长 盛中 信全 债指 数增 强型 债券 投资 基金
2011 年年 度报 告摘要
2011 年12 月31 日
基 金管 理人 ：长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国农 业银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2012 年 3 月28 日
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 1 页 共 32 页
§1
重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本 基 金 托 管 人中 国 农 业银 行 股 份 有 限公 司 （ 以下 简 称 “ 中 国 农 业 银 行” ） 根 据本
基金合同规定， 于2012 年3 月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分
配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本年度 报告财务资料已经审计， 普华永道中天会计师事务所 有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2011 年1 月1 日起至12 月31 日止。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 2 页 共 32 页
§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
前端交 易代 码 510080
后端 交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 338,512,828.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金为开 放式债券 型基 金，将运用 增强的指 数化 投资策略， 在力求本 金
安全的 基础 上， 追求 基金 资产当 期收 益和 超过 比较 基准的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金采用 “自上而 下” 的投资策略 对各类资 产进 行合理配置 。通过指 数
化债券投资 策略确保 债券 资产的长期 稳定增值 ，同 时运用一些 积极的、 低
风险的 投资 策略 来提 高债 券投资 组合 的收 益。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8%
风险收 益特 征
本基金属于 证券投资 基金 中的低风险 品种，其 长期 平均风险和 预期收益 均
低于股 票型 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-63201510
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-888-2666 、010-62350088 95599 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 3 页 共 32 页
传真 010-82255988 010-63201816
2.4 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互 联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 4 页 共 32 页
§3
主 要财 务指标 、基 金净 值表 现及 利润 分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益
-21,345,388.82
42,604,285.96 114,292,574.68
本期利 润
-28,114,670.43
27,705,017.55 89,374,888.20
加权 平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0729 0.0544 0.0931
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.28% 4.63% 7.79%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0017 0.1597 0.0682
期末基 金资 产净 值 380,310,189.13 558,406,337.56 750,868,888.06
期末基 金份 额净 值 1.1235 1.2983 1.2408
注：1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期 利 息收 入 、 投资 收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可 供分 配 利 润， 采 用 期 末 资产 负 债 表中 未 分 配 利 润与 未 分 配利 润 中 已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.23% 0.27% 1.51% 0.14% -0.28% 0.13%
过去六 个月 -4.64% 0.27% -0.01% 0.14% -4.63% 0.13%
过去一 年 -6.28% 0.25% 0.94% 0.13% -7.22% 0.12%
过去三 年 5.69% 0.30% 9.54% 0.15% -3.85% 0.15%
过去五 年 47.41% 0.36% 19.68% 0.19% 27.73% 0.17%
自 基 金 合 同 生 效
起至今
125.66% 0.35% 40.12% 0.17% 85.54% 0.18%
注：本基金业绩比较基准=中信标普全债指数收益率 ×92%+中信标普 A 股综合指
数收益率 ×8%。
本基金业绩比较基准的构建： 本基金为增强性指数化债券型投资基金， 对目标指
数的投资在资产配置中最低比例为 64%，股票资产配置最高比例为 16% ，现金持有最长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 5 页 共 32 页
低比例为3%。 由于本基金主要投资于债券， 股票投资是作为增强型投资提高收益的一
种手段， 预计股票投资 比例的平均值为 8%， 因 此将基金业绩比较基准设定为： 中信 标
普全债指数收益率 ×92%+ 中信标普A 股综合指数收益率 ×8%。 目前投资人可以通过登
录中信证券研究网获取 中信标普全债指数和中信标普 A 股综合指数的相关信息。 如果
中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。
本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 6 页 共 32 页
3.2.3 过去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2011 年 1.000 19,147,329.67 23,665,130.33 42,812,460.00
除息日 ：2011
年 1 月 10 日
2010 年 - - - -
2010 年度未
分配收 益
2009 年 0.400
12,363,502.99
16,360,432.44
28,723,935.43
除息日 ：2009
年10 月29 日
合计 1.400 31,510,832.66 40,025,562.77 71,536,395.43
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 7 页 共 32 页
§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限公司 （以下简称 “国 元证券” ） 占注册资本的 41%； 新加坡星展银行有限公司 占注册
资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有限
责任公司占注册资本的 13%。 截止2011 年12 月31 日， 基金管理人共管理两 支封闭式
基金、 十七 支开放式基金，并于 2002 年12 月，首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于2007 年 9 月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于 2008 年2 月， 取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁婷 本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 货 币
市 场 基 金 基 金
经理。
2011 年2 月
15 日
— 11 年 女，1975 年 6 月出 生 ， 中 国
国籍。中国社会 科学院研 究
生院经济学博士 。曾任中 国
对外经济贸易信 托投资公 司
投资银行部项目经理 ；2000
年 10 月加入长 盛基金管 理
有限公司，先后 担任产品 设
计经理、固定收 益研 究员 、
社保组合经理助 理，社保 组
合经理。现任长 盛中信全 债
指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金
（本基金）基金 经理，长 盛
货币市 场基 金基 金经 理。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 8 页 共 32 页
梁珂 本 基 金 经 理 助
理 ， 长 盛 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 助 理 ， 债
券研究 员。
2010 年 12
月10 日
— 3 年 男，1983 年 6 月出 生 ， 中 国
国籍。北京大学硕士 。2008
年 7 月 加入 长盛 基金 管理 有
限公司，现任债 券研究员 ，
长盛中信全债指 数增强型 债
券投资基金（本 基金）基 金
经理助理，长盛 货币市场 基
金基金 经理 助理 。
刘静 本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 积
极 配 置 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理。
2008 年8 月
11 日
2011 年 2 月
15 日
11 年 女，1977 年 1 月出 生 ， 中 国
国籍。中央财经 大学经济 学
硕士。2000 年 7 月至 2003
年 6 月 就职 于北 京证 券有 限
责任公 司；2003 年7 月加 入
长盛基金管理有 限公司， 先
后担任交易部交 易员、首 席
债券交易员。曾 任本基金 基
金经理，长盛货 币市场基 金
基金经理，长盛 积极配置 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。目 前已 离职 。
注：1 、 上 表基 金 经 理及 基 金 经 理 助理 的 任 职日 期 和 离 任 日期 均 指 公司 决 定 确定
的聘任日期和解聘日期。
2、 “证券从业年限” 中 “证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资 格
管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导
意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩
评估等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 9 页 共 32 页
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略 和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年， 国内宏观经济经历了典型的滞涨 —调控—衰退的后半周期的过程， 通胀
预期和货币政策紧缩力度在上半年不断强化， 央行连续提高利率和准备金率， 宏观经
济从2 季度起逐渐回落。 从 5 月份起， 紧缩政策的对流动性的影响逐渐显现， 银行间
资金面开始进入较为紧张的局面，银行间 7 天回购利率不断攀升，直至年中达到 8%
以上的历史高位。 在政策紧缩和流动性紧张的情况下， 债券市场也开始了全面快速调
整 的 过 程 ，长 短 端均 大幅 上 行 并 平坦 化 ，信 用品 种 、 浮 息债 均 遭遇 了流 动 性 困 难。7
月份后 ， 流动性才开始逐渐好转， 直至 9 月份国内外各种不利的经济形势引起决策层
的关注， 使市场对政策转向产生预期， 同时， 央行向市场投放流动性， 债券市场开始
企稳，长端带动短端开始了一波慢牛的行情，货币市场流动性状况也有了明显改善。
股票市场自 5 月份起开始了之后全年度的调整， 受股票市场影响以及流动性和供
给因素的冲击，转债市场也经历了深幅调整。
在报告期内， 本基金在债券资产配置策略上继续保持相对稳健投资风格， 对组合
采用战略性和战术性配置相结合的一贯策略。 基于在通胀高企、 政策紧缩环境下对债
券投资的不利影响，本组合在 2011 年前三季 度，大部分时间组合久期保持在略低于
基准附近的位置， 但由于跟踪基准的限制， 久期水平仍然高于市场平均水平， 仍然承
担了一定的利率风险。 在前三季度债券市场快速下跌的过程中， 各类债券资产都遭遇
了一定的损失， 其中为规避基准久期约束而配置的浮息债券也经历了下跌， 且没有在
4 季度回升，因此也整体影响了收益。就权益类资产部分而言，报告期内基本保持相
对谨慎的仓位， 但总体来说， 由于市场整体下跌幅度较大， 对组合收益还是产生了明
显的负贡献。 另外， 由于对转债市场面临的流动性和估值冲击预期不足， 转债资产配
置比例过高也为组合带来一定的损 失。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为1.1235 元， 本报告期份额净值增长率为-6.28%，长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 10 页 共 32 页
同期业绩比较基准增长率为 0.94%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2012 年，国内外 经济形势复杂多变，不确定性非常大。国际上，欧元区债
务危机将难以明显缓解， 风险可能向银行体系扩散， 美国、 日本等发达经济体也存在
严重的债务问题， 全球去杠杆化远未结束。 新兴和发展中经济体则面临资本流出的风
险和潜在的通胀压力， 经济增速将持续回落。 全球贸易保护主义程度加深， 世界经 济
复苏动力明显减弱。 国内方面， 房地产价格下降过程远未完成， 经 济总体去杠杆的形
势依然严峻， 地方政府债务问题存在隐患， 经济下行已成定局。 尽管政府已明确采取
积极的财政政策和稳健的货币政策， 但政府的政策手段相对不足。 除经济方面的因素
外， 政治、 军事、 气候等方面也面临着很大的不确定性。 总的来看，2012 年中国经济
我们除了要面临经济下滑外， 还要谨防黑天鹅事件的发生。2012 年相对乐观是流动性
的改善，由于下调准备金率的政策空间存在，流动性总体上好于 2011 年，尽管在政
策转型和迫切性和政府对经济下行的容忍度提高的情况下政策大 幅 放 松 的 空 间 并 不
大，但与2011 年相比，流动性边际上的改善还是乐观的。
在这样的背景下， 债券市场上利率产品依然可以持有， 未来收益率水平仍有一定
的空间。 短端下降的空间大于长端， 收益率曲线有陡峭化的可能。 信用产品方面， 供
给明显增加， 在获取票息收益的同时信用风险的防范尤为重要。 可转债方面， 供给也
大幅增加， 估值水平受到一定制约， 可精选个券并控制成本保留足够的安全边际。 本
基金将会保持久期接近基准久期， 相对积极参与利率产品的投资， 但也要防范长端可
能面临的风险； 信用品种方面， 由于经济的下行和供给的增加， 仍然采取相对谨慎策
略， 重点配置低久期高票息信用品种， 但要密切跟踪发行人的信用资质防范信用风险。
股票市场方面， 由于当前经济已进入衰退周期， 股票市场经过今年以来的大幅调
整， 风险已大幅释放，2012 年存在波段性机会， 但把握难度较大。 本基金将更加注重
选时， 提高通过权益类资产获取绝对收益的能力， 并视市场情况积极调整。 可转债资
产方面， 同样注重选时并保留足够的安全边际， 以期获取绝对收益实现对债券收益的
增强。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、 中 国 证 监会 相关 规 定 和 基金 合 同关 于估 值 的 约 定， 对 基金 所持 投 资 品 种进 行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 11 页 共 32 页
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事 项 。 本 基金 管 理人 设立 了 由 公 司副 总 经理 （担 任 估 值 小组 组 长） 、督 察 长 （ 担任 估
值小组组长） 及 投资管理部 、 金融工程及量化投资部、 研究发展部、 监察稽核部、 业
务运营部等 部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业研究、 风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发 表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十八条中对基
金利润分配原则的约定， 本基金于 2011 年 1 月 10 日对 2010 年度收 益进行了分配 ，
分配金额为42,812,460.00 元。
本基金 截至2011 年12 月31 日， 期末可供分配收益为 41,797,360.67 元， 其中：
未分配收益已实现部分为-574,188.40 元，未分配收益未实现部分为 42,371,549.07
元。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 12 页 共 32 页
§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 的过程中， 本基金托管人 ——中国
农业银行 股份有限公司 严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《 长盛
中信全债指数增强型债券投资基金 基金合同》 、 《 长盛中信全债指数增强型债券投资基
金托管协议》 的约定， 对 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 管理人 ——长盛基金
管理有限公司2011 年 1 月1 日至2011 年12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履 行了托管人的义务， 没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计 算、 利润分配 等情 况的
说明
本托管人认为， 长盛 基金管理有限公司在 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支 及
利润分配 等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 长盛 基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息
披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管 理人所编制和披露的 长盛中信全
债指数增强型债券投资基金 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益的
行为。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 13 页 共 32 页
§6
审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师 汪棣、 张鸿2012 年3 月20 日对
本基金2011 年12 月 31 日的资产负债表、 2011 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注出具了普 华永道中天审字(2012)第20292 号 无保留意见的审
计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7
年 度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
资
产
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 16,627,670.49 38,823,900.00
结算备 付金 5,857,046.18 2,730,793.67
存出保 证金 960,000.00 960,000.00
交易性 金融 资产 415,645,556.19 489,984,643.85
其中： 股票 投资 19,469,946.78 77,121,368.65
基金投 资 - -
债券投 资 396,175,609.41 412,863,275.20
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,500,001.00 -
应收证 券清 算款 - 8,580,503.39
应收利 息 5,757,238.48 2,384,906.08
应收股 利 - -
应收申 购款 1,988.52 20,109,890.78
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 447,349,500.86 563,574,637.77
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负
债：
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 14 页 共 32 页
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 60,000,000.00 -
应付证 券清 算款 2,039,754.24 -
应付赎 回款 198,241.54 782,813.21
应付管 理人 报酬 244,124.19 346,653.14
应付托 管费 65,099.79 92,440.82
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 208,734.71 384,459.76
应交税 费
3,435,307.71
2,981,320.81
应付利 息 7,384.88
-
应付利 润 -
-
递延所 得税 负债 -
-
其他负 债 840,664.67 580,612.47
负债合计 67,039,311.73 5,168,300.21
所有者权益：
实收基 金 338,512,828.46 430,121,047.91
未分配 利润 41,797,360.67 128,285,289.65
所有者权益合计 380,310,189.13 558,406,337.56
负债和所有者权益总 计 447,349,500.86 563,574,637.77
注：报告截止日2011 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.1235 元 ， 基 金 份 额 总 额
338,512,828.46份。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 15 页 共 32 页
7.2 利润 表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告 期：2011 年1月1日至2011年12月31 日
单位：人民币元
项
目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
一、收入 -19,638,635.41 38,450,633.58
1.利息 收入 12,802,524.27 14,944,711.68
其中： 存款 利息 收入 484,225.16 922,889.05
债券利 息收 入 12,165,921.83 13,965,493.22
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 152,377.28 56,329.41
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -25,716,575.19 38,329,308.88
其中： 股票 投资 收益 -11,209,473.96 26,258,094.58
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -14,809,229.12 11,490,638.48
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 302,127.89 580,575.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 填列 ） -6,769,281.61 -14,899,268.41
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） 44,697.12 75,881.43
减：二、费用 8,476,035.02 10,745,616.03
1.管理 人报 酬 3,399,145.93 4,812,855.96
2.托管 费 906,438.98 1,283,428.29
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 2,486,046.06 2,154,757.35
5.利息 支出 1,331,101.01 2,126,304.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,331,101.01 2,126,304.43
6.其他 费用 353,303.04 368,270.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -28,114,670.43 27,705,017.55
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -28,114,670.43 27,705,017.55 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 16 页 共 32 页
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2011 年1月1日至2011年12月31 日
单位：人民币元
项
目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 430,121,047.91 128,285,289.65 558,406,337.56
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -28,114,670.43 -28,114,670.43
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-91,608,219.45
-15,560,798.55 -107,169,018.00
其中：1.基 金申 购款
44,513,863.13
8,691,360.86
53,205,223.99
2.基金 赎回 款
-136,122,082.58
-24,252,159.41
-160,374,241.99
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
-
-42,812,460.00
-42,812,460.00
五、期末所有者权益 （基 金净值）
338,512,828.46
41,797,360.67 380,310,189.13
项
目
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 605,133,452.00 145,735,436.06 750,868,888.06
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 27,705,017.55 27,705,017.55
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-175,012,404.09 -45,155,163.96 -220,167,568.05
其中：1.基 金申 购款 55,691,746.61 15,261,823.81 70,953,570.42
2.基金 赎回 款 -230,704,150.70 -60,416,987.77 -291,121,138.47
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 （基 金净值） 430,121,047.91 128,285,289.65 558,406,337.56
报表 附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————— ———
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 17 页 共 32 页
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长盛中信全债指数增强型债券投资基金( 以下简称 “本基金”)经中 国证券监督管
理委员会(以下简称 “ 中国证监会”)证监基 金字[2003]90 号 《关于 同意长盛中信全 债
指数增强型债券投资基金设立的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《证券投
资 基 金 管 理暂 行 办法 》及 其 实 施 细则 、 《开 放式 证 券 投 资基 金 试点 办法 》 等 有 关规 定
和 《 长 盛 中信 全 债指 数增 强 型 债 券投 资 基金 基金 契 约 》(后 更 名为 《长 盛 中 信 全债 指
数增强型债券投资基金基金合同》)发起， 并于 2003 年10 月25 日募集成立。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
924,036,786.93 元，业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普 华永 道 验 字(2003)
第 141 号验资报告予以 验证。募集期内产生的认购资金利息折合 1,051,897.05 份基
金份额， 分别计入各投资者基金账户。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛中信全债指数增强型债券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法公开发行、 上市的各类债券、 股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。 作为债券型基金， 本基金主要投资于各类债券品种， 品种主要包括： 国债、 金融
债、 企业债与可转换债券。 本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为 64%，
股票投资在资产配置中的比例不超过 16%。本基金的业绩比较基准为： 中信标普全债
指数收益率 ×92%+中信综合指数收益率×8%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2012 年3 月20 日批
准报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则 ”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于
2007 年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛中信全债指数增
强型债券投资基金投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 18 页 共 32 页
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2011 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2011 年12 月31 日的财务状况以及2011 年度的经营成果和基金 净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政策 变更的 说明
本年度及上年度可比期间 无会计政策变更 。
7.4.5.2 会 计估计 变更的 说明
本年度及上年度可比期间 无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本年度及上年度可比期间 无差错变更。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3 、 对 基 金 取得 的 企 业债 券 利 息 收 入， 由 发 行债 券 的 企 业 在向 基 金 派发 利 息 时代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 19 页 共 32 页
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东(2011 年9 月2 日起)
新加坡 星展 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的原 股东(2011 年9 月2 日以 前)
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
注：1、 根据本基金的基金管理人 2011 年 9 月 2 日发布的公告，经 中国证监会
证监许可[2011]1315 号文核准， 本基金的基金管理人原股东新加坡星展资产管理有限
公司将其持有的 本基金的基金管理人 33%股权全部转让给新加坡星展银行有限公司。
此次变更后本基金的基金管理人的股东及 持股比例为：国元证券股份有限公司 41%，
新加坡星展银行有限公司 33%，安徽省信用担保集团有限公司 13%，安徽省投资集团
有限责任公司13%。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 957,071,512.37 59.98% 634,860,423.49 46.93%
7.4.8.1.2 权 证交易
本基金本 期及上年度可比期间未 通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证券 1,307,481,096.85 97.57% 883,315,650.89 84.81%
7.4.8.1.4 应 支付关 联方 的佣金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 20 页 共 32 页
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 813,510.28 61.06%
126,814.60
62.15%
关联方
名称
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 539,629.79 48.05% 164,743.49 43.18%
注：1 、 上 述佣 金 按 市场 佣 金 率 计 算， 以 扣 除由 中 国 证 券 登记 结 算 有限 责 任 公司
收取的证管费 和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣 金协 议 的 服务 范 围 还 包 括佣 金 收 取方 为 本 基 金 提供 的 证 券投 资 研 究成
果和市场信息服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,399,145.93 4,812,855.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 607,899.64 804,384.37
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理 费＝前一日基金资产净值 ×0.75%/当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 906,438.98 1,283,428.29
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/当年天数。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 21 页 共 32 页
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月31 日
银 行间市场 交易
的 各关联方 名 称
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出 交 易金额 利 息收入 交 易金额 利 息支出
中国农业银行 30,226,890.41 10,079,465.75 - - - -
上 年度可比 期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月31 日
银 行间市场 交易
的 各关联方 名称
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出 交 易金额 利 息收入 交 易金额 利 息支出
中国农业银行 20,016,534.24 10,066,123.63 - - 98,000,000.00 89,889.47
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （2003 年 10 月 25
日）持 有的 基金 份额
-
-
期初持 有基 金份 额 29,937,118.12
29,937,118.12
期间申 购/ 买入 总份 额 -
-
期间因 拆分 变动 份额 -
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
-
期末持 有的 基金 份额 29,937,118.12
29,937,118.12
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额
比例
8.84% 6.96%
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方 本期及上年度可比期间 未投资本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行 16,627,670.49 422,409.73 38,823,900.00 884,080.37
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国 农业银行保管，按银行同业利率计息。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 22 页 共 32 页
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2011 年12 月31 日 ）本基 金 持有 的 流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限类 型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单位： 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
601669 中国水 电 2011-09-29 2012-01-18 新股网 下申 购 4.50 4.09 3,437,870 15,470,415.00
14,060,888.30
601555 东吴证 券 2011-12-06 2012-03-12 新股网 下申 购 6.50 6.57 379,864
2,469,116.00
2,495,706.48
合计
17,939,531.00
16,556,594.78
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新
股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者
参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至 本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券 正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 60,000,000.00 元，于 2012 年1 月4 日、2012 年1 月6 日
（ 先 后 ） 到期 。 该类 交易 要 求 本 基金 在 回购 期内 持 有 的 证券 交 易所 交易 的 债 券 和/ 或
在新质押式回购下转入质押库的债券 ， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不
低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
1、公允价值
（1） 不以公允价值计量的金融工具 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 23 页 共 32 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（2） 以公允价值计量的金融工具
（i） 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级
可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场 上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
（ii ）各层次金融工具公允价值
于2011 年12月31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为204,346,556.19 元， 属于第二层级的余 额为211,299,000.00元， 无属于第三层
级的余额(2010 年12 月31日：第一层级310,407,643.85 元，第二层级179,577,000.00
元，无属于第三层级的余额)。
（iii ）公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市的股 票 和 债 券， 若 出 现重大 事 项 停 牌、 交 易 不活跃( 包括涨
跌 停 时 的 交易 不 活跃)、 或 属 于 非公 开 发行 等情 况 ， 本 基金 分 别于 停牌 日 至 交 易恢 复
活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级； 并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
（iv ）三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持 有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010 年 12 月 31
日：同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级 0.00 元，计入损益 的第三层级金融工
具公允价值变动0.00 元(2010 年度： 无)， 涉 及河南双汇投资发展股份有限公司( “双
汇发展”) 和广西梧州中恒集团股份有限公司( “中恒集团”) 发行的 股票。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 24 页 共 32 页
§8
投 资组 合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 19,469,946.78 4.35
其中： 股票 19,469,946.78 4.35
2 固定收 益投 资 396,175,609.41 88.56
其中： 债券 396,175,609.41 88.56
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 2,500,001.00 0.56
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
22,484,716.67 5.03
6 其他各 项资 产
6,719,227.00 1.50
7 合计
447,349,500.86 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,913,352.00 0.77
C0 食品、 饮料 710,002.00 0.19
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表
2,203,350.00
0.58
C8 医药、 生物 制品
-
-
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 14,060,888.30 3.70
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业
-
-
H 批发和 零售 贸易
-
-
I 金融、 保险 业 2,495,706.48 0.66 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 25 页 共 32 页
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业
-
-
M 综合类 - -
合计 19,469,946.78 5.12
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601669 中国水 电 3,437,870 14,060,888.30 3.70
2 601555 东吴证 券 379,864 2,495,706.48 0.66
3 600582 天地科 技 119,100 2,203,350.00 0.58
4 000799 酒 鬼 酒 30,200 710,002.00 0.19
注：本基金本报告期末仅持有 上述四支股票。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 601607 上海医 药 34,728,383.76 6.22
2 000887 中鼎股 份 19,946,493.89 3.57
3 601318 中国平 安 17,397,726.49 3.12
4 600036 招商银 行 16,930,128.96 3.03
5 600016 民生银 行 16,250,400.00 2.91
6 601669 中国水 电 15,470,415.00 2.77
7 600030 中信证 券 14,152,797.00 2.53
8 600809 山西汾 酒 13,040,153.92 2.34
9 002024 苏宁电 器 12,715,402.19 2.28
10 600050 中国联 通 12,627,246.75 2.26
11 000877 天山股 份 12,286,202.94 2.20
12 600582 天地科 技 12,275,371.36 2.20
13 600309 烟台万 华 12,128,565.36 2.17
14 601166 兴业银 行 11,958,674.93 2.14
15 600079 人福医 药 11,604,110.01 2.08
16 600028 中国石 化 11,546,062.80 2.07
17 000063 中兴通 讯 11,479,992.13 2.06
18 600858 银座股 份 10,029,392.18 1.80
19 600048 保利地 产 10,002,520.72 1.79
20 600859 王府井 9,640,904.70 1.73 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 26 页 共 32 页
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 601607 上海医 药 30,604,699.74 5.48
2 000887 中鼎股 份 20,820,493.47 3.73
3 601318 中国平 安 17,100,947.47 3.06
4 600036 招商银 行 16,468,202.20 2.95
5 600016 民生银 行 15,957,956.00 2.86
6 002024 苏宁电 器 14,164,196.34 2.54
7 600030 中信证 券 14,116,199.00 2.53
8 600309 烟台万 华 13,836,736.50 2.48
9 600809 山西汾 酒 13,539,096.06 2.42
10 600050 中国联 通 12,448,161.42 2.23
11 000877 天山股 份 12,312,075.03 2.20
12 601166 兴业银 行 12,236,100.00 2.19
13 000063 中兴通 讯 11,948,264.83 2.14
14 600079 人福医 药 11,644,411.80 2.09
15 600028 中国石 化 11,550,799.79 2.07
16 600048 保利地 产 9,954,075.09 1.78
17 600859 王府井 9,851,945.33 1.76
18 600582 天地科 技 9,826,691.26 1.76
19 600858 银座股 份 9,782,127.49 1.75
20 600585 海螺水 泥 9,483,701.45 1.70
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 795,566,816.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 835,645,309.16
注：本项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表中的“ 买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或 “卖出股票收入” ） 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 33,576,752.00 8.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 141,336,000.00 37.16
其中： 政策 性金 融债 141,336,000.00 37.16 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 27 页 共 32 页
4 企业债 券 133,189,274.11 35.02
5 企业短 期融 资券 49,963,000.00 13.14
6 中期票 据 - -
7 可转债 38,110,583.30 10.02
8 其他 - -
9 合计 396,175,609.41 104.17
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 010107 21 国 债⑺ 312,400 33,576,752.00 8.83
2 090209 09 国开 09 300,000 29,733,000.00 7.82
3 110015 石化转 债 226,250 22,740,387.50 5.98
4 110411 11 农发 11 200,000 20,996,000.00 5.52
5 110315 11 进出 15 200,000 20,878,000.00 5.49
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管 部门立案调查， 无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 960,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,757,238.48
5 应收申 购款 1,988.52 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 28 页 共 32 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计
6,719,227.00
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 110015 石化转 债
22,740,387.50 5.98
2 113001 中行转 债 15,370,195.80 4.04
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601669 中国水 电 14,060,888.30 3.70 新股流 通受 限
2 601555 东吴证 券 2,495,706.48 0.66 新股流 通受 限
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 29 页 共 32 页
§9
基 金份 额持有 人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
17,218 19,660.40 54,532,820.19 16.11% 283,980,008.27 83.89%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项
目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人
员持有 本 开 放式 基金
19,732.76
0.01%
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 （2003 年10 月 25 日 ）基 金份 额总 额 925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 430,121,047.91
本报告 期基 金总 申购 份额 44,513,863.13
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 136,122,082.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 338,512,828.46 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 30 页 共 32 页
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2011 年5 月14 日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第 十五 次会议审议通过， 并报中国证监会审核批准， 聘任公司 副总经理周兵 先生
担任公司 总经理，陈 礼华先生不再担任公司总经理 。
11.2.2 基金 经理 变动情 况
本基金管理人于 2011 年2 月16 日发布公告， 经公司第五届董事会第十 一次会议
审议批准，同意 梁婷担任本 基金基金经理，刘静不再担任本基金基金经理 。
11.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
2011 年1 月21 日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高
级管理人员任职资格 （证监许可 【2011】116 号） ， 张健任中国农业银行股份有限公司
托管业务部总经理。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司 。 本报告期内
本基金未更换会计师事务所， 报告期内共支付该会计师事务所审计费用70,000.00 元，
已连续 为本基金 提供审计服务 9 年。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 31 页 共 32 页
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证 券 1 957,071,512.37 59.98% 813,510.28 61.06%
安信证 券 1 638,641,656.13 40.02% 518,900.28 38.94%
中山证 券 1 - - - -
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 债券投 资及 债券回 购的 情况
金额单位：人民 币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
国元证 券 1 1,307,481,096.85 97.57% 6,605,800,000.00
96.97%
安信证 券 1 32,621,454.98 2.43%
206,536,000.00
3.03%
中山证 券 1 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ）研究实力 较 强 ，有 固 定 的 研 究机 构 和 专门 研 究 人 员 ，能 及 时 为本 公司提供
高质量的咨询服 务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告 等，
并能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力 雄厚，信誉良好。
（3）财务 状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行为 规 范 ，最 近 两 年 未 因重 大 违 规行 为 而 受 到 中国 证 监 会和 中 国 人民
银行处罚。
（5 ）内部管理 规 范 、严 格 ， 具 备 健全 的 内 控制 度 ， 并 能 满足 基 金 运作 高 度 保密
的要求。
（6 ） 具 备 基金 运 作 所需 的 高 效 、 安全 的 通 讯条 件 ， 交 易 设施 符 合 代理 本 公司 基
金进行证券交易的需要，并能为本 公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元 的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究 机构 的 研 究报 告 需 要 有 一定 的 试 用期 。 试 用 期 视服 务 情 况和 研 究 服务
评价结果而定； 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2011 年年度报告 摘要 第 32 页 共 32 页
（3 ） 研 究 发展 部 、 投资 管 理 等 部 门试 用 研 究机 构 的 研 究 报告 后 ， 按照 研 究 服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用 期满 后 ， 评价 结 果 符 合 条件 ， 双 方认 为 有 必 要 继续 合 作 ，经 公 司 领导
审 批 后 ，我 司 与 研究 机构 签 定 《研 究 服 务协 议》 、 《 券商 交 易 单元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公 司每 两 个 月对 签 约 机 构 的服 务 进 行一 次 综 合 评 价。 经 过 评价 ， 若 本公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构 违规受到国家有关部门的 处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况： 无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
