深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
1
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投
资基金摘要
2011 年年度报告
2011 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2012 年 3 月28日
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3 月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2011年6 月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时深证基本面200ETF
场内简称 深F200
基金主代码 159908
交易代码
159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2011年6月10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 295,229,029份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年7月13日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，
即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 200指数（价格指数） 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于
高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用
完全复制策略，跟踪深证基本面 200指数，其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 张咏东
联系电话 0755-83169999 021-32169999
电子邮箱 service@bosera.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
3
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2011年6月10日（基金合同生效日）至2011年12月3
1日
本期已实现收益 -6,852,752.15
本期利润 -88,321,058.10
加权平均基金份额本期利润 -0.2706
本期基金份额净值增长率 -28.79%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润
-0.2879
期末基金资产净值 210,221,960.60
期末基金份额净值 0.7121
注：本基金合同于2011年 6月10日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.99% 1.47% -13.97% 1.49% -0.02% -0.02%
过去六个月 -28.95% 1.38% -28.11% 1.43% -0.84% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-28.79% 1.31% -25.35% 1.42% -3.44% -0.11%
注：本基金的业绩比较基准为深证基本面200指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
4
注：本基金的基金合同于2011年6月10日生效，基金合同生效起至报告期末不满一年。本基金建仓
期为 2011年6月10日至2011年9月9日。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起 3个月内使基金的
投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2011年 6月10日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。合同生效当年按实
际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
5
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，
此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限
公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持
有股份 6％；璟安实业有限公司，持有股份 6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份 6％；
丰益实业发展有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2011 年 12 月 31日，博
时基金公司共管理二十六只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模
近 1807亿元人民币，公募基金累计分红 556亿元人民币，是我国目前资产管理规模最大的基
金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券数据显示，截至 2011 年 12 月 30 日，博时主题行业 2011 年度净值增
长率在218只标准股票型基金中名列第一，博时价值增长、博时价值增长贰号 2011 年度
净值增长率在29只混合偏股型基金(股票上限80%)中分别名列第一、 第二， 博时裕隆2011
年度净值增长率在25 只封闭式普通股票型基金中名列第一，博时宏观回报债券基金 A/B
2011年度净值增长率位居 64只普通二级债基第二。
2、客户服务
1) 2011 年，博时基金共举办博时基金大学、理财沙龙、渠道培训等各类活动共计
145场，累计参与人数约超过万人。通过网络会议室举办的博时快 e财富论坛、博时 e视
界等活动共计 63 场，累计在线人数近 5000 人次。通过这些活动，博时与投资者充分沟
通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
2) 2011年7月11 日,博时基金客服中心推出的“一线通”服务正式上线。 “一线通”
是基金行业内首次整合了业务咨询、信息查询、交易办理、资料修改、投资理财等诸多
功能的“一站式”综合投资理财平台。 “一线通”推出后,一通电话就能解决客户基金投
资理财的所有问题，进一步提升了博时客户服务的便捷程度。
3、品牌获奖
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
6
1) 2011年1月19 日，博时公司获得由《亚洲资产管理》 （Asia Asset Management）
杂志颁发的“2010年度中国最佳投资者教育奖 ”。
2) 2011年4月，在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中，博时平衡
配置混合型证券投资基金再度荣膺 2010年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，
博时稳定价值债券投资基金荣获 2010年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。
3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届
（2010年度） 中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。 这是继2009
年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后，因持续稳定的投资管理能力
再度蝉联同一金牛奖项。
4) 2011年6月28 日，世界品牌实验室发布了 2011年中国500最具价值品牌榜，博
时基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50
亿元，以 56.24 亿元的品牌价值，位列品牌榜 227 名，连续 8 年成为国内最具品牌价值
的基金公司。
5) 2011年7月7 日，博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协
会颁发的2010－2011 第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。
6) 2011年10月 10日，博时基金荣获香港知名财经杂志《资本杂志》颁发“资本卓
越大中华退休组合基金大奖”，以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。
7) 2011年12月 9日， 由证券时报主办的“第十二届金融IT创新暨优秀财经网站评
选”结果揭晓，博时基金荣获“最佳客服热线”奖项，成为基金行业内唯一获此殊荣的
公司。
4、其他大事件
1) 2011年3月19 日，博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”， 自
2003 年至今，博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、
梅林公园等地开辟了七片“博时林” 。
2) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面200交易型开
放式指数证券投资基金联接基金于 2011 年 6 月 10 日成立。深证基本面 200 交易型开放
式指数证券投资基金于 7月13日起在深圳证券交易所上市交易，交易代码为 159908。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
7
3) 博时裕祥分级债券型证券投资基金于 2011 年 6 月 10 日成立，裕祥 B 于 2011 年
9月2日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：裕祥 B，代码：150043。
4) 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）是由博时裕泽封闭基金转型而来，基
金合同于2011年4月 22日生效，5月份进行了集中申购，并于 2011年 6月30日在深交
所上市交易。
5) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金于 2011年11月8日成立。
6) 2011 年 11 月 14 日,香港 Citigroup’s Global Markets 旗下的花旗集团基金管
理有限公司(CFIM)与博时基金(国际)有限公司宣布联手推出“中国平衡基金”,并于同
日开始在香港公开发售。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王政
股票投资
部总经理
/ 基 金 经
理/ETF 及
量化投资
组投资总
监
2011-6-10 - 13
1995 年至 1997年在哈佛
大学从事地球物理博士
后研究工作。1997 年 8
月起先后在美国新泽西
州道琼斯投资公司、美国
新泽西州彭博资讯研发
部、美国加州巴克莱全球
投资公司工作。2009年5
月加入博时基金管理有
限公司。现任股票投资部
总经理、ETF 及量化投资
组投资总监、博时上证超
大盘ETF及联接基金基金
经理、博时深证基本面
200ETF 及联接基金经理。
赵云阳
量化分析
师 /基金
经理助理
2011-8-25 - 2
2003 年起在晨星中国研
究中心工作。 2010年加入
博时，任股票投资部 ETF
量化分析组量化分析师
兼任博时深证基本面
200ETF 基金、 博时深证基
本面 200ETF 基金联接基
金的基金经理助理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券
行业开始时间计算。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社
会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年在国内通胀持续处于高位、经济持续下滑和欧债危机迅速恶化的大背景下，A 股
市场表现黯然失色，呈现全年下跌的格局。大盘股和小盘股的表现差异明显，大盘股整体估
值比较低，相对具有较好的投资价值，而小盘股随着盈利预期的下滑，前期的高估值大幅修
复，全年小盘股跌幅相对大盘股更大； 2011 年沪深 300 指数下跌 25.01%，中证 500 指数下
跌 33.83%，而中小板和创业板指数则下跌 37.09%和 35.88%。2011 年全年金融和消费两大主
题股票相对抗跌，但信息、电子、医药和材料等行业跌幅较深。深证基本面 200 指数全年下
跌 29.58%，作为被动型指数基金，深证基本面 200ETF 的份额净值跟随业绩比较基准出现了
一定程度的下跌。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量
减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在报告期内我们严格按
照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，
并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.7121 元，份额累计净值为 0.7121 元。报
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
9
告期内，本基金份额净值增长率为-28.79%，同期业绩基准增长率-25.35%。本基金于 2011年
7 月 13 日开始在深交所上市交易，本基金上市以来份额净值增长率为-28.78%，同期业绩基
准增长率为-29.02%，相对于投资基准的累计偏离度为 0.24%，跟踪误差（年化）控制在 2%
以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年，中国资本市场在新的治理理念和气象下，将会逐步回归到其应有的投资价
值，市场也将会逐步体现实体经济的真正价值。美国经济逐步复苏；欧债危机还在继续，虽
没有出现最糟糕的情景，但还会有不少麻烦和考验，社会层面的负面情绪有所扩散；中国的
宏观调控未来实施结构性放松的概率较大；综合以上因素，我们认为大盘蓝筹股是今年的投
资主线。另外，消费类股票在一定的调整之后也将是长期关注的品种。
深证基本面200ETF作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟
踪深证基本面200指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深证基本面200ETF
基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不
参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程
序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收
益率达到 1%以上，方可进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益每年最
多分配 2次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的 5%；若自基金合同生效日起不满
3 个月，可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年度， 基金托管人在深圳基本面200交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年度，博时基金管理有限公司在深圳基本面 200交易型开放式指数证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2011 年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关深圳基本面 200交
易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
11
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2011年12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2011年12月31日
资产：
银行存款 61,090.26
结算备付金 2,997,473.85
存出保证金 524,322.59
交易性金融资产 207,189,209.14
其中：股票投资 207,189,209.14
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 1,482.30
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 210,773,578.14
负债和所有者权益
本期末
2011年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 94,972.60
应付托管费 18,994.53
应付销售服务费 -
应付交易费用 5,379.33
应交税费 -
应付利息 -
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
12
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 432,271.08
负债合计 551,617.54
所有者权益：
实收基金 295,229,029.00
未分配利润 -85,007,068.40
所有者权益合计 210,221,960.60
负债和所有者权益总计 210,773,578.14
注：1. 报告截止日2011年12月 31日，基金份额净值 0.7121元，基金份额总额 295,229,029.00 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2011年6 月10 日(基金合同生效日)至2011年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2011年6月10 日（基金合同生效日）至 2011年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2011年6月10日（基金合同生效日）
至2011年12月31日
一、收入 -86,659,462.11
1.利息收入 1,192,012.90
其中：存款利息收入 283,917.45
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 908,095.45
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“－”填列） -6,376,708.61
其中：股票投资收益 -6,895,206.07
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 518,497.46
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -81,468,305.95
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“－”号填列） -6,460.45
减：二、费用 1,661,595.99
1．管理人报酬 810,668.00
2．托管费 162,133.61
3．销售服务费 -
4．交易费用 363,040.91
5．利息支出 -
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
13
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 325,753.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -88,321,058.10
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -88,321,058.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2011年6月10 日（基金合同生效日）至 2011年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2011年6月10日（基金合同生效日）至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
403,229,029.00 -
403,229,029.00
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -88,321,058.10 -88,321,058.10
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“－”号填列）
-108,000,000.00 3,313,989.70 -104,686,010.30
其中：1.基金申购款 240,000,000.00 -958,557.94 239,041,442.06
2.基金赎回款 -348,000,000.00 4,272,547.64 -343,727,452.36
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
295,229,029.00 -85,007,068.40 210,221,960.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人：何宝
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1重要会计政策和会计估计
7.4.1.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为2011
年 6月10日(基金合同生效日)至2011年12月31 日。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
14
7.4.1.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费
用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
15
7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基
金特定相关的参数。
7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.1.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购或赎回的确认日认列。
7.4.1.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9收入/(损失)的确认和计量
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
16
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金可供分配利润指截至
收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益评价日核定
的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到 1%以上，方可进行收益分配。在符合上
述基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 2 次，每次基金收益分配比例不低于可
供分配利润的 5%。若自基金合同生效日起不满 3个月，可不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决
定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金
流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
17
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3差错更正的说明
无。
7.4.3税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的
补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%
计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得
税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
18
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东
丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（“深证基本面 200ETF联接基金”）
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
无。
7.4.5.1.2权证交易
无。
7.4.5.2关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年6月10日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 810,668.00
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年6月10日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 162,133.61
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
19
无。
7.4.5.4各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2011年12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额
的比例
深证基本面 200ETF联接基金 189,000,000 64.02%
7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年 6月 10日（基金合同生效日）至 2011 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
交通银行 61,090.26 25,987.73
注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券
登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于 2011 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债表中的“结算备
付金”科目中单独列示。
7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.6期末（2011 年 12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000768 西飞国际 11/12/28 重大资产重组 7.26 12/01/04 7.61 107,708 1,218,002.37 781,960.08 -
002051 中工国际 11/12/08 公告重大事项 27.97 12/03/19 30.00 14,805 420,799.66 414,095.85 -
002461 珠江啤酒 11/12/30 公告重大事项 9.35 12/01/05 9.25 10,892 180,238.97 101,840.20 -
注：本基金截至2011年12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2011 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 239,041,442.06 元，其中包括以股票
支付的申购款 236,523,942.33 元和以现金支付的申购款 2,517,499.73元。
(2) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
205,891,313.01元，属于第二层级的余额为1,297,896.13元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票的
公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
21
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 207,189,209.14 98.30
其中：股票 207,189,209.14 98.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,058,564.11 1.45
6 其他各项资产 525,804.89 0.25
7 合计 210,773,578.14 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,012,365.81 0.48
B 采掘业 7,337,386.58 3.49
C 制造业 122,407,947.25 58.23
C0
食品、饮料 14,467,975.50 6.88
C1
纺织、服装、皮毛 1,920,033.36 0.91
C2
木材、家具 685,128.32 0.33
C3
造纸、印刷 3,022,540.82 1.44
C4
石油、化学、塑胶、塑料 12,554,697.94 5.97
C5
电子 4,991,343.06 2.37
C6
金属、非金属 43,032,918.55 20.47
C7
机械、设备、仪表 33,911,064.38 16.13
C8
医药、生物制品 7,258,919.87 3.45
C99
其他制造业 563,325.45 0.27
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,391,130.57 3.52
E 建筑业 952,811.86 0.45
F 交通运输、仓储业 4,302,321.54 2.05
G 信息技术业 6,390,044.15 3.04
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
22
H 批发和零售贸易 11,357,493.43 5.40
I 金融、保险业 14,777,098.47 7.03
J 房地产业 25,218,295.22 12.00
K 社会服务业 3,039,466.71 1.45
L 传播与文化产业 663,231.14 0.32
M 综合类 2,339,616.41 1.11
合计 207,189,209.14 98.56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 2,014,249 15,046,440.03 7.16
2 000709 河北钢铁 2,925,079 8,365,725.94 3.98
3 000898 鞍钢股份 1,342,314 6,107,528.70 2.91
4 000825 太钢不锈 1,624,867 6,060,753.91 2.88
5 000001 深发展Ａ 360,207 5,615,627.13 2.67
6 000651 格力电器 282,012 4,875,987.48 2.32
7 000402 金 融 街 660,887 3,998,366.35 1.90
8 002024 苏宁电器 470,690 3,972,623.60 1.89
9 000063 中兴通讯 227,908 3,851,645.20 1.83
10 000527 美的电器 289,271 3,540,677.04 1.68
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 （%）
1 000002 万 科Ａ 21,950,391.73 10.44
2 000709 河北钢铁 17,256,449.84 8.21
3 000898 鞍钢股份 12,447,887.57 5.92
4 000825 太钢不锈 11,655,234.04 5.54
5 000651 格力电器 9,192,526.63 4.37
6 000001 深发展Ａ 9,077,934.86 4.32
7 002024 苏宁电器 8,494,523.11 4.04
8 000527 美的电器 7,385,509.31 3.51
9 000063 中兴通讯 7,338,581.00 3.49
10 000402 金 融 街 6,647,223.72 3.16
11 000157 中联重科 6,378,504.68 3.03
12 000338 潍柴动力 6,377,610.35 3.03
13 000983 西山煤电 6,224,008.50 2.96
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
23
14 000039 中集集团 6,105,085.30 2.90
15 000858 五 粮 液 5,787,802.90 2.75
16 000776 广发证券 5,371,491.40 2.56
17 000932 华菱钢铁 5,354,244.91 2.55
18 000800 一汽轿车 4,907,864.41 2.33
19 000895 双汇发展 4,743,542.52 2.26
20 000630 铜陵有色 4,706,410.63 2.24
21 000568 泸州老窖 4,625,619.83 2.20
22 000778 新兴铸管 4,406,402.04 2.10
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 （%）
1 000157 中联重科 879,813.35 0.42
2 000001 深发展Ａ 672,916.23 0.32
3 000776 广发证券 569,336.13 0.27
4 002304 洋河股份 567,199.09 0.27
5 000002 万 科Ａ 555,320.54 0.26
6 000895 双汇发展 465,303.99 0.22
7 000568 泸州老窖 366,036.64 0.17
8 000792 盐湖股份 351,663.05 0.17
9 002422 科伦药业 345,128.81 0.16
10 000807 云铝股份 315,561.46 0.15
11 000709 河北钢铁 308,386.78 0.15
12 000983 西山煤电 306,676.91 0.15
13 000825 太钢不锈 302,187.24 0.14
14 000869 张 裕Ａ 291,434.47 0.14
15 000898 鞍钢股份 286,159.43 0.14
16 002024 苏宁电器 267,087.44 0.13
17 000338 潍柴动力 242,590.55 0.12
18 000933 神火股份 240,588.10 0.11
19 002001 新 和 成 224,777.13 0.11
20 000039 中集集团 213,683.38 0.10
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 410,730,169.26
卖出股票的收入（成交）总额 19,166,226.43
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
24
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 524,322.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,482.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 525,804.89
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
25
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时深证基本面200交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,165 93,279.31 21,702,919 7.35% 84,526,110 28.63% 189, 000,000 64.02%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 海通证券股份有限公司 10,000,416 3.39%
2 华泰证券股份有限公司 6,000,250 2.03%
3 兴业证券股份有限公司 5,000,750 1.69%
4 贾薇 1,000,138 0.34%
5 傅林萍 990,402 0.34%
6 莫映青 747,093 0.25%
7 叶宝堂 700,111 0.24%
8 高元青 700,029 0.24%
9 颜陆伍 507,225 0.17%
10 朱筱秋 505,168 0.17%
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 189,000,000 64.02%
注：前十名持有人为除博时深200ETF 联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年6月 10 日)基金份额总额 403,229,029
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 240,000,000
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 348,000,000
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 295,229,029
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
26
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2011年 7月30日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 》，肖风先生不再担任博时基金管理有
限公司总经理职务。2）基金管理人于 2011 年 10 月 28 日发布了《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告 》， 经博时基金管理有限公司董事会会议审议并通过，并经中国证
券监督管理委员会证监许可【2011】1710号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任何宝担
任博时基金管理有限公司总经理。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 50,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘要
27
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国盛证券 1 429,837,783.03 100.00% 263,276.03 100.00% 新增
国泰君安 1 - - - - 新增
招商证券 1 - - - - 新增
浙商证券 1 - - - - 新增
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
博时基金管理有限公司
2012 年 3月 28日
