博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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博时主题行业股票证券投资基金
2011 年年度报告
2011 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2012 年 3 月28日
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2011年1 月1日起至12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................................1
1.1重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1基金基本情况 .............................................................................................................................................4
2.2基金产品说明 .............................................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................................4
2.4信息披露方式 .............................................................................................................................................4
2.5其他相关资料 .............................................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................................5
3.1主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................................5
3.2基金净值表现 .............................................................................................................................................5
3.3过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................................6
§4 管理人报告 .........................................................................................................................................................7
4.1基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................................... 11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................................... 11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................... 11
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................................12
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................12
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................13
§6 审计报告 ...........................................................................................................................................................13
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................................14
7.1资产负债表 ...............................................................................................................................................14
7.2利润表 .......................................................................................................................................................15
7.3所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................................16
7.4报表附注 ...................................................................................................................................................17
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................................36
8.1期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................................36
8.2期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................................36
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................................37
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................................38
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................................40
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................................40
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................................40
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................................40
8.9投资组合报告附注 ...................................................................................................................................40
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................................41
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................................41
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9.2期末上市基金前十名持有人 ...................................................................................................................41
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................................42
§10开放式基金份额变动 .....................................................................................................................................42
§11重大事件揭示 .................................................................................................................................................42
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................................42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................................42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................................43
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................................43
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................................43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................................43
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................................43
11.8其他重大事件 .........................................................................................................................................44
§12影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................................45
§13备查文件目录 .................................................................................................................................................46
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................46
13.2 存放地点 ................................................................................................................................................46
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................................46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时主题行业股票证券投资基金
基金简称 博时主题行业股票（LOF）
场内简称 博时主题
基金主代码 160505
交易代码
160505
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2005年1月6日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,423,265,263.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年2月22日
2.2 基金产品说明
投资目标
分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成
长，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准 80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数
风险收益特征
本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平
衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格
控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道70
88号招商银行大厦29层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道70
88号招商银行大厦29层
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银
行大厦6楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 608,002,569.63 618,714,867.30 278,316,541.22
本期利润 -1,017,593,312.59 -1,632,150,053.13 8,532,021,131.59
加权平均基金份额本期利润 -0.1571 -0.2251 0.9249
本期加权平均净值利润率 -9.02% -12.54% 52.80%
本期基金份额净值增长率 -9.63% -10.61% 71.51%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 940,100,569.10 875,828,851.84 845,424,329.79
期末可供分配基金份额利润 0.1464 0.1368 0.1056
期末基金资产净值 10,090,541,822.09 11,653,365,003.64 16,833,396,930.15
期末基金份额净值 1.571 1.821 2.103
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 338.04% 384.73% 442.25%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.26% 1.19% -7.49% 1.15% 6.23% 0.04%
过去六个月 -13.11% 1.10% -19.29% 1.10% 6.18% 0.00%
过去一年 -9.63% 1.07% -21.99% 1.05% 12.36% 0.02%
过去三年 38.55% 1.31% 26.53% 1.34% 12.02% -0.03%
过去五年 107.38% 1.62% 19.24% 1.72% 88.14% -0.10%
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自基金合同
生效起至今
338.04% 1.47% 107.49% 1.58% 230.55% -0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600 指数＋20%×富时中国国债指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金的基金合同于2005年 1月 6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“ （五）投资范围” 、 “ （九）投资限制”的有关约
定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.830 188,802,825.89 341,474,187.37 530,277,013.26
2010年
度分红
2010 0.640 178,426,058.81 311,034,962.49 489,461,021.30
2009年
度分红
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2009 1.200 450,366,604.42 725,822,169.82 1,176,188,774.24
2008年
度分红
合计 2.670 817,595,489.12 1,378,331,319.68 2,195,926,808.80 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设
立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，此
外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公
司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持
有股份 6％；璟安实业有限公司，持有股份 6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份 6％；
丰益实业发展有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2011 年 12 月 31日，博
时基金公司共管理二十六只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模
近 1807亿元人民币，公募基金累计分红 556亿元人民币，是我国目前资产管理规模最大的基
金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券数据显示，截至 2011 年 12 月 30 日，博时主题行业 2011 年度净值增
长率在218只标准股票型基金中名列第一，博时价值增长、博时价值增长贰号 2011 年度
净值增长率在29只混合偏股型基金(股票上限80%)中分别名列第一、 第二， 博时裕隆2011
年度净值增长率在25 只封闭式普通股票型基金中名列第一，博时宏观回报债券基金 A/B
2011年度净值增长率位居 64只普通二级债基第二。
2、客户服务
1) 2011 年，博时基金共举办博时基金大学、理财沙龙、渠道培训等各类活动共计
145场，累计参与人数约超过万人。通过网络会议室举办的博时快 e财富论坛、博时 e视
界等活动共计 63 场，累计在线人数近 5000 人次。通过这些活动，博时与投资者充分沟
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
2) 2011年7月11 日,博时基金客服中心推出的“一线通”服务正式上线。 “一线通”
是基金行业内首次整合了业务咨询、信息查询、交易办理、资料修改、投资理财等诸多
功能的“一站式”综合投资理财平台。 “一线通”推出后,一通电话就能解决客户基金投
资理财的所有问题，进一步提升了博时客户服务的便捷程度。
3、品牌获奖
1) 2011年1月19 日，博时公司获得由《亚洲资产管理》 （Asia Asset Management）
杂志颁发的“2010年度中国最佳投资者教育奖 ”。
2) 2011年4月，在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中，博时平衡
配置混合型证券投资基金再度荣膺 2010年度“金基金三年期产品奖·平衡型基金奖”，
博时稳定价值债券投资基金荣获 2010年度“金基金三年期产品奖·债券基金奖”。
3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届
（2010年度） 中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。 这是继2009
年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后，因持续稳定的投资管理能力
再度蝉联同一金牛奖项。
4) 2011年6月28 日，世界品牌实验室发布了 2011年中国500最具价值品牌榜，博
时基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务，品牌价值首次突破 50
亿元，以 56.24 亿元的品牌价值，位列品牌榜 227 名，连续 8 年成为国内最具品牌价值
的基金公司。
5) 2011年7月7 日，博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协
会颁发的2010－2011 第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。
6) 2011年10月 10日，博时基金荣获香港知名财经杂志《资本杂志》颁发“资本卓
越大中华退休组合基金大奖”，以表扬博时基金在国内养老金的卓越表现。
7) 2011年12月 9日， 由证券时报主办的“第十二届金融IT创新暨优秀财经网站评
选”结果揭晓，博时基金荣获“最佳客服热线”奖项，成为基金行业内唯一获此殊荣的
公司。
4、其他大事件
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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1) 2011年3月19 日，博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”， 自
2003 年至今，博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公园、
梅林公园等地开辟了七片“博时林” 。
2) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面200交易型开
放式指数证券投资基金联接基金于 2011 年 6 月 10 日成立。深证基本面 200 交易型开放
式指数证券投资基金于 7月13日起在深圳证券交易所上市交易，交易代码为 159908。
3) 博时裕祥分级债券型证券投资基金于 2011 年 6 月 10 日成立，裕祥 B 于 2011 年
9月2日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：裕祥 B，代码：150043。
4) 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）是由博时裕泽封闭基金转型而来，基
金合同于2011年4月 22日生效，5月份进行了集中申购，并于 2011年 6月30日在深交
所上市交易。
5) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金于 2011年11月8日成立。
6) 2011 年 11 月 14 日,香港 Citigroup’s Global Markets 旗下的花旗集团基金管
理有限公司(CFIM)与博时基金(国际)有限公司宣布联手推出“中国平衡基金”,并于同
日开始在香港公开发售。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邓晓峰
基金经理
/特定资
产管理部
副总经理
/价值组
投资副总
监
2007-03-14 - 10
1996年起先后在深圳市
银业工贸有限公司、国泰
君安证券股份有限公司
工作。 2005年加入博时公
司，历任基金经理助理、
社保股票基金经理。现任
特定资产管理部副总经
理、价值组投资副总监、
博时主题行业基金经理，
兼任社保股票基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于
证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限
内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年是惨淡而困难的一年，中国股市尤甚。欧洲主权债务危机的严重程度超出了大家
的预期。伴随着危机的不断深化和扩散，市场信心不断受挫。国内方面，上半年关注的焦点
还是过热、防通胀与紧缩；到下半年，随着国内房地产市场进入严冬，已转变为对经济增速
下滑和企业盈利下降忧虑。对经济增长的担心，压缩了蓝筹公司的估值水平，也戳破了创业
板、中小板公司的泡沫。A 股不断创出新低，市场进入最残酷的阶段。全年沪深 300 指数下
跌 25.01%，上证综合指数下跌 21.68%，创业板指数下跌 35.88%，中小板指数下跌 37.09%，
蓝筹公司表现出较中小盘及创业板公司明显的抗跌性。
我们顶住了压力，坚持以公司的基本面和价值创造能力作为投资的唯一标准，坚决回避
概念性炒作和高估值的公司，大幅减少了损失。在恶劣的市场环境中，我们欣喜地看到了难
得的长期投资机会。2011 年是保险行业基本面最差的时点，也是长期投资好的时机。2011年
同样是火电行业全行业亏顺之年，却同样是行业长期的拐点。我们较大幅度地增加了保险、
电力行业的配置。
总结全年，我们低估了外围特别是欧洲债务危机对中国的影响，对市场看法偏乐观。我
们对宏观经济的把握仍存在欠缺，需要在后续的工作中不断学习提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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截至2011年12月31 日，本基金份额净值为 1.571元，份额累计净值为 3.299元。报告
期内，本基金份额净值增长率为-9.63%，同期业绩基准增长率为-21.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012年充满挑战，但中国经济增长的动力并未衰竭，我们距离天花板还有足够的空间。
未来的不确定让我们恐惧，但实体经济的韧性总是超过我们敏感的神经和易波动的情绪。我
们没有必要这么悲观。
创业板及中小板公司的估值水平整体上仍未到达合理水平，但调整已进入后期。市场的
系统性风险的正在化解，机会逐渐到来。不论是过度反映悲观预期的行业龙头和蓝筹公司，
还是在泥沙俱下中被掩盖的真正有增长潜力的高素质小公司，都有投资机会。2012年时转折
之年，希望之年。
2011年，基于常识和理性我们回避了泡沫破灭的风险。2012年，同样基于常识和理性，
我们力争收获回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完
善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，
提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下
各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2011年，我公司根据法律、法规的规定，更新了《债券池管理办法》 、 《ETF基金业务操
作流程手册》 、 《公平交易制度》 、 《研究部工作流程》 、 《员工手册》 、 《对外信息发布审核流程
手册》等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以制度形式明确了投资管理相关
的内部流程及内部要求。根据新业务发展情况制定了《博时基金管理有限公司利益冲突识别
手册》 、 《博时基金管理有限公司股票大宗交易制度》 、 《股指期货投资风险管理流程手册》等
制度和手册，不断完善“博时客户关系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，
加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续
营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣
传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
12
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不
参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程
序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在
符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多 6次，基金每次收益分
配比例最低不低于已实现收益的 60％，但若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于2011年1月17日发布了分红公告， 以截止到 2010 年12月31日的可
供分配利润为基准，向基金份额持有人每 10份基金份额派发红利 0.83元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额
可分配收益为 0.1464元。
本基金管理人已于2012年1月13日发布公告， 以 2011年12月31日已实现的可分配利
润为基准，每 10份基金份额派发红利 0.88元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
13
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人
在合理期限内进行了调整，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 530,277,013.26元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2012)第20683号
博时主题行业股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“博时主题行业基金”)的
财务报表，包括 2011年12 月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时主题行业基金的基金管理人 博时基金管理有限公司 管理
层的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
二、 注册会计师的责任
我我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会
计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
14
我们认为，上述 博时主题行业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了博时主题行业基金
2012年12月31日的财务状况以及 2011年度的经营成果和基金净值变
动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
汪
棣
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2012年3月23日
张
鸿
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时主题行业股票证券投资基金
报告截止日：2011年12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 107,448,901.96 647,971,498.88
结算备付金
6,837,547.69 5,365,412.31
存出保证金
2,411,404.69 1,725,932.62
交易性金融资产 7.4.7.2 9,982,535,761.58 10,724,804,208.05
其中：股票投资
9,253,186,693.98 10,341,374,407.25
基金投资
- -
债券投资
729,349,067.60 383,429,800.80
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 302,905,485.91
应收利息 7.4.7.5 12,954,309.82 608,174.08
应收股利
- -
应收申购款
18,163,607.29 909,261.77
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
10,130,351,533.03 11,684,289,973.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,415,546.71 -
应付赎回款
4,228,620.99 5,591,184.85
应付管理人报酬
12,782,944.08 15,393,586.39
应付托管费
2,130,490.68 2,565,597.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,347,094.55 3,572,069.30
应交税费
3,569,288.09 2,652,543.90
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,335,725.84 1,149,987.80
负债合计
39,809,710.94 30,924,969.98
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 6,423,265,263.00 6,400,103,312.88
未分配利润 7.4.7.10 3,667,276,559.09 5,253,261,690.76
所有者权益合计
10,090,541,822.09 11,653,365,003.64
负债和所有者权益总计
10,130,351,533.03 11,684,289,973.62
注：报告截止日2011 年12 月 31 日，基金份额净值1.571元，基金份额总额6,423,265,263.00 份。
7.2 利润表
会计主体：博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2011年1月1 日至2011年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2011年1月1日至2011年
12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年
12月31日
一、收入
-797,932,026.44 -1,378,007,372.50
1.利息收入
21,452,324.95 8,650,660.75
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,417,998.65 6,004,174.59
债券利息收入
11,460,972.16 2,646,486.16
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,573,354.14 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“－”填列）
804,535,029.36 859,514,988.00
其中：股票投资收益 7.4.7.12 670,044,152.85 677,782,440.39
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -43,548,496.39 19,784,085.44
资产支持证券投资收益
- -
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 178,039,372.90 161,948,462.17
3.公允价值变动收益（损失以“－”
号填列） 7.4.7.16
-1,625,595,882.22 -2,250,864,920.43
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 7.4.7.17 1,676,501.47 4,691,899.18
减：二、费用
219,661,286.15 254,142,680.63
1．管理人报酬
169,328,221.75 195,526,847.41
2．托管费
28,221,370.34 32,587,807.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 21,596,784.44 25,423,750.61
5．利息支出
- 81,030.11
其中：卖出回购金融资产支出
- 81,030.11
6．其他费用 7.4.7.19 514,909.62 523,244.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-1,017,593,312.59 -1,632,150,053.13
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,017,593,312.59 -1,632,150,053.13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2011年1月1 日至2011年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -1,017,593,312.59 -1,017,593,312.59
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“－”号填列）
23,161,950.12 -38,114,805.82 -14,952,855.70
其中：1.基金申购款 1,428,887,444.57 1,098,553,874.11 2,527,441,318.68
2.基金赎回款 -1,405,725,494.45 -1,136,668,679.93 -2,542,394,174.38
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“－”号填列）
- -530,277,013.26 -530,277,013.26
五、期末所有者权益（基金净
值）
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09
项目
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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一、期初所有者权益（基金净
值）
8,004,758,023.13 8,828,638,907.02 16,833,396,930.15
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -1,632,150,053.13 -1,632,150,053.13
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“－”号填列）
-1,604,654,710.25 -1,453,766,141.83 -3,058,420,852.08
其中：1.基金申购款 1,047,627,378.81 851,307,762.47 1,898,935,141.28
2.基金赎回款 -2,652,282,089.06 -2,305,073,904.30 -4,957,355,993.36
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“－”号填列）
- -489,461,021.30 -489,461,021.30
五、期末所有者权益（基金净
值）
6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
——————————
———————
基金管理公司负责人：何宝
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第182号《关于同意博时主题行业股票证券投资基金
设立的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博
时主题行业股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,208,907,077.80 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 5 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》于 2005 年 1 月 6 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 1,209,641,741.07 份基金份额，其中认购资金利息折合
734,663.27 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第 6 号文审核同意，本基金
197,042,836.00 份基金份额于 2005年2月22日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
18
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上
市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资
于股票，股票资产占基金净值的比例范围为 60%-95%，本基金保留的现金以及投资于到期日
在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。本基金的原业绩比较基准
为：80% X 新华富时中国 A600指数＋20% X 新华富时中国国债指数，根据《博时基金管理有
限公司关于旗下部分基金业绩比较基准指数更名及基金合同修改的公告》 ， 本基金的业绩比较
基准变更为“80% X富时中国 A600指数＋20% X富时中国国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年5月15 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年 12月31日的财务状况以及 2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1日起至12月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
19
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费
用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次
除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用
计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
20
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
21
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现
金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内投资
人只能选择现金红利。 若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损
益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决
定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金
流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
22
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌
股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的
补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市
公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
活期存款 107,448,901.96 647,971,498.88
定期存款 - -
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
23
其他存款 - -
合计 107,448,901.96 647,971,498.88
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,158,885,447.44 9,253,186,693.98 -1,905,698,753.46
债券
交易所市场 181,597,231.24 179,349,067.60 -2,248,163.64
银行间市场 546,680,200.00 550,000,000.00 3,319,800.00
合计 728,277,431.24 729,349,067.60 1,071,636.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,887,162,878.68 9,982,535,761.58 -1,904,627,117.10
项目
上年度末
2010年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,628,729,588.83 10,341,374,407.25 -287,355,181.58
债券
交易所市场 375,105,854.10 383,429,800.80 8,323,946.70
银行间市场 - - -
合计 375,105,854.10 383,429,800.80 8,323,946.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,003,835,442.93 10,724,804,208.05 -279,031,234.88
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
应收活期存款利息 44,400.61 156,596.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,384.60 2,065.69
应收债券利息 12,906,454.98 449,457.92
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
24
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 69.63 54.12
合计 12,954,309.82 608,174.08
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,346,319.55 3,572,069.30
银行间市场应付交易费用 775.00 -
合计 2,347,094.55 3,572,069.30
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 5,725.84 9,987.80
预提费用 330,000.00 140,000.00
合计 1,335,725.84 1,149,987.80
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,400,103,312.88 6,400,103,312.88
本期申购 1,428,887,444.57 1,428,887,444.57
本期赎回（以“-”号填列） -1,405,725,494.45 -1,405,725,494.45
本期末 6,423,265,263.00 6,423,265,263.00
注：1. 申购含红利再投份额。
2. 截至 2011 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 290,122,367 份(2010 年 12 月 31
日：321,720,934 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 6,133,142,896.00 份(2010 年 12 月 31 日：
6,078,382,378.88 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值
申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可
实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
25
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 875,828,851.84 4,377,432,838.92 5,253,261,690.76
本期利润 608,002,569.63 -1,625,595,882.22 -1,017,593,312.59
本期基金份额交易产生的变动数 -13,453,839.11 -24,660,966.71 -38,114,805.82
其中：基金申购款 163,092,300.78 935,461,573.33 1,098,553,874.11
基金赎回款 -176,546,139.89 -960,122,540.04 -1,136,668,679.93
本期已分配利润 -530,277,013.26 - -530,277,013.26
本期末 940,100,569.10 2,727,175,989.99 3,667,276,559.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
活期存款利息收入 5,164,571.66 5,919,543.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 219,410.72 66,356.76
其他 34,016.27 18,274.26
合计 5,417,998.65 6,004,174.59
7.4.7.12 股票投资收益-买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
卖出股票成交总额 7,491,049,170.37 9,581,783,399.46
减：卖出股票成本总额 6,821,005,017.52 8,904,000,959.07
买卖股票差价收入 670,044,152.85 677,782,440.39
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年
12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 654,010,825.63 551,467,122.26
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 695,821,233.70 526,080,486.80
减：应收利息总额 1,738,088.32 5,602,550.02
债券投资收益 -43,548,496.39 19,784,085.44
7.4.7.14 衍生工具收益
无发生额。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
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项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
股票投资产生的股利收益 178,039,372.90 161,948,462.17
基金投资产生的股利收益 - -
合计 178,039,372.90 161,948,462.17
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
1.交易性金融资产 -1,625,595,882.22 -2,250,864,920.43
——股票投资 -1,618,343,571.88 -2,249,270,948.43
——债券投资 -7,252,310.34 -1,593,972.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,625,595,882.22 -2,250,864,920.43
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
基金赎回费收入 1,676,491.21 4,626,555.69
其他 10.26 11.07
印花税手续费返还 - 65,332.42
合计 1,676,501.47 4,691,899.18
注： 本基金场内部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额
的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
交易所市场交易费用 21,594,609.44 25,422,825.61
银行间市场交易费用 2,175.00 925.00
合计 21,596,784.44 25,423,750.61
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
27
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 130,000.00 140,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 6,909.62 5,244.62
合计 514,909.62 523,244.62
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2012 年 1 月 13 日宣告 2011 年度第一次分红，向截至 2012 年 1
月 17日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人， 按每
10 份基金份额派发红利0.88元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东
丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
招商证券 1,170,636,385.44 7.92% 654,483,905.60 4.25%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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关联方名称
本期
2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 717,019.06 6.40% - -
关联方名称
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 531,773.76 4.13% 107,928.77 3.02%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 169,328,221.75 195,526,847.41
其中：支付销售机构的客户维护费 14,827,051.43 17,287,324.45
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
28,221,370.34 32,587,807.88
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至 2011年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
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上年度可比期间
2010年1月1日至 2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 250,000,000.00 39,205.14
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
上年度可比期间
2010年 1月 1日至 2010年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 107,448,901.96 5,164,571.66 647,971,498.88 5,919,543.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011年1月 1日至 2011年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 股/张） 总金额
招商证券 110015 石化转债 新债网下申购 59,150 5,915,000.00
上年度可比期间
2010年1月 1日至 2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 股/张） 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 6,500,000 57,525,000.00
招商证券 002399 海普瑞 新股网下申购 10,982 1,625,336.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备
注
1
11/01/20
11/01/20(场外)
11/01/21(场内)
0.830 188,802,825.89
341,474,187.37 530,277,013.26 -
合
计
- - 0.830 188,802,825.89 341,474,187.37 530,277,013.26 -
注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注
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7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（2011 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取在严格控制风险的前提下， 谋求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011年12月 31日，本基金持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为 1.78%(2010 年12月31日：3.29%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能根据
本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
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32
值。
于2011年12月31日， 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分
金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年12 月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 107,448,901.96 - - - 107,448,901.96
结算备付金 6,837,547.69 - - - 6,837,547.69
存出保证金 140,741.00 - - 2,270,663.69 2,411,404.69
交易性金融资产 550,000,000.00 59,684,464.00 119,664,603.60 9,253,186,693.98 9,982,535,761.58
应收利息 - - - 12,954,309.82 12,954,309.82
应收申购款 - - - 18,163,607.29 18,163,607.29
资产总计 664,427,190.65 59,684,464.00 119,664,603.60 9,286,575,274.78 10,130,351,533.03
负债
应付证券清算款 - - - 13,415,546.71 13,415,546.71
应付赎回款 - - - 4,228,620.99 4,228,620.99
应付管理人报酬 - - - 12,782,944.08 12,782,944.08
应付托管费 - - - 2,130,490.68 2,130,490.68
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应付交易费用 - - - 2,347,094.55 2,347,094.55
应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09
其他负债 - - - 1,335,725.84 1,335,725.84
负债总计 - - - 39,809,710.94 39,809,710.94
利率敏感度缺口 664,427,190.65 59,684,464.00 119,664,603.60 9,246,765,563.84 10,090,541,822.09
上年度末2010年12
月31日
1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 647,971,498.88 - - - 647,971,498.88
结算备付金 5,365,412.31 - - - 5,365,412.31
存出保证金 140,741.00 - - 1,585,191.62 1,725,932.62
交易性金融资产 - - 383,429,800.80 10,341,374,407.25 10,724,804,208.05
应收利息 - - - 608,174.08 608,174.08
应收申购款 - - - 909,261.77 909,261.77
应收证券清算款 - - - 302,905,485.91 302,905,485.91
资产总计 653,477,652.19 - 383,429,800.80 10,647,382,520.63 11,684,289,973.62
负债
应付赎回款 - - - 5,591,184.85 5,591,184.85
应付管理人报酬 - - - 15,393,586.39 15,393,586.39
应付托管费 - - - 2,565,597.74 2,565,597.74
应付交易费用 - - - 3,572,069.30 3,572,069.30
应交税费 - - - 2,652,543.90 2,652,543.90
其他负债 - - - 1,149,987.80 1,149,987.80
负债总计 - - - 30,924,969.98 30,924,969.98
利率敏感度缺口 653,477,652.19 - 383,429,800.80 10,616,457,550.65 11,653,365,003.64
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2011年12月31日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
7.23%(2010年12月31日： 3.29%)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010
年 12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
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率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产占
基金净值的比例范围为 60%-95%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债
券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月 31 日
上年度末
2010年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资 9,253,186,693.98 91.70 10,341,374,407.25 88.74
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,253,186,693.98 91.70 10,341,374,407.25 88.74
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除富时中国A600 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2011年 12月 31 日
上年度末
2010年 12月 31 日
1. 富时中国 A600 指数
上升 5% 增加约 42,014 增加约46,300
2. 富时中国 A600 指数
下降 5% 下降约 42,014 下降约46,300
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
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(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
9,432,535,761.58元，属于第二层级的余额为550,000,000.00元，无属于第三层级的余额
(2010年12月31日： 第一层级10,714,214,208.05元， 第二层级10,590,000.00元， 无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、及交易不活跃期间不将
相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日：同)。
本基金本期净转入/(转出)第三层级0元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动0元
(2010年度：无)，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
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(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 9,253,186,693.98 91.34
其中：股票 9,253,186,693.98 91.34
2 固定收益投资 729,349,067.60 7.20
其中：债券 729,349,067.60 7.20
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 114,286,449.65 1.13
6 其他各项资产 33,529,321.80 0.33
7 合计 10,130,351,533.03 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 27,527,739.75 0.27
C 制造业 2,396,886,736.29 23.75
C0
食品、饮料 284,774,000.00 2.82
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 122,458,439.42 1.21
C5
电子 27,374,298.25 0.27
C6
金属、非金属 340,522,370.34 3.37
C7
机械、设备、仪表 1,562,629,854.12 15.49
C8
医药、生物制品 59,127,774.16 0.59
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 905,070,588.81 8.97
E 建筑业 608,190,000.00 6.03
F 交通运输、仓储业 630,370,000.00 6.25
G 信息技术业 273,632,760.20 2.71
H 批发和零售贸易 306,938,483.20 3.04
I 金融、保险业 2,868,604,545.04 28.43
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J 房地产业 1,126,672,222.59 11.17
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 109,293,618.10 1.08
合计 9,253,186,693.98 91.70
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 123,999,920 926,279,402.40 9.18
2 600104 上海汽车 63,999,729 904,956,168.06 8.97
3 601318 中国平安 20,949,315 721,494,408.60 7.15
4 600036 招商银行 56,500,000 670,655,000.00 6.65
5 601006 大秦铁路 84,500,000 630,370,000.00 6.25
6 601668 中国建筑 209,000,000 608,190,000.00 6.03
7 601398 工商银行 112,000,000 474,880,000.00 4.71
8 600886 国投电力 79,341,963 472,878,099.48 4.69
9 601601 中国太保 21,699,627 416,849,834.67 4.13
10 600660 福耀玻璃 39,449,897 316,388,173.94 3.14
11 600741 华域汽车 27,405,725 253,777,013.50 2.51
12 601288 农业银行 95,999,977 251,519,939.74 2.49
13 600795 国电电力 88,354,208 246,508,240.32 2.44
14 600015 华夏银行 20,298,600 227,953,278.00 2.26
15 000550 江铃汽车 9,500,000 189,905,000.00 1.88
16 002024 苏宁电器 18,957,690 160,002,903.60 1.59
17 600718 东软集团 18,999,769 154,658,119.66 1.53
18 000895 双汇发展 2,000,000 139,900,000.00 1.39
19 000858 五 粮 液 3,500,000 114,800,000.00 1.14
20 601633 长城汽车 9,374,174 112,208,862.78 1.11
21 600050 中国联通 20,999,978 110,039,884.72 1.09
22 600805 悦达投资 8,892,890 109,293,618.10 1.08
23 600011 华能国际 16,088,996 86,076,128.60 0.85
24 600048 保利地产 8,367,904 83,679,040.00 0.83
25 601628 中国人寿 4,579,913 80,789,665.32 0.80
26 600694 大商股份 1,753,423 58,353,917.44 0.58
27 000539 粤电力Ａ 10,499,707 55,438,452.96 0.55
28 000792 盐湖股份 1,519,364 48,574,067.08 0.48
29 600325 华发股份 6,700,000 48,441,000.00 0.48
30 600827 友谊股份 3,899,657 44,339,100.09 0.44
31 600739 辽宁成大 3,599,883 44,242,562.07 0.44
32 000999 华润三九 2,497,142 43,200,556.60 0.43
33 002470 金正大 3,088,503 39,625,493.49 0.39
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34 002244 滨江集团 4,599,598 32,611,149.82 0.32
35 600519 贵州茅台 150,000 28,995,000.00 0.29
36 300274 阳光电源 1,052,440 28,836,856.00 0.29
37 002372 伟星新材 1,841,007 28,627,658.85 0.28
38 601808 中海油服 1,899,775 27,527,739.75 0.27
39 600563 法拉电子 1,709,825 27,374,298.25 0.27
40 601336 新华保险 877,733 24,462,418.71 0.24
41 000926 福星股份 3,299,976 23,363,830.08 0.23
42 601877 正泰电器 1,342,115 17,581,706.50 0.17
43 000600 建投能源 3,956,636 17,409,198.40 0.17
44 000527 美的电器 1,399,818 17,133,772.32 0.17
45 600252 中恒集团 1,499,738 15,927,217.56 0.16
46 600362 江西铜业 700,000 15,351,000.00 0.15
47 600642 申能股份 2,881,070 13,224,111.30 0.13
48 600376 首开股份 999,994 9,589,942.46 0.10
49 601369 陕鼓动力 799,970 9,167,656.20 0.09
50 600271 航天信息 449,887 8,934,755.82 0.09
51 600066 宇通客车 299,826 7,093,883.16 0.07
52 600863 内蒙华电 799,563 6,636,372.90 0.07
53 000629 攀钢钒钛 1,000,000 6,280,000.00 0.06
54 600486 扬农化工 385,700 5,631,220.00 0.06
55 000543 皖能电力 999,997 5,049,984.85 0.05
56 600690 青岛海尔 500,000 4,465,000.00 0.04
57 000651 格力电器 200,000 3,458,000.00 0.03
58 600517 置信电气 233,300 3,431,843.00 0.03
59 601126 四方股份 199,973 3,195,568.54 0.03
60 600268 国电南自 400,000 2,956,000.00 0.03
61 600639 浦东金桥 399,979 2,707,857.83 0.03
62 000418 小天鹅Ａ 299,958 2,570,640.06 0.03
63 002032 苏 泊 尔 149,892 2,503,196.40 0.02
64 601179 中国西电 500,000 1,850,000.00 0.02
65 601100 恒立油缸 80,000 1,336,800.00 0.01
66 000869 张 裕Ａ 10,000 1,079,000.00 0.01
67 002534 杭锅股份 30,600 555,084.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601318 中国平安 705,742,241.55 6.06
2 000629 攀钢钒钛 461,546,898.96 3.96
3 601601 中国太保 460,876,159.50 3.95
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
39
4 000002 万 科Ａ 448,749,612.29 3.85
5 600048 保利地产 348,138,646.36 2.99
6 002024 苏宁电器 259,412,557.98 2.23
7 601808 中海油服 253,591,549.11 2.18
8 600795 国电电力 225,400,931.04 1.93
9 600718 东软集团 220,390,238.57 1.89
10 600886 国投电力 217,346,892.46 1.87
11 000858 五 粮 液 214,882,207.96 1.84
12 600104 上汽集团 210,752,157.73 1.81
13 601088 中国神华 205,726,010.12 1.77
14 600050 中国联通 170,893,595.80 1.47
15 000999 华润三九 149,460,070.85 1.28
16 000792 盐湖股份 130,938,248.75 1.12
17 601628 中国人寿 126,902,665.91 1.09
18 600805 悦达投资 124,509,317.32 1.07
19 600015 华夏银行 113,515,797.02 0.97
20 601633 长城汽车 110,956,089.98 0.95
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 000527 美的电器 920,006,253.64 7.89
2 000858 五 粮 液 438,315,005.23 3.76
3 000629 攀钢钒钛 427,298,458.56 3.67
4 600048 保利地产 332,530,928.97 2.85
5 000002 万 科Ａ 321,720,471.75 2.76
6 000895 双汇发展 315,085,263.16 2.70
7 601179 中国西电 302,838,405.99 2.60
8 600104 上汽集团 272,194,041.32 2.34
9 601006 大秦铁路 231,308,670.62 1.98
10 601088 中国神华 228,201,904.38 1.96
11 601808 中海油服 200,896,403.92 1.72
12 600741 华域汽车 189,815,819.29 1.63
13 601328 交通银行 189,412,126.46 1.63
14 000800 一汽轿车 177,430,514.49 1.52
15 600660 福耀玻璃 175,805,392.80 1.51
16 601398 工商银行 165,745,969.95 1.42
17 600050 中国联通 143,821,734.53 1.23
18 000550 江铃汽车 133,555,252.58 1.15
19 601899 紫金矿业 105,625,511.19 0.91
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
40
20 000999 华润三九 103,768,939.75 0.89
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,351,160,876.13
卖出股票的收入（成交）总额 7,491,049,170.37
注：本项 “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 550,000,000.00 5.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 49,205,000.00 0.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 130,144,067.60 1.29
8 其他 - -
9 合计 729,349,067.60 7.23
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110009 11 附息国债 09 5,500,000 550,000,000.00 5.45
2 110013 国投转债 792,480 76,815,086.40 0.76
3 122028 09华发债 500,000 49,205,000.00 0.49
4 110018 国电转债 353,560 37,473,824.40 0.37
5 113001 中行转债 110,800 10,479,464.00 0.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
41
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,411,404.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,954,309.82
5 应收申购款 18,163,607.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,529,321.80
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110013 国投转债 76,815,086.40 0.76
2 113001 中行转债 10,479,464.00 0.10
3 110016 川投转债 5,375,692.80 0.05
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
452,382 14,198.76 532,580,340.29 8.29% 5,890,684,922.71 91.71%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 魏威 4,950,095.00 1.71%
2 浙商证券有限责任公司 3,000,000.00 1.03%
3 永诚财产保险股份有限公司－传统保险产品 2,000,000.00 0.69%
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
42
4 赵素萍 1,600,000.00 0.55%
5 王凤娜 1,505,100.00 0.52%
6 刘志巍 1,420,085.00 0.49%
7 杨柳 1,165,270.00 0.40%
8 王志博 1,095,343.00 0.38%
9 何菁 1,046,181.00 0.36%
10 张洁芳 992,700.00 0.34%
注：上述基金份额持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
- 81,615.61 0.0013%
合计 81,615.61 0.0013%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005年1月 6日)基金份额总额 1,209,641,741.07
本报告期期初基金份额总额 6,400,103,312.88
本报告期基金总申购份额 1,428,887,444.57
减：本报告期基金总赎回份额 1,405,725,494.45
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,423,265,263.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1）本基金管理人于2011 年7月30日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》 ，肖风先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务。
2）本基金管理人于 2011 年 10 月 28 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》 ，经博时基金管理有限公司董事会会议审议并通过，并经中国证券监督管理委
员会证监许可【2011】1710 号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任何宝担任博时基金管
理有限公司总经理。
3）本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为
中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
43
（证监许可〔2011〕115号），解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
4）本基金托管人2011 年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服
务部副总经理职务。
5） 本基金托管人2011 年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管
服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审
计服务，本报告期内本基金应付审计费130,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 3,703,476,618.50 25.04% 2,320,378.54 20.72% 新增
中投证券 2 2,162,137,144.01 14.62% 1,836,673.50 16.40% 新增1个
山西证券 2 1,663,864,908.56 11.25% 1,378,432.73 12.31% 新增
国泰君安 4 1,412,697,994.43 9.55% 1,175,149.87 10.49% 新增3个
高华证券 2 1,271,161,498.25 8.60% 1,053,447.10 9.41% 新增1个
兴业证券 1 1,247,000,101.73 8.43% 1,059,945.43 9.46% 新增
招商证券 1 1,170,636,385.44 7.92% 717,019.06 6.40% -
湘财证券 1 415,940,373.91 2.81% 270,365.65 2.41% 新增
渤海证券 1 360,497,356.27 2.44% 305,663.05 2.73% 新增
中信建投 1 260,262,054.01 1.76% 221,151.99 1.97% 撤销
银河证券 1 233,387,215.76 1.58% 196,911.71 1.76% 新增
华泰联合 1 229,839,508.53 1.55% 195,362.39 1.74% -
日信证券 1 172,092,147.49 1.16% 111,860.00 1.00% 新增
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
44
国元证券 1 164,020,888.29 1.11% 139,416.85 1.24% 新增
安信证券 1 142,684,378.94 0.96% 92,745.03 0.83% 新增
申银万国 1 70,648,290.01 0.48% 45,920.50 0.41% 新增
广发证券 1 56,290,577.08 0.38% 45,736.80 0.41% -
长城证券 1 51,896,280.29 0.35% 33,732.10 0.30% 新增
浙商证券 1 - - - -
华西证券 1 - - - - 撤销
平安证券 1 - - - - 撤销
财通证券 1 - - - -
中信证券 1 - - - -
华宝证券 1 - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加浙商银行
股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-12-30
2
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加深圳发展
银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-12-30
3
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华夏银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-12-30
4
博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商
银行股份有限公司“2012倾心回馈”基金定期定额投资业务申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-12-30
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
45
5
关于博时旗下部分开放式基金增加中国民族证券有限责任公司
为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-12-8
6
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有
限公司网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-12-1
7
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “11国债 13” 和 “11
国债 08”估值方法变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-11-24
8
关于博时旗下部分开放式基金增加重庆银行股份有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-11-11
9
关于博时主题行业股票证券投资基金增加南京银行股份有限公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-7-8
10
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏银行股份有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-7-4
11
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有
限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-7-2
12
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股
份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-6-30
13
博时基金管理有限公司关于直销电话交易业务开通电话支付功
能的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-5-23
14
博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易认购计划业务的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-5-23
15
博时基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准指数更
名及基金合同修改的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-5-14
16 博时基金管理有限公司关于固有资金投资的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-4-27
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”恢复使
用收盘价估值的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-4-21
18
博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限
责任公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-4-12
19 关于博时主题行业股票证券投资基金新增代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-4-8
20
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股
份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-4-8
21
博时基金管理有限公司增加山西证券股份有限公司为代销机构
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-3-22
22
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方
法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-3-19
23 博时主题行业股票型证券投资基金分红公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2011-1-17
§12影响投资者决策的其他重要信息
2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据
博时主题行业股票证券投资基金 2011 年年度报告
46
国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（ “本行” ）董事会（ “董事
会” ）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自
2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
13.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
13.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2012 年 3月 28日
