大 成 积 极 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金
2011 年 年度 报 告
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月28 日
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2012 年3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本报告中财务资料已 经审 计。 普华永道中天会计师 事务所有限公司为本 基金 出具了无保留意
见的审计报告，请投 资者 注意阅读。
本报告期自2011 年 01 月01 日起至12 月31 日止。
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 .......................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 1
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 2
§2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 5
§3 主 要财 务指 标 、基 金 净值 表 现 及利 润 分配 情况 ...................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况 .......................................................................................................... 7
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ...................................................................... 8
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 .................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市 场及 行业走 势的简 要展 望 .................................................................. 9
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 ................................................................................ 10
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 10
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 11
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 11
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 .................................... 11
§6 审 计报 告 .................................................................................................................................................... 12
§7 年 度财 务报 表 ............................................................................................................................................ 13
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 13
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 14
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 15
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 16
§8 投 资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 32
8.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 32
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 32
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 33
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 34
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 36
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 36
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 36
8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 36
8.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 36
§9 基 金份 额持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 37
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9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 37
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 ................................................................ 37
§ 10 开放 式 基金 份 额变 动 .............................................................................................................................. 37
§ 11 重 大事 件 揭示........................................................................................................................................... 38
11.1 基金份额持有 人大会 决 议 .............................................................................................................. 38
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 38
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 38
11.4 基金投资策略 的改变 ...................................................................................................................... 38
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况 .......................................................................................... 38
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 38
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 38
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 41
§ 12 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 43
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 43
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 43
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 43
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 大成积 极成 长股 票
基金主 代码 519017
交易代 码 519017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 16 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,408,513,209.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 优 化组 合投 资基 础上 ，主 要 投资 于有 良好 成长 潜力
的 上 市公 司， 尽可 能规 避投 资 风险 ，谋 求基 金财 产长
期增值 。
投资策 略 本基金 主要 根 据 GDP 增长 率、工 业增 加值 变化 率、 固
定资产 投资 趋势 、A 股市 场平均 市盈 率及 其变 化趋 势、
真实汇 率、 外贸 顺差 、消 费者价 格指 数 CPI 增 长率 、
M2 、 信贷 增长 率及 增长 结构 等 指标 以及 国家 政策 的变
化， 对 宏观 经济 及证 券市 场的总 体变 动趋 势进 行定 量、
定 性 分析 ，作 出资 产配 置决 策 。本 基金 还力 争通 过财
务 指 标分 析、 成长 型筛 选、 估 值比 较、 实地 调研 等深
入 、 科学 的基 本面 分析 ，挖 掘 具有 良好 成长 性的 上市
公司进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指数×80%＋中证综合债券 指数×20%
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金、 债券
型 基 金和 混合 型基 金。 本基 金 主要 投资 于具 有良 好成
长性的 上市 公司 ， 属 于中 高风险 的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地址 深圳市 福田 区深 南大 道 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
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7088 号招 商银 行大 厦32 层 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 张树忠 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 28 号 凯晨 世贸 中心 东 座 F9 中 国农 业银 行股 份有
限公司 基金 托管 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦3 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融大 街27 号投资 广
场23 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -253,875,531.11 299,514,484.14 611,661,939.18
本期利 润 -831,605,147.15 362,682,880.32 1,491,323,345.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2860 0.1274 0.4268
本期加 权平 均净 值利 润率 -28.31% 12.14% 48.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.71% 12.85% 64.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配利 润 -461,633,299.80 495,230,801.17 123,084,164.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1917 0.1676 0.0402
期末基 金资 产净 值 1,946,879,909.82 3,450,474,375.42 3,184,409,691.05
期末基 金份 额净 值 0.808 1.168 1.040
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 31.28% 79.12% 58.73%
1、 本期 已实 现 收 益指 本期 利息收 入、 投资 收益、 其 他收入 （不 含公 允价 值变 动收益 ） 扣 除相 关费
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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用后的 余额 ，本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
2、期末可供 分配利润 ， 采用期末资产 负债表中 未 分配利润与未 分配利润 中 已实现部分 的孰低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3、所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.31% 1.27% -6.60% 1.12% -4.71% 0.15%
过去六 个月 -22.46% 1.21% -18.01% 1.08% -4.45% 0.13%
过去一 年 -26.71% 1.20% -19.44% 1.04% -7.27% 0.16%
过去三 年 35.88% 1.51% 26.36% 1.35% 9.52% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
31.28% 1.76% 0.84% 1.71% 30.44% 0.05%
3.2.2 自 基金 合 同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
-30%
4%
38%
72%
106%
140%
07-01-16 07-09-25 08-06-03 09-02-10 09-10-20 10-06-29 11-03-08 11-11-15
大成积极成长股票型证券投资基金 业绩比较基准
注：1 、 按基 金合 同规 定， 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金自 基金 合同 生效 之日 起 3 个 月内 为 建
仓期， 截至 本报 告期 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同的 规定 。
2、 本基 金业 绩比 较基 准自2009 年2 月2 日起 变更 为： 沪深300 指数 ×80 %+ 中 证 综合债 券指 数 × 20% ，
本基金 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势图 从 2007 年 1 月 15 日 （基 金合 同生 效暨基 金转 型日 ）至
2009 年 2 月 1 日为 原业 绩 比较基 准（ 新 华 富时 600 成长指 数收 益率 ×80 % ＋ 新 华雷曼 中国 全债 指
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数收益 率 × 20% ）的 走势 图 ，2009 年2 月2 日 起为 变 更后的 业绩 比较 基准 的走 势图。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
-60%
-24%
12%
48%
84%
120%
2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
大成积极成长股票 业绩比较基准
3.3
过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2011 0.6100 112,262,155.64 67,541,031.56 179,803,187.20
2010 年度
收益分配
2010 0.0500 8,454,742.70 6,623,557.18 15,078,299.88
2009 年度
收益分配
2009 - - - -
合计 0.6600 120,716,898.34 74,164,588.74 194,881,487.08
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2011 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 19 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
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大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金 、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、 大成 可转 债增 强债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基金 的基金 经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周建春
先生
本基金
基金经理
2009 年 9
月 24 日
- 14 年 管理工程 硕士。1998 年 1 月—1999 年
9 月， 任职于 湖南省 国际信 托投资公 司
基金管理 部、 证 券管理 总部 ， 从事投 资
和研究工 作；1999 年 10 月 加入大成 基
金管理有 限公司 ， 历任 高级 研究员、 景
博证券投 资基金 经理助 理、 景博证券 投
资基金基 金经理 （2002 年 1 月 11 日—
2004 年 3 月 31 日） 、景福 证券投资 基
金经理助 理。2008 年 11 月 26 日起担
任大成策 略回报 股票型 基金 基金经理 。
2009 年9 月24 日起兼任大成积极成 长
股票型证 券投资 基金基 金经 理。 具 有基
金从业资 格。国 籍：中 国。
刘洋女
士
本基金基
金经理助
理
2009 年 10
月 12 日
- 4 年 工商管理 硕士，2007 年 7 月加入大 成
基金管理 有限公 司从事 研究 工作， 现任
行业研究 员。2009 年 10 月 起同时担 任
大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和
大 成 策 略 回 报 股 票 型 基 金 基 金 经 理 助
理。具有 基金从 业资格 。国 籍：中国 。
注：1 、任职 日期、 离任日 期为本基 金管理 人作出 决定 之日。
2 、证券从业年 限的计 算标准遵 从行业 协会《 证券 业从业人 员资格 管理办 法》 的相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 积极成长股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成积极成 长股票型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风 格相似的投资组合之 间的 业绩比较
阶段 基金 净值增 长率
2011 年
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 -26.71%
大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 -29.07%
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 -30.09%
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和 业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2011 年我 国政 府为 了控 制 通胀水 平、 加强 房地 产价 格调控 和促 进经 济转 型， 持续出 台了 一系
列宏观 调控 政策 ，GDP 增 长逐季 放缓 ，总 体经 济处 于滞涨 的阶 段； 美国 经济 在 QE2 刺激 后经 济复
苏仍低于预期 ，且欧洲 主 权国家债务爆 发使得全 球 经济再次放缓 。国内存 款 准备金率持 续上调、
银行信贷收紧 、理财产 品 的热销及股市 融资使得 证 券市场资金面 紧张，加 之 市场对我国 经济长期
增长和结构转 型的担忧 ，A 股仅在第一 季度有一 定 幅度上涨，其 余时间均 呈 振荡下跌走 势，估值
水平屡 创新 低， 沪 深 300 指数全 年跌 幅达 到 25% ， 所有板 块均 有不 同程 度跌 幅，其 中银 行和 食品
饮料行 业表 现相 对较 好， 而有色 、电 子元 器件 出现 估值与 业绩 的双 杀， 跌幅 达40% 以上 。
2011 年本 基金 一直 保持 较 高的股 票资 产配 置比 例， 行业配 置上 总体 保持 了食 品饮料 、 医 药等
行业较高的配 置比例。 年 初加大了煤炭 、机械、 银 行、地产低估 值板块的 配 置，下半年 大幅减持
了保险、化工 、汽车、 地 产等相关周期 性行业配 置 ，加大了电力 设备、零 售 等稳定类行 业的配置
比例， 但由 于仓 位较 高， 且年底 由于 基金 赎回 比例 较大， 基金 业绩 表现 弱于 业绩比 较 基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额 净值 为0.808 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-26.71% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-19.44% ，低于 同期 业绩 比较 基准 的表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2012 年， 美国 金融 、 房价和 失业 率正 在的 逐渐 企稳 ， 消 费对 经济 的带 动 在提升 我们 对明
年美国 经济 复苏 的信 心， 预计美 国经 济 2012 年将 恢 复到低 速增 长； 欧洲 和主 要新兴 市场 经济 体仍
然处在 下行 趋势 中， 欧洲 央行注 入流 动性 的行 为并 非最终 解决 方案 。 国 内经 济仍处 于探 底过 程中 ，
预计上 半年 CPI 和 GDP 均 将下行 ，尽 管政 策拐 点已 现，但 由于 政府 对经 济下 滑的容 忍度 在提 升 ，
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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且目前 就业 情况 良好 ， 全 面放松 调控 短期 不会 出现 。 预 计2012 年 一季 度是 最 困难的 时期 ， 企业 盈
利将处于快速 下降阶段 。 而地产及出口 的下滑是 否 会影响就业率 将是政府 关 注的重点， 如果下滑
程度超 出预 期 ， 政 府在 下 半年放 松的 可能 性加 大 ， 我们总 体认 为2012 年经 济 增长平 稳回 落 ， 经 济
政策难 以出 现重 大转 变。
展望2012 年证 券市 场， 尽 管经济 仍处 于下 行阶 段 ， 但由于 实体 经济 对流 动性 需求下 降 、 资 金
继续大幅流向理财产品可能性较小，以及存款准备金率存在下调空间，预计市场流动性将好于
2011 年； 目前 市场 整体 估 值水平 接近 历史 低位 ， 但 各 板块 结构 差异 较大 ， 大 市值蓝 筹股 及周 期性
行业龙头企业 总体估值 水 平较低，而中 小板和创 业 板估值水平较 高，存在 下 跌空间。由 于企业利
润增速仍在下 行阶段， 且 中长期我国经 济结构转 型 的压力仍存在 ，预计未 来 一段时间内 市场仍处
于探底过程之 中。考虑 行 业增速和估值 水平，蓝 筹 股和部分中小 市值股票 、 周期类和稳 定增长类
行业的 吸引 力相 当， 因此 在 2012 年 的行 业配 置上 更 强调相 对均 衡和 分散 ， 但 仍将坚 持持 有产 业发
展前景 良好 、估 值水 平相 对合理 、成 长性 确定 的行 业龙头 企业 股票 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规 、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一）根据最 新的法律 法 规、规章、规 范性文件 ， 本基金管理人 及时制定 了 相应的制度， 并
对以前 的制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人 内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对管 理制度 作了 进一 步梳 理和 完善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。本 年度内， 公 司在原有的基 础
上进一步提升 内控管理 水 平，优化内控 管理质量 。 公司新设风险 管理部， 进 一步加强投 资风险数
量化评价能力 及事前风 险 防范能力。同 时，为督 促 各部门完善并 落实各项 内 控措施，公 司继续完
善风险 控制 管理 员制 度， 健全内 控工 作协 调机 制及 监督机 制， 有效 防范 相关 业务风 险。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃 的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金已分配利 润
179,803,187.20 元（每 10 份基金 份额 分红 0.6100 元） ， 符合 基金 合同 规定 的 分红比 例。 本报 告
期末本 基金 无可 供分 配收 益 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成积 极成长股 票 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《大 成积极成 长 股票型证券 投资基金
基金合同》 、 《 大成积极 成 长股票型证 券投资基 金托 管协议》的 约定，对 大成 积极成长股 票型证 券
投资基 金基 金管 理人 —大 成基金 管理 有限 公 司 2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在大成积 极 成长股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法 》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成积极成 长 股票型证券 投资基金
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金全 体 基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“大 成积 极成 长基 金”)的财务 报表 ，包 括 2011 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2011 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 按 照 企 业会 计 准则 和中 国证 券 监 督管 理 委员 会发 布的 有 关 规定
及 允 许 的基 金 行业 实务 操作 编 制 财务 报 表是 大成 积极 成 长 基金
的 基 金 管理 人 大成 基金 管理 有 限 公司 管 理层 的责 任。 这 种 责任
包括：
(1) 设 计、 实施 和 维护与 财务 报表 编制 相关 的内部 控制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而 导 致的 重大 错报 ；
(2)
选择和 运用 恰当 的会 计政 策；
(3) 作出 合理 的会 计 估计。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在实 施审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 职业 道德 规范 ， 计 划和
实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计 工 作 涉及 实 施 审计 程 序 ， 以获 取 有 关财 务报 表 金 额和
披 露 的 审计 证 据。 选择 的审 计 程 序取 决 于注 册会 计师 的 判 断，
包 括 对 由于 舞 弊或 错误 导致 的 财 务报 表 重大 错报 风险 的 评 估。
在进行 风险 评估 时 ， 我 们 考虑与 财务 报表 编制 相关 的内部 控制 ，
以 设 计 恰当 的 审计 程序 ，但 目 的 并非 对 内部 控制 的有 效 性 发表
意 见 。 审计 工 作还 包括 评价 管 理 层选 用 会计 政策 的恰 当 性 和作
出会计 估计 的合 理性 ，以 及评价 财务 报表 的总 体列 报。
我们 相 信 ，我 们 获 取的 审 计 证 据是 充 分 、适 当的 ， 为 发表
审计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务报 表已 经 按 照企 业 会计 准则 和在 财 务 报表
附 注 中 所列 示 的中 国证 券监 督 管 理委 员 会发 布的 有关 规 定 及允
许 的 基 金行 业 实务 操作 编制 ， 在 所有 重 大方 面公 允反 映 了 大成
积极成 长基 金 2011 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2011 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣 金毅
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市
审计报 告日 期 2012 年3 月23 日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 328,100,675.00 473,160,024.76
结算备 付金
3,631,382.86 11,060,451.07
存出保 证金
1,106,121.39 2,162,779.12
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,577,232,746.81 2,945,263,404.22
其中： 股票 投资
1,577,232,746.81 2,938,254,883.36
基金投 资
- -
债券投 资
- 7,008,520.86
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
42,815,760.61 39,356,623.61
应收利 息 7.4.7.5 57,009.38 88,571.19
应收股 利
- -
应收申 购款
16,297.90 449,630.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 2,884,512.64 2,884,512.64
资产总 计
1,955,844,506.59 3,474,425,996.77
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,020,944.39
应付赎 回款
318,195.26 629,366.63
应付管 理人 报酬
2,795,056.10 4,210,296.82
应付托 管费
465,842.67 701,716.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,798,719.11 9,366,763.63
应交税 费
- 236,858.58
应付利 息
- -
应付利 润
- -
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 3,586,783.63 3,785,675.15
负债合 计
8,964,596.77 23,951,621.35
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,408,513,209.62 2,955,243,574.25
未分配 利润 7.4.7.10 -461,633,299.80 495,230,801.17
所有者 权益 合计
1,946,879,909.82 3,450,474,375.42
负债和 所有 者权 益总 计
1,955,844,506.59 3,474,425,996.77
注：报 告截 止日 2011 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.808 元 ，基 金份 额总额 2,408,513,209.62
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
一、收入
-766,402,696.23 436,329,479.85
1.利息 收入
2,649,970.37 2,859,709.25
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,638,037.55 2,848,690.11
债券利 息收 入
11,932.82 11,019.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-191,925,984.60 370,060,232.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -218,066,108.12 355,780,029.62
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,647,693.50 294,825.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 24,492,430.02 13,985,377.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -577,729,616.04 63,168,396.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收 入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 602,934.04 241,141.79
减：二、费用
65,202,450.92 73,646,599.53
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 44,182,208.50 44,808,758.47
2．托 管费 7.4.10.2.2 7,363,701.46 7,468,126.39
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 13,218,987.49 20,924,481.00
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 437,553.47 445,233.67
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-831,605,147.15 362,682,880.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-831,605,147.15 362,682,880.32
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,955,243,574.25 495,230,801.17 3,450,474,375.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -831,605,147.15 -831,605,147.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-546,730,364.63 54,544,233.38 -492,186,131.25
其中：1. 基 金申 购款 344,954,056.98 10,203,903.76 355,157,960.74
2. 基金 赎回 款 -891,684,421.61 44,340,329.62 -847,344,091.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -179,803,187.20 -179,803,187.20
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,408,513,209.62 -461,633,299.80 1,946,879,909.82
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,061,325,526.08 123,084,164.97 3,184,409,691.05
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 362,682,880.32 362,682,880.32
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-106,081,951.83 24,542,055.76 -81,539,896.07
其中：1. 基 金申 购款 710,570,759.48 99,876,006.63 810,446,766.11
2. 基金 赎回 款 -816,652,711.31 -75,333,950.87 -891,986,662.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -15,078,299.88 -15,078,299.88
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,955,243,574.25 495,230,801.17 3,450,474,375.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成积极成 长股票型 证券 投资基金是 根据原景 业证 券投资基金( 以下简 称“基 金景业”)基 金份额
持有人 大 会2006 年12 月11 日 决议 通过 的 《 关于 景 业证券 投资 基金 转型 有关 事项的 议案 》 并经 中
国证券监督 管理委员 会(以 下简称“中 国证监会 ”)证 监基金字[2006]263 号 《 关于核准景 业证券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会决 议的 批复 》 ， 由原 基 金景业 转型 而来 。 原基 金 景业为 契约 型封 闭式
基金， 于上 海证 券交 易所( 以下简 称“ 上交 所”)交 易 上市， 存续 期限 至 2007 年 3 月 30 日止 。根
据上交 所上 证债 字[2007]2 号 《关 于终 止景 业证 券投 资基金 上市 的决 定》 ， 原 基 金景业 于 2007 年1
月15 日进 行终 止上 市权 利 登记。 自 2007 年1 月16 日起， 原基金 景业 终止 上 市， 原 基金景 业更 名
为大成 积极 成长 股票 型证 券投资 基金(以 下简 称 “本 基金”) ， 《景 业证 券投 资 基金基 金合 同》 失效
的同时《大 成 积极成 长股 票型证券投 资基金基 金合 同》生效。 本基金为 契约 型开放式， 存续期 限
不定 。 本 基金 的基 金管 理 人为大 成基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人为 中国 农 业银行 股份 有限 公司 。
原基金 景业 于基 金合 同失 效前日 经审 计的 基金 资产 净值为 人民 币753,055,046.46 元， 已 于本 基金
的基金合同 生效日全 部转 为本基金的 基金资产 净值 。根据《大 成积极成 长股 票型证券投 资基金 招
募说明 书 》 和 《关 于原 景 业证券 投资 基金 基金 拆分 结果的 公告 》 的有 关规 定 ， 本 基金 于2007 年1
月29 日进 行了 基金 份额 拆 分， 拆分 比例 为 1:1.702421102 ， 并 于2007 年 1 月 29 日进 行了 变更 登
记。 上 述基 金份 额拆 分通 过 将持有 人权 益下 的未 分配 利润科 目的 相关 余额 转入 实收基 金科 目实 现 。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2007 年1 月 17 日至 2007 年 1 月 23 日止期 间开 放集中 申购 ，共 募 集
人民币 9,760,819,630.10 元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币
1,385,514.40 元 ，业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 11 号审
验报告 予以 验证 。上 述集 中申购 募集 资金 已按 2007 年 1 月 29 日基 金份 额拆 分 后的基 金份 额净 值
1.0000 元 折合 为9,760,819,630.10 份基 金份 额， 其 中集中 申购 资金 利息 折 合1,385,514.40 份基
金份额 ，并 于2007 年1 月 29 日进 行了 确认 登记 。
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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根据《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》和《 大成 积极成长股 票型证券 投资 基金基金合 同》的 有
关规定，本 基金的投 资范 围为国内依 法发行、 上市 的股票、权 证、债券 、资 产支持证券 及中国 证
监会批 准的 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金股 票投资 比例 范围 为基 金资 产的 60-95% ， 其中 ，
权证投 资比 例范 围为 0-3% ；现金 和固 定收 益类 证券 投资比 例范 围为 基金 资产 的 5-40% ，其 中资 产
支持证券投 资比例 范 围为 0-20%， 现金和到 期日在一 年以内的政 府债券等 短期 金融工具的 投资比
例不低 于基 金资 产净 值的 5% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深 300 指 数×80% ＋中 证综 合债 券指
数×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2012 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 － 基本准 则 》 和38 项具
体会计 准则 、 其后 颁布 的 企业会 计准 则应 用指 南 、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 、 中国 证监会 公告[2010]5 号 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度
报告和 半年 度报 告>》 、中 国证券 业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资 基金会 计核 算业 务
指引》 、 《 大成积 极成 长股 票型证 券投 资基 金 基金合 同》和 在财 务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证
监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2011 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2011 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2011 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于 初始确认 时分 类为：以公 允价值计 量且 其变动计入 当期损益 的金 融资产、应 收款项 、
可供出售金 融资产及 持有 至到期投资 。金融资 产的 分类取决于 本基金对 金融 资产的持有 意图和 持
有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 持有的股 票投 资、债券投 资和衍 生 工具( 主要为权证 投资)分 类为以 公允价值计 量且其
变动计入当 期损益的 金融 资产。除衍 生工具所 产生 的金融资产 在资产负 债表 中以衍生金 融资产 列
示外，以公 允价值计 量且 其公允价值 变动计入 损益 的金融资产 在资产负 债表 中以交易性 金融资 产
列示。
本基金持有 的其他金 融资 产分类为应 收款项， 包括 银行存款和 各类应收 款项 等。应收款 项是指 在
活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于 初始确认 时分 类为：以公 允价值计 量且 其变动计入 当期损益 的金 融负债及其 他金融 负
债。本基金 目前暂无 金融 负债分类为 以 公允价 值计 量且其变动 计入当期 损益 的金融负债 。本基 金
持有的 其他 金融 负债 包括 各类应 付款 项等 。
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产 负债表内
确认。以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，取得 时发生的 相 关交易费用 计入当期
损益；对于支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计 量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量； 对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险 和报酬已
转移时 ，终 止确 认该 金融 资产。 终止 确认 的金 融资 产的成 本按 移动 加权 平均 法于交 易日 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资、 债券投资和 衍生工具(主要 为权证投资) 按如下 原则确 定公允价值 并进行
估值：
(1) 存在活跃市 场的金融 工具 按其估值日 的市场交 易价 格确定公允 价值；估 值日 无交易，但 最近
交易日后经 济环境未 发生 重大变化且 证券发行 机构 未发生影响 证券价格 的重 大事件的， 按最近 交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
(2) 存在活跃市 场的金融 工具 ，如估值日 无交易且 最近 交易日后经 济环境发 生了 重大变化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金融工具 不存在活 跃市 场，采用市 场参与者 普遍 认同且被以 往市场实 际交 易价格验证 具有
可靠性的估 值技术确 定公 允价值。估 值技术包 括参 考熟悉情况 并自愿交 易的 各方最近进 行的市 场
交易中使用 的价格、 参照 实质上相同 的其他金 融工 具 的当前公 允价值、 现金 流量折现法 和期权 定
价模型 等。 采 用估 值技 术 时， 尽 可能最 大程 度使 用 市场参 数， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
本基金持有 的资产和 承担 的负债基本 为金融资 产和 金融负债。 当本基金 依法 有权抵销债 权债务 且
交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负债 按抵销 后的 净额 在资 产负 债表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由 于申购和
赎回引 起的 实收 基金 变动 分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额 时，申购
或赎回款项中 包含的按 累 计未分配的已 实现损益 占 基金净值比例 计算的金 额 。未实现平 准金指在
申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 损益 占基 金净 值比例 计算 的金 额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏
损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
股票投资在 持有期间 应取 得的现金股 利扣除由 上市 公司代扣代 缴的个人 所得 税后的净额 确认为 投
资收益。 债 券投资在 持有 期间应取得 的按票面 利率 或者发行价 计算的利 息扣 除在适用情 况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 在持有期间 的公允价 值变 动确认为公 允价值 变
动损益；于 处置时， 其公 允价值与初 始确认金 额之 间的差额确 认为投资 收益 ，其中包括 从公允 价
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在 持有期间 确认 的利息收入 按实际利 率法 计算，实际 利率法与 直线 法差异较小 的则按 直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负 债在持有 期间 确认的利息 支出按实 际利 率法计算， 实际利率 法与 直线法差异 较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择 现金红利
或将现金红利 按分红除 权 日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 。 若期末未分 配利润中
的未实现部 分(包括基 金经 营活动产生 的未实现 损益 以及基金份 额交易产 生的 未实现平准 金等)为
正数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分；若 期 末未分配利 润的未实
现部分 为负 数， 则期 末可 供 分配利 润的 金额 为期 末未 分配利 润( 已实 现部 分相 抵 未实现 部分 后的 余
额) 。 具体 收益 分配 政策 请 参见本 基金 合同 中的 相关 章节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内 部组织结 构、 管理要求、 内部报告 制度 为依据确定 经营分部 ，以 经营分部为 基础确 定
报告分部并 披露分部 信息 。经营分部 是指本基 金内 同时满足下 列条件的 组成 部分：(1) 该组成 部
分能够在日 常活动中 产生 收入、发生 费用；(2) 本 基金的基金 管理人能 够定 期评价该组 成部分 的
经营成果， 以决定向 其 配 置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能够 取得该组 成部 分的财务状 况、经
营成果和现 金流量等 有关 会计信息。 如果两个 或多 个经营分部 具有相似 的经 济特征，并 且满足 一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金 的估值原 则和 中国证监会 允许的基 金行 业估值实务 操作，本 基金 确定以下类 别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(a) 对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包括 涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本基 金根 据中 国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根据 具体 情况 采用 《中国 证券业 协会 基金 估 值工作 小组 关于 停牌 股票 估值的 参考 方法》 提
供的指 数收 益法 、市 盈率 法、现 金流 量折 现法 等估 值技术 进行 估值 。
(b) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 ， 根 据中 国证 监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关 于进 一步 加
强基金 投资 非公 开发 行股 票风险 控制 有关 问题 的通 知》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌 的同一 股票 的市 场 交
易收盘价低 于非公开 发行 股票的初始 投资成本 ，按 估值日证券 交易所挂 牌的 同 一股票的 市场交 易
收盘价估值 ；若在证 券交 易所挂牌的 同一股票 的市 场交易收盘 价高于非 公开 发行股票的 初始投 资
成本，按锁 定期内已 经过 交易天数占 锁定期内 总交 易天数的比 例将两者 之间 差价的一部 分确认 为
估值增 值。
(c) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 ， 根 据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有 的银行间 同业 市场债券按 现金流量 折现 法估值，具 体估值模 型、 参数及结果 由中央 国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
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7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总 局 [2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税
[2004]78 号《关 于证券投 资基金税收政 策的通知 》 、 财税[2005]102 号《关于 股 息红利个人所 得税
有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财税
[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ， 主要 税项 列
示如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 对基金取得 的企业债 券利 息收入，由 发行债券 的企 业在向基金 派发利息 时代 扣代缴 20% 的个
人所得税， 暂不征收 企业 所得税。对 基金取得 的股 票的股息、 红利收入 ，由 上市公司在 向基金 派
发股息 、 红利 时暂 减按50% 计入个 人应 纳税 所得 额 ， 依 照现行 税法 规定 即20% 代 扣代缴 个人 所得 税，
暂不征 收企 业所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
活期存 款 328,100,675.00 473,160,024.76
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 328,100,675.00 473,160,024.76
7.4.7.2.1 交易性金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,779,046,268.02 1,577,232,746.81 -201,813,521.21
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,779,046,268.02 1,577,232,746.81 -201,813,521.21
项目
上年度末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,563,640,709.39 2,938,254,883.36 374,614,173.97
债
券
交易所 市场 5,706,600.00 7,008,520.86 1,301,920.86
银行间 市场 - - -
合计 5,706,600.00 7,008,520.86 1,301,920.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,569,347,309.39 2,945,263,404.22 375,916,094.83
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 55,303.28 77,736.31
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,634.10 3,871.10
应收债 券利 息 - 6,907.78
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 72.00 56.00
合计 57,009.38 88,571.19
7.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应 收 合 并 前 原 个 别 基 金 管 理 人 未
支付给 受益 人的 红利 2,797,455.66 2,797,455.66
应 收 合 并 前 基 金 管 理 人 的 预 提 合
并费用 87,056.98 87,056.98
合计 2,884,512.64 2,884,512.64
注： 1. 根据 中天 信会 计师 事务所 于 2000 年 6 月 22 日为筹 建中 的原 基金 景业 第一次 合并 出具 的 验
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资报告，合并 前原个别 基 金红利受益人 未领取的 红 利占用的资金 暂不转入 原 基金景业。 待原个别
基金受 益人 实际 领取 红利 时，由 原个 别基 金管 理人 从尚未 划付 给原 基金 景业 的应付 红利 中支 付。
2. 根 据上 述验 资报 告， 合 并前原 个别 基金 于合 并基 准日前 发生 的各 项费 用均 在原基 金列 支。 对个
别不能及时取 得凭证的 费 用，采用由原 个别基金 预 提、新基金管 理人监督 使 用的办法。 该预提合
并费用 于2011 年度 无发 生 额(2010 年 度： 同)。 本基 金将在 确认 无发 生额 后转 销该预 提合 并费 用 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,798,719.11 9,366,763.63
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,798,719.11 9,366,763.63
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 750,000.00
应付赎 回费 196.08 87.60
其他应 付款 51,074.91 51,074.91
预提费 用 401,000.00 100,000.00
应付 合并前原个 别基金管理 人
未支付给受益人的红利( 附注
7.4.7.6) 2,797,455.66 2,797,455.66
由原 基金景业合 并前原基金 管
理人承担的预提合并费用( 附
注7.4.7.6) 87,056.98 87,056.98
合计 3,586,783.63 3,785,675.15
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
基金份额(份) 账面金额
上年度 末 2,955,243,574.25 2,955,243,574.25
本期申 购 344,954,056.98 344,954,056.98
本期赎 回( 以 “- ” 号 填列) -891,684,421.61 -891,684,421.61
本期末 2,408,513,209.62 2,408,513,209.62
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 1,173,518,259.70 -678,287,458.53 495,230,801.17
本期利 润 -253,875,531.11 -577,729,616.04 -831,605,147.15
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数 -151,112,881.64 205,657,115.02 54,544,233.38
其中： 基金 申购 款 126,386,681.40 -116,182,777.64 10,203,903.76
基金赎 回款 -277,499,563.04 321,839,892.66 44,340,329.62
本期已 分配 利润 -179,803,187.20 - -179,803,187.20
本期末 588,726,659.75 -1,050,359,959.55 -461,633,299.80
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
活期存 款利 息收 入 2,571,292.42 2,765,842.37
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 58,312.13 70,386.54
其他 8,433.00 12,461.20
合计 2,638,037.55 2,848,690.11
7.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
卖出股 票成 交总 额 4,551,136,807.86 7,071,538,442.19
减：卖 出股 票成 本总 额 4,769,202,915.98 6,715,758,412.57
买卖股 票差 价收 入 -218,066,108.12 355,780,029.62
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
卖 出 债券 及债 券到 期兑 付成
交金额 11,218,134.10 19,911,936.70
减：卖 出及 债券
到期兑 付成 本总 额 9,551,600.00 19,613,000.00
减：应 收利 息总 额 18,840.60 4,111.36
债券投 资收 益 1,647,693.50 294,825.34
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
股票投 资产 生的 股利 收益 24,492,430.02 13,985,377.67
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 24 页
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 24,492,430.02 13,985,377.67
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
1. 交 易性 金融 资产 -577,729,616.04 63,168,396.18
—— 股 票投 资 -576,427,695.18 61,866,475.32
—— 债 券投 资 -1,301,920.86 1,301,920.86
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
2. 衍 生工 具 - -
—— 权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 -577,729,616.04 63,168,396.18
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
基金赎 回费 收入 602,934.04 217,722.72
印花税 返还 - 23,419.07
合计 602,934.04 241,141.79
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减。 本基 金赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
交易所 市场 交易 费用 13,218,987.49 20,924,481.00
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 13,218,987.49 20,924,481.00
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
审计费 用 101,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 18,553.47 27,233.67
合计 437,553.47 445,233.67
7.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 25 页
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证 券
85,867,746.13 1.01% 1,485,675,996.77 10.90%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2011 年度
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证 券 72,135.20 1.02% - -
关联方名称
上年度可比期间
2010 年度
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证 券 1,207,122.32 10.60% 3,320,595.52 35.45%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 26 页
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 44,182,208.50 44,808,758.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,129,407.80 8,492,404.43
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,363,701.46 7,468,126.39
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
期初持 有的 基金 份额
34,573,260.00 34,573,260.00
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
34,573,260.00 34,573,260.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 1.44% 1.17%
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 27 页
关联方
名称
本期
2011 年度
上年度可比期间
2010 年度
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行 328,100,675.00 2,571,292.42 473,160,024.76 2,765,842.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登 记日
除 息日
每 10 份基 金
份 额分红数
现 金形式
发 放总额
再 投资形式
发 放总额
利 润分
配 合计
备注
1
11/01/19 11/01/19 0.610 112,262,155.64 67,541,031.56 179,803,187.20 -
合计
0.610 112,262,155.64 67,541,031.56 179,803,187.20 -
7.4.12 期末(2011 年12 月31 日)本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
600467 好当家 11/11/30 12/11/28 非公开发 行 11.45 9.24 1,000,000 11,450,000.00 9,240,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由 转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
600132 重庆啤酒 11/12/23 重大事项 28.45 12/01/10 25.61 499,736 34,283,098.65 14,217,489.20 -
注： 本 基金 截至2011 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金融工具风险 及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金 融工具主
要包括股票投 资、债券 投 资及权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“风险 和收 益相 匹配 ”的 风险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和风 险
控制委 员会 、 公 司投 资风 险 控制 委员 会)、 专业 监控( 监察 稽核 部、 风 险管 理 部)、 部门 互控 、 岗 位
自控构 成的 风险 管理 架构 体系。 本基 金的 基金 管理 人 在董事 会下 设立 合规 审计 和风险 控制 委员 会，
对公司整体运 营风险进 行 监督，监督风 险控制措 施 的执行；在管 理层层面 设 立投资风险 控制委员
会，通过定期 会议讨论 涉 及投资风险的 重大议题 ， 形成正式决议 提交投委 会 ；在业务操 作层面，
监察稽核部履 行合规控 制 职责，通过定 期、不定 期 检查内控制度 的执行情 况 、对重大风 险点以专
项稽核 的方 式确 保公 司内 控制度 、流 程得 到贯 彻执 行。 风 险管 理 部 履行 风险 量化评 估分 析职 责。
本基金的基金 管理人对 于 金 融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方 法去估测
各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ，判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征通过特定的 风险量化 指 标、模型，日 常的量化 报 告，确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发 行人出现
违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ，导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行 存款存放
在本基金的 托管行 中国农 业银行 ，与该银行存款 相 关的信用风 险不重大 。本 基金在交易 所进行 的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证 券发行人
的信用 风险 ， 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险 。 于2011 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 信用 类债
券(2010 年12 月31 日： 信 用类债 券占 基金 资产 净值 的比例 为 0.20% ) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于 基金份额
持有人可随时 要求赎回 其 持有的基金份 额，另一 方 面来自于投资 品种所处 的 交易市场不 活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎 回情况进 行严密监
控并预测流动 性需求， 保 持基金投资组 合中的可 用 现金头寸与之 相匹配。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流 动性比例
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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要求，对流动 性指标进 行 持续的监测和 分析，包 括 组合持仓集中 度指标、 组 合在短时间 内变现能
力的综合指标 、组合中 变 现能力较差的 投资品种 比 例以及流通受 限制的投 资 品种比例等 。本基金
投资于一家公 司发行的 股 票市 值不超过 基金资产 净 值的 10%， 且本基金 与由 本基金的基金 管理人
管理的其他基 金共同持 有 一家公司发行 的证券不 得 超过该证券 的 10%。 本基 金所持大部分 证券在
证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余 金融 资产 均能以合理 价格适时 变 现 。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金 份额净值
(所有 者权益)无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的 变动而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价 值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率 敏感性金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金 的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金 流量在很
大程度上独立 于市场利 率 变化。本基金 持有的利 率 敏感性资产主 要为银行 存 款、结算备 付金及债
券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 328,100,675.00 - - - 328,100,675.00
结算备付金 3,631,382.86 - - - 3,631,382.86
存出保证金 160,000.00 - - 946,121.39 1,106,121.39
交易性金融资产 - - - 1,577,232,746.81 1,577,232,746.81
应收证券清算款 - - - 42,815,760.61 42,815,760.61
应收利息 - - - 57,009.38 57,009.38
应收申购款 99.40 - - 16,198.50 16,297.90
其他资产 - - - 2,884,512.64 2,884,512.64
资 产总计 331,892,157.26 - - 1,623,952,349.33 1,955,844,506.59
负债
应付赎回款 - - - 318,195.26 318,195.26
应付管理人报酬 - - - 2,795,056.10 2,795,056.10
应付托管费 - - - 465,842.67 465,842.67
应付交易费用 - - - 1,798,719.11 1,798,719.11
其他负债 - - - 3,586,783.63 3,586,783.63
负 债总计 - - - 8,964,596.77 8,964,596.77
利 率敏感度 缺口 331,892,157.26 - - 1,614,987,752.56 1,946,879,909.82
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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上 年度末
2010 年 12 月 31 日 1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 473,160,024.76 - - - 473,160,024.76
结算备付金 11,060,451.07 - - - 11,060,451.07
存出保证金 160,000.00 - - 2,002,779.12 2,162,779.12
交易性金融资产 - 2,145,878.46 4,862,642.40 2,938,254,883.36 2,945,263,404.22
应收证券清算款 - - - 39,356,623.61 39,356,623.61
应收利息 - - - 88,571.19 88,571.19
应收申购款 - - - 449,630.16 449,630.16
其他资产 - - - 2,884,512.64 2,884,512.64
资 产总计 484,380,475.83 2,145,878.46 4,862,642.40 2,983,037,000.08 3,474,425,996.77
负债
应付证券清算款 - - - 5,020,944.39 5,020,944.39
应付赎回款 - - - 629,366.63 629,366.63
应付管理人报酬 - - - 4,210,296.82 4,210,296.82
应付托管费 - - - 701,716.15 701,716.15
应付交易费用 - - - 9,366,763.63 9,366,763.63
应交税费 - - - 236,858.58 236,858.58
其他负债 - - - 3,785,675.15 3,785,675.15
负 债总计 - - - 23,951,621.35 23,951,621.35
利 率敏感度 缺口 484,380,475.83 2,145,878.46 4,862,642.40 2,959,085,378.73 3,450,474,375.42
注：表中所示 为本 基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2011 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2010 年12 月 31 日： 交 易性债 券投 资公 允
价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.20%) ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响
(2010 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。 本基金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于证券交 易所上市 或 银行间同业 市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 其 他价格 风险 来源 于单 个证 券发行 主体 自身 经营 情况 或特殊 事项 的影 响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过 对宏观经
济情况及政策 的分析， 结 合证券市场运 行情况， 做 出资产配置及 组合构建 的 决定；通过 对单个证
券的定性分析 及 定量分 析 ，选择符合基 金合同约 定 范围的投资品 种进行投 资 。本基金的 基金管理
人定期结合宏 观及微观 环 境的变化，对 投资策略 、 资产配置、投 资组合进 行 修正，来主 动应对可
能发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60%-95% ，其中权证投资比 例范围为 0%-3% ； 现 金 和固 定 收 益 类 证 券 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
5%-40% ， 其 中资 产支 持证 券投资 比例 范围 为 0%-20% ， 现金 和到 期日 在一 年以 内的政 府债 券等 短期
金融工 具的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理 人 每日对 本基 金所 持 有
的证券 价格 实施 监控 ，定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指
标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 31 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,577,232,746.81 81.01 2,938,254,883.36 85.16
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,577,232,746.81 81.01 2,938,254,883.36 85.16
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设
除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
(2011 年 12 月 31 日)
上年度 末
(2010 年 12 月 31 日)
1. 业 绩比 较基 准(附注 7.4.1)上升 5% 增加 约10,568 增加 约 15,018
2. 业 绩比 较基 准(附注 7.4.1)下降 5% 下降 约10,568 下降 约 15,018
7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在 活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级： 直接(比如 取自 价格)或间接( 比如根据 价 格推算的)可 观察到的 、除 第一层级中 的市场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层级：以可观 察到的 市场数据以外的变 量为基 础确定的资产或负 债的输 入值( 不 可 观 察 输入
值) 。
(ii) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2011 年12 月31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,553,775,257.61 元，属 于第二层级的余额为23,457,489.20 元，无属于第三 层级的余额(2010 年
12月31 日： 第一 层级2,829,832,788.07 元 ，第 二层 级115,430,616.15 元， 无第 三层级)。
(iii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 分别 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间不将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层级；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 级或 第三层 级。
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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(iv) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
于本期末，本 基金未持 有 公允价值归属 于第三 层 级 的金融工具(2010 年12月31 日：同)。本基 金本
期净转入/( 转出) 第 三 层 级19,718,056.80 元 ， 计 入 损 益 的 第 三 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动
-19,718,056.80 元(2010 年 度：无)，涉及河 南双汇投 资发展股份有限 公司(“双 汇发展”)和重 庆
啤酒股 份有 限公 司( “重 庆 啤酒”)发 行的 股票 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,577,232,746.81 80.64
其中： 股票 1,577,232,746.81 80.64
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 331,732,057.86 16.96
6 其他各 项资 产 46,879,701.92 2.40
7 合计 1,955,844,506.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 16,631,454.84 0.85
B 采掘业 73,884,413.33 3.80
C 制造业 1,081,317,281.63 55.54
C0 食品、 饮料
382,013,134.73 19.62
C1
纺织 、服 装、 皮毛 44,378,303.79 2.28
C2
木材 、家 具 3,359,352.28 0.17
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油、 化学、 塑胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 24,903,679.02 1.28
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 233,529,553.22 12.00
C8
医药 、生 物制 品 393,133,258.59 20.19
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 29,659,358.64 1.52
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 130,801,394.60 6.72
H 批发和 零售 贸易 67,983,474.18 3.49
I 金融、 保险 业 92,673,314.39 4.76
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 84,282,055.20 4.33
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 1,577,232,746.81 81.01
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 5,724,535 116,952,250.05 6.01
2 600518 康美药 业 9,693,674 108,763,022.28 5.59
3 600406 国电南 瑞 3,228,108 100,716,969.60 5.17
4 600079 人福医 药 5,049,430 97,302,516.10 5.00
5 000826 桑德环 境 3,344,526 84,282,055.20 4.33
6 000538 云南白 药 1,400,000 74,200,000.00 3.81
7 000423 东阿阿 胶 1,649,703 70,854,743.85 3.64
8 600600 青岛啤 酒 2,099,794 70,301,103.12 3.61
9 600031 三一重 工 5,462,910 68,504,891.40 3.52
10 000895 双汇发 展 924,942 64,699,692.90 3.32
11 000581 威孚高 科 1,531,041 54,949,061.49 2.82
12 600388 龙净环 保 2,178,951 50,181,241.53 2.58
13 600000 浦发银 行 4,617,552 39,203,016.48 2.01
14 600858 银座股 份 1,872,281 36,734,153.22 1.89
15 600036 招商银 行 2,886,293 34,260,297.91 1.76
16 601566 九牧王 1,519,815 32,539,239.15 1.67
17 600694 大商股 份 938,982 31,249,320.96 1.61
18 600298 安琪酵 母 1,052,694 30,959,730.54 1.59
19 000338 潍柴动 力 957,601 30,164,431.50 1.55
20 002230 科大讯 飞 859,555 30,084,425.00 1.55
21 600970 中材国 际 1,881,939 29,659,358.64 1.52
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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22 000858 五 粮 液 859,571 28,193,928.80 1.45
23 002001 新 和 成 1,429,809 28,110,044.94 1.44
24 600517 置信电 气 1,799,954 26,477,323.34 1.36
25 601898 中煤能 源 2,772,048 24,976,152.48 1.28
26 000729 燕京啤 酒 1,649,879 22,256,867.71 1.14
27 002155 辰州矿 业 1,015,367 20,378,415.69 1.05
28 601601 中国太 保 1,000,000 19,210,000.00 0.99
29 600537 亿晶光 电 899,799 18,256,921.71 0.94
30 600525 长园集 团 2,399,843 17,134,879.02 0.88
31 000937 冀中能 源 1,011,481 17,053,569.66 0.88
32 600467 好当家 1,799,941 16,631,454.84 0.85
33 600519 贵州茅 台 83,679 16,175,150.70 0.83
34 600132 重庆啤 酒 499,736 14,217,489.20 0.73
35 300142 沃森生 物 304,822 13,902,931.42 0.71
36 002154 报 喜 鸟 999,921 11,839,064.64 0.61
37 002241 歌尔声 学 323,700 7,768,800.00 0.40
38 601808 中海油 服 499,950 7,244,275.50 0.37
39 601699 潞安环 能 200,000 4,232,000.00 0.22
40 601996 丰林集 团 376,609 3,359,352.28 0.17
41 300024 机器人 183,452 3,252,603.96 0.17
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600518 康美药 业 155,391,004.28 4.50
2 600031 三一重 工 122,548,524.52 3.55
3 000937 冀中能 源 120,637,197.04 3.50
4 600406 国电南瑞 120,116,614.54 3.48
5 600079 人福医 药 117,216,014.39 3.40
6 000338 潍柴动 力 116,931,294.52 3.39
7 000858 五 粮 液 100,550,438.59 2.91
8 600585 海螺水 泥 97,876,000.34 2.84
9 000826 桑德环 境 97,585,260.50 2.83
10 601699 潞安环 能 93,221,230.43 2.70
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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11 000709 河北钢 铁 92,323,093.66 2.68
12 000423 东阿阿 胶 82,501,246.35 2.39
13 600600 青岛啤 酒 81,535,783.39 2.36
14 002024 苏宁电 器 80,935,394.73 2.35
15 600036 招商银 行 78,587,822.51 2.28
16 600000 浦发银 行 77,886,419.07 2.26
17 601088 中国神 华 74,208,335.59 2.15
18 600388 龙净环 保 69,017,233.88 2.00
19 601166 兴业银 行 68,296,226.58 1.98
20 600557 康缘药 业 67,382,560.25 1.95
本期累 计买 入金 额指 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁电 器 178,104,842.02 5.16
2 000423 东阿阿 胶 144,096,711.67 4.18
3 000568 泸州老 窖 134,607,928.97 3.90
4 601166 兴业银 行 133,838,157.83 3.88
5 000858 五 粮 液 130,028,690.64 3.77
6 601318 中国平 安 120,089,558.18 3.48
7 000895 双汇发 展 109,420,050.20 3.17
8 600703 三安光 电 109,059,477.78 3.16
9 601717 郑煤机 108,480,917.57 3.14
10 000848 承德露 露 106,830,231.77 3.10
11 600031 三一重 工 93,991,840.42 2.72
12 000651 格力电 器 93,961,230.89 2.72
13 600079 人福医 药 91,261,127.66 2.64
14 000937 冀中能 源 89,497,337.41 2.59
15 601111 中国国 航 89,257,791.33 2.59
16 600267 海正药 业 83,163,205.35 2.41
17 600557 康缘药 业 80,933,794.81 2.35
18 600858 银座股 份 79,637,198.89 2.31
19 600315 上海家 化 75,772,435.07 2.20
20 601088 中国神 华 75,245,688.75 2.18
21 600585 海螺水 泥 72,744,011.99 2.11
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
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22 000527 美的电 器 72,232,997.01 2.09
23 600048 保利地 产 70,693,810.82 2.05
24 601699 潞安环 能 70,661,853.32 2.05
25 000709 河北钢 铁 69,974,873.51 2.03
26 000962 东方钽 业 69,714,674.16 2.02
本期累 计卖 出金 额指 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 考虑 相关 交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,984,608,474.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,551,136,807.86
上述金 额均 指成 交金 额（ 成交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告 期内 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 的 ， 或 在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
基金 投资 的前 十名 股票 中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备 选 股票 库之 外的 股票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,106,121.39
2 应收证 券清 算款 42,815,760.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,009.38
5 应收申 购款 16,297.90
6 其他应 收款 2,884,512.64
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 37 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,879,701.92
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受 限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
120,069 20,059.41 188,964,810.30 7.85% 2,219,548,399.32 92.15%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
3,144.24 0.000131%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 1 月 16 日 ） 基金 份额 总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,955,243,574.25
本报告 期基 金总 申购 份额 344,954,056.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 891,684,421.61
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,408,513,209.62
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 38 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2011 年 1 月 21 日 ，中 国 证监会 核准 中国 农业 银行 股份有 限公 司张 健基 金行 业高级 管理 人 员
任职资 格（ 证监 许可 【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 年 度
应支付 的审 计费 用 为101,000.00 元。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投 资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
银河证券 6 1,070,227,534.81 12.57% 885,474.26 12.46% -
国金证券 2 1,021,332,770.02 11.99% 840,091.44 11.82% -
中信证券 3 896,730,046.16 10.53% 762,218.83 10.73% -
招商证券 3 738,813,065.35 8.67% 625,590.85 8.80% -
华创证券 1 683,029,481.19 8.02% 554,965.71 7.81% -
长城证券 2 644,190,385.87 7.56% 547,556.45 7.71% -
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 39 页
西部证券 1 428,442,603.86 5.03% 348,113.76 4.90% -
瑞银证券 1 365,861,793.75 4.30% 310,982.67 4.38% -
南京证券 1 354,944,612.17 4.17% 301,702.25 4.25% -
英大证券 2 337,533,155.88 3.96% 286,903.83 4.04% -
红塔证券 1 327,013,589.43 3.84% 277,960.96 3.91% -
浙商证券 1 296,930,449.23 3.49% 241,259.05 3.40% -
天风证券 1 288,452,500.39 3.39% 234,370.34 3.30% -
中信建投 2 253,239,875.07 2.97% 211,910.04 2.98% -
兴业证券 2 192,792,492.89 2.26% 156,644.74 2.20% -
广发证券 1 186,007,685.53 2.18% 158,104.56 2.23% -
民生证券 1 107,109,100.67 1.26% 91,042.29 1.28% -
华泰 联合 1 94,787,655.20 1.11% 77,015.29 1.08% -
光大证券 4 85,867,746.13 1.01% 72,135.20 1.02% -
东北证券 1 57,514,054.98 0.68% 48,886.23 0.69% -
平安证券 2 49,907,332.70 0.59% 42,421.30 0.60% -
海通证券 1 36,552,749.07 0.43% 29,698.92 0.42% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 40 页
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有 足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告期内增 加交易单 元 ： 安信证券、 北京高华 、 长城证券、东 北证券、 方 正证券、光 大证券、
广发证券、国 盛证券、 国 泰君安、国信 证券、红 塔 证券、宏源证 券、民生 证 券、南京证 券、平安
证券 、 齐 鲁证 券、 瑞银 证 券、 上海 证券 、 申 银万 国 、 世 纪证 券、 天风 证券 、 兴业证 券 、 银 河证 券、
英大证 券、 招商 证券 、中 金公司 、中 信建 投、 中信 证券、 中银 国际 。
本报告 期内 退租 交易 单元 ： 国信 证券 、光 大证 券、 银河证 券、 英大 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证券 9,228,293.50 82.26% - 0.00% - 0.00%
浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投 1,989,840.60 17.74% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰 联合 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 41 页
平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金分 红公
告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-1-17
2
关于旗 下基 金在 天相 投资 顾问有 限公 司开
通定投 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-1-18
3
关于旗 下基 金持 有的 “上 海家化 ” 股 票估 值
调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-1-18
4
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 2010 年
第4 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-1-24
5
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金更 新招
募说明 书(2011 年第1 期)
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-2
6
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金更 新招
募说明 书摘 要(2011 年第1 期)
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-2
7
关于开 通网 上直 销赎 回转 认/申 购功 能的 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-3
8
关于周 建春 先生 因公 出国 培训暂 由黄 万青
女士代 理基 金经 理职 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-5
9
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-14
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 42 页
10
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 所持
双汇发 展（000895 ） 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-19
11
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 2010 年
年度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-31
12
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 2010 年
年度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-31
13
关于旗 下开 放式 基金 参加 华夏银 行基 金网
上银行 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-3-31
14
关于旗 下开 放式 基金 参加 华夏银 行基 金网
上银行 申购 费率 优惠 活动 的补充 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-4-6
15
关于旗 下部 分基 金增 加上 海农村 商业 为代
销机构 并开 通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-4-15
16
关于开 通汇 付天 天盈 账户 第三方 支付 业务
的公告
中国证 监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-4-19
17
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-4-21
18
关于恢 复旗 下基 金所 持有 的 “双 汇发 展” 市
价估值 方法 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-4-21
19
关于增 加天 风证 券有 限责 任公司 为代 销机
构并开 通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-5-12
20
关于旗 下部 分基 金增 加天 源证券 经纪 有限
公司为 代销 机构 并开 通相 关业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-5-19
21
关于增 加国 盛证 券有 限责 任公司 为代 销机
构并开 通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-5-24
22
大成基 金管 理有 限公 司关 于广州 分公 司迁
址的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-6-22
23
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
第2 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-7-19
24 关于上 海理 财中 心迁 址的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-7-26
25 关于沈 阳分 公司 迁址 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-7-26
26
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
半年度 报告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-8-27
27
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
半年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-8-27
28
大成积 极成 长更 新的 招募 说明书 （2011 年第
2 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-8-30
29
大成积 极成 长更 新的 招募 说明书 摘要 （2011
年第2 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-8-30
30
大成基 金管 理有 限公 司南 京分公 司成 立公
告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-9-27
31
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
第3 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-10-26
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 43 页
32 关于旗 下基 金投 资非 公开 发行股 票的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-2
33
关于旗 下基 金所 持重 庆啤 酒 （600132 ） 估值
调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-9
34
关于旗 下基 金所 持重 庆啤 酒 （600132 ） 估值
调整的 补充 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-10
35
关于要 求重 庆啤 酒股 份有 限公司 申请 股票
停牌并 依法 充分 履行 信息 披露义 务的 郑重
声明
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-12
36
关于旗 下基 金所 持重 庆啤 酒 （600132 ） 进一
步调整 估值 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-13
37
关于旗 下基 金所 持重 庆啤 酒 （600132 ） 调整
估值的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-15
38
关于旗 下基 金所 持重 庆啤 酒 （600132 ） 调整
估值的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-16
39
关于旗 下 基 金所 持重 庆啤 酒 （600132 ） 调整
估值的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-17
40
关于旗 下基 金所 持重 庆啤 酒 （600132 ） 调整
估值的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2011-12-20
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《关 于核 准景 业证 券投 资基金 基金 份额 持有 人大 会决议 的批 复》 ；
2、 《 大成 积极 成长 证券 投 资基金 基金 合同 》 ；
3、 《 大成 积极 成长 证券 投 资基金 托管 协议 》 ；
4、 大 成基 金管 理有 限公 司批准 文件 、营 业执 照、 公司章 程；
5、 本 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各种 公告 原稿 。
12.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户 服务 中心 电话 ：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用）
国际 互联 网址 ：http://www.dcfund.com.cn
大成积极成长 股 票型证券投资基金 2011 年年 度报告
第 44 页
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年3 月28 日
