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汉盛证券投资基金
二〇一一年年度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人 ： 富国基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 ： 中国农 业银 行股 份有 限公 司
送出日 期 ： 2012 年 03 月 28 日
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前 应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2011 年1 月1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及 目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情 况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说 明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人 和基金托 管人 ............................................................................................... 5
2.4 信息披露方 式 .................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资 料 .................................................................................................................. 6
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数 据和财务 指标 ............................................................................................... 6
3.2 基金净值表 现 .................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基 金的利润 分配情况 ........................................................................................ 8
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人 及基金经 理情况............................................................................................ 8
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ...................................................... 9
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现说 明 .................................................... 10
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ................................................ 10
4.6 管理人内部 有关本基 金的监察 稽核报告 ....................................................................... 10
4.7 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明............................................................ 11
4.8 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 ............................................................... 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 ................................................................... 12
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、净 值计算、 利润分配 等情况的 说明 ... 12
5.3 托管人对本 年度报告 中财务信 息等内容 的真实、 准确和完 整发表意 见 ...................... 12
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 12
§7 年度财务报 表 ....................................................................................................................... 13
7.1 资产负债表 .................................................................................................................... 13
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益 （基金净 值）变动 表 .................................................................................. 15
7.4 报表附注........................................................................................................................ 17
§8 投资组合报 告 ....................................................................................................................... 36
8.1 期末基金资 产组合情 况 ................................................................................................. 36
8.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合 .................................................................................. 37
8.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有股票 投资明细 .......................... 37
8.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动 .............................................................................. 39
8.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合........................................................................... 41
8.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五名债 券投资明 细 ...................... 41
8.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 所有资产 支持 证券 投资明细 ........... 41
8.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五名权 证投资明 细 ...................... 42
8.9 投资组合报 告附注......................................................................................................... 42
4
§9 基金份额持 有人信息 ............................................................................................................ 43
9.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构 ....................................................................... 43
9.2 期末上市基 金前十名 持有人.......................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭 示 ....................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持 有人大会 决议 ......................................................................................... 43
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 ............................. 43
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ................................................ 44
10.4 基金投资策 略的改变 ................................................................................................. 44
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务 所情况 ....................................................................... 44
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情况 ......................................... 44
10.7 本期基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................................... 45
10.8 其他重大事 件 ............................................................................................................ 46
§ 11 备查文件目 录 ....................................................................................................................... 47
5
§2
基金简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 05 月 10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年 5 月 18 日
2.2 基金产品 说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略
“精选品种、 组合投资、 长线持有、 波段操作” ， 通过研究和发掘具
有良好发展前景的上市公司进行组合投资。 以长期投资为主轴， 同时
依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李长伟 李芳菲
联系电话 021-20361818 010 —68424199
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599
传真 021-20361616 010 —68424181
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 楼
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 楼
北京市西 城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100048
法定代表人 陈敏 蒋超良
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2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期 16-17 楼
中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 上海市世纪大道 100 号环球金融中
心 50 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
中国保险大厦 36 楼
§3
主要财务 指标、基金净值表 现及利润分配情况
3.1 主要 会计 数据和 财务指标
金额 单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现 收益 76,277,430.57 765,434,411.93 591,619,212.33
本期利润 -414,094,002.81 132,763,716.56 1,567,228,465.15
加权平均基金 份额本 期利润 -0.2070 0.0664 0.7836
本期加权平 均净值利 润率 -16.00% 4.42% 48.27%
本期基金 份 额净值增 长率 -16.01% 4.39% 64.49%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 2009 年12 月31 日
期末可供分 配利润 82,201,256.46 830,278,503.57 664,844,091.64
期末可供分 配基金份 额利润 0.0411 0.4151 0.3324
期末基金资 产净值 2,082,201,256.46 3,246,295,261.24 3,713,531,544.68
期末基金份 额净值 1.0411 1.6231 1.8568
3.1.3 累计期末指标 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日 2009 年12 月31 日
基金份额累 计净值增 长率 425.73% 525.93% 499.90%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣金、 开放式 基金的 申购赎回 费、基 金转换费 等） ， 计入费用 后实际 收益 水平要
低于所列数字。
7
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值 增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.03% 2.34% － － － －
过去六个月 -12.71% 1.96% － － － －
过去一年 -16.01% 1.78% － － － －
过去三年 44.23% 2.10% － － － －
过去五年 80.38% 3.03% － － － －
自基金合同生
效日起至今
425.73% 2.64% － － － －
注： 由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列 示基金
的净值表现。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累计净值 增长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较基 准
收益 率变动的比较
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的净值 8
表现。
本基金于 1999 年 5 月 10 日成立，建仓期6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999 年 11
月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年 基金每年 净值增长率 及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注： 由于汉盛证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只
列示基金的净值表现。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配 合计 备注
2011 年 3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97 1次分红
2010 年 3.000 600,000,000.00 － 600,000,000.00 1次分红
2009 年 3.330 665,999,999.41 － 665,999,999.41 1次分红
合计 10.080 2,016,000,001.38 － 2,016,000,001.38 －
§4
管理人报 告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其 管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成 立， 9
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，
第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 12 月 31 日，本基金管理人共 管理汉
盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利
增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资 基金、 富国天瑞 强势地区精选混合 型证券
投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 富国天时货币市 场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富
国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证 券投资
基金、 上证综指交易型开放式 指数证券投资 基金、 富国上证综指交易型开放式 指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费 品股票
型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强 型证券
投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺轶 本 基 金 基
金经理
2010-01-13 － 10 年 硕士，曾任中国银行云南省分行
国际业务部银行职员；中银国际
证券有限责任公司资产管理部分
析员；中银基金管理有限公司投
资部助理副总裁；汇丰晋信基金
管理公司投资管理部投资经理、
基金经理；富国基金管理有限公
司营销策划与产品部高级营销策
划经理、 权益投资 部策略分 析师；
2010 年 1 月至今任 汉盛基金 基金
经理。具有基金从业资格，中国
国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格 按照 《 中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《汉盛证券投 资基金
基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全并谋求基金 资产长
期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金份额持有人利益的行 为， 基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
10
4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况 的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交易执
行相隔离， 实行集中交易制度， 严格 执行交易系统中的公平交易程序， 未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年 A 股市场在国内经济和企业盈利增速下滑 、 通胀高企、 流动性未现实质 性
改善和海外债务危机冲击等因素的影响下向下调整。
2011 年， 本基金根据宏观经济和市场状况对权益类资产的配置比例进行了动态 调
整，行业配置以业绩增长稳定和具有相 对估值优势的行业为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 12 月 31 日， 本基金份额净值 为 1.0411 元， 份额累计净值 为 4.1667
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-16.01% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要 展望
展望未来， 随着对经济基本面、 企业盈利预期和流动性的逐步改善， 市场有望震
荡回升。本基金将继续以城镇化和经济结构转型等作为未来的投资主线。
4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核报告
2011 年， 本基金管理人继续坚持 “ 风险管理是公司发展的生命线 ”的理念， 坚 持
规范经营、 合规运作， 重视公司和 基金运作的风险管理。 监察稽核工作坚持从防范风
险， 保障基金持有人利益出发， 监察稽核部门和各业务部门紧密配合， 通过进一步完
善规章制度和业务流程、 加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、 合规 培训和
定期、 不定期内部稽核等方式， 对公司各项工作进行全方位、 实时的监察稽核， 并对
基金投资决策与执行、基金估值等情况进行重点监察稽核。
在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
1、梳理投研流程，完善内控制度 。
继续以建设多风格、 多策略投资为目标， 公司负责投资部门分为权益、 固定收益
和另类投资三个部门， 在此基础上， 公司对研究、 投资决策、 组合管理、 交易执行和
确认反馈的有关流程进行了进一步梳理， 从事前、 事中、 事后三个环节进一步加强了
对投资风险、 运作风险和合规风险的控制。 与此同时， 公司通过风险控制委员会定期 11
不定期地讨论投资过程中涉及其他部门的运作风险和合规风险， 提出解决方案， 制定
防范措施，确保了基金投资运作的正常、顺利地进行。
2、细化后台工作流程，加强运营风险管理。
2011 年，公司定期和不定期对公司运营中出现的问 题进行磋商并提出解决方案，
学习研究新业务、 新流程， 把握业务本质， 提高服务质量。 后台运营部门为前 台提供
支持和服 务的意识在持续提升， 后台部门在协助前台对相关风险进行管理的能力和效
率显著提高， 通过积极主动的风险提示、 协调沟通等形式， 公司前后台部门间的配合
顺畅。
3、强化培训，持续提高公司员工风险合规意识。
监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训， 通过及时、 有
序和针对性 的法律 法规、 制度规章 、风险 案例的研 讨、培 训和交流,提升 了员 工的风
险意识、 合规意识,提高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平,公司 内部控 制和风
险管理基础得到夯实和优化。
4、继续加强风险管理,做好监察稽核工作
监察稽核 部门坚持 以法律 法规和 公 司各 项制度为 依据, 按照监 管机构 的要求对 基
金运作和公 司经营 所涉及 的各个环 节实施 了严格的 监察稽 核,包括 对基金 投资 交易行
为、投资指 标的监 控,对投 资组合 的公平交 易分析,对基金 信息披 露的审核 、 监督,对
基金销售、 营销的 稽核、 控制, 对 基金营 运、技术 系统的 稽核、评 估, 切 实保 证了基
金运作和公司经营的合法合规。
我们认为， 建立并切实运行科学严密的内部控制体系， 对揭示和防范风险， 保障
基金投资的科学、 高效， 提高公司管理水平至关重要。 我们将继续高度重视并防范各
种风险， 不断完善和优化操作流程， 充实和改进内控技术方法与手段， 提高监察稽 核
工作的科学性、效率性、针对性，切实保障基金运作的安全。
4.7 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理 有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机 关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估 值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持 有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值 技术中
存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任 何重大
利益冲突。
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金于 2011 年4 月 20 日公告对 2010 年报告期内利润进行收益分配， 每 10 份
基金份额派发现金红利 3.75 元, 共计派发现金红利 750,000,001.97 元。
根据本基 金《基金 合同》 约定： “1、 基金收益 分配采 用现金 方式， 在符合有 关
基金分红条 件的前 提下， 基金收益 每年至 少分配一 次；2 、基 金年 度收益 分配 比例不
得低于基金年度可分配收益的 90% ； ”。 本基金将严格按基金合同规定对 2011 年度可
分配收益进行分配。
12
§5
托管人报 告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管汉盛证券投资基金的过程中， 本基金托管人 ——中国农业银行股份有限公
司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《汉盛证券投资基金基金合
同》 、 《汉盛证券投资基金托管协议》 的约定， 对汉盛证券投资基金管理人 —富国基
金管理有限公司2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日基金的投资运作， 进行 了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督， 认真 履行了托管人的义务， 没有从事任何 损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净值计 算、 利润分 配等 情况的说
明
本托管人认为， 富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、 基金 资
产净值的计算、 基金费用开支、 利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见
本托管人认为， 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券 投资基金信 息
披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的汉盛 证券投
资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投 资组合
报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2012 年 3 月 26 日
§6
审计报告
审计报告标题 审 计 报 告
审计报告收件人 汉盛证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的 汉 盛 证 券 投 资 基 金 财
务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产
负债表和 2011 年度的利润表和所有者权
益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人
富国基金管理有限公司的责任。 这种责任
包括： （1 ）按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映； （2）设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上 13
对财务报表发表审计意见。 我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。 中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划
和执行审计工作以对财务报表是否不存
在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关
财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险的评估。在进行风险评估时，注
册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程
序， 但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。 审计工作还包括评价基金管理人选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务 报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制， 公允反映
了汉盛证券投资基金 2011 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2011 年度的经营成果和
净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐 艳 蒋燕华
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50
楼
审计报告日期 2012 年 03 月 23 日
§7
年度财务 报表
7.1 资产负债 表
会计主体： 汉盛证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2011 年 12 月 31 日 ）
上年度末
（2010 年 12 月 31 日 ）
资 产：
银行存款 134,911,786.69 374,551,546.16
结算备付金 3,518,592.62 8,844,205.30
存出保证金 1,250,918.42 694,613.15
14
交易性金融 资产 1,862,084,269.17 3,022,249,368.31
其中： 股票 投资 1,381,687,861.60 2,339,360,456.54
基金投资 － －
债券投资 480,396,407.57 682,888,911.77
资产支持证 券投资 － －
衍生金融资 产 － －
买入返售金 融资产 99,500,349.25 29,400,164.10
应收证券清 算款 － 15,420,000.00
应收利息 7,646,266.47 6,133,861.09
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税 资产 － －
其他资产 24.36 24.36
资产总计 2,108,912,206.98 3,457,293,782.47
负债和所 有者权益
本期末
（2011 年 12 月 31 日 ）
上年度末
（2010 年 12 月 31 日 ）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融 负债 － －
衍生金融负 债 － －
卖出回购金 融资产款 － 180,000,000.00
应付证券清 算款 19,723,757.15 21,040,523.61
应付赎回款 － －
应付管理人 报酬 2,723,529.19 4,116,950.87
应付托管费 453,921.55 686,158.46
应付销售服 务费 － －
应付交易费 用 1,881,923.51 3,474,339.58
应交税费 1,467,819.12 1,465,048.72
应付利息 － 15,499.99
应付利润 － －
递延所得税 负债
－ －
其他负债 460,000.00 200,000.00
负债合计 26,710,950.52 210,998,521.23
所有者权 益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 82,201,256.46 1,246,295,261.24
所有者权益 合计 2,082,201,256.46 3,246,295,261.24
负债和所有 者权益总 计 2,108,912,206.98 3,457,293,782.47
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0411 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,000,000,000.00 份。
15
7.2 利润表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期 ：2011 年 01 月 01 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2011 年 01 月 01 日至
2011 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2010 年 01 月 01 日至
2010 年 12 月 31 日)
一 、收入 -349,903,751.93 204,898,130.44
1.利息收入 19,947,368.09 19,189,726.22
其中：存款 利息收入 1,524,801.04 1,840,610.35
债券利息收 入 17,750,074.19 16,984,172.44
资产支持证 券利息收 入 － －
买入返售金 融资产收 入 672,492.86 364,943.43
其他利息收 入 － －
2.投资收益 （损失以 “- ”填列 ） 120,520,313.36 818,371,096.78
其中：股票 投资收益 108,205,920.53 801,077,777.05
基金投资收 益 － －
债券 投资收 益 -779,198.58 6,020,240.76
资产支持证 券投资收 益 － －
衍生工具 投 资收益 － －
股利 收益 13,093,591.41 11,273,078.97
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”号填 列） -490,371,433.38 -632,670,695.37
4.汇兑收益 （损失以 “- ”号填 列） － －
5.其他收入 （损失以 “- ”号填 列） － 8,002.81
减： 二、 费用 64,190,250.88 72,134,413.88
1．管理人报 酬 38,716,854.83 45,144,135.60
2．托管费 6,457,734.05 7,524,022.61
3．销售服务 费 － －
4．交易费用 15,562,427.20 15,117,781.57
5．利息支出 712,162.80 2,060,060.12
其中：卖出 回购金融 资产支出 712,162.80 2,060,060.12
6．其他费用 2,741,072.00 2,288,413.98
三 、利润 总额 （ 亏损 总额以 “-” 号填列 ） -414,094,002.81 132,763,716.56
减：所得税 费用 － －
四 、净利 润（净 亏损 以“- ” 号填 列） -414,094,002.81 132,763,716.56
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日 至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
16
项目
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 2,000,000,000.00 1,246,295,261.24 3,246,295,261.24
二、 本期经营 活动产生 的基金净 值变动数
（本期利润 ）
－ -414,094,002.81 -414,094,002.81
三、 本期基金 份额交易 产生的基 金净值变
动数（ 净值 减少以“- ”号填列 ）
－ － －
其中：1. 基 金申购款 － － －
2. 基金赎回 款 － － －
四、 本期向基 金份额持 有人分配 利润产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ”号填
列）
－ -750,000,001.97 -750,000,001.97
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 2,000,000,000.00 82,201,256.46 2,082,201,256.46
项目
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日 ）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 2,000,000,000.00 1,713,531,544.68 3,713,531,544.68
二、 本期经营 活动产生 的基金净 值变动数
（本期利润 ）
－ 132,763,716.56 132,763,716.56
三、 本期基金 份额交易 产生的基 金净值变
动数（ 净值 减少以“- ”号填列 ）
－ － －
其中：1. 基 金申购款 － － －
2. 基金赎回 款 － － －
四、 本期向基 金份额持 有人分配 利润产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ”号填
列）
－ -600,000,000.00 -600,000,000.00
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 2,000,000,000.00 1,246,295,261.24 3,246,295,261.24
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
————— ————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
17
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汉盛证券投资基金(以下简称 “本基金 ”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以 下简称
“中国证监会 ”） 证监基金字[1999]13 号文 《关于同意设立汉盛证券投资基金 的批复》
的核准， 由富国基金管理有限公司、 海通证券股份有限公司 （原名为海通证券有限公
司） 、 申银万国证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司 （原名为江苏证券 有限责
任公司） 、 山东省国际信 托有限公司 （原名： 山东省国际信托投资有限公司）、 福建
省投资开发集团有限责任公司 （合并重组前为福建企业投资国际集团 （原名为 福建国
际信托投资公司） ） 于 1999 年 5 月 10 日共同发起并向社 会募集设立 。 本基金 为契约
型封闭式， 存续期为 15 年， 发行规模为 20 亿份基金份额 。 本基金经上海证券 交易所
（以下简称 “上交所 ”） 上证上字[99]27 号文审核同意， 于 1999 年5 月 18 日 在上交
所挂牌交易。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司， 基金托管人为中 国农业
银行股份有限公司。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票，债券及中国证监会 批准的其他金融工具。
本基金投资目标是为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长
期稳定的投资收益。本基金资产总值 80% 以上投资于股票、债券市场，其中投资于国
家债券的 比例不低于本基金资产净值的 20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 — 基本准则》和 38
项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会
计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国 证券业
协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的 《关于进 一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与 格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则 的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2011 年 12 月 31
日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明外， 均 18
以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是 指形成 本基金 的金融资 产（或 负债） ， 并形成 其他单位 的金融 负债 （或资
产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、贷款和应收款项；
本 基 金 目 前持 有 的 以公 允 价值 计 量 且其 变 动 计入 当 期损 益 的 金融 资 产 主要 包括 股 票
投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金融 负 债 于初 始 确认 时 归 类为 以 公 允价 值 计量 且 其 变动 计 入 当期 损益 的 金
融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 、后续计量 和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债 。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以 及不作
为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关 的交易
费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公允 价 值 计量 且 其变 动 计 入当 期 损 益的 金 融资 产 期 间取 得 的 利息 或现 金 股
利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同 权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金 融资产
转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
( 转入方) ；本基金已 将金融资产所 有权上几乎所有 的风险和报酬转 移给转入方 的，终
止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终 止确认
该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终 止确认该金融资产并确认产
生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资 产的程
度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价 款扣除
交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价 款扣除
交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和 发行期
限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
19
卖出债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全
部 公 允 价 值的 比 例 将购 买 分离 交 易 可转 债 实 际支 付 全部 价 款 的一 部 分 确认 为权 证 投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的 回购协 议（封 闭式回购 ） ，以 成本列示 ，按实 际利率（ 当实际 利率 与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公 允 价 值 是指 在 公 平交 易 中熟 悉 情 况的 交 易 双方 自 愿进 行 资 产交 换 或 者债 务清 偿 的
金额。 本基金的公允价值的计量分为三 个层次， 第一层次是本基金在计量日能 获得相
同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该报价为依据确定公允价值； 第二层次 是本基
金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或类似资产或负债在
非活跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必要调整确定公允价值； 第三层次 是本基
金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负
债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值 。 估值日无交易但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反
映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股 的股票，以其在证券交易所 挂牌的同一证 券
估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的 股票，采用估值技术 确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量 公
允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 以其在证券交 易所挂
牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交 易的 同一 股 票的 市价 低于 非公 开 发行 股票 的初始 取 得
成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值 日在 证券 交易 所上 市交 易的 同一 股票 的市 价高 于非 公开 发行 股票 的初始 取得 20
成本时，按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券 按估值日收盘价估值。估值 日无交易但最 近
交 易 日 后 经济 环 境 未发 生 重大 变 化 且证 券 发 行机 构 未发 生 影 响证 券 价 格的 重大 事 件
的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真
实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交 易的债 券按估值日收盘价减去债券 收盘价中所含 的
债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生
重大变化， 按最近交易日债券收盘净价估值； 如最近交易日后经济环境发生了 重大变
化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公
允价格。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值， 调整最近交易市价，
确定公允价格；
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式 转让的资产支持证券，采用 估值技术确定 公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品 种，采用估值 技
术确定公允价值；
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证 券交易所的收盘价估值。估 值日无交易但 最
近 交 易 日 后经 济 环 境未 发 生重 大 变 化且 证 券 发行 机 构未 发 生 影响 证 券 价格 的重 大 事
件的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能
真实反映公允价值，调整最近交易市价 ，确定公允价值；
(2) 未上市流通的权证，采用估值技术确 定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公 允
价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债， 上市日前， 采用估值技术分别对债券和权证进行估值； 自上市日起，
上市流通的债券和权证分别按上述 2) 、3) 中的相关原则进行估值；
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估 值不能客观反映金融资产公 允价值的，基 金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法 估值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可
执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融 资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
21
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的 利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定 期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所 实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存
款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面 利率或内含票面利率计算的 金额扣除应由 债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价 值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产 支
持 证 券 发 行企 业 代 扣代 缴 的个 人 所 得税 后 的 净额 确 认， 在 证 券实 际 持 有期 内逐 日 计
提；
(4) 买入返售金融资产收入，按 买入返售 金融资产的摊余成本及实际 利率（当实际 利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认，并按 卖出股票成交金额 与其成本 的
差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失) 于成交日确认 ，并按成交总额 与其成本、应收利 息的差额 入
账；
(7) 衍生工具收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认，并按 卖出权证成交金额 与其成本 的
差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公 司宣告的分红派息比例计算 的金额扣除应 由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金 持有的采用公允 价值模式计量的交 易性金融 资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移 给对方，经济利益很可能流 入且金额可以 可
靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 的年费率逐日计提，基金成立三个月
后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20％，超出部分不计提管理费；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出， 按卖出回购金融 资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率 与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 基金收益分配采取现金形式，在符合 有关基金分红条件的前提下 ，每年至少分 配
一次；
(2) 分配比例不低于基金净收益的 90% ；
(3) 基金当年收益应先弥补上一年亏损后，才可对基金可分配收益进行分配；
(4) 基金投资当年亏损，则不进 行收益分配；
(5) 每一基金份额享有同等分配权。
22
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调 整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调 整由出
让方按证券（股票）交易印 花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东 支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策 的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证
券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通 股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》
的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收 入及储
蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、
债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起 ， 对证券投资基金从上市公司 分配取
得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得
税时，减按 50%计算应纳税所 得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通 股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
23
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 12 月 31 日） 上年度末 （2010 年 12 月 31 日 ）
活期存款 134,911,786.69 374,551,546.16
定期存款 － －
其中： 存款期限 1-3 个月 － －
其他存款 － －
合计 134,911,786.69 374,551,546.16
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 （2011 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,460,745,099.41
1,381,687,861.60 -79,057,237.81
债券
交易所 市场 176,393,345.47 180,142,407.57 3,749,062.10
银行间 市场 299,300,500.00 300,254,000.00 953,500.00
合计 475,693,845.47 480,396,407.57 4,702,562.10
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 1,936,438,944.88 1,862,084,269.17 -74,354,675.71
项目
上年度 末（2010 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,928,678,382.15 2,339,360,456.54 410,682,074.39
债券
交易所 市场 500,579,228.49 506,285,911.77 5,706,683.28
银行间 市场 176,975,000.00 176,603,000.00 -372,000.00
合计 677,554,228.49 682,888,911.77 5,334,683.28
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,606,232,610.64 3,022,249,368.31 416,016,757.67
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 （2011 年 12 月 31 日 ）
账面余额 其中；买断式逆回购
银 行间市场 99,500,349.25 －
合计 99,500,349.25 －
金额单位：人民币元
24
项目
上年度末 （2010 年 12 月 31 日 ）
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 29,400,164.10 －
合计 29,400,164.10 －
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 12 月 31 日 ） 上年度末 （2010 年 12 月 31 日 ）
应收活期存 款利息 40,700.49 60,500.53
应收定期存 款利息 － －
应收其他存 款利息 － －
应收结算备 付金利息 1,583.40 3,095.50
应收债券利 息 7,552,097.54 6,046,712.71
应收买入返 售证券利 息 51,813.04 23,496.35
应收申购款 利息 － －
其他 72.00 56.00
合计
7,646,266.47 6,133,861.09
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 12 月 31 日 ） 上年度 末（2010 年 12 月 31 日 ）
其他应收款 24.36 24.36
待摊费用 － －
合计 24.36 24.36
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 12 月 31 日 ） 上年度 末（2010 年 12 月 31 日）
交易所 市场 应付交易 费用 1,879,108.57 3,473,868.60
银行间 市场 应付交易 费用 2,814.94 470.98
合计 1,881,923.51 3,474,339.58
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 （2011 年 12 月 31 日 ） 上年度 末（2010 年 12 月 31 日 ）
应付券商交 易单元保 证金 － －
应付赎回费 － －
其他 60,000.00 －
预提审计费 100,000.00 100,000.00
预提信息披 露费 300,000.00 100,000.00
合计 460,000.00 200,000.00
25
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日 ）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购
－ －
本期赎回 （ 以“-”号 填列） － －
本 期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注： 于本报告期末,本基金的发起人海通证券股份有限公司持有 500 万份、 占 比0.25% ，
申银万国证券股份有限公司持有 1,000 万份、占比 0.50% ，富国基金管理有限公司持
有 1,000 万份、占比 0.50% ，华泰证券股份有限公司持有 500 万份、占比 0.25% ，山
东省国际信托有限公司持有 500 万份、占比 0.25% ，福建省投资开发集团有限责任公
司持有 500 万份、占比 0.25% 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 830,278,503.57 416,016,757.67 1,246,295,261.24
本期利润 76,277,430.57 -490,371,433.38 -414,094,002.81
本期基金份 额交易产 生的变动 数 － － －
其中：基金 申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配 利润 -750,000,001.97 － -750,000,001.97
本期末 156,555,932.17 -74,354,675.71 82,201,256.46
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01
月 01 日至 2010 年 12 月 31 日）
活期存款利 息收入 1,446,020.69 1,763,039.44
定期存款利 息收入 － －
其他存款利 息收入 － －
结算备付金 利息收入 76,264.31 75,526.86
其他 2,516.04 2,044.05
合计 1,524,801.04 1,840,610.35
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年
12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01
日至 2010 年 12 月 31 日 ）
卖出股票成 交总额 5,346,628,546.83 5,230,813,624.10
减：卖出股 票成本总 额 5,238,422,626.30 4,429,735,847.05
买卖 股票 差 价收入
108,205,920.53 801,077,777.05
26
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年01 月01日至2011
年12 月31 日 ）
上年度可比期间 （2010 年01
月01日至2010 年12 月31 日 ）
卖出债券（ 、 含 债转 股及债券 到期
兑付）成交 总 额
852,217,842.91 483,554,218.97
减：卖出债 券（ 、含 债转股及 债券
到期兑付） 成本总额
838,786,243.32 471,495,360.20
减：应收利 息总额 14,210,798.17 6,038,618.01
债券投资收 益 -779,198.58 6,020,240.76
7.4.7.14 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
注：本基金本年度及上年度可比期间均无衍生工具收益、无买卖权证差价收入。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至
2011 年 12 月 31 日 ）
上年度可比 期间（2010 年 01
月 01 日至 2010 年 12 月 31 日）
股票投资产 生的股利 收益 13,093,591.41 11,273,078.97
基金投资产 生的股利 收益 － －
合计 13,093,591.41 11,273,078.97
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日 ）
上年度可比 期间 （2010 年 01 月
01 日至 2010 年 12 月 31 日）
1.交易性金 融资产 -490,371,433.38 -632,670,695.37
股票投资 -489,739,312.20 -622,045,315.95
债券投资 -632,121.18 -10,625,379.42
资产支持证 券投资 － －
基金投 资 － －
2.衍生工具 － －
权证投资 － －
3.其他 － －
合计 -490,371,433.38 -632,670,695.37
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年
12 月 31 日）
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01
日至 2010 年 12 月 31 日 ）
基金赎回 费 收入 － －
其他 － 8,002.81
合计 － 8,002.81
27
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01
月 01 日至 2010 年 12 月 31 日 ）
交易所市场 交易费用 15,557,977.20 15,115,631.57
银行间市场 交易费用 4,450.00 2,150.00
合计 15,562,427.20 15,117,781.57
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2010 年 01 月
01 日至 2010 年 12 月 31 日）
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 用 11,071.99 8,113.98
上市费 60,000.00 60,000.00
债券帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
分红手续费 2,250,000.01 1,800,000.00
其他费用 2,000.00 2,300.00
合计 2,741,072.00 2,288,413.98
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金发 起人
海通证券股 份有限公 司（“海 通证券” ） 基金管理人 的股东
申银万国证 券股份有 限公司 （ “申 银万国” ） 基金管理人 的股东
山东省国际 信托有限 公司 基金管理人 的股东
蒙特利尔银 行 基金管理人 的股东
中 国 农 业 银 行股 份 有 限 公司 （ “ 中国 农 业
银行”）
基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
28
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联 方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01日至
2010 年12月31 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额 的比例 （% ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
海通证券 873,447,007.25 8.73 507,932,491.66 5.25
申银万国 519,877,354.35 5.19 356,381,728.73 3.68
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01 日至
2010 年12月31 日 ）
成交 金额
占当期 债券成交
总额 的比例 （% ）
成交金额
占当期 债券成交
总额 的比例 （% ）
海通证券 253,468,385.27 50.75 － －
7.4.10.1.4 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2010 年01 月01 日至
2010 年12月31 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额 的比例 （% ）
成交金额
占 当期回购 成交 总
额的比例 （%）
海通证券 72,000,000.00 5.81 260,000,000.00 6.23
申银万国 100,000,000.00 8.06 － －
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2011 年01 月01 日至2011 年12 月31 日）
佣金
占 当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付 佣金余额
占 期末应付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 725,107.95 8.70 373,096.73 19.85
申银万国 433,031.51 5.19 38,416.64 2.04
关联方名称
上年度可比期间 （2010 年01 月01日至2010 年12 月31 日 ）
佣金
占 当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付 佣金余额
占 期末应付佣金 总
额的比例 （% ）
29
海通证券 422,319.18 5.23 179,478.84 5.17
申银万国 294,816.17 3.65 69,029.62 1.99
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 扣除证券公司需承担的费用 （包括但不限于买 （卖）
经手费、证 券结算 风险基 金和买（ 卖）证 管费等） 。管理 人因此从 关联方 获取 的其他
服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2011 年 01 月 01 日至
2011 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2010 年 01 月
01 日至 2010 年 12 月 31 日）
当期发生的 基金应支 付的管理 费 38,716,854.83 45,144,135.60
其中： 支付 销售机构 的客户维 护费 － －
注：该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提，基金成立三个月后如
持有现金比例高于基金资产净值的 20% ，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
H=E*1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01
日至 2010 年 12 月 31 日 ）
当期发生的 基金应支 付的托管 费 6,457,734.05 7,524,022.61
注：基金托管费按前一日的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E*0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日 ）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银 行 － － － － － －
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日 ）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银 行 － － － － 177,000,000.00 66,364.82
30
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01
月 01 日至 2010 年 12 月 31 日 ）
基 金 合 同 生 效 日(1999 年
05 月 10 日)持 有的基金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的 基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入 总份额 － －
期间因拆分 变动份额 － －
减： 期间赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持有的 基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占 基
金总份额比 例
0.50% 0.50%
注： 本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份基 金份额，
其认购费率是公允的。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2011 年 12 月 31 日） 上期末 （2010 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
注： 表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的， 其认
购费率是公允的。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日 ）
上年度可比期间 （2010 年 01 月 01 日至 2010
年 12 月 31 日 ）
期末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入
中国农业银 行股份有 限
公司 134,911,786.69 1,446,020.69 374,551,546.16 1,763,039.44
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
31
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额分红数
现金 形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
1 2011-04-25 2011-04-26 3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97
合 计
3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位： 人民币元
证券代码 证券名 称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600546 山煤国际 2011-12-05 2012-12-03
非公开发
行股票
22.80 22.92 1,000,000 22,800,000.00 22,920,000.00
注
1
601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 新股认购 4.50 4.09 10,313,610 46,411,245.00 42,182,664.90 －
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-11
认购非公
开发行证
券
10.28 4.43 1,500,000 15,420,000.00 6,645,000.00 －
000521 美菱电器 2011-08-10 2012-01-11
非公开发
行证券送
股
－ 4.43 300,000 － 1,329,000.00
注
2
注：注 1：该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公
告为准。
注 2 ： 本基金持有的非公开发行股票美菱电器， 于 2011 年8 月 10 日实施 2010 年度利
润分配方 案， 向全体股东每 10 股送2 股并派发现金红利 0.5 元 （含税） ， 本基 金新增
300,000 股。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限 股票
注：本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证
券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款 32
余额。
7.4.13 金融工具 风险 及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风 险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会 、 监察
稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之
发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用 风险。 本基 金投资
于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本 基 金 在 交易 所 进 行的 交 易均 与 中 国证 券 登 记结 算 有限 责 任 公司 完 成 证券 交收 和 款
项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前 均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交 易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，
除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均
能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是指 基 金 所持 金 融工 具 的 公允 价 值 或未 来 现金 流 量 因所 处 市 场各 类价 格 因
素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外 汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金
的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
33
单位：人民币元
本期末 （2011 年12 月
31 日 ）
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
134,911,786.69 － － － － － 134,911,786.69
结算备 付金 3,518,592.62 － － － － － 3,518,592.62
存出保 证金 160,000.00 － － － － 1,090,918.42 1,250,918.42
交易性 金融 资产 49,160,000.00 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,381,687,861.60 1,862,084,269.17
买入返 售金 融资 产 99,500,349.25 － － － － － 99,500,349.25
应收利 息
－ － － － － 7,646,266.47 7,646,266.47
其他应 收款
－ － － － － 24.36 24.36
资产总 计
287,250,728.56 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,390,425,070.85 2,108,912,206.98
负债
应付证 券清 算款 － － － － － 19,723,757.15 19,723,757.15
应付管 理人 报酬 － － － － － 2,723,529.19 2,723,529.19
应付托 管费 － － － － － 453,921.55 453,921.55
应付交 易费 用 － － － － － 1,881,923.51 1,881,923.51
应付税 费
－ － － － － 1,467,819.12 1,467,819.12
其他负 债
－ － － － － 460,000.00 460,000.00
负债总 计
－ － － － － 26,710,950.52 26,710,950.52
利率敏 感度 缺口 287,250,728.56 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,363,714,120.33 2,082,201,256.46
上年度 末（2010 年 12
月31 日 ）
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
34
银行存 款 374,551,546.16 － － － － － 374,551,546.16
结算备 付金 8,844,205.30 － － － － － 8,844,205.30
存出保 证金 160,000.00 － － － － 534,613.15 694,613.15
交易性 金融 资产 － 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,339,360,456.54 3,022,249,368.31
买入返 售金 融资 产
29,400,164.10 － － － － － 29,400,164.10
应收证 券清 算款
－ － － － － 15,420,000.00 15,420,000.00
应收利 息
－ － － － － 6,133,861.09 6,133,861.09
其他应 收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总 计 412,955,915.56 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,361,448,955.14 3,457,293,782.47
负债
卖出回 购 金 融资 产款 180,000,000.00 － － － － － 180,000,000.00
应付证 券清 算款 － － － － － 21,040,523.61 21,040,523.61
应付管 理人 报酬
－ － － － － 4,116,950.87 4,116,950.87
应付托 管费
－ － － － － 686,158.46 686,158.46
应付交 易费 用
－ － － － － 3,474,339.58 3,474,339.58
应付税 费 － － － － － 1,465,048.72 1,465,048.72
应付利 息 － － － － － 15,499.99 15,499.99
其他负 债 － － － － － 200,000.00 200,000.00
负债总 计 180,000,000.00 － － － － 30,998,521.23 210,998,521.23
利率敏 感度 缺口 232,955,915.56 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,330,450,433.91 3,246,295,261.24
35
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合 理、 可
能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影响生息 资产公允 价值的其 他变量不 变，仅利 率发生变 动；
2. 利率变动 范围合理
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额 （单位 ： 元
）
本期末（2011 年 12 月 31 日） 上年度末 （2010 年12 月31 日 ）
1. 基准点利 率增加 0.1% -523,551.95 -523,764.55
2. 基准点利 率减少 0.1% 523,551.95 523,764.55
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公
允 价 值 或 未来 现 金 流量 因 除市 场 利 率和 外 汇 汇率 以 外的 市 场 价格 因 素 变动 而发 生 波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券，
所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组
合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中资产总值 80% 以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债券的
比例不低于本基金资产净值的 20% 。于本期末和上年度末，本基金面临的整体市场价
格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2011 年 12 月 31 日 ） 上年 度末（2010 年 12 月 31 日 ）
公允价值
占基金资产净
值 比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融资产-股票投资 1,381,687,861.60 66.36 2,339,360,456.54 72.06
交易性金融资产 －债券投资 480,396,407.57 23.07 682,888,911.77 21.04
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
36
合计 1,862,084,269.17 89.43 3,022,249,368.31 93.10
7.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
本基金管 理人运用 资产- 资本定 价模型（CAPM ）对 本基金 的市场价 格风险 进行 分析。
下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩比 较基准
所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生的影响 。 本基
金合同没有规定业绩比较基准， 本基金根据基金长期运作的资产组合比例， 拟定将 80%
的沪深 300 指数加上 20% 中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。
假设
1. 基金的市 场价格 风 险主要源 于市场的 系统性风 险，即与 基金的贝 塔系数紧 密相关
2. 以下分析 ，除业绩 比较基准 发生变动 ，其他影 响基金资 产公允价 值的风险 变量保持 不 变。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位： 元
）
本期末 （2011 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
1.80%× 沪深 300 指数
+20%× 中国债券总指数
减少 1%
-16,891,501.04 -24,845,108.20
2.80%× 沪深 300 指数
+20%× 中国债券总指数
增加 1%
16,891,501.04 24,845,108.20
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,381,687,861.60 65.52
其中： 股票 1,381,687,861.60 65.52
2 固定收益投 资 480,396,407.57 22.78
其中： 债券 480,396,407.57
22.78
资产 支持证券 － －
3 金融衍生品 投资 － －
4 买入返售金 融资产 99,500,349.25 4.72
37
其中： 买 断式回购 的买入返 售 金融资 产 － －
5 银行存款和 结算 备付 金合计 138,430,379.31 6.56
6 其他 各项资产 8,897,209.25 0.42
7 合计 2,108,912,206.98 100.00
8.2 期末 按行 业分类的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧 、渔业 18,276,300.30 0.88
B 采掘业 29,768,020.00 1.43
C 制造业 641,484,576.55 30.81
C0 食品、饮料
127,244,953.15 6.11
C1
纺织 、服装、 皮毛 48,002,106.30 2.31
C2
木材 、家具 － －
C3
造纸 、印刷 － －
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 36,973,598.52 1.78
C5
电子 58,552,926.25 2.81
C6
金属 、非金属 21,478,811.20 1.03
C7
机械 、设备、 仪表 220,872,799.26 10.61
C8
医药 、生物制 品 128,359,381.87 6.16
C99
其他 制造业 － －
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 9,970,813.93 0.48
E 建筑业 59,838,754.05 2.87
F 交通运输、 仓储业 － －
G 信息技术业 113,582,884.16 5.45
H 批发和零售 贸易 55,302,008.93 2.66
I 金融、保险 业 277,361,541.18 13.32
J 房地产业 151,718,784.21 7.29
K 社会服务业 16,951,588.29 0.81
L 传播与文化 产业 7,432,590.00 0.36
M 综合类 － －
合计 1,381,687,861.60 66.36
8.3 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排序的 所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 343,600 66,417,880.00 3.19
2 600016 民生银行 10,930,000 64,377,700.00 3.09
3 600036 招商银行 4,183,924 49,663,177.88 2.39
4 600048 保利地产 4,817,961 48,179,610.00 2.31
5 000002 万
科Ａ 6,277,834 46,895,419.98 2.25
38
6 601669 中国水电 10,313,610 42,182,664.90 2.03
7 601318 中国平安 1,145,000 39,433,800.00 1.89
8 000895 双汇 发展 492,999 34,485,280.05 1.66
9 000423 东阿阿胶 789,453 33,907,006.35 1.63
10 600271 航天信息 1,672,228 33,210,448.08 1.59
11 601009 南京银行 3,546,143 32,908,207.04 1.58
12 601601 中国太保 1,685,432 32,377,148.72 1.55
13 002024 苏宁电器 3,561,640 30,060,241.60 1.44
14 000581 威孚高科 817,374 29,335,552.86 1.41
15 000538 云南白药 546,264 28,951,992.00 1.39
16 000656 金科股份 2,245,770 26,500,086.00 1.27
17 600887 伊利股份 1,252,240 25,583,263.20 1.23
18 601369 陕鼓动力 2,065,115 23,666,217.90 1.14
19 600015 华夏银行 2,048,329 23,002,734.67 1.10
20 600031 三一重工 1,833,475 22,991,776.50 1.10
21 600546 山煤国际 1,000,000 22,920,000.00 1.10
22 002528 英飞拓 1,524,896 22,797,195.20 1.09
23 000063 中兴通讯 1,341,365 22,669,068.50 1.09
24 002293 罗莱家纺 296,936 22,270,200.00 1.07
25 600000 浦发银行 2,582,860 21,928,481.40 1.05
26 600585 海螺水泥 1,372,448 21,478,811.20 1.03
27 600208 新湖中宝 6,009,319 20,551,870.98 0.99
28 002422 科伦药业 451,584 19,598,745.60 0.94
29 002583 海能达 916,950 18,705,780.00 0.90
30 000625 长安汽车 4,926,000 18,620,280.00 0.89
31 002375 亚厦股份 808,059 17,656,089.15 0.85
32 600859 王府井 530,103 17,021,607.33 0.82
33 601566 九牧王 763,890 16,354,884.90 0.79
34 600267 海正药业 479,726 15,240,895.02 0.73
35 002179 中航光电 920,271 15,092,444.40 0.72
36 600406 国电南瑞 480,955 15,005,796.00 0.72
37 601989 中国重工 2,768,021 14,144,587.31 0.68
38 600030 中信证券 1,407,857 13,670,291.47 0.66
39 300124 汇川技术 236,036 12,793,151.20 0.61
40 002069 獐 子 岛 485,656 11,927,711.36 0.57
41 300115 长盈精密 317,417 11,601,591.35 0.56
42 600750 江中药业 398,242 11,549,018.00 0.55
43 300054 鼎 龙股份 426,223 11,499,496.54 0.55
44 000527 美的电器 931,000 11,395,440.00 0.55
45 000650 仁和药业 919,338 11,041,249.38 0.53
46 600875 东方电气 444,705 10,277,132.55 0.49
39
47 000651 格力电器 581,507 10,054,256.03 0.48
48 600686 金龙汽车 1,432,500 10,013,175.00 0.48
49 601139 深圳燃气 897,463 9,970,813.93 0.48
50 601208 东材科技 521,499 9,845,901.12 0.47
51 300070 碧水源 232,362 9,638,375.76 0.46
52 600077 宋都股份 1,221,885 9,591,797.25 0.46
53 002029 七 匹 狼 265,638 9,377,021.40 0.45
54 600637 百视通 602,106 9,061,695.30 0.44
55 002313 日海通讯 222,500 9,011,250.00 0.43
56 600694 大商股份 247,000 8,220,160.00 0.39
57 600276 恒瑞医药 274,133 8,070,475.52 0.39
58 000521 美菱电器 1,800,000 7,974,000.00 0.38
59 002430 杭氧股份 333,576 7,475,438.16 0.36
60 300058 蓝色光标 245,300 7,432,590.00 0.36
61 601888 中国 国旅 278,811 7,313,212.53 0.35
62 002028 思源电气 564,433 6,998,969.20 0.34
63 002465 海格通信 294,367 6,817,539.72 0.33
64 600741 华域汽车 716,036 6,630,493.36 0.32
65 000998 隆平高科 245,974 6,348,588.94 0.30
66 002450 康得新 278,000 6,316,160.00 0.30
67 601717 郑煤机 231,165 5,749,073.55 0.28
68 601699 潞安环能 232,000 4,909,120.00 0.24
69 000792 盐湖股份 152,928 4,889,108.16 0.23
70 601100 恒立油缸 292,500 4,887,675.00 0.23
71 300258 精锻科技 234,213 4,848,209.10 0.23
72 600309 烟台万华 342,863 4,422,932.70 0.21
73 002534 杭锅股份 199,625 3,621,197.50 0.17
74 002526 山东矿机 255,000 3,343,050.00 0.16
75 300024 机器人 182,348 3,233,030.04 0.16
76 300168 万达信息 126,000 3,074,400.00 0.15
77 002063 远光软件 166,329 2,820,939.84 0.14
78 600690 青岛海尔 315,800 2,820,094.00 0.14
79 002421 达实智能 133,549 2,267,662.02 0.11
80 000937 冀中能源 115,000 1,938,900.00 0.09
81 002557 洽洽食品 30,402 758,529.90 0.04
8.4 报告期内 股票 投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
40
1 601009 南京银行 96,380,395.79 2.97
2 600030 中信证券 85,505,348.93 2.63
3 601989 中国重工 71,064,570.31 2.19
4 601166 兴业银行 69,730,887.39 2.15
5 600016 民生银行 69,548,189.70 2.14
6 000656 金科股份 64,625,199.93 1.99
7 000423 东阿阿胶 63,321,197.43 1.95
8 601318 中国平安 58,394,012.40 1.80
9 600208 新湖中宝 54,770,400.00 1.69
10 600015 华夏银行 54,758,091.80 1.69
11 000063 中兴通讯 52,745,638.81 1.62
12 600741 华域汽车 51,449,698.80 1.58
13 600188 兖州煤业 49,453,336.18 1.52
14 600660 福耀玻璃 49,017,886.80 1.51
15 000538 云南白药 46,705,155.18 1.44
16 000650 仁和药业 46,513,092.11 1.43
17 601669 中国水电 46,411,245.00 1.43
18 600132 重庆啤酒 45,972,762.26 1.42
19 600729 重庆百货 44,649,503.27 1.38
20 000527 美的电器 44,579,609.21 1.37
注： “本期 累计买 入金额 ”按买入 成交金 额（成交 单价乘 以成交数 量）填 列， 不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 109,607,815.20 3.38
2 600000 浦发银行 83,535,447.34 2.57
3 601166 兴业银行 73,827,751.26 2.27
4 600585 海螺水泥 67,550,588.00 2.08
5 601009 南京银行 64,332,138.39 1.98
6 601699 潞安环能 61,216,008.52 1.89
7 000933 神火股份 60,941,368.97 1.88
8 000937 冀中能源 60,777,814.65 1.87
9 600030 中信证券 60,591,581.64 1.87
10 000581 威孚高科 58,853,979.44 1.81
11 601766 中国南车 58,364,223.47 1.80
12 600395 盘江股份 57,588,266.93 1.77
13 002161 远 望 谷 55,566,267.17 1.71
14 601989 中国重工 54,178,754.71 1.67
15 600208 新湖中宝 54,088,975.60 1.67
41
16 000876 新 希 望 53,661,579.48 1.65
17 600188 兖州煤业 52,887,208.53 1.63
18 002007 华兰生物 52,113,997.22 1.61
19 000983 西山煤电 51,318,103.58 1.58
20 000527 美的电器 50,608,531.33 1.56
注： “本期 累计卖 出金额 ”按卖出 成交金 额（成交 单价乘 以成交数 量）填 列， 不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入 股票 成 本（成交 ）总额 4,770,489,343.56
卖出 股票 收 入（成交 ）总额 5,346,628,546.83
注： “买入股票成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票收入 （成交） 总额 ”按买卖 成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 177,517,500.00 8.53
2 央行票据 － －
3 金融债券 300,254,000.00 14.42
其中：政策 性金融债 300,254,000.00 14.42
4 企业债券 977,038.90 0.05
5 企业 短期融 资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 1,647,868.67 0.08
8 其他 － －
9 合计 480,396,407.57 23.07
8.6 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排名的 前五名债券投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%）
1 010203 02 国债 ⑶ 1,070,000 107,160,500.00 5.15
2 110242 11 国开 42 1,000,000 100,220,000.00 4.81
3 019118 11 国债 18 700,000 70,357,000.00 3.38
4 110234 11 国开 34 700,000 70,014,000.00 3.36
5 110233 11 国开 33 500,000 49,735,000.00 2.39
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 所 有资产支持证券 投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
42
8.8 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排名的 前五名权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合 报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报 告 期 内 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 没 有 被 监管 部 门 立案 调 查 或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备 选股票库之外的股票。
8.9.3 期末 其他各项 资产构成
单位：人民币 元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,250,918.42
2 应收证券清 算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 7,646,266.47
5 应收申购款 －
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 8,897,209.25
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额 单位： 人 民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 1,373,971.70 0.07
2 126729 燕京转债 273,896.97 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额 单位： 人 民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601669 中国水电 42,182,664.90 2.03 新股认购
43
8.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中 市值占净值比例的分项之 和与合计可能存
在尾差。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额 比例
（%）
25980 76,982.29 1,484,098,664.00 74.20 515,901,336.00 25.80
9.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人寿保 险（集团 ）公司 189,243,707 9.46
2 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通保险 产品－013C －CT001 沪
159,950,710 8.00
3 中国人寿保 险股份有 限公司 99,192,176 4.96
4 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
－个 人分红
79,290,757 3.96
5 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通保险 产品
74,675,668 3.73
6 新华人寿保 险股份有 限公司 72,809,749 3.64
7 中国人寿保 险股份有 限公司 69,386,220 3.47
8 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保 险 产
品
67,229,801 3.36
9 阳光财产保 险股份有 限公司－ 自有资金 61,140,343 3.06
10 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 －
银保分红
55,999,961 2.80
§10
重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
2011 年 1 月 21 日， 中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业 高 44
级管理人员任职资格(证监许可[2011]116 号) ，张健任中国农业银行股份有限公司托
管业务部总经理。
10.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会计师事 务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计服务 的连续
年限为 9 年。
10.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
45
10.7 本期基金 租用证券公司交易 单元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交 易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券 成
交总额
的比例
（%）
成交 金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
光大证券
1
1,184,639,916.75 11.84 60,615,676.63 12.14 100,000,000.00 8.06 － － 1,006,939.85 12.08 －
国泰君安
2
833,899,983.25 8.33 18,157,025.48 3.64 － － － － 688,327.79 8.25 －
国信证券
1
2,109,180,116.62 21.07 24,402,347.30 4.89 806,900,000.00 65.07 － － 1,792,799.47 21.50 －
海通证券
2
873,447,007.25 8.73 253,421,667.46 50.75 72,000,000.00 5.81 － － 725,107.95 8.70 －
华泰联合
1
2,558,627,708.98 25.56 871,737.23 0.17 － － － － 2,078,897.30 24.93 －
齐鲁证券
1
482,297,144.56 4.82 100,927,882.53 20.21 － － － － 409,950.55 4.92 －
申银万国
2
519,877,354.35 5.19 － － 100,000,000.00 8.06 － － 433,031.51 5.19 －
银河证券
1
231,729,492.05 2.32 30,715,972.60 6.15 161,200,000.00 13.00 － － 196,968.09 2.36 －
招商证券
2
1,215,269,571.58 12.14 10,256,438.36 2.05 － － － － 1,006,980.41 12.08 －
太平洋证券
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
没有变更。
46
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
汉盛证券投 资基金 二0 一0 年 度收益分
配公告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 04 月 20 日
2
富国基金管理有限公司关于旗下基金
持有的双汇发展股票估值方法调整的
提示性公告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 03 月 22 日
3
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金持有的中百集团股票估值方法的
提示性公告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 05 月 31 日
4
富国基金管理有限公司关于变更办公
地址的预告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 09 月 27 日
5
富国基金管理有限公司关于变更办公
地址的公告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 10 月 11 日
6
富国基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金持有的重庆啤酒股票估值方
法的提示性 公告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 12 月 09 日
7
富国基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金持有的重庆啤酒股票估值方
法的补充公 告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 12 月 10 日
8
富国基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金持有的重庆啤酒股票估值方
法的提示性 公告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 12 月 16 日
9
富国基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金持有的重庆啤酒股票估值方
法的提示性 公告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 12 月 17 日
47
10
富国基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金持有的重庆啤酒股票估值方
法的提示性 公告
中 国 证 券 报 、上 海 证
券 报 、 证 券 时报 、 公
司网站
2011 年 12 月 21 日
§11
备查文件 目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
汉盛基金的文件
2 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基
金合同
3 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 托
管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富国基金管理有限公司
的文件
5 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
上海市浦东新区世纪大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投资者对本报告书如有
疑问， 可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688 （全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
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