博时大中华 亚太精选 股票证券投 资基金
2011 年年度 报告
2011 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 工商银行 股份 有限公司
报告 送出日 期：2012 年 3 月 28 日
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年 3 月27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2011 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .........................................................................................................................4
2.4 境外投资 顾问和 境外资产 托管人 .............................................................................................................5
2.5 信息披露 方式 .............................................................................................................................................5
2.6 其他相关 资料 .............................................................................................................................................5
§3 主要财务 指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 ..............................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .........................................................................................................................5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................................6
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................................7
§4 管理人报 告 .........................................................................................................................................................7
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ....................................................................................................................7
4.2 境外投 资顾问为 本基金提 供投资建 议的主要 成员 简介 .......................................................................10
4.3 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ........................................................................... 11
4.4 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明....................................................................................... 11
4.5 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ....................................................................... 11
4.6 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .......................................................................12
4.7 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况.......................................................................................13
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明........................................................................................13
§5 托管人报 告 .......................................................................................................................................................14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明............................................................................................14
5.2 托管人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明 ................................14
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................................15
§6 审计报告 ...........................................................................................................................................................15
§7 年度财务 报表 ...................................................................................................................................................16
7.1 资产负债 表 ...............................................................................................................................................16
7.2 利润表 .......................................................................................................................................................17
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ...........................................................................................................18
7.4 报表附注 ...................................................................................................................................................19
§8 投资组合 报告 ...................................................................................................................................................38
8.1 期末基金 资产组 合情况 ...........................................................................................................................38
8.2 期末在各 个国家 （地区） 证券市场 的权益投 资分 布 ............................................................................39
8.4 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有权益投 资明细 ................................................40
8.5 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .......................................................................................................43
8.6 期末按债 券信用 等级分类 的债券投 资组合............................................................................................48
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............................................48
8.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ................................48
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名金融 衍生品投 资明细 ................................48
8.10 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小 排序 的前十名基 金投资明 细 .........................................48
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8.11 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................................48
§9 基金份额 持有人 信息 .......................................................................................................................................49
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构................................................................................................49
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金的 情况 ........................................................................49
§10 开放式 基金份额 变动 .....................................................................................................................................49
§11 重大事 件揭示 .................................................................................................................................................50
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .....................................................................................................................50
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ......................................................50
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ..........................................................................50
11.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................................50
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况..................................................................................................50
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ..................................................................50
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况..............................................................................................50
11.8 其他重 大事件 .........................................................................................................................................52
§12 备查文 件目录 .................................................................................................................................................54
12.1 备查文 件目录 .........................................................................................................................................54
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................................54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................................54
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金
基金简称 博时大中华 亚太精选 股票(QDII)
基金主代码 050015
交易代码
050015
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2010 年7 月27 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 82,233,080.96 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金通过对 亚太国家 或地区企业 的深入分 析，运用 价值与成长相 结
合的投资策 略，力争 获得超越 业绩比较 基准的投 资回 报。
投资策略
本基金采用 “核 心-卫星” 配置策 略。 “核心” 配置策 略是指本基 金将
基金资产的 40%-75%投 资于大中华 地区企业 ，包括中 国大陆、香港 特
别行政区、澳 门特别行 政区和台湾 地区企业 在境外几 个主要证券市 场
（如美国证券 市场、伦 敦等欧洲证 券市场、 东京、香 港、台湾、新 加
坡证券市场 ）所发行 的股票、 存托凭证 （DR, Depositary Receipts）
及其他衍生产品等。 “ 卫星” 配置策略是指本基金将基金资产的
20%-55% 投资 于其他亚 太国家或 地区企业 ， 包 括日本 、 韩国、 澳 大利亚、
新加坡、印度 等众多亚 太国家或地 区企业在 亚太区证 券市场发行的 普
通股、优先股 、存托凭 证及其他衍 生产品等 。本基金 “核心”加“ 卫
星”股票投 资比例合 计不低于 基金资产 的 60%。
本基金将主要 采取“自 下而上，精 选个股” 和“价值 策略为主，成 长
策略为辅”的 股票投资 策略，辅助 以金融衍 生品投资 进行套期保值 和
汇率风险规避 ，以获得 长期、稳定 的收益。 本基金固 定收益类证券 的
投资以保证组 合流动性 的品种投资 为主，作 为股票投 资的辅助手段 ，
而非以承担 高风险为 代价来追 求高额回 报。
业绩比较基 准 65%×MSCI Zhonghua ＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua
风险收益特 征 本基金属于 高风险/高 收益的品 种。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 赵会军
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
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注册地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8号招商银行 大厦29层
北京市西城 区复兴门 内大街55 号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8号招商银行 大厦29层
北京市西城 区复兴门 内大街55 号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 姜建清
2.4 境外 投资顾问和 境外资产托 管人
项目 境外投资顾 问 境外资产托 管人
名称
英文
Fullerton Fund Management Com
pany Ltd.
Standard Chartered Bank (Hong
Kong) Limited
中文 富敦资金管 理有限公 司 渣打银行（ 香港）有 限公司
注册地址
新加坡乌节路60B号Atrium@Orcha
rd办公楼2号楼#06-18
香港中环德辅道中四至四A渣打银
行大厦三十 二楼32/F
办公地址
新加坡乌节路60B号Atrium@Orcha
rd办公楼2号楼#06-18
香港九龙388号观塘道渣打中心15
楼
邮政编码 238891 -
2.5 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
2.6 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华永道中天会计师事务所有限公
司
上海市浦东新区 陆家嘴环 路1318号星展
银行大厦6楼
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23
层
§3 主要 财务 指标 、基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2011年
2010年7月27 日（基金 合同生效
日）至2010 年12月31 日
本期已实现 收益 -13,354,651.71 1,694,029.99
本期利润 -19,390,261.44 4,095,799.97
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2207
0.0243
本期加权平 均净值利 润率 -23.17% 2.39%
本期基金份 额净值增 长率 -21.86% 3.10%
3.1.2 期末 数据和指 标 2011年末 2010年末
期末可供分 配利润 -16,380,471.66 2,416,611.89
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期末可供分 配基金份 额利润 -0.1992 0.0250
期末基金资 产净值 65,852,609.30 99,497,156.22
期末基金份 额净值 0.801 1.031
3.1.3 累计 期末指标 2011年末 2010年末
基金份额累 计净值增 长率 -19.44% 3.10%
注： 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.32% 1.50% 2.90% 1.77% -5.22% -0.27%
过去六个月 -20.54% 1.52% -19.48% 1.77% -1.06% -0.25%
过去一年 -21.86% 1.28% -22.23% 1.44% 0.37% -0.16%
自基金合同
生效起至今
-19.44% 1.17% -14.30% 1.29% -5.14% -0.12%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ：65%×MSCI Zhonghua ＋35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua。
3.2.2 自基金 合同生效以 来基金 份额累 计净值 增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注： 本基金 的基金合 同于 2010 年7 月27 日生 效， 按 照本基金的 基金合同 规定， 自 基金合同 生效之日
起六个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同 第 11 条 “二、投 资范围” 、“六、 投资限 制”的 有关
约定。本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合基 金合同约定 。
3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较
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注： 本基金2010 年 实际运作 期间为 2010 年 7 月 27 日 （基金合 同生效日 ） 至 2010 年 12 月 31 日，合
同生效当年 按实际存 续期计算 ，不按整 个自然年 度进 行折算。
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分 配合计 备注
2011年 0.060
415,059.30
156,414.57
571,473.87
分配 2010
年度红利
合计 0.060
415,059.30
156,414.57
571,473.87
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的经 验
博时基金管理 有限公司 （以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、郑州、 沈阳设有分 公司，
此外，还设有海 外子公司： 博时基金（ 国际） 有限公司。目前 公司股东为 招商证券股 份有限
公司， 持有股份49%； 中国长城资产管理公司， 持有股份25%； 天津港 （集团） 有限公司 ， 持
有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有股份6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股份6％；
丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中国 内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为 国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011 年12 月31 日，
博时基金公司共 管理二十六 只开放式基 金和二 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分 全国社保基 金，以及多 个企业 年金账户、特定 资产管理账 户，资产管 理总规
模近1807 亿元人民币， 公募基金累计分红556 亿元人民币， 是我国目前资产管理规模最大的
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基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券数据显示，截至 2011 年 12 月 30 日，博时主题行业 2011 年度净值增长率
在218 只标准股票型基金中名列第一， 博时价值增长、 博时价值增长贰号2011 年度净值增长
率在 29 只混合偏股型基金(股票上限 80%)中分 别名列第一、第二，博时裕隆 2011 年度净 值
增长率在 25 只封闭式普通股票型基金中名列 第一，博时宏观回报债券基金 A/B 2011 年 度净
值增长率位居64 只普通二级债基第二。
2、客户服务
1）2011 年，博 时基金共举 办博时基 金大学、 理财沙龙、渠 道培训等各 类活动共 计 145
场，累计参与人数约超过万人。通过网络会议室举办的博时快 e 财富论坛、博 时 e 视界等活
动共计 63 场，累计在线人数 近 5000 人次。通 过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市
场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
2）2011 年 7 月11 日,博时基金客服中心推出的 “一线通” 服务正式上线。 “一线通” 是
基金行业内首次 整合了业务 咨询、信息 查询、 交易办理、资料 修改、投资 理财等诸多 功能的
“一站式”综合 投资理财平 台。 “一线 通”推 出后,一通电话 就能解决客 户基金投资 理财的 所
有问题，进一步提升了博时客户服务的便捷程度。
3、品牌获奖
1）2011 年1 月19 日，博时公司获得由《亚洲 资产管理》 （Asia Asset Management）杂
志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。
2）2011 年 4 月，在由上海证券报主办的第八 届中国“金基金奖”评选中，博时平衡配
置混合型证券投资基金再度荣膺2010 年度“ 金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”， 博时稳
定价值债券投资基金荣获2010 年度“金基金 三年期产品奖·债券基金奖”。
3） 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、 银河证券等机构协办的第八届 （2010
年度）中国基金 业金牛奖 评选中获评 为“三年 期混合型金牛基 金奖”。 这是继 2009 年 荣获
“三年期开放式 混合型持续 优胜金牛基 金”奖 之后，因持续稳 定的投资管 理能力再度 蝉联同
一金牛奖项。
4）2011 年 6 月 28 日，世界品牌实验室发布 了 2011 年中国 500 最具价值品牌榜，博时
基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和 优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50 亿 元，
以56.24 亿元的品牌价值， 位列品牌榜227 名 ，连 续 8 年成为国内最具品牌价值的基金公司。
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
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5）2011 年 7 月 7 日，博时基金客户服务中心 获评由中国信息协会、中国服务贸易协会
颁发的2010－2011 第六届“中国最佳客户服 务中心”奖项。
6）2011 年 10 月 10 日，博时基金荣获香港知 名财经杂志《资本杂志》颁发“资本卓越
大中华退休组合基金大奖”，以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。
7） 2011 年12 月 9 日， 由证券时报主办的“第 十二届金融IT 创新暨优秀财经网站评选”
结果揭晓，博时基金荣获“最佳客服热线”奖项，成为基金行业内唯一获此殊荣的公司。
4、其他大事件
1）2011 年3 月19 日， 博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片 “博时林”， 自2003
年至今，博时基 金已先后在 深圳中心公 园、笔 架山公园、大沙 河公园、南 山公园、梅 林公园
等地开辟了七片“博时林” 。
2） 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资 基金及博时深证基本面200 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金于 2011 年 6 月 10 日成立。深证基本面 200 交易型开放式指数证
券投资基金于7 月13 日起在深圳证券交易所 上市交易，交易代码为159908。
3） 博时裕祥分级债券型证券投资基金于2011 年 6 月10 日成立， 裕祥B 于2011 年9 月
2 日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：裕祥B，代码：150043。
4）博时卓越品 牌股票型 证券投资基 金（LOF） 是由博时裕泽封 闭基金转 型而来，基 金合
同于 2011 年 4 月 22 日生效，5 月份进行了集中申购，并于 2011 年 6 月 30 日在深交所上市
交易。
5）博时回报灵活配置混合型证券投资基金于2011 年11 月8 日成立。
6）2011 年11 月14 日,香港Citigroup’s Global Markets 旗下的花旗集团基金管理有
限公司(CFIM) 与博时基金( 国际)有限公司宣布 联手推出“ 中国平衡基金”, 并 于同日开始在
香港公开发售。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组） 及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨锐
基金经理
/ 副总裁/
混合组投
资总监
2010-7-27 - 12
1999 年加入 博时公司 ，任研究 员；
2004 任研究 部副总经 理、 高级策 略
分析师； 2005 纽约大学 进修； 2006.5
兼任平衡配 置基金经 理；2007.1 起
兼 任价 值增长 、价 值增长 贰号 基金
经 理。 现任公 司副 总裁、 混合 组投
资 总监 、博时 平衡 配置混合 基金 、
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博 时大 中华亚 太精 选股票 基金 、博
时回报混合 基金的基金 经理。
王政
股票投资
部总经理
/ 基金经
理/ETF 及
量化投资
组投资总
监
2010-7-27 2011-11-10 13
1995 年至 1997 年在哈 佛大学从 事
地球物理博 士后研究 工作。1997 年
8 月起 先后在 美国 新泽西 州道 琼斯
投 资公 司、美 国新 泽西州 彭博 资讯
研 发部 、美国 加州 巴克莱 全球 投资
公司工作。2009 年 5 月 加入博时 基
金 管理 有限公 司。 现任股 票投 资部
总经 理、ETF 及 量化 投资 组投 资总
监、博时上 证超大 盘 ETF 及联接 基
金基金经理、博时深证基本面
200ETF 及联 接基金经 理。
张溪冈 基金经理 2011-2-28 - 10
2001 年起先后 在香港新 鸿基证券 公
司、深圳市 和丰顺投 资有限公 司工
作。2009 年 8 月加入博 时基金管 理
有限公司， 历任研究 部研究员 、投
资经理。现 任博时大 中华亚太 精选
股票基金基 金经理。
注： 上述人 员的任职 日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证 券从业年 限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 境外投资 顾问为本基 金提供投资建 议的主要成 员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
詹嘉琳 富敦公司投 资总监 23
1986 年-1996 年在新
加坡金融管理局任
高级助理署 长；1996
年-2000 年在荷兰银
行任亚洲日本外策
略与经济部主管；
2000 年在淡马锡控
股有限公司任资金
管理组股票投资部
主管；2002 年5 月至
今富敦资金管理有
限公司投资 总监。
张儒华
富敦公司股 票部主管/ 富敦公司 股票投资
组基金经理
20
1988 年4 月-1992 年5
月在星展银行任助
理资金专员；1992年
5 月在淡马锡控股有
限公司任资金管理
部门股票投资组主
管，2003年12月至 今
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
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在富敦资金管理有
限公司股票投资组
主管。
4.3 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《博时大中 华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和 其
他相关法律法规 的规定，本 着诚实信用 、勤勉 尽责、取信于市 场、取信于 社会的原则 管理和
运用基金资产， 在严格控制 风险的基础 上，为 基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内 ，基金
投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明
4.4.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内，本基 金管理人 严格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易 制度指导意 见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2 本投 资组合与其 他投资风格相 似的投资组合 之间的业绩比 较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.4.3 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明
4.5.1 报告 期内基金投 资策略和运作 分析
2011 年，对投资者来说，无疑是极为困难的一 年。这一年出现了太多的利空消息：3 月
日本大地震、8 月美国评级 被下调、贯 穿全年 的欧洲债务危机 、以及持续 偏紧的中国 货币政
策。 在一轮又一轮的负面消息打压下， 市场情 绪持续低迷， 投资者不断降低风险资产的配置，
导致海外新兴市 场、尤其是 海外中资股 普跌。 直到年底，欧债 危机缓解， 恐慌情绪才 有所舒
缓。 纵观全年， 我们的主要投资市场——香港跌幅惨重， 代表大型蓝筹股的恒生指数下跌20%，
香港中型股指数下跌29%，香港小型股指数下跌33%。在这种极为复杂和艰难的投资环境中，
香港市场只有少数基 金可以跑赢基 准（据晨星 统计） 。本基金在我 们尽心竭力的 操作下，于
2011 年轻微跑赢了基准。
回顾2011 年的操作， 本基金上半年的表现好于 下半年。 上半年， 尽管出现了 3 月日本大
地震，但对市场 的影响十分 短暂，我们 也趁当 时短暂的恐慌时 期进行了加 仓，仓位较 重。在
加仓的方向上， 我们选择了 水泥、地产 、机械 、汽车、珠宝零 售等基本面 很好的行业 ，这一
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
12
时期也成为全年最佳的收益期。
然而， 下半年的8、9 月份， 海外市场暴跌。 欧债危机在下半年成为左右市场方向的重要
因素，市场随着 欧洲不时传 来的利好和 利空上 下反复。我们在 这种不确定 性极强的外 围剧烈
动荡中，也产生了部分损失，回吐了一些上半年实现的超额收益。
至年底，海外市 场的总体 估值已经处 于历史低 位区间。例如香 港恒生指 数的预测市 盈率
为8-9 倍， 远低于历史平均的13 倍水平。 因此， 我们于年底选取了之前超跌的、 动态估值低
的、在不同行业 中具有明显 竞争优势的 行业个 股进行配置。我 们相信，这 样的配置会 为本基
金在2012 年奠定良好的基础。
4.5.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至2011 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.801 元， 累计份额净值为0.807 元， 报告
期内净值增长率为-21.86%，同期业绩基准涨幅为-22.23%。
4.6 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
2012 年， 是重要的大选年， 五个安理会常任理 事国中有四个 （美、 中、 俄、 法 ） 将进行
大选或换届。 在换届之年， 各国政府在政策上 会力求稳定， 稳住经济， 防止2008 年 “雷曼式”
危机的爆发和扩散。美联储已宣布维持低利率到 2014 年，欧洲央行于去 年 12 月出台三年期
的长期再融资操作 （LTRO） 。 欧美国家持续高强 度的量化宽松， 为市场提供了大量流动性。 困
扰全球股市两 年时间的欧 债危机，在 欧洲央行 出台 LTRO 之后， 有了较大程 度的缓解。LTRO
容许欧洲商业银行用欧债抵押、 以1%的低利率无限量借款， 基本上解决了未来几年欧洲银行
的流动性问题， 同时又保证了市场有足够的低 成本资金去购买欧债， 令欧债收益率大幅下降，
为欧债危机的最终解决降低了成本、赢得了时间。
尽管欧债危机的 最终解决 尚需时日， 但市场的 恐慌情绪已经逐 步缓解。 在市场情绪 渐趋
理性的情况下， 我们更须重 视基本面。 从不断 公布的数据来看 ，美国的经 济正缓慢复 苏，失
业率在稳定下降，美国楼市已经逐渐企稳。中国政府于2011 年针对房价、通胀的调控措施，
已初步收到成效， 政策上已没有必要出台更紧 缩的措施。2012 年， 中国的货币政策或将缓步
放松（例如逐步 降低存款准 备金率） ， 在财政 政策上将有选择 地放松（例 如结构性减 税） 。 中
国的城市化进程和消费升级远未结束，内需仍在稳步增长，GDP 增长即使下降到 8%，仍然是
很高的增速。在 这一增速下 ，反映到企 业盈利 的微观层面，仍 会有许多行 业的优秀公 司实现
可观的盈利增长。
我们认为， 这一轮中国的经济紧缩周期可能将 于2012 年结束， 我们即将迎来新一轮的经
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
13
济周期。 随着流动性的改善， 经济周期下滑的 动能减弱， 同比和环比的经济数据可望于2012
年下半年逐渐好转。股市往往提前于基本面反应，因此我们对2012 年的投资保持相对乐观。
大市的系统性风险已经因2011 年的大跌而大 幅降低， 投资者可以更加从容地通过自下而上的
选股来实现良好 的投资回报 。我们看好 亚太地 区、尤其是大中 华地区未来 的经济前景 ，并将
一如既往地贯彻 本基金成立 的初衷，即 寻找最 受惠于大中华崛 起以及亚太 地区最具产 业优势
的投资标的来进行投资。
4.7 管理人内 部有关本基 金的监察稽核 工作情况
报告期内，本基 金管理人 的经营运作 严格遵守 国家有关法律法 规和行业 监管规则， 在完
善内部控制制度 和流程手册 的同时，推 动内控 体系和制度措施 的落实；强 化对基金投 资运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式， 及时发现情况，
提出改进建议并 跟踪改进落 实情况。公 司监察 法律部对公司遵 守各项法规 和管理制度 及旗下
各基金履行合同 义务的情况 进行核查， 发现违 规隐患及时与有 关业务人员 沟通并向管 理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2011 年，我公司根据法律、法规的规定，更新 了《债券池管理办法》 、 《ETF 基金业务操
作流程手册》 、 《 公平交易制 度》 、 《研究 部工作 流程》 、 《员工手 册》 、 《对 外信息发布审 核流程
手册》 等制度。 定期更新了各公募基金的 《投 资管理细则》 ， 以制度形式明确了投资管理相关
的内部流程及内 部要求。根 据新业务发 展情况 制定了《博时基 金管理有限 公司利益冲 突识别
手册》 、 《博时 基金管理有限 公司股票大 宗交易 制度》 、 《股指 期货投资风险 管理流程手 册》等
制度和手册，不 断完善“博 时客户关系 管理系 统” 、 “博时投 资决策支持 系统”等管 理平台，
加强了公司的市 场体系、投 研体系和后 台运作 的风险监控工作 。在新基金 发行和老基 金持续
营销的过程中， 严格规范基 金销售业务 ，按照 《证券投资基金 销售管理办 法》的规定 审查宣
传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.8 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金 估值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定 ，确保基金 资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ， 制定了估值 政策和估 值程序。估值委 员会成员由 主管运营的 副总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人共五名 成员组成， 基金经理原 则上不
参与估值委员会 的工作，其 估值建议经 估值委 员会成员评估后 审慎采用。 估值委员会 成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业 经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
14
值委员会的职责 主要包括有 ：保证基金 估值的 公平、合理；制 订健全、有 效的估值政 策和程
序；确保对投资 品种进行估 值时估值政 策和程 序的一贯性；定 期对估值政 策和程序进 行评价
等。
参与估值流程的 各方还包 括本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根 据法律法规 要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.9 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金收益分配 原则：在 符合有关基 金分红条 件的前提下，本 基金每年 收益分配次 数最
多为 4 次，每份基金份额每次分配比例不得低 于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 20%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值， 即基金收益 分配基准日 的基金 份额净值减去每 单位基金份 额收益分配 金额后
不能低于面值。
本基金管理人已于2011 年 1 月12 日发布公告 ， 以2010 年12 月31 日已实现的可分配利
润为基准，每10 份基金份额派发红利0.06 元 。
根据相关法律法 规和基金 合同的要求 以及本基 金的实际运作情 况，报告 期末本基金 未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
2011 年， 本基金托管人在对博时大中华亚太精选股票证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守《证券投资 基金法》及 其他法律法 规和基 金合同的有关规 定，不存在 任何损害基 金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金运 作遵规守信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
2011 年， 博时大中华亚太精选股票证券投资基金的管理人——博时管理有限公司在博时
大中华亚太精选 股票证券投 资基金的投 资运作 、基金资产净值 计算、基金 份额申购赎 回价格
计算、基金费用 开支等问题 上，不存在 任何损 害基金份额持有 人利益的行 为，在各重 要方面
的运作严格按照 基金合同的 规定进行。 本报告 期内，博时大中 华亚太精选 股票证券投 资基金
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
15
对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为571,473.87 元。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人依法对 博时基金 管理有限公 司编制和 披露的博时大中 华亚太精 选股票证券 投资
基金2011 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计 报告
普华永道中天审字(2012)第 20689 号
博时大中华亚太精选股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附 的博时大中 华亚太精 选股票证 券投资基金 ( 以下简称“ 博时大中 华亚太
精选基金”)的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、 2011 年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报 财务报表 是博时大中 华亚太精 选基金的基金管 理人博时 基金管理有 限公
司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在 执行审计 工作的基础 上对财务 报表发表审计意 见。我们 按照中国注 册会
计师审计准则的 规定执行了 审计工作。 中国注 册会计师审计准 则要求我们 遵守中国注 册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实 施审计程 序，以获取 有关财务 报表金额和披露 的审计证 据。选择的 审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估 时，注册会 计师考虑与 财务报 表编制和公允列 报相关的内 部控制，以 设计恰
当的审计程序， 但目的并非 对内部控制 的有效 性发表意见。审 计工作还包 括评价管理 层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
16
三、审计意见
我们认为， 上述博时大中华亚太精选基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附 注中所列示 的中国证监 会发布 的有关规定及允 许的基金行 业实务操作 编制，
公允反映了博时大中华亚太精选基金
2011 年12 月31 日的财务状况以及 2011 年度的经 营
成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
汪
棣
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2012 年3 月23 日
张
鸿
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
报告截止日：2011 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,040,497.98 36,576,914.90
结算备付金
1,068,105.36 -
存出保证金
- -
交易性金融 资产 7.4.7.2 56,221,738.79 74,318,228.20
其中：股票 投资
56,221,738.79 74,318,228.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
17
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 744.27 1,033.41
应收股利
8,259.97 22,124.18
应收申购款
13,615.37 88,430.23
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
66,352,961.74 111,006,730.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 10,837,695.56
应付赎回款
117,532.13 432,635.67
应付管理人 报酬
102,523.68 148,699.22
应付托管费
19,935.17 28,913.76
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 260,361.46 61,630.49
负债合计
500,352.44 11,509,574.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 82,233,080.96 96,477,439.65
未分配利润 7.4.7.10 -16,380,471.66 3,019,716.57
所有者权益 合计
65,852,609.30 99,497,156.22
负债和所有 者权益总 计
66,352,961.74 111,006,730.92
注：报告截 止日 2011 年12 月31 日，基 金份额 净值 0.801 元，基 金份额总 额 82,233,080.96 份。
7.2 利润 表
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1月1日至2011年12
月31日
上年度可比期间
2010年7月27日 （基金合同生
效日）至2010年12月31日
一、收入
-15,245,368.61 6,893,828.38
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
18
1.利息收入
38,515.82 504,283.68
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 38,515.82 238,903.97
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 265,379.71
其他利息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “ － ”填
列）
-8,572,083.64 4,365,072.22
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -9,476,384.98 3,948,745.12
基金投资收 益 7.4.7.13 -119,530.54 -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 -40,765.09 -
股利收益 7.4.7.15 1,064,596.97 416,327.10
3. 公 允价 值变 动收 益（ 损失 以
“-”号填列 ） 7.4.7.16
-6,035,609.73 2,401,769.98
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“ －” 号
填列）
-747,417.28 -998,693.35
5. 其他 收入 （损 失以 “ － ”号
填列） 7.4.7.17
71,226.22 621,395.85
减：二、费用
4,144,892.83 2,798,028.41
1．管理人报 酬
1,506,776.73 1,266,978.07
2．托管费
292,984.26 246,356.86
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 1,931,365.08 1,129,127.22
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 413,766.76 155,566.26
三、 利润总额 （亏损总额以 “ －”
号填列）
-19,390,261.44 4,095,799.97
减：所得税 费用
- -
四 、净 利润 （净 亏损 以“ －”
号填列
-19,390,261.44 4,095,799.97
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011年1 月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 96,477,439.65 3,019,716.57 99,497,156.22
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
19
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -19,390,261.44 -19,390,261.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“ －”号填列 ）
-14,244,358.69 561,547.08 -13,682,811.61
其中：1.基 金申购款 42,595,988.96 581,267.84 43,177,256.80
2.基金赎回 款 -56,840,347.65 -19,720.76 -56,860,068.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值 减少以 “ －”
号填列）
- -571,473.87 -571,473.87
五、期末所有者权益（基
金净值）
82,233,080.96 -16,380,471.66 65,852,609.30
项目
上年度可比期间
2010年7月27日（基金合同生效日）至2010年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
554,725,884.96 - 554,725,884.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,095,799.97 4,095,799.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“ －”号填列 ）
-458,248,445.31 -1,076,083.40 -459,324,528.71
其中：1.基 金申购款 36,021,956.09 1,769,131.95 37,791,088.04
2.基金赎回 款 -494,270,401.40 -2,845,215.35 -497,115,616.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少 以“ －”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
96,477,439.65 3,019,716.57 99,497,156.22
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理公 司负责人 ：何宝
主管 会计工 作的 负责人：王 德英
会计 机构负责 人：成江
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本情 况
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
20
博时大中华亚太 精选股票证 券投资基 金(以下 简称“本基金”)经中国证 券监督管 理委员
会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2010]45 号 《关于核准博时大中华亚太精选股票证券
投资基金募集的 批复》核准 ，由博时基 金管理 有限公司依照《 中华人民共 和国证券投 资基金
法》和《博时大 中华亚太精 选股票证券 投资基 金基金合同》负责 公开募集 。本基金为 契约型
开放式， 存续期限不定， 首次设立募集包括认 购资金利息共募集554,725,884.96 元， 业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 187 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《博时大中华亚太精选股票 证券投资基金基金合同》 于2010 年7 月27 日
正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额(包 括认购资金利息折算部分)为554,725,884.96
份基金份额。本 基金的基金 管理人为博 时基金 管理有限公司， 基金托管人 为中国工商 银行股
份有限公司 ，境外资 产托管 人为渣打 银行(香港)有限公 司(Standard Chartered Bank (Hong
Kong) Limited)。
根据《中华人民 共和国证 券投资基金 法》和《 博时大中华亚太 精选股票 证券投资基 金基
金合同》的有关 规定，本基 金的投资范 围为具 有良好流动性的 亚太国家或 地区企业的 相关金
融工具。 本基金采用 “核心-卫星” 配置策略， 对 “核心” 部分的资产配置比例为基金资产的
40%-75%， 对 “卫星” 部分的资产配置比例为基金资产的20%-55%， 对固定收益类证券的投资
比例为基金资产 的 0-35%，对 现金或者到 期日 不超过一年的政 府债券的 投资比例不 低于基金
资产净值的 5%。本基金“核心”加“卫星”股 票投资比例合计不低于基金资产的 60%。本基
金的业绩比较基准为：MSCI Zhonghua×65%＋MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2012 年3 月23 日批准报出。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 公告[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007 年 5 月15 日颁布的 《证券投
资基金会计核算 业务指引》 、 《博时大 中华亚太 精选股票证券投 资基金基金 合同》和在 财务报
表附注7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则 的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年12 月31 日的财务状况以及2011 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
21
7.4.4 重要会计政 策和会计估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止， 比较财务报表的实际编制期间为2010
年7 月27 日(基金合同生效日)至2010 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分 类为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融资产 、应
收款项、可供出 售金融资产 及持有至到 期投资 。金融资产的分 类取决于本 基金对金融 资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股 票投资、 基金投资和 衍生工具 分类为以公允价 值计量且 其变动计入 当期
损益的金融资产 。除衍生工 具所产生的 金融资 产在资产负债表 中以衍生金 融资产列示 外，以
公允价值计量且 其公 允价 值变 动计 入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持有的其 他金融资 产分类为应 收款项， 包括银行存款、 买入返售 金融资产和 各类
应收款项等。应 收款项是指 在活跃市场 中没有 报价、回收金额 固定或可确 定的非衍生 金融资
产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始 确认时分 类为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融负债 及其
他金融负债。本 基金目前暂 无金融负债 分类为 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的初 始确认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融 负债于本 基金成为金 融工具合 同的一方时，于 交易日按 公允价值在 资产
负债表内确认。 以公允价值 计量且其变 动计入 当期损益的金融 资产取得时 发生的相关 交易费
用计入当期损益 ；对于支付 的价款中包 含已宣 告但尚未发放的 现金股利， 单独确认为 应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其 变动计入当 期损益的 金融资产按照公 允价值进 行后续计量 ；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
22
当收取某项金融 资产现金 流量的合同 权利已终 止或该金融资产 所有权上 几乎所有的 风险
和报酬已转移时 ，终止确认 该金融资产 。终止 确认的金融资产 的成本按移 动加权平均 法于交
易日结转。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资、 基金投资和衍生工具投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但最近交易 日后经济环 境未发生重 大变化 且证券发行机构 未发生影响 证券价格的 重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变 化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠 性的估值技 术确定公允 价值。 估值技术包括参 考熟悉情况 并自愿交易 的各方
最近进行的市场 交易中使用 的价格、参 照实质 上相同的其他金 融工具的当 前公允价值 、现金
流量折现法和期 权定价模型 等。采用估 值技术 时，尽可能最大 程度使用市 场参数，减 少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的抵 销
本基金持有的资 产和承担 的负债基本 为金融资 产和金融负债。 当本基金 依法有权抵 销债
权债务且交易双 方准备按净 额结算时， 金融资 产与金融负债按 抵销后的净 额在资产负 债表中
列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外 发行基金 份额所募集 的总金额 在扣除损益平准 金分摊部 分后的余额 。由
于申购和赎回引 起的实收基 金变动分别 于基金 申购确认日及基 金赎回确认 日认列。上 述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括 已实现平 准金和未实 现平准金 。已实现平准金 指在申购 或赎回基金 份额
时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未 分配的 已实现损益占基 金净值比例 计算的金额 。未实
现平准金指在申 购或赎回基 金份额时， 申购或 赎回款项中包含 的按累计未 实现损益占 基金净
值比例计算的金 额。损益平 准金于基金 申购确 认日或基金赎回 确认日认列 ，并于期末 全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
23
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
股票投资和基金 投资在持 有期间应取 得的现金 股利及基金分红 收益扣除 股票和基金 交易
所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量 且其变动 计入当期损 益的金融 资产在持有期间 的公允价 值变动确认 为公
允价值变动损益 ；于处置时 ，其公允价 值与初 始确认金额之间 的差额确认 为投资收益 ，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认 的利息收入 按实际利 率法计算，实际 利率法与 直线法差异 较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确 认和计量
本基金的管理人 报酬和托 管费在费用 涵盖期间 按基金合同约定 的费率和 计算方法逐 日确
认。
其他金融负债在 持有期间 确认的利息 支出按实 际利率法计算， 实际利率 法与直线法 差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收 益分配政策
每一基金份额享 有同等分 配权。本基 金收益以 现金形式分配， 但基金份 额持有人可 选择
现金红利或将现 金红利按分 红除权日的 基金份 额净值自动转为 基金份额进 行再投资。 若期末
未分配利润中的未实 现部分( 包括 基金经营活 动产生的未实现损益 以及基金份额 交易产生的
未实现平准金等)为正数， 则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若
期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现
部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目 ，于估值 日采用估值 日的即期 汇率折算为人民 币，所产 生的折算差 额直
接计入汇兑损益 科目。以公 允价值计量 的外币 非货币性项目， 于估值日采 用估值日的 即期汇
率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组 织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定 经营分部 ，以经营分 部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
24
经营分部是指 本基金内同 时满足下列 条件的组 成部分：(1) 该 组成部分能 够在日常活动
中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决
定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金能够 取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金
流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分 部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要 的会计政策和 会计估计
无。
7.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说 明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的 说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关 税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基 金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境 内外税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报 表项目的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
活期存款 9,040,497.98 36,576,914.90
定期存款 - -
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
25
其他存款 - -
合计 9,040,497.98 36,576,914.90
注：于 2011 年 12 月 31 日 ，银行 存款中包 含的外币 余额为： 港 币 3,941,362.50 元( 折合人民 币
3,195,262.58 元)，美 元 324,292.08 元(折合 人民币 2,043,331.96 元)， 新台币 2,309,974.56 元( 折合人
民币480,693.51 元) ，澳元0.31 元(折 合人民币2.00 元)和新加 坡元 0.34 元(折合 人民币 1.65 元)。
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 59,855,578.54 56,221,738.79 -3,633,839.75
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,855,578.54 56,221,738.79 -3,633,839.75
项目
上年度末
2010年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 71,916,458.22 74,318,228.20 2,401,769.98
债券
交易所市场 - - -
债券银行间 市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,916,458.22 74,318,228.20 2,401,769.98
7.4.7.3 衍生金融资 产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金 融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
应收活期存 款利息 744.27 1,033.41
应收定期存 款利息 - -
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
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应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 - -
应收债券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
其他 - -
合计 744.27 1,033.41
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费 用
无余额。
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 361.46 1,630.49
预提费用 260,000.00 60,000.00
其他应付款 - -
合计 260,361.46 61,630.49
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 96,477,439.65 -
本期申购 42,595,988.96 42,595,988.96
本期赎回（以 “-”号 填列） -56,840,347.65 -56,840,347.65
本期末 82,233,080.96 82,233,080.96
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 2,416,611.89 603,104.68 3,019,716.57
本期利润 -13,354,651.71 -6,035,609.73 -19,390,261.44
本 期基金份 额交易产 生
的变动数
903,221.92 -341,674.84 561,547.08
其中：基金 申购款 321,552.68 259,715.16 581,267.84
基金赎回款 581,669.24 -601,390.00 -19,720.76
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
27
本期已分配 利润 -571,473.87 - -571,473.87
本期末 -10,606,291.77 -5,774,179.89 -16,380,471.66
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2010 年 7 月27 日（ 基金合同 生
效日）至 2010 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 37,019.67 224,971.19
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 - 12,606.40
其他 1,496.15 1,326.38
合计 38,515.82 238,903.97
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效 日）
至2010年12 月31日
卖出股票成 交总额 493,748,122.49 243,258,719.55
减：卖出股 票成本总 额 503,224,507.47 239,309,974.43
买卖股票差 价收入 -9,476,384.98 3,948,745.12
7.4.7.13 基金投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 7 月 27 日
( 基金合同生效日) 至
2010 年 12 月 31 日
卖出基金成交总额 2,172,378.62 -
减：卖出基金成本 总额 2,291,909.16 -
基金投资收益 -119,530.54 -
7.4.7.14 衍生工具 收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 7 月 27 日
( 基金合同生效日) 至
2010 年 12 月 31 日
股指期货投资收益 -40,765.09 -
合计 -40,765.09 -
7.4.7.15 股利 收益
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
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单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效
日）至2010 年12月31 日
股票投资产 生的股利 收益 1,064,596.97 416,327.10
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 1,064,596.97 416,327.10
7.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效
日）至2010 年12月31 日
1.交易性金 融资产 -6,035,609.73 2,401,769.98
——股票投 资 -6,035,609.73 2,401,769.98
——债券投 资 - -
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -6,035,609.73 2,401,769.98
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效 日）
至2010年12 月31日
基金赎回费 收入 69,939.81 621,395.85
基金转换费 收入 38.61 -
其他 1,247.80 -
合计 71,226.22 621,395.85
注：
1.本基金的 赎回费率 按持有期 间递减， 赎回费总额 的 25%归入基金 资产。
2.本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部分 构成 ，其中赎回 费部分的 25%归 入转出基 金的基 金资
产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效 日）
至2010年12 月31日
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
29
交易所市场 交易费用 1,931,365.08 1,129,127.22
银行间市场 交易费用 - -
合计 1,931,365.08 1,129,127.22
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效
日）至2010 年12月31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 90,000.00
其他费用 46,066.40 1,900.00
账户维护费 4,500.00 -
银行汇划费 用 3,200.36 3,666.26
合计 413,766.76 155,566.26
7.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表 日后事项
无。
7.4.9 关联 方关系
7.4.9.1 与基金 存在重大利 益关系的主 要关联方的 名称及关联关 系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限 公司( “ 博时基金”) 基金管理人、注册 登记机构、基 金销售机构
中国工商银行股份 有限公司( “中国 工商银行”) 基金托管人、基金 代销机构
渣打银行( 香港) 有限公司( “渣打 银行”) 境外资产托管人
招商证券股份有限 公司 基金管理人的股东 、基金代销机 构
中国长城资产管理 公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限 责任公司 基金管理人的股东
天津港( 集团) 有限公司 基金管理人的股东
璟安实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业资产管理 有限公司 基金管理人的股东
丰益实业发展有限 公司 基金管理人的股东
招商证券( 香港) 有限公司( “招商 香港”) 基金管理人的股东 招商证券的子 公司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.10 本 报告期及上 年度可比期间 的关联方交易
7.4.10.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
30
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2010 年7 月27 日 （基金 合同生效 日）
至 2010 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
招商香港 347,891,990.60 35.32% 49,171,964.56 8.87%
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 基金 交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金额 占当期基金成交总 额的比例
招商香港 4,464,287.78 100.00%
关联方
名称
上年度可比期间
2010 年7 月27 日(基金合同生效日)至2010 年12 月31 日止期间
成交金额 占当期基金成交总 额的比例
招商香港 - -
7.4.10.1.4 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商香港 352,356.37 39.74% - -
关联方
名称
上年度可比期间
2010 年7 月27 日(基金合同生效日)至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商香港 49,171.96 8.55% - -
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31
日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效
日）至2010 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,506,776.73 1,266,978.07
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
31
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 151,611.38 86,506.34
注： 支付基金管 理人博时 基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.8%的 年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.8% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31
日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效
日）至2010 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 292,984.26 246,356.86
注：支付基 金托管人 中国工商 银行的托 管费按前 一日 基金资产净值 0.35%的年费 率计提， 逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.35% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券(含 回购)交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固有 资金投 资本基金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年7 月27 日
(基金合同生效日) 至
2010 年12 月31 日
期初持有的基金份 额 30,002,000.00 30,002,000.00
期间申购总份额 - -
期间因拆分变动份 额 - -
减：期间赎回总份 额 - -
期末持有的基金份 额 30,002,000.00 30,002,000.00
期末持有的基金份 额占基金总份 额比例 36.48% 31.10%
7.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年7月27 日（基金 合同生效 日）至2
010年12月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 3,321,443.87 33,002.69 4,456,846.75 220,530.56
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
32
渣打银行 5,719,054.11 4,005.54 32,120,068.15 4,440.63
注： 本基金 的银行存 款分别 由基金托 管人中国 工商银 行和境外资 产托管人 渣打银行 保管， 按适用利 率
或约定利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联 交易事项的说 明
无。
7.4.11 利 润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登 记日
除 息日
每10 份
基 金份 额分 红数
现金 形式
发放 总额
再 投资 形式
发放 总额
本期 利润 分配
合计
备注
1 11/01/17 11/01/14 0.060 415,059.30 156,414.57 571,473.87
合计
0.060 415,059.30 156,414.57 571,473.87
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的 流通受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的流 通受限证券
无。
7.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌 等流通 受限股票
无。
7.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取“超越业绩比较基准的
投资回报”的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
33
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度 ，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人渣打银行，与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款
项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2011 年12 月31 日 ， 本基金未
持有信用类债券。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
34
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资
产净值的10%，且本基金与本基金管理人管理的全部基金持有同一机构具有投票权的证券总
量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的10%。本基金所持大部分证券均在境内外证券
交易所上市，均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本
基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已借出而未
归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。
于2011 年12 月31 日， 本基金所持有的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金，其余金融资产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,040,497.98 - - - 9,040,497.98
结算备付金 - - - 1,068,105.36 1,068,105.36
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
35
交易性金融资产 - - - 56,221,738.79 56,221,738.79
应收利息 - - - 744.27 744.27
应收股利 - - - 8,259.97 8,259.97
应收申购款 - - - 13,615.37 13,615.37
资产总计 9,040,497.98 - - 57,312,463.76 66,352,961.74
负债
应付赎回款 - - - 117,532.13 117,532.13
应付管理人报酬 - - - 102,523.68 102,523.68
应付托管费 - - - 19,935.17 19,935.17
其他负债 - - - 260,361.46 260,361.46
负债总计 - - - 500,352.44 500,352.44
利率敏感度缺口 9,040,497.98 - - 56,812,111.32 65,852,609.30
上年度末
2010 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,576,914.90 - - - 36,576,914.90
交易性金融资产 - - - 74,318,228.20 74,318,228.20
应收利息 - - - 1,033.41 1,033.41
应收股利 - - - 22,124.18 22,124.18
应收申购款 - - - 88,430.23 88,430.23
资产总计 36,576,914.90 - - 74,429,816.02 111,006,730.92
负债
应付证券清算款 - - - 10,837,695.56 10,837,695.56
应付赎回款 - - - 432,635.67 432,635.67
应付管理人报酬 - - - 148,699.22 148,699.22
应付托管费 - - - 28,913.76 28,913.76
其他负债 - - - 61,630.49 61,630.49
负债总计 - - - 11,509,574.70 11,509,574.70
利率敏感度缺口 36,576,914.90 - - 62,920,241.32 99,497,156.22
注： 表中所 示为本基 金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2011 年12 月31 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
7.4.13.4.2.1 外汇风险 敞口
单位：人民币元
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
36
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
港币
折合人民币
日元
折合人民币
澳元
折合人民币
美元
折合人民币
其他 币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 3,195,262.58 - 2.00 2,043,331.96 480,695.16
5,719,291.70
结算备付金 1,068,105.36 - - - 0.00
1,068,105.36
交易性金融 资产 36,641,207.90 8,992,376.24 2,984,082.71 -
7,604,071.94
56,221,738.79
应收股利 - - - -
8,259.97
8,259.97
资产合计 40,904,575.84 8,992,376.24 2,984,084.71 2,043,331.96
8,093,027.07
63,017,395.82
以外币计价的负债
应付证券清 算款 - - - - - -
负债合计 - - - - - -
资产负债表
外汇风险敞口净额
40,904,575.84 8,992,376.24 2,984,084.71 2,043,331.96 8,093,027.07 63,017,395.82
项目
上年度末
2010 年 12 月 31 日
港币
折合人民币
日元
折合人民币
美元
折合人民币
澳元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 26,544,494.57 - 3,950,325.05 2.10 1,625,471.37 32,120,293.09
交易性金融 资产 53,347,354.49 6,267,990.10 - 3,457,130.97 11,245,752.64 74,318,228.20
应收股利 22,124.18 - - - - 22,124.18
资产合计 79,913,973.24 6,267,990.10 3,950,325.05 3,457,133.07 12,871,224.01 106,460,645.47
以外币计价的负债
应付证券清 算款 10,837,695.56 - - - - 10,837,695.56
负债合计 10,837,695.56 - - - - 10,837,695.56
资产负债表
外汇风险敞口净额 69,076,277.68 6,267,990.10 3,950,325.05 3,457,133.07 12,871,224.01 95,622,949.91
7.4.13.4.2.2 外汇风 险的敏感性 分析
假设 除汇率以外的其他 市场变量保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
所有外币均相对人民币升值
5%
增加约 315 增加约478
所有外币均相对人民币贬值
5%
减少约 315 减少约478
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
37
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票和基
金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可
能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低
于基金资产的60%， 固定收益类证券的投资比 例为基金资产的0-35%。 此外， 本基金的基金 管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融 资产-股票 投资 56,221,738.79 85.38 74,318,228.20 74.69
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 56,221,738.79 85.38 74,318,228.20 74.69
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准(附注 7.4.1) 以外的其 他市场变 量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人民 币 万元 ）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升5%
增加约 327 增加约428
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降5%
减少约 327 减少约428
7.4.14 有 助于理解和 分析会计报表 需要说明的其 他事项
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
38
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于2011 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为56,221,738.79 元，无属于第二层级和第三 层级的余额(2010 年12 月31 日：第一层级
74,318,228.20 元，无第二层级和第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票的
公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
39
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 56,221,738.79 84.73
其中：普通 股 56,221,738.79 84.73
存托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金
融资产
- -
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 10,108,603.34 15.23
8 其他各项资 产 22,619.61 0.03
9 合计 66,352,961.74 100.00
8.2 期末 在各个国家 （地区）证 券市场的权益投资 分布
金额单位：人民币元
国家（地区 ） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
中国香港 36,641,207.90 55.64
日本 8,992,376.24 13.66
澳大利亚 2,984,082.71 4.53
韩国 2,565,302.00 3.90
中国台湾 1,966,495.10 2.99
新加坡 1,659,622.47 2.52
印度尼西亚 607,301.43 0.92
泰国 411,813.10 0.63
马来西亚 393,537.84 0.60
合计 56,221,738.79 85.38
8.3 期末 按行业分类 的权益投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
金融 14,023,773.86 21.30
能源 13,415,945.68 20.37
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
40
信息科技 6,686,206.68 10.15
非必需消费 品 6,683,523.71 10.15
原材料 4,690,020.71 7.12
电信业务 4,630,259.18 7.03
工业 2,728,405.56 4.14
必需消费品 1,689,556.38 2.57
医疗保健 1,674,047.03 2.54
合计 56,221,738.79 85.38
注：以上分 类采用全 球行业分 类标准（GICS）。
8.4 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有权益投 资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券市
场
所属国
家（地
区）
数量（股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
CHINA
PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石油
化工股份
386 HK
香港证券交
易所
中国香
港
700,000.00
4,636,393.30
7.04
2
CHINA
CONSTRUCTI
ON BANK-H
建设银行 939 HK
香港证券交
易所
中国香
港
1,000,000.00
4,393,994.00
6.67
3
GCL-POLY
ENERGY
HOLDINGS
LTD
保利协鑫
能源
3800
HK
香港证券交
易所
中国香
港
2,000,000.00
3,518,438.00
5.34
4
CHINA
SHENHUA
ENERGY CO-H
中国神华
1088
HK
香港证券交
易所
中国香
港
100,000.00
2,732,059.00
4.15
5
CHINA
UNICOM HONG
KONG LTD
中国联通 762 HK
香港证券交
易所
中国香
港
200,000.00
2,649,367.60
4.02
6
PETROCHINA
CO LTD-H
中国石油
股份
857 HK
香港证券交
易所
中国香
港
300,000.00
2,351,840.70
3.57
7
CHINA LIFE
INSURANCE
CO-H
中国人寿
2628
HK
香港证券交
易所
中国香
港
150,000.00
2,334,816.00
3.55
8
CHINA COAL
ENERGY CO-H
中煤能源
1898
HK
香港证券交
易所
中国香
港
300,000.00
2,038,099.80
3.09
9
CHINATRUST
FINANCIAL
HOLDING
中信金
2891
TT
台湾证券交
易所
中国台
湾
500,000.00
1,966,495.10
2.99
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
41
10
GREAT WALL
MOTOR
COMPANY-H
长城汽车
2333
HK
香港证券交
易所
中国香
港
200,000.00
1,838,667.60
2.79
11
GREENTOWN
CHINA
HOLDINGS
绿城中国
3900
HK
香港证券交
易所
中国香
港
500,000.00
1,366,029.50
2.07
12
JIANGXI
COPPER CO
LTD-H
江西铜业
股份
358 HK
香港证券交
易所
中国香
港
100,000.00
1,360,354.60
2.07
13
BRILLIANCE
CHINA
AUTOMOTIVE
华晨汽车
1114
HK
香港证券交
易所
中国香
港
200,000.00
1,358,733.20
2.06
14
YANZHOU
COAL MINING
CO-H
兖州煤业
股份
1171
HK
香港证券交
易所
中国香
港
100,000.00
1,344,140.60
2.04
15
EVERGRANDE
REAL ESTATE
GROUP
恒大地产
3333
HK
香港证券交
易所
中国香
港
500,000.00
1,305,227.00
1.98
16
ZIJIN
MINING
GROUP CO
LTD-H
紫金矿业
2899
HK
香港证券交
易所
中国香
港
500,000.00
1,183,622.00
1.80
17 LAWSON INC
LAWSON
INC
2651
JP
日本证券交
易所
日本 3,000.00
1,169,099.75
1.78
18
SAMSUNG
ELECTRONIC
S CO LTD
SAMSUNG
ELECTRON
ICS CO
LTD
005930
KS
韩国证券交
易所
韩国 200.00
1,156,900.90
1.76
19
GALAXY
ENTERTAINM
ENT GROUP L
银河娱乐 27 HK
香港证券交
易所
中国香
港
100,000.00
1,154,436.80
1.75
20
CHINA
TELECOM
CORP LTD-H
中国电信 728 HK
香港证券交
易所
中国香
港
300,000.00
1,074,988.20
1.63
21
SAWAI
PHARMACEUT
ICAL CO LTD
SAWAI
PHARMACE
UTICAL CO
LTD
4555
JP
日本证券交
易所
日本 1,500.00
972,019.46
1.48
22
NEWCREST
MINING LTD
NEWCREST
MINING
LTD
NCM AU
澳大利亚证
券交易所
澳大利
亚
5,000.00
956,033.04
1.45
23
NISSAN
MOTOR CO
LTD
NISSAN
MOTOR CO
LTD
7201
JP
日本证券交
易所
日本 16,000.00
897,972.42
1.36
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
42
24
MITSUBISHI
UFJ
FINANCIAL
GRO
MITSUBIS
HI UFJ
FINANCIA
L GRO
8306
JP
日本证券交
易所
日本 30,000.00
795,620.43
1.21
25
BHP
BILLITON
LTD
BHP
BILLITON
LTD
BHP AU
澳大利亚证
券交易所
澳大利
亚
3,500.00
778,197.97
1.18
26 FANUC CORP
FANUC
CORP
6954
JP
日本证券交
易所
日本 800.00
764,314.67
1.16
27
AUST AND NZ
BANKING
GROUP
AUST AND
NZ
BANKING
GROUP
ANZ AU
澳大利亚证
券交易所
澳大利
亚
5,500.00
729,395.07
1.11
28
OTSUKA
HOLDINGS CO
LTD
OTSUKA
HOLDINGS
CO LTD
4578
JP
日本证券交
易所
日本 4,000.00
702,027.57
1.07
29
ANRITSU
CORP
ANRITSU
CORP
6754
JP
日本证券交
易所
日本 10,000.00
687,753.44
1.04
30
ORIENTAL
LAND CO LTD
ORIENTAL
LAND CO
LTD
4661
JP
日本证券交
易所
日本 1,000.00
659,367.39
1.00
31
TOKYO
ELECTRON
LTD
TOKYO
ELECTRON
LTD
8035
JP
日本证券交
易所
日本 2,000.00
635,036.49
0.96
32
EAST JAPAN
RAILWAY CO
EAST
JAPAN
RAILWAY
CO
9020
JP
日本证券交
易所
日本 1,500.00
596,107.05
0.91
33
SINGAPORE
TECH
ENGINEERIN
G
SINGAPOR
E TECH
ENGINEER
ING
STE SP
新加坡证券
交易所
新加坡 40,000.00
522,807.56
0.79
34
COCA-COLA
AMATIL LTD
COCA-COL
A AMATIL
LTD
CCL AU
澳大利亚证
券交易所
澳大利
亚
7,000.00
520,456.63
0.79
35
UNITED
OVERSEAS
BANK LTD
UNITED
OVERSEAS
BANK LTD
UOB SP
新加坡证券
交易所
新加坡 6,000.00
445,163.83
0.68
36
KB
FINANCIAL
GROUP INC
KB
FINANCIA
L GROUP
INC
105560
KS
韩国证券交
易所
韩国 2,200.00
436,626.21
0.66
37 GREE INC GREE INC
3632
JP
日本证券交
易所
日本 2,000.00
430,170.31
0.65
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
43
38
YAMADA
DENKI CO
LTD
YAMADA
DENKI CO
LTD
9831
JP
日本证券交
易所
日本 1,000.00
424,979.72
0.65
39
SIAM CITY
CEMENT PUB
CO-NVDR
SIAM CITY
CEMENT
PUB
CO-NVDR
SCCC-R
TB
泰国证券交
易所
泰国 8,000.00
411,813.10
0.63
40
SINGAPORE
TELECOM LTD
SINGAPOR
E TELECOM
LTD
ST SP
新加坡证券
交易所
新加坡 25,000.00
375,342.79
0.57
41
DAEWOO
SHIPBUILDI
NG & MARINE
DAEWOO
SHIPBUIL
DING &
MARINE
042660
KS
韩国证券交
易所
韩国 2,800.00
372,001.59
0.56
42
HYUNDAI
MOTOR CO
HYUNDAI
MOTOR CO
005380
KS
韩国证券交
易所
韩国 300.00
349,366.58
0.53
43
KEPPEL CORP
LTD
KEPPEL
CORP LTD
KEP SP
新加坡证券
交易所
新加坡 7,000.00
316,308.29
0.48
44
TAMBANG
BATUBARA
BUKIT ASAM
TAMBANG
BATUBARA
BUKIT
ASAM
PTBA
IJ
印尼证券交
易所
印度尼
西亚
26,000.00
313,412.28
0.48
45
TELEKOMUNI
KASI
INDONESIA
TBK
TELEKOMU
NIKASI
INDONESI
A TBK
TLKM
IJ
印尼证券交
易所
印度尼
西亚
60,000.00
293,889.15
0.45
46
NINTENDO CO
LTD
NINTENDO
CO LTD
7974
JP
日本证券交
易所
日本 300.00
257,907.54
0.39
47
LIG
INSURANCE
CO LTD
LIG
INSURANC
E CO LTD
002550
KS
韩国证券交
易所
韩国 2,000.00
250,406.72
0.38
48
TELEKOM
MALAYSIA
BHD
TELEKOM
MALAYSIA
BHD
T MK
马来西亚证
券交易所
马来西
亚
24,000.00
236,671.44
0.36
49
DIALOG
GROUP BHD
DIALOG
GROUP BHD
DLG MK
马来西亚证
券交易所
马来西
亚
30,000.00
156,866.40
0.24
注：所用证 券代码采 用当地市 场代码。
8.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.5.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的权 益投资明细
金额单位：人民币元
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
44
序号 公司名称（英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值的比例(%)
1 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 27,241,457.41
27.38
2 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 3333 HK 23,041,722.28
23.16
3 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 3800 HK 15,132,986.90
15.21
4 YANZHOU COAL MINING CO-H 1171 HK 13,048,328.58
13.11
5 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 12,651,837.20
12.72
6 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 12,364,203.08
12.43
7 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 11,534,589.45
11.59
8 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 11,262,991.18
11.32
9 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 10,565,173.28
10.62
10 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 10,181,453.91
10.23
11 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 8,938,543.90
8.98
12 CHINA RESOURCES CEMENT 1313 HK 8,828,556.38
8.87
13 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 1818 HK 8,768,238.51
8.81
14 CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 HK 8,355,718.56
8.40
15 SINGAMAS CONTAINER HLDGS 716 HK 6,497,305.94
6.53
16 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 6,322,757.56
6.35
17 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 6,160,760.31
6.19
18 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 6,132,517.68
6.16
19 DAH CHONG HONG 1828 HK 6,036,644.82
6.07
20 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 5,689,772.08
5.72
21 HARBIN ELECTRIC CO LTD-H 1133 HK 5,593,458.41
5.62
22 INTIME DEPARTMENT STORE 1833 HK 5,072,341.07
5.10
23 CHINA COAL ENERGY CO-H 1898 HK 5,034,639.30
5.06
24 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 4,974,186.37
5.00
25 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 4,870,226.20
4.89
26 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 4,843,870.00
4.87
27 CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS 2128 HK 4,735,474.36
4.76
28 CHOW SANG SANG HLDG 116 HK 4,633,598.07
4.66
29 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK 4,580,592.95
4.60
30 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 4,542,496.82
4.57
31 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 1068 HK 4,466,781.99
4.49
32 LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD 590 HK 4,377,229.85
4.40
33 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 4,375,645.14
4.40
34 JIANGXI COPPER CO LTD-H 358 HK 4,331,120.21
4.35
35 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H 1072 HK 4,292,556.62
4.31
36 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK 3,924,913.21
3.94
37 HUANENG POWER INTL INC-H 902 HK 3,637,928.52
3.66
38 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 3,636,880.85
3.66
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
45
39 CHINA LILANG LTD 1234 HK 3,599,017.87
3.62
40 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 81 HK 3,537,163.00
3.56
41 MAOYE INTERNATIONAL HLDGS 848 HK 3,477,084.95
3.49
42 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 3,397,039.79
3.41
43 CHINA BLUECHEMICAL LTD - H 3983 HK 3,376,132.20
3.39
44 ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS 743 HK 3,343,524.30
3.36
45 CNOOC LTD 883 HK 3,321,199.51
3.34
46 CHINA WIRELESS TECH LTD 2369 HK 3,307,059.98
3.32
47 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 3,154,674.83
3.17
48 HONG KONG & CHINA GAS 3 HK 3,007,765.61
3.02
49 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,895,710.41
2.91
50 WEST CHINA CEMENT LTD 2233 HK 2,818,836.53
2.83
51 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 2,711,214.78
2.72
52 AIR CHINA LTD-H 753 HK 2,631,702.95
2.65
53 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 2,553,974.28
2.57
54 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 2,486,261.25
2.50
55 CHIGO HOLDING LTD 449 HK 2,446,074.40
2.46
56 XINJIANG TIANYE WATER SAVI-H 840 HK 2,422,288.08
2.43
57 THE UNITED LABORATORIES INTE 3933 HK 2,409,678.22
2.42
58 REAL GOLD MINING LTD 246 HK 2,377,226.12
2.39
59 PICC PROPERTY & CASUALTY -H 2328 HK 2,363,561.20
2.38
60 ZTE CORP-H 763 HK 2,314,850.40
2.33
61 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 2,226,479.92
2.24
62 BBMG CORPORATION-H 2009 HK 2,214,906.96
2.23
63 SINOREF HOLDINGS LTD 1020 HK 2,212,796.43
2.22
64 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 2,210,378.88
2.22
65 DONGYUE GROUP 189 HK 2,093,417.56
2.10
66 FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK 2,085,031.18
2.10
67 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 2,068,113.24
2.08
68 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 2,061,903.90
2.07
69 SANDS CHINA LTD 1928 HK 2,042,220.70
2.05
70 MINMETALS RESOURCES LTD 1208 HK 2,034,579.67
2.04
71 CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 2891 TT 2,009,279.03
2.02
72 LENOVO GROUP LTD 992 HK 2,002,020.00
2.01
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用 。
8.5.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的权 益投资明细
金额单位：人民币元
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
46
序号 公司名称（英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值的比例
(%)
1 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 27,497,600.28
27.64
2 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 3333 HK 21,994,536.53
22.11
3 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 12,923,056.06
12.99
4 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 12,737,638.26
12.80
5 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 3800 HK 11,777,154.46
11.84
6 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 11,536,037.42
11.59
7 YANZHOU COAL MINING CO-H 1171 HK 11,051,503.70
11.11
8 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 10,212,116.71
10.26
9 CHINA RESOURCES CEMENT 1313 HK 9,128,673.68
9.17
10 HARBIN ELECTRIC CO LTD-H 1133 HK 8,897,016.09
8.94
11 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 1818 HK 7,295,249.91
7.33
12 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL-H 1033 HK 7,141,151.34
7.18
13 JIANGXI COPPER CO LTD-H 358 HK 7,112,002.05
7.15
14 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 7,009,410.69
7.04
15 CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 HK 6,875,663.94
6.91
16 SINGAMAS CONTAINER HLDGS 716 HK 6,760,010.84
6.79
17 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 6,728,816.73
6.76
18 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 6,595,949.84
6.63
19 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 6,437,249.18
6.47
20 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 6,354,523.42
6.39
21 AIR CHINA LTD-H 753 HK 6,324,511.41
6.36
22 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 5,854,456.02
5.88
23 DAH CHONG HONG 1828 HK 5,573,296.49
5.60
24 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 5,281,659.90
5.31
25 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 5,195,405.60
5.22
26 LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD 590 HK 5,156,104.21
5.18
27 INTIME DEPARTMENT STORE 1833 HK 5,141,850.07
5.17
28 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 5,057,829.28
5.08
29 TC INTERCONNECT HOLDINGS LTD 515 HK 4,967,304.93
4.99
30 CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS 2128 HK 4,803,808.93
4.83
31 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 4,583,110.54
4.61
32 CHOW SANG SANG HLDG 116 HK 4,562,323.55
4.59
33 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK 4,371,473.63
4.39
34 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 4,324,682.65
4.35
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
47
35 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H 1072 HK 4,309,431.98
4.33
36 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 1068 HK 4,173,562.97
4.19
37 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 4,158,284.21
4.18
38 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 4,154,384.71
4.18
39 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 81 HK 4,153,347.28
4.17
40 GUANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H 317 HK 4,064,646.77
4.09
41 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 3,924,210.86
3.94
42 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK 3,812,605.25
3.83
43 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 3,719,945.44
3.74
44 CHINA LILANG LTD 1234 HK 3,621,864.42
3.64
45 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 3,493,207.80
3.51
46 HUANENG POWER INTL INC-H 902 HK 3,334,295.01
3.35
47 ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS 743 HK 3,300,224.93
3.32
48 MAOYE INTERNATIONAL HLDGS 848 HK 3,245,846.03
3.26
49 CNOOC LTD 883 HK 3,204,538.38
3.22
50 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 3,169,667.12
3.19
51 CHINA BLUECHEMICAL LTD - H 3983 HK 3,165,376.93
3.18
52 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 2,956,954.48
2.97
53 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H 874 HK 2,950,453.87
2.97
54 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 2,918,243.33
2.93
55 XINJIANG TIANYE WATER SAVI-H 840 HK 2,900,955.64
2.92
56 SIJIA GROUP CO 1863 HK 2,851,019.16
2.87
57 HONG KONG & CHINA GAS 3 HK 2,843,245.63
2.86
58 WEST CHINA CEMENT LTD 2233 HK 2,820,253.74
2.83
59 CHINA WIRELESS TECH LTD 2369 HK 2,784,766.06
2.80
60 CHINA COAL ENERGY CO-H 1898 HK 2,673,427.84
2.69
61 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 2,558,950.40
2.57
62 DONGYUE GROUP 189 HK 2,493,641.98
2.51
63 ROYALE FURNITURE HOLDINGS 1198 HK 2,436,651.93
2.45
64 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,401,411.24
2.41
65 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 2,391,367.08
2.40
66 THE UNITED LABORATORIES INTE 3933 HK 2,379,837.02
2.39
67 KEPPEL CORP LTD KEP SP 2,224,522.81
2.24
68 CHIGO HOLDING LTD 449 HK 2,195,305.20
2.21
69 REAL GOLD MINING LTD 246 HK 2,170,750.67
2.18
70 PICC PROPERTY & CASUALTY -H 2328 HK 2,163,386.40
2.17
71 ZTE CORP-H 763 HK 2,109,779.90
2.12
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
48
72 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP 691 HK 2,078,550.40
2.09
73 BBMG CORPORATION-H 2009 HK 2,056,703.12
2.07
74 LENOVO GROUP LTD 992 HK 2,044,656.94
2.06
75 SINOREF HOLDINGS LTD 1020 HK 2,030,349.04
2.04
注：本项 “ 卖出金额”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.5.3 权益 投资的买入 成本总额及卖 出收入总额
金额单位：人民币元
买入成本（ 成交）总 额 491,163,627.79
卖出收入（ 成交）总 额 493,748,117.97
注： 本项 “ 买入成本”、 “卖 出收入” 均按买卖 成 交金额 （成交 单价乘以 成交数量 ） 填列， 不考虑
相关交易费 用。
8.6 期末 按债券信用 等级分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名金融 衍生品投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按 公允价值占 基金资产净值 比例大小排 序的前十名基 金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
8.11 投资组合报告 附注
8.11.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报 告编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.11.2 基 金投资的前 十名股票中， 没有投资超出 基金合同规定 备选股票库 之外的股票 。
8.11.3 其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 8,259.97
4 应收利息 744.27
5 应收申购款 13,615.37
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,619.61
8.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额 持有 人信息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,356 34,903.68 44,550,241.70 54.18% 37,682,839.26 45.82%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开 放式 基金 1,168,739.34 1.42%
§10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2010 年7 月27 日)基 金份额总 额 554,725,884.96
本报告期期 初基金份 额总额 96,477,439.65
本报告期基 金总申购 份额 42,595,988.96
减：本报告 期基金总 赎回份额 56,840,347.65
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 82,233,080.96
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
50
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
1） 基金管理人于2011 年7 月30 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，肖风先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务。
2）基金管理人于2011 年10 月28 日发布了《 博时基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》 ， 经博时基金管理有限公司董事会 会议审议并通过， 并经中国证券监督管理委员
会证监许可 【2011】1710 号文核准批复， 博时 基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管理
有限公司总经理。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费60,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券（香港）有限公司 China
Merchants Securities (HK) Co Ltd
- 347,891,990.60
35.32% 347,891.99 30.14% -
高盛 （亚洲） 有限 责任公司 Goldman
Sachs (Asia) Securities Ltd.
- 153,083,841.95
15.54% 88,821.84
10.02% -
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
51
瑞士银行有 限公司 UBS Securities
Asia Limited
- 138,379,347.24
14.05% 165,053.73
18.62% -
摩根士丹利 亚洲有限 公司 Morgan
Stanley Asia Limited
- 103,258,353.51
10.48% 63,357.87
7.15% -
瑞士信贷（ 香港）有 限公司 Credit
Suisse (Hong Kong) Limited
- 88,052,604.45
8.94% 48,679.31
5.49% -
中国国际金 融香港证 券有限公 司
China International Capital
Corporation Hong Kong Securities
Limited
- 60,249,031.37
6.12% 72,298.82
8.15% -
国泰君安证券( 香港) 有限公司
Guotai Junan Securities(Hong
Kong) Co. Ltd.
- 33,805,705.94
3.43% 33,805.73
3.81% -
中银国际证 券有限公 司 BOCI
Securities Limited
- 24,720,447.91
2.51% 23,815.35
2.69% -
CAPITAL 台湾群益证券股份有限公
司
- 15,382,239.49
1.56% 21,841.61
2.46% -
美林 （亚太 ） 有限 公司Merrill Lynch
(Asia Pacific) Limited
- 6,743,179.06
0.68% 6,164.29
0.70% -
里昂证券有 限公司 CLSA Limited - 5,862,578.15
0.60% 2,931.29
0.33% -
花旗环球金 融亚洲有 限公司
citigroup global markets asia
limited
- 5,638,173.80
0.57% 5,638.18
0.64%
新
增
海通国际Haitong International
Securities Company Limited
- 1,844,252.29
0.19% 1,844.25
0.21% -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《 关于完善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的 有关规定 要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营状 况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3)具有较强的全方位金 融服务能力和 水平，包括但 不限于：有较好的研 究能力和行业 分析能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求 ， 提供专 门研究报 告， 具有 开发量 化投资组 合模型的 能力 ； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2)基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 基金交易
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
52
成交金额 占当期基金 成交总额 的比例
招商证券（ 香港）有 限公司
China Merchants Securities (HK) Co Ltd
4,464,287.78 100.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 参加 浙商银行
股份有限公 司网上银 行申购业 务与定期 定额申购 业务 费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-12-30
2
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 参加 深圳发展
银行股份有 限公司定 期定额投 资业务与 网上及电 话银 行申购业
务费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-12-30
3
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 增加 华夏银行
股份有限公 司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-12-30
4
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 中国工商
银行股份有 限公司 “2012 倾心回馈” 基金定 期定额投 资业务申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-12-30
5
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 中国农业
银行股份有 限公司网 上银行申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-12-30
6
博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金 2012 年境外 主要市场
节假日暂停 申购赎回 等交易类 业务的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-12-30
7
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加中国 民族证券 有限 责任公司
为代销机构 的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-12-8
8
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加重庆 银行股份 有限 公司为代
销机构的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-11-11
9
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加重庆 银行股份 有限 公司为代
销机构的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-11-11
10 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金 2011 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-10-26
11
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加青岛 银行股份 有限 公司为代
销机构的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-10-14
12
关于博时大 中华亚太 精选股票 证券投资 基金增加 国海 证券股份
有限公司为 代销机构 的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-8-31
13 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金 2011 年半年 度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-8-26
14
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加五矿 证券有限 公司 为代销机
构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-8-3
15 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-7-30
16
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加东莞 农村商业 银行 股份有限
公司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-7-29
17 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金 2011 第 2 季度报告 中国证券报、 上海证 2011-7-19
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
53
券报、证券 时报
18
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加中 信银 行股份有
限公司网上 银行、手 机银行申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-7-2
19
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金继续参 加交 通银行股
份有限公司 网上及手 机银行申 购业务费 率优惠活 动的 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-6-30
20
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 开通 中国工商
银行股份有 限公司基 金定期定 额投资业 务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-6-22
21
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 中国工商
银行股份有 限公司 “2011 倾心回 馈” 基金定 期定额投 资业务申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-6-21
22
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加北京 农村商业 银行 股份有限
公司为代销 机构并开 通基金定 期定额投 资及转换 业务 的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-6-16
23
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加北京 农村商业 银行 股份有限
公司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-6-15
24 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金 开放转换 业务 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-6-13
25
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加哈尔 滨银行股 份有 限公司为
代销机构的 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-5-13
26 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金2011 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-4-21
27
博时基金管 理有限公 司旗下部 分开放式 基金增加 财富 证券有限
责任公司为 代销机构 的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-4-12
28
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加中 国工 商银行股
份有限公司 个人电子 银行基金 申购费率 优惠活动 的公 告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-4-8
29
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 东莞银行
股份有限公 司网上银 行申购费 率和定期 定额申购 费率 优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-4-1
30
博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金2010 年年 度报 告 （ 正文
/摘要）
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-3-31
31
博时基金管 理有限公 司旗下部 分开放式 基金增加 华鑫 证券有限
责任公司为 代销机构 的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-3-25
32
博时基金管 理有限公 司增加山 西证券股 份有限公 司为 代销机构
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-3-22
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
54
33
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 汉口银行
股份有限公 司网上银 行申购费 率与定期 定额申购 费率 优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-3-15
34
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 汉口银行
股份有限公 司网上银 行申购费 率与定期 定额申购 费率 优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-3-15
35
博时基金管 理有限公 司关于增 聘博时大 中华亚太 精选 股票证券
投资基金基 金经理的 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-3-1
36 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金2010 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-1-24
37
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 深圳农村
商业银行股 份有限公 司定期定 额投资业 务费率优 惠活 动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-1-20
38 博时大中华 亚太精选 股票证券 投资基金 分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2011-1-12
§12 备查 文件 目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 大中 华亚 太精 选股 票证 券投 资基金 2011 年 年度 报告
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博时 基金管理有限 公司
2012 年 3 月 28 日
