长 盛积 极配 置债 券型 证券 投资 基金
2011 年年 度报 告摘要
2011 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中国 建设 银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2012 年 3 月28 日
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 1 页 共 32 页
§1
重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证 本报告 所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下简称： 中国 建设银行） 根据本
基金合同规定， 于2012 年3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本年度报告财务资料已经审计， 普华永道中天会计师事务所有 限公司 为本基
金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2011 年1 月1 日起至12 月 31 日止。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 2 页 共 32 页
§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛积 极配 置债 券
基金主 代码 080003
交易代 码 080003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 910,119,615.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积极主 动
的 投资 管理 ，追 求基 金资产 的长 期稳 定增 值， 并力争 获
得超过 业绩 比较 基准 的投 资业绩 。
投资策 略
本 基金 为积 极投 资策 略的债 券型 基金 ，不 同与 传统债 券
型 基金 的投 资策 略特 点，本 基金 在债 券类 资产 配置上 更
强 调积 极主 动管 理。 在债券 类资 产配 置上 ，本 基金通 过
积 极投 资配 置相 对收 益率较 高的 企业 债、 公司 债、可 转
换 债、 可分 离交 易可 转债、 资产 支持 证券 等创 新债券 品
种 ，并 灵活 运用 组合 久期调 整、 收益 率曲 线调 整、信 用
利 差和 相对 价值 等策 略积极 把握 固定 收益 证券 市场中 投
资 机会 ，以 获取 各类 债券的 超额 投资 收益 。在 股票类 资
产 投资 上， 通过 积极 投 资于 一级 市场 和二 级市 场高成 长
性 和具 有高 投资 价值 的股票 ，来 获取 股票 市场 的积极 收
益 。此 外， 本基 金还 积极通 过债 券回 购等 手段 提高基 金
资 产的 流动 性和 杠杆 性用于 短期 投资 于高 收益 的金融 工
具。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 ×90%+ 沪深300 指数 收益 率×10%
风险收 益特 征
本 基金 为债 券型 基金 ，其长 期平 均风 险和 预期 收益率 低
于混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 尹东
联系电 话 010-82019988 010-67595003
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 3 页 共 32 页
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 4 页 共 32 页
§3
主 要财 务指标 、 基 金净 值表 现 及 利润 分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -6,384,569.26 22,522,612.44 18,541,351.89
本期利 润 -38,511,681.95 25,745,673.81 16,107,821.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0341 0.0805 0.0524
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.30% 15.54% 7.65%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0105 0.0197 0.0890
期末基 金资 产净 值 972,633,837.69 1,419,051,887.30 153,403,969.04
期末基 金份 额净 值 1.0687 1.1052 1.1049
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收 益加上本期公
允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本
报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.16% 0.35% 3.08% 0.18% -0.92% 0.17%
过去六 个月 -2.46% 0.32% 1.47% 0.17% -3.93% 0.15%
过去一 年 -3.30% 0.29% 2.49% 0.18% -5.79% 0.11%
过去三 年 20.27% 0.33% 10.64% 0.20% 9.63% 0.13%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
23.44% 0.32% 16.52% 0.22% 6.92% 0.10%
注： 本基金业绩比较基准： 中证全债指数收益率 ×90%+沪深300 指数收益率
×10%
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债 券指数。 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的
国债、 金融债券及企业债券组成， 为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基
准。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 5 页 共 32 页
沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 支A 股作为样本编制而成
的成份股指数。 沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有良好的
市场代表性。 沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整
体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的
配置比 例符 合基金 合同 要求， 基准 指数每 日按 照 90%、10%的 比例采 取再平 衡，
再用连锁计算的方 式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 6 页 共 32 页
3.2.3 自基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准
收 益率 的比较
注：长盛积极配置债券 型证券投资基金合同于 2008 年 10 月 8 日 生效，合
同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 自基 金合同 生效 以来 基金 的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红款
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2011 年 - - - -
2011 年度未
分配收益
2010 年
0.200 2,375,356.59 368,809.54 2,744,166.13
除息日： 2010
年 1 月20 日
1.500 130,383,451.47 43,489,083.33 173,872,534.80
除息日： 2010
年12 月22 日
2009 年 - - - -
2009 年度未
分配收益
合计 1.700 132,758,808.06 43,857,892.87 176,616,700.93
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 7 页 共 32 页
§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3 月
成立， 注册资本为人民币 15000 万元。 目前， 本公司股东及其出资比例为： 国元
证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券” ） 占注册资本的 41%； 新加坡星展 银
行 有限公司占注册资本的 33%； 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；
安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的 13% 。截止 2011 年 12 月 31 日，基
金管理人共管理两支封闭式基金、 十七支开放式基金， 并于 2002 年 12 月， 首批
取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007 年 9 月，取得 合格境内机构
投资者资格，并于2008 年2 月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡宾
本基金基金
经理，长盛
同鑫保本混
合型证券投
资基金基金
经理，长盛
同禧信用增
利债券型证
券投资基金
基金经理，
固定收益部
副总监。
2008 年 12 月 19
日
— 7 年
男，1978 年 11 月出生，中国
国 籍 。 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 ，
获硕士学位，CFA （美国特许金
融分析师） 。 2004 年6 月至2006
年 2 月就职于宝盈基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 研 究 员 、 基 金 经
理助理。2006 年2 月加入长盛
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究
员 、 社 保 组 合 助 理 ， 投 资 经 理
等 。 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 ，
长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ 本 基 金 ） 基 金 经 理 ， 长
盛 同 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 禧 信 用 增
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 8 页 共 32 页
吴达
本基金基金
经理，长盛
环球景气行
业大盘精选
股票型证券
投资基金基
金经理。国
际业务部总
监。
2008 年10 月8 日 — 9 年
男，1979 年8 月出生， 中国国
籍 。 伦 敦 政 治 经 济 学 院 金 融 经
济学硕士，CFA （美国特许金融
分析师） 。 历任新加坡星展资产
管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 星 展 珊
顿 全 球 收 益 基 金 经 理 助 理 、 星
展 增 裕 基 金 经 理 ， 专 户 投 资 组
合 经 理 ； 新 加 坡 毕 盛 高 荣 资 产
管 理 公 司 亚 太 专 户 投 资 组 合 经
理 ， 资 产 配 置 委 员 会 成 员 ； 华
夏 基 金 管 理 有 限 公 司 国 际 策 略
分 析 师 、 固 定 收 益 投 资 经 理 ；
2007 年8 月起加入长盛基金管
理 有 限 公 司 ， 现 任 国 际 业 务 部
总 监 ， 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金 经
理 ， 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精
选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
刘静
本基金基金
经理，长盛
中信全债指
数增强型债
券投资基金
基金经理，
长盛货币市
场 基金基金
经理。
2008 年10 月8 日
2011 年 2 月 15
日
11 年
女，1977 年1 月出生， 中国国
籍。 中央财经大学经济学硕士。
2000 年 7 月至 2003 年 6 月就
职 于 北 京 证 券 有 限 责 任 公 司 ；
2003 年7 月加入长盛基金管理
有 限 公 司 ， 先 后 担 任 交 易 部 交
易 员 、 首 席 债 券 交 易 员 。 曾 任
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 信 全
债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 货 币 市 场 基 金 基
金经理。目前已离职。
注：1 、上 表基金 经理 及基金 经理 助理 的 任职 日期和 离任 日期均 指公 司决定
确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业 ” 的含义遵 从行业协 会 《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等 ；
3、报 经中 国证券 业协 会同意 ，目 前蔡宾 同志 已不再 担任 长盛积 极配 置债券
型证券投资基金基金经理，该基金由吴达同志继续负责管理。该事项公司已于
2012 年3 月20 日进行公告。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《 长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同 》 和其他有关法律法规、 监管部门长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 9 页 共 32 页
的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在认真控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋 求最大利益， 没有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投资决 策、 交易执
行、 业绩评估等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易
公平执行， 确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送， 保护投资者的合法
权益。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没 有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂
无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年， 通货 膨胀 居 高不下 ，经 济下 滑势 头 逐渐明 显， 滞胀 的经 济 环境 对
资本市场产生严重的负面影响。 年内出现了平台贷款的信用事件、 通胀接连创出
近3 年的高位、 房地产行业受到严格的调控、 高铁安全事件影响到一系列的投资、
贷款紧缩影响到相当大比例企业的资金状况， 负面信息接踵而至 ， 股票市场和债
券市场均受到冲击。 这种对于债券投资者和股票投资者均不利的局面是多年来很
罕见的。
2011 年， 债券 市场 在 通胀高 企、 货币 紧缩 的 冲击下 ，利 率产 品收 益 率一 度
接近数年前的高点，信用产品收益率在经济下滑的担忧下创出了多年来的新高，
而货币市场利率也在年中创出新高。 在 4 季度随着通胀回落， 债券市场出现一轮
反弹行情。 可转换债券在供给冲击和股票市场下跌的共同作用下， 也出现剧烈的
调整。2011 年沪深 300 指数下跌25%， 而由于估值过高和攻击冲击， 中小板指数
和创业板指数分别下跌 37%和35.80%。
长盛积极配置债券基 金在 2011 年的利率产品 和信用产品的投资维持了低久长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 10 页 共 32 页
期和低杠杆的策略， 有效规避了债券市场大幅下跌对基金的影响。 但由于在 2011
年持有较高比例的可转换债券资产和部分股票资产遭遇了较大损失， 造成全年净
值的下跌。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0687 元 ，本报告期份额净值增长率为
-3.30%，同期业绩比较基准增长率为 2.49%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2012 年的经济形势至少比 2011 年会有所改善。 一方面， 通胀压力得到有效
缓解， 另一方面， 政策 微调对于稳定预期有着重要意义。 总体上， 滞胀的经济环
境在 2012 年将会出现 变化。债券市场收益率曲线有望在通胀回落的大背景下进
一步陡峭化下移。
2011 年由 于信 贷政 策 的紧缩 ，相 当比 例的 企 业在资 金上 遇到 了很 大 困难 ，
企业的 经营 环境较 为恶 劣，2012 年如 果得到 更多的 信贷 支持， 企业 的经营 状况
将有明显改善， 从而提高企业的信用水平和偿付能力。 当前的信用利差仍然维持
在多年来的历史高位，信用债券在 2012 年的 表现较为乐观。与此同时，出于对
政策放松条件下企业经营的宽松环境和股票资产较低的估值水平， 可转换债券和
部分股票资产可能会有 较好的投资机会。
吸取教训， 我们将更加重视每一类资产获取绝对收益的能力。 特别是权益资
产， 虽然当前估值并不昂贵， 但是我们仍然希望寻找能够持续提高内在价值的好
公司，并结合价格的合理评估，来增加基金整体的长期价值。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业
会计准 则》 、 中国 证监 会相关 规定和 基金 合同 关于估 值的约 定， 对基 金所持 投资
品种进行估值。 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序， 设立基
金估值小组， 参考行业协会估值意见和独立第三方机 构估值数据， 确保基金估值
的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估
值日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形
处理等 事项。 本基 金管 理人设 立了由 公司 副总 经理（ 担任估 值小 组组 长） 、 督察
长（担任估值小组组长）及 投资管理部、金融工程及量化投资部、 研究发展部 、长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 11 页 共 32 页
监察稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并
执行基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运
作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决
策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律
法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管 人有责任要
求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估
值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《 证券 投 资基 金运 作管理 办法 》的规 定以 及本基 金基 金合同 第十 六条中
对基金利润分配原则的约定，本基金于 2012 年 1 月 18 日对 2011 年 度收益进行
了分配，分配金额为 2,701,362.33 元。
本基金截至2011 年12 月31 日， 期末可供分配收益为 9,571,813.41 元，其
中 ： 未 分 配 收 益 已 实 现 部 分 为 9,571,813.41 元 ， 未 分 配 收 益 未 实 现 部 分 为
52,942,408.68 元。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 12 页 共 32 页
§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券 投资 基 金法 》 、 基金合 同、托 管协 议和 其他有 关规定 ，不 存在 损害基 金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利润 分配 等
情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 13 页 共 32 页
§6
审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师 汪棣、 张鸿2012 年3 月20
日对本基金2011 年 12 月31 日的资产负债表、2011 年度的利润表和所有者权益
( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字(2012) 第 20323
号无保留意见的审计报告。 投资者欲查看审计报告全文， 应阅读本年度报告正文。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 14 页 共 32 页
§7
年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日：2011 年12月31日
单位：人民币元
资
产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 39,340,994.19 38,192,015.64
结算备 付金 7,213,521.75 8,639,210.51
存出保 证金 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 1,126,807,236.11 1,387,219,432.70
其 中： 股票 投资 109,739,200.34
250,106,207.87
基金 投资
-
-
债券 投资 1,017,068,035.77 1,137,113,224.83
资产 支持 证券 投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 26,980,676.17 1,802,931.31
应收利 息 9,716,750.30 12,079,801.49
应收股 利 - -
应收申 购款 2,433.58 16,022,561.15
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,210,311,612.10 1,464,205,952.80
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负
债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 178,999,912.90 15,000,000.00
应付证 券清 算款 54,064,234.14 21,262,935.93
应付赎 回款 2,571,928.64 7,052,719.68
应付管 理人 报酬 633,911.53 879,879.28
应付托 管费 169,043.09 234,634.48
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 61,306.93 342,181.03
应交税 费 521,857.50 65,796.90
应付利 息 41,407.10 313.24
应付利 润 - - 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 15 页 共 32 页
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 614,172.58 315,604.96
负债合计 237,677,774.41 45,154,065.50
所有者权益:
实收基 金 910,119,615.60 1,283,982,793.81
未分配 利润 62,514,222.09 135,069,093.49
所有者权益合计 972,633,837.69 1,419,051,887.30
负债和所有者权益总 计 1,210,311,612.10 1,464,205,952.80
注 ： 报 告 截 止 日2011 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.0687 元 ， 基 金 份 额 总 额
910,119,615.60份。
7.2 利润 表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2011 年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
项
目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
一、收入 -21,731,047.06 32,294,788.62
1.利息 收入 26,815,794.36 7,685,114.51
其中： 存款 利息 收入 545,768.18 487,537.84
债券 利息 收入 24,776,473.00 7,197,576.67
资产 支持 证券 利息 收入 - -
买入 返售 金融 资产 收入 1,493,553.18 -
其他 利息 收入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -17,008,186.15 20,849,001.28
其中： 股票 投资 收益 11,523,705.11 22,319,583.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -29,610,749.57 -1,508,113.39
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,078,858.31 37,531.45
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
填列）
-32,127,112.69 3,223,061.37
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） 588,457.42 537,611.46
减：二、费用 16,780,634.89 6,549,114.81
1.管理 人报 酬 9,273,572.51 2,797,466.21
2.托管 费 2,472,952.69 745,990.98
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 1,081,481.57 818,889.45
5.利息 支出 3,526,283.04 1,829,918.54
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支出 3,526,283.04 1,829,918.54
6.其他 费用 426,345.08 356,849.63 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 16 页 共 32 页
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”号
填列）
-38,511,681.95 25,745,673.81
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -38,511,681.95 25,745,673.81
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2011 年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值) 1,283,982,793.81 135,069,093.49 1,419,051,887.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数( 本期 利润)
- -38,511,681.95 -38,511,681.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数( 净 值 减 少 以 “- ”
号填列)
-373,863,178.21 -34,043,189.45 -407,906,367.66
其中：1.基 金申 购款 362,249,057.85 36,864,367.19 399,113,425.04
2.基 金赎 回款 -736,112,236.06 -70,907,556.64 -807,019,792.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利润产生的基金净值变动( 净值
减少以 “- ” 号 填列)
- - -
五、期末所有者权益(基 金 净值) 910,119,615.60 62,514,222.09 972,633,837.69
项目
上年度可比期 间
2010 年 1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值) 138,845,242.48 14,558,726.56 153,403,969.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数( 本期 利润)
- 25,745,673.81 25,745,673.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数( 净 值 减 少 以 “- ”
号填列)
1,145,137,551.33
271,381,394.05
1,416,518,945.38
其中：1. 基金 申购 款 1,741,230,574.96 412,180,619.69
2,153,411,194.65
2. 基 金赎 回款 -596,093,023.63 -140,799,225.64
-736,892,249.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利润产生的基金净值变动( 净值
减少以 “- ” 号 填列)
- -176,616,700.93
-176,616,700.93
五、期末所有者权益(基 金 净值) 1,283,982,793.81 135,069,093.49 1,419,051,887.30
报表附注为财务 报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
———————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 17 页 共 32 页
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长盛积极配置债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管
理委员会(以下简称 “中国 证监会”)证监许可[2008]第984 号 《关于核准长盛积
极配置债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛积极配 置债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 1,361,279,052.21 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2008)第144 号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案， 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 10 月 8 日正
式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为 1,362,144,547.24 份基金份额，其
中认购资金利息折合 865,495.03 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛积极配置债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股
票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具， 其中投资于债券等
固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%； 投资于股票、 权
证等权益类证券的比例不 超过基金资产的20% ， 其中， 权证投资的比例不超过基
金资产的3%； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金 的业 绩比 较基准 为：中 证全 债指 数收益 率×90%+ 沪深 300 指 数收益 率×
10% 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2012 年3 月20
日批准报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告
[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3 号<年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 18 页 共 32 页
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2011 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金2011 年12 月31 日的财务状况以及2011 年度的经营成果和基金净值变动
情 况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本期及上年度可比期间 无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本期及上年度可比期间 无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本期及上年度可比期间 无会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号《 关 于证券 投资 基金税 收政 策的通 知》 、
财税[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107
号《关 于股 息红 利有关 个人所 得税 政策 的补充 通知》 、财 税[2008]1 号《关 于企
业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业 所得税。
(3)对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入， 由发行 债券的 企业 在向基 金派 发利息
时代扣代缴20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 19 页 共 32 页
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金公司 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 、注 册登 记机构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的 原 股东 （2011 年 9 月 2 日以 前）
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东 （2011 年 9 月 2 日 起）
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
注：1、 根据本基金的基金管理人 2011 年9 月2 日发布的公告， 经中国证监
会证监 许可[2011]1315 号文 核准 ，本 基金 的 基金管 理人 原股 东新 加 坡星展 资产
管理有限公司将其持有的本基金的 基金管理人33%股权全部转让给新加坡星展银
行有限公司。 此次变更后本基金的基金管理人的股东及持股比例为： 国元证券股
份有限公司 41%，新加坡星展银行有限公司 33%，安徽省信用担保集团有限公司
13% ，安徽省投资集团有限责任公司 13%。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金未开立关联方交易单元 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,273,572.51 2,797,466.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,787,172.23 421,325.69
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.75%/当年天数。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 20 页 共 32 页
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,472,952.69 745,990.98
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月31 日
银 行间市场 交易的
各 关联方名 称
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出 交 易金额 利 息收入 交 易金额 利 息支出
中国建设银行 - - - - 20,000,000.00 1,116.30
上 年度可比 期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月31 日
银 行间市场 交易的
各 关联方名 称
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出 交 易金额 利 息收入 交 易金额 利 息支出
中国建设银行 20,219,396.98 9,992,976.30 - - 648,200,000.00
200,595.34
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日(2008 年 10 月 8 日)
持有的 基金 份额 - -
期初持 有的 基金 份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持 有的基 金份额 占基 金总份 额比
例
5.49% 3.89%
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 21 页 共 32 页
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位 ：份
关联方
名称
本期末
2011 年12 月31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
国元证 券 39,700,651.10
4.36% 39,700,651.10
3.09%
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 39,340,994.19 377,273.95
38,192,015.64 451,540.56
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管， 按银行同业利率计
息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证 券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无 需作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2011 年12 月31 日)本基 金持 有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限类 型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
601669 中国水电 2011-9-29 2012-01-18 新股流通受限 4.50 4.09 8,594,675 38,676,037.50 35,152,220.75
300270 中威电子 2011-9-29 2012-01-12 新股流通受限 35.00 42.63 500,000 17,500,000.00 21,315,000.00
300283 温州宏丰 2011-12-30 - 新股流通受限 20.00 20.00 700,000 14,000,000.00 14,000,000.00
601555 东吴证券 2011-12-6 2012-03-12 新股流通受限 6.50 6.57 1,012,971 6,584,311.50 6,655,219.47
601928 凤凰传媒 2011-11-24 2012-02-29 新股流通受限 8.80 8.36 398,920 3,510,496.00 3,334,971.20
合计
80,270,845.00 80,457,411.42
7.4.9.1.2 受限证券类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限类 型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单位 ： 张)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
112054 11 鄂能债 2011-12-21 2012-01-19 新债流通受限 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
122111 11 永泰债 2011-12-16 2012-01-09 新债流通受限 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
合计
30,000,000.00 30,000,000.00
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 22 页 共 32 页
行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市
公司所签订申购协议的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作
为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能自
由转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未 持有暂时停牌等流通受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 178,999,912.90 元，于2012 年01 月 04 日到期。
该类交易要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.10.1 公允 价值
1、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债 主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
2、以公允价值计量的金融工具
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
（2）各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 23 页 共 32 页
一层级的余额为996,773,236.11 元， 属于第二层级的余额为130,034,000.00 元，
无属于第三层级的余额(2010 年 12 月 31 日： 第一层级 1,077,589,432.70 元，
第二层级309,630,000.00 元，无第三层级) 。
（3）公允价值所属层次间的重大变动
对于证 券交 易所上 市的 股票和 债券 ，若出 现重 大事项 停牌 、交易 不活 跃(包
括涨跌 停时的 交易 不活 跃)、 或属于 非公 开发 行等情 况，本 基金 分别 于停牌 日至
交易恢复活跃日期间、 交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价
值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
（4）第三层次公允价值 余额和本期变动金额
于本期 末， 本基 金未 持 有公允 价值 归属 于第 三 层级的 金融 工具(2010 年 12
月31 日： 同)。 本基金本期净转入/(转出)第三层级 0.00 元， 计入损益的第三层
级金融工具公允价值变动 0.00 元(2010 年度： 无)， 涉及河南双汇投资发展股份
有限公司(“双汇发展 ”)发行的股票。
7.4.10.2 除公 允价值外 ， 截 至资 产负债 表日本 基金 无需要 说明 的其他 重要
事 项。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 24 页 共 32 页
§8
投 资组 合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投 资 109,739,200.34 9.07
其中： 股票
109,739,200.34 9.07
2 固定收 益投 资
1,017,068,035.77 84.03
其中： 债券
1,017,068,035.77 84.03
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
46,554,515.94 3.85
6 其他各 项资 产
36,949,860.05 3.05
7 合计 1,210,311,612.10 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 32,132,789.24 3.30
C0
食品 、饮 料 4,962,289.24 0.51
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 3,225,000.00 0.33
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 19,180,000.00 1.97
C8
医药 、生 物制 品 4,765,500.00 0.49
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 35,152,220.75 3.61
F 交通运 输 、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 21,315,000.00 2.19
H 批发和 零售 贸易 11,148,999.68 1.15
I 金融、 保险 业 6,655,219.47 0.68
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 3,334,971.20 0.34
M 综合类 - -
合计 109,739,200.34 11.28 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 25 页 共 32 页
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601669 中国水 电 8,594,675 35,152,220.75 3.61
2 300270 中威电 子 500,000 21,315,000.00 2.19
3 300283 温州宏 丰 700,000 14,000,000.00 1.44
4 600694 大商股 份 335,006 11,148,999.68 1.15
5 601555 东吴证 券 1,012,971 6,655,219.47 0.68
6 600582 天地科 技 280,000 5,180,000.00 0.53
7 600559 老白干 酒 238,228 4,962,289.24 0.51
8 600267 海正药 业 150,000 4,765,500.00 0.49
9 601928 凤凰传 媒 398,920 3,334,971.20 0.34
10 600309 烟台万 华 250,000 3,225,000.00 0.33
注：本基金本报告期末 仅持有十支股票。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%)
1 600016 民生银 行 53,324,829.92 3.76
2 601669 中国水 电 38,676,037.50 2.73
3 300270 中威电 子 17,500,000.00 1.23
4 300283 温州宏 丰 14,000,000.00 0.99
5 300250 初灵信 息 12,500,000.00 0.88
6 601318 中国平 安 12,371,383.90 0.87
7 600582 天地科 技 12,067,580.33 0.85
8 601677 明泰铝 业 10,549,440.00 0.74
9 601558 华锐风 电 9,310,320.00 0.66
10 002073 软控股 份 6,912,974.28 0.49
11 600050 中国联 通 6,886,750.00 0.49
12 601555 东吴证 券 6,584,311.50 0.46
13 600309 烟台万 华 6,306,954.03 0.44
14 000926 福星股 份 4,179,622.92 0.29
15 601088 中国神 华 4,110,377.16 0.29
16 000895 双汇发 展 4,020,248.00 0.28
17 601636 旗滨集 团 3,810,483.00 0.27
18 600030 中信证 券 3,761,632.02 0.27
19 601928 凤凰传 媒 3,510,496.00 0.25
20 000063 中兴通 讯 3,006,590.94 0.21
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 26 页 共 32 页
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%)
1 600016 民生银 行 60,353,068.61 4.25
2 002532 新界泵 业 31,032,819.92 2.19
3 002509 天广消 防 27,668,953.72 1.95
4 300154 瑞凌股 份 26,291,227.75 1.85
5 300250 初灵信 息 20,234,277.72 1.43
6 600887 伊利股 份 12,439,870.90 0.88
7 601318 中国平 安 11,383,732.14 0.80
8 000063 中兴通 讯 11,333,877.03 0.80
9 600309 烟台万 华 11,295,913.04 0.80
10 600582 天地科 技 10,932,285.86 0.77
11 600267 海正药 业 8,095,968.35 0.57
12 000061 农 产 品 7,916,940.26 0.56
13 000423 东阿阿 胶 7,547,002.08 0.53
14 002073 软控股 份 7,338,044.73 0.52
15 601677 明泰铝 业 7,014,111.40 0.49
16 600050 中国联 通 6,816,026.72 0.48
17 000002 万
科Ａ 6,677,025.00 0.47
18 601558 华锐风 电 6,667,093.19 0.47
19 000651 格力电 器 6,286,962.19 0.44
20 600765 中航重 机 6,286,729.38 0.44
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 302,886,580.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 424,739,061.63
注： 本项中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中的 “买 入金额” （或 “买入股票 成本” ） 、
“卖出金额” （或 “卖出 股票收入” ） 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 20,680,975.00 2.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,101,000.00 8.24
其中： 政策 性金 融债 80,101,000.00 8.24
4 企业债 券 579,203,616.27 59.55
5 企业短 期融 资券 49,933,000.00 5.13 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 27 页 共 32 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 287,149,444.50 29.52
8 其他 - -
9 合计 1,017,068,035.77 104.57
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
1 110015 石化转 债 1,104,670 111,030,381.70 11.42
2 113001 中行转 债 950,000 89,851,000.00 9.24
3 113002 工行转 债 800,000 85,168,000.00 8.76
4 115003 中兴债 １ 688,231 66,344,780.17 6.82
5 126013 08 青 啤债 683,200 62,840,736.00 6.46
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声明本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合 同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 26,980,676.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,716,750.30 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 28 页 共 32 页
5 应收申 购款 2,433.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,949,860.05
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 110015 石化转 债 111,030,381.70 11.42
2 113001 中行转 债 89,851,000.00 9.24
3 113002 工行转 债 85,168,000.00 8.76
4 110011 歌华转 债 1,100,062.80 0.11
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601669 中国水 电 35,152,220.75 3.61
新股流 通受 限
2 300270 中威电 子 21,315,000.00 2.19
新股流 通受 限
3 300283 温州宏 丰 14,000,000.00 1.44
新股流 通受 限
4 601555 东吴证 券 6,655,219.47 0.68
新股流 通受 限
5 601928 凤凰传 媒 3,334,971.20 0.34
新股流 通受 限
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 29 页 共 32 页
§9
基 金份 额持有 人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
20,028 45,442.36 92,774,985.57 10.19% 817,344,630.03 89.81%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 开放 式基金
143,185.38 0.02%
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 （2008 年10 月8 日 ）基 金份 额总 额 1,362,144,547.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,283,982,793.81
本报告 期基 金总 申购 份额 362,249,057.85
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 736,112,236.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 910,119,615.60
长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 30 页 共 32 页
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2011 年5 月14 日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五
届董事会第 十五次会议审议通过， 并报中国证监会审核批准， 聘任公司 副总经理
周兵 先生担任公司总经理 ，陈礼华先生不再担任公司 总经理。
11.2.2 基金 经理 变动情 况
本基金管理人于 2011 年2 月16 日发布公告， 经公司第五届董事会第十 一次
会议审议批准， 同意 刘静不再担任本基金基金经理， 蔡宾、 吴达继续担任本基金
经理。
11.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门的 重大人 事变 动。
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经 中国建设银行研究决定，聘任
杨新丰 为中国 建设 银行 投资托 管服务 部副 总经 理（主 持工作 ） ， 其任 职资格 已经
中国证 监会 审核批 准（ 证监许 可〔2011 〕115 号） 。 解聘 罗中涛 中国 建设银 行投
资托管服务部总经理职务。 本基金托管人 2011 年1 月31 日发布任免通知， 解聘
李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 本基金托管人 2011 年10 月
24 日发布任免通知, 聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告
期内本基金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 报 告 期 共 支 付 给 该 会 计 师 事 务 所 的 报 酬
100,000.00 元，已连续为本基金提供审计服务 4 年。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 31 页 共 32 页
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
红塔证 券 1 348,218,304.75 57.25% 295,985.24 58.35%
海通证 券 1 259,997,927.56 42.75% 211,249.27 41.65%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购交易的有关
情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
红塔证 券 1 2,040,068,457.94 95.84% 21,598,700,000.00 87.17%
海通证 券 1 88,491,468.26 4.16% 3,179,353,000.00 12.83%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司
提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分
析 报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4） 经营行为规范， 最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国
人民银行处罚。
（5） 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度
保密的要求。
（6） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本公
司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告 ；
（2） 研究机构的研究报告需要有一定的试用期。 试用期视服务情况和研究
服务评价结果而定；
（3） 研究发展部、 投 资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究长盛积极配置债券型证券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 32 页 共 32 页
服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4） 试用期满后， 评 价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司
领导审批后， 我司与研究机构签定 《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，
并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若
本公司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构违规受到国家有关部门的
处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6） 交易单元租用协议期限为一年， 到期后若双方没有异议可自动延期一
年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息
1、2011 年10 月 28 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长
辞任的公告， 根据国家金融工作的需要， 郭树清先生已向中国建设银行股份有限
公司 （ “本行” ） 董事会 （ “董事会” ） 提出辞 呈， 请求辞去本行董事长、 执行董事
等职务。 根据 《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和本行章程的规定， 郭
树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、2012 年1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任
职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
