融通四季添利债券型证券投资基金
上市交易公告书
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基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
注册登记人： 中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2012年4月6日
公告时间：2012年3月29日
目录
一、重要声明与提示.................................................. 3
二、基金概览........................................................ 4
三、基金的募集与上市交易............................................ 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况........................ 8
五、基金主要当事人情况.............................................. 9
六、基金合同摘要................................................... 13
七、基金财务情况................................................... 41
八、基金投资组合................................................... 43
九、重大事件揭示................................................... 46
十、基金管理人承诺................................................. 46
十一、基金托管人承诺............................................... 46
十二、基金上市推荐人意见........................................... 47
十三、备查文件目录................................................. 47
一、重要声明与提示
《融通四季添利债券型证券投资基金上市交易公告书》 （以下简称“本公
告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”） 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉 》
和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，融通四季添利债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资
料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和完
整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表
明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅2012年1月11日登载在 《证
券时报》及本公司网站（www.rtfund.com）上的《融通四季添利债券型证券投资
基金招募说明书》 。
二、基金概览
1、基金名称：融通四季添利债券型证券投资基金
2、基金类型：债券型
3、基金运作方式：契约型。本基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证
券交易所上市交易，基金合同生效满两年后，转为上市开放式基金（LOF）
4、基金场内简称：融通添利
5、基金代码：161614
6、基金份额总额：
截至2012年3月27日，本基金的基金份额总额为1,281,761,462.73份。
7、基金份额净值：
截至2012年3月27日，本基金的基金份额净值为1.006元。
8、本次上市交易的基金份额：16,332,512.00份（截至2012年3月27日）
9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
10、上市交易日期：2012年4月6日
11、基金管理人：融通基金管理有限公司
12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
13、上市推荐人：无
14、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会监许可
【2011】1683号文。
2、基金运作方式：契约型债券基金。本基金合同生效后两年内封闭运作，
在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满两年后，转为上市开放式基金
（LOF） 。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：2012年1月16日起至2012年2月24日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、份额发售方式：场内、场外发售。
7、发售机构：
（1）场内发售机构：
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
（2）场外发售机构?
1）直销机构
融通基金管理有限公司。
2）场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有
限公司、交通银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、
国盛证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江
证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信
万通证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、中
国银河证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、
申银万国证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、
平安证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、
天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、世纪证券
有限责任公司、华泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国海证券股份
有限公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、恒泰长财证券有限
责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司。
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司。
9、募集资金总额及入账情况
经普华永道中天会计师事务所验资，此次募集资金净额为人民币
1,280,720,220.79元，折算成基金份额计1,280,720,220.79份；经基金注册登
记人计算并确认的认购资金在募集期间的利息为人民币1,041,241.94元，折算
成基金份额计1,041,241.94份。 本次募集的资金于2012年3月1日划入本基金
在托管人中国工商银行开立的融通四季添利债券型证券投资基金托管户， 募集期
间利息人民币1,041,241.94元于2012年3月21日划入本基金在托管人中国工
商银行开立的融通四季添利债券型证券投资基金托管户。
10、本基金募集备案情况
本基金于2012年3月1日验资完毕，2012年3月1日向中国证监会提交了
验资报告，办理基金备案手续，并于2012年3月1日获得书面确认，本基金合
同自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2012年3月1日。
12、基金合同生效日的基金份额总额：1,281,761,462.73份。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2012】
73号。
2、上市交易日期：2012年4月6日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金场内简称：融通添利
5、基金交易代码：161614
6、本次上市交易份额：16,332,512.00份
7、未上市交易份额的流通规定
未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下， 可以通过跨系统转托管转至中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统在深圳证券交易所上市
交易。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一）场内基金份额持有人户数
截至2012年3月27日， 本基金场内份额持有人户数为135户，平均每户持
有的场内基金份额为120,981份。
（二）场内基金份额持有人结构
截至2012年3月27日，本基金场内投资者持有基金份额16,332,512份，
其中场内机构投资者持有基金份额9,800,952份，占基金场内总份额的
60.0088%；场内个人投资者持有基金份额6,531,560份，占基金场内总份额的
39.9912%。
（三）本基金场内份额前十名持有人情况（截止2012年3月27日）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例（%）
1 融通基金管理有限公司 9,800,952 60.01
2 于革 2,000,166 12.25
3 高燕华 495,055 3.03
4 石雪冬 200,025 1.22
5 李兴源 150,006 0.92
6 焦锁匣 105,013 0.64
7 张海燕 100,012 0.61
8 王高波 100,012 0.61
9 徐慧竹 100,012 0.61
10 朱健芳 100,011 0.61
合计 13,151,264
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。?
五、基金主要当事人情况
（一）基金管理人
1、公司概况
名称：融通基金管理有限公司
法定代表人：田德军
总经理：奚星华
注册资本：1.25亿元人民币
注册地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立批准文号：中国证监会证监基字[2011]8号
工商登记注册的法人营业执照文号：440301501118251
经营范围：发起设立基金；基金管理业务（具体经营业务按证监会颁发的经
营许可证办理）
成立日期：2001年5月22日
2、股东及其出资比例：新时代证券有限责任公司60%，日兴资产管理有限
公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
3、内部组织结构及职能
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制
委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。
公司目前下设基金管理部、研究策划部、基金交易部、机构理财部、市场拓
展部、深圳理财中心、北京分公司、上海分公司、国际业务部、产品开发部、信
息技术部、监察稽核部、登记清算部、综合管理部。
基金管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资。 研究策划部负责
行业、上市公司研究和投资策略研究。基金交易部负责完成基金经理交易指令。
机构理财部主要负责年金、专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护。
市场拓展部、深圳理财中心、北京分公司、上海分公司负责市场推广、基金销售、
客户服务、销售渠道管理等业务。产品开发部负责境内外理财产品的跟踪研究以
及新产品的创新、开发。国际业务部负责海外市场研究、投资。信息技术部负责
公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发。登记清算部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。
监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、 法规和公司内部规章制度等
情况进行监督和检查。 综合管理部负责公司财务管理、 企业文化建设、 文字档案、
相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
4、人员情况
截至2011年12月31日，我公司共有157名员工，其中博士学位5人、硕
士学位81人和学士学位55人。
5、信息披露负责人：涂卫东
咨询电话：0755-26948666
6、基金管理业务情况
本基金管理公司目前管理十三只基金，其中十二只开放式基金：融通新蓝筹
混合、融通通利系列基金(由融通债券A/B、C、融通深证100指数和融通蓝筹成
长混合三只子基金构成)、融通行业景气混合、融通巨潮100指数（LOF） 、融通
易支付货币、融通动力先锋股票、融通领先成长股票（LOF） 、融通内需驱动股票、
融通深证成份指数以及融通四季添利债券；一只封闭式基金：融通通乾封闭。
7、本基金基金经理简介
乔羽夫先生：8年证券从业经验。经济学硕士,具有证券从业资格。2000 年
9 月至2001年10月， 就职于深圳远永盛投资有限责任公司， 从事证券交易工作；
2004 年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研
究以及债券投资等工作，历任融通债券基金和融通易支付货币基金基金经理，现
任融通债券基金基金经理。
蔡奕奕女士：6 年证券从业经验。管理科学硕士，具有证券从业资格。2006
年3 月至2006 年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从
事股票债券交易工作；2006 年12 月至2008年8 月，就职于银河基金管理有限
公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008 年9 月至今，就职于融通基
金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。现任融通易支付货币基金基金
经理。
（二）基金托管人
1、公司概况
名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984年1月1日
注册资本：人民币349,018,545,827 元
法定代表人：姜建清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】3号
联系人：赵会军
电话： （010）66105799
2、主要人员情况
截至2011年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄
30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年12月，中国工商银行共托管证
券投资基金231只，其中封闭式7只，开放式224只。自2003 年以来，本行连
续八年获得香港《亚洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球
金融》 、内地《证券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的28项最
佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外
金融领域的持续认可和广泛好评。
（三）基金上市推荐人
本基金无上市推荐人。
（四）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼（邮编：200021）
法人代表：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：薛竞
经办注册会计师：薛竞、王灵
六、基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利义务
基金投资者购买融通四季添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）
基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受， 基金投资者自取得依据 《基
金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并
不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼；
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）遵守《基金合同》 ；
（2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（4）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代
销机构处获得的不当得利；
（6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监
督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规
则》 ，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜； 如认为基金代销机构违反 《基金合同》 、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他收入；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分
公司和深圳分公司开设证券账户；
（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
（6） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，
负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；
（7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金
管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。?
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；本基金依据本基金合同的约定直接转换运作方式
的除外；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的
除外） ；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在至少一家指
定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等） 、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话。
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和
书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票结果。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定， 但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代
表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%） 。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理
人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表
决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表
决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%） ；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符，
并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知
的规定；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者； 表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含
10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核：
（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超
出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会
审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一
提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另
有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人所
持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额
持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大
会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 （六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基
金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在
出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管
理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以
在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体
及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1、本基金在封闭期内，收益分配应遵循下列原则：
（1）基金收益分配方式为现金方式；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额
后不能低于初始面值；
（4）在满足以上基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的50%。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现
收益的 90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （5）若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于 0.02 元且没有
进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)， 则应于该季度结束
后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金（LOF）后，或者封闭期内经
持有人大会通过提前转为上市开放式基金(LOF)后，本基金收益分配应遵循下列
原则：
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登
记系统的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自
动转为基金份额进行再投资； 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式，投
资者不能选择其他的分红方式， 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易
所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（2）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额
后不能低于初始面值；
（3）每份基金份额享有同等分配权；
（4）在满足以上基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（5）若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于 0.02 元且没有
进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)， 则应于该季度结束
后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
至少一家指定媒体公告及基金管理人网站并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金
注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的上市费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用和银行账户维护费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3～10项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额
持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额
持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币
市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、
央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转
换债券） 、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市
场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派
发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，其
中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于
权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；在封闭期结束后，本基金
保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%。
本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、
商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换债券（含分离型可转换债券） 、资
产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工
具。
?
（二）投资限制 1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点， 通过分散投资降
低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵
循以下限制：
（1）本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；
（2）本基金投资于股票市值的比例不超过基金资产净值的20%；
（3）在封闭期内，本基金投资于可转换债券市值的比例不超过基金资产净
值的10%；在封闭期结束后，本基金投资于可转换债券市值的比例不超过基金资
产净值的30%；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票， 其市值不超过基金资产净值的10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6）本基金管理人管理的并由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发
行的证券，不超过该证券的10％；
（7）本基金管理人管理的并由基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40％；
（9）在封闭期结束后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的5%；
（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（13） 本基金管理人管理的并由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％；
（17）本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产
净值的5%；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值
的10%；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市
公司合并、 基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上
述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
如果法律法规及监管政策等对本基金的基金合同所约定的投资组合比例限
制进行变更，本基金在履行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例限制规
定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金在履行相关程序后不再受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值， 是计算基金申购
与赎回价格的基础。
（二）估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
（四）估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双
方认可的方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的
估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管
理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（五）估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）
估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
根据《基金法》 ，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当估
值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理
人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管
理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应
先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（ “受损方” ）按下述“差错处
理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方
未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任
方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失（ “受损方” ） ，则差错责任方应赔偿受损方
的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理
人负责向差错方追偿。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法规、 《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁
决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方；
（2） 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由
基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。
（七）暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会认定的其他情形。
（八）特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理；
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗
力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
（一） 《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1）更换基金管理人；
（2）更换基金托管人；
（3）转换基金运作方式；本基金依据本基金合同的约定直接转换运作方式
的除外；
（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5）变更基金类别；
（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的
除外） ；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金份额持有人大会召开程序；
（9）终止《基金合同》 ； （10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终
止上市的除外；
（11）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行，自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网
站公告。
（二） 《基金合同》的终止
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
印件，但内容应以《基金合同》正本为准。七、基金财务情况
（一）本基金募集期间相关费用明细
本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管
理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定
的费率或佣金比例收取认购费。
（二）本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金认购后至本公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）本基金2012年3月27日资产负债表（如未经审计，请标注）如下：
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金
单位：人民币元
资产
期末余额
银行存款
91,455,427.04
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
906,729,000.00
其中：股票投资
基金投资
债券投资
906,729,000.00
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
240,000,480.00
应收证券清算款
40,000,000.00
应收利息
11,736,287.62
应收股利
应收申购款
其他资产
资产总计
1,289,921,194.66 负债
期末余额
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
547,563.67
应付托管费
182,521.22
应付销售服务费
应付交易费用
6,740.88
应交税费
应付利息
应付利润
其他负债
21,311.16
负债合计
758,136.93
所有者权益：
实收基金
1,281,761,462.73
未分配利润
7,401,595.00
所有者权益合计
1,289,163,057.73
负债和所有者权益总计
1,289,921,194.66
八、基金投资组合
截至2012年3月27日本基金的基金投资组合情况如下：
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2 固定收益投资 906,729,000.00 70.29%
其中：债券 906,729,000.00 70.29%
资产支持证券
-
-
3 金融衍生品投资
-
-
4 买入返售金融资产 240,000,480.00 18.61%
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
5 银行存款和结算备付
金合计
91,455,427.04 7.09%
6 其他各项资产 51,736,287.62 4.01%
7 合计 1,289,921,194.66 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末无股票投资。
(三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
本基金本报告期末无股票投资。
(四)按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -4 企业债券 906,729,000.00 70.33%
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 906,729,000.00 70.33%
(五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 088064 08 蒙路债 1,000,000 101,020,000.00 7.84%
2 1082131 10TCLMTN2 700,000 67,781,000.00 5.26%
3 1282069 12 中科集MTN1 600,000 60,180,000.00 4.67%
4 1182322 11 冀出版MTN1 500,000 51,305,000.00 3.99%
5 1182370 11中环MTN1 500,000 51,090,000.00 3.96%
（六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查
的，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
3 、本基金2012年3月27日其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 4 应收利息
11,736,287.62
5 应收申购款 40,000,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计
51,736,287.62
4 、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响
的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交
易所的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专
门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管
理人改正。
（四） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
投资者如需了解本基金更详细信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代
理人申请免费查阅存放在上述机构的办公场所、营业场所的下列文件；投资者也
可在支付工本费后，在合理时间内取得以下文件的复制件或复印件，但应以基金
合同正本为准。
（一）中国证监会核准融通四季添利债券型证券投资基金募集的文件；
（二） 《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（四） 《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》 ；
（五） 《关于融通基金管理有限公司募集设立融通四季添利债券型证券投资
基金之法律意见书》 ；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
