兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资基 金
2 0 1 1 年 年度 报 告
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重 要提 示
基 金管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证本 报 告 所 载资 料 不 存在 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或 重 大 遗漏 ， 并对
其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整 性 承 担 个别 及 连 带的 法 律 责任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二 以 上 独立 董
事签 字同 意 ，并 由 董事 长 签 发。
基金托 管 人兴 业 银行 股 份有 限 公司 根 据本 基 金合 同 规定 ，于 2 0 1 2 年 3 月 2 3 日复核 了本报 告 中的
财 务指 标 、 净值 表 现 、利 润 分 配 情 况 、 财务 会 计 报告 、 投 资组 合 报 告等 内 容 ， 保 证 复 核内 容 不 存在 虚
假记 载、 误 导性 陈 述或 者 重 大遗 漏。
基金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用基金 资 产， 但 不保 证 基金 一定盈 利 。
基 金的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来表 现 。 投 资有 风 险 ，投 资 者在 作 出 投 资决 策 前 应 仔 细 阅读 本 基金
的招 募说 明 书及 其 更新 。
本报告 期 自 2 0 1 1 年 1 月 1 日起 至 1 2 月 3 1 日止。
1.2 目 录
§1 重 要提 示 及 目 录 .......................................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................................. 1
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 1
§2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 3
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................................... 3
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................................... 3
2.3 基金管 理人 和基 金 托管 人.................................................................................................................. 3
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................................... 4
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................................... 4
§3 要 财务 指 标 、 基金 净 值表 现 及 利 润 分 配情 况 .......................................................................................... 4
3.1 主要会 计数 据和 财 务指 标.................................................................................................................. 4
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
3.3 过去三 年基 金的 利 润分 配 情况.......................................................................................................... 6
§4 管 理人 报 告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金 经理 情 况.............................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内 本基 金 运作遵 规守信 情况的 说明...................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内 公平 交 易情况 的专项 说明.................................................................................. 8
4.4 管理人 对报 告期 内 基金 的 投资策 略和业 绩表现 的说 明.................................................................. 8
4.5 管理人 对宏 观经 济 、证 券 市场及 行业走 势的简 要展 望.................................................................. 9
4.6 管理人 内部 有关 本 基金 的 监察稽 核工作 情况.................................................................................. 9
4.7 管理人 对报 告期 内 基金 估 值程序 等事项 的说明............................................................................ 10
4.8 管理人 对报 告期 内 基金 利 润分配 情况的 说明................................................................................ 10
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§5 托 管人 报 告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托 管人 遵 规守信 情况声 明.................................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内 本基 金 投资运 作遵规 守信、 净值 计 算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 11
5.3 托管人 对本 年度 报 告中 财 务信息 等内容 的真实 、准 确 和完整 发表意 见 .................................... 11
§6 审 计报 告 .................................................................................................................................................... 11
6.1 审计报 告基 本信 息 ........................................................................................................................... 11
6.2 审计报 告的 基本 内 容........................................................................................................................ 11
§7 年 度财 务 报 表 ............................................................................................................................................ 12
7.1 资产负 债表 ....................................................................................................................................... 12
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 13
7.3 所有者 权益 （基 金 净值 ） 变动表.................................................................................................... 14
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................... 15
§8 投 资组 合 报 告 ............................................................................................................................................ 31
8.1 期末基 金资 产组 合 情况.................................................................................................................... 31
8.2 债券回 购融 资情 况 ........................................................................................................................... 31
8.3 基金投 资组 合平 均 剩余 期 限............................................................................................................ 32
8.4 期末按 债券 品种 分 类的 债 券投资 组合............................................................................................ 33
8.5 期末按 摊余 成本 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的前 十 名债券 投资明 细 .................................... 33
8.6 “影子 定价 ”与 “ 摊余 成 本法” 确定的 基金资 产净 值 的偏离 .................................................... 33
8.7 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排序 的所 有 资产支 持证券 投资明 细 ........................ 33
8.8 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................... 34
§9 基 金份 额 持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 34
9.1 期末基 金份 额持 有 人户 数 及持有 人结构........................................................................................ 34
9.2 期末基 金管 理人 的 从业 人 员持有 本开放 式基金 的情 况................................................................ 35
§10 开放 式 基金 份 额 变 动 .............................................................................................................................. 35
§11 重 大 事 件 揭 示........................................................................................................................................... 35
11.1 基 金份 额持有 人大会 决 议.............................................................................................................. 35
11.2 基 金管 理人、 基金托 管 人的 专门 基金 托 管部 门 的重 大人事 变 动 .............................................. 35
11.3 涉 及基 金管理 人、基 金 财产 、基 金托 管 业务 的 诉讼 .................................................................. 36
11.4 基 金投 资策略 的改变...................................................................................................................... 36
11.5 为 基金 进行审 计的会 计 师事 务所 情况.......................................................................................... 36
11.6 管 理人 、托管 人及其 高 级管 理人 员受 稽 查或 处 罚等 情况 .......................................................... 36
11.7 基 金租 用证券 公司交 易 单元 的有 关情 况...................................................................................... 36
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况..................................................................................................... 36
11.9 其 他重 大事件.................................................................................................................................. 36
§12 影响 投 资者 决 策 的 其他 重 要 信 息 .......................................................................................................... 39
§13 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 39
13.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................................. 39
13.2 存放 地点 ......................................................................................................................................... 39
13.3 查阅 方式 ......................................................................................................................................... 39
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§2 基 金 简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 兴 全货 币 市场证 券投资 基金
基金简称 兴 全货 币
基金主代 码 3 4 0 0 0 5
交易代码 3 4 0 0 0 5
基金运作 方式 契 约型 开 放式
基金合同 生效 日 2 0 0 6 年 4 月 2 7 日
基金管理 人 兴 业全 球 基金管 理有限 公司
基金托管 人 兴 业银 行 股份有 限公司
报告期末 基金 份 额总 额 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4 份
基金合同 存续 期 不 定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本 基 金 在 力 保 本 金 安 全 性 和 基 金 资 产 良 好 流 动 性 的 基 础 上 ， 使 基 金 资 产 的 变 现
损 失 降 低 至 最 低 程 度 并 有 效 地 规 避 市 场 利 率 风 险 和 再 投 资 风 险 等 ， 使 基 金 收 益
达 到同 期 货币 市 场的收 益水 平 ，力争 超越业 绩比较 基准 。
投资策略 本 基 金 通 过 对 货 币 市 场 短 期 金 融 工 具 的 积 极 稳 健 投 资 ， 在 风 险 和 收 益 中 寻 找 最
优 组 合 ， 在 保 持 本 金 安 全 与 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下 ， 综 合 运 用 类 属 配 置 、 目
标 久 期 控 制 、 收 益 曲 线 、 个 券 选 择 、 套 利 等 多 种 投 资 策 略 进 行 投 资 ， 追 求 稳 定
的 现金 收 益。
业绩比较 基准 税 后 6 个 月银 行 定期存 款利 率
风险收益 特征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 流 动 性 、 低 风 险 的 品 种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益
率 低于 股 票型 、 债券型 和混 合 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基 金托管 人
名称 兴 业全 球 基金 管 理有限 公司 兴 业银行 股份有 限公司
姓名 冯 晓莲 张 志永
联系电 话 0 2 1 - 5 8 3 6 8 9 9 8 0 2 1 - 6 2 6 7 7 7 7 7
信息披
露负责
人 电子邮 箱 f e n g x l @ x y f u n d s . c o m . c n z h a n g z h y @ c i b . c o m . c n
客户服务 电话 4 0 0 6 7 8 0 0 9 9 ，0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6 9 5 5 6 1
传真 0 2 1 - 5 8 3 6 8 8 5 8 0 2 1 - 6 2 1 5 9 2 1 7
注册地址 上 海市 黄 浦区 金 陵东路 3 6 8 号 福 州市湖 东路 1 5 4 号
办公地址 上 海市 张 杨路 5 0 0 号时 代广 场 2 0 楼 上 海江宁 路 1 6 8 号兴业 大厦 2 0 楼 （资
产 托管部 办公地 址）
邮政编码 2 0 0 1 2 2 2 0 0 0 4 1
法定代表 人 兰 荣 高 建平
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注： 本基 金 管理 人 公告 自 2 0 1 1 年 1 2 月 2 1 日起 ，聘任冯 晓莲女 士 为公 司 督察 长 。
2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的 信 息披 露 报纸 名 称 中国 证券 报
登载基金 年度 报 告正 文 的管 理 人互 联 网网址 h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n
基金年度 报告 报 告备 置 地点 基金 管理 人 、基 金 托管 人 的 办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办 公地址
会计师事 务所 安 永华明 会计师 事 务所 上海市 浦 东新 区 世纪 大 道 1 0 0 号 环球
金融中 心 5 0 楼
注册登记 机构 兴 业全球 基金管 理 有限 公 司 上海市 浦 东新 区 张杨 路 5 0 0 号时代 广
场 2 0 楼
§3 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位 ：人 民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本 期 已 实 现 收 益 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7 8 , 1 6 9 , 6 0 8 . 4 6
本 期 利 润 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7 8 , 1 6 9 , 6 0 8 . 4 6
本 期 净 值 收 益 率 3 . 4 6 2 8 % 1 . 1 4 2 6 % 1 . 0 0 0 0 %
3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末
期 末 基 金 资 产 净 值 972,22 5,80 7.34 341,97 4,56 6.51 1,385, 821, 777. 40
期 末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累 计 期 末 指 标 2011 年 末 2010 年 末 2009 年 末
累 计 净 值 收 益 率 14.124 8% 10.305 2% 9.0600 %
注： 1 、 本 期已实 现 收益 指 基金本 期 利息 收 入、 投资收 益、 其他 收 入 （ 不含 公 允价 值 变动收 益） 扣 除相
关 费用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本 期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 ， 由 于 货 币 市场 基 金 采用 摊
余成 本法 核 算， 因 此， 公 允 价值 变动 收 益为 零 ，本 期 已 实现 收益 和 本期 利 润的 金 额 相等 。
2 、本基金 收益 分 配按 月 结转 份 额。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
份额 净值
收益 率①
份额 净值
收益 率标
准差②
业绩 比较 基 准
收益率③
业 绩比较 基
准 收益率 标
准差④
①－③ ②－ ④
过 去三个 月 1 . 1 6 4 5 % 0 . 0 0 4 1 % 0 . 8 3 1 8 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 3 3 2 7 % 0 . 0 0 4 1 %
过 去六个 月 2 . 0 0 1 9 % 0 . 0 0 3 6 % 1 . 6 5 9 5 % 0 . 0 0 0 1 % 0 . 3 4 2 4 % 0 . 0 0 3 5 %
过去 一年 3 . 4 6 2 8 % 0 . 0 0 3 5 % 2 . 9 0 4 7 % 0 . 0 0 1 5 % 0 . 5 5 8 1 % 0 . 0 0 2 0 %
过去 三年 5 . 6 9 4 4 % 0 . 0 0 4 4 % 6 . 8 6 4 7 % 0 . 0 0 1 5 % - 1 . 1 7 0 3 % 0 . 0 0 2 9 %
过去 五年 1 2 . 8 2 7 1 % 0 . 0 0 6 3 % 1 2 . 7 4 2 8 % 0 . 0 0 1 9 % 0 . 0 8 4 3 % 0 . 0 0 4 4 %
自基金合 同生
效 日起至 今
1 4 . 1 2 4 8 % 0 . 0 0 6 0 % 1 3 . 9 2 5 7 % 0 . 0 0 1 9 % 0 . 1 9 9 1 % 0 . 0 0 4 1 %
注： 本 基金业 绩比 较 基准 为 税后 6 个月 银行 定 期存 款 利 率， 业 绩 比较 基 准的 选 取上 主 要基于 如下考 虑 ：
本 业绩 比 较 基准 是 投 资者 最 熟 知 、 最 容 易获 得 的 低风 险 收 益率 。 同 时本 基 金 将 采 用 兴 业全 球 基 金绩 效
评价 系统 对 投资 组 合的 投 资 绩效 进行 评 价。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1 、 净值 表 现所 取 数据 截 至到 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 。
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2 、按照《 兴全 货 币市 场 证券 投 资基 金 基金合 同》 的 规定， 本基金 建仓期 为 2 0 0 6 年 4 月 2 7 日至
2 0 0 6 年 1 0 月 2 6 日 。 建 仓期 结 束时本 基金各 项 资产 配 置 比例 符合 本 基金 合 同规 定 的 比例 限制 及 本基 金
投资 组合 的 比例 范 围。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单 位：人 民币元
年度
已按 再投 资 形式
转 实收基 金
直接 通过 应 付
赎 回款转 出金额
应 付利润
本 年变动
年 度利润
分 配合计
备 注
2 0 1 1 年度 9 , 4 7 0 , 3 1 7 . 5 3 1 , 2 6 0 , 4 4 8 . 3 7 2 , 0 2 4 , 1 1 6 . 9 2 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2
2 0 1 0 年度 2 , 9 9 1 , 9 1 1 . 8 3 7 4 4 , 4 6 8 . 7 0 1 6 , 9 4 2 . 1 4 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7
2 0 0 9 年度 8 , 3 2 4 , 8 5 8 . 4 2 1 , 1 5 7 , 8 9 1 . 7 1 - 1 , 3 1 3 , 1 4 1 . 6 7 8 , 1 6 9 , 6 0 8 . 4 6
合计 2 0 , 7 8 7 , 0 8 7 . 7 8 3 , 1 6 2 , 8 0 8 . 7 8 7 2 7 , 9 1 7 . 3 9 2 4 , 6 7 7 , 8 1 3 . 9 5
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司 是 经中 国 证监 会 （证 监基字 [ 2 0 0 3 ] 1 0 0 号文 ） 批准， 于 2 0 0 3 年 9 月 3 0
日成 立。2 0 0 8 年 1 月 2 日 ，中 国证 监 会批 准（证 监许 可[ 2 0 0 8 ] 6 号）了公 司股权 变更申 请 ，全 球 人寿
保险 国际 公 司（ A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ）受 让本公 司股权 并 成为 公 司股 东 。股 权转让 完 成后 ， 兴业
证券 股份 有 限公 司 的出 资 占 注册 资本 的 5 1 % ， 全球人 寿 保险 国际 公 司的 出 资占 注 册 资本 的 4 9 % 。 同时 公
司名 称由 “ 兴业 基 金管 理 有 限公 司” 更 名为 “ 兴业 全 球 人寿 基金 管 理有 限 公司 ” 。 2 0 0 8 年 7 月 7 日，
经中 国证 监 会批 准 （证 监 许 可 [ 2 0 0 8 ] 8 8 8 号文） ， 公司 名 称由 “兴 业 全球 人 寿基 金 管 理有 限公 司 ”变 更
为“ 兴业 全 球基 金 管理 有 限 公司 ”， 同 时， 公 司注 册 资 本由 人民 币 1 . 2 亿元变更 为 人民 币 1 . 5 亿元。
截止 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日， 公司 旗下 管理着 十 一只 基 金 ，分 别为 兴 全可 转 债混 合 型 证券 投资 基 金、
兴 全趋 势 投 资混 合 型 证券 投 资 基 金 （L O F ） 、 兴 全 货币 市 场 证券 投 资 基金 、 兴 全 全 球 视 野股 票 型 证券 投
资 基金 、 兴 全社 会 责 任股 票 型 证 券 投 资 基金 、 兴 全有 机 增 长灵 活 配 置混 合 型 证 券 投 资 基金 、 兴 全磐 稳
增利 债券 型 证券 投 资基 金 、 兴全 合润 分 级股 票 型证 券 投 资基 金、 兴 全沪 深 3 0 0 指 数增强 型证 券 投资 基
金（ L O F ） 、 兴全 绿 色投 资 股 票型 证券 投 资基 金 （L O F ） 、 兴全 保本 混 合型 证 券投 资 基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
任本 基金 的 基金 经理 （助 理 ） 期 限
姓名 职务
任职 日期 离任日期
证 券从业
年限
说明
李友超
本 基 金 和
兴 全 磐 稳
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经理
2 0 0 7 年 4 月 1 7 日 - 1 0 年
1 9 6 5 年 生 ， 理 学 硕
士 ，历 任 安 徽 农师 院
助 教、 建 设 银 行滁 州
分 行支 行 行 长 、建 设
银 行监 察 室 监 察员 、
平 安资 产 管 理 公司 交
易 员、 华 富 货 币市 场
基 金基金 经理。
注： 1 、 职务 指 截止 报 告期 末 的职 务 （报 告 期末仍 在任 的 ）或离 任前的 职务（ 报告 期 内离任 的） 。
2 、任 职 日 期指 基 金 合 同 生 效之 日 （ 基金 成 立 时即 担 任 基 金 经 理 ）或 公 司 作 出 聘 任 决定 之 日 （基 金
成立 后担 任 基金 经 理 ） ；离 任 日期 指 公司 作 出解聘 决定 之 日。
3 、“证券从业 年限 ” 按 其从 事证 券 投资 、 研究 等 业 务的 年限 计 算。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 循 了 《 证券投 资基金 法》 及 其各项 实施细 则、 《 兴 全货币 市场证
券 投资 基 金 基金 合 同 》和 其 他 相 关 法 律 法规 的 规 定， 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责 、 取 信 于市 场 、 取信 于
社 会的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产 ， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 。本 报 告 期 内 ， 基 金投 资 管 理符 合
有关 法规 和 基金 合 同的 规 定 ，无 违法 违 规、 未 履行 基 金 合同 承诺 或 损害 基 金份 额 持 有人 利益 的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本 报告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基 金法 》 、 《 证 券投 资 基 金 管 理 公 司 公 平交 易 制度
指 导意 见 》 及公 司 相 关制 度 等 规 定 ， 从 投资 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易 执 行 、 业绩 评 估 等环 节
严格 把关 ， 确保 各 投资 组 合 之间 得到 公 平对 待 ，保 护 投 资者 的合 法 权益 。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
目 前， 本 基 金 管 理 人 管 理 的 投 资组 合 中 没 有与 本 基 金投 资 风格 相 似 的 投资 组 合 ， 暂 无 法对 本 基金
的投 资业 绩 进行 比 较。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期 内， 未 发现 可 能导 致 不公 平 交易 和 利益 输 送的 异常交 易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 0 1 1 年， 美 国经济 逐 渐摆 脱 衰退 ，欧洲受 债务危 机拖累 ， 经济 处于衰 退中 ， 而国 内 经济小 幅 度下
滑， 通胀 持 续保 持 4 % 以 上， 9 月份 以后 通 胀开 始 回落 ， 全年 紧缩 调 控围 绕 货币 政 策 和房 地产 展 开。
债券市 场 由“ 熊 ”转 “ 牛” ，收 益率 大幅波 动 ，债 券 收 益率 围绕 宏 观经 济 、物 价 走 势、 货币 政 策、
流 动性 等 影 响因 素 大 幅 波动 ， 前 三 季 度 上升 ， 四 季 度开 始 持续 下 降 。回 顾 全 年 债市 ， 1 ~ 5 月份 ， 由于
物价 上涨 压 力较 大 ，银 行 间 债市 收益 率 维持 高 位振 荡 格 局， 到了 6 月 末资 金 面开 始 紧张 ，回 购 利率 创
下 年内 新 高 ，债 市 收 益率 跟 随 资 金 利 率 大幅 飙 升 ，下 半 年 ，紧 缩 性 货币 政 策 调 控 累 积 效应 逐 步 显现 ，
资 金面 紧 张 成为 常 态 ，负 面 消 息 开 始 出 现， 城 投 类信 用 债 事件 集 中 爆发 ， 以 交 易 所 城 投债 、 房 地产 债
为 主的 信 用 债收 益 率 大幅 飙 升 ， 同 时 带 动了 银 行 间中 票 、 短融 等 收 益率 上 升 ， 信 用 债 市场 成 交 清淡 。
从 9 月 份开始 ，C P I 下 降预 期 趋强， 二级市 场 收益 率 逐 渐企 稳， 利 率债 上 涨明 显 ， 1 0 月 份以后 出 现全
面 反弹 ， 财 政部 和 发 改委 对 铁 道 债 券 的 支持 政 策 坚定 了 投 资者 信 心 ，也 为 信 用 债 市 场 的反 弹 打 开了 契
机， 高评 级 短融 出 现明 显 上 涨， 四季 度 债券 走 出了 一 波 牛市 行情 。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
9
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
回 顾全 年 基 金 运 作 情 况 ， 全 年 持仓 偏 轻 ， 基本 以 存 款、 回 购、 现 金 为 主， 国 庆 后 开 始 加仓 短 融，
1 1 月证 监会放 松 存款 限 制 后， 大幅 度 提高 存款比 例， 9 月份 以前以 防风险 为主， 国庆后 提 高收 益 和防
范风 险并 重 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2 0 1 2 年 ， 外部 环境 困 扰 虽在 ， 但美 国 经济 走 出困 境 可能性 非常大 ， 欧 债 危机 渐 渐平静 ， 最 大
不确 定性 因 素可 能 是中 东 动 荡， 因 此判 断 中国 外 贸形 势 2 0 1 2 年可能 不会太差 。 国 内 经济 预计 将 会经 历
小幅 下滑 、 企稳 、 增长 等 阶 段， 通货 膨 胀随 之 下降 、 抬 头。
2 0 1 2 年调 控将 是温 和的 ， 调 控加 码应 该 不会 出 现 ， 但期 望大幅 放 松也 不 现实 ， 政策 以调结 构 与保
经济 增长 为 主， 货 币政 策 以 观望 、微 调 为主 ， 手段 上 将 以公 开市 场 的数 量 化手 段 为 主。
鉴于以 上 认识 ， 预计 2 0 1 2 年债 券市 场主要 受 经济 面 左 右， 行情 可 能前 好 后差 ， 资 金面 总体 宽 松。
货币 基金 主 要投 资 短期 品 种 ， 与 短期 利 率变化 关系密 切， 因此 2 0 1 2 年重 点关注 资金 面 和货币 政策动 向 ，
将在 存款 和 债券 之 间保 持 一 定比 例。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本 基金 管 理 人 通 过 以 下 工 作 的 开展 ， 有 力 地保 证 了 本基 金 整体 运 作 的 合法 合 规 ， 从 而 最大 程 度地
保护 了基 金 份额 持 有人 和 其 他相 关当 事 人的 合 法权 益 ：
1 、 实时风 险 监控 ： 通过 风 控 系统 对 本基金 的运作 进行 实 时监控 ， 每 日 撰写 监 控日 志 ， 在 此 基础 上
每周 撰写 信 息周 报 ，对 本 基 金遵 守风 控 指标 的 情况 进 行 汇总 、分 析 和提 示 。
2 、 加强事 后 人工 分 析， 并 定 期撰 写 风险管 理报告 。 除 系 统控制 外， 公 司监 察 稽核 部 还对一 些无法
嵌 入系 统 的 风控 指 标 进行 了 事 后 人 工 计 算分 析 和 复核 ， 并 同样 反 映 在监 控 日 志 和 信 息 周报 中 。 此外 ，
在 每个 季 度 结束 之 后 ，公 司 监 察 稽 核 部 会对 基 金 的流 动 性 进行 压 力 测试 并 出 具 书 面 报 告， 对 旗 下每 只
基金 进行 全 面的 风 险评 价 并 形成 风险 分 析报 告 ，并 提 交 公司 领导 和 基金 经 理审 阅 。
3 、 进一步 加 强对 公 平交 易 的 监控 。 根据 监 管部 门 的要 求 以及公 司公平 交易相 关工 作 的不断 深入开
展 ，公 司 进 一步 明 确 了公 平 交 易 执 行 和 分析 中 的 具体 标 准 ，将 公 平 交易 问 题 分 为 交 易 的公 平 和 投资 策
略 的公 平 ， 主要 包 括 ： （ 1 ） 明 确交 易 室 的分 单 规 则及 其 识 别 异 常 下 单行 为 的 职 责 ， 保 证交 易 的 公平 ；
（2 ） 通过 T 检 验、 模 拟利 益 输送 金额 、 具体可 疑交易 分 析等 方法， 对以 往 的下 单 及 交 易记录 进行分 析 ，
保证 投资 策 略的 公 平。
4 、 季度监 察 稽核 和 专项 稽 核 ： 根 据 中国 证 监会 《 关于 基 金管理 公司报 送监察 稽核 报 告的通 知》 以
及 《证 券 投资 基金 管 理有 限 公司 监察 稽 核报 告 内容 与 格 式指 引 （试 行 ） 》 等规 定 ， 认真做 好 公司 各 季度
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 0
监 察稽 核 工 作。 对 照 中国 证 监 会 的 季 度 监察 稽 核 项目 表 ， 对本 基 金 的守 法 合 规 情 况 进 行逐 条 检 视。 此
外， 在公 司 监察 稽 核部 对 投 研部 门展 开 的专 项 稽核 中 ， 也会 对本 基 金的 业 务进 行 全 面检 查。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本 基金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准则 、 证 监 会相 关 规 定和 基 金合 同 关 于 估值 的 约 定 ， 对 基金 投 资品
种进 行估 值 。 具 体 估值 流 程 为： 1 、 估 值委 员会 制 定旗 下 基金 的估 值 政策 和 流程， 选 取 适当的 估值方 法 、
定 期对 估 值 政策 和 程 序进 行 评 价 。 采 用 的基 金 估 值方 法 、 政策 和 程 序应 经 估 值 委 员 会 审议 ， 并 报管 理
层批 准后 方 可实 施 。 2 、 估 值 方法确 立后 ， 由 I T 人 员 或 I T 人员协助 估值 系 统开 发 商及时 对系统 中的参
数或 模型 作 相应 的 调整 或 对 系统 进行 升 级 ， 以适 应新的 估值方 法 的需 要 。 3 、 基金 会计具 体 负责 执 行估
值委 员会 确 定的 估 值策 略 ， 并通 过与 托 管行 核 对等 方 法 确保 估值 准 确无 误 ； 4 、 投 资人员 （包括 基金经
理 ）积 极 关 注市 场 环 境变 化 及 证 券 发 行 机构 有 关 影响 证 券 价格 的 重 大事 件 等 可 能 对 给 估值 造 成 影响 的
因素 ， 并 就可 能带 来 的影 响 提出 建议 和 意见 ； 5 、 监 察 稽核人员 参与估 值方案 的制 定， 确 保估值 方案符
合 相关 法 律 法规 及 基 金合 同 的 约 定 ， 定 期对 估 值 流程 、 系 统估 值 模 型及 估 值 结 果 进 行 检查 ， 确 保估 值
委员 会决 议 的有 效 执行 ， 负 责基 金估 值 业务 的 定期 和 临 时信 息披 露 。
上述参 与 估值 流 程人 员 均具 有 3 年 以上相 关工作 经历， 具备估 值 业务 所 需的 专 业胜 任能力 。 上述
参与 估值 流 程各 方 之间 不 存 在重 大利 益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据《 基 金 法 》 、 《兴 全 货 币 市 场证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 及其 他 相 关法 律 法 规 的规 定 ，本 基 金自
基 金合 同 生 效日 起 每 日将 基 金 份 额 实 现 的基 金 净 收益 分 配 给份 额 持 有人 ， 并 按 月 结 转 到份 额 持 有人 的
基金 账户 。 本报 告 期内 ， 本 基金 本报 告 期内 向 基金 份 额 持有 人分 配 利润 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 元，符 合本基
金基 金合 同 的相 关 规定 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管 人 依据 《 兴全 货 币市 场 证券 投 资基金 基金合 同》 与 《兴 全 货币 市 场证 券 投资 基 金托管 协议 》 ，
自 2 0 0 6 年 4 月 2 7 日 起托管 兴全 货币 市 场证 券 投资 基 金 （ 即更名 后 的“ 兴 全货 币 市 场 证券投 资基金 ” ）
（以 下称 “ 本基 金 ”） 的 全 部资 产。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 1
报告期 内 ， 本 托 管人 严 格 遵守 《 中华 人 民共和 国证券 投资基金 法》 及其他 有关法 律法规 、 基金 合同和
托管 协议 的 规定 ， 诚信 、 尽 责地 履行 了 基金 托 管人 义 务 ，不 存在 损 害本 基 金份 额 持 有人 利益 的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报 告期 内 ， 本 托 管 人 根 据 国 家 有关 法 律 法 规、 基 金 合同 和 托管 协 议 的 规定 ， 对 基 金 管 理人 在 本基
金 的投 资 运 作、 基 金 资产 净 值 的 计 算 、 基金 收 益 的计 算 、 基金 费 用 开支 等 方 面 进 行 了 必要 的 监 督、 复
核 和审 查 ， 未发 现 其 存在 任 何 损 害 本 基 金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ； 基金 管 理 人 在 报 告 期内 ， 严 格遵 守
了《 证券 投 资基 金 法》 等 有 关法 律法 规 ，在 各 重要 方 面 的运 作严 格 按照 基 金合 同 的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管 人 认 真 复 核 了 本 年 度 报 告中 的 财 务 指标 、 净 值表 现 、收 益 分 配 情况 、 财 务 会 计 报告 、 投资
组合 报告 等 内容 ， 认为 其 真 实、 准确 和 完整 ， 不存 在 虚 假记 载、 误 导性 陈 述或 者 重 大遗 漏。
§6 审 计 报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报表 是否 经 过审 计 是
审计意见 类型 标准无保 留意见
审计报告 编号 安永华明 （2 0 1 2 ）审字 第 6 0 4 6 7 6 1 1 _ B 0 3 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计 报告 标 题 审计报 告
审计 报告 收 件人 兴全 货币 市 场证 券 投资 基 金 全体 基金 份 额持 有 人：
引言 段 我们 审计 了 后附 的 兴全 货 币 市场 证券 投 资基 金 财务 报 表 ， 包括 2 0 1 1 年 1 2
月 3 1 日的 资产 负债 表 和 2 0 1 1 年 度的利 润 表和 所 有者 权 益 （ 基金 净 值） 变
动表 以及 财 务报 表 附注 。
管理 层对 财 务报 表 的责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责
任。 这种 责 任包 括 ： （ 1 ） 按 照企业会 计准则 的规定 编制 财务报表 ， 并使其
实现 公允 反 映 ； （2 ） 设计 、 执行和维 护必要 的内部 控制 ， 以 使财务 报表不
存在 由于 舞 弊或 错 误而 导 致 的重 大错 报 。
注册 会计 师 的责 任 段 我们 的责 任 是在 执 行审 计 工 作的 基础 上 对财 务 报表 发 表 审计 意见 。 我们 按
照中 国注 册 会计 师 审计 准 则 的规 定执 行 了审 计 工作 。 中 国注 册会 计 师审 计
准则 要求 我 们遵 守 中国 注 册 会计 师职 业 道德 守 则， 计 划 和执 行审 计 工作 以
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 2
对财 务报 表 是否 不 存在 重 大 错报 获取 合 理保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证
据。 选择 的 审计 程 序取 决 于 注册 会计 师 的判 断 ， 包 括 对 由于 舞弊 或 错误 导
致的 财务 报 表重 大 错报 风 险 的评 估。 在 进行 风 险评 估 时 ， 注 册会 计 师考 虑
与财 务报 表 编制 和 公允 列 报 相关 的内 部 控制 ， 以设 计 恰 当的 审计 程 序， 但
目的 并非 对 内部 控 制的 有 效 性发 表意 见 。 审 计 工作 还 包 括评 价基 金 管理 人
选用 会计 政 策的 恰 当性 和 作 出会 计估 计 的合 理 性， 以 及 评价 财务 报 表的 总
体列 报。
我们 相信 ， 我 们获 取 的审 计 证据 是充 分 、 适当的 ， 为 发 表审 计意 见 提供 了
基础 。
审计 意见 段 我们 认为 ， 上述 财 务报 表 在 所有 重大 方 面按 照 企业 会 计 准则 的规 定 编制 ，
公允 反映 了 兴全 货 币市 场 证 券投 资基 金 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 的财务 状况 以
及 2 0 1 1 年 度的 经营成 果和 净 值变动 情况。
注册 会计 师 的姓 名 中国 注册 会 计师 郭杭 翔
中国 注册 会 计师 濮晓 达
会计 师事 务 所的 名 称 安永 华明 会 计师 事 务所
会计 师事 务 所的 地 址 中国 北京
审计 报告 日 期 2 0 1 2 年 3 月 8 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产负 债表
会计 主体 ： 兴全 货 币市 场 证 券投 资基 金
报告 截止 日 ： 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位：人 民币元
资 产 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 6 4 0 , 1 5 0 , 4 5 2 . 7 8 1 0 6 , 7 7 1 , 8 0 4 . 4 0
结 算 备 付 金 4 5 , 4 5 4 . 5 5 1 3 6 , 3 6 3 . 6 4
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 2 2 9 , 5 0 1 , 6 2 0 . 4 3 7 9 , 8 5 9 , 6 5 2 . 1 2
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 2 9 , 5 0 1 , 6 2 0 . 4 3 7 9 , 8 5 9 , 6 5 2 . 1 2
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 3
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 1 0 0 , 0 0 0 , 3 9 0 . 0 0 1 4 8 , 0 0 0 , 5 5 2 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7.4.7.5 5 , 6 1 8 , 0 7 4 . 9 1 2 , 0 9 8 , 5 8 4 . 1 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - 5 , 6 8 0 , 8 0 8 . 8 2
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
资 产 总 计 9 7 5 , 3 1 5 , 9 9 2 . 6 7 3 4 2 , 5 4 7 , 7 6 5 . 1 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 2 6 6 , 7 3 8 . 0 9 7 2 , 2 0 1 . 1 9
应 付 托 管 费 8 0 , 8 2 9 . 7 3 2 1 , 8 7 9 . 1 4
应 付 销 售 服 务 费 3 7 4 , 2 4 4 . 7 2 1 4 2 , 3 8 2 . 6 9
应 付 交 易 费 用 7.4.7.7 8 , 0 3 7 . 0 5 5 , 0 1 6 . 8 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 2 , 3 0 1 , 3 3 5 . 7 4 2 7 7 , 2 1 8 . 8 2
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 5 9 , 0 0 0 . 0 0 5 4 , 5 0 0 . 0 0
负 债 合 计 3 , 0 9 0 , 1 8 5 . 3 3 5 7 3 , 1 9 8 . 6 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7.4.7.9 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1
未 分 配 利 润 7.4.7.10 - -
所 有 者 权 益 合 计 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 9 7 5 , 3 1 5 , 9 9 2 . 6 7 3 4 2 , 5 4 7 , 7 6 5 . 1 5
注：报 告截 止 日 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日， 基金 份额净 值 1 . 0 0 元，基金 份额总 额 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4 份 。
7.2 利 润表
会计 主体 ： 兴全 货 币市 场 证 券投 资基 金
本报 告期 ： 2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位：人 民币元
项 目 附 注 号
本 期
2011 年 1 月 1 日 至
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至
2010 年 12 月 31 日
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 4
一 、 收 入 1 5 , 3 2 0 , 6 1 0 . 3 3 6 , 3 2 1 , 6 6 2 . 8 8
1. 利 息 收 入 1 4 , 9 3 1 , 2 4 2 . 9 0 6 , 3 9 5 , 1 4 7 . 2 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 9 , 0 2 7 , 2 3 4 . 4 2 1 , 5 3 3 , 2 7 2 . 7 9
债 券 利 息 收 入 2 , 9 5 7 , 3 4 4 . 3 7 4 , 2 5 5 , 4 5 3 . 3 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 9 4 6 , 6 6 4 . 1 1 6 0 6 , 4 2 1 . 1 4
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填 列 ） 3 8 9 , 3 6 7 . 4 3 - 7 3 , 4 8 4 . 3 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.12 3 8 9 , 3 6 7 . 4 3 - 7 3 , 4 8 4 . 3 9
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号 填 列 ）
7.4.7.13 - -
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填 列 ） - -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ” 号 填 列 ） 7.4.7.14 - -
减 ： 二 、 费 用 2 , 5 6 5 , 7 2 7 . 5 1 2 , 5 6 8 , 3 4 0 . 2 1
1 ． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 1 , 1 1 9 , 2 9 9 . 3 3 1 , 1 5 1 , 3 5 8 . 9 0
2 ． 托 管 费 7.4.10.2.2 3 3 9 , 1 8 1 . 5 1 3 4 8 , 8 9 6 . 6 5
3 ． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 8 4 7 , 9 5 4 . 0 3 8 7 2 , 2 4 1 . 6 8
4 ． 交 易 费 用 7.4.7.15 - -
5 ． 利 息 支 出 8 5 , 9 1 1 . 1 8 3 9 , 8 2 0 . 7 6
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 8 5 , 9 1 1 . 1 8 3 9 , 8 2 0 . 7 6
6 ． 其 他 费 用 7.4.7.16 1 7 3 , 3 8 1 . 4 6 1 5 6 , 0 2 2 . 2 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计 主体 ： 兴全 货 币市 场 证 券投 资基 金
本报 告期 ： 2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位：人 民币元
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1 - 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 5
净 值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净值变 动数 （ 本期 利 润）
- 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基金净 值变 动 数
（ 净值减 少以 “- ” 号填 列）
6 3 0 , 2 5 1 , 2 4 0 . 8 3 - 6 3 0 , 2 5 1 , 2 4 0 . 8 3
其 中：1 . 基金 申 购款 2 , 5 6 1 , 7 3 1 , 8 7 8 . 6 5 - 2 , 5 6 1 , 7 3 1 , 8 7 8 . 6 5
2 . 基金赎 回款 - 1 , 9 3 1 , 4 8 0 , 6 3 7 . 8 2 - - 1 , 9 3 1 , 4 8 0 , 6 3 7 . 8 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值 减少以 “ - ” 号 填 列）
- - 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 - 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值）
9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4 - 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值）
1 , 3 8 5 , 8 2 1 , 7 7 7 . 4 0 - 1 , 3 8 5 , 8 2 1 , 7 7 7 . 4 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净值变 动数 （ 本期 利 润）
- 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基金净 值变 动 数
（ 净值减 少以 “- ” 号填 列）
- 1 , 0 4 3 , 8 4 7 , 2 1 0 . 8 9 - - 1 , 0 4 3 , 8 4 7 , 2 1 0 . 8 9
其 中：1 . 基金 申 购款 2 , 9 7 6 , 0 3 3 , 7 1 7 . 5 6 - 2 , 9 7 6 , 0 3 3 , 7 1 7 . 5 6
2 . 基金赎 回款 - 4 , 0 1 9 , 8 8 0 , 9 2 8 . 4 5 - - 4 , 0 1 9 , 8 8 0 , 9 2 8 . 4 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值 减少以 “ - ” 号 填 列）
- - 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7 - 3 , 7 5 3 , 3 2 2 . 6 7
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值）
3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1 - 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1
报表 附注 为 财务 报 表的 组 成 部分 。
本报 告 7 . 1 至 7 . 4 财务报 表由 下列 负 责人 签 署：
_ _ _ _ _ _ 兰荣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨东_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 詹鸿飞_ _ _ _
基金 管理 公 司负 责 人 主 管会计工作 负责 人 会计机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴 全货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基金 ”) 系经 中 国证 券 监 督 管理 委 员 会 （ 以 下简 称 “中
国证 监会 ” ）证 监 基金 字 [ 2 0 0 6 ] 4 9 号文 《关 于同意 兴业 货 币市场 证券投 资基金 募集 的 批复》 的核准 ，
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 6
由兴 业全 球 基金 管 理有 限 公 司作 为发 起 人向 社 会公 开 发 行募 集， 基 金合 同 于 2 0 0 6 年 4 月 2 7 日正式生
效， 首 次 设立 募集 规 模为 1 , 7 2 9 , 5 8 2 , 2 9 3 . 1 2 份 基金份额 。 本基 金为契 约型开 放式， 存续期 限 不定 。 本
基 金的 基 金 管理 人 及 注册 登 记 机 构 为 兴 业全 球 基 金管 理 有 限公 司 ， 基金 托 管 人 为 兴 业 银行 股 份 有限 公
司。 本基 金 于 2 0 1 1 年 1 月 1 日 起更 名为 兴全货 币 市场 证 券投资 基金。
本 基金 投 资 范 围 是 具 有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括现 金 、通 知 存 款 、一 年 以 内 （ 含 一年 ） 的银
行存 款、 剩 余期 限 在 3 9 7 天 以内 （ 含 3 9 7 天） 的 债券 ， 期限 在一 年 以内 （ 含一 年 ） 的中 央银 行 票据 、
期 限在 一 年 以内 （ 含 一年 ） 的 债 券 回 购 、短 期 融 资券 以 及 中国 证 监 会、 中 国 人 民 银 行 认可 的 其 他具 有
良好 流动 性 的货 币 市场 工 具 。
本基金 的 业绩 比 较基 准 为： 税 后 6 个月银 行 定期 存 款利 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报 表系 按 照中 国 财政 部 2 0 0 6 年 2 月 颁布的《 企 业会 计准 则 —基 本 准则 》 和 3 8 项 具体会计
准 则、 其 后 颁布 的 应 用指 南 、 解 释 以 及 其他 相 关 规定 （ 以 下合 称 “ 企业 会 计 准 则 ” ） 编制 ， 同 时， 对
于 在具 体 会 计核 算 和 信息 披 露 方 面 ， 也 参考 了 中 国证 券 业 协会 制 定 的《 证 券 投 资 基 金 会计 核 算 业务 指
引》 、 中国 证监 会 制定 的 《关 于 证券投 资基金 执 行< 企业 会 计准则> 估 值业务 及份额 净值计价 有关事 项的
通知 》 、 《 证 券投 资 基金 信 息 披露 管理 办 法 》 、 《 证券 投 资 基金 信息 披 露内 容 与格 式 准 则》 第 2 号 《 年度
报告 的内 容 与格 式 》 、 《 证 券 投资 基金 信 息披 露 编报 规 则 》第 3 号《 会 计报 表 附注 的 编制 及披 露 》 、 《 证
券投 资基 金 信息 披 露编 报 规 则》 第 5 号《 货币 市 场基 金 信息 披露 特 别规 定 》 、 《 证 券 投资 基金 信 息披 露
X B R L 模板 第 3 号< 年度 报告 和半年 度 报告 > 》 及 其他 中 国证 监会 颁 布的 相 关规 定 。
本财务 报 表以 本 基金 持 续经 营 为基 础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报 表符 合 企业 会 计准 则 的要 求 ， 真 实、 完整地 反 映了 本基 金 于 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 的财务状
况以 及 2 0 1 1 年度 的经 营成 果 和净 值 变动 情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会 计年 度 采用 公 历年 度 ，即 每 年 1 月 1 日起至 1 2 月 3 1 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务报 表 所 采 用的 货 币 均为 人 民币 。 除 有 特别 说 明 外 ， 均 以人 民 币元
为单 位表 示 。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 7
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本 基金 的 金 融 资 产 分 类 为 交 易 类金 融 资 产 及贷 款 和 应收 款 项， 在 初 始 确认 时 以 公 允 价 值计 量 。本
基 金对 所 持 有的 债 券 投资 以 摊 余 成 本 法 进行 后 续 计量 。 本 会计 期 间 内， 本 基 金 持 有 的 债券 投 资 的摊 余
成本 接近 其 公允 价 值。
本基金 的金 融 负债 于 初始 确 认时 归 类为 其 他金融 负债 ， 以 公允价 值计量 ， 并 以 摊余 成 本进行 后续计 量 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
( 1 ) 债券投资
买入银 行间 同 业市 场 交易 的 债券 ， 于成 交 日确认 为债 券 投资；
债券投 资按 实 际支 付 的全 部 价款 入 账， 其中所 包 含债 券 起息日 或上次 除息日 至购 买 日止的 利息 ， 作为
应收 利息 单 独核 算 ，不 构 成 债券 投资 成 本， 对 于贴 息 债 券， 应作 为 债券 投 资成 本 ；
卖出银 行间 同 业市 场 交易 的 债券 ， 于成 交日确 认 债券 投 资收益 ， 卖 出债券 的成本 按移动加 权平均 法结
转；
( 2 ) 回购协议
基金持 有的 回 购协 议 （ 封 闭式 回购 ） ， 以 成 本列示 ， 按实 际利 率 （ 当实 际 利率 与 合同 利率 差 异较 小 时 ，
也可 以用 合 同利 率 ）在 实 际 持有 期间 内 逐日 计 提利 息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 ， 其相 当 于 公 允价 值 。 估值 对 象以 买 入 成 本列 示 ， 按 实 际 利率 并 考虑
其买 入时 的 溢价 与 折价 ， 在 其剩 余期 限 内摊 销 ，每 日 计 提收 益或 损 失。
本基金 不 采用 市 场利 率 和上 市 交易 的 债券 和 票据 的 市价 计算基 金 资产 净 值；
本基金 金 融工 具 的估 值 方法 具 体如 下 ：
1 ) 银行存款
基金持 有 的银 行 存款 以 本金 列 示， 按 银行 实 际协 议 利率 逐日计 提 利息 ；
2 ) 债券投资
基 金持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购买 时 采 用 实际 支 付 价款 （ 包含 交 易 费 用） 确 定 初 始 成 本， 每 日按
摊余 成本 和 实际 利 率计 算 确 定利 息收 入 ；
3 ) 回购协议
( 1 ) 基金 持 有的 回 购 协 议（ 封 闭 式 回 购） ， 以成 本 列 示 ， 按实 际 利 率 在实 际 持 有期 间 内 逐 日 计 提利
息；
( 2 ) 基金持有 的买 断 式回 购 以协 议成 本列示 ， 所 产生 的 利息 在实 际 持有 期 间内 逐 日 计提 。 回 购期 间
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 8
对 涉及 的 金 融资 产 根 据其 资 产 的 性 质 进 行相 应 的 估值 。 回 购期 满 时 ，若 双 方 都 能 履 约 ，则 按 协 议进 行
交 割。 若 融 资业 务 到 期无 法 履 约 ， 则 继 续持 有 现 金资 产 ； 若融 券 业 务到 期 无 法 履 约 ， 则继 续 持 有债 券
资产 ，实 际 持有 的 相关 资 产 按其 性质 进 行估 值 ；
4 ) 其他
( 1 ) 如有确凿 证据 表 明按 上 述方 法进 行估值 不 能客 观 反 映其 公允 价 值的， 基金 管 理 人 可根据 具体情
况与 基金 托 管人 商 定后 ， 按 最能 反映 公 允价 值 的价 格 估 值；
( 2 ) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 计 算 的 基 金 资 产
净 值发 生 重 大偏 离 ， 从而 对 基 金 份 额 持 有人 的 利 益产 生 稀 释和 不 公 平的 结 果 ， 基 金 管 理人 于 每 一估 值
日 ，采 用 其 他可 参 考 公允 价 值 指 标 ， 对 基金 持 有 的估 值 对 象进 行 重 新评 估 ， 即 “ 影 子 定价 ” 。 当“ 影
子 定价 ” 确 定 的基 金 资 产净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基金 资 产净 值 的 偏 离度 的 绝 对值 达 到或 超 过 0 . 2 5 %
时， 基 金管理 人应 根 据风 险 控制 的需 要 调整 组合 。 其中 ， 对于 偏离度 的绝对 值达到 或超过 0 . 5 % 的情 形 ，
基金 管理 人 应编 制 并披 露 临 时报 告；
( 3 ) 如有新增 事项 ， 按国 家 最新 规定 估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当 本基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资产 和 金 融 负债 的 法 定权 利 ，且 该 种 法 定权 利 现 在 是 可 执行 的 ，同
时 本基 金 计 划以 净 额 结算 或 同 时 变 现 该 金融 资 产 和清 偿 该 金融 负 债 时， 金 融 资 产 和 金 融负 债 以 相互 抵
销 后的 金 额 在资 产 负 债表 内 列 示 。 除 此 以外 ， 金 融资 产 和 金融 负 债 在资 产 负 债 表 内 分 别列 示 ， 不予 相
互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金 为对 外 发行 的 基金 份 额总 额 。 每 份基金 份额面 值为 1 . 0 0 元。 由于 申购 、 赎 回引起 的实收
基 金的 变 动 分别 于 基 金申 购 确 认 日 、 赎 回确 认 日 认列 。 上 述申 购 和 赎回 分 别 包 括 基 金 转换 所 引 起的 转
入基 金的 实 收基 金 增加 和 转 出基 金的 实 收基 金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收 入/( 损失) 的 确认和计 量
( 1 ) 存款利息 收入 按 存款 的 本金 与适 用的实 际 利率 逐 日 计提 的金 额 入账 。 若 提前 支 取定 期存 款 ， 按
协 议规 定 的 利率 及 持 有期 重 新 计 算 存 款 利息 收 入 ，并 根 据 提前 支 取 所实 际 收 到 的 利 息 收入 与 帐 面已 确
认 的利 息 收 入的 差 额 确认 利 息 收 入 损 失 ，列 入 利 息收 入 减 项， 存 款 利息 收 入 以 净 额 列 示。 另 外 ，根 据
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
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中国 证监 会 基金 部 通知 ( 2 0 0 6 ) 2 2 号 文 《 关于货币 市场 基 金提前 支 取定 期 存款 有 关问 题的通 知 》 的规 定 ，
因提 前支 取 导致 的 利息 损 失 由基 金管 理 公司 承 担；
( 2 ) 债券利息 收入 按 实际 持 有期 内逐 日计提 。 附 息债券 、 贴现 券购买 时采用 实际支 付价款 （ 包含 交
易费 用） 确 定初 始 成本 ， 每 日按 摊余 成 本和 实 际利 率 计 算确 定利 息 收入 ；
( 3 ) 买入返售 金融 资 产收 入 ， 按 买 入返售 金融 资 产的 摊 余成 本及 实 际利 率 （ 当 实际 利 率与合 同利率
差异 较小 时 ，也 可 以用 合 同 利率 ） ， 在回 购期内 逐 日计 提 ；
( 4 ) 债券投资 收益 于 卖出 债 券成 交日 确认 ， 并 按 卖出 债 券成 交金 额 与其 成 本 、 应收 利 息及相 关费用
的差 额入 账 ；
( 5 ) 其他收入 在主 要 风险 和 报酬 已经 转移给 对 方， 经 济 利 益很可 能流入 且金额 可以 可 靠计量 的时候
确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
( 1 ) 基金管理 费按 前 一日 基 金资 产净 值的 0 . 3 3 % 的年费 率逐日 计 提；
( 2 ) 基金托管费按 前一 日 基 金资 产净 值 的 0 . 1 0 % 的年费 率逐日 计 提；
( 3 ) 基金销售服务 费按 前 一 日基 金资 产 净值 的 0 . 2 5 % 的 年费率 逐 日计 提 ；
( 4 ) 卖出回 购 证 券 支 出 ， 按 卖 出 回 购 金 融资 产 的 摊 余成 本 及实 际 利 率（ 当 实 际 利率 与 合同 利 率 差异 较
小时 ，也 可 以用 合 同利 率 ） 在回 购期 内 逐日 计 提；
( 5 ) 其他费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议规 定 ， 按 实际 支 出金 额 ， 列入 当 期 基 金费 用 。如 果 影 响基 金
份额 净值 小 数点 后 第四 位 的 ，则 采用 待 摊或 预 提的 方 法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
( 1 ) “每日分 配、 按 月支 付 ”。 本基 金的基 金 份额 采 用 人民 币 1 . 0 0 元 的固定 份 额 净 值交易 方式，
自 基金 合 同 生效 日 起 每日 将 基 金 份 额 实 现的 基 金 净收 益 分 配给 份 额 持有 人 ， 并 按 月 结 转到 投 资 者基 金
账户 ， 使 基金 账面 份 额净 值 始终 保持 1 . 0 0 元； 基 金 投 资当期亏 损时 ， 相应 调减持 有人持有 份额 ， 基金
份额 净值 始 终为 1 . 0 0 元 ；
( 2 ) 本基金根 据每 日 基金 收 益公 告 ， 以每 万份 基 金份 额 收益 为基 准 ， 为 投资 者 每日 计 算当日 收益并
分配 到投 资 者收 益 账户 。 每 月 累计 收 益只 采 用红 利 再投 资 （即 红利转 基金份 额） 方 式 结转为 基金份 额 ，
投 资者 可 通 过赎 回 基 金份 额 获 得 现 金 收 益； 若 投 资者 在 每 月累 计 收 益支 付 时 ， 其 累 计 收益 为 负 值， 则
将缩 减投 资 者基 金 份额 。 若 投资 者赎 回 时， 收 益为 负 值 ，则 将从 投 资者 赎 回基 金 款 中扣 除；
( 3 ) 本基金的 基金 合 同生 效 后， 每 月 集中 结转当 前累计 收益， 基金合 同生效 不满一 个月不结 转。 本
基 金收 益 结 转时 以 截 尾的 方 式 保 留 小 数 点后 两 位 。因 截 尾 形成 的 余 额归 入 基 金 财 产 ， 参与 第 二 个工 作
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
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日的 分配 ；
( 4 ) 每一基金 份额 享 有同 等 分配 权；
( 5 ) 当日申购 的基 金 份额 不 享有 当日 分红权 益 ；当 日 赎 回的 基金 份 额享 有 当日 分 红 权益 ；
( 6 ) 在符合相 关法 律 、 法 规 及 规范性 文 件的 规 定 ， 并且 不影响 投 资者 利 益情 况 下， 经 与基金 托管人
协 商一 致 并 得到 批 准 后， 基 金 管 理 人 可 酌情 调 整 基金 收 益 分配 方 式 ，此 项 调 整 不 需 要 基金 份 额 持有 人
大会 决议 通 过；
( 7 ) 法律、法 规或 监 管机 构 另有 规定 的从其 规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本 报告 期 无会 计 政策 变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本 报告 期 无会 计 估计 变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本 报告 期 无重 大 会计 差 错的 内 容和 更 正金 额 。
7.4.6 税 项
1 . 营业税、企 业 所得 税
根据财 政 部、 国 家税 务 总局 财 税字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号文 《关 于 证券投 资基金 税收政 策的 通 知》 ，自 2 0 0 4
年 1 月 1 日起 ， 对证 券 投资 基 金（封 闭式证 券 投资 基 金 ，开 放式 证 券投 资 基金 ） 管 理人 运用 基 金买 卖
股票 、债 券 的差 价 收入 ， 继 续免 征营 业 税和 企 业所 得 税 。
根 据财 政 部 、 国 家税 务 总 局 财 税[ 2 0 0 8 ] 1 号文 《 关 于企 业 所得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》的 规 定，
对证 券投 资 基金 从 证券 市 场 中取 得的 收 入 ， 包 括 买卖 股 票、 债 券的 差 价收 入 ， 股 权 的股 息 、 红利 收 入 ，
债券 的利 息 收入 及 其他 收 入 ，暂 不征 收 企业 所 得税 。
2 . 个人所得税
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基金 有 关 税 收 问 题 的 通
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 1
知》 ， 对基 金取 得 的股 票 的 股息 、 红利 及 债券的 利息等 收入， 由上市 公司、 债券发 行企业 等 在向 基 金派
发时 代扣 代 缴 2 0 % 的 个人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人 民币元
项目
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上 年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
活期 存款 1 5 0 , 4 5 2 . 7 8 6 , 7 7 1 , 8 0 4 . 4 0
定期 存款 6 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其中 ：存 款 期限 1 - 3 个月 3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存款 期限 3 个月 - 1 年 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
其他 存款 - -
合 计： 6 4 0 , 1 5 0 , 4 5 2 . 7 8 1 0 6 , 7 7 1 , 8 0 4 . 4 0
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民 币元
本 期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项目
摊余 成本 影 子定价 偏 离金额 偏离度
交易所市 场 - - - -
银行间市 场 2 2 9 , 5 0 1 , 6 2 0 . 4 3 2 2 9 , 8 3 9 , 0 0 0 . 0 0 3 3 7 , 3 7 9 . 5 7 0 . 0 3 4 7 %
债
券
合计 2 2 9 , 5 0 1 , 6 2 0 . 4 3 2 2 9 , 8 3 9 , 0 0 0 . 0 0 3 3 7 , 3 7 9 . 5 7 0 . 0 3 4 7 %
上年度 末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 项目
摊余 成本 影 子定价 偏 离金额 偏离度
交易所市 场 - - - -
银行间市 场 7 9 , 8 5 9 , 6 5 2 . 1 2 7 9 , 4 8 7 , 0 0 0 . 0 0 - 3 7 2 , 6 5 2 . 1 2 - 0 . 1 0 9 0 %
债
券
合计 7 9 , 8 5 9 , 6 5 2 . 1 2 7 9 , 4 8 7 , 0 0 0 . 0 0 - 3 7 2 , 6 5 2 . 1 2 - 0 . 1 0 9 0 %
注： 1 、 偏离 金 额＝ 影 子定 价 －摊 余 成本 ；
2 、偏离度＝偏 离金 额 / 基 金资 产 净值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未持 有 衍生 金 融资 产 / 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民币元
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 2
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项 目
账 面余额 其中；买 断式逆 回购
银行间质 押式 回 购 1 0 0 , 0 0 0 , 3 9 0 . 0 0 -
上交所质 押式 回 购 - -
合 计 1 0 0 , 0 0 0 , 3 9 0 . 0 0 -
上年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 项 目
账 面余额 其中；买 断式逆 回购
银行间质 押式 回 购 1 2 8 , 0 0 0 , 5 5 2 . 0 0 -
上交所质 押式 回 购 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 1 4 8 , 0 0 0 , 5 5 2 . 0 0 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未通 过 买断 式 逆回 购 交 易取 得债 券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人 民币 元
项目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
应收活期 存款利 息 1 0 , 3 3 3 . 3 2 7 , 9 1 8 . 1 5
应收定期 存款利 息 4 , 6 7 3 , 3 9 4 . 0 6 7 4 , 7 9 8 . 6 1
应收其他 存款利 息 - -
应收结算 备付金 利息 2 2 . 5 5 5 2 . 4 7
应收债券 利息 7 7 0 , 5 7 4 . 8 6 1 , 8 3 0 , 2 4 6 . 5 8
应收买入 返售证 券利息 1 4 2 , 2 7 1 . 9 1 1 7 9 , 4 7 7 . 7 3
应收申购 款利息 2 1 , 4 7 8 . 2 1 6 , 0 9 0 . 6 3
其他 - -
合计 5 , 6 1 8 , 0 7 4 . 9 1 2 , 0 9 8 , 5 8 4 . 1 7
7.4.7.6 其 他资 产
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未持 有 其他 资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项 目
本 期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
交易所市 场应 付 交易 费 用 - -
银行间市 场应 付 交易 费 用 8 , 0 3 7 . 0 5 5 , 0 1 6 . 8 0
合 计 8 , 0 3 7 . 0 5 5 , 0 1 6 . 8 0
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 3
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民币元
项目
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度 末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
应付券商 交易单 元保证 金 - -
应付赎回 费 - -
应付后端 申购费 - -
债券利息 税 - -
银行手续 费 - -
审计师费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
账户服务 费 4 , 5 0 0 . 0 0 4 , 5 0 0 . 0 0
上清所账 户服务 费 4 , 5 0 0 . 0 0 -
合计 5 9 , 0 0 0 . 0 0 5 4 , 5 0 0 . 0 0
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位 ：人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项 目
基金份额 （份） 账面金 额
上年 度末 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1
本期 申购 2 , 5 6 1 , 7 3 1 , 8 7 8 . 6 5 2 , 5 6 1 , 7 3 1 , 8 7 8 . 6 5
本期 赎回( 以"-" 号填 列) - 1 , 9 3 1 , 4 8 0 , 6 3 7 . 8 2 - 1 , 9 3 1 , 4 8 0 , 6 3 7 . 8 2
本期 末 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4
注： 申购 含 红利 再 投资 、 转 换入 份额 ， 赎回 含 转换 出 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人 民币 元
项 目 已实现 部 分 未实 现部 分 未分配 利 润合 计
上年度末 - - -
本期利润 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 - 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2
本期基金 份额 交 易产 生 的变 动 数 - - -
其中：基 金申 购 款 - - -
基金赎回 款 - - -
本期已分 配利 润 - 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 - - 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月
3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1
日
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 4
活期存款 利息 收 入 3 6 3 , 3 8 4 . 6 3 6 3 0 , 9 2 2 . 9 9
定期存款 利息 收 入 8 , 6 3 1 , 2 8 1 . 5 7 8 8 1 , 5 8 4 . 5 4
其他存款 利息 收 入 - -
结算备付 金利 息 收入 3 , 9 9 6 . 4 9 2 , 6 2 9 . 9 6
其他 2 8 , 5 7 1 . 7 3 1 8 , 1 3 5 . 3 0
合计 9 , 0 2 7 , 2 3 4 . 4 2 1 , 5 3 3 , 2 7 2 . 7 9
7.4.7.12 债 券投 资收益
单位：人 民币 元
项 目
本 期
2 0 1 1 年1 月1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年1 月1 日至2 0 1 0 年1 2 月 3 1 日
卖出债券 （债 转 股及 债 券到
期兑付） 成交 总 额
3 9 5 , 0 2 1 , 2 6 9 . 9 2 6 2 8 , 3 9 1 , 0 2 2 . 0 7
减: 卖出 债券 （债 转 股及 债 券
到 期兑付 ） 成本 总 额
3 8 9 , 4 5 1 , 1 1 5 . 0 0 6 1 8 , 9 6 2 , 2 9 4 . 8 2
减: 应收利息 总额 5 , 1 8 0 , 7 8 7 . 4 9 9 , 5 0 2 , 2 1 1 . 6 4
债券投资 收益 3 8 9 , 3 6 7 . 4 3 - 7 3 , 4 8 4 . 3 9
7.4.7.13 公 允价 值变动 收益
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 不存 在 公允 价 值变 动 收 益。
7.4.7.14 其 他收 入
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 不存 在 其他 收 入。
7.4.7.15 交 易费 用
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未发 生 交易 费 用。
7.4.7.16 其 他费 用
单位：人 民 币元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
审计费用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
信息披露 费 8 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0
账户服务 费 2 2 , 5 0 0 . 0 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0
银行汇划 费 2 0 , 8 5 1 . 4 6 8 , 0 0 2 . 6 2
其他 3 0 . 0 0 1 9 . 6 0
合计 1 7 3 , 3 8 1 . 4 6 1 5 6 , 0 2 2 . 2 2
7.4.7.17 分 部报 告
无。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 5
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产 负债 表 日， 本 基金 无 需要 说 明的 重 大或 有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务 报表 批 准日 ， 本基 金 无需 要 披露 的 资产 负 债表 日后事 项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名 称 与本 基金 的 关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 全 球 基
金”）
基 金管理 人、注 册登记 机构 、 基金销 售机构
兴业银行 股份 有 限公 司 （以 下 简称 “ 兴业银 行”） 基 金托管 人、基 金销售 机构
兴业证券 股份 有 限公 司 （以 下 简称 “ 兴业证 券”） 基 金管理 人的股 东、基 金销 售 机构
全球人寿 保险 国 际公 司 （A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ） 基 金管理 人的股 东
注： 以下 关 联交 易 均在 正 常 业务 范围 内 按一 般 商业 条 款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 债 券交 易
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 通过 关 联方 交 易 单元 进行 债 券交 易 。
7.4.10.1.2 债 券回 购交易
金额单 位 ：人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年1 月1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
关联方名 称
回购 成交 金 额
占 当期 债 券回 购
成 交总 额 的比 例
回 购成交 金额
占当期 债 券回 购
成交总 额 的比 例
兴业证券 5 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 3 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 无 应支 付 关联 方 的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位：人 民币元
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1
年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0
年 1 2 月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的管 理 费 1 , 1 1 9 , 2 9 9 . 3 3 1 , 1 5 1 , 3 5 8 . 9 0
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 6
其中：支 付销 售 机构 的 客户 维 护费 1 4 3 , 8 9 0 . 6 0 9 7 , 8 7 4 . 9 6
注 ：基 金 管 理 费按 前 一 日的 基 金 资 产 净 值的 0 . 3 3 % 的 年 费 率计 提 。 计 算方 法 如 下： 每 日应 支 付 的基 金
管理 费= 前一 日 的基 金 资产 净 值× 0 . 3 3 % / 当年天数 。 基 金管 理费 每 日计 提 ， 按月支 付， 由 基金管 理人向
基 金托 管 人 发送 基 金 管理 费 划 付 指 令 ， 基金 托 管 人复 核 后 于次 月 首 日起 两 个 工 作 日 内 从基 金 财 产中 一
次性 支付 给 基金 管 理人 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位：人 民币元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年
1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的托 管 费 3 3 9 , 1 8 1 . 5 1 3 4 8 , 8 9 6 . 6 5
注 ：基 金 托 管 费按 前 一 日的 基 金 资 产 净 值的 0 . 1 0 % 的 年 费 率计 提 。 计 算方 法 如 下： 每 日应 支 付 的基 金
托管 费= 前一 日 的基 金 资产 净 值× 0 . 1 0 % / 当年天数 。 基 金托 管费 每 日计 提 ， 按月支 付， 由 基金管 理人向
基 金托 管 人 发送 基 金 托管 费 划 付 指 令 ， 基金 托 管 人复 核 后 于次 月 首 日起 两 个 工 作 日 内 从基 金 财 产中 一
次性 支取 ， 若遇 法 定节 假 日 、休 息日 等 ，支 付 日期 顺 延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位 ：人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
获 得销 售 服务 费
各关 联方 名 称
当期发生 的基金 应支付 的销 售服务费
兴业 全球 基 金 4 0 8 , 0 3 5 . 9 4
兴 业证 券 8 9 , 4 2 7 . 4 2
兴 业银 行 1 2 2 , 4 8 8 . 9 2
合计 6 1 9 , 9 5 2 . 2 8
上年度可 比期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
获 得销 售 服务 费
各关 联方 名 称
当期发生 的基金 应支付 的销 售服务费
兴业 全球 基 金 5 8 0 , 7 8 7 . 2 0
兴 业证 券 2 4 , 9 4 1 . 1 8
兴 业银 行 1 1 8 , 6 9 0 . 1 1
合计 7 2 4 , 4 1 8 . 4 9
注 ：基 金 销 售服 务 费 可用 于 本 基 金 的 市 场推 广 、 销售 、 服 务等 各 项 费用 ， 由 基 金 管 理 人支 配 使 用。 本
基 金的 基 金 销 售服 务 费 按前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年费 率 计 提 。计 算 方 法如 下 ：每 日 应 支付 的
基金 销售 服 务费 = 前 一 日的 基 金资 产 净值 ×0 . 2 5 % / 当年天 数。 基金 销 售服 务 费每 日 计提 ， 按月支 付。 由
基 金管 理 人 向基 金 托 管人 发 送 基 金 销 售 服务 费 划 付指 令 ， 基金 托 管 人复 核 后 于 次 月 前 两个 工 作 日内 从
基金 财产 中 一次 性 支付 给 基 金管 理人 ， 由基 金 管理 人 支 付给 各代 销 机构 。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 7
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交 易
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 与关 联 方进 行 银 行间 同业 市 场的 债 券（ 含 回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基 金的 基 金管 理 人本 报 告 期内 及上 年 度可 比 期间 均 未 运用 固有 资 金投 资 本基 金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基 金除 基 金管 理 人之 外 的 其他 关联 方 于本 报 告期 末 及 上年 度末 均 未投 资 本基 金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位：人 民币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
关联方
名称
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期 利息 收 入
兴业银行 2 4 0 , 1 5 0 , 4 5 2 . 7 8 2 , 0 0 1 , 3 3 2 . 1 1 6 , 7 7 1 , 8 0 4 . 4 0 6 3 0 , 9 2 3 . 5 9
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本 报 告期 内 及上 年 度 可比 期间 均 未在 承 销期 内 直 接购 入关 联 方承 销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位 ：人 民 币元
已按再投 资形 式 转实 收 基
金
直 接通 过 应付
赎回款 转 出金额
应付利润
本年变动
本期 利润 分
配 合计
备 注
9 , 4 7 0 , 3 1 7 . 5 3 1 , 2 6 0 , 4 4 8 . 3 7 2 , 0 2 4 , 1 1 6 . 9 2 1 2 , 7 5 4 , 8 8 2 . 8 2 -
7.4.12 （ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基 金本 期 末未 持 有认 购 新 发或 增发 证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基 金本 期 末未 持 有暂 时 停 牌股 票。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 8
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基 金本 期 末未 持 有银 行 间 市场 正回 购 抵押 债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基 金本 期 末未 持 有交 易 所 市场 正回 购 抵押 债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的财 务 风 险 主要 包 括 信用 风 险、 流 动 性 风险 及 市 场 风 险 。本 基 金管
理 人制 定 了 政策 和 程 序来 识 别 及 分 析 这 些风 险 ， 并设 定 适 当的 风 险 限额 及 内 部 控 制 流 程， 通 过 可靠 的
管理 及信 息 系统 持 续监 控 上 述各 类风 险 。
本基金 管理 人 建立 了 以风 险 控制 委 员会 为 核心的 、 由 督 察长 、 风险 管 理委 员 会、 监 察稽核 部、 相关职
能部 门和 业 务部 门 构成 的 四 级风 险管 理 架构 体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中因 交 易 对 手未 履 行 合约 责 任， 或 者 基 金所 投 资 证 券 之 发行 人 出现
违 约、 拒 绝 支付 到 期 本息 ， 导 致 基 金 资 产损 失 和 收益 变 化 的风 险 。 本基 金 均 投 资 于 具 有良 好 信 用等 级
的债 券、 国 债、 央 行票 据 等 ，且 通过 分 散化 投 资以 分 散 信用 风险 。
本基金 在交 易 所进 行 的交 易 均与 中 国证 券 登记结 算有 限 责任公 司完成 证券交 收和 款 项清算， 因 此违 约
风 险发 生 的 可能 性 很 小； 基 金 在 进 行 银 行间 同 业 市场 交 易 前均 对 交 易对 手 进 行 信 用 评 估， 以 控 制相 应
的信 用风 险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工具 变 现 的 难易 程 度 。本 基 金的 流 动 性 风险 一 方 面 来 自 于基 金 份额
持 有人 可 随 时要 求 赎 回其 持 有 的 基 金 份 额， 另 一 方面 来 自 于投 资 品 种所 处 的 交 易 市 场 不活 跃 而 带来 的
变现 困难 。
本 基金 所 持 大 部 分 证 券 为 剩 余 期限 较 短 、 信誉 良 好 的国 债 、企 业 债 及 央行 票 据 等 ， 除 在证 券 交易
所 的债 券 回 购交 易 ， 其余 均 在 银 行 间 同 业市 场 交 易。 此 外 ，本 基 金 可通 过 卖 出 回 购 金 融资 产 方 式借 入
短期 资金 应 对流 动 性需 求 ， 其上 限一 般 不超 过 基金 持 有 的债 券资 产 的公 允 价值 。
本 基金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的流 动 性 需 求， 并 同 时通 过 独立 的 风 险 管理 部 门 设 定 流 动性 比 例要
求， 对流 动 性指 标 进行 持 续 的监 测和 分 析。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 9
7.4.13.4 市 场风 险
市 场风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现金 流 量因 所 处 市 场各 类 价 格 因 素 的变 动 而发
生波 动的 风 险， 包 括利 率 风 险、 外汇 风 险和 其 他价 格 风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和现 金 流 量 受市 场 利 率变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基 金 主要 投 资于
银 行间 市 场 交易 的 固 定收 益 品 种 ， 以 摊 余成 本 计 价， 并 通 过“ 影 子 定价 ” 机 制 使 按 摊 余成 本 确 认的 基
金 资产 净 值 能近 似 反 映基 金 资 产 的 公 允 价值 ， 因 此本 基 金 的运 作 仍 然存 在 相 应 的 利 率 风险 。 本 基金 管
理人 每日 对 本基 金 面临 的 利 率敏 感度 缺 口进 行 监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月
3 1 日
1 个月 以内 1 - 3 个 月 3 个月- 1 年 1 - 5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1 5 0 , 4 5 2 . 7 8 3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 6 4 0 , 1 5 0 , 4 5 2 . 7 8
结算备付 金 4 5 , 4 5 4 . 5 5 - - - - - 4 5 , 4 5 4 . 5 5
交 易 性 金 融 资
产
- 7 9 , 4 8 6 , 6 2 0 . 5 0 1 5 0 , 0 1 4 , 9 9 9 . 9 3 - - - 2 2 9 , 5 0 1 , 6 2 0 . 4 3
买 入 返 售 金 融
资产
5 0 , 0 0 0 , 1 9 5 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 1 9 5 . 0 0 - - - - 1 0 0 , 0 0 0 , 3 9 0 . 0 0
应收利息 - - - - - 5 , 6 1 8 , 0 7 4 . 9 1 5 , 6 1 8 , 0 7 4 . 9 1
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5 0 , 1 9 6 , 1 0 2 . 3 3 5 1 9 , 4 8 6 , 8 1 5 . 5 0 4 0 0 , 0 1 4 , 9 9 9 . 9 3 - - 5 , 6 1 8 , 0 7 4 . 9 1 9 7 5 , 3 1 5 , 9 9 2 . 6 7
负债
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - - 2 6 6 , 7 3 8 . 0 9 2 6 6 , 7 3 8 . 0 9
应付托管 费 - - - - - 8 0 , 8 2 9 . 7 3 8 0 , 8 2 9 . 7 3
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - 3 7 4 , 2 4 4 . 7 2 3 7 4 , 2 4 4 . 7 2
应付交易 费用 - - - - - 8 , 0 3 7 . 0 5 8 , 0 3 7 . 0 5
应付利润 - - - - - 2 , 3 0 1 , 3 3 5 . 7 4 2 , 3 0 1 , 3 3 5 . 7 4
其他负债 - - - - - 5 9 , 0 0 0 . 0 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0
负债总计 - - - - - 3 , 0 9 0 , 1 8 5 . 3 3 3 , 0 9 0 , 1 8 5 . 3 3
利 率 敏 感 度 缺
口
5 0 , 1 9 6 , 1 0 2 . 3 3 5 1 9 , 4 8 6 , 8 1 5 . 5 0 4 0 0 , 0 1 4 , 9 9 9 . 9 3 - - 2 , 5 2 7 , 8 8 9 . 5 8 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4
上年度末
2 0 1 0 年 1 2 月
1 个月以内 1 - 3 个月 3 个月- 1 年 1 - 5 年
5 年 以
上
不计息 合计
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 0
3 1 日
资产
银行存款 5 1 , 7 7 1 , 8 0 4 . 4 0 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 1 0 6 , 7 7 1 , 8 0 4 . 4 0
结算备付 金 1 3 6 , 3 6 3 . 6 4 - - - - - 1 3 6 , 3 6 3 . 6 4
交 易 性 金 融 资
产
- 5 0 , 2 4 6 , 8 8 4 . 7 2 2 9 , 6 1 2 , 7 6 7 . 4 0 - - - 7 9 , 8 5 9 , 6 5 2 . 1 2
买 入 返 售 金 融
资产
1 4 8 , 0 0 0 , 5 5 2 . 0 0 - - - - - 1 4 8 , 0 0 0 , 5 5 2 . 0 0
应收利息 - - - - - 2 , 0 9 8 , 5 8 4 . 1 7 2 , 0 9 8 , 5 8 4 . 1 7
应收申购 款 7 7 8 , 0 2 1 . 8 1 - - - - 4 , 9 0 2 , 7 8 7 . 0 1 5 , 6 8 0 , 8 0 8 . 8 2
其他资产 - - - - - - -
资产总计 2 0 0 , 6 8 6 , 7 4 1 . 8 5 1 0 5 , 2 4 6 , 8 8 4 . 7 2 2 9 , 6 1 2 , 7 6 7 . 4 0 - - 7 , 0 0 1 , 3 7 1 . 1 8 3 4 2 , 5 4 7 , 7 6 5 . 1 5
负债
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - - 7 2 , 2 0 1 . 1 9 7 2 , 2 0 1 . 1 9
应付托管 费 - - - - - 2 1 , 8 7 9 . 1 4 2 1 , 8 7 9 . 1 4
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - 1 4 2 , 3 8 2 . 6 9 1 4 2 , 3 8 2 . 6 9
应付交易 费用 - - - - - 5 , 0 1 6 . 8 0 5 , 0 1 6 . 8 0
应付利润 - - - - - 2 7 7 , 2 1 8 . 8 2 2 7 7 , 2 1 8 . 8 2
其他负债 - - - - - 5 4 , 5 0 0 . 0 0 5 4 , 5 0 0 . 0 0
负债总计 - - - - - 5 7 3 , 1 9 8 . 6 4 5 7 3 , 1 9 8 . 6 4
利 率 敏 感 度 缺
口
2 0 0 , 6 8 6 , 7 4 1 . 8 5 1 0 5 , 2 4 6 , 8 8 4 . 7 2 2 9 , 6 1 2 , 7 6 7 . 4 0 - - 6 , 4 2 8 , 1 7 2 . 5 4 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1
注 ：表 中 所 示为 本 基 金资 产 及 交 易 形 成 负债 的 公 允价 值 ， 并按 照 合 约规 定 的 重 新 定 价 日或 到 期 日孰 早
者进 行了 分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
其他影 响 债券 公 允价 值 的变 量 保持 不 变， 仅 利率 发 生变 动
假设所 有 期限 的 利率 保 持同 方 向同 幅 度的 变 化（ 即 平移 收益率 曲 线）
假 设
对 资产负 债表日 基金资 产净 值 的
影响 金额 （ 单位 ： 人民 币 元 ） 相关风 险 变量 的 变动
本期末 （ 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年度末 （ 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ）
利率 - 1 % 1 , 2 6 5 , 6 5 2 . 6 6 2 9 0 , 4 8 6 . 0 0
利率 + 1 % - 1 , 2 4 7 , 3 7 0 . 7 6 - 2 8 7 , 7 2 4 . 1 0
分 析
注 ：上 表 反 映了 在 其 他变 量 不 变 的 假 设 下， 利 率 发生 合 理 、可 能 的 变动 时 ， 为 交 易 而 持有 的 债 权公 允
价值 的变 动 将对 基 金净 值 产 生的 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基 金的 所 有资 产 及负 债 以 人民 币计 价 ，因 此 无外 汇 风 险。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 1
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本 基金 其 他 价格 风 险 主要 系 市 场 价 格 风 险， 市 场 价格 风 险 是指 基 金 所持 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 未来 现
金 流量 因 除 市场 利 率 和外 汇 汇 率 以 外 的 市场 价 格 因素 变 动 而发 生 波 动的 风 险 。 本 基 金 主要 投 资 于银 行
间同 业市 场 交易 的 固定 收 益 品种 ，且 以 摊余 成 本进 行 后 续计 量， 因 此无 重 大市 场 价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表 需 要说明 的其 他事项
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 : 人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总 资产 的 比例 （% ）
1 固定收益 投资 2 2 9 , 5 0 1 , 6 2 0 . 4 3 2 3 . 5 3
其中：债 券 2 2 9 , 5 0 1 , 6 2 0 . 4 3 2 3 . 5 3
资 产支 持证券 - -
2 买入返售 金融 资 产 1 0 0 , 0 0 0 , 3 9 0 . 0 0 1 0 . 2 5
其中：买 断式 回 购的 买 入返 售金融资 产 - -
3 银行存款 和结 算 备付 金 合计 6 4 0 , 1 9 5 , 9 0 7 . 3 3 6 5 . 6 4
4 其他各项 资产 5 , 6 1 8 , 0 7 4 . 9 1 0 . 5 8
5 合计 9 7 5 , 3 1 5 , 9 9 2 . 6 7 1 0 0 . 0 0
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民币元
序号 项 目 占基金 资 产净 值 的比 例 （％ ）
1 报告期内 债券回 购融资 余额 0 . 9 6
其中：买 断式回 购融资 -
序号 项 目 金额 占基金资 产净值 的比例 （％ ）
2 报告期末 债券回 购融资 余额 - -
其中：买 断式回 购融资 - -
注 ：报 告 期 内债 券 回 购融 资 余 额 占 基 金 资产 净 值 的比 例 为 报告 期 内 每个 交 易 日 融 资 余 额占 资 产 净值 比
例的 简单 平 均值 。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 2
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发 生日期 融 资余 额 占基金 资产净 值比 例 （% ） 原因 调整期
1 2 0 1 1 年 4 月 2 9 日 2 0 . 2 1 大 额赎回 2 0 1 1 - 0 5 - 0 3
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天 数
报告期末 投 资组 合 平均 剩 余 期限 1 0 6
报告期内 投 资组 合 平均 剩 余 期限 最高 值 1 4 8
报告期内 投 资组 合 平均 剩 余 期限 最低 值 1 6
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基 金报 告 期内 未 发生 投 资 组合 平均 剩 余期 限 超过 1 8 0 天 的情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余 期限
各期限 资 产占 基 金资 产 净值
的 比例（% ）
各 期限负 债占基 金资产 净值
的比例 （% ）
1 3 0 天以内 5 . 1 6 -
其 中： 剩余 存 续期 超 过 3 9 7 天
的 浮动 利 率债
- -
2 3 0 天( 含) —6 0 天 4 8 . 3 3 -
其 中： 剩余 存 续期 超 过 3 9 7 天
的 浮动 利 率债
- -
3 6 0 天( 含) —9 0 天 - -
其 中： 剩余 存 续期 超 过 3 9 7 天
的 浮动 利 率债
- -
4 9 0 天( 含) —1 8 0 天 3 3 . 8 8 -
其 中： 剩余 存 续期 超 过 3 9 7 天
的 浮动 利 率债
- -
5 1 8 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天（ 含） 1 2 . 3 7 -
其 中： 剩余 存 续期 超 过 3 9 7 天
的 浮动 利 率债
- -
合 计 9 9 . 7 4 -
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 3
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位：人 民币 元
序号 债 券品 种 摊余成 本 占基 金资 产 净值 比 例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 1 0 9 , 2 2 8 , 4 8 7 . 7 8 1 1 . 2 3
3 金融债 券 - -
其中： 政 策性 金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期 融资 券 1 2 0 , 2 7 3 , 1 3 2 . 6 5 1 2 . 3 7
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2 2 9 , 5 0 1 , 6 2 0 . 4 3 2 3 . 6 1
9 剩余存 续 期超 过 3 9 7 天 的浮 动 利率 债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位：人 民 币元
序号 债 券 代 码 债 券 名 称 债券 数量( 张) 摊 余成本 占基 金资 产 净值 比 例（ ％ ）
1 1 1 0 1 0 1 8 1 1 央行 票据 1 8 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 6 0 7 , 5 8 9 . 8 0 5 . 1 0
2 0 4 1 1 7 3 0 0 1 1 1 中 冶 C P 0 0 3 4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 2 7 1 , 8 8 2 . 9 0 4 . 1 4
3 1 1 0 1 0 8 9 1 1 央行 票据 8 9 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 8 7 9 , 0 3 0 . 7 0 3 . 0 7
4 1 1 0 1 0 2 0 1 1 央行 票据 2 0 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 7 4 1 , 8 6 7 . 2 8 3 . 0 6
5 0 4 1 1 5 5 0 0 3 1 1 沪城投 C P 0 0 1 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 8 9 0 . 4 4 2 . 0 6
6 0 4 1 1 5 6 0 1 3 1 1 电 网 C P 0 0 2 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 7 2 3 . 4 7 2 . 0 6
7 0 4 1 1 5 2 0 1 2 1 1 大唐集 C P 0 0 2 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 9 3 0 . 0 3 1 . 0 3
8 0 4 1 1 5 9 0 2 5 1 1 闽能源 C P 0 0 2 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 4 7 4 . 2 0 1 . 0 3
9 0 4 1 1 5 1 0 0 4 1 1 华能集 C P 0 0 4 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 4 0 3 . 3 2 1 . 0 3
1 0 0 4 1 1 6 4 0 0 3 1 1 科 伦 C P 0 0 1 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 9 7 , 8 2 8 . 2 9 1 . 0 3
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏离 情况
报告期 内 偏离度 的 绝对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的次数 1
报告期 内 偏离度 的 最高 值 0 . 2 6 9 2 %
报告期 内 偏离度 的 最低 值 - 0 . 1 5 0 9 %
报告期 内 每个交 易 日偏 离 度 的绝 对值 的 简单 平 均值 0 . 0 4 9 2 %
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 资 产支 持证 券 。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 4
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本基金 估 值采 用 摊余 成 本 法， 即估 值 对象 以 买入 成 本 列示 ，按 照 实际 利 率每 日 计 提应 收利 息，
2 0 0 7 年 7 月 1 日前 按直 线 法， 2 0 0 7 年 7 月 1 日起按 实际利 率 法在 其 剩余 期 限内 摊销其 买 入
时的溢价 或 折价 。
8.8.2 本报告 期 内不 存 在剩 余 期 限小 于 3 9 7 天但 剩余存 续期 超 过 3 9 7 天 的浮动利 率 债券 的摊余 成 本
超过当日 基 金资 产 净值 的 2 0 ％的 情况 。
8.8.3 本报告 期 内无 需 说明 的 证 券投 资决 策 程序 ， 报 告期内 本基金 投 资的 前 十名 证 券的 发行主 体 未被
监管部门 立 案调 查 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证 金 -
2 应收证 券 清算 款 -
3 应收利 息 5 , 6 1 8 , 0 7 4 . 9 1
4 应收申 购 款 -
5 其他应 收 款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5 , 6 1 8 , 0 7 4 . 9 1
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位：份
持有人结 构
机 构 投资 者 个人 投资 者
持有人户
数( 户)
户 均持有 的
基金 份额
持 有份额
占总份 额 比
例
持有 份额 占 总份额 比例
6 , 3 8 6 1 5 2 , 2 4 3 . 3 1 6 8 2 , 2 1 4 , 9 3 4 . 5 1 7 0 . 1 7 % 2 9 0 , 0 1 0 , 8 7 2 . 8 3 2 9 . 8 3 %
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 5
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占 基金总 份额比 例
基金管理 公司 所 有从 业 人员 持
有本开放 式基 金
5 , 1 1 3 , 7 4 1 . 6 8 0 . 5 2 6 0 %
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基 金 合 同 生 效 日 （ 20 06 年 4 月 2 7 日 ） 基 金 份 额 总 额 1 , 7 2 9 , 5 8 2 , 2 9 3 . 1 2
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 4 1 , 9 7 4 , 5 6 6 . 5 1
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 , 5 6 1 , 7 3 1 , 8 7 8 . 6 5
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 9 3 1 , 4 8 0 , 6 3 7 . 8 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 9 7 2 , 2 2 5 , 8 0 7 . 3 4
注： 总申 购 份额 含 红利 再 投 资、 转换 入 份额 ， 总赎 回 份 额含 转换 出 份额 。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内 本基 金 未召 开 基金 份 额持 有 人大 会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1 ）报告 期 内本 基 金基 金 管理 人重 大人事 变 动：
经中国证监会 批准 ， 冯 晓莲 女士 任 兴业 全 球基 金 管 理有 限公 司 督察 长 。
经兴业全球基 金管 理 有 限公 司股 东 会 2 0 1 1 年第三 次会议 审 议通 过 ， 由 郑城 美 先生 、 A n d r e w F l e m i n g
先生 担任 兴 业全 球 基金 管 理 有限 公司 董 事， 张 训苏 先 生 、E r i c R u t t e n 先生将不 再 继续 担任 公 司董 事；
由吴 雅 伦 先生 、 张 志 超 先 生 担 任 兴 业 全球 基 金 管理 有 限 公司 独 立 董 事 ， 于 宁先 生 、 黄 明 先 生 不再 继续
担任 公司 独 立董 事 。
（2 ）报告期 内 托管 人 的专 门 基金 托 管部 门 无重 大 人事 变动。
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 6
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内 无涉 及 本基 金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务的诉 讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内 本基 金 投资 策 略未 发 生改 变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自 合同 生 效日 起 连 续 6 年 聘请 安永华 明会计 师 事 务所有 限公司 为本基 金提 供 审计服 务。本
年度 支付 给 所聘 任 的会 计 师 事务 所 5 万 元人 民 币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 本基 金 管理 人 、基 金 托管 人 及其 高 级管 理 人员 未受到 监 管部 门 的稽 查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位 ：人 民 币元
股票交易 应 支付该 券商的 佣金
券商名称
交 易单 元 数
量
成 交金 额
占当 期股 票
成交总 额 的比 例
佣金
占当 期佣 金
总量 的比 例
备 注
兴业证券 1 - - - - -
注 ：根 据 中 国证 监 会 的有 关 规 定 ， 我 司 在综 合 考 量证 券 经 营机 构 的 财务 状 况 、 经 营 状 况、 研 究 能力 、
客户 服务 质 量的 基 础上 ， 选 择基 金专 用 交易 席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位 ：人 民 币元
债券回 购 交易
券商 名称
成交金额 占当期 债 券回 购 成交 总 额的 比例
兴业证券 5 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告 期内 每 个交 易 日， 本 基 金偏 离度 绝 对值 均 未超 过 0 . 5 % 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告 事项 法定 披露 方 式 法定披 露 日期
1
旗下 各基 金 2 0 1 0 年年 度 资 产净值公
告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 月 1 日
2 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 月 1 0 日
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 7
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 1 号 ）
3
关 于 在 申 银 万 国 证 券 开 通 基 金 转 换
业务 的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 月 1 0 日
4
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 春 节 ” 假
期 前 暂 停 接 受 伍 十 万 元 以 上 申 购 和
转换 转入 申 请的 公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 月 2 6 日
5
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 春 节 ” 假
期 后 恢 复 接 受 伍 十 万 元 以 上 申 购 、
转换 申请 的 公告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 月 2 8 日
6
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 2 号 ）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 2 月 1 0 日
7
关 于 在 重 庆 银 行 开 通 旗 下 基 金 定 期
定额 投资 业 务的 公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 3 月 1 日
8
关 于 增 加 重 庆 银 行 为 旗 下 基 金 代 销
机构 的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 3 月 1 日
9 关于 公司 高 级管 理 人员 离 任 的公告 中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 3 月 9 日
1 0
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 3 号 ）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 3 月 1 0 日
1 1
关 于 双 汇 发 展 股 票 估 值 政 策 调 整 的
公告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 3 月 1 9 日
1 2
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 清 明 ” 假
期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转 入 申 请
的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 3 月 3 0 日
1 3
关 于 增 加 中 信 证 券 为 旗 下 基 金 代 销
机构 的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 3 月 3 0 日
1 4
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 4 号 ）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 4 月 1 1 日
1 5
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 五 一 ” 假
期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转 入 申 请
的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 4 月 2 6 日
1 6
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 5 号 ）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 5 月 1 0 日
1 7
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 中 信 证 券 为 办 理 旗 下 基 金 定 期 定
额投 资业 务 代销 机 构的 公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日
1 8
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
中信 证券 开 通基 金 转换 业 务 的公告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日
1 9
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 端 午 ” 假
期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转 入 申 请
的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 6 月 1 日
2 0
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告( 2 0 1 1 年 第 6 号 ）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 6 月 1 0 日
2 1 关于 北京 分 公司 成 立的 公 告 中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 6 月 2 9 日
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 8
2 2
旗下 各基 金 2 0 1 1 年半 年 度 资产净值
公告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 7 月 1 日
2 3
关 于 旗 下 基 金 停 止 通 过 东 方 证 券 办
理定 期定 额 投资 业 务的 公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 7 月 9 日
2 4
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 7 号 ）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 7 月 1 1 日
2 5
关 于 在 网 上 交 易 平 台 开 通 兴 业 银 行
卡定 期定 额 投资 业 务的 公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 7 月 2 8 日
2 6
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 货 币 市
场基 金收 益 支付 公 告（ 2 0 1 1 年第 8
号）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 8 月 1 0 日
2 7
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 中 秋 ” 假
期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转 入 申 请
的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 9 月 6 日
2 8
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 9 号 ）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 9 月 1 3 日
2 9
关 于 部 分 董 事 、 独 立 董 事 变 更 的 公
告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 9 月 2 3 日
3 0
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 国 庆 ” 假
期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转 入 申 请
的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 9 月 2 7 日
3 1
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 1 0 号）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 0 月 1 0 日
3 2 关于 深圳 办 事处 成 立的 公 告 中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 0 月 2 7 日
3 3
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 最 低 赎 回 、
转 换 转 出 及 最 低 持 有 份 额 限 制 的 公
告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 日
3 4
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 1 1 号）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 0 日
3 5
关 于 在 农 业 银 行 开 通 基 金 转 换 业 务
的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 0 日
3 6 关于 调整 网 上直 销 交易 限 额 的公告 中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 7 日
3 7
兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支
付公 告（ 2 0 1 1 年 第 1 2 号）
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 1 2 日
3 8
关 于 增 加 中 信 万 通 证 券 为 旗 下 基 金
代销 机构 的 公告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 1 4 日
3 9
关 于 兴 全 货 币 市 场 基 金 “ 元 旦 ” 假
期 前 暂 停 接 受 申 购 和 转 换 转 入 申 请
的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 6 日
4 0
关 于 北 京 分 公 司 注 册 地 址 、 负 责 人
变更 的公 告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 7 日
4 1
关 于 增 加 中 信 金 通 证 券 为 旗 下 基 金
代销 机构 的 公告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 7 日
兴全货币市场证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 9
4 2 关于 聘任 公 司高 级 管理 人 员 的公告 中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 9 日
4 3
关 于 调 整 中 信 金 通 证 券 基 金 代 销 业
务的 公告
中国证券 报、基 金管理 人网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监 会 批准 本 基金 设 立的 文 件
2 、 《兴全货 币市 场 证券 投 资基 金 基金合 同》
3 、 《兴全货 币市 场 证券 投 资基 金 托管协 议》
4 、 《兴全货 币市 场 证券 投 资基 金 更新招 募说明 书》
5 、 基金管理 人业 务 资格 批 件、 营 业执照 和公司 章程
6 、 本报告期 内在 中 国证 监 会指 定 报纸上 公开披 露的 各 项公告 原件
13.2 存 放地 点
基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办 公场 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可 登录 基 金管 理 人互 联 网站 （h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n ） 查阅， 或 在营 业 时间内 至基金
管理 人、 基 金托 管 人办 公 场 所免 费查 阅 。
基金管 理人 客 户服 务 中心 电 话： 4 0 0 - 6 7 8 - 0 0 9 9 ，0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司
2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
