大 成 积 极 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金
2011 年 年度 报 告 摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月28 日
大成积极成长股票 型证券投资基金 2011 年年度报 告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2012 年3 月 23 日复核了 本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告中财务资料已 经审 计。 普华永道中天会计师 事务所有限公司为本 基金 出具了无保留意
见的审计报告，请投 资者 注意阅读。
本报告期自2011 年 01 月01 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成积 极成 长股 票
基金主 代码 519017
交易代 码 519017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 16 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,408,513,209.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 优 化组 合投 资基 础上 ，主 要 投资 于有 良好 成长 潜力
的 上 市公 司， 尽可 能规 避投 资 风险 ，谋 求基 金 财 产长
期增值 。
投资策 略 本基金 主要 根 据 GDP 增长 率、工 业增 加值 变化 率、 固
定资产 投资 趋势 、A 股市 场平均 市盈 率及 其变 化趋 势、
真实汇 率、 外贸 顺差 、消 费者价 格指 数 CPI 增 长率 、
M2 、 信贷 增长 率及 增长 结构 等 指标 以及 国家 政策 的变
化， 对 宏观 经济 及证 券市 场的总 体变 动趋 势进 行定 量、
定 性 分析 ，作 出资 产配 置决 策 。本 基金 还力 争通 过财
务 指 标分 析、 成长 型筛 选、 估 值比 较、 实地 调研 等深
入 、 科学 的基 本面 分析 ，挖 掘 具有 良好 成长 性的 上市
公司进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指数×80%＋中证综合债券 指数×20%
风险收 益特 征 本基金 是 股票 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金、 债券
型 基 金和 混合 型基 金。 本基 金 主要 投资 于具 有良 好成
长性的 上市 公司 ， 属 于中 高风险 的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 28 号 凯晨 世贸 中心 东 座 F9 中 国农 业银 行股 份有
限公司 基金 托管 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期 已 实现 收益 -253,875,531.11 299,514,484.14 611,661,939.18
本期利 润 -831,605,147.15 362,682,880.32 1,491,323,345.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2860 0.1274 0.4268
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.71% 12.85% 64.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1917 0.1676 0.0402
期末基 金资 产净值 1,946,879,909.82 3,450,474,375.42 3,184,409,691.05
期末基 金份 额净 值 0.808 1.168 1.040
1、本期已实现 收益指本 期 利息收入、投 资收益、 其 他收入（不含 公允价值 变 动收益）扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2、所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.31% 1.27% -6.60% 1.12% -4.71% 0.15%
过去六 个月 -22.46% 1.21% -18.01% 1.08% -4.45% 0.13%
过去一 年 -26.71% 1.20% -19.44% 1.04% -7.27% 0.16%
过去三 年 35.88% 1.51% 26.36% 1.35% 9.52% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
31.28% 1.76% 0.84% 1.71% 30.44% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
-30%
4%
38%
72%
106%
140%
07-01-16 07-09-25 08-06-03 09-02-10 09-10-20 10-06-29 11-03-08 11-11-15
大成积极成长股票型证券投资基金 业绩比较基准
注：1 、 按基 金合 同规 定， 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金自 基金 合同 生效 之日 起 3 个 月内 为 建
仓期， 截至 本报 告期 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同的 规定 。
2 、本 基金 业绩 比较 基准 自 2009 年 2 月 2 日起 变更 为：沪 深 300 指数 ×80 %+ 中证综 合债 券指
数×20 % ， 本基 金业 绩比 较 基准收 益率 的历 史走 势图 从 2007 年1 月15 日 （基 金合同 生效 暨基 金转
型日） 至 2009 年 2 月 1 日 为原业 绩比 较基 准（ 新华 富时 600 成长 指数 收益 率 ×80% ＋新 华雷 曼中
国全债 指数 收益 率 × 20% ） 的走势 图，2009 年2 月2 日起为 变更 后的 业绩 比较 基准的 走势 图。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
-60%
-24%
12%
48%
84%
120%
2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
大成积极成长股票 业绩比较基准
3.3
过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2011 0.6100 112,262,155.64 67,541,031.56 179,803,187.20
2010 年度
收益分配
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2010 0.0500 8,454,742.70 6,623,557.18 15,078,299.88
2009 年度
收益分配
2009 - - - -
合计 0.6600 120,716,898.34 74,164,588.74 194,881,487.08
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2011 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 19 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成 中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、 大成 可转 债增 强债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基金 的基金 经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周建春
先生
本基金
基金经理
2009 年 9
月 24 日
- 14 年 管理工程 硕士。1998 年 1 月—1999 年
9 月， 任职于 湖南省 国际信 托投资公 司
基金管理 部、 证 券管理 总部 ， 从事投 资
和研究工 作；1999 年 10 月 加入大成 基
金管理有 限公司 ， 历任 高级 研究员、 景
博证券投 资基金 经理助 理、 景博证券 投
资基金基 金经理 （2002 年 1 月 11 日—
2004 年 3 月 31 日） 、景福 证券投资 基
金经理助 理。2008 年 11 月 26 日起担
任大成策 略回报 股票型 基金 基金经理 。
2009 年9 月24 日起兼任大成积极成 长
股票型证 券投资 基金基 金经 理。 具 有基
金从业资 格。国 籍：中 国。
刘洋女
士
本基金基
金经理助
2009 年 10
月 12 日
- 4 年 工商管理 硕士，2007 年 7 月加入大 成
基金管理 有限公 司从事 研究 工作， 现任
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理 行业研究 员。2009 年 10 月 起同时担 任
大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和
大 成 策 略 回 报 股 票 型 基 金 基 金 经 理 助
理。具有 基金从 业资格 。国 籍：中国 。
注：1 、任职 日期、 离任日 期为本基 金管理 人作出 决定 之日。
2 、证券从业年 限的计 算标准遵 从行业 协会《 证券 业从业人 员资格 管理办 法》 的相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 积极成长股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成积极成 长股票型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券 交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风 格相似的投资组合之 间的 业绩比较
阶段 基金 净值增 长率
2011 年
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 -26.71%
大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 -29.07%
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 -30.09%
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2011 年我 国政 府为 了控 制 通胀水 平、 加强 房地 产价 格调控 和促 进经 济转 型， 持续出 台了 一系
列宏观 调控 政策 ，GDP 增 长逐季 放缓 ，总 体经 济处 于滞涨 的阶 段； 美国 经济 在 QE2 刺激 后经 济复
苏仍低于预期 ，且欧洲 主 权国家债务爆 发使得全 球 经济再次放缓 。国内存 款 准备金率持 续上调、
银行信贷收紧 、理财产 品 的热销及股市 融资使得 证 券市场资金面 紧张，加 之 市场对我国 经济长期
增长和结构转 型的担忧 ，A 股仅在第一 季度有一 定 幅度上涨，其 余时间均 呈 振荡下跌 走 势，估值
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水平屡 创新 低， 沪 深 300 指数全 年跌 幅达 到 25% ， 所有板 块均 有不 同程 度跌 幅，其 中银 行和 食品
饮料行 业表 现相 对较 好， 而有色 、电 子元 器件 出现 估值与 业绩 的双 杀， 跌幅 达40% 以上 。
2011 年本 基金 一直 保持 较 高的股 票资 产配 置比 例， 行业配 置上 总体 保持 了食 品饮料 、 医 药等
行业较高的配 置比例。 年 初加大了煤炭 、机械、 银 行、地产低估 值板块的 配 置，下半年 大幅减持
了保险、化工 、汽车、 地 产等相关周期 性行业配 置 ，加大了电力 设备、零 售 等稳定类行 业的配置
比例， 但由 于仓 位较 高， 且年底 由于 基金 赎回 比例 较大， 基金 业绩 表现 弱于 业绩比 较 基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.808 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-26.71% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-19.44% ，低于 同期 业绩 比较 基准 的表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2012 年， 美国 金融 、 房价和 失业 率正 在的 逐渐 企稳 ， 消 费对 经济 的带 动 在提升 我们 对明
年美国 经济 复苏 的信 心， 预计美 国经 济 2012 年将 恢 复到低 速增 长； 欧洲 和主 要新兴 市场 经济 体仍
然处在 下行 趋势 中， 欧洲 央行注 入流 动性 的行 为并 非最终 解决 方案 。 国 内经 济仍处 于探 底过 程中 ，
预计上 半年 CPI 和 GDP 均 将下行 ，尽 管政 策拐 点已 现，但 由于 政府 对经 济下 滑的容 忍度 在提 升 ，
且目前 就业 情况 良好 ， 全 面放松 调控 短期 不会 出现 。 预 计2012 年 一季 度是 最 困难的 时期 ， 企业 盈
利将处于快速 下降阶段 。 而地产及出口 的下滑是 否 会影响就业率 将是政府 关 注的重点， 如果下滑
程度超 出预 期 ， 政 府在 下 半年放 松的 可能 性加 大 ， 我们总 体认 为2012 年经 济 增长平 稳回 落 ， 经 济
政策难 以出 现重 大转 变。
展望2012 年证 券市 场， 尽 管经济 仍处 于下 行阶 段 ， 但由于 实体 经济 对流 动性 需求下 降 、 资 金
继续大幅流向理财产品可能性较小，以及存款准备金率存在下调空间，预计市场流动性将好于
2011 年； 目前 市场 整体 估 值水平 接近 历史 低位 ， 但 各板块 结构 差异 较大 ， 大 市值蓝 筹股 及周 期性
行业龙头企业 总体估值 水 平较低，而中 小板和创 业 板估值水平较 高，存在 下 跌空间。由 于企业利
润增速仍在下 行阶段， 且 中长期我国经 济结构转 型 的压力仍存在 ，预计未 来 一段时间内 市场仍处
于探底过程之 中。考虑 行 业增速和估值 水平，蓝 筹 股和部分中小 市值股票 、 周期类和稳 定增长类
行业的 吸引 力相 当， 因此 在 2012 年 的行 业配 置上 更 强调相 对均 衡和 分散 ， 但 仍将坚 持持 有产 业发
展前景 良好 、估 值水 平相 对合理 、成 长性 确定 的行 业龙头 企业 股票 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生 了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结 果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
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本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金已分配利 润
179,803,187.20 元（每 10 份基金 份额 分红 0.6100 元） ， 符合 基金 合同 规定 的 分红比 例。 本报 告
期末本 基金 无可 供分 配收 益 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成积 极成长股 票 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《大 成积极成 长 股票型证券 投资基金
基金合同》 、 《 大成积极 成 长股票型证 券投资基 金托 管协议》的 约定，对 大成 积极成长股 票型证 券
投资基 金基 金管 理人 —大 成基金 管理 有限 公 司 2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在大成积 极 成长股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成积极成 长 股票型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报告
本基 金 2011 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司审 计,注 册会 计师
签字出具了标 准无保留 意 见的审计报 告 。投资者 欲 了解本基金审 计报告详 细 内容，应阅 读年度报
告正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
大成积极成长股票 型证券投资基金 2011 年年度报 告 摘要
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资 产
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 328,100,675.00 473,160,024.76
结算备 付金 3,631,382.86 11,060,451.07
存出保 证金 1,106,121.39 2,162,779.12
交易性 金融 资产 1,577,232,746.81 2,945,263,404.22
其中： 股票 投资 1,577,232,746.81 2,938,254,883.36
基金投 资 - -
债券投 资 - 7,008,520.86
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 42,815,760.61 39,356,623.61
应收利 息 57,009.38 88,571.19
应收股 利 - -
应收申 购款 16,297.90 449,630.16
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 2,884,512.64 2,884,512.64
资产总 计 1,955,844,506.59 3,474,425,996.77
负债和所有者权益
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 5,020,944.39
应付赎 回款 318,195.26 629,366.63
应付管 理人 报酬 2,795,056.10 4,210,296.82
应付托 管费 465,842.67 701,716.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,798,719.11 9,366,763.63
应交税 费 - 236,858.58
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 3,586,783.63 3,785,675.15
负债合 计 8,964,596.77 23,951,621.35
所有者权益：
实收基 金 2,408,513,209.62 2,955,243,574.25
未分配 利润 -461,633,299.80 495,230,801.17
所有者 权益 合计 1,946,879,909.82 3,450,474,375.42
负债和 所有 者权 益总 计 1,955,844,506.59 3,474,425,996.77
大成积极成长股票 型证券投资基金 2011 年年度报 告 摘要
第 10 页
注：报 告截 止日 2011 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.808 元 ，基 金份 额总额 2,408,513,209.62
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年
12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年
12 月 31 日
一、收入 -766,402,696.23 436,329,479.85
1.利息 收入 2,649,970.37 2,859,709.25
其中： 存款 利息 收入 2,638,037.55 2,848,690.11
债券利 息收 入 11,932.82 11,019.14
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -191,925,984.60 370,060,232.63
其中： 股票 投资 收益 -218,066,108.12 355,780,029.62
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,647,693.50 294,825.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 24,492,430.02 13,985,377.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-577,729,616.04 63,168,396.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-”号 填列 ） 602,934.04 241,141.79
减：二、费用 65,202,450.92 73,646,599.53
1．管 理人 报酬 44,182,208.50 44,808,758.47
2．托 管费 7,363,701.46 7,468,126.39
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,218,987.49 20,924,481.00
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 437,553.47 445,233.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-831,605,147.15 362,682,880.32
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-831,605,147.15 362,682,880.32
大成积极成长股票 型证券投资基金 2011 年年度报 告 摘要
第 11 页
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,955,243,574.25 495,230,801.17 3,450,474,375.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -831,605,147.15 -831,605,147.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-546,730,364.63 54,544,233.38 -492,186,131.25
其中：1. 基 金申 购款 344,954,056.98 10,203,903.76 355,157,960.74
2. 基金 赎回 款 -891,684,421.61 44,340,329.62 -847,344,091.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -179,803,187.20 -179,803,187.20
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,408,513,209.62 -461,633,299.80 1,946,879,909.82
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,061,325,526.08 123,084,164.97 3,184,409,691.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 362,682,880.32 362,682,880.32
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-106,081,951.83 24,542,055.76 -81,539,896.07
其中：1. 基 金申 购款 710,570,759.48 99,876,006.63 810,446,766.11
2. 基金 赎回 款 -816,652,711.31 -75,333,950.87 -891,986,662.18
大成积极成长股票 型证券投资基金 2011 年年度报 告 摘要
第 12 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -15,078,299.88 -15,078,299.88
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,955,243,574.25 495,230,801.17 3,450,474,375.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证 券
85,867,746.13 1.01% 1,485,675,996.77 10.90%
7.4. 3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2011 年度
大成积极成长股票 型证券投资基金 2011 年年度报 告 摘要
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当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证 券 72,135.20 1.02% - -
关联方名称
上年度可 比期间
2010 年度
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证 券 1,207,122.32 10.60% 3,320,595.52 35.45%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度 可比期间
2010 年度
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 44,182,208.50 44,808,758.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,129,407.80 8,492,404.43
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
当期发 生的 基 金 应支 付的 托管费 7,363,701.46 7,468,126.39
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
期初持 有的 基金 份额
34,573,260.00 34,573,260.00
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
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期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
34,573,260.00 34,573,260.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 1.44% 1.17%
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行 328,100,675.00 2,571,292.42 473,160,024.76 2,765,842.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末(2011 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限证 券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
600467 好当家 11/11/30 12/11/28 非公开发 行 11.45 9.24 1,000,000 11,450,000.00 9,240,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
600132 重庆啤酒 11/12/23 重大事项 28.45 12/01/10 25.61 499,736 34,283,098.65 14,217,489.20 -
注： 本 基金 截至2011 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
大成积极成长股票 型证券投资基金 2011 年年度报 告 摘要
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7.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,577,232,746.81 80.64
其中： 股票 1,577,232,746.81 80.64
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 331,732,057.86 16.96
6 其他各 项资 产 46,879,701.92 2.40
7 合计 1,955,844,506.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 16,631,454.84 0.85
B 采掘业 73,884,413.33 3.80
C 制造业 1,081,317,281.63 55.54
C0 食品、 饮料
382,013,134.73 19.62
C1
纺织 、服 装、 皮毛 44,378,303.79 2.28
C2
木材 、家 具 3,359,352.28 0.17
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油、 化学、 塑胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 24,903,679.02 1.28
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 233,529,553.22 12.00
C8
医药 、生 物制 品 393,133,258.59 20.19
大成积极成长股票 型证券投资基金 2011 年年度报 告 摘要
第 16 页
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 29,659,358.64 1.52
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 130,801,394.60 6.72
H 批发和 零售 贸易 67,983,474.18 3.49
I 金融、 保险 业 92,673,314.39 4.76
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 84,282,055.20 4.33
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 1,577,232,746.81 81.01
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 5,724,535 116,952,250.05 6.01
2 600518 康美药 业 9,693,674 108,763,022.28 5.59
3 600406 国电南 瑞 3,228,108 100,716,969.60 5.17
4 600079 人福医 药 5,049,430 97,302,516.10 5.00
5 000826 桑德环 境 3,344,526 84,282,055.20 4.33
6 000538 云南白 药 1,400,000 74,200,000.00 3.81
7 000423 东阿阿 胶 1,649,703 70,854,743.85 3.64
8 600600 青岛啤 酒 2,099,794 70,301,103.12 3.61
9 600031 三一重 工 5,462,910 68,504,891.40 3.52
10 000895 双汇发 展 924,942 64,699,692.90 3.32
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600518 康美药 业 155,391,004.28 4.50
2 600031 三一重 工 122,548,524.52 3.55
3 000937 冀中能 源 120,637,197.04 3.50
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4 600406 国电南 瑞 120,116,614.54 3.48
5 600079 人福医 药 117,216,014.39 3.40
6 000338 潍柴动 力 116,931,294.52 3.39
7 000858 五 粮 液 100,550,438.59 2.91
8 600585 海螺水 泥 97,876,000.34 2.84
9 000826 桑德环 境 97,585,260.50 2.83
10 601699 潞安环 能 93,221,230.43 2.70
11 000709 河北钢 铁 92,323,093.66 2.68
12 000423 东阿阿 胶 82,501,246.35 2.39
13 600600 青岛啤 酒 81,535,783.39 2.36
14 002024 苏宁电 器 80,935,394.73 2.35
15 600036 招商银 行 78,587,822.51 2.28
16 600000 浦发银 行 77,886,419.07 2.26
17 601088 中国神 华 74,208,335.59 2.15
18 600388 龙净环 保 69,017,233.88 2.00
19 601166 兴业银 行 68,296,226.58 1.98
20 600557 康缘药 业 67,382,560.25 1.95
本期累 计买 入金 额指 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁电 器 178,104,842.02 5.16
2 000423 东阿阿 胶 144,096,711.67 4.18
3 000568 泸州老 窖 134,607,928.97 3.90
4 601166 兴业银 行 133,838,157.83 3.88
5 000858 五 粮 液 130,028,690.64 3.77
6 601318 中国平 安 120,089,558.18 3.48
7 000895 双汇发 展 109,420,050.20 3.17
8 600703 三安光 电 109,059,477.78 3.16
9 601717 郑煤机 108,480,917.57 3.14
10 000848 承德露 露 106,830,231.77 3.10
11 600031 三一重 工 93,991,840.42 2.72
12 000651 格力电 器 93,961,230.89 2.72
13 600079 人福医 药 91,261,127.66 2.64
14 000937 冀中能 源 89,497,337.41 2.59
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第 18 页
15 601111 中国国 航 89,257,791.33 2.59
16 600267 海正药 业 83,163,205.35 2.41
17 600557 康缘药 业 80,933,794.81 2.35
18 600858 银座股 份 79,637,198.89 2.31
19 600315 上海家 化 75,772,435.07 2.20
20 601088 中国神 华 75,245,688.75 2.18
21 600585 海螺水 泥 72,744,011.99 2.11
22 000527 美的电 器 72,232,997.01 2.09
23 600048 保利地 产 70,693,810.82 2.05
24 601699 潞安环 能 70,661,853.32 2.05
25 000709 河北钢 铁 69,974,873.51 2.03
26 000962 东方钽 业 69,714,674.16 2.02
本期累 计卖 出金 额指 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 考虑 相关 交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,984,608,474.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,551,136,807.86
上述金 额均 指成 交金 额（ 成交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告 期内 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 的 ， 或 在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
基金 投资 的前 十名 股票 中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,106,121.39
2 应收证 券清 算款 42,815,760.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,009.38
5 应收申 购款 16,297.90
6 其他应 收款 2,884,512.64
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,879,701.92
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在 流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
120,069 20,059.41 188,964,810.30 7.85% 2,219,548,399.32 92.15%
注：持 有人 户数 为有 效户 数， 即 存量 份额 大于 零的 账户。
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9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
3,144.24 0.000131%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 1 月 16 日 ） 基金 份额 总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,955,243,574.25
本报告 期基 金总 申购 份额 344,954,056.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 891,684,421.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,408,513,209.62
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2011 年 1 月 21 日 ，中 国 证监会 核准 中国 农业 银行 股份有 限公 司张 健基 金行 业高级 管理 人 员
任职资 格（ 证监 许可 【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 年 度
应支付 的审 计费 用 为101,000.00 元。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
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11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行 股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
银河证券 6 1,070,227,534.81 12.57% 885,474.26 12.46% -
国金证券 2 1,021,332,770.02 11.99% 840,091.44 11.82% -
中信证券 3 896,730,046.16 10.53% 762,218.83 10.73% -
招商证券 3 738,813,065.35 8.67% 625,590.85 8.80% -
华创证券 1 683,029,481.19 8.02% 554,965.71 7.81% -
长城证券 2 644,190,385.87 7.56% 547,556.45 7.71% -
西部证券 1 428,442,603.86 5.03% 348,113.76 4.90% -
瑞银证券 1 365,861,793.75 4.30% 310,982.67 4.38% -
南京证券 1 354,944,612.17 4.17% 301,702.25 4.25% -
英大证券 2 337,533,155.88 3.96% 286,903.83 4.04% -
红塔证券 1 327,013,589.43 3.84% 277,960.96 3.91% -
浙商证券 1 296,930,449.23 3.49% 241,259.05 3.40% -
天风证券 1 288,452,500.39 3.39% 234,370.34 3.30% -
中信建投 2 253,239,875.07 2.97% 211,910.04 2.98% -
兴业证券 2 192,792,492.89 2.26% 156,644.74 2.20% -
广发证券 1 186,007,685.53 2.18% 158,104.56 2.23% -
民生证券 1 107,109,100.67 1.26% 91,042.29 1.28% -
华泰 联合 1 94,787,655.20 1.11% 77,015.29 1.08% -
光大证券 4 85,867,746.13 1.01% 72,135.20 1.02% -
东北证券 1 57,514,054.98 0.68% 48,886.23 0.69% -
平安证券 2 49,907,332.70 0.59% 42,421.30 0.60% -
海通证券 1 36,552,749.07 0.43% 29,698.92 0.42% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
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东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 4 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条 件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告期内增 加交易单 元 ： 安信证券、 北京高华 、 长城证券、东 北证券、 方 正证券、光 大证券、
广发证券、国 盛证券、 国 泰君安、国信 证券、红 塔 证券、宏源证 券、民生 证 券、南京证 券、平安
证券 、 齐 鲁证 券、 瑞银 证 券、 上海 证券 、 申 银万 国 、 世 纪证 券、 天风 证券 、 兴业证 券 、 银 河证 券、
英大证 券、 招商 证券 、中 金公司 、中 信建 投、 中信 证券、 中银 国际 。
本报告 期内 退租 交易 单元 ： 国信 证券 、光 大证 券、 银河证 券、 英大 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
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招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证券 9,228,293.50 82.26% - 0.00% - 0.00%
浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投 1,989,840.60 17.74% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰 联合 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银 万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
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大成基 金管 理有 限公 司
2012 年3 月28 日
