同 益证 券投 资基 金
2011 年年 度报 告摘要
2011 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2012 年 3 月28 日
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本年度报告财务资料已经审计， 安永华明会计师事务所有限公司 为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期 自2011 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛同 益封 闭
基金主 代码 184690
交易代 码 184690
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 4 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年 4 月 21 日
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 为投 资者减 少和 分散 投资 风险 ， 确 保基 金资 产的 安全
并谋求 基金 长期 稳定 的投 资收益 。
投资策 略
始终如 一地 奉行 “价 值投 资” 的 基本 原则， 并在 不 同的市 场环 境以 及市 场
发展变 化的 不同 阶段 ， 灵 活运用 适合 自身 运作 特点 的投资 原则 、 投 资理 念
和投资 技巧 。 在战 略资 产 配置层 ， 寻求 现金 、 债券 、 股票资 产的 动态 收益 、
风险最 优配 置； 在战 术资 产配置 层 ， 寻求 成长 型股 票和价 值型 股票 的动 态
收益、 风险 最优 配置 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010-66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666
95588
010-62350088
传真 010-82255988 010-66105798
2.4 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -47,488,817.36 184,200,003.54 254,695,296.14
本期利 润 -532,513,479.27 -98,749,668.06 1,341,081,072.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2663 -0.0494 0.6705
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.67% -2.74% 73.48%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1426 0.1143 0.3222
期末基 金资 产净 值 1,714,813,145.94 2,467,326,625.21 3,166,076,293.27
期末基 金份 额净 值 0.8574 1.2337 1.5830
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准 差 ②
过去三 个月 -6.02% 2.68%
过去六 个月 -18.09% 2.12%
过去一 年 -23.67% 1.98%
过去三 年 28.80% 2.42%
过去五 年 45.52% 3.18%
自基金 合同 生效 起至 今 443.48% 2.66%
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
(1999 年 4 月8 日至2011 年 12 月 31 日)
注：本 基 金 无 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ， 无 需 进 行 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：本 基 金 无 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ， 无 需 进 行 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2011 年 1.100 220,000,000.00 - 220,000,000.00
除息日 ： 2011
年3 月25 日
2010 年 3.000 600,000,000.00 - 600,000,000.00
除息日 ： 2010
年3 月31 日
2009 年 - - - - -
合计 4.100
820,000,000.00
-
820,000,000.00
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§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展银行 有限公司占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的 13%。 截止2011 年12 月31 日， 基金管理人共管理两支封闭
式基金、 十 七支开放式基金， 并于 2002 年12 月， 首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于2007 年 9 月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于 2008 年2 月， 取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王克玉 本基
金基
金经
理
2010 年 7 月 13 日 — 8 年 男，1979 年 12 月出 生， 中
国国籍 。 上海 交通 大学 硕士 。
历任元大京华证 券上海代 表
处研究员，天相 投资顾问 有
限公司分析师， 国都证券 有
限公司 分析 师。2006 年7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任同盛证 券投资基 金
基金经理助理， 高级行业 研
究员。现任同益 证券投资 基
金（本 基金 ）基 金经 理。
注：1 、 上 表基 金 经 理及 基 金 经 理 助理 的 任 职日 期 和 离 任 日期 均 指 公司 决 定 确定
的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《同
益证券 投资基金基金合同》 和其他有关法律法规 、 监管部门的相关规定， 依照诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份
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额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩
评估等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 确
保公平对待 不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年对A 股投资人来说是比较艰难的一年， 全年看上证指数和沪深 300 指数分
别下跌了20.3%和23.4% ， 而中小板和创业板指数分别下跌了 35.7%和 34.7%。 除了在
1 季度有比较持续性的上涨行情外，其他大多数时间处于震荡下跌的状态，特别是中
小盘公司在新股发行速度加快和业绩低于预期的双重影响下， 年内出现了持续的大幅
下跌。 从行业分类看， 表现相对较好的行业主要是食品饮料和金融， 而电子、 有色金
属和机械设备行业的跌幅达到 37%-40%。
在2011 年的投资过程中， 本基金基本保持相对稳定的股票仓位。 从行业角度看，
1 季度组合增持的主要是低估值的建材、房地产、银行，减持了部分估值较高、业绩
增速下调的公司， 在 2 季度考虑到国内紧缩政策和 国外流动性充裕的影响， 企业盈利
会继续向上游行业集中， 因此主要增持上游资源品、 房地产。 下半年在小盘股供给压
力放大和3 季度业绩增速放缓的情况下，提高了对组合中的小市值公司的评估标准，
根据流动性的情况择机进行减持。
从全年的投资运作看， 还是留下很多值得反思的方面： （1） 没有灵活的利用资产
配置来降低组合的下行风险， 在 4 月份之后社会上资金流动性趋近、 实际资金成本快
速提高已经开始在股票市场得到体现， 但是没有抓住时机降低股票仓位； （2） 要注重
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改善组合的平衡性， 权衡企业盈利和估值对股价的综合影响，2011 年上半年对宏观经
济的判断是中性偏紧的货币政策下， 企业盈利会向上游资源企业集中， 同时中游的部
分行业供给结构持续优化会改善企业的盈利能力， 因此增加了对煤炭、 有色金属等行
业的配置，但是在市场流动性持续偏紧的情况下，周期股的估值波动区间快速扩大，
导致相关股票持续大幅下跌。
4.4.2 报告期 内基金 的业 绩表 现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.8574 元，本报告期份额净值增长率为
-23.67%。
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
4.5.1 对 宏观 经济和 证券 市场 展望
目前对宏观经济的运行已经形成部分的共识， 过去多 年形成的以产品制造出口和
房地产两方面作为经济增长驱动力的发展模式已经面临越来越明显的限制， 调整和转
型成为社会发展的必需选择， 内需型、 服务型的社会是我们发展的长期方向， 而在这
个过程中， 包括企业在内的各个阶层对经济的新的增长源泉和发展模式还处于探索之
中，今后几年我们需要以更加积极和紧密的态度参与到社会发展实践中去。
对 2012 年来说，经济 增速的适当放慢和通胀压力的缓解已经成为市场共识。在
国内房地产相关投资确定性减速的情况下， 外需还面临着很大的不确定性， 特别是过
去几年中快速增长的对发展中国家的出口将面临很大的压力 。 在这种情况下， 企业在
2012 年 面 对 的 经营 环境 将 发 生 很 大的 变 化 ，来 自 资 金 和 劳动 力 成 本的 压 力 将 有 所缓
解，而如何开拓客户将成为企业面对的主要挑战。
4.5.2 本基金 下阶 段投资 策略
经过 2011 年长时间的 持续下跌，A 股市场的风险已经得到比较充分的释放，宏
观经济政策和流动性的状况在 2012 年将出现 一定程度的改善，对资本市场形成一定
程度的支持， 企业盈利下调的风险也在 2011 年 4 季度和2012 年1 季度得到比较集中
的体现， 为长期投资者提供了很好的投资时机。 但从全年看市场仍然要面对股票供给
增加、外部不确定因素较多的影响 ，从而增加投资运作的难度。
在宏观经济和政策的过渡阶段， 我们会更重视自下而上的公司和行业研究， 从中
寻找具备长期发展空间和可持续竞争力的企业作为我们的投资标的。 此外也会通过更
加积极的资产配置来改善组合的业绩，为基金持有人谋求长期稳定的回报。
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4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考 行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事项。 本基金管理人设立了由公司副总经理 （担任估值小组组长） 、 督察长 （担任估
值小组组长） 及投资管理部 、 金融工程及量化投资部、 研究发展部、 监察稽核部、 业
务运营部等部门负责人组成的 基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业研究、 风险管理
或法 律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十七条中对基
金利润分配原则的约定， 本基金于 2011 年 3 月 25 日对 2010 年度收 益进行了分配，
分配金额为220,000,000.00 元。
本基金 截至2011 年12 月31 日， 期末可供分配收益为-285,186,854.06 元， 其中：
未分配收益已实现部分为-38,949,216.93 元 ， 未 分 配 收 益 未 实 现 部 分 为
-246,237,637.13 元。
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§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2011 年， 本基金托管人在对同 益证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投
资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计 算、 利润分配 等情 况的
说明
2011 年， 同益证券投资基金的管理人 —— 长盛基金管理有限公司在同益证券投资
基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告
期 内 ， 同 益 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人进行了 一 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
220,000,000.00 元。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 同 益 证 券 投 资 基 金2011 年
年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 11 页 共 30 页
§6 审计 报告
安永华明会计师事务所有限公司注册会计师李慧民、 王珊珊 2012 年3 月20 日对
本基金2011 年12 月 31 日的资产负债表、 2011 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)
变动表和财 务报表附注出具了安永华明(2012) 审字第 60468688_A03 号无保留意见的
审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
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§7 年度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体：同益证券投资基金
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
资
产
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 45,698,358.10 188,977,076.50
结算备 付金 3,206,599.49 5,325,910.29
存出保 证金 782,136.99 742,586.90
交易性 金融 资产 1,679,036,298.09 2,269,865,179.09
其中： 股票 投资 1,244,036,667.79 1,726,510,859.29
基金 投资 - -
债券 投资 434,999,630.30 543,354,319.80
资产 支持 证券 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,335,937.81 9,863,132.91
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,734,059,330.48 2,474,773,885.69
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负
债：
短期借 款 -
-
交易性 金融 负债 -
-
衍生金 融负 债 -
-
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 13,612,316.71 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,217,460.84 3,169,772.74
应付托 管费 369,576.79 528,295.43
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,116,130.52 2,338,492.63
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 13 页 共 30 页
应交税 费 815,699.68 815,699.68
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,115,000.00 595,000.00
负债合计 19,246,184.54 7,447,260.48
所有者权益:
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 -285,186,854.06 467,326,625.21
所有者权益合计 1,714,813,145.94 2,467,326,625.21
负债和所有者权益总 计 1,734,059,330.48 2,474,773,885.69
注： 报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金 份额净值 0.8574 元， 基金份额总额
2,000,000,000 份。
7.2 利润 表
会计主体：同益证券投资基金
本报告期：2011 年1月1日至2011年12月31 日
单位：人民 币元
项
目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
一、收入 -485,642,142.32 -42,187,132.60
1.利息 收入 19,506,741.71
15,371,797.87
其中： 存款 利息 收入 1,121,999.81
1,213,261.43
债券 利息 收入 17,148,468.14
14,020,127.31
资产 支持 证券 利息 收入 - -
买入 返售 金融 资产 收入 1,236,273.76
138,409.13
其他 利息 收入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -20,124,222.12 225,389,263.04
其中： 股票 投资 收益 -32,030,712.64 212,119,876.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,353,353.73 907,425.13
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,259,844.25 12,361,961.69
3. 公允价值 变动收 益（损失 以“- ”填
列）
-485,024,661.91 -282,949,671.60
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） - 1,478.09
减：二、费用 46,871,336.95 56,562,535.46
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 14 页 共 30 页
1.管理 人报 酬 31,267,617.20 37,218,907.97
2.托管 费 5,211,269.53 6,203,151.24
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 9,293,026.19 10,899,456.31
5.利息 支出 - 14,466.65
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支出 - 14,466.65
6.其他 费用 1,099,424.03 2,226,553.29
三 、利润总 额（亏损 总额以 “-” 号填
列）
-532,513,479.27 -98,749,668.06
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -532,513,479.27 -98,749,668.06
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体：同益证券投资基金
本报告期：2011 年1月1日至2011年12月31 日。
单位：人民币元
项
目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 467,326,625.21 2,467,326,625.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -532,513,479.27 -532,513,479.27
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”号填列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“- ”号填列）
- -220,000,000.00 -220,000,000.00
五 、期末所 有者权 益（基 金净值 ） 2,000,000,000.00 -285,186,854.06
1,714,813,145.94
项
目
上 年度可比 期间金 额
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00
1,166,076,293.27 3,166,076,293.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
-
-98,749,668.06 -98,749,668.06
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”号填列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“- ”号填列）
- -600,000,000.00 -600,000,000.00
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 15 页 共 30 页
五 、期末 所 有者权 益（基 金净值 ） 2,000,000,000.00
467,326,625.21 2,467,326,625.21
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
———————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
同 益 证 券 投资 基 金 ( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) ，系 经 中 国 证券 监 督管 理委 员 会 （ 以
下简称“中国证监会”）证监基金字[1999]8 号文《关于同意同益证券投资基金设立
的批复》 的核准， 由中信证券股份有限公司、 长江证券有限责任公司、 天津北方国际
信托投资股份有限公司、 国元证券股份有限公司和长盛基金管理有限公司五家发起人
共同发起并向社会公开发行募集，基金合同于 1999 年 4 月 2 日正 式生效，首次设立
募集规模为20 亿份基金份额。 本基金为契约型封闭式， 存续期为 15 年。 本基金的基
金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结 算 有 限 责 任 公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《同益证券投资基金基金合同》 的有
关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 其中主要投资于国内依法
公开发行、 上市的股票、 债券。 本基金投资于股票、 债券的比例不低于本基金资产总
值的 80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20% 。本基金并未
就业绩比较基准作出相关规定。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后 颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券 业 协 会 制定 的 《证 券投 资 基 金 会计 核 算业 务指 引 》 、 中国 证 监会 制定 的 《 关 于进 一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 16 页 共 30 页
披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 12
月31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 ：本基金本报告 期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 ：本基金本报告 期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明 ：本基金本报告期无 重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财 政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和
企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 17 页 共 30 页
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税 务 总局财税字[2002]128号文《关于开放式证 券 投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税 务 总局财税字[2005]107号文《关于股息红利 有 关个人所得
税 政 策 的 补充 通 知 》的规 定 ， 自2005年6 月13 日 起 ， 对 证券 投 资基 金从 上 市 公 司分 配
取 得 的 股 息 红 利所 得 ，按 照 财 税[2005]102 号文 规 定 ， 扣 缴 义务 人 在代 扣 代 缴 个 人 所
得税时，减按50%计算应纳税所 得额；
根据财政部、国家税 务 总局财税字[2005]103号文《关于股权分置 试 点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革 中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 ；
根据财政部、国家税 务 总局财税[2008]132 号《 财 政 部 国 家 税 务 总局关 于 储 蓄 存
款 利 息 所 得有 关 个 人所得 税 政 策 的通 知 》， 自2008 年10 月9日 起 暂 免征 收 储 蓄 存款 利
息所得个人所得税。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长江证 券股份 有 限公 司（ “ 长江证 券” ） 基金发 起人
天津北 方国 际信 托投 资股 份有限 公司
（ “天 津北 方国 际信 托” ）
基金发 起人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券” ） 基金发 起人
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行” ） 基金托 管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 18 页 共 30 页
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 1,297,201,734.44 21.32% 1,078,795,423.43 15.64%
7.4.8.1.2 权证 交易
本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7.4.8.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证 券 20,008,000.00 22.54% - -
7.4.8.1.4 债 券回购 交易
金额单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
回购总额的比例
成交金额
占当期债券
回购 总额的比例
国元证 券 220,000,000.00 5.88% - -
7.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末 应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 1,070,813.18 20.99% 143,373.34 12.86%
关联方
名称
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末 应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 876,527.65 15.17% - -
注：1 、 上述 佣 金 按市场 佣 金 率 计算 ， 以 扣除由 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
收取的证管费 和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 19 页 共 30 页
果和市场信息服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
当 期发 生的 基金 应支 付的 管理费
31,267,617.20
37,218,907.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
-
注：基 金 管 理 费按 前 一日 的 基 金 资 产 净值 的1.50% 的 年 费 率 计 提。 基金 成 立 三 个
月后，如果现金持有比例超过基金资产净值的20%，计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费每 日 计 提,逐 日 累 计 至每 个 月 月末， 按 月 支 付， 由 基 金管理 人 于 次 月
首日起两 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令， 基金托管人在收到计算
结果当日完成复核， 并 于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
当 期 发 生的 基金 应支 付的 托管费
5,211,269.53 6,203,151.24
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付， 基金管理人应于次月
首日起两个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付
指令， 基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日
等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易：
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 20 页 共 30 页
本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的
债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
期初持 有的 基金 份额 28,000,079 28,000,079
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 的份 额 - -
减： 期间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 28,000,079 28,000,079
期末持有的基金份额占基金
总份额 比例
1.40% 1.40%
注： 基金管理人持有 本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支
付。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额
的比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额
的比例
长江证 券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
天津北方 国 际信 托 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
中信证 券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
国元证 券 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
注： 除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开
的交易费率计算并支付。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
期末 余 额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行 45,698,358.10 1,052,885.47 188,977,076.50 1,171,935.68
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 21 页 共 30 页
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 年末（2011 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本 期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期末未持有 暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 22 页 共 30 页
§8 投资 组合 报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产比例（%）
1 权益投 资 1,244,036,667.79 71.74
其中： 股票 1,244,036,667.79 71.74
2 固定收 益投 资 434,999,630.30 25.09
其中： 债券 434,999,630.30 25.09
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,904,957.59 2.82
6 其他资 产 6,118,074.80 0.35
7 合计 1,734,059,330.48 100.00
8.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 123,538,090.29 7.20
C 制造业 513,016,678.26 29.92
C0 食品、 饮料 - -
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 82,186,153.44 4.79
C5 电子 20,446,102.56 1.19
C6 金属、 非金 属 97,738,670.02 5.70
C7 机械、 设备 、仪 表 281,584,425.15 16.42
C8 医药、 生物 制品 31,061,327.09 1.81
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 25,009,001.74 1.46
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 57,144,312.72 3.33
G 信息技 术业 118,130,573.08 6.89
H 批发和 零售 贸易 58,056,298.74 3.39
I 金融、 保险 业 127,208,779.04 7.42
J 房地产 业 167,548,540.98 9.77
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 23 页 共 30 页
K 社会服 务业 15,486,403.00 0.90
L 传播与 文化 产业 9,588,000.00 0.56
M 综合类 29,309,989.94 1.71
合计 1,244,036,667.79 72.55
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600582 天地科 技 5,401,777 99,932,874.50 5.83
2 000063 中兴通 讯 4,511,364 76,242,051.60 4.45
3 600009 上海机 场 4,668,653 57,144,312.72 3.33
4 601166 兴业银 行 4,029,309 50,446,948.68 2.94
5 600266 北京城 建 4,067,575 50,397,254.25 2.94
6 600123 兰花科 创 1,259,747 48,978,963.36 2.86
7 600309 烟台万 华 3,659,494 47,207,472.60 2.75
8 600720 祁 连 山 5,113,195 46,478,942.55 2.71
9 601601 中国太 保 1,941,774 37,301,478.54 2.18
10 000581 威孚高 科 1,036,677 37,206,337.53 2.17
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%)
1 600050 中国联 通 106,063,673.94 4.30
2 600720 祁 连 山 94,355,652.05 3.82
3 600123 兰花科 创 82,446,036.50 3.34
4 600009 上海机 场 76,302,813.86 3.09
5 600266 北京城 建 75,813,776.81 3.07
6 600582 天地科 技 64,233,261.59 2.60
7 600497 驰宏锌 锗 58,332,113.69 2.36
8 600881 亚泰集 团 53,260,343.26 2.16
9 000822 山东海 化 52,818,166.57 2.14
10 601166 兴业银 行 51,960,429.59 2.11
11 601601 中国太 保 49,851,435.73 2.02
12 601088 中国神 华 48,866,803.86 1.98
13 002335 科华恒 盛 47,885,737.18 1.94
14 600886 国投电 力 47,325,683.63 1.92
15 600570 恒生电子 45,923,756.92 1.86
16 601006 大秦铁 路 44,619,319.20 1.81
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 24 页 共 30 页
17 600500 中化国 际 44,128,527.40 1.79
18 600690 青岛海 尔 43,308,918.00 1.76
19 600428 中远航 运 42,918,155.77 1.74
20 600309 烟台万 华 42,412,832.95 1.72
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 127,130,523.65 5.15
2 600720 祁连山 96,950,427.02 3.93
3 600050 中国联 通 95,143,023.45 3.86
4 600089 特变电 工 94,483,395.72 3.83
5 000568 泸州老 窖 84,296,169.83 3.42
6 600739 辽宁成 大 82,612,110.64 3.35
7 600096 云天化 82,207,757.88 3.33
8 600271 航天信 息 79,084,094.47 3.21
9 601111 中国国 航 58,596,376.47 2.37
10 600875 东方电 气 58,555,102.87 2.37
11 000822 山东海 化 53,176,909.09 2.16
12 600395 盘江股 份 53,067,438.34 2.15
13 600693 东百集 团 52,603,215.72 2.13
14 000858 五 粮 液 45,371,263.44 1.84
15 002115 三维通 信 42,935,606.79 1.74
16 600016 民生银 行 42,361,934.06 1.72
17 002281 光迅科 技 40,961,219.98 1.66
18 600500 中化国 际 40,198,005.94 1.63
19 601006 大秦铁 路 40,039,413.04 1.62
20 600360 华微电 子 39,569,835.06 1.60
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,061,913,969.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,025,064,039.13
注 ： 本 项 中“ 买 入金 额” （ 或 “ 买入 股 票成 本 ” ） 、 “ 卖 出金 额 ” （ 或 “卖 出 股 票 收
入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券 品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 10,017,003.00 0.58
2 央行票 据 - -
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 25 页 共 30 页
3 金融债 券 420,403,500.00 24.52
其中： 政策 性金 融债 420,403,500.00 24.52
4 企业债 券 102,411.90 0.01
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,476,715.40 0.26
8 其他 - -
9 合计 434,999,630.30 25.37
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 090302 09 进出 02 1,000,000 99,560,000.00 5.81
2 030224 03 国开 24 500,000 50,520,000.00 2.95
3 070409 07 农发 09 500,000 50,130,000.00 2.92
4 020214 02 国开 14 500,000 50,020,000.00 2.92
5 110308 11 进出 08 500,000 49,980,000.00 2.91
8.7 期末按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
8.9.3 期末其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 782,136.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
同益证券投资基金 2011 年年度 报告摘要 第 26 页 共 30 页
4 应收利 息 5,335,937.81
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,118,074.80
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 110015 石化转 债 4,476,715.40 0.26
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基金 份额 持有人 信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
24,856 80,463.47 1,316,108,996.00 65.81% 683,891,004.00
34.19%
9.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 197,111,229.00
9.86%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 196,380,409.00
9.82%
3
阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保 险
产品
119,815,640.00
5.99%
4
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传
统－普 通保 险产 品
92,999,900.00
4.65%
5 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 71,316,360.00
3.57%
6
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分
红- 个人分红
53,442,500.00
2.67%
7 中国机 械进 出口 （集 团） 有限公 司 40,000,000.00
2.00%
8 宝钢集 团有 限公 司 34,974,450.00
1.75%
9 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司- 分红 32,537,178.00
1.63%
10
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险
产品-013C-CT001 深
31,835,733.00
1.59%
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§10 重大 事件 揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期 内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管理 人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2011 年5 月14 日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第 十五 次会议审议通过， 并报中国证监会审核批准， 聘任公司 副总经理周兵 先生
担任公司 总经理，陈 礼华先生不再担任公司总经理 。
10.2.2 基金 经理 的变动 情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管 人的 基金 托管部 门 重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门 未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产， 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为 安永华明会计师事务所， 本报告期内本基金未更换
会计师事务所。 本报告期支付给该会计师事务所的报酬 95,000.00 元， 已连续提供审
计服务13 年。
10.6 管 理人， 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理 人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易 进行 单元 股票交 易 及 佣金支 付 的 有关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证 券 1 - - - -
中信建 投证 券 1 - - - -
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国元证 券 2 1,297,201,734.44
21.32% 1,070,813.18
20.99%
申银万 国证 券 2 459,560,036.12 7.55% 384,215.43 7.53%
中国银 河证 券 1 46,684,134.97
0.77% 37,932.24
0.74%
长城证 券 1 - - - -
平安证 券 1 823,098,706.43
13.53% 668,772.23
13.11%
广发华 福证 券 1 222,913,802.64
3.66% 189,477.06
3.71%
信达证 券 1 1,454,376,426.62
23.90% 1,236,215.58
24.23%
红塔证 券 1 820,537,548.07
13.48% 697,456.94
13.67%
东方证 券 1 957,011,826.96 15.73% 813,456.81 15.94%
方正证 券 1 4,285,492.02
0.07% 3,481.99 0.07%
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 债券 及债券 回购 交易的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证 券 1 - - - -
中信建 投证 券 1 - - - -
国元证 券 2 20,008,000.00
22.54%
220,000,000.00 5.88%
申银万 国证 券 2 4,472,725.60 5.04% - -
中国银 河证 券 1 - - - -
长城证 券 1 - - - -
平安证 券 1 - - - -
广发华 福证 券 1 9,971,000.00
11.23%
480,000,000.00
12.83%
信达证 券 1 45,477,661.40
51.23%
1,300,000,000.00
34.76%
红塔证 券 1 8,834,667.20
9.95%
660,000,000.00
17.65%
东方证 券 1 - - 1,080,000,000.00
28.88%
方正证 券 1 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ）研究 实 力 较 强，有 固 定 的 研究 机 构 和专门 研 究 人 员， 能 及 时为本 公司提供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告 等，
并能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力 雄厚，信誉良 好。
（3）财务 状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营 行 为 规 范，最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ）内部 管 理 规 范、严 格 ， 具 备健 全 的 内控制 度 ， 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
的要求。
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（6 ） 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯条 件 ， 交 易设 施 符 合代理 本 公司 基
金进行证券交易的需要，并能为本 公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价 结果而定；
（3 ） 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ，按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用期 满 后 ，评价 结 果 符 合条 件 ， 双方认 为 有 必 要继 续 合 作，经 公 司 领 导
审 批 后 ，我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 席 位租 用 协 议》 ， 并 办理 基 金
专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 ， 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构 违规受到国家有关部门的 处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
（6）席 位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 席位所属市场 数量
1 东方 证 券有 限责 任公 司 上海 1
2 方正 证 券有 限责 任公 司 深圳 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况： 无。
