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富国天丰强化收益债券型证券投资基金
二〇一一年年度报告
（摘要）
2011 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行）
送出日期： 2012 年 03 月 28 日2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年3月2 6
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2011年1月1日 起 至2 0 1 1年1 2月3 1日 止 。3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天丰强化债券 (LOF)(场内简称:富国
天丰)
基金主代码 161010
基金运作方式 契约型， 本基金合同生效后三年内封闭运
作， 在交易所上市交易， 基金合同生效满
三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行）
报告期末基金份额总额 1,372,599,792.65 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008 年 12月8日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上， 力争为基金份额持
有人创造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和
类属资产配置。 一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主
动寻找风险中蕴藏的投资机会， 发掘价格被低估的且符合流动性要求
的合适投资品种； 另一方面通过风险预算管理、 平均剩余期限控制和
个券信用等级限定等方式有效控制投资风险， 从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发
布的中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期风
险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行）
信息披露负责人
姓名 李长伟 尹东
联系电话 021-20361818 010-67595003
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-675958534
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期 16-17 楼
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 1
号 院1号 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 32,502,560.27 3 13,541 ,883.99 1 77,2 42,139.52
本期利润 -16,124,451.21 321,386,584.68 144,374,630.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0085 0 .1608 0 .0723
本期基金份额净值增长率 -0.32% 16.27% 7.23%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 2 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
期末可供分配基金份额利润 -0.0193 0 .0303 0 .0154
期末基金资产净值 1,351,882,41 6.76 2,105,07 8,135.27 2,06 7,427,714.44
期末基金份额净值 0.985 1 .054 1.035
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等 ） ，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.44% 0 .12% 3.79% 0 .11% -2.35% 0.01%
过去六个月 -2.18% 0.17% 4 .12% 0.10% - 6.30% 0 .07%
过去一年 -0.32% 0.15% 5 .33% 0.08% - 5.65% 0 .07%
过去三年 24.28% 0.16% 7 .14% 0.07% 1 7.14% 0 .09%
自基金合同生
效日起至今
29 .5 0% 0. 16 % 10 .7 4% 0. 08 % 18 .7 6% 0. 08 %5
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：截止日期为 2011 年 12 月 31 日。
本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日， 建仓期 6 个月， 即从 2008 年 10 月 24 日起
至2 0 0 9年4月2 3日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。6
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效日为 2008 年 1 0 月 2 4 日 ，2008 年净值增长率数据按实际存续期
计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2011 年 0 .6 60 1 31 ,8 77 ,3 65 .7 3 0 .0 0 1 31 ,8 77 ,3 65 .7 3 8次分红
2010 年 1 .4 20 2 83 ,7 36 ,1 63 .8 5 0 .0 0 2 83 ,7 36 ,1 63 .8 5 12 次分红
2009 年 0 .7 55 1 50 ,8 59 ,7 16 .4 2 0 .0 0 1 50 ,8 59 ,7 16 .4 2 11 次分红
合计 2 .8 35 5 66 ,4 73 ,2 46 .0 0 0 .0 0 5 66 ,4 73 ,2 46 .0 0 31 次分红
注：本基金合同于 2008 年 10 月 24 日生效。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京7
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（ BMO）参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，
第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理汉
盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利
增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证券
投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 富国天时货币市场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、 富
国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资
基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
饶 刚 本基金基
金经理兼
任公司总
经理助理、
固定收益
部总经理、
富国天利
增长债券
投资基金
基金经理、
富国汇利
分级债券
型证券投
资基金基
金经理。
2 0 0 8 - 1 0 - 2 4 － 1 3 年 硕士，曾任职兴业证券股份有限
公司研究部职员、投资银行部职
员；2 0 0 3 年 7 月任富国基金管理
有限公司债券研究员，2 0 0 6 年 1
月至今任富国天利基金经理，
2008 年 1 0 月起兼任富国天丰基金
经理，2 0 1 0 年 9 月起兼任富国汇
利分级债券基金经理。兼任富国
基金公司总经理助理、固定收益
部总经理。具有基金从业资格，
中国国籍。
钟 智 伦 本基金基
金经理兼
任富国优
化增强债
券型证券
投资基金
基金经理、
富国产业
债债券型
证券投资
基金基金
2 0 0 8 - 1 0 - 2 4 － 1 8 年 硕士，曾任平安证券有限责任公
司部门经理；上海新世纪投资服
务有限公司研究员；海通证券股
份有限公司投资经理；2 0 0 5 年 5
月任富国基金管理有限公司债券
研究员； 2006 年 6 月至 2009 年 3
月任富国天时基金经理；2008 年
1 0 月至今任富国天丰基金经理；
2 0 0 9 年 6 月至今任富国优化增强
债券基金基金经理 ， 20 11 年 12 月
至今任富国产业债债券型证券投8
经理、 固定
收益投资
副总监。
资基金基金经理，兼任固定收益
投资副总监。 具有基金从业资格，
中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，
确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和运用基金资产， 无损害
基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交易执
行相隔离， 实行集中交易制度， 严格执行交易系统中的公平交易程序， 未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年， 证券市场在经济减速、 通胀高企和流动性紧张的背景下， 出现了罕见的
股债双杀走势， 信用债券在信用事件的冲击下三季度一度出现暴跌行情， 沪深 300 指
数全年下跌 25.01%， 新股申购风险开始显露， 可转债在股市表现不佳以及个别事件冲
击下跌幅较大。
本年度本基金继续坚持以企业债、 公司债、 分离债等信用产品为主要投资标的的
信用债券投资风格， 10 月 24 日本基金成立运作满三年转为开放式基金 （LOF） ， 全年
资产配置以信用债券为主， 选择性地参与新股申购， 阶段性适度参与利率产品和可转
债的投资， 信用债券、 利率产品和新股申购投资收益均为正， 可转债投资有少量亏损，
扣除各项管理费用后，全年基金投资微亏。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至 2011 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.985 元，份额累计净值为 1.273
元。 报告期内， 本基金份额净值增长率为-0.32%， 同期业绩比较基准收益率为 5.33%。9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年，尽管面临外部和国内经济的不确定性，本基金将继续坚持以企业
债、 公司债、 分离债等信用产品为主要投资标的的信用债券投资风格， 通过仔细分析
发行主体的信用风险来寻求获得超额收益的机会， 同时， 谨慎参与新股申购与可转债
投资，争取为基金持有人获取相对稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2011 年 1 月 7 日公告对 2010 年报告期内利润进行收益分配，每 10 份
基金份额派发红利 0.16 元，共计派发红利 31,970,271.12 元。
本基金对 2011 年报告期内利润共进行七次收益分配。分别于 2011 年 2 月 14 日
公告每 1 0 份 基金份额派发红利 0.16 元；2011 年 3 月 4 日 公告每 10 份基金份额派发
红利 0.07 元； 2011年4月7日公告每 10 份基金份额派发红利 0.08 元； 2011年5月
5 日公告每 10 份基金份额派发红利 0.07 元；2011 年 6 月 3 日公告每 10 份基金份额
派发红利 0.06 元； 2011年7月5日公告每 10 份基金份额派发红利 0.05 元； 2011 年
8 月 3 日公告每 1 0 份基金份额派发红利 0.01 元；共计派发 2011 年度红利
99,907,094.61 元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的10
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 131,877,365.73 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
（2 011 年 1 2 月 3 1 日）
上年度末
（ 2 01 0 年 12 月 31 日）
资产 ：
银行存款 93,912,937.85 1 ,768,021.85
结算备付金 4,775,086.59 24,424,197.63
存出保证金 73,178.43 2 ,679,201.10
交易性金融资产 1,263,378, 363.97 3,561, 923,938.99
其中：股票投资 2,436,980.67 180,985,517.95
基金投资 － －
债券投资 1,260,941, 383.30 3,380, 938,421.04
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 5 0,678,935.17
应收利息 25,025,297.61 5 7,149,737.21
应收股利 － －
应收申购款 373,160.89 －
递延所得税资产 － －
其他资产 － 4 8,704.63
资产总计 1,387,538, 025.34 3,698, 672,736.58
负债和所有者权益
本期末
（2 011 年 1 2 月 3 1 日）
上年度末
（ 2 01 0 年 12 月 31 日）11
负债 ：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 29,999,835.00 1 ,581,399 ,966.20
应付证券清算款 － 8 ,251,931.27
应付赎回款 2,413,464.34 －
应付管理人报酬 703,567.40 1,074,760.72
应付托管费 234,522.50 358,253.57
应付销售服务费 － －
应付交易费用 18,944.08 1 53,842.26
应交税费 1,973,949.59 1,833,043.19
应付利息 9,107.10 422,804.10
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 302,218.57 100,000.00
负债合计 35,655,608.58 1 ,593,594 ,601.31
所有者权益：
实收基金 1,372,599, 792.65 1,998, 141,990.50
未分配利润 -20,717,375.89 106,936,144.77
所有者权益合计 1,351,882, 416.76 2,105, 078,135.27
负债和所有者权益总计 1,387,538, 025.34 3,698, 672,736.58
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.985 元，基金份额总额
1,372,599,792.65 份。
7.2 利润表
会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
（2 01 1 年 01 月 0 1 日 至
20 11 年 1 2 月 31 日）
上年度可比期间
（ 2 0 1 0年0 1月0 1日 至
20 10 年 1 2 月 3 1 日）
一 、收入 28 ,1 32 ,5 50 .7 1 37 4, 27 8, 92 3. 54
1.利息收入 117,975,748. 65 141,02 7,151.32
其中：存款利息收入 1,346,411.01 2,066,863.65
债券利息收入 116,560,619.24 137,647,722.81
资产支持证券利息收入 － 1 ,312,564.86
买入返售金融资产收入 68,718.40 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -41,475,683. 37 225,37 3,238.44
其中：股票投资收益 44,965,891.57 1 03,934,773.8412
基金投资收益 － －
债券投资收益 -87,586,890.46 121,027,378.34
资产支持证券投资收益 － 3 31,912.95
衍生工具投资收益 － －
股利收益 1,145,315. 52 79,173.31
3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -48,627,01 1.48 7,84 4,700.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 259,496. 91 33,833.09
减 ：二、费用 44 ,2 57 ,0 01 .9 2 52 ,8 92 ,3 38 .8 6
1．管理人报酬 11,411,059.71 1 2,830,582.59
2．托管费 3,803,686. 63 4,276,860.86
3．销售服务费 － －
4．交易费用 740,576. 69 967,714.40
5．利息支出 27,446,227.21 3 3,099,917.91
其中：卖出回购金融资产支出 27,446,227.21 3 3,099,917.91
6．其他费用 855,451.68 1,717,263.10
三 、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号 填列） -1 6, 12 4, 45 1. 21 32 1, 38 6, 58 4. 68
减：所得税费用 － －
四 、净利润（净亏损以 “ - ”号 填列） -1 6, 12 4, 45 1. 21 32 1, 38 6, 58 4. 68
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,998,141,990. 50 106,936,14 4.77 2,105, 078,135.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
－ - 16 ,1 24 ,4 51 .2 1 - 16 ,1 24 ,4 51 .2 1
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以 “-”号填列）
-6 25 ,5 42 ,1 97 .8 5 20 ,3 48 ,2 96 .2 8 -6 05 ,1 93 ,9 01 .5 7
其中： 1.基金申购款 526,506,88 3.73 -10,631, 192.55 515, 875,691.18
2.基金赎回款 -1,152,049 ,081.58 3 0,979,488.83 -1,121,069 ,592.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-” 号
填列）
－ - 13 1, 87 7, 36 5. 73 - 13 1, 87 7, 36 5. 73
五、期末所有者权益（基金净值） 1,372,599,792. 65 -20,717,37 5.89 1,351, 882,416.7613
项目
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,998,141,990. 50 69,285,723.94 2 ,067,427,714.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
－ 3 21 ,3 86 ,5 84 .6 8 3 21 ,3 86 ,5 84 .6 8
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以 “-”号填列）
－－－
其中： 1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-” 号
填列）
－ - 28 3, 73 6, 16 3. 85 - 28 3, 73 6, 16 3. 85
五、期末所有者权益（基金净值） 1,998,141,990. 50 106,936,14 4.77 2,105, 078,135.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008年4月2 4日 起 ， 调 整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008年9月1 9日 起 ， 调 整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字 [2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；14
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005年6月1 3日 起 ， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税 [2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（ “申银万国
证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间
（2010 年01 月01 日至2010 年12 月31 日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 70,492,409.05 2 1.44 71,494,062.25 1 6.25
7.4.5.1.2 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。15
7.4.5.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间
（2010 年01 月01 日至2010 年12 月31 日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 3,207,497,879. 00 55.76 5 ,645,0 31,963.03 8 3.76
7.4.5.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间
（2010 年01 月01 日至2010 年12 月31 日）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证券 553,700,000.00 0.56 2,257,500, 000.00 3.18
申银万国 － － 587,600, 000.00 0.83
7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2011 年01 月01 日至2011 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 58,938.84 2 1.64 15,323.22 9 6.25
关联方名称
上年度可比期间
（2010 年01 月01 日至2010 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 58,089.12 1 6.01 23,734.13 1 6.43
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和买 (卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务
主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日）
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12
月 31 日）
当期发生的基金应支付的管理费 11,411,059.71 1 2,830,582.59
其中： 支付销售机构的客户维护费 213,050. 70 332,339.55
注： 在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×0.6%÷当年天数16
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日）
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月
31 日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,803,686.63 4,276,860.86
注： 在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 － 9 2,365,980.41 － － － －
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 － － － － － －
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 （2011 年01 月01 日至2011
年 12 月 31 日）
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010
年 12 月 31 日）
基金合同生效日( 2 0 0 8 年
1 0 月 2 4 日)持有的基金份
额
－－
期初持有的基金份额 33 ,5 70 ,1 60 .3 0 33 ,5 70 ,1 60 .3 0
期间申购/买入总份额 －－
期间因拆分变动份额 －－
减： 期间赎回/卖出总份额 20 ,0 00 ,0 00 .0 0 －
期末持有的基金份额 13 ,5 70 ,1 60 .3 0 33 ,5 70 ,1 60 .3 017
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0. 99 % 1. 68 %
注：本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不
存在费率优惠的情况。 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费
率优惠的情况。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2011 年 12 月 31 日） 上期末 （2010 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海通证券 － － 682,219.00 0.03
注： 本基金管理人的股东海通证券股份有限公司投资本基金的费率按照本基金公告的
条款执行，不存在费率优惠的情况。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31
日）
上年度可比期间
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 9 3, 91 2, 93 7. 85 5 95 ,5 00 .4 3 1 ,7 68 ,0 21 .8 5 1 ,6 63 ,6 41 .6 3
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期末无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.6 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.6.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601336 新华保险 2011-12- 09 2012-03-16 新股认购 23.25 2 7.87 87,441 2,03 3,003.25 2,4 36 ,9 80 .6 7 －
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为人民币 29,999,835.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元18
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量
（单位：张）
期末估值总额
1 08 01 05 10 铁 道 0 1 2 01 2- 01 -0 4 9 1. 85 3 00 ,0 00 2 7, 55 5, 00 0. 00
合计 30 0, 00 0. 00 27 ,5 55 ,0 00 .0 0
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,436, 980.67 0.18
其中：股票 2, 43 6, 98 0. 67 0. 18
2 固定收益投资 1,260,941, 383.30 90.88
其中：债券 1, 26 0, 94 1, 38 3. 30 9 0. 88
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和 结算备付金合计 98,688,024.44 7 .11
6 其他各项 资产 25,471,636.93 1 .84
7 合 计 1 ,3 87 ,5 38 ,0 25 .3 4 1 00 .0 0
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 － －
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 － －19
C7 机械、设备、仪表 － －
C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 2,436, 980.67 0.18
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 2, 43 6, 98 0. 67 0. 18
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 6 01336 新华保险 87,441 2,436,98 0.67 0.18
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 6 01233 桐昆股份 48,600,000.00 2 .31
2 3 00166 东方国信 22,144,000.00 1 .05
3 0 02597 金禾实业 14,405,000.00 0 .68
4 0 02595 豪迈科技 12,000,000.00 0 .57
5 6 01113 华鼎锦纶 11,896,808.00 0 .57
6 3 00235 方直科技 10,780,000.00 0 .51
7 3 00231 银信科技 9,81 0,000.00 0.47
8 6 01798 蓝科高新 5,82 6,601.00 0.28
9 6 01208 东材科技 4,19 6,720.00 0.20
10 601058 赛轮股份 2,23 2,580.64 0.11
11 601336 新华保险 2,03 3,003.25 0.10
12 601669 中国水电 66 1,500.00 0.03
13 601558 华锐风电 27 0,000.00 0.01
14 601901 方正证券 70 ,200.00 0 .0020
15 00 26 14 蒙发利 26 ,0 00 .0 0 0. 00
16 601677 明泰铝业 20 ,000.00 0 .00
17 601222 林洋电子 18 ,000.00 0 .00
18 002612 朗姿股份 17 ,500.00 0 .00
19 300266 兴源过滤 13 ,000.00 0 .00
20 002617 露笑科技 9, 000.00 0.00
注： “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 6 01233 桐昆股份 54,3 79,832.54 2 .58
2 0 02 52 8 英飞拓 26 ,5 28 ,7 43 .7 0 1. 26
3 6 01377 兴业证券 23,7 06,551.64 1 .13
4 0 02597 金禾实业 18,8 59,011.37 0 .90
5 3 00166 东方国信 18,4 01,833.57 0 .87
6 3 00231 银信科技 15,7 14,964.33 0 .75
7 6 01 01 8 宁波港 14 ,8 79 ,2 52 .9 0 0. 71
8 3 00118 东方日升 13,7 66,803.12 0 .65
9 3 00235 方直科技 13,2 02,172.47 0 .63
10 002595 豪迈科技 12,545,877.10 0 .60
11 601113 华鼎锦纶 11,377,018.60 0 .54
12 300124 汇川技术 9,395,516.80 0.45
13 601798 蓝科高新 6,952,620.25 0.33
14 002482 广田股份 6,926,721.00 0.33
15 002471 中超电缆 5,798,311.99 0.28
16 601208 东材科技 5,690,109.81 0.27
17 0 02 46 8 艾迪西 4, 91 5, 14 2. 00 0. 23
18 002501 利源铝业 4,914,745.17 0.23
19 300133 华策影视 4,762,702.00 0.23
20 601177 杭齿前进 4,643,415.13 0.22
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 145,029,912.89
卖出股票收入（成交）总额 328,854,926.92
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。21
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 1,230,085, 769.30 90.99
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 30 ,8 55 ,6 14 .0 0 2 .2 8
8其 他 － －
9 合 计 1 ,2 60 ,9 41 ,3 83 .3 0 9 3. 27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 1 22 99 6 0 8 常城建 7 12 ,8 70 6 9, 29 0, 96 4. 00 5 .1 3
2 1 22 02 8 0 9 华发债 6 95 ,0 00 6 8, 39 4, 95 0. 00 5 .0 6
3 11 20 06 08 万 科 G2 56 5, 00 0 57 ,6 86 ,5 00 .0 0 4. 27
4 1 22 98 2 0 9 长城开 4 63 ,2 80 4 4, 49 8, 04 4. 00 3 .2 9
5 0 98 03 6 0 9 许继债 4 00 ,0 00 4 0, 09 2, 00 0. 00 2 .9 7
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额22
1 存出保证金 73,178.43
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 25,025,297.61
5 应收申购款 373,160.89
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8其 他 －
9 合 计 2 5, 47 1, 63 6. 93
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 1 13001 中行转债 16,0 78,600.00 1 .19
2 1 10013 国投转债 4,84 6,500.00 0.36
3 1 10011 歌华转债 4,57 9,740.00 0.34
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 6 01336 新华保险 2,436,980.67 0.18 新股认购
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
1 02 67 1 33 ,6 90 .4 4 8 59 ,3 22 ,9 06 .1 4 6 2. 61 5 13 ,2 76 ,8 86 .5 1 3 7. 3923
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国财产再保险股份有限公司 49,437,180 6.72
2 国联证券股份有限公司 37,425,140 5.09
3 国君资管－交行－国泰君安君得益二
号优选基金集合资产管理计划
31 ,3 09 ,4 29 4. 26
4 中意人寿保险有限公司－投连产品－
股票账户
26 ,3 46 ,1 57 3. 58
5 中意人寿保险有限公司－中石油年金
产品－股票账户
18 ,6 32 ,9 72 2. 53
6 中国民生银行股份有限公司企业年金
计划-中国民生银行
14 ,3 14 ,5 09 1. 95
7 山西焦煤集团有限责任公司企业年金
计划-中国工商银行
13 ,5 19 ,5 00 1. 84
8 中意人寿保险有限公司－传统保险产
品－股票账户
11 ,4 48 ,7 85 1. 56
9 中意人寿保险有限公司－分红－团体
年金
10 ,8 07 ,4 57 1. 47
1 0 国泰君安－招行－国泰君安君得益优
选基金集合资产管理计划
10 ,3 64 ,7 70 1. 41
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金
0. 00 0. 00 00
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 1 0 月 24 日)基金份额总额 1,998,14 1,990.50
报告期期初基金份额总额 1,998,14 1,990.50
本报告期基金总申购份额 526,506,883.73
减：本报告期基金总赎回份额 1,152,04 9,081.58
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,372,59 9,792.65
注： 本基金合同生效后三年内封闭运作， 在交易所上市交易， 基金合同生效满三年后
转为上市开放式。
§11 重大事件揭示24
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日 发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新
丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 其任职资格已经中国证监
会审核批准（证监许可〔 2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部
总经理职务。 本基金托管人 2011年1月3 1日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银
行投资托管服务部副总经理职务。 本基金托管人 2011 年 10 月 24 日发布任免通知,聘
任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为 1 0 万元人民币，其已为本公司提供审计
服务的连续年限为 9 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。25
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
1
－－ －－ －－ －－ －－－
长城证券
1
－ － 6, 90 2, 15 3. 43 0. 12 74 0, 00 0, 00 0. 00 0. 75 － － － － －
长江证券
1
25 ,2 12 ,7 77 .9 9 7. 67 1, 01 3, 44 7, 82 6. 98 17 .6 2 50 ,1 20 ,1 00 ,0 00
.0 0
5 0. 87 － － 2 1, 43 0. 56 7. 87 －
德邦证券
1
1, 30 2, 17 6. 00 0. 40 30 ,4 09 ,1 49 .3 5 0. 53 3, 83 4, 20 0, 00 0.
00
3. 89 － － 1, 10 6. 80 0. 41 －
高华证券
1
9, 14 3, 69 7. 98 2. 78 10 0, 54 0, 75 2. 73 1. 75 50 0, 00 0, 00 0. 00 0. 51 － － 7, 77 2. 19 2.8 5 －
国泰君安
2
39 ,1 91 ,6 99 .4 7 11 .9 2 8, 30 6, 51 1. 92 0. 14 37 1, 41 8, 00 0. 00 0. 38 － － 3 1, 84 3. 40 11 .6 9 －
国信证券
1
55 ,6 09 ,7 94 .8 4 16 .9 1 72 ,0 82 ,0 68 .8 9 1. 25 1, 52 1, 05 3, 00 0.
00
1 .5 4 － － 45 ,1 83 .9 9 1 6. 59 －
海通证券
2
70 ,4 92 ,4 09 .0 5 21 .4 4 3, 20 7, 49 7, 87 9. 00 55 .7 6 55 3, 70 0, 00 0. 00 0. 56 － － 5 8, 938 .8 4 2 1. 64 －
齐鲁证券
2
3 2, 66 1, 72 9. 93 9 .9 3 1 83 ,1 42 ,3 41 .1 2 3 .1 8 1 50 ,0 00 ,0 00 .0 0 0 .1 5 － － 26 ,5 37 .909 . 7 5 －
上海证券
1
52 ,9 85 ,0 13 .3 6 16 .1 1 70 4, 07 3, 28 5. 31 12 .2 4 21 ,0 26 ,6 00 ,0 00
.0 0
2 1. 34 － － 4 5, 03 4. 97 16 .5 4 －
申银万国
1
－－ －－ －－ －－ －－－26
湘财证券
1
2, 99 7, 43 4. 75 0. 91 15 6, 70 9, 46 8. 27 2. 72 3, 52 3, 10 0, 00 0.
00
3. 58 － － 2, 54 7. 87 0. 94 －
兴业证券
1
－ － 1 0, 03 9, 64 8. 22 0 .1 7 1 03 ,0 00 ,0 00 .0 0 0 .1 0 － － － － －
中投证券
1
70 2, 66 0. 00 0. 21 14 ,7 05 ,3 00 .2 9 0. 26 83 2, 00 0, 00 0. 00 0. 84 － － 59 7. 26 0. 22 －
中信建投
1
－ － 2, 04 1, 94 1. 50 0. 04 13 ,9 93 ,4 00 ,0 00
.0 0
14 .2 0 － － － － －
中信证券
1
－ － 8 7, 06 0, 38 5. 23 1 .5 1 1 30 ,0 00 ,0 00 .0 0 0 .1 3 － － － － －
中银国际
1
38 ,5 55 ,5 33 .5 5 11 .7 2 15 5, 70 7, 21 9. 80 2. 71 1, 12 2, 41 3, 00 0.
00
1 .1 4 － － 31 ,3 27 .5 1 1 1. 50 －
注： 我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的； 根据本基金与券商的证券交易租用单元协议，
本基金不向券商支付国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金； 本期内本基金租用券商交易单元的变更情况： 本基金本报告期新增
租用券商交易单元齐鲁证券 25309，390838。27
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2011 年 1 0 月 28 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公
告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（ “本
行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。 根
据 《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和本行章程的规定， 郭树清先生的辞任
自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、 2 0 1 2年1月1 6日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，
自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
