兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2 0 1 1 年 年度 报 告 摘 要
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
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§1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 012 年 3 月 23 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读
本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 201 1 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
§2 基 金 简 介
2.1 基 金基 本情 况
基 金 简 称 兴 全 货 币
基 金 主 代 码 340005
交 易 代 码 340005
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2006 年 4 月 27 日
基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 972,22 5,80 7.3 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2.2 基 金产 品说 明
投 资 目 标 本 基 金 在 力 保 本 金 安 全 性 和 基 金 资 产 良 好 流 动 性 的 基 础 上 ， 使 基
金 资 产 的 变 现 损 失 降 低 至 最 低 程 度 并 有 效 地 规 避 市 场 利 率 风 险
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和 再 投 资 风 险 等 ， 使 基 金 收 益 达 到 同 期 货 币 市 场 的 收 益 水 平 ， 力
争 超 越 业 绩 比 较 基 准 。
投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 货 币 市 场 短 期 金 融 工 具 的 积 极 稳 健 投 资 ， 在 风 险 和
收 益 中 寻 找 最 优 组 合 ， 在 保 持 本 金 安 全 与 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提
下 ， 综 合 运 用 类 属 配 置 、 目 标 久 期 控 制 、 收 益 曲 线 、 个 券 选 择 、
套 利 等 多 种 投 资 策 略 进 行 投 资 ， 追 求 稳 定 的 现 金 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 税 后 6 个 月 银 行 定 期 存 款 利 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 流 动 性 、 低 风 险 的 品 种 ， 其 预 期 风
险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 、 债 券 型 和 混 合 型 基 金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
姓 名 冯 晓 莲 张 志 永
联 系 电 话 021 - 58 3689 98 021 - 62 6777 77
信 息 披 露 负 责
人
电 子 邮 箱 fengxl @xyf unds .com .cn zhangz hy@c ib .c om.c n
客 户 服 务 电 话 400678 0099 ， 02 1 - 38 8245 3 6 95561
传 真 021 - 58 3688 58 021 - 62 1592 17
注 ： 本 基 金 管 理 人 公 告 自 2011 年 12 月 2 1 日 起 ， 聘 任 冯 晓 莲 女 士 为 公 司 督 察 长 。
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 http:/ /www .xyf unds .com . cn
基 金 年 度 报 告 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本 期 已 实 现 收 益 12,754 ,882 .82 3,753, 322. 67 8,169, 608. 46
本 期 利 润 12,754 ,882 .82 3,753, 322. 67 8,169, 608. 46
本 期 净 值 收 益 率 3.4628 % 1.1426 % 1.0000 %
3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - - -
期 末 基 金 资 产 净 值 972,22 5,80 7.34 341,97 4,56 6.51 1,385, 821, 777. 40
期 末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
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扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市
场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金
额 相 等 。
2 、 本 基 金 收 益 分 配 按 月 结 转 份 额 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与 同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 1.1645 % 0.0041 % 0.8318 % 0.0000 % 0.3327 % 0.0041 %
过 去 六 个 月 2.0019 % 0.0036 % 1.6595 % 0.0001 % 0.3424 % 0.0035 %
过 去 一 年 3.4628 % 0.0035 % 2.9047 % 0.0015 % 0.5581 % 0.0020 %
过 去 三 年 5.6944 % 0.0044 % 6.8647 % 0.0015 % - 1.170 3% 0.0029 %
过 去 五 年 12.827 1% 0.0063 % 12.742 8% 0.0019 % 0.0843 % 0.0044 %
自 基 金 合 同 生
效 日 起 至 今
14.124 8% 0.0060 % 13.925 7% 0.0019 % 0.1991 % 0.0041 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 税 后 6 个 月 银 行 定 期 存 款 利 率 ， 业 绩 比 较 基 准 的 选 取 上 主 要 基 于 如
下 考 虑 ： 本 业 绩 比 较 基 准 是 投 资 者 最 熟 知 、 最 容 易 获 得 的 低 风 险 收 益 率 。 同 时 本 基 金 将 采 用 兴
业 全 球 基 金 绩 效 评 价 系 统 对 投 资 组 合 的 投 资 绩 效 进 行 评 价 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
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注 ： 1 、 净 值 表 现 所 取 数 据 截 至 到 201 1 年 12 月 31 日 。
2 、 按 照 《 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本 基 金 建 仓 期 为 200 6 年 4 月 2 7
日 至 2 006 年 10 月 2 6 日 。 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限
制 及 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单 位 ： 人 民 币 元
年 度
已 按 再 投 资 形 式
转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
年 度 利 润
分 配 合 计
备 注
2011 年 度 9,470, 317. 53 1,260, 448. 37 2,024, 116. 92 12,754 ,882 .82
2010 年 度 2,991, 911. 83 744,46 8.70 16,942 .14 3,753, 322. 67
2009 年 度 8,324, 858. 42 1,157, 891. 71 - 1,313 ,141 .67 8,169, 608. 46
合 计 20,787 ,087 .78 3,162, 808. 78 727,91 7.39 24,677 ,813 .95
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的 经 验
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 基 字 [2 003] 100 号 文 ） 批 准 ， 于 200 3 年
9 月 3 0 日 成 立 。 20 08 年 1 月 2 日 ， 中 国 证 监 会 批 准 （ 证 监 许 可 [2 008] 6 号 ） 了 公 司 股 权 变 更 申
请 ， 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ AE GON I nter nati onal B.V ） 受 让 本 公 司 股 权 并 成 为 公 司 股 东 。 股
权 转 让 完 成 后 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 的 出 资 占 注 册 资 本 的 51% ， 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 的 出
资 占 注 册 资 本 的 49% 。 同 时 公 司 名 称 由 “ 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 更 名 为 “ 兴 业 全 球 人 寿 基 金
管 理 有 限 公 司 ” 。 200 8 年 7 月 7 日 ， 经 中 国 证 监 会 批 准 （ 证 监 许 可 [2 008]8 88 号 文 ） ， 公 司 名 称
由 “ 兴 业 全 球 人 寿 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 变 更 为 “ 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ， 同 时 ， 公 司 注 册
资 本 由 人 民 币 1 .2 亿 元 变 更 为 人 民 币 1.5 亿 元 。
截 止 2 011 年 12 月 3 1 日 ， 公 司 旗 下 管 理 着 十 一 只 基 金 ， 分 别 为 兴 全 可 转 债 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ） 、 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 全 球 视 野
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 沪 深
300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ） 、 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L OF ） 、 兴 全 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组 ） 及基 金经理 助理 简介
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
姓 名 职 务
任 职 日 期 离 任 日 期
证 券 从
业 年 限
说 明
李 友 超
本 基 金 和
兴 全 磐 稳
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理
2007 年 4 月
17 日
- 10 年
1965 年 生 ， 理 学 硕
士 ， 历 任 安 徽 农 师
院 助 教 、 建 设 银 行
滁 州 分 行 支 行 行
长 、 建 设 银 行 监 察
室 监 察 员 、 平 安 资
产 管 理 公 司 交 易
员 、 华 富 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。
注 ： 1 、 职 务 指 截 止 报 告 期 末 的 职 务 （ 报 告 期 末 仍 在 任 的 ） 或 离 任 前 的 职 务 （ 报 告 期 内 离 任 的 ） 。
2 、 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 之 日 （ 基 金 成 立 时 即 担 任 基 金 经 理 ） 或 公 司 作 出 聘 任 决 定 之 日
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（ 基 金 成 立 后 担 任 基 金 经 理 ） ； 离 任 日 期 指 公 司 作 出 解 聘 决 定 之 日 。
3 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 按 其 从 事 证 券 投 资 、 研 究 等 业 务 的 年 限 计 算 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作 遵 规守 信情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 细 则 、 《 兴 全 货 币
市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 取 信 于
市 场 、 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ，
基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 无 违 法 违 规 、 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情 况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交
易 制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定 ， 从 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业
绩 评 估 等 环 节 严 格 把 关 ， 确 保 各 投 资 组 合 之 间 得 到 公 平 对 待 ， 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格 相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
目 前 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 的 投 资 组 合 中 没 有 与 本 基 金 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 ， 暂 无 法 对
本 基 金 的 投 资 业 绩 进 行 比 较 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资 策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运 作 分析
2011 年 ， 美 国 经 济 逐 渐 摆 脱 衰 退 ， 欧 洲 受 债 务 危 机 拖 累 ， 经 济 处 于 衰 退 中 ， 而 国 内 经 济 小
幅 度 下 滑 ， 通 胀 持 续 保 持 4% 以 上 ， 9 月 份 以 后 通 胀 开 始 回 落 ， 全 年 紧 缩 调 控 围 绕 货 币 政 策 和 房
地 产 展 开 。
债 券 市 场 由 “ 熊 ” 转 “ 牛 ” ， 收 益 率 大 幅 波 动 ， 债 券 收 益 率 围 绕 宏 观 经 济 、 物 价 走 势 、 货 币
政 策 、 流 动 性 等 影 响 因 素 大 幅 波 动 ， 前 三 季 度 上 升 ， 四 季 度 开 始 持 续 下 降 。 回 顾 全 年 债 市 ， 1~5
月 份 ， 由 于 物 价 上 涨 压 力 较 大 ， 银 行 间 债 市 收 益 率 维 持 高 位 振 荡 格 局 ， 到 了 6 月 末 资 金 面 开 始
紧 张 ， 回 购 利 率 创 下 年 内 新 高 ， 债 市 收 益 率 跟 随 资 金 利 率 大 幅 飙 升 ， 下 半 年 ， 紧 缩 性 货 币 政 策
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调 控 累 积 效 应 逐 步 显 现 ， 资 金 面 紧 张 成 为 常 态 ， 负 面 消 息 开 始 出 现 ， 城 投 类 信 用 债 事 件 集 中 爆
发 ， 以 交 易 所 城 投 债 、 房 地 产 债 为 主 的 信 用 债 收 益 率 大 幅 飙 升 ， 同 时 带 动 了 银 行 间 中 票 、 短 融
等 收 益 率 上 升 ， 信 用 债 市 场 成 交 清 淡 。 从 9 月 份 开 始 ， CPI 下 降 预 期 趋 强 ， 二 级 市 场 收 益 率 逐
渐 企 稳 ， 利 率 债 上 涨 明 显 ， 10 月 份 以 后 出 现 全 面 反 弹 ， 财 政 部 和 发 改 委 对 铁 道 债 券 的 支 持 政 策
坚 定 了 投 资 者 信 心 ， 也 为 信 用 债 市 场 的 反 弹 打 开 了 契 机 ， 高 评 级 短 融 出 现 明 显 上 涨 ， 四 季 度 债
券 走 出 了 一 波 牛 市 行 情 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
回 顾 全 年 基 金 运 作 情 况 ， 全 年 持 仓 偏 轻 ， 基 本 以 存 款 、 回 购 、 现 金 为 主 ， 国 庆 后 开 始 加 仓
短 融 ， 11 月 证 监 会 放 松 存 款 限 制 后 ， 大 幅 度 提 高 存 款 比 例 ， 9 月 份 以 前 以 防 风 险 为 主 ， 国 庆 后
提 高 收 益 和 防 范 风 险 并 重 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场 及 行业 走势的 简要 展望
展 望 2 012 年 ， 外 部 环 境 困 扰 虽 在 ， 但 美 国 经 济 走 出 困 境 可 能 性 非 常 大 ， 欧 债 危 机 渐 渐 平 静 ，
最 大 不 确 定 性 因 素 可 能 是 中 东 动 荡 ， 因 此 判 断 中 国 外 贸 形 势 2 012 年 可 能 不 会 太 差 。 国 内 经 济 预
计 将 会 经 历 小 幅 下 滑 、 企 稳 、 增 长 等 阶 段 ， 通 货 膨 胀 随 之 下 降 、 抬 头 。
2012 年 调 控 将 是 温 和 的 ， 调 控 加 码 应 该 不 会 出 现 ， 但 期 望 大 幅 放 松 也 不 现 实 ， 政 策 以 调 结
构 与 保 经 济 增 长 为 主 ， 货 币 政 策 以 观 望 、 微 调 为 主 ， 手 段 上 将 以 公 开 市 场 的 数 量 化 手 段 为 主 。
鉴 于 以 上 认 识 ， 预 计 20 12 年 债 券 市 场 主 要 受 经 济 面 左 右 ， 行 情 可 能 前 好 后 差 ， 资 金 面 总 体
宽 松 。 货 币 基 金 主 要 投 资 短 期 品 种 ， 与 短 期 利 率 变 化 关 系 密 切 ， 因 此 201 2 年 重 点 关 注 资 金 面 和
货 币 政 策 动 向 ， 将 在 存 款 和 债 券 之 间 保 持 一 定 比 例 。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金
投 资 品 种 进 行 估 值 。 具 体 估 值 流 程 为 ： 1 、 估 值 委 员 会 制 定 旗 下 基 金 的 估 值 政 策 和 流 程 ， 选 取 适
当 的 估 值 方 法 、 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 。 采 用 的 基 金 估 值 方 法 、 政 策 和 程 序 应 经 估 值
委 员 会 审 议 ， 并 报 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 2 、 估 值 方 法 确 立 后 ， 由 IT 人 员 或 IT 人 员 协 助 估 值
系 统 开 发 商 及 时 对 系 统 中 的 参 数 或 模 型 作 相 应 的 调 整 或 对 系 统 进 行 升 级 ， 以 适 应 新 的 估 值 方 法
的 需 要 。 3 、 基 金 会 计 具 体 负 责 执 行 估 值 委 员 会 确 定 的 估 值 策 略 ， 并 通 过 与 托 管 行 核 对 等 方 法 确
保 估 值 准 确 无 误 ； 4 、 投 资 人 员 （ 包 括 基 金 经 理 ） 积 极 关 注 市 场 环 境 变 化 及 证 券 发 行 机 构 有 关 影
响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 等 可 能 对 给 估 值 造 成 影 响 的 因 素 ， 并 就 可 能 带 来 的 影 响 提 出 建 议 和 意 见 ；
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5 、 监 察 稽 核 人 员 参 与 估 值 方 案 的 制 定 ， 确 保 估 值 方 案 符 合 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 定
期 对 估 值 流 程 、 系 统 估 值 模 型 及 估 值 结 果 进 行 检 查 ， 确 保 估 值 委 员 会 决 议 的 有 效 执 行 ， 负 责 基
金 估 值 业 务 的 定 期 和 临 时 信 息 披 露 。
上 述 参 与 估 值 流 程 人 员 均 具 有 3 年 以 上 相 关 工 作 经 历 ， 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专 业 胜 任 能 力 。
上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分 配 情况 的说明
根 据 《 基 金 法 》 、 《 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本
基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 每 日 将 基 金 份 额 实 现 的 基 金 净 收 益 分 配 给 份 额 持 有 人 ， 并 按 月 结 转 到
份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
12,754 ,882 .82 元 ， 符 合 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守 信 情况 声明
本 托 管 人 依 据 《 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 与 《 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托
管 协 议 》 ， 自 2 006 年 4 月 2 7 日 起 托 管 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 （ 即 更 名 后 的 “ 兴 全 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金 ” ） （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 全 部 资 产 。
报 告 期 内 ， 本 托 管 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ， 诚 信 、 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 义 务 ， 不 存 在 损 害 本 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资 运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 基 金 管 理 人
在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 收 益 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 必
要 的 监 督 、 复 核 和 审 查 ， 未 发 现 其 存 在 任 何 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ； 基 金 管 理 人 在
报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基
金 合 同 的 规 定 进 行 。
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信 息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 真 复 核 了 本 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、
投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 认 为 其 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6 审 计 报 告
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 （ 2012 ） 审 字 第 604676 11_B 03 号
备 注 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产负 债表
会 计 主 体 ： 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 011 年 1 2 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产 ：
银 行 存 款 640,15 0,45 2.78 106,77 1,80 4.40
结 算 备 付 金 45,454 .55 136,36 3.64
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 229,50 1,62 0.43 79,859 ,652 .12
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 229,50 1,62 0.43 79,859 ,652 .12
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 100,00 0,39 0.00 148,00 0,55 2.00
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 1
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 5,618, 074. 91 2,098, 584. 17
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - 5,680, 808. 82
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 975,31 5,99 2.67 342,54 7,76 5.15
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 266,73 8.09 72,201 .19
应 付 托 管 费 80,829 .73 21,879 .14
应 付 销 售 服 务 费 374,24 4.72 142,38 2.69
应 付 交 易 费 用 8,037. 05 5,016. 80
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 2,301, 335. 74 277,21 8.8 2
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 59,000 .00 54,500 .00
负 债 合 计 3,090, 185. 33 573,19 8.64
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 972,22 5,80 7.34 341,97 4,56 6.51
未 分 配 利 润 - -
所 有 者 权 益 合 计 972,22 5,80 7.34 341,97 4,56 6.51
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 975,31 5,99 2.67 342,54 7,76 5.15
注 ： 报 告 截 止 日 201 1 年 1 2 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 972 ,225 ,807 .34
份 。
7.2 利 润表
会 计 主 体 ： 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 201 1 年 1 月 1 日 至 201 1 年 1 2 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2011 年 1 月 1 日 至
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 2
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
一 、 收 入 15,320 ,610 .33 6,321, 662. 88
1. 利 息 收 入 14,931 ,242 .90 6,395, 147. 27
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 9,027, 234. 42 1,533, 272. 79
债 券 利 息 收 入 2,957, 344. 37 4,255, 453. 34
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2,946, 664. 11 606,42 1.14
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填 列 ） 389,36 7.43 - 73,48 4.39
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 389,36 7.43 - 73,48 4.39
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号 填 列 ）
- -
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填 列 ） - -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ” 号 填 列 ） - -
减 ： 二 、 费 用 2,565, 727. 51 2,568, 340. 21
1 ． 管 理 人 报 酬 1,119, 299. 33 1,151, 358. 90
2 ． 托 管 费 339,18 1.51 348,89 6.65
3 ． 销 售 服 务 费 847,95 4.03 872,24 1.68
4 ． 交 易 费 用 - -
5 ． 利 息 支 出 85,911 .18 39,820 .76
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 85,91 1 .18 39,820 .76
6 ． 其 他 费 用 173,38 1.46 156,02 2.22
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
12,754 ,882 .82 3,753, 322. 67
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
12,754 ,882 .82 3,753, 322. 67
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动 表
会 计 主 体 ： 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 201 1 年 1 月 1 日 至 2 011 年 12 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 3
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
341,97 4,56 6.51 - 341,97 4,56 6.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 12,754 ,882 .82 12,754 ,882 .82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
630,25 1,24 0.83 - 630,25 1,24 0.83
其 中 ： 1. 基 金 申 购 款 2,561, 731, 878. 65 - 2,561, 731, 878. 65
2. 基 金 赎 回 款 - 1,9 31 ,480 ,637 .82 - - 1,931 ,480 ,637 .82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 12,75 4,88 2.82 - 12,75 4,88 2.82
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
972,22 5,80 7.34 - 972,22 5,80 7.34
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1,385, 821, 777. 40 - 1,385, 821, 777. 40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 3,753, 322. 67 3,753, 322. 67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1,043 ,847 ,210 .89 - - 1,043 ,847 ,210 .89
其 中 ： 1. 基 金 申 购 款 2,976, 033, 717. 56 - 2,976, 033, 717. 56
2. 基 金 赎 回 款 - 4,019 ,880 ,928 .45 - - 4,019 ,880 ,928 .45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 3,753 ,322 .67 - 3,753 ,322 .67
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
341,97 4,56 6.51 - 341,97 4,56 6.51
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
______ 兰 荣 ____ __ ___ ___ 杨 东 _ ____ _ ____ 詹 鸿 飞 __ __
基 金 管 理 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 4
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简
称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 基 金 字 [200 6]49 号 文 《 关 于 同 意 兴 业 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批
复 》 的 核 准 ， 由 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2 006
年 4 月 27 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1, 729, 582,29 3.1 2 份 基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型
开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 注 册 登 记 机 构 为 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
基 金 托 管 人 为 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。 本 基 金 于 201 1 年 1 月 1 日 起 更 名 为 兴 全 货 币 市 场 证 券 投
资 基 金 。
本 基 金 投 资 范 围 是 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 现 金 、 通 知 存 款 、 一 年 以 内 （ 含 一 年 ）
的 银 行 存 款 、 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 （ 含 3 97 天 ） 的 债 券 ， 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 中 央
银 行 票 据 、 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 债 券 回 购 、 短 期 融 资 券 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银
行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 税 后 6 个 月 银 行 定 期 存 款 利 率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2 006 年 2 月 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 和 3 8 项 具
体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ，
同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 业 协 会 制 定 的 《 证 券 投 资 基 金
会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份
额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内
容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号
《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 5 号 《 货 币 市 场 基 金 信
息 披 露 特 别 规 定 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X BRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他
中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关 规定 的声明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 201 1 年 1 2 月 3 1 日 的
财 务 状 况 以 及 2 011 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 5
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以 及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7.4.6 税 项
1. 营 业 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [20 04]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 ，
自 200 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人
运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [200 8]1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的
规 定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股
息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
2. 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [200 2]12 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问
题 的 通 知 》 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 及 债 券 的 利 息 等 收 入 ， 由 上 市 公 司 、 债 券 发 行 企 业
等 在 向 基 金 派 发 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 全
球 基 金 ” ）
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ AEGON In tern atio nal
B.V ）
基 金 管 理 人 的 股 东
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 6
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间 的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行 的 交易
7.4.8.1.1 债 券交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
7.4.8.1.2 债 券 回购交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 1 月 1 日 至 2 011 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
关 联 方 名 称
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
兴业证券 5 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 3 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2011 年 1 月 1 日 至 2 011
年 12 月 31 日
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至 2 010 年
12 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,119, 299. 33 1,151, 358. 90
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 143,89 0.60 97,874 .96
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.3 3% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ： 每 日 应 支 付
的 基 金 管 理 费 = 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 × 0. 33%/ 当 年 天 数 。 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， 由
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 两 个 工 作
日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2011 年 1 月 1 日 至 2 011
年 12 月 31 日
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至 2 010
年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 339,18 1.51 348,89 6.65
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.1 0% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ： 每 日 应 支 付
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 7
的 基 金 托 管 费 = 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 × 0. 10%/ 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， 由
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 两 个 工 作
日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 ， 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 1 月 1 日 至 2 011 年 12 月 31 日
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
兴 业 全 球 基 金 408,03 5.94
兴 业 证 券 89,427 .42
兴 业 银 行 122,48 8.92
合 计 619,95 2.28
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至 2 010 年 12 月 31 日
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
兴 业 全 球 基 金 580,78 7.20
兴 业 证 券 24,941 .18
兴 业 银 行 118,69 0.11
合 计 724,41 8.49
注 ： 基 金 销 售 服 务 费 可 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 服 务 等 各 项 费 用 ， 由 基 金 管 理 人 支 配 使
用 。 本 基 金 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2 5% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
每 日 应 支 付 的 基 金 销 售 服 务 费 = 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 × 0. 25%/ 当 年 天 数 。 基 金 销 售 服 务 费 每 日
计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核
后 于 次 月 前 两 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 支 付 给 各 代 销
机 构 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业 市 场的 债券( 含 回购) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情 况
7 .4 .8. 4. 1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人 之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 本 基 金 。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 8
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款 余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 1 月 1 日 至 2 011 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至 2 010 年 12 月 31 日
关 联 方
名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
兴业银行 2 4 0 , 1 5 0 , 4 5 2 . 7 8 2 , 0 0 1 , 3 3 2 . 1 1 6 , 7 7 1 , 8 0 4 . 4 0 6 3 0 , 9 2 3 . 5 9
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关 联 方承 销证券 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无 。
7.4.9 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 认 购 新 发 或 增 发 证 券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流 通 受限 股票
本 基 金 本 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 股 票 。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 正 回 购 抵 押 债 券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 正 回 购 抵 押 债 券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报 表需 要说 明的其 他事 项
无 。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 9
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 229,50 1,62 0.43 23.53
其 中 ： 债 券 229,50 1,62 0.43 23.53
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 100,00 0,39 0.00 10.25
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 640,19 5,90 7.33 65.64
4 其 他 各 项 资 产 5,618, 074. 91 0.58
5 合 计 975,31 5,99 2.67 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.96
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ % ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产
净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序 号 发 生 日 期 融 资 余 额 占 基 金 资
产 净 值 比 例 （ % ）
原 因 调 整 期
1 2011 年 4 月 29 日 20.21 大 额 赎 回 2011 - 0 5 - 03
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本 情 况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 106
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 148
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 16
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
2 0
本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 的 情 况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限 分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ % ）
1 30 天 以 内 5.16 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
2 30 天 ( 含 ) — 60 天 48.33 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
3 60 天 ( 含 ) — 90 天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
4 90 天 ( 含 ) — 180 天 33.88 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 180 天 ( 含 ) — 39 7 天 （ 含 ） 12.37 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 99.74 -
8.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投 资 组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 109, 22 8,48 7.78 11.23
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 120,27 3,13 2.65 12.37
6 中 期 票 据 - -
7 其 他 - -
8 合 计 229,50 1,62 0.43 23.61
9 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
8.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净 值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
1 1 10101 8 11 央 行 票 据 18 500,00 0 49,607 ,589 .80 5.10
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2 041173 001 11 中 冶 CP0 03 400,00 0 40,271 ,882 .90 4.14
3 110108 9 11 央 行 票 据 89 300,00 0 29,879 ,030 .70 3.07
4 110102 0 11 央 行 票 据 20 300,00 0 29,741 ,867 .28 3.06
5 041155 003 11 沪 城 投 C P001 200,00 0 20,000 ,890 .44 2.06
6 041156 013 11 电 网 C P0 02 200,00 0 20,000 ,723 .47 2.06
7 041152 012 11 大 唐 集 C P002 100,00 0 10,000 ,930 .03 1.03
8 041159 025 11 闽 能 源 C P002 100,00 0 10,000 ,474 .20 1.03
9 041151 004 11 华 能 集 C P004 100,00 0 10,000 ,403 .32 1.03
10 041164 003 11 科 伦 CP0 01 100,00 0 9,997, 828. 29 1.03
8.6 “ 影子 定价 ”与“摊 余成 本法 ” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.2 5( 含 ) - 0. 5% 间 的 次 数 1
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.2692 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0.150 9%
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0492 %
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净 值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8.8 投 资组 合报 告附注
8.8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 照 实 际 利 率 每 日 计 提 应 收
利 息 ， 2007 年 7 月 1 日 前 按 直 线 法 ， 20 07 年 7 月 1 日 起 按 实 际 利 率 法 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销
其 买 入 时 的 溢 价 或 折 价 。
8.8.2 本 报 告 期 内 不 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余
成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 ％ 的 情 况 。
8.8.3 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 证 券 投 资 决 策 程 序 ， 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主
体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 5,618, 074. 9 1
4 应 收 申 购 款 -
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 5,618, 074. 91
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8.8.5 投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分
无 。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持 有 人结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例
6,386 152,24 3.31 682,21 4,93 4.51 70.17% 290,01 0,8 7 2.83 29.83%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持 有 本开 放式基 金的 情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持 有 本 开 放 式 基 金
5,113, 741. 68 0.5260 %
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 20 06 年 4 月 2 7 日 ） 基 金 份 额 总 额 1,729, 582, 293. 12
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 341,97 4,56 6.51
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,561, 731, 878. 65
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,931, 480 , 637. 82
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 972,22 5,80 7.34
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 资 、 转 换 入 份 额 ， 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
（ 1 ） 报 告 期 内 本 基 金 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 ：
经 中 国 证 监 会 批 准 ， 冯 晓 莲 女 士 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
经 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 201 1 年 第 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 郑 城 美 先 生 、 A ndre w
Flemin g 先 生 担 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 ， 张 训 苏 先 生 、 Er ic Ru tte n 先 生 将 不 再 继 续
担 任 公 司 董 事 ； 由 吴 雅 伦 先 生 、 张 志 超 先 生 担 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 于 宁 先
生 、 黄 明 先 生 不 再 继 续 担 任 公 司 独 立 董 事 。
（ 2 ） 报 告 期 内 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 连 续 6 年 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 审 计 服
务 。 本 年 度 支 付 给 所 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 5 万 元 人 民 币 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
备 注
兴业证券 1 - - - - -
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
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注 ： 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 我 司 在 综 合 考 量 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究
能 力 、 客 户 服 务 质 量 的 基 础 上 ， 选 择 基 金 专 用 交 易 席 位 。
11.7. 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成
交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额
的 比 例
兴业证券 - - 5 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
11.8 偏 离 度绝 对值超过 0.5%的情 况
报 告 期 内 每 个 交 易 日 ， 本 基 金 偏 离 度 绝 对 值 均 未 超 过 0.5 % 。
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。
兴业全球基金管理有限公司
2012 年 3 月 27 日
