宝盈货币市场证券投资基金
2011 年 年 度报 告 摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十八日
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 3 月27 日复 核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 、利润分 配情况 、财务会 计报告、 投资组 合报告等 内容,
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管理 人承诺以 诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理 和运用基 金资产,但 不保证 基金一 定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为基 金财 务出 具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 ， 基
金管理 人在 本报 告中 对相 关 事项 亦有 详细 说明 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 宝盈货 币
基金主 代码 213009
交易代 码
213009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 5 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 259,677,499.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 宝盈货 币A 宝盈货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 213009 213909
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 85,719,798.50 份 173,957,700.52 份
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2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 低风 险与 高流 动性 的基础 上， 追求 稳定 的当 期收益 。
投资策 略
本基金 运用 利率 预测 、 相 对价值 评估 、 收益 率利 差 策略 、 套 利交 易策 略等 积 极
的投资 策略 相结 合， 对各 类可投 资资 产进 行合 理的 配置和 选择 。 投 资策 略考 虑
各类资 产的 风险 性 、 流 动 性及收 益性 特征 ， 把风 险 控制在 预算 之内 ， 在不 增 加
风险的 基础 上保 持高 流动 性，最 终追 求稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低风 险品 种 ， 其 预
期收益 和风 险均 低于 债券 型基金 、混 合型 基金 及股 票型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙胜华 尹东
联系电 话 0755-83276688 010-67595003
电子邮 箱 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.byfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和 指标
2011 年 2010 年
2009 年 8 月5 日 （基金合 同生效 日） 至
2009 年12 月31 日
宝盈货币 A 宝盈货币 B 宝盈货币 A 宝盈货币 B 宝盈货币 A 宝盈货币 B
本期已实现收益 1,945,414.68 3,640,779.68 457,204.61 1,809,646.43 520,637.25 783,323.49
本期利润 1,945,414.68 3,640,779.68 457,204.61 1,809,646.43 520,637.25 783,323.49
本期基金份额净 3.1654% 3.4143% 1.5283% 1.7733% 0.4013% 0.4998%
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值收益率
3.1.2 期末数据
和 指标
2011 年末 2010 年末 2009 年末
宝盈货币 A 宝盈货币 B 宝盈货币 A 宝盈货币 B 宝盈货币 A 宝盈货币 B
期末基金资产净
值
85,719,798.50 173,957,700.52 99,653,274.69 303,482,665.56 151,132,620.84 1,269,149,125.33
期末基金份额净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额。
3、本期利 润为本期 已实现 收益加上 本期公允 价值变 动收益， 本基金采 用摊余 成本法 核
算，因 此公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相 等。
4、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
5、本 基金 合同 生效 日为2009 年8 月5 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
1 ． 宝盈货币A
阶段
份额净值
收益 率 ①
净值收益 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.9640% 0.0151% 0.1260% 0.0000% 0.8380% 0.0151%
过去六 个月 1.6805% 0.0108% 0.2521% 0.0000% 1.4284% 0.0108%
过去一 年 3.1654% 0.0145% 0.4697% 0.0001% 2.6957% 0.0144%
自基金 合同 生效 起至 今 5.1624% 0.0147% 0.9767% 0.0002% 4.1857% 0.0145%
2 ． 宝盈货币B
阶段
份额净值
收益 率 ①
净值收益 率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0246% 0.0151% 0.1260% 0.0000% 0.8986% 0.0151%
过去六 个月 1.8037% 0.0108% 0.2521% 0.0000% 1.5516% 0.0108%
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过去一 年 3.4143% 0.0145% 0.4697% 0.0001% 2.9446% 0.0144%
自基金 合同 生效 起至 今 5.7743% 0.0147% 0.9767% 0.0002% 4.7976% 0.0145%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益
率变动的比较
宝盈货 币市 场证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年8 月5 日至 2011 年 12 月 31 日）
1、宝盈货币A
（2009 年8 月5 日至 2011 年 12 月 31 日）
注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期 。 建仓期 结束 时
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 中的 相关 约定。
2、宝盈货币B
（2009 年8 月5 日至 2011 年 12 月 31 日）
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注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期 。 建仓期 结束 时
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 中的 相关 约定。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值收益 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
宝盈货 币市 场证 券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 收益 率与业 绩比 较基 准收 益率 的对比 图
1、宝盈货币A
注：1 、宝 盈货 币A 基金 合 同生效 日 为2009 年8 月5 日，合 同生 效不 足五 年；
2、本基金 合同生 效当年， 基金净值 增长率及 其与同 期业绩比 较基准收 益率的 比较是 按 照
基金合 同生 效当 年实 际存 续期计 算， 不按 照整 个自 然年度 进行 折算 ；
3、本 柱状 图显 示的 2009 年的宝 盈货 币 A 收益率 和 业绩比 较基 准收 益率 从 2009 年 8 月 5
日到2009 年 12 月 31 日 之 间的收 益率 。
2、宝盈货币B
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注：1 、宝 盈货 币B 基金 合 同生效 日 为2009 年8 月5 日，合 同生 效不 足五 年；
2、本基金 合同生 效当年， 基金净值 增长率及 其与同 期业绩比 较基准收 益率的 比较是 按 照
基金合 同生 效当 年实 际存 续期计 算， 不按 照整 个自 然年度 进行 折算 ；
3、本 柱状 图显 示的 2009 年的宝 盈货 币 B 收益率 和 业绩比 较基 准收 益率 从 2009 年 8 月 5
日到2009 年 12 月 31 日 之 间的收 益率 。
3.3 自基金合同生效以来 基金的利润分配情况
1、宝盈货币A
单位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润
本年变动
年度利 润分 配 合
计
备注
2011 1,927,498.52 - 17,916.16 1,945,414.68 -
2010 455,962.93 - 1,241.68 457,204.61 -
2009 518,584.33 - 2,052.92 520,637.25 -
合计 2,902,045.78 - 21,210.76 2,923,256.54 -
2、宝盈货币B
金额单 位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配 合
计
备注
2011 3,606,693.83 - 34,085.85 3,640,779.68 -
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2010 1,821,240.75 - -11,594.32 1,809,646.43 -
2009 760,471.37 - 22,852.12 783,323.49 -
合计 6,188,405.95 - 45,343.65 6,233,749.60 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
基金管 理人 ：宝 盈基 金管 理有限 公司 是 2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控
体系” 标准 设立 的首 批基 金管理 公司 之一 ，2001 年5 月 18 日 成立 ， 注册 资本 为人民 币 1 亿
元，注 册地 在深 圳。 公司 目前管 理基 金鸿 阳、 宝盈 鸿利收 益、 宝盈 泛沿 海、 宝盈策 略增 长 、
宝盈增 强收 益 、 宝 盈资 源 优选 、 宝 盈核 心优 势 、 宝 盈货币 、 宝盈 中证100 九 只基金 ， 公司 恪
守价值 投资 的投 资理 念 ， 并逐渐 形成 了稳 健 、 规 范 的投资 风格 。 公司 拥有 一 支经验 丰富 的投
资管理 团队 ， 在研 究方 面 ， 公 司汇 聚着 一批 从事 宏 观经济 、 行业 、 上市 公司 、 债 券和 金融 工
程研究 的专 业人 才 ， 为 公 司的投 资决 策提 供科 学的 研究支 持 ； 在 投资 方面 ， 公司的 基金 经理
具有丰 富的 证券 市场 投资 经验 ， 以 自己 的专 业知 识 致力于 获得 良好 业绩 ， 努 力为投 资者 创造
丰厚的 回报 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组） 及基金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈若劲
本 基 金 基 金 经
理、 宝盈 增强 收
益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经 理 兼 固 定 收
益部总 监
2009-08-06 - 8 年
陈若劲 ， 女 ，1971 年 生， 香港中 文大 学
金融 MBA 。 曾在 第一 创业 证券有 限责 任
公司固 定收 益部 从事 债券 投资、 研究 及
交易等 工作 ， 2008 年4 月 加入宝 盈基 金
管理有 限公 司任 债券 组合 研 究员 。 现 同
时 兼 任 宝 盈 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金经 理 、 固 定收 益部 总监 。 中 国国 籍，
证券投 资基 金从 业人 员资 格。
注：1 、 本 基金 基金 经理 为 首任基 金经 理， 其“ 任职 日期” 按基 金合 同生 效日 填写；
2、证券从 业的含义 遵从行 业协会《 证券业从 业人员 资格管理 办法》的 相关规 定，证 券
从业年 限的 计算 截 至2011 年 12 月 31 日。
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4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规及基 金合 同等 有关 基金 法律文 件的 规定 ， 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风险 的前 提下 ， 为基金 持有 人谋
求最大 利益 。 在本 报告 期 内， 基金 运作 合法 合规 ， 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规
定，在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
基金管 理人 根据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《宝 盈 基金管 理有
限公司 公平 交易 制度 》 对 本基金 的日 常交 易行 为进 行监控 。 经检 查， 公平 交 易制度 执行 情况
良好 。 本 报告 期内 ， 严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 在 投资 活 动中公 平对 待不
同投资 组合 ，无 损害 组合 持有人 利益 的行 为。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本投资 组合 与管 理人 旗下 的其他 投资 组合 的投 资风 格存在 较大 的差 异。 由于 投 资风格 的
差异， 本基 金投 资组 合的 业绩与 管理 人旗 下其 它组 合的投 资业 绩不 具有 可比 性。
4.3.3 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2011 年上 半年 ， 通胀 压力 高企， 央行 持续 收紧 货币 政策， 累计 六次 上调 存款 准备金 率 ，
三次加 息 。 下 半年 ， 随 着 海外经 济增 长不 确定 性加 大， 以及 前期 紧缩 政策 逐 渐发挥 作用 ， 经
济增速 有所 放缓 ，但 由于 通胀水 平仍 居高 不下 ，央 行仍维 持稳 健的 货币 政策 ，只在 11 月份
下调 1 次 存款准 备金率 以 对冲公开 市场到期 资金和 外汇占款 大幅减少 对市场 流动性紧 张的
负面影 响。
报告期 内 ， 由 于货 币政 策 基调基 本以 紧缩 为主 ， 货 币市场 资金 利率 中枢 水平 较前年 有明
显提高 。 简单 算术 平均 看 ， 2010 年 银行 间1 天回 购利 率、 7 天 回购 利率 均值 为1.72% 和2.14% ，
2011 年银 行间1 天 回购 利 率、7 天回 购利 率均 值 为 3.28% 和 4.04% ， 分别 大幅 上行 156bp 和
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190bp 。
报告期 内 ， 央 票收 益率 先 上后下 ， 上半 年在 政策 收 紧和资 金利 率上 行的 带动 下， 央票 收
益率持 续走 高，3 个月 央 票和 1 年 央票 收益 率在 年 中一度 达 到 3.72% 和 4.05% 的水平 ，较 年
初大幅 上 行 63bp 和 69bp 。下半 年， 随着 经济 增速 放缓， 以及 市场 对政 策放 松预期 ，3 个月
央票 和1 年 央票 收益 率又 有所回 落 ， 到 年末 较年 中 高点下 行 28bp 和58bp 。 信 用产品 收益 率
走势则 受信 用风 险加 大的 担忧，AAA 短融 和 AA 短 融 的信用 利差 持续 扩大 。
报告期内， 基于对 全年货 币市场资金 面总体 保持偏 紧状态的判 断，我 们维持 以 shibor
浮息债 和短 融券 为主 的组 合，并 择机 增加 银行 协议 存款配 置， 以提 高组 合的 收益率 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
货币A ：
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 3.1654% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 是 0.4697% 。
货币 B:
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 3.4143% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 是 0.4697% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2012 年， 我们 认为 经 济增长 和通 货膨 胀在 上半 年仍将 处于 下降 周期 ，而 本轮经 济
下滑很 大程 度上 缘于 通胀 压力下 政府 主动 采取 持续 紧缩的 调控 措施 。 随着 经 济增长 下行 ， 通
胀压力减 轻，在“ 稳增长 ”的基调 下，未来 货币政 策将逐渐 趋于宽松 。2012 年上半年 ，经
济增长 有望 触底 回升 ，经 济出现 硬着 陆的 可能 性很 低，而 通胀 压力 或在 2012 年下半 年重 新
显现。
随着紧 缩货 币政 策逐 渐趋 于宽松 ， 银行 间资 金面 偏 紧态势 有望 改善 ， 资金 利 率中枢 水平
将逐步 下行 ， 从而 对债 券 市场收 益率 构成 支撑 。 经 济基本 面的 好转 ， 也将 在 一定程 度上 缓解
市场对 于信 用风 险的 担忧 ， 前 期信 用利 差持 续扩 大 的信用 产品 或将 迎来 较好 的投资 机会 。 而
银行由 于存 贷比 限制 放贷 能力， 吸存 压力 依然 较大 ，预计 银行 协议 存款 利率 仍将居 高 不 下 。
基于以 上判 断， 我们 将择 机减持 短久 期 shibor 浮 息 债，增 加银 行协 议存 款配 置，同 时
谨慎选 择信 用资 质良 好的 短融券 ，以 提高 组合 收益 率。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照新 会计 准则 、 中 国证 监会 相关 规 定和基 金合 同关 于估 值的 约定 ， 对 基
金持有 的投 资品 种进 行估 值。 会计 师事 务所 就我 司 所采用 的相 关估 值模 型 、 假设及 参数 的适
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当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 基金 托管 人负 责对 基 金管理 公司 采用 的估 值政 策和程 序进 行
核查， 并对 估值 结果 及净 值计算 进行 复核 。
本基金 管理 人设 立估 值工 作小组 ， 估值 工作 小组 由 本基金 管理 人的 总经 理任 小组长 ， 由
投 资部 、 研究 部 、 金 融工 程部 、 基 金事 务部 、 监察 稽核部 指定 人员 组成 。 相 关成员 均具 备相
应的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历 。 估 值工 作小 组 负责制 定 、 修 订和 完善 基 金估值 政策 和程
序， 定期 对估 值政 策和 程 序进行 评价 ， 在发 生了 影 响估值 政策 和程 序的 有效 性及适 用性 的情
况后及 时修 订估 值方 法 ， 以保证 其持 续适 用 。 投 资 部、 研究 部负 责定 期对 经 济环境 是否 发生
重大变 化、 证券 发行 机构 是否发 生影 响证 券价 格的 重大事 件以 及估 值政 策和 程序进 行评 价 ；
金融工 程部 负责 对估 值模 型及方 法进 行筛 选 ， 选 择 最具适 用性 的估 值模 型及 参数 ， 并 负责 估
值模型 的选 择及 测算 ； 基 金事务 部负 责 进 行日 常估 值， 并与 托管 行的 估值 结 果核对 一致 ； 监
察稽核 部负 责审 核估 值政 策和程 序的 一致 性 ， 监 督 估值委 员会 工作 流程 中的 风险控 制 ， 并 负
责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
上述参 与估 值流 程的 本基 金管理 人、 本基 金托 管人 和 本基金 聘请 的会 计师 事务 所各方 不
存在任 何重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 基金 未 接受任 何已 签约
的与估 值相 关的 任何 定价 服务。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 的约 定， 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 ， 以 每万 份基 金 净收益 为基
准， 为投 资者 每日 计算 当 日收益 并分 配 ， 每 月支 付 。 每 日进 行收 益计 算并 分 配时 ， 每 月累 计
收益支 付方 式只 采用 红利 再投资 （ 即红 利转 基金 份 额） 方式 ， 投 资者 可通 过 赎回基 金份 额获
得现金 收益 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法》 、 基金合 同、托管 协议和其 他有关规 定，不 存在损害 基金份额 持有人 利益的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内 ， 本 基金 实施 利润 分配的 金额 为 A 类 1,945,414.68 元， B 类3,640,779.68 元。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 审计报告
本基 金2011 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道 中 天会 计师事 务所 有限 公司 审计 ， 注册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2012) 第 20693 号“标准 无 保留 意见 的审 计报告 ” ，投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 宝盈 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2011 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12 月31日
资 产：
银行存 款 127,997,725.62 6,317,023.22
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 90,401,076.23 389,140,817.78
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 90,401,076.23 389,140,817.78
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
12
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 40,000,180.00 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,238,116.28 1,651,190.82
应收股 利 - -
应收申 购款 321,181.84 155,726,053.85
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 259,958,279.97 552,835,085.67
负债和所有者权益
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12 月31日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 149,530,928.73
应付赎 回款 42,751.72 5,102.29
应付管 理人 报酬 62,681.64 61,569.52
应付托 管费 18,994.45 18,657.41
应付销 售服 务费 23,001.17 7,963.86
应付交 易费 用 12,023.43 5,806.97
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 66,554.41 14,552.40
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 54,774.13 54,564.24
负债合 计 280,780.95 149,699,145.42
所有者权益：
实收基 金 259,677,499.02 403,135,940.25
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 259,677,499.02 403,135,940.25
负债和 所有 者权 益总计 259,958,279.97 552,835,085.67
注：报 告期 截止 日 2011 年 12 月 31 日 ，宝 盈货 币 市场证 券投 资基 金A 类 基 金份额 净值
1.0000 元 ，基 金份 额总 额 85,719,798.50 份 。宝 盈 货币市 场证 券投 资基 金 B 类基金 份额 净
值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额 173,957,700.52 份 。 宝 盈货币 市场 证券 投资 基 金A 类基 金和 宝
盈货币 市场 证券 投资 基 金B 类基 金的 合计 份额 总数259,677,499.02 份。
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
13
7.2 利润表
会计主 体： 宝盈 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期 ：2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011年1月1 日至2011 年12
月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010 年12
月31日
一、收入 6,831,139.98 3,216,710.73
1.利息 收入 5,856,413.96 2,541,619.09
其中： 存款 利息 收入 241,193.97 320,689.87
债券利 息收 入 4,365,401.21 2,062,585.26
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,249,818.78 158,343.96
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 974,726.02 675,091.64
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 974,726.02 675,091.64
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号填 列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 1,244,945.62 949,859.69
1．管 理人 报酬 648,989.16 514,089.70
2．托 管费 196,663.47 158,209.11
3．销 售服 务费 200,124.80 97,302.23
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 11,229.37 2,868.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 11,229.37 2,868.78
6．其 他费 用 187,938.82 177,389.87
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 5,586,194.36 2,266,851.04
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（ 净亏损 以“- ”号填列 ） 5,586,194.36 2,266,851.04
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 宝盈 货币 市场 证券投 资基 金
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
14
本报告 期：2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1月1 日至2011 年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 403,135,940.25 - 403,135,940.25
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 5,586,194.36 5,586,194.36
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-143,458,441.23 - -143,458,441.23
其中：1. 基 金申 购款 2,986,343,838.03 - 2,986,343,838.03
2. 基金 赎回 款 -3,129,802,279.26 - -3,129,802,279.26
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -5,586,194.36 -5,586,194.36
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 259,677,499.02 - 259,677,499.02
项目
上年度可比期间
2010 年1月1 日至2010 年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,420,281,746.17 - 1,420,281,746.17
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 2,266,851.04 2,266,851.04
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-1,017,145,805.92 - -1,017,145,805.92
其中：1. 基 金申 购款 1,598,031,057.41 - 1,598,031,057.41
2. 基金 赎回 款 -2,615,176,863.33 - -2,615,176,863.33
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -2,266,851.04 -2,266,851.04
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 403,135,940.25 - 403,135,940.25
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报 告7.1 至7.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：汪 钦，主 管会 计工 作负 责人 ：胡坤 ，会 计机 构负 责人 ：何瑜
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈货币 市场证券 投资基 金( 以下简 称“本 基金”) 经中国证 券监督管 理委员 会(以下 简
称“中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2009] 第 532 号《 关于 核准宝 盈货 币市 场证 券投 资基金 募集 的
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
15
批复 》 核 准 ， 由 宝盈 基金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《宝 盈货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 1,455,089,424.24 元， 业经 德勤 华永 会计师 事务 所
有限公 司德 师报(验) 字(09) 第 0014 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备 案， 《宝 盈货 币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》于 2009 年 8 月 5 日 正 式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总
额为 1,455,160,265.48 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 70,841.24 份 基 金份额 。本 基
金的基 金管 理人 为宝 盈基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《宝 盈货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同 》 和 《 宝盈货 币市 场证 券投 资基 金招募 说明
书》 并报 中国 证监 会备 案 ， 本基金 根据 投资 者持 有的 基金 份 额按 照不 同的 费率 计提销 售服 务
费用 ， 并 据此 将基 金份 额分 为不同 的类 别 。 其 中A 类基 金按 照 0.25% 年 费率 计提 销售服 务费 ；
B 类 基金 按照 0.01% 年 费率 计提销 售服 务费 的。 本基 金 A 类、B 类 两种 收费 模 式并存 ，由 于
基金费 用的 不同 ， 本 基金A 类基金 份额 和B 类基 金份 额分别 计算 每万 份基 金净 收益和 七日 年
化收益 率 。 投 资人 可自 由 选择申 购某 一类 别的 基金 份额 ， 但 各类 别基 金份 额 之间不 能相 互转
换。 若A 类基 金份 额持 有 人在单 个基 金账 户保 留的 基金份 额达 到或 超 过 500 万份时 ， 本基 金
的注册 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的A 类 基金份 额升 级 为 B 类 基金 份额。若 B 类基
金份额 持有 人在 单个 基金 账户保 留的 基金 份额 低于 50 万份 时， 本基 金的 注册 登记机 构自 动
将其在 该基 金账 户持 有 的B 类基 金份 额降 级为A 类 基金份 额。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 货币 市 场基金 管理 暂行 规定 》 和 《宝 盈货 币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为现 金 ， 通 知 存款 ， 短 期融 资
券， 一年 以内( 含一 年) 的 银行定 期存 款 、 大 额存 单 ， 剩 余期 限在397 天以 内( 含 397 天) 的债
券、 资产 支持 证券 ， 期 限 在一年 以内( 含 一年) 的债 券回购 ， 期限 在一 年以 内( 含一年)的 中央
银行票 据以 及中 国证 监会 、 中 国人 民银 行 认 可的 其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具 。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：活 期存款 利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “企 业会 计准则 ”)、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《 证券 投资 基金信 息披 露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 宝盈 货币 市场 证 券投资 基 金 基金 合同 》 和 中国证 监会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
16
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金2011 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2011
年12 月 31 日的 财务 状况 以及 2011 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错的更正说明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对基金取得 的企业债券 利息收入，由发 行债券的 企业在向基金派 发利息时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 征 收企业 所得 税。
7.4.7 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称 “ 中国 建设 银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中铁信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
成都工 业投 资集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单元 进行的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度报告 期内 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 648,989.16 514,089.70
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 79,028.33 30,193.92
注： 支 付基 金管 理人 宝盈 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬 ＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 196,663.47 158,209.11
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
宝盈货 币A 宝盈货 币B 合计
中国建 设银 行 83,882.51 3,523.06 87,405.57
宝盈基 金管 理有 限公 司 15,216.75 4,414.43 19,631.18
合计 99,099.26 7,937.49 107,036.75
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售 服 务费
宝盈货 币A 宝盈货 币B 合计
中国建 设银 行 51,751.27 1,562.71 53,313.98
宝盈基 金管 理有 限公 司 5,075.86 7,307.82 12,383.68
合计 56,827.13 8,870.53 65,697.66
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 A 类 基金资 产净 值 0.25% 的 年 费率以 及 B
类基金 资产 净 值0.01% 的 年费率 计提 ， 逐日 累计 至 每月月 底 ， 按 月支 付给 宝 盈基金 管理 有限
公司， 再由 宝盈 基金 管理 有限公 司计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A 类基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 资产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
18
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行
- 49,776,850.22 - - - -
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行
- 19,966,037.36 - - 19,700,000.00 2,051.51
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末 及 上年 度报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 77,997,725.62 218,164.05 6,317,023.22 290,064.07
注：1 、 本 基金本 期末 存放 于基金 托管 人中 国建 设银 行的活 期存 款余 额 为 2,997,725.62
元，按 银行 同业 利率 计息 。
2、 本基 金本 期末 存放 于基 金托管 人中 国建 设银 行的 协议存 款余 额 为75,000,000.00 元，
按约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在承 销期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
7.4.9 期末（2011 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
19
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期末2011 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成
的余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期末2011 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成
的余额 。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量 的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的 、 除 第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级 ：以可观 察到的 市场数据 以外的变 量为基 础确定的 资产或负 债的输 入值(不可
观察输 入值)。
(ii)各层 次 金融 工具 公允 价值
于 2011 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第二 层级的 余
额为 90,401,076.23 元， 无属于第一或 第三层级 的 余额(2010 年 12 月 31 日：第一层 级
389,140,817.78 元 ，无 属 于第一 或第 三层 级的 余额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层级
未发生 重大 变动 。
(iv)第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 90,401,076.23 34.78
其中： 债券 90,401,076.23 34.78
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 40,000,180.00 15.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 127,997,725.62 49.24
4 其他各 项资 产 1,559,298.12 0.60
合计 259,958,279.97 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 发生日 期
融资余 额 占 基金 资产 净
值的比 例（%）
原因 调整期
1 2011-01-05 33.79 巨额赎 回 1 个交 易日
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
21
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 11
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2011-07-13 128 大额赎 回 2011-07-20
2 2011-07-14 128 大额赎 回 2011-07-20
3 2011-07-15 130 大额赎 回 2011-07-20
4 2011-07-18 124 大额赎 回 2011-07-20
5 2011-07-19 127 大额赎 回 2011-07-20
注： 根 据基 金合 同规 定 ， 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120
天。 因证 券市 场波 动、 上 市公司 合并 、 基金 规模 变 动、 股权 分置 改革 中支 付 对价等 基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合合 同规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交易
日内进 行调 整。
8.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 26.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 30.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 30.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 11.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
22
合计 99.51 -
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,388,520.70 19.40
其中： 政策 性金 融债 50,388,520.70 19.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 40,012,555.53 15.41
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 90,401,076.23 34.81
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 070211 07 国开 11 500,000 50,388,520.70 19.40
2 1181113 11 浙 国贸CP01 100,000 10,016,692.96 3.86
3 1181192 11 苏垦 CP01 100,000 10,001,823.15 3.85
4 1181194 11 新野 CP01 100,000 10,000,154.71 3.85
5 1181213 11 广新 CP01 100,000 9,993,884.71 3.85
8.6 “影子定价 ” 与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 57
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.5256%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3684%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1741%
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
23
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法 ” 计 价， 即估 值对 象 以买入 成本 列示 ， 按照 票 面利率 或协
定利率 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 ，在 其剩 余存 续期内 平均 摊销 ，每 日计 提损益 。
8.8.2 本报告期内10 国开36 存在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的
浮动利率债券的摊余 成本 超过当日基金资产净 值的20％的情况。
序号 发生日 期
该类浮 动债 占 基 金资 产净 值
的比例 （％ ）
原因 调整期
1 2011-07-13 21.31 大额赎 回 2011-07-19
2 2011-07-14 21.75 大额赎 回 2011-07-19
3 2011-07-15 21.61 大额赎 回 2011-07-19
4 2011-07-16 21.61 大额赎 回 2011-07-19
5 2011-07-17 21.61 大额赎 回 2011-07-19
6 2011-07-18 21.70 大额赎 回 2011-07-19
7 2011-09-20 22.04 大额赎 回 2011-09-21
8.8.3 报告期内， 本基金投 资的前十名证券的发 行主 体没有被监管部门立 案调 查， 在本
报告编制日前一年内 未受 到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,238,116.28
4 应收申 购款 321,181.84
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,559,298.12
8.8.5 其他需说明的重要 事项标题
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与 合 计项 之间 可能 存在 尾差。
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
24
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
宝盈货 币 A 1,309 65,484.95 1,670,841.72 1.95% 84,048,956.78 98.05%
宝盈货 币 B 14 12,425,550.04 161,421,914.24 92.79% 12,535,786.28 7.21%
合计 1,323 196,279.29 163,092,755.96 62.81% 96,584,743.06 37.19%
注：1 、 本基 金采 用分 级模 式核算 ， 机构/ 个人 投资 者 持有基 金份 额占 总份 额比 例的计 算
中分母 采用 各自 级别 的基 金份额 来计 算。
2、户 均持 有的 基金 份额 合 计数＝ 期末 基金 份额 总额/ 期末持 有人 户数 合计 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人 员持有本 开放
式 基金
宝盈货 币 A 4,127.21 0.0048%
宝盈货 币 B 0.00 0%
合计 4,127.21 0.0016%
注： 分级 基金 管理 人的 从业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对下 属分 级基金 ，
比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 对合 计数 ， 比例 的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （ 即
期末基 金份 额总 额） 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 宝盈货 币 A 宝盈货 币 B
基金合 同生 效日(2009 年 8 月 5
日)基 金份 额总 额
428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,653,274.69 303,482,665.56
本报告 期基 金总 申购 份额 1,266,213,657.41 1,720,130,180.62
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,280,147,133.60 1,849,655,145.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 85,719,798.50 173,957,700.52
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
25
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内本 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告 ，经 中国 建设银 行研 究决 定， 聘任 杨新丰 为 中
国建设 银行 投资 托管 服务 部副总 经理 （主 持工 作） ， 其任职 资格 已经 中国 证监 会审核 批准 （ 证
监许可〔2011 〕115 号） 。 解聘罗中 涛中国建 设银行 投资托管 服务部总 经理职 务。本基 金托
管人2011 年 1 月 31 日发 布任免 通知 ， 解 聘李 春信 中 国建设 银行 投资 托管 服务 部副总 经理 职
务。本 基金 托管 人 2011 年 10 月24 日 发布 任免 通 知聘任 张军 红为 中国 建设 银行投 资托 管服
务部副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《基 金合 同》 中规 定 的投资 策略 ，
未发生 显著 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。 本 报告 期 应支付 普华 永道 中天 会计 师事务 所
审计 费50,000 元， 目前 事 务所已 连 续 3 年 为本 基金 提供审 计服 务。
11.6 管理人、托管人 及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
在本报 告期 内， 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
26
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期 股
票 成交 总
额 的比 例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江证 券 1 - - - - -
华泰联 合证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4） 内部 管理 规范 、 严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
（5）具备 基金运 作所需的 高效、安 全的通讯 条件， 交易设施 符合代理 本基金 进行证券 交 易
的需要 ，并 能为 本基 金提 供全面 的信 息服 务。
（6）研究 实力较 强，有固 定的研究 机构和专 门的研 究人员， 能及时为 本基金 提供高质 量 的
咨询服 务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择 ， 与 被选 择的 券 商签订 证券 交
易单元 租用 协议 。
2、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况：
（1） 租用 交易 单元 情况
本报告 期内 未租 用交 易单 元。
（2） 退租 交易 单元 情况
本报告 期内 未退 租交 易单 元。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
项目 发生日 期 偏离度
法定披 露
报刊
法定披 露日
期
报告期 内偏 离度 绝对 值在0.5% （ 含） 以上 2011-02-24 0.5256% 证券时 报 2011-02-26
§12 影响投资者决策 的其 他重 要信息
1、 2011 年10 月 28 日 ， 托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长辞 任的公 告 ，
根据国 家金 融工 作的 需要 ， 郭树清 先生 已向 中国 建设 银行股 份有 限公 司 （ “本 行” ） 董事 会 （ “董
事会” ） 提出 辞呈 ， 请 求辞 去本行 董事 长 、 执 行董 事 等职务 。 根据 《 中华 人民 共和国 公司 法》
等相关 法律 法 规 和本 行章 程的规 定， 郭树 清先 生的 辞任自 辞呈 送达 本行 董事 会之日 起 生 效 。
宝盈货币市场证券投资基金 2011 年年度报告摘要
27
2、2012 年1 月16 日,托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告 ，
自2012 年1 月 16 日起 ，王洪 章先 生就 任本 行董 事长、 执行 董事 。
宝盈基 金管 理有 限公 司
二〇一 二年 三月 二十 八日
