兴 全 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2 0 1 1 年 年度 报 告 摘 要
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
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§1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 012 年 3 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 201 1 年 8 月 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 12 月 31 日 止 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
§2 基 金 简 介
2.1 基 金基 本情 况
基 金 简 称 兴 全 保 本 混 合
基 金 主 代 码 163411
交 易 代 码 163411
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2011 年 8 月 3 日
基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,316, 141, 280. 50 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2.2 基 金产 品说 明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 特 定 组 合 保 险 策 略 ， 在 确 保 保 本 周 期 到 期 时 的 保 本 底 线
的 基 础 上 ， 寻 求 组 合 资 产 的 稳 定 增 长 。
投 资 策 略 1 、 基 于 可 转 债 投 资 的 OBP I 策 略 ， 即 以 可 转 债 所 隐 含 的 看 涨 期 权 代
替 投 资 组 合 保 险 策 略 所 要 求 的 看 涨 期 权 ， 利 用 可 转 债 自 身 特 性 来 避
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免 因 为 频 繁 调 整 低 风 险 资 产 与 风 险 资 产 配 比 带 来 的 交 易 成 本 。
2 、 可 转 债 与 股 票 替 代 的 TIPP 策 略 ， 即 采 用 时 间 不 变 性 投 资 组 合
保 险 策 略 实 现 保 本 目 标 。 同 时 ， 本 基 金 将 选 择 转 换 溢 价 率 较 小 的 可
转 债 进 行 投 资 ， 但 当 可 转 债 市 场 无 投 资 合 适 品 种 时 ， 本 基 金 将 用 股
票 资 产 部 分 或 全 部 代 替 可 转 债 的 TIP P 策 略 实 现 组 合 保 险 目 的 。
业 绩 比 较 基 准 3 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
姓 名 冯 晓 莲 张 志 永
联 系 电 话 021 - 58 3689 98 021 - 62 6777 77
信 息 披 露 负 责
人
电 子 邮 箱 fengxl @xyf unds .com .cn zhangz hy@c ib.c om.c n
客 户 服 务 电 话 400678 0099 ， 02 1 - 38 8245 3 6 95561
传 真 021 - 58 3688 58 021 - 62 1592 17
注 ： 本 基 金 管 理 人 公 告 自 2011 年 12 月 2 1 日 起 ， 聘 任 冯 晓 莲 女 士 为 公 司 督 察 长 。
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 http:/ /www .xyf unds .com . cn
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2011 年 8 月 3 日 - 20 11 年 12 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 4,407, 951. 93
本 期 利 润 - 22,05 1,02 8.62
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0.015 4
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1.45%
3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2011 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0.014 5
期 末 基 金 资 产 净 值 1,297, 091, 124. 22
期 末 基 金 份 额 净 值 0.9855
注 ： 1 、 上 述 财 务 指 标 采 用 的 计 算 公 式 ， 详 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信
息 披 露 编 报 规 则 第 1 号 < 主 要 财 务 指 标 的 计 算 及 披 露 > 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 等 相
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关 法 规 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 期 末 可 供 分 配
利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 开 放 式 基 金 的 申 购
赎 回 费 、 红 利 再 投 资 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
4 、 本 基 金 合 同 于 20 11 年 8 月 3 日 生 效 ， 截 至 201 1 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 成 立 不 满 一 年 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 3.69% 0.33% 1.29% 0.02% 2.40% 0.31%
自 基 金 合 同
成 立 起 至 今
- 1.45% 0.37% 2.12% 0.02% - 3.57% 0.35%
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 3 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 。 本 基 金 选 择 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税
后 收 益 率 作 为 业 绩 比 较 基 准 的 原 因 如 下 ： 本 基 金 是 保 本 型 基 金 ， 保 本 周 期 为 三 年 ， 保 本 但 不 保 证
收 益 率 。 以 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ， 能 够 使 本 基 金 保 本 受 益
人 理 性 判 断 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 合 理 地 衡 量 比 较 本 基 金 保 本 保 证 的 有 效 性 。
本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 交 易 日 进 行 计 算 ， 按 下 列 公 式 计 算 ：
Return t = 3 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 t / 360
Benchm ark t = （ 1 +Ret urn t ） × （ 1+Be nchm ark t - 1 ） - 1
其 中 ， t =1 ， 2 ， 3 ， … T ， T 表 示 时 间 截 至 日 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生效以 来 基 金份 额 累计 净 值增 长 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比 较基 准收
益 率变 动的比 较
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注 ： 1 、 净 值 表 现 所 取 数 据 截 至 到 201 1 年 12 月 31 日 。
2 、 按 照 《 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本 基 金 应 自 2011 年 8 月 3 日 成
立 起 六 个 月 内 ， 达 到 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 ， 目 前 本 基 金 还 在
建 仓 期 内 。
3 、 本 基 金 合 同 于 20 1 1 年 8 月 3 日 生 效 ， 截 至 2 011 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 成 立 不 满 一 年 。
3.2.3 自 基 金 合 同 生效以 来 基 金每 年 净值 增 长率 及 其 与同 期 业绩 比 较基 准 收 益率 的比
较
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注 ： 20 11 年 度 数 据 统 计 期 间 为 2 011 年 5 月 6 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 011 年 12 月 3 1 日 ， 数 据
按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本 基 金 合 同 于 20 11 年 8 月 3 日 生 效 。 自 2011 年 8 月 3 日 至 2 011 年 1 2 月 3 1 日 期 间 未 进 行
利 润 分 配 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 基 字 [2 003] 100 号 文 ） 批 准 ， 于 2003 年 9
月 30 日 成 立 。 200 8 年 1 月 2 日 ， 中 国 证 监 会 批 准 （ 证 监 许 可 [2 008] 6 号 ） 了 公 司 股 权 变 更 申 请 ，
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ A EGON In tern atio nal B .V ） 受 让 本 公 司 股 权 并 成 为 公 司 股 东 。 股 权 转
让 完 成 后 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 的 出 资 占 注 册 资 本 的 51 % ， 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 的 出 资 占 注
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册 资 本 的 49% 。 同 时 公 司 名 称 由 “ 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 更 名 为 “ 兴 业 全 球 人 寿 基 金 管 理 有 限
公 司 ” 。 20 08 年 7 月 7 日 ， 经 中 国 证 监 会 批 准 （ 证 监 许 可 [200 8]88 8 号 文 ） ， 公 司 名 称 由 “ 兴 业
全 球 人 寿 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 变 更 为 “ 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ， 同 时 ， 公 司 注 册 资 本 由 人
民 币 1 .2 亿 元 变 更 为 人 民 币 1.5 亿 元 。
截 止 2 011 年 1 2 月 31 日 ， 公 司 旗 下 管 理 着 十 一 只 基 金 ， 分 别 为 兴 全 可 转 债 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ） 、 兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 全 球 视 野 股
票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 沪 深 30 0 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （ L OF ） 、 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ LO F ） 、 兴 全 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
姓 名 职 务
任 职 日 期 离 任 日 期
证 券 从
业 年 限
说 明
杨 云
本 基 金 和
兴 全 可 转
债 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理
2011 年 8 月 3
日
- 9 年
1974 年 生 ， 理 学 硕
士 ， 历 任 申 银 万 国
证 券 研 究 所 金 融
工 程 部 、 策 略 部 研
究 员 ； 兴 全 可 转 债
混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理
助 理 。
肖 娟
本 基 金 和
兴 全 磐 稳
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理
2011 年 8 月 3
日
- 8 年
1976 年 生 ， 经 济 学
硕 士 ， 历 任 平 安 资
产 管 理 有 限 责 任
公 司 固 定 收 益 研
究 主 管 ， 海 通 证 券
股 份 有 限 公 司 固
定 收 益 高 级 研 究
员 ， 兴 业 全 球 基 金
管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 高 级 研 究
员 。
注 ： 1 、 职 务 指 截 止 报 告 期 末 的 职 务 （ 报 告 期 末 仍 在 任 的 ） 或 离 任 前 的 职 务 （ 报 告 期 内 离 任 的 ） 。
2 、 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 之 日 （ 基 金 成 立 时 即 担 任 基 金 经 理 ） 或 公 司 作 出 聘 任 决 定 之 日
（ 基 金 成 立 后 担 任 基 金 经 理 ） ； 离 任 日 期 指 公 司 作 出 解 聘 决 定 之 日 。
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3 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 按 其 从 事 证 券 投 资 、 研 究 等 业 务 的 年 限 计 算 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 细 则 、 《 兴 全 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 取 信 于
市 场 、 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ，
基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 无 违 法 违 规 、 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易
制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定 ， 从 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评
估 等 环 节 严 格 把 关 ， 确 保 各 投 资 组 合 之 间 得 到 公 平 对 待 ， 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 。
4.3.2 本 投 资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
目 前 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 的 投 资 组 合 中 没 有 与 本 基 金 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 ， 暂 无 法 对 本
基 金 的 投 资 业 绩 进 行 比 较 。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年 市 场 面 对 的 最 大 宏 观 背 景 就 是 通 胀 ， 基 于 控 制 通 胀 的 紧 缩 货 币 政 策 成 为 贯 穿 全 年 的 政
策 主 基 调 。 在 此 背 景 下 前 三 季 度 债 券 市 场 表 现 都 较 为 疲 弱 ， 收 益 率 曲 线 平 坦 上 行 ， 其 中 信 用 债 收
益 率 上 升 更 为 明 显 ， 而 9 月 份 之 后 ， 随 着 物 价 见 顶 ， 经 济 下 滑 以 及 欧 债 危 机 的 演 化 ， 利 率 债 券 收
益 率 大 幅 回 落 ， 而 信 用 债 表 现 仍 较 疲 弱 ， 信 用 利 差 持 续 扩 大 。 通 胀 的 持 续 上 行 和 不 断 加 码 的 货 币
紧 缩 政 策 使 得 股 市 在 201 1 年 出 现 了 大 幅 下 跌 ， 中 小 市 值 的 成 长 股 由 于 过 高 的 估 值 跌 幅 更 大 ， 中
小 板 指 和 创 业 板 指 跌 幅 都 超 过 - 3 5% 。 股 市 的 大 幅 下 跌 也 带 动 可 转 债 市 场 跌 幅 巨 大 ， 全 年 可 转 债 指
数 下 跌 - 14. 73% ， 但 转 债 市 场 在 经 过 2 年 来 的 下 跌 后 ， 目 前 市 场 供 求 关 系 也 有 了 较 大 改 善 ， 其 原
有 的 估 值 泡 沫 挤 出 非 常 彻 底 。 如 果 可 转 债 中 长 期 能 保 持 现 有 的 估 值 水 平 ， 我 们 相 信 未 来 可 转 债 市
场 将 能 给 投 资 者 带 来 丰 厚 的 低 风 险 高 回 报 。
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兴 全 保 本 基 金 成 立 于 201 1 年 8 月 3 日 ， 因 此 3 、 4 季 度 基 金 都 是 一 个 建 仓 阶 段 。 兴 全 保 本 基
金 在 投 资 策 略 上 主 要 是 希 望 通 过 可 转 债 的 投 资 来 实 现 保 本 的 基 础 上 ， 通 过 更 为 灵 活 的 投 资 来 获 得
相 对 更 高 额 的 回 报 ， 但 从 成 立 以 来 的 4 个 多 月 来 看 ， 在 操 作 上 有 些 不 够 顺 利 ， 有 我 们 对 市 场 判 断
不 够 准 确 的 因 素 。
首 先 在 可 转 债 上 ， 由 于 可 转 债 市 场 估 值 相 对 偏 高 的 状 态 维 持 了 好 几 年 ， 因 此 当 转 债 回 落 到 一
个 比 较 合 理 的 价 格 时 ， 基 金 即 加 快 了 建 仓 的 节 奏 ， 而 随 着 中 石 化 2 期 转 债 发 行 的 公 告 ， 加 上 股 市
的 持 续 疲 弱 ， 转 债 市 场 经 历 了 一 轮 快 速 而 猛 烈 的 下 跌 ， 使 得 基 金 净 值 短 期 受 到 较 大 的 影 响 。 反 思
来 看 ， 主 要 在 于 对 当 时 包 括 债 券 和 转 债 可 能 遭 遇 的 风 险 认 识 不 充 分 ， 建 仓 较 快 所 致 。 其 次 ， 对 后
来 包 括 固 定 收 益 债 所 遭 遇 的 最 后 一 跌 同 样 没 有 充 分 认 识 到 。 无 论 是 转 债 还 是 固 定 收 益 债 ， 保 本 基
金 基 本 没 有 躲 过 市 场 的 最 后 一 跌 。 但 是 我 们 最 初 的 策 略 并 不 是 一 个 错 误 的 决 策 ， 而 且 我 们 也 坚 持
我 们 的 理 念 和 认 识 ， 目 前 保 本 基 金 已 基 本 回 到 面 值 ， 而 从 持 有 结 构 上 ， 我 们 认 为 未 来 仍 能 有 给 投
资 者 带 来 较 好 回 报 的 潜 力 。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 - 1.4 5% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 2.1 2% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2011 年 影 响 市 场 最 大 的 因 素 是 通 胀 ， 无 论 是 财 政 政 策 还 是 货 币 政 策 都 受 到 了 通 胀 因 素 的 较 大
制 约 ， 而 201 2 年 我 们 认 为 尽 管 微 观 层 面 的 居 民 通 胀 预 期 还 很 强 ， 但 通 胀 的 阴 霾 将 逐 步 散 去 ， 随
着 实 体 经 济 活 动 减 速 ， 将 看 到 C PI 逐 月 回 落 的 趋 势 。 随 着 物 价 的 回 落 ， 同 时 我 们 也 会 看 到 货 币 政
策 适 度 的 放 松 ， 因 此 对 固 定 收 益 市 场 ， 我 们 认 为 2 0 12 年 将 有 较 好 的 市 场 机 会 ， 在 利 率 债 收 益 率
吸 引 力 下 降 后 ， 信 用 债 市 场 更 值 得 关 注 。 对 股 市 来 说 ， 影 响 20 12 年 市 场 的 主 要 因 素 将 不 是 政 策 ，
而 是 上 市 公 司 业 绩 在 通 胀 回 落 将 会 如 何 表 现 ， 我 们 认 为 依 然 是 偏 负 面 的 ， 很 多 上 市 公 司 全 年 业 绩
可 能 都 达 不 到 目 前 市 场 中 性 的 盈 利 预 测 ， 特 别 是 一 些 高 估 值 、 高 成 长 的 股 票 潜 在 风 险 可 能 更 大 。
因 此 2 012 年 我 们 认 为 股 市 仍 将 是 不 乐 观 的 一 年 ， 但 整 体 表 现 会 比 2 011 年 好 ， 毕 竟 宏 观 银 根 紧 缩
的 最 艰 难 阶 段 已 经 过 去 。 相 对 而 言 ， 我 们 对 固 定 收 益 市 场 和 转 债 市 场 预 期 会 更 好 。
大 类 资 产 上 ， 20 12 年 我 们 将 会 更 多 关 注 固 定 收 益 债 券 市 场 和 转 债 市 场 的 机 会 ， 股 票 投 资 我 们
依 然 保 持 非 常 谨 慎 的 思 路 ， 在 适 当 的 时 机 下 我 们 将 逐 步 降 低 配 置 上 的 权 益 敏 感 性 。 可 转 债 目 前 估
值 仍 具 有 较 高 吸 引 力 ， 中 长 期 来 看 目 前 仍 是 非 常 好 的 投 资 阶 段 ， 但 在 估 值 低 水 平 稳 定 的 预 期 下 我
们 将 更 注 重 阶 段 性 的 投 资 机 会 把 握 。
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 投
资 品 种 进 行 估 值 。 具 体 估 值 流 程 为 ： 1 、 估 值 委 员 会 制 定 旗 下 基 金 的 估 值 政 策 和 流 程 ， 选 取 适 当
的 估 值 方 法 、 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 。 采 用 的 基 金 估 值 方 法 、 政 策 和 程 序 应 经 估 值 委 员
会 审 议 ， 并 报 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 。 2 、 估 值 方 法 确 立 后 ， 由 IT 人 员 或 IT 人 员 协 助 估 值 系 统
开 发 商 及 时 对 系 统 中 的 参 数 或 模 型 作 相 应 的 调 整 或 对 系 统 进 行 升 级 ， 以 适 应 新 的 估 值 方 法 的 需
要 。 3 、 基 金 会 计 具 体 负 责 执 行 估 值 委 员 会 确 定 的 估 值 策 略 ， 并 通 过 与 托 管 行 核 对 等 方 法 确 保 估
值 准 确 无 误 ； 4 、 投 资 人 员 （ 包 括 基 金 经 理 ） 积 极 关 注 市 场 环 境 变 化 及 证 券 发 行 机 构 有 关 影 响 证
券 价 格 的 重 大 事 件 等 可 能 对 给 估 值 造 成 影 响 的 因 素 ， 并 就 可 能 带 来 的 影 响 提 出 建 议 和 意 见 ； 5 、
监 察 稽 核 人 员 参 与 估 值 方 案 的 制 定 ， 确 保 估 值 方 案 符 合 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 定 期 对
估 值 流 程 、 系 统 估 值 模 型 及 估 值 结 果 进 行 检 查 ， 确 保 估 值 委 员 会 决 议 的 有 效 执 行 ， 负 责 基 金 估 值
业 务 的 定 期 和 临 时 信 息 披 露 。
上 述 参 与 估 值 流 程 人 员 均 具 有 3 年 以 上 相 关 工 作 经 历 ， 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专 业 胜 任 能 力 。
上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根 据 《 基 金 法 》 、 《 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 ， 符 合 本 基 金 基 金 合 同 的 相 关 规 定 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本 托 管 人 依 据 《 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 》 与 《 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协 议 》 ， 自 2011 年 8 月 3 日 起 托 管 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 本 基 金 ） 的 全 部 资 产 。
报 告 期 内 ， 本 托 管 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ， 诚 信 、 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 义 务 ， 不 存 在 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 。
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1 0
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 基 金 管 理 人 在
本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 收 益 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 必 要 的
监 督 、 复 核 和 审 查 ， 未 发 现 其 存 在 任 何 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 真 复 核 了 本 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、
投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 认 为 其 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6 审 计 报 告
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 (2 012) 审 字 第 6 0 467611 _B1 1 号
备 注 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产负 债表
会 计 主 体 ： 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 011 年 1 2 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
附 注
号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
资 产 ：
银 行 存 款 53,245 ,011 .02
结 算 备 付 金 272,23 4.94
存 出 保 证 金 250,00 0.00
交 易 性 金 融 资 产 1,234, 572, 641. 19
兴全保本混合型 证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告 摘要
1 1
其 中 ： 股 票 投 资 19,229 ,711 .00
基 金 投 资 -
债 券 投 资 1,215, 342, 930. 19
资 产 支 持 证 券 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 -
买 入 返 售 金 融 资 产 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 12,556 ,869 .18
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 53,866 .49
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 -
资 产 总 计 1,300, 950, 622. 82
负 债 和 所 有 者 权 益
附 注
号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
负 债 ：
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 1,810, 488. 82
应 付 管 理 人 报 酬 1,451, 493. 32
应 付 托 管 费 223,30 6.67
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 43,456 .77
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 330,75 3.02
负 债 合 计 3,859, 498. 60
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 1,316, 141, 280. 50
未 分 配 利 润 - 19,05 0,15 6.28
所 有 者 权 益 合 计 1,297, 091, 124. 22
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,300, 950, 622. 82
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 20 11 年 12 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.985 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 ,316,1 41,2 80.5 0
份 。
2 、 本 基 金 合 同 于 20 11 年 8 月 3 日 生 效 。
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1 2
7.2 利 润表
会 计 主 体 ： 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 201 1 年 8 月 3 日 至 20 11 年 12 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2011 年 8 月 3 日 至 2011 年 12 月 31 日
一 、 收 入 - 13,12 8,30 4.32
1. 利 息 收 入 13,778 ,019 .59
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 1,048, 882. 57
债 券 利 息 收 入 10,611 ,458 .57
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2,117, 678. 45
其 他 利 息 收 入 -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1,118 ,425 .29
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 546,48 3.80
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 - 1,664 ,909 .09
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 -
股 利 收 益 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 26,45 8,98 0.55
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填 列 ） -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 671,08 1.93
减 ： 二 、 费 用 8,922, 724. 30
1 ． 管 理 人 报 酬 7,509, 130. 99
2 ． 托 管 费 1,155, 250. 89
3 ． 销 售 服 务 费 -
4 ． 交 易 费 用 108,44 0.83
5 ． 利 息 支 出 7,372. 44
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 7,372. 44
6 ． 其 他 费 用 142,52 9.15
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 22,05 1,02 8.62
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 22,05 1,02 8.62
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 011 年 8 月 3 日 生 效 ， 本 期 数 据 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行
折 算 。
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1 3
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会 计 主 体 ： 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 201 1 年 8 月 3 日 至 201 1 年 1 2 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 8 月 3 日 至 2011 年 12 月 31 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1,493, 369, 048. 31 - 1,493, 369, 048. 31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 22,05 1,02 8.62 - 22,05 1,02 8.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 177,2 27,7 67.8 1 3,000, 872. 34 - 174,2 26,8 95.4 7
其 中 ： 1. 基 金 申 购 款 4,781, 984. 85 - 69,98 2.15 4,712, 002. 70
2. 基 金 赎 回 款 - 182,0 09,7 52.6 6 3,070, 854. 49 - 178,9 38,8 98.1 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1,316, 141, 280. 50 - 19,05 0,15 6.28 1,297, 091, 1 24. 22
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 011 年 8 月 3 日 生 效 ， 本 期 数 据 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行
折 算 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
______ 兰 荣 ____ __ ___ ___ 杨 东 _ ____ _ ____ 詹 鸿 飞 __ __
基 金 管 理 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金 基 本情 况
兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下
简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [2 011] 522 号 文 《 关 于 核 准 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批
复 》 的 核 准 ， 由 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 于 2 011 年 7 月 4 日 至 2011 年 7 月 29 日
向 社 会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （ 20 11 ） 验 字 第
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1 4
604676 11_B 07 号 验 资 报 告 后 ， 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 。 基 金 合 同 于 2011 年 8 月 3 日 生
效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为
人 民 币 1,4 92,6 73,5 48.9 9 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 695 , 499.3 2 元 ， 以 上 实
收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 1 ,493 ,369 ,048 .31 元 ， 折 合 1 ,493 ,369 ,048 .31 份 基 金 份 额 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 为 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 ， 基 金 托 管 人 为 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本 基 金 对 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的
基 金 份 额 进 行 保 本 ， 未 持 有 到 保 本 周 期 到 期 日 的 份 额 持 有 人 不 适 用 本 条 款 。 在 保 本 周 期 到 期 日 ，
如 按 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 与 到 期 日 基 金 份 额 净 值 的 乘 积 加 上 认 购 并 持 有
到 期 的 基 金 份 额 累 计 分 红 款 项 之 和 计 算 的 总 金 额 低 于 其 认 购 保 本 金 额 ， 则 基 金 管 理 人 应 补 足 该 保
本 差 额 ， 并 在 保 本 周 期 到 期 日 后 2 0 个 工 作 日 内 将 该 保 本 差 额 支 付 给 基 金 份 额 持 有 人 ， 保 证 人 对
此 提 供 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 。
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 投 资 于 股 票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 以 及
其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 回 购 、 央 行
票 据 、 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 ） 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金 融 工 具 （ 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资
产 占 基 金 资 产 的 0% - 30% ； 债 券 、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 70 % - 10 0% ， 其 中
基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 3 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2 006 年 2 月 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 和 3 8 项 具 体
会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ，
同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 业 协 会 制 定 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X BRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
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7.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 011 年 12 月 3 1 日 的
财 务 状 况 以 及 2 011 年 8 月 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 011 年 12 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净
值 变 动 情 况 。
7.4.4 重 要 会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编
制 期 间 系 2 011 年 8 月 3 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 2011 年 12 月 3 1 日 止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民
币 元 为 单 位 表 示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 （ 或 负 债 ） ， 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 （ 或 资 产 ） 或
权 益 工 具 的 合 同 。
(1) 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融 资 产 、 贷 款 和 应 收 款 项 ；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债
券 投 资 和 衍 生 工 具 （ 主 要 系 权 证 投 资 ） ；
(2) 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债
和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 划 分 为 其 他 金 融 负 债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 。
划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 、 债 券 等 ， 以 及 不 作 为 有 效
套 期 工 具 的 衍 生 工 具 ， 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 ， 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入
当 期 损 益 ；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 ， 应 当
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确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 ， 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债
的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ；
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 ， 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 ，
同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ， 或 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的
终 止 确 认 条 件 的 ， 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ；
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ；
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入
方 ) ； 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资
产 ； 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ； 本 基 金 既 没 有
转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 分 别 下 列 情 况 处 理 ： 放 弃 了 对 该 金
融 资 产 控 制 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ； 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 ， 按
照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 ， 并 相 应 确 认 有 关 负 债 ；
本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 ：
(1) 股 票 投 资
买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资 ， 股 票 投 资 成 本 ， 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费
用 入 账 ；
卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益 ， 卖 出 股 票 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ；
(2) 债 券 投 资
买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 ， 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费
用 入 账 ， 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算 ， 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ；
买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直
线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 ， 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 ；
卖 出 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 ， 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 ；
(3) 权 证 投 资
买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用
后 入 账 ；
卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 ， 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结
转 ；
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(4) 分 离 交 易 可 转 债
申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日 ， 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允
价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本 ， 按 实 际 支 付
的 全 部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 ；
上 市 后 ， 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 (2 ) 、 ( 3 ) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 ；
(5) 回 购 协 议
基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） ， 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差
异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公 允 价 值 是 指 在 公 平 交 易 中 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 者 债 务 清 偿 的 金 额 。 本
基 金 的 公 允 价 值 的 计 量 分 为 三 个 层 次 ， 第 一 层 次 是 本 基 金 在 计 量 日 能 获 得 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃
市 场 上 报 价 的 ， 以 该 报 价 为 依 据 确 定 公 允 价 值 ； 第 二 层 次 是 本 基 金 在 计 量 日 能 获 得 类 似 资 产 或 负
债 在 活 跃 市 场 上 的 报 价 ， 或 相 同 或 类 似 资 产 或 负 债 在 非 活 跃 市 场 上 的 报 价 的 ， 以 该 报 价 为 依 据 做
必 要 调 整 确 定 公 允 价 值 ； 第 三 层 次 是 本 基 金 无 法 获 得 相 同 或 类 似 资 产 可 比 市 场 交 易 价 格 的 ， 以 其
他 反 映 市 场 参 与 者 对 资 产 或 负 债 定 价 时 所 使 用 的 参 数 为 依 据 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 主 要 金 融 工 具
的 估 值 方 法 如 下 ：
1) 股 票 投 资
(1) 上 市 流 通 的 股 票 的 估 值
上 市 流 通 的 股 票 按 估 值 日 该 股 票 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交 易 日
后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的
收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重
大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。
如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
(2) 未 上 市 的 股 票 的 估 值
A. 送 股 、 转 增 股 、 公 开 增 发 新 股 或 配 股 的 股 票 ， 以 其 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 证 券 估 值 日 的
估 值 方 法 估 值 ；
B. 首 次 公 开 发 行 的 股 票 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的
情 况 下 ， 按 其 成 本 价 计 算 ；
首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 以 其 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同
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一 证 券 估 值 日 的 估 值 方 法 估 值 ；
C. 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 估 值
本 基 金 投 资 的 非 公 开 发 行 的 股 票 按 以 下 方 法 估 值 ：
a. 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本
时 ， 采 用 在 证 券 交 易 所 的 同 一 股 票 的 市 价 作 为 估 值 日 该 非 公 开 发 行 股 票 的 价 值 ；
b. 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本
时 ， 按 中 国 证 监 会 相 关 规 定 处 理 ；
2) 债 券 投 资
(1) 证 券 交 易 所 市 场 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交 易
日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日
的 收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的
重 大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。
如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
(2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发
行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 净 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经
济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价
不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
(3) 未 上 市 债 券 、 交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ，
在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 进 行 后 续 计 量 ；
(4) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确 定
公 允 价 值 ；
3) 权 证 投 资
(1) 上 市 流 通 的 权 证 按 估 值 日 该 权 证 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易
日 的 收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格
的 重 大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价
值 。 如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
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(2) 未 上 市 流 通 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的
情 况 下 ， 按 成 本 计 量 ；
(3) 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 进 行 估 值 ；
4) 分 离 交 易 可 转 债
分 离 交 易 可 转 债 ， 上 市 日 前 ， 采 用 估 值 技 术 分 别 对 债 券 和 权 证 进 行 估 值 ； 自 上 市 日 起 ， 上 市
流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 2 ) 、 3 ) 中 的 相 关 原 则 进 行 估 值 ；
5) 其 他
(1) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 金 融 资 产 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人
可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 ；
(2) 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行
的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负
债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分
别 列 示 ， 不 予 相 互 抵 销 。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变
动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转
入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回
基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算
的 金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现
利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入
“ 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) ” 。
7.4.4.9 收 入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 ，
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按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 ， 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账
面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减 项 ， 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
(3) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券
发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
(4) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合
同 利 率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） ， 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
(5) 股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
(6) 债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ；
(7) 衍 生 工 具 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
(8) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公
司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ；
(9) 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交
易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ；
(10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的 时 候 确 认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.3% 年 费 率 逐 日 计 提 。 若 保 本 周 期 到 期 ， 本 基 金 转
型 为 “ 兴 全 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 则 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5% 年 费 率 计 提 。 ；
(2) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 的 年 费 率 计 提 。 若 保 本 周 期 到 期 ， 本 基 金 转 型
为 “ 兴 全 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 则 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2 5 % 年 费 率 计 提 。 ；
(3) 卖 出 回 购 证 券 支 出 ， 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利
率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
(4) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 实 际 支 出 金 额 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果
影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 ， 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次 ， 每 次 收 益 分
配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 60% ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
(2) 保 本 周 期 内 ， 本 基 金 仅 采 用 现 金 分 红 一 种 收 益 分 配 方 式 ， 不 进 行 红 利 再 投 资 ； 若 本 基 金
转 型 为 “ 兴 全 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” 后 ， 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投
资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认
的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 投 资 者 在 不 同 销 售 代 理 人 处 或 者 在 同 一 销 售 代 理 人 处 不 同 交 易 账 户
下 的 基 金 份 额 可 以 设 定 不 同 的 分 红 方 式 ， 基 金 注 册 登 记 机 构 将 以 投 资 者 最 后 一 次 选 择 的 分 红 方 式
为 准 ；
(3) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减
去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
(4) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
(5) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
7.4.4.12 分 部报 告
无 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无 。
7.4.5 会 计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7.4.6 税 项
1. 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 200 8 年 4 月 24 日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ）
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2 2
交 易 印 花 税 税 率 ， 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ；
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 200 8 年 9 月 19 日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按
证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 征 收 ， 税 率 不 变 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2 005] 10 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转
让 ， 暂 免 征 收 印 花 税 。
2. 营 业 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2 004] 78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 自 200 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管
理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2 005] 10 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [200 8] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
3. 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2 002] 12 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入 ， 由 上
市 公 司 、 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收
入 时 代 扣 代 缴 2 0% 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2 005] 10 7 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补
充 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 005 年 6 月 13 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ，
按 照 财 税 [2 005] 1 02 号 文 规 定 ， 扣 缴 义 务 人 在 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 时 ， 减 按 50% 计 算 应 纳 税 所 得
额 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2 005] 10 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 。
7.4.7 关 联 方 关系
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关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 全 球 基 金 ” ） 基 金 管 理 人 ， 基 金 销 售 机 构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 ， 基 金 销 售 机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 ， 基 金 销 售 机 构
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ A EGON I nter nati onal B.V ） 基 金 管 理 人 的 股 东
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7.4.8 本 报 告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 8 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 20 11 年 12 月 31 日
关 联 方 名 称
成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例
兴业证券 6 5 , 4 3 6 , 6 1 3 . 5 2 1 0 0 . 0 0 %
7.4.8.1.2 债 券交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 8 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 20 11 年 12 月 31 日
关 联 方 名 称
成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例
兴业证券 1 , 4 9 8 , 7 0 6 , 8 5 8 . 4 9 1 0 0 . 0 0 %
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 8 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 20 11 年 12 月 31 日
关 联 方 名 称
回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例
兴业证券 2 , 3 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2011 年 8 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 201 1 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
兴业证券 4 1 , 4 1 8 . 3 0 1 0 0 . 0 0 % 4 1 , 4 0 6 . 7 7 1 0 0 . 0 0 %
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2 4
注 ： 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 , 扣 除 由 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 、 证
券 结 算 风 险 基 金 和 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ） 。 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 ： 为 本 基 金
提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2011 年 8 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 20 11 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 7,509, 130. 99
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3,402, 192. 71
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.30 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ： 每 日 应 支 付 的
基 金 管 理 费 = 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 × 1.30 %/ 当 年 天 数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2011 年 8 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 20 11 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1,155, 250. 89
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.20 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ： 每 日 应 支 付 的
基 金 托 管 费 = 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 × 0.20 %/ 当 年 天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7 .4 .8. 4. 1 报 告期内 基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 未 投 资 本 基 金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2011 年 8 月 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 20 11 年 12 月 31 日
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2 5
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
兴业银行 1 3 , 2 4 5 , 0 1 1 . 0 2 8 0 8 , 5 7 4 . 6 0
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无 。
7.4.9 期 末 （ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无 。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 19,229 ,711 .00 1.48
其 中 ： 股 票 19,229 ,711 .00 1.48
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2 6
2 固 定 收 益 投 资 1,215, 342, 930. 19 93.42
其 中 ： 债 券 1,215, 342, 930. 19 93.42
资 产 支 持 证 券 - -
3 金 融 衍 生 品 投 资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 53,517 ,245 .96 4.11
6 其 他 各 项 资 产 12,860 ,735 .67 0.99
7 合 计 1,300, 950, 622. 82 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 - -
C 制 造 业 13,693 ,755 .00 1.06
C0 食 品 、 饮 料 6,318, 000. 00 0.49
C1 纺 织 、 服 装 、 皮 毛 - -
C2 木 材 、 家 具 - -
C3 造 纸 、 印 刷 - -
C4 石 油 、 化 学 、 塑 胶 、 塑 料 - -
C5 电 子 - -
C6 金 属 、 非 金 属 7,375, 755. 00 0.57
C7 机 械 、 设 备 、 仪 表 - -
C8 医 药 、 生 物 制 品 - -
C99 其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技 术 业 - -
H 批 发 和 零 售 贸 易 - -
I 金 融 、 保 险 业 5,535, 956. 00 0.43
J 房 地 产 业 - -
K 社 会 服 务 业 - -
L 传 播 与 文 化 产 业 - -
M 综 合 类 - -
合 计 19,229 ,711 .00 1.48
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2 7
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 600022 济 南 钢 铁 2,137, 900 7,375, 755. 00 0.57
2 600779 水 井 坊 300,00 0 6,318, 000. 00 0.49
3 601398 工 商 银 行 1,305, 650 5,535, 956. 00 0.43
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http:/ / www .xyf unds .com . cn 的 年 度 报 告 正 文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计 买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2%或 前 20 名 的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 601398 工 商 银 行 8,340, 000. 00 0.64
2 000877 天 山 股 份 8,240, 674. 18 0.64
3 600022 济 南 钢 铁 7,207, 244. 00 0.56
4 000661 长 春 高 新 6,525, 440. 00 0.50
5 600779 水 井 坊 6,326, 198. 28 0.49
6 601100 恒 立 油 缸 4,806, 508. 00 0.37
7 601318 中 国 平 安 3,727, 401. 86 0.29
8 600582 天 地 科 技 865,99 6.88 0.07
9 600143 金 发 科 技 94,753 .05 0.01
10 601677 明 泰 铝 业 20,000 .00 0.00
11 601928 凤 凰 传 媒 17,600 .00 0.00
12 002635 安 洁 科 技 11,500 .00 0.00
13 002636 金 安 国 纪 5,600. 00 0.00
注 ： “ 买 入 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8.4.2 累 计 卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2%或 前 20 名 的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 000877 天 山 股 份 8,242, 964. 66 0.64
2 000661 长 春 高 新 6,72 1, 807. 36 0.52
3 601100 恒 立 油 缸 5,014, 565. 19 0.39
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2 8
4 601318 中 国 平 安 3,815, 510. 89 0.29
5 601398 工 商 银 行 2,907, 679. 50 0.22
6 600582 天 地 科 技 895,97 0.14 0.07
7 600143 金 发 科 技 95,809 .53 0.01
8 601928 凤 凰 传 媒 24,060 .00 0.00
9 601677 明 泰 铝 业 17,750 .00 0.00
10 002635 安 洁 科 技 14,850 .00 0.00
11 002636 金 安 国 纪 6,430. 00 0.00
注 ： “ 卖 出 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 46,188 ,916 .25
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 27,757 ,397 .27
注 ：“ 买 入 股 票 成 本” 、“ 卖 出 股 票 收 入” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相 关 交 易 费 用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 49,514 ,000 .00 3.82
2 央 行 票 据 28,989 ,000 .00 2.23
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 351,74 0,69 2.80 27.12
5 企 业 短 期 融 资 券 68,711 ,000 .00 5.30
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 716,38 8,23 7.39 55.23
8 其 他 - -
9 合 计 1,215, 342, 930. 19 93.70
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 110015 石 化 转 债 3,552, 430 357,05 4,73 9.30 27.53
2 122092 11 大 秦 01 1,300, 000 131,53 4,00 0.00 10.14
3 122009 08 新 湖 债 974,01 0 100,15 7,44 8.30 7.72
4 125089 深 机 转 债 1,044, 107 96,151 ,813 .63 7.41
兴全保本混合型 证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告 摘要
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5 110017 中 海 转 债 886,82 0 81,392 ,339 .60 6.27
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 作 为 持 有 上 市 公 司 浙 江 金 洲 管 道 科 技 股 份 有 限 公 司 5% 以 上 股 份 的 股
东 ， 将 所 持 有 的 上 市 公 司 股 票 在 卖 出 后 六 个 月 内 又 买 入 ， 构 成 《 证 券 法 》 第 四 十 七 条 所 界
定 的 短 线 交 易 ， 违 反 了 深 圳 证 券 交 易 所 有 关 规 定 ， 于 201 1 年 11 月 30 日 收 到 深 圳 证 券 交 易
所 对 该 公 司 给 予 通 报 批 评 的 处 分 的 决 定 。
除 上 述 公 司 外 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 并
且 未 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
8.9.3 期 末 其 他各 项资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 250,00 0.00
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 12,556 ,869 .18
5 应 收 申 购 款 53,866 .49
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 12,860 ,735 .67
8.9.4 期 末 持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 110015 石 化 转 债 357,05 4,73 9.30 27.53
2 125709 唐 钢 转 债 61,331 ,316 .15 4.73
3 113001 中 行 转 债 37,832 ,000 .00 2.92
4 113002 工 行 转 债 2 1,418 ,687 .40 1.65
5 110013 国 投 转 债 19,386 ,000 .00 1.49
6 110016 川 投 转 债 18,432 ,000 .00 1.42
兴全保本混合型 证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告 摘要
3 0
7 110003 新 钢 转 债 14,378 ,734 .00 1.11
8 110011 歌 华 转 债 2,451, 780. 00 0.19
9 126729 燕 京 转 债 1,053, 294. 21 0.08
10 125887 中 鼎 转 债 206,03 3.10 0.02
8.9.5 期 末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8.9.6 投资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无 。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
15,293 86,061 .68 46,377 ,802 .44 3.52% 1,269, 763, 478. 06 96.48%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 241,47 7.46 0.0183 %
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 011 年 8 月 3 日 ） 基 金 份 额 总 额
1,493, 369, 048. 31
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 -
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4,781, 984. 85
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 182,00 9,75 2.66
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,316, 141, 280. 50
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 资 、 转 换 入 份 额 ， 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
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3 1
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
（ 1 ） 报 告 期 内 本 基 金 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 ：
经 中 国 证 监 会 批 准 ， 冯 晓 莲 女 士 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
经 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 20 11 年 第 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 郑 城 美 先 生 、 An dre w
Fleming 先 生 担 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 ， 张 训 苏 先 生 、 Eric Rut t en 先 生 将 不 再 继 续
担 任 公 司 董 事 ； 由 吴 雅 伦 先 生 、 张 志 超 先 生 担 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 于 宁 先 生 、
黄 明 先 生 不 再 继 续 担 任 公 司 独 立 董 事 。
（ 2 ） 报 告 期 内 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 。 本
年 度 支 付 给 所 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 6 万 元 人 民 币 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
备 注
兴业证券 2 6 5 , 4 3 6 , 6 1 3 . 5 2 1 0 0 . 0 0 % 4 1 , 4 1 8 . 3 0 1 0 0 . 0 0 % 新增
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注 ： 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 我 司 在 综 合 考 量 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 能
力 、 客 户 服 务 质 量 的 基 础 上 ， 选 择 基 金 专 用 交 易 席 位 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成
交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购 成 交 总
额 的 比 例
兴业证券 1 , 4 9 8 , 7 0 6 , 8 5 8 . 4 9 1 0 0 . 0 0 % 2 , 3 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。
兴业全球基金管理有限公司
2012 年 3 月 27 日
