博时裕富沪深300 指数证券投资
基金 2011 年 年度 报告 摘要
2011 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2012 年 3 月 28 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告摘要
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年 3 月27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2011 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时沪深300 指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003 年8 月26 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 14,144,724,458.35 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
分享中国资 本市场的 长期增长 。本基金 将以对标 的指 数的长期投 资为基本 原则 ，
通过严格的 投资纪律 约束和数 量化风险 管理手段 ， 力 争保持基金 净值增长 率与标
的指数增长 率间的正 相关度在95%以上 ，并保持 年跟 踪误差在 4% 以下。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 原则 上采用被 动式投资 的 方法， 按照证 券在标的 指数
中的基准权 重构建指 数化投资 组合。 本基 金投资组 合 的目标比例 为： 股票资 产为
95%以内，现 金和短期 债券资产 比例不低 于 5%。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为 95% 的沪深 300 指数加5%的 银行同业存 款利率。
风险收益特 征
由于本基金 采用复制 的指数化 投资方法 ， 基 金净值增 长率与标的 指数增长 率间相
偏离的风险 尤为突出。 本基金将 严格执行 风险管理 程 序， 最大程度 地运用数 量化
风险管理手 段， 以偏离 度、 跟踪误 差等风险 控制指标 对基金资产 风险进行 实时跟
踪控制与管 理。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主要 财务 指标 、基金 净值 表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1期间数 据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现 收益 -483,925,741.74 -315,071,894.13 -2,047,800,585.62
本期利润 -2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47 7,831,267,434.73
加 权平均 基金份额 本期 利
润
-0.1878 -0.0998 0.4632
本期基金份 额净值增 长率 -23.55% -11.98% 88.61%
3.1.2期末数 据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期 末可供 分配基金 份额 利
润
-0.3540 -0.1555 -0.0399
期末基金资 产净值 9,137,084,881.66 13,201,113,477.21 15,028,300,963.94
期末基金份 额净值 0.6460 0.845 0.960
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后持有 人的实际 收益水平 要低
于所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.82% 1.33% -8.66% 1.34% -0.16% -0.01%
过去六个月 -22.17% 1.29% -21.87% 1.29% -0.30% 0.00%
过去一年 -23.55% 1.23% -23.82% 1.23% 0.27% 0.00%
过去三年 26.92% 1.60% 28.19% 1.60% -1.27% 0.00%
过去五年 1.59% 2.01% 9.26% 2.05% -7.67% -0.04%
自基金合同
生效起至今
104.28% 1.72% 86.70% 1.75% 17.58% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准为 沪深 300 指数×95%＋ 银行同业存 款利率×5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值 增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
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注：本基金 的基金合同 于 2003 年8 月26 日生效 。按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起3 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十六条 （五 ） 投资 对象、 （ 九） 投 资限制的 有关约定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 约定。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 增长率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
过去三年无利润分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、郑州、 沈阳设有分 公司，
此外，还设有海 外子公司： 博时基金（ 国际） 有限公司。目前 公司股东为 招商证券股 份有限
公司， 持有股份49%； 中国长城资产管理公司 ， 持有股份25%； 天津港 （集团） 有限公司 ， 持
有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有股份6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股份6％；
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丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是“ 做投资价值的发现者”。截 至 2011 年 12 月 31 日 ，博
时基金公司共管 理二十六只 开放式基金 和二只 封闭式基金，并 且受全国社 会保障基金 理事会
委托管理部分全国 社保基金 ，以及多个 企业年 金账户、特定资 产管理账户 ，资产管理 总规模
近1807 亿元人民币， 公募基金累计分 红556 亿 元人民币， 是我国目前资产管理规模最大的基
金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券数据显示，截至 2011 年 12 月 30 日，博时主题行业 2011 年度净值增
长率在218 只标准股票型基金中名列第一， 博 时价值增长、 博时价值增长贰号2011 年度
净值增长率在29 只混合偏股型基金(股票上限80%)中分别名列第一、 第二， 博时裕隆2011
年度净值增长率在25 只封闭式普通股票型基 金中名列第一， 博时宏观回报债券基金 A/B
2011 年度净值增长率位居 64 只普通二级债基第二。
2、客户服务
1) 2011 年，博 时基 金共举 办博时 基金 大学、 理 财沙龙、 渠道 培训等 各类活 动共计
145 场， 累计参与人数约超过万人。 通过网络会议室举办的博时快e 财富论坛、 博时 e 视
界等活动共计 63 场，累计在线人数近 5000 人 次。通过这些活动，博时与投资者充分沟
通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
2) 2011 年7 月11 日,博时基金客服中心推出的 “ 一线通” 服务正式上线。 “一线通”
是基金 行业 内首 次整 合了 业务 咨询 、信 息查 询 、交易 办理 、资 料修 改、 投资 理财 等诸多
功能的 “一 站式 ”综 合投 资理 财平 台。 “一 线 通”推 出后, 一通 电话 就能 解决 客户 基金 投
资理财的所有问题，进一步提升了博时客户服务的便捷程度。
3、品牌获奖
1) 2011 年1 月19 日，博时公司获得由《亚洲资 产管理》 （Asia Asset Management）
杂志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。
2) 2011 年4 月 ， 在由上海证券报主办的第八届中 国“金基金奖”评选中， 博时平衡
配置混合型证券投资基金再度荣膺2010 年度 “金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，
博时稳定价值债券投资基金荣获2010 年度“ 金基金三年期产品奖·债券基金奖”。
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3) 博时平衡 配置 混合基 金在由 中国 证券报 社主 办、银河 证券 等机构 协办的 第八届
（2010 年度） 中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。 这是继2009
年荣获 “ 三年 期开 放式 混合 型持 续优 胜金 牛基金 ” 奖 之后 ，因 持续 稳定 的投 资管 理能力
再度蝉联同一金牛奖项。
4) 2011 年6 月28 日 ， 世界品牌实验室发布了2011 年中国500 最具价值品牌榜 ， 博
时基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50
亿元，以 56.24 亿元的品牌价值，位列品牌榜 227 名，连续 8 年成为国内最具品牌价值
的基金公司。
5) 2011 年7 月7 日 ， 博时基金客户服务中心获评 由中国信息协会、 中国服务贸易协
会颁发的2010－2011 第六届“中国最佳客户 服务中心”奖项。
6) 2011 年10 月10 日 ， 博时基金荣获香港知名财 经杂志 《资本杂志》 颁发“资本卓
越大中华退休组合基金大奖”，以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。
7) 2011 年12 月9 日， 由证券时报主办的“第十二 届金融IT 创新暨优秀财经网站评
选 ” 结果 揭晓 ，博 时基 金荣获 “ 最佳 客服 热线” 奖项 ，成 为基 金行 业内 唯一 获此 殊荣的
公司。
4、其他大事件
1) 2011 年3 月19 日 ， 博时公司深圳员工在莲花 山公园种下了第七片 “博时林”， 自
2003 年至今，博时基金已先后在深圳中心公园 、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、
梅林公园等地开辟了七片“博时林” 。
2) 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基 金及博时深证基本面200 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金于 2011 年 6 月 10 日成立。深证基本面 200 交易型开放
式指数证券投资基金于7 月13 日起在深圳证 券交易所上市交易，交易代码为159908。
3) 博时裕祥分级债券型证券投资基金于 2011 年 6 月 10 日成立，裕祥 B 于 2011 年
9 月2 日开始在深圳证券交易所上市交易，简 称：裕祥B，代码：150043。
4) 博时卓 越品牌 股票型 证券 投资基 金（LOF ） 是 由博时 裕泽封 闭基 金转型 而来，基
金合同于2011 年 4 月22 日生效，5 月份进行 了集中申购， 并于2011 年 6 月30 日在深交
所上市交易。
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5) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金于2011 年11 月8 日成立。
6) 2011 年 11 月 14 日,香港 Citigroup’s Global Markets 旗下的花旗集团基金管
理有限公司(CFIM) 与博时 基金(国际) 有 限公 司宣布联手 推出“ 中 国平衡基 金”, 并 于同
日开始在香港公开发售。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组） 及基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汤义峰 基金经理 2010-3-12 - 5.5
2006 年毕业于中国科学
院数学与系统科学研究
院， 获得博 士学位。2006
年6 月加入 博时基金 管理
有限公司， 历任金融 工程
师、 股票投 资部数量 化研
究员、 数量 化研究员 兼任
博时特许价 值股票基 金、
基金裕泽的基金经理助
理、 投资经 理兼数量 化研
究员，现任 博时沪深 300
指数基金、 博时特许 价值
基金基金经 理。
张峰
成长组投
资总监/
基金经理
2010-10-11 - 19
1988 年起先 后在 Haugen
Financial System, 花旗
集团 TIMCO 资产管理 部、
摩根士丹利投资公司、
ASTEN INVESTMENT
ADVISORS 工作 。2010 年
2 月加入博 时基金管 理有
限公司， 曾 任股票投 资部
总经理。 现 任成长组 投资
总监、 沪深 300 基金 基金
经理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事证券
行业开始时 间计算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 守《证券 法》、《证券投 资基金法》 、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》
和其他相关法律 法规的规定 ，本着诚实 信用、 勤勉尽责、取信 于市场、取 信于社会的 原则管
理和运用基金资 产，在严格 控制风险的 基础上 ，为基金持有人 谋求最大利 益。本报告 期内，
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由于证券市场波 动等原因， 本基金曾出 现个别 投资监控指标超 标的情况， 基金管理人 在规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合 与其他投资 风格相似的 投资组合 之间的业绩比 较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
博时沪深 300 为指数型基金。指数型基金管理 的核心任务是有效地追踪指数，严格地将
跟踪误差控制在 合同规定的 范围之内， 具体的 管理策略就是： 尽可能保持 基金个股或 者个券
投资比例与指数 样本股比例 一致；降低 主动交 易频次以减少交 易环节损耗 ；积极应对 基金申
购赎回等因素给跟踪指数带来的影响。
本基金将一贯奉 行博时基金 管理有限公 司"为 国民创造财富" 的使命，珍 惜每一位基 金份
额持有人对我们 的信任，谨 慎、诚信、 勤勉地 履行职责，为基 金份额持有 人谋求最大 的合法
权益。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2011 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.6460 元， 份额累计净值为2.6260 元 。报
告期内，本基金份额净值增长率为-23.55%，同期业绩基准增长率为-23.82%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望未来，我们 认为中国经 济的转型 将会长期 推动国民经济的 发展，通胀 回落、经济政
策的定向宽松、 以及政府对 房地产市场 实施的 调控将会降低经 济的系统性 风险。目前 大中盘
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股票的估值处于 历史较低水 平上，企业 的盈利 能力健康，因此 给未来市场 留下较好的 发展空
间。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人共五名 成员组成， 基金经理原 则上不
参与估值委员会 的工作，其 估值建议经 估值委 员会成员评估后 审慎采用。 估值委员会 成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业 经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责 主要包括有 ：保证基金 估值的 公平、合理；制 订健全、有 效的估值政 策和程
序；确保对投资 品种进行估 值时估值政 策和程 序的一贯性；定 期对估值政 策和程序进 行评价
等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基
金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3 个月则可不进行收益分
配。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
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本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算 、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华 永道中天会 计师事务 所审计并 出具了无保留意 见的审计报 告。投资者欲
了解审计报告详 细内容，可 通过登载于 博时基 金管理公司网站 的年度报告 正文查看审 计报告
全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
报告截止日：2011 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 317,271,724.55 683,516,647.91
结算备付金 895,936.11 1,601,265.54
存出保证金 1,338,812.51 1,279,453.17
交易性金融 资产 8,823,603,953.24 12,526,668,462.51
其中：股票 投资 8,558,789,953.24 12,526,668,462.51
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基金投资 - -
债券投资 264,814,000.00 -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 5,277,095.37 148,683.29
应收股利 - -
应收申购款 645,998.84 6,919,280.76
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 9,149,033,520.62 13,220,133,793.18
负债和所有者权益
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 941,066.04 2,097,110.24
应付管理人 报酬 7,846,968.69 11,245,825.21
应付托管费 1,601,422.14 2,295,066.36
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 477,772.89 2,239,447.52
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 1,081,409.20 1,142,866.64
负债合计 11,948,638.96 19,020,315.97
所有者权益：
实收基金 14,144,724,458.35 15,631,026,003.22
未分配利润 -5,007,639,576.69 -2,429,912,526.01
所有者权益 合计 9,137,084,881.66 13,201,113,477.21
负债和所有 者权益总 计 9,149,033,520.62 13,220,133,793.18
注： 报告截止 日 2011 年12 月31 日， 基金 份额净值0.6460 元， 基金 份额总 额 14,144,724,458.35 份。
7.2 利润 表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告摘要
12
2011年1月1日至2011年12
月31日
2010年1月1日至2010年12 月
31日
一、收入 -2,527,029,412.48 -1,427,940,914.26
1.利息收入 7,098,500.63 5,720,741.06
其中：存款 利息收入 3,803,901.12 5,627,115.16
债券利息收 入 3,294,599.51 93,625.90
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） -351,909,892.50 -156,647,641.23
其中：股票 投资收益 -481,336,132.69 -296,659,215.53
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 3,261,439.82 12,312,457.62
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 126,164,800.37 127,699,116.68
3.公允价值 变动收益 （损失以 “－”
号填列）
-2,184,715,871.87 -1,281,162,469.34
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 2,497,851.26 4,148,455.25
减：二、费用 141,612,201.13 168,293,449.21
1．管理人报 酬 111,432,550.24 130,694,021.45
2．托管费 22,741,336.77 26,672,249.26
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 6,978,162.74 10,453,349.70
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 460,151.38 473,828.80
三、 利润总额 （亏损总额以 “－” 号
填列）
-2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “－” 号填列 ） -2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
二 、本期经 营活动 产生的 基金 - -2,668,641,613.61 -2,668,641,613.61
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13
净值变动数 （本期利 润）
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-1,486,301,544.87 90,914,562.93 -1,395,386,981.94
其中：1.基 金申购款 1,821,349,897.64 -396,424,287.39 1,424,925,610.25
2.基金赎回 款 -3,307,651,442.51 487,338,850.32 -2,820,312,592.19
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66
项目
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -1,596,234,363.47 -1,596,234,363.47
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-22,228,482.51 -208,724,640.75 -230,953,123.26
其中：1.基 金申购款 4,877,346,475.54 -887,070,930.23 3,990,275,545.31
2.基金赎回 款 -4,899,574,958.05 678,346,289.48 -4,221,228,668.57
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人：何宝
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
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股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市
公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50%计 入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司(“招商 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港(集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安实业有 限公司 基金管理人 的股东
上海盛业资 产管理有 限公司 基金管理人 的股东
丰益实业发 展有限公 司 基金管理人 的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关 联方交易单 元 进行的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
招商证券 230,754,743.80 5.55% - -
7.4.4.1.2 权证 交易
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无。
7.4.4.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
当期佣金
占当期佣金 总量
的比例
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金总
额的比例
招商证券 141,338.48 4.14% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
当期佣金
占当期佣金 总量的
比例
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金总
额的比例
招商证券 - - - -
注： 上述 佣金按市 场佣金率 计算， 以扣除由 中国证券 登记结算有 限责任公 司收取的 证管费和 经手费后 的净
额列示。
该类佣金协 议的服务 范围还包 括佣金收 取方为本 基金 提供的证券 投资研究 成果和市 场信息服 务等。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
111,432,550.24 130,694,021.45
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
9,897,926.16 11,423,141.63
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.98% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.98% / 当 年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
22,741,336.77 26,672,249.26
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.20% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当年 天数 。
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7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同 业市场 的债券(含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2010 年 1 月1 日至 2010 年 12 月31
日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 317,271,724.55 3,728,339.34 683,516,647.91 5,312,828.98
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张 ） 总金额
招商证券 110015 石化转债 老股东配售 319,930 31,993,000.00
上年度可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/ 张） 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 3,680,655 32,573,796.75
7.4.5 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌 等流通受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000768 西飞国际 11/12/28
重大资产重
组
7.26 12/01/04 7.61 2,529,547 32,173,907.00 18,364,511.22 -
600132 重庆啤酒 11/12/23
重大事项未
公告
28.45 12/01/10 25.61 556,371 13,991,230.04 15,828,754.95 -
注：本基金 截至 2011 年12 月31 日止持 有以上 因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌的
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股票，该类 股票将在 所公布事 项的重大 影响消除 后， 经交易所批 准复牌。
7.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。
7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为
8,524,596,687.07 元，属于 第二层 级的余额为299,007,266.17 元 ，无属于第三层级的余额
(2010年12月31 日： 第一层 级12,372,110,943.64元，第 二层级154,557,518.87元，无 第三层
级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关
股票和债券的公 允价值列入 第一层级； 并根据 估值调整中采用 的不可观察 输入值对于 公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末， 本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010 年12 月31 日 ：同 )。
本基金本期净转入/(转出)第三层级 0 元，计 入损益的第三层级金融工具公允价值变动 0 元
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(2010 年度：无)，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 8,558,789,953.24 93.55
其中：股票 8,558,789,953.24 93.55
2 固定收益投 资 264,814,000.00 2.89
其中：债券 264,814,000.00 2.89
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 318,167,660.66 3.48
6 其他各项资 产 7,261,906.72 0.08
7 合计 9,149,033,520.62 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 59,331,409.74 0.65
B 采掘业 953,657,583.60 10.44
C 制造业 2,977,057,882.41 32.58
C0
食品 、饮料 653,369,505.56 7.15
C1
纺织 、服装、 皮毛 31,089,928.10 0.34
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 164,336,665.98 1.80
C5
电子 69,016,115.76 0.76
C6
金属 、非金属 660,802,575.90 7.23
C7
机械 、设备、 仪表 965,967,749.24 10.57
C8
医药 、生物制 品 431,335,341.87 4.72
C99
其他 制造业 1,140,000.00 0.01
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 195,753,332.36 2.14
E 建筑业 235,299,173.63 2.58
F 交通运输、 仓储业 274,653,353.51 3.01
G 信息技术业 300,781,077.92 3.29
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告摘要
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H 批发和零售 贸易 227,655,939.74 2.49
I 金融、保险 业 2,656,834,994.11 29.08
J 房地产业 422,093,448.51 4.62
K 社会服务业 77,102,800.00 0.84
L 传播与文化 产业 17,624,300.70 0.19
M 综合类 160,944,657.01 1.76
合计 8,558,789,953.24 93.67
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的前十名股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 600036 招商银行 24,240,000 287,728,800.00 3.15
2 600016 民生银行 43,733,900 257,592,671.00 2.82
3 601318 中国平安 6,587,252 226,864,958.88 2.48
4 601328 交通银行 47,164,169 211,295,477.12 2.31
5 601166 兴业银行 15,285,300 191,371,956.00 2.09
6 600000 浦发银行 22,300,987 189,335,379.63 2.07
7 601088 中国神华 6,456,909 163,553,504.97 1.79
8 600519 贵州茅台 820,287 158,561,477.10 1.74
9 601398 工商银行 35,536,190 150,673,445.60 1.65
10 000002 万 科Ａ 19,380,108 144,769,406.76 1.58
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
年度报告正 文。
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 000776 广发证券 66,545,079.51 0.50
2 600837 海通证券 53,319,953.06 0.40
3 600887 伊利股份 52,533,670.17 0.40
4 600406 国电南瑞 41,923,301.76 0.32
5 601818 光大银行 39,953,244.25 0.30
6 002304 洋河股份 37,801,839.64 0.29
7 600276 恒瑞医药 32,320,295.12 0.24
8 601106 中国一重 31,370,827.69 0.24
9 002073 软控股份 27,492,572.61 0.21
10 601699 潞安环能 27,352,797.68 0.21
11 600827 友谊股份 24,124,518.82 0.18
12 600115 东方航空 23,085,797.98 0.17
13 000869 张 裕Ａ 22,328,068.32 0.17
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告摘要
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14 600535 天士力 21,820,368.23 0.17
15 002106 莱宝高科 21,599,183.54 0.16
16 600252 中恒集团 21,579,747.33 0.16
17 601288 农业银行 20,976,622.00 0.16
18 600550 天威保变 20,794,921.67 0.16
19 002422 科伦药业 20,403,624.94 0.15
20 600859 王府井 20,060,955.43 0.15
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601318 中国平安 88,430,939.45 0.67
2 600036 招商银行 75,268,000.61 0.57
3 600016 民生银行 51,726,354.03 0.39
4 601398 工商银行 49,210,643.15 0.37
5 601699 潞安环能 43,018,412.53 0.33
6 601009 南京银行 41,216,327.83 0.31
7 601328 交通银行 40,861,329.11 0.31
8 600030 中信证券 40,850,005.22 0.31
9 601088 中国神华 40,070,752.52 0.30
10 600900 长江电力 37,251,737.32 0.28
11 000858 五 粮 液 36,135,404.02 0.27
12 600550 天威保变 35,353,893.14 0.27
13 600519 贵州茅台 34,835,146.89 0.26
14 601166 兴业银行 34,686,312.45 0.26
15 000983 西山煤电 34,211,804.36 0.26
16 600018 上港集团 33,668,373.13 0.26
17 600000 浦发银行 31,963,188.37 0.24
18 000002 万 科Ａ 31,844,682.68 0.24
19 601601 中国太保 30,854,244.01 0.23
20 600031 三一重工 27,550,963.10 0.21
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,460,872,771.79
卖出股票的 收入（成 交）总额 2,761,564,826.50
注： 本项 “买 入股票成 本”、 “卖 出股票收 入”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告摘要
21
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 164,504,000.00 1.80
3 金融债券 100,310,000.00 1.10
其中：政策 性金融债 100,310,000.00 1.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 264,814,000.00 2.90
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 110414 11 农发14 1,000,000 100,310,000.00 1.10
2 1101030 11 央行票据30 1,000,000 96,730,000.00 1.06
3 1101018 11 央行票据18 700,000 67,774,000.00 0.74
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报告附 注
8.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
8.9.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,338,812.51
2 应收证券清算 款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,277,095.37
5 应收申购款 645,998.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告摘要
22
9 合计 7,261,906.72
8.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额 持有 人信息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
727,069 19,454.45 1,095,329,909.68 7.74% 13,049,394,548.67 92.26%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开 放式 基金 752,391.42 0.005%
§10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2003 年8 月26 日)基 金份额总 额 5,126,401,391.87
本报告期期 初基金份 额总额 15,631,026,003.22
本报告期基 金总申购 份额 1,821,349,897.64
减：本报告 期基金总 赎回份额 3,307,651,442.51
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 14,144,724,458.35
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告摘要
23
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
1） 基金管理人于2011 年7 月30 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》， 肖风先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务。
2）基金管理人于2011 年10 月28 日发布了《 博时基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》， 经博时基金管理有限公司董事会会议审议并通过， 并经中国证券监督管理委员
会证监许可 【2011】1710 号文核准批复 ， 博时 基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管理
有限公司总经理。
3）本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告， 经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为
中国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持 工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （ 证
监许可〔2011〕115 号） ，解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
4） 本基金托管人2011 年1 月31 日发布任免通 知， 解聘李春信中国建设银行投资托管服
务部副总经理职务。
5） 本基金托管人2011 年10 月24 日发布任免 通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管
服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费130,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元 的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
渤海证券 1 1,222,463,041.55 29.40% 1,038,689.62 30.44% 新增
东方证劵 1 62,675,119.62 1.51% 38,388.61 1.13% -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告摘要
24
高华证券 1 421,809,538.73 10.15% 342,721.31 10.04% -
广发证券 1 37,505,569.40 0.90% 30,473.25 0.89% -
国开证券 1 85,107,598.27 2.05% 55,294.85 1.62% 新增
国泰君安 4 49,852,009.95 1.20% 42,350.07 1.24% 新增2 个
华泰证券 1 45,053,153.28 1.08% 38,295.63 1.12% -
平安证券 1 10,575,000.00 0.25% 9,060.13 0.27% -
山西证券 2 755,883,422.11 18.18% 625,142.50 18.32% 新增2 个
兴业证券 1 594,608,425.04 14.30% 505,419.40 14.81% -
招商证券 1 230,754,743.80 5.55% 141,338.48 4.14% 新增
中信建投 1 356,929,197.05 8.59% 303,389.37 8.89% -
中信证券 2 284,303,019.50 6.84% 241,652.93 7.08% 新增
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3)具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2)基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
§12 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据
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国家金融工作的需要， 郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司 （ “本行” ） 董事会 （ “董事
会” ） 提出辞呈， 请求辞去本行董事长、 执行董事等职务。 根据 《中华人民共和国公司法》 等
相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份 有限公司发布关于董事长任职的公告，自
2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行 董事长、执行董事。
博时 基金管理有限 公司
2012 年 3 月 28 日
