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东方策略(400007)

东方策略:2011年年度报告摘要

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投
资基金 
2011 年年度报告摘要 
 
2011 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一二年三月二十八日 



东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2012年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基 金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2011 年1 月1日起至 12 月31 日止。 1


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 400007 交易代码


400007(前端) 400008(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 6月3 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 63,054,166.48 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长 潜力的上市公司,分享国民经济快速发展带来的 成长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重 点投资的行业,自上而下配置资产,自下而上精 选证券。 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通 过成长风险值控制成长风险,以合理的价格投资 于优秀公司和/或相对价值低估的其他公司; 通过 组合投资有效分散风险,谋求基金资产长期稳定 的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普 300 指 数;债券业绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数收 益率×70%+中信标普全债指数收益率×30% 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不 适合本基金时,本基金管理人可以依据维护基金 份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业 绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应 经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管 理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中国证监 会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中 的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 吕日 尹东 联系电话 010-66295888 010-67595003 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http:// www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010年 2009年 本期已实现收益 -4,869,982.84 6,771,588.98 37,774,770.60 本期利润 -9,638,757.60 -1,895,160.54 57,863,852.68 加权平均基金份额本期利润 -0.1598 -0.0316 0.6249 本期基金份额净值增长率 -10.95% -1.66% 67.65% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.2537 0.4079 0.3757 期末基金资产净值 79,053,666.27 74,960,651.90 85,243,820.18 期末基金份额净值 1.2537 1.4079 1.4316 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.12% 1.18% -5.37% 0.99% 2.25% 0.19% 过去六个月 -12.49% 1.08% -15.85% 0.96% 3.36% 0.12% 过去一年 -10.95% 1.02% -17.47% 0.91% 6.52% 0.11% 过去三年 46.82% 1.13% 24.25% 1.17% 22.57% -0.04% 自基金合同 生效起至今 25.37% 1.33% -19.32% 1.38% 44.69% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 6 月 3 日至2011 年12 月 31 日) 3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 4


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 注: 本基金基金合同于 2008 年6 月3 日生效, 截至 2011年 12 月31 日生效不满五年; 2008 年统计区间为 2008 年6月 3 日至2008 年12月 31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 (以下简称 “本 公司” )经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于2004年 6月11 日成立,是《中 华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元 人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限 公司,持有股份 18%;渤海国际信托有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运营有 限公司,持有股份 18%。截止 2011 年 12 月 31 日,本公司管理八只开放式证券投资基金— —东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货 币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券 投资基金、 东方核心动力股票型开放式证券投资基金、 东方保本混合型开放式证券投资基金、 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 5


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 于鑫 (先生) 本基金基金 经理、 基金管 理部经理、 投 资决策委员 会委员 2008-06-03 - 10年 清华大学 MBA,CFA;具有 基金从业资格, 曾任世纪证 券有限公司资产管理部投 资经理;2005 年加盟本公 司, 曾任东方精选混合型开 放式证券投资基金基金经 理助理,2007 年7 月20日 至2008年9月20日担任东 方精选混合型开放式证券 投资基金基金经理;2006 年8月2日至2006年12 月29日、2007年8月14 日至2010年9月15日担任 东方金账簿货币市场证券 投资基金基金经理;2008 年 9 月 20 日至今担任东方 龙混合型开放式证券投资 基金基金经理。 现任基金管 理部经理、 投资决策委员会 委员。 呼振翼 (先生) 本基金基金 经理助理 2011-01-13 - 16年 对外经济贸易大学金融学 硕士,16 年期货和证券从 业经历。 历任高斯达期货公 司投资经理, 金鹏期货公司 投资经理,海南证券研究 员,湘财证券研究员、投资 理财部经理, 民生证券研究 员、行业组组长。2010 年 5 月加盟本公司,曾任研究 员, 现任东方增长中小盘混 合型开放式证券投资基金 基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方策略成长股票 型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 6


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无 损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关 法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度, 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送 的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末,本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只:东方策略成长股 票型开放式证券投资基金(本基金)和东方核心动力股票型开放式证券投资基金(以下简称 “东方核心动力基金” ) 。 2011 年,本基金净值增长率为-10.95%,东方核心动力基金净值增长率为-24.39%,本 基金净值增长率高于东方核心动力基金 13.44%。业绩差异的主要原因为:行业配置方面, 两只基金在金融服务行业的配置比例存在较大差异,本基金的配置比例较高,东方核心动力 基金配置偏低。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金投资运作未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年,本基金关注估值低、业绩优良、成长确定的绩优公司,适当调整持仓结构, 在行业和风格层面上适当均衡配置,降低部分行业的集中度。 报告期内,本基金根据对市场的判断,在保持对银行、保险、地产等行业的较高配置的 同时,增持了煤炭、商业贸易、食品饮料等行业的公司,以低估值、确定性成长来应对市场 估值中枢的下移。仓位控制上,本基金在 2 月、6 月、10月的三次反弹中,均适当加仓,并 取得了一定效果;但本基金对 11 月后市场的下跌估计不足,减仓较晚。报告期内,出于提 高资金使用效率的目的,本基金还买入了一定数量的短期融资券,并进行了一定金额的债券 逆回购操作。 总的来说,报告期内,本基金在行业选择方面做的不错,重仓的银行、地产等行业属于 当年表现较好的行业,部分重仓股全年取得了正收益;同时本基金在波段操作上也取得了一 定的效果,实现了部分收益。由于报告期内市场大幅下跌,本基金的净值也出现了一定程度 7


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 的下跌,但远好于市场平均水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2011年 1月1 日至12月31 日,本基金净值增长率为-10.59%,业绩比较基准收益率为 -17.47%,高于业绩比较基准 6.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2012 年,我们对中国经济持审慎乐观的看法。欧债危机应该能够得到解决,其对 中国出口产生的不利影响有望得到化解,固定资产投资增速将会下滑,但消费仍将保持较高 的增速,中国经济的内生增长动力依然强劲;我们预计中国经济可以软着陆,经济增速的低 点可能出现在 2012 年上半年,随后中国经济将温和复苏。而随着宏观调控目标的逐步实现, 从紧的货币政策有望恢复常态。 目前市场估值较低,政策面取向好转,我们预计 A 股市场将逐渐走出底部,但投资者信 心的缺失将压制市场的表现, 而新的经济增长模式尚未出现, 也将使得市场缺乏明显的热点。 2012 年,自上而下,我们看好金融服务、交通运输、房地产、汽车等行业的表现,对 于那些估值尚未调整到位的行业,我们持谨慎态度。自下而上,我们将积极寻找那些符合未 来经济发展方向、估值不高、管理层锐意进取的公司,选择合适时机进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值 委员会” ) ,成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算 部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验,具备良好的专 业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如 下: 总经理、督察长、投资总监:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期 停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议; 基金经理: 参与估值小组的日常工作, 对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议, 但对估值政策和估值方案不具备最终表决权; 交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品 明细提供金融工程部; 金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据 其计算估值公允价格; 8


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种 进行估值, 计算基金资产净值及基金份额净值, 并按照监管部门要求作好相关信息披露工作; 监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进 行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线 和中债估值最终用户服务协议》 ,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基 金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金) 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 本基金本年度财务会计报告已经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出 具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 9


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 §7年度财务报表 7.1 资产负债表


会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 报告截止日:2011年 12月 31 日 单位:人民币元























资 产 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产: 银行存款 5,128,680.89 7,940,834.54 结算备付金 406,517.88 181,536.37 存出保证金 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 68,427,782.64 64,358,231.40 其中:股票投资 59,562,682.64 60,913,181.40 基金投资 - - 债券投资 8,865,100.00 3,445,050.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7,000,000.00 - 应收证券清算款 249,469.35 2,744,960.42 应收利息 154,247.59 11,592.06 应收股利 - - 应收申购款 195,120.79 162,813.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 82,061,819.14 75,899,968.39 负债和所有者权益 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,766,241.31 13,335.68 应付赎回款 343,027.16 44,053.67 应付管理人报酬 105,356.31 95,007.94 应付托管费 17,559.40 15,834.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 190,323.79 186,431.59 应交税费 - - 应付利息 - - 10


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 585,644.90 584,652.94 负债合计 3,008,152.87 939,316.49 所有者权益: 实收基金 63,054,166.48 53,242,305.57 未分配利润 15,999,499.79 21,718,346.33 所有者权益合计 79,053,666.27 74,960,651.90 负债和所有者权益总计 82,061,819.14 75,899,968.39 注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.2537 元,基金份额总额 63,054,166.48 份。 7.2 利润表


会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日










































































单位:人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12 月31日 一、收入 -7,054,834.89 738,635.87 1.利息收入 311,231.76 155,546.22 其中:存款利息收入 82,569.20 105,409.59 债券利息收入 179,562.09 46,344.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 49,100.47 3,791.67 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列) -2,664,899.09 9,191,411.89 其中:股票投资收益 -3,699,029.62 8,366,097.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 231,081.92 252,068.42 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 803,048.61 573,246.06 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -4,768,774.76 -8,666,749.52 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 67,607.20 58,427.28 减:二、费用 2,583,922.71 2,633,796.41 11


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 1.管理人报酬 1,256,359.72 1,229,301.35 2.托管费 209,393.28 204,883.54 3.销售服务费 - - 4.交易费用 808,825.09 890,965.43 5.利息支出 3,483.66 - 其中:卖出回购金融资产支出 3,483.66 - 6.其他费用 305,860.96 308,646.09 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -9,638,757.60 -1,895,160.54 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -9,638,757.60 -1,895,160.54 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 53,242,305.57 21,718,346.33 74,960,651.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -9,638,757.60 -9,638,757.60 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 9,811,860.91 3,919,911.06 13,731,771.97 其中:1.基金申购款 53,987,606.54 20,533,835.87 74,521,442.41 2.基金赎回款 -44,175,745.63 -16,613,924.81 -60,789,670.44 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 63,054,166.48 15,999,499.79 79,053,666.27 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 59,542,641.32 25,701,178.86 85,243,820.18 12


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,895,160.54 -1,895,160.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -6,300,335.75 -2,087,671.99 -8,388,007.74 其中:1.基金申购款 33,411,143.97 13,892,169.15 47,303,313.12 2.基金赎回款 -39,711,479.72 -15,979,841.14 -55,691,320.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 53,242,305.57 21,718,346.33 74,960,651.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告序号从 7.1 至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:郝丽琨,会计机构负责人:朱荣杰 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” )根据 2008 年 3 月 21 日中国证监会《关于核准东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集的批复》 (证监许可 【2008】407号)和《关于同意东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集时间安排的函》 (基金部函【2008】121号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》自 2008年 4月15 日至 2008年 5 月30 日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所 有限公司“天华中兴验字【2008】第1058-01 号”验资报告验证。经向中国证监会备案, 《东 方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 3 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 329,346,406.20 份基金单位,其中认购资金利息折合 86,377.00 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行 股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券 13


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则” ) 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务 指引》 (以下简称“指引” ) 、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号---年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报 表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本 基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的经营成果 和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2005】 102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税【2005】103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》 、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、 财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 14


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 04月23日发布的 《上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、 2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整 工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个 人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖, 2007 年05 月30 日之前按0.1%的税率, 自2007 年05 月 30 日起至 2008 年 04 月 23 日止按 0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花 税;自 2008 年 04 月24 日起至 2008 年 09 月18 日止按 0.1%的税率由交易双方各自缴纳 证券(股票)交易印花税; 自2008 年09 月19 日起, 由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 中辉国华实业(集团)有限公司 本基金管理人股东 渤海国际信托有限公司 本基金管理人股东(2011 年10月 8日起) 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 上海城投控股股份有限公司 本基金管理人股东(截至 2011 年 10 月7 日) 注:经本基金管理人 2011 年第二次临时股东会议审议通过,并经中国证监会证监许可 [2011]1621 号文审核批准,渤海国际信托有限公司受让上海城投控股股份有限公司所持股 份成为本基金管理人股东。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 15


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31 日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 东北证券股份有限公司 95,311,171.63 18.01% 18,551,389.18 3.19% 7.4.8.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 东北证券股份有限公司 12,000,000.00 17.65% - - 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东北证券股份有限公司 78,446.87 17.77% 68,646.28 36.21% 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东北证券股份有限公司 15,073.15 3.11% - - 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场 16


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理 费 1,256,359.72 1,229,301.35 其中:支付销售机构的客户维 护费 235,358.98 303,010.14 注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,具体计算方 法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 209,393.28 204,883.54 注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提,具体计算方 法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 17


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2011年1月1日至2011年 12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年 12月31日 期初持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占基金总 份额比例 14.28% 16.91% 注:基金管理人投资本基金时,本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取 相应的手续费,并履行了信息披露义务。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2011年1月1 日至2011年12 月 31 日 上年度可比期间 2010年1月1 日至2010年12 月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 份有限公司 5,128,680.89 78,918.57 7,940,834.54 102,148.95 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9期末(2011年12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 18


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本年度报告报出日, 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其 他事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 59,562,682.64 72.58 其中:股票 59,562,682.64 72.58 2 固定收益投资 8,865,100.00 10.80 其中:债券 8,865,100.00 10.80








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 7,000,000.00 8.53 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,535,198.77 6.75 6 其他各项资产 1,098,837.73 1.34 7 合计 82,061,819.14 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 19


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 232,650.00 0.29 B 采掘业 7,325,380.64 9.27 C 制造业 11,927,038.00 15.09 C0








食品、饮料 4,899,425.00 6.20 C1








纺织、服装、皮毛 62,898.00 0.08 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 874,980.00 1.11 C5








电子 - - C6








金属、非金属 1,096,500.00 1.39 C7








机械、设备、仪表 4,178,615.00 5.29 C8








医药、生物制品 814,620.00 1.03 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 897,970.00 1.14 F 交通运输、仓储业 3,871,200.00 4.90 G 信息技术业 2,607,100.00 3.30 H 批发和零售贸易 4,423,194.00 5.60 I 金融、保险业 21,236,100.00 26.86 J 房地产业 6,313,200.00 7.99 K 社会服务业 364,530.00 0.46 L 传播与文化产业 364,320.00 0.46 M 综合类 - - 合计 59,562,682.64 75.34 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 115,000 3,960,600.00 5.01 2 600036 招商银行 300,000 3,561,000.00 4.50 3 601009 南京银行 330,000 3,062,400.00 3.87 4 600016 民生银行 500,000 2,945,000.00 3.73 5 000858 五 粮 液 85,000 2,788,000.00 3.53 6 600048 保利地产 240,000 2,400,000.00 3.04 7 600009 上海机场 180,000 2,203,200.00 2.79 8 600000 浦发银行 250,000 2,122,500.00 2.68 9 601601 中国太保 110,000 2,113,100.00 2.67 20


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 10 600694 大商股份 60,000 1,996,800.00 2.53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601288 农业银行 6,177,500.00 8.24 2 601318 中国平安 5,429,264.00 7.24 3 000002 万 科A 5,142,042.00 6.86 4 601601 中国太保 4,969,865.00 6.63 5 600383 金地集团 4,546,069.00 6.06 6 600104 上汽集团 4,495,098.07 6.00 7 300256 星星科技 4,161,622.54 5.55 8 600030 中信证券 4,067,815.00 5.43 9 002155 辰州矿业 3,979,755.41 5.31 10 600050 中国联通 3,848,100.00 5.13 11 300259 新天科技 3,735,333.68 4.98 12 000858 五 粮 液 3,488,726.16 4.65 13 601088 中国神华 3,449,291.60 4.60 14 000709 河北钢铁 3,383,800.00 4.51 15 601009 南京银行 3,328,907.00 4.44 16 601006 大秦铁路 3,263,455.00 4.35 17 600694 大商股份 3,261,774.09 4.35 18 600028 中国石化 3,195,672.19 4.26 19 000933 神火股份 3,037,441.87 4.05 20 600048 保利地产 2,845,713.00 3.80 21 600009 上海机场 2,723,917.00 3.63 22 601166 兴业银行 2,574,910.00 3.44 23 600231 凌钢股份 2,459,754.59 3.28 24 600271 航天信息 2,366,384.00 3.16 25 601328 交通银行 2,267,500.00 3.02 26 600060 海信电器 2,222,783.22 2.97 27 601169 北京银行 2,212,740.00 2.95 28 600805 悦达投资 2,032,163.86 2.71 29 000729 燕京啤酒 2,015,872.87 2.69 30 000932 华菱钢铁 1,975,852.89 2.64 31 600029 南方航空 1,966,224.00 2.62 32 601668 中国建筑 1,923,700.00 2.57 33 600251 冠农股份 1,911,137.00 2.55 34 000024 招商地产 1,909,401.81 2.55 21


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 35 600123 兰花科创 1,896,327.00 2.53 36 600761 安徽合力 1,892,428.00 2.52 37 600000 浦发银行 1,860,310.00 2.48 38 601857 中国石油 1,828,167.00 2.44 39 600016 民生银行 1,810,000.00 2.41 40 000629 攀钢钒钛 1,741,246.00 2.32 41 002564 张化机 1,738,626.00 2.32 42 601898 中煤能源 1,698,667.00 2.27 43 000568 泸州老窖 1,612,608.00 2.15 44 000401 冀东水泥 1,558,863.81 2.08 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得 的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601288 农业银行 8,352,600.00 11.14 2 000629 攀钢钒钛 4,326,623.45 5.77 3 002155 辰州矿业 4,116,077.61 5.49 4 600050 中国联通 3,942,500.00 5.26 5 600030 中信证券 3,900,434.60 5.20 6 000002 万 科A 3,786,700.29 5.05 7 601601 中国太保 3,729,016.80 4.97 8 601328 交通银行 3,624,600.00 4.84 9 601166 兴业银行 3,549,275.36 4.73 10 000709 河北钢铁 3,540,854.55 4.72 11 300256 星星科技 3,413,683.71 4.55 12 600383 金地集团 3,346,117.95 4.46 13 601318 中国平安 3,271,505.00 4.36 14 600104 上海汽车 3,260,466.00 4.35 15 300259 新天科技 3,217,883.90 4.29 16 601006 大秦铁路 3,112,864.89 4.15 17 600231 凌钢股份 3,047,724.65 4.07 18 600028 中国石化 2,808,337.67 3.75 19 601009 南京银行 2,588,246.17 3.45 20 600240 华业地产 2,576,606.61 3.44 21 601668 中国建筑 2,527,000.00 3.37 22


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 22 600271 航天信息 2,424,120.83 3.23 23 000001 深发展A 2,253,686.39 3.01 24 600060 海信电器 2,252,033.13 3.00 25 000937 冀中能源 2,235,591.11 2.98 26 000729 燕京啤酒 2,230,823.18 2.98 27 600309 烟台万华 2,135,540.00 2.85 28 600805 悦达投资 2,075,240.38 2.77 29 600029 南方航空 2,010,382.20 2.68 30 600761 安徽合力 1,906,661.14 2.54 31 000932 华菱钢铁 1,897,964.84 2.53 32 600251 冠农股份 1,837,845.95 2.45 33 600036 招商银行 1,793,600.00 2.39 34 601857 中国石油 1,793,524.56 2.39 35 000401 冀东水泥 1,743,246.89 2.33 36 601088 中国神华 1,736,225.58 2.32 37 601699 潞安环能 1,729,422.70 2.31 38 000858 五 粮 液 1,656,163.62 2.21 39 000422 湖北宜化 1,589,951.34 2.12 40 000024 招商地产 1,545,883.27 2.06 41 601169 北京银行 1,543,380.00 2.06 42 002564 张化机 1,530,899.89 2.04 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 269,178,288.18 卖出股票的收入(成交)总额 262,046,573.53 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 23


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 3,865,600.00 4.89 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,999,500.00 6.32 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 8,865,100.00 11.21 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1181203 11 农产品CP01 50,000 4,999,500.00 6.32 2 1101096 11 央行票据96 40,000 3,865,600.00 4.89 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金所持有的五粮液(000858)于 2011 年 5 月 28 日对外公告了被处罚的事宜。5 月 27 日中国证监会就四项信披违法事实向五粮液下发了《行政处罚决定书》 ,证监会决定: 对五粮液给予警告,并处以 60 万元罚款;对唐桥、王国春给予警告,并分别处以 25 万元罚 款;对陈林、郑晚宾、彭智辅给予警告,并分别处以 10 万元罚款;对叶伟泉、刘中国、朱 中玉给予警告,并分别处以 3 万元罚款。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形 成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形 24


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理 必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施, 监察稽核部、 金融工程部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资五粮液主要基于以下原因:国内居民收入持续增长与消费结构的升级,是国 内中高端白酒行业市场容量不断扩大的主要动力之一;五粮液是白酒行业主要龙头之一,竞 争优势明显,相关处罚不影响公司的核心竞争力,同时也有利于公司改善其治理结构;与同 行业公司比较,公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程 序。 除上述情况外, 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 249,469.35 3 应收股利 - 4 应收利息 154,247.59 5 应收申购款 195,120.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,098,837.73 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 25


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比 例 11,095 5,683.12 9,438,674.89 14.97% 53,615,491.59 85.03% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 517,588.94 0.82%


§10开放式基金份额变动























































































































单位:份 基金合同生效日(2008年 6 月3 日)基金份额总额 329,346,406.20 本报告期期初基金份额总额 53,242,305.57 本报告期基金总申购份额 53,987,606.54 减:本报告期基金总赎回份额 44,175,745.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 63,054,166.48 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第三届董事会第一次会议决议,并经中国证监会核准,本基金管理人于 2011年 3月1 日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,杨树财先生担 任本基金管理人董事长,李维雄先生不再担任公司董事长。经本基金管理人 2011 年第二次 临时股东会决议,聘任田瑞璋先生担任第三届董事会独立董事,矫艾辛女士不再担任本基金 管理人独立董事。经本基金管理人 2011 年第三次临时股东会决议,聘任崔伟先生、彭铭巧 女士担任第三届董事会董事,张兴志先生、安红军先生不再担任本基金管理人董事。经本基 金管理人第三届董事会第四次会议决议并经中国证监会核准,本基金管理人于 2011 年 12 26


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 月 1 日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,崔伟先生担任本基金管 理人董事长,杨树财先生不再担任公司董事长。经本基金管理人第三届董事会第六次临时会 议决议并经中国证监会核准,本基金管理人于 2011 年 12 月 17 日发布了《东方基金管理有 限责任公司变更高管人员的公告》 ,聘任仝岩女士担任本基金管理人副总经理。 本基金管理人已分别通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及公司网站对上 述高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本基金管理人管理的其 他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事变更情况。 本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中 国建设银行投资托管服务部副总经理 (主持工作) , 其任职资格已经中国证监会审核批准 (证 监许可〔2011〕115 号) 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托 管人 2011 年1 月31 日发布任免通知, 解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职 务。 本基金托管人 2011 年10月 24 日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服 务部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内发生一起涉及基金管理人的诉讼案件, 系原本基金管理人员工与本基金管理 人之间的民事诉讼案件,本基金管理人为被告。该案件一审判决本基金管理人胜诉,二审尚 未宣判。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给立信会计师事务所(特殊普通合 伙)报酬为 80,000.00 元;截至 2011 年 12 月 31 日,该审计机构已向本基金提供 4 年的审 计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 佣金 占当期佣 金总量的 27


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 额的比例 比例 兴业证券股份有限 公司 1 157,511,816.64 29.76% 127,979.63 28.99% - 中信建投证券有限 责任公司 1 137,832,860.71 26.04% 117,157.98 26.54% - 东北证券股份有限 公司 2 95,311,171.63 18.01% 78,446.87 17.77% - 中信证券股份有限 公司 1 81,991,682.26 15.49% 69,692.66 15.79% - 中银国际证券有限 责任公司 1 56,677,427.99 10.71% 48,175.72 10.91% - 注: (1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序: 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良 好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而 受到中国证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能 满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符 合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固 定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、 行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由研究部 根据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券 商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义 务等。 (3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 28


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2011年年度报告摘要 29 兴业证券股份有限公司 14,344.00 0.32% - - - - 中信建投证券有限责任 公司 3,058,795.20 67.43% 39,000,000.00 57.35% - - 东北证券股份有限公司 - - 12,000,000.00 17.65% - - 中信证券股份有限公司 1,381,200.00 30.45% 10,000,000.00 14.71% - - 中银国际证券有限责任 公司 81,723.90 1.80% 7,000,000.00 10.29% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 1.经中国证监会《关于核准东方基金管理有限责任公司变更住所的批复》 (证监许可 [2011]1075号)的核准,本基金管理人住所由“中国北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务 中心 2 号楼16 层”变更为“中国北京市西城区锦什坊街 28 号1 至4 层”, 办公地址也进行 了相应变更。


本基金管理人于 2011 年7 月14 日通过中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站 披露了上述变更事项,履行了信息披露义务;办理了相关工商变更手续。 2.经中国证监会《关于核准东方基金管理有限责任公司变更股权的批复》 (证监许可 [2011]1621号)的核准,渤海国际信托有限公司受让上海城投控股股份有限公司持有的本 基金管理人股权成为本基金管理人新股东。


本基金管理人于 2011 年 10 月 13 日通过中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网 站披露了上述变更事项,履行了信息披露义务;办理了相关工商变更手续。 3.2011年 10月 28 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告, 根据国家金融工作的需要, 郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司 ( “本行” ) 董事会 ( “董 事会” )提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 4.2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告, 自 2012 年1 月 16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 东方基金管理有限责任公司 二〇一二年三月二十八日