券 经
营机构 的研 究报 告和 信息 资讯。 对 于达 到有 关标 准 的证券 经营 机构 将继 续保 留， 并对 排名 靠前 的
证券经 营机 构在 交易 量的 分配上 采取 适当 的倾 斜政 策。 对 于不 能达 到有 关标 准的证 券经 营机 构 则
将退出 基金 管理 人的 选择 名单， 基金 管理 人将 重新 选择其 它经 营稳 健、 研究 能力强 、 信 息服 务质
量高的 证券 经营 机构， 租 用其交 易单 元。 若 证券 经 营机构 所提 供的 研究 报告 及其他 信息 服务 不符
31
合要求 ，基 金管 理人 有权 提前中 止租 用其 交易 单元 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
东兴证 券股 份有 限公 司、 华创证 券有 限责 任公 司、 西部证 券股 份有 限公 司和 西南证 券股 份有
限公司 的交 易单 元为 本报 告期内 本基 金新 租用 的交 易单元 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期
回购 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
- - - - - -
华创证券有
限责任 公司
- - - - - -
西部证券股
份有限 公司
- - - - - -
西南证券股
份有限 公司
- - - - - -
1 、 债券 交易
报告期 内， 本基 金无 债券 交易。
2、债 券回 购交 易
报告期 内， 本基 金无 债券 回购交 易。
3、权 证交 易
报告期 内， 本基 金无 权证 交易。
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 的重 大事 项披露 如下 ：
1、2011 年 10 月 28 日， 托管人 中国 建设 银行 股份 有限公 司发 布关 于董 事长 辞任的 公告 ， 根
据 国家 金融 工作的 需要 ，郭 树清 先生 已向中 国建 设银 行股 份有 限公司 （ “本行” ） 董事会 （ “ 董事
32
会 ” ）提 出辞呈 ，请 求辞 去本 行董 事长 、执 行董 事等职 务。 根据 《中 华人 民共和 国公 司法 》等 相
关法律 法规 和本 行章 程的 规定， 郭树 清先 生的 辞任 自辞呈 送达 本行 董事 会之 日起生 效。
2、2012 年 1 月 16 日， 托管人 中国 建设 银行 股份 有限公 司发 布关 于董 事长 任职的 公告 ， 自
2012 年 1 月 16 日 起， 王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。
国联安基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日
