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汉盛证券投资基金
二〇一一年年度报告
（摘要）
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人 ： 富国基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 ： 中国农 业银 行股 份有 限公 司
送出日 期 ： 2012 年 03 月 28 日
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前 应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 年 度 报 告 摘要 摘 自 年度 报 告 正文, 投 资者 欲 了 解详 细 内 容, 应 阅 读年 度 报告正
文。
本报告期自 2011 年1 月1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。
3
§2
基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 05 月 10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年 5 月 18 日
2.2 基金产品 说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略
“精选品种、 组合投资、 长线持有、 波段操作” ， 通过研究和发掘具
有良好发展前景的上市公司进行组合投资。 以长期投资为主轴， 同时
依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李长伟 李芳菲
联系电话 021-20361818 010 —68424199
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599
传真 021-20361616 010 —68424181
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期 16-17 楼
中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号
§3
主要财务 指标、基金净值表 现及利润分配情况
4
3.1 主要 会计 数据和 财务指标
金额 单位 ：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现 收益 76,277,430.57 765,434,411.93 591,619,212.33
本期利润 -414,094,002.81 132,763,716.56 1,567,228,465.15
加权平均基金 份额本 期利润 -0.2070 0.0664 0.7836
本期基金 份 额净值增 长率 -16.01% 4.39% 64.49%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 2009 年12 月31 日
期末可供分 配基金份 额利润 0.0411 0.4151 0.3324
期末基金资 产净值 2,082,201,256.46 3,246,295,261.24 3,713,531,544.68
期末基金份 额净值 1.0411 1.6231 1.8568
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣金、 开放式 基金的 申购赎回 费、基 金转换费 等） ， 计入费用 后实际 收益 水平要
低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值 增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.03% 2.34% － － － －
过去六个月 -12.71% 1.96% － － － －
过去一年 -16.01% 1.78% － － － －
过去三年 44.23% 2.10% － － － －
过去五年 80.38% 3.03% － － － －
自基金合同生
效日起至今
425.73% 2.64% － － － －
注： 由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列 示基金
的净值表现。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累计净值 增长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较基 准
收益 率变动的比较
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的净值
表现。
本基金于 1999 年 5 月 10 日成立，建仓期6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999 年 11
月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年 基金每年 净值增长率 及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注： 由于汉盛证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只
列示基金的净值表现。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配 合计 备注
2011 年 3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97 1次分红
2010 年 3.000 600,000,000.00 － 600,000,000.00 1次分红
2009 年 3.330 665,999,999.41 － 665,999,999.41 1次分红
合计 10.080 2,016,000,001.38 － 2,016,000,001.38 －
§4
管理人报 告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成 立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行 （BMO）参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中， 7
第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 12 月 31 日，本基金管理人共 管理汉
盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利
增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞 强势地区精选混合 型证券
投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 富国天时货币市 场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富
国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证 券投资
基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资 基金、 富国上证综指交易型开放式 指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费 品股票
型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强 型证券
投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺轶 本 基 金 基
金经理
2010-01-13 － 10 年 硕士，曾任中国银行云南省分行
国际业务部银行职员；中银国际
证券有限责任公司资产管理部分
析员；中银基金管理有限公司投
资部助理副总裁；汇丰晋信基金
管理公司投资管理部投资经理、
基金经理；富国基金管理有限公
司营销策划与产品部高级营销策
划经理、 权益投资 部策略分 析师；
2010 年 1 月至今任 汉 盛基金 基金
经理。具有基金从业资格，中国
国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照 《 中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《汉盛证券投 资基金
基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保基金资产的 安全并谋求基金 资产长
期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金份额持有人利益的行 为， 基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况 的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交易执 8
行相隔离， 实行集中交易制度， 严格执行交易系统中的公平交易程序， 未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人 对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年 A 股市场在国内经济和企业盈利增速下滑 、 通胀高企、 流动性未现实质 性
改善和海外债务危机冲击等因素的影响下向下调整。
2011 年， 本基金根据宏观经济和市场状况对权益类资产的配置比例进行了动态 调
整，行业配置以业绩增长稳定和具有相对估值优势的行业为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 12 月 31 日， 本基金份额净值 为 1.0411 元， 份额累计净值 为 4.1667
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-16.01% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券 市 场及行业走势的简要 展望
展望未来， 随着对经济基本面、 企业盈利预期和流动性的逐步改善， 市场有望震
荡回升。本基金将继续以城镇化和经济结构转型等作为未来的投资主线。
4.6 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理 有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机 关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估 值委员
会负责提出估值意 见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值 技术中
存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任 何重大
利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金于 2011 年4 月 20 日公告对 2010 年报告期内利润进行收益分配， 每 10 份
基金份额派发现金红利 3.75 元, 共计派发现金红利 750,000,001.97 元。
根据本基 金《基金 合同 》 约定： “1、 基金收益 分配采 用现金 方式， 在符合有 关
基金分红条 件的前 提下， 基金收益 每年至 少分配一 次；2 、基金年 度收益 分配 比例不
得低于基金年度可分配收益的 90% ； ”。 本基金将严格按基金合同规定对 2011 年度可 9
分配收益进行分配。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管汉盛证券投资基金的过程中， 本基金托管人 ——中国农业银行股份有限公
司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《汉盛证券投资基金基金合
同》 、 《汉盛证券投资基金托管协议》 的约定， 对汉盛证券投资基金管理人 —富国基
金管理有限公司2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日基金的投资运作， 进行 了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何 损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净值计 算、 利润分 配等 情况的说
明
本托管人认为， 富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、 基金 资
产净值的计算、 基金费用开支、 利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报 告中财务 信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见
本托管人认为， 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信 息
披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的汉盛 证券投
资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投 资组合
报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012 年 3 月 26 日
§6
审计报告
本基金 审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务 报表
7.1 资产负债 表
会计主体： 汉盛证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
10
资 产
本期末
（2011 年 12 月 31 日 ）
上年度末
（2010 年 12 月 31 日 ）
资 产：
银行存款 134,911,786.69 374,551,546.16
结算备付金 3,518,592.62 8,844,205.30
存出保证金 1,250,918.42 694,613.15
交易性金融 资产 1,862,084,269.17 3,022,249,368.31
其中： 股票 投资 1,381,687,861.60 2,339,360,456.54
基金投资 － －
债券投资 480,396,407.57 682,888,911.77
资产支持证 券投资 － －
衍生金融资 产 － －
买入返售金 融资产 99,500,349.25 29,400,164.10
应收证券清 算款 － 15,420,000.00
应收利息 7,646,266.47 6,133,861.09
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税 资产 － －
其他资产 24.36 24.36
资产总计 2,108,912,206.98 3,457,293,782.47
负债和所 有者权益
本期末
（2011 年 12 月 31 日 ）
上年度末
（2010 年 12 月 31 日 ）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融 负债 － －
衍生金融负 债 － －
卖出回购金 融资产款 － 180,000,000.00
应付证券清 算款 19,723,757.15 21,040,523.61
应付赎回款 － －
应付管理人 报酬 2,723,529.19 4,116,950.87
应付托管费 453,921.55 686,158.46
应付销售服 务费 － －
应付 交易费 用 1,881,923.51 3,474,339.58
应交税费 1,467,819.12 1,465,048.72
应付利息 － 15,499.99
应付利润 － －
递延所得税 负债
－ －
其他负债 460,000.00 200,000.00
负债合计 26,710,950.52 210,998,521.23
所有者权 益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 82,201,256.46 1,246,295,261.24
所有者权益 合计 2,082,201,256.46 3,246,295,261.24
11
负债和所有 者权益总 计 2,108,912,206.98 3,457,293,782.47
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0411 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,000,000,000.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期 ：2011 年 01 月 01 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2011 年01 月01 日至2011
年 12 月 31 日）
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至
2010 年 12 月 31 日 ）
一 、收入 -349,903,751.93 204,898,130.44
1. 利息收入 19,947,368.09 19,189,726.22
其中：存款 利息收入 1,524,801.04 1,840,610.35
债券利息收 入 17,750,074.19 16,984,172.44
资 产支持证 券利息收 入 － －
买入返售金 融资产收 入 672,492.86 364,943.43
其他利息收 入 － －
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ） 120,520,313.36 818,371,096.78
其中： 股票 投资收益 108,205,920.53 801,077,777.05
基金投资收 益 － －
债券 投资收 益 -779,198.58 6,020,240.76
资产支持证 券投资收 益 － －
衍生工具 投 资收益 － －
股利 收益 13,093,591.41 11,273,078.97
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “- ”号填 列） -490,371,433.38 -632,670,695.37
4. 汇兑收益 （损失以 “-”号填 列） － －
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） － 8,002.81
减： 二、 费用 64,190,250.88 72,134,413.88
1 ．管理人报 酬 38,716,854.83 45,144,135.60
2 ．托管费 6,457,734.05 7,524,022.61
3 ．销售服务 费 － －
4 ．交易费用 15,562,427.20 15,117,781.57
5 ．利息支出 712,162.80 2,060,060.12
其中：卖出 回购金融 资产支出 712,162.80 2,060,060.12
6 ．其他费用 2,741,072.00 2,288,413.98
三 、利润 总额 （ 亏损 总额以 “-” 号填列 ） -414,094,002.81 132,763,716.56
减 ：所得税 费用 － －
四 、净利 润（净 亏损 以“- ” 号填 列） -414,094,002.81 132,763,716.56
12
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体： 汉盛证券投资 基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 2,000,000,000.00 1,246,295,261.24 3,246,295,261.24
二、 本期经营 活动产生 的基金净 值变动数
（本期利润 ）
－ -414,094,002.81 -414,094,002.81
三、 本期基金 份额交易 产生的基 金净值变
动数（ 净值 减少以“- ”号填列 ）
－ － －
其中：1. 基 金申购款 － － －
2. 基金赎回 款 － － －
四、 本期向基 金份额持 有人分配 利润产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ”号填
列）
－ -750,000,001.97 -750,000,001.97
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 2,000,000,000.00 82,201,256.46 2,082,201,256.46
项目
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日 ）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 2,000,000,000.00 1,713,531,544.68 3,713,531,544.68
二、 本期经营 活动产生 的基金净 值变动数
（本期利润 ）
－ 132,763,716.56 132,763,716.56
三、 本期基金 份额交易 产生的基 金净值变
动数（ 净值 减少以“- ”号填列 ）
－ － －
其中：1. 基 金申购款 － － －
2. 基金赎回 款 － － －
四、 本期向基 金份额持 有人分配 利润产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ”号填
列）
－ -600,000,000.00 -600,000,000.00
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 2,000,000,000.00 1,246,295,261.24 3,246,295,261.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人 签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
13
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.2 会计 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政 部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调 整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调 整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税 字[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收政 策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资 基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策 的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债 券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金 有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利 息收入
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《关于 股息红利有关个人所 得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起 ， 对证券投资基金从上市 公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有 关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
14
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管 理有限公 司 基金管 理人 、基金发 起人
海通证券股 份有限公 司（“海 通证券” ） 基金管理人 的股东
申银万国证 券股份有 限公司 （ “申 银万国” ） 基金管理人 的股东
山东省国际 信托有限 公司 基金管理人 的股东
蒙特利尔银 行 基金管理人 的股东
中 国 农 业 银 行股 份 有 限 公司 （ “ 中国 农 业
银行”）
基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01日至
2010 年12月31 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额 的比例 （% ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
海通证券 873,447,007.25 8.73 507,932,491.66 5.25
申银万国 519,877,354.35 5.19 356,381,728.73 3.68
7.4.5.1.2 权证交易
注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.5.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01 日至
2010 年12月31 日 ）
成交金额
占当期 债券成交
总额 的比例 （% ）
成交金额
占当期 债券成交
总额 的比例 （% ）
海通证券 253,468,385.27 50.75 － －
7.4.5.1.4 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01 日至
2010 年12月31 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额 的比例 （% ）
成交金额
占 当期回购 成交 总
额的比例 （%）
海通证券 72,000,000.00 5.81 260,000,000.00 6.23
申银万国 100,000,000.00 8.06 － －
15
7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2011 年01 月01 日至2011 年12 月31 日）
佣金
占 当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付 佣金余额
占 期末应付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 725,107.95 8.70 373,096.73 19.85
申银万国 433,031.51 5.19 38,416.64 2.04
关联方名称
上年度可比期间 （2010 年01 月01日至2010 年12 月31 日 ）
佣金
占 当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付 佣金余额
占 期末应付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 422,319.18 5.23 179,478.84 5.17
申银万国 294,816.17 3.65 69,029.62 1.99
注： 上述佣金按市场佣金 率计算， 扣除证券公司需承担的费用 （包括但不限于买 （卖）
经手费、证 券结算 风险基 金和买（ 卖）证 管费等） 。管理 人因此从 关联方 获取 的其他
服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2011 年 01 月 01 日至
2011 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2010 年 01 月
01 日至 2010 年 12 月 31 日）
当期发生的 基金应支 付的管理 费 38,716,854.83 45,144,135.60
其中： 支付 销售机构 的客户维 护费 － －
注：该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提，基金成立三个月后如
持有现金比例高于基金资产净值的 20% ，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
H=E*1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01
日至 2010 年 12 月 31 日 ）
当期发生的 基金应支 付的托管 费 6,457,734.05 7,524,022.61
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E*0.25%/ 当年天 数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
16
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日 ）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银 行 － － － － － －
上年度 可比期间 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日 ）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银 行 － － － － 177,000,000.00 66,364.82
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01
月 01 日至 2010 年 12 月 31 日 ）
基 金 合 同 生 效 日(1999 年
05 月 10 日)持 有的基金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的 基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入 总份额 － －
期间因拆分 变动份额 － －
减： 期间赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持有的 基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占 基
金总份额比 例
0.50% 0.50%
注： 本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份基 金份额，
其认购费率是公允的。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2011 年 12 月 31 日） 上期末 （2010 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
17
注： 表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的， 其认
购费率是公允的。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01 日至 2010
年 12 月 31 日 ）
期末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入
中国农业银 行股份有 限
公司 134,911,786.69 1,446,020.69 374,551,546.16 1,763,039.44
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.6 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.6.1.1 受限证券类别：股票
金额单位： 人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600546 山煤国际 2011-12-05 2012-12-03
非公开发
行股票
22.80 22.92 1,000,000 22,800,000.00 22,920,000.00
注
1
601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 新股认购 4.50 4.09 10,313,610 46,411,245.00 42,182,664.90 －
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-11
认购非公
开发行证
券
10.28 4.43 1,500,000 15,420,000.00 6,645,000.00 －
000521 美菱电器 2011-08-10 2012-01-11
非公开发
行证券送
股
－ 4.43 300,000 － 1,329,000.00
注
2
注：注 1：该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公
告为准 。
注 2 ： 本基金持有的非公开发行股票美菱电器， 于 2011 年8 月 10 日实施 2010 年度利
润分配方案， 向全体股东每 10 股送2 股并派发现金红利 0.5 元 （含税） ， 本基 金新增
300,000 股。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限 股票
注：本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证 18
券款余额。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,381,687,861.60 65.52
其中： 股票 1,381,687,861.60 65.52
2 固定收益投 资 480,396,407.57 22.78
其中： 债券 480,396,407.57
22.78
资产 支持证券 － －
3 金融衍生品 投资 － －
4 买入返售金 融资产 99,500,349.25 4.72
其中： 买 断式回购 的买入返 售 金融资 产 － －
5 银行存款和 结算 备付 金合计 138,430,379.31 6.56
6 其他 各项资产 8,897,209.25 0.42
7 合计 2,108,912,206.98 100.00
8.2 期末 按行 业分类的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧 、渔业 18,276,300.30 0.88
B 采掘业 29,768,020.00 1.43
C 制造业 641,484,576.55 30.81
C0 食品、饮料
127,244,953.15 6.11
C1
纺织 、服装、 皮毛 48,002,106.30 2.31
C2
木材 、家具 － －
C3
造纸 、印刷 － －
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 36,973,598.52 1.78
C5
电子 58,552,926.25 2.81
C6
金属 、非金属 21,478,811.20 1.03
C7
机械 、设备、 仪表 220,872,799.26 10.61
C8
医药 、生物制 品 128,359,381.87 6.16
19
C99
其他 制造业 － －
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 9,970,813.93 0.48
E 建筑业 59,838,754.05 2.87
F 交通运输、 仓储业 － －
G 信息技术业 113,582,884.16 5.45
H 批发和零售 贸易 55,302,008.93 2.66
I 金融、保险 业 277,361,541.18 13.32
J 房地产业 151,718,784.21 7.29
K 社会服务业 16,951,588.29 0.81
L 传播与文化 产业 7,432,590.00 0.36
M 综合类 － －
合计 1,381,687,861.60 66.36
8.3 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排序的 前十名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 343,600 66,417,880.00 3.19
2 600016 民生银行 10,930,000 64,377,700.00 3.09
3 600036 招商银行 4,183,924 49,663,177.88 2.39
4 600048 保利地产 4,817,961 48,179,610.00 2.31
5 000002 万
科Ａ 6,277,834 46,895,419.98 2.25
6 601669 中国水电 10,313,610 42,182,664.90 2.03
7 601318 中国平安 1,145,000 39,433,800.00 1.89
8 000895 双汇发展 492,999 34,485,280.05 1.66
9 000423 东阿阿胶 789,453 33,907,006.35 1.63
10 600271 航天信息 1,672,228 33,210,448.08 1.59
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基 金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内 股票 投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601009 南京银行 96,380,395.79 2.97
2 600030 中信证券 85,505,348.93 2.63
3 601989 中国重工 71,064,570.31 2.19
4 601166 兴业银行 69,730,887.39 2.15
5 600016 民生银行 69,548,189.70 2.14
6 000656 金科股份 64,625,199.93 1.99
20
7 000423 东阿阿胶 63,321,197.43 1.95
8 601318 中国平安 58,394,012.40 1.80
9 600208 新湖中宝 54,770,400.00 1.69
10 600015 华夏银行 54,758,091.80 1.69
11 000063 中兴通讯 52,745,638.81 1.62
12 600741 华域汽车 51,449,698.80 1.58
13 600188 兖州煤业 49,453,336.18 1.52
14 600660 福耀玻璃 49,017,886.80 1.51
15 000538 云南白药 46,705,155.18 1.44
16 000650 仁和药业 46,513,092.11 1.43
17 601669 中国水电 46,411,245.00 1.43
18 600132 重庆啤酒 45,972,762.26 1.42
19 600729 重庆百货 44,649,503.27 1.38
20 000527 美的电器 44,579,609.21 1.37
注： “本期 累计买 入金额 ”按买入 成交金 额（成交 单价乘 以成交数 量）填 列， 不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 109,607,815.20 3.38
2 600000 浦发银行 83,535,447.34 2.57
3 601166 兴业银行 73,827,751.26 2.27
4 600585 海螺水泥 67,550,588.00 2.08
5 601009 南京银行 64,332,138.39 1.98
6 601699 潞安环能 61,216,008.52 1.89
7 000933 神火股份 60,941,368.97 1.88
8 000937 冀中能源 60,777,814.65 1.87
9 600030 中信证券 60,591,581.64 1.87
10 000581 威孚高科 58,853,979.44 1.81
11 601766 中国南车 58,364,223.47 1.80
12 600395 盘江股份 57,588,266.93 1.77
13 002161 远 望 谷 55,566,267.17 1.71
14 601989 中国重工 54,178,754.71 1.67
15 600208 新湖中宝 54,088,975.60 1.67
16 000876 新 希 望 53,661,579.48 1.65
17 600188 兖州煤业 52,887,208.53 1.63
18 002007 华兰生物 52,113,997.22 1.61
19 000983 西山煤电 51,318,103.58 1.58
20 000527 美的电器 50,608,531.33 1.56
注： “本期 累计卖 出金额 ”按卖出 成交金 额（成交 单价乘 以成交数 量）填 列， 不考虑 21
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入 股票 成 本（成交 ）总额 4,770,489,343.56
卖出 股票 收 入（成交 ）总额 5,346,628,546.83
注： “买入股票成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票收入 （成交） 总额 ”按买卖 成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 177,517,500.00 8.53
2 央行票据 － －
3 金融债券 300,254,000.00 14.42
其中：政策 性金融债 300,254,000.00 14.42
4 企业债券 977,038.90 0.05
5 企业 短期融 资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 1,647,868.67 0.08
8 其他 － －
9 合计 480,396,407.57 23.07
8.6 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排名的 前五名债券投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 010203 02 国债 ⑶ 1,070,000 107,160,500.00 5.15
2 110242 11 国开 42 1,000,000 100,220,000.00 4.81
3 019118 11 国债 18 700,000 70,357,000.00 3.38
4 110234 11 国开 34 700,000 70,014,000.00 3.36
5 110233 11 国开 33 500,000 49,735,000.00 2.39
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前十名 资产支持证 券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排名的 前五名权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
22
8.9 投资组合 报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报 告 期 内 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 没 有 被 监管 部 门 立案 调 查 或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末 其他各项 资产构成
单位：人民币 元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,250,918.42
2 应收证券清 算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 7,646,266.47
5 应收申购款 －
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 8,897,209.25
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额 单位： 人 民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 1,373,971.70 0.07
2 126729 燕京转债 273,896.97 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额 单位： 人 民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占 基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601669 中国水电 42,182,664.90 2.03 新股认购
23
8.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中 市值占净值比例的分项之 和与合计可能存
在尾差。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
25980 76,982.29 1,484,098,664.00 74.20 515,901,336.00 25.80
9.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人寿保 险（集团 ）公司 189,243,707 9.46
2 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传
统－普通保 险产品－013C －CT001 沪
159,950,710 8.00
3 中国人寿保 险股份有 限公司 99,192,176 4.96
4 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分
红－个人分 红
79,290,757 3.96
5 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传
统－普通保 险产品
74,675,668 3.73
6 新华人寿保 险股份有 限公司 72,809,749 3.64
7 中国人寿保 险股份有 限公司 69,386,220 3.47
8 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保 险
产品
67,229,801 3.36
9 阳光财产保 险股份有 限公司－ 自有资金 61,140,343 3.06
10 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
－银保分红
55,999,961 2.80
§10
重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
2011 年 1 月 21 日， 中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业 高 24
级管理人员任职资格(证监许可[2011]116 号) ，张健任中国农业银行股份有限公司托
管业务部总经理。
10.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师事 务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师 事务所。 本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计服务 的连续
年限为 9 年。
10.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
25
10.7 本期基金 租用证券公司交易 单元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交 易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券 成
交总额
的比例
（%）
成交 金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
光大证券
1
1,184,639,916.75 11.84 60,615,676.63 12.14 100,000,000.00 8.06 － － 1,006,939.85 12.08 －
国泰君安
2
833,899,983.25 8.33 18,157,025.48 3.64 － － － － 688,327.79 8.25 －
国信证券
1
2,109,180,116.62 21.07 24,402,347.30 4.89 806,900,000.00 65.07 － － 1,792,799.47 21.50 －
海通证券
2
873,447,007.25 8.73 253,421,667.46 50.75 72,000,000.00 5.81 － － 725,107.95 8.70 －
华泰联合
1
2,558,627,708.98 25.56 871,737.23 0.17 － － － － 2,078,897.30 24.93 －
齐鲁证券
1
482,297,144.56 4.82 100,927,882.53 20.21 － － － － 409,950.55 4.92 －
申银万国
2
519,877,354.35 5.19 － － 100,000,000.00 8.06 － － 433,031.51 5.19 －
银河证券
1
231,729,492.05 2.32 30,715,972.60 6.15 161,200,000.00 13.00 － － 196,968.09 2.36 －
招商证券
2
1,215,269,571.58 12.14 10,256,438.36 2.05 － － － － 1,006,980.41 12.08 －
太平洋证券
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
没有变更。
26
