深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2011 年 年 度报 告 摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月28 日
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2012 年3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告中财务资料已 经审 计。 普华永道中天会计师 事务所有限公司为本 基金 出具了无保留意
见的审计报告，请投 资者 注 意阅读。
本报告期自2011 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
基金主 代码 159906
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,101,639,725.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2 月 23 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为 “ 深成长 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
主 要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的 指数 的表 现， 具有 与标
的 指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
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传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨 世贸 中心
东座F9 中国 农业 银行 股 份 有限公 司托 管业 务 部
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年
2010 年 12 月 21 日( 基金 合同生 效日)-2010
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -147,965,639.78 -195,424.18
本期利 润 -575,586,613.98 2,309,126.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3095 0.0046
本期基 金份 额净 值增 长率 -27.96% 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2760 -0.0004
期末基 金资 产净 值 1,521,513,865.62 500,948,851.32
期末基 金份 额净 值 0.724 1.005
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期 业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.39% 1.39% -9.18% 1.39% -0.21% 0.00%
过去六 个月 -20.18% 1.29% -20.20% 1.29% 0.02% 0.00%
过去一 年 -27.96% 1.19% -28.82% 1.28% 0.86% -0.09%
自基金 合同 -27.60% 1.18% -29.40% 1.29% 1.80% -0.11%
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-3-24 11-6-25 11-9-26 11-12-28
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
2010年 2011年
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：2010 年净 值增 长率 表 现期间 为 2010 年 12 月 21 日(基 金合 同生 效日) 至 2010 年 12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基 金 自2010 年12 月21 日( 基金 合同 生效 日) 以 来未有 收益 分配 事项 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托 有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2011 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 19 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、 大成 可转 债增 强债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业年
限
说明
任职日期 离任日 期
何光明 先
生
本 基 金 基
金经理
2010 年12
月21 日
- 18 年
工学硕 士 。 1999 年 加入 大 成
基金管 理有 限公 司 ， 历 任 研
究员、 策略 分析 师、 大 成 精
选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （2004 年12 月
15 日至2006 年1 月20 日） 、
大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基
金基金 经理 助理 、 大成 积 极
成 长 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2008 年01 月12 日 起担 任 大
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成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。2010 年12 月 21
日起同时担任 深 证 成 长 40
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 大 成 深 证 成 长 40
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：
中国。
苏秉毅 先
生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2011 年3 月
3 日
- 7 年
经济学 硕士 。 2004 年9 月至
2008 年 5 月 就职 于华 夏 基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大 成基 金 管
理有限 公司 ， 历任 产品 设 计
师、 高 级产 品设 计师。2011
年3 月3 日起 担任 深证 成 长
40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 大 成 深 证 成 长
40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理 助 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标准遵 从行 业协 会《 证券 业 从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
3、 本 基金 基金 经理 何光 明先生 自 2012 年2 月8 日 起不再 担任 本基 金基 金经 理， 由 苏秉 毅先 生接
任该基 金基 金经 理， 何光 明先生 仍继 续担 任大 成价 值增长 证券 投资 基金 基金 经理。 该事 项已 按
规定 于2012 年2 月11 日 在指定 媒体 上进 行披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《深 证 成长 40 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 在 基金 管理 运作中 ， 深 证成 长 40
交易型开放式 指数证券 投 资基金的投 资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
纵观2011 年， 压制 通胀 、 维持社 会稳 定成 为了 政府 制定宏 观政 策的 主线 。面 对严峻 的形 势，
货币紧缩政策 密集推出 ， 直至年末才有 些微转暖 的 迹象。在连续 的调控措 施 作用下，通 胀压力得
到了缓解，但 也造成了 实 体经济和股市 资金的紧 张 局面，实际贷 款利率高 居 不下，甚至 出现民间
借贷资金链断 裂的现象 。 另一方面，宏 观经济也 在 降温，增长速 度有所放 缓 ，多个行业 出现产能
过剩的现象， 而房地产 在 严厉的调控政 策作用下 也 无法拉动相关 产业的需 求 。此外，外 围主要经
济体经 历了 一系 列的 危机 ，至今 仍未 完全 摆脱 困境 ，严重 影响 了出 口对 经济 拉动的 预期 。
在 各方利空的 影响下， 去 年市场走势并 不理想。 虽 然在一季度震 荡攀升， 然 后进入了漫长 的
下降通 道， 直至 年底 市场 纠正过 度悲 观的 预期 ， 才 挽回少 许失 地。 全 年A 股 市场基 准沪 深 300 指
数下 跌 25.01% ，而 年内 低 点较年 内高 点下 跌超 过 50% 的股 票比 比皆 是， 基本 面 缺乏实 质支 持的 题
材股更是成为 了重灾区 。 相对而言，食 品饮料、 公 用事业、餐饮 旅游等业 绩 稳健的行业 ，以及金
融服务、公用 事业等估 值 较低、具有一 定安全边 际 的行业较为抗 跌；而有 色 金属、电子 元器件等
估值偏高、概 念股较为 集 中的板块则下 跌较深。 从 规模来看，在 估值回归 的 作用下，小 盘股表现
欠佳， 中小 板、 创业 板跌 幅均超 过 了35% 。本 基金 标的指 数深 证成 长 40 指 数 下跌 28.82% 。
本基金 于2010 年12 月 21 日合同 生效 。 之后 ， 以 审 慎稳健 的风 格逐 步建 仓 ， 按照既 定的 建仓
计划买 入成 份股 。2011 年 2 月 23 日， 基金 份额 上市 交易并 开放 申购 赎回 。开 放时本 基金 已完 成
建仓， 基金 份额 净值 为 1.014 元 。此 后， 基金 基本 保持满 仓， 严格 根据 标的 指数构 建并 及时 调整
投资组 合 ， 顺 利完 成指 数 成份股 的定 期调 整 。 自 建 仓期结 束 （2011 年 3 月 ） 至本报 告期 末 ， 本 基
金年化 跟踪 误 差0.85% ， 日均偏 离 度 0.04% ， 各项 操作与 指标 均符 合基 金合 同的要 求。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.724 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-27.96% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-28.82% ， 略 高于 同期 业绩 比较 基 准的表 现。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望明 年， 我们 预 计 A 股 市场将 较去 年有 所改 善， 修复性 反弹 可期 ，但 在短 期内， 出现 足 以
撼动市场的重 大利好的 可 能性不大，市 场不会发 生 反转，较难有 系统性行 情 ，机会将主 要集中在
部分政 策面 有所 改善 或业 绩超出 预期 的行 业和 个股 。 随着 利空 消息 慢慢 消化 ， 经济逐 渐走 出低 谷，
步入新 的增 长周 期， 场 外 资金大 量进 入， 市场 才有 可能重 新步 入牛 市。
虽然通胀已经 开始从高 位 回落，政策制 定的主要 着 眼点逐渐从控 制通胀、 稳 定物价向促进 经
济增长方面转 移，但货 币 政策仍将以稳 定为主基 调 ，全面放松甚 至转向的 可 能性甚小。 银行准备
金率的下调主 要目的为 对 冲外资撤离造 成的外汇 占 款变化，并不 能解读为 货 币政策的转 向，其对
市场资金面紧 张情况有 实 质改善，但程 度有限， 很 难在短期内体 现出来。 即 使银行准备 金率再次
下调，其利好 也已经被 市 场所提前预支 ，无法从 根 本上改善流动 性。养老 金 入市的利好 传闻暂时
也无法 落实 ，对 市场 总体 趋势影 响不 大。
另一方面，宏 观 经济基 本 面恶化已经为 众多投资 者 所认同，市场 普遍认为 经 济不早于明年 二
季度探 底 。 对 此， 政府 将 推出积 极的 财政 政策 来刺 激经济 增长 ， 但和 之前 大 范围的 投资 拉动 不同 ，
虑及通胀压力 和挤出效 应 ，投资将更多 地向符合 经 济结构转型方 向的产业 倾 斜。房地产 政策有可
能局部 松绑 ，对 保障 性住 房、自 主性 需求 倾斜 ，利 好相关 产业 链， 但仍 不足 以改变 市场 格局 。
基于以上的分 析，我们 持 相对谨慎的观 点，在基 本 面和资金面的 双重压力 下 ，明年市场反 转
向上的可能性 较小，但 同 时也有一些结 构性机会 可 供把握。经过 去年长时 间 的下跌，部 分行业和
股票估值已经 非常具有 吸 引力， 只是由 于市场过 度 悲观而被压低 股价，年 报 行情将成为 此类股票
估值修 复的 重大 契机 。此 外，部 分行 业也 将在 政策 的驱动 下， 有望 走出 较好 的反弹 行情 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估
值政策 和估 值程 序的 制定 、修订 以及 执行 情况 的监 督。估 值委 员会 由股 票投 资部、 固定 收益 部、
研究部 、风 险管 理部 、基 金运营 部、 监察 稽核 部、 委托投 资部 指定 人员 组成 。公司 估值 委员 会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名 投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 固定 收益 部 、 研 究部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基 金持 有的 投资 品种 是否处 于不 活跃 的交 易状 态或者 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化
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或证券 发行 机构 发生 了影 响证券 价格 的重 大事 件， 从而确 定估 值日 需要 进行 估值测 算或 者调 整的
投资品 种； 提出 合理 的数 量分析 模型 对需 要进 行估 值测算 或者 调整 的投 资品 种进行 公允 价值 定价
与计量 ；定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ，以 保证 其持续 适用 ；基 金运 营部 负责日 常的 基金 资产
的估值 业务 ，执 行基 金估 值政策 ，并 负责 与托 管行 沟通估 值调 整事 项； 监察 稽核部 负责 审核 估值
政策和 程 序 的一 致性 ，监 督估值 委员 会工 作流 程中 的风险 控制 ，并 负责 估值 调整事 项的 信息 披露
工作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程 各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 深证 成 长40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有 限公 司严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 相关 法 律法规 的规 定以 及 《 深 证 成长 40 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 、 《 深证 成长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 托管 协议 》 的约 定，
对深证 成长40 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 管理 人 — 大 成基 金管 理有 限公 司 2011 年 1 月 1 日
至2011 年12 月31 日基 金 的投资 运作 ， 进行 了认 真 、 独 立的 会计 核算 和必 要 的投资 监督 ， 认真 履
行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 大成 基金 管 理有限 公司 在 深 证成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
第 10 页
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的规定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金 年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
本基金 2011 年 年度 财 务报表 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司审 计, 注 册会 计师 签字
出具了标准无 保留意见 的 审计报告。投 资者欲了 解 本基金审计报 告详细内 容 ，应阅读年 度报告正
文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 68,243,476.42 282,120,290.09
结算备 付金 - -
存出保 证金 908,610.94 -
交易性 金融 资产 1,458,479,658.05 240,457,153.80
其中： 股票 投资 1,458,479,658.05 240,457,153.80
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,377.26 87,396.44
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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其他资 产 - -
资产总 计 1,527,635,122.67 522,664,840.33
负债和所有者权益
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,421,047.82 21,436,990.95
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 688,687.91 68,038.64
应付托 管费 137,737.59 13,607.73
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 84,750.34 193,269.39
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 789,033.39 4,082.30
负债合 计 6,121,257.05 21,715,989.01
所有者权益：
实收基 金 2,101,639,725.00 498,639,725.00
未分配 利润 -580,125,859.38 2,309,126.32
所有者 权益 合计 1,521,513,865.62 500,948,851.32
负债和 所有 者权 益总 计 1,527,635,122.67 522,664,840.33
注： 1 、 报 告截 止日2011 年 12 月31 日， 基金 份额 净 值 0.724 元 ， 基 金份 额总 额2,101,639,725.00
份。 报告 截止 日2010 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.005 元 ， 基 金份 额总 额498,639,725.00 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2011 年 度和2010 年 12 月 21 日( 基金 合同 生 效日) 至 2010 年 12
月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至2011
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年12 月21 日(基金合同生
效日)至2010 年 12 月 31 日
一、收入 -562,458,478.20 2,632,725.59
1.利息 收入 333,834.42 127,279.36
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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其中： 存款 利息 收入 333,828.56 127,279.36
债券利 息收 入 5.86 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -135,146,255.10 -
其中： 股票 投资 收益 -153,515,295.90 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,325.38 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 18,363,715.42 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-427,620,974.20 2,504,550.50
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -25,083.32 895.73
减：二、费用 13,128,135.78 323,599.27
1．管 理人 报酬 8,032,619.85 68,038.64
2．托 管费 1,606,524.03 13,607.73
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,498,590.66 237,870.60
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 990,401.24 4,082.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-575,586,613.98 2,309,126.32
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -575,586,613.98 2,309,126.32
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
498,639,725.00 2,309,126.32 500,948,851.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -575,586,613.98 -575,586,613.98
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
1,603,000,000.00 -6,848,371.72 1,596,151,628.28
其中：1. 基 金申 购款 2,827,000,000.00 -64,105,508.92 2,762,894,491.08
2. 基金 赎回 款 -1,224,000,000.00 57,257,137.20 -1,166,742,862.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,101,639,725.00 -580,125,859.38 1,521,513,865.62
项目
上年度可比期间
2010 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
498,639,725.00 - 498,639,725.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,309,126.32 2,309,126.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
498,639,725.00 2,309,126.32 500,948,851.32
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经 中国 证券监 督管 理委 员
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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会( 以 下简 称“ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2010]1478 号《 关 于核 准深 证成 长 40 交 易型 开放 式指 数
证券投资基金 及其联接 基 金募集的批复 》核准， 由 大成基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集 。 本
基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
498,605,525.00 元( 含募 集股票 市值)， 业经 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2010) 第 391 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《 深 证成长 40 交易型 开放 式指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2010 年 12 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
498,639,725.00 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 34,200.00 元 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 大成 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行 股 份有 限公 司。
经 深圳 证券 交易 所( 以 下简称"深 交所") 深 证上[2011]55 号文 审核 同意 ，本 基金于 2011 年 2
月23 日在 深交 所挂 牌交 易 。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 目标 是紧 密跟 踪标的 指数 ， 追求 与标 的 指数相 似的 投资 回报 ；
主要投资范围 为标的指 数 的成份股和备 选成份股 ， 该部分资产比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ；
本基金可少量 投资于新 股 、债券、回购 、权证及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。在正
常市场 情况 下 ， 本 基金 日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年 跟踪 误差 不 超过 2% 。 本基 金的 业
绩比较 基准 为： 深证 成 长40 价 格指 数。
本 基金 的基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司以 本基金 为目 标ETF，于 2010 年 12 月 21 日 募集
成立了大成深 证成长 40 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金(以下简 称 “深证成长 40 ETF
联接基 金”)。 深证 成长 40 ETF 联接 基金 为契 约型 开放式 基金 ，投 资目 标与 本基金 类似 ，将 绝大
多数基 金资 产投 资于 本基 金。
于2010 年12 月31 日 ，本基 金尚 处于 建仓 期。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于2012 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 深证成长 40 交易型开放 式指数证 券 投资基金 基金合同》和在 财务报表附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2011 年 度和2010 年12 月21 日(基 金合 同生 效日)至2010 年12 月31 日止期 间 财务报
表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2011 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月 31
日的财 务状 况以及2011 年 度和2010 年12 月21 日( 基金合 同生 效日)至2010 年12 月31 日止 期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2011 年度
和2010 年12 月21 日(基 金合同 生效 日) 至2010 年12 月 31 日 止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资产于 初始确认 时分类为： 以公允价 值计 量且其变动 计入当期 损益 的金融资产 、应收 款
项、可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。金 融资 产的分类取 决于本基 金对 金融资产的 持有意 图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本 基金目前 持有的股 票投资、债 券投资和 衍 生 工具(主要为 权证投资) 分 类为以公允 价值计 量
且其变动计 入当期损 益的 金融资产。 除衍生工 具所 产生的金融 资产在资 产负 债表中以衍 生金融 资
产列示外， 以公允价 值计 量且其公允 价值变动 计入 损益的金融 资产在资 产负 债表中以交 易性金 融
资产列 示。
本 基金持有 的其他金 融资产分类 为应收款 项， 包括银行存 款和各类 应收 款项等。应 收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金 融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融 资产或金 融负债 于本基金成为 金融工具 合 同的一方时， 于交易日 按 公允价值在资 产负债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
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当期损益；对于 支付的 价 款中包含已宣 告但尚未 发 放的现金股利 或债券起 息 日或上次除 息日至购
买日止的利息 ，单独确 认 为应收项目。 应收款项 和 其他金融负债 的相关交 易 费用计入初 始确认金
额。
对于 以公允价 值计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产 ，按 照公允价 值 进行后续计量 ； 对于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基金持有 的股票投 资、债券投 资和衍生 工具( 主要为权证 投资)按如 下原 则确定公允 价值并
进行估 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但
最近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化且证券 发行 机构未发生 影响证券 价格 的重大事件 的，按 最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股 票投资在 持有期间 应取得的现 金股利扣 除由 上市公司代 扣代缴的 个人 所得税后的 净额确 认
为投资收益 。债券投 资在 持有期间应 取得的按 票面 利率或 者发 行价计算 的利 息扣除在适 用情况 下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以 公允价值 计量且其 变动计入当 期损益的 金融 资产在持有 期间的公 允价 值变动确认 为公允 价
值变动损益 ； 于处置 时 ， 其公允价值 与初始确 认金 额之间的差 额确认为 投资 收益，其中 包括从 公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本 基金 的管 理人 报酬 和托管 费在 费用 涵盖 期间 按基金 合同 约定 的费 率和 计算方 法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则 按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一 基金份额 享有同 等分配权。本 基金收益 以 现金形式分配 。当基金 份 额净值增长率 超过标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 基 金管 理人 可进 行收益 分配 。 在 符合 有关 基金分 红条 件的 前提
下，本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 4 次 ，每 次分 配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 每份 基金 份 额
可供分 配利 润 的10% ；若 基金合 同生 效不 满 3 个月 ，可不 进行 收益 分配 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本 基金以内 部组织结 构、管理要 求、内部 报告 制度为依据 确定经营 分部 ，以经营分 部为基 础
确定报告分 部并披露 分部 信息。经营 分部是指 本基 金内同时满 足下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成部分能够 在日常活 动中 产生收入、 发生费用 ；(2) 本基金的基 金 管理人 能够 定期评价该 组成部
分的经 营成 果， 以 决定 向 其配置 资源、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和 现金流量 等有 关会计信息 。如果两 个或 多个经营分 部具有相 似的 经济特征， 并且满 足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
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本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要进行 分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]102 号 《关 于股 息红 利个
人所得 税有 关政 策的 通知 》 、财税[2005]107 号 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他相 关财 税法 规 和实务 操作， 主要 税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 对基金取得的 企业债券 利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20%
的个人所得 税，暂不 征收 企业所得税 。对基 金 取得 的股票的股 息、红利 收入 ，由上市公 司在向 基
金派发 股息 、 红利 时暂 减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依 照现 行税 法规 定 即20% 代扣 代缴 个人 所
得税， 暂不 征收 企业 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰信 托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”)
基金管理 人的股 东、基 金 申赎代办
券商
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成深 证成 长40 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
（ “大 成深 证成 长40ETF 联 接” ）
本基金 的联 接基 金
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011年1 月1 日至2011 年12 月31日
上年度 可比 期间
2010年12月21日(基 金合 同 生效日)
至2010 年12 月31 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
光大证券
673,937,123.15 38.53%
- -
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 547,577.26 38.53% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010 年12 月21日(基 金合 同 生效日)至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
第 20 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 12 月 21 日( 基金
合同生 效日)至
2010 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,032,619.85 68,038.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 - -
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.5% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年12 月21 日(基 金合 同
生效日)至
2010 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,606,524.03 13,607.73
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.10% / 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本报 告期内及 上年度 可比期间本基 金未发生 与 关联方进行的 银行间同 业 市场的债券( 含 回购)
交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期内 及上 年度 可比期 间本 基金 未发 生基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
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大成深 证成 长
40ETF 联接
2,004,500,000.00 95.38% - -
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余 额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年12 月 21 日( 基金 合同生 效日)至
2010 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 68,243,476.42 314,938.84 282,120,290.09 127,279.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2011 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
于 本报 告期 末， 本基 金未持 有因 认购 新发 或增 发证券 而流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
于 本报 告期 末， 本基 金未持 有暂 时停 牌等 流通 受限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
于 本报 告期 末， 本基 金无从 事债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款余 额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,458,479,658.05 95.47
其中： 股票 1,458,479,658.05 95.47
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
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3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,243,476.42 4.47
6 其他各 项资 产 911,988.20 0.06
7 合计 1,527,635,122.67 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 1,224,252,348.48 80.46
C0 食品、 饮料
432,681,253.45 28.44
C1
纺织 、服 装、 皮毛 39,555,775.52 2.60
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑 料 11,260,282.56 0.74
C5
电子 55,024,062.16 3.62
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 479,452,755.71 31.51
C8
医药 、生 物制 品 206,278,219.08 13.56
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 2,588,695.32 0.17
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 112,397,084.03 7.39
H 批发和 零售 贸易 39,956,719.69 2.63
I 金融、 保险 业 18,896,841.84 1.24
J 房地产 业 4,493,517.60 0.30
K 社会服 务业 29,921,517.66 1.97
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 1,432,506,724.62 94.15
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8.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,913,224.00 0.13
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 21,138,398.43 1.39
C0 食品、 饮料
10,531,767.43 0.69
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化 学 、 塑 胶 、 塑料 - 0.00
C5
电子 10,606,631.00 0.70
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 - 0.00
C8
医药 、生 物制 品 - 0.00
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 1,972,711.00 0.13
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 948,600.00 0.06
M 综合类 - 0.00
合计 25,972,933.43 1.71
注：本 部分 股票 投资 为提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000858 五 粮 液 6,487,642 212,794,657.60 13.99
2 000651 格力电 器 7,419,653 128,285,800.37 8.43
3 000157 中联重 科 14,622,200 112,444,718.00 7.39
4 000063 中兴通 讯 6,506,537 109,960,475.30 7.23
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5 000568 泸州老 窖 2,509,276 93,595,994.80 6.15
6 000423 东阿阿 胶 1,957,925 84,092,878.75 5.53
7 000527 美的电 器 6,728,127 82,352,274.48 5.41
8 000895 双汇发 展 1,147,877 80,293,996.15 5.28
9 000538 云南白 药 991,857 52,568,421.00 3.46
10 000581 威孚高 科 1,367,360 49,074,550.40 3.23
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002304 洋河股 份 65,389 8,433,219.33 0.55
2 002415 海康威 视 116,923 5,027,689.00 0.33
3 002236 大华股 份 79,000 3,918,400.00 0.26
4 300146 汤 臣倍 健 26,939 2,098,548.10 0.14
5 002081 金 螳 螂 55,900 1,972,711.00 0.13
注：1 、本 部分 股票 投资 为 提前买 入的 指数 备选 成分 股。
2、 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 积极 投资 的所 有股 票明细 ， 应 阅读 登载 于大 成基金 管理 有限 公司
网站(http://www.dcfund.com.cn)的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 188,675,135.01 37.66
2 000157 中联重 科 188,156,190.92 37.56
3 000568 泸州老 窖 123,060,617.87 24.57
4 000528 柳
工 56,730,997.50 11.32
5 002106 莱宝高 科 46,374,708.09 9.26
6 000423 东阿阿 胶 34,087,006.97 6.80
7 000527 美的电 器 22,504,049.64 4.49
8 002241 歌尔声 学 22,431,233.84 4.48
9 000538 云南白 药 21,321,217.17 4.26
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10 000650 仁和药 业 17,232,159.61 3.44
11 002007 华兰生 物 15,897,964.07 3.17
12 300124 汇川技 术 15,691,969.34 3.13
13 002003 伟星股 份 15,690,048.08 3.13
14 000581 威孚高 科 14,558,400.63 2.91
15 002293 罗莱家 纺 11,683,599.21 2.33
16 000501 鄂武商 Ａ 11,644,279.14 2.32
17 000869 张
裕Ａ 10,194,548.71 2.04
18 000009 中国宝 安 9,190,226.78 1.83
19 000826 桑德环 境 8,872,849.04 1.77
20 000661 长春高 新 8,700,937.35 1.74
注：买入包括 二级市场 上 主动 的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000009
中国宝 安 86,949,623.66 17.36
2 000858
五 粮 液 83,574,634.83 16.68
3 000063
中兴通 讯 47,573,166.85 9.50
4 000527
美的电 器 42,364,992.62 8.46
5 002142
宁波银 行 34,488,001.54 6.88
6 000423
东阿阿 胶 28,546,740.95 5.70
7 000895
双汇发 展 26,831,677.64 5.36
8 002152
广电运 通 23,719,928.70 4.74
9 002202
金风科 技 23,380,679.41 4.67
10 002048
宁波华 翔 22,087,678.33 4.41
11 000997
新 大 陆 21,147,105.45 4.22
12 000581
威孚高 科 21,125,182.69 4.22
13 002146
荣盛发 展 20,325,214.00 4.06
14 000987
广州友 谊 20,090,776.73 4.01
15 000538
云南白 药 19,724,526.62 3.94
16 002028
思源电 气 19,645,685.11 3.92
17 000417
合肥百 货 18,826,891.14 3.76
18 002003
伟星股 份 14,228,161.16 2.84
19 002007
华兰生 物 13,745,519.53 2.74
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20 002080
中材科 技 13,721,351.97 2.74
21 002165
红 宝 丽 13,329,975.10 2.66
22 002153
石基信 息 13,135,592.49 2.62
23 000961
中南建 设 12,781,656.68 2.55
24 000869
张
裕Ａ 10,929,219.88 2.18
25 000418
小天鹅 Ａ 10,294,957.98 2.06
注：卖出包括 二级市场 上 主动 的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 999,612,361.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 749,602,267.81
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前 五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告编 制日 前
一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形：
2011 年 5 月 27 日， 本基金 投资 的前 十名 证券 之一五 粮液 因信 息披 露违 法被中 国证 券监 督 管
理委员 会罚 款 60 万 元。 本 基金 认 为， 该处 罚不 会对 五粮液 投资 价值 构成 实质 性负面 影响 。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外
的 股票 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 908,610.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,377.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 911,988.20
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转 换 债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
农行－大成深证成长40 交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,411 1,489,468.27 2,067,338,131.00 98.37% 34,301,594.00 1.63% 2,004,500,000.00 95.38%
注：1 、机 构投 资者 “持 有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ” 数据 中已 包含 “农 行－ 大成深 证成 长 40 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户数。
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 20,001,800.00 0.95%
2 永诚财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产
品
20,001,600.00 0.95%
3 中国人 民财 产保 险股 份有 限公司 －自 有资
金
19,000,600.00 0.90%
4 杭州远 达实 业投 资有 限公 司 2,750,000.00 0.13%
5 王德燕 1,194,800.00 0.06%
6 红塔证 券股 份有 限公 司 1,034,130.00 0.05%
7 王萍 600,015.00 0.03%
8 辛琳琳 500,035.00 0.02%
9 刘锐明 500,000.00 0.02%
10 左洪涛 496,034.00 0.02%
农行－ 大成 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
2,004,500,000.00 95.38%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
无。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
498,639,725.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 498,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,827,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,224,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,101,639,725.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报 告期 内无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2011 年 1 月 21 日， 中国证 监会 核准 中国 农业 银行股 份有 限公 司张 健基 金行业 高级 管理 人 员
任职资 格（ 证监 许可 【2011 】116 号） ，张 健任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部总 经理 。
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期内 没有 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本 基金 投资 策略 在本 报告期 内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司，本会 计
期间支 付的 审计 费用 为 11 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期， 本基 金管 理人、 托管 人及 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 673,937,123.15 38.53% 547,577.26 38.53% -
招商证券 3 554,746,405.75 31.72% 450,734.28 31.72% -
兴业证券 2 461,128,727.47 26.37% 374,669.53 26.37% -
西部证券 1 59,148,022.40 3.38% 48,058.28 3.38% -
国泰君安 2 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
海通证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
红塔证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
宏源证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
华创证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
华泰联合 1 -
0.00%
-
0.00%
-
民生证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
南京证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
申银万国 1 -
0.00%
-
0.00%
-
世纪证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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天风证 券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证券 3 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
浙商证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公司 2 -
0.00%
-
0.00%
-
中信建投 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证券 3 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国际 2 -
0.00%
-
0.00%
-
广发证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
国盛证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
安信证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高华 1 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
合计 48 1,748,960,278.77 100.00% 1,421,039.35 100.00% -
注：1. 本 报告 期内 本基 金 未退租 交易 单元 ，新 增了 南京证 券、 银河 证券 、国 金证券 、红 塔证 券、
广发证券、世 纪证券、 上 海证券、齐鲁 证券、英 大 证券、北京高 华、中信 证 券、国信证 券、安信
证券 、 东 北证 券、 长城 证 券、 中银 国际 、 光 大证 券 、 瑞 银证 券、 宏源 证券 、 华创证 券 、 天 风证 券 、
国盛证 券 、 国泰 君安 等交 易单元 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根 据中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重 大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商 服务
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
备注
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证 券 22,931.24
100.00%
-
0.00%
-
光大证券 -
0.00%
-
0.00%
-
招商证券 -
0.00%
-
0.00%
-
西部证券 -
0.00%
-
0.00%
-
国泰君安 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证券 -
0.00%
-
0.00%
-
海通证券 -
0.00%
-
0.00%
-
红塔证券 -
0.00%
-
0.00%
-
宏源证券 -
0.00%
-
0.00%
-
华创证券 -
0.00%
-
0.00%
-
华泰联合 -
0.00%
-
0.00%
-
民生证券 -
0.00%
-
0.00%
-
南京证券 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证券 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证券 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证券 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证券 -
0.00%
-
0.00%
-
申银万国 -
0.00%
-
0.00%
-
世纪证券 -
0.00%
-
0.00%
-
天风证券 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证券 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证券 -
0.00%
-
0.00%
-
浙商证券 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公司 -
0.00%
-
0.00%
-
中信建投 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证券 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国际 -
0.00%
-
0.00%
-
广发证券 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证券 -
0.00%
-
0.00%
-
国盛证券 -
0.00%
-
0.00%
-
深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2011 年 年度报告 摘要
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安信证券 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高华 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证券 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证券 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证券 -
0.00%
-
0.00%
-
合计 22,931.24
100.00%
- - -
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年 3 月 28 日
