同 盛证 券投 资基 金
2011 年年 度报 告摘要
2011 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2012 年 3 月28 日同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 1 页 共 31 页
§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管 理人 的 董事 会、 董事保 证 本 报告 所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性
陈述或 重大遗 漏， 并对 其内容 的真实 性、 准确 性和完 整性承 担个 别及 连带的法
律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月
27 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组 合报告 等内 容， 保证复 核内容 不存 在虚 假记载 、误导 性陈 述或 者重大遗
漏。
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不
保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在做 出投 资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度 报告 摘要摘 自年 度报告 正文 ，投资 者欲 了解详 细内 容，应 阅读 年度
报告正文。
本年度 报告 财务资 料已 经审计 ， 安 永华明 会计 师事务 所有 限公司 为本 基金
出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2011 年1 月1 日起至12 月 31 日止。
同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 2 页 共 31 页
§2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛同 盛封 闭
基金主 代码 184699
交易代 码 184699
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 11 月 5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年 11 月 26 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
本基金属于成长 价值复合 型基金，主要投资于业绩 能够持续高速增长的
成长型上市公司和市场价 值被低估的价值型上市公 司，利用成长型和价
值型两种投资方法的复合 效果更好的分散和控制风 险，实现基金资产的
稳定增 长。
投资策 略
本基金将根据市场发展情 况，确定在一段时间内市 场发展的总体趋势，
并在此基础上确定股票和 国债的配置比例以及股票 投资中成长型投资和
价值型投资的配置比例。 并分别选取成长型特征最 明显的股票和价值型
特征最 明显 的股 票进 行组 合投资 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管 人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 010-66594855
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-2666
95566
010-62350088
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 31 页
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 135,225,080.63 420,699,405.33 78,374,835.48
本期利 润 -725,603,011.83 328,849,161.19 1,476,618,063.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2419
0.1096 0.4922
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.52% 8.89% 66.44%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0108 0.0947 -0.0455
期末基 金资 产净 值 3,032,253,097.60 4,027,856,109.43 3,699,006,948.24
期末基 金份 额净 值 1.0108 1.3426 1.2330
注：1、 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数 字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允
价值变 动收益 ）扣 除相 关费用 后的余 额， 本期 利润为 本期已 实现 收益 加上本期
公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现部分的孰低数。 表中的 “期末” 均指本报告期最后一日， 即 12 月31 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准 差 ②
过去三 个月 -7.93% 2.65%
过去六 个月 -18.68% 2.11%
过去一 年 -19.52% 2.16%
过去三 年 45.85% 2.60%
过去五 年 59.42% 3.28%
自基金 合同 生效 起至 今 263.72% 2.61%
注： 本基金无业绩比较基准收益率， 无需进行同期业绩比较基准收益率的比
较。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业
绩 比较 基准收 益率 变动的 比较
（1999 年 11 月5 日至 2011 年 12 月 31 日） 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 31 页
注： 按本 基 金 无 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ， 无 需 进 行 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 的 比 较 。
同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 31 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
注：本基金无同期业绩比较基准收益率 。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2011 年
0.900 270,000,000.00 - 270,000,000.00
除息日 ：2011
年3 月25 日
2010 年 - - - -
2010 年度 未分
配收益
2009 年 - - - -
2009 年度 未分
配收益
合计 0.900 270,000,000.00 - 270,000,000.00
同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 31 页
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准， 于1999 年3 月
成立，注册资本为人民币 15000 万元。目前， 本公司股东及其出资比例为： 国
元证券 股份有 限公 司（ 以下简 称“国 元证 券” ）占注 册资本 的 41% ； 新加坡星
展 银行 有限公 司占 注册 资本的 33% ；安 徽省 信 用担保 集团有 限公 司占 注册资本
的 13%；安徽省投资集 团有限责任公司占注册资本的 13%。截止 2011 年 12 月
31 日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十 七支开放式基金，并于 2002 年
12 月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007 年 9 月，取得
合格境内机构投资者资格， 并于 2008 年2 月， 取得从事特定客户资产管理业务
资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
侯继雄 本 基 金 基 金
经 理 ， 研 究
发展部总
监。
2008 年 8
月11 日
- 10 年 男，1974 年 5 月出 生， 中 国国
籍。清 华大 学博 士。2001 年 4
月至2007 年2 月 在国 泰君 安证
券 研究所 任研究 员、策 略部 经
理。2007 年 2 月 加入 长盛 基金
管 理有限 公司， 现任研 究发 展
部总监 ， 同 盛证 券投 资基 金 （本
基金） 基金 经理 。
丁骏 本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
同 智 优 势 成
长 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理。
2008 年 4
月25 日
- 10 年 男，1974 年 11 月出 生， 中国
国 籍。中 国社会 科学院 经济 学
博 士。历 任中国 建设银 行浙 江
省 分行国 际业务 部本外 币交 易
员 、经济 师；国 泰君安 证券 股
份 有限公 司企业 融资部 业务 经
理、 高 级经 理；2003 年6 月加
入 长盛基 金管理 有限公 司， 先
后 担任行 业研究 员、组 合经 理
助 理。现 任长盛 同智优 势成 长
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ，同盛 证券投 资基 金 （本 基
金）基 金经 理。
注：1、 上表基金经理及 基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 31 页
确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “ 证券从 业年 限” 中 “ 证券 从业 ” 的含 义遵 从行业 协会《 证券 业从 业人
员资格管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准
则、 《 同盛证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规 、 监管部门的相关规定，
依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益 ，没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格按 照《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制
度指导 意见》 及公 司相 关制度 等规定 ，从 投资 授权、 研究分 析、 投资 决策、交
易执行 、业绩 评估 等环 节严格 把关， 通过 系统 和人工 等方式 在各 个环 节严格控
制交易 公平执 行， 确保 公平对 待不同 投资 组合 ，切实 防范利 益输 送， 保护投资
者的合法权益。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金 投资风格相似的投资组合，
暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年中国经济呈现出滞胀到衰退的发展路径。全年通胀持续超出预期，
宏观调 控不断 收紧 ，加 之欧债 危机的 发酵 ，经 济逐季 下滑。 货币 利率 持续攀升
并高位运行，M2、 工业增加值、 企业利润依次回落， 回落幅度还超出年初预期。
新股融 资不断 、产 业资 本快速 变现， 使得 市场 无论从 基本面 和信 心上 都受到了
严重的冲击。 回望2011 ， 同盛对经济的预测偏乐观， 对市场基本面和信心面的
恶化估 计不足 ，纠 结于 股票低 估值而 使得 调仓 和减仓 不够坚 决， 最终 遭受了较同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 31 页
大的损失。 从市场表现看，2011 年投资者对中国经济增长模式的担忧和对大转
型的期盼达到了新高潮，使得 A 股的下跌不仅 反映了业绩增速低于预期，更反
映了因对前景担忧而导致的估值下降。 但实际上 2011 年中国经济的总体运行状
况仍然良好， 并没有明显低于投资者的年初预期。 因此，2011 年市场过度悲观
为2012 年的估值修复提供的一定空间。
4.4.2 报告期 内基 金的 业 绩表 现
截止报告期末， 本基金 份额净值为 1.0108 元， 本报告期份额净值增 长率为
-19.52% 。
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
2012 年， 经济的筑底的迹象已经较为明显， 虽然市场情绪依然悲观， 但乐
观的迹象已经开始逐步显现。首先是经济已进入逐季寻底期，普遍市场预期将
在12Q1 或Q2 环比见底。但对环比见底后经济能否反弹或反弹多高，市场则依
然持有谨慎态度。其次是政策从紧缩趋向缓和，货币市场利率和民间借贷利率
已经开始高位回落，通胀的下滑也进一步释放了货币政策的运作空间。财政政
策方面，政府仍有能力加大投入以推动 经济增长。鉴于中国经济在多年高速增
长之后已进入了潜在经济增长中枢下降阶段和经济转型期，且新的经济增长动
力方向不明，因此，政策抉择将是防御性的，即政策的优先考虑是维持经济增
长的平稳、防止经济增速快速下滑及其引发的连带负面效应。最后，就中国经
济的中长期增长前景而言，经济增长的空间仍然巨大。目前需要的是通过制度
改革进一步释放经济增长的动能。
同盛认为对2012 年已无需继续恐慌。未来政策面的乐观迹象将越来越多，
若市场利率能持续下滑，将会为股市反弹提供充沛的资金储备。经济筑底后，
市场的恐慌心态也将逐步消退， 资金重配置 和企业增长将会促成市场见底反弹。
短期的风险来自于企业利润的惯性下滑，高估值行业和公司仍将面临较大的业
绩风险和估值风险。未来同盛将优先关注估值较低、有核心竞争力、增长稳定
的大盘蓝筹、周期类成长股、稳定消费股等的机会。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证 监会相 关规 定及本 基金 合同约 定， 本基金 管理 人严格 按照 《企
业会计准则》 、 中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对 基金所持投同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 31 页
资品种 进行估 值。 本基 金管理 人制订 了证 券投 资基金 估值政 策与 估值 程序，设
立基金 估值小 组， 参考 行业协 会估值 意见 和独 立第 三 方机构 估值 数据 ，确保基
金估值的公平、合理。
本基金 管理 人制订 的证 券投资 基金 估值政 策与 估值程 序确 定了估 值目 的、
估值日 、估值 对象 、估 值程序 、估值 方法 以及 估值差 错处理 、暂 停估 值和特殊
情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长） 、
督察长 （担任 估值 小组 组长） 及 投资 管理 部 、 金融工 程及量 化投 资部 、 研究发
展部 、 监察稽核部、 业 务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、
指导并 执行基 金估 值业 务。小 组成员 均具 有多 年证券 、基金 从业 经验 ，具备基
金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能 力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决
策和日常估值的执行。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管人 和会 计师事 务所 。托管 人根 据法
律法规 要求对 基金 估值 及净值 计算履 行复 核责 任，当 存有异 议时 ，托 管人有责
任要求 基金管 理公 司作 出合理 解释， 通过 积极 商讨达 成一致 意见 。会 计师事务
所对估 值委员 会采 用的 相关估 值模型 、假 设及 参数的 适当性 发表 审核 意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《 证券 投资基 金运 作管理 办法 》的规 定以 及本基 金基 金合同 第十 七条
中对基金利润分配原则的约定， 本基金于2011 年3 月25 日对2010 年 度收益进
行了分配，分配金额为 270,000,000.00 元 ； 于 2012 年 3 月 29 日对 2011 年度
收益进行分配，分配金额为 30,000,000.00 元。
本基金截至2011 年12 月31 日，期末可供分配利润为 32,253,097.60 元，
其中： 未分配收益已实 现部分为 149,466,630.90 元， 未分配收益未 实现部分为
-117,213,533.30 元。 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 31 页
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ，中国 银行 股份有 限公 司（以 下称 “本托 管人 ”）在 对同 盛证
券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他 有关法 律法 规、 基金合 同和托 管协 议的 有关规 定，不 存在 损害 基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净值计 算 、 利 润分配 等
情 况的 说明
本报告 期内 ，本托 管人 根据《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基
金合同 和托管 协议 的规 定，对 本基金 管理 人的 投资运 作进行 了必 要的 监督，对
基金资 产净值 的计 算、 基金费 用开支 等方 面进 行了认 真地复 核， 未发 现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、准确和 完整 发表意见
本报告 中的 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 （注 ：财
务会计 报告中 的“ 金融 工具风 险及管 理” 部分 未在托 管人复 核范 围内 ）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 31 页
§6 审 计报 告
安永华明会计师事务所有限公司注册会计师李慧民、王珊珊 2012 年 3 月
20 日对本基金 2011 年 12 月 31 日的资产负债 表、2011 年度的利润表、所有者
权益( 基 金 净 值) 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 出 具 了 安 永 华 明(2012) 审字第
60468688_A02 号无保留意见的审计报告。 投资者欲查看审计报告全文， 应阅读
本年度报告正文。 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 31 页
§7 年度 财务 报表
7.1 资产负债 表
会计主体：同盛证券投资基金
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资
产：
银行存 款 137,285,717.73 127,966,145.60
结算备 付金 1,168,707.01 3,812,267.29
存出保 证金 638,549.12 1,009,265.43
交易性 金融 资产 2,899,148,610.92 3,895,502,661.83
其中： 股票 投资 2,207,149,141.22 3,022,017,574.53
基金 投资 - -
债券 投资 691,999,469.70 873,485,087.30
资产 支持 证券 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 868,092.45 -
应收利 息 9,146,601.55 11,043,514.75
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,048,256,278.78 4,039,333,854.90
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负
债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 6,703,686.97 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,931,284.75 5,133,795.47
应付托 管费 655,214.12 855,632.59
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,024,103.68 3,069,425.75
应交税 费 1,823,891.66 1,823,891.66 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 31 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 865,000.00 595,000.00
负债合计 16,003,181.18 11,477,745.47
所有者权益:
实收基 金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 32,253,097.60 1,027,856,109.43
所有者权益合计 3,032,253,097.60 4,027,856,109.43
负债和所有者权益总 计 3,048,256,278.78 4,039,333,854.90
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0108 元，基 金份额
总额3,000,000,000 份。
7.2 利润表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：2011 年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月31 日
一、收入 -653,502,866.39 400,364,581.01
1.利息 收入 32,264,798.86 19,521,887.36
其中： 存款 利息 收入 1,093,153.85 1,142,169.40
债券 利息 收入 31,000,166.16 18,353,356.86
资产 支持 证券 利息 收入 - -
买入 返售 金融 资产 收入 171,478.85 26,361.10
其他 利息 收入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 175,060,427.21
472,671,935.19
其中： 股票 投资 收益 157,090,571.78 456,030,255.37
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 -3,004,915.71 -2,380,652.40
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 20,974,771.14 19,022,332.22
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”填
列）
-860,828,092.46 -91,850,244.14
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） - 21,002.60
减：二、费用 72,100,145.44 71,515,419.82 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 31 页
1.管理 人报 酬 54,614,447.35 53,532,567.37
2.托管 费 9,102,407.84 8,922,094.52
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 6,375,178.14 8,516,636.60
5.利息 支出 741,474.80 88,976.93
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支出 741,474.80 88,976.93
6.其他 费用 1,266,637.31 455,144.40
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填
列）
-725,603,011.83
328,849,161.19
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -725,603,011.83 328,849,161.19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：2011 年1月1日至2011年12月31日。
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,027,856,109.43 4,027,856,109.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -725,603,011.83 -725,603,011.83
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”号填列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“- ”号填列）
- -270,000,000.00 -270,000,000.00
五 、期末所 有者权 益（基 金净值 ） 3,000,000,000.00 32,253,097.60 3,032,253,097.60
项目
上 年度可比 期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 699,006,948.24 3,699,006,948.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 328,849,161.19 328,849,161.19
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”号填列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“- ”号填列）
- - - 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 31 页
五 、期末所 有者权 益（基 金净值 ） 3,000,000,000.00 1,027,856,109.43 4,027,856,109.43
注：后附附注为本财务报表的组成部分 。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
———————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
同盛证 券投 资基金 （以 下简称 “本 基金” ）， 系经中 国证 券监督 管理 委员
会 （以下简称 “中国证 监会” ） 证监基金字[1999]30 号文 《关于同意同盛证券
投资基 金设立 的批 复》 批准， 由中信 证券 股份 有限公 司、长 江证 券有 限责任公
司、天 津北方 国际 信托 投资股 份有限 公司 、国 元证券 股份有 限公 司和 长盛基金
管理有限公司五家发起人共同发起并向社会募集设立。 本基金为契约型封闭式，
存续期为 15 年，发行 规模为 30 亿份基金份 额。本基金经深圳证券交易所（以
下简称 “深交所” ） 深证上字[1999]109 号文审核同意， 于 1999 年 11 月26 日
在深交 所挂牌 交易 。本 基金的 基金管 理人 为长 盛基金 管理有 限公 司， 基金托管
人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 同盛证券投资基金基金合同》
的有关 规定， 本基 金的 投资范 围为具 有良 好流 动性的 金融工 具， 其中 主要投资
于国内 依法公 开发 行、 上市的 股票、 债券 。本 基金投 资于股 票、 债券 的比例不
低于本 基金资 产总 值 的 80%， 本基金 投资 于 国家债 券的比 例不 低于 本基金 资产
净值的20%。本基金并未就业绩比较基准作出相关规定。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准
则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以
下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时 ， 对于 在具体会计核算和 信息披露方面，
也参考 了中国 证券 业协 会制定 的《证 券投 资基 金会计 核算业 务指 引》 、中国证
监会制 定的《 关于 进一 步规范 证券投 资基 金估 值业务 的指导 意见 》、 《关于证
券投资 基金执 行<企 业 会计准 则>估 值业务 及 份额净 值计价 有关事 项 的通知 》、
《证券 投资基 金信 息披 露管理 办法》 、《 证券 投资基 金信息 披露 内容 与格式准同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 31 页
则》第 2 号《年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持 续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2011
年12 月31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报告期 所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致
的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政策 变更的 说明 ： 本基金本报告 期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估计 变更的 说明 ： 本基金本报告 期 无会计估计变更。
7.4.5.3 差错 更 正的 说明 ： 本基金本报告期无 重大会计差错 的内容和 更正
金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起，
调整由 出让方 按证 券（ 股票） 交易印 花税 税率 缴纳印 花税， 受让 方不 再征收，
税率不变；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税字[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试 点改
革有关 税收政 策问 题的 通知》 的规定 ，股 权分 置改革 过程中 因非 流通 股股东向
流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收
政策的通知》 的规定， 自 2004 年1 月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投
资基金 ，开放 式证 券投 资基金 ）管理 人运 用基 金买卖 股票、 债券 的差 价收入，同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 31 页
继续免征营业税和企业所得税；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税字[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试 点改
革有关 税收政 策问 题的 通知》 的规定 ，股 权分 置改革 中非流 通股 股东 通过对价
方式向 流通股 股东 支付 的股份 、现金 等收 入， 暂免征 收流通 股股 东应 缴纳的企
业所得税；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2008]1 号文 《关于 企业 所得 税若 干 优惠
政策的 通知》 的规 定， 对证券 投资基 金从 证券 市场中 取得的 收入 ，包 括买卖股
票、债 券的差 价收 入， 股权的 股息、 红利 收入 ，债券 的利息 收入 及其 他收入，
暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券 投资基
金有关 税收问 题的 通知 》的规 定，对 基金 取得 的股票 的股息 、红 利收 入、债券
的利息 收入及 储蓄 利息 收入， 由上市 公司 、债 券发行 企业及 金融 机构 在向基 金
派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所
得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有 关个人
所得税政策的补充通知》 的规定， 自2005年6 月13日起， 对证券投资基金从上市
公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴 义务人在代
扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试 点改革
有关税 收政策 问题 的通 知》的 规定， 股权 分置 改革中 非流通 股股 东通 过对价方
式向流 通股股 东支 付的 股份、 现金等 收入 ，暂 免征收 流通股 股东 应缴 纳的个人
所得税 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]132 号 《财政部国家税务总局 关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 ， 自2008年10月9日起 暂免征收储
蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长江证 券有 限责 任公 司（ “长江 证券 ”） 基金发 起人
天津北 方国 际信 托投 资股 份有限 公司
（“天津 北方 国 际信 托 ” ）
基金发 起人 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 31 页
中信证 券股 份有 限公 司（ “中信 证券 ”） 基金发 起人
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010 年12月31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占期股票成交
总额的比例
长江证 券 254,865,267.76 6.15% 82,159,796.66
1.50%
中信证 券 195,187,895.12 4.71% 124,322,185.45
2.26%
国元证 券 919,909,126.60 22.19% 1,324,337,057.08
24.12%
合计 1,369,962,289.48 33.04% 1,530,819,039.19
27.88%
7.4.8.1.2 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月31 日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期 债券成
交总额的比例
国元证 券 - - 21,504,949.24
13.92%
合计 - - 21,504,949.24
13.92%
7.4.8.1.3 权证 交易
本基金 于本 报告期 及上 年度可 比期 间均未 通过 关联方 交易 单元进 行权 证交
易。
7.4.8.1.4 债券 回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月31 日
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
成交金额
占当期 回购成
交总额的比例
国元证 券 - - 100,000,000.00 50.00% 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 31 页
合计 - - 100,000,000.00 50.00%
7.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月31 日
当 期佣金
占当期佣金
总量的比例
期 末应付佣金余
额
占 期末应付佣金总
额的比例
长江证 券 207,079.47 5.96% 20,346.18 1.01%
中信证 券 158,591.96 4.56% 129,527.06 6.40%
国元证 券 773,376.47 22.26% 405,119.61 20.02%
合计 1,139,047.90 32.78% 554,992.85 27.42%
关联方名称
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至 2010 年 12 月31 日
当 期佣金
占当期佣金
总量的比例
期 末应付佣金余
额
占 期末应付佣金总
额的比例
长江证 券 69,835.87
1.52% 338,788.37
11.04%
中信证 券 101,012.87
2.20% 101,012.87
3.29%
国元证 券 1,106,927.68
24.14% 347,472.63
11.32%
合计 1,277,776.42
27.86% 787,273.87
25.66%
注：1 、上 述佣金 按市 场佣金 率计 算，以 扣除 由中国 证券 登记结 算有 限责任
公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研
究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 54,614,447.35 53,532,567.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 - -
注： 在通常情况下， 基 金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率
计提 ， 本基金 成立 三个 月后， 若持有 现金 的比 例超过 本基金 资产 净值 的20％，
超出部分不计提基金管理费 。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 31 页
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末， 按月支付， 由基金管 理人于
次月首 日起两 个工 作日 内向基 金托管 人发 送基 金管理 费划付 指令 ，基 金托管人
在收到 计算结 果当 日完 成复核 ，并于 当日 从基 金资产 中一次 性支 付给 基金 管理
人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,102,407.84 8,922,094.52
注： 基金托管费按前一 日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计 算方法
如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 提， 逐日累 计至 每个月 月末 ，按 月 支付 ，基金 管理 人应
于次月 首日起 两个 工作 日内将 上月基 金托 管费 的计算 结果书 面通 知基 金托管人
并作出 划付指 令， 基金 托管人 复核后 于当 日从 基金资 产中一 次性 支取 。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延
7.4.8.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易：
单位：人民币元
银 行间市场 交易的
各 关联方名 称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月31 日
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出
交易
金额
利息
收入
交 易金额 利 息支出
中国银行 98,411,500.23 - - - - -
银 行间市场 交易的
各 关联方名 称
上 年度可比 期间
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月31 日
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出
交易
金额
利息
收入
交 易金额
利 息支出
中国银行 79,708,909.59 - - - 345,600,000.00 60,219.62
7.4.8.4 各 关联方 投资本 基金 的情况 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 31 页
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
期初 持 有的 基金 份额 6,000,000 6,000,000
期间申购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减： 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末 持 有的 基金 份额 6,000,000 6,000,000
期末 持 有的 基金 份额 占基 金
总份额 比例
0.20% 0.20%
注：基 金管 理人持 有本 基金基 金份 额的交 易费 用按市 场公 开的交 易费 率计
算并支付。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
国元证 券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
天津北方 国 际信 托 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
长江证 券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
中信证 券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市
场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当 期利息收入
中国银 行 137,285,717.73 1,063,073.96 127,966,145.60 1,110,460.84
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证
券。
7.4.9 期末（2011 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 31 页
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股票
代码
股票 名称 停 牌日期 停 牌原因
期 末估
值 单价
复 牌日期
复 牌开
盘 单价
数量
（ 股）
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
002051 中工国际 2011-12-07
重大事项
未公告
27.97 2012-03-19 30.00 600,000 7,913,037.08 16,782,000.00
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 31 页
§8 投资 组合 报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投 资 2,207,149,141.22 72.41
其中： 股票 2,207,149,141.22 72.41
2 固定收 益投 资 691,999,469.70 22.70
其中： 债券 691,999,469.70 22.70
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 138,454,424.74 4.54
6 其他各 项资 产 10,653,243.12 0.35
7 合计 3,048,256,278.78 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 23,753,092.36 0.78
B 采掘业 228,291,360.12 7.53
C 制造业 1,244,141,672.98 41.03
C0 食品、 饮料 259,012,860.47 8.54
C1 纺织、 服装 、皮 毛 87,188,766.46 2.88
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 193,871,997.30 6.39
C5 电子 11,880,000.00 0.39
C6 金属、 非金 属 115,002,267.60 3.79
C7 机械、 设备 、仪 表 277,208,748.73 9.14
C8 医药、 生物 制品 266,375,952.32 8.78
C99 其他制 造业 33,601,080.10 1.11
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 56,611,060.48 1.87
G 信息技 术业 70,222,611.36 2.32
H 批发和 零售 贸易 176,896,540.71 5.83
I 金融、 保险 业 222,852,632.07 7.35
J 房地产 业 151,906,317.06 5.01 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 31 页
K 社会服 务业 16,782,000.00 0.55
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 15,691,854.08 0.52
合计 2,207,149,141.22 72.79
8.3 期末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 600309 烟台万 华 15,028,837 193,871,997.30 6.39
2 601318 中国平 安 3,299,906 113,648,762.64 3.75
3 600036 招商银 行 9,199,989 109,203,869.43 3.60
4 600123 兰花科 创 2,699,910 104,972,500.80 3.46
5 600031 三一重 工 8,000,000 100,320,000.00 3.31
6 601607 上海医 药 8,072,306 89,441,150.48 2.95
7 600519 贵州茅 台 450,000 86,985,000.00 2.87
8 600266 北京城 建 6,999,946 86,729,330.94 2.86
9 000581 威孚高 科 2,249,907 80,749,162.23 2.66
10 000937 冀中能 源 4,349,910 73,339,482.60 2.42
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 601607 上海医 药 166,867,857.88 4.14
2 000933 神火股 份 90,889,096.12 2.26
3 600418 江淮汽 车 71,780,467.35 1.78
4 600309 烟台万 华 69,955,004.88 1.74
5 600720 祁 连 山 57,189,542.05 1.42
6 600585 海螺水 泥 51,590,811.61 1.28
7 600123 兰花科 创 50,822,618.46 1.26
8 000629 攀钢钒 钛 50,642,916.65 1.26
9 600325 华发股 份 49,182,796.59 1.22
10 600036 招商银 行 48,620,050.23 1.21
11 600425 青松建 化 46,132,210.17 1.15
12 600570 恒生电 子 44,733,669.23 1.11
13 600690 青岛海尔 43,573,674.99 1.08
14 000926 福星股 份 41,465,265.89 1.03 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 31 页
15 600693 东百集 团 39,836,389.75 0.99
16 600125 铁龙物 流 38,566,460.19 0.96
17 002345 潮 宏 基 37,275,019.15 0.93
18 600060 海信电 器 36,159,190.61 0.90
19 002299 圣农发 展 34,554,698.44 0.86
20 600221 海南航 空 34,112,771.72 0.85
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 000338 潍柴动 力 118,363,170.79 2.94
2 601088 中国神 华 79,673,953.47 1.98
3 600655 豫园商 城 78,177,221.32 1.94
4 000937 冀中能 源 75,197,772.50 1.87
5 600739 辽宁成 大 74,466,712.69 1.85
6 600089 特变电 工 68,372,378.15 1.70
7 600266 北京城 建 67,309,044.54 1.67
8 601699 潞安环 能 64,520,518.95 1.60
9 000933 神火股 份 63,137,344.19 1.57
10 600765 中航重 机 54,744,567.36 1.36
11 600309 烟台万 华 52,363,175.96 1.30
12 600519 贵州茅 台 48,788,769.52 1.21
13 600325 华发股 份 46,824,633.46 1.16
14 000063 中兴通 讯 45,855,007.17 1.14
15 000792 盐湖股 份 44,704,014.53 1.11
16 000880 潍柴重 机 44,630,641.38 1.11
17 600271 航天信 息 43,560,597.65 1.08
18 000527 美的电 器 42,906,398.72 1.07
19 600425 青松建 化 41,460,171.47 1.03
20 600418 江淮汽 车 40,140,441.69 1.00
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,018,472,783.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,127,797,131.21
注： 本项中8.4.1 、 8.4.2、 8.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、
“卖出 金额” （或“ 卖 出股票 收入” ）均按 买 卖成交 金额（ 成交单 价 乘以成 交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 31 页
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 33,627,469.70 1.11
2 央行票 据 48,370,000.00 1.60
3 金融债 券 610,002,000.00 20.12
其中： 政策 性金 融债 610,002,000.00 20.12
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 691,999,469.70 22.82
8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人 民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 100209 10 国开 09 1,500,000 149,190,000.00 4.92
2 080411 08 农发 11 1,000,000 100,460,000.00 3.31
3 110203 11 国开 03 700,000 70,154,000.00 2.31
4 070228 07 国开 28 500,000 50,225,000.00 1.66
5 080207 08 国开 07 500,000 50,150,000.00 1.65
8.7 期末按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前十名 资 产 支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声 明 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是否出现
被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记
录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声 明 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 31 页
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 638,549.12
2 应收证 券清 算款 868,092.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,146,601.55
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,653,243.12
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 。 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 31 页
§9 基金 份额 持有人 信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
55,280 54,269.18 1,792,295,274 59.74% 1,207,704,726
40.26%
9.2 期末上市基金前十名持有人
份额单位：份
序号 持有人名称 持有份额 占上市份额比例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 298,836,834
9.96%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 259,876,557
8.66%
3
中 国 太 平 洋 人 寿保 险 股 份有 限 公 司 － 传
统－普 通保 险产 品
144,139,884
4.80%
4
阳 光 人 寿 保 险 股份 有 限 公司 － 分 红 保 险
产品
125,851,744
4.20%
5
泰 康 人 寿 保 险 股份 有 限 公司 － 分 红 － 个
人分红-019L-FH002 深
110,207,522
3.67%
6
中 国 太 平 洋 财 产保 险 － 传统 － 普 通 保 险
产品-013C-CT001 深
71,799,975
2.39%
7
中 国 平 安 人 寿 保险 股 份 有限 公 司 － 分 红
－银保 分红
65,999,935
2.20%
8 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 63,039,147
2.10%
9
泰 康 人 寿 保 险 股份 有 限 公司 － 万 能 － 个
险万能
56,307,867
1.88%
10 UBS AG 48,476,339
1.62%
同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 31 页
§10 重大 事件 揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2011 年 5 月 14 日发布公告 ， 经长盛基金管理有限公司第
五届董 事会第 十五 次会 议审议 通过， 并报 中国 证监会 审核批 准， 聘任 公司 副总
经理周兵 先生担任公司 总经理，陈礼华先生不再担任公司 总经理。
10.2.2 基金 经理 的变动 情况
本报告期本基金的基金经理未 曾变更。
10.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门 重 大人事 变动 情况
本报告 期内 ，根据 证监 会《关 于核 准中国 银行 股份有 限公 司李爱 华基 金行
业高级管理人员任职资格的批复》 ， 李爱华先生担任本基金托管人 —— 中国银行
托管及 投资者 服务 部总 经理。 因工作 调动 ，董 杰先生 不再担 任中 国银 行托管及
投资者 服务部 总经 理， 刘慧军 女士不 再担 任中 国银行 托管及 投资 者服 务部副总
经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及基金 管理 人 、 基金 财产 、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金 聘任 的会计 师事 务所为 安永 华明会 计师 事务所 。 本 报告期 内本 基金
未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 报 告 期 内 共 支 付 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 审 计 费 用
95,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 13 年。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元 同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 31 页
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君 安 2 605,999,159.01
14.62% 492,376.33
14.17%
招商证 券 1 -
- -
-
中信证 券 1 195,187,895.12
4.71% 158,591.96
4.56%
银河证 券 2 1,424,819,477.76
34.36% 1,211,091.50
34.86%
国元证 券 2 919,909,126.60
22.19% 773,376.47
22.26%
国信证 券 1 65,537,907.41
1.58% 55,707.22
1.60%
海通证 券 1 -
- -
-
长江证 券 2 254,865,267.76
6.15% 207,079.47
5.96%
东方证 券 1 633,689,853.72
15.28% 538,634.37
15.50%
齐鲁证 券 1 46,261,227.05
1.12% 37,587.68
1.08%
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
国泰君 安 2 - - - -
招商证 券 1 - - - -
中信证 券 1 - - - -
银河证 券 2 19,171,099.20 65.78% 80,000,000.00 28.57%
国元证 券 2 - - - -
国信证 券 1 - - - -
海通证 券 1 - - - -
长江证 券 2 - - - -
东方证 券 1 9,975,000.00 34.22% 200,000,000.00 71.43%
齐鲁证 券 1 - - -
-
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能及 时为 本公司
提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分
析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4） 经营 行为规 范， 最近两 年未 因重大 违规 行为而 受到 中国证 监 会 和中国
人民银行处罚。
（5） 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度同盛证券投资基金 2011 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 31 页
保密的要求。
（6） 具备 基金运 作所 需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施符 合代 理本公
司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2） 研究 机构的 研究 报告需 要有 一定的 试用 期。试 用期 视服务 情况 和研究
服务评价结果而定；
（3） 研究 发展部 、投 资管理 等部 门试用 研究 机构的 研究 报告后 ，按 照研究
服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4） 试用 期满后 ，评 价结果 符合 条件， 双方 认为有 必要 继续合 作， 经公司
领导审批后， 我司与研究机构签定 《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，
并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5） 本公 司每两 个月 对签约 机构 的服务 进行 一次综 合评 价。经 过评 价，若
本公司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构违规受到国家有关部门的
处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6） 交易单元租用协 议期限为一年， 到期后 若双方没有异议可自动延期一
年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 ：无。
