大成策略回报股票型证券投资基金
2011 年 年 度报 告 摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2012 年 3 月28 日
大成策略回报 股票型证券投资基金 2011 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年03 月 23 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 为本基金 出 具了无保留意 见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自2011 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成策 略回 报股 票
基金主 代码 090007
交易代 码 090007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 26 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,181,598,437.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求基 金资产的长期稳健增值， 兼顾当期收益；同时，实 施积极的分红 政
策，回 报投 资者 。
投资策 略 本基金 在控制风险的前提下，采 取趋势投资策略进行总体 资产配置；在 行
业配置 、 个股 投资 上分 别 实施行 业轮 动投 资策 略 、 核心- 卫星 策略 、 价 值投
资策略 、买入并持有策略，以期 在承担中高风险的前提下 获取尽可能高 的
投资收 益；同时，强调收益管理 ，实施收益管理策略，以 期在增长期及 时
锁定收 益， 制度 性地 减少 未来可 能的 下跌 风险 ，增 加投资 总收 益。
业绩比 较基 准 80％ × 沪深 300 指 数＋20％× 中 信标 普全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于中高风险收益水平的 股票型基金品种，其长期 平均的预期收 益
和风险 高于 债券 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010－63639161
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
2.4 信息披露方式
登载基金 年度报告正文的管理人 互
联网网 址
http://www.dcfund.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号 中国 光大 中心B 座 801
中 国 光 大 银 行 投 资与 托管 业务 部
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -229,831,672.57 131,953,645.66 247,010,030.14
本期利 润 -516,763,008.52 270,031,148.22 287,915,077.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2922 0.1839 0.5275
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.97% 12.04% 91.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1566 0.0719 0.0027
期末基 金资 产净 值 996,513,393.87 2,421,487,342.91 1,166,128,310.64
期末基 金份 额净 值 0.843 1.200 1.071
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平要 低于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.00% 1.27% -6.78% 1.13% -5.22% 0.14%
过去六 个月 -22.94% 1.20% -18.28% 1.09% -4.66% 0.11%
过去一 年 -26.97% 1.19% -19.71% 1.04% -7.26% 0.15%
过去三 年 56.49% 1.47% 26.18% 1.35% 30.31% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
57.11% 1.44% 25.41% 1.36% 31.70% 0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
08-11-26 09-07-10 10-02-21 10-10-05 11-05-19 11-12-31
大成策略回报基金 业绩比较基准
注： 按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基金
已完成 建仓 。建 仓期 结束 时，本 基金 的各 项资 产配 置比例 已达 到基 金合 同中 规定的 各项 比例 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
-50%
-20%
10%
40%
70%
100%
2008年 2009年 2010年 2011年
大成策略回报 业绩比较基准
注：本 基金 合同 于 2008 年 11 月26 日生 效，2008 年数据 按基 金实 际存 续期 （2008 年 11 月 26 日
-2008 年 12 月 31 日 ）计 算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2011 0.440 66,343,500.61 21,604,866.71 87,948,367.32
2010 - - - -
2009 6.500 158,841,592.37 102,583,471.50 261,425,063.87
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合计 6.940 225,185,092.98 124,188,338.21 349,373,431.19
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托 有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2011 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 19 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投 资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、 大成 可转 债增 强债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理) 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周建春
先生
本基金
基金经 理
2008 年11
月 26 日
- 14 年
管理工 程硕 士。1998 年 1 月—1999 年 9 月，
任职于 湖南 省国 际信 托投 资公司 基金 管理 部 、
证券管 理总 部， 从 事投 资 和研究 工作；1999 年
10 月 加入 大成 基金 管理 有 限公司 ， 历任高 级研
究员、 景博 证券 投资 基金 经理助 理、 景博 证券
投资基 金基 金经 理（2002 年 1 月 11 日—2004
年3 月31 日） 、 景福 证券 投资基 金经 理助 理 。
2008 年11 月26 日 起担 任 大成策 略回 报股 票型
基金基 金经 理。2009 年 9 月 24 日起 兼任 大成
积极成 长股 票型 证 券 投资 基金基 金经 理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国。
刘洋
女士
本基金 基
金经理 助
理
2009 年10
月 12 日
- 4 年
工商管 理硕 士， 2007 年7 月加入 大成 基金 管理
有限公司从事研究工作，现任行业研究员。
2009 年 10 月 起同 时担 任 大成策 略回 报股 票型
证券投资基 金 和 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 助理 。 具 有基金 从业 资格 。 国
籍：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵 规守信情况的 说明
本报告期内 ，本基 金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 《 大成 策略回报股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成策略回 报基金的
投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等符 合有关法 律 法规、行业 监管规则
和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有运 用基金财 产 进行内幕交 易和操纵
市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作合 法、合规 。 本基金将继 续以取信
于市场、取信 于社会投 资 公众为宗旨， 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的 原 则管理和
运用基金财产 ，在规范 基 金运作和严格 控制投资 风 险的前提下， 努力为基 金 份额持有人 谋求最大
利益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风 格相似的投资组合之 间的 业绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金 投 资风 格相 似的 其他 基金。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2011 年我 国政 府为 了控 制 通胀水 平、 加强 房地 产价 格调控 和促 进经 济转 型， 持续出 台了 一系
列宏观 调控 政策 ，GDP 增 长逐季 放缓 ，总 体经 济处 于滞涨 的阶 段； 美国 经济 在 QE2 刺激 后经 济复
苏仍低于预期 ，且欧洲 主 权国家债务爆 发使得全 球 经济再次放缓 。国内存 款 准备金率持 续上调、
银行信贷收紧 、理财产 品 的热销及股市 融资使得 证 券市场 资金面 紧张，加 之 市场对我国 经济长期
增长和结构转 型的担忧 ，A 股仅在第一 季度有一 定 幅度上涨，其 余时间均 呈 振荡下跌走 势，估值
水平屡 创新 低， 沪 深 300 指数全 年跌 幅达 到 25% ， 所有板 块均 有不 同程 度跌 幅，其 中银 行和 食品
饮料行 业表 现相 对较 好， 而有色 、电 子元 器件 出现 估值与 业绩 的双 杀， 跌幅 达40% 以上 。
2011 年本 基金 一直 保持 较 高的股 票资 产配 置比 例， 行业配 置上 总体 保持 了食 品饮料 、 医 药等
行业较高的配 置比例。 年 初加大了煤炭 、机械、 银 行、地产低估 值板块的 配 置，下半年 大幅减持
了保险、化工 、汽车、 地 产等相关周期 性行业配 置 ，加大了电力 设备、零 售 等稳定类行 业的配置
比例， 但由 于仓 位较 高， 且年底 由于 基金 赎回 比例 较大， 基金 业绩 表现 弱于 投资基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.843 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-26.97% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-19.71% ，低于 同期 业绩 比较 基准 的表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2012 年， 美国金 融、 房价和 失业 率正 在的 逐渐 企稳， 消费 对经 济的 带动 在提升 我们 对 明
年美国 经济 复苏 的信 心， 预计美 国经 济 2012 年将 恢 复到低 速增 长； 欧洲 和主 要新兴 市场 经济 体仍
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然处在 下 行 趋势 中， 欧洲 央行注 入流 动性 的行 为并 非最终 解决 方案 。 国 内经 济仍处 于探 底过 程中 ，
预计上 半年 CPI 和 GDP 均 将下行 ，尽 管政 策拐 点已 现，但 由于 政府 对经 济下 滑的容 忍度 在提 升 ，
且目前 就业 情况 良好 ， 全 面放松 调控 短期 不会 出现 。 预 计2012 年 一季 度是 最 困难的 时期 ， 企业 盈
利将处于快速 下降阶段 。 而地产及出口 的下滑是 否 会影响就业率 将是政府 关 注的重点， 如果下滑
程度超 出预 期 ， 政 府在 下 半年放 松的 可能 性加 大 ， 我们总 体认 为2012 年经 济 增长平 稳回 落 ， 经 济
政策难 以出 现重 大转 变。
展望2012 年证 券市 场， 尽 管经济 仍处 于下 行阶 段， 但由于 实体 经济 对流 动性 需求下 降、 资 金
继续大幅流向理财产品可能性较小，以及存款准备金率存在下调空间，预计市场流动性将好于
2011 年； 目前 市场 整体 估 值水平 接近 历史 低位 ， 但 各板块 结构 差异 较大 ， 大 市值蓝 筹股 及周 期性
行业龙头企业 总体估值 水 平较低，而中 小板和创 业 板估值水平较 高，存在 下 跌空间。由 于企业利
润增速仍在下 行阶段， 且 中长期我国经 济结构转 型 的压力仍存在 ，预计未 来 一段时间内 市场仍处
于探底过程之 中。考虑 行 业增速和估值 水平，蓝 筹 股和部分中小 市值股票 、 周期类和稳 定增长类
行业的 吸引 力相 当， 因此 在 2012 年 的行 业配 置上 更 强调相 对均 衡和 分散 ， 但 仍将坚 持持 有产 业发
展前景 良好 、估 值水 平相 对合理 、成 长性 确定 的行 业龙头 企业 股票 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理 人指导 基金估 值业务的领 导小组 为公司 估值委员会 ，公司 估值委 员会主要负 责估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、固定 收益部、
研究部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 固 定收 益部 、 研究 部、 风险 管理 部和 委托投 资 部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责 估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日 常估值 程序由 基金运营部 基金估 值核算 员执行，并 与托管 银行的 估值结果核 对一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金已分配利 润
87,948,367.32 元 （每 十 份基金 份额 分 红 0.44 元） ，符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。本 报告 期末
本基金 无可 供分 配收 益。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2011 年度 ， 中 国光 大银 行 在大成 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证
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券投资基金 法》 、 《证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》及 其他法 律
法规、相关实 施准则、 基 金 合同、托管 协议等的 规 定，依法安全 保管了基 金 的全部资产 ，对大成
策略回报股票 型证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核算 和应有的 监 督，及时提 出了意见
和建议。同时 ，按规定 如 实、独立地向 监管机构 提 交了本基金运 作情况报 告 ，没有发生 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，诚 实信 用、 勤勉 尽责 地履行 了作 为基 金托 管人 所应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2011 年度 ， 中 国光 大银 行 依据 《 证券 投资 基金 法》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及其 他法
律法规、相关 实施准则 、 基金合同、托 管协议等 的 规定，对基金 管理人——大成基金管 理有限公
司的投资运作 、信息披 露 等行为进行了 复核、监 督 ，未发现基金 管理人在 投 资运作、基 金资产净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方面 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法律 法规的要 求 ，各重要方面 的运作也 能 够严格按照 基金合同
的规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法 对基金管 理 人 ——大成基 金管理有 限 公司编制的“ 大成策略 回 报股票型证券 投
资基 金2011 年 年度 报告” 进行了 复核 ， 认 为报 告中 相关财 务指 标、 净 值 表现 、 财务 会计 报告、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报告
本基金 2011 年年 度财务 会计报告已经 普华永道中 天会计师事务 所有限公司 审计，注册会 计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 169,333,017.02 368,255,633.34
结算备 付金 2,220,706.63 6,738,944.91
存出保 证金 800,766.92 1,375,596.41
交易性 金融 资产 798,380,371.69 2,061,111,590.20
其中： 股票 投资 798,380,371.69 2,056,818,241.18
基金投 资 - -
债券投 资 - 4,293,349.02
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
大成策略回报 股票型证券投资基金 2011 年年 度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 29,673,057.76 -
应收利 息 34,456.17 68,567.18
应收股 利 - -
应收申 购款 196,050.80 3,838,869.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,000,638,426.99 2,441,389,201.44
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 11,202,865.89
应付赎 回款 214,783.11 737,757.20
应付管 理人 报酬 1,615,684.57 2,828,944.00
应付托 管费 269,280.76 471,490.63
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,374,711.93 4,308,593.44
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 650,572.75 352,207.37
负债合 计 4,125,033.12 19,901,858.53
所有者权益：
实收基 金 1,181,598,437.29 2,017,888,903.81
未分配 利润 -185,085,043.42 403,598,439.10
所有者 权益 合计 996,513,393.87 2,421,487,342.91
负债和 所有 者权 益总 计 1,000,638,426.99 2,441,389,201.44
注： 报告 截止 日2011 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.843 元 ， 基金 份额 总 额1,181,598,437.29
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
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一、收入 -473,422,896.69 310,767,435.09
1.利息 收入 1,833,868.69 1,733,418.63
其中： 存款 利息 收入 1,826,489.41 1,727,115.45
债券利 息收 入 7,379.28 6,303.18
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -190,146,497.79 168,674,050.47
其中： 股票 投资 收益 -205,441,389.17 161,452,277.32
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,030,422.96 303,633.38
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 14,264,468.42 6,918,139.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-286,931,335.95 138,077,502.56
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,821,068.36 2,282,463.43
减：二、费用 43,340,111.83 40,736,286.87
1．管 理人 报酬 28,257,589.01 24,052,535.62
2．托 管费 4,709,598.18 4,008,755.83
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,940,904.53 12,252,269.91
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 432,020.11 422,725.51
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-516,763,008.52 270,031,148.22
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-516,763,008.52 270,031,148.22
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,017,888,903.81 403,598,439.10 2,421,487,342.91
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -516,763,008.52 -516,763,008.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-836,290,466.52 16,027,893.32 -820,262,573.20
其中：1. 基 金申 购款 863,033,720.98 84,121,604.01 947,155,324.99
2. 基金 赎回 款 -1,699,324,187.50 -68,093,710.69 -1,767,417,898.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -87,948,367.32 -87,948,367.32
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,181,598,437.29 -185,085,043.42 996,513,393.87
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,088,457,457.37 77,670,853.27 1,166,128,310.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 270,031,148.22 270,031,148.22
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
929,431,446.44 55,896,437.61 985,327,884.05
其中：1. 基 金申 购款 2,587,978,215.09 306,151,385.46 2,894,129,600.55
2. 基金 赎回 款 -1,658,546,768.65 -250,254,947.85 -1,908,801,716.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,017,888,903.81 403,598,439.10 2,421,487,342.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：王颢
主 管会 计工 作负 责人： 刘彩 晖
会计 机 构负责 人： 范瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
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7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 与关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.3.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 与关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本基 金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 28,257,589.01 24,052,535.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
3,539,951.80
3,585,637.62
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其 计算 公式 为： 日管 理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,709,598.18 4,008,755.83
注： 支付基金 托管人中国 光大银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计 算公 式为 ：日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数 。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单位 ：份
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日(2008 年 11 月 26 日) 持有 的
基金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 30,001,666.72 30,001,666.72
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 30,001,666.72 -
期末持 有的 基金 份额 - 30,001,666.72
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.00% 1.49%
注：基金管理 人大成基 金 在本年度赎回 本基金的 交 易委托招商证 券股份有 限 公司办理， 赎回费为
零元。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 169,333,017.02 1,765,454.18 368,255,633.34 1,650,274.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无。
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7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.4 期末（ 2011 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限证券类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备
注
600467 好当家 11/11/30 12/11/28 非公开发行 11.45 9.24 1,000,000 11,450,000.00 9,240,000.00 -
注：1. 基金可 使用以基 金 名义开设的股 票账户， 选 择网上或者网 下一种方 式 进行新股申 购。其中
基金作为一般 法人或战 略 投资者认购的 新股，根 据 基金与上市公 司所签订 申 购协议的规 定，在新
股上市后的约 定期限内 不 能自由转让； 基金作为 个 人投资者参与 网上认购 获 配的新股， 从新股获
配日至新股上 市日之间 不 能自由转让。 此外，基 金 还可作为特定 投资者， 认 购由中国证 监会《上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不
得转让 。
2. 上 述部 分股 票的 可 流通日 期系 根据 上市 公司 的相关 公告 推算 得出 ， 具 体 可流通 日期 以上 市
公司后 续公 告为 准。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备
注
600132 重庆啤酒 11/12/23 重大事项 28.45 12/1/10 25.61 399,876.00 26,978,030.75 11,376,472.20 -
注： 本 基金 截至2011 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
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序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 798,380,371.69 79.79
其中： 股票 798,380,371.69 79.79
2 固定收 益投 资 - 0
其中： 债券 - 0
资产 支持 证券 - 0
3 金融衍 生品 投资 - 0
4 买入返 售金 融资 产 - 0
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 171,553,723.65 17.14
6 其他各 项资 产 30,704,331.65 3.07
7 合计 1,000,638,426.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 13,860,000.00 1.39
B 采掘业 3,621,703.05 0.36
C 制造业 564,018,658.83 56.60
C0 食品、 饮料
208,717,761.84 20.94
C1
纺织 、服 装、 皮毛 30,624,881.73 3.07
C2
木材 、家 具 2,239,562.24 0.22
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油、 化学、 塑胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 16,157,843.16 1.62
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 93,908,130.19 9.42
C8
医药 、生 物制 品 212,370,479.67 21.31
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 20,484,911.04 2.06
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 71,160,942.40 7.14
H 批发和 零售 贸易 34,990,530.54 3.51
I 金融、 保险 业 45,721,979.43 4.59
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 44,521,646.40 4.47
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 798,380,371.69 80.12
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8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600518 康美药 业 5,449,615 61,144,680.30 6.14
2 600887 伊利股 份 2,949,892 60,266,293.56 6.05
3 600406 国电南 瑞 1,719,902 53,660,942.40 5.38
4 600079 人福医 药 2,599,788 50,097,914.76 5.03
5 000895 双汇发 展 640,898 44,830,815.10 4.50
6 000826 桑德环 境 1,766,732 44,521,646.40 4.47
7 000538 云南白 药 750,000 39,750,000.00 3.99
8 000423 东阿阿 胶 904,841 38,862,920.95 3.90
9 600600 青岛啤 酒 1,055,424 35,335,595.52 3.55
10 600388 龙净环 保 1,449,769 33,388,180.07 3.35
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600518 康美药 业 104,950,700.21 4.33
2 600031 三一重 工 89,974,977.02 3.72
3 000937 冀中能 源 89,967,958.41 3.72
4 600406 国电南 瑞 85,126,056.68 3.52
5 000338 潍柴动 力 82,581,954.64 3.41
6 600079 人福医 药 76,410,718.37 3.16
7 000826 桑德环 境 66,870,327.46 2.76
8 601166 兴业银 行 66,461,013.89 2.74
9 601699 潞安环 能 64,438,215.71 2.66
10 600585 海螺水 泥 64,333,260.81 2.66
11 600000 浦发银 行 60,874,720.41 2.51
12 000709 河北钢 铁 60,823,707.98 2.51
13 002024 苏宁电 器 59,742,601.85 2.47
14 000858 五 粮 液 54,691,583.78 2.26
15 601088 中国神 华 54,182,104.69 2.24
16 000423 东阿阿 胶 53,480,283.28 2.21
大成策略回报 股票型证券投资基金 2011 年年 度报告 摘要
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17 600600 青岛啤 酒 53,251,912.84 2.20
18 000157 中联重 科 51,755,600.98 2.14
19 600036 招商银 行 50,453,323.48 2.08
20 000581 威孚高 科 49,757,840.75 2.05
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 111,214,193.03 4.59
2 600031 三一重 工 110,001,203.30 4.54
3 002024 苏宁电 器 106,610,542.84 4.40
4 000581 威孚高 科 96,197,967.94 3.97
5 000568 泸州老 窖 90,531,938.21 3.74
6 000423 东阿阿 胶 88,064,954.42 3.64
7 000858 五 粮 液 86,997,851.34 3.59
8 000895 双汇发 展 85,850,728.32 3.55
9 000937 冀中能 源 84,380,829.00 3.48
10 601318 中国平 安 82,851,395.67 3.42
11 600519 贵州茅 台 81,224,640.52 3.35
12 600887 伊利股 份 74,462,863.62 3.08
13 600079 人福医 药 69,973,434.79 2.89
14 000338 潍柴动 力 68,043,685.44 2.81
15 000848 承德露 露 66,346,897.03 2.74
16 601717 郑煤机 65,966,960.87 2.72
17 601111 中国国 航 65,161,423.58 2.69
18 600858 银座股 份 64,567,186.13 2.67
19 600600 青岛啤 酒 64,285,284.53 2.65
20 600267 海正药 业 62,045,176.75 2.56
21 600557 康缘药 业 57,711,100.71 2.38
22 601088 中国神 华 55,626,488.57 2.30
23 601699 潞安环 能 51,455,806.69 2.12
24 600703 三安光 电 50,318,184.51 2.08
25 600048 保利地 产 49,679,541.33 2.05
26 600585 海螺水 泥 48,543,959.97 2.00
27 600467 好当家 48,455,597.25 2.00
28 000962 东方钽 业 48,443,727.81 2.00
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注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,770,559,351.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,537,479,645.10
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持 有 债券 。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有 债券 。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库之 外的股 票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 800,766.92
2 应收证 券清 算款 29,673,057.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,456.17
5 应收申 购款 196,050.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,704,331.65
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8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
74,092.00
15,947.72
114,005,699.12
9.65%
1,067,592,738.17
90.35%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
份额单 位： 份
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
377,222.76 0.03%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 11 月26 日 ）基 金份 额 总额
1,058,010,199.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,017,888,903.81
本报告 期基 金总 申购 份额 863,033,720.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,699,324,187.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,181,598,437.29
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报 告期 内无 基金 份额 持 有人大 会决 议。
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11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内， 中国 光大 银行 股份有 限公 司增 聘潘 东女 士为中 国光 大银 行股 份有 限公 司 投资 与托
管业务 部副 总经 理， 其任 职资格 已经 中国 证监 会审 核批准 （证 监许 可 【2011 】312 号） 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为 普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司 ，本年 度
支付的 审计 费用 为 10 万 元 整。 该 事务 所自 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司
1
3,689,058,849.88 58.63% 3,135,690.90 59.72% -
中银国 际
1
2,603,481,331.17 41.37% 2,115,345.70 40.28% -
合计
2 6,292,540,181.05 100.00% 5,251,036.60 100.00%
注：1. 本 基金 本报 告期 内 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
2. 根据中国 证监会颁 布的 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制度 有关问题 的 通知》 （证监 基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的 保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
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11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中金公 司 5,424,522.20 75.95% - 0.00%
中银国 际 1,717,433.90 24.05% - 0.00%
合计
7,141,956.10 100.00%
- 0.00%
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年3 月28 日
