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富国天盈(161015)

富国天盈:2011年年度报告摘要

 1 
 
富国天盈分级债券型证券投资基金 
二〇一一年年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2011 年 12 月 31 日 
 
 
 
基金管 理人 : 富国基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 : 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
送出日 期 : 2012 年 03 月 28 日 



2 §1


重要提示 及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律 责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定,于 2012 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内 容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前 应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本 年 度 报 告 摘要 摘 自 年度 报 告 正文, 投 资者 欲 了 解详 细 内 容, 应 阅 读年 度 报告正 文。 本基金合同于 2011 年 5 月 23 日生效,本报告期自 2011 年 5 月 23 日起 至 2011 年 12 月 31 日止。


3 §2


基金简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 富国天盈分级债券 (场内简称: 富国天盈) 基金主代码 161015 基金运作方式 契约型基金。本基金《基金合同》生效之 日起 3 年内,天 盈 A 自 《基金合同》生效 之日起每满 6 个月开放一次, 天盈B 封闭 运作并上市交易;本基金《基金合同》生 效后 3 年期届满, 本基金转换为上市开放 式基金(LOF)。 基金合同生效日 2011 年 05 月 23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,414,434,075.57 份 基金合 同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 7 月 8 日 下属两级基金的基金简称 富 国 天 盈 分 级 债 券 A 富 国 天 盈 分 级 债 券 封闭 B 下属两级基金的交易代码 161016 150041 报告期末 下属两级基金的份额总额 1,362,954,727.16 份 1,051,479,348.41 份 2.2 基金产品 说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上, 力争为基金份额持有人创造高于 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置 和类属 资产配置。 在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势 的基础上, 根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例; 在 充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上, 根据类属资产配置策 略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看, 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金 中的较低风险品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于 混合型基金和股票型基金。 下属分级基金 的风险收益特征 天盈 A 份额表现出低风险、收 益 相对稳定的特征 天盈 B 份额表现出较高风险、收 益相对较高的特征。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司


4 信息披露负责人 姓名 李长伟 赵会军 联系电话 021-20361818 010 —66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010 —66105798 2.4 信息披露 方式


登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上 海国金中心二期 16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号 §3


主要财务 指标、基金净值表 现及利润分配情况 3.1 主要 会计 数据和 财务指标










































































金额 单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011 年 5 月 23 日(基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 本期已实现 收益 81,135,943.13 本期利润 79,029,698.74 加权平均基金 份额本 期利润 0.0239 本期 基金 份 额净值增 长率 2.52% 3.1.2 期末数据和指标 2011 年 12 月 31 日 期末可供分 配基金份 额利润 0.0094 期末基金资 产净值 2,437,193,918.10 期末基金份 额净值 1.009 注: 本基金合同生效日为 2011 年5 月 23 日, 截至报告期末本基金合同生效不 满一年。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例 如, 开放式基 金的申 购赎回费、 基金转 换费等 ) ,计入 费用后 实际收益 水平要 低于所列 数字。 本期 已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值 增长 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④


5 率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 2.72% 0.14% 3.79% 0.11% -1.07% 0.03% 过去六个 月 2.21% 0.14% 4.12% 0.10% -1.91% 0.04% 自基金合同生 效日起至今 2.52% 0.13% 3.89% 0.10% -1.37% 0.03% 注: 本基金合同生效日为 2011 年5 月 23 日, 自合同生效日起至本报告期末不 足一年。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累计净值 增长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较基 准 收益 率变动的比较 注:截止日期为 2011 年 12 月 31 日。 本基金合同生效日为 2011 年5 月 23 日,自合同生效日起至本报告期末不足一 年。 本基金建仓期 6 个月,即从 2011 年 5 月 23 日 起至 2011 年 11 月 22 日。建仓 期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


6 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益率 的 比较 注:本基金合同生效日为 2011 年5 月 23 日,2011 年净值增长率按实际存续 期计算。 3.3 其他指标
















































































单位: 人民币元 其他指标 本期末(2011 年 12 月 31 日) 富国天盈分级债券 A 与富国天盈分 级债 券封闭 B 基金份额配比 13:10 期末富国天盈分级债券 A 份额参考净值 1.005 期末富国天盈分级债券 A 份额累计 参考 净值 1.028 期末富国天盈分级债券封闭 B 份额 参考 净值 1.015 期末富国天盈分级债券封闭 B 份额 累计 参考净值 1.015 富国天盈分级债券 A 的预计年收益率 4.90% 3.4 过去三年 基金的利润分配情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金 形式 发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注


7 2011 年 0.161 - 56,269,856.21 56,269,856.21 本期利润分 配 为天盈A根据 基金合同进 行 的份额折算 。 合计 0.161 - 56,269,856.21 56,269,856.21 - §4


管理人报 告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成 立, 是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京 迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工 商变更登记办理完毕,富国基 金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中, 第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 12 月 31 日,本基金管理人共 管理汉 盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利 增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞 强势地区精选混合 型证券 投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 、 富国天时货币市 场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、 富国天鼎中证 红利指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富 国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 、 富国汇 利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证 券投资 基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资 基金、 富国上证综指交易型开放式 指数证 券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费 品股票 型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强 型证券 投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。 4.1.2 基金 经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刁羽 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金经理、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 2011-05-23 - 5 年 博士,曾任国泰君安证券股份有 限公司固定收益部研究员、交易 员,浦银安盛基金管理有限公司 基金经理助 理,2009 年 6 月 任富 国基金管理有限公司富国天时货 币市场基金基金经理助理,2010 年 6 月至今任富国 天时货币 市场 基金基金经 理, 2010 年 11 月起兼 任富国汇利分级债券型证券投资 基金 基金经 理,2011 年 5 月 起兼 任富国天盈分级债券型证券投资 8 基金基金经理。具有基金从业资 格,中国国 籍。 赵恒毅 本 基 金 基 金经理 2011-05-24 - 7 年 硕士,曾任通用技术集团投资管 理有限公司 研究员,2008 年 4 月 至2011 年5 月任富 国基金管 理有 限公司固定收益部研究员,2011 年 5 月至今任富国 天盈分级 债券 型证券投资基金基金经理。具有 基金从业资 格,中国 国籍。 注:1、上 述表格 内基金 经理的任 职日期 、离任日 期均指 公司作出 决定并 公告 披露之 日。


证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 2、本公司于 2011 年 5 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司 网站上 做公告,增聘赵恒毅先生担任本基金基金经理职务,与刁羽先生共同管理本基金。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天盈分级债券型证券投资基金的管理 人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法 》 、 《 富国天 盈分级债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 力保基 金资产 的安全并谋 求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损害 基金持 有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况 的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和交易执 行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易程序, 未出现违反公 平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.3 异常交易行为 的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基 金的投 资策略和业绩表现说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年中国经济出现了类似于滞涨的现象, 国内 GDP 增速逐季下降, 通胀水平 走 出倒 V 字形且各月均维持在较高的位置。与此同时,欧债危机在 2011 年继续发酵, 并且似乎有愈演愈烈之势, 使得全球经济复苏的前景蒙上了阴影。 在这样的经 济环境 9 下, 中国央行采取了实质上偏紧的货币政策, 全年共有三次加息, 六次上调法定存款 准备金率。货币政策仅在年末时出现了一定转变,并又一次下调法定存款准备金率。 各债券品种表现来看, 国债收益率在前三季度高位盘整, 第四季度快速下行; 信用债 中的 中票收益率先升后降, 全年来看是下降的; 信用债中的城投债遭遇 了有史 以来最 严重的信任危机, 全年来看表现不佳。 下半年, 高低等级信用债出现分化, 表 明市场 走向成熟。 本基金成立于 5 月 23 日,恰逢信用债收益率大幅上行前夕。基于对当时市场情 况的分析, 本基金制定了缓慢建仓的策略, 建仓初期主要投资于逆回购品种, 中期逐 渐增加了短融仓位。 本基金专注于投资信用债, 建仓品种主要是企业债和公司 债, 信 用等级以中高级为主。11 月 22 日,A 级份额第一次开放时出现了净赎回,本基金主 要通过出售短融来应对。适当的杠杆操作能够提升组合收益,经过长期 的甄选买入, 2011 年末本基金存在 70% 左右的杠杆。 本基 金在转债和新股申购方面谨慎参与 , 严控 风险。 报告期内本基金的收益构成来看, 信用债的票息收入和逆回购的利息收入, 以 及 杠杆操作的利差收入是主要的正贡献来源, 部分信用债的净价下跌损失是主要的负贡 献来源。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 12 月 31 日,本基金份额净值 为 1.009 元,份额累计净值 为 1.025 元。 报告期内, 本基金份额净值增长率为 2.52% , 同期业绩比较基准收益率为3.89% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要 展望 2012 年, 我们预 计中国国内经济增速将呈现出先降后升的形态, 通胀水平也呈 相 同走势, 而且全年 CPI 将处于较低的位置 。 外围经济最大的风险仍然在于欧洲 债务危 机, 而且美国经济复苏进程或有曲折。 国内银行信贷规模方面, 将受到贷款需求下降 和存款增长不足的双重制约, 外汇占款方面同比下降的概率较大, 所幸央行的 货币政 策转向中性偏松。 国内房地产调控对投资的影响将集中显现, 房地产市场调整 的幅度 将构成政策决策的重要考量因素之一,并影响到下半年经济走势。 在当前的债市环境下, 我们判断国债收益率已经充分反映了经济下滑和政策放松 的预期, 中票的投资价值基本回 到中性位置, 企业债公司债品种的分化仍将继 续, 低 等级品种可能受到事件冲击。 本基金将继续专注于信用债的投资, 注意甄选信 用风险 较低且收益率具有吸引力的品种, 进行行业和板块分散, 追求高流动性品种和 低流动 性品种的合理搭配。转债投资将在安全边际高的前提下进行。 4.6 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国基金管理 有 限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机 关, 由 主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以 及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估 值委员 会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等 工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委 员会的重要成员, 必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值 技术中 存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任 何重大 利益冲突。


10 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 根据本基金 《基金合同》 约定: “本基金《基金合同》 生效之日起 3 年内, 本基 金不进行收益分配; ”, 因此本基金本期不进行收益分配。 §5


托管人报 告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 2011 年, 本基金托管人在对富国天盈分级债券型证券投资基金的托管过程中, 严 格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净值计 算、 利润分 配等 情况的说 明 2011 年, 富国天盈分级债券型证券投资基金的管理人 —— 富国基金管理有限公 司 在富国天盈分级债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份 额申购 赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见 本 托 管 人 依 法对 富 国 基 金管 理 有 限公 司 编 制和 披 露 的 富国 天 盈 分级 债 券 型证券 投资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。






























































中国工商银行股份有限公司资产托 管部






























































2012 年 3 月 20 日 §6


审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务 报表 7.1 资产负债 表 会计主体: 富国天盈分级债券型证券投资基金 报告截止日:2011 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2011 年 12 月 31 日 ) 资 产:


11 银行存款 3,119,542.08 结算备付金 70,195,081.45 存出保证金 320,068.07 交易性金融 资产 4,346,736,007.77 其中: 股票 投资 33,800,000.00 基金投资 - 债券投资 4,312,936,007.77 资产支持证 券投资 - 衍生金融资 产 - 买入返售金 融资产 79,478,101.97 应收证券清 算款 18,290,821.59 应收利息 107,626,342.17 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税 资产 - 其他资产 - 资产总计 4,625,765,965.10 负债和所 有者权益 本期末 (2011 年 12 月 31 日 ) 负 债:


短期借款 - 交易性金融 负债 - 衍生金融负 债 - 卖出回购金 融资产款 2,185,457,621.40 应付证券清 算款 - 应付赎回款 - 应付管理人 报酬 1,442,510.85 应付托管费 412,145.99 应付销售服 务费 721,255.45 应付交易费 用 19,472.09 应交税费 11.42 应付利息 229,029.80 应付利润 - 递延所得税 负债





- 其他负债 290,000.00 负债合计 2,188,572,047.00 所有者权 益:


实收基金 2,414,434,075.57 未分配利润 22,759,842.53 所有者权益 合计 2,437,193,918.10 负债和所有 者权益总 计 4,625,765,965.10 注 : 报 告 截 止 日 2011 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 1.009 元 , 基 金 份 额 总 额 12 2,414,434,075.57 份 , 其中天盈 A 基金份额参考净值 1.005 元, 份额总额 1,362,954,727.16 份;天盈 B 基金份额参考净值 1.015 元,份额总 额 1,051,479,348.41 份。 本基金合同于 2011 年 5 月 23 日生效。 7.2 利润表 会计主体: 富国天盈分级债券型证券投资基金 本报告期 :2011 年 05 月 23 日 至 2011 年 12 月 31 日










































































单位:人民币元 项 目 本期 2011 年 5 月 23 日(基金合同生效 日)至 2011 年 12 月 31 日 一 、收入 119,689,164.37 1. 利息收入 124,218,256.97 其中:存款 利息收入 970,092.44 债券利息收 入 93,288,775.18 资产支持证 券利息收 入 - 买入返售金 融资产收 入 29,959,389.35 其他利息收 入 - 2. 投资收益 (损失以 “- ”填列 ) -4,062,160.88 其中: 股票 投资收益 208,258.00 基金投资收 益 - 债券 投资收 益 -4,270,418.88 资产支持证 券投资收 益 - 衍生工具 投 资收益 - 股利 收益 - 3. 公允价值 变动收益 (损失以 “- ”号填 列) -2,106,244.39 4. 汇兑收益 (损失以 “- ”号填 列) - 5. 其他收入 (损失以 “- ”号填 列) 1,639,312.67 减: 二、 费用 40,659,465.63 1 .管理人报 酬 14,163,222.47 2 .托管费 4,046,635.12 3 .销售服务 费 7,081,611.23 4 .交易费用 111,648.55 5 .利息支出 14,847,420.87 其中:卖出 回购金融 资产支出 14,847,420.87 6 .其他费用 408,927.39 三 、利润 总额 ( 亏损 总额以 “-” 号填列 ) 79,029,698.74 减 :所得税 费用 - 四 、净利 润(净 亏损 以“-” 号填 列) 79,029,698.74


13 7.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体: 富国天盈分级债券型证券投资基金 本报告期:2011 年 05 月 23 日 至 2011 年 12 月 31 日






















































































单位:人民币元 项目 本期 2011 年 5 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益 (基金净 值) 3,504,716,032.32 - 3,504,716,032.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利 润) - 79,029,698.74 79,029,698.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值 减少以 “- ”号填 列) -1,090,281,956.75 - -1,090,281,956.75 其中:1. 基 金申购款 272,670,466.57 - 272,670,466.57 2. 基 金赎回 款 -1,362,952,423.32 - -1,362,952,423.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净 值变动 ( 净值减少 以 “- ”号 填列) - -56,269,856.21 -56,269,856.21 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 2,414,434,075.57 22,759,842.53 2,437,193,918.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 -至 -财务报表由下列负责人签署;





窦玉明




















林志松




















雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ”), 系经中国证券监督管理委 员会(以下简称 “ 中国证监会 ” )证监许可[2011]638 号文《关于核准富国天盈分级 债 券 型 证 券投 资 基 金募 集 的批 复 》 的核 准 , 由富 国 基金 管 理 有限 公 司 作为 管理 人 于 2011 年 05 月 16 日至 2011 年 05 月 18 日向社会公开募集富国天盈分级债券型 证 券投 资基金 A(以下简称 “天盈 A” ),于 2011 年 5 月 16 日向社会公开募集富国 天盈分 级债券型证券投资基金 B (以下简称 “ 天盈 B” ),募集期结束经安永华明会 计师事 务所验证并出具安永华明(2011) 验字第 60467606_B03 号验资报告后,向中国 证监会 14 报送基金备案材料。 基金合同于 2011 年5 月 23 日生效。 本基金为契约型, 存 续期限 不定。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 3,503,789,531.09 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 926,501.23 元,以 上实收基金 (本息) 合计为人民 币 3,504,716,032.32 元, 折合 3,504,716,032.32 份 基金份额。自基金合同生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为天盈 A、天盈 B 两级份额,两者的份额配比原则上不超过 7:3 。天盈 A 根据基金合同的规定获取约定 收益, 并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次, 接受申购与赎回, 并进 行基金 份额折算, 将其净值调整为 1.000 元 , 基金份额持有人持有的天盈A 份额数按 折算比 例相应增减。 天盈 B 在基金合同生效后封闭运作, 封闭期为 3 年 , 在扣除天盈A 的应 计收益后的全部剩余收益归天盈B 享有, 亏损以天盈B 的资产净值为 限由天盈B 承担。 基金合同生效后 3 年期届满, 本基金转换为富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 后, 将不再进行基金份额分级。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司, 注 册登记 机构为中国证券登记结算有限责 任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本 基 金 的 投资 范 围 为具 有 良好 流 动 性的 金 融 工具 , 包括 国 内 依法 发 行 上市 的国 家 债 券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券 、 公司债券、 短期融资券 、 资产 证券化产品、 可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国 证监会 允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国 证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证 等权益类资产, 但可以参与 A 股股票 (包括中小板、 创业板及其它经中国证监 会核准 上市的股票) 的新股申购或 增发新股, 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持 股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等, 以及法律法规或中国证监 会允许投资的其他非固定收益类品种 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 因上述原 因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖 出。 如 法 律 法 规或 监 管 机构 以 后允 许 基 金投 资 的 其他 品 种 , 基 金 管理 人 在 履行 适当 程 序 后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资 于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现金或 者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本 基 金 的 业绩 比 较 基准 为 中央 国 债 登记 结 算 有限 责 任公 司 编 制并 发 布 的中 债综 合 指 数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 — 基本准则》和 38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会 计准则 ”) 编制 , 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国 证券业 协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进 一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与 格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布 的相关 规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


15 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年 5 月 23 日(基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期 间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务 报表所 载财务 信息依照 企业会 计准则及 应用指 南、 《证 券投资 基金 会计核 算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度, 即每年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本期财务 报表的 实际编制期间系 2011 年 5 月 23 日(基金合同生效日)起 至 2011 年 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明外, 均 以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是 指形成 本基金 的金融资 产(或 负债) , 并形成 其他单位 的金融 负债 (或资 产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、贷款和应收款项; 本 基 金 目 前持 有 的 以公 允 价值 计 量 且其 变 动 计入 当 期损 益 的 金融 资 产 主要 包括 股 票 投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资) ; (2) 金融负债分类 本 基 金 的 金融 负 债 于初 始 确认 时 归 类为 以 公 允价 值 计量 且 其 变动 计 入 当期 损益 的 金 融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 、后续计量 和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等, 以 及不作 为有效套期工具的衍生工具, 按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关 的交易 费用在发生时计入当期损益 ; 在 持 有 以 公允 价 值 计量 且 其变 动 计 入当 期 损 益的 金 融资 产 期 间取 得 的 利息 或现 金 股 利, 应当确认为当期收益。 每日, 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资 收益,同时调整公允价值变动收益;


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止, 或该金融资产已转移, 且符合金 融资产 转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 金融资 产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 16 ( 转入方) ;本基金已 将金融资产所 有权上几乎所有 的风险和报酬转 移给转入方 的,终 止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终 止确认 该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 的, 分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产 生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资 产的程 度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方 法具体如下: (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资, 股票投资成本, 按成交日应支付的全部价 款扣除 交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益, 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转; (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本, 按成交日应支付的全部价 款扣除 交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券, 根据其发行价、 到期价和 发行期 限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确 认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;


(3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交 易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交 日结转; (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日, 按可分离权证公允价值占分离交易可转债全 部 公 允 价 值的 比 例 将购 买 分离 交 易 可转 债 实 际支 付 全部 价 款 的一 部 分 确认 为权 证 投 资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;上市后, 上市流通的债券和 权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算; (5) 回购协议 基金持有的 回购协 议(封 闭式回购 ) ,以 成本列示 ,按实 际利率( 当实际 利率 与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公 允 价 值 是指 在 公 平交 易 中熟 悉 情 况的 交 易 双方 自 愿进 行 资 产交 换 或 者债 务清 偿 的 金额。 本基金的公允价值的计量分为三个层次, 第一层次是本基金在计量日能 获得相 同资产或负债在活跃市场上报价的, 以该报价为依据确定公允价值; 第二层次 是本基 金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价, 或相 同或类似资产或负债在 非活跃市场上的报价的, 以该报价为依据做必要调整确定公允价值; 第三层次 是本基 金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负 债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:


1) 股票投资


17 (1) 上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近 交 易 日 后 经济 环 境 未发 生 重大 变 化 且证 券 发 行机 构 未发 生 影 响证 券 价 格的 重大 事 件 的, 按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证 券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素, 调整最近交易市价, 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实 反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2) 未上市的股票的估值 A. 送股、转增股、公开增发新股或配股 的股票,以其在证券交易所 挂牌的同一证 券 估值日的估值方法估值; B. 首次公开发行的股票,采用估值技术 确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量 公 允价值的情况下,按其成本价计算; 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 以其在证券交 易所挂 牌的同一证券估值日的估值方法估值; C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值: a. 估值日在证券交易所上市 交易的同一股票的 市价低于非公开发 行股票的初始 取得成 本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值; b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高 于非公开发行股票的初始 取得成 本时,按中国证监会相关规定处理;


2) 债券投资 (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券 按估值日收盘价估值。估值 日无交易的但 最 近 交 易 日 后经 济 环 境未 发 生重 大 变 化且 证 券 发行 机 构未 发 生 影响 证 券 价格 的重 大 事 件的, 按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券 发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真 实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债 券按估值日收盘价减去债券 收盘价中所含 的 债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的, 按最近交易日债券收盘 净价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券 价格的重大事件, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近 交易市 价, 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值, 调整最 近交易市价,确定公允价值; (3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式 转让的资产支持证券,采用 估值技术确定 公 允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; (4) 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品 种,采用估值 技 术确定公允价值; 3) 权证投资 (1) 上市流通的权证按估值日该权证在证 券交易所的收盘价估值。估 值日无交易的 但 最 近 交 易 日后 经 济 环境 未 发生 重 大 变化 且 证 券发 行 机构 未 发 生影 响 证 券价 格的 重 大 事件的, 按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证 18 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能 真实反映公允价值,调整最近交 易市价,确定公允价值; (2) 未上市流通的权证,采用估值技术确 定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公 允 价值的情况下,按成本计量; (3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;


4) 分离交易可转债 分离交易可转债, 上市日前, 采用估值技术分别对债券和权证进行估值; 自上市日起, 上市流通的债券和权证分别按上述 2) 、3) 中的相关原则进行估值; 5) 其他 (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估 值不能客观反映金融资产公 允价值的,基 金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公 允价值的方法估值; (2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融 资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可 执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融 资产和 金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基金 份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别 包括基 金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申购 或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基 金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购 或赎回 款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算, 并于期末全 额转入“未分配利 润/( 累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的 利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定 期 存款, 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入, 并根据提前支取所 实际收 到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失, 列入利息收入减项, 存 款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面 利率或内含票面利率计算的 金额扣除应由 债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价 值与票面利率计算的金 额, 扣除应由资产 支 持 证 券 发 行企 业 代 扣代 缴 的个 人 所 得税 后 的 净额 确 认, 在 证 券实 际 持 有期 内逐 日 计 提;


19 (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售 金融资产的摊余成本及实际 利率(当实际 利 率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认,并按 卖出股票成交金额 与其成本 的 差额入账; (6) 债券投资收益/(损失) 于成交日确认 ,并按成交总额 与其成本、应收利 息的差额 入 账; (7) 衍生工具收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认,并按 卖出权证成交金额 与其成本 的 差额入账 ;


(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公 司宣告的分红派息比例计算 的金额扣除应 由 上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金 持有的采用公允 价值模式计量的交 易性金融 资 产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移 给对方,经济利益很可能流 入且金额可以 可 靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 的年费率逐日计提; (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率逐日计提; (3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 的年费率逐日计提; (4) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融 资产的摊余成本及实际利率 (当实际利率 与 合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定, 按实际支出金额, 列入当期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内的收益分配原则 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,本基金的收益分配原则如下: (1) 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,本基金不进行收益分配; (2) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2) 本基金转换为上 市开放式基金 (LOF )后的收 益分配原则本 基金《基金 合同》 生 效后 3 年期届满,本基金转换为上市开放式基金 (LOF )后 ,本基金的收益分 配原则 如下: (1) 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每 次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ; (2) 本基金收益分配方式分两种:现金分 红与红利再投资。场外转入 或申购的基金 份 额, 投资者可选择现金红利 或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 投资者在不 同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式, 如投资者在某一销售机构交易账 户不选择收益分配方式, 则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、 申购和上市交易 的基金份额的分红方式为现金分红, 投资者不能选择其他的分红方式, 具体收 益分配 程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;


(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值,即基金收益分配基 准日的基金份 额 净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


20 (4) 每一基金份额享有同等分配权; (5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调 整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰; 经国务院批准, 财政部 、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调 整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东 支付对 价而发生的股权转让,暂免征收印花税。


2. 营业税、企业 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策 的通知》 的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放 式证 券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续免征营业税和企业所 得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通 股股东 支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入 ,暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 的规定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收 入及储 蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 的规定, 自 2005 年 6 月 13 日起 , 对证券投资基金从上市公司 分配取 得的股息红利所得,按 照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得 税时,减按 50%计算应纳税所得额;


21 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通 股股东 支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人 、基金代 销机构 海通证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金代 销 机构 申银万国证 券股份有 限公司 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 山东省国际 信托投资 有限公司 基金管理人 的股东 蒙特利尔银 行 基金管理人 的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2011 年 5 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额 的 比例 (%) 海通证券 834,185.00 61.64 7.4.8.1.2 权证交易 注:本基金自 2011 年 5 月 23 日(基金合同生效日) 至 2011 年12 月 31 日止 期间未 通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2011 年 5 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 成交金额 占当期 债券成交 总额 的 比例(%) 海通证券 2,430,160,083.21 68.92 申银万国 65,346,442.65 1.85 7.4.8.1.4 回购交易 金额单位: 人民币元


22 关联方名称 本期 2011 年 5 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 成交金额 占当期 回购成交 总额 的 比例(%) 海通证券 11,976,230,000.00 15.79 申银万国 4,299,200,000.00 5.67 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2011 年5月23日( 基金合同生效日) 至2011 年12月31日 佣金 占 当期佣金总量 的比例 (%) 期末应付 佣金余额 占 期末应付佣金 总 额的比例 (% ) 海通证券 708.13 62.39 708.13 62.39 注: 上述佣金按市场佣金率计算, 扣除由证券公司需承担的费用 (包括但不限于 买 (卖) 经手费、证 券结算 风险基 金和买( 卖)证 管费等) 。管理 人因此从 关联方 获取 的其他 服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费
















































































单位:人民币元 项目 本期 2011 年 5 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 14,163,222.47 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 4,359,105.52 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.70%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011 年 5 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 4,046,635.12 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至 每月月末,按月支付。


23 7.4.8.2.3 销售服务费 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 (2011 年 05 月 23 日至 2011 年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管 理有限公 司 7,081,611.23 合计 7,081,611.23 注: 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务 等各项 费用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费率计提。 基金销 售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2011 年 5 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 工商银行 - 20,378,953.22 - - - - 7.4.8.4 各 关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人自 2011 年 5 月 23 日 (基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间均未运用固有资金投资本基金。


7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2011 年年末未投资本基金。


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入










































































单位:人民币元 关联方名称 本期 2011 年 5 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 期末余额 当期 利息收入 中国工商银 行股份有 限公司 3,119,542.08 599,042.33 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于自 2011 年 5 月 23 日(基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 止期间 未在承销期内直接购入关联方承销证券。


7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联方交易事项。


24 7.4.9 期末(2011 年 12 月 31 日)本基 金持 有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 金额单位: 人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位:股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002628 成都路桥 2011-10-27 2012-02-03 新股认购 20.00 16.90 2,000,000 40,000,000.00 33,800,000.00 - 7.4.9.1.2 受限证券类别:债券 金额单位: 人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位: 张 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 112054 11 鄂能债 2011-12-21 2012-01-19 认购新发 证券 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00


1180192 11 本溪债 2011-12-26 2012-01-31 认购新发 证券 99.90 99.90 300,000 29,970,000.00 29,970,000.00


122111 11 永泰债 2011-12-16 2012-01-09 认购新发 证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00


122783 11 苏中能 债 2011-11-17 2012-01-09 认购新发 证券 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00


7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券 正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易 形成的 卖出回购证券款余额为人民币 2,185,457,621.40 元, 分别 于 2012 年 1 月 4 日及 2012 年 1 月6 日先后到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券 和/ 或在新 质押式 回购下 转入质押 库的债 券,按证 券交易 所规定的 比例折 算为 标准券 后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金 本报告期无需要说明的其他事项。 §8


投资组合 报告


25 8.1 期末基金 资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 33,800,000.00 0.73 其中: 股票 33,800,000.00 0.73 2 固定收益投 资 4,312,936,007.77 93.24 其中: 债券 4,312,936,007.77


93.24








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 79,478,101.97 1.72 其中: 买 断式回购 的买入返 售 金融资 产 49,477,856.97 1.07 5 银行存款和 结算 备付 金合计 73,314,623.53 1.58 6 其他 各项资产 126,237,231.83 2.73 7 合计 4,625,765,965.10 100.00 8.2 期末 按行 业分类的股票投资 组合


































































































金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料


- - C1








纺织 、服装、 皮毛 - - C2








木材 、家具 - - C3








造纸 、印刷 - - C4








石油 、化学、 塑胶、塑 料 - - C5








电子 - - C6








金属 、非金属 - - C7








机械 、设备、 仪表 - - C8








医药 、生物制 品 - - C99








其他 制造业 - - D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 - - E 建筑业 33,800,000.00 1.39 F 交通运输、 仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售 贸易 - - I 金融、保险 业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化 产业 - -


26 M 综合类 - - 合计 33,800,000.00 1.39 8.3 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排序的 前十名 股票投资明 细


































































































金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002628 成都路桥 2,000,000 33,800,000.00 1.39 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基 金管理 有限公司网站的年度报告正文 8.4 报告期内 股票 投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末 基金资产净值比例 (%) 1 002628 成都路桥 40,000,000.00 1.64 2 601669 中国水电 657,000.00 0.03 3 300257 开山股份 126,000.00 0.01 4 601901 方正证券 62,400.00 0.00 5 601886 江河幕墙 40,000.00 0.00 6 601222 林洋电子 36,000.00 0.00 7 002612 朗姿股份 35,000.00 0.00 8 300251 光线传媒 26,250.00 0.00 9 002614 蒙发利 26,000.00 0.00 10 002589 瑞康医药 20,000.00 0.00 11 601928 凤凰传媒 17,600.00 0.00 12 300255 常山药业 14,000.00 0.00 13 002607 亚夏汽车 11,175.00 0.00 14 002604 龙力生物 10,750.00 0.00 15 601636 旗滨集团 9,000.00 0.00 16 300264 佳创视讯 8,250.00 0.00 17 300252 金信诺 8,100.00 0.00 18 002610 爱康科技 8,000.00 0.00 19 002609 捷顺科技 7,250.00 0.00 20 002613 北玻股份 6,750.00 0.00 8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末 基金资产净值比例(%) 1 601669 中国水电 719,780.00 0.03


27 2 300257 开山股份 150,317.00 0.01 3 601901 方正证券 89,920.00 0.00 4 601886 江河幕墙 54,601.00 0.00 5 002612 朗姿股份 47,050.00 0.00 6 601222 林洋电子 43,520.00 0.00 7 300251 光线传媒 36,275.00 0.00 8 601928 凤凰传媒 24,520.00 0.00 9 002614 蒙发利 23,600.00 0.00 10 002589 瑞康医药 21,810.00 0.00 11 300255 常山药业 15,601.00 0.00 12 002607 亚夏汽车 15,200.00 0.00 13 601636 旗滨集团 14,310.00 0.00 14 002610 爱康科技 13,660.00 0.00 15 002604 龙力生物 13,225.00 0.00 16 300252 金信诺 13,081.00 0.00 17 002600 江粉磁材 10,628.00 0.00 18 002609 捷顺科技 10,510.00 0.00 19 002613 北玻股份 9,405.00 0.00 20 300264 佳创视讯 9,285.00 0.00 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入 股票 成 本(成交 )总额 41,145,025.00 卖出 股票 收 入(成交 )总额 1,353,283.00 8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 125,619,000.00 5.15 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 3,905,727,007.77 160.26 5 企业 短期融 资券 211,277,000.00 8.67 6 中期票据 70,313,000.00 2.88 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 4,312,936,007.77 176.96 8.6 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排名的 前五名债券投资明 细


































































































金额单位: 人民币元


28 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 122092 11 大秦 01 1,623,770 164,293,048.60 6.74 2 122805 11 大同债 1,629,960 158,106,120.00 6.49 3 1101088 11 央行票据 88 1,300,000 125,619,000.00 5.15 4 122080 11 康美债 1,150,560 116,010,964.80 4.76 5 122788 11 三明债 999,890 103,988,560.00 4.27 8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前十名 资产支持证 券投资明细 注:本基金本报 告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按 公 允价值 占基金资产 净值比例大小排名的 前五名权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合 报告附注 8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报 告 期 内 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 没 有 被 监管 部 门 立案 调 查 或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末 其他各项 资产 构成































































































单位:人民币 元 序号 名称 金额 1 存出保证金 320,068.07 2 应收证券清 算款 18,290,821.59 3 应收股利 - 4 应收利息 107,626,342.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 126,237,231.83 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细































































































注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


29 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明































































































金额 单位: 人 民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002628 成都路桥 33,800,000.00 1.39 新股认购 8.9.6


投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中 市值占净值比例的分项之 和与合计可能存 在尾差。 §9


基金份额 持有人信息 9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 富国天盈分 级 债券 A 24208 56,301.83 229,465,820.46 16.84 1,133,488,906.70 83.16 富国天盈分级 债券封闭 B 2451 429,000.14 899,746,624.35 85.57 151,732,724.06 14.43 合计 26659 90,567.32 1,129,212,444.81 46.77 1,285,221,630.76 53.23 9.2 期末上市 基金前十名持有人 富国天盈分级债券封闭 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 新华人寿保 险股份有 限公司 90,416,250 13.25 2 嘉 禾 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司- 传统- 普 通保险产品 52,383,747 7.68 3 英大泰和人 寿保险股 份有限公 司 50,009,027 7.33 4 永安财产保 险股份有 限公司 50,009,027 7.33 5 清华大学教 育基金会 40,001,666 5.86 6 光大证券-光大-光大阳光避险增值 集合资产管 理计划 30,409,300 4.46 7 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司- 投连- 个 险投连 30,005,416 4.40


30 8 江海证券有 限公司 30,001,250 4.40 9 南京证券有 限责任公 司 24,621,418 3.61 10 全国社保基 金二零七 组合 20,394,258 2.99 9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本开放式基 金 富国天盈分 级 债券 A 139,054.70 0.0102 富国天盈分 级 债券封闭 B 1,000.18 0.0001 合计 140,054.88 0.0058 §10


开放式基 金份额变动





































































































单位:份 富国天盈分 级债券 A 富国天盈分 级债券封闭 B 基金合同生 效日(2011 年 05 月 23 日) 基金 份额总额 2,453,236,683.91 1,051,479,348.41 基金合同生 效日(2011 年 05 月 23 日) 起至 报告期期末 基金总申 购份额 216,400,610.36 - 减: 基金合 同生效日(2011 年 05 月 23 日) 起至报告期 期末 基金 总赎回份 额 1,362,952,423.32 - 基金合同生 效日(2011 年 05 月 23 日) 起至 报告期期末 基金拆分 变动份额 56,269,856.21 - 本报告期期 末基金份 额总额 1,362,954,727.16 1,051,479,348.41 §11


重大事件 揭示 11.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动 本 报 告期 内本 基金 基金 管 理人 、基 金托 管人 的专 门 基金 托管 部门 无重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资 策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。


31 11.5 为基金进 行审计的会计师事 务所情况 本报告期内基 金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度支付给 审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 8 万元人民币, 其已提供审计服务的 连续年 限为 9 年。 11.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


32 11.7 本期基金 租用证券公司交易 单元的有关情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交 易 权证交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券 成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 46,330.00 3.42 70,824,940.53 2.01 3,753,984,000.00 4.95 - - 38.55 3.40 - 东兴证券 2 - - 10,660,737.01 0.30 4,278,398,000.00 5.64 - - - - - 国开证券 1 37,251.00 2.75 37,222,474.80 1.06 1,817,633,000.00 2.40 - - 30.28 2.67 - 海通证券 2 834,185.00 61.64 2,430,160,083.21 68.92 11,976,230,000.00 15.79 - - 708.13 62.39 - 红塔证券 2 14,310.00 1.06 23,308,736.91 0.66 1,493,088,000.00 1.97 - - 12.15 1.07 - 华创证券 2 266,631.00 19.70 193,891,007.86 5.50 6,755,270,000.00 8.91 - - 216.67 19.09 - 民生证券 2 - - 187,765,908.71 5.33 13,493,949,000.00 17.79 - - - - - 申银万国 1 - - 65,346,442.65 1.85 4,299,200,000.00 5.67 - - - - - 湘财证券 1 - - 18,944,174.98 0.54 1,964,300,000.00 2.59 - - - - - 兴业证券 1 - - 21,093,782.71 0.60 3,486,900,000.00 4.60 - - - - - 银河证券 1 56,455.00 4.17 14,712,515.38 0.42 1,659,252,000.00 2.19 - - 45.87 4.04 - 中投证券 1 54,601.00 4.03 66,207,545.80 1.88 5,832,500,000.00 7.69 - - 46.42 4.09 - 中信证券 1 43,520.00 3.22 385,767,624.33 10.94 15,028,000,000.00 19.82 - - 36.99 3.26 - 中邮证券 2 - - - - - - - - - - -


33 华西证券 1 - - - - - - - - - - - 注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本期内本基金租用券商交易单元的变更情况: 新增租用交易单元: 海通证券上海 54133 、 深 圳 242701 , 国开证券深 圳 007200 , 银河证券深圳 209406 , 兴业证券上 海 21208 , 申银万 国上海 21929 ,湘财证券上海 22522 ,东兴证券深圳 391071、上 海 23087 ,中 投 证券上海 24667,安信证券深圳 390244 、上海 24773 , 华创证券深圳 390822 、上海 25295 ,红塔证券上海 25547、深 圳 391108 ,华西 证券上海 34136 ,中邮证券上海 24977、深圳 390458 , 中信证券上海 55006,民生证券上海 25687 、深圳 391291。


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