博时裕富沪深300 指数证券投资
基金 2011 年 年度 报告
2011 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2012 年 3 月 28 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年 3 月27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2011 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .........................................................................................................................4
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................................4
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................................5
§3 主要财务 指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 ..............................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .........................................................................................................................5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................................5
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................................6
§4 管理人报 告 .........................................................................................................................................................7
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .....................................................................................................................7
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................................10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明........................................................................................10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................................10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................................ 11
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况........................................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................................... 11
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明........................................................................................12
§5 托管人报 告 .......................................................................................................................................................12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明............................................................................................12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........................12
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................................13
§6 审计报告 ...........................................................................................................................................................13
§7 年度财务 报表 ...................................................................................................................................................14
7.1 资产负债 表 ...............................................................................................................................................14
7.2 利润表 .......................................................................................................................................................15
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ...........................................................................................................16
7.4 报表附注 ...................................................................................................................................................17
§8 投资组合 报告 ...................................................................................................................................................36
8.1 期末基金 资产组 合情况 ...........................................................................................................................36
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ...........................................................................................................36
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................................37
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .......................................................................................................44
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合....................................................................................................46
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............................................46
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ................................46
8.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............................................46
8.9 投资组合 报告附 注 ...................................................................................................................................46
§9 基金份额 持有人 信息 .......................................................................................................................................47
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构................................................................................................47
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9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金的 情况 ........................................................................47
§10 开放式 基金份额 变动 .....................................................................................................................................47
§11 重大事 件揭示 .................................................................................................................................................48
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .....................................................................................................................48
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ......................................................48
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ..........................................................................48
11.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................................48
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况..................................................................................................48
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ..................................................................48
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况..............................................................................................48
11.8 其他重 大事件 .........................................................................................................................................50
§12 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .................................................................................................................51
§13 备查文 件目录 .................................................................................................................................................52
13.1 备查文 件目录 .........................................................................................................................................52
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................................52
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................................52
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时裕富沪 深 300 指 数证券投 资基金
基金简称 博时沪深300 指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003 年8 月26 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 14,144,724,458.35 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
分享中国资 本市场的 长期增长 。本基金 将以对标 的指 数的长期投 资为基本 原则 ，
通过严格的 投资纪律 约束和数 量化风险 管理手段 ， 力 争保持基金 净值增长 率与标
的指数增长 率间的正 相关度在95%以上 ，并保持 年跟 踪误差在 4% 以下。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 原则 上采用被 动式投资 的 方法， 按照证 券在标的 指数
中的基准权 重构建指 数化投资 组合。 本基 金投资组 合 的目标比例 为： 股票资 产为
95%以内，现 金和短期 债券资产 比例不低 于 5%。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为 95% 的沪深 300 指数加5%的 银行同业存 款利率。
风险收益特 征
由于本基金 采用复制 的指数化 投资方法 ， 基 金净值增 长率与标的 指数增长 率间相
偏离的风险 尤为突出。 本基金将 严格执行 风险管理 程 序， 最大程度 地运用数 量化
风险管理手 段， 以偏离 度、 跟踪误 差等风险 控制指标 对基金资产 风险进行 实时跟
踪控制与管 理。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
注册地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北京市西城 区金融 大街25号
办公地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北京市西城 区闹市 口大街1号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章
2.4 信息 披露方式
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本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普华永道中 天会计师 事务所有 限公司
中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星
展银行大厦6 楼
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1座23 层
§3 主要 财务 指标 、基金 净值 表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数 据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现 收益 -483,925,741.74 -315,071,894.13 -2,047,800,585.62
本期利润 -2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47 7,831,267,434.73
加 权平均 基金份额 本期 利
润
-0.1878 -0.0998 0.4632
本期加权平 均净值利 润率 -23.54% -11.97% 58.01%
本期基金份 额净值增 长率 -23.55% -11.98% 88.61%
3.1.2期末数 据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分 配利润 -5,007,639,576.69 -2,429,912,526.01 -624,953,521.79
期 末可供 分配基金 份额 利
润
-0.3540 -0.1555 -0.0399
期末基金资 产净值 9,137,084,881.66 13,201,113,477.21 15,028,300,963.94
期末基金份 额净值 0.6460 0.845 0.960
3.1.3累计期 末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累 计净值增 长率 104.28% 167.21% 203.57%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后持有 人的实际 收益水平 要低
于所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.82% 1.33% -8.66% 1.34% -0.16% -0.01%
过去六个月 -22.17% 1.29% -21.87% 1.29% -0.30% 0.00%
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过去一年 -23.55% 1.23% -23.82% 1.23% 0.27% 0.00%
过去三年 26.92% 1.60% 28.19% 1.60% -1.27% 0.00%
过去五年 1.59% 2.01% 9.26% 2.05% -7.67% -0.04%
自基金合同
生效起至今
104.28% 1.72% 86.70% 1.75% 17.58% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准为 沪深 300 指数×95%＋ 银行同业存 款利率×5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值 增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合同 于 2003 年8 月26 日生效 。按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起3 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十六条 （五 ） 投资 对象、 （ 九） 投 资限制的 有关约定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 约定。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 增长率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
过去三年无利润分配。
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§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、郑州、 沈阳设有分 公司，
此外，还设有海 外子公司： 博时基金（ 国际） 有限公司。目前 公司股东为 招商证券股 份有限
公司， 持有股份49%； 中国长城资产管理公司 ， 持有股份25%； 天津港 （集团） 有限公司 ， 持
有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有股份6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股份6％；
丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是“ 做投资价值的发现者”。截 至 2011 年 12 月 31 日 ，博
时基金公司共管 理二十六只 开放式基金 和二只 封闭式基金，并 且受全国社 会保障基金 理事会
委托管理部分全国 社保基金 ，以及多个 企业年 金账户、特定资 产管理账户 ，资产管理 总规模
近1807 亿元人民币， 公募基金累计分 红556 亿 元人民币， 是我国目前资产管理规模最大的基
金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券数据显示，截至 2011 年 12 月 30 日，博时主题行业 2011 年度净值增
长率在218 只标准股票型基金中名列第一， 博 时价值增长、 博时价值增长贰号2011 年度
净值增长率在29 只混合偏股型基金(股票上限80%)中分别名列第一、 第二， 博时裕隆2011
年度净值增长率在25 只封闭式普通股票型基 金中名列第一， 博时宏观回报债券基金 A/B
2011 年度净值增长率位居 64 只普通二级债基第二。
2、客户服务
1) 2011 年，博 时基 金共举 办博时 基金 大学、 理 财沙龙、 渠道 培训等 各类活 动共计
145 场， 累计参与人数约超过万人。 通过网络会议室举办的博时快e 财富论坛、 博时 e 视
界等活动共计 63 场，累计在线人数近 5000 人 次。通过这些活动，博时与投资者充分沟
通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
2) 2011 年7 月11 日,博时基金客服中心推出的 “ 一线通” 服务正式上线。 “一线通”
是基金 行业 内首 次整 合了 业务 咨询 、信 息查 询 、交易 办理 、资 料修 改、 投资 理财 等诸多
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
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功能的 “一 站式 ”综 合投 资理 财平 台。 “一 线 通”推 出后, 一通 电话 就能 解决 客户 基金 投
资理财的所有问题，进一步提升了博时客户服务的便捷程度。
3、品牌获奖
1) 2011 年1 月19 日，博时公司获得由《亚洲资 产管理》 （Asia Asset Management）
杂志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。
2) 2011 年4 月 ， 在由上海证券报主办的第八届中 国“金基金奖”评选中， 博时平衡
配置混合型证券投资基金再度荣膺2010 年度 “金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，
博时稳定价值债券投资基金荣获2010 年度“ 金基金三年期产品奖·债券基金奖”。
3) 博时平衡 配置 混合基 金在由 中国 证券报 社主 办、银河 证券 等机构 协办的 第八届
（2010 年度） 中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。 这是继2009
年荣获 “ 三年 期开 放式 混合 型持 续优 胜金 牛基金 ” 奖 之后 ，因 持续 稳定 的投 资管 理能力
再度蝉联同一金牛奖项。
4) 2011 年6 月28 日 ， 世界品牌实验室发布了2011 年中国500 最具价值品牌榜 ， 博
时基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50
亿元，以 56.24 亿元的品牌价值，位列品牌榜 227 名，连续 8 年成为国内最具品牌价值
的基金公司。
5) 2011 年7 月7 日 ， 博时基金客户服务中心获评 由中国信息协会、 中国服务贸易协
会颁发的2010－2011 第六届“中国最佳客户 服务中心”奖项。
6) 2011 年10 月10 日 ， 博时基金荣获香港知名财 经杂志 《资本杂志》 颁发“资本卓
越大中华退休组合基金大奖”，以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。
7) 2011 年12 月9 日， 由证券时报主办的“第十二 届金融IT 创新暨优秀财经网站评
选 ” 结果 揭晓 ，博 时基 金荣获 “ 最佳 客服 热线” 奖项 ，成 为基 金行 业内 唯一 获此 殊荣的
公司。
4、其他大事件
1) 2011 年3 月19 日 ， 博时公司深圳员工在莲花 山公园种下了第七片 “博时林”， 自
2003 年至今，博时基金已先后在深圳中心公园 、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、
梅林公园等地开辟了七片“博时林” 。
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2) 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基 金及博时深证基本面200 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金于 2011 年 6 月 10 日成立。深证基本面 200 交易型开放
式指数证券投资基金于7 月13 日起在深圳证 券交易所上市交易，交易代码为159908。
3) 博时裕祥分级债券型证券投资基金于 2011 年 6 月 10 日成立，裕祥 B 于 2011 年
9 月2 日开始在深圳证券交易所上市交易，简 称：裕祥B，代码：150043。
4) 博时卓 越品牌 股票型 证券 投资基 金（LOF ） 是 由博时 裕泽封 闭基 金转型 而来，基
金合同于2011 年 4 月22 日生效，5 月份进行 了集中申购， 并于2011 年 6 月30 日在深交
所上市交易。
5) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金于2011 年11 月8 日成立。
6) 2011 年 11 月 14 日,香港 Citigroup’s Global Markets 旗下的花旗集团基金管
理有限公司(CFIM) 与博时 基金(国际) 有 限公 司宣布联手 推出“ 中 国平衡基 金”, 并 于同
日开始在香港公开发售。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组） 及基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汤义峰 基金经理 2010-3-12 - 5.5
2006 年毕业于中国科学
院数学与系统科学研究
院， 获得博 士学位。2006
年6 月加入 博时基金 管理
有限公司， 历任金融 工程
师、 股票投 资部数量 化研
究员、 数量 化研究员 兼任
博时特许价 值股票基 金、
基金裕泽的基金经理助
理、 投资经 理兼数量 化研
究员，现任 博时沪深 300
指数基金、 博时特许 价值
基金基金经 理。
张峰
成长组投
资总监/
基金经理
2010-10-11 - 19
1988 年起先 后在 Haugen
Financial System, 花旗
集团 TIMCO 资产管理 部、
摩根士丹利投资公司、
ASTEN INVESTMENT
ADVISORS 工作 。2010 年
2 月加入博 时基金管 理有
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限公司， 曾 任股票投 资部
总经理。 现 任成长组 投资
总监、 沪深 300 基金 基金
经理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事证券
行业开始时 间计算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 守《证券 法》、《证券投 资基金法》 、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》
和其他相关法律 法规的规定 ，本着诚实 信用、 勤勉尽责、取信 于市场、取 信于社会的 原则管
理和运用基金资 产，在严格 控制风险的 基础上 ，为基金持有人 谋求最大利 益。本报告 期内，
由于证券市场波 动等原因， 本基金曾出 现个别 投资监控指标超 标的情况， 基金管理人 在规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合 与其他投资 风格相似的 投资组合 之间的业绩比 较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
博时沪深 300 为指数型基金。指数型基金管理 的核心任务是有效地追踪指数，严格地将
跟踪误差控制在 合同规定的 范围之内， 具体的 管理策略就是： 尽可能保持 基金个股或 者个券
投资比例与指数 样本股比例 一致；降低 主动交 易频次以减少交 易环节损耗 ；积极应对 基金申
购赎回等因素给跟踪指数带来的影响。
本基金将一贯奉 行博时基金 管理有限公 司"为 国民创造财富" 的使命，珍 惜每一位基 金份
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额持有人对我们 的信任，谨 慎、诚信、 勤勉地 履行职责，为基 金份额持有 人谋求最大 的合法
权益。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2011 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.6460 元， 份额累计净值为2.6260 元 。报
告期内，本基金份额净值增长率为-23.55%，同期业绩基准增长率为-23.82%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望未来，我们 认为中国经 济的转型 将会长期 推动国民经济的 发展，通胀 回落、经济政
策的定向宽松、 以及政府对 房地产市场 实施的 调控将会降低经 济的系统性 风险。目前 大中盘
股票的估值处于 历史较低水 平上，企业 的盈利 能力健康，因此 给未来市场 留下较好的 发展空
间。
4.6 管理 人内部有关 本基金的监 察稽核工作情况
报告期内，本基 金管理人的 经营运作 严格遵守 国家有关法律法 规和行业监 管规则，在完
善内部控制制度 和流程手册 的同时，推 动内控 体系和制度措施 的落实；强 化对基金投 资运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式， 及时发现情况，
提出改进建议并 跟踪改进落 实情况。公 司监察 法律部对公司遵 守各项法规 和管理制度 及旗下
各基金履行合同 义务的情况 进行核查， 发现违 规隐患及时与有 关业务人员 沟通并向管 理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2011 年，我公司根据法律、法规的规定，更新了《债券池管理办法》、《ETF 基金业务
操作流程手册》 、《公平交 易制度》、 《研究 部工作流程》、 《员工手册 》、《对外 信息发
布审核流程手册 》等制度。 定期更新了 各公募 基金的《投资管 理细则》， 以制度形式 明确了
投资管理相关的 内部流程及 内部要求。 根据新 业务发展情况制 定了《博时 基金管理有 限公司
利益冲突识别手 册》、《博 时基金管理 有限公 司股票大宗交易 制度》、《 股指期货投 资风险
管理流程手册》 等制度和手 册，不断完 善“博 时客户关系管理 系统”、“ 博时投资决 策支持
系统”等管理平 台，加强了 公司的市场 体系、 投研体系和后台 运作的风险 监控工作。 在新基
金发行和老基金 持续营销的 过程中，严 格规范 基金销售业务， 按照《证券 投资基金销 售管理
办法》的规定审 查宣传推介 材料，选择 有代销 资格的代销机构 销售基金， 并努力做好 投资者
教育工作。
4.7 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
12
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人共五名 成员组成， 基金经理原 则上不
参与估值委员会 的工作，其 估值建议经 估值委 员会成员评估后 审慎采用。 估值委员会 成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业 经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责 主要包括有 ：保证基金 估值的 公平、合理；制 订健全、有 效的估值政 策和程
序；确保对投资 品种进行估 值时估值政 策和程 序的一贯性；定 期对估值政 策和程序进 行评价
等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
4.8 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基
金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3 个月则可不进行收益分
配。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算 、利 润分配等情 况的说明
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
13
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
普华永道中天审字(2012)第
20676 号
博时裕富沪深300 指数证券投资基金全体基金 份额持有人：
我们审计了后附的博时裕富沪深300 指数证券 投资基金(以下简称 “博时裕富沪深300 指
数基金”)的财务报表，包括 2011
年 12 月 31 日的资产负债表、 2011 年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时裕富沪深 300 指数基金 的基金管理人 博时基金管理有限
公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计 准则和中国 证券监督管 理委员会(以下简称“ 中国证监会 ”)发布的 有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和 维护必要的 内部控制 ，以使财务 报表不存在由 于舞弊或错 误导致的 重大错
报。
二、 注册会计师的责任
我们的责 任是在 执行审 计工 作的基 础上对 财务 报表发表 审计意 见。我 们按 照中国 注册会
计师审计 准则的 规定执 行了审 计工作 。中国 注 册会计师 审计准 则要求 我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实 施审计程序 ，以获取 有关财务 报表金额和披露 的审计证据 。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估 时，注册会 计师考虑与 财务报 表编制和公允列 报相关的内 部控制，以 设计恰
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
14
当的审计程序， 但目的并非 对内部控制 的有效 性发表意见。审 计工作还包 括评价管理 层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述博时裕富沪深 300 指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则 和在财务报表 附注 中所列 示的中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编
制，公允反映了博时裕富沪深 300 指数基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度
的
经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
汪
棣
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2012 年3 月23 日
张
鸿
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
报告截止日：2011 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010 年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 317,271,724.55 683,516,647.91
结算备付金
895,936.11 1,601,265.54
存出保证金
1,338,812.51 1,279,453.17
交易性金融 资产 7.4.7.2 8,823,603,953.24 12,526,668,462.51
其中：股票 投资
8,558,789,953.24 12,526,668,462.51
基金投资
- -
债券投资
264,814,000.00 -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
15
应收利息 7.4.7.5 5,277,095.37 148,683.29
应收股利
- -
应收申购款
645,998.84 6,919,280.76
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
9,149,033,520.62 13,220,133,793.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010 年12月31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
941,066.04 2,097,110.24
应付管理人 报酬
7,846,968.69 11,245,825.21
应付托管费
1,601,422.14 2,295,066.36
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 477,772.89 2,239,447.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,081,409.20 1,142,866.64
负债合计
11,948,638.96 19,020,315.97
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 14,144,724,458.35 15,631,026,003.22
未分配利润 7.4.7.10 -5,007,639,576.69 -2,429,912,526.01
所有者权益 合计
9,137,084,881.66 13,201,113,477.21
负债和所有 者权益总 计
9,149,033,520.62 13,220,133,793.18
注： 报告截止 日 2011 年12 月31 日， 基金 份额净值0.6460 元， 基金 份额总 额 14,144,724,458.35 份。
7.2 利润 表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2011年1月1 日至2011年
12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年
12月31日
一、收入
-2,527,029,412.48 -1,427,940,914.26
1.利息收入
7,098,500.63 5,720,741.06
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 3,803,901.12 5,627,115.16
债券利息收 入
3,294,599.51 93,625.90
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
16
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列）
-351,909,892.50 -156,647,641.23
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -481,336,132.69 -296,659,215.53
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 3,261,439.82 12,312,457.62
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 126,164,800.37 127,699,116.68
3.公允价值 变动收益 （ 损失以 “ －” 号填 列） 7.4.7.16 -2,184,715,871.87 -1,281,162,469.34
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 7.4.7.17 2,497,851.26 4,148,455.25
减：二、费用
141,612,201.13 168,293,449.21
1．管理人报 酬
111,432,550.24 130,694,021.45
2．托管费
22,741,336.77 26,672,249.26
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 6,978,162.74 10,453,349.70
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 460,151.38 473,828.80
三、利润总额（亏损总额 以“－”号 填列）
-2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列 ）
-2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -2,668,641,613.61 -2,668,641,613.61
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-1,486,301,544.87 90,914,562.93 -1,395,386,981.94
其中：1.基 金申购款 1,821,349,897.64 -396,424,287.39 1,424,925,610.25
2.基金赎回 款 -3,307,651,442.51 487,338,850.32 -2,820,312,592.19
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配利润产生的基金净值变动
- - -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
17
（净值减少 以“ － ”号 填列）
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66
项目
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -1,596,234,363.47 -1,596,234,363.47
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-22,228,482.51 -208,724,640.75 -230,953,123.26
其中：1.基 金申购款 4,877,346,475.54 -887,070,930.23 3,990,275,545.31
2.基金赎回 款 -4,899,574,958.05 678,346,289.48 -4,221,228,668.57
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人：何宝
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本情 况
博时裕富沪深300 指数证券投资基金(原名为 博时裕富证券投资基金， 以下简称 “本基金” )
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 83 号《关于同 意
博时裕富证券投资基金设立的批复》 核准， 由 博时基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理
暂行办法》 及其实 施细则 、 《开放 式证券 投资 基金试点办 法》等 有关规 定和《博 时裕富 证券 投
资基金基 金契约》(后更 名为《 博时裕 富沪深 300 指数证 券投资基 金基金 合同》)发起 ，并 于
2003 年8 月26 日募集成立。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 5,122,784,859.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道验 字(2003)第 107 号验 资报告 予以验 证。本基 金的基 金管理 人为博 时基金 管理有 限 公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
18
根据本基金的基金管理人于2010 年 1 月29 日 发布的 《博时基金管理有限公司关于博时裕
富证券投资 基金更 名的公 告》 ，为 使本基 金名 称能够充分 体现本 基金作 为指数型 基金的 产品 特
征，本基金即日起更名为“博时裕富沪深300 指数证券投资基金” 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合同》
和《博时裕富沪深300 指数证券投资基金更新 招募说明书》的有关规定，本基金为指数基金，
标的指数 为沪深 300 指数。 本基金 的投资 范 围主要为 具有良 好流动性 的金融 工具， 包括沪 深
300 指数、新股(IPO 或增发)以及中国证监会 允许基金投资的其它金融工具。本基金各类资产
的目标比例为股票资产占基金资产总值的95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例
不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300 指数＋5%×银行同业 存
款利率。
本基金标的指数使用费由基金管理人博时基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2012 年3 月23 日批准报出。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年 2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准 则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证 券业协会于2007 年 5 月15 日颁布的 《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本基金2011 年度财务报表符合企业会计准则 的要求，真实、完整地反映了本基金2011
年12 月31 日的财务状况以及2011 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政 策和会计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1 月 1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本 位币
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
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本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费
用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次
除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用
计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
20
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计量
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
21
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若
期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现
部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组 织结构、管 理要求、 内部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本 基金内同 时满足下列 条件的组 成部分：(1) 该组 成部分能 够在日常活动
中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决
定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
22
流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他 重要的会计 政策和会计 估计
根据本基金的估 值原则和中 国证监会 允许的基 金行业估值实务 操作，本基 金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证 券交易 所上 市的股 票， 若出 现重大 事项 停牌或 交易不 活跃( 包括 涨跌 停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监 会公告[2008]38 号《关 于进一步 规范证券投 资
基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌
股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《 关
于证券投资基金 执行<企业会 计准则>估 值业务 及份额净值计价 有关事项的通 知》采用估 值技
术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错更 正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
23
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市
公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50%计 入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务报 表项目的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
活期存款 317,271,724.55 683,516,647.91
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 317,271,724.55 683,516,647.91
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 11,437,011,671.13 8,558,789,953.24 -2,878,221,717.89
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 263,679,550.00 264,814,000.00 1,134,450.00
合计 263,679,550.00 264,814,000.00 1,134,450.00
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,700,691,221.13 8,823,603,953.24 -2,877,087,267.89
项目
上年度末
2010年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 13,219,039,858.53 12,526,668,462.51 -692,371,396.02
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,219,039,858.53 12,526,668,462.51 -692,371,396.02
7.4.7.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
应收活期存 款利息 59,833.58 148,012.73
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 443.53 616.44
应收债券利 息 5,216,748.63 -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
其他 69.63 54.12
合计 5,277,095.37 148,683.29
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
交易所市场 应付交易 费用 477,772.89 2,239,447.52
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 477,772.89 2,239,447.52
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
应付券商交 易单元保 证金 750,000.00 1,000,000.00
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
25
应付赎回费 1,391.90 2,849.34
预提费用 330,000.00 140,000.00
其他 17.30 17.30
合计 1,081,409.20 1,142,866.64
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 15,631,026,003.22 15,631,026,003.22
本期申购 1,821,349,897.64 1,821,349,897.64
本期赎回（以 “-”号 填列） -3,307,651,442.51 -3,307,651,442.51
本期末 14,144,724,458.35 14,144,724,458.35
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 282,588,232.96 -2,712,500,758.97 -2,429,912,526.01
本期利润 -483,925,741.74 -2,184,715,871.87 -2,668,641,613.61
本期基金份 额交易产 生的变动 数 -13,064,314.95 103,978,877.88 90,914,562.93
其中：基金 申购款 6,959,540.46 -403,383,827.85 -396,424,287.39
基金赎回款 -20,023,855.41 507,362,705.73 487,338,850.32
本期已分配 利润 - - -
本期末 -214,401,823.73 -4,793,237,752.96 -5,007,639,576.69
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
活期存款利 息收入 3,728,339.34 5,312,828.98
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 17,125.72 31,542.88
其他 58,436.06 282,743.30
合计 3,803,901.12 5,627,115.16
7.4.7.12 股票 投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
卖出股票成 交总额 2,761,564,826.50 3,563,724,294.63
减：卖出股 票成本总 额 3,242,900,959.19 3,860,383,510.16
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买卖股票差 价收入 -481,336,132.69 -296,659,215.53
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12
月31日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010
年12月31日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交总额 42,185,284.70 90,375,183.52
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股及债券 到期兑付 ） 成本 总额 38,914,300.00 77,969,100.00
减：应收利 息总额 9,544.88 93,625.90
债券投资收 益 3,261,439.82 12,312,457.62
7.4.7.14 衍生 工具收益—— 买卖权证 差价收入
无发生额。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
股票投资产 生的股利 收益 126,164,800.37 127,699,116.68
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 126,164,800.37 127,699,116.68
7.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
1.交易性金 融资产 -2,184,715,871.87 -1,281,162,469.34
——股票投 资 -2,185,850,321.87 -1,281,162,469.34
——债券投 资 1,134,450.00 -
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -2,184,715,871.87 -1,281,162,469.34
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
基金赎回费 收入 2,242,231.96 3,427,223.80
基金转出费 收入 255,619.30 655,314.27
印花税手续 费返还 - 65,917.18
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
27
合计 2,497,851.26 4,148,455.25
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成， 其中赎回费 部分的 25% 归入转 出基金的 基
金资产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
交易所市场 交易费用 6,976,887.74 10,453,349.70
银行间市场 交易费用 1,275.00 -
合计 6,978,162.74 10,453,349.70
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
审计费用 130,000.00 140,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款手 续费 27,151.38 33,728.80
债券托管账 户维护费 3,000.00 -
其他 - 100.00
合计 460,151.38 473,828.80
7.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
无。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司(“招商 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港(集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安实业有 限公司 基金管理人 的股东
上海盛业资 产管理有 限公司 基金管理人 的股东
丰益实业发 展有限公 司 基金管理人 的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
28
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
成交金额
占当期股票 成
交总额的 比例
招商证券 230,754,743.80 5.55% - -
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
当期佣金
占当期佣金 总量
的比例
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金总
额的比例
招商证券 141,338.48 4.14% - -
关联方名称
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
招商证券 - - - -
注： 上述 佣金按市 场佣金率 计算， 以扣除由 中国证券 登记结算有 限责任公 司收取的 证管费和 经手费后 的净
额列示。
该类佣金协 议的服务 范围还包 括佣金收 取方为本 基金 提供的证券 投资研究 成果和市 场信息服 务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
111,432,550.24 130,694,021.45
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
9,897,926.16 11,423,141.63
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.98% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
29
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.98% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
上年度可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
22,741,336.77 26,672,249.26
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.20% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券(含 回购)交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2010 年 1 月1 日至 2010 年 12 月31
日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 317,271,724.55 3,728,339.34 683,516,647.91 5,312,828.98
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张 ） 总金额
招商证券 110015 石化转债 老股东配售 319,930 31,993,000.00
上年度可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/ 张） 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 3,680,655 32,573,796.75
7.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
30
7.4.11 利润分配 情况
无。
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的 流通受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的流 通受限证券
无。
7.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌 等流通 受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000768
西飞国
际
11/12/28
重大资产重
组
7.26 12/01/04 7.61 2,529,547 32,173,907.00 18,364,511.22 -
600132
重庆啤
酒
11/12/23
重大事项未
公告
28.45 12/01/10 25.61 556,371 13,991,230.04 15,828,754.95 -
注：本基金 截至 2011 年12 月31 日止持 有以上 因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌的
股票，该类 股票将在 所公布事 项的重大 影响消除 后， 经交易所批 准复牌。
7.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金属被动式 股票指数基 金，原则 上采用复 制的方法，按照 个股在标的 指数中的基准
权重构建投资组 合，预期风 险与收益水 平高于 混合基金、债券 基金与货币 市场基金。 本基金
投资的金融工具 主要包括股 票投资和债 券投资 等。本基金在日 常经营活动 中面临的与 这些金
融工具相关的风 险主要包括 信用风险、 流动性 风险及市场风险 。本基金的 基金管理人 从事风
险管理的主要目 标是争取将 以上风险控 制在限 定的范围之内， 力争实现保 持基金净值 增长率
与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下的投资目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
31
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 中国建设银 行，与 该银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在
交易所进行的交 易均 以中 国证 券登 记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收 和款 项清
算，违约风险可 能性很小； 在银行间同 业市场 进行交易前均对 交易对手进 行信用评估 并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2011 年12 月31 日， 本基金未
持有信用类债券(2010 年12 月31 日：同)。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指 基金所持金 融工具变 现的难易 程度。本基金的 流动性风险 一方面来自于
基金份额持有人 可随时要求 赎回其持有 的基金 份额，另一方面 来自于投资 品种所处的 交易市
场不活跃而带来 的变现困难 或因投资集 中而无 法在市场出现剧 烈波动的情 况下以合理 的价格
变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进
行严密监控并预 测流动性需 求，保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
32
基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。本基 金投资于一 家公司发行 的股票 市值不超过基金 资产净值的 10%，且本基 金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持大部 分证 券在 证券 交易 所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2011 年12 月31 日， 本基金所持有的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息，因此 账面余额即 为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利 率敏感性资 产主要为 银行存款 、结算备付金及 债券投资等 ，其余大部分
金融资产和金融 负债不计息 ，因此本基 金的收 入及经营活动的 现金流量在 很大程度上 独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
33
银行存款 317,271,724.55 - - - 317,271,724.55
结算备付金 895,936.11 - - - 895,936.11
存出保证金 140,741.00 - - 1,198,071.51 1,338,812.51
交易性金融资
产
264,814,000.00 - - 8,558,789,953.24 8,823,603,953.24
应收利息 - - - 5,277,095.37 5,277,095.37
应收申购款 - - - 645,998.84 645,998.84
资产总计 583,122,401.66 - - 8,565,911,118.96 9,149,033,520.62
负债
应付赎回款 - - - 941,066.04 941,066.04
应付管理人报
酬
- - - 7,846,968.69 7,846,968.69
应付托管费 - - - 1,601,422.14 1,601,422.14
应付交易费用 - - - 477,772.89 477,772.89
其他负债 - - - 1,081,409.20 1,081,409.20
负债总计 - - - 11,948,638.96 11,948,638.96
利率敏感度缺
口
583,122,401.66 - - 8,553,962,480.00 9,137,084,881.66
上年度末2010
年12月31日
1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 683,516,647.91 - - - 683,516,647.91
结算备付金 1,601,265.54 - - - 1,601,265.54
存出保证金 140,741.00 - - 1,138,712.17 1,279,453.17
交易性金融资
产
- - - 12,526,668,462.51 12,526,668,462.51
应收利息 - - - 148,683.29 148,683.29
应收申购款 - - - 6,919,280.76 6,919,280.76
资产总计 685,258,654.45 - - 12,534,875,138.73 13,220,133,793.18
负债
应付赎回款 - - - 2,097,110.24 2,097,110.24
应付管理人报
酬
- - - 11,245,825.21 11,245,825.21
应付托管费 - - - 2,295,066.36 2,295,066.36
应付交易费用 - - - 2,239,447.52 2,239,447.52
其他负债 - - - 1,142,866.64 1,142,866.64
负债总计 - - - 19,020,315.97 19,020,315.97
利率敏感度缺
口
685,258,654.45 - - 12,515,854,822.76 13,201,113,477.21
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
34
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2011 年12 月31 日， 本基金持有的交易性债 券投资公允价值占基金资产净值的比例为
2.90%(于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有 交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(2010 年12 月31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是 指基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市或 银行间
同业市场交易的 股票和债券 ，所面临的 其他价 格风险来源于单 个证券发行 主体自身经 营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式 指数基金， 原则上采 用复制的 方法，按照个股 在标的指数 中的基准权重
构建投资组合。 基金所构建 的指数化投 资组合 将根据标的指数 成份股及其 权重的变动 而进行
相应调整。同时 ，本基金还 将根据法律 法规中 的投资比例限制 、申购赎回 变动情况、 新股增
发等变化，对基 金投资组合 进行相应调 整，以 保证基金份额净 值增长率与 标的指数间 的高度
正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资 组合的分散 化降低其 他价格风 险。本基金主要 投资于股票 ，股票资产在
基金资产总值的 95%以内，现 金或到期日 在一 年以内的政府债 券比例不低 于基金资产 净值的
5%。此外，本基 金的基金管 理人每日对 本基金 所持有的证券价 格实施监控 ，定期运用 多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
35
交易性金融 资产- 股票 投资 8,558,789,953.24 93.67 12,526,668,462.51 94.89
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,558,789,953.24 93.67 12,526,668,462.51 94.89
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除沪深300 指数以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人民 币 万元 ）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
1.沪深 300 指数上升5% 增加约 42,858
增加约 65,082
2.沪深 300 指数下降5% 下降约 42,858
下降约 65,082
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需 要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为
8,524,596,687.07 元，属于 第二层 级的余额为299,007,266.17 元 ，无属于第三层级的余额
(2010年12月31 日： 第一层 级12,372,110,943.64元，第 二层级154,557,518.87元，无 第三层
级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
36
股票和债券的公 允价值列入 第一层级； 并根据 估值调整中采用 的不可观察 输入值对于 公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末， 本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010 年12 月31 日 ：同 )。
本基金本期净转入/(转出)第三层级 0 元，计 入损益的第三层级金融工具公允价值变动 0 元
(2010 年度：无)，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 8,558,789,953.24 93.55
其中：股票 8,558,789,953.24 93.55
2 固定收益投 资 264,814,000.00 2.89
其中：债券 264,814,000.00 2.89
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 318,167,660.66 3.48
6 其他各项资 产 7,261,906.72 0.08
7 合计 9,149,033,520.62 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 59,331,409.74 0.65
B 采掘业 953,657,583.60 10.44
C 制造业 2,977,057,882.41 32.58
C0
食品 、饮料 653,369,505.56 7.15
C1
纺织 、服装、 皮毛 31,089,928.10 0.34
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 164,336,665.98 1.80
C5
电子 69,016,115.76 0.76
C6
金属 、非金属 660,802,575.90 7.23
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
37
C7
机械 、设备、 仪表 965,967,749.24 10.57
C8
医药 、生物制 品 431,335,341.87 4.72
C99
其他 制造业 1,140,000.00 0.01
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 195,753,332.36 2.14
E 建筑业 235,299,173.63 2.58
F 交通运输、 仓储业 274,653,353.51 3.01
G 信息技术业 300,781,077.92 3.29
H 批发和零售 贸易 227,655,939.74 2.49
I 金融、保险 业 2,656,834,994.11 29.08
J 房地产业 422,093,448.51 4.62
K 社会服务业 77,102,800.00 0.84
L 传播与文化 产业 17,624,300.70 0.19
M 综合类 160,944,657.01 1.76
合计 8,558,789,953.24 93.67
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 600036 招商银行 24,240,000 287,728,800.00 3.15
2 600016 民生银行 43,733,900 257,592,671.00 2.82
3 601318 中国平安 6,587,252 226,864,958.88 2.48
4 601328 交通银行 47,164,169 211,295,477.12 2.31
5 601166 兴业银行 15,285,300 191,371,956.00 2.09
6 600000 浦发银行 22,300,987 189,335,379.63 2.07
7 601088 中国神华 6,456,909 163,553,504.97 1.79
8 600519 贵州茅台 820,287 158,561,477.10 1.74
9 601398 工商银行 35,536,190 150,673,445.60 1.65
10 000002 万 科Ａ 19,380,108 144,769,406.76 1.58
11 600030 中信证券 14,457,504 140,382,363.84 1.54
12 600837 海通证券 16,812,270 124,578,920.70 1.36
13 000858 五 粮 液 3,730,000 122,344,000.00 1.34
14 601601 中国太保 6,115,873 117,485,920.33 1.29
15 000001 深发展Ａ 5,752,770 89,685,684.30 0.98
16 600050 中国联通 17,000,000 89,080,000.00 0.97
17 601006 大秦铁路 11,809,128 88,096,094.88 0.96
18 601288 农业银行 32,658,698 85,565,788.76 0.94
19 601169 北京银行 9,086,765 84,325,179.20 0.92
20 601668 中国建筑 28,695,345 83,503,453.95 0.91
21 600031 三一重工 6,206,512 77,829,660.48 0.85
22 600015 华夏银行 6,453,119 72,468,526.37 0.79
23 600048 保利地产 7,159,628 71,596,280.00 0.78
24 002024 苏宁电器 8,392,431 70,832,117.64 0.78
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
38
25 002304 洋河股份 524,151 67,599,754.47 0.74
26 601857 中国石油 6,600,000 64,284,000.00 0.70
27 000651 格力电器 3,643,542 62,996,841.18 0.69
28 600887 伊利股份 2,993,726 61,161,822.18 0.67
29 600585 海螺水泥 3,903,257 61,085,972.05 0.67
30 601899 紫金矿业 15,783,261 60,292,057.02 0.66
31 600900 长江电力 9,214,447 58,603,882.92 0.64
32 600028 中国石化 8,116,277 58,274,868.86 0.64
33 000157 中联重科 7,351,056 56,529,620.64 0.62
34 600111 包钢稀土 1,485,000 55,880,550.00 0.61
35 600104 上海汽车 3,917,425 55,392,389.50 0.61
36 000063 中兴通讯 3,218,342 54,389,979.80 0.60
37 601628 中国人寿 2,858,210 50,418,824.40 0.55
38 000568 泸州老窖 1,333,589 49,742,869.70 0.54
39 600256 广汇股份 2,270,442 46,725,696.36 0.51
40 600383 金地集团 9,401,421 46,537,033.95 0.51
41 601988 中国银行 15,878,200 46,364,344.00 0.51
42 600019 宝钢股份 9,551,290 46,323,756.50 0.51
43 000338 潍柴动力 1,449,109 45,646,933.50 0.50
44 000423 东阿阿胶 1,045,488 44,903,709.60 0.49
45 000527 美的电器 3,661,478 44,816,490.72 0.49
46 000069 华侨城Ａ 6,184,755 44,159,150.70 0.48
47 601989 中国重工 8,596,441 43,927,813.51 0.48
48 000895 双汇发展 610,000 42,669,500.00 0.47
49 000983 西山煤电 2,895,500 42,274,300.00 0.46
50 600547 山东黄金 1,419,221 40,291,684.19 0.44
51 600795 国电电力 14,198,828 39,614,730.12 0.43
52 000776 广发证券 1,878,266 39,443,586.00 0.43
53 601009 南京银行 4,223,266 39,191,908.48 0.43
54 601818 光大银行 13,535,300 38,981,664.00 0.43
55 600739 辽宁成大 3,138,116 38,567,445.64 0.42
56 600089 特变电工 5,000,000 38,400,000.00 0.42
57 000792 盐湖股份 1,195,305 38,213,900.85 0.42
58 600406 国电南瑞 1,173,092 36,600,470.40 0.40
59 601699 潞安环能 1,725,949 36,521,080.84 0.40
60 600362 江西铜业 1,654,138 36,275,246.34 0.40
61 600348 阳泉煤业 2,335,188 35,448,153.84 0.39
62 601600 中国铝业 5,408,840 34,724,752.80 0.38
63 601168 西部矿业 3,689,034 34,566,248.58 0.38
64 600518 康美药业 3,064,400 34,382,568.00 0.38
65 601898 中煤能源 3,762,700 33,901,927.00 0.37
66 600489 中金黄金 1,872,148 32,781,311.48 0.36
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
39
67 600068 葛洲坝 4,257,019 32,779,046.30 0.36
68 601766 中国南车 7,460,000 32,301,800.00 0.35
69 000402 金 融 街 5,315,873 32,161,031.65 0.35
70 600123 兰花科创 792,059 30,795,253.92 0.34
71 600276 恒瑞医药 1,042,613 30,694,526.72 0.34
72 600875 东方电气 1,316,676 30,428,382.36 0.33
73 601788 光大证券 2,972,631 30,320,836.20 0.33
74 600309 烟台万华 2,322,260 29,957,154.00 0.33
75 000538 云南白药 554,404 29,383,412.00 0.32
76 000024 招商地产 1,624,638 29,243,484.00 0.32
77 600690 青岛海尔 3,101,306 27,694,662.58 0.30
78 601688 华泰证券 3,541,424 27,693,935.68 0.30
79 600642 申能股份 5,916,021 27,154,536.39 0.30
80 601299 中国北车 6,344,000 26,962,000.00 0.30
81 601390 中国中铁 10,591,121 26,689,624.92 0.29
82 601998 中信银行 6,567,965 26,534,578.60 0.29
83 600188 兖州煤业 1,185,057 26,533,426.23 0.29
84 600177 雅戈尔 2,789,530 26,165,791.40 0.29
85 600100 同方股份 2,899,344 25,514,227.20 0.28
86 601618 中国中冶 9,378,415 24,759,015.60 0.27
87 000630 铜陵有色 1,455,156 24,461,172.36 0.27
88 000623 吉林敖东 1,188,120 24,225,766.80 0.27
89 600005 武钢股份 8,270,000 23,900,300.00 0.26
90 601666 平煤股份 2,259,794 23,886,022.58 0.26
91 600009 上海机场 1,913,489 23,421,105.36 0.26
92 600271 航天信息 1,174,339 23,322,372.54 0.26
93 002202 金风科技 2,969,800 23,015,950.00 0.25
94 000060 中金岭南 2,787,179 22,938,483.17 0.25
95 000009 中国宝安 2,098,464 22,873,257.60 0.25
96 002142 宁波银行 2,487,300 22,783,668.00 0.25
97 600143 金发科技 1,740,424 22,503,682.32 0.25
98 600583 海油工程 4,075,395 22,414,672.50 0.25
99 000709 河北钢铁 7,831,653 22,398,527.58 0.25
100 600600 青岛啤酒 667,236 22,339,061.28 0.24
101 000869 张 裕Ａ 206,525 22,284,047.50 0.24
102 601186 中国铁建 5,862,638 22,219,398.02 0.24
103 000878 云南铜业 1,378,063 22,186,814.30 0.24
104 600535 天士力 526,204 22,068,995.76 0.24
105 000012 南 玻Ａ 2,431,579 22,030,105.74 0.24
106 600415 小商品城 2,794,944 21,912,360.96 0.24
107 000937 冀中能源 1,296,552 21,859,866.72 0.24
108 000783 长江证券 3,036,537 21,711,239.55 0.24
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
40
109 600010 包钢股份 5,230,173 21,548,312.76 0.24
110 600660 福耀玻璃 2,661,850 21,348,037.00 0.23
111 601958 金钼股份 1,868,748 21,266,352.24 0.23
112 600150 中国船舶 815,404 21,118,963.60 0.23
113 601111 中国国航 3,264,900 20,797,413.00 0.23
114 601919 中国远洋 4,421,632 20,693,237.76 0.23
115 600066 宇通客车 871,500 20,619,690.00 0.23
116 600029 南方航空 4,294,400 20,355,456.00 0.22
117 002073 软控股份 1,339,550 20,267,391.50 0.22
118 601607 上海医药 1,828,379 20,258,439.32 0.22
119 000425 徐工机械 1,424,507 20,256,489.54 0.22
120 000401 冀东水泥 1,187,471 19,795,141.57 0.22
121 000422 湖北宜化 1,118,700 19,745,055.00 0.22
122 601333 广深铁路 5,527,849 19,458,028.48 0.21
123 600655 豫园商城 2,273,103 19,048,603.14 0.21
124 600196 复星医药 2,229,898 19,043,328.92 0.21
125 000100 TCL 集团 10,325,660 18,999,214.40 0.21
126 601727 上海电气 3,722,250 18,983,475.00 0.21
127 000768 西飞国际 2,529,547 18,364,511.22 0.20
128 600694 大商股份 551,269 18,346,232.32 0.20
129 600881 亚泰集团 3,863,000 18,310,620.00 0.20
130 000039 中集集团 1,419,000 18,234,150.00 0.20
131 600085 同仁堂 1,293,065 18,141,701.95 0.20
132 600741 华域汽车 1,935,295 17,920,831.70 0.20
133 600058 五矿发展 814,817 17,852,640.47 0.20
134 600153 建发股份 2,795,534 17,835,506.92 0.20
135 600125 铁龙物流 1,869,241 17,346,556.48 0.19
136 000933 神火股份 1,875,520 17,329,804.80 0.19
137 000969 安泰科技 1,041,857 17,253,151.92 0.19
138 600832 东方明珠 3,262,830 17,227,742.40 0.19
139 600497 驰宏锌锗 1,303,913 17,042,142.91 0.19
140 600252 中恒集团 1,599,978 16,991,766.36 0.19
141 000729 燕京啤酒 1,255,661 16,938,866.89 0.19
142 000898 鞍钢股份 3,679,389 16,741,219.95 0.18
143 601117 中国化学 2,910,773 16,591,406.10 0.18
144 600664 哈药股份 2,248,870 16,484,217.10 0.18
145 600320 振华重工 3,496,587 16,433,958.90 0.18
146 601808 中海油服 1,115,441 16,162,740.09 0.18
147 002038 双鹭药业 489,306 16,073,702.10 0.18
148 000825 太钢不锈 4,267,807 15,918,920.11 0.17
149 000960 锡业股份 891,381 15,875,495.61 0.17
150 600132 重庆啤酒 556,371 15,828,754.95 0.17
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
41
151 000528 柳 工 1,356,285 15,827,845.95 0.17
152 600809 山西汾酒 248,474 15,688,648.36 0.17
153 000728 国元证券 1,843,770 15,672,045.00 0.17
154 000758 中色股份 904,605 15,586,344.15 0.17
155 600859 王府井 477,367 15,328,254.37 0.17
156 002422 科伦药业 352,631 15,304,185.40 0.17
157 601106 中国一重 4,807,934 15,289,230.12 0.17
158 600549 厦门钨业 514,595 15,268,033.65 0.17
159 601001 大同煤业 1,246,000 15,151,360.00 0.17
160 600588 用友软件 836,831 15,062,958.00 0.16
161 600115 东方航空 3,948,020 15,002,476.00 0.16
162 600811 东方集团 2,703,601 14,842,769.49 0.16
163 600779 水井坊 702,533 14,795,344.98 0.16
164 000562 宏源证券 1,345,856 14,427,576.32 0.16
165 600582 天地科技 776,056 14,357,036.00 0.16
166 000778 新兴铸管 2,235,548 14,285,151.72 0.16
167 000800 一汽轿车 1,608,146 14,232,092.10 0.16
168 600395 盘江股份 687,917 14,205,486.05 0.16
169 002155 辰州矿业 703,417 14,117,579.19 0.15
170 600839 四川长虹 6,548,602 14,014,008.28 0.15
171 600893 航空动力 1,028,113 13,972,055.67 0.15
172 600166 福田汽车 2,399,852 13,943,140.12 0.15
173 601888 中国国旅 531,190 13,933,113.70 0.15
174 002007 华兰生物 553,657 13,846,961.57 0.15
175 600550 天威保变 1,228,976 13,739,951.68 0.15
176 002001 新 和 成 697,511 13,713,066.26 0.15
177 000876 新 希 望 806,000 13,500,500.00 0.15
178 600108 亚盛集团 2,737,514 13,413,818.60 0.15
179 600219 南山铝业 2,105,098 13,325,270.34 0.15
180 600635 大众公用 2,870,900 13,177,431.00 0.14
181 600118 中国卫星 643,286 13,123,034.40 0.14
182 002069 獐 子 岛 531,013 13,041,679.28 0.14
183 000999 华润三九 753,574 13,036,830.20 0.14
184 600598 北大荒 1,497,291 12,966,540.06 0.14
185 002106 莱宝高科 773,289 12,960,323.64 0.14
186 600997 开滦股份 1,159,969 12,922,054.66 0.14
187 000680 山推股份 1,434,300 12,880,014.00 0.14
188 600649 城投控股 2,137,825 12,869,706.50 0.14
189 601717 郑煤机 511,955 12,732,320.85 0.14
190 600216 浙江医药 638,300 12,695,787.00 0.14
191 600804 鹏博士 2,183,124 12,683,950.44 0.14
192 600062 双鹤药业 811,800 12,664,080.00 0.14
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
42
193 000629 攀钢钒钛 1,999,920 12,559,497.60 0.14
194 600718 东软集团 1,535,038 12,495,209.32 0.14
195 600812 华北制药 1,927,400 12,489,552.00 0.14
196 600267 海正药业 390,582 12,408,790.14 0.14
197 600970 中材国际 768,292 12,108,281.92 0.13
198 601101 昊华能源 694,886 12,049,323.24 0.13
199 600372 中航电子 492,164 11,930,055.36 0.13
200 600008 首创股份 2,290,860 11,912,472.00 0.13
201 600352 浙江龙盛 2,079,031 11,892,057.32 0.13
202 601918 国投新集 1,064,647 11,849,521.11 0.13
203 000061 农 产 品 1,055,084 11,764,186.60 0.13
204 600808 马钢股份 4,698,799 11,653,021.52 0.13
205 000839 中信国安 1,730,700 11,578,383.00 0.13
206 600369 西南证券 1,341,495 11,577,101.85 0.13
207 600208 新湖中宝 3,384,000 11,573,280.00 0.13
208 000625 长安汽车 3,031,560 11,459,296.80 0.13
209 601179 中国西电 3,025,909 11,195,863.30 0.12
210 600508 上海能源 595,605 11,155,681.65 0.12
211 002385 大北农 342,918 11,144,835.00 0.12
212 600516 方大炭素 1,266,939 11,098,385.64 0.12
213 600331 宏达股份 1,331,492 11,078,013.44 0.12
214 600221 海南航空 2,471,700 11,073,216.00 0.12
215 000059 辽通化工 1,444,973 10,981,794.80 0.12
216 600376 首开股份 1,140,961 10,941,815.99 0.12
217 002299 圣农发展 735,300 10,904,499.00 0.12
218 600266 北京城建 876,496 10,859,785.44 0.12
219 601866 中海集运 4,442,851 10,796,127.93 0.12
220 601018 宁波港 4,430,900 10,589,851.00 0.12
221 002128 露天煤业 785,943 10,531,636.20 0.12
222 600037 歌华有线 1,317,810 10,529,301.90 0.12
223 601377 兴业证券 1,127,800 10,488,540.00 0.11
224 600879 航天电子 1,276,197 10,477,577.37 0.11
225 600703 三安光电 956,536 10,454,938.48 0.11
226 600169 太原重工 1,818,674 10,348,255.06 0.11
227 002310 东方园林 111,130 9,640,527.50 0.11
228 600316 洪都航空 573,364 9,546,510.60 0.10
229 600895 张江高科 1,404,023 9,533,316.17 0.10
230 600418 江淮汽车 1,580,000 9,416,800.00 0.10
231 600098 广州控股 1,342,442 9,276,274.22 0.10
232 000807 云铝股份 1,834,275 9,024,633.00 0.10
233 601118 海南橡胶 1,324,246 9,004,872.80 0.10
234 000780 平庄能源 867,500 8,935,250.00 0.10
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
43
235 600863 内蒙华电 1,075,182 8,924,010.60 0.10
236 600096 云天化 596,414 8,874,640.32 0.10
237 600500 中化国际 1,374,512 8,783,131.68 0.10
238 000027 深圳能源 1,438,999 8,777,893.90 0.10
239 601099 太平洋 1,299,980 8,748,865.40 0.10
240 600770 综艺股份 546,573 8,706,907.89 0.10
241 000559 万向钱潮 1,500,000 8,490,000.00 0.09
242 600183 生益科技 1,171,968 8,461,608.96 0.09
243 002500 山西证券 1,301,358 8,419,786.26 0.09
244 600456 宝钛股份 460,668 8,393,370.96 0.09
245 600873 梅花集团 1,000,000 8,320,000.00 0.09
246 002123 荣信股份 500,000 8,165,000.00 0.09
247 600595 中孚实业 1,396,901 8,074,087.78 0.09
248 600161 天坛生物 499,464 8,031,381.12 0.09
249 000686 东北证券 625,085 7,751,054.00 0.08
250 600674 川投能源 689,031 7,717,147.20 0.08
251 600259 广晟有色 200,000 7,626,000.00 0.08
252 600026 中海发展 1,277,501 7,562,805.92 0.08
253 600428 中远航运 1,789,460 7,372,575.20 0.08
254 600432 吉恩镍业 597,506 7,367,248.98 0.08
255 000968 煤 气 化 515,359 7,343,865.75 0.08
256 600546 山煤国际 299,994 7,274,854.50 0.08
257 002493 荣盛石化 415,704 7,104,381.36 0.08
258 601098 中南传媒 784,845 7,094,998.80 0.08
259 000718 苏宁环球 1,351,004 7,079,260.96 0.08
260 600109 国金证券 700,642 6,950,368.64 0.08
261 600170 上海建工 776,826 6,890,446.62 0.08
262 000021 长城开发 1,341,022 6,879,442.86 0.08
263 601158 重庆水务 1,099,987 6,610,921.87 0.07
264 600737 中粮屯河 1,097,815 6,597,868.15 0.07
265 002424 贵州百灵 448,000 6,585,600.00 0.07
266 002092 中泰化学 877,859 6,575,163.91 0.07
267 600528 中铁二局 1,323,976 6,527,201.68 0.07
268 002146 荣盛发展 729,998 6,423,982.40 0.07
269 601369 陕鼓动力 553,900 6,347,694.00 0.07
270 601992 金隅股份 738,989 6,214,897.49 0.07
271 601718 际华集团 1,777,100 6,077,682.00 0.07
272 002122 天马股份 926,238 6,002,022.24 0.07
273 601991 大唐发电 1,156,124 5,965,599.84 0.07
274 600498 烽火通信 220,000 5,962,000.00 0.07
275 600307 酒钢宏兴 1,558,144 5,858,621.44 0.06
276 600380 健康元 974,255 5,757,847.05 0.06
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
44
277 000951 中国重汽 456,035 5,613,790.85 0.06
278 600151 航天机电 757,774 5,455,972.80 0.06
279 600971 恒源煤电 410,371 5,429,208.33 0.06
280 600783 鲁信创投 315,031 5,412,232.58 0.06
281 000961 中南建设 635,070 5,347,289.40 0.06
282 002344 海宁皮城 220,642 4,993,128.46 0.05
283 601233 桐昆股份 419,790 4,924,136.70 0.05
284 002431 棕榈园林 199,954 4,834,887.72 0.05
285 601258 庞大集团 699,950 4,304,692.50 0.05
286 002399 海普瑞 170,693 4,216,117.10 0.05
287 600481 双良节能 568,300 4,194,054.00 0.05
288 002244 滨江集团 589,900 4,182,391.00 0.05
289 002415 海康威视 95,954 4,126,022.00 0.05
290 002294 信立泰 169,115 4,097,656.45 0.04
291 600160 巨化股份 199,950 4,008,997.50 0.04
292 601558 华锐风电 254,546 3,981,099.44 0.04
293 300146 汤臣倍健 49,450 3,852,155.00 0.04
294 002603 以岭药业 99,905 3,835,352.95 0.04
295 600805 悦达投资 312,000 3,834,480.00 0.04
296 002405 四维图新 189,912 3,813,432.96 0.04
297 601216 内蒙君正 209,940 3,713,838.60 0.04
298 601268 二重重装 452,477 3,194,487.62 0.03
299 002498 汉缆股份 163,590 2,682,876.00 0.03
300 300015 爱尔眼科 92,160 2,299,392.00 0.03
301 002378 章源钨业 100,000 2,270,000.00 0.02
302 002089 新 海 宜 200,000 1,854,000.00 0.02
303 600717 天津港 206,830 1,251,321.50 0.01
304 002594 比亚迪 50,000 1,140,000.00 0.01
305 000581 威孚高科 25,612 919,214.68 0.01
306 600261 阳光照明 50,000 861,500.00 0.01
307 600018 上港集团 323,200 837,088.00 0.01
308 002037 久联发展 40,000 766,000.00 0.01
309 600611 大众交通 23,250 119,737.50 0.00
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 000776 广发证券 66,545,079.51 0.50
2 600837 海通证券 53,319,953.06 0.40
3 600887 伊利股份 52,533,670.17 0.40
4 600406 国电南瑞 41,923,301.76 0.32
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
45
5 601818 光大银行 39,953,244.25 0.30
6 002304 洋河股份 37,801,839.64 0.29
7 600276 恒瑞医药 32,320,295.12 0.24
8 601106 中国一重 31,370,827.69 0.24
9 002073 软控股份 27,492,572.61 0.21
10 601699 潞安环能 27,352,797.68 0.21
11 600827 友谊股份 24,124,518.82 0.18
12 600115 东方航空 23,085,797.98 0.17
13 000869 张 裕Ａ 22,328,068.32 0.17
14 600535 天士力 21,820,368.23 0.17
15 002106 莱宝高科 21,599,183.54 0.16
16 600252 中恒集团 21,579,747.33 0.16
17 601288 农业银行 20,976,622.00 0.16
18 600550 天威保变 20,794,921.67 0.16
19 002422 科伦药业 20,403,624.94 0.15
20 600859 王府井 20,060,955.43 0.15
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601318 中国平安 88,430,939.45 0.67
2 600036 招商银行 75,268,000.61 0.57
3 600016 民生银行 51,726,354.03 0.39
4 601398 工商银行 49,210,643.15 0.37
5 601699 潞安环能 43,018,412.53 0.33
6 601009 南京银行 41,216,327.83 0.31
7 601328 交通银行 40,861,329.11 0.31
8 600030 中信证券 40,850,005.22 0.31
9 601088 中国神华 40,070,752.52 0.30
10 600900 长江电力 37,251,737.32 0.28
11 000858 五 粮 液 36,135,404.02 0.27
12 600550 天威保变 35,353,893.14 0.27
13 600519 贵州茅台 34,835,146.89 0.26
14 601166 兴业银行 34,686,312.45 0.26
15 000983 西山煤电 34,211,804.36 0.26
16 600018 上港集团 33,668,373.13 0.26
17 600000 浦发银行 31,963,188.37 0.24
18 000002 万 科Ａ 31,844,682.68 0.24
19 601601 中国太保 30,854,244.01 0.23
20 600031 三一重工 27,550,963.10 0.21
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
46
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,460,872,771.79
卖出股票的 收入（成 交）总额 2,761,564,826.50
注： 本项 “买 入股票成 本”、 “卖 出股票收 入”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 164,504,000.00 1.80
3 金融债券 100,310,000.00 1.10
其中：政策 性金融债 100,310,000.00 1.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 264,814,000.00 2.90
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 110414 11 农发14 1,000,000 100,310,000.00 1.10
2 1101030 11 央行票据30 1,000,000 96,730,000.00 1.06
3 1101018 11 央行票据18 700,000 67,774,000.00 0.74
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报告附 注
8.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
8.9.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
47
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,338,812.51
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,277,095.37
5 应收申购款 645,998.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,261,906.72
8.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额 持有 人信息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
727,069 19,454.45 1,095,329,909.68 7.74% 13,049,394,548.67 92.26%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开 放式 基金 752,391.42 0.005%
§10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2003 年8 月26 日)基 金份额总 额 5,126,401,391.87
本报告期期 初基金份 额总额 15,631,026,003.22
本报告期基 金总申购 份额 1,821,349,897.64
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
48
减：本报告 期基金总 赎回份额 3,307,651,442.51
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 14,144,724,458.35
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
1） 基金管理人于2011 年7 月30 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》， 肖风先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务。
2）基金管理人于2011 年10 月28 日发布了《 博时基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》， 经博时基金管理有限公司董事会会议审议并通过， 并经中国证券监督管理委员
会证监许可 【2011】1710 号文核准批复 ， 博时 基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管理
有限公司总经理。
3）本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告， 经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为
中国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持 工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （ 证
监许可〔2011〕115 号） ，解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
4） 本基金托管人2011 年1 月31 日发布任免通 知， 解聘李春信中国建设银行投资托管服
务部副总经理职务。
5） 本基金托管人2011 年10 月24 日发布任免 通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管
服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费130,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元 的有关情况
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
49
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
渤海证券 1 1,222,463,041.55 29.40% 1,038,689.62 30.44% 新增
东方证劵 1 62,675,119.62 1.51% 38,388.61 1.13% -
高华证券 1 421,809,538.73 10.15% 342,721.31 10.04% -
广发证券 1 37,505,569.40 0.90% 30,473.25 0.89% -
国开证券 1 85,107,598.27 2.05% 55,294.85 1.62% 新增
国泰君安 4 49,852,009.95 1.20% 42,350.07 1.24% 新增2 个
华泰证券 1 45,053,153.28 1.08% 38,295.63 1.12% -
平安证券 1 10,575,000.00 0.25% 9,060.13 0.27% -
山西证券 2 755,883,422.11 18.18% 625,142.50 18.32% 新增2 个
兴业证券 1 594,608,425.04 14.30% 505,419.40 14.81% -
招商证券 1 230,754,743.80 5.55% 141,338.48 4.14% 新增
中信建投 1 356,929,197.05 8.59% 303,389.37 8.89% -
中信证券 2 284,303,019.50 6.84% 241,652.93 7.08% 新增
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3)具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
50
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2)基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 参加 浙商银行股 份
有限公司网 上银行申 购业务与 定期定额 申购业务 费率 优惠活动的 公
告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-12-30
2
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 参加 深圳发展银 行
股份有限公 司定期定 额投资业 务与网上 及电话银 行申 购业务费率 优
惠活动的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-12-30
3
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 参加 华夏银行股 份
有限公司网 上银行申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-12-30
4
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 中国工商银 行
股份有限公 司“2012 倾心回馈 ”基金定 期定额投 资业 务申购费率 优
惠活动的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-12-30
5
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 中国农业银 行
股份有限公 司网上银 行申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-12-30
6
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加中国 民族证券 有限 责任公司为 代
销机构的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-12-8
7
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加江 苏银 行股份有限 公
司网上银行 申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-12-1
8
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的“11 国债 13”和“11
国债08”估 值方法变 更的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-11-24
9
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加重庆 银行股份 有限 公司为代销 机
构的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-11-11
10
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加河北 银行股份 有限 公司为代销 机
构的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-10-27
11
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加青岛 银行股份 有限 公司为代销 机
构的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-10-14
12
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加五矿 证券有限 公司 为代销机构 的
公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-8-3
13
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加东莞 农村商业 银行 股份有限公 司
为代销机构 的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-7-29
14
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分被 动式基金 份额 净值计算位 数
变更及基金 合同、托 管协议修 改的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-7-23
15
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加江苏 银行股份 有限 公司为代销 机
构的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-7-4
16
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加中 信银 行股份有限 公
司网上银行 、手机银 行申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-7-2
17
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金继续参 加交 通银行股份 有
限公司网上 及手机银 行申购业 务费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-6-30
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
51
18
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加北京 农村商业 银行 股份有限公 司
为代销机构 的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-6-15
19
博时基金管 理有限公 司关于直 销电话交 易业务开 通电 话支付功能 的
公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-5-23
20 博时基金管 理有限公 司关于开 通直销网 上交易认 购计 划业务的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-5-23
21
关于博时旗 下部分开 放式基金 增加哈尔 滨银行股 份有 限公司为代 销
机构的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-5-13
22 博时基金管 理有限公 司关于固 有资金投 资的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-4-27
23
关于博时旗 下开放式 基金参加 大连银行 股份有限 公司 网上银行申 购
业务及定期 定额投资 业务申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-4-25
24
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的“双 汇发 展”恢复使 用
收盘价估值 的提示性 公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-4-21
25
博时基金管 理有限公 司旗下部 分开放式 基金增加 财富 证券有限责 任
公司为代销 机构的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-4-12
26
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加中 国工 商银行股份 有
限公司个人 电子银行 基金申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-4-8
27
关于博时旗 下开放式 基金参加 华夏银行 股份有限 公司 网上银行申 购
业务及定期 定额投资 业务申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-4-1
28
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 东莞银行股 份
有限公司网 上银行申 购费率和 定期定额 申购费率 优惠 活动的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-4-1
29
博时基金管 理有限公 司旗下部 分开放式 基金增加 华鑫 证券有限责 任
公司为代销 机构的公 告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-3-25
30
博时基金管 理有限公 司增加山 西证券股 份有限公 司为 代销机构的 公
告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-3-22
31
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的“双 汇发 展”估值方 法
调整的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-3-19
32
博时基金管 理有限公 司增加浙 江稠州商 业银行股 份有 限公司为代 销
机构的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-3-15
33
博时基金管 理有限公 司增加东 北证券股 份有限公 司为 代销机构的 公
告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-3-15
34
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 汉口银行股 份
有限公司网 上银行申 购费率与 定期定额 申购费率 优惠 活动的公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-3-15
35
博时基金管 理有限公 司增加财 达证券有 限责任公 司为 代销机构的 公
告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-2-22
36
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 深圳农村商 业
银行股份有 限公司定 期定额投 资业务费 率优惠活 动的 公告
中国证券报 、上海
证券报、证 券时报
2011-1-20
§12 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2011 年年 度报 告
52
国家金融工作的需要， 郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司 （ “本行” ） 董事会 （ “董事
会” ） 提出辞呈， 请求辞去本行董事长、 执行董事等职务。 根据 《中华人民共和国公司法》 等
相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份 有限公司发布关于董事长任职的公告，自
2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行 董事长、执行董事。
§13 备查 文件 目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300 指数证券投资基金设立的文件
13.1.2 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合 同》
13.1.3 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金托管协 议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5 博时裕富沪深300 指数证券投资基金各年度审 计报告正本
13.1.6 报告期内博时裕富沪深300 指数证券投资基金 在指定报刊上各项公告的原稿
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2012 年 3 月 28 日
