长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2011 年 年度 报 告
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月28 日
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 03 月22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2011 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末 基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 56
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 56
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 57
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,582,010,918.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市 公 司持 续成 长潜 力， 动态 配 置基 金资 产。 采用 ”注
重 收 益、 关注 成长 、精 选个 股 ”的 投资 策略 ，通 过把
握 上 市公 司股 息率 预期 、持 续 成长 潜力 ，选 择具 有持
续 分 红 能 力 或 持 续 成 长 潜 力 的 企 业 作 为 主 要 投 资 对
象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的 2 倍。
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期 收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 李芳菲
联系电 话 0755-23982338 010-63201510
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-63201816 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518026 100031
法定代 表人 杨光裕 蒋超良
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 131,066,317.26 223,099,025.74 -2,156,383,908.88
本期利 润 -1,819,138,133.73 927,000,322.52 3,929,821,958.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1571 0.0707 0.2693
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.73% 10.13% 46.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.43% 9.99% 61.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配利 润 -531,716,232.79 -702,772,667.80 -995,178,829.68
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0459 -0.0565 -0.0748
期末基 金资 产净 值 7,072,012,868.80 9,543,490,565.27 9,287,865,626.81 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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期末基 金份 额净 值 0.6106 0.7674 0.6977
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 78.48% 124.31% 103.94%
注：① 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
② 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数
字。
③“ 期 末 可 供 分配 利 润 ”的计算方法采用期末资产 负债表中未分配利润与未 分配利润中已实现
部分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.47% 1.01% 1.76% 0.03% -6.23% 0.98%
过去六 个月 -10.35% 0.96% 3.52% 0.02% -13.87% 0.94%
过去一 年 -20.43% 0.96% 6.56% 0.02% -26.99% 0.94%
过去三 年 41.18% 1.19% 15.67% 0.02% 25.51% 1.17%
过去五 年 26.43% 1.66% 29.95% 0.02% -3.52% 1.64%
自基金 合同
生效起 至今
78.48% 1.63% 31.77% 0.02% 46.71% 1.61%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 长城消 费增 值股 票 型
证券投 资基金 、长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 、长城品牌优 选股票型 证 券投资基金 、长城稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力股票型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长股票 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板300 指 数分 级证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
徐
九
龙
本基
金基
金经
理
2009 年
1 月 6
日
- 9 年
男， 中国 籍， 兰 州 大 学理 学学士、 中山 大学 理学 硕 士。 曾就
职深圳 市沙 头角 保税 区管 理局、 深圳 市经 济贸 易局 。2002 年
3 月 进入 长城 基金 管理 有 限公司 ，曾 任基 金管 理部 研究员 、
“ 长城 久富 核心 成长 股票 型证券 投资 基金 ”基 金经 理、 “长
城景气 行业 龙头 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ”基 金经 理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
② 证 券从 业年 限的 计算 方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损害基金 份额持有 人 利益的行为。 本报告期 运 作过程中曾出 现投资组 合 指标被动偏 离规定标
准的情 况， 本基 金管 理人 在规定 的合 理期 限内 进行 了调整 ，有 效地 保护 了基 金持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期本基 金管理人 严 格遵守了公平 交易管理 制 度的规定，各 基金在研 究 支持、投资决 策长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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上享有 公平 的机 会。
公 司严 格执 行了 公平 交易分 配制 度和 公平 交易 程序， 保证 各基 金获 得了 公平的 交易 机会 。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 为混 合型 基金 ，以 获取高 于银 行一 年期 定期 存款（ 税前 ）利 率 2 倍的 回报为 目标 ， 投
资风格 与公 司所 管理 的其 他投资 组合 均不 同。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期公司 内部风险 控 制和监察稽核 工作中未 发 现异常交易行 为，未发 现 直接或通过第 三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送的 行为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
基于对 通货 膨胀 以及 紧缩 政策的 担忧 ， 本 基金 一直 配 置以稳 定成 长的 大消 费为 主的下 游板 块，
回避受宏观经 济政策影 响 较大的周期性 行业和个 股 。但受到政策 以及资金 面 的影响，市 场持续下
跌并且估值中 枢大幅下 移 ，导致持仓个 股亦出现 较 大跌幅。反思 我们的投 资 策略，我们 对市场判
断出现偏差主要是对市场资金面的紧张程度预期不足以及对市场系统性估值下移的风险认识不
够，导 致未 能及 时降 低仓 位以减 少损 失。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 基金 份额 净值 增长率 为-20.43% ， 在同 类 可比的 基金 中排 名位 于中 等水平 。 从 净值
的阶段 性表 现看 ， 下跌 主 要集中 在一 季度 ， 二季 度 业绩相 对有 所回 升 ， 下 半 年业绩 表现 相对 较好 。
但由于 一季 度跌 幅过 大， 导致基 金业 绩仍 表现 不佳 ，在此 我们 对持 有人 深表 歉意。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从目前 的情 况看 ， 国内 外 不确定 因素 仍然 居多 ， 经 济形势 复杂 多变 。 美国 经 济相对 显出 亮色 ，
但依然处于疲 弱之中。 欧 债危机暂时得 以喘息， 但 根本性问题没 有得到解 决 ，并且即将 面临偿债
高峰期 ， 其 变数 仍然 较大 。 并且 ，2012 年是全 球多 数国家 的选 举年 ， 政 治纷 争以及 贸易 摩擦 都 将
对全球经济增 长造成一 定 的人为干扰。 此外，国 内 经济也面临困 局，通胀 虽 然暂时回落 ，但还不
能掉以轻心， 资源、能 源 改革以及地缘 政治等因 素 还可能使其死 灰复燃， 因 此货币政策 不应有大
幅放松的空间 。随着房 地 产价格的逐步 回落，其 投 资增速下降对 经济的冲 击 将逐步显现 。总之，
2012 年全 球经 济面 临挑 战 ，国内 外复 杂因 素相 互交 织，我 们仍 然对 市场 保持 谨慎。 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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经过2011 年的 大幅 下跌 ， 目前市 场整 体估 值水 平不 高， 但 资金 面和 政策 面存 在不确 定因 素较
多，因此市 场 仍然以结 构 性行情为主。 尤其对一 些 稳定成长的行 业和板块 ， 经过前期的 恐慌性下
跌，目前股价 具备较好 的 安全边际，中 长期投资 机 会出现。我们 将密切跟 踪 政策的变化 ，中长线
布局， 自下 而上 精选 个股 ，竭力 给持 有人 带来 长期 稳定的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根 据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督 管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经 营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
12
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司分 管 估值业务副总 经
理、运行 保障 部经理、 基 金会计、基金 经理和行 业 研究员、金融 工程研究 员 等组成，公 司监察稽
核人员 列席 基金 估值 委员 会。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的有 效性及适 用 性的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续
适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对没有市价 的投资品 种 综合宏观 经 济、行业
发展、及个股 状况等各 方 面因数，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种经 济 基础数据和数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会
计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经理和 研究员均 拥 有五年以上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向基金估值委员会 建议应 采用的估值方法及 合理的 估值区间。 基 金 经理 有 权出 席 估 值 委 员 会会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利 益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《长城安 心回报混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定，本基金收 益长城安心回报混合 2011 年年度 报告
13
每年最 多分 配 12 次 ， 年 度 收益分 配比 例不 低于 基金 可分配 收益 的 60%， 基金 收 益分配 后每 基金 份
额净值 不能 低于 面值 。
截止 本报 告期 末， 本基 金 可供分 配利 润为-531,716,232.79 元 ，不 进行 年度 收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管长城安 心回报混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —— 中国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金基金合同》 、 《长城安 心 回报混合型 证券投资 基金 托管协议》 的约定， 对长 城安心回报 混合型 证
券投资 基金 管理 人—— 长 城基金 管理 有限 公 司 2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 城安心回 报 混合型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
14
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2012 ）审 字 第60737541_H08 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包 括2011 年 12 月 31 日的资 产负 债表 和利 润表 及所有 者权
益（基 金净 值） 变动 表以 及财务 报表 附注
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 编 制和 公 允列报 财 务 报表 是 基金 管 理人长 城 基 金管
理 有 限公 司 的责 任 。这 种责 任 包括 ： （1） 按 照企 业会 计 准则 的
规 定 编制 财 务报 表 ，并 使其 实 现公 允 反映 ； （2） 设计 、 执行和
维 护 必 要的 内 部控 制 ，以使 财 务 报表 不 存在 由 于舞弊 或 错 误而
导致的 重大 错报
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行 审计工 作 的 基础 上 对财 务 报表发 表 审 计意
见。 我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计 准则要 求 我 们遵 守 中国 注 册会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行 审计工 作 以 对财 务 报表 是 否不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审 计程序 ， 以 获取 有 关财 务 报表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的 审计程 序 取 决于 注 册会 计 师的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导 致的财 务 报 表重 大 错报 风 险的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册 会计师 考 虑 与财 务 报表 编 制和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设 计恰当 的 审 计程 序 ，但 目 的并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见 。审计 工 作 还包 括 评价 基 金管理 人 选 用会
计 政 策 的恰 当 性和 作 出会计 估 计 的合 理 性， 以 及评价 财 务 报表
的总体 列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取 的审计 证 据 是充 分 、适 当 的，为 发 表 审计
意见提 供了 基础
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务 报表在 所 有 重大 方 面按 照 企业会 计 准 则的
规定编 制， 公允 反映 了长 城安心 回报 混合 型证 券投 资基金 2011
年12 月31 日 的财 务状 况 以及2011 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 梁成杰 周 刚 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2012-03-22
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 394,301,874.05 681,495,016.09
结算备 付金
1,489,879.97 5,533,673.95
存出保 证金
1,750,000.00 1,676,100.87
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,483,574,247.01 8,651,570,280.14
其中： 股票 投资
5,632,565,247.01 7,614,455,204.14
基金投 资
- -
债券投 资
851,009,000.00 1,037,115,076.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 197,675,696.51 100,000,270.00
应收证 券清 算款
- 7,101,740.55
应收利 息 7.4.7.5 9,339,730.36 6,261,030.24
应收股 利
- -
应收申 购款
107,788.94 120,856,992.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
7,088,239,216.84 9,574,495,104.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
780,132.00 8,475,215.08
应付赎 回款
1,905,078.47 2,683,539.78 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
16
应付管 理人 报酬
9,390,680.16 12,396,324.49
应付托 管费
1,565,113.38 2,066,054.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 730,672.73 3,778,664.53
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,854,671.30 1,604,741.21
负债合 计
16,226,348.04 31,004,539.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,144,719,390.96 5,524,410,064.56
未分配 利润 7.4.7.10 1,927,293,477.84 4,019,080,500.71
所有者 权益 合计
7,072,012,868.80 9,543,490,565.27
负债和 所有 者权 益总 计
7,088,239,216.84 9,574,495,104.44
注： 报 告截 止日2011 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值0.6106 元， 基金 份额 总额11,582,010,918.74
份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
一、收入
-1,670,083,617.02 1,104,509,584.48
1.利息 收入
35,513,677.50 42,756,475.00
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,460,239.20 7,974,481.64
债券利 息收 入
28,495,861.63 31,748,592.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,557,576.67 3,033,400.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
244,148,632.12 357,245,272.98
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 206,646,906.12 308,497,819.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -12,111,859.27 -9,144,499.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 49,613,585.27 57,891,952.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 7.4.7.17 -1,950,204,450.99 703,901,296.78 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 458,524.35 606,539.72
减： 二、费用
149,054,516.71 177,509,261.96
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 120,234,604.55 137,454,535.80
2．托 管费 7.4.10.2.2 20,039,100.71 22,909,089.30
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 8,343,992.88 16,706,365.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 436,818.57 439,271.83
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,819,138,133.73 927,000,322.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,819,138,133.73 927,000,322.52
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,819,138,133.73 -1,819,138,133.73
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净 值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-379,690,673.60 -272,648,889.14 -652,339,562.74
其中：1. 基 金申 购款 313,012,531.25 152,351,567.39 465,364,098.64
2. 基金 赎回 款 -692,703,204.85 -425,000,456.53 -1,117,703,661.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,144,719,390.96 1,927,293,477.84 7,072,012,868.80
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,912,983,321.65 3,374,882,305.16 9,287,865,626.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 927,000,322.52 927,000,322.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-388,573,257.09 -282,802,126.97 -671,375,384.06
其中：1. 基 金申 购款 538,525,162.39 288,152,632.43 826,677,794.82
2. 基金 赎回 款 -927,098,419.48 -570,954,759.40 -1,498,053,178.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 桑煜____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）系 由长 城基 金管 理 有限公 司发 起，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “ 中 国农业 银行 ”）。 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
19
于 2007 年 9 月 5 日 （基 金 拆分基 准日 ） ， 本基 金管 理 人长城 基金 管理 有限 公司 对本基 金进 行
了基金 份额 拆分 。拆 分前 ，本基 金的 基金 份额 净值 为人民 币 2.2512 元， 根 据 基金份 额拆 分公 式，
计 算 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位 为 人 民 币 2.251230974 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日 ， 按 照 1:
2.251230974 的 拆分 比例 对本基 金进 行拆 分。 拆分 后， 基 金份 额净 值为 人民 币 1.0000 元， 基金 份
额面值 为人 民 币0.4442 元。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 并上 市交 易的 公司股 票、 债券 、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(统称“ 企业会计 准 则 ”)、中国 证券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露 》 和 《证 券投 资 基金 信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 编制 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2011 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日止会 计期 间的 经营 成果 和净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 制定 的重 要会 计政策 和会 计 估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
20
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以 公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几 乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并 相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本 确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
22
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次 是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股 、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股 票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日 该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近 交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发 行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估 值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中的 相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收 基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时， 申购或赎 回 款项中包含的 按未分配 利 润的已实现部 分占基金 净 值比例计算 的金额。
未实现损益平 准金指在 申 购或赎回基金 份额时， 申 购或赎回款项 中包含的 按 未分配利润 的未实现
部分占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。
未实 现损 益平 准金 与已 实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平准金 ”科 目中 核算 ， 并 于 期末分 别转 入 “ 未
分配利 润( 未实 现 )” 和 ” 未分配 利 润(已 实现)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计 算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得 税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 卖出回 购证券支 出， 按卖出回购金 融资产的 摊 余成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
(4) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 基 金收 益分 配后 每一 基金份 额净 值不 能低 于面 值；
(3) 收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担；
(4) 本 基金 收益 每年 最多 分配 12 次 ，年 度收 益分 配 比例不 低于 基金 可分 配收 益的 60% ；
(5) 本基金 收益以现 金形 式分配，但基 金份额持 有 人可以事先选 择将所获 分 配的现金收益 ，按照
基金合同有关 基金份额 申 请的约定转为 基金份额 ； 基金份额持有 人事先未 做 出选择的， 基金管理
人应当 支付 现金 ；
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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(6) 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
本 基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 估计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券（ 股票 ）交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定，自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出让 方按 证券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
3 ．个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入及 债 券的利 息收 入 ， 由 上市 公 司及债 券发 行企 业在
向基金 派发 股息 、红 利收 入及债 券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国 家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
活期存 款 394,301,874.05 681,495,016.09
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 394,301,874.05 681,495,016.09
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 投资 于定 期存款 和其 他存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,829,489,219.99 5,632,565,247.01 -196,923,972.98
债券
交易所 市场 19,990,000.00 20,038,000.00 48,000.00
银行间 市场 823,058,080.00 830,971,000.00 7,912,920.00
合计 843,048,080.00 851,009,000.00 7,960,920.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,672,537,299.99 6,483,574,247.01 -188,963,052.98
项目
上年度 末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,842,556,682.58 7,614,455,204.14 1,771,898,521.56
债券
交易所 市场 503,545,949.55 494,860,076.00 -8,685,873.55
银行间 市场 544,226,250.00 542,255,000.00 -1,971,250.00
合计 1,047,772,199.55 1,037,115,076.00 -10,657,123.55
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,890,328,882.13 8,651,570,280.14 1,761,241,398.01
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产 及衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 197,675,696.51 -
合计 197,675,696.51 -
项目
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 100,000,270.00 -
合计 100,000,270.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
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注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 未持 有因 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 104,783.08 161,658.12
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 737.44 2,130.48
应收债 券利 息 8,973,663.69 5,958,655.27
应收买 入返 售证 券利 息 260,527.95 134,500.19
应收申 购款 利息 18.20 4,086.18
其他 - -
合计 9,339,730.36 6,261,030.24
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末 及 上年 度末 未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 726,746.16 3,774,336.52
银行间 市场 应付 交易 费用 3,926.57 4,328.01
合计 730,672.73 3,778,664.53
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付 佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 110.10 180.01
应付券 商交 易单 元保 证金 1,750,000.00 1,500,000.00
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提银 行间 账户 维护 费 4,561.20 4,561.20
合计 1,854,671.30 1,604,741.21
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
30
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,436,748,740.21 5,524,410,064.56
本期申 购 704,692,054.16 313,012,531.25
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,559,429,875.63 -692,703,204.85
本期末 11,582,010,918.74 5,144,719,390.96
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额； 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -702,772,667.80 4,721,853,168.51 4,019,080,500.71
本期利 润 131,066,317.26 -1,950,204,450.99 -1,819,138,133.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
39,990,117.75 -312,639,006.89 -272,648,889.14
其中： 基金 申购 款 -28,427,933.74 180,779,501.13 152,351,567.39
基金赎 回款 68,418,051.49 -493,418,508.02 -425,000,456.53
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -531,716,232.79 2,459,009,710.63 1,927,293,477.84
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 5,401,158.62 7,915,301.49
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 33,665.17 52,592.73
其他 25,415.41 6,587.42
合计 5,460,239.20 7,974,481.64
注：其 他利 息收 入为 申购 款利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收 益 —— 买 卖股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010长城安心回报混合 2011 年年度 报告
31
年12 月 31 日 年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,831,148,213.56 5,936,776,260.26
减：卖 出股 票成 本总 额 2,624,501,307.44 5,628,278,440.29
买卖股 票差 价收 入 206,646,906.12 308,497,819.97
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2010年1 月1 日至2010 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
1,306,277,728.72 589,333,822.60
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
1,292,011,986.40 580,664,349.00
减：应 收利 息总 额 26,377,601.59 17,813,972.60
债券投 资收 益 -12,111,859.27 -9,144,499.00
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 资产 支持证 券投 资收 益/ 损失 。
7.4.7.15
衍 生 工具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 衍生 工具收 益/ 损失 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月 1 日至2010 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 49,613,585.27 57,891,952.01
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 49,613,585.27 57,891,952.01
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年1 月1 日至 2011
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月1 日至2010 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,950,204,450.99 703,901,296.78 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
32
—— 股 票投 资 -1,968,822,494.54 713,715,567.48
—— 债 券投 资 18,618,043.55 -9,814,270.70
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,950,204,450.99 703,901,296.78
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 433,659.97 224,155.26
转换基 金补 偿收 入 24,864.38 382,384.46
合计 458,524.35 606,539.72
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
8,337,617.88 16,702,690.03
银行间 市场 交易 费用 6,375.00 3,675.00
合计
8,343,992.88 16,706,365.03
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 17,463.77 21,171.83
银行小 额账 户维 护费 1,354.80 100.00
债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 436,818.57 439,271.83
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
33
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（" 长城证 券" ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（" 东方证 券" ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
注： 于2011 年 度， 并无 与 本基金 存在 控制 关系 或其 他重大 影响 关系 的关 联方 发生变 化的 情况 。
以下 关联 交易 均在 正常 业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 964,020,415.71 17.71% 2,281,929,793.47 21.53%
东方证券 - - 308,080,250.37 2.91%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
34
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月31 日
上年度 可比 期 间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 19,990,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 797,372.58 17.63% 185,219.36 25.49%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,917,088.91 21.66% 1,399,374.46 37.08%
东方证券 261,865.37 2.96% 7,202.73 0.19%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理 人因 此从 关联 方获 取 的其他 服务 主要 包括 ： 为 本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 120,234,604.55 137,454,535.80 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
35
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
25,503,353.42 28,734,323.90
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.5% / 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 管理 人的 管理 费每 日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月 前三 个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人。
2）本 期末 本基 金未 支付 的管理 费余 额9,390,680.16 元。(2010 年：12,396,324.49 元)
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
20,039,100.71 22,909,089.30
注:1 ） 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E× 0.25 %/ 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 托管 费每 日计 算， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ； 由 基金 托管 人于 次 月前三 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 取。
2) 2011 年末 本基 金未 支 付的托 管费 余 额 1,565,113.38 元。(2010 年：2,066,054.08 元)
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年长城安心回报混合 2011 年年度 报告
36
度末均 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 ，本基 金其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
期末余 额 当 期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 394,301,874.05 5,401,158.62 681,495,016.09 7,915,301.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.11 利 润 分配 情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 后 、 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 之 前 的 利 润 分 配 情 况 ， 请 参 阅 本 财 务 报 表
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项。
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 未有 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2011 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正 回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额 为0.00 元，无 质押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2011 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 债券 。 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
37
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠的管理 及信息系 统 持续监控上述 各类 风险 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员 会为核心
的、由风险控 制委员会 、 投资决策委员 会和监察 稽 核部、相关职 能部门构 成 的三级风险 管理架构
体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超 过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金持有证券在 本年度末 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产方式借 入短期 资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 可 回购交易的 债券资产
的公允价值 。本基金 所持 有的金融负 债以及可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益)的合约约定 到期日
均为一 年以 内且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动长城安心回报混合 2011 年年度 报告
38
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
由 于本 基金 所有 资产 及负债 均以 人民 币计 价， 因此无 外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、权证 保 证金、债券 投资、应
收申购 款及 买入 返售 金融 资产等 。本 基金 管理 人每 日对本 基金 面临 的利 率敏 感性缺 口进 行监 控。
下表统计 了本基金 的 利率风险敞 口。表中 所示 为本基金资 产及负债 的公 允价值，并 按 照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
39
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 394,301,874.05 - - - - - 394,301,874.05
结算备 付金 1,489,879.97 - - - - - 1,489,879.97
存出保 证金 - - - - - 1,750,000.00 1,750,000.00
交易性 金融 资产 20,038,000.00 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 - 5,632,565,247.01 6,483,574,247.01
买入返 售金 融资 产 197,675,696.51 - - - - - 197,675,696.51
应收利 息 - - - - - 9,339,730.36 9,339,730.36
应收申 购款 107,788.94 - - - - - 107,788.94
资产总 计 613,613,239.47 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 - 5,643,654,977.37 7,088,239,216.84
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 780,132.00 780,132.00
应付赎 回款 - - - - - 1,905,078.47 1,905,078.47
应付管 理人 报酬 - - - - - 9,390,680.16 9,390,680.16
应付托 管费 - - - - - 1,565,113.38 1,565,113.38
应付交 易费 用 - - - - - 730,672.73 730,672.73
其他负 债 - - - - - 1,854,671.30 1,854,671.30
负债总 计 - - - - - 16,226,348.04 16,226,348.04
利率敏 感度 缺口 613,613,239.47 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 -
上年度 末
2010 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
40
银行存 款 681,495,016.09 - - - - - 681,495,016.09
结算备 付金 5,533,673.95 - - - - - 5,533,673.95
存出保 证金 - - - - - 1,676,100.87 1,676,100.87
交易性 金融 资产 - 187,605,000.00 849,510,076.00 - - 7,614,455,204.14 8,651,570,280.14
买入返 售金 融资 产 100,000,270.00 - - - - - 100,000,270.00
应收证 券清 算款 - - - - - 7,101,740.55 7,101,740.55
应收利 息 - - - - - 6,261,030.24 6,261,030.24
应收申 购款 120,856,992.60 - - - - - 120,856,992.60
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 907,885,952.64 187,605,000.00 849,510,076.00 - - 7,629,494,075.80 9,574,495,104.44
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 8,475,215.08 8,475,215.08
应付赎 回款 - - - - - 2,683,539.78 2,683,539.78
应付管 理人 报酬 - - - - - 12,396,324.49 12,396,324.49
应付托 管费 - - - - - 2,066,054.08 2,066,054.08
应付交 易费 用 - - - - - 3,778,664.53 3,778,664.53
其他负 债 - - - - - 1,604,741.21 1,604,741.21
负债总 计 - - - - - 31,004,539.17 31,004,539.17
利率敏 感度 缺口 907,885,952.64 187,605,000.00 849,510,076.00 - -
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
41
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2010 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -5,027,192.07 -1,488,005.07
利率下 降 25 个 基点 5,085,578.55 1,494,219.33
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持 有的金 融工具 以 人民币计 价，因 此无重 大 外汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,632,565,247.01 79.65 7,614,455,204.14 79.79
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 851,009,000.00 12.03 1,037,115,076.00 10.87
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,483,574,247.01 91.68 8,651,570,280.14 90.65 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
42
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，沪 深 300 指数 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升5% 220,683,906.38 245,033,168.47
沪深300 指 数下 降5% -220,683,906.38 -245,033,168.47
注：本基金管 理人运 用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析, 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
注：本 基金 无其 他需 要说 明的事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 5,632,565,247.01 79.46
其中 ： 股票 5,632,565,247.01 79.46
2 固定收 益投 资 851,009,000.00 12.01
其中： 债券 851,009,000.00 12.01
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 197,675,696.51 2.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 395,791,754.02 5.58
6 其他各 项资 产 11,197,519.30 0.16
7 合计 7,088,239,216.84 100.00
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
43
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 63,325,000.00 0.90
C 制造业 3,740,325,647.91 52.89
C0 食品、 饮料
2,037,579,591.01 28.81
C1
纺织 、服 装、 皮毛 62,830,066.90 0.89
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 62,921,140.00 0.89
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 97,980,000.00 1.39
C8
医药 、生 物制 品 1,429,606,143.25 20.21
C99
其他 制造 业 49,408,706.75 0.70
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 301,534,032.30 4.26
H 批发和 零售 贸易 1,099,600,384.92 15.55
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 84,819,000.00 1.20
L 传播与 文化 产业 184,590,892.60 2.61
M 综合类 158,370,289.28 2.24
合计 5,632,565,247.01 79.65
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 3,300,000 637,890,000.00 9.02
2 000869 张
裕Ａ 4,093,000 441,634,700.00 6.24
3 000568 泸州老 窖 11,000,787 410,329,355.10 5.80
4 000858 五 粮 液 10,665,919 349,842,143.20 4.95 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
44
5 600276 恒瑞医 药 8,650,444 254,669,071.36 3.60
6 002024 苏宁电 器 26,454,808 223,278,579.52 3.16
7 600062 双鹤药 业 13,500,899 210,614,024.40 2.98
8 600557 康缘药 业 13,000,000 191,230,000.00 2.70
9 600858 银座股 份 9,000,000 176,580,000.00 2.50
10 000963 华东医 药 6,200,506 165,057,469.72 2.33
11 600415 小商品 城 20,200,292 158,370,289.28 2.24
12 000028 一致药 业 7,400,000 157,990,000.00 2.23
13 000999 华润三 九 8,200,103 141,861,781.90 2.01
14 600079 人福医 药 7,270,891 140,110,069.57 1.98
15 600406 国电南 瑞 4,150,000 129,480,000.00 1.83
16 000513 丽珠集 团 6,250,020 127,875,409.20 1.81
17 600880 博瑞传 播 10,000,000 124,000,000.00 1.75
18 600785 新华百 货 5,320,622 121,469,800.26 1.72
19 000987 广州友 谊 6,700,000 105,726,000.00 1.49
20 600594 益佰制 药 6,050,210 101,522,523.80 1.44
21 002065 东华软 件 4,527,405 99,874,554.30 1.41
22 002123 荣信股 份 6,000,000 97,980,000.00 1.39
23 000423 东阿阿 胶 2,250,203 96,646,218.85 1.37
24 600859 王府井 2,704,922 86,855,045.42 1.23
25 600754 锦江股 份 4,900,000 84,819,000.00 1.20
26 000895 双汇发 展 1,100,000 76,945,000.00 1.09
27 600588 用友软 件 4,009,971 72,179,478.00 1.02
28 000538 云南白 药 1,236,245 65,520,985.00 0.93
29 601088 中国神 华 2,500,000 63,325,000.00 0.90
30 600352 浙江龙 盛 11,000,000 62,920,000.00 0.89
31 600697 欧亚集 团 2,350,600 62,643,490.00 0.89
32 600386 北巴传 媒 8,254,890 60,590,892.60 0.86
33 000848 承德露 露 3,500,788 49,466,134.44 0.70
34 002003 伟星股 份 4,000,705 49,408,706.75 0.70
35 002029 七 匹 狼 1,173,373 41,420,066.90 0.59
36 600298 安琪酵 母 1,350,756 39,725,733.96 0.56
37 002294 信立泰 1,551,723 37,598,248.29 0.53
38 600535 天士力 799,952 33,549,986.88 0.47
39 600887 伊利股 份 1,553,917 31,746,524.31 0.45
40 002007 华兰生 物 1,000,000 25,010,000.00 0.35
41 601566 九牧王 1,000,000 21,410,000.00 0.30
42 002004 华邦制 药 99,936 3,397,824.00 0.05 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
45
43 002254 泰和新 材 100 1,140.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 413,089,413.80 4.33
2 000568 泸州老 窖 158,590,200.83 1.66
3 600859 王府井 138,952,272.80 1.46
4 000895 双汇发 展 133,736,785.46 1.40
5 600594 益佰制 药 108,165,117.98 1.13
6 000423 东阿阿 胶 101,878,636.80 1.07
7 000538 云南白 药 84,876,295.86 0.89
8 600588 用友软 件 79,880,879.07 0.84
9 600079 人福医 药 77,282,782.45 0.81
10 601088 中国神 华 74,822,375.77 0.78
11 600697 欧亚集 团 69,868,244.07 0.73
12 002003 伟星股 份 69,723,144.54 0.73
13 000869 张
裕Ａ 67,695,835.63 0.71
14 600754 锦江股 份 66,404,469.96 0.70
15 002294 信立泰 64,184,594.39 0.67
16 600415 小商品 城 62,668,842.04 0.66
17 002065 东华软 件 61,017,827.32 0.64
18 002007 华兰生 物 58,088,070.49 0.61
19 002029 七 匹 狼 52,123,493.23 0.55
20 000028 一致药 业 51,036,966.86 0.53
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 327,986,479.74 3.44 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
46
2 000895 双汇发 展 211,583,839.72 2.22
3 600664 哈药股 份 211,348,860.37 2.21
4 601607 上海医 药 187,183,594.27 1.96
5 000759 中百集 团 152,802,363.56 1.60
6 002202 金风科 技 151,433,620.30 1.59
7 600693 东百集 团 129,922,941.52 1.36
8 000568 泸州老 窖 120,016,411.40 1.26
9 600517 置信电 气 107,326,607.54 1.12
10 002007 华兰生 物 91,572,730.03 0.96
11 000848 承德露 露 80,063,890.55 0.84
12 600196 复星医 药 79,045,808.16 0.83
13 600580 卧龙电 气 71,857,797.01 0.75
14 600406 国电南 瑞 70,842,724.75 0.74
15 600600 青岛啤 酒 64,601,038.19 0.68
16 600079 人福医 药 50,670,825.23 0.53
17 000650 仁和药 业 48,534,256.66 0.51
18 600276 恒瑞医 药 47,759,868.46 0.50
19 600352 浙江龙 盛 42,857,313.73 0.45
20 000028 一致药 业 42,165,501.53 0.44
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,611,433,844.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,831,148,213.56
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 490,199,000.00 6.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 360,810,000.00 5.10
其中： 政策 性金 融债 360,810,000.00 5.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
47
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 851,009,000.00 12.03
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110020 11 附 息国 债
20
3,000,000 302,550,000.00 4.28
2 110219 11 国开 19 1,000,000 100,000,000.00 1.41
3 110225 11 国开 25 1,000,000 99,720,000.00 1.41
4 100028 10 附 息国 债
28
1,000,000 98,780,000.00 1.40
5 100013 10 附 息国 债
13
700,000 68,831,000.00 0.97
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大 小排序 的所有资产 支持证券
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告 期本基金 投资的 前十名证 券除五粮 液发行 主体外， 其他证券 的发行 主体未出 现被监
管部门 立案 调查 、或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
宜宾五 粮液 股份 有限 公司 于 2011 年 5 月 28 日 发布 “关于 收到 中国 证监 会《 行政处 罚决 定书 》 的
公告” ，监管 机构认定 公 司在信息披露 方面存在 违 法事实，并对 公 司和相 关 高管人员处 以警告和长城安心回报混合 2011 年年度 报告
48
罚款。
本基金经理分 析认为， 五 粮液是一家具 有长期投 资 价值的优质公 司，该处 罚 不影响公司 的长期投
资价值，而且 公司估值 水 平相对具有一 定的吸引 力 。本基金经理 依据基金 合 同和公司投 资管理制
度，在 投资 授权 范围 内， 经正常 投资 决策 程序 在较 低价格 区域 对五 粮液 进行 了投资 。
8.9.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，未 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外股 票。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,339,730.36
5 应收申 购款 107,788.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,197,519.30
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
634,965 18,240.39 636,830,089.57 5.50% 10,945,180,829.17 94.50%
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
49
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
6,805.01 0.0001%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,436,748,740.21
本报告 期基 金总 申购 份额 704,692,054.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,559,429,875.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,582,010,918.74
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 基 金管 理人 重大 人事 变 动
因任 期届 满， 并经 第 四届董 事会 第一 次会 议审 议并决 议， 关
林戈先 生不 再担 任公 司总 经理 ； 韩 浩先 生不 再担 任 公司副 总经 理 ； 彭 洪波 先 生不再 担任 公司 督察
长 ； 聘任 熊科 金先 生为 公司 总 经理 ，车 君女 士为 公司 督 察长 。
2 、基 金托 管人 的 专门 基金 托管
部门的 重大 人事 变动
2011 年 1 月 21 日， 中国 证监 会核准 中国 农业 银行 股份 有限公 司张 健基 金
行业高 级管 理人 员任 职资 格(证 监许 可[2011]116 号) ，张 健任 中国 农业 银行 股 份有限 公司 托管 业
务部总 经理 。
长城安心回报混合 2011 年年度 报告
50
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、 本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2、 本基 金本 报告 期应支 付给 会计 师事 务所 的报酬 为人 民
币 壹 拾万 元。
3、 目前 为本 基 金提 供审 计服 务的 会计 师 事务 所为 安永 华明 会计 师 事务 所， 为本
基金提 供审 计服 务三 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 2 964,020,415.71 17.71% 797,372.58 17.63% -
国泰君安 2 695,554,989.26 12.78% 565,141.85 12.50% -
华西证券 1 674,168,092.41 12.39% 573,041.01 12.67% -
国信证券 2 461,679,320.33 8.48% 375,117.25 8.30% -
长江证券 1 415,803,748.44 7.64% 353,433.08 7.82% -
银河证券 2 410,135,278.81 7.54% 333,237.04 7.37% -
国盛证券 1 394,848,959.94 7.25% 335,619.99 7.42% -
申银万国证券 1 250,772,396.31 4.61% 213,157.04 4.71% - 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
51
中航证券 1 230,110,096.89 4.23% 186,965.23 4.13% -
世纪证券 1 215,914,538.25 3.97% 183,526.75 4.06% -
中投证券 1 206,262,310.20 3.79% 167,589.74 3.71% -
招商证券 2 190,854,037.75 3.51% 155,069.42 3.43% -
光大证券 1 167,898,047.74 3.08% 142,712.85 3.16% -
中信证券 1 164,559,826.37 3.02% 139,875.59 3.09% -
中金公司 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - 新增
渤海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：本基金管 理人负责 选 择代理本基金 证券买卖 的 证券经营机构 ，使用其 席 位作为基金 的专用交
易席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的长城安心回报混合 2011 年年度 报告
52
例 成交总 额
的比例
比例
长城证券 19,990,000.00 100.00% - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
11.8 其 他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 1 月 18 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
深 圳农 村商业 银行 定投申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 1 月 20 日 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
53
3
长 城基 金管理 有 限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 亚太 股份股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 1 月 25 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 哈药 股份股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 2 月 17 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 2 月 18 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 2 月 22 日
7
关 于增 加中信 证券 为旗下部 分基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 3 月 18 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持双汇 发展 股票估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 3 月 23 日
9
关于基金参加 “ 华 夏 银 行- 盈基
金 2011” 网上 银行 基金 申 购4 折
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 4 月 6 日
10
长 城基 金管理 有限 公司 关于 恢复
旗 下基 金所持 上海 汽车、华 域汽
车股票 市价 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 4 月 7 日
11
关 于天 源证券 增加 为代销机 构及
开通定 投、 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 4 月 15 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 安信 信托股票 市价
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本 2011 年 4 月 27 日 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
54
估值方 法的 公告 基金管 理人 网站
13
长 城基 金关于 在中 信证券开 通定
投、转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及本
基金管 理人 网站 2011 年 4 月 28 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 设立
北京分 公司 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 5 月 6 日
15
关 于与 通联支 付合 作开通工 商银
行 、光 大银行 、平 安银行借 记卡
网上交 易的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 5 月 16 日
16
关 于东 莞农村 商业 银行增加 为代
销 机构 及开通 定投 、转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 5 月 17 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所 持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 5 月 26 日
18
关 于开 通中投 证券 定投业务 并参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 6 月 9 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加交通银 行网
银 、手 机银行 基金 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2011 年 6 月 29 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 高级
管理人 员变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网 站 2011 年 6 月 30 日
21
关 于在 华西证 券开 通旗下部 分开
放式基 金基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 7 月 21 日 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
55
22
参 加长 江证券 网上 交易费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 8 月 8 日
23
参 加华 宝证券 网上 交易费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 9 月 1 日
24
关 于与 通联支 付合 作开通浦 发银
行借记 卡网 上交 易的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网 站 2011 年 9 月 1 日
25
参 加华 融证券 网上 交易费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 9 月 16 日
26
关 于华 融证券 增加 为代销机 构及
开通定 投、 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 9 月 16 日
27
关 于恢 复旗下 基金 所持中百 集团
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 10 月 11 日
28
关 于增 加工商 银行 为旗下部 分基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 10 月 17 日
29
长 城基 金关于 开通 汇付天下 “天
天盈” 账户 网上 直销 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 10 月 20 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 11 月 29 日
31
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
总经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本 2011 年 11 月 29 日 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
56
基金管 理人 网站
32
关 于恢 复旗下 基金 所持泸州 老窖
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 12 月 3 日
33
关 于开 通中信 万通 证券定投 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 12 月 7 日
34 关于聘 任督 察长 的公 告
证券时报及本基金
管理人 网站 2011 年 12 月 31 日
35
关 于旗 下部分 开放 式基金通 过农
业 银行 网银前 端申 购实行费 率优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2011 年 12 月 31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城安 心回 报混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《长 城安 心回 报混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《长 城安 心回 报混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
（五 ）基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照
（六 ）基 金托 管人 业务 资 格批件 、营 业执 照
（七 ）中 国证 监会 规定 的 其他文 件
12.2 存放地点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 长城安心回报混合 2011 年年度 报告
57
12.3 查阅方式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询 电话 ：0755-23982338
客户 服务 电话 ：400-8868-666
公司 网址 ：http://www.ccfund.com.cn
