宝盈资源优选股票型证券投资基金
2011 年 年 度报 告 摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十八日
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意,并 由董 事长 签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 3 月 27 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报告 等 内容, 保证 复核 内容 不存 在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 为基 金财务 会计 报告 出具 了标 准无保 留意 见的 审计 报告 ，基
金管理 人在 本报 告中 对相 关事项 亦有 详细 说明 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 宝盈资 源优 选股 票
基金主 代码 213008
交易代 码
213008 （前 端） 213908 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 15 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 493,556,919.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 基于中 国经 济处 于宏 观变 革期以 及对 资本 市场 未来 持续 、 健 康增长 的预 期 ， 处于稀 缺状
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态 的 资 源凸 现其 强 大的 经济 价 值 ，相 关上 市 公司 体现 出 较 好的 投资 价 值。 本基 金 根据
研究部 的估 值模 型， 优选 各个行 业中 具有 资源 优势 的上市 公司 ， 建 立股 票池 。 在严 格控
制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回
报。
投资策 略
本基金 将中 长期 持有 具有 资源优 势的 股票 为主 的股 票投资 组合 ， 并注 重资 产 在各相 关行
业 的 配 置， 适当 进 行时 机选 择 。 采用 “自 上 而下 ”进 行 资 产配 置和 行 业配 置 、 “ 自 下而
上”精 选个 股的 积极 投资 策略。
1、资 产配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 财政、 货币 政策 、 国家产 业政 策及 证券 监管 政策调 整情
况、市 场资 金环 境等 因素 ，决定 股票 、债 券及 现金 的配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将把 握资 源的 价值 变化规 律 ， 对各 类资 源的 现状和 发展 进行 分析 判断 ， 及 时适 当
调整各 类资 源行 业的 配置 比例 ， 重 点投资 于各 类资 源行业 中的 优势 企业 ， 分 享资源 长 期
价值提 升所 带来 的投 资收 益。
在个股 选择 层面 ，本 基金 以净资 产收 益率 、预 期 PEG 、每 股经 营活 动现 金流 量 、净利 润
增长率 及行 业地 位等 指标 为依据 ， 通过 公司 投资 价 值评估 方法 选择 具备 持续 增长潜 力的
上市公 司进 行投 资。
3、债 券 及 短期 金融 工具 投 资策略
本基金 的债 券投 资采 取主 动投资 策略， 运用 利率 预 测、 久期 管理、 收益 率曲 线预测、 相
对价值 评估 、 收 益率 利差 策略 、 套 利交易 策略 以及 利用正 逆回 购进 行杠 杆操 作等积 极 的
投资策 略， 力求 获得 超过 债券市 场的 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益 ， 以 不 改变投 资组
合的风 险收 益特 征为 首要 条件， 运用 有关 数量 模型 进行估 值和 风险 评估 ，谨 慎投资 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 75% ＋上 证 国债指 数 × 25%
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 于具 有资 源优势 上市 公司 ， 预 期风 险收 益 高于 混合 型基 金、 债券基 金 和
货币市 场基 金， 低于 积极 成长型 股票 基金 ， 属 于较 高风险 收益 预期 的证 券投 资基金 产 品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙胜华 尹东
联系电 话 0755-83276688 010-67595003
电子邮 箱 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.byfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -25,677,322.55 -10,596,076.39 70,139,560.08
本期利 润 -89,570,949.59 -12,931,608.30 150,827,169.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2455 -0.0672 0.5843
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.23% -3.81% 77.53%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1053 -0.0544 0.1743
期末基 金资 产净 值 433,284,983.82 249,120,638.14 273,730,666.46
期末基 金份 额净 值 0.8779 1.0606 1.2745
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金 本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值增长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.29% 1.65% -6.53% 1.05% -0.76% 0.60%
过去六 个月 -13.46% 1.49% -17.12% 1.02% 3.66% 0.47%
过去一 年 -17.23% 1.38% -18.30% 0.97% 1.07% 0.41%
过去三 年 41.35% 1.52% 26.00% 1.26% 15.35% 0.26%
自基金合同
生效起 至今
-6.03% 1.75% -20.90% 1.52% 14.87% 0.23%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深 300 指 数×75% ＋ 上证国 债指 数×25%
3.2.2 自基金转型 以来基 金 份额 累计净值增长 率变 动及其与 同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
宝盈资 源优 选股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年4 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日）
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注：1 、本 基金 在2008 年4 月 15 日 由原 封闭 式基 金 转换成 立。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期结 束时 本基 金 的 各
项资产 配置 比例 符合 基金 合同中 的相 关约 定。
3.2.3 自基金转型以来基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
宝盈资 源优 选股 票型 证券 投资基 金
自基金 转型 以来 净值 增长 率与业 绩比 较 基 准收 益率 的柱形 对比 图
注：1 、 宝 盈资 源优 选基 金由基 金鸿 飞 在 2008 年4 月 15 日封 转开 转换 而来 ， 合同生 效不 足五 年；
2、 本基 金转 型当 年， 基金 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 是按照 基金 转型 当 年 实
际存续 期计 算， 不按 照整 个自然 年度 进行 折算 ；
3、本 柱状 图显 示 的 2008 年的宝 盈资 源优 选收 益率 和业绩 比较 基准 收益 率是 从 2008 年 4 月 15 日到
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2008 年12 月 31 之 间的 收 益率。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2011 - - - - -
2010 1.700 21,290,979.74 15,121,082.37 36,412,062.11 -
2009 - - - - -
合计 1.700 21,290,979.74 15,121,082.37 36,412,062.11 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
基金管 理人 ： 宝盈 基金 管 理有限 公司 是 2001 年按 照 证监会 “ 新的 治理 结构 、 新的内 控体 系 ” 标 准
设立的 首批 基金 管理 公司 之一，2001 年 5 月 18 日 成 立， 注 册资 本为 人民 币 1 亿元， 注册 地在 深圳 。 公
司 目前 管理基 金鸿 阳、宝盈 鸿利 收益、 宝盈 泛沿海、 宝盈 策略增 长、 宝盈增强 收益 、宝盈 资源 优选、
宝盈核 心优 势、 宝盈 货币 、宝盈 中证 100 九只 基金 ，公司 恪守 价值 投资 的投 资理念 ，并 逐渐 形成 了 稳
健 、规 范的投 资风 格。公司 拥有 一支经 验丰 富的投资 管理 团队， 在研 究方面， 公司 汇聚着 一批 从事宏
观经济 、 行业 、 上市 公司 、 债 券和 金融 工程 研究 的 专业人 才 ， 为 公司 的投 资 决策提 供科 学的 研究 支持 ；
在投资 方面 ， 公 司的 基金 经理具 有丰 富的 证券 市场 投资经 验， 以自 己的 专业 知识致 力于 获得 良好 业绩 ，
努力为 投资 者创 造丰 厚的 回报。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组） 及基金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭敢
本基金基
金经理 、 鸿
阳证券投
资基金基
金经理
2010-11-05 - 10 年
彭敢先 生 ，1969 年 生 ， 金 融学硕 士 。 曾 就职
于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银 华
基金管理有限公司投资管理部、万联证券 有
限责任公司研发中心、财富证券有限责任 公
司从事 投资 研究 工作 。2010 年9 月起 任职 于
宝盈基金管理有限公司投资部，现同时担 任
鸿阳证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、本 基金 基金 经理 非 首任基 金经 理， 其“ 任职 日期” 指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期；
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2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相关 规 定， 证券 从业 年限 的
计算截 至2011 年 12 月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金
合 同等 有关基 金法 律文件的 规定 ，以取 信于 市场、取 信于 社会投 资公 众为宗旨 ，本 着诚实 信用 、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在 控制 风险 的前 提下， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 在本 报告 期内 ，
基 金运 作合法 合规 ，严格遵 守法 律法规 关于 公平交易 的相 关规定 ，在 投资管理 活动 中公平 对待 不同投
资组合 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内， 本基 金持有 的凯 美特 气在 限售 期内， 因市 场影 响曾 被动 超出投 资比 例， 对上 述被 动超
标的说 明已 在本 基 金2011 年第 1 季度 报告 及2011 年 半年度 报告 中披 露。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
基 金管 理人 根据 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 和《宝 盈基 金管 理有 限公 司公
平 交易 制度》 对本 基金的日 常交 易行为 进行 监控。经 检查 ，在本 报告 期内基金 管 理 人严格 遵守 法律法
规 关于 公平交 易的 相关规定 ，在 投资活 动中 公平对待 不同 投资组 合， 公平交易 制度 执行情 况良 好，无
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 在 2008 年 4 月 15 日由原 封闭 式基 金转 换成 立。成 立后 ，基 金的 投资 风格和 原来 作为 封 闭
式 基金 的投资 风格 有较大差 异， 和管理 人旗 下的其他 封闭 式基金 和开 放式基金 的投 资风格 也存 在较大
差异。 由于 投资 风格 的差 异， 本 基金 的投 资组 合业 绩和管 理人 旗下 其他 组合 的投资 业绩 不具 有可 比 性 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ， 未 发现 本投 资组合 存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2011 年 ， 市 场在 通胀 及紧 缩货币 政策 利空 压力 下 ， 呈现一 路下 跌态 势 ， 同 时 ， 在 紧缩 的货 币政 策
下 ，市 场呈现 较为 典型的结 构化 分化行 情， 流动性短 缺直 接制约 了中 小盘及创 业板 的高估 值并 引发板
块 出现 大幅下 跌。 相反与财 政政 策相连 的保 障房等低 估值 的行业 及大 盘蓝筹股 表现 出明显 抗跌 势头。
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全年上 证指 数下 跌 21.68 % ， 沪 深 300 指 数下 跌25.01% ， 中小 板和 创业 板指 数呈现 深幅 下跌 ， 下 跌达
到37.09％和 35.88% 。
年 初管 理人 认为 国家将 延续 对通 货膨 胀的 紧缩政 策控 制， 加息 和提 高存款 准备 金率 ，市 场流 动性
面 临较 大压力 。基 于对市场 没有 板块性 整体 机会的判 断， 采取自 下而 上的操作 策略 ，试图 通过 对个股
价 值的 判断获 得较 好的收益 。但 由于管 理人 对市场环 境和 宏观政 策形 势判断偏 乐观 ，基于 对政 府宏观
调 控政 策放松 和结 构性调整 政策 产生良 好长 远效果的 预期 ，整体 仓位 较高。在 此基 础上， 对部 分符合
产 业结 构调整 预期 的中小板 和创 业板上 市公 司发展前 景比 较有把 握， 对成长性 预期 较乐观 ，因 此在这
部分成 长性 较好 的公 司上 配置较 重， 低估 了市 场系 统性下 跌带 来的 重大 风险 ，在第 四季 度特 别是 第 12
月份净 值出 现迅 速下 跌， 但整体 业绩 高于 比较 基准 ，也显 著高 于基 金行 业平 均水平 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是-17.23% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率是-18.30% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展 望未 来， 本基 金管 理人认 为 2012 年行 情可 期。国 际方 面， 美国 经济 恢复和 发展 好于 预期 ，欧
债 危机 缓解， 则外 围因素构 成利 好。国 内方 面，世界 经济 的回落 对中 国的出口 产生 的冲击 要远 远地低
于 2008 年 。 中 国的 GDP 增速虽 然有 回落 ， 但 这种 回落是 政府 主动 调控 的结 果， 且 仍然 在合 理甚 至 偏
高 区间 。就经 济增 长来说， 有质 量的增 长比 粗放式的 增长 更有利 ，主 动降低增 长速 度积极 转型 比高增
速更为 重要 。2012 年， 中 国新一 届政 府的 人事 安排 逐渐清 晰，CPI 也 随着 经 济增速 下滑 会得 到有 效控
制 ，货 币政策 将由 偏紧回归 中性 ，虽然 难以 像过去那 样为 刺激经 济大 幅放松流 动性 ，但政 策和 资金的
结 构性 放松 是可以 预期 的。 资金 方面 ，处于 低位 的市 场将 为中 国版 401K 计划 的规 划与 施行、 社会养
老 保险 金和企 业年 金基金大 举入 市提供 较好 的安全空 间， 房地产 和高 收益理财 产品 方面的 限制 也会为
明年的 行情 带来 新的 资金 增量。
操作策 略：
投 资方 向上 ，管 理人仍 然坚 定看 好中 国中 长期转 型的 必要 性， 因此 代表经 济增 长转 型的 战略 性新
兴 产业 个股是 重点 选择目标 。具 有中长 期发 展潜力的 中小 型新兴 产业 企业仍将 成为 本基金 持股 重点。
此 外， 由于流 动性 并不会大 幅放 松，宏 观经 济增速也 显著 降低， 市场 以轮动方 式上 涨的可 能较 大。因
此 ，本 基金将 根据 板块和个 股股 价变化 情况 ，选择部 分仓 位进行 波段 操作。并 根据 上市公 司利 润增长
和 价值 情况， 继续 优化组合 。面 对政策 及经 济的复杂 性对 大盘带 来的 震荡，本 基金 将灵活 控制 仓位，
回避系 统性 风险 带来 的损 失及合 理创 造收 益。
本 基金 将继 续重 点以个 股投 资价 值判 断为 主，更 多的 采取 自下 而上 的投资 策略 。投 资管 理人 将坚
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持价值 投资 的理 念， 结合 资源优 选基 金的 特点 ，为 投资者 追求 较高 的收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人按 照新会 计准 则、 中国 证监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定， 对基 金持 有的
投 资品 种进行 估值 。会计师 事务 所就我 司所 采用的相 关估 值模型 、假 设及参数 的适 当性发 表审 核意见
并 出具 报告。 基金 托管人负 责对 基金管 理公 司采用的 估值 政策和 程序 进行核查 ，并 对 估值 结果 及净值
计算进 行复 核。
本 基金 管理 人设 立估值 工作 小组 ，估 值工 作小组 由本 基金 管理 人的 总经理 任小 组长 ，由 投资 部、
研 究部 、金融 工程 部、基金 事务 部、监 察稽 核部指定 人员 组成。 相关 成员均具 备相 应的专 业胜 任能力
和 相关 工作经 历。 估值工作 小组 负责制 定、 修订和完 善基 金估值 政策 和程序， 定期 对估值 政策 和程序
进 行评 价，在 发生 了影响估 值政 策和程 序的 有效性及 适用 性的情 况后 及时修订 估值 方法， 以保 证其持
续 适用 。投资 部、 研究部负 责定 期对经 济环 境是否发 生重 大变化 、证 券发行机 构是 否发生 影响 证券价
格 的重 大事件 以及 估值政策 和程 序进行 评价 ；金融工 程部 负责对 估值 模型及方 法进 行筛选 ，选 择最具
适 用性 的估值 模型 及参数， 并负 责估值 模型 的选择及 测算 ；基金 事务 部负责进 行日 常估值 ，并 与托管
行 的估 值结果 核对 一致；监 察稽 核部负 责审 核估值政 策和 程序的 一致 性，监督 估值 委员会 工作 流程中
的风险 控制 ，并 负责 估值 调整事 项的 信息 披露 工作 。
上 述参 与估 值流 程的本 基金 管理 人、 本基 金托管 人和 本基 金聘 请的 会计师 事务 所各 方不 存在 任何
重 大利 益冲突 。基 金经理不 参与 决定本 基金 估值的程 序。 本基金 未接 受任何已 签约 的与估 值相 关的任
何定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行 利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金 法 》 、
基 金合 同、托 管协 议和其他 有关 规定， 不存 在损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本 报告 期， 本托 管人按 照国 家有 关规 定、 基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，对 本基 金的 基金
资 产净 值计算 、基 金费用开 支等 方面进 行了 认真的复 核， 对本基 金的 投资运作 方面 进行了 监督 ，发现
个别监 督指 标受 市场 影响 被动超 出监 督比 例， 未发 现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
本基金 2011 年年 度财 务 会计报 告经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司 审 计，注 册会 计师 签 字
出具了 普华 永道 中天 审字(2012) 第 20690 号 “标准 无 保留 意 见的 审计 报告 ” ， 投 资者可 通过 年度 报告 正
文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2011 年12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产
本期末
2011年12 月31日
上年度末
2010 年12月31日
资 产：
银行存 款 32,537,164.02 14,491,091.23
结算备 付金 1,590,716.07 1,488,351.93
存出保 证金 890,741.00 890,741.00
交易性 金融 资产 399,064,716.60 233,289,938.75
其中： 股票 投资 399,064,716.60 233,289,938.75
基金投 资 - -
债券投 资 - -
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资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,068,274.98 902,996.54
应收利 息 6,519.03 3,621.55
应收股 利 - -
应收申 购款 267,877.37 185,141.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 436,426,009.07 251,251,882.98
负债和所有者权益
本期末
2011年12 月31日
上年度末
2010 年12月31日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,189,608.04 86,545.41
应付管 理人 报酬 622,398.07 322,893.77
应付托 管费 103,733.03 53,815.61
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 420,956.19 501,100.68
应交税 费 - 366,611.18
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 804,329.92 800,278.19
负债合 计 3,141,025.25 2,131,244.84
所有者权益：
实收基 金 453,749,874.78 215,935,450.30
未分配 利润 -20,464,890.96 33,185,187.84
所有者 权益 合计 433,284,983.82 249,120,638.14
负债和 所有 者权 益总 计 436,426,009.07 251,251,882.98
注：报 告截 止 日2011 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.8779 元 ，基 金份 额总 额493,556,919.96 份。
7.2 利润表
会计主 体： 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
11
项 目
本期
2011 年1月1 日至2011 年12
月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010 年12
月31日
一、收入 -80,425,962.69 -5,093,090.89
1. 利息 收入 317,041.50 166,127.90
其中： 存款 利息 收入 317,041.50 166,127.90
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -17,221,831.35 -3,074,321.75
其中： 股票 投资 收益 -18,938,137.55 -3,589,687.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,716,306.20 515,365.59
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填列） -63,893,627.04 -2,335,531.91
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 372,454.20 150,634.87
减：二、费用 9,144,986.90 7,838,517.41
1 ．管 理人 报酬 5,500,830.39 2,822,841.13
2 ．托 管费 916,805.13 470,473.55
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 2,354,215.43 4,172,658.88
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 373,135.95 372,543.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -89,570,949.59 -12,931,608.30
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列 ） -89,570,949.59 -12,931,608.30
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 215,935,450.30 33,185,187.84 249,120,638.14
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
12
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -89,570,949.59 -89,570,949.59
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
237,814,424.48 35,920,870.79 273,735,295.27
其中：1. 基 金申 购款 516,367,752.54 69,725,363.12 586,093,115.66
2. 基金 赎回 款 -278,553,328.06 -33,804,492.33 -312,357,820.39
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 453,749,874.78 -20,464,890.96 433,284,983.82
项目
上年度可比期间
2010 年1月1 日至2010 年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 197,445,095.58 76,285,570.88 273,730,666.46
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -12,931,608.30 -12,931,608.30
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
18,490,354.72 6,243,287.37 24,733,642.09
其中：1. 基 金申 购款 161,207,463.57 22,887,243.50 184,094,707.07
2. 基金 赎回 款 -142,717,108.85 -16,643,956.13 -159,361,064.98
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -36,412,062.11 -36,412,062.11
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 215,935,450.30 33,185,187.84 249,120,638.14
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：汪 钦，主 管会 计工 作负 责人 ：胡坤 ，会 计机 构负 责人 ：何瑜
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝 盈资 源优 选股票 型证 券投 资基 金是 根据原 鸿飞 证券 投资 基金(以 下简称 “基金 鸿飞 ”) 基金 份额
持有人 大会 于2008 年 2 月 6 日至 2008 年 2 月 28 日决议 通过 的 《关 于鸿 飞 证券投 资基 金转 型有 关 事 项
的议案 》 ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会(以 下简 称 “中 国证监 会 ”) 证监 基金 字[2008] 392 号 《 关于 核准
鸿飞证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议的 批复 》 ， 由原 鸿飞 证券 投资 基金 转型而 来。 原基 金鸿 飞为
契约型 封闭 式基 金， 于深 圳证券 交易 所( 以下 简称 “ 深交所 ”) 交易 上市 ，存 续 期限 至 2008 年 4 月 14
日止。 根据 深交 所深 证复[2008] 17 号 《关 于同 意鸿 飞证券 投资 基金 终止 上市 的批复 》 ， 原基 金鸿 飞于
2008 年4 月14 日进 行终 止上市 权利 登记 。 自 2008 年 4 月15 日起 ， 原 基金 鸿 飞终止 上市 ， 原基 金鸿 飞
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
13
更名为 宝盈 资源 优选 股票 型证券 投资 基金( 以 下简 称 “本 基金 ”) ， 《鸿 飞证券 投资基 金基 金合 同 》 失 效
的同时 《 宝盈 资源 优选 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 生效 。 本基 金为 契约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定。
本基金 的基 金管 理人 为宝 盈基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
原基金 鸿飞 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 587,318,195.00 元 ， 已于本 基金 的基 金 合
同 生效 日全部 转为 本基金的 基金 资产净 值。 根据《宝 盈资 源优选 股票 型证券投 资基 金招募 说明 书》和
《关于 原鸿 飞证 券投 资基 金份额 折算 结果 的公 告》 的有关 规定 ，本 基金 于 2008 年 6 月 25 日 进行 了 基
金份额 拆分 ，拆 分比 例 为1: 1.0877285，并于 2008 年 6 月 25 日进 行了 变更 登 记。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日 期间 内开 放集中 申购 ，共 募 集
53,001,904.19 元， 其 中包 括折合 为基 金份 额的 集中 申购资 金利 息 19,187.54 元， 业 经德 勤华 永会 计 师
事务所 有限 公司 德师 京报( 验)字(08) 第 0006 号 审验 报告予 以验 证。 上述 集中 申购募 集资 金已 按 2008
年 6 月 25 日基 金份 额折 算后的 基金 份额 净 值 1.0000 元 折合 为 53,001,904.19 份 基金 份额 ，其 中包 括
集中申 购资 金利 息折 合 的19,187.54 份基 金份 额， 并于 2008 年6 月25 日进 行了确 认登 记。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《宝 盈资 源优 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 的有
关 规定 ，本基 金的 投资范围 为具 有良好 流动 性的金融 工具 ，包括 国内 依法发行 上市 的股票 、国 债、金
融 债、 企业债 、央 行票据、 可转 换债券 、权 证、资产 支持 证券以 及国 家证券监 管机 构允许 基金 投资的
其他金 融工 具 。 基 金的 投 资组合 比例 为 ： 股 票投 资 的比例 范围 为基 金资 产 的60%-95% ； 债 券 、 权 证 、 资
产 支持 证券、 货币 市场工具 及国 家证券 监管 机构允许 基金 投资的 其他 金融工具 占基 金资产 的比 例范围
为0%-40% ； 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债 券 占基金 资产 净值 的比 例 在5%以上 。 本 基金 将不 低于
80% 的 股票 资产 投资 于国 内A 股 市场 上具 有资 源优 势的股 票。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ： 沪 深300 指数
X75% ＋ 上证 国债 指 数X 25% 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企
业会计 准则 ”) 、中 国证 监 会公告[2010]5 号《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半
年度报 告>》 、中 国证 券业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 宝 盈
资 源优 选股票 型证 券投资基 金基 金合同 》和 中国证监 会发 布的有 关规 定及允许 的基 金行业 实务 操作编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金2011 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2011 年12 月31
日的财 务状 况以 及2011 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
14
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 差错的更正说明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得 税
有关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、财 税[2008]1
号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的个 人
所得税 ， 暂不 征收 企业 所 得税 。 对 基金 取得 的股 票 的股息 、 红利 收入 ， 由上 市公司 在向 基金 派发 股息 、
红利时 暂减 按50% 计 入个 人应纳 税所 得额 ， 依 照现 行税法 规定 即 20% 代 扣代 缴个人 所得 税， 暂不 征 收 企
业所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 基金 注册 登记 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 建设 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中铁信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
成都工 业投 资集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元 进行的交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
15
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,500,830.39 2,822,841.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 806,218.21 326,842.67
注：支 付基 金管 理人 宝盈 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×1.5% ÷ 当年天 数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年12 月31日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 916,805.13 470,473.55
注： 支付 基金 托管 人中 国建 设银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.25% ÷当 年 天数
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
期初持 有的 基金 份额 24,976,677.57 24,976,677.57
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减 ：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 24,976,677.57 24,976,677.57
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
5.06% 10.63%
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金所 采用 的费率 适用 招募 说明 书规 定的费 率结 构。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人 之外的其他 关联 方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 413,523.18 0.08% 413,523.18 0.18%
注 ：报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 所采 用的 费率适 用招 募说 明书 规定 的费
率结构 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 32,537,164.02 299,897.45 14,491,091.23 148,584.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无需 披露 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期末（2011 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币 元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002629 仁智油服 2011-10-28 2012-02-03
新股网
下申购
15.00 15.88 950,000 14,250,000.00 15,086,000.00 -
002641 永高股份 2011-12-02 2012-03-08
新股网
下申购
18.00 13.91 1,000,000 18,000,000.00 13,910,000.00 -
注 ：基 金可 使用 以基金 名义 开设 的股 票账 户，选 择网 上或 者网 下一 种方式 进行 新股 申购 。其 中基
金 作为 一般法 人或 战略投资 者认 购的新 股， 根据基金 与上 市公司 所签 订申购协 议的 规定， 在新 股上市
后 的约 定期限 内不 能自由转 让； 基金作 为个 人投资者 参与 网上认 购获 配的新股 ，从 新股获 配日 至新股
上市日 之间 不能 自由 转让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成 本总额
期末
估值总额
备
注
600056 中国医药 2011-11-16 重大资产重组 15.84 - - 585,130 14,434,797.64 9,268,459.20 -
注： 本基 金截 至2011 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
17
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2011 年12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易 形 成的 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2011 年12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 余额 。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资 产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第 二层 级：直 接( 比如 取自价 格) 或间 接( 比如根 据价格 推算 的) 可观察 到的 、除第 一层 级中的 市场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不 可 观 察 输 入
值)。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2011 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
389,796,257.40 元， 属于 第二层 级的 余额 为 9,268,459.20 元， 无属 于第 三层 级的余 额(2010 年 12 月
31 日 ：第 一层 级233,289,938.75 元 ，无 第二 层级 和 第三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不 活
跃)、 或属 于非 公开发 行等 情况， 本基 金分 别于 停牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易 不活 跃期 间及 限 售
期 间不 将相关 股票 和债券的 公允 价值列 入第 一层级； 并根 据估值 调整 中采用的 不可 观察输 入值 对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 债券 公允 价值 应属第 二层 级或 第三 层级 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
18
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本 基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 399,064,716.60 91.44
其中： 股票 399,064,716.60 91.44
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,127,880.09 7.82
6 其他各 项资 产 3,233,412.38 0.74
7 合计 436,426,009.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,620,000.00 1.07
B 采掘业 15,804,000.00 3.65
C 制造业 165,905,632.80 38.29
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 15,767,815.00 3.64
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 13,910,000.00 3.21
C5
电子 13,788,564.00 3.18
C6
金属 、非 金属 4,162,379.52 0.96
C7
机械 、设 备、 仪表 59,710,719.10 13.78
C8
医药 、生 物制 品 16,428,633.60 3.79
C99
其他 制造 业 42,137,521.58 9.73
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
19
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 26,697,667.54 6.16
G 信息技 术业 121,103,077.22 27.95
H 批发和 零售 贸易 47,517,659.04 10.97
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 8,548,200.00 1.97
L 传播与 文化 产业 8,868,480.00 2.05
M 综合类 - -
合计 399,064,716.60 92.10
8.3 期末按公允价值占基 金 资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002549 凯美特 气 1,609,531 42,137,521.58 9.73
2 300229 拓尔思 1,470,814 41,153,375.72 9.50
3 002638 勤上光 电 1,284,600 34,632,816.00 7.99
4 002589 瑞康医 药 1,076,616 27,981,249.84 6.46
5 002023 海特高 新 2,597,467 25,507,125.94 5.89
6 002230 科大讯 飞 606,521 21,228,235.00 4.90
7 300006 莱美药 业 949,632 16,428,633.60 3.79
8 600439 瑞贝卡 2,371,100 15,767,815.00 3.64
9 300059 东方财 富 821,150 15,749,657.00 3.63
10 300260 新莱应 材 617,601 15,674,713.38 3.62
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 管理 人互联 网网 址 （http ：
//www.byfunds.com ）的 年 度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002549 凯美特 气 42,976,982.97 17.25
2 002023 海特高 新 39,624,651.67 15.91
3 002589 瑞康医 药 36,712,764.77 14.74
4 002638 勤上光 电 35,238,087.57 14.14
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20
5 300229 拓尔思 32,909,259.50 13.21
6 002230 科大讯 飞 24,952,195.72 10.02
7 002179 中航光 电 23,859,883.10 9.58
8 002268 卫 士 通 23,333,337.46 9.37
9 002261 拓维信 息 22,709,454.21 9.12
10 600439 瑞贝卡 22,445,841.24 9.01
11 300187 永清环 保 20,663,658.00 8.29
12 300006 莱美药 业 19,505,617.48 7.83
13 600056 中国医 药 18,546,225.46 7.44
14 300059 东方财 富 18,445,639.05 7.40
15 002641 永高股 份 18,000,000.00 7.23
16 300260 新莱应 材 17,820,000.00 7.15
17 601111 中国国 航 17,490,360.00 7.02
18 600331 宏达股 份 17,413,634.66 6.99
19 600125 铁龙物 流 17,297,376.24 6.94
20 002277 友阿股 份 17,136,032.60 6.88
21 600467 好当家 17,080,138.63 6.86
22 000426 兴业矿 业 16,418,115.97 6.59
23 000876 新 希 望 15,704,206.72 6.30
24 601668 中国建 筑 15,424,463.78 6.19
25 300004 南风股 份 15,361,964.13 6.17
26 300134 大富科 技 14,628,860.39 5.87
27 300084 海默科 技 14,492,758.80 5.82
28 002629 仁智油 服 14,250,000.00 5.72
29 300044 赛为智 能 13,639,513.00 5.48
30 002439 启明星 辰 13,128,585.30 5.27
31 300223 北京君 正 12,989,676.12 5.21
32 600880 博瑞传 播 12,497,711.01 5.02
33 600475 华光股 份 12,488,995.10 5.01
34 600875 东方电 气 12,386,182.20 4.97
35 300234 开尔新 材 12,000,000.00 4.82
36 300193 佳士科 技 11,815,660.09 4.74
37 002570 贝因美 11,209,954.42 4.50
38 002320 海峡股 份 11,202,438.02 4.50
39 300050 世纪鼎 利 10,909,459.95 4.38
40 002303 美盈森 10,614,107.95 4.26
41 000983 西山煤 电 10,336,928.82 4.15
42 000543 皖能电 力 10,243,164.07 4.11
43 600030 中信证 券 9,767,300.00 3.92
44 601166 兴业银 行 9,740,832.49 3.91
45 600523 贵航股 份 9,714,950.78 3.90
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
21
46 000503 海虹控 股 9,116,249.20 3.66
47 000400 许继电 气 8,657,472.00 3.48
48 600739 辽宁成 大 8,267,775.80 3.32
49 000629 攀钢钒 钛 7,042,417.00 2.83
50 600038 哈飞股 份 6,960,446.02 2.79
51 600146 大元股 份 6,885,923.00 2.76
52 000687 保定天 鹅 6,424,568.71 2.58
53 600969 郴电国 际 6,372,618.00 2.56
54 000937 冀中能 源 6,367,398.80 2.56
55 600416 湘电股 份 5,581,164.00 2.24
56 600123 兰花科 创 5,503,081.00 2.21
57 600697 欧亚集 团 5,450,271.11 2.19
58 300026 红日药 业 5,369,668.26 2.16
59 601088 中国神 华 5,300,202.65 2.13
60 600075 新疆天 业 5,246,968.50 2.11
61 600036 招商银 行 5,015,600.00 2.01
62 002189 利达光 电 4,992,731.02 2.00
注： 表 中“ 本期 累计买 入金 额” 指买 入成 交金额 ，即 成交 单价 乘以 成交数 量， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300084 海默科 技 29,110,004.06 11.69
2 002261 拓维信 息 22,849,659.88 9.17
3 000426 兴业矿 业 20,139,387.52 8.08
4 600125 铁龙物 流 19,712,891.80 7.91
5 300234 开尔新 材 19,429,013.87 7.80
6 000876 新 希 望 16,616,920.12 6.67
7 601668 中国建 筑 14,786,814.20 5.94
8 600331 宏达股 份 14,434,578.87 5.79
9 601111 中国国 航 14,419,818.21 5.79
10 002179 中航光 电 14,344,930.39 5.76
11 600498 烽火通 信 13,557,034.44 5.44
12 600875 东方电 气 12,546,724.11 5.04
13 000687 保定天 鹅 11,964,886.18 4.80
14 300193 佳士科 技 11,474,800.38 4.61
15 002268 卫 士 通 11,404,060.48 4.58
16 300187 永清环 保 11,219,370.13 4.50
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22
17 600697 欧亚集 团 11,208,337.00 4.50
18 002096 南岭民 爆 11,140,957.04 4.47
19 600523 贵航股 份 10,883,377.13 4.37
20 600475 华光股 份 10,763,837.99 4.32
21 600467 好当家 10,677,934.40 4.29
22 002549 凯美特 气 10,668,981.27 4.28
23 000983 西山煤 电 10,511,553.02 4.22
24 002320 海峡股 份 10,279,677.54 4.13
25 600085 同仁堂 9,457,406.03 3.80
26 601166 兴业银 行 9,322,908.69 3.74
27 600580 卧龙电 气 9,188,424.23 3.69
28 600030 中信证 券 9,174,200.00 3.68
29 000543 皖能电 力 9,076,379.68 3.64
30 002570 贝因美 8,908,836.46 3.58
31 000503 海虹控 股 8,878,837.33 3.56
32 002023 海特高 新 8,752,543.15 3.51
33 600778 友好集 团 8,702,254.50 3.49
34 002589 瑞康医 药 8,685,391.78 3.49
35 002303 美盈森 8,021,423.00 3.22
36 002099 海翔药 业 7,971,704.90 3.20
37 002449 国星光 电 7,824,575.78 3.14
38 600146 大元股 份 7,119,499.50 2.86
39 600739 辽宁成 大 7,096,786.82 2.85
40 600038 哈飞股 份 7,022,197.58 2.82
41 600089 特变电 工 6,815,663.21 2.74
42 000878 云南铜 业 6,727,391.84 2.70
43 000400 许继电 气 6,644,649.00 2.67
44 600880 博瑞传 播 6,537,476.00 2.62
45 600559 老白干 酒 6,299,688.00 2.53
46 000937 冀中能 源 6,284,716.08 2.52
47 600178 东安动 力 6,091,895.98 2.45
48 000799 酒 鬼 酒 5,981,615.68 2.40
49 600969 郴电国 际 5,866,926.50 2.36
50 000629 攀钢钒 钛 5,645,460.94 2.27
51 300026 红日药 业 5,624,825.02 2.26
52 600416 湘电股 份 5,586,715.07 2.24
53 300229 拓尔思 5,565,316.78 2.23
54 600123 兰花科 创 5,430,930.10 2.18
55 002277 友阿股 份 5,429,797.00 2.18
56 002053 云南盐 化 5,395,401.60 2.17
57 600075 新疆天 业 5,308,888.98 2.13
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
23
58 300135 宝利沥 青 5,302,952.60 2.13
59 002457 青龙管 业 5,289,498.05 2.12
60 002281 光迅科 技 5,288,159.00 2.12
61 601088 中国神 华 5,122,800.00 2.06
62 002189 利达光 电 5,053,703.20 2.03
注 ：表 中“ 本期 累计卖 出金 额” 指卖 出成 交金额 ，即 成交 单价 乘以 成交数 量， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 975,927,565.54
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 727,321,023.10
注 ：表 中“ 买入 股票成 本（ 成交 ）总 额” 及“卖 出股 票收 入（ 成交 ）总额 ”均 指买 卖成 交金 额，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报 告期 内， 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查， 在本 报告 编制 日
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中没 有超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
24
8.9.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 890,741.00
2 应收证 券清 算款 2,068,274.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,519.03
5 应收申 购款 267,877.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,233,412.38
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
27,286 18,088.28 161,265,634.50 32.67% 332,291,285.46 67.33%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 462,944.14 0.0938%
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
25
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2008 年4 月 15 日) 基金 份额 总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
234,879,227.44
本报告 期基 金总 申购 份额
561,669,036.54
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
302,991,344.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
493,556,919.96
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内本 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
本基金 托管 人2011 年 2 月 9 日 发布 公告 ， 经 中国 建设银 行研 究决 定， 聘任 杨新丰 为中 国建 设银 行
投 资托 管服 务部副 总经 理（ 主持 工作 ） ， 其任职 资格已 经中 国证 监会审 核批 准（ 证监 许可 〔2011 〕115
号） 。 解 聘罗 中涛 中国 建设 银行投 资托 管服 务部 总经 理职务 。 本 基金 托管 人2011 年1 月 31 日 发布 任 免
通知， 解聘 李春 信中 国建 设银行 投资 托管 服务 部副 总经理 职务 。 本 基金 托管人 2011 年10 月24 日发 布
任免通 知聘 任张 军红 为中 国建设 银行 投资 托管 服务 部副总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《基 金合 同 》 中 规定 的投资 策略 ， 未发 生显
著改变 。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 报 告 期 内 未 发 生 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 。 本 报 告 期 应 支 付 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 审 计 费
50,000 元 ，目 前事 务所 已 连续 3 年为 本基 金提 供审 计服务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
在本报 告期 内， 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
平安证 券 1 214,655,316.55 13.37% 174,409.15 13.15% -
华泰联 合证 券 1 277,461,541.30 17.29% 235,841.72 17.78% -
申银万 国证 券 1 12,620,971.52 0.79% 10,727.84 0.81% -
国信证 券 1 506,850,079.23 31.58% 411,818.44 31.04% -
招商证 券 1 209,198,979.43 13.03% 177,819.29 13.40% -
国泰君 安证 券 2 384,279,379.61 23.94% 316,064.38 23.82% -
海通证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基 金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
① 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
③ 经 营行 为规 范， 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
④ 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
⑤ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
⑥ 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。
基 金管 理人 根据 以上标 准进 行评 估后 确定 证券经 营机 构的 选择 ，与 被选择 的券 商签 订证 券交 易席
位租用 协议 。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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2、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况：
① 租 用交 易单 元情 况
本基金 本报 告期 内无 租用 交易单 元情 况。
② 退 租交 易单 元情 况
本基金 本报 告期 内无 退租 交易单 元情 况。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、2011 年10 月 28 日， 托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长辞 任的公 告 ， 根 据国 家
金 融工作 的需 要，郭 树清先 生已向 中国 建设银 行股份 有限公 司（ “本行 ” ） 董事 会（ “董事 会” ）提出 辞
呈 ，请 求辞去 本行 董事长、 执行 董事等 职务 。根据《 中华 人民共 和国 公司法》 等相 关法律 法规 和本行
章程的 规定 ，郭 树清 先生 的辞任 自辞 呈送 达本 行董 事会之 日起 生效 。
2、2012 年1 月 16 日, 托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告， 自 2012 年
1 月16 日 起， 王洪 章先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
宝盈基 金管 理有 限公 司
二〇一 二年 三月 二十 八日
